Démonstration

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Cet algorithme a une forme récursive similaire
à l’algorithme du gradient donné auparavant
avec la différence que la matrice de gain F(t+1)
est variable dans le temps , car elle dépend
des mesures (elle corrige automatiquement la
direction du gradient et la longueur du pas)

Il reste à donner une formule récursive pour F(t+1) à

partir de la formule récursive pour en utilisant le
lemme d’inversion matricielle
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On cherche

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1. Sherman-Morrison formula 

Reference:
[1] S. Boyd and L. Vandenberghe, Convex Optimization
(Appendix C.4.3), Cambridge University Press, 2004

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