Université Galatasaray

Département d'Economie
E208 Statistique
Examen partiel du 4 mai 2006
durée de l'épreuve : 2 heures

Remarques : Tables des lois ainsi que les calculatrices sont autorisées

Exercice 1 (10 points)

Donner brièvement les principales propriétés des lois des probabilités.
Exercice 2 (35 points)
Supposer que la vitesse d'un objet A, VA , et celle d'un objet B, VB , sont des
variables aléatoires indépendantes suivant toutes les deux une loi Laplace-
Gauss (loi Normale). L'Espérance mathématique de VA est 30km/h et
sa variance est de 16km/h. En ce qui concerne la vitesse de l'objet B,
l'espérance est égale à 22km/h et l'écart type est de 3km/h. On observe
la vitesse de ces deux objets.
1. Donner séparément la probabilité pour laquelle la vitesse de A est
inférieure ou égale à 30km/h et que celle de B est inférieure ou égale
à 22km/h. Pourqoui ce résultat est logique ?
2. Calculer P (VA > 40) et en même temps P (10 ≤ VB ≤ 18).
L'Energie consommée par les objets A et B, que l'on va noter respecti-
vement EA et EB , sont deux variables aléatoires indépendantes. D'autre
part, on sait que EA et EB sont des fonctions linéaires de la vitesse des
objets, telles que EA = 2VA + 14 et EB = 2VB − 2.
1. Ecrire la loi suivie de EA ainsi que celle de EB .
2. Trouver P (EA ≤ 80) ou P (54 > EB > 53).
3. Pour une probabilité de 67%, donner le niveau d'énergie consommée
par l'objet B, que l'on va noter EB ∗, tel que EB ∗ ≥ EB .
Exercice 3 (25 points)
Soit X une variable aléatoire continue avec l'espérance égale à µ et la va-
riance égale à σ 2 . En écrivant la densité de probabilité de X , démontrer
que la fonction génératrice des moments de X peut s'écrire de la manière
suivante ;
σ 2 t2
MX (t) = etµ+ 2

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Exercice 4 (30 points)
Dans un processus de production des tapis, la taille en m2 des tapis pro-
duits est une variable aléatoire continue que l'on va noter X .
1. On va supposer dans un premier temps que X a une distribution
gamma avec des paramètres habituelles r > 0 et α > 0.
(a) Donner la densité de probabilité de la variabe aléatoire X , que
l'on note f (x), au cas où r = 1.
(b) Calculer l'espérance et la variance de X pour r = 1 et α = 2.
2. On suppose désormais que X suit une loi chi-carré à n degré de
liberté. Sur un tapis vendu le producteur des tapis fait un prot
positif égal à 100 YTL, si la taille du tapis est comprise entre 12m2
et 16m2 . Pour les autres tapis dont la taille est en dehors de cette
intervalle, il enregistre une perte de 8,108 YTL sur un tapis vendu.

Calculer l'espérance de prot par tapis pour n = 7. Vous allez en

déduire, approximativement, l'une des hypothèses traditionnelles de
la concurrence pure et parfaite en microéconomie.