Chapitre 3 : solution des equations diff erentielles lin eaires

Philippe Chartier
7 f evrier 2011
1 Syst` emes diff erentiels lin eaires
Dans cette section, E d esigne un K-espace vectoriel de dimension nie d avec K = R ou K = C,
et I un intervalle ouvert de R. On etudie ici les equations diff erentielles lin eaires du type :
y(t) = A(t)y(t) +b(t) (1.1)
o` u A ((I; /(E)) et b ((I; E). Dapr` es le th eor` eme de Cauchy-Lipschitz (dans le cas dune
fonction globalement Lipschitzienne), on est assur e de lexistence dune solution unique sur I au
probl` eme de Cauchy pour f(t, y) = A(t)y +b(t), et ce pour tout (t
0
, y
0
) I E.
Remarque 1.1 On confondra souvent lendomorphisme A de /(E) et sa repr esentation matricielle
dans /
d
(K)
Exemple 1.2 1. Le syst` eme de deux equations ` a deux inconnues y
1
(t) et y
2
(t)
_
y
1
(t) = ty
1
(t) +y
2
(t) 1
y
2
(t) = cos(t)y
1
(t) + exp(t)y
2
(t)
est de la forme (1.1) avec
y(t) =
_
y
1
(t)
y
2
(t)
_
, A(t) =
_
t 1
cos(t) exp(t)
_
et b(t) =
_
1
0
_
.
2. L equation diff erentielle du second ordre
y(t) +q(t)y(t) = 0
est egalement de la forme (1.1), avec y
1
(y) = y(t), y
2
(t) = y(t), b(t) = (0, 0)
T
et
A(t) =
_
0 1
q(t) 0
_
.
1
1.1 Formule int egrale et r esolvante
(i) Syst` emes diff erentiels homog` enes
On suppose dans un premier temps que b 0. On dit alors que le syst` eme est homog` ene.
Th eor` eme 1.3 Lensemble V des solutions de l equation (1.1) avec b 0 est un sous-espace vecto-
riel de (
1
(I; E) de dimension nie d. Plus pr ecis ement, si y(t; t
0
, y
0
) d esigne la solution au temps t
de l equation (1.1) avec condition initale y(t
0
) = y
0
, alors lapplication

t
0
: E (
1
(I; E)
y
0
y(t; t
0
, y
0
)
est un isomorphisme despaces vectoriels entre E et V .
Preuve. Si y(t) et z(t) sont deux applications de (
1
(I; E) satisfaisant l equation (1.1) pour tout
t I, alors il est clair quil en est de m eme pour (y + z)(t) pour tout (, ) K
2
, de sorte que V
est un sous-espace vectoriel de (
1
(I; E). Lunicit e de la solution de (1.1) pour une condition intiale
donn ee assure par ailleurs que
t
0
est lin eaire, injective et comme V =
t
0
(E), cest nalement une
isomorphisme de E and V . On a ainsi dim(V ) = dim(E) = d.
D enition 1.4 On appelle syst` eme fondamental de solutions de l equation (1.1) avec b 0 une base
de lespace vectoriel V .
Notons que, en vertu du th eor` eme pr ec edent, (y
1
, . . . , y
d
) est un syst` eme fondamental de solutions si
et seulement si il existe t I tel que (y
1
(t), . . . , y
d
(t)) constitue une famille libre de E. La famille
(y
1
(s), . . . , y
d
(s)) est alors libre pour tout s I. Cette equivalence est egalement une cons equence
de la proposition suivante :
Proposition 1.5 Soient y
1
, . . . y
d
, d solutions de (1.1) avec b 0 et w (
1
(I; R), leur Wronskien,
d eni par
w(t) = det (y
1
(t), . . . , y
d
(t)) .
Alors, pour (s, t) I
2
, on a la formule suivante, dite de Liouville :
w(t) = w(s) exp
__
t
s
Tr(A())d
_
.
Preuve. On note Y (t) la matrice de /(K
d
) dont les colonnes sont constitu ees des vecteurs solutions
de (1.1) avec b 0, not ees y
1
(t), ..., y
d
(t). La matrice Y (t) est alors solution du syst` eme diff erentiel
matriciel

Y (t) = A(t)Y (t).

D esignons alors par l
1
(t), ..., l
d
(t) les lignes de Y (t) et par a
i,j
(t) les coefients de A(t) pour i et j
compris entre 1 et d. Il est imm ediat que
i 1, . . . , d,

l
i
(t) =
d

j=1
a
i,j
(t)l
j
(t).
2
En remarquant que w(t) peut aussi s ecrire
w(t) = det
_
_
_
l
1
(t)
.
.
.
l
d
(t)
_
_
_
,
on a par multi-lin earit e du d eterminant
w(t) =
d

i=1
det
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
l
1
(t)
.
.
.
l
i1
(t)

l
i
(t)
l
i+1
(t)
.
.
.
l
d
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
=
d

i=1
d

j=1
a
i,j
(t) det
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
l
1
(t)
.
.
.
l
i1
(t)
l
j
(t)
l
i+1
(t)
.
.
.
l
d
(t)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
=
d

i=1
a
i,i
(t)w(t) = Tr(A(t))w(t).
On obtient nalement la formule de Liouville en r esolvant cette equation diff erentielle entre s et t.
D enition 1.6 On appelle matrice r esolvante du syst` eme (1.1) avec b 0, lunique solution du
syst` eme diff erentiel matriciel

Y (t) = A(t)Y (t) (1.2)

satisfaisant la condition initiale Y (t
0
) = I
d
, o` u I
d
d esigne la matrice identit e de /
d
(K), et on la
note S(t; t
0
).
Proposition 1.7 Pour tout (t, t
0
, t
1
) I
3
, la matrice r esolvante S v erie l egalit e suivante
S(t; t
0
) = S(t; t
1
)S(t
1
; t
0
).
En outre, pour tout (t
1
, t
0
) I
2
, S(t
1
; t
0
) GL
d
(K) et
(S(t
1
; t
0
))
1
= S(t
0
; t
1
).
Par ailleurs, la solution du probl` eme de Cauchy
_
y(t) = A(t)y(t)
y(t
0
) = y
0
est donn ee par y(t) = S(t; t
0
)x
0
.
Preuve. La premi` ere egalit e est une cons equence imm ediate de lunicit e de la solution de (1.2) avec
condition initiale Y (t
0
) = I
d
et du fait que, pour toute matrice P /
d
(K) ` a coefcients constants,
on a

(Y P)(t) =

Y (t)P = A(t)Y (t)P = A(t) (Y (t)P) .
Linversibilit e de S(t
1
; t
0
) et lexpression de linverse sobtiennent alors en prenant t = t
0
dans cette
premi` ere egalit e. Le dernier point est evident.
3
(ii) Syst` emes diff erentiels non homog` enes
On sint eresse d esormais au cas non homog` ene, cest-` a-dire au syst` eme (1.1) pour b quelconque
non n ecessairement nul. Si z est une solution particuli` ere de (1.1), alors lensemble des solutions
est lespace afne de dimension nie d, z + V o` u V est lespace vectoriel des solutions du syst` eme
homog` ene.
Le solution g en erale du syst` eme (1.1) est donn ee par la formule int egrale suivante, dite formule
de Duhamel :
t I, y(t) = S(t; t
0
)y
0
+
_
t
t
0
S(t; s)b(s)ds.
Elle sobtient par la technique de variation de la constante : etant donn ee S(t; t
0
)y
0
la solution du
syst` eme homog` ene, on cherche la solution de (1.1) sous la forme y(t) = S(t; t
0
)z(t), de sorte que

S(t; t
0
)z(t) +S(t; t
0
) z(t) = A(t)S(t; t
0
)z(t) +b(t),
do` u lon tire l equation
z(t) = (S(t; t
0
))
1
b(t) = S(t
0
; t)b(t).
Lint egration terme ` a terme entre t
0
et t donne alors
z(t) =
_
t
t
0
S(t
0
; s)b(s)ds +z
0
o` u z
0
reste ` a d eterminer. En reportant z(t) dans y(t), il vient
y(t) = S(t; t
0
)z
0
+
_
t
t
0
S(t; t
0
)S(t
0
; s)b(s)ds.
La condition initiale impose de prendre z
0
= y
0
et la formule de Duhamel en d ecoule.
1.2 Syst` emes ` a coefcients constants
Dans le cas o` u les coefcients de la matrice A et du vecteur b ne d ependent pas du temps, le
syst` eme devient autonome et il possible dexpliciter compl` etement les solutions de (1.1). Dans cette
section, nous supposons donc que le syst` eme diff erentiel est de la forme
y(t) = Ay(t) +b
avec A /
d
(K) et b K
d
.
(i) Exponentielle de matrices
D enition 1.8 Lexponentielle dune matrice A /
d
(K) est d enie par la s erie (absolument)
convergente suivante
e
A
=

n=0
1
n!
A
n
.
4
Si |.| d esigne la norme matricielle subordonn ee ` a la norme not ee identiquement |.| d enie sur K
d
,
alors
|A
n
| |A|
n
,
de sorte que |e
A
| e
A
. Lexponentielle de matrices poss` ede un certain nombre de propri et es
remarquables dont celles etablies dans la proposition suivante :
Proposition 1.9 Soient A et B deux matrices de /
d
(K) et 0 la matrice nulle de /
d
(K). On a :
Si A et B commutent, alors e
A+B
= e
A
e
B
.
e
0
= I
d
et e
A
est inversible dinverse e
A
.
Si B est inversible, alors e
BAB
1
= Be
A
B
1
.
Si A est nilpotente dindice de nilpotence m d, alors e
A
=

m1
n=0
1
n!
A
n
.
Preuve. Le premier point sobtient ais ement par produit de Cauchy de s eries absolument conver-
gentes. Le second en est une cons equence imm ediate, puisque e
A
e
A
= e
0
= I
d
. Le troisi` eme repose
sur lobservation que (BAB
1
)
n
= BA
n
B
1
. Enn, le dernier point est clair d` es lors que A
n
= 0
pour n m.
Remarque 1.10 Lorsque A et B ne commutent pas comme la proposition pr ec edente, alors e
A
e
B
est encore, sous certaines conditions que nous n enoncerons pas ici, lexponentielle dune matrice
C, qui sobtient par la fomule de Baker-Campbell-Hausdorff. Les premiers termes de cette formule
s ecrivent
C = A+B +
1
2
[A, B] +
1
12
_
[A, [A, B] + [B, [B, A]
_
+. . . ,
o` u [A, B] d esigne le commutateur de A et B, ` a savoir [A, B] = AB BA.
(ii) R esolvante
Dans la cas constant, la matrice r esolvante devient S(t; t
0
) = e
(tt
0
)A
et les solutions du syst` eme
diff erentiel (1.1) avec b 0 s ecrivent y(t) = e
(tt
0
)A
y
0
. La r esolvante ne d epend donc que de t t
0
,
cest-a-dire que S(t; t
0
) = (t t
0
) o` u (t) = e
tA
et la propri et e multiplicative devient
(s, t) I
2
, (s +t) = (s)(t).
Ainsi, (.) est un homomorphisme de groupes de (R, +) dans (GL
d
(K), ).
(iii) Calcul des solutions du syst` eme homog` ene
Il est ais e de voir que si y
0
est un vecteur propre de A associ e ` a la valeur propre , alors t
e
(tt
0
)
y
0
est solution du probl` eme de Cauchy
_
y(t) = Ay(t)
y(t
0
) = y
0
.
5
En effet,
d
dt
e
(tt
0
)
y
0
= e
(tt
0
)
y
0
= A(e
(tt
0
)
y
0
) = Ay(t). Plus g en eralement, si A est diagonali-
sable, cest-` a-dire sil existe P GL
d
(K) et D /
d
(K) diagonale, telles que A = PDP
1
, alors
les solutions de (1.1) avec b 0 sobtiennent par le changement de variable z(t) = P
1
y(t). Le
vecteur z(t) v erie en effet les equations
_
z(t) = P
1
APz(t) = Dz(t)
z(t
0
) = z
0
= P
1
y
0
,
dont la solution est donn ee par z(t) = e
tD
z
0
. Donc y(t) = Pe
tD
P
1
y
0
. Lorsque A nest pas diagona-
lisable, il faut recourir ` a sa forme de Jordan. On rappelle donc le r esultat :
Proposition 1.11 Soit A /
d
(K) une matrice dont le polyn ome caract eristique P
A
(x) est scind e
sur K, de la forme
P
A
(x) = (1)
d
l

j=1
(x
j
)
m
j
o` u les
j
sont les l valeurs propres distinctes de A de multiplicit es alg ebriques respectives m
j
(avec

l
j=1
m
j
= d) . La matrice A admet alors la d ecomposition de Jordan suivante : il existe P
GL
d
(K) telle que
P
1
AP =
_
_
_
_
_
_
_

2
.
.
.
.
.
.

r
_
_
_
_
_
_
_
(1.3)
o` u

est un bloc de Jordan, cest-` a-dire une matrice de la forme

_
_
_
_
_
_
_
_
1 0
0 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
.
.
. 1
0 . . . . . . 0
_
_
_
_
_
_
_
_
et o` u les
j

1
, . . . ,
l
ne sont pas forc ement disctincs (` a une valeur propre peuvent etre associ es
plusieurs blocs de Jordan) et o` u pour tout j = 1, . . . , l, on a

q=1,...,r/q=
j
dim(
q
) = m
j
.
6
Lexponentielle dun bloc de Jordan

= I
m
+N
m
, o` u N
m
=

I
m
est nilpotente dindice de
nilpotence m, sobtient par application du premier point de la proposition pr ec edente ; puisque I
m
et
N
m
commutent, on a :
e
tJ
= e
t
_
m1

n=0
t
n
n!
N
n
m
_
.
Il devient ainsi ais e de calculer les solutions du syst` eme homog` ene dans le cas o` u K = C, puisque C
etant un corps alg ebriquement clos, tout polyn ome y est scind e.
Proposition 1.12 Soit A /
d
(C) une matrice de polyn ome caract eristique
P
A
(x) = (1)
d
l

j=1
(x
j
)
m
j
o` u les
j
sont les l valeurs propres distinctes de A de multiplicit es alg ebriques respectives m
j
(avec

l
j=1
m
j
= d) . Pour tout j 1, . . . , l, il existe m
j
solutions ind ependantes de l equation y(t) =
Ay(t) de la forme
y
j,k
(t) = e
t
j
p
j,k
(t), k = 1, . . . , m
j
,
o` u p
j,k
(t) est un polyn ome ` a coefcients dans C
d
de degr e au plus k 1. Lensemble de ces solutions
_
e
t
j
p
j,k
(t); j = 1, . . . , l; k = 1, . . . , m
j
_
constitue un syst` eme fondamental de solutions.
Preuve. En vertu de la proposition pr ec edente, il existe une matrice P GL
d
(C) telle que P
1
AP
soit de la forme (1.3). En effectuant le changement de variable z = P
1
y, le syst` eme (1.1) se
d ecouple en r syst` emes ind ependants
z
q
(t) =
q
z
q
(t), q = 1, . . . , r,
avec (z
T
1
, . . . , z
T
r
)
T
= z. Si d
q
d esigne la dimension de ce sous-syst` eme (d
q
= dim(
q
)), alors il
poss` ede d
q
solutions ind ependantes de la forme
e
tq
_
dqk

n=0
t
n
n!
N
n
dq
z
q,k
_
= e
tq
_
dqk

n=0
t
n
n!
z
q,k+n
_
, k = 1, . . . , d
q
,
o` u les z
q,k
d esignent les vecteurs de la base canonique de C
dq
. A une valeur propre
j
sont donc
associ ees

q/q=
j
n
q
= m
j
solutions ind ependantes de la forme e
t
j
p
j,k
(t) avec p
j,k
(t) de degr e au
plus k 1.
Dans le cas o` u K = R, les solutions rev etent une forme plus complexe, en raison du fait que R nest
pas alg ebriquement clos. Il est cependant possible dexhiber la forme g en erale des solutions :
Proposition 1.13 Soit A /
d
(R) une matrice dont le polyn ome caract eristique P
A
(x) est de la
forme
P
A
(x) = (1)
d
l

j=1
(x
j
)
m
j
7
o` u les
j
=
j
+i
j
sont les l valeurs propres distinctes de A de multiplicit es alg ebriques respectives
m
j
(avec

l
j=1
m
j
= d) . Alors il existe une syst` eme fondamental de solutions de la forme
t t
r
e
t
j
cos(
j
t)a et t t
s
e
t
j
sin(
j
t)b
o` u a et b sont des vecteurs de R
d
et r et s deux entiers plus petits ou egaux ` a m
j
1.
1.3 Groupe ` a un param` etre
D enition 1.14 On appelle groupe ` a un param` etre un diff eomorphisme de groupes de (R, +) dans
(GL
d
(K), ).
Si A est une matrice de /
d
(K), alors t e
tA
est une groupe ` a un param` etre. R eciproquement, si
t B(t) /
d
(K) est une groupe ` a un param` etre, on a, en posant A = B

(0) :
B

(t) = lim
h0
B(t +h) B(t)
h
= lim
h0
_
B(h) B(0)
h
_
B(t) = AB(t),
o` u lon a utilis e les relations B(t +h) = B(h)B(t) et B(0) = I
d
. Ainsi, B(t) est solution du syst` eme
_
B

(t) = AB(t)
B(0) = I
d
,
et s ecrit donc B(t) = e
tA
. La matrice A est dite g en erateur du groupe.
Exemple 1.15 1. Pour A = I
d
, on a e
tA
, t R = e
t
I
d
, t R. Le groupe ` a un param` etre de
g en erateur A est donc le groupe des homoth eties de rapport strictement positif.
2. Le groupe ` a un param` etre de g en erateur
A =
_
0 1
1 0
_
,
est le groupe des matrices de rotations
e
tA
=
_
cos(t) sin(t)
sin(t) cos(t)
_
.
1.4 Equations lin eaires scalaires dordre sup erieur
On sint eresse ici aux equations diff erentielles du type :
z
(n)
(t) +a
n1
(t)z
(n1)
(t) +. . . +a
1
(t)z
(1)
(t) +a
0
(t)z(t) = g(t), (1.4)
o` u les applications a
k
, pour k = 0, . . . , n 1, et g, sont suppos ees continues de lintervalle I dans
R. On suppose par ailleurs que z (
n
(I; R). Une telle equation est dite dordre n en raison de
loccurence de la d eriv ee n-i` eme de z.
8
(i) Transformation en un syst` eme dordre 1
En posant y(t) = (z(t), z

(t), . . . , z
(n1)
(t))
T
, b(t) = (0, . . . , 0, g(t))
T
et en prenant pour A la
matrice compagnon
A(t) =
_
_
_
_
_
_
_
0 1 0 . . . 0
0 0 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
0 . . . . . . 0 1
a
0
(t) a
1
(t) . . . a
n2
(t) a
n1
(t)
_
_
_
_
_
_
_
,
l equation (1.4) se r e ecrit sous la forme dun syst` eme diff erentiel lin eaire (1.1) dordre 1 et y est solu-
tion de (1.1) si et seulement si z est solution de (1.4) . Ainsi, pour tout t
0
I, et tout (z
0
, . . . , z
n1
)
T

R
n
, il existe une solution unique z(t; z
0
, . . . , z
n1
) de (1.4) satisfaisant les conditions intiales z(t
0
) =
z
0
, z

(t
0
) = z
1
, ..., z
(n1)
(t
0
) = z
n1
. La structure de lespace des solutions est egalement une
cons equence de cette r e ecriture :
Th eor` eme 1.16 Si g 0, lensemble V des solutions de (1.4) est une sous-espace vectoriel de di-
mension n de (
n
(I; R). De plus, lapplication
R
n
(
n
(I; R)
(z
0
, . . . , z
n1
)
T
z(t; z
0
, . . . , z
n1
),
est un isomorphisme despaces vectoriels de R
n
dans V . Si g nest pas nulle, lensemble des solutions
est un sous-espace afne z + V de dimension n de (
n
(I; R), o` u z d esigne une solution particuli` ere
de (1.4).
(ii) Wronskien
Soient z
1
, z
2
, ..., z
n
, n solutions de l equation (1.4) o` u lon suppose que g 0. On appelle matrice
wronskienne associ ee ` a (z
1
, . . . , z
n
) la matrice suivante :
W(t) =
_
_
_
_
_
z
1
(t) z
2
(t) . . . z
n
(t)
z
(1)
1
(t) z
(1)
2
(t) . . . z
(1)
n
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
z
(n1)
1
(t) z
(n1)
2
(t) . . . z
(n1)
n
(t)
_
_
_
_
_
.
On a alors, dapr` es la formule de Liouville,
(s, t) I
2
, w(t) = w(s) exp
_

_
t
t
0
a
n1
(s)ds
_
.
En particulier, si a
n1
0, alors w est constant : cette propri et e se traduit en termes g eom etriques (le
ot dune telle equation conserve le volume).
9
(iii) Calcul des solutions
On obtient la solution g en erale de l equation (1.4) en superposant une solution particuli` ere ` a la
solution g en erale de l equation homog` ene.
Cas des coefcients constants : Soient a
0
, . . . , a
n1
des coefcients r eels et g(t) une fonction de
((I; R). On cherche les solutions de l equation
z
(n)
(t) +a
n1
z
(n1)
(t) +. . . +a
1
z
(1)
(t) +a
0
z(t) = g(t).
On introduit le polyn ome caract eristique de l equation :
P(X) = X
n
+a
n1
X
n1
+. . . +a
1
X +a
0
.
Cest le polyn ome caract eristique de la matrice compagnon A(a
n1
, . . . , a
0
).
Proposition 1.17 Si est une racine de multiplicit e m du polyn ome caract eristique de A, alors les
z
r
(t) = t
r
e
t
, r = 0, . . . , m 1 sont des solutions ind ependantes de l equation (1.4) ` a coefcients
constants pour g 0.
Preuve. Soit donc z(t) = Q(t)e
t
o` u Q est un polyn ome de degr e inf erieur ou egal ` a m 1. On a
successivement :
z

(t) = Q

(t)e
t
+Q(t)e
t
,
z

(t) = Q

(t)e
t
+ 2Q

(t)e
t
+
2
Q(t)e
t
,
.
.
.
et pour m1 k n, en tenant compte du fait que Q
(j)
(t) pour j m :
z
(k)
(t) =
k

j=0
_
j
k
_
Q
(j)
(t)(e
t
)
(kj)
=
k
Q(t)e
t
+. . . +
k(k 1)(k 2) (k m + 2)
(m1)!

km+1
Q
(m1)
(t)e
t
.
Il vient alors en posant a
n
= 1
n

k=0
a
k
z
(k)
(t) = e
t
m1

j=0
1
j!
Q
(j)
(t)P
(j)
(),
et lannulation de P
(j)
(), pour j = 0, . . . , m1 permet de conclure. Lind ependance de ces solutions
est assur ee par lind ependance de leurs valeurs initiales.
Proposition 1.18 Soient
1
, . . . ,
l
les racines du polyn ome caract eristique, de multiplicit es respec-
tives m
1
, . . . , m
l
. Pour j = 1, . . . , l, on note
j
et
j
les parties r eelle et imaginaire de
j
. Alors il
10
existe un syst` eme fondamental de solutions de l equation (1.4) ` a coefcients constants pour g 0 de
la forme :
t t
r
e

j
t
cos(
j
t) et t t
s
e

j
t
sin(
j
t),
o` u r et s deux entiers inf erieurs ou egaux ` a m
j
1.
Cas des coefcients variables : On utilise ici la m ethode de variation de la constante. Soit
(z
1
, . . . , z
n
) un syst` eme fondamental de solutions de l equation homog` ene et soit W() la matrice
Wronskienne. Alors, il existe une solution particuli` ere de l equation (1.4) avec second membre g(t)
de la forme :
z(t) = c
1
(t)z
1
(t) +. . . c
n
(t)z
n
(t)
o` u les fonctions c
i
appartiennent ` a (
1
(I; R) pour i = 1, . . . , n et satisfont
_
_
_
c
1
(t)
.
.
.
c
n
(t)
_
_
_
= W
1
(t)
_
_
_
_
_
0
.
.
.
0
g(t)
_
_
_
_
_
.
En effet, si z(t) est une solution de (1.4), on a pour y(t) = (z(t), z

(t), . . . , z
(n)
(t))
T
et b(t) =
(0, . . . , 0, g(t))
T
, le syst` eme diff erentiel :
y(t) = A(t)y(t) +b(t)
o` u A est la matrice compagnon associ ee ` a (a
n1
(t), . . . , a
0
(t)). La r esolvante S(t; t
0
) s ecrit ici
S(t; t
0
) = W(t)W
1
(t
0
) et on a plus g en eralement S(t; s) = W(t)W
1
(s). La formule de Duhamel
devient alors :
y(t) = W(t)W
1
(t
0
)y
0
+
_
t
t
0
W(t)W
1
(s)b(s)ds
et en posant c(t) = W(t)y(t), on voit que
c(t) = W
1
(t)b(t).
2 Comportement qualitatif des solutions
2.1 Portraits de phase en dimension 2
On etudie ici en d etail les portraits de phase des syst` emes lin eaires homog` enes de dimension 2,
cest-` a-dire de la forme
y(t) = Ay(t), t R
+
,
avec
A =
_
a b
c d
_
.
11
Le changement de variable x = P
1
y est un isomorphisme (lin eaire) qui envoie les trajectoires de
y(t) = Ay(t) sur les trajectoires de x(t) = (P
1
AP)x(t). Il suft donc d etudier les trajectoires de
x(t) pour les diff erentes classes de similitude de A. Pour d eterminer ces derni` eres, on introduit donc
le polyn ome caract eristique de A :
P
A
(X) = X
2
Tr(A)X + det(A) = X
2
(a +d)X + (ad bc).
On pose alors = (a+d)
2
4(adbc) = (ad)
2
+4bc ce qui conduit ` a distinguer les cas suivants :
1. Premier cas : < 0. On a alors deux valeurs propres de A complexes conjugu ees i, avec
=
1
2
(a +d) et =
1
2

. En prenant
P
1
=
_

b
0
ad
2b
1
_
10 8 6 4 2 0 2 4 6 8
6
4
2
0
2
4
6
8
x
1
x
2
10 8 6 4 2 0 2 4 6 8
6
4
2
0
2
4
6
8
x
1
x
2
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
x
1
x
2
FIGURE 1 Foyers stable ( < 0) et instable ( > 0) ; centre ( = 0).
P
1
AP =
_


_
et le passage en coordonn ees polaires x
1
(t) = r(t) cos((t)), x
2
(t) = r(t) sin((t)) conduit aux
equations
_
r = r

=
.
Pour ,= 0, les solutions correspondantes spiralent autour de leur point initial, soit vers
lext erieur (lorsque > 0), soit vers lint erieur (lorsque < 0) et on a un foyer instable ou
stable respectivement. Lorsque = 0, la solution d ecrit un cercle (voir la gure 1).
2. Deuxi` eme cas : > 0. On a deux valeurs propres de A r eelles et distinctes, et A est alors
semblable ` a la matrice diagonale
_
0
0
_
.
Si det(A) < 0, et sont de signes oppos es, et on a alors un point selle (voir la gure 2).
Si det A > 0, et sont de m eme signe, positif si Tr(A) > 0, et n egatif dans le cas contraire
(voir l` a-encore la gure 2). Si det(A) = 0, lune des deux valeurs propres de A est nulle, par
exemple . Suivant le signe de , on a alors les deux portraits de phase de la gure 3.
12
8 6 4 2 0 2 4 6 8
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
FIGURE 2 Point selle, equilibre stable, equilibre instable.
3 2 1 0 1 2 3
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
3 2 1 0 1 2 3
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
FIGURE 3 Une valeur propre nulle et une valeur propre positive, respectivement n egative.
3. Troisi` eme cas : = 0. Il y une valeur propre double. Si A est semblable ` a la matrice I
2
, avec
,= 0 (le cas = 0 conduit ` a une solution triviale stationnaire), on obtient un noeud, soit stable
(si < 0), soit instable (si > 0). Les portraits de phase correspondants sont repr esent es sur
la gure 4. Si A est semblable ` a la matrice
3 2 1 0 1 2 3
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
3 2 1 0 1 2 3
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
FIGURE 4 Noeud stable, noeud instable.
_
1
0
_
,
alors l` a-encore, trois cas se pr esentent suivant le signe de . Pour > 0, le portrait de phase
13
contient un noeud d eg en er e instable. Pour < 0, un noeud d eg en er e stable. Enn pour = 0,
les trajectoires sont rectilignes. Les diff erents cas sont repr esent es sur la gure 5.
40 30 20 10 0 10 20 30 40
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
60 40 20 0 20 40 60
2
1.5
1
0.5
0
0.5
1
1.5
2
x
1
x
2
3 2 1 0 1 2 3
3
2
1
0
1
2
3
x
1
x
2
FIGURE 5 Noeud d eg en er e stable ou instable ; cas d eg en er e rectiligne.
2.2 Stabilit e asymptotique de lorigine
Th eor` eme 2.1 Soit A /(E) o` u E est un K-espace vectoriel de dimension nie d et soit (A) son
spectre. Les propositions suivantes sont equivalentes :
1. Toute solution de y(t) = Ay(t) tend vers 0 lorsque t tend vers +.
2. (A) z C; (z) < 0.
Preuve. Les solutions de y(t) = Ay(t) s ecrivent y(t) = e
tA
y
0
. Par ailleurs, il existe P GL
d
(K)
telle que A = P(D + N)P
1
o` u D est une matrice diagonale et N une matrice nilpotente. En outre,
(D) = (A) et D et N commutent. Ainsi, e
tA
= Pe
tD
e
tN
P
1
de sorte que :
|e
tA
| |P||P
1
||e
tD
||e
tN
|.
Si = min
(A)
() < 0, alors il existe une constante C > 0 telle que |e
tD
| Ce
t
. Dans le
m eme temps, il existe C

> 0 telle que |e

tN
| C

t
d1
pour t sufsamment grand. Ainsi, 2. implique
1. R eciproquement, si (A) contient une valeur propre de partie r eelle positive ou nulle, alors il
existe une solution de la forme e
t
p(t) o` u p est un polyn ome de degr e plus petit que d, qui ne tend
donc pas vers 0 quand t tend vers +.
2.3 Solutions born ees
Th eor` eme 2.2 Soit A /(E) o` u E est un K-espace vectoriel de dimension nie d et soit (A) son
spectre. Les propositions suivantes sont equivalentes :
1. Toute solution non nulle de y(t) = Ay(t) est born ee sur R
+
.
2. (A) z C; (z) 0 et la multiplicit e alg ebrique des valeurs propres de A de partie
r eelle nulle est au plus 1.
14
Preuve. La preuve reprend les arguments de celle du th eor` eme pr ec edent. Si est une valeur propre
de partie r eelle strictement positive, alors les solutions correspondantes e
t
p(t) ne sont pas born ees.
Si est une valeur propre de partie r eelle nulle et de multiplcit e alg ebrique 1, alors p(t) est constant
et la solution correspondante est de module constant, donc born ee.
La proposition suivante est de nature diff erente. Elle ne caract erise pas lensemble des solutions, mais
afrme lexistence dune solution born ee de l equation avec second membre.
Proposition 2.3 Soit A /(E) o` u E est un C-espace vectoriel de dimension nie d et soit (A) son
spectre. Les propositions suivantes sont equivalentes :
1. Pour toute donn ee b(t) ((I; R) born ee, il existe une unique solution y(t) (
1
(I; R) born ee
pour t 0 de l equation y(t) = Ay(t) +b(t).
2. (A) z C; (z) > 0.
Preuve. Montrons que 1. implique 2. Soit donc (A) et y
0
un vecteur propre associ e. Alors
y(t) = e
t
y
0
est solution de l equation pour b 0. Si () 0, alors cette solution est born ee, ainsi
que e
t
y
0
pour tout C. Lunicit e dune solution born ee nest alors pas assur ee. Donc (A) ne
peut contenir de valeurs propres de partie r eelle n egative ou nulle.
Pour etablir la r eciproque, consid erons tout dabord deux solutions y
1
et y
2
, toutes deux born ees.
Alors, y = y
2
y
1
est solution de l equation homog` ene et est encore born ee. Ce qui nest possible,
dapr` es le th eor` eme pr ec edent, que si y est constamment nulle. Donc, si il existe une solution born ee,
elle est unique. Montrons lexistence dune telle solution. Dapr` es la formule de Duhamel, les solu-
tions sont de la forme
y(t) = e
tA
y
0
+
_
t
0
e
(ts)A
b(s)ds,
avec y
0
C
d
. Consid erons alors
y
0
= lim
t+
_
t
0
e
sA
b(s)ds.
Cette limite existe, car (A) z C; (z) > 0, de sorte quil existe > 0 et C > 0, v eriant :
s 0, |e
sA
| Ce
s
,
et
_
_
_
_
_
t
0
e
sA
b(s)ds
_
_
_
_
|b|

(e
t
1).
On a alors
y(t) =
_
+
t
e
(ts)A
b(s)ds
et
|y(t)| |b|

_
+
t
e
(ts)A
ds

C|b|

.
15
2.4 Solutions p eriodiques
On suppose ici que A() ((R; /(C
d
)) et b() ((R; C
d
) sont des fonctions p eriodiques de
m eme p eriode T et on sint eresse ` a la question de savoir sil existe des solutions T-p eriodiques de
l equation
y(t) = A(t)y(t) +b(t).
On note, comme pr ec edemment, y(; t
0
, y
0
) la solution satisfaisant la condition intiale y(t
0
) = y
0
.
Remarquons que cette question na pas de r eponse triviale, comme en atteste lexemple suivant :
y(t) = Ay(t) +b
o` u b est un vecteur constant non nul, et A la matrice
A =
_
0 1
0 0
_
.
Les solutions, de la forme
y(t) =
_
b
2
t
2
/2 + (x
2
(0) +b
1
)t
b
2
_
ne sont en effet jamais p eriodiques, bien que A et b soient p eriodiques de p eriode T pour tout T > 0.
Th eor` eme 2.4 (Existence de solutions p eriodiques) Supposons que A() ((R; /(C
d
)) et b()
((R; C
d
) sont des fonctions p eriodiques de m eme p eriode T. Alors les propositions suivantes sont
equivalentes :
1. Il existe une solution p eriodique de y(t) = A(t)y(t) +b(t)
2. Pour tout t
0
R, lapplication y
0
y(T +t
0
; t
0
, y
0
) a un point xe.
3. Il existe t
0
R tel que lapplication y
0
y(T +t
0
; t
0
, y
0
) a un point xe.
Preuve. Limplication 1. 2. est imm ediate, de m eme que 2. 3. Montrons la derni` ere, 3.
1. Soit y
0
C
d
un point xe de lapplication y
0
y(T + t
0
; t
0
, y
0
) et posons y

= y(; t
0
, y
0
).
Lapplication z

(t) = y

(t +T) est alors solution de l equation diff erentielle. On a en effet,

z

(t) = y

(t +T) = A(t +T)y

(t +T) +b(t +T) = A(t)y

(t +T) +b(t) = A(t)z

(t) +b(t),
en utilisant la p eriodicit e de A et b. En outre, z

(t
0
) = y

(t
0
+ T) = y

(t
0
) puisque y
0
est point xe.
Par unicit e de la solution du probl` eme de Cauchy, z

et y

coincident donc partout.

Th eor` eme 2.5 (Solution p eriodique et solution born ee) Supposons que A() ((R; /(C
d
)) et b()
((R; C
d
) sont des fonctions p eriodiques de m eme p eriode T. Alors il existe une solution p eriodique
de y(t) = A(t)y(t) + b(t), si et seulement si, il existe une solution born ee de y(t) = A(t)y(t) + b(t)
sur R
+
.
16
Preuve. Il est clair quune solution p eriodique est born ee. On suppose donc quil existe une solution
born ee, mais aucune solution p eriodique. Alors, dapr` es le th eor` eme pr ec edent, l equation
y
0
= S(T; 0)y
0
+
_
T
0
S(T; s)b(s)ds
na pas de solution sur C
d
. En posant U = S(T; 0) et z =
_
T
0
S(T; s)b(s)ds, ceci signie que
z / Im(I U). Or, on a

S(t +T; T) = A(t +T)S(t +T; T) = A(t)S(t +T; T)

avec S(T; T) = I
d
. Ainsi, S(t + T; T) et S(t; 0) satisfont la m eme equation diff erentielle, avec
la m eme condition intiale et par le th eor` eme de Cauchy Lipschitz, sont donc egales. On a donc en
particulier S(2T; T) = S(T; 0) et plus g en eralement
S((n + 1)T; nT) = S(T; 0) = U.
En reportant cette egalit e dans la formule de Duhamel, il vient alors
y((n + 1)T) = Uy(nT) +
_
(n+1)T
nT
S((n + 1)T; s)b(s)ds
soit encore, en utilisant la p eriodicit e de b et de S((n + 1)T; s) :
y((n + 1)T) = Uy(nT) +
_
T
0
S((n + 1)T; s +nT)b(s +nT)ds = Uy(nT) +z.
Soit alors U

ladjoint de U pour le produit scalaire canonique < , > sur C

d
. Pour tout (x, x

)
Im(I U) Ker(I U

), on a x = u Uu et
< x, x

>=< u Uu, x

>=< u, x

> < u, U

>= 0,
de sorte que Im(I U) = (Ker(I U

))

. Ainsi, il existe u C
d
tel que U

u = u et < u, z >,= 0.
On en d eduit que
< y((n + 1)T), u > = < Uy(nT), u > + < z, u >
= < y(nT), U

u > + < z, u >

= < y(nT), u > + < z, u >
et donc par r ecurrence
< y((n + 1)T), u >=< y(0), u > +(n + 1) < z, u >
ce qui contredit le caract` ere born e de y().
17