NovTechEchantRedressement Chapitre1

Nouvelles techniques d'échantillonnage et
de redressement
Chapitre 1
Mohammed El Haj Tirari
Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée
2020-2021
Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Population nie et échantillonnage
Plan de sondage
Rappel des notions de bases de la théorie des sondages Estimation d'un paramètre
Estimation en présence d'information auxiliaire
Rappel sur les techniques d'échantillonnage
Etapes de la mise en place d'une enquête par sondage
Planication : objectifs, dénitions, population cible, . . .

Base de sondage
Construction du plan de sondage et sélection de l'échantillon
Collecte des données
Traitements des données : vérication, traitement de la non-réponse,
...
Estimation ponctuelle et estimation de variance
Analyse des données
Diusion des données et publication des résultats de l'analyse

Plan de sondage
Rappel des notions de bases

de la théorie des sondages

Plan de sondage
On dispose d'une population U = {1, . . . , k, . . . , N } de taille N .

Une variable d'intérêt Y : U → R dont les valeurs sont notées par
y1 , . . . , yk , . . . , yN .
On s'intéresse à l'estimation d'une fonction des valeurs de la variable
d'intérêt : total, moyenne, variance, fractile, . . .
Un échantillon s de n unités est sélectionné à partir de U .
La méthode de tirage mise en oeuvre pour sélectionner les unités de
l'échantillon s est appelé "Plan de sondage".

Plan de sondage
Échantillons
Population
U s1
sJ
Pour chaque échantillon s possible, on peut

associer une probabilité de sélection p(s)

Plan de sondage
L'échantillon s sélectionné peut être vu comme la réalisation d'une

variable aléatoire S dont l'ensemble des valeurs possibles est
Ω = {s1 , . . . , sJ }
En général, on utilise la notation S pour l'échantillon aléatoire et s

pour un échantillon particulier.
Le plan de sondage est déni par la loi de probabilité de l'échantillon
aléatoire S .

Plan de sondage
Dénition
Une fonction p(s) dénit un plan de sondage si et seulement si
p(s) ≥ 0 pour s ∈ Ω
et X
p(s) = 1
s∈Ω
L'ensemble des échantillons s possibles (tels que p(s) > 0) s'appelle le

support du plan de sondage.

Plan de sondage
Pour un plan de sondage, on peut dénir ce que nous appelons les

probabilités d'inclusion :
La probabilité qu'une unité k soit sélectionnée dans l'échantillon
(probabilité d'inclusion d'ordre un)
X
πk = P (k ∈ S) = p(s)
s∈Ω|k∈s
La probabilité que deux unités k et l soient sélectionnées dans

l'échantillon (probabilité d'inclusion d'ordre deux)
X
πkl = P (k, l ∈ S) = p(s)
s∈Ω|k,l∈s

Plan de sondage
Exemple
Plan de sondage simple (sans remise)
n n(n − 1)
πk = et πkl =
N N (N − 1)
Plan de sondage stratié

nh
πk = pour k ∈ Uh
Nh
et
nh (nh −1)
pour

 Nh (Nh −1) k, l ∈ Uh
πkl =
 nh ng
Nh Ng pour k ∈ Uh l ∈ Ug

Plan de sondage
Biais et précision d'un estimateur
Soit θ une fonction des valeurs de la variable d'intérêt Y et θbS un

estimateur de θ se basant sur l'échantillon sélectionné.
La distribution de probabilités de l'estimateur θbS est donnée par
celle de l'échantillon aléatoire S (plan de sondage).
L'estimateur θbS est sans biais si on a
X
Ep (θbS ) = θbs p(s) = θ
s∈Ω
et ceci pour toute variable d'intérêt Y .

Le biais de θbS est donné par
Biais(θbS ) = Ep (θbS ) − θ

Plan de sondage
Biais et précision d'un estimateur
Si θ est une fonction qui dépend de tous les yk pour k ∈ U alors une
condition nécessaire pour l'existance d'un estimateur sans biais de θ
est, pour tout k ∈ U
il existe au moins un échantillon s ∈ Ω tel que k ∈ s
La Précision de θbS est dénie par l'Ecart Quadratique Moyen

(EQM) :
Xh i2
EQM θbS = θbs − θ p(s)
s∈Ω
h i2
= V ar θbS + Biais(θbS )

Plan de sondage
Estimateur linéaire d'un total
Dans ce qui suit, on va se limiter au cas particulier où la fonction θ est le

total de la variable d'interêt Y :
X
θ = ty = yk
k∈U
Dénition
Un estimateur b
tyw du total ty est dit linéaire si
X
tyw =
b wkS yk
k∈U
avec wkS = 0 pour k 6∈ S .

Plan de sondage
Estimateur linéaire d'un total
Remarque
1 tyw est un estimateur sans biais de ty si
b
Ep (wkS ) = 1 pour tout k ∈ U
2 Si on ne dispose pas d'information auxiliaire, on prend wk de la
forme ak Ik .
La seule possibilité d'avoir un estimateur sans biais est de prendre
ak = π1k appelé "poids de sondage".
L'estimateur obtenu est :
X Ik X yk
tyπ =
b yk =
πk πk
k∈U k∈S
appelé l'estimateur d'Horvitz-Thompson.

Plan de sondage
Précision de tyπ
b
La variance de l'estimateur d'Horvitz-Thompson est donnée par

XX yk yl
V ar b
tyπ = (πkl − πk πl )
πk πl
k∈U l∈U
Quand le plan est de taille xe, cette variance peut s'écrire

(Yates-Grundy) :
2
1 XX yk yl
V ar tyπ = −
b (πkl − πk πl ) −
2 πk πl
k∈U l∈U

Plan de sondage
Précision de tyπ
b
On peut donc dénir deux estimateurs sans biais de la variance de btyπ :

X X πkl − πk πl yk yl
Vd
ar1 b
tyπ =
πkl πk πl
k∈S l∈S
et si le plan est de taille xe

2
1 X X πkl − πk πl yk yl
V ar2 tyπ = −
d b −
2 πkl πk πl
k∈S l∈S

Plan de sondage
Exemples
Plan simple
Estimateur du total
N X
tyπ =
b yk = N y
n
k∈S
Précision de b
tyπ
Sy2
tyπ = N 2 (1 − f )

V ar b
n
et
s2y
tyπ = N 2 (1 − f )

Vd
ar b
n

Plan de sondage
Exemples
Plan stratié
Estimateur du total
PH
tyπ =
b h=1 Nh y h
Précision de b
tyπ
H 2
X Syh
V ar b
tyπ = Nh2 (1 − fh )
nh
h=1
H
X s2yh
Vd
ar b
tyπ = Nh2 (1 − fh )
nh
h=1

Plan de sondage
Information auxiliaire
On qualie d'information auxiliaire toutes données supplémentaires

disponibles sur les unités de la population.
Dans une enquête, souvent des variables auxiliaires sont disponibles
pour toutes les unités de la population ou uniquement pour les
unités de l'échantillon.
Nous utiliserons la lettre X pour les variables auxiliaires et la lettre
Y pour les variables d'intérêt que l'on tente de mesurer à l'aide de
l'enquête.

Plan de sondage
En se basant sur l'information observée sur un échantillon, l'objectif

nal d'un sondage est de fournir une estimation des paramètres
(total, moyenne, variance, . . .) de la variable d'intérêt.
Plusieurs estimateurs de ces paramètres ont été proposés sans
qu'aucun d'entre eux ne soit le meilleur.
Le choix de l'estimateur à utiliser dépend principalement du
- plan de sondage mis en oeuvre
- la présence ou pas d'information auxiliaire
- type de l'information auxiliaire disponible

Plan de sondage
Dans une enquête par sondage, la qualité de l'estimation obtenue

dépend principalement de l'estimateur utilisé et du plan de sondage
mis oeuvre.
Si une information auxiliaire est disponible, la précision des
estimations obtenues peut être améliorée en la mettant à prot à
travers l'utilisation des estimateurs qui tiennent compte de cette
information auxiliaire.
L'information auxiliaire peut être la connaissance des valeurs d'une
ou de plusieurs variables, appelées variables auxiliaires, ayant une
relation avec la variable d'intérêt.

Plan de sondage
L'information auxiliaire peut être utilisée à

1 l'étape de tirage de l'échantillon : elle permet de construire des plans
de sondage plus performants (sous certaines contraintes) que les

plans simples : sondage stratié, sondage par grappes, sondage à
probabilités inégales, . . .
2 l'étape d'estimation : elle permet d'améliorer la qualité des
estimations et de construire des estimateurs plus précis.

Plan de sondage
En présence d'information auxiliaire, le redressement est parmi les

méthodes d'estimation les plus utilisées en pratique.
L'objectif du redressement est de mettre à prot, à l'étape de
l'estimation, cette information auxiliaire dans le but d'obtenir des
estimateurs des paramètres de la population qui sont plus précis que
les estimateurs simples.
En partant d'un estimateur classique qui n'utilise aucune information
auxiliaire, le redressement consiste à modier, dans l'expression de
cet estimateur, les poids des unités de l'échantillon de telle sorte à
obtenir une propriété voulue qu'on impose sur les variables
auxiliaires.

Plan de sondage
Plusieurs méthodes de redressement peuvent être envisagées qui

reposent sur les relations possibles entre la variable d'intérêt et les
variables auxiliaires.
Les méthodes de redressement les plus utilisées sont :
- l'estimateur par le ratio
- l'estimateur post-stratié
- l'estimateur par la régression généralisée
- l'estimateur par calage

Plan de sondage
Plan de sondage simple

Plan de sondage stratié
Plan de sondage à probabilités inégales
Plan de sondage en grappes
Plan de sondage à deux degrés
,→ Voir le cours "Techniques de sondage" (2A)

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Mohammed El Haj Tirari

Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Etapes de la mise en place d'une enquête par sondage

Planication : objectifs, dénitions, population cible, . . .

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Rappel des notions de bases

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

On dispose d'une population U = {1, . . . , k, . . . , N } de taille N .

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En général, on utilise la notation S pour l'échantillon aléatoire et s

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L'ensemble des échantillons s possibles (tels que p(s) > 0) s'appelle le

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Pour un plan de sondage, on peut dénir ce que nous appelons les

La probabilité que deux unités k et l soient sélectionnées dans

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Plan de sondage stratié

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Biais et précision d'un estimateur

Soit θ une fonction des valeurs de la variable d'intérêt Y et θbS un

et ceci pour toute variable d'intérêt Y .

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Biais et précision d'un estimateur

La Précision de θbS est dénie par l'Ecart Quadratique Moyen

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Estimateur linéaire d'un total

Dans ce qui suit, on va se limiter au cas particulier où la fonction θ est le

avec wkS = 0 pour k 6∈ S .

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Estimateur linéaire d'un total

appelé l'estimateur d'Horvitz-Thompson.

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

La variance de l'estimateur d'Horvitz-Thompson est donnée par

Quand le plan est de taille xe, cette variance peut s'écrire

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

On peut donc dénir deux estimateurs sans biais de la variance de btyπ :

et si le plan est de taille xe

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

On qualie d'information auxiliaire toutes données supplémentaires

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

En se basant sur l'information observée sur un échantillon, l'objectif

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Dans une enquête par sondage, la qualité de l'estimation obtenue

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

L'information auxiliaire peut être utilisée à

de sondage plus performants (sous certaines contraintes) que les

estimations et de construire des estimateurs plus précis.

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En présence d'information auxiliaire, le redressement est parmi les

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Plusieurs méthodes de redressement peuvent être envisagées qui

Mohammed El Haj Tirari Nouvelles techniques d'échantillonnage et de redressement Chapitre 1

Plan de sondage simple

,→ Voir le cours "Techniques de sondage" (2A)

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On peut donc dénir deux estimateurs sans biais de la variance de btyπ :

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