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MP2
Lycée Chateaubriand
GRELA Fabrice
MP2 Oraux blancs 2018
Oraux CCP
Préparation : 30 min.
Oral : 30 min.
Exercices : Un exercice sur 8 points issu de la banque d’exercices (disponible sur le site internet de CCP) et un
exercice sur 12 points.
Oraux ENS.
Préparation : Pas de préparation.
Oral : 45 min.
Exercices : Un exercice (l’examinateur n’intervient pas durant les dix premières minutes de l’oral).
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ENS : Sujet 1
Série des inverses des entiers premiers.
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ENS : Correction 1
Série des inverses des entiers premiers.
1. Comme l’ensemble des nombres premiers P est infini, la suite (pn )n existe et diverge vers l’infini.
Par l’absurde, supposons que la série 1/pn converge.
X 1
On en déduit alors que la série − ln 1 − converge car les termes généraux de ces deux séries sont
pn
positifs et équivalents.
En passant à l’exponentielle, on en déduit que la suite de terme général
N
Y 1
uN =
n=1
1 − 1/pn
On obtient alors
N X+∞ N
Y 1 Y 1 1
uN = ≥ + ... + .
n=1
pkn n=1
p2n pM
n
k=0
On choisit donc M assez grand pour obtenir dans ce produit les inverses de tous les entiers compris entre 1
et pN (ces entiers ont tous leurs facteurs premiers parmi p1 , ..., pN ).
On a donc
pN
X 1
uN ≥ .
i=1
i
ce qui absurde car le terme de droite tend vers l’infini (la série harmonique diverge).
2. Soit n ∈ N∗ . On veut majorer π(n).
Soit k ≤ π(n). Les nombres premiers p1 , ..., pk sont donc dans [|1, n|]. Si on note un (k) le nombre d’entiers
dans [|1, n|] qui ne sont divisibles par aucun des pi , 1 ≤ i ≤ k, on a necessairement π(n) ≤ k + un (k) et donc
π k un (k)
≤ + .
n n n
Le but est de choisir k comme une fonction de n négligeable devant n de sorte que un (k) soit aussi négligeable
devant n.
Commençons par majorer un (k).
Soit N = p1 ...pk . Tout entier l de [|1, n|] s’écrit de manière unique sous la forme qN + r avec 0 ≤ r < N . Ainsi
l n’est divisible par aucun des pi (i ≤ k) ssi r est premier avec N .
Il y’a ϕ(N ) possibilités pour choisir r premier avec N où ϕ est l’indicatrice d’Euler et bn/N c possibilités pour
choisir q. Alors
k k
n n Y Y 1
un (k) ≤ b cϕ(n) ≤ (pi − 1) = n 1− .
N N i=1 i=1
pi
k
X 1 Y 1
Or, on a vu que la série − ln 1 − diverge. Donc le produit 1− tend vers 0 lorsque k tend
pn i=1
pi
vers +∞.
On a alors, pour tout entier k :
k
π(n) k Y 1
≤ + 1− .
n n i=1 pi
(En effet, c’est ce que l’on vient de montrer pour k ≤ π(n) √ et le résultat est évident pour k ≥ π(n).)
Il suffit alors d’appliquer cette inégalité en prenant k = b nc.
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ENS : Sujet 2
Dual de Mn (K).
f : Mn (K) −→ Mn (K)∗
A 7−→ fA : X 7→ tr(AX)
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ENS : Correction 2
Dual de Mn (K).
On a bien que Y est inversible (car de déterminant (−1)n+1 ) et Jr Y est de trace nulle (car de diagonale nulle).
3. D’après la question 1, ∃A ∈ Mn (K), ∀X ∈ Mn (K), g(X) = tr(AX).
L’hypothèse sur g fournit alors :
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ENS : Sujet 3
Loi des évènements rares.
Soit p ∈]0, 1[ fixé. On se donne (Xi , Yi )1≤i≤n des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans {0, 1} × N
telles que
1 − p si k = m = 0,
e−p − 1 + p si k = 1, m = 0,
P(Xi = k, Yi = m) = pm −p
e si k = 1, m ≥ 1,
m!
0 sinon.
1. Vérifiez qu’une telle suite de variables aléatoires existe bien.
2. Si X et Y sont des variables aléatoires à valeurs dans N, on définit la distance en variation totale entre X et
Y par
+∞
X
dT V (X, Y ) := |P(X = k) − P(Y = k)|.
k=0
Si B(n, p) désigne la loi binomiale de paramètres (n, p) et Pnp la loi de Poisson de paramètre np, démontrer
que
dT V (B(n, p), Pnp ) ≤ 2np2 .
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ENS : Correction 3
Loi des évènements rares.
1. Soit i ∈ {1, ..., n}. Montrons que (Xi , Yi ) est une variable aléatoire.
1 X
X +∞ +∞
X +∞
X
P(Xi = k, Yi = m) = P(Xi = 0, Yi = 0) + P(Xi = 0, Yi = m) + P(Xi , Yi = 0) + P(Xi = 1, Yi = m)
k=0 m=0 m=1 m=1
= (1 − p) + 0 + (e−p − 1 + p) + (e−p (ep − 1)) = 1.
2. On remarque que pour tout i ∈ {1, ..., n}, Xi suit la loi de Bernoulli de paramètre p et Yi suit la loi de Poisson
de paramètre p. En effet, on a d’une part,
+∞
X +∞
X
P(Xi = 0) = P(Xi = k, Yi = m) = 1−p et P(Xi = 1) = P(Xi = k, Yi = m) = e−p −1+p+1−e−p = p.
m=0 m=0
D’autre part, on a :
pm −p
P(Yi = 0) = 1 − p + e−p − 1 + p = e−p et ∀m ≥ 1, P(Yi = m) =
e .
m!
De plus, on montre que les variables aléatoires (Xi )1≤i≤n sont indépendantes, tout comme les variables aléa-
toires (Yi )1≤i≤n . En effet, pour tout i 6= j, pour tout k, k 0 ∈ N,
+∞ X
X +∞
P(Xi = k, Xj = k 0 ) = P(Xi = k, Yi = m, Xj = k 0 , Yj = p)
m=0 p=0
+∞ X
X +∞
= P(Xi = k, Yi = m)P(Xj = k 0 , Yj = p) par indépendance des (Xi , Yi )1≤i≤n ,
m=0 p=0
+∞
X +∞
X
= P(Xi = k, Yi = m) P(Xj = k 0 , Yj = p) = P(Xi = k) × P(Xj = k 0 ).
m=0 p=0
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1. u est diagonalisable ;
2. tout sous-espace vectoriel stable par u admet un supplémentaire stable par u.
∞ ∞
!
[ \
Aβ = (Xn ≤ nβ ) .
k=1 n=k
1. Montrer que :
∞ ∞
!!
\ [
P (Xn > nβ ) = 0.
k=1 n=k
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ä 2 ⇒ 1.
Soit λ ∈ C une valeur propre de u (elle existe car on travaille dans un C-ev). Alors Eλ (u) est stable par u donc
Eλ (u) possède un supplémentaire stable par u appelé F .
Si F = {0} alors u est diagonalisable. Sinon, u|F possède une valeur propre ν ∈ C qui est valeur propre de u et alors
Eλ (u) ⊕ Eν (u) est stable par u. On itère ce raisonnement (la dimension finie nous assure que l’on a un nombre fini
d’itérations).
ä 1 ⇒ 2.
Soit F un sev stable par u. Comme u est diagonalisable, il existe une base B = (f1 , ..., fn ) de vecteurs propres
qui diagonalise u. De plus, u|F est aussi diagonalisable. Il existe donc une base de F formée de vecteurs propres de
u (ie que les sev stables par un endomorphisme diagonalisable sont exactement les sev engendrés par des vecteurs
propres). Notons (e1 , ..., ek ) une telle base de F . Cette base est une famille libre de E et la base B est une famille
génératrice de E donc d’après le théorème de la base incomplète, on peut compléter (e1 , ..., ek ) à l’aide de vecteurs
de B bien choisis. Les vecteurs qui complètent la base de F engendrent un supplémentaire de F stable par u.
Remarque : On peut montrer un résultat plus fort : si u est diagonalisable alors tout sev de E admet un sup-
plémentaire stable par u. Le sens direct peut se démontrer avec le théorème de la base incomplète et la réciproque
peut se prouver en utilisant des résultats de dualité.
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β
Or, réaliser (Xn > bnβ c), c’est obtenir bnβ c échecs consécutifs, événement de probabilité q bn c , donc :
N
! N N N
[ X β X β 1 X β n
P β
(Xn > n ) ≤ q bn c ≤ q n −1 ≤ q .
q
n=k n=k n=k n=k
D’où,
∞ ∞
!
[
β
X β
−1 1 (q β )k
0≤P (Xn > n ) ≤ qn = × .
q 1 − qβ
n=k n=k
2. On note :
∞ ∞
!
[ \
β
Aβ := (Xn ≤ n ) .
k=1 n=k
T∞ S∞ β
On a P (Aβ ) = 1 − P (Aβ ) et d’après les lois de Morgan, Aβ est l’événement k=1 n=k (Xn > n ) . Donc
P (Aβ ) = 1.
Soit ω ∈ Aβ . Il existe k ∈ N∗ tel que pour tout n ≥ k, on ait Xn (ω) ≤ nβ .
1 1 1 1
Donc α ≥ α+β = ce qui montre, par la règle de Riemann, que la série de terme général α
n Xn (ω) n n n Xn (ω)
est divergente, donc que ω ∈ A.
Ainsi Aβ ⊂ A et comme P (Aβ ) = 1 alors P (A) = 1 et donc P (A) = 0.
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Montrer que E = Im(u1 ) ⊕ ...⊕ Im(up ), que pour tout i, ui est le projecteur orthogonal sur Im(ui ), et que les
Im(ui ) sont deux à deux orthogonaux.
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Le théorème de Cauchy-Lipschitz nous assure l’existence d’une unique solution V définie sur R+ tel que V (t0 ) = X0
pour tout (t0 , X0 ). De plus, l’ensemble des solutions est un sev de R2 de dimension 2.
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donc
E = Im(u1 ) ⊕ ... ⊕ Im(up ). (2)
L’endomorphisme uk est donc un projecteur : c’est la projection sur Im uk parallèlement à Ker uk . De plus, on a
E = Ker uk ⊕ Im uk .
Aussi, ce projecteur est orthogonal. En effet, comme uk est symétrique, ses sous-espaces propres sont orthogonaux.
D’après (3), les sous-espaces propres de uk sont Ker(uk ) et Im(uk ) ce qui montre le résultat.
Montrons à présent que les Im(uk ) sont orthogonaux entre-eux deux à deux.
Soient k, l tel que k 6= l.
On a vu que uk oul = 0 donc que Im(ul ) ⊂ Ker(uk ). L’endomorphisme uk étant un projecteur orthogonal, on a
⊥ ⊥
Ker(uk ) = (Im(uk )) . Donc Im(ul ) ⊂ (Im(uk )) . Cela prouve que Im ul et Im uk sont orthogonaux pour tout (k, l)
vérifiant k 6= l.
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Soit h une fonction réelle strictement positive et croissante sur R. Soit (Ω, B, P ) un espace probabilisé sur lequel
sont définies les variables aléatoires de cet exercice.
1. Soit X une variable aléatoire discrète prenant ses valeurs dans un segment, montrer que pour tout réel a, on
a:
E(h(X))
P (X ≥ a) ≤ .
h(a)
2. Soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toute la loi de Bernoulli de paramètre
1 Pn
p ∈]0, 1[. Pour n ∈ N∗ , on pose Xn = Xk .
n k=1
(a) Montrer que pour tout ε > 0, lim P (|Xn − p| ≥ ε) = 0.
n→∞
(b) Soit a ∈]p, 1[.
i. Montrer que : n
∀λ > 0, P (Xn ≥ a) < e−anλ × E(eλX1 ) .
ii. En déduire que :
−nhp (a) x 1−x
P (Xn ≥ a) ≤ e , avec hp : x 7→ x ln + (1 − x) ln .
p 1−p
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1. Comme h prend ses valeurs dans un segment, E(h(X)) existe. Par croissance et positivité de h, on a :
X X
E(h(X)) = h(x)P (X = x) ≥ h(x)P (X = x)
x∈X(Ω) x∈X(Ω),x≥a
X
≥ h(a) P (X = x)
x∈X(Ω),x≥a
= h(a)P (X ≥ a)
(b) i. Pour λ > 0, la fonction h : x 7→ eλx est stricement croissante et positive. D’après la question 1. :
E(eλnXn )
P (Xn ≥ a) = P (nXn ≥ na) < .
enλa
Par le lemme des coalitions, les variables eλX1 , ..., eλXn sont mutuellement indépendantes, et comme
les (Xn ) ont toute la même loi, on en déduit que E(eλnXn ) = (E(eλX1 ))n . On en déduit que
ii. On a, d’après le lemme de transfert : E(eλX1 ) = (1 − p) + peλ et donc que P (Xn ≥ a) ≤ [(1 − p) +
peλ ]n e−anλ .
Posons la fonction ϕ : λ 7→ n ln((1 − p) + peλ ) − anλ de sorte que
a(1 − p)
λ0 = ln .
p(1 − a)
Alors
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(−t ln(t))p
On pose gp : t 7→ pour tout p ∈ N. Alors :
p!
P+∞
] la fonction t 7→ p=0 gp (t) = t−t est continue sur ]0, 1] ;
] chaque gp est intégrable sur ]0, 1] puisque prolongeable par continuité sur [0, 1] ;
PR1
] Montrons que 0
|gp | converge.
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On lance deux dés à six faces. Notons S la variable aléatoire égale à la somme des deux faces. Montrer qu’il
n’est pas possible de truquer les deux dés (pas nécessairement de la même façon) de telle sorte que S suive une loi
uniforme sur {2, 3, ..., 12}.
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D’après le théorème spectral, il existe une base orthonormée (e1 , ..., en ) de E dans laquelle f est diagonale.
Un calcul rapide montre que
n
X
(f (x)|x) = λi x2i .
i=1
Comme cette inégalité est vraie pour tout V ∈ νp , on peut passer à la borne inférieure sur νp (qui est en fait un
minimum car on travaille en dimension finie).
Ainsi,
max (f (x)|x) ≤ λp .
x∈S∩V
En particulier,
min max (f (x)|x) ≤ max (f (x)|x) ≤ λp .
V ∈νp x∈S∩V x∈S∩V
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1 2 z2
GS (z) = (z + z 3 + ... + z 12 ) = (1 + z + z 2 + ... + z 10 ).
11 11
Les zéros de 1 + z + z 2 + ... + z 10 sont les racines onzièmes de l’unité sk = exp(2ikπ/11) pour tout k ∈ {1, ..., 10}.
Aucun des sk n’est réel.
En effet, si l’un d’entre eux était réel, il vaudrait soit 1 soit −1.
2kπ
Par exemple, si on suppose qu’il existe l ∈ Z tel que = 2lπ alors k = 11l ce qui est impossible (car
11
k ∈ {1, ..., 10}).
2kπ
De même, si on suppose qu’il existe l ∈ Z tel que = π + 2lπ alors 2k = 11(2l + 1) ce qui est impossible (car
11
11(2l + 1) est impair).
On a alors
GS (z) = z 2 R(Z)
où R est un polynôme de degré 10 sans racine réelle.
Supposons que l’on puisse réaliser un truquage de chaque dé de telle sorte que la somme de chaque face suive
une loi uniforme sur {2, ..., 12}.
On définit deux variables aléatoires X et Y indépendantes à valeurs dans {1, ..., 6} de telle sorte que S = X + Y .
On a
X6
GX (z) = P(X = n)z n = zQX (z)
n=1
Comme R est de degré 10, QX et QY sont de degré 5. Or tout polynôme à coefficients réels et de degré impair a
une racine réelle. On arrive à une contradiction, R n’ayant aucune racine réelle...
Il est donc impossible de réaliser un trucage de deux dés tel que la somme des points soit uniforme.
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S∞
1. Posons Bn = k=n Ak .
ω ∈ B ssi ω ∈ Bn pour tout n ∈ N∗ donc ssi pour tout n ∈ N∗ , ω appartient à au moins l’un des Ak pour
k ≥ n. Cela veut dire que ω appartient à une infinité des événements Ak .
2. Pour n ∈ N∗ et N ≥ n, on a :
∞
X
P (An ∪An+1 ∪...∪AN ) ≤ P (An )+P (An+1 )+...+P (AN ) ≤ P (Ak ) reste d’une série à termes positifs convergente.
k=n
Par le théorème de limite croissante (car (An ∪ An+1 ∪ ... ∪ AN )N ≥n est une suite croissante d’événements de
réunion Bn ), on a :
X∞
0 ≤ P (Bn ) = lim P (An ∪ An+1 ∪ ... ∪ AN ) ≤ P (Ak ).
N →∞
k=n
P∞
La série de terme général P (Ak ) est convergente. Donc lim k=n P (Ak ) = 0 (limite du reste). Par enca-
n→∞
drement, on a lim P (Bn ) = 0 et par le théorème de limite décroissante appliquée à la suite d’évènements
n→∞
(Bn )n :
P (B) = lim P (Bn ) = 0.
n→∞
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Soit E = C 0 ([−1, 1], R) et ω continue et intégrable sur ] − 1, 1[ vérifiant : ∀t ∈] − 1, 1[, ω(t) > 0.
On définit : Z 1
∀(f, g) ∈ E 2 , < f, g >= f (t)g(t)ω(t)dt.
−1
1. Montrer la définition des intégrales précédentes puis vérifier que l’application (f, g) 7→< f, g > définit un
produit scalaire sur E. On notera || · || la norme euclidienne associée.
2. (a) Montrer qu’il existe une suite de polynômes (Pn )n∈N à coefficients dominants strictement positifs, telle
que pour tout n ∈ N , la famille {P0 , ..., Pn } soit une base orthonormale de Rn [X]. On admettra que
cette suite est unique.
(b) Montrer que pour tout n ∈ N∗ , Pn est scindé à racines simples sur R[X], avec toutes ses racines dans
] − 1, 1[.
Indication : On pourra montrer que Pn admet au moins n changements de signe dans ] − 1, 1[.
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1. ä Intégrabilité : Comme f et g sont continues sur le segment [−1, 1] alors elles sont majorées sur ce segment
et comme t 7→ f (t)g(t)ω(t) est continue sur ] − 1, 1[, on a
∀t ∈] − 1, 1[, |f (t)g(t)ω(t)| ≤ M |ω(t)|.
Donc < f, g > est bien définie.
2. (a) Le procédé d’othonormalisation de Gram-Schmidt appliqué à la famille (1, X, ..., X n ) donne l’existence
d’une telle famille (Pn )n qui vérifie en particulier deg(Pn ) = n pour tout n ∈ N.
(b) Soit n ∈ N∗ . Montrons que Pn admet au moins n changements de signe dans ] − 1, 1[. Par l’absurde,
supposons qu’il n’y ai que p ≤ n − 1 changements de signes en des points distincts (xi )i=1,...,p . Notons
p
Y
Q(X) = (X − xi ),
i=1
Par construction, t 7→ Pn (t)Q(t)ω(t) est de signe constant sur [−1, 1] (faire un tableau de signes pour
s’en convaincre) et par continuité, on a :
∀t ∈ [−1, 1], Pn (t)Q(t) ω(t) = 0.
|{z}
6=0
Le polynôme Pn a donc une infinité de racines donc Pn est nul ce qui contredit qu’il est de degré n.
Comme on a au moins n changements de signes sur l’intervalle ] − 1, 1[ pour la fonction continue Pn ; par
le théorème des valeurs intermédiaires, Pn a au moins n racines dans ] − 1, 1[. Comme Pn est de degré n,
il y a exactement n racines qui sont toutes simples : Pn est bien scindé à racines simples sur R[X], avec
toutes ses racines dans ] − 1, 1[.
est le projeté orthogonal de f sur Rn [X]. Comme f − fn ⊥ fn , le théorème de Pythagore affirme que :
||f ||2 = ||f − fn ||2 +||fn ||2 ≥ ||fn ||2 .
| {z }
≥0
D’après (1),
n
X
||fn ||2 = (< f, Pk >)2 .
k=0
Les somme partielles de la série à temes positifs (< f, Pk >)2 sont donc majorées, ce qui assure la convergence
P
de cette série.
4. (Bonus) Soit (Qn )n une suite vérifiant les mêmes conditions que (Pn )n . On montre par récurrence sur n ∈ N
que :
∀k ∈ [|0, n|], Qk = Pk .
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an z n converge
P
1. Rappeler la définition du rayon de convergence R d’une série entière et montrer que n≥0
absolument sur D(0, r) = {z ∈ C, |z| ≤ r} si 0 < r < R.
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Soit 0 < r < R. D’après la définition de la borne supérieure, il existe ρ un réel positif tel que r < ρ et
(an ρn )n∈N soit une suite bornée. Pour tout z ∈ D(0, r), on a :
n n
n n n r r
|an z | ≤ |an r | = |an |ρ =O .
ρ ρ
D’après la question 1., f est bornée sur {z ∈ C, |z| = r} donc il y’a convergence de la série
2π
XZ Im(f (reiθ ))e−inθ n
| z |dθ,
0 rn+1
ce qui permet une intégration terme à terme :
2π +∞ Z 2π
Im(f (reiθ ))
Z n
X
iθ −inθ z
−iθ
dθ = Im(f (re ))e dθ n+1
.
0 r − ze n=0 0 r
3. Explicitons
P les coefficients de cette série entière. On va intégrer terme à terme (c’est licite par absolue conver-
gence de an rn ) :
Z 2π +∞
X Z 2π
Im(f (reiθ ))e−inθ dθ = ak rk sin(kθ)e−inθ dθ.
0 k=0 0
On a donc :
2π +∞
Im(f (reiθ )) an rn z n
Z X iπ
dθ = −iπ = (f (0) − f (z)).
0 r − ze−iθ n=1
r n+1 r
Si f est une telle fonction, l’intégrale ci-dessus est nulle et donc f (z) = f (0) pour tout |z| = r.
On en déduit que a0 = f (0) et an = 0 pour n ≥ 1. La fonction f est alors constante et réelle sur {z ∈ C, |z| = r}.
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MP2 Oraux blancs 2018
M1 + M2
∀M1 , M2 ∈ B, M = =⇒ M = M1 = M2 .
2
1. Montrer que les points extrêmaux de B sont de norme 1.
2. Montrer que les éléments de On (R) sont extrêmaux.
3. Montrer que les points extrêmaux de B sont des isométries.
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D’après le théorème spectral, il existe P ∈ On (R) tel que R = P T DP avec D = diag(λ1 , ..., λn ) où les
λi ∈ R.
On peut supposer que λ1 ≤ ... ≤ λn . Comme |||A|||2 = |||U R|||2 = |||R|||2 = λn , on a λi ∈ [0, 1] pour tout
i ∈ [|1, n|].
Supposons qu’il existe i ∈ [|1, n|] tel que λi < 1. On suppose que λ1 < 1.
Alors
D1 + D2
D= avec D1 = diag(1, λ2 , ..., λn ) et D2 = diag(2λ1 − 1, λ2 , ..., λn ).
2
Ainsi
U t P D1 P + U t P D2 P
A= .
2
Absurde car A est extrêmal.
Donc D = Id donc R = Id.
Donc A ∈ On (R).
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CCP : Sujet 1
Exercice 1 : (8 points)
On note l2 l’ensemble des suites x = (xn )n∈N de nombres réels telles que la série
P 2
xn converge.
1. (a) Démontrer que, pour xP= (xn )n∈N ∈ l2 et y = (yn )n∈N ∈ l2 , la série
P
xn yn converge.
+∞
On pose alors (x|y) = n=0 xn yn .
(b) Démontrer que l2 est un sous espace vectoriel de l’espace vectoriel des suites de nombres réels.
Dans la suite de l’exercice, on admet que ( | ) est un produit scalaire dans l2 .
On suppose que l2 est muni de ce produit scalaire et de la norme euclidienne associée.
3. On considère l’ensemble F des suites réelles presque nulles c’est-à-dire l’ensemble des suites réelles dont tous
les termes sont nuls sauf peut-être un nombre fini de termes.
Déterminer F ⊥ au sens de ( | ).
⊥
Comparer F et F ⊥ .
φB : Mn (R) → Mn (R)
M 7→ M B − BM.
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MP2 Oraux blancs 2018
CCP : Correction 1
Exercice 1 : (8 points)
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CCP : Sujet 2
Exercice 1 : (8 points)
Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie n > 0 et u ∈ L(E) tel que u3 + u2 + u = 0.
On notera Id l’application identité sur E.
1. Montrer que Im(u) ⊕ Ker(u) = E.
2. (a) Enoncer le lemme des noyaux pour deux polynômes.
(b) En déduire que Im(u) = Ker(u2 + u + Id).
3. On suppose que u est non bijectif.
Déterminer les valeurs propres de u. Justifier la réponse.
Remarque : Les questions 1.,2. et 3. peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.
1. Soit p ∈]0, 1[. On dispose d’une pièce amenant Pile avec la probabilité p. On lance cette pièce jusqu’à obtenir
pour la deuxième fois Pile. Soit X le nombre aléatoire de Face obtenu au cours de cette expérience.
P∞
(a) Déterminer la loi de X. Vérifier que n=0 P (X = n) = 1.
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CCP : Correction 2
Exercice 1 : (8 points)
1. On a u3 + u2 + u = 0.
Soit y ∈ Im(u) ∩ Ker(u). Alors il existe x ∈ E tel que y = u(x) et u(y) = 0. Donc 0 = u3 (x) + u2 (x) + u(x) =
u2 (y) + u(y) + y = 0 + 0 + y. Donc y = 0.
Donc Im(u) ∩ Ker(u) = {0}.
Or E est de dimension finie donc d’après le théorème du rang, dim(E) = dim Ker(u) + dim Im(u).
Ainsi, Im(u) ⊕ Ker(u) = E.
2. (a) Lemme des noyaux : Si P et Q sont deux polynômes premiers entre eux alors Ker(P Q)(u) = KerP (u) ⊕
KerQ(u).
1. (a) X est à valeurs dans N. L’évènement (X = n) est réalisé ssi on obtient exactement une fois pile au cours
des (n + 1) premiers lancers, le (n + 2)ième lancer amenant pile. Donc, en posant q = 1 − p,
∀n ∈ N, P (X = n) = (n + 1)pq n p = (n + 1)p2 q n .
Et donc X est bien une variable aléatoire car
∞ ∞ ∞
X X X 1
P (X = n) = p2 (n + 1)q n = p2 kq k−1 = p2 × = 1.
n=0 n=0
(1 − q)2
k=1
(b) Soit X1 le nombre de fois où on a lancé la pièce pour obtenir le premier pile et soit X2 le nombre de fois
où l’on a relancé la pièce après avoir obtenu le premier pile pour obtenir le second pile. X1 et X2 suivent
1
la loi G(p) d’espérance . Or X = X1 + X2 − 2 (on retire les deux tirages donnant pile), donc :
p
2 2q
E(X) = E(X1 ) + E(X2 ) − 2 = −2= .
p p
2. (a) Y est à valeurs dans N et si (X = n) est réalisé, Y peut prendre toute valeur de 0 à n avec probabilité
1
. Donc d’après la formule des probabilité totale appliquée au système complet associé à X : ∀k ∈ N,
n+1
∞ ∞
X X 1
P (Y = k) = P (X = n)P (Y = k|X = n) = (n + 1)p2 q n ×
n=0
n + 1
n=k
∞
X 1
= p2 q k q n−k = p2 q k × = pq k .
1−q
n=k
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CCP : Sujet 3
Exercice 1 : (8 points)
3. Application : On effectue des tirages successifs, avec remise, d’une boule dans une urne contenant 2 boules
rouges et 3 boules noires.
A partir de quel nombre de tirages peut-on garantir à plus de 95% que la proportion de boules rouges obtenues
restera comprise entre 0, 35 et 0, 45 ?
Indication : Considérer la suite (Yi ) de variables aléatoires de Bernoulli ou Yi mesure l’issue du i-ème tirage.
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CCP : Correction 3
Exercice 1 : (8 points)
1. Pour tout a > 0 et pour toute variable aléatoire X admettant un moment d’ordre 2, l’inégalité de Bienaymé-
Tchebichev stipule que :
V ar(X)
P (|X − E(X)| ≥ a) ≤ .
a2
Sn
2. On applique l’inégalité de Bienaymé-Tchebichev à la suite (Xn )n définie par Xn = pour tout n ∈ N∗ . La
n
linéarité de l’espérance, la bilinéarité de la variance et les variables (Yn ) étant i.i.d, on conclut.
3. On note Yi la variable aléatoire valant 1 si la i-ième boule tirée est rouge et 0 sinon. Yi suit la loi de Bernoulli
de paramètre p = 0, 4. Les tirages étant avec remise, les va (Yn )n sont i.i.d et admettent des moments d’ordre
des Bernoulli). On a : E(Yi ) = 0, 4 et V ar(Yi ) = 0, 4(1 − 0, 4) = 0, 24.
2 (car ce sontP
n
Posons Sn = i=1 P Yi . Cette va représente le nombre de boules rouges tirées au cours des n tirages.
n
Yi
Posons alors Tn = i=1 , la proportion de boules rouges obtenues au cours des n tirages.
n
Le but est de déterminer n tel que P (0, 35 ≤ Tn ≤ 0, 45) ≥ 0, 95. On a :
Sn
P (0, 35 ≤ Tn ≤ 0, 45) = P 0, 35 ≤ ≤ 0, 45
n
Sn
= P −0, 05 ≤ − E(Y1 ) ≤ 0, 05
n
Sn
=P | − E(Y1 )| ≤ 0, 05
n
Sn
=1−P | − E(Y1 )| > 0, 05
n
0, 24
Donc P (0, 35 ≤ Tn ≤ 0, 45) ≥ 1 − .
n(0, 05)2
0, 24
Il suffit alors de déterminer n tel que 1 − ≥ 0, 95.
n(0, 05)2
0, 24
On trouve n ≥ c’est-à-dire n ≥ 1920.
0, 053
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∂f
(x, t) = (e−bt − e−at ) sin(xt).
∂x
∂f
La fonction est continue sur R×]0, +∞[ et
∂x
∂f
| (x, t)| ≤ e−at + e−bt = ϕ(t)
∂x
avec ϕ une fonction intégrable.
On en déduit que F est de classe C 1 sur R et
Z +∞
F 0 (x) = (e−bt − e−at ) sin(xt)dt.
0
Or Z +∞ Z +∞
−bt (−b+ix)t x
e sin(xt)dt = Im e dt =
0 0 b2 + x 2
donc
x x
F 0 (x) = − 2 .
x2 + b2 x + a2
3. On en déduit
x 2 + b2
1
F (x) = ln + C te .
2 x2 + a2
Pour déterminer la constante, on étudie la limite de F en +∞.
On pose
e−at − e−bt
ψ(t) =
t
une fonction de classe C 1 intégrable et de dérivée intégrable.
Par intégration par parties :
1 +∞ 0
Z
1 +∞
F (x) = [ψ(t) sin(xt)]0 − ψ (t) sin(xt)dt
x x 0
ce qui implique Z +∞
1
|F (x)| ≤ |ψ 0 (t)|dt −→ 0 car ψ 0 est intégrable sur ]0, +∞[.
x 0 x→+∞
On conclut donc
x2 + b2
1
F (x) = ln .
2 x2 + a 2
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CCP : Sujet 4
Exercice 1 : (8 points)
f (x, y) = x2 + y 2
0 si (x, y) = (0, 0).
u3 = v 3 .
Montrer que u = v.
Indications :
1. Montrer que si λ est une valeur propre de u alors λ3 est une valeur propre de v 3 .
2. En considérant une décomposition en somme directe pertinente de E, montrer que λ est une valeur propre de
v.
3. Conclure.
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CCP : Correction 4
Exercice 1 : (8 points)
x2 − y 2
|f (x, y) − f (0, 0)| = |xy | ≤ |x||y| ≤ ||(x, y)||2 .
x2 + y 2
Ainsi,
lim f (x, y) = 0,
(x,y)→(0,0)
∂f x4 y + 4x2 y 3 − y 5 ∂f x5 − 4x3 y 2 − xy 4
(x, y) = et (x, y) = .
∂x (x2 + y 2 )2 ∂y (x2 + y 2 )2
f (x, 0) − f (0, 0) ∂f ∂f
lim = 0 donc (0, 0) existe et (0, 0) = 0;
x→0 x−0 ∂x ∂x
f (0, y) − f (0, 0) ∂f ∂f
lim = 0 donc (0, 0) existe et (0, 0) = 0.
y→0 y ∂y ∂y
ä Continuité des dérivées partielles en (0, 0) :
Pour tout (x, y) \ (0, 0),
∂f 6||(x, y)||5 ∂f
| (x, y)| ≤ = 6||(x, y)|| et de même | (x, y)| ≤ 6||(x, y)||.
∂x ||(x, y)||4 ∂y
Donc
∂f ∂f ∂f ∂f
lim (x, y) = 0 = (0, 0) et lim (x, y) = 0 = (0, 0).
(x,y)→(0,0) ∂x ∂x (x,y)→(0,0) ∂y ∂y
Ainsi, les dérivées partielles de f existent et sont continues sur R2 : f est de classe C 1 sur R2 .
Remarque : On a utilisé à plusieurs reprises le fait que, pour tout x, y ∈ R, |x| ≤ ||(x, y)|| et |y| ≤ ||(x, y)|| (à
redémontrer en exercice).
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v 3 (x) = u3 (x) = λ3 x.
Or v est diagonalisable donc en notant µ1 , ..., µp ses valeurs propres, on a la décomposition en somme directe
p
M
E= Eµj (v).
j=1
Pp
On a donc x = j=1 xj avec xj ∈ Eµj (v). L’égalité v 3 (x) = λ3 x donne
p
X p
X
µ3j xj = λ3 xj .
j=1 j=1
Les espaces Eµj étant en somme directe, on peut identifier les termes de ces sommes :
∀j, µ3j xj = λ3 xj .
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Exercice 1 : CCP
Soit E un espace euclidien de dimension n et u un endomorphisme de E.
On note (x|y) le produit scalaire de x et de y et || · || la norme euclidienne associée.
1. Soit u un endomorphisme de E tel que : ∀x ∈ E, ||u(x)|| = ||x||.
(a) Démontrer que : ∀(x, y) ∈ E 2 (u(x)|u(y)) = (x|y).
(b) Démontrer que u est bijectif.
2. Démontrer que l’ensemble O(E) des isométries vectorielles de E, muni de la loi de composition est un groupe.
3. Soit u ∈ L(E). Soit e = (e1 , e2 , ..., en ) une base orthonormée de E.
Prouver que : u ∈ O(E) ⇔ (u(e1 , u(e2 ), ..., u(en )) est une base orthonormée de E.
Exercice 2 : CCP
Vérifier que la suite de terme général Z +∞
sin(nt)
un = dt
0 nt + t2
est bien définie et étudier sa convergence.
Exercice 3 : Mines
Soient E1 et E2 deux espaces vectoriels normés réels, f une application de E1 dans E2 telle que pour tout compact
K de E2 , f −1 (K) soit un compact de E1 .
Montrer que, si F est un fermé de E1 alors f (F ) est un fermé de E2 .
Exercice 4 : Mines
Soit G un groupe, H un sous-groupe de G, A une partie non vide de G. On pose AH = {ah | a ∈ A, h ∈ H}.
Montrer que AH = H si, et seulement si, A ⊂ H.
Exercice 5 : Mines
Soit Ω = {z ∈ C| Re(z) > −1}. Si z ∈ Ω, on pose
1
tz
Z
f (z) = dt
0 1+t
1. Montrer que f est définie et continue sur Ω.
2. Donner un équivalent de f (x) quand x tend vers −1.
3. Donner un équivalent de f (z) quand Re(z) tend vers +∞.
Exercice 6 : Mines
Soit E l’espace des fonctions f de classe C 1 de [0; +∞[ vers R vérifiant f (0) = 0.
Pour un élément f de E, on pose T (f ) la fonction définie par
Z x
f (t)
T (f )(x) = dt
0 t
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