14/3/2015

Erreur quadratique moyenne Wikipdia

Erreurquadratiquemoyenne
Enstatistiques,lerreurquadratiquemoyenne(ouplussouventlerreurquadratique,moyennetantsousentendu),appele
1
aussirisquequadratique ,pourunparamtre dedimension1,quenousnoteronsMSE(pourMeanSquaredError),estdfinie
par:

Dfinition

avec lestimateurduparamtre .

Sommaire
1Utilit
1.1Comparaisond'estimateurs
1.2Convergencedel'estimateur
2Gnralisation
3Rfrences
4Voiraussi

Utilit
Comparaisond'estimateurs
L'erreurquadratiquemoyenneesttrsutilepourcomparerplusieursestimateurs,notammentlorsquel'und'euxestbiais.Siles
deuxestimateurscomparersontsansbiais,l'estimateurleplusefficaceestsimplementceluiquialavariancelapluspetite.On
peuteffectivementexprimerl'erreurquadratiquemoyenneenfonctiondubiaisdel'estimateur
ainsiquesavariance:

Thorme

Dmonstration

Enfaisantintervenirlebiaisetlavariance,l'erreurquadratiquemoyennepermetdoncdetrancherdansunesituationoilexiste
unestimateursansbiaisetunautrebiaismaisdevariancepluspetite.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_quadratique_moyenne

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Exemple:
Comparonslesdeuxestimateursdelavariance:

Pourunedistributiongaussienne,descalculsmontrentque(voirGreene2005,p.861):

L'estimateur

estsansbiaismaisauneplusfortevariancequel'estimateur

Lacomparaisondeserreursquadratiquesmoyennes(MSE)donne:

Etl'estimateurbiais estdoncplusprcisentermesd'erreurquadratiquemoyenne.L'estimateur
,oon
divisepar
,est(encorepourlecasgaussien)lemeilleurdetousentermesd'erreurquadratiquemoyenne,
cettedernirevalantalors

Convergencedel'estimateur
Ilestpossiblededterminersiunestimateurestconvergentenprobabilitpartirdesonerreurquadratiquemoyenne,onaen
effet:

Thorme

Ladmonstrationestfaitelapageconvergencedevariablesalatoires.

Gnralisation
Dansuncadreplusgnralpourunmodlemultiparamtriqueol'onchercheestimerplusieursparamtresoupourestimerune
fonction
deunouplusieursparamtres,l'erreurquadratiquemoyennepourunestimateur de
estdfinipar:

Dfinition

oAestunematricesymtriquedfiniepositive(quidfinitdoncunproduitscalaire).

Rfrences
1. http://wwwfourier.ujfgrenoble.fr/~dpiau/capes06/F6.pdf

http://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_quadratique_moyenne

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(en)WilliamHGreene,Economtrie,Paris,PearsonEducation,
2005,5ed.(ISBN9782744070976),p.2

Voiraussi
Convergencedevariablesalatoires
Estimateur(statistique)

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