Université Mohamed V- Souissi Master : M1

Faculté des SJES FM

Département d'économie. Econométrie

Série d’exercices tirés des examens passés

1. La méthode des moindres carrés ordinaire est basée sur un certain nombre d’hypothèses. On vous
demande de discuter la signification des hypothèses suivantes :
i) E[ui / xi]=0, quelque soit i = 1,…., N et N est la taille de l’échantillon.
ii) Var (ui / xi ) = σ2 quelque soit i = 1,…., N et N est la taille de l’échantillon.
iii) Cov (ui ; xi ) = 0 quelque soit i = 1,…., N et N est la taille de l’échantillon.
iv) Absence de colinéarité des variables explicatives.

2. La méthode des moindres carrés ordinaire est basée sur un certain nombre d’hypothèses. On vous
demande de discuter la signification de chacune d’elles.

3. Donnez la signification des notions suivantes et expliquez leurs effets, dans le cas de la méthode
des moindres carrés ordinaires : héteroscédasticité ; biais de spécification ; colinéarité.

4. Si on suppose que l’élasticité des ventes au prix d’un bien, en valeur absolue, est une fonction
décroissante des dépenses de publicité, laquelle des deux spécifications suivantes devra-t-on
retenir?
i) Vt = a P b Pub c avec a > 0 ; b < 0 et c >0

ii) Vt = a P – ( b + c / Pub ) avec a > 0 ; b > 0 et c >0

5. Un responsable d’une grande surface désire connaitre l’effet des dépenses de publicité engagées
(X) sur les ventes d’un bien (Y). Les données collectées lui ont permis de faire les constatations
suivantes : au fur et à mesure que les dépenses de publicité augmentent, les ventes augmentent à un
taux de plus en plus élevé et l’élasticité des ventes par rapport aux dépenses de publicité est
constante.
Quelle spécification doit retenir le responsable pour procéder à une estimation économétrique?
Justifiez votre choix et précisez les domaines de définition des coefficients.

6. Un responsable d’une grande surface remarque, à partir de données collectées sur plusieurs
années, qu’au fur et à mesure que le prix d’un bien Y baisse, les ventes du bien X augmentent à un
taux de plus en plus élevé et l’élasticité des ventes du bien X par rapport au prix du bien Y est
constante. Il désire procéder à une estimation économétrique.
1) Quelle spécification doit-il retenir? Justifiez votre choix et précisez les domaines de
définition des coefficients.
2) Que représente le bien Y pour le bien X ?

7. Discutez des propriétés des estimateurs de la méthode des moindres carrés ordinaires.

8. Pour estimer l’utilité d’un individu (u) en fonction de sa richesse (w), on retient le modèle
suivant :
u = a . ebw a > 0 et 0 < b <1
Expliquez brièvement les étapes à suivre pour obtenir les estimations des coefficients « a » et «b »
par la méthode des moindres carrés ordinaires.

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9. Supposez que l’offre de crédit est lié au taux d’intérêt par la relation suivante: y = a xb .
Expliquez brièvement, la procédure à suivre pour obtenir les estimateurs de a et b par la méthode
des moindres carrés ordinaires.

10. L’application de la méthode des moindres carrés ordinaires sur des données collectées sur 11
mois relatives à la quantité demandée (Y) d’un bien B et le prix (X) d’un bien complément à ce
bien a permis d’obtenir les résultats suivants :
ŵt = 7,774 – 0,253 ln xt avec wt = lnyt et R2 = 0,448
i) Donnez une interprétation économique des résultats de l’estimation.
ii) Déterminez le F de Fisher et interprétez sa valeur ;
ii) Que pensez vous de la significativité statistique de la variable explicative ?
iii) Si le prix du bien complément baisse de 4 %, quel serait l’effet sur la demande du bien B ?
iv) Si le prix du bien complément est de 50 dh, quelle serait la quantité demandée du bien B ?

11. Sur un échantillon de 190 individus, on a appliqué la méthode des moindres carrés ordinaires
pour estimer le modèle économétrique : yi = a0 + a1 xi + ui .
Les résultats obtenus sont:
ŷi = - 4364,928 + â1 xi ; σ̂e = 322,885 ; tâ = -16,6141 ; Fc = 778,9623
La moyenne des valeurs de la variable exogène est : 38,416 et leur écart-type est : 3,447
On vous demande de déterminer
i) l’écart-type estimé de la constante ;
ii) le t de Student de â1 et d’interprétez sa valeur;
iii) la valeur du coefficient de détermination;
iv) l’écart-type estimé de â1 ;
v) la moyenne des valeurs de la variable endogène.

12. Pour expliquer la demande du café Y, un chercheur retient son prix réel X.
Y = nombre moyen de tasses de café consommées par individu par jour.
X = prix réel = prix nominal / indice du prix à la consommation.
Les résultats obtenus sur 11ans, par la méthode des moindres carrés ordinaires sont :

t = 2,6911 + â1 xt R2 = 0,6628
∑ xt = 11,12 ∑ yt = 24,27 ∑ (et – et-1)2 = 0,108323 ∑ (yt – ӯ)2 = 0,44205
1) Interprétez la valeur de la constante et celle de R2.
2) Déterminez et interprétez la valeur de â1. La variable explicative est-elle statistiquement
significative?
3) Quelle est la part de la variabilité de la demande du café non expliquée par le modèle ?
4) Déterminez la variance de la variable exogène.
5) Déterminez la covariance entre la variable exogène et la variable endogène.
6) Les erreurs sont-elles auto-corrélées au premier degré ?

13. On souhaite estimer la valeur d’une variable Y en fonction de la valeur d’une variable X. On
dispose de 20 couples de données (xi ; yi) et on sait que : x̅ = 4,53 et y̅ = 8,65 et que
∑ (xi – x̅)2 = 219,4 ∑ (yi – ӯ)2 = 44,8 ∑ (xi – x̅)(yi – ӯ) = 67,4
On note: ŷi = â + b̂ xi : l’équation de la droite de régression
1) Déterminez les valeurs de â et b̂
2) Déterminez R2 et F de Fisher et interprétez leurs valeurs ;

2
 3) Discutez de la significativité statistique de la variable explicative ;
4) Déterminez l’écart-type estimé de b̂.

14. L’application de la méthode des moindres carrés ordinaires sur des données collectées sur 21
mois relatives à la quantité demandée (Y) d’un bien B et le prix (X) d’un bien complément à ce bien
a permis d’obtenir les résultats suivants : ŵt = 5,84 – 0,53 ln xt
avec wt = lnyt et R2 = 0,64

1. Donnez une interprétation économique des résultats de l’estimation.

2. Si le prix du bien complément baisse de 4 %, quel serait l’effet sur la demande du bien B ?
3. Si le prix du bien complément est de 15 dh, quelle serait la quantité demandée du bien B ?

15. Pour estimer les dépenses de loisir (Y) sur un échantillon de 45 familles, un chercheur retient,
d’abord, le revenu du père (X1) comme variable explicative : yi = α + β x1i + ui (M1)
La variance totale des dépenses de loisir est égale à 320.
1. Le coefficient β est-il significatif sachant que R2 = 0,8? Faîtes le test requis pour un risque
d’erreur de 5%, en indiquant les degrés de liberté.
2. Le chercheur effectue une deuxième régression (M2) en intégrant le revenu de la mère (X2)
comme deuxième variable explicative : yi = a + b x1i + c x2i + ui (M2)
Il obtient: R2 = 0,84. Faîtes le test permettant de juger si le modèle (M2) est significativement
meilleur que (M1).

16. L’application de la méthode des moindres carrés ordinaires sur un échantillon de 14 individus et
3 variables explicatives, a permis d’avoir les résultats suivants:
ŷi = 32,89 + 0,80 x1i – 0,38 x2i – 0,03 x3i ;
(11,66) (0,29) (0,15) (0,05)
Les chiffres entre parenthèses sont les écart-types estimés des estimateurs.
∑ (ei)2 = 67,45 et ∑ (yi – ӯ)2 = 226,86
1) Que pensez-vous de la significativité statistique de la variable X2 sur la variable
dépendante ?
2) Déterminez R2 et R̅2 et interprétez leurs valeurs ;
3) Déterminez le F de Fisher et interprétez sa valeur au risque α = 5%.

17. Un chercheur retient la fonction Cobb-Douglass pour expliquer la production agricole d’un bien
B en fonction des facteurs de production travail et capital: yt = a ( x1t)b ( x2t)c exp(ut)
avec : yt : la production du bien B en valeur réelle (en millions de dh) au temps t ;
x1t : la quantité du facteur travail (en jours homme) au temps t ;
x2t : la quantité du facteur capital en valeur réelle (en millions de dh) au temps t.
Les résultats de l’estimation par la méthode des moindres carrés ordinaire sur 14 années, après
transformation logarithmique sont :
lnŷt = -3,3384 + 1,4988 ln x1t + 0,4899 ln x2t
(2,4495) (0,5398) (0,1020)
Les chiffres entre parenthèses sont les écart-types estimés des estimateurs.
R2 = 0,889 ∑ (et – et-1)2 = 0,059786 ∑ (yt – ӯ)2 = 0,605196
1) Donnez une interprétation économique des résultats de l’estimation et précisez la signification
des paramètres b et c ;
2) Déterminez le F de Fisher et R2 et interprétez leurs valeurs ;
3) Que pensez vous de la significativité statistique des variables explicatives?
4) Les erreurs sont-elles auto-corrélées au premier degré ?

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18. Pour estimer le taux de croissance de la consommation réelle, Y, on retient le taux de croissance
du revenu disponible réel, X1, et le taux d’inflation, X2, de 1980 à 2014. Les définitions des
variables sont les suivantes :
yt = ln ct – ln ct-1
x1t = ln Rt – ln Rt-1
x2t = ln Pt – ln Pt-1
où ct est la consommation totale à prix constant au temps t ; Rt est le revenu disponible réel et Pt est
l’indice des prix.
Le modèle économétrique retenu est : yt = β0 + x1t + β2 x2t + ut
Les résultats obtenus par la méthode des MCO sont :
σ̂e = 0,00984 σy = 0,01627 ∑ ( et – et-1 )2 = 0,00586
ŷt = 0,01628 + 0,69602 x1t – 0,13678 x2t
(0,006425) (0,11215) (0,08201)
Les chiffres entre parenthèses sont les écart-types estimés des estimateurs.
1) Discutez de la significativité économique des variables explicatives retenues et interprétez
les valeurs estimées des coefficients.
2) Discutez de la significativité statistique des variables explicatives retenues.
3) Montrez que presque 67% de la variabilité totale du taux de croissance de la consommation
est expliquée par les variations des variables explicatives retenues.
4) Déterminez et interprétez les valeurs de R2, R̅2 et de F de Fisher.
5) Les erreurs sont-elles auto-corrélées au premier degré ?

19. Un modèle de régression à 4 variables explicatives a été estimé sur un échantillon de 80

individus. La statistique du Durbin-Watson obtenue est : D = 2,5. Commentez ce résultat.

20. Sur un échantillon de 100 individus, la statistique Durbin-Watson obtenue après l’estimation des
4 coefficients d’un modèle est: D-W = 1,25. Interprétez.

21. Soit un échantillon de 100 individus et 5 variables explicatives. Que pouvez vous dire à propos
de l’auto-corrélation des erreurs si :
i) D = 1,25
ii) D = 2,5
D est la statistique du Durbin-Watson.

22. Une entreprise cherche à appréhender la relation entre ses ventes, ses dépenses publicitaires et
une variable qui exprime l’effet des trimestres.
1) Spécifiez le modèle économétrique qui devrait-être estimé.
2) Expliquez comment on devrait déterminez la différence de l’espérance des ventes entre le
deuxième et le troisième trimestre.

23. Un modèle de régression a été estimé pour expliquer la valeur d’une maison (Y) dans une ville.
L’équation estimée est :

ŷi = 82400 – 2600 (âge de la maison) + 5200 (nombre de chambre) – 3500 (distance par rapport
au centre de la ville) + 2000 x1i + 1000 x2i – 2500 x3i

où : x1i = 1 si la maison est située à l’Ouest de la ville et 0 sinon ;

x2i = 1 si la maison est située à l’Est de la ville et 0 sinon ;
x3i = 1 si la maison est située au Sud de la ville et 0 sinon ;

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1. Quelle est la valeur estimée d’une maison qui a 2 chambres, construite il y a 6 ans et située dans
la partie Sud à 2 Km du centre de la ville ?
2. Quelle est la modalité de référence ?
3. Quelle est la partie de la ville la plus désirée ?

24. Pour estimer les dépenses annuelles d’habillement, on retient le modèle suivant :
yi = α0 + α1 D1i + α2 D2i + α3 xi + ui
avec :
yi : dépenses annuelles d’habillement de l’individu i ;
D1 : variable dichotomique qui prend la valeur 1 si l’individu est une femme et 0 sinon ;
D2 : variable dichotomique qui prend la valeur 1 si l’individu est diplômé universitaire et 0 sinon ;
xi : revenu annuel de l’individu i.

1) Donnez la signification de chacun des paramètres α0, α1, α2 et α3.

2) Expliquez comment on détermine la différence de l’espérance des dépenses annuelles
d’habillement entre une femme diplômée et un homme non diplômé ayant le même revenu annuel.
3) Comment on peut tester l’effet différentiel entre les diplômés et les non diplômés sur les
dépenses d’habillement ?

25. Le gérant d’une entreprise désire analyser l’effet des ventes et des saisons (trimestres) sur les
profits réalisés.
1) Spécifiez le modèle économétrique qui devra être retenu par le gérant pour faire les estimations
en retenant le premier trimestre comme trimestre de référence.
2) Que désigne la valeur de la constante dans ce modèle ?
3) Comment peut-on déterminer la différence des profits estimés entre le premier et le troisième
trimestre ?
4) Comment peut-on tester l’effet différentiel du troisième trimestre ?

26. Supposez que le prix de vente d’une voiture dépend de son âge, du nombre de kilomètres
parcourus, de la marque (on retient 5 marques : M1, M2, …M5) et du fait qu’elle possède ou non un
système GPS.
1) Spécifiez le modèle qui devra être retenu pour estimer le prix d’une voiture.
2) Comment peut-on vérifier s’il existe ou non une différence significative dans le prix de
vente des voiture qui ont un GPS et celles qui n’en ont pas et qui ont les mêmes valeurs
pour toutes les autres variables explicatives retenues?
3) Comment peut-on déterminer la différence des prix de vente espérés entre une voiture de
marque M2 et une voiture de marque M4 et qui ont les mêmes valeurs pour toutes les
autres variables explicatives retenues?

27. Le tableau suivant donne le nombre de visiteurs par jour d’un parc d’attraction durant 4
semaines :

Jour Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche

Semaine
1 200 220 250 260 300 450 500
2 210 ? 260 270 350 480 560
3 205 240 250 265 345 460 530
4 230 245 280 290 370 540 600

Sachant que le rapport au trend du 2ème jour de la 2ème semaine, obtenu par la méthode des
moyennes mobiles d’ordre 5 est : RT22 = 0,82 ; on vous demande de
1) Déterminez le nombre de personnes qui ont visité le parc le 2ème jour de la 2ème semaine ;
2) Le coefficient saisonnier du mardi par la méthode des moyennes mobiles d’ordre 5.

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28. Une entreprise cherche à appréhender la relation entre ses ventes, ses dépenses publicitaires et
une variable qui exprime l’effet des trimestres.
1) Spécifiez le modèle économétrique qui devrait-être estimé.
2) Expliquez comment on devrait déterminez la différence de l’espérance des ventes entre le
deuxième et le troisième trimestre.
3) Le responsable marketing nous livre les données trimestrielles sur les ventes durant les cinq
dernières années.

Trimestres I II III IV
Années
2010 164 198 85 179
2011 168 201 98 197
2012 197 209 100 216
2013 223 245 119 260
2014 298 309 124 267

i) Représentez ces données sur un graphique et interprétez ;

ii) Déterminez le coefficient saisonnier relatif au troisième trimestre, par la méthode des moyennes
mobiles d’ordre 5

29. Un responsable marketing nous livre les données trimestrielles sur les ventes durant les trois
dernières années.

trimestres I II III IV
années
2013 164 198 85 179
2014 168 201 98 197
2015 197 209 100 216

1. Représentez ces données sur un graphique et interprétez.

2. Déterminez le coefficient saisonnier relatif au troisième trimestre, par la méthode des moyennes
mobiles d’ordre 3.

30. Le nombre de clients qui se sont adressés à une agence de voyage durant les quatre dernières
années présente un caractère saisonnier. L’équation de régression obtenue par la méthode des
moindres carrés ordinaires exprimant le nombre de clients par rapport au temps est :
t = 30 t + 960.

Le tableau suivant donne les rapports au trend :

trimestres I II III IV
années
2015 1,05 1,78 1,50 0,81
2016 0,98 1,70 1,60 0,75
2017 1,01 1,80 1,55 x
2018 1,03 1,75 1,62 0,82

1) On estime que 1244 clients vont s’adresser à l’agence de voyage le 4ème trimestre de l’année 2019.
Déterminez x.
2) Retrouvez le nombre de clients qui se sont adressés à l’agence de voyage le 2ème trimestre de
l’année 2017.

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31. Le responsable d’une entreprise nous livre les données trimestrielles sur les ventes (en 1000dh)
durant les six dernières années.

années 2011 2012 2013 2014 2015 2016

trimestres
I 1564 2129 1381 1304 1398 1382
II 1654 1658 10 39 1288 1176 888
III 1607 1428 975 1108 1099 933
IV 1994 1503 1230 1446 1219 1156

1) Représentez ces données sur un graphique et interprétez ;

2) Déterminez les valeurs désaisonnalisées des ventes des deuxièmes trimestres, par la méthode des
moyennes mobiles d’ordre 7.

32. Supposez qu’on dispose d’une série de données mensuelles des ventes d’une grande surface
durant trois années (2013 ; 2014 et 2015).
1) Présentez les étapes à suivre pour désaisonnaliser cette série par la méthode des
moyennes mobiles d’ordre cinq.
2) Expliquez comment on peut faire une prévision des ventes, de cette grande surface, du
mois de septembre de l’année 2016.

33. Le nombre de clients qui se sont adressés à une agence de voyage présente un caractère
saisonnier. L’équation de régression obtenue par la méthode des moindres carrés ordinaires
exprimant le nombre de clients par rapport au temps est : t = 28,8 t + 1160,2.
Le tableau suivant donne les rapports au trend :

trimestres I II III IV
années
2010 104,8 178,1 150,8 81,3
2011 98,56 170,7 160,4 75,2
2012 101,2 180,5 155,2 80,3
2013 103,6 175,4 162,5 82,1

i) Donnez une estimation du nombre de clients qui se sont adressés à l’agence de voyage le 2ème
trimestre de l’année 2015.
ii) Retrouvez le nombre de clients qui se sont adressés à l’agence de voyage le 3ème trimestre de
l’année 2011.