5-Intro Des Modeles A Equations Simultanees

( (D D f fi in ni it ti io on n, , i in nt t r r t t, , d di if ff fi ic cu ul lt t s s d d e es st ti im ma at ti io on n) )
Facult des Sciences J uridiques, conomiques et Sociales Casablanca

M Ma as st te er r : : E Ec co on no om m t tr ri ie e a ap pp pl li iq qu u e e l l a an na al ly ys se e e et t l la a m mo od d l li is sa at ti io on n d de es s
c co om mp po or rt te em me en nt ts s m mi ic cr ro o e et t m ma ac cr ro o c co on no om mi iq qu ue es s. .

P Pr ro oj je et t r r a al li is s p pa ar r : :
- Salwa DAOU
- Oussama ELKHALFI
- Mehdi LABRAIDI

P Pr ro oj je et t e en nc ca ad dr r p pa ar r : :
- Mr. Faouzi MOURJI

A An nn n e e u un ni iv ve er rs si it ta ai ir re e : : 2 20 01 12 2 - - 2 20 01 13 3

Modles quations simultanes
Master : Economtrie applique lanalyse et la modlisation des comportements micro et macroconomique. Page 2
Sommaire
Sommaire ............................................................................................................................................ 2
Introduction ......................................................................................................................................... 3
Partie 1 : ....................................................................................4
Introduction aux modles a quations simultanes .............4
I. Historique : .................................................... 5
II. Gnralits : .................................................. 6
1. Dfinition : .......................................................................................................................... 6
2. Forme gnrale : ................................................................................................................. 7
3. Intrt : ................................................................................................................................ 7
4. Les variables exognes et les variables endognes dans un modle quations
simultanes : ............................................................................................................................... 8
4.1 Les variables endognes : ........................................................................................... 8
4.2 Les variables prdtermines: ................................................................................... 9
III. Exemples de modles quations simultanes : ....... 10
1. Exemple : modle keynsien simple de dtermination de revenu .................................. 10
2. Exemple : modle didactique de Smith ............................................................................. 11
3. Exemple : modle salaire-prix. .......................................................................................... 12
4. Exemple : modle offre de monnaie- revenu .................................................................... 13
Problme didentification.......................................................14
Partie 2 : ..................................................................................14
I. La forme structurelle : ..................................... 15
II. Le biais des modles quations simultanes ............. 16
III. La forme rduite : ...................................... 18
IV. Le passage de la forme structurelle la forme
rduite : ........................................................ 18
V. Restrictions sur les coefficients : ......................... 21
1. Restrictions dexclusion : .................................................................................................. 21
2. Restrictions linaires : ...................................................................................................... 22
Conclusion ......................................................................................................................................... 23
Aprs avoir examin les modles quations simultanes ( dfinition, forme gnrale, exemples),
on a analys les difficults destimation. ......................................................................................... 23
Le dtail des problmes destimation et les rsolutions ses problmes fera lobjet du prochain
expos qui sera trait par nos collgues. .......................................................................................... 23
Rfrences bibliographiques ............................................................................................................. 24
Introduction

Dans un premier temps, nous avons examin les modles quations
unique, c.--d. les modles dans lesquels figurent une seule variable
dpendant Y et une ou plusieurs explicatives X. Dans ces modles, on
insiste sur lestimation et/ou sur la prvision de la valeur moyenne de Y,
conditionnes par les valeurs fixes des variables, cette relation de cause
leffet, si elle existe, va, dans ces modles des X vers Y.
Mais dans un nombre de situations, une telle relation unidirectionnelle nas
pas de sens .Ceci se produit si Y est dtermin par X et si quelques X sont,
en retour, dtermines par les Y.
Il existe une relation double sens, ou simultane.
Cet expos sera donc consacr vous prsenter un modle qui se compose
de plusieurs quations ou relations, reliant les grandeurs conomiques
entre elles dans un systme, et dcrire les problmes qui se posent au
niveau de lidentification, cest ce quon peut nommer : Modle plusieurs
quations ou modles quations simultanes.
On commencera par dfinir un modle quations simultanes, aprs par
prsenter les proprits internes des modles en illustrant ceci par des
exemples.
Ensuite par la rsolution du problme de double statut des variables c.--d.
la variable endogne ne serait dtermine que par les variables exognes o
il y a le passage dune quation de forme structurelle une quation de
forme rduite, et enfin, par expliquer les problmes destimations.

PARTIE 1 :
INTRODUCTION
AUX MODELES A
EQUATIONS
SIMULTANEES

I. Historique :
1

Pendant de nombreuses annes, les modles dquations simultanes
linaires a t le centre dintrt de la thorie conomtrique.
La plus grande partie de la recherche conomtrique amricaine
(effectue pour une large part au sein de la Cowles Commission) entre
1944 et 1960 porta sur les conditions d'estimation des modles
macroconomiques d'quations simultanes comportant un lment
alatoire. En 1939 Tinbergen construisait un modle des cycles
conomiques comportant 31 quations de comportement et de 17
identits. Chacune des quations tait estime au moyen de la mthode
des moindres carrs, ce qui, ne pouvait conduire qu' des estimations
inconsistantes. En 1944 Haavelmo posait les conditions gnrales de
solvabilit.
Entre 1945 et 1950 Klein prsentait ses premiers modles dont la
solution tait obtenue par la mthode du maximum de vraisemblance.
En 1949 Koopmans dterminait les conditions de solvabilit dans le cas
d'un modle linaire. En 1954 Theil introduisait la mthode des doubles
moindres carrs permettant des calculs effectifs. Toutefois la
gnralisation des modles conomtriques quations simultanes
utilise pour des modles prvisionnels se heurta pendant longtemps au
manque de moyens informatiques. Le premier modle utilis des fins
prvisionnelles fut celui de Klein - Goldberger en 1955. D'autres modles
suivirent la fin des annes 50, en particulier celui de la Brookings
Institution. Avec l'avance des techniques informatiques les annes 60
et le dbut des annes 70 virent une closion de modles
macroconomiques jouant un rle important dans la prvision. Le
modle dit de Brookings comprenait ainsi 400 quations. Aprs 1970
furent commercialiss des modles standards comme celui dit de
Wharton. La stabilit relative de l'environnement conomique jusqu'en
1974 leur assura un certain succs.

1
Grard GRELLET 2003

II. Gnralits :

1. Dfinition :
2

Lorsque la variable dpendante dans une quation joue galement le rle
de variable explicative dans une autre quation, nous sommes en prsence
dun systme ou dun modle quations simultanes.
Il existe une relation double sens ou simultane entre les Y et les X qui
rend douteuse la distinction entre variables dpendantes et explicatives. Il
est prfrable de rassembler un ensemble de variables pouvant tre
dtermines simultanment en laissant de ct une srie de variables ; cest
ce qui est fait dans la technique des modles quations simultanes.
Les variables dpendantes dans un systme dquations simultanes sont
dites variables endognes ; les variables dtermines par des facteurs
extrieurs au modle sont dites variables exognes (ou variables
prdtermines).
Dans ces modles, il y a plusieurs quations ; une pour chacune des
variables endognes.
A linverse des modles une seule quation, dans les modles quations
simultanes on peut pas estimer les paramtres dune seule quation sans
tenir compte de linformation procure par les autres quations du systme.

2
DOMINICK SALVATORE professeur dconomie fordham University 1985
Damodar N.Gujarati paris 2004

2. Forme gnrale :

La prsentation gnrale du modle quations simultanes est la suivante:
t t t t
U X Y Y
1 1 11 2 12 10 1
+ + + = o | |

t t t t
U X Y Y
2 2 12 1 21 20 2
+ + + = o | |

t t
Y Y
2 1
,
: Sont des variables naturellement dpendants ou endognes.
t t
X X
2 1
,
: Les variables exognes.
t t
U U
2 1
,
: Etant des termes derreur stochastique.

3. Intrt :
3

Dans les modles quation unique, il existe une relation unidirectionnelle
entre les variables endognes et les variables exognes.
Mais il existe des situations o apparait une influence double sens entre
les variables conomiques : une variable en affecte une autre qui est en
retour affect par la premire.
Pour justifier lusage des modles quations simultanes ; prenons comme
exemple la rgression de la monnaie M sur le taux dintrt r.

La mthode quation multiple suppose implicitement que le taux dintrt
est fix et tente de dgager la rponse de la demande de monnaie aux
variations du niveau du taux dintrt. Mais quen est-il si le taux dintrt
dpend de la demande de monnaie ?

3
Dans ce cas, lanalyse de rgression conditionnelle mene alors peut tre
inapproprie car M dpend de r et r dpend de M.
Il faut donc considrer deux quations, lune reliant M r et lautre reliant r
M.
Ceci nous conduit examiner des modles quations simultanes dans
lesquels il y a plus dune quation de rgression, une par variable
interdpendante.
Ceci reprsente lintrt des modles quations simultanes.
4. Les variables exognes et les variables endognes dans un
modle quations simultanes :
4

Les variables qui figurent dans un modle sont rparties en deux catgories:
Variables endognes.
Variables exognes ou prdtermines.
4.1 Les variables endognes :

Les variables endognes sont celles dont les valeurs sont dtermines
lintrieur du modle. C'est la rsolution du systme d'quation qui fixe les
valeurs des variables endognes.
Certaines endognes peuvent intervenir avec retard : ce sont les endognes
dcales ou prdtermine.
Explication :
On rsoud le modle en t, par consquent les valeurs des variables
endognes dcales sont dj fixes et donc les variables endognes
dcales ne peuvent pas jouer le rle de vraies variables endognes.

4
Bernard Haudeville 1996

4
Damodar N.Gujarati Bernard Bernier paris 2004
Sur le plan de la logique du systme elles sont analogues la catgorie des
variables exognes.
4.2 Les variables prdtermines:

Sont celles dont les valeurs sont dtermines en dehors du modle, elles
sont divises en deux catgories :
-Les variables exognes actuelles ou dcales
-Les variables endognes dcales
Do X1t est une variable exogne (actuelle) alors que X1(t-1) est une variable
exogne dcale, avec un retard dune priode. Y(t-1) est variable endogne
dcale avec retard mais puisque la valeur de Y1(t-1) est connue la priode
t, elle est considre comme non stochastique, donc une variable
prdtermine. En rsum, les variables exognes actuelles, les variables
exognes dcales et les variables endognes dcales sont juges
prdtermines, leurs valeurs ne sont pas dtermines par le modle dans
la priode actuelle.


III. Exemples de modles quations
simultanes :

1. Exemple : modle keynsien simple de dtermination de
revenu
5

-Fonction de consommation :
1 1 0 t t t
U Y C + + = o o

-Relation didentit : t t t
I C Y + =

C
= La dpense de consommation.
Y = Le revenu national.
I = Linvestissement (suppos exogne).
U
= Le terme derreur stochastique.
1 0
,o o
= Des paramtres.

5

2. Exemple : modle didactique de Smith

t t t
I C Y + =

t t t
U T Y C
1 3 1 0
+ + + = o o o

t t t t
U r Y I
2 1 2 1 1 0
+ + + =

| | |

t t t t
U r Y M
3 2 1 0
+ + + =

Y : Le revenu.
C : La consommation.
I : L'investissement.
r : Le taux d'intrt.
M : La masse montaire.
T : Les taxes.
t t t
etU U U
3 2 1
,
: Les alas.

1 1
,
t t
r Y
: Les variables endognes retardes.

Les endognes sont: le revenu: Y, la consommation: C, l'investissement: I,
et le taux d'intrt: r.
Les exognes du modle sont: la masse montaire: M, et les taxes: T. Les
alas sont U1t, U2t et U3t.
On remarque les variables endognes retardes: Yt-1 et rt-1, apparaissant
comme explicatives dans la fonction d'investissement

3. Exemple : modle salaire-prix.

Dtermination des salaires nominaux et des prix :
t t t t t
t t t t
U M K S P
U P CH S
2 3 2 1 0
1 2 1 0
+ + + + =
+ + + =
| | | |
o o o

O
S
: Le taux de variation des salaires nominaux.
CH
: Le taux de chmage.
P
: Le taux de variation des prix.
K
: Le taux de changement du cot du capital.
M
: Le taux de variation des prix des matires premires importes.
t
: Le temps.

4. Exemple :
6
modle offre de monnaie- revenu

t t t
U Y M
1 1 0
+ + =

t t t t
U I M Y
2 2 1 0
+ + + = | | |

M

: Loffre de monnaie.
Y
: Le revenu.
I
: Linvestissement.

6
DOMINICK SALVATORE professeur dconomie fordham University 1985

PARTIE 2 :

PROBLEME
DIDENTIFICATION


Si, dans un systme dquation simultane contenant une ou plusieurs
quations, il nest pas possible dobtenir des valeurs numriques de chaque
paramtre dans chaque quation ; parce que les quations sont impossibles
distinguer sur le plan de lobservation, ou bien se ressemblent trop, et ce
qui rend inadquate lutilisation des MCO une quation du systme nous
avons alors un problme didentification.
Nous ne pouvons pas, sauf cas particulier utiliser la mthode des MCO
quation par quation comme si chacune de ces quations tait
indpendante les unes des autres.
Donc le problme didentification doit prcder la question de lestimation.
Est-ce quon peut estimer lensemble des paramtres du modle structurel
(paramtres interprtables conomiquement) partir des paramtres de la
forme rduite (paramtres estimables) ?
I. La forme structurelle :
7

La forme structurelle dun modle permet de dcrire, non seulement les
relations du systme reprsent par le modle, avec son environnement,
mais les relations lintrieur du systme entre les variables endognes.
En consquence la formulation dun modle structurel est prsente
comme suit :
t t t t
U X Y Y
1 1 11 2 12 10 1
+ + + = o | |

t t t t
U X Y Y
2 2 12 1 21 20 2
+ + + = o | |

Elle se caractrise par le fait que chaque quation peut contenir jusqu n
variables endognes, ce qui ntait pas le cas dans les quations prcdents
une seule quation.

7
B.Piganiol professeur luniversit ( dauphine) 1978
Pour simplifier, on peut crire la formulation prcdente sous forme
matricielle :

t t t
U X Y = +o |

|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
1
.... .... .... ....
1
3 2 1
2 23 22 21
1 13 12
n n n
n
n
| | |
| | | |
| | |
|
;
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
Y
Y
Y
nt
t
t
Y
.
.
2
1
;
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
o o o
o o o
o o o
o
nm n n
m
m
,...., ,
. . .
,....,
,....,
2 1
2 22 21
1 12 11

|
|
|
|
|
.
|
\
|
X
X
X
mt
t
t
X
.
2
1
;
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
U
U
U
U
nt
t
t
t
.
2
1

II. Le biais des modles quations simultanes
Aprs avoir spcifi le modle sous la forme structurelle, est-il toujours
possible d'utiliser les mthodes des MCO pour estimer ses paramtres ?
On reprend lexemple du modle keynsien de dtermination du revenu
qui reprsente lexemple 1 dans notre expos.

-Fonction de consommation :
1 1 0 t t t
U Y C + + = o o

-Relation didentit : t t t
I C Y + =

C
= La dpense de consommation.
Y = Le revenu national.
I = Linvestissement (suppos exogne).
U
= Le terme derreur stochastique.
1 0
,o o
= Des paramtres.

On rappelle que les variables dpendantes dtermines par le modle
sont dites des variables endognes :
t
C
et
t
Y
, et les variables
dtermines ou fixes en dehors de celui-ci sont des dites variables
exognes :
t
I
.
La fonction de consommation perturbe par lala : Ut, est une quation
comportemental, on remarque que lendogne :
t
Y
, apparait en
position dexplicative, cest une habitude quelque peu abusive qui fait
qualifier cette quation de fonction de consommation, il serait tout aussi
lgitime de lappeler fonction de revenu les 2 grandeurs sont en effet
endognes dans le modle.
La seconde quation est une quation comptable, c--d didentit et elle
est donc dpourvue de perturbation alatoire comme de coefficients
inconnus estimer.
On dduit qu
t
Y
dpend de
t
C
(quation 2) qui dpend elle-mme
d
t
U
(quation 1). Nous pouvons conclure qu
t
Y
comme tant variable
explicative dans lquation 1 est corrle avec
t
U
, cest cette
dpendance qui produit un facteur de biais. Nous ne sommes plus dans
les conditions ou les mthodes des MCO donnent des estimations
correctes, faute de lexistence des rtroactions dans le modle. Et cela
viole lhypothse de labsence de colinarit entre les variables
explicatives et le terme derreur, il en rsulte
III. La forme rduite :
La forme rduite dun modle est lensemble des relations (ou quations
rduites) obtenues en exprimant chacune des variables endognes en
fonction des seules variables exognes, et des endognes retardes sil y a
lieu, avec lesquelles elles constituent lensemble des variables dites
prdtermines.
Elle sobtient par limination des variables endognes entre les quations
structurelles.
La forme rduite est directement applicable pour les prvisions puisque le
problme consiste dans lestimation des valeurs des variables endognes
qui correspondant des valeurs supposes des variables prdtermines, et
puisque les variables prdtermines sont supposes ntre pas corrles
avec les termes erreurs, la mthode des MCO peut tre utilise pour
estimer les coefficients des quations de forme rduite.

IV. Le passage de la forme structurelle la forme
rduite :
8

Il est toujours possible de passer de la forme structurelle dun modle la
forme rduite.

8
Rgis bourbonnais 2011
Prenons lexemple suivant :
) 3
) 2 (
) 1 (
2 1 1 0
1 1 0
I C Y
U Y I
U Y C
t t
t t t
t t t
+ =
+ + =
+ + =
| |
o o

1 - >> La fonction de consommation.
2 ->> La fonction de linvestissement.
3 ->> Equation didentit.
Ce systme contient 3 variables endognes : Ct, It, Yt et une variable
exogne Yt-1. Nous remarquons, par exemple, que la variable Yt apparait
comme variable explicative en quation (1), ce qui est contraire son statut
de variable endogne.
Pour lever ce problme, nous allons exprimer les 3 variables endognes (Ct,
It, Yt) en fonction de la seule variable exogne (Yt-1) pour avoir la forme
rduite.
Premirement en ajoute lquation (3) dans lquation (1), et nous
obtenons :
1 1 1 0
1 1 0
) (
t t t t
t t t t
U I C C
U I C C
+ + + =
+ + + =
o o o
o o

En remplaant It, par lquation (2) et en faisant passer 1 Ct de
lquation, nous pouvons crire :
1 2 1 1 0 1 1 0
) (
t t t t t
U U Y C C + + + + + =

| | o o o

1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 t t t t t
U U Y C C + + + + + =

o | o | o o o

1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 t t t t
U U Y C C + + + + =

o | o | o o o

1 2 1 1 1 1 0 1 0 1
) 1 (
t t t
U U Y C + + + + =

o | o | o o o

1
1 2 1
1
1
1 1
1
0 1 0
1 1 1

o
o
o
| o
o
+
+
+
=

t t
t t
U U
Y C
Il en rsulte que :
t t t
I C Y + =

t t
t t
t t
U Y
U U
Y Y
2 1 1 0
1
1 2 1
1
1
1 1
1
0 1 0
1 1 1
+ + +
+
+
+
=

| |
o
o
o
| o
o
| o o

|
|
.
|
\
|
+
+
+
|
|
.
|
\
|
+
+
|
|
.
|
\
|
+
+
=
t
t t
t t t
U
U U
Y Y Y
2
1
1 2 1
1 1 1
1
1 1
0
1
0 1 0
1 1 1 o
o
|
o
| o
|
o
| o o

( ) ( ) ( )
|
|
.
|
\
|
+
+
|
|
.
|
\
|
+
+
|
|
.
|
\
|
+ +
=

1
2 1 1 2 1
1
1
1 1 1 1
1
0 1 0 1 0
1
1
1
1
1
1
o
o o
o
| o | o
o
| o | o o
t t t
t t
U U U
Y Y

1
2 1 2 1 2 1
1
1
1 1 1 1 1
1
0 1 0 0 1 0
1 1 1 o
o o
o
| o | | o
o
| o | | o o
+ +
+
+
+
+ +
=

t t t t
t t
U U U U
Y Y

+
+
+
=
+ + =

+
+
+
=
) 6 (
1 1 1
) 5 (
) 4 (
1 1 1
1
2 1
1
1
1
1
0 0
2 1 1 0
1
1 2 1
1
1
1 1
1
0 1 0
o o
|
o
| o
| |
o
o
o
| o
o
| o o
t t
t t
t t t
t t
t t
U U
Y Y
U Y I
U U
Y C

Lquation (6) indique que la variable Yt est fonction de U1t et par
consquent E (Yt, U1t)
=
0. Il en rsulte que dans (1) lhypothse
dindpendance entre la variable explicative Yt et lerreur U1t nest pas
respecte et lapplication des MCO sur le modle (1) conduit des
estimateurs biaiss et non convergents.
En revanche, lutilisation des MCO sur les quations rduites est licite
puisque la variable Yt-1 est indpendante de U1t et U2t.

V. Restrictions sur les coefficients :
9

Il y a restriction sur un coefficient de la forme structurelle, chaque fois quun
paramtre est contraint par lcriture du modle tre gal une valeur
dtermine. Nous distinguons deux types de restrictions :

1. Restrictions dexclusion :

Nous pouvons considrer que chaque fois quune variable endogne ou
exogne napparat pas dans une quation structurelle, cela revient
laffecter dun coefficient nul.
Par exemple, dans notre modle introductif, la variable I ne figure pas dans
lquation (1), son coefficient est donc nul.

9
Rgis bourbonnais 2011

2. Restrictions linaires :

Certaines spcifications de modle imposent que des variables soient
affectes dun coefficient identique, il sagit l encore de restrictions a
priori sur les paramtres du modle.

Conclusion

Aprs avoir examin les modles quations simultanes (
dfinition, forme gnrale, exemples), on a analys les
difficults destimation.
Le dtail des problmes destimation et les rsolutions ses
problmes fera lobjet du prochain expos qui sera trait par
nos collgues.

Rfrences bibliographiques
Cours dconomtrie 2003 Grard GRELLET

Economtrie et statistique appliques, DOMINICK SALVATORE professeur
dconomie fordham University 1985

< Economtrie> Damodar N.Gujarati traduction de la 4me dition
amricaine par Bernard Bernier paris 2004 dition de Boeck

Economtrie applique, Bernard Haudeville ; 1996 dition ESTEM

<Statistique et conomtrie> B.Piganiol professeur luniversit Paris
(dauphine) 2me dition DALLOZ 1978

< Economtrie> Rgis bourbonnais 8me dition DUNOD 2011

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