M148 - Cours (Chapitre 5)

Introduction
Méthode de Cramer
Système à matrice triangulaire
Méthode de Gauss
Méthode de Gauss-Jordan
Décomposition LU
Décomposition de Cholesky
M312 : Analyse Numérique

Chapitre 6 : Méthodes directes
J. ABOUIR
Département de Mathématiques
Faculté des Sciences et Techniques
de Mohammedia
Année 2012-2013
1/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques
M312
de Mohammedia
: Analyse Numérique Chapitre 6 : Méthodes directes
Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
2 Plan
1 Introduction
2 Méthode de Cramer
3 Système à matrice triangulaire
4 Méthode de Gauss
5 Méthode de Gauss-Jordan
6 Décomposition LU
7 Décomposition de Cholesky

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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
3 Introduction
On est souvent ramené à résoudre un système linéaire de n

équations à n inconnues de la forme :

 a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn =
 b1



 a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn = b2
. = .

(S)

 . = .
. = .




an1 x1 + an2 x2 + · · · + ann xn =

bn
avec aij (1 ≤ i ≤ n ; 1 ≤ j ≤ n) et bi (1 ≤ i ≤ n) sont des nombres

réels donnés et xi (1 ≤ i ≤ n) sont des inconnues.
Le système linéaire (S) s’écrit sous la forme : Ax = b.
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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
4 Méthode de Cramer
Théorème
Si det A 6= 0, le système linéaire Ax = b possède l’unique solution :
det∆i
xi = , i = 1, · · · , n (1)
detA
où ∆i est la matrice obtenue en remplaçant la ième colonne de A
par la colonne b.
Remarque
Cette méthode présente surtout un intérêt théorique. Dans la
pratique, elle n’est applicable que pour n ≤ 4, à cause du nombre
d’opérations très élevé (environ n(n + 1)! opérations).
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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
5 Système à matrice triangulaire
Théorème
On suppose que A est triangulaire supérieure (aij = 0 pour i > j).
Si ∀i, aii 6= 0, le système linéaire triangulaire possède l’unique
solution :
bn
xn = ,
a
nn 
n
X
xi = bi − aij xj  /aii , i = n − 1, · · · , 1 (2)
j=i+1

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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
Théorème
Si la matrice A est triangulaire inférieure (aij = 0 pour i < j) et
aii 6= 0, le système triangulaire possède l’unique solution :
b1
x1 = ,
a
11 
i−1
X
xi = bi − aij xj  /aii , i = 2, · · · , n (3)
j=1
Cette méthode nécessite environ n2 opérations.

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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
La méthode de Gauss consiste à transformer le système linéaire

Ax = b en un système linéaire équivalent A0 x = b 0 ayant la même
solution et tel que A0 soit triangulaire supérieure.
On utilise les transformations élémentaires suivantes:
Permutation de deux lignes,
Multiplication d’une ligne par une constante non nulle,
Faire ajouter à une ligne une autre ligne multipliée par une
constante non nulle.

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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU

On définit une matrice A = (aij )1≤i≤n,1≤j≤n+1 , associée au
système (S) telle que ai,n+1 = bi .
Pour obtenir le système triangulaire équivalent, il suffit d’appliquer
(n − 1) itérations de Gauss sur les lignes de la matrice A.
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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU

On définit une matrice A = (aij )1≤i≤n,1≤j≤n+1 , associée au
système (S) telle que ai,n+1 = bi .
Pour obtenir le système triangulaire équivalent, il suffit d’appliquer
(n − 1) itérations de Gauss sur les lignes de la matrice A.
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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
On définit l’itération k de Gauss de la façon suivante :

1ier Cas
Si akk 6= 0, on laisse les lignes 1 à k inchangées et on construit une
nouvelle matrice à partir de A de la façon suivante :
aik
aij ← aij − akj , i = k + 1, · · · , n ; j = k, · · · , n + 1. (4)
akk

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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
2ème Cas
Si akk = 0, on échange la ligne k avec une ligne l (k + 1 ≤ l ≤ n)
telle que alk 6= 0. Les lignes 1 à k − 1 restent inchangées.
akj alj , j = k, · · · , n + 1 (5)
et on transforme le reste de la matrice A comme dans le 1ier Cas .

3ème Cas
Si akk = 0, et alk = 0 ∀k ≤ l ≤ n, on arrête le processus (le
système est singulier).

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
2ème Cas
Si akk = 0, on échange la ligne k avec une ligne l (k + 1 ≤ l ≤ n)
telle que alk 6= 0. Les lignes 1 à k − 1 restent inchangées.
akj alj , j = k, · · · , n + 1 (5)
et on transforme le reste de la matrice A comme dans le 1ier Cas .

3ème Cas
Si akk = 0, et alk = 0 ∀k ≤ l ≤ n, on arrête le processus (le
système est singulier).

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
10
Ainsi, après l’itération k, la matrice A est de la forme :
0 0 0 0
 
a11 a12 ... . . . . . a1n a1,n+1
 0
0 a22 . . . . . 0
. . . a2n 0
a2,n+1 
 
 .. .. .. .. .. 
 . . . . . 
..
 
.. 0 0 0 0
A(k)
 
= . . akk ak,k+1 . . . akn ak,n+1 
 
 .. 0
.. 

 . 0 ak+1,k+1 . 

 .. .. .. .. 
 . . . . 
0 ... ... 0 0
an,k+1 0 0
. . . ann an,n+1

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
11
avec aii 6= 0, ∀ 1 ≤ i ≤ k.
Enfin, après (n − 1) itérations, la matrice A devient :
 0 0 0

a11 . . . ... ... a1n a1,n+1
 0 ...
 .. .. 
 . . 

A(n−1) =  ... . . . .. .. ..
 
. . . 
 .. .. ..
 
.. ..
. .

 . . . 
0 0 ... 0 0
an,n 0
an,n+1
et le système linéaire associé est alors triangulaire supérieur et
admet la même solution que le système initial.
0 s’appelle le pivot de l’itération. (a0 6= 0).
Pour l’itération k, akk kk

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
12
Théorème
La méthode de Gauss est applicable au systme Ax = b si et
seulement si tous les pivots akk 0 sont non nuls. Le système est alors
équivalent à A0 x = b 0 où A0 et b 0 sont obtenus à partir de

Yn
0
l’algorithme appliqué à A et b. De plus det(A) = akk .
k=1

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
13
Exemple 1

 x2 + 3x3 = 1
(S) 5x1 + 2x2 + 3x3 = 4
6x1 + 8x2 + x3 = 1


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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
14
Exemple 2

 4x1 + x2 − 2x3 = 1
(S) −x1 − 3x2 + 4x3 = 2
x1 + x2 + 3x3 = 0

Exemple 3

 x2 + 4x3 = 1
(S) 3x1 + 3x2 + x3 = 0
4x1 + 4x2 − x3 = 2


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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
14
Exemple 2

 4x1 + x2 − 2x3 = 1
(S) −x1 − 3x2 + 4x3 = 2
x1 + x2 + 3x3 = 0

Exemple 3

 x2 + 4x3 = 1
(S) 3x1 + 3x2 + x3 = 0
4x1 + 4x2 − x3 = 2


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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
15 Méthode de Gauss-Jordan
Principe de la méthode
La méthode de Gauss-Jordan consiste à transformer le système
Ax = b en un système équivalent A0 x = b 0 , où A0 = In . Au fait,
c’est un prolongement de la méthode de Gauss.
Le principe est, une fois A triangulée, de poursuivre les
manipulations élémentaires afin de transformer la matrice
triangulaire en la matrice identité.

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
16
En appliquant cette méthode à la matrice [A|b] représentative du

système Ax = b, la méthode de Gauss transforme cette matrice en
[A0 |b 0 ] représentative du système équivalent A0 x = b 0 . Poursuivant
cette transformation, la méthode de Gauss-Jordan permet
d’obtenir : [In |x̄] où x̄ est la solution du système.
Cette diagonalisation est opérée en n étapes qui se composent

d’une opération de normalisation suivie d’une opération de
réduction.

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
17
Exemple
Résolution par la méthode de Gauss-Jordan du système suivante :
    
1 3 3 x1 0
2 2 0  x2 = 2  .
 
3 2 6 x3 11
 
1 3 3 0
Soit [A, b] = 2 2 0 2 
3 2 6 11
   
1 3 3 0 1 3 3 0
normalisation  réduction
k = 1 −−−−−−−−→ 2 2 0 2  −−−−−→ 0 −4 −6 2 ,
3 2 6 11 0 −7 −3 11
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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
18
k=2
3 3
 
1 0 − 2
 
1 3 3 0 2 
normalisation 3 1  réduction  3 1
−−−−−−−−→ 0 1 −  −−−−−→ 0 1 −  ,
 
2 2 2 2
0 −7 −3 11
 15 15 
0 0
2 2
k=3  
3 3
1 0 − 
1 0 0 3

normalisation 2 2  réduction 
−−−−−−−−→ 0
 3 1 − −−−−→ 0 1 0 −2.
1 − 
 2 2 
0 0 1 1
0 0 1 1
La solution est x = (3, −2, 1)T .

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Méthode de Cramer
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Décomposition LU
19 Décomposition LU
Cette méthode exprime la matrice A sous la forme de produit

d’une matrice triangulaire inférieure L à diagonale unité par une
matrice trianglaire supérieure U : A = LU. On a l’algorithme
u1j = a1j si j = 1, . . . , n
ai1
li1 = si i = 1, . . . , n
u11
lii = 1 et lij = 0 si j = i + 1, . . . , n
uij = 0 si j = 1, . . . , i − 1
j−1
X
i−1
aij − lik ukj
k=1
X
uij = aij − lik ukj et lij =
ujj
k=1
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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
20
Le système Ax = b devient :
LUx = b
soit
Ly = b
Ux = y
On résoud le premier système pour trouver le vecteur y , puis le

deuxième système pour trouver le vecteur x. La résolution est
facilitée par la forme triangulaire des matrices.

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
21
La méthode LU permet aussi de calculer le déterminant de A, qui

est égal au produit des éléments diagonaux de la matrice U,
puisque
det(A) = det(L) × det(U)
Remarque
La décomposition LU n’est pas unique. On peut imposer que la
matrice U ait des 1 sur la diagonale. Cette décomposition est
appelée méthode de Crout. Le principe de base reste le même.

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
21
La méthode LU permet aussi de calculer le déterminant de A, qui

est égal au produit des éléments diagonaux de la matrice U,
puisque
det(A) = det(L) × det(U)
Remarque
La décomposition LU n’est pas unique. On peut imposer que la
matrice U ait des 1 sur la diagonale. Cette décomposition est
appelée méthode de Crout. Le principe de base reste le même.

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
22
Exemple
Soit la matrice  
4 −9 2
A =  2 −4 4
−1 2 2
La décomposition LU de A est :
 
1 0 0 
4 −9 2

 1
1

L= 2
 1 0  et U = 0

3

 1 1  2
− − 1 0 0 4
4 2

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
22
Exemple
Soit la matrice  
4 −9 2
A =  2 −4 4
−1 2 2
La décomposition LU de A est :
 
1 0 0 
4 −9 2

 1
1

L= 2
 1 0  et U = 0

3

 1 1  2
− − 1 0 0 4
4 2

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
23
Avec la décomposition de Crout on a:

 
4 0 0  9 1
 1  1 −
L= 2
 0 et U = 0
 4 2
2  1 6
 1 
−1 − 4 0 0 1
4

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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
La méthode de Cholesky, est adaptée au cas où A est symétrique

définie positive.
Une matrice A ∈ Mn (R) de coefficients (aij )1≤i,j≤n est symétrique
si AT = A, où AT désigne la transposée de la matrice A, définie
positive si (Ax, x) > 0 pour tout x ∈ Rn tel que x 6= 0.
On rappelle que si A est symétrique définie positive, alors A est
inversible.
Théorème
Si A est une matrice symétrique définie positive, alors elle peut être
décomposée en A = LLT . L est une matrice triangulaire inférieure.

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
La méthode de Cholesky, est adaptée au cas où A est symétrique

définie positive.
Une matrice A ∈ Mn (R) de coefficients (aij )1≤i,j≤n est symétrique
si AT = A, où AT désigne la transposée de la matrice A, définie
positive si (Ax, x) > 0 pour tout x ∈ Rn tel que x 6= 0.
On rappelle que si A est symétrique définie positive, alors A est
inversible.
Théorème
Si A est une matrice symétrique définie positive, alors elle peut être
décomposée en A = LLT . L est une matrice triangulaire inférieure.

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Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
25
Développons l’équation A = LLT . On a l’algorithme suivant :

Première colonne :
√ ai1
l11 = a11 li1 = i = 2, 3, ..., n
l11
Les colonnes j=2,...n:
j−1
X
v
u j−1
aij − lik ljk
u X k=1
ljj = t ajj − (ljk )2 lij =
ljj
k=1
i = j + 1, · · · , n
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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
26
Exemple
Soit la matrice A telle que :

9 1
A=
1 4
A est symétrique définie positive.

√ a21 1
Pour j = 1 : l11 = a11 = 3, l21 = =
r l11 3√
q
2 = 1 35
Pour j = 2 : l22 = a22 − l21 4− = .
  9 3
3 √0
D’où L =  1 35  .
3 3
M312
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Introduction
Méthode de Cramer
Méthode de Gauss
Décomposition LU
26
Exemple
Soit la matrice A telle que :

9 1
A=
1 4
A est symétrique définie positive.

√ a21 1
Pour j = 1 : l11 = a11 = 3, l21 = =
r l11 3√
q
2 = 1 35
Pour j = 2 : l22 = a22 − l21 4− = .
  9 3
3 √0
D’où L =  1 35  .
3 3
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Introduction

M312 : Analyse Numérique

2/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

On est souvent ramené à résoudre un système linéaire de n

avec aij (1 ≤ i ≤ n ; 1 ≤ j ≤ n) et bi (1 ≤ i ≤ n) sont des nombres

5 Système à matrice triangulaire

5/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

Cette méthode nécessite environ n2 opérations.

6/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

La méthode de Gauss consiste à transformer le système linéaire

7/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

La méthode de Gauss consiste à transformer le système linéaire

La méthode de Gauss consiste à transformer le système linéaire

On définit l’itération k de Gauss de la façon suivante :

8/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

akj  alj , j = k, · · · , n + 1 (5)

et on transforme le reste de la matrice A comme dans le 1ier Cas .

9/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

akj  alj , j = k, · · · , n + 1 (5)

et on transforme le reste de la matrice A comme dans le 1ier Cas .

9/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

Ainsi, après l’itération k, la matrice A est de la forme :

10/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

11/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

équivalent à A0 x = b 0 où A0 et b 0 sont obtenus à partir de

12/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

13/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

14/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

14/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

15/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

En appliquant cette méthode à la matrice [A|b] représentative du

Cette diagonalisation est opérée en n étapes qui se composent

16/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

18/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

Cette méthode exprime la matrice A sous la forme de produit

On résoud le premier système pour trouver le vecteur y , puis le

20/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

La méthode LU permet aussi de calculer le déterminant de A, qui

21/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

La méthode LU permet aussi de calculer le déterminant de A, qui

21/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

22/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

22/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

Avec la décomposition de Crout on a:

23/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

La méthode de Cholesky, est adaptée au cas où A est symétrique

24/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

La méthode de Cholesky, est adaptée au cas où A est symétrique

24/26 Département de Mathématiques Faculté des Sciences et Techniques

Développons l’équation A = LLT . On a l’algorithme suivant :

A est symétrique définie positive.

A est symétrique définie positive.

Vous aimerez peut-être aussi

akj alj , j = k, · · · , n + 1 (5)

akj alj , j = k, · · · , n + 1 (5)