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Filière SMP : S3
Mohammed MOUSSA
19 octobre 2015
Introduction
Méthodes directes
Méthodes Itératives
Programme
Programme
1 Chapitre 1 : Systèmes linéaires
2 Chapitre 2 Zéros de fonctions non-linéaires.
3 Chapitre 3 Approximation polynômiale.
4 Chapitre 4 Intégration numérique.
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Introduction
Méthodes directes
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Introduction
Système Linéaire
On appelle système linéaire d'ordre n (n entier positif), une expression de
la forme
Ax = b;
où A = (aij ), 1 ≤ i; j ≤ n, désigne une matrice de taille n × n de
nombres réels ou complexes, b = (bi ),1 ≤ i ≤ n, un vecteur colonne réel
ou complexe et x = (xi ),1 ≤ i ≤ n, est le vecteur des inconnues du
système. La relation précédente équivaut aux équations
n
X
aij xj = bi; i = 1; . . . ; n
j=1
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Introduction
Système Linéaire
La matrice A est dite régulière (ou non singulière) si detA 6= 0 ; on a
existence et unicité de la solution x (pour n'importe quel vecteur b donné)
si et seulement si la matrice associée au système linéaire est régulière.
Théoriquement, si A est non singulière, la solution est donnée par la
formule de Cramer :
det(Ai)
xi = ; i = 1; . . . ; n,
detA
où Ai est la matrice obtenue en replaçant la i-ème colonne de A par le
vecteur b. Cependant l'application de cette formule est inacceptable pour
la résolution pratique des systèmes, car son coût est de l'ordre de (n + 1)!
"oating-point operations" (ops).
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Méthodes directes
Méthode A = LU
Pour résoudre Ax = b, on cherche à écrire A = LU où
1 L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale,
2 U est une matrice triangulaire supérieure.
La résolution de Ax = b est alors ramenée aux résolutions successives des
systèmes échelonnés Ly = b et U x = y .
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Méthodes directes
Dénition 2.1
Une matrice A = (aij ) est triangulaire supérieure si
et triangulaire inférieure si
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Méthodes directes
Résolution des systèmes triangulaires.
Si la matrice
QnA est régulière et triangulaire alors, comme
det(A) = i=1 aii , on en déduit que aii 6= 0, pour tout i = 1, . . . , n.
Si A est triangulaire inférieure on a
x1 = b1 /a11 ;
et pour i = 2, 3, . . . , n
i−1
1 X
xi = bi − aij xj
aii j=1
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Méthodes directes
Résolution des systèmes triangulaires.
Si A est triangulaire supérieure on a
xn = bn /ann ;
et pour i = n − 1, n − 2, . . . , 2, 1
n
1 X
xi = bi − aij xj
aii j=i+1
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Factorisation LU.
C'est la méthode la plus préférée pour la résolution de systèmes linéaires
comportant une matrice A dense, sans structure et sans quantication
particulière.
On vient de voir qu'il est très simple de résoudre des systèmes
triangulaires. La transformation du système original en un système
triangulaire se fait en choisissant des combinaisons linéaires appropriées
des équations du système.
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Factorisation LU.
Exemple 1 Soit le système
3x1 + 5x2 = 9
6x1 + 7x2 = 4
Méthodes directes
Méthode d'élimination de Gauss et décomposition LU.
Exemple 2 Pour la matrice A correspondant à l'exemple précédent la
factorisation A = LU est :
3 5 1 0 3 5
=
6 7 2 1 0 −3
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On a alors
L2 L1 A = U ⇒ A = (L2 L1 )−1 U = L−1 −1
1 L2 U = LU
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Méthodes directes
Formalisation de l'élimination de Gauss.
Procédés LU
Or
1 0 0 1 0 0
L1 = −2 1 0 ⇒ L−1
1 =
2 1 0
−3 0 1 3 0 1
et
1 0 0 1 0 0
L2 = 0 1 0 ⇒ L−1
2 = 0 1 0
0 −2 1 0 2 1
En eet ;
1 0 0 1 0 0 1 0 0
−2 1 0 2 1 0 = 0 1 0
−3 0 1 3 0 1 0 0 1
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Résolution du système
1
Résolvons maintenant le système Ax = 3 . On commence par
6
1
résoudre le système Ly = 3 . Comme L est triangulaire inférieur,
6
on utilise la méthode de la descente, ainsi,
y1 = 1 y1 = 1
y2 = 3 − 2y1 ⇒ y2 = 1
y3 = 6 − 3y1 − 2y2 y3 = 1
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Résolution du système
1
nous terminerons par résoudre le système U x = 1 . Comme U est
1
triangulaire supérieur, on utilise la méthode de la remonté, ainsi,
x3 = 1
10
x1 = 3
1 7
x2 = (1 + 6x3 ) = − ⇒ 7
−3 3 x2 = −
x = 1 − 7x − 4x = 10 3
1 3 2
3 x3 = 1
On a bien, 10
1 4 7 3 1
2 5 8 7 = 3
−
3 6 10 3 6
1
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Méthodes directes
Exemple 1. n=4.
−2 1 −1 1
2 0 4 −3
Soit la matrice A =
−4
, alors on a
−1 −12 9
−2 1 1 −4
1 0 0 0
1 1 0 0
successivement, L1 = ,
−2 0 1 0
−1 0 0 1
−2 1 −1 1 1 0 0 0
0 1 3 −2 0
, L2 =
1 0 0
,
A(1) = L1 A = 0 −3 −10 7 0 3 1 0
0 0 2 −5 0 0 0 1
−2 1 −1 1
0 1 3 −2
A(2) = L2 A(1) = L2 L1 A =
0 0 −1 1
0 0
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2 −5
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Exemple 1. n=4.
1 0 0 0
0 1 0 0
Finalement L3 =
0
, par suite
0 1 0
0 0 2 1
−2 1 −1 1
0 1 3 −2
, et
U = M3 A(2) = L3 L2 L1 A =
0 0 1 1
0 0 0 −3
1 0 0 0
−1 1 0 0
L= .
2 −3 1 0
1 0 −2 1
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Méthodes directes
Exemple 1. n=4.
C'est à dire
1 0 0 0 −2 1 −1 1
−1 1 0 0 0 1 3 −2
A = LU =
2 −3 1 0 0 0 1 1
1 0 −2 1 0 0 0 −3
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Condition D'existence
Proposition 2.1
La factorisation LU de la matrice carrée A de taille n par la méthode de
Gauss existe si et seulement si les sous-matrices principales Ai = (ahk ),
h, k = 1, . . . , i sont non-singulières. Cette propriété est satisfaite en
particulier dans les cas qui suivent :
1 A est une matrice symétrique dénie positive ;
2 A est une matrice à diagonale dominante stricte par lignes,
c'est-à-dire pour tout i = 1, . . . , n
n
X
|aii | > |aij |
j=1,j6=i
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Finalement on a bien,
1 2 3 1 2 3 1 0 0
A= 2 5 10 = 0 1 4 2 1 0
3 10 26 0 0 1 3 4 1
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Soit,
j=n
X
bi − aij xkj
j=1, j6=i
xk+1
i =
aii
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Exemple
La deuxième itération donne :
1 8
2 − 17
x21 = 5 +3 =
3 15
1 31
17 − 23 − 2 × 3
x22 = =
5 15
1 239
− −18 − 2 × 23 + 17
x23
= =
6 5 90
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Algorithme de Gauss-Seidel
On écrit A = D + E − F où D est la partie diagonale de A, E (resp. F )
la partie triangulaire inférieure (resp. supérieure) de A. On suppose que
D + E est inversible, on choisit G = D + E et H = F . On a alors alors.
Le calcul eectif se fait en résolvant directement le système
(D + E)xk+1 = F xk + b
Soit, X X
bi − aij xk+1
j − aij xkj
1≤j≤k k+1≤j≤n
xk+1
i =
aii
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