3 Variantes Simplexe

3.
Variantes de lalgorithme
du
simplexe
Les deux phases du simplexe
Pour initialiser lalgorithme du simplexe, il faut disposer dune solution de
base ralisable initiale.
Or une telle solution de base initiale nest pas ncessairement disponible.
De plus, en gnral, nous ne savons mme pas si le domaine ralisable
nest pas vide.
La phase I du simplexe:
indique si le problme est ralisable (i.e., son domaine ralisable
nest pas vide)
si oui, fournit linformation pour gnrer une solution de base
ralisable initiale.
Cas simple
Soit le problme de programmation linaire suivant:
1 1 2 2
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 2 2
1 1 2 2
min
Sujet
...
...
. . . .
. . . .
...
0 1, 2,...,
n n
n n
n n
m m mn n m
j
z c x c x c x
a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b
x j n
= + +
+ + + s
+ + + s
+ + + s
> =
En utilisant les variables
dcart
x
n+1

x
n+2
.

.

x
n+m

Cas simple
Le problme devient

11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., , 1, ,
n n n
n n n
m m mn n n m m
n n
j
z
a x a x a x x b
a x a x a x x b
a x a x a x x b
c x c x c x z
x j n n n m
+
+
+
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = + +
Les variables de base de la solution
initiale sont x
n+1
, x
n+2
,, x
n+m

Problme du restaurateur transform en min
Transformons les contraintes dingalit du problme du restaurateur en
galit avec les variables dcart u, p et h:

min z = 8x 6y min z = 8x 6y
Sujet Sujet
5x + 3y 30 5x + 3y + u =30
2x + 3y 24 2x + 3y + p =24
1x + 3y 18 1x + 3y + h = 18
x, y 0 x, y, u, p, h 0
Les contraintes constituent un systme de 3 quations comportant 5
variables. Exprimons 3 des variables en fonction des 2 autres

Cas plus compliqu
Considrons plutt le problme suivant:
1 1 2 2
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 2 2
1 1 2 2
min
Sujet
...
...
. . . .
. . . .
...
0 1, 2,...,
n n
n n
n n
m m mn n m
j
z c x c x c x
a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b
x j n
= + +
+ + + >
+ + + >
+ + + >
> =
En utilisant les variables
dcart
x
n+1

x
n+2
.

.

x
n+m

Cas plus compliqu
Alors le problme devient
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., , 1, ,
n n n
n n n
m m mn n n m m
n n
j
z
a x a x a x x b
a x a x a x x b
a x a x a x x b
c x c x c x z
x j n n n m
+
+
+
+ + + =
+ + + =
+ + + =
+ + + =
> = + +
La solution de base o x
n+1
, x
n+2
,, x
n+m
sont les
variables de base nest pas ralisable
car les valeurs des variables
x
n+i
= b
i
0 i = 1,2,,m
lorsque les variables hors base sont gales 0
Cas gnral
Dans le cas gnral o le problme est sous la forme standard

1 1 2 2
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 2 2
1 1 2 2
min
Sujet
...
...
. . . .
. . . .
...
0 1, 2,...,
n n
n n
n n
m m mn n m
j
z c x c x c x
a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b
x j n
= + +
+ + + =
+ + + =
+ + + =
> =
Nous utilisons une phase
prliminaire (Phase I)
Introduisons les variables
artificielles
t
1

t
2

.
.
t
m

Construisons un problme artificiel
Solution de base ralisable initiale
Les contraintes deviennent donc
Les variables t
1
, t
2
,, t
m
sont les variables de base
dune solution de base ralisable de ce systme
m i t n j x
b t x a x a x a
b t x a x a x a
b t x a x a x a
i j
m m n mn m m
n
n
n n
,..., 2 , 1 0 ; ,..., 2 , 1 0
...
. . . . . .
. . . . . .
...
...
2 2 1 1
2 2 2 2 22 1 21
1 1 1 2 12 1 11
= > = >
= + + + +
= + + + +
= + + + +
Probme artificiel
Dans le cas gnral o le problme est sous la forme standard

1 1 2 2
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 2 2
1 1 2 2
min
Sujet
...
...
. . . .
. . . .
...
0 1, 2,...,
n n
n n
n n
m m mn n m
j
z c x c x c x
a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b
x j n
= + +
+ + + =
+ + + =
+ + + =
> =
Nous utilisons une phase
prliminaire (Phase I)
Introduisons les variables
artificielles
t
1

t
2

.
.
t
m

Construisons un problme artificiel
Remplaons la fonction conomique
par une nouvelle: minimiser la
somme des variables artificielles
Problme artificiel
Le problme artificielle de la phase I est donc de la forme

1 2
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
min ...
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
m
n n
n n
m m mn n m m
j i
w t t t
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
x j n t i m
= + + +
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
> = > =

Ou encore, le problme artificielle de la phase I est donc de la forme

Rsolvons ce problme avec
lalgorithme du simplexe
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
m
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
t t t w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =
1 2
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
min ...
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
m
n n
n n
m m mn n m m
j i
w t t t
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
x j n t i m
= + + +
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
> = > =
Problme artificiel

11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
m
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
t t t w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =
Gnrons un problme quivalent en soustrayant
chacune des m premires contraintes de celle
associe la fonction conomique

=
=
m
i
ij j
a d
1
=
=
m
i
i
b w
1
0
Dfinissons
1 1 2 2 0
...
n m
d x d x d x w w + + + =
Problme artificiel quivalent
Le problme quivalent est donc de la forme
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2 0
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
...
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
n n
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
d x d x d x w w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =
=
=
m
i
ij j
a d
1

=
=
m
i
i
b w
1
0
Rsolution du problme de la phase I
Ce problme est rsolu avec lalgorithme du simplexe.
Les variables artificielles t
1
, t
2
,, t
m
sont les variables de base de la
solution initiale puisque leur valeur est non ngative lorsque les variables x
j

du problme original sont fixes 0.
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 1 2 2 0
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
...
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
n n
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
d x d x d x w w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =

Rsultat de la phase I
Proposition la fin de la phase I
(i) si la valeur optimale min w de la fonction conomique est
positive (i.e., min w > 0), alors le domaine ralisable du
problme original est vide (i.e., le problme original nest
pas ralisable)
(ii) si la valeur optimale min w de la fonction conomique est
nulle (i.e., min w = 0), alors le domaine ralisable du
problme original nest pas vide (i.e., le problme original
est ralisable).
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
m
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
t t t w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =

Preuve
(i) (Preuve par contrapose)
Si le domaine ralisable du problme original nest pas vide,

n j x
b x a x a x a
b x a x a x a
b x a x a x a
Sujet
x c x c x c z
j
m n mn m m
n
n
n n
n n
,..., 2 , 1 0
...
. . . .
. . . .
...
...
min
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11
2 2 1 1
= >
= + + +
= + + +
= + + +
+ + =
| |
la valeur optimale min w de la fonction conomique est

positive (i.e., min w > 0)
le domaine ralisable du problme original est vide
(

(

| |
la valeur optimale min w de la fonction conomique est
,
positive (i.e., min w > 0)
le domaine ralisable du problme original est vide
(
:
(

| |
la valeur optimale min w de la fonction conomique 'est
,
positive (i.e., min w 0)
le domaine ralisable du problme origina
n
pas =
n l 'es p t vid s e a
(
:
(

Preuve
Si le domaine ralisable du problme original nest pas vide, substituons
ces valeurs des variables x
j
dans le
problme de la phase I

n j x
b x a x a x a
b x a x a x a
b x a x a x a
Sujet
x c x c x c z
j
m n mn m m
n
n
n n
n n
,..., 2 , 1 0
...
. . . .
. . . .
...
...
min
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11
2 2 1 1
= >
= + + +
= + + +
= + + +
+ + =
Preuve
j
dans le

11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
m
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
t t t w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =
Preuve
j
dans le
pour obtenir une solution
ralisable o toutes les variables
t
i
sont gales 0 et o la
valeur de la fonction
conomique w = 0.

11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
m
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
t t t w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =
Preuve
j
dans le
pour obtenir une solution
ralisable o toutes les variables
t
i
sont gales 0 et ainsi ayant
une valeur de la fonction
conomique w = 0. Donc si
min w > 0, alors le problme
original na pas de solution.

m i t n j x
w t t t
b t x a x a x a
b t x a x a x a
b t x a x a x a
Sujet
w
i j
m
m m n mn m m
n
n
n n
,..., 2 , 1 0 ; ,..., 2 , 1 0
0 ...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
...
min
2 1
2 2 1 1
2 2 2 2 22 1 21
1 1 1 2 12 1 11
= > = >
= + + +
= + + + +
= + + + +
= + + + +
(ii)
Si la fin de la phase I, la valeur de min w = 0,
(ii)
Si la fin de la phase I, la valeur de min w = 0, alors il existe une solution
ralisable du problme de la phase I o toutes les variables artificielles t
i

sont gales 0.
Dans ce cas, les valeurs que
prennent les variables x
j

constituent une solution pour
le problme original.
11 1 12 2 1 1 1
21 1 22 2 2 2 2
1 1 2 2
1 2
min
Sujet
...
...
. . . . . .
. . . . . .
...
... 0
0 1, 2,..., ; 0 1, 2,...,
n n
n n
m m mn n m m
m
j i
w
a x a x a x t b
a x a x a x t b
a x a x a x t b
t t t w
x j n t i m
+ + + + =
+ + + + =
+ + + + =
+ + + =
> = > =
(ii)
Si la fin de la phase I, la valeur de min w = 0, alors il existe une solution
ralisable du problme de la phase I o toutes les variables artificielles t
i

sont gales 0.
Dans ce cas, les valeurs que
prennent les variables x
j

constituent une solution pour
le problme original.
1 1 2 2
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 2 2
1 1 2 2
min
Sujet
...
...
. . . .
. . . .
...
0 1, 2,...,
n n
n n
n n
m m mn n m
j
z c x c x c x
a x a x a x b
a x a x a x b
a x a x a x b
x j n
= + +
+ + + =
+ + + =
+ + + =
> =
Solution initiale pour poursuivre
Dans le cas o min w est gale 0, nous poursuivons la rsolution du
problme original avec lalgorithme du simplexe en utilisant linformation
du tableau de la dernire itration de la phase I pour construire une solution
de base initiale pour le problme original.
Considrons le tableau du simplexe de la dernire itration de la phase I

Tableau phase I
m n j d j + = > ,... 2 , 1 0
Solution optimale de la phase I

m des colonnes du tableau sont les m
vecteurs unitaires
o le 1 est la
i
ime
composante

m n j d
j
+ = > ,... 2 , 1 0
(
(
(
(
(
(
=
0
.
1
.
0
i
e
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
Tableau phase I
m n j d j + = > ,... 2 , 1 0
m des colonnes du tableau sont les m
vecteurs unitaires
o le 1 est la
i
ime
composante

(
(
(
(
(
(
=
0
.
1
.
0
i
e
La variable sous laquelle nous
retrouvons le i
ime
vecteur
unitaire est la variable de base
dans la i
ime
ligne du tableau
Deux cas diffrents doivent tre considrs.
Cas 1: Aucune variable artificielle nest variable de base. Donc toutes les
variables de base sont des variables originales x
j
.
Considrons le tableau du simplexe de la dernire itration de la phase I
liminons les colonnes des variables artificielles
Remplaons la dernire ligne du tableau par la
fonction conomique du problme original

0 ...
2 2 1 1
= + + + z x c x c x c
n n
Dnotant les variables de base par ,le tableau devient
m
j j j
x x x ,..., ,
2 1
Pour retrouver le tableau du simplexe associ cette base, il faut ramener

0 les cots relatifs des variables de base
i
j
c
i
j
x
m
b

Modifions la dernire ligne de ce
tableau en soustrayant chacune des
autres lignes i multiplie par
i
j
c
De sorte que
=
=
m
i
ij
j j
j
a c c c
i
1
i
j
b c z
i
=
0
m i c
i
j
,..., 2 , 1 0 = =
m
b
Le tableau devient donc

Nous avons donc un tableau du simplexe associ une
solution initiale de base pour le problme originale o
les variables de base sont
1 2
, ,...,
j j j
m
x x x
m
b
m
b

Cas 2: Certaines variables de base sont des variables artificielles.
Supposons que la variable artificielle t
k
est variable de base dans la ligne i
k
est variable de base dans la ligne i.
Cette ligne du tableau la dernire itration de la phase I est de la forme
Mais min w = 0 => t
k
= 0 . Ainsi

0 =
i
b
Essayons de remplacer t
k
par une des variables originales x
j

titre de variable de base dans la ligne i. Analysons les
coefficients des variables x
j
dans cette ligne.

i) Supposons quil existe un indice s, 1 s n, tel que .
Transformons le dernier tableau de la phase I en excutant un
pivot sur llment pour que x
s
devienne la variable de
base dans la ligne i. Ceci ne modifie en rien la valeur de
lobjectif w puisque
0 =
is
a
0 =
is
a
0 =
i
b

k
est variable de base dans la ligne i
Ainsi nous obtenons une nouvelle solution de base optimale
pour la phase I o la variable remplace la variable
comme variable de base dans la ligne
s k
x t
i

ii) Supposons que . On peut alors dmontrer
que la contrainte i du problme est redondante car elle peut
sexprimer comme une combinaison linaire des autres contraintes.
Dans ce cas, la contrainte i peut tre limine sans modifier le
domaine ralisable.
Nous liminons donc la ligne i du tableau.
Aprs avoir trait chaque ligne o la variable de base est une
variable artificielle selon i) ou ii), alors nous obtenons une autre
solution optimale de la phase I o aucune variable artificielle nest
de base. Nous retombons alors sur le Cas 1
n j a
ij
,..., 2 , 1 0 = =
Notion de multiplicateurs du simplexe
Considrons la dernire ligne du tableau du simplexe associ la base B
qui correspond aux vecteurs des cots relatifs des variables:

T
B
c
T
R
c
T T T T T 1
0
B B B B B
c c c c c B B
= = =
T T T 1
R R B
c c c B R
=
T T T T 1 T T 1
, ,
B R B B R B
c c c c B B c c B R

( ( =

| |
T T T T T 1
, , ,
B R B R B
c c c c c B B R
( ( =

T
c =
T T 1
B
c c B A
=

Dnotons le vecteur dfini par

Alors

Ou

o dnote la j
ime
colonne de la
matrice de contrainte A

m
R e t
T T 1
B
c B t

=
T T T
c c A t =
T
j j j
c c a t
-
=
j
a
-
est le vecteur des multiplicateurs
du simplexe associ la base B.

T T T 1
B
c c c B A
=
| | | | | |
T
1 1 1
, , , , , ,
n n n
c c c c a a t =

3 1
1 0 0 0 6
5 5
9 2
0 1 0 0 12
5 5
12 1
0 0 1 0 12
5 5
6 8
0 0 0 1 48
5 5
x y u p h z
x
p
h
z

5 3 1 0 0 0 30
2 3 0 1 0 0 24
1 3 0 0 1 0 18
8 6 0 0 0 1 0
x y u p h z
u
p
h
z

T T T
c c A t =
| |
T
1
0 0
5
2 8
8 0 0 1 0 0 0
5 5
1
0 1
5
t
(
(
(
(
(
= =
(
(

(
(

T T 1
B
c B t

=
| |
T
T T T
5 3 1 0 0
8
0 0 2 3 0 1 0
5
1 3 0 0 1
24 8
8 0 0
5 5
24 8
8 6 0 0 0 8 0 0
5 5
6 8
0 0 0
5 5
A
c c A
t
t
(
(
(
=
(
(

(
=
(

=
(
=
(

(
=
(

T T 1
B
c B t

=
1 1
1 0 0 0 3
4 4
1 3
0 0 1 0 3
4 4
1 5
0 1 0 0 3
12 12
3 1
0 0 0 1 54
2 2
x y u p h z
x
p
y
z
5 3 1 0 0 0 30
2 3 0 1 0 0 24
1 3 0 0 1 0 18
8 6 0 0 0 1 0
x y u p h z
u
p
h
z

T T T
c c A t =
| |
T
1 1
0
4 4
1 3 3 1
8 0 6 1 0
4 4 2 2
1 5
0
12 12
t
(
(
(
(
(
= =
(
(

(
(

| |
T
T T T
5 3 1 0 0
3 1
0 2 3 0 1 0
2 2
1 3 0 0 1
3 1
8 6 0
2 2
3 1
8 6 0 0 0 8 6 0
2 2
3 1
0 0 0
2 2
A
c c A
t
t
(
(
(
=
(
(

(
=
(

=
(
=
(

(
=
(


Le vecteur des multiplicateurs du simplexe permet de calculer
les cots relatifs directement partir des donnes originales du
problme.

Les composantes
i
(i=1,2,,m) du vecteur des multiplicateurs peuvent
tre considrs comme des poids associs aux lignes i du tableau (ou aux
contraintes i du problme) tel que la soustraction dune combinaison
linaire des lignes avec ces poids de la dernire ligne du tableau permet
dannuler les cots relatifs des variables de base.
T
j
j j
c c a t
-
=
j
c
T T 1
B
c B t

=

T T 1
B
c B t

=
1 1
1 0 0 0 3
4 4
1 3
0 0 1 0 3
4 4
1 5
0 1 0 0 3
12 12
3 1
0 0 0 1 54
2 2
x y u p h z
x
p
y
z
5 3 1 0 0 0 30
2 3 0 1 0 0 24
1 3 0 0 1 0 18
8 6 0 0 0 1 0
x y u p h z
u
p
h
z

T T T
c c A t =
| |
T
1 1
0
4 4
1 3 3 1
8 0 6 1 0
4 4 2 2
1 5
0
12 12
t
(
(
(
(
(
= =
(
(

(
(

| |
T
T T T
5 3 1 0 0
3 1
0 2 3 0 1 0
2 2
1 3 0 0 1
3 1
8 6 0
2 2
3 1
8 6 0 0 0 8 6 0
2 2
3 1
0 0 0
2 2
A
c c A
t
t
(
(
(
=
(
(

(
=
(

=
(
=
(

(
=
(

3/ 2
0
1/ 2
Sensitivit de la valeur optimale aux

modifications des termes de droite
Les multiplicateurs du simplexe associs une base optimale permettent de
mesurer leffet de modifier les termes de droite sur la valeur optimale dun
problme.
Considrons le problme original et un autre o les termes de droite sont
modifis
T
min
Sujet
0
0
z
Ax b
c x z
x
=
=
>
T
min
Sujet
0
0
z
Ax b b
c x z
x
= + A
=
>

Dnotons par B* une base optimale du problme original, et la solution de
base optimale correspondante

dont la valeur (optimale pour le problme) est donne par
T
min
Sujet
0
0
z
Ax b
c x z
x
=
=
>
T
min
Sujet
0
0
z
Ax b b
c x z
x
= + A
=
>
*
* * 1
*
0
0
R
B
x
x B b b
=
= = >
* T * T * T * 1 T
* * * * R R
B B B B
z c x c x c B b c b
= + = =

Choisissons la valeur de de telle sorte que

Donc B* demeure une base ralisable pour le nouveau problme modifi
puisque la solution de base associe est
T
min
Sujet
0
0
z
Ax b
c x z
x
=
=
>
T
min
Sujet
0
0
z
Ax b b
c x z
x
= + A
=
>
b A
0 ) (
1 * 1 * 1 *
> A + = A +

b B b B b b B
0 ) (
~
0
~
1 * *
*
*
> A + =
=
b b B x
x
B
R
Donc B* demeure une base ralisable pour le nouveau problme modifi
puisque la solution de base associe est

De plus, puisque ni les cots c
j
ni la matrice A nont t modifis, alors le
vecteur des multiplicateur * reste inchang. Par consquent les cots
relatifs demeurent inchangs et donc non ngatifs pour le nouveau
problme.

Par consquent, B* demeure une base optimale pour le nouveau problme
0 ) (
~
0
~
1 * *
*
*
> A + =
=
b b B x
x
B
R
j
c
*T T * 1
*
B
c B t

=
*T T *T
c c A t =
Cette solution est optimale pour le nouveau problme.

valuons la valeur optimale du nouveau problme:
0 ) (
~
0
~
1 * *
*
*
> A + =
=
b b B x
x
B
R
j c
* T * T *
* *
T * 1
*
T * 1 T * 1
* *
* *T
* *
1
( )
R R
B B
B
B B
m
i i
i
z c x c x
c B b b
c B b c B b
z b
z b
t
t

=
= +
= + A
= + A
= + A
= + A
*T T * 1
*
B
c B t

=
valuons la valeur optimale du nouveau problme:.
Ainsi, indique la taux de variation
unitaire de la valeur optimale
lorsque le terme de droite b
i
de la
contrainte i est modifi dune quantit
choisie de telle sorte que la base
demeure ralisable pour le nouveau
problme.
*
i
t
i
b A
* T * T *
* *
T * 1
*
T * 1 T * 1
* *
* *T
* *
1
( )
R R
B B
B
B B
m
i i
i
z c x c x
c B b b
c B b c B b
z b
z b
t
t

=
= +
= + A
= + A
= + A
= + A

*T T * 1
*
B
c B t

=
1 1
1 0 0 0 3
4 4
1 3
0 0 1 0 3
4 4
1 5
0 1 0 0 3
12 12
3 1
0 0 0 1 54
2 2
x y u p h z
x
p
y
z
| |
*T
1 1
0
4 4
1 3 3 1
8 0 6 1 0
4 4 2 2
1 5
0
12 12
t
(
(
(
(
(
= =
(
(

(
(

* * *
1
2 1 2 3
3
3 1 3 1
54 0 54 0
2 2 2 2
T
z z b
b
b b b b
b
t = + A
A (
(
(
= + A = A + A A
(
(

A

* *
1 1
3
0 0
2
b b z z A < A > >
Domaine ralisable
Lensemble des points ralisables
pour le systme
5x + 3y 30
2x + 3y 24
1x + 3y 18
x,y0

Rsolution graphique
Considrons la fonction
conomique :
z = 8x 6y.
La solution optimale:
x = 3 et y = 5 => z = 54.
Vecteur des multiplicateurs
optimaux:

T
= [ 3/2, 0, 1/2]
Si b
1
= 30 devient b
1
+b
1
avec
b
1
<0
domaine ralisable diminue

5x + 3y 30

2x + 3y 24
1x + 3y 18
1
1
30 5
5 3 30
3 3
b
x y b y x
+ A
+ = + A = +

*T T * 1
*
B
c B t

=
1 1
1 0 0 0 3
4 4
1 3
0 0 1 0 3
4 4
1 5
0 1 0 0 3
12 12
3 1
0 0 0 1 54
2 2
x y u p h z
x
p
y
z
| |
*T
1 1
0
4 4
1 3 3 1
8 0 6 1 0
4 4 2 2
1 5
0
12 12
t
(
(
(
(
(
= =
(
(

(
(

* * *
1
2 1 2 3
3
3 1 3 1
54 0 54 0
2 2 2 2
T
z z b
b
b b b b
b
t = + A
A (
(
(
= + A = A + A A
(
(

A

* *
1 1
3
0 0
2
b b z z A > A < <
Rsolution graphique
conomique :
z = 8x 6y.
x = 3 et y = 5 => z = 54.
optimaux:

T
= [ 3/2, 0, 1/2]
Si b
1
= 30 devient b
1
+b
1
avec
b
1
>0
domaine ralisable augmente

5x + 3y 30

2x + 3y 24
1x + 3y 18
1
1
30 5
5 3 30
3 3
b
x y b y x
+ A
+ = + A = +

*T T * 1
*
B
c B t

=
1 1
1 0 0 0 3
4 4
1 3
0 0 1 0 3
4 4
1 5
0 1 0 0 3
12 12
3 1
0 0 0 1 54
2 2
x y u p h z
x
p
y
z
| |
*T
1 1
0
4 4
1 3 3 1
8 0 6 1 0
4 4 2 2
1 5
0
12 12
t
(
(
(
(
(
= =
(
(

(
(

* * *
1
2 1 2 3
3
3 1 3 1
54 0 54 0
2 2 2 2
T
z z b
b
b b b b
b
t = + A
A (
(
(
= + A = A + A A
(
(

A

* *
3 3
1
0 0
2
b b z z A < A > >
Rsolution graphique
conomique :
z = 8x 6y.
x = 3 et y = 5 => z = 54.
optimaux:

T
= [ 3/2, 0, 1/2]
Si b
3
= 18 devient b
3
+b
3
avec
b
3
<0
domaine ralisable diminue

5x + 3y 30

2x + 3y 24
1x + 3y 18
3
3
18 1
3 18
3 3
b
x y b y x
+ A
+ = + A = +

*T T * 1
*
B
c B t

=
1 1
1 0 0 0 3
4 4
1 3
0 0 1 0 3
4 4
1 5
0 1 0 0 3
12 12
3 1
0 0 0 1 54
2 2
x y u p h z
x
p
y
z
| |
*T
1 1
0
4 4
1 3 3 1
8 0 6 1 0
4 4 2 2
1 5
0
12 12
t
(
(
(
(
(
= =
(
(

(
(

* * *
1
2 1 2 3
3
3 1 3 1
54 0 54 0
2 2 2 2
T
z z b
b
b b b b
b
t = + A
A (
(
(
= + A = A + A A
(
(

A

* *
2 2
0 0 0 b b z z A < A = =
Rsolution graphique
conomique :
z = 8x 6y.
x = 3 et y = 5 => z = 54.
optimaux:

T
= [ 3/2, 0, 1/2]
Si b
2
= 24 devient b
2
+b
2
avec
b
2
<0
domaine ralisable ne change pas

5x + 3y 30

2x + 3y 24
1x + 3y 18
2
2
24 2
2 3 24
3 3
b
x y b y x
+A
+ = +A = +
T T
c c A t =
1
A B A
=
1
s s
a B a
- -
=
Forme rvise du simplexe
Dans cette variante de lalgorithme du simplexe, nous exploitons les
multiplicateurs du simplexe pour permettre de faire le pivot sur un tableau
de dimension rduite.

Nous considrons le problme de programmation linaire sous sa forme
standard

min
Sujet
0
0
T
z
Ax b
c x z
x
=
=
>
Forme rvise du simplexe
Les donnes du problme

peuvent tre rsumes dans le tableau suivant

min
Sujet
0
0
T
z
Ax b
c x z
x
=
=
>

Construisons un nouveau tableau partir de ce dernier en ajoutant une
matrice identit mxm ct de la matrice A des contraintes
et en lui associant un vecteur de m composantes gales 0 dans la dernire
ligne du tableau

Supposons que nous rsolvions le problme avec lalgorithme du simplexe
et que nous fassions galement les pivots sur la partie additionnelle du
tableau chaque itration.
Considrons une solution de base ralisable dont la base B est constitue
des m premires colonnes de A.
Pour faciliter la prsentation reprsentons le tableau augment sous une
forme matricielle quivalente:

R
x

Le tableau du simplexe associ la base B peut tre retrouv
en multipliant les m premires lignes du tableau par B
-1

et en ramenant les cots relatifs des variables de base 0
B
-1

0
z
R
x

Considrant maintenant la reprsentation explicite du tableau augment
cette itration

La matrice B
-1
se retrouve lendroit o tait la
matrice identit dans le tableau des donnes originales
z
z

Dnotons par = [
1
,
2
,,
m
]
T
le vecteur des multiplicateurs
associs la base B. Alors

En particulier, pour i = 1,2,,m, puisque c
n+i
= 0 et

T
1, 2,...,
j
j j
c c a j n m t
-
= = +
i i n
e a =
+ -
T
0
n i
i i
c e t t
+
= =
1
z

Ce tableau scrit donc sous la forme
B
-1
inverse
de la base
Multiplicateurs
changs de signe
z
z

contient toute linformation ncessaire pour complter
une itration du simplexe.
La partie suivante de ce tableau
z

Critre dentre: Pour dterminer la variable dentre ou vrifier si
la solution actuelle est optimale, il faut dterminer les cots relatifs

T
1, 2,...,
j
j j
c c a j n t
-
= =
z

Critre de sortie: Pour complter cette tape, il faut connatre
Or

s
a
-
s
s
a B a
-
-
=
1
z

z
Si 0 1, , ,
alors le problme n'est pas
born infrieurement et
l'algorithme s'arrte
is
a i m s =
1
variable d'entre
Si tel que 0
alors la solution demeure ralisable
tel que 0
0
La prend la valeur
variable de
min : 0
La est celle d sor e la li i g t e
is
is
i
i is s s
is
i
r
s is
i m
ir is
i a
i a
b
b a x x
a
b b
x a
a a
s s
- >
>
> s

= = >
`
)
ne . r

Pivot: Il suffit de complter le pivot uniquement sur les colonnes du
tableau prcdent. En effet nous aurons alors toute linformation
ncessaire pour complter la prochaine itration.
En pivotant sur llment
rs
a
z

z
z
+1

1
1 0 0 0 30 0 0 0 6
5
2
0 1 0 0 24 1 0 0 12
5
1
0 0 1 0
5
2
1
8
variable d'
Problme
18 0 1 0 12
5
8
0 0 0 1 0 0 0
du restau
1 48
5
8 0 8
6 0 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
rateur
n
:
e
x
y
u
p
h
u
p
h
z
c
c
c
c
c
x
= =
= =
= =
= =
= =
tre
1
1 0 0 5
0 1 0 2
0 0 1 1
30 24 18 30
Min , , varia
5
2
1
ble de sortie
5 2 1 5
x x
u
a B a
( ( (
( ( (
= = =
( (

=
`
(

)
5 3 1 0 0 0 30
2 3 0 1 0 0 24
1 3 0 0 1 0 18
8 6 0 0 0 1 0
x y u p h z
u
p
h
z

( )
1 1 1
0 0 0 6 0 0 3
5 4 4
2 1 3
1 0 0 12 1 0 3
5 4 4
1 1 5
0 1 0 12 0 0 5
5 12 12
8 3 1
0 0 1 48 0 1 54
5 2 2
8 8 0 0 0
24 6
6 0 0
5 5
8 8
0 0 0
5 5
0 0
Problme du resta
3
5
9
5
12
5
u
0
rateu
0 0
5
0
r:
6
x
y
u
p
h
x
p
h
z
c
c
c
c
c
= + + =
| |
= + + =
|
\ .
| |
= + + =
|
\ .
= =
= =
variable d'entre y
1
1
0 0
5
3
2
1 0 3
6 12 12
Min , , 5 var
3
5
9
iable de so
5
3
1
0 1
5
rtie
3 9 12
5 5
5
5
5
12
y y
h
a B a
( (
( (
(
( (
(
(

=
(
= = =
(
( (

( (
( (
)

5 3 1 0 0 0 30
2 3 0 1 0 0 24
1 3 0 0 1 0 18
8 6 0 0 0 1 0
x y u p h z
u
p
h
z

1 1
0 0 3
4 4
1 3
1 0 3
4 4
1 5
0 0 5
12 12
3 1
0 1 54
2 2
15 1
8 0 0
2 2
9 3
6 0 0
2 2
3 3
0 0 0 solution optima
2 2
0
P
0 0
1
roblme du
1
0 0 0
2 2
restaurateur:
x
y
u
p
h
x
p
y
z
c
c
c
c
c
| |
= + =
|
\ .

| |
= + =
|

\ .

| |
= + + =
`
|
\ .

= =

| |

= + =
|

\ .
)
le
5 3 1 0 0 0 30
2 3 0 1 0 0 24
1 3 0 0 1 0 18
8 6 0 0 0 1 0
x y u p h z
u
p
h
z

Variante du simplexe pour
problme avec variables bornes
Considrons le problme de programmation linaire avec variables bornes
suivant

Ramenons 0 les bornes infrieures en faisant le changement de variables
suivant
x
j
= g
j
l
j
(i.e., g
j
= x
j
+ l
j
)
T
min
Sujet
1, 2,...,
o , , , , , et est une matrice
j j j
n m
c g
Ag h
l g q j n
g c l q R h R A m n
=
s s =
e e
le problme devient

Ramenons 0 les bornes infrieures en faisant le changement de variables
suivant
x
j
= g
j
l
j
(i.e., g
j
= x
j
+ l
j
)

T
min ( )
Sujet ( )
1, 2,...,
j j j j
n m
c x l
A x l h
l x l q j n
c x l q R h R A m n
+
+ =
s + s =
e e
T
min
Sujet
1, 2,...,
j j j
c g
Ag h
l g q j n
=
s s =
le problme devient

et en remplaant: u
j
= q
j
l
j
et b = h Al

T
min ( )
Sujet ( )
1, 2,...,
j j j j
n m
c x l
A x l h
l x l q j n
g c x l R h R A m n
+
+ =
s + s =
e e
T T
min
Sujet
0 1, 2,...,
j j
c x c l
Ax b
x u j n
+
=
s s =
Dans ce problme

puisque c
T
l reprsente une constante, nous pouvons liminer ce terme de la
fonction conomique sans changer la solution optimale
et dans la suite de la prsentation considrer ce problme sans perte de
gnralit.
T T
min
Sujet
0 1, 2,...,
j j
c x c l
Ax b
x u j n
+
=
s s =

Considrons la formulation explicite du problme

Une faon de le rsoudre est de le ramener sous une forme standard en
introduisant des variables dcart y
j
,
et densuite utiliser lalgorithme du simplexe

n j u x
m i b x a
x c z
j j
n
j
i j ij
n
j
j j
,..., 2 , 1 0
,..., 2 , 1 Sujet
min
1
1
= s s
= =
=
=
=
n j y x
n j u y x
m i b x a
x c z
j j
j j j
n
j
i j ij
n
j
j j
,..., 2 , 1 0 ,
,..., 2 , 1
,..., 2 , 1 Sujet
min
1
1
= >
= = +
= =
=
=
=
T T
min
Sujet
0 1, 2,...,
j j
c x c l
Ax b
x u j n
+
=
s s =

n j u x
m i b x a
x c z
j j
n
j
i j ij
n
j
j j
,..., 2 , 1 0
,..., 2 , 1 Sujet
min
1
1
= s s
= =
=
=
=
n j y x
n j u y x
m i b x a
x c z
j j
j j j
n
j
i j ij
n
j
j j
,..., 2 , 1 0 ,
,..., 2 , 1
,..., 2 , 1 Sujet
min
1
1
= >
= = +
= =
=
=
=
tenir compte de faon implicite
Tableau avec lignes m n +
Tableau avec lignes m

Considrons une solution de base ralisable de ce problme.
La prsence des contraintes x
j
+ y
j
= u
j
implique quau moins une des deux
variables x
j
ou y
j
est variable de base, j = 1,2,,n.
Donc une des trois situations suivantes prvaut pour chaque j = 1,2,,n:
a) x
j
= u
j
est variable de base et y
j
= 0 est variable hors base
b) x
j
= 0 est variable hors base et y
j
= u
j
est variable de base
c) 0 < x
j

= = +
= =
=
=
=
Non dgnrescence:
toutes les variables de
base sont positives
chaque itration

n j y x
n j u y x
m i b x a
x c z
j j
j j j
n
j
i j ij
n
j
j j
,..., 2 , 1 0 ,
,..., 2 , 1
,..., 2 , 1 Sujet
min
1
1
= >
= = +
= =
=
=
=
m + n variables de base requises
il y a n variables y
j

Il y a au moins m variables x
j

dans la base
Exactement m variables x
j
satisfont
0 < x
j
< u
j
.
Par contradiction, si m
0
m

variables x
j
satisfaisaient la relation, alors les
m
0
variables y
j
correspondantes seraient
galement dans la base.
De plus, pour les n m
0
autres indices j
x
j
= u
j
(cas a) ou bien y
j
= u
j
(cas b) serait
vrifi.
Alors le nombre de variables de base
serait gal
2m
0
+ (n m
0
) = m
0
+ n m + n

=
=
hors base
hors ba
de base
de
a) ;
b) ;
c
base
de bas
s
e de b ;
e
as ) e
j j
j j
j j
y x
y
x y
x

La base a donc la forme suivante
0 < x
j
 =
T
min
Sujet 0
, 0
z c x
Ax y b
Ix Iy u
x y
=
+ =
+ =
>
m
m
n
0 A
I I
(
(

0 < x
j
 =
T
min
Sujet 0
, 0
z c x
Ax y b
Ix Iy u
x y
=
+ =
+ =
>
m
m
n
0 A
I I
(
(

1 1
2
3

( ) ( ) ( ) | | ( )
( ) ( )
( ) { }
| |
1 1
2
3
1
1
1
1
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
o la matrice est
0
0
det det det det 0 0 0
0
det det det 0
o la matrice 0 est puisque
0 0 est une matrice et
0
0
B D
I I
I
I
B D
I
I n n
I
I
I B D I
I B
m m
D m n
I
(
(
=
(
(
(

(
(
=
(
(
(

(

(
=
`
(

)
=
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
est une matrice
Donc det det det .
Puisque est une base, alors det 0.
Par consquent det det 0 et ainsi est non singulire.
Donc est une base de .
n m
I B
B B
B A
(
(

(
=
=
= =
( )
1
det
a b
ad bc
c d
d a bd c
(
=
(

=

m
n
0 < x
j
< u
j
0 < y
j
< u
j
x
j
=u
j
y
j
=u
j

Base de A
Les colonnes de
la base B de A
correspondent
aux variables
0<x
j
<u
j

1
1
2
3

Ainsi, nous pouvons dvelopper une variante du simplexe pour rsoudre
directement le problme

en traitant implicitement les bornes suprieures u
j
. chaque itration, nous
allons considrer une solution (de base) associe une base B de A ayant
m variables de base
n m variables hors base
n j u x
m i b x a
x c z
j j
n
j
i j ij
n
j
j j
,..., 2 , 1 0
,..., 2 , 1 Sujet
min
1
1
= s s
= =
=
=
=
JB j u x
j j
e = ou 0
IB j u x
j j
e < < 0

chaque itration, nous allons considrer une solution (de base) associe
une base B de A ayant
m variables de base
n m variables hors base .
Si on dnote les indices des variables de base IB = {j
1
, j
2
, , j
m
} o j
i
est
lindice de la variable de base dans la i
ime
ligne, alors

Nous retrouvons les
mmes expressions que
pour les problmes sans
bornes sauf que les
variables hors base

m i x a b x
JB j
j
ij i
j
i
,..., 2 , 1 = =

e
IB j u x
j j
e < < 0
JB j u x
j j
e = ou 0
JB j u x
j j
e = ou 0
JB j u x
j j
e = ou 0
1
1
min
Sujet 1, 2,...,
1, 2,...,
, 0 1, 2,...,
n
j j
j
n
ij j i
j
j j j
j j
z c x
a x b i m
x y u j n
x y j n
=
=
=
= =
+ = =
> =

Il suffit dajuster les critres dentre et de
sortie en consquence pour retrouver la
variante du simplexe.

Nous retrouvons les
mmes expressions que
pour les problmes sans
bornes sauf que les
variables hors base
0 ou
j j
x u j JB = e
tape 1: Choix de la variable dentre
Le critre pour choisir la variable dentre est modifi pour tenir compte
des variables hors base x
j
leur borne suprieure u
j
qui peuvent diminuer.
Ainsi, pour un indice
si , il est avantageux daugmenter x
j

si , il est avantageux de diminuer x
j

JB j e
0 et 0 < =
j
j
c x
0 et > =
j
j j
c u x
Dterminons et

Soit
Si , alors la solution est optimale et lalgorithme sarrte.

Si , alors la variable x
s
augmente; aller ltape 2.1.

s
diminue; aller ltape 2.2
{ } 0 : min
1
= =
e
j
j
JB j
s
x c c
0 >
s
c
1
0
s s s
c c c = < et
1
0
s s s
c c c < < et
{ }
j j j
JB j
s
u x c c = =
e
: max
2
{ }
2 1
, min
s s s
c c c =
tape 2.1: Choix de la variable de sortie
Laugmentation de la variable
dentre x
s
est limite par la
premire des trois situations
suivantes qui se produit:
i) x
s
atteint sa borne sup. u
s

ii) une variable de base
dcrot 0 (dans ce cas )
iii) une variable de base
augmente pour atteindre sa
borne sup. (dans ce cas
)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0
rs
a <
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ))
ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

la valeur de
la variable de
base
i
j
x
dentre x
s
est limite par la
i) x
s
s

)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0
rs
a <
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ))
ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

la valeur de
la variable de
base
i
j
x
1
Pour tout tel que 0, alors diminue
lorsque augmente de . Il faut donc que
= 0
.
Donc Min : 0
is j
i
s
j i is is i
i
i
is
i
is
i m
is
i a x
x
x g a a g
g
a
g
a
a
u
u u
u
u
s s
>
> s
s

s >
`

)
dentre x
s
est limite par la
i) x
s
s

)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0
rs
a <
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ))
ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

la valeur de
la variable de
base
i
j
x
1
Pour tout tel que 0, alors augmente
lorsque augmente de . Il faut donc que
=
.
Donc Min : 0
is j
i
s
j i is j is j i
i i i
j i
i
is
j i
i
is
i m
is
i a x
x
x g a u a u g
u g
a
u g
a
a
u
u u
u
u
s s
<
s s

s <
`

)
dentre x
s
est limite par la
i) x
s
s

)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0
rs
a <
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ))
ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

Si = , alors le problme nest pas
born infrieurement et lalgorithme
sarrte.
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
dentre x
s
est limite par la
i) x
s
s

)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0 <
rs
a
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ))
e
=
JB j
j
ij i
i
x a b g
Si = u
s
, alors lensemble des variables
de base reste le mme et la mme base est
utilise la prochaine itration.
La variable x
s
demeure hors base
et sa valeur passe de 0 u
s
.
Retourner ltape 1.
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
dentre x
s
est limite par la
i) x
s
s

)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0 <
rs
a
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is
is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ) )
i ij
i j
j JB
g b a x
e
=
Si

alors la valeur de la variable dentre x
s

augmente .
La variable dentre x
s
devient variable de

base la place de la variable de sortie .
Pivoter sur et retourner ltape 1
1
min : 0
i r
is
i m
rs is
g g
a
a a
u
s s
= = >

`
)
rs
a
r
j
x
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
dentre x
s
est limite par la
i) x
s
s

)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0 <
rs
a
<

)
`
> =
s s s s
0 : min , 0 : min , min
1 1
is
is
i j
m i
is
is
i
m i
s
a
a
g u
a
a
g
u
i
u
i ij
i j
j JB
g b a x
e
=
Si

s

augmente .
s
devient variable de

Pivoter sur et retourner ltape 1 rs
a
1
min : 0
j j
i i r r
is
i m
rs is
u g u g
a
a a
u
s s

= = <

`
)
r
j
x
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
tape 1: Choix de la variable dentre
Le critre pour choisir la variable dentre est modifi pour tenir compte
des variables hors base x
j
leur borne suprieure u
j
qui peuvent diminuer.
Ainsi, pour un indice
si , il est avantageux daugmenter x
j

si , il est avantageux de diminuer x
j

JB j e
0 et 0 < =
j
j
c x
0 et > =
j
j j
c u x
Dterminons et

Soit
Si , alors la solution est optimale et lalgorithme sarrte.

s
augmente; aller ltape 2.1.

s
diminue; aller ltape 2.2
{ } 0 : min
1
= =
e
j
j
JB j
s
x c c
0 >
s
c
1
0
s s s
c c c = < et
1
0
s s s
c c c < < et
{ }
j j j
JB j
s
u x c c = =
e
: max
2
{ }
2 1
, min
s s s
c c c =
La rduction de la valeur de la
variable dentre x
s
est limite par
la premire des trois situations
i) x
s
atteint sa borne inf. 0
)

Soit
r
j
x
0
rs
a >
r
j
x
r
j
u
0
rs
a 

` ``
) ))
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
variable dentre x
s
est limite par
i) x
s
)

Soit
r
j
x
0
rs
a >
r
j
x
r
j
u
0
rs
a 

` ``
) ))
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
( )
1
Pour tout tel que 0, alors diminue
lorsque diminue de . Il faut donc que
= 0
.
Donc Min : 0
is j
i
s
j i is is i
i
i
is
i
is
i m
is
i a x
x
x g a a g
g
a
g
a
a
u
u u
u
u
s s
<
> s
s

s <
`

)
variable dentre x
s
est limite par
i) x
s
)

Soit
r
j
x
0
rs
a >
r
j
x
r
j
u
0
rs
a 

` ``
) ))
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
( )
1
Pour tout tel que 0, alors augmente
lorsque diminue de . Il faut donc que
=
.
Donc Min : 0
is j
i
s
j i is j is j i
i i i
j i
i
is
j i
i
is
i m
is
i a x
x
x g a u a u g
u g
a
u g
a
a
u
u u
u
u
s s
>
s s
s

s >
`

)
variable dentre x
s
est limite par
i) x
s
)

Soit
r
j
x
0
rs
a >
r
j
x
r
j
u
0
rs
a 

` ``
) ))
Si = u
s
, alors lensemble des variables
de base reste le mme et la mme base est
utilise la prochaine itration.
La variable x
s
demeure hors base
et sa valeur passe de u
s
0.
Retourner ltape 1.
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
variable dentre x
s
est limite par
i) x
s
)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0 <
rs
a
i ij j
i
j JB
g b a x
e
=
1 1
min , min : 0 , min : 0
j
i i i
is is s
i m i m
is is
g u g
u a a
a a
u
s s s s
= < >

` ``
) ))
Si

s

est rduite de (i.e., x
s
u
s
).
s
devient variable de

1
min : 0
i r
is
i m
rs is
g g
a
a a
u
s s
= = <

`
)
rs
a
r
j
x
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
variable dentre x
s
est limite par
i) x
s
)

Soit
r
j
x
0 >
rs
a
r
j
x
r
j
u
0 <
rs
a
i ij j
i
j JB
g b a x
e
=
1 1
min , min : 0 , min : 0
j
i i i
is is s
i m i m
is is
g u g
u a a
a a
u
s s s s
= < >

` ``
) ))
Si

s

et rduite de (i.e., x
s
u
s
).
s
devient variable de

1
min : 0
j j
i i r r
is
i m
rs is
u g u g
a
a a
u
s s

= = <

`
)
rs
a
r
j
x
la valeur de
la variable de
base
i
j
x
tape 3: Pivot
rs a
Variable dentre
Variable de sortie
Llment de pivot est lintersection de la
ligne de la variable dentre x
s
et de la colonne
de la variable de sortie x
r

rs a
rs
a

Tableau rsultant
pour
amorcer la prochaine itration

Problme du restaurateur
pour le systme
5x + 3y 30
2x + 3y 24
1x + 3y 18
x,y0
x 4

ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

5 3 1 0 0 0 30 30
2 3 0 1 0 0 24 24
1 3 0 0 1 0 18 18
8 6 0 0 0 1 0
i i
x y u p h z b g
u
p
h
z

{ }
{ }
1 2
Critre d'entre
min 8, 6 ;
min 8, 8
variable d'entre qui augmente
s s
s
c c
c
x
= =
= =
Critre de sortie
30 24 18
min 4, min , , , 4
5 2 1
4 atteint sa borne suprieure x

=
` `
)
)
=
Solution devient:
4, 0, 10, 16,
14, 32
Poursuivons avec la mme base
x y u p
h z
= = = =
= =
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ))
0 0

ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

5 3 1 0 0 0 30 10
2 3 0 1 0 0 24 16
1 3 0 0 1 0 18 14
8 6 0 0 0 1 0
i i
x y u p h z b g
u
p
h
z

Solution devient:
4, 0, 10, 16,
14, 32
x y u p
h z
= = = =
= =
4 0
pour le systme
5x + 3y 30
2x + 3y 24
1x + 3y 18
x,y0
x 4

ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

5 3 1 0 0 0 30 10
2 3 0 1 0 0 24 16
1 3 0 0 1 0 18 14
8 6 0 0 0 1 0
i i
x y u p h z b g
u
p
h
z

{ } { }
{ }
1 2
Critre d'entre
min 6 ; max 8
min 6,8 6
variable d'entre qui augmente
s s
s
c c
c
y
= =
= =
Critre de sortie
10 16 14 10
min , min , , ,
3 3 3 3
devient variable de sortie u

=
` `
)
)
Changement de base:
remplace comme variable
de base.
y u
Solution devient:
4, 0, 10, 16,
14, 32
x y u p
h z
= = = =
= =
1 1
min , min : 0 , min : 0
j i
i i
is is s
i m i m
is is
u g
g
u a a
a a
u
s s s s
= > <

` ``
) ))
4
0

ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

5 1 10
1 0 0 0 10
3 3 3
3 0 1 1 0 0 6 6
4 0 1 0 1 0 12 4
2 0 2 0 0 1
i i
x y u p h z b g
y
p
h
z
Solution devient:
10
4, , 0, 6,
3
4, 52
x y u p
h z
= = = =
= =
5 3 1 0 0 0 30 10
2 3 0 1 0 0 24 16
1 3 0 0 1 0 18 14
8 6 0 0 0 1 0
i i
x y u p h z b g
u
p
h
z

4 0
pour le systme
5x + 3y 30
2x + 3y 24
1x + 3y 18
x,y0
x 4

ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

5 1 10
1 0 0 0 10
3 3 3
3 0 1 1 0 0 6 6
4 0 1 0 1 0 12 4
2 0 2 0 0 1
i i
x y u p h z b g
y
p
h
z
{ } { }
{ }
1 2
Critre d'entre
min 2 ; max 2
min 2, 2 2
variable d'entre qui diminue
s s
s
c c
c
x
= =
= =
Critre de sortie
10
6 4
3
min 4, min , , min 1
5
3 4
3
devient variable de sortie h

=
` ``
)

)
)
Changement de base:
remplace comme variable
de base.
x h
Solution devient:
10
4, , 0, 6,
3
4, 52
x y u p
h z
= = = =
= =
1 1
min , min : 0 , min : 0
j
i i i
is is s
i m i m
is is
g u g
u a a
a a
u
s s s s
= < >

` ``
) ))
4 0

ij i j
j JB
i
g b a x
e
=

1 5
0 1 0 0 5 5
12 12
1 3
0 0 1 0 3 3
4 4
1 1
1 0 0 0 3 3
4 4
3 1
0 0 0 1 54
2 2
i i
x y u p h z b g
y
p
x
z
Solution devient:
3, 5, 0, 3,
0, 54
x y u p
h z
= = = =
= =
5 1 10
1 0 0 0 10
3 3 3
3 0 1 1 0 0 6 6
4 0 1 0 1 0 12 4
2 0 2 0 0 1
i i
x y u p h z b g
y
p
h
z
0
0
pour le systme
5x + 3y 30
2x + 3y 24
1x + 3y 18
x,y0
x 4

Solution devient:
3, 5, 0, 3,
0, 54
x y u p
h z
= = = =
= =
1 5
0 1 0 0 5 5
12 12
1 3
0 0 1 0 3 3
4 4
1 1
1 0 0 0 3 3
4 4
3 1
0 0 0 1 54
2 2
i i
x y u p h z b g
y
p
x
z
1 2
Critre d'entre
3 1 1
min , ;
2 2 2
1 1
min ,
2 2
Solution actuelle est optimale.
s s
s
c c
c

= = =
`
)

= =
`
)
0 0

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