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N IVEAU :MP
• ∀(i, j) ∈ I 2 i 6= j =⇒ Ai ∩ Aj = ∅, Une probabilité sur (N, P (N)) est déterminée par le choix de (pn )n∈N ∈ RN
+
[ En particulier si (An )n∈N est décroissante, alors: +∞
• Ω=
X
Ai . ! avec pn = 1
i∈I +∞
\ n=0
P An = lim P(An )
n→+∞
n=0
P ROBABILITÉ I NDÉPENDANCE
Définition: Probabilité conditionnelle
Soit (Ω, T) un espace probabilisable Soit A un événement avec P(A) > 0. Alors l’application Définition: Indépendance d’événements
Propriété: Probabilité
T −→ R+ Soit (Ai )i∈I une suite d’événements où I est au plus dénombrable.
On appelle probabilité toute application P de T dans R+ telle que
PA : P(A ∩ B) • On dit que (Ai )i∈I est une famille d’événements deux à deux indépen-
B 7−→ PA (B) =
• P(Ω) = 1, P(A) dants pour la probabilité P si pour tout i, j ∈ I,
• Si (An )n∈N une suite d’événements deux à deux incompatibles, alors
est une probabilité sur (Ω, T ) dite conditionnée à A i 6= j ⇒ P (Ai ∩ Aj ) = P (Ai ) P (Aj )
+∞
! +∞
[ X
P An = P(An ) σ-additivité Propriété: Formule des probabilité composées • On dit que (Ai )i∈I est une famille d’événements mutuellement in-
n=0 n=0 ! dépendants pour la probabilité P si pour toute partie J finie de I, on
n
\
Soit (Ai )16i6n une suite d’événements telle que P Ai 6= 0. Alors a
Le triplet (Ω, T, P) est appelé espace probabilisé et on a: \
!
Y
i=1
P Ai = P(Ai )
• P(∅) = 0. !
n i∈J i∈J
• Soit A0 , · · · , An sont des événements deux à deux incompatibles P
\
Ai = P(A1 )P(A2 |A1 ) · · · P(An |A1 ∩ · · · ∩ An−1 ).
n
! n i=1 Propriété
[ X
P Ak = P(Ak ) Additivité finie Soit (Ai )i∈I une suite d’événements indépendants pour la probabilité P avec
k=0 k=0 Propriété: Formule des probabilités totales I est au plus dénombrable.
Soit (Ai )i∈I un système complet d’événements. Pour tout événement B, la Si pour tout i ∈ I, Bi = Ai ou Ai alors (Bi )i∈I est une suite d’événements
• P A = 1 − P(A) et 0 6 P(A) 6 1. X indépendants pour la probabilité P .
• P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B). famille (P(B ∩ Ai ))i∈I est sommable et P(B) = P(B ∩ Ai ).
i∈I
• Si A ⊂ B, alors P(A) 6 P(B) et P(B \ A) = P(B) − P(A) X Exemple
• Soit (An )n∈N une suite des événements. Alors Si de plus ∀i ∈ I, P (Ai ) 6= 0, alors P(B) = P(B|Ai )P(Ai ).
i∈I • Formule d’Euler;
+∞
! +∞
[ X • Développement Eulérien de ζ.
P An 6 P(An ) Sigma sous-additivité Propriété: Formule d’inversion ou de Bayes
n=0 n=0
Si A et B sont deux événements de probabilités non nulles, on a :
Définition: Événement négligeable, quasi-certain.
C ONTACT I NFORMATION
P(A) × PA (B)
PB (A) = Web: www.elamdaoui.com
• On dit qu’un événement A est négligeable si P(A) = 0. P(B)
• On dit qu’un événement A est quasi-certain si P(A) = 1. Email: elamdaoui@gmail.com
Phone: 06 62 30 38 81