Analyse

Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction

Systèmes
Chapitre 2
triangulaires

Opérations sur Résolution des systèmes linéaires :

les systèmes
linéaires

La méthode de
Méthodes directes
Gauss

La méthode de
décomposition
LU
Hicham EL BOUJAOUI
La méthode de
Cholesky
Université Ibn Zohr
ENSA, 2ème Année.

Année 2020-2021
 Plan

Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI
1 Introduction
Introduction

Systèmes
triangulaires
2 Systèmes triangulaires
Opérations sur
les systèmes
linéaires

La méthode de 3 Opérations sur les systèmes linéaires

Gauss

La méthode de
décomposition
LU
4 La méthode de Gauss
La méthode de
Cholesky
5 La méthode de décomposition LU

6 La méthode de Cholesky
 1) Introduction

Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction Considérons un système linéaire de n équations à n inconnues :

Systèmes 
 a1,1 x1 + a1,2 x2 + ... + a1,n xn = b1
triangulaires

Opérations sur
 a2,1 x1 + a2,2 x2 + ... + a2,n xn = b2


les systèmes 
linéaires
. . . .

La méthode de (S)
Gauss 
 . . . .
. . . .
La méthode de


décomposition


an,1 x1 + an,2 x2 + ... + an,n xn = bn
LU

La méthode de
Cholesky
avec (ai,j )1≤i,j≤n ∈ IR et (bi )1≤i≤n ∈ IR sont les données du
système et les (xi )1≤i≤n sont les inconnues qu’on cherche à
calculer.
 Analyse
Numérique
Méthode de Cramer : Si detA 6= 0 alors la solution du système
Hicham EL
BOUJAOUI (S) est donnée par la formule
Introduction
detAi
Systèmes xi = , 1≤i ≤n
triangulaires
detA
Opérations sur
les systèmes
linéaires avec Ai est la matrice A où la ième colonne est remplacée par b.
La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique
Méthode de Cramer : Si detA 6= 0 alors la solution du système
Hicham EL
BOUJAOUI (S) est donnée par la formule
Introduction
detAi
Systèmes xi = , 1≤i ≤n
triangulaires
detA
Opérations sur
les systèmes
linéaires avec Ai est la matrice A où la ième colonne est remplacée par b.
La méthode de
Gauss
Complexité : Le nombre d’opérations nécessaire pour calculer la
La méthode de
décomposition solution du système (S) par la Méthode de Cramer est :
LU

La méthode de
Cholesky
- (n + 1) déterminants à calculer avec n.n! − 1 opérations pour
calculer chaque déterminant.

- n division.

Ainsi la complexité de la méthode de Cramer est

n.(n + 1)! − 1 ∼ n2 .n! opérations.
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction

Systèmes Par exemple pour n = 25, le nombre d’opérations nécessaire

triangulaires

Opérations sur
pour calculer x est presque 9 × 1027 .
les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction

Systèmes Par exemple pour n = 25, le nombre d’opérations nécessaire

triangulaires

Opérations sur
pour calculer x est presque 9 × 1027 .
les systèmes
linéaires
Avec un ordinateur de 1G de la ram qui effectue 109 opérations
La méthode de
Gauss par second, il fallait plus de 300 milliards d’années pour résoudre
La méthode de
décomposition
un système linéaire de taille 25 × 25.
LU

La méthode de Ainsi la méthode de Cramer n’est pas valable pratiquement que

Cholesky
pour les systèmes de petite taille.
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction Méthode d’inversion de la matrice : Si A est inversible alors la

Systèmes
triangulaires
solution du système (S) est donnée par :
Opérations sur
tCoA
x = A−1 b avec A−1 =
les systèmes
linéaires

La méthode de
detA
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction Méthode d’inversion de la matrice : Si A est inversible alors la

Systèmes
triangulaires
solution du système (S) est donnée par :
Opérations sur
tCoA
x = A−1 b avec A−1 =
les systèmes
linéaires

La méthode de
detA
Gauss

La méthode de
décomposition Le nombre d’opérations nécessaire pour calculer A−1 est de
LU

La méthode de
l’ordre de n.n!.
Cholesky

Donc cette méthode est aussi coûteuse pour résoudre les

systèmes de grande taille.
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction
Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la résolution
Systèmes
du système (S) par les méthodes directes qui permettent de
triangulaires résoudre le système d’une manière exacte en un nombre fini
Opérations sur
les systèmes d’opérations.
linéaires

La méthode de
Gauss
Nous étudierons les méthodes suivantes :
La méthode de
décomposition
LU
Méthode de Gauss.
La méthode de
Cholesky
Méthode de décomposition LU.

Méthode de Cholesky.
 2) Systèmes triangulaires

Analyse
Numérique
Considérons le système suivant :
Hicham EL 
BOUJAOUI 
 a1,1 x1 + a1,2 x2 + ... + a1,n xn = b1
a2,2 x2 + ... + a2,n xn = b2


Introduction 

. . . .

Systèmes
triangulaires (TS)
 . . .
Opérations sur

. .

les systèmes


linéaires

an,n xn = bn

La méthode de
Gauss

La méthode de Le système (TS) peut s’écrire sous la forme matricielle:

décomposition
LU     
La méthode de
a1,1 . . . . . . . . . a1,n x1 b1
Cholesky  . .. ..   ..   ...
.   .   
 0 
 
 .. ..   ..  =  ..
  
.. .. 
 .
 . . .  .   .
  


 . .. .. ..   ..   ..
 ..

. . .   .   . 
0 . . . . . . 0 an,n xn bn

Dans ce cas, la matrice A est triangulaire supérieure.

 n
Analyse Y
Numérique On a detA = ai,i
Hicham EL i=1
BOUJAOUI
Si ai,i 6= 0, ∀i = 1, ..., n, alors detA 6= 0 et donc le système (TS)
Introduction
admet une solution unique qu’on peut calculer facilement comme
Systèmes
triangulaires suit :
Opérations sur
b

 xn = n
les systèmes
linéaires

La méthode de


 a n,n
Gauss

Xn
La méthode de
 bi − ai,j xj
décomposition 
LU
 j=i+1
avec i ∈ {n − 1, n − 2, ..., 1}

 xi =

La méthode de
Cholesky
ai,i
 n
Analyse Y
Numérique On a detA = ai,i
Hicham EL i=1
BOUJAOUI
Si ai,i 6= 0, ∀i = 1, ..., n, alors detA 6= 0 et donc le système (TS)
Introduction
admet une solution unique qu’on peut calculer facilement comme
Systèmes
triangulaires suit :
Opérations sur
b

 xn = n
les systèmes
linéaires

La méthode de


 a n,n
Gauss

Xn
La méthode de
 bi − ai,j xj
décomposition 
LU
 j=i+1
avec i ∈ {n − 1, n − 2, ..., 1}

 xi =

La méthode de
Cholesky
ai,i

Complexité du système (TS): Pour chaque xi il faut n − i

multiplications, n − i aditions et 1 division.
Donc le nombre d’opérations nécessaire pour résoudre (TS) est
Xn
[2(n − i) + 1] = n2 .
i=1
 Analyse
Numérique Cas du système triangulaire inférieur
Hicham EL
BOUJAOUI
    
a1,1 0 . . . . . . 0 x1 b1
Introduction  .. .. .. ..   ..   .. 
Systèmes
 .
 . . . 
 .  
  . 

triangulaires  .. .. .. .
..   .. ..
=
   
Opérations sur
 .
 . . 
 .   . 

les systèmes  . . .. ..
 .. ..
linéaires
   
La méthode de
0  .   . 
Gauss an,1 . . . . . . . . . an,n xn bn
La méthode de
décomposition
LU Si detA 6= 0 alors la solution du système (TI) est donnée par
La méthode de
Cholesky  b1
 x1 =
a



 1,1
 i−1
X
 bi − ai,j xj

j=1


 xi =
 avec i ∈ {2, ..., n}
ai,i
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction

Systèmes
triangulaires Exemple
Opérations sur 
les systèmes
linéaires 
 4x1 + 2x2 + 3x3 + 0x4 = 9
2x2 + x3 + 5x4 = 8

La méthode de
Gauss
 9x3 − x4 = 8
La méthode de 
x4 = 1
décomposition

LU

La méthode de
Cholesky
On trouve : x1 = x2 = x3 = x4 = 1
 3) Opérations sur les systèmes linéaires

Analyse
Numérique

Hicham EL
On ne change pas la solution d’un système linéaire lorsque :
BOUJAOUI

Introduction On permute deux lignes : Li ↔ Lj

Systèmes
triangulaires

Opérations sur
On permute deux colonnes : Ci ↔ Cj
les systèmes
linéaires

La méthode de
On multiplie une ligne par une constante non nulle : Li ← λLi
Gauss

La méthode de
décomposition On ajoute à une ligne un multiple d’une autre ligne :
LU
Li ← Li + λLj
La méthode de
Cholesky

Exemple
  
 3x1 + x2 + 2x3 = 6 1
6x1 + 4x2 + x3 = 11 ⇒ x =  1 
5x1 + 4x2 + x3 = 10 1

 Analyse
Numérique

Hicham EL Permutons L2 et L3 :
BOUJAOUI
  
Introduction  3x1 + x2 + 2x3 = 6 1
Systèmes 5x1 + 4x2 + x3 = 10 ⇒ x =  1 
triangulaires
6x1 + 4x2 + x3 = 11 1

Opérations sur
les systèmes
linéaires Multiplions la ligne L2 par 3 :
La méthode de
Gauss
  
La méthode de
 3x1 + x2 + 2x3 = 6 1
décomposition
LU
18x1 + 12x2 + 3x3 = 33 ⇒ x =  1 
5x1 + 4x2 + x3 = 10 1

La méthode de
Cholesky
Remplaçons la ligne L2 par L2 − 2L1 :
  
 3x1 + x2 + 2x3 = 6 1
2x2 − 3x3 = −1 ⇒x = 1 
5x1 + 4x2 + x3 = 10 1

 4) La méthode de Gauss

Analyse
Numérique
La méthode de Gauss est la méthode de base la plus utilisée
Hicham EL pour résoudre les systèmes linéaires. Cette méthode consiste à
BOUJAOUI
transformer le système linéaire sous forme d’un système
Introduction triangulaire supérieure qu’on peut résoudre facilement en un
Systèmes
triangulaires
nombre fini d’opérations.
Opérations sur
les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 4) La méthode de Gauss

Analyse
Numérique
La méthode de Gauss est la méthode de base la plus utilisée
Hicham EL pour résoudre les systèmes linéaires. Cette méthode consiste à
BOUJAOUI
transformer le système linéaire sous forme d’un système
Introduction triangulaire supérieure qu’on peut résoudre facilement en un
Systèmes
triangulaires
nombre fini d’opérations.
Opérations sur Pour transformer le système sous forme d’un système
les systèmes
linéaires triangulaire, il suffit d’appliquer les opérations sur les systèmes
La méthode de vues dans le paragraphe précédent afin d’éliminer les inconnues
Gauss
d’une façon systématique jusqu’à l’obtention d’un système
La méthode de
décomposition triangulaire.
LU

La méthode de
Cholesky
 4) La méthode de Gauss

Analyse
Numérique
La méthode de Gauss est la méthode de base la plus utilisée
Hicham EL pour résoudre les systèmes linéaires. Cette méthode consiste à
BOUJAOUI
transformer le système linéaire sous forme d’un système
Introduction triangulaire supérieure qu’on peut résoudre facilement en un
Systèmes
triangulaires
nombre fini d’opérations.
Opérations sur Pour transformer le système sous forme d’un système
les systèmes
linéaires triangulaire, il suffit d’appliquer les opérations sur les systèmes
La méthode de vues dans le paragraphe précédent afin d’éliminer les inconnues
Gauss
d’une façon systématique jusqu’à l’obtention d’un système
La méthode de
décomposition triangulaire.
LU

La méthode de
Considérons le système suivant :
Cholesky 

 a1,1 x1 + a1,2 x2 + ... + a1,n xn = b1
 a2,1 x1 + a2,2 x2 + ... + a2,n xn = b2


(S1) ...
...




an,1 x1 + an,2 x2 + ... + an,n xn = bn


Supposons que le système admet une solution unique.

 Analyse Si a1,1 6= 0 ( dans ce cas a1,1 est appelé le pivot) alors on peut
Numérique

Hicham EL
éliminer x1 des lignes L2 jusqu’à Ln par la formule suivante :
BOUJAOUI
ai,1
Introduction Li ← Li − L1 avec i ∈ {2, 3, ..., n}
a1,1
Systèmes
triangulaires

Opérations sur
les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse Si a1,1 6= 0 ( dans ce cas a1,1 est appelé le pivot) alors on peut
Numérique

Hicham EL
éliminer x1 des lignes L2 jusqu’à Ln par la formule suivante :
BOUJAOUI
ai,1
Introduction Li ← Li − L1 avec i ∈ {2, 3, ..., n}
a1,1
Systèmes
triangulaires

Opérations sur
Ainsi, on obtient le système suivant :
les systèmes 
linéaires

La méthode de
 a1,1 x1 + a1,2 x2 + ... + a1,n xn = b1

 (2) (2) (2)
Gauss


 a2,2 x2 + ... + a2,n xn = b2
La méthode de
décomposition (S2) ...
LU
...




La méthode de  (2) (2) (2)
Cholesky
 an,2 x2 + ... + an,n xn = bn
avec :

(2) ai,1
 ai,j = ai,j −
 a1,j , i, j ∈ {2, 3, ..., n}
a1,1
(2) ai,1
 bi = bi −
 b1 , i ∈ {2, 3, ..., n}
a1,1
 Analyse
Numérique (2)
Si a2,2 6= 0 alors on peut éliminer x2 des lignes L3 jusqu’à Ln d’une
Hicham EL
BOUJAOUI façon similaire en remplaçons la ligne Li du système (S2) par :
Introduction
(2)
Systèmes ai,2
triangulaires Li ← Li − (2)
L2 avec i ∈ {3, ..., n}
Opérations sur a2,2
les systèmes
linéaires

La méthode de Ainsi, les nouveaux coefficients de la ligne L3 jusqu’à Ln sont

Gauss

La méthode de
donnés par :
décomposition
LU
(2)

La méthode de
 (3) (2) ai,2 (2)
ai,j = ai,j − (2) a2,j , i, j ∈ {3, ..., n}


Cholesky 
a


 2,2
(2)
(3) (2) ai,2 (2)
bi = bi − (2) b2 , i ∈ {3, ..., n}



a2,2




 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI
On poursuit l’élimination jusqu’à l’obtention du système
triangulaire suivant :
Introduction

Systèmes
 (1) (1) (1) (1)
triangulaires 
 a1,1 x1 + a1,2 x2 + ... + a1,n xn = b1
(2) (2) (2)
Opérations sur

a2,2 x2 + ... + a2,n xn = b2


les systèmes 

linéaires 
La méthode de (Sn−1 ) . . . .
Gauss 

 . . .
La méthode de
décomposition


 . .
(n) (n)
LU

an,n xn = bn

La méthode de
Cholesky
(1) (1) (1)
avec a1,1 = a1,1 , ..., a1,n = a1,n , b1 = b1 .
(1) (2)
Si l’un des pivots a1,1 , a2,2 , ... est nul, on permute sa ligne avec
une autre ligne dont le pivot est non nul.
 Analyse
Numérique

Hicham EL Exemple
BOUJAOUI 
 x1 + x2 − 3x3 − 4x4 = −1
Introduction 
2x1 + 2x2 + 2x3 − 3x4 =2

Systèmes
triangulaires

 3x1 + 6x2 − 2x3 + x4 =8
Opérations sur
2x1 + x2 + 5x3 + x4 =5

les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique

Hicham EL Exemple
BOUJAOUI 
 x1 + x2 − 3x3 − 4x4 = −1
Introduction 
2x1 + 2x2 + 2x3 − 3x4 =2

Systèmes
triangulaires

 3x1 + 6x2 − 2x3 + x4 =8
Opérations sur
2x1 + x2 + 5x3 + x4 =5

les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
Complexité : Le nombre d’opérations nécessaire pour résoudre
décomposition
LU
un système linéaire à n équations et n inconnues par la méthode
La méthode de
4n3 + 9n2 − 7n
Cholesky de Gauss est :
6
 Analyse
Numérique

Hicham EL Exemple
BOUJAOUI 
 x1 + x2 − 3x3 − 4x4 = −1
Introduction 
2x1 + 2x2 + 2x3 − 3x4 =2

Systèmes
triangulaires

 3x1 + 6x2 − 2x3 + x4 =8
Opérations sur
2x1 + x2 + 5x3 + x4 =5

les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
Complexité : Le nombre d’opérations nécessaire pour résoudre
décomposition
LU
un système linéaire à n équations et n inconnues par la méthode
La méthode de
4n3 + 9n2 − 7n
Cholesky de Gauss est :
6
Pour n = 25, le nombre d’opérations nécessaire pour calculer x
est 11325.

Un ordinateur qui effectue 109 opérations par second n’aura

besoin que de 1, 1325 × 10−5 s pour résoudre ce système.
 5) La méthode de décomposition LU

Analyse
Numérique
La méthode de décomposition LU consiste à décomposer la
Hicham EL
BOUJAOUI matrice A sous la forme A = LU où L est une matrice triangulaire
Introduction
inférieure et U une matrice triangulaire supérieure.
Systèmes
triangulaires

Opérations sur
les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 5) La méthode de décomposition LU

Analyse
Numérique
La méthode de décomposition LU consiste à décomposer la
Hicham EL
BOUJAOUI matrice A sous la forme A = LU où L est une matrice triangulaire
Introduction
inférieure et U une matrice triangulaire supérieure.
Systèmes
triangulaires Dans ce cas, la résolution du système Ax = b se ramène à la
Opérations sur
les systèmes
résolution de deux systèmes triangulaires.
linéaires

La méthode de En effet, si A = LU alors

Gauss

La méthode de
décomposition Ax = b ⇔ LUx = b
LU

La méthode de
Cholesky
 5) La méthode de décomposition LU

Analyse
Numérique
La méthode de décomposition LU consiste à décomposer la
Hicham EL
BOUJAOUI matrice A sous la forme A = LU où L est une matrice triangulaire
Introduction
inférieure et U une matrice triangulaire supérieure.
Systèmes
triangulaires Dans ce cas, la résolution du système Ax = b se ramène à la
Opérations sur
les systèmes
résolution de deux systèmes triangulaires.
linéaires

La méthode de En effet, si A = LU alors

Gauss

La méthode de
décomposition Ax = b ⇔ LUx = b
LU

La méthode de
Cholesky Si on pose y = Ux, alors

Ly = b
Ax = b ⇔
Ux = y

Pratiquement, on résout d’abord le système Ly = b pour

déterminer y ensuite en résout Ux = y .
 Analyse La décomposition LU n’est pas unique. Nous étudierons le choix
Numérique

Hicham EL
où la matrice L ait des 1 sur la diagonale. On doit donc avoir :
BOUJAOUI
  
Introduction
1 0 ... 0 u1,1 u1,2 . . . u1,n
 .. ..   .. 
Systèmes
triangulaires
 l2,1 1 . . 
 0
 u2,2 . 
A=  . .

.. 
 .. .. .. .. ..
0   ..
Opérations sur
 
les systèmes . . . . . 
linéaires

La méthode de
ln,1 . . . ln,n−1 1 0 ... 0 un,n
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse La décomposition LU n’est pas unique. Nous étudierons le choix
Numérique

Hicham EL
où la matrice L ait des 1 sur la diagonale. On doit donc avoir :
BOUJAOUI
  
Introduction
1 0 ... 0 u1,1 u1,2 . . . u1,n
 .. ..   .. 
Systèmes
triangulaires
 l2,1 1 . . 
 0
 u2,2 . 
A=  . .

.. 
 .. .. .. .. ..
0   ..
Opérations sur
 
les systèmes . . . . . 
linéaires

La méthode de
ln,1 . . . ln,n−1 1 0 ... 0 un,n
Gauss
min(i,j)
La méthode de
X
décomposition Donc ai,j = li,k uk ,j et par suite
LU
k =1
La méthode de
Cholesky
i−1

 X



 a i,j − li,k uk ,j
 k =1
 ui,j = , j ≥i

li,i
 j−1
 X


 ai,j − li,k uk ,j

k =1

 l =
i,j uj,j , j <i
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI Le calcul se fait alternativement entre les lignes de U et les
Introduction
colonnes de L.
Systèmes
triangulaires Exemple
Opérations sur
les systèmes Considérons la matrice
linéaires
 
La méthode de 2 1 −4
Gauss

La méthode de
A= 3 3 −5 
décomposition
LU
4 5 −2
La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI Le calcul se fait alternativement entre les lignes de U et les
Introduction
colonnes de L.
Systèmes
triangulaires Exemple
Opérations sur
les systèmes Considérons la matrice
linéaires
 
La méthode de 2 1 −4
Gauss

La méthode de
A= 3 3 −5 
décomposition
LU
4 5 −2
La méthode de
Cholesky On trouve   
1 0 0 2 1 −4
3 3
A= 2 1 0   0 2 1 
2 2 1 0 0 4
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI
Utilité :
Introduction

Systèmes
Dans plusieurs situations, il y a plusieurs systèmes à
triangulaires résoudre avec la même matrice A et plusieurs seconds
Opérations sur
les systèmes
membres. Il est donc avantageux de décomposer A une
linéaires
seule fois et ensuite résoudre juste les systèmes
La méthode de
Gauss triangulaires.
La méthode de
décomposition
La décomposition LU permet de calculer l’inverse et le
LU déterminant de A d’une manière très simple :
La méthode de
Cholesky
A−1 = U −1 L−1

detA = det(L).det(U)
 6) La méthode de Cholesky

Analyse
Numérique Definition
Hicham EL
BOUJAOUI Soit A ∈ Mn×n (R).
Introduction
A est définie positive si ∀x 6= 0 , x T Ax > 0.
Systèmes
triangulaires

Opérations sur
les systèmes
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 6) La méthode de Cholesky

Analyse
Numérique Definition
Hicham EL
BOUJAOUI Soit A ∈ Mn×n (R).
Introduction
A est définie positive si ∀x 6= 0 , x T Ax > 0.
Systèmes
triangulaires

Opérations sur Exemple

les systèmes
linéaires
Considérons la matrice
La méthode de
Gauss  
La méthode de
2 −1 0
décomposition
LU
A =  −1 2 −1 
La méthode de 0 −1 2
Cholesky
 6) La méthode de Cholesky

Analyse
Numérique Definition
Hicham EL
BOUJAOUI Soit A ∈ Mn×n (R).
Introduction
A est définie positive si ∀x 6= 0 , x T Ax > 0.
Systèmes
triangulaires

Opérations sur Exemple

les systèmes
linéaires
Considérons la matrice
La méthode de
Gauss  
La méthode de
2 −1 0
décomposition
LU
A =  −1 2 −1 
La méthode de 0 −1 2
Cholesky

On a
 
x1
(x1 x2 x3 ) A  x2  = x12 +(x1 −x2 )2 +(x2 −x3 )2 +x32 > 0 , ∀x 6= 0.
x3

Donc A est définie positive.

 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction
Proposition
Systèmes
triangulaires
Soit A ∈ Mn×n (R).
Opérations sur
les systèmes
linéaires A est définie positive ⇒ ai,i > 0 , ∀i = 1, ..., n.
La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI

Introduction
Proposition
Systèmes
triangulaires
Soit A ∈ Mn×n (R).
Opérations sur
les systèmes
linéaires A est définie positive ⇒ ai,i > 0 , ∀i = 1, ..., n.
La méthode de
Gauss

La méthode de Theorem
décomposition
LU
Soit A ∈ Mn×n (R).
La méthode de
Cholesky
A est symétrique définie positive si et seulement si il existe une
matrice L triangulaire inférieure inversible telle que A = LLT .
 Analyse Pour déterminer L, on part de la relation A = LLT . On a
Numérique

Hicham EL
  
BOUJAOUI l1,1 0 ... 0 l1,1 l2,1 . . . ln,1
 . . ..   . . .. 
Introduction  l2,1 l2,2 . .   0 l2,2 . . 
A= .
  
 .

Systèmes
 .. . .. . .. . .
0   .. .. .. l
triangulaires

n,n−1

Opérations sur
les systèmes ln,1 . . . ln,n−1 ln,n 0 ... 0 ln,n
linéaires

La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse Pour déterminer L, on part de la relation A = LLT . On a
Numérique

Hicham EL
  
BOUJAOUI l1,1 0 ... 0 l1,1 l2,1 . . . ln,1
 . . ..   . . .. 
Introduction  l2,1 l2,2 . .   0 l2,2 . . 
A= .
  
 .

Systèmes
 .. . .. . .. . .
0   .. .. .. l
triangulaires

n,n−1

Opérations sur
les systèmes ln,1 . . . ln,n−1 ln,n 0 ... 0 ln,n
linéaires

La méthode de
Gauss On obtient donc :
La méthode de
décomposition
i
X i
X
LU
ai,j = li,k lk ,j = li,k lj,k
La méthode de
Cholesky k =1 k =1
 Analyse Pour déterminer L, on part de la relation A = LLT . On a
Numérique

Hicham EL
  
BOUJAOUI l1,1 0 ... 0 l1,1 l2,1 . . . ln,1
 . . ..   . . .. 
Introduction  l2,1 l2,2 . .   0 l2,2 . . 
A= .
  
 .

Systèmes
 .. . .. . .. . .
0   .. .. .. l
triangulaires

n,n−1

Opérations sur
les systèmes ln,1 . . . ln,n−1 ln,n 0 ... 0 ln,n
linéaires

La méthode de
Gauss On obtient donc :
La méthode de
décomposition
i
X i
X
LU
ai,j = li,k lk ,j = li,k lj,k
La méthode de
Cholesky k =1 k =1

Pour la première ligne, on a :

2
p
a1,1 = l1,1 ⇒ l1,1 = a1,1
a1,j
a1,j = l1,1 lj,1 ⇒ lj,1 = , j = 1, ..., n
l1,1
 Analyse
Numérique Pour les lignes i = 2, ..., n, on a :
Hicham EL
BOUJAOUI
i−1

X
2 2

Introduction
 a
 i,i

 = li,k + li,i
Systèmes
triangulaires
k =1
 i−1
X
Opérations sur
a = li,k lj,k + li,i lj,i


les systèmes
linéaires
 i,j

k =1
La méthode de
Gauss

La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique Pour les lignes i = 2, ..., n, on a :
Hicham EL
BOUJAOUI
i−1

X
2 2

Introduction
 a
 i,i

 = li,k + li,i
Systèmes
triangulaires
k =1
 i−1
X
Opérations sur
a = li,k lj,k + li,i lj,i


les systèmes
linéaires
 i,j

k =1
La méthode de
Gauss

La méthode de Ce qui implique que :

décomposition
LU  v
La méthode de  u
u i−1
X
Cholesky
 tai,i − 2



 li,i = li,k
k =1

i−1
X




 ai,j − li,k lj,k
 k =1
lj,i =

li,i
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI
Exemple
Introduction
Considérons la matrice
Systèmes  √ 
triangulaires   2 q0 0
Opérations sur
2 1 0  1 3
0 

les systèmes A= 1 2 1 ⇒L= √
linéaires  2 q2 
La méthode de 0 1 2 0 2 √2
Gauss 3 3
La méthode de
décomposition
LU

La méthode de
Cholesky
 Analyse
Numérique

Hicham EL
BOUJAOUI
Exemple
Introduction
Considérons la matrice
Systèmes  √ 
triangulaires   2 q0 0
Opérations sur
2 1 0  1 3
0 

les systèmes A= 1 2 1 ⇒L= √
linéaires  2 q2 
La méthode de 0 1 2 0 2 √2
Gauss 3 3
La méthode de
décomposition
LU
Remarque
La méthode de
Cholesky
Si la matrice A est symétrique définie positive, il est intérssant
d’utiliser la méthode de Cholesky qui demande une place
mémoire 2 fois inférieure à celle de la méthode LU car on ne doit
stocker que la matrice L. D’autre part sa complexité est 2 fois
inférieure puisque on doit calculer une seule matrice.