M1 MFA, Probabilités, 2010-2011 Université Paris-Sud 11

Corrigé du devoir no 2.
Exercice 1. Problème du collectionneur de coupons.
1. Soit k ∈ {1, . . . , n}. On observe que Xn,k représente le temps qu’il faut attendre pour tirer un coupon différent
des k − 1 collectés précédemment. Ainsi, Xn,k suit une loi géométrique de paramètre pn,k = 1 − (k − 1)/n,
c’est-à-dire que
∀r ∈ N∗ P(Xn,k = r) = (1 − pn,k )r−1 pn,k .
En particulier, on a alors E[Xn,k ] = 1/pn,k et Var(Xn,k ) = (1 − pn,k )/p2n,k . De plus, à n fixé, les variables
aléatoires Xn,k sont indépendantes. Sachant que Tn = Xn,1 + . . . + Xn,n , on en déduit que
n n n n
X X 1 X n X 1
E[Tn ] = E[Xn,k ] = = =n ∼ n ln n,
pn,k n−k+1 `
k=1 k=1 k=1 `=1

pour n → ∞. De même, en utilisant en outre l’indépendance des Xn,k , on a

n n n  2 n
X X 1 X n 2
X 1
Var(Tn ) = Var(Xn,k ) ≤ 2 = = n = O(n2 ).
pn,k n−k+1 `2
k=1 k=1 k=1 `=1

2. Soit ε > 0. D’après la question précédente, il existe un entier n0 ≥ 1 tel que pour tout entier n ≥ n0 ,
 
 E[Tn ]  ε
 n ln n − 1 ≤ 2 .
 

On en déduit que
       
 Tn   Tn E[Tn ]   Tn   E[Tn ]  ε
 n ln n − 1 > ε =⇒  n ln n − n ln n  ≥  n ln n − 1 −  n ln n − 1 > 2 .
     

L’inégalité de Chebyshev conduit donc à

    
 Tn   ε  4Var(Tn ) 1
P  − 1 > ε ≤ P |Tn − E[Tn ]| > n ln n ≤ = O .
n ln n 2 (εn ln n)2 (ln n)2
On en déduit finalement que
Tn P
−−−−→ 1.
n ln n n→∞
Exercice 2. À propos du critère de Kolmogorov.
1. Pour tout entier n ≥ 1, la variable aléatoire Xn prend les valeurs 1 et −1 chacune avec probabilité (1−1/2n )/2 et
les valeurs 2n et −2n chacune avec probabilité 1/2n+1 . On en déduit donc que Yn prend les valeurs 1 et −1 chacune
avec probabilité (1 − 1/2n )/2 et la valeur 0 avec probabilité 1/2n . Ainsi, on a E[Yn ] = 0 et Var(Yn ) = 1 − 1/2n .
2. Les variables Yn sont indépendantes et de moyenne nulle, et la série n Var(Yn )/n2 converge clairement. Le
P
n
critère de Kolmogorov assure donc que limn→∞ n1 i=1 Yi = 0 presque sûrement.
P

3. Pour tout entier n ≥ 1, on a

1
P(Xn 6= Yn ) = P(Xn ∈ {−2n , 2n }) = n .
2
P
4. La série n P(Xn 6= Yn ) converge clairement. Le lemme de Borel-Cantelli implique donc que la probabilité de
l’événement lim supn {Xn 6= Yn } est nulle. Par conséquent, P(lim inf n {Xn = Yn }) = 1.
Pn
5. Posons A = lim inf n {Xn = Yn } et B = {limn→∞ n1 i=1 Yi = 0}. D’après ce qui précède, on a P(A) = P(B) = 1,
de sorte que P(A ∩ B) = 1. Sur l’événement A ∩ B, on a Xn = Yn pour tout entier n suffisamment grand, de sorte
Pn Pn
que n1 i=1 Xi a la même limite que n1 i=1 Yi quand n tend vers l’infini, c’est-à-dire une limite nulle. D’où
n
1X
p.s. lim Xi = 0.
n→∞ n
i=1

6. Pour tout entier n ≥ 1, on a

1
E[Xn2 ] = P(Xn = 1) + P(Xn = −1) + 22n P(Xn = 2n ) + 22n P(Xn = −2n ) = 1 − + 2n .
2n
La série n E[Xn2 ]/n2 est donc divergente.
P

7. La suite (Xn )n∈N∗ ne vérifie pas les hypothèses du critère de Kolmogorov, mais suit cependant la loi des forte
des grands nombres. On en déduit que ce critère est une condition suffisante, mais pas nécessaire.