Int L3

Calcul integral
et theorie de la mesure
(Notes de cours)
Gerald Tenenbaum
Universite Henri PoincareNancy 1
Licence et matrise de Mathematiques 1994/95
(12/12/2012, 1h44)
Table des matières
Chapitre I. Integrale de Cauchy et integrale de Riemann
(resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Notion dintegrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Integrale de Cauchy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 Fonctions reglees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 Proprietes fondamentales de lintegrale de Cauchy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 Retour sur lintegrale de Riemann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6 Limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7 Integrales generalisees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Exercices sur la continuite et la convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Exercices sur lintegrale de Cauchy et lintegrale de Riemann 16
Chapitre II. Integrale double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1 Denition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 Integrales iterees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3 Changements de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4 Integrale double generalisee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Exercices sur lintegrale double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Chapitre III. Integrale de Lebesgue (resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1 Motivation et denition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2 Proprietes fondamentales de lintegrale de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3 Le theorème de la convergence monotone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4 Le theorème de la convergence dominee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5 Lespace de Lebesgue L
1
(I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6 Fonctions et ensembles mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7 Les espaces L
p
(I) et L
p
(I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8 Integrale double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ii Calcul int egral
Exercices sur lintegrale de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Chapitre IV. Convolution et transformation de Fourier
(resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1 Convolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2 Transformation de Fourier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3 Formules dinversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4 Transformation de Fourier dans L
2
(R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Exercices sur la transformation de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Chapitre V. Integrale abstraite (resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1 Tribus. Espaces et applications mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2 Produits despaces mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3 Mesures positives, espaces mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4 Integrale des fonctions etagees positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5 Integrale des fonctions mesurables positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6 Fonctions integrables reelles ou complexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7 Ensembles et fonctions negligeables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8 Convergence pp. Theorème de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
9 Les espaces L
1
(E, A, ) et L
2
(E, A, ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
10 Produits despaces mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Exercices sur lintegrale abstraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Chapitre VI. Integrale de Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1 Fonctions à variation bornee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2 Denition de lintegrale de Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3 Integration par parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4 Formule dEulerMaclaurin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5 Formules de la moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6 Suites de mesures de Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Exercices sur les fonctions à variation bornee
et lintegrale de Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sujets dexamens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Universite de Lorraine
Faculte des sciences et technologies
Licence de mathematiques 1994/95
Calcul integral et theorie de la mesure
Gerald Tenenbaum
I
Integrale de Cauchy et
integrale de Riemann(resume)
1. Notion dintegrale
Pour les Grecs, la notion daire dun domaine plan resulte dun passage à la limite à
partir de laire des domaines polygonaux, elle-meme obtenue par triangulation.
Les proprietes geometriques evidentes souhaitees pour laire A(D) dun domaine D du
plan sont :
(i) la croissance, soit D
1
D
2
A(D
1
) A(D
2
),
(ii) ladditivite disjointe, soit D
1
D
2
= A(D
1
D
2
) = A(D
1
) +A(D
2
).
Cela implique en particulier que laire est toujours positive ou nulle, et que, pour des
domaines bornes, lon peut se ramener systematiquement à letude de domaines limites
par laxe y = 0, une courbe y = f(x), et des droites verticales x = a, x = b. Supposant le
problème de lexistence resolu, et designant par F(x) laire du type precedent limitee par
les droites dabscisses a et x, les proprietes (i) et (ii) impliquent facilement par comparaison
avec des aires de rectangles que lon a pour h ,= 0
m
F(x +h) F(x)
h
M,
o` u lon a pose m = inf
xtx+h
f(t), M = sup
xtx+h
f(t). En particulier, si f est
continue, on voit en faisant tendre h vers 0 que F est necessairement derivable au point
x et satisfait à
F
(x) = f(x).
On obtient ainsi un lien entre le calcul integral et la recherche des primitives. Il a ete
montre en DEUG que laire F(x) peut etre rigoureusement denie dans le cas des fonctions
continues. Cela etablit, gr ace au calcul precedent, que toute fonction continue sur un
intervalle possède des primitives.
Le procede utilise en DEUG reposait sur letude des sommes de Darboux superieures et
inferieures relatives à des subdivisions = {x
0
= a < x
1
< . . . < x
n
= b} de [a, b], soit
s
(f) :=
n1
j=0
m
j
(x
j+1
x
j
), S
(f) :=
n1
j=0
M
j
(x
j+1
x
j
),
avec m
j
= inf
x
j
tx
j+1
f(t), M
j
= sup
x
j
tx
j+1
f(t) (0 j < n). La quantite
F(b) =
_
b
a
f(t) dt
2 I Integrale de Cauchy et integrale de Riemann (resume)
etait alors denie, dans le cas dune fonction f continue, comme la valeur commune (cest
l` a le theorème !) des deux nombres
s(f) = sup
(f) et S(f) = inf
(f).
La demonstration repose sur le fait quune fonction continue sur un intervalle ferme borne
est en fait uniformement continue. Une consequence pratique importante de cette etude
est que laire F(b) est egale à G(b) G(a) pour toute primitive G de f sur [a, b].
Lun des buts de ce cours est detendre la notion dintegrale à des classes de fonctions
plus generales que les fonctions continues. Lintegrale des fonctions continues, telle quelle
est denie ci-dessus, satisfait à certaines proprietes essentielles que lon aimerait conserver
pour les generalisations envisagees :
1. Linearite : Lapplication f
_
b
a
f dt est une forme lineaire sur C[a, b].
2. Positivite : f 0
_
b
a
f dt 0. (Attention à la signication de f 0.)
Ces deux proprietes ont des consequences très importantes, notamment la croissance
f g
_
b
a
f dt
_
b
a
g dt, dont les cas particuliers f ou g constante sont rassembles
dans les inegalites de la moyenne
m f M m
1
b a
_
b
a
f dt M.
Lorsque f est continue, on en deduit, par le theorème des valeurs intermediaires, la formule
de la moyenne
[a, b] :
1
b a
_
b
a
f dt = f().
Une autre consequence, très utile en pratique, des deux points precedents est linegalite
_
b
a
f dt

_
b
a
|f| dt.
3. Continuite. La forme lineaire f
_
b
a
f dt est continue lorsque C[a, b] est
muni de la norme de la convergence uniforme
|f|
= sup
atb
|f(t)|.
On a en fait |
_
b
a
f dt| (b a)|f|
, daprès les inegalites de la moyenne.

4. Relation de Chasles.
_
b
a
f dt =
_
c
a
f dt +
_
b
c
f dt, avec la convention
habituelle de signes lorsque la borne inferieure depasse la borne superieure.
2. Integrale de Cauchy
Une fonction en escalier est une fonction qui est constante sur chacun des intervalles
ouverts associes à une subdivision convenable de [a, b], soit
f(x) = y
j
(x
j
< x < x
j+1
),
avec x
0
= a < x
1
< . . . < x
n
= b xes. Lintegrale des fonctions en escalier est
intuitivement evidente : cest la somme des aires des rectangles delimites par la fonction,
autrement dit
_
b
a
f dt =

0j<n
y
j
(x
j+1
x
j
).
On peut aussi verier sans peine que cette somme est egale à s(f) et à S(f).
3 Fonctions reglees 3
Proposition 2.1. Lensemble Esc[a, b] des fonctions en escalier sur [a, b] est une sous
algèbre de lensemble B[a, b] des fonctions bornees sur [a, b].
Corollaire. Lapplication f
_
b
a
f dt est une forme lineaire continue positive sur
Esc[a, b] muni de la norme de la convergence uniforme.
Lextension de Cauchy de la notion dintegrale repose sur le resultat suivant.
Lemme 2.2. Soit f B[a, b] telle quil existe une suite {f
n
}
n=1
de fonctions de Esc[a, b]
convergeant uniformement vers f. Alors la suite {
_
b
a
f
n
dt}
n=1
converge et sa limite ne
depend pas de la suite {f
n
}
n=1
choisie.
On denit alors lintegrale de Cauchy de f par la formule
_
b
a
f dt := lim
n
_
b
a
f
n
dt.
3. Fonctions reglees
Denition. Une fonction f : [a, b] R est dite reglee si elle possède une limite à droite
en a, à gauche en b, et à la fois une limite à droite et une limite à gauche en tout point
de ]a, b[. On note Reg[a, b] lensemble des fonctions reglees sur [a, b].
Les fonctions continues et les fonctions en escalier sont reglees. La fonction denie sur
[1, 1] par f(x) = sin(1/x) si x ,= 0 et f(0) = 0 nest pas reglee. Une fonction reglee
est necessairement bornee : sinon, soit {x
n
}
n=1
une suite de points de [a, b] satisfaisant
à |f(x
n
)| > n. Quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer, gr ace au theorème de
Bolzano-Weierstrass, que x
n
x [a, b]. Il est clair que f ne peut avoir de limites à
gauche et à droite en x.
Proposition 3.1. Reg[a, b] est une sous-algèbre de B[a, b].
Le resultat fondamental suivant permet de caracteriser les fonctions reglees parmi les
fonctions bornees.
Theorème 3.2. Soit f B[a, b]. Les deux propositions suivantes sont equivalentes.
(i) f Reg[a, b].
(ii) f est limite uniforme sur [a, b] dune suite de fonctions en escalier.
La demonstration fait appel, pour le sens (i)(ii), au theorème de Heine-Borel-
Lebesgue.

Etablissons cette implication. Soit f Reg[a, b]. Nous allons montrer que pour
chaque > 0 il existe une fonction g = g
Esc[a, b] telle que |f g|
.
Pour chaque x [a, b], les limites
f(x) = lim
yx, y<x
f(x), f(x+) = lim
yx, y>x
f(x)
existent. Cela implique lexistence dun nombre reel positif
x
(dependant aussi de ) tel
que
_
0 < |y x| <
x
et y [a, b]
_

_
|f(x) f(y)| < si y < x,
|f(x+) f(y)| < si y > x.
Maintenant, on a trivialement [a, b]
x[a,b]
]x
x
, x +
x
[. Le theorème de Borel-
Lebesgue implique donc lexistence dun ensemble ni {x
1
, . . . , x
n
} de points de [a, b] tel
que [a, b]
1jn
]x
j

x
j
, x
j
+
x
j
[. Designons par {z
h
}
p
h=1
la suite croissante des
nombres x
j

x
j
. On a p 2n. Choisissons un entier R assez grand pour que lon ait
(b a)/R < min
0h<p
(z
h+1
z
h
),
et posons a
r
= a +r(b a)/R (0 r R).
Nous allons etablir que
r [0, R[ [1, n] : [a
r
, a
r+1
] ]x
, x
+
x
[.
Pour chaque indice r il existe un m tel que x
m

x
m
< a
r
< x
m
+
x
m
. Si lintervalle
]x
m
x
m
, x
m
+
x
m
[ ne contient aucun x
k
x
k
, la propriete de recouvrement des intervalles
]x
j

x
j
, x
j
+
x
j
[ implique [a
r
, a
r+1
] [a
r
, b] ]x
m

x
m
, x
m
+
x
m
[, et la conclusion
attendue est bien realisee avec = m. Sinon, on peut supposer x
k
+
x
k
> x
m
+
x
m
(faute
de quoi lintervalle ]x
k

x
k
, x
k
+
x
k
[ serait superu) et lon a soit x
m

x
m
< a
r

x
k

x
k
< x
m
+
x
m
, soit x
m

x
m
< x
k

x
k
< a
r
< x
m
+
x
m
. Dans le premier cas,
on peut choisir = m, puisque a
r+1
< a
r
+(x
m
+
x
m
) (x
k
x
k
) x
m
+
x
m
. Dans le
second cas, on peut choisir = k, puisque a
r+1
< a
r
+(x
k
+
x
k
) (x
m
+
x
m
) < x
k
+
x
k
.
Nous sommes donc en mesure dassocier à chaque indice r de [0, R[ un indice = (r)
(par exemple le plus petit possible) tel que 1 n et [a
r
, a
r+1
] ]x
, x
+
x
[.
Denissons alors une fonction en escalier g sur [a, b] en posant pour a
r
x < a
r+1
(0 r < R)
g(x) =
_
_
_
f(x
(r)
) si a
r
x < x
(r)
,
f(x
(r)
) si x = x
(r)
,
f(x
(r)
+) si a
r
x
(r)
< x < a
r+1
,
et g(b) = f(b). La denition des
x
implique immediatement |f g|
< . Cela achève

la demonstration de limplication (i)(ii).
Corollaire 3.3. Toute fonction continue sur [a, b] est limite uniforme de fonctions en
escalier.
Corollaire 3.4. Toute fonction monotone sur [a, b] est limite uniforme de fonctions en
escalier.
Ce dernier enonce decoule du fait quune fonction monotone bornee est reglee, ce que
lon peut etablir facilement.
Le Theorème 3.2 montre donc que lintegrale de Cauchy est denie sur Reg[a, b]. Il est
important de noter que ce nest pas le nombre des discontinuites dune fonction qui regit
son appartenance à Reg[a, b], mais leur nature. Cependant, le theorème suivant, qui peut
etre prouve facilement gr ace au Theorème 3.2 (et moins facilement sans cf.lexercice
no. 30) montre quune fonction reglee ne peut avoir trop de discontinuites.
Theorème 3.5. Lensemble des points de discontinuite dune fonction reglee est denom-
brable.
Remarque. Cet ensemble peut eectivement etre inni. La fonction denie sur [0, 1] par
f(0) = 0, f(x) = y
n
si 1/(n + 1) < x 1/n (n = 1, 2, . . .)
est generiquement discontinue en tous les 1/n et est reglee si, et seulement si, la suite
{y
n
}
n=1
est convergente.
5 Retour sur lintegrale de Riemann 5
4. Proprietes fondamentales de lintegrale de Cauchy
La denition de lintegrale de Cauchy et le corollaire à la proposition 2.1 impliquent
facilement, par passage à la limite, le resultat suivant.
Theorème 4.1. Lapplication f
_
b
a
f dt est une forme lineaire continue positive sur
Reg[a, b] muni de la norme de la convergence uniforme. De plus, cette application satisfait
à la relation de Chasles.
Les proprietes 1 à 4 du 1 sont encore satisfaites pour les fonctions reglees. Cependant,
il faut noter deux dierences importantes avec le cas des fonctions continues : dune part,
on peut avoir f 0,
_
b
a
f dt = 0 et f non identiquement nulle ; dautre part, la formule
de la moyenne nest plus valable. (Trouver des contre-exemples !)
Theorème 4.2. Soit f Reg[a, b]. Lintegrale indenie F(x) =
_
x
a
f(t) dt est continue
sur [a, b] et est derivable en tout point de continuite de f. En un tel point, on a
F
(x) = f(x).
Il faut surtout retenir que F(x) nest pas necessairement derivable partout (exemple :
f(x) = sgn(x)) mais noter aussi que F peut, dans certains cas, etre derivable en un point
de discontinuite de f. Construire des exemples.
Le resultat suivant est très important en pratique pour majorer des integrales dont
lintegrande comporte un facteur oscillant.
Theorème 4.3 (Seconde formule de la moyenne). Soient f, g deux fonctions reglees
sur [a, b]. Si f est decroissante et satisfait à f(b) 0, alors il existe [a, b] tel que
_
b
a
f(t)g(t) dt = f(a)
_

a
g(t) dt.
Corollaire 4.4. Soit f une fonction monotone sur [a, b], bornee par M en valeur absolue.
Alors on a
_
b
a
f(t)e
ixt
dt

4M
|x|
(x ,= 0).
Corollaire 4.5. Soient f, g deux fonctions reelles denies sur [a, [ et reglees sur tout
intervalle [a, b] (b > a). On suppose que f(x) tend vers 0 en decroissant lorsque x et
que A := sup
ba
|
_
b
a
g(t) dt| < . Alors lintegrale
_
a
f(t)g(t) dt est convergente et lon
a
_

a
f(t)g(t) dt
_
b
a
f(t)g(t) dt
2Af(b) (b > a).

5. Retour sur lintegrale de Riemann
Le procede des sommes de Darboux peut converger bien que la fonction ne soit pas
continue, ou meme reglee. Riemann introduit a priori lespace des fonctions pour lesquelles
le procede est convergent.
Denition. On appelle subdivision dun intervalle [a, b] une suite nie = {x
0
, . . . , x
n
}
telle que a = x
0
< x
1
< . . . < x
n
= b. Le pas dune subdivision est la quantite
|| = max
0j<n
(x
j+1
x
j
).

Etant donnees f B[a, b] et subdivision de [a, b], on
appelle somme de Darboux inferieure, resp. somme de Darboux superieure, de f relative
à la quantite
s
(f) :=
n1
j=0
m
j
(x
j+1
x
j
), resp. S
(f) :=
n1
j=0
M
j
(x
j+1
x
j
),
o` u lon a pose m
j
= inf
x
j
tx
j+1
f(t), M
j
= sup
x
j
tx
j+1
f(t) (0 j < n). On denit
lintegrale de Riemann inferieure, resp. superieure, de f par
s(f) =
_
b
a
f(t) dt = sup
(f), resp. S(f) =

_
b
a
f(t) dt = inf
(f).
On dit que f est integrable au sens de Riemann si on a s(f) = S(f). La valeur commune
de ces deux nombres est alors appelee integrale de Riemann de f et notee
_
b
a
f dt. Enn,
on designe par R[a, b] lensemble des fonctions Riemann-integrables sur [a, b].
Si , sont deux subdivisions de [a, b], on designe par la subdivision constituee
de la reunion de tous les points de et de ceux de . On a alors
(1) s
(f) s
(f) S
(f) S
(f).
En eet, posons = {x
0
, . . . , x
n
} et = {y
0
, . . . , y
p
} ; alors tous les x
j
sont des y
h
et lon a pour tout couple {x
j
, x
j+1
} de points consecutifs de , x
j
= y
m
, x
j+1
= y
m+k
,
avec m, k convenables. Il suit
inf
x
j
tx
j+1
f(t)(x
j+1
x
j
) =
k1
i=0
inf
x
j
tx
j+1
f(t)(y
m+i+1
y
m+i
)
k1
i=0
inf
y
m+i
ty
m+i+1
f(t)(y
m+i+1
y
m+i
).
En sommant cette inegalite pour 0 j < n, on obtient s
(f) s
(f). Linegalite
opposee pour les sommes de Darboux superieures sobtient de fa con analogue. Enn,
linegalite centrale s
(f) S
(f) est evidente. Il decoule en particulier de (1) que

(2) s(f) S(f),
donc il est equivalent de dire que f R[a, b] et que S(f) s(f).
Etant donnee une fonction () denie sur lensemble des subdivisions, on dit que
() tend vers lorsque || tend vers 0, et on note lim
0
() = , si lon a
> 0 > 0 : || |() | < .
Theorème 5.1 (Critère de Riemann). Soit f B[a, b]. Les proprietes suivantes sont
equivalentes.
(i) f R[a, b]
(ii) lim
0
S
(f) s
(f) = 0.
Demonstration. Montrons dabord limplication (ii)(i). Sous lhypothèse (ii), on a pour
tout > 0 lexistence dun > 0 tel que
|| < S(f) S
(f) s
(f) + S(f) + ,
o` u lon a tenu compte de (1). Cela implique lim
0
s
(f) = lim
0
S
(f) = S(f).
Similairement, on obtient lim
0
s
(f) = lim
0
S
(f) = s(f), donc s(f) = S(f), et

f R[a, b].
Montrons maintenant limplication (i)(ii). Posons, pour chaque subdivision
= {x
0
, . . . , x
n
} de [a, b],
D
(f) = S
(f) s
(f) =

0j<n
(M
j
m
j
)
j
(
j
= x
j+1
x
j
).
5 Retour sur lintegrale de Riemann 7
Soit > 0. Nous devons montrer que, pour un nombre reel > 0 convenable, on a
|D
(f)| < dès que || < . Par denition de la borne superieure, il existe une subdivision
1
=
1
() telle que s(f) /4 s
1
(f) s(f). De meme, il existe
2
=
2
() telle que
S(f) S
2
(f) S(f) + /4. Or, lhypothèse f R[a, b] equivaut à s(f) = S(f). En
posant
3
=
1

2
, on deduit donc de (1) que D
3
(f) /2.
Posons
3
= {y
0
, . . . , y
N
}. Bien entendu, N = N(). Nous choisissons
= /(8(N + 1)|f|
).
Considerons alors une subdivision telle que || < . On decompose la somme D
(f)
sous la forme D
(f) = D
(1)
(f) + D
(2)
(f), o` u D
(1)
(f) porte sur les indices j tels que

[x
j
, x
j+1
] ne contient aucun y
h
, et D
(2)
(f) porte sur tous les autres indices. On peut

ecrire
D
(1)
(f) =
N1
h=0
y
h
<x
j
<x
j+1
<y
h+1
(M
j
m
j
)
j
N1
h=0
y
h
<x
j
<x
j+1
<y
h+1
_
sup
y
h
ty
h+1
f(t) inf
y
h
ty
h+1
f(t)
_
N1
h=0
_
sup
y
h
ty
h+1
f(t) inf
y
h
ty
h+1
f(t)
_
(y
h+1
y
h
) = D
3
(f).
Donc D
(1)
(f) /2. Maintenant, observons quun meme point y

h
appartient au plus
à deux intervalles [x
j
, x
j+1
] tels que lindice j apparaisse dans D
(2)
(f). Cette somme

comporte donc au plus 2N +2 termes, et chacun dentre eux est trivialement majore par
2|f|
. Do` u
D
(2)
(f) (2N + 2)2|f|
= /2,
daprès le choix de . Finalement, on obtient D
(f) /2 + /2 = , ce qui termine la

demonstration.
On peut aussi caracteriser les fonctions de R[a, b] en termes dencadrement par des
fonctions en escalier ou des fonctions continues.
Theorème 5.2. Pour toute fonction bornee sur [a, b], on a
s(f) =
_
b
a
f dt = sup
gf, gEsc[a,b]
_
b
a
g dt = sup
gf, gC[a,b]
_
b
a
g dt
S(f) =
_
b
a
f dt = inf
Gf, gEsc[a,b]
_
b
a
Gdt = inf
Gf, gC[a,b]
_
b
a
Gdt.
Demonstration. Les formules relatives aux fonctions en escalier sont presquimmediates.
Si = {x
0
, . . . , x
n
} est une subdivision de [a, b] on a s
(f) =
_
b
a
g dt avec
g(x) =

0j<n
m
j
1
[x
j
,x
j+1
[
(x) f(x) (a x b).
Cela implique
(3) s(f) sup
gf, gEsc[a,b]
_
b
a
g dt.
Pour montrer linegalite opposee, considerons g Esc[a, b] telle que g f. On designe
par {x
j
}
n
j=0
la suite nie obtenue en posant x
0
= a, x
n
= b et o` u les x
j
(1 j < n)
sont les discontinuites de g sur ]a, b[. On a clairement g(x) inf
x
j
<x<x
j+1
f(x) pour
x
j
< x < x
j+1
. Si est la subdivision de [a, b] dont les points interieurs sont les
x
j
(1 j < n) avec 0 < < min(x
j+1
x
j
), un calcul facile montre que
s
(f)
_
b
a
g dt 2n|f|
. On en deduit s(f)
_
b
a
g dt. Cela montre bien que (3)
est en fait une egalite. La formule relative à S(f) peut etre etablie de manière analogue.
Etablissons maintenant les formules concernant les fonctions continues. Soit g une
fonction en escalier telle que g f. On peut construire une fonction g
1
, ane par
morceaux, telle que g
1
g et
(4)
_
b
a
(g g
1
) dt .
Considerons, en eet, la suite {x
j
}
n1
j=1
des points de discontinuite de g, posons x
0
= a,
x
n
= b et choisissons tel que 0 < < min(x
j+1
x
j
). Posons encore y
j
= g(x
j
),
y
+
j
= g(x
j
+). Si, par exemple, g(x
j
) = y
+
j
et y
j
y
+
j
, on denit g
1
sur [x
j
, x
j
] comme
lunique fonction ane telle que g
1
(x
j
) = y
j
, g
1
(x
j
) = y
+
j
. Procedons semblablement
dans les autres cas. La relation (4) est alors satisfaite dès que est assez petit. Cela
montre que
sup
gf, gEsc[a,b]
_
b
a
g dt sup
gf, gC[a,b]
_
b
a
g dt.
Pour prouver linegalite opposee, il sut de remarquer que, si g est continue, le Theo-
rème 3.2 implique lexistence, pour tout > 0, dune fonction g
0
Esc[a, b] telle que
|g g
0
|
/(b a). La fonction en escalier g

1
= g
0
/(b a) satisfait alors g
1
g
et
_
b
a
g
1
dt
_
b
a
g dt .
Corollaire 5.3. Soit f : [a, b] R. Les trois assertions suivantes sont equivalentes.
(i) f R[a, b],
(ii) > 0 g, G Esc[a, b] : g f G,
_
b
a
(Gg) dt ,
(iii) > 0 g, G C[a, b] : g f G,
_
b
a
(Gg) dt .
Parallèlement au Theorème 4.1, on peut etablir le resultat suivant, dont la demons-
tration est facile à partir du critère de Riemann.
Theorème 5.4. R[a, b] est une sous-algèbre de B[a, b]. Lapplication f
_
b
a
f dt est une
forme lineaire continue positive sur R[a, b] muni de la norme de la convergence uniforme.
De plus, cette application satisfait à la relation de Chasles.
De meme, le Theorème 4.2 reste valable en rempla cant Reg[a, b] par R[a, b], avec une
demonstration inchangee.
Le Corollaire 5.3 permet detablir facilement le resultat suivant, qui fait le lien entre
lintegrale de Cauchy et celle de Riemann.
Theorème 5.5. On a Reg[a, b] R[a, b]. De plus, lintegrale de Riemann de toute
fonction reglee concide avec son integrale de Cauchy.
La seconde formule de la moyenne et son corollaire 4.4 sont egalement valables pour les
fonctions Riemann-integrables. La demonstration nest pas tout-` a-fait la meme, et il est
conseille den pourvoir les details.
Nous avons dej` a note que la fonction f denie sur [0, 1] par f(0) = 0 et f(x) = sin(1/x)
pour x ,= 0 nest pas reglee. Le critère de Riemann implique immediatement quelle est
6 Limites 9
dans R[a, b]. En eet, pour = {x
0
, . . . , x
n
}, || , 1 k n, on a
D
(f) 2(x
k
x
0
) +

kj<n
( sup
x
j
tx
j+1
sin(1/t) inf
x
j
tx
j+1
sin(1/t))(x
j+1
x
j
)
2x
k
+

kj<n
(x
j+1
x
j
)
2
/x
2
j
2x
k
+ /x
2
k
.
En choisissant k maximal sous la contrainte x
k
>
, on a x
k

+ , do` u
D
(f) 3
+ .
Donc lim
0
D
(f) = 0, et on a bien f R[a, b].

Lebesgue a obtenu une caracterisation très simple des fonctions Riemann-integrables
parmi les fonctions bornees. Elle repose sur la notion feconde densemble negligeable.
Designons la longueur dun intervalle ouvert I =]a, b[ par (I) = b a.
Denition. Un ensemble N R est dit negligeable si, pour chaque > 0, il existe une
famille denombrable dintervalles ouverts {I
j
}
jJ
telle que N
jJ
I
j
et
jJ
(I
j
) < .
Un ensemble ni, et plus generalement un ensemble ayant un nombre ni de points
daccumulation, est negligeable. La propriete suivante est capitale.
Theorème 5.6. Une reunion denombrable densembles negligeables est negligeable.
Denition. Lorsquune propriete est satisfaite pour tous les nombres reels dun ensemble
de reference sauf ceux dun ensemble negligeable, on dit quelle est satisfaite presque
partout (pp).
Theorème 5.7 (Lebesgue-Vitali). Soit f B[a, b]. Alors f R[a, b] si, et seulement
si, f est continue pp.
Ainsi, contrairement à la notion de fonction reglee, la notion de fonction Riemann-
integrable est independante de la nature des discontinuites : elle ne repose que sur la
mesure de leur ensemble.
Le critère de Lebesgue-Vitali implique immediatement le Theorème 5.5, au vu du
Theorème 3.5 qui assure que lensemble des points de discontinuite dune fonction reglee
est denombrable. Il permet aussi dexhiber des fonctions bornees non Riemann-integrables,
comme la fonction caracteristique des nombres rationnels, notee 1
Q
.
6. Limites
Il sagit de trouver des conditions susantes sur une suite simplement convergente
{f
n
}
n=1
de fonctions de Reg[a, b] ou de R[a, b] pour que lon ait
() lim
n+
_
b
a
f
n
dt =
_
b
a
lim
n+
f
n
dt.
Commen cons par un resultat très simple.
Theorème 6.1. Si f
n
Reg[a, b] et si |f
n
f|
0, alors f Reg[a, b] et la relation

() est veriee.
Les hypothèses de ce theorème sont trop fortes. Il est cependant à noter que, sauf
exception, un aaiblissement des hypothèses sur la convergence necessite dimposer que
la fonction limite est reglee.
Denition. Soit K un sous ensemble ni de [a, b]. On dit quune suite {f
n
}
n=1
de
fonctions denies sur [a, b] converge vers f uniformement sauf au voisinage de K si, pour
tout ensemble V de la forme
V =
xK
]x , x + [ ( > 0),
on a lim
n+
sup
x[a,b]V
|f
n
(x) f(x)| = 0.
La convergence uniforme sauf au voisinage dun ensemble ni dune suite de fonctions
reglees nimplique pas en general que la fonction limite soit reglee. Construire des contre-
exemples.
Theorème 6.2. Soit {f
n
}
n=1
une suite bornee de fonctions de R[a, b]. On suppose quil
existe une fonction f et un ensemble ni K [a, b] tels que {f
n
}
n=1
converge vers f
uniformement sauf au voisinage de K. Alors f R[a, b] et la relation () est satisfaite.
Lhypothèse de bornitude de la suite {f
n
}
n=1
est essentielle : si f
n
(x) = n
2
x
n
(1x), on
a, sur [0, 1], convergence uniforme vers 0 sauf au voisinage de {0}, mais () na pas lieu.
La demonstration du Theorème 6.2 est esquissee à lexercice 29. On peut aaiblir les
conditions sur K, en le supposant seulement compact et negligeable. La version Cauchy
de ce theorème est de moins bonne qualite, en ce sens que la fonction limite nest plus
alors automatiquement integrable.
Lorsquon impose a priori lintegrabilite de la limite simple, linterversion du passage
à la limite et de lintegration necessite seulement lhypothèse que la suite est bornee.
Il faudra attendre la theorie de Lebesgue pour que lintegrabilite de la fonction limite
decoule automatiquement de lhypothèse de bornitude. En pratique, il est assez dicile
de trouver des conditions generales permettant darmer quune limite de fonctions
Riemann-integrables est Riemann-integrable.
Theorème 6.3 (Arzelà, 1885). Soit {f
n
}
n=1
une suite bornee de fonctions de R[a, b].
On suppose quil existe une fonction f R[a, b] telle que {f
n
}
n=1
converge simplement
vers f. Alors la relation () est satisfaite.
La demonstration que nous indiquons ici est due à Varouchas (1986). Elle repose sur le
resultat auxiliaire suivant.
Lemme 6.4. Soit {f
j
}
n
j=1
une suite nie decroissante de fonctions denies sur [a, b]. On
suppose que f
1
est bornee et on se donne une suite {g
j
}
n
j=1
de fonctions de R[a, b] telle
que g
j
f
j
(1 j n). On pose G
j
:= min
1ij
g
i
(1 j n). Alors on a
_
b
a
G
n
dt

1jn
_
b
a
g
j
dt
1jn1
_
b
a
f
j
dt =
_
b
a
f
n
dt
1jn
_
_
b
a
f
j
dt
_
b
a
g
j
dt
_
.
Demonstration du lemme. On procède par recurrence sur n, le cas n = 1 etant immediat
puisque G
1
= g
1
et que la seconde somme en j est vide. Supposons donc le resultat acquis
au rang n 1 avec n 2. On a alors G
n1
f
n1
et g
n
f
n
f
n1
do` u
G
n
= min(G
n1
, g
n
) = G
n1
+g
n
max(G
n1
, g
n
) G
n1
+g
n
f
n1
.
En appliquant lhypothèse de recurrence, il suit
_
b
a
G
n
dt

1jn1
_
b
a
g
j
dt
1jn2
_
b
a
f
j
dt +
_
b
a
g
n
dt
_
b
a
f
n1
dt,
do` u linegalite souhaitee en regroupant les termes.
Nous deduisons du lemme 6.4 la proposition suivante.
6 Limites 11
Proposition 6.5. Soit {f
n
}
n=1
une suite de fonctions denies sur [a, b] et à valeurs
dans [0, M]. On suppose que {f
n
}
n=1
tend simplement vers 0. Alors on a
lim
n
_
b
a
f
n
dt = 0.
Demonstration. Nous pouvons supposer sans perte de generalite que la suite {f
n
}
n=1
est
decroissante : dans le cas contraire, il sut de considerer f
n
:= sup
jn
f
j
.
Soit > 0. Daprès le Theorème 5.2, il existe pour chaque n une fonction g
n
de Esc[a, b]
telle que g
n
f
n
et
_
b
a
g
n
dt
_
b
a
f
n
dt /2
n
. Soit G
n
:= min
1jn
g
j
. Alors G
n
est
continue et tend simplement vers 0. Comme la suite {G
n
}
n=1
est decroissante, le theorème
de Dini (cf.exercice no. 4) implique alors que |G
n
|
0. Par le Theorème 6.1, il suit

que
_
b
a
G
n
dt 0. En appliquant alors le Lemme 6.4, on obtient
limsup
n
_
b
a
f
n
dt
j=1
/2
j
= .
Cela achève la demonstration de la proposition.
Demonstration du Theorème. Il sut dappliquer la Proposition 6.5 à la suite de fonctions
integrables {|f f
n
|}
n=1
.
Le corollaire suivant constitue la version

integrale de Riemann
du theorème fonda-
mental de lanalyse.
Theorème 6.6. Soit f : [a, b] R une fonction derivable dont la derivee f
est dans
R[a, b]. Alors
_
b
a
f
(t) dt = f(b) f(a).

Demonstration. Par continuite, il sut de prouver le resultat pour toute integrale sur
[, ] avec a < < b. Daprès le theorème des accroissements nis, on a, pour |h|
assez petit,
f
h
(t) :=
f(t +h) f(t)
h
= f
(t + h) (t [, ], = (t, h) [0, 1]).

On a donc |f
h
(t)| M := |f
uniformement en h et t. par le Theorème dArzel` a, il

suit
lim
h0
_

f
h
(t) dt =
_

(t) dt.
Par ailleurs, on a
_

f
h
(t) dt =
1
h
_
+h
+h
f(t) dt
1
h
_

f(t) dt =
1
h
_
+h
f(t) dt
1
h
_
+h
f(t) dt
f() f() (h 0).
Cela achève la demonstration.
Remarque. Nous donnons à lexercice 11 la version

derivee continue
de ce theorème,
qui est notablement plus simple à etablir.
7. Integrales generalisees
Denition. Soit f : [a, +[ R une fonction Riemann-integrable sur tout intervalle
[a, b] (b > a). On dit que f possède une integrale de Riemann generalisee sur [a, +[ si
_
b
a
f dt tend vers une limite lorsque b +. Cette limite est alors notee
_
a
f dt.
De meme, lorsque f R[a, c] pour tout c (a < c < b), on dit que f possède une integrale
de Riemann generalisee sur [a, b[ si
_
c
a
f dt tend vers une limite lorsque c b. Cette
limite est alors notee
_
b
a
f dt.
Il est facile de verier quune condition susante pour que f possède une integrale
generalisee de lun des types precedents est que |f| possède une integrale generalisee
suppleer les details. On dit alors que lintegrale relative à f est absolument convergente.
Une integrale generalisee convergente mais non absolument convergente est dite semi-
convergente exemple :
_
0
(sinx/x) dx.
On peut passer de lun à lautre des types de semi-convergence par changement de
variables. Dans la suite, nous ne traiterons donc que du cas dun intervalle non borne. Nous
designons par R[a, +[ lensemble des fonctions Riemann-integrables sur tout intervalle
[a, b] avec b > a.
Theorème 7.1 (Convergence dominee). Soit {f
n
}
n=1
une suite de fonctions de
R[a, +[ converge simplement vers une fonction f R[a, +[. On suppose de plus
lexistence dune fonction xe g possedant une integrale de Riemann generalisee sur
[a, +[ et telle que |f
n
| g pour tout n 1. Alors, f
n
(n 1), f possèdent des integrales
generalisees sur [a, +[ et on a
lim
n+
_

a
f
n
(x) dx =
_

a
f(x) dx.
Lhypothèse dexistence de la fonction g dans ce theorème est automatiquement realisee
lorsque la suite est croissante.
Theorème 7.2 (Convergence monotone). Soit {f
n
}
n=1
une suite croissante de
fonctions à valeurs dans R
+
et possedant des integrales de Riemann generalisees sur
[a, +[. Si {f
n
}
n=1
converge simplement vers une fonction f possedant une integrale de
Riemann generalisee sur [a, +[, on a
lim
n+
_

a
f
n
(x) dx =
_

a
f(x) dx.
Gerald Tenenbaum
Exercices sur la continuite
et la convergence
1. Soient f, g des fonctions reelles continues sur R. Montrer que h := max(f, g) est
egalement continue sur R. On dit que f est majoree par 1 en moyenne si lon a
sup
xR
_
x
0
f(t) dt
1.
Est-il vrai que si f et g sont toutes deux majorees par 1 en moyenne, alors il en va de
meme de h ? Donner un equivalent, lorsque x tend vers linni, de
_
x
0
max(0, sint) dt.
2. 1) Soit G un sous-groupe additif de R. On pose := inf{x G : x > 0}. Montrer que
si > 0, alors on a G := Z = {n : n Z}. On dit alors que G est discret.
2) Montrer que si = 0, alors pour, tout nombre reel et tout > 0, il existe un
nombre x dans G tel que |x | < . On dit alors que G est dense dans R. Donner un
exemple de sous-groupe additif de R qui est dense dans R.
3) Soit R. Montrer que G() := {m+n : m Z, n Z} est un sous-groupe additif
de R. Caracteriser les nombres reels pour lesquels G() est discret.
4) Application : calculer limsup
n
sin(2nx). (Lorsque x = p/q avec p Z, q N
et (p, q) = 1, on introduira lunique entier r tel que r q/4 < r + 1, on montrera que
max
n1
sin(2nx) = max
_
sin(2r/q), sin(2(r + 1)/q
_
et on montrera que lapplication
n np de Z/qZ dans lui-meme est injective et donc surjective.)
3. Une fonction numerique f denie sur un intervalle I est dite uniformement continue
(sur I) si
lim
0
sup
x,yI
|xy|
|f(x) f(y)| = 0.
Donner des exemples de fonctions continues mais non uniformement continues sur ]0, 1].
En raisonnant par labsurde et en utilisant le theorème de Bolzano-Weierstrass, montrer
que toute fonction continue sur un intervalle ferme [a, b] est uniformement continue. La
fonction x sinx est-elle uniformement continue sur R? Meme question pour la fonction
x sinx
2
.
4. 1) Soit {f
n
}
n=1
une suite monotone de fonctions reelles et continues sur [0, 1]. On
suppose que f
n
converge simplement vers une fonction continue f. Montrer que la
convergence est uniforme. (Ce resultat est connu sous le nom de theorème de Dini.
On pourra raisonner par labsurde et appliquer le theorème de Bolzano-Weierstrass.) Le
theorème de Dini est-il valable pour des fonctions denies sur [0, [ ? Peut-on se dispenser
de lhypothèse que f est continue ?
2) On abandonne maintenant lhypothèse que la suite {f
n
}
n=1
est monotone et on la
remplace par lhypothèse que chaque f
n
est monotone. On suppose toujours que la limite
14 Exercices sur la continuite et la convergence
simple f est continue. Montrer que la convergence de f
n
vers f est encore uniforme. (On
pourra introduire des points tests x
k
:= k/N (0 k N) sur [0, 1] avec N susamment
grand.) Montrer que lhypothèse de la continuite de la fonction limite f est indispensable.
5. Critère dAbel.
1) Soit A > 0, et {a
n
}
n=1
, {b
n
}
n=1
deux suites reelles. On pose A
n
:=

1mn
a
m
. On
suppose que
(i) sup
n1
|A
n
| A,
(ii) b
n
decrot vers 0 lorsque n .
Montrer que pour tous entiers M 1, N 1 on a
N<nN+M
a
n
b
n
= A
N+M
b
N+M
+

N<nN+M1
A
n
(b
n
b
n+1
) A
N
b
N+1
.
En deduire que

N<nN+M
a
n
b
n
2Ab
N+1
,
et en particulier que la serie

n
a
n
b
n
converge.
2) Soit A > 0 et soient f, g deux fonctions continues sur [0, [ telles que
(i) sup
x0
_
x
0
f(t) dt
A,
(ii) g est de classe C
1
, decroissante et tend vers 0 lorsque x .
Montrer que lintegrale generalisee
_

0
f(t)g(t) dt
est convergente et estimer la vitesse de convergence.
3) Application. Montrer lexistence de lintegrale generalisee
_
0
sinx
2
dx. Estimer la
vitesse de convergence. Que faut-il penser de lintegrale generalisee
_
0
| sinx
2
| dx ?
6. 1) Soit F(h) =
_
h
0
(sinu/u) du (h R). Montrer que, pour tout h > 0, on a
0 < F(h) F(). Montrer lexistence de L = lim
h+
F(h).
2) Montrer que la serie f(x) =

m=1
(sinmx)/m est uniformement convergente sur
tout intervalle x 2 avec 0 < < . [On pourra utiliser le critère dAbel.]
Montrer que la n-ième somme partielle f
n
(x) de la serie f(x) est uniformement bornee.
3) Montrer que la fonction t h(t) =
_
2 sin(
1
2
t)
_
1
t
1
est prolongeable en une
fonction derivable sur ] 2, 2[.
4)

Etablir lidentite 1+2
n
m=1
cos(mt) = sin
_
(n+
1
2
)t
_
/ sin(
1
2
t). En deduire une expres-
sion pour f
n
(x) et montrer directement que f
n
(x) F
_
(n +
1
2
)x
_
+
1
2
x est uniformement
bornee sur [2, 2].
5) Montrer que f(x) = L x/2 (0 < x < 2) et calculer L en specialisant x = .
6) Application. Calculer

n=1
cos(nx)/n
2
(0 x 2).
7. Soient f, g des fonctions continues sur R et concidant sur lensemble des rationnels
dyadiques. Montrer que f = g.
8. Soit f : R R une application quelconque. Montrer que lensemble E des nombres
reels en lesquels f possède un maximum local strict est ni ou denombrable.
Exercices sur la continuite et la convergence 15
9. Existe-t-il une fonction numerique continue f : [0, 1] R telle que f(x) soit rationnel
pour x irrationnel et irrationnel pour x rationnel ? [On pourra proceder de lune des
trois fa cons suivantes : (a) montrer que la propriete est conservee par toutes les fonctions
f
a,b
: x af(x) + b avec a, b Q, puis etablir que f
a,b
possède necessairement un
point xe pour a, b convenables ; (b) montrer que f([0, 1]) est denombrable, et conclure en
appliquant le theorème des valeurs intermediaires ; (c) montrer que f(x)x est irrationnel
pour tout x [0, 1] et en deduire que ces deux fonctions sont constantes.]
10. Montrer quune fonction derivee satisfait au theorème des valeurs intermediaires. [On
pourra considerer une fonction f derivable sur un intervalle ]a, b[ et telle que f
prend des
valeurs des deux signes. Il sagit alors de montrer que f
sannule sur ]a, b[. Montrer que f

nest pas monotone et appliquer le theorème des valeurs intermediaires à f pour montrer
lexistence de deux points u, v de ]a, b[ tels que f(u) = f(v). Conclure.]
11. Soit f : [a, b] R une fonction derivable dont la derivee est continue. Montrer,
en utilisant le theorème des accroissements nis et la continuite uniforme de f
, que
f
h
(t) := {f(t + h) f(t)}/h tend uniformement vers f
(t) sur tout intervalle ferme

[, ] ]a, b[ lorsque h 0. En deduire que lon a
_
b
a
f
(t) dt = f(b) f(a).

Gerald Tenenbaum
Exercices sur lintegrale de
Cauchy et lintegrale de Riemann
12. En sinspirant de lexercice 10, construire une fonction reglee f dont lintegrale
indenie F(x) =
_
x
a
f(t) dt est non derivable en certains points. Que peut-on neanmoins
dire de lensemble des valeurs de x o` u F nest pas derivable ? Est-il possible que F soit
derivable en x
0
mais que lon ait F
(x
0
) ,= f(x
0
) ?
13. Pour 0 x 1, soit f(x) =

n=1
{nx}/n
2
, o` u {u} designe la partie fractionnaire
du nombre reel u. Montrer que f est reglee. Determiner lensemble E des points de
discontinuite de f et calculer loscillation
x
(f) := limsup
yx
f(y) liminf
yx
f(y) de
f en chaque point de E. Calculer
_
1
0
f(x) dx.
14. Pour n N
, on pose f
n
(x) = 1/(1 + n| log x|) (0 < x 1), et f
n
(0) = 0. Montrer
que, pour chaque n, f
n
est reglee et calculer lim
n+
_
1
0
f
n
(x) dx.
15. Soit f : [a, b] R
+
une fonction reglee, à valeurs positives ou nulles, et dintegrale
de Cauchy nulle.
1) Montrer que pour tout entier n N
il existe une fonction en escalier f

n
telle que
f(x) f
n
(x) f(x) + 1/n sur [a, b].
2) Montrer que pour tout > 0 et tout > 0 lensemble E() = f
1
([, +[) peut etre
recouvert par une famille nie dintervalles dont la somme des longueurs nexcède pas .
En deduire que E() est negligeable, puis que lensemble E = {x [a, b] : f(x) ,= 0} est
negligeable.
3) Traiter la question precedente en supposant seulement f Riemann-integrable.
16. Soit f R[a, b] une fonction telle que lensemble N = {t [a, b] : f(t) < 0} soit
negligeable. Montrer que
_
b
a
f(x) dx 0.
Application. Si f est integrable sur [a, b] et si E = {t [a, b] : f(t) ,= 0} est negligeable,
alors
_
b
a
f(x) dx = 0.
17. Soit f : [a, b] R une fonction bornee telle que, pour chaque > 0, lensemble
A
= {t [a, b] : |f(t)| > } soit ni. Montrer que

_
b
a
f(x) dx =
_
b
a
f(x) dx = 0.
Application. Soit f : [0, 1] R lapplication denie par f(x) = 0 si x , Q, et f(p/q) = 1/q
si p, q N, (p, q) = 1. Montrer que f est integrable au sens de Riemann et calculer son
integrale. Retrouver le resultat par un raisonnement direct. (On pourra utiliser le resultat
de lexercice 15.)
18. Pour toute fonction f de B[a, b], on considère la fonction defaut dintegrabilite
D
f
(x) =
_
x
a
f(t) dt
_
x
a
f(t) dt (x [a, b]).
Montrer que pour f Reg[a, b], la fonction D
f
(x) est derivable sur [a, b] et de derivee
nulle. [On admettra que lintegrale inferieure et lintegrale superieure satisfont à la relation
de Chasles.] Retrouver ainsi linclusion Reg[a, b] R[a, b].
19. Designons par {x} la partie fractionnaire du nombre reel x, et posons
B
1
(x) = {x}
1
2
. Montrer que
_
z
y
B
1
(x) dx est uniformement borne pour y, z R. En
calculant
_
n
n1
f
(x){x} dx pour n = 2, 3, . . . , N, montrer que lon a pour toute fonction

f de classe C
1
sur [1, N]
N
n=1
f(n) =
_
N
1
f(x) dx +
1
2
(f(1) +f(N)) +
_
N
1
B
1
(x)f
(x) dx.
En supposant que f
est monotone pour x assez grand et tend vers 0 à linni, etablir

lexistence dune constante C = C(f) telle que lon ait pour N assez grand
()
N
n=1
f(n) =
_
N
1
f(x) dx +
1
2
f(N) +C +O(f
(N)).
Applications. Calculer, en faisant appel à des resultats classiques danalyse, la constante
C(f) pour f(x) = log x, f(x) = 1/x.

Ecrire la formule asymptotique () pour f(x) =
log x/x en evaluant le terme principal on ne demande pas la valeur de C(f) dans ce
cas.
20. Soit f : [a, b] R une fonction Riemann-integrable. Montrer que pour tout > 0 il
existe une fonction en escalier g telle que
_
b
a
|f(t) g(t)| dt < .
Montrer le Lemme de Riemann-Lebesgue : pour toute fonction Riemann-integrable sur
[a, b], on a
lim
x+
_
b
a
f(t) cos xt dt = lim
x+
_
b
a
f(t) sinxt dt = 0.
On traitera dabord le cas des fonctions en escalier.
21.

Etant donnee une fonction f à valeurs reelles, on appelle majorant essentiel de f tout
nombre reel m tel que f
1
(]m, +[) soit negligeable.
1) Montrer que toute fonction bornee possède un plus petit majorant essentiel. On
appelle ce nombre borne superieure essentielle de f et on le note essupf.
2) Soit f : [a, b] R une fonction Riemann-integrable positive ou nulle. Pour tout p > 0
on denit la moyenne dordre p de f comme la quantite
M
p
(f) =
_
1
b a
_
b
a
f(x)
p
dx
_
1/p
.
Montrer que lon a lim
p+
M
p
(f) = essupf en etudiant dabord le cas des fonctions
continues.
_
Pour montrer que lim
p+
M
p
(f) essupf lorsque f R[a, b], on etablira
que pour tout A < essupf il existe un nombre reel positif ne dependant que de A tel
que, pour toute subdivision = {x
j
}
n
j=0
de [a, b], on a

0j<n, M
j
A
(x
j+1
x
j
) .
18 Exercices sur lintegrale de Cauchy et lintegrale de Riemann

22. Soient a, b tels que 0 < a < b. On pose f
n
(x) := ax
an1
bx
bn1
. Montrer que
f
n
possède une integrale de Riemann generalisee sur ]0, 1]. Pour 0 < x < 1, calculer
F(x) :=

n=1
f
n
(x) et montrer que F peut etre prolongee en une fonction continue en 1
possedant une integrale generalisee sur ]0, 1] que lon calculera. Comparer
_
1
0
F(x) dx et
n=1
_
1
0
f
n
(x) dx.
23. Calculer f(x) =

n=0
x
2n+1
/(2n+1) pour 0 x < 1. Montrer lexistence et calculer
la valeur des integrales generalisees
_
1
0
f(x) dx, et
_
1
0
f(x)x
1
dx.
24. Montrer que lintegrale generalisee
_
0
e
2x
cos xdx est convergente et calculer sa
valeur.
25. Soit p > 0.

Etablir la formule
_
1
0
x
p1
1 x
log
1
x
dx =
k=0
1
(p +k)
2
en precisant le sens
accorde à chacun des deux membres.
26. Soit p > 0. Montrer, gr ace au critère dAbel, que la serie

k=0
(x)
k
/(p + k)
est uniformement convergente sur [0, 1].

Etablir ensuite, en precisant le sens de chaque
expression, la formule
_
1
0
x
p1
dx/(1 +x) =

k=0
(1)
k
/(p +k).
27. Soit f une fonction à valeurs positives ou nulles possedant une integrale de Riemann
generalisee sur ]0, 1]. Est-il vrai que pour chaque ]0, 1[ la suite f
n
(x) := x
n
f(x) converge
uniformement vers 0 sur ]0, 1 ] ? Peut-on determiner lim
n+
_
1
0
x
n
f(x) dx ?
28. Construire une fonction f ayant une integrale de Riemann generalisee sur [0, +[ mais
telle que limsup
x+
f(x) = . Peut-on imposer de plus que f soit continue sur R?
uniformement continue sur R?
29. On considère les integrales de Wallis I
n
=
_
/2
0
(sint)
n
dt.
1) Trouver une relation entre I
n
et I
n2
. Montrer que I
n
tend vers 0 en decroissant et
que I
n
/I
n+1
tend vers 1. Donner une formule explicite pour I
2n
et I
2n+1
.
2) Sans considerer la parite de n, calculer nI
n
I
n1
. En deduire un equivalent de I
n
de
la forme c/n
.
3)

Ecrire le developpement en serie entière de 1/
1 +x et de arcsinx au voisinage de
lorigine. A laide de la question precedente, donner un equivalent du n-ième coecient
de chacune delles.
4) Integrer entre 0 et /2 lidentite t = arcsin(sint) o` u le second membre sera ecrit
comme une serie entière en sint. Justier lintegration terme à terme et en deduire la
valeur dune serie remarquable.
5)

Etablir les inegalites (1 t
2
/n)
n
e
t
2
(|t|
n), et e
t
2
(1 +t
2
/n)
n
(t R). En
deduire par integration un encadrement de lintegrale gaussienne G =
_
+
e
t
2
dt. En
faisant appel aux resultats des questions 1 et 2, calculer la valeur de G.
30. Soit {f
n
}
n=1
une suite bornee de fonctions de R[a, b] convergeant simplement vers
une fonction f, et uniformement sauf au voisinage dun ensemble ni K. On designe par
E
n
lensemble des points de discontinuite de f
n
et on pose E =
n=1
E
n
.
1) Montrer que lensemble E
= E K est negligeable.
2) Soit x [a, b] E
. Pour n 1, > 0, on pose
n
(; x) = sup
|xy|
|f
n
(x) f
n
(y)|,
n
(; x) = sup
|xy|
|f
n
(y) f(y)|.
Montrer que pour tout n xe on a lim
0

n
(; x) = 0 et que pour > 0 xe assez petit
on a lim
n
n
(; x) = 0. En deduire que f est continue en x et donc que f R[a, b].
3) Soit = {x
0
, . . . , x
k
} une subdivision de [a, b]. Pour > 0, on designe par J
1
(, )
lensemble des indices j [0, k] tels que [x
j
, x
j+1
+] ne contienne aucun point de K.
On pose alors J
2
(, ) = [0, k]J
1
(, ). Montrer que
jJ
2
(,)
(x
j+1
x
j
) 2|K|( +||).
Montrer que sup
jJ
1
(,)
sup
x
j
xx
j+1
|f(x) f
n
(x)| 0 lorsque n . En deduire une
preuve directe que f R[a, b] et la validite de la formule
_
b
a
f(t) dt = lim
n
_
b
a
f
n
(t) dt.
31. On se propose ici de demontrer, sans faire appel au theorème de Borel-Lebesgue, que
lensemble des points de discontinuite dune fonction admettant en tout point une limite
à gauche et une limite à droite est denombrable.
Soit f Reg[a, b]. On pose E
n
:= {x [a, b] :
x
(f) > 1/n} o` u loscillation
x
(f) est
denie comme à lexercice precedent.
1) Soient x [a, b], n N
. Montrer lexistence dun nombre reel

n
(x) > 0 tel que lon
ait |f(x+) f(y)| 1/2n pour tout y satisfaisant à x < y < x +
n
(x).
2)

Etablir que les intervalles ]x, x+
n
(x)[ sont deux à deux disjoints lorsque x parcourt
E
n
.
3) Pour p, n N
, on pose E
n,p
:= E
n
{x [a, b] :
n
(x) > 1/p}. Montrer que E
n,p
est ni. Conclure.
4) A quel endroit la demonstration proposee en cours fait-elle appel au theorème de
Borel-Lebesgue ?
32. Theorème de Lebesgue-Vitali.
Soit f B[a, b]. On se propose de prouver ici que f R[a, b] si, et seulement si,
lensemble E(f) des points de discontinuite de f est negligeable. On denit loscillation
f
(x) de f en un point x de [a, b] par la formule
f
(x) := lim
0
sup
|yx|, |zx|
|f(y) f(z)|.
Pour p N
, on pose E
p
:= {x [a, b] :
f
(x) 1/p}.
Etant donnee une subdivision = {x

j
}
n
j=0
de [a, b], on pose
M
j
:= sup
x
j
xx
j+1
f(x), m
j
:= inf
x
j
xx
j+1
f(x), D
(f) :=

0j<n
(M
j
m
j
)(x
j+1
x
j
).
1) Montrer que f est continue en x si, et seulement si, on a
f
(x) = 0. En deduire que
E(f) =
p=1
E
p
.
2) Supposons que f R[a, b].
(a) Montrer que pour chaque p 1 et chaque > 0 il existe une subdivision
p
= {x
j
}
n
j=0
de [a, b] telle que D
p
(f) /2p.
(b) Soit J(
p
) = {j : 0 j < n, ]x
j
, x
j+1
[E
p
,= }. Montrer que pour tout
j J(
p
) on a M
j
m
j
1/p. En deduire que

jJ(
p
)
(x
j+1
x
j
) /2.
20 Exercices sur lintegrale de Cauchy et lintegrale de Riemann
(c) Montrer que E
p
est negligeable pour tout p 1 et en deduire que E(f) est
negligeable.
3) Soit f une fonction non nulle de B[a, b] telle que E(f) est negligeable.
(a) Montrer que pour chaque entier p 1, lensemble E
p
est une partie fermee de
[a, b], donc compacte.
(b) Soient > 0, p 3(b a)/. Montrer quil existe une suite nie {I
k
}
K
k=1
dintervalles ouverts telle que
E
p

K
k=1
I
k
,
1kK
(I
k
) < /(9|f|
).
(c) On pose F(p, ) = [a, b]
K
k=1
I
k
. Montrer que F(p, ) est compact. Montrer
que pour tout de F(p, ) il existe un nombre reel positif () tel que, notant
V () =] (), + ()[,
on ait sup
y,zV ()
|f(y) f(z)| 1/p. Montrer quil existe une suite nie {
h
}
H
h=1
delements de F(p, ) telle que F(p, )
H
h=1
V (
h
).
(d) Soit = min{/(12H|f|
), min
1kK
(I
k
)} et = {x
j
}
n
j=0
une subdivision
de [a, b] de pas || < . On decompose D
(f) = D
(1)
(f) +D
(2)
(f) +D
(3)
(f) o` u D
(1)
(f)
correspond aux indices j tels que [x
j
, x
j+1
] I
k
,= pour au moins un indice k, D
(2)
(f)
correspond aux indices j tels que [x
j
, x
j+1
] V (
h
) pour au moins un indice h et D
(3)
(f)
porte sur tous les autres indices pour lesquels, en particulier, [x
j
, x
j+1
] contient un
point de la forme
h
(
h
).

Etablir les inegalites
D
(1)
(f) |f|
1kK
((I
k
) + 2||) 3|f|
1kK
(I
k
) /3
D
(2)
(f) (b a)/p /3
D
(3)
(f) 4H|f|
|| /3.
Conclure.
Gerald Tenenbaum
II
Integrale double
1. Denition
La theorie de lintegrale de Riemann en dimension superieure ou egale à 2 est une
extension naturelle de celle des fonctions dune variable. Pour eviter des notations trop
lourdes, nous considerons ici le cas de deux variables, mais on pourra sans peine etendre
letude au cas general.
Soit P = I J un pave de R
2
. On denit la mesure de P par la formule
(P) = (I)(J),
ce qui nest autre que laire du rectangle I J. Une fonction en escalier sur P est une
fonction bornee de la forme
(x, y) =

1jn
z
j
1
P
j
(x, y) + (x, y)
o` u les P
j
sont des paves ouverts disjoints dont la reunion des adherences
1jn
P
j
concide
avec P, et o` u le support de est P
1jn
P
j
. On pose alors
_
P
(x, y) dxdy =
_ _
P
(x, y) dxdy =

1jn
z
j
(P
j
).
On peut etablir facilement que lapplication
_
P
dxdy est une forme lineaire positive
sur lensemble Esc(P) des fonctions en escalier sur P. Comme en dimension 1, lintegrale
de Riemann dune fonction bornee f sera denie en comparant f avec des fonctions en
escalier dont les integrales sont proches.
Considerons un pave ferme borne P = [a, b] [c, d] de R
2
. Une subdivision de P est le
produit cartesien =
1

2
dune subdivision
1
= {x
0
= a < x
1
< . . . < x
m
= b}
de [a, b] et dune subdivision
2
= {y
0
= c < y
1
< . . . < y
n
= d} de [c, d]. On pose
systematiquement
P
ij
= [x
i
, x
i+1
][y
j
, y
j+1
],
i
= x
i+1
x
i
,
j
= y
j+1
y
j
(0 i < m, 0 j < n),
|| = max{|
1
|, |
2
|} = max{ max
0i<m
i
, max
0j<n
j
},
(de sorte que (P
ij
) =
i
j
) et lon denit pour toute fonction f de B(P) (lensemble des
fonctions bornees sur P) les sommes de Darboux superieure et inferieure
S
(f) =

0i<m, 0j<n
M
ij
(P
ij
), s
(f) =

0i<m, 0j<n
m
ij
(P
ij
),
22 II Integrale double
o` u lon a pose M
ij
= sup
(x,y)P
ij
f(x, y), m
ij
= inf
(x,y)P
ij
f(x, y). Une fonction f de
B(P) est dite Riemann-integrable si lon a
sup
(f) = inf
(f),
et la valeur commune des deux membres est alors appelee integrale de Riemann de f
sur P, et notee
_ _
P
f(x, y) dxdy ou
_
P
f(x, y) dxdy.
On designe par R(P) lensemble des fonctions Riemann-integrables sur P. Le critère de
Riemann reste valable, avec une demonstration identique à celle qui a ete faite dans le cas
dune variable.
Theorème 1.1 (Critère de Riemann). Soit P un pave ferme borne de R
2
, f B(P).
Les deux assertions suivantes sont equivalentes :
(i) f R(P)
(ii) lim
0
_
S
(f) s
(f)
_
= 0.
Une partie N de R
2
est dite negligeable si, pour tout > 0, on peut trouver une
famille denombrable {I
j
}
jJ
de paves ouverts recouvrant N et telle que

jJ
(I
j
) < .
Les principales proprietes des ensembles negligeables en dimension 1 restent valables
en dimension 2. En particulier, une reunion denombrable densembles negligeables est
negligeable. Une propriete veriee en tout point dune partie A de R
2
sauf peut-etre ceux
dun ensemble negligeable est dite satisfaite presque partout (pp) sur A. Le theorème de
Lebesgue-Vitali peut etre demontre dans ce cadre, en utilisant la compacite des paves
fermes bornes de R
2
.
Theorème 1.2 (Lebesgue-Vitali). Soit P un pave ferme borne de R
2
et f B(P).
Alors f R(P) si, et seulement si, f est continue pp sur P.
Le Theorème 1.1 ou le Theorème 1.2 permettent facilement de montrer le resultat
important suivant.
Theorème 1.3. Soit P = [a, b] [c, d] un pave de R
2
et f : P R une fonction bornee
qui est continue sur P sauf peut-etre sur une courbe y = (x) (resp. x = (y)) o` u (resp.
) est continue et monotone. Alors f R(P).
Demonstration. Deduisons ce theorème du critère de Riemann. Pla cons-nous par exemple
dans le cas dune courbe y = (x) et supposons croissante. Soit une subdivision de P
et > 0. Nous devons montrer que D
(f) = S
(f) s
(f) < dès que || est assez

petit. A cette n, nous scindons la somme
D
(f) =

i,j
(M
ij
m
ij
)(P
ij
)
en deux sous-sommes, D
(1)
(f) et D
(2)
(f), correspondant respectivement aux couples

dindices (i, j) tels que P
ij
K
:= {(x, y) P : |y (x)| } et tels que

P
ij
(P K
) ,= . Comme f est continue sur K
, elle est en fait uniformement continue

sur ce compact. Or, la distance maximale de deux points dun meme pave P
ij
nexcède
pas

2 ||. On a donc, pour xe, lim
0
sup
P
ijK
(M
ij
m
ij
) = 0. Comme de plus
i,j
(P
ij
) = (P) est independant de ||, il sensuit que
( > 0) lim
0
D
(1)
(f) = 0.
1 Denition 23
Considerons maintenant D
(2)
(f). Pour chaque indice i, la condition P

ij
(P K
) ,=
implique (x
i
) < y
j+1
et y
j
< (x
i+1
) + , gr ace à la croissance de . Do` u, à i xe,
P
ij
(PK
)=
(y
j+1
y
j
) < (x
i+1
) (x
i
) + 2 + 2||.
En sommant sur toutes les valeurs de i, il suit, notant M := sup
P
|f(x, y)|,
D
(2)
(f) < 2M
0i<n
(x
i+1
x
i
)
_
(x
i+1
) (x
i
) + 2 + 2||
_
2M||
_
(b) (a)
_
+ 4M(b a)( +||).
On a donc
limsup
0
D
(2)
(f) 4M(b a).

Compte tenu de lestimation obtenue pour D
(1)
(f), et puisque etait arbitraire, on peut

ainsi ecrire
( > 0) limsup
0
D
(f) < ,
ce qui implique clairement le resultat souhaite.
Remarque. Le theorème precedent est encore vrai si lon suppose seulement ou
monotone, sans hypothèse de continuite. Il sut de remplacer dans la demonstration
lensemble K
par K
= {(x, y) : |y (x)| +|y (x)| +|y (x+)| }, qui est ferme

sous lhypothèse indiquee, et de remarquer que
0<j<n
{(x
j
+)(x
j
)} (b)(a).
A la lumière du theorème de Lebesgue-Vitali, le Theorème 1.3 peut encore etre interprete
comme lassertion quune courbe (continue) monotone est negligeable. Bien entendu, il
setend immediatement aux fonctions qui sont continues sur un pave sauf peut-etre sur
un nombre ni darcs de courbes (continues) monotones. Un cas particulier important est
celui de fonctions dont le support est un domaine borne D limite par un nombre ni de
tels arcs. Si, par exemple, P est un pave ferme borne et f est une fonction continue sur
P, on denit lintegrale de f sur D par la formule
_ _
D
f dxdy =
_ _
P
f(x, y)1
D
(x, y) dxdy.
Plus generalement, la formule precedente permet de denir lintegrale de f R(P) sur
un sous-domaine D quarrable, cest-` a-dire dont la fonction indicatrice 1
D
est integrable.
Un pave est à levidence quarrable.
Parallèlement au Theorème I.5.2 et au Corollaire I.5.3, on peut enoncer le resultat
suivant.
Theorème 1.4. Soit P un pave ferme borne de R
2
. Pour toute fonction f B(P), on a
s(f) = sup
(f) = sup
gf, gEsc(P)
_ _
P
g(x, y) dxdy = sup
gf, gC(P)
_ _
P
g(x, y) dxdy,
S(f) = inf
(f) = inf
gf, gEsc(P)
_ _
P
g(x, y) dxdy = inf
gf, gC(P)
_ _
P
g(x, y) dxdy.
En particulier, f est Riemann-integrable si, et seulement si, lune ou lautre des conditions
suivantes est realisee :
(i) > 0 g, G Esc(P) : g f G,
__
P
(Gg) dxdy ,
(ii) > 0 g, G C(P) : g f G,
__
P
(Gg) dxdy .
2. Integrales iterees
Il sagit de savoir dans quelles conditions une integrale double peut etre calculee par
integrations successives, soit
(1)
_ _
P
f dxdy =
_
b
a
dx
_
d
c
f(x, y) dy =
_
d
c
dy
_
b
a
f(x, y) dx.
Le premier cas à considerer est celui des fonctions continues. Le Theorème 1.2 fournit
immediatement que f R(P) et la continuite uniforme de f sur P implique que les
integrales partielles
_
d
c
f(x, y) dy et
_
b
a
f(x, y) dx sont bien denies (en tant quintegrales
de fonctions continues) et dependent contin ument de x et y respectivement. Ainsi les trois
membres de (1) ont bien un sens.
Theorème 2.1. Soit P un pave ferme borne de R
2
. Si f C(P), on a (1).
Il ne sut pas que f R(P) pour que lon ait (1). En eet, il se peut que les integrales
partielles ne soient pas denies pour chaque valeur de la variable qui est consideree comme
paramètre. Le Theorème 2.2 ci-dessous montre quen fait tout contre-exemple à (1) avec
f R(P) est de ce type. Il en va en particulier ainsi de la fonction denie sur le carre
[0, 1]
2
par f(x, y) = 1
Q
(x)1
Q
(y)(1/q
x
+1/q
y
) o` u q
x
designe le denominateur de x si x Q
et lon convient que q
x
= si x , Q. On verie facilement (mais il est instructif decrire
les details !) que f est continue en tout couple (x, y) (RQ)
2
et que le complementaire
de lensemble de ces points est negligeable.
Un autre ecueil à eviter concernant la formule (1) consiste à croire que le premier membre
est deni dès que le second et le troisième le sont et ont meme valeur. Si, par exemple,
on pose E = {( +
2,
2) [0, 1]
2
: , Q}, on verie que E est dense dans
[0, 1]
2
, et donc que f(x, y) = 1
E
(x, y) est partout discontinue. Par consequent f est non
integrable sur P = [0, 1]
2
. Cependant, pour chaque valeur de x, on a f(x, y) = 0 sauf peut-
etre pour une valeur de y. Lintegrale partielle
_
1
0
f dy est donc bien denie (meme au sens
de Cauchy) et vaut 0. Il sensuit que lintegrale iteree
_
1
0
dx
_
1
0
f(x, y) dy est elle-meme
bien denie et vaut egalement 0. Similairement, on a
_
1
0
dy
_
1
0
f(x, y) dx = 0.
Enn, il faut noter que lexistence de lune des deux integrales iterees nimplique pas
necessairement celle de lautre. Considerons par exemple la fonction f denie sur [0, 1]
2
par f(x, y) = 1
Q
(x) + 2y1
RQ
(x). Alors la fonction partielle y f(x, y) est ane,
donc integrable, pour chaque valeur de x et lon a
_
1
0
f(x, y) dy = 1, de sorte que
_
1
0
dx
_
1
0
f(x, y) dy = 1. Cependant, la fonction x f(x, y) nest pas integrable sur
[0, 1] si y ,=
1
2
.
A. Warusfel a montre en 1993 que, pour toute fonction bornee, si les deux integrales
iterees existent alors elles sont egales.
Le theorème suivant montre que la relation (1) est satisfaite dès que les trois membres
sont denis. Nous designons respectivement par f
x
et f
y
les fonctions partielles y f(x, y)
et x f(x, y).
Theorème 2.2. Soit P = [a, b] [c, d] un pave ferme borne de R
2
et f R(P) une
fonction telle que
(x [a, b]) f
x
R[c, d], (y [c, d]) f
y
R[a, b].
Alors la relation (1) a lieu.
Ce resultat est en fait une consequence de la proposition suivante.
2 Integrales iterees 25
Proposition 2.3. Soit f R(P). Alors les fonctions x
_
d
c
f dy et x
_
d
c
f dy sont
dans R[a, b], les fonctions y
_
b
a
f dx et y
_
b
a
f dx sont dans R[c, d], et lon a
_ _
P
f dxdy =
_
b
a
dx
_
d
c
f dy =
_
b
a
dx
_
d
c
f dy =
_
d
c
dy
_
b
a
f dx =
_
d
c
dy
_
b
a
f dx.
Pour la demonstration de ce resultat, nous ferons appel à deux lemmes.
Lemme 2.4. Lintegrale de Riemann superieure et lintegrale de Riemann inferieure en
dimension 1 satisfont à la relation de Chasles.
Demonstration. Montrons par exemple que lon a pour toute fonction f B[a, b]
_
b
a
f dx =
_
c
a
f dx +
_
b
c
f dx (a c b).
A cette n, nous utilisons le Theorème I.5.2 sous la forme
(2)
_
b
a
f dx = sup
gf, gEsc[a,b]
_
b
a
g dx.
`
A tout couple (g
1
, g
2
) Esc[a, c] Esc[c, b] on peut associer une fonction g Esc[a, b]
denie par g(x) = g
1
(x) si x [a, c[ et g(x) = g
2
(x) si x [c, b]. On a clairement
_
b
a
g dx =
_
b
a
g
1
dx +
_
b
a
g
2
dx,
do` u
_
b
a
f(x) dx sup
g
1
f, g
1
Esc[a,c]
_
c
a
g
1
dx + sup
g
2
f, g
2
Esc[c,b]
_
b
c
g
2
dx =
_
c
a
f dx +
_
b
c
f dx.
Pour montrer linegalite inverse, on considère g Esc[a, b] telle que g f et on introduit
les restrictions respectives g
1
et g
2
de g à [a, c] et [c, b]. On a alors
_
b
a
g dx =
_
c
a
g
1
dx +
_
b
c
g
2
dx
_
c
a
f dx +
_
b
c
f dx,
ce qui achève la demonstration.
Lemme 2.5. Pour f, g B[a, b], on a
_
b
a
(f +g) dx
_
b
a
f dx +
_
b
a
g dx,
_
b
a
(f +g) dx
_
b
a
f dx +
_
b
a
g dx.
Remarque. Il est important de noter quil ny a pas egalite en general. Si, par exemple, on
choisit f = g = 1
Q
sur [0, 1], la première inegalite se lit : 0 1 + 0.
Demonstration. Les deux inegalites sont equivalentes, quitte à changer le signe des deux
fonctions. Montrons la seconde. Pour tout couple (h, k) Esc[a, b]
2
tel que h f, k g
on a h +k Esc[a, b] et h +k f +g, do` u
_
b
a
(f +g) dx
_
b
a
(h +k) dx =
_
b
a
hdx +
_
b
a
k dx.
Le resultat requis sobtient alors en prenant le supremum du membre de droite sur h et k
independamment.
Nous sommes maintenant en mesure dachever la demonstration de la Proposition 2.3.
Posons F(x) =
_
d
c
f(x, y) dy, et considerons une subdivision de P. Par le lemme 2.4, on
peut ecrire
F(x) =

0j<n
_
y
j+1
y
j
f dy.
Gr ace au lemme 2.5, il suit
_
b
a
F(x) dx

0j<n
_
b
a
dx
_
y
j+1
y
j
f(x, y) dy =

0i<m
0j<n
_
x
i+1
x
i
dx
_
y
j+1
y
j
f(x, y) dy,
o` u legalite decoule dune nouvelle application du lemme 2.4. Comme lon a f(x, y) m
ij
pour x
i
x x
i+1
, y
j
y y
j+1
, le terme general de la somme double est au moins
egal à m
ij
j
, do` u
_
b
a
F(x) dx s
(f).
On montre semblablement que
_
b
a
F(x) dx

0j<n
_
b
a
dx
_
y
j+1
y
j
f(x, y) dy =

0i<m
0j<n
_
x
i+1
x
i
dx
_
y
j+1
y
j
f(x, y) dy,
do` u, en majorant le terme general de la somme double par M
ij
j
,
s
(f)
_
b
a
F(x) dx
_
b
a
F(x) dx S
(f).
En faisant alors tendre || vers 0, on obtient que F R[a, b] et que la première des quatre
egalites de la proposition est veriee. On procède symetriquement pour les trois autres.
3. Changements de variables
Rappelons dabord lenonce relatif au cas dune seule variable.
Theorème 3.1. Soit f R[a, b], et : [, ] [a, b] une bijection monotone de classe C
1
.
On a
_
b
a
f(x) dx =
_

f
_
(t)
_
|
(t)| dt.
Demonstration. Supposons par exemple croissante. Il sut de prouver la formule lorsque
f est continue. En eet, supposant ce cas traite, en choisissant deux fonctions continues
g, G telles que g f G et
_
b
a
(Gg) dx , on a par le Theorème I.5.2
_

f
_
(t)
_
(t) dt
_

G
_
(t)
_
(t) dt
_
b
a
f dx + ,
et symetriquement
_

f
_
(t)
_
(t) dt
_

g
_
(t)
_
(t) dt
_
b
a
f dx .
On en deduit immediatement le resultat en faisant tendre vers 0.
Lorsque f est continue le theorème de derivation des fonctions composees nous permet
darmer que, notant lapplication reciproque de , la fonction
F(x) :=
_
(x)
f
_
(t)
_
(t) dt
est lunique primitive de f sur [a, b] sannulant en x = a. On a donc en particulier
F(b) =
_
b
a
f dx. Cela achève la demonstration.
4 Integrale double generalisee 27
Nous admettons lextension suivante du Theorème 3.1.
Theorème 3.2. Soit P un pave borne de R
2
et f : P R une fonction Riemann-
integrable. Soit : R
2
une fonction denie et de classe C
1
sur une partie de R
2
telle que P g() et telle que la restriction de à =
1
(P) soit bijective. On pose
(u, v) =
_
(u, v), (u, v)
_
. On suppose de plus que le jacobien
J
(u, v) =
/u /v
/u /v
ne sannule pas sur . Alors on a

_
P
f(x, y) dxdy =
_
f (u, v)|J
(u, v)| dudv.

En pratique, il arrive que |J
| sannule en certains points situes à la frontière du domaine

. On montre alors par un passage à la limite que la formule du changement de variable
reste valable.
4. Integrale double generalisee
Comme dans le cas de lintegrale des fonctions dune variable, on souhaite prolonger la
denition au cas de fonctions non bornees ou de domaines non bornes. Les deux cas se
ramènent lun à lautre par changement de variables, et nous nous contenterons dexaminer
ici le second.
Soit donc un pave non borne P = [a, +[[c, +[. Contrairement au cas dune seule
variable, il ny a pas ici de notion satisfaisante dintegrale semi-convergente. Lorsque
lon ecrit P sous la forme P =
n=1
D
n
o` u {D
n
}
n=1
est une suite croissante de domaines
bornes, le comportement asymptotique lorsque n +de
_
D
n
f dxdy depend en general
de la suite {D
n
}
n=1
choisie. Un exemple classique, d u à Cayley, dune telle situation est
fourni par lintegrale de f(x, y) = sin(x
2
+ y
2
) sur le premier quadrant [0, +[
2
. Il est
facile de verier dune part, en decomposant sin(x
2
+ y
2
) = sinx
2
cos y
2
+ cos x
2
siny
2
,
que lon a
lim
n+
_ _
[0,n]
2
sin(x
2
+y
2
) dxdy =
1
2
_

0
sint
dt
t
_

0
cos t
dt
t
_
=

4
_
,
et dautre part, en utilisant les coordonnees polaires, que
_ _
{x
2
+y
2
n
2
}
sin(x
2
+y
2
) dxdy =

4
(1 cos n
2
)
na pas de limite lorsque n +.
Ces considerations justient le fait quen dimension superieure à un la seule notion
retenue de convergence dune integrale generalisee soit celle de labsolue convergence.
Theorème et denition 4.1. Soit P = [a, +[[c, +[ un pave non borne et
f : P R. Si f est integrable sur tout sous-pave borne P(b, d) = [a, b] [c, d] et si
les nombres
_ _
P(b,d)
|f(x, y)| dxdy (b > a, d > c)
sont uniformement bornes, la limite
I = lim
b+
d+
_ _
P(b,d)
f(x, y) dxdy
existe. On dit alors que f est integrable sur P et que I est lintegrale de f sur P. On note
_ _
P
f(x, y) dxdy =
_
P
f(x, y) dxdy = I.
La demonstration est facile, et repose sur la decomposition f = f
+
f
, avec
f
= max(f, 0), de sorte que |f| = f

+
+f
. Nous omettons les details.

Le Theorème 4.2 ci-dessous fournit une condition susante assez simple pour que
lintegrale double sur un pave non borne soit denie, et calculable par integrations
successives. La demonstration necessite le theorème de convergence monotone pour les
fonctions Riemann-integrables cf. Theorème I.7.2.
Theorème 4.2. Soit P = [a, +[[c, +[ et f une fonction integrable sur tout sous-
pave borne P(b, d) = [a, b] [c, d] telle que les integrales partielles
F
(x) =
_

c
f
(x, y) dy, G
(y) =
_

a
f
(x, y) dx
soient convergentes en tout point, et Riemann-integrables sur tout sous-intervalle borne
de [a, [ et [c, [ respectivement. Si, de plus, lune des quantites
_

a
dx
_

c
|f(x, y)| dy,
_

c
dy
_

a
|f(x, y)| dx
est nie, alors f est integrable sur P et lintegrale
_
P
f(x, y) dxdy peut etre calculee par
integrations successives.
Demonstration. Supposons dabord f 0, et, par exemple,
(3) I
1
=
_

a
dx
_

c
f(x, y) dy =
_

a
F(x) dx < .
Pour tout couple (b, d) P, on a f R(P(b, d)) et, par hypothèse, les fonctions partielles
f
x
, f
y
sont integrables pour tout x [a, b] et tout y [c, d]. Par le Theorème 2.2, cela
implique que lintegrale de f sur P(b, d) peut etre calculee par integrations successives,
soit
_
P(b,d)
f(x, y) dxdy =
_
b
a
dx
_
d
c
f(x, y) dy
_
b
a
F(x) dx I
1
.
Cette borne etant independante de b et d, le Theorème 4.1 montre que f est integrable
sur P. Posons F
d
(x) =
_
d
c
f(x, y) dy. On a F
d
R[a, b] pour tout b > 0 et, lorsque d ,
F
d
tend en croissant vers F, qui possède une integrale de Riemann generalisee, egale à I
1
,
sur [a, [. Cela implique que F
d
possède egalement une integrale generalisee sur [a, [
et, par le theorème convergence monotone (I.7.2), il suit
(4) lim
d
_

a
F
d
(x) dx =
_

a
F(x) dx = I
1
.
Maintenant, on a pour tout (b, d) P
0 I
1
_
P(b,d)
f(x, y) dxdy =
_

a
dx
_

c
f(x, y) dy
_
b
a
dx
_
d
c
f(x, y) dy
=
_
b
a
dx
_

c
f(x, y) dy +
_

b
dx
_

c
f(x, y) dy
_
b
a
dx
_
d
c
f(x, y) dy
=
_
b
a
_
F(x) F
d
(x)
_
dx +
_

b
F(x) dx
_

a
_
F(x) F
d
(x)
_
dx +
_

b
F(x) dx.
4 Integrale double generalisee 29
Par (4) et (3), cette majoration est aussi petite que lon veut si b et d sont assez grands.
On a donc
(5)
_
P
f(x, y) dxdy = lim
b
d
_
P(b,d)
f dxdy = I
1
.
Considerons maintenant la famille de fonctions
G
b
(y) =
_
b
a
f(x, y) dx (b > a).
Par la proposition 2.3, G
b
R[c, d] pour tout d c et, lorsque b , G
b
tend en
croissant vers G R[c, d]. Le Theorème 2.2 implique donc
_
P(b,d)
f(x, y) dxdy =
_
d
c
G
b
(y) dy
_
P
f(x, y) dxdy = I
1
.
En faisant tendre d vers linni, on voit que G
b
possède une integrale de Riemann
generalisee sur [c, [. De plus, en appliquant, à d xe, le theorème de la convergence
monotone aux fonctions G
b
1
[c,d]
convergeant vers G 1
[c,d]
, on voit que
_
d
c
G(y) dy = lim
b
_
d
c
G
b
(y) dy I
1
.
Cela implique que G possède une integrale de Riemann generalisee sur [c, [
I
2
=
_

c
G(y) dy I
1
.
Nous avons donc etabli la condition symetrique de (3) obtenue en inversant les r oles des
variables x et y. Le raisonnement qui nous a conduit à (5) fournit donc maintenant que
_
P
f(x, y) dxdy = I
2
.
Ainsi I
1
= I
2
, et le theorème est demontre dans le cas f 0.
Pour les fonctions qui ne sont pas de signe constant, on applique le resultat precedent
aux fonctions positives ou nulles f
+
, f
, pour lesquelles il est immediat de verier que les

hypothèses sont satisfaites. Le resultat attendu decoule alors, par linearite, de la formule
f = f
+
f
.
Les hypothèses du theorème sont relativement fortes dans la mesure o` u elles necessitent
des renseignements sur lintegrabilite des fonctions F
, G
. Cela est d u aux limitations

de lintegrale de Riemann : meme pour f 0, il nest pas possible en general de deduire
lintegrabilite de x
_
c
f(x, y) dy du simple fait que
_
a
dx
_
c
f dy < . Nous verrons
que ces dicultes disparatront avec lintegrale de Lebesgue.
En pratique, le fait que F
, G
soient integrables sur tout intervalle borne decoule

souvent de la convergence uniforme sur tout compact de ces integrales.
Gerald Tenenbaum
Exercices sur lintegrale double
33. Calculer lintegrale double
__
T
(x + y) dxdy o` u T est le domaine triangulaire
{(x, y) [0, 1]
2
: x y 1}.
_ _
[0,1]
2
x
2
1 +x
2
y
2
dxdy.
__
S
e
x/y
dxdy, o` u S est le triangle curviligne limite par la
parabole y
2
= x et les droites x = 0, y = 1.
36. Soit D le demi-cercle superieur de centre (a, 0) et de rayon a. En utilisant les
coordonnees polaires, calculer lintegrale double
__
D
y dxdy.
37. Soit f(x, y) la fonction denie sur R
2
par f(0, 0) = 0, et f(x, y) = (x
2
y
2
)/(x
2
+y
2
)
2
si (x, y) ,= (0, 0). Calculer les integrales de Riemann
F(x) =
_
1
0
f(x, y) dy (0 < x 1), G(y) =
_
1
0
f(x, y) dx (0 < y 1).
Etablir la convergence et calculer la valeur des integrales generalisees

_
1
0
F(x) dx,
_
1
0
G(y) dy.
En comparant les valeurs obtenues, montrer que f ne possède pas dintegrale generalisee
sur [0, 1]
2
. Retrouver cette propriete en etablissant que les integrales de |f| sur [, 1]
2
ne
sont pas bornees lorsque 0.
38. Eectuer le changement de variables u = x + y, v = x y dans lintegrale double
__
[0,1]
2
f(x, y) dxdy.
39. Soit R la region du quadrant x 0, y 0 limitee par les courbes y x = 0,
y
2
x
2
= 1, xy = a, xy = b, o` u a, b sont deux paramètres tels que 0 < a b. Calculer
lintegrale double
_
R
(y
2
x
2
)
xy
(x
2
+y
2
) dxdy
en utilisant un changement de variables qui transforme R en rectangle.
Exercices sur lintegrale double 31
40. Pour tout y > 0, calculer lintegrale double
__
D
e
xt
sinx dt dx de deux manières
dierentes, o` u D est le domaine deni par 0 x y, t 0. En deduire la valeur de
I =
_
0
(sint/t) dt.
41. Soit E linterieur de lellipse x
2
/a
2
+ y
2
/b
2
= 1 (a > 0, b > 0). Calculer lintegrale
double
__
E
_
1
x
2
a
2

y
2
b
2
dxdy
en utilisant le changement de variables x = ar cos , y = br sin.
42. Soit D le domaine de R
3
deni par les inegalites 0 < x < 1, x < y < 2, x < z < y.
Montrer que la fonction f denie par f(x, y, z) = z/y
2
possède une integrale generalisee
convergente sur D. Calculer sa valeur par integrations successives selon lordre y, x, z, puis
selon lordre z, y, x.
43. Soit f(x, y) = x/(1 + x
2
y
2
). Montrer que f est continue sur R
2
mais que lintegrale
partielle F(x) =
_
+
0
f(x, y) dy nest pas une fonction continue de x sur R.
44. Soient a, b des nombres reels tels que 0 < a < b et D le domaine de R
2
deni par les
conditions 0 < x < 1, a < y < b. En considerant lintegrale double
_ _
D
x
y
dxdy, etablir
la formule
_
1
0
x
b
x
a
log x
dx = log
1 +b
1 +a
.
45.

Etablir la formule
_

0
log x
x
2
1
dx =

2
4
en considerant lintegrale double
_ _
(1 +y)
1
(1 +x
2
y)
1
dxdy etendue au premier quadrant de R
2
.
46. Soit f : [a, b] R
+
une fonction Riemann-integrable, dintegrale I, telle que 1/f soit
egalement Riemann-integrable, dintegrale J.
En considerant
_ _
[a,b]
2
f(x)f(y)
1
dxdy et lintegrale analogue obtenue en permutant
les r oles de x et y, montrer que lon a IJ (b a)
2
.
47. Soit V lendomorphisme de R[a, b] deni par V f(x) =
_
x
a
f(t) dt (x [a, b]). Montrer
que V
n+1
f(x) = (1/n!)
_
x
a
(x t)
n
f(t) dt. pour tout entier n 1.
48. 1) Soit I =
_
0
e
x
2
dx. Montrer que
I
2
= lim
R+
__
A(R)
e
x
2
y
2
dxdy,
o` u lon a pose A(R) = {(x, y) [0, R]
2
: x
2
+ y
2
R
2
}. En deduire la valeur de I en
utilisant le changement de variables des coordonnees polaires. Comparer avec le resultat
obtenu à lexercice 29.
2) Calculer
I
n
=
_

0
x
2n
e
x
2
dx
par recurrence sur lentier naturel n.
32 Exercices sur lintegrale double
3) Pour t R, calculer la valeur de lintegrale
F(t) =
_

0
e
x
2
cos(2tx) dx
en developpant le cosinus en serie entière et en justiant lintegration terme à terme.
4) Pour z R
+
, calculer lintegrale
G(z) =
_

0
e
x
2
z
2
/x
2
dx
gr ace au changement de variables deni par w = xz/x.
_
On ecrira dx =
1
2
(1+h(w)) dw
et on montrera par un argument simple que la contribution de h(w) à lintegrale à calculer
est nulle.
5) Montrer que, pour m R, lintegrale double

__
[0,+[
2
ye
y
2
(1+x
2
)
cos(2mx) dxdy
peut etre calculee par integrations successives.
6) En utilisant les resultats des trois questions precedentes, calculer lintegrale
_

0
cos(2mx)
1 +x
2
dx (m R).
49. Integration par parties.
Soient f, g R[a, b]. On pose F(x) :=
_
x
a
f(t) dt, G(x) :=
_
x
a
g(t) dt, et
E := {(t, x) [a, b]
2
: t x}, (t, x) := f(x)g(t)1
E
(t, x).
1) Montrer que R[a, b]
2
.
2)

Etablir la formule dintegration par parties
_
b
a
F(x)g(x) dx = F(b)G(b)
_
b
a
f(x)G(x) dx.
50. Le theorème de Warusfel.
Soit P = [a, b] [c, d] et f : P [M, M] une fonction de deux variables dont les
fonctions partielles sont integrables point par point. On pose
F(x) :=
_
d
c
f(x, y) dy, G(y) :=
_
b
a
f(x, y) dx.
On se propose ici de demontrer le theorème de Warusfel (1993) : sous les hypothèses
precedentes, on a F R[a, b], G R[c, d] et
_
b
a
F(x) dx =
_
d
c
G(y) dy.
1) Soit = {x
j
}
n
j=0
une subdivision de [a, b]. On pose pour y [c, d]
j
(y) := sup
x
j
xx
j+1
f(x, y) inf
x
j
xx
j+1
f(x, y), H
(y) =

0j<n
j
(y)(x
j+1
x
j
).
Exercices sur lintegrale double 33
Montrer que pour tous x, x
[x
j
, x
j+1
], on a |F(x) F(x
)|
_
d
c

j
(y) dy. En deduire
que
D
(F) = S
(F) s
(F)
_
d
c
H
(y) dy.
2) Montrer que lim
0
H
(y) = 0 pour tout y [c, d]. En deduire, gr ace à la

Proposition I.6.5 du cours, que lim
0
_
d
c
H
(y) dy = 0 et donc que F R[a, b]. Montrer

similairement que G R[c, d].
3) Soit n 1,
j
:= a +j(b a)/n (0 j n) et G
n
(y) = ((b a)/n)
0j<n
f(
j
, y).
Montrer que {G
n
}
n=1
est une suite bornee de fonctions de R[c, d] qui converge simplement
vers G. Exprimer
_
d
c
G
n
(y) dy comme une somme de Riemann relative à F. Conclure en
appliquant le theorème dArzel` a.
51. Integrales de Fresnel. 1) On pose pour t > 0, j = 1, 2,
F
j
(t) =
_

0
e
tx
j
sin(x
j
) dx, G
j
(t) =
_

0
e
tx
j
cos(x
j
) dx.
Expliquer pourquoi ces integrales sont convergentes. Trouver une relation simple entre
F
1
(t) et G
1
(t), puis calculer explicitement ces deux fonctions.
2) Soient f
t
(x, y) = e
t(x
2
+y
2
)
sin(x
2
+y
2
), g
t
(x, y) = e
t(x
2
+y
2
)
cos(x
2
+y
2
). Montrer
que f
t
et g
t
sont, pour tout t > 0, integrables au sens de Riemann sur le premier quadrant
P =]0, [
2
. Calculer, en fonction de F
2
(t) et G
2
(t), les integrales doubles
A(t) =
_
P
f
t
(x, y) dxdy, B(t) =
_
P
g
t
(x, y) dxdy
en les ecrivant comme limites lorsque X dintegrales sur P(X) =]0, X]
2
et en
developpant sin(x
2
+y
2
) et cos(x
2
+y
2
).
3) Eectuer le changement de variables deni par
x =

r cos , y =

r sin (0 < < /2, r > 0)
dans A(t) et B(t). Exprimer A(t) et B(t) en fonction de F
1
(t) et G
1
(t).
4)

Etudier la convergence des integrales de Fresnel
F =
_

0
sin(x
2
) dx, G =
_

0
cos(y
2
) dy.
5) Montrer que lon a pour tout X > 0
F
2
(t)
_
X
0
e
tx
2
sin(x
2
) dx
1/X,
et etablir une relation similaire pour G
2
(t). En deduire que F
2
(0+) = F, G
2
(0+) = G.
6) Calculer F et G.
Gerald Tenenbaum
III
Integrale de Lebesgue (resume)
1. Motivation et denition
Lespace R[a, b] des fonctions Riemann-integrables sur un intervalle borne nest pas
complet dans le sens o` u une suite bornee {f
n
}
n=1
de fonctions integrables qui est
simplement convergente ne converge pas necessairement vers une fonction integrable.
Nous avons vu que cela engendrait des dicultes pour les hypothèses des theorèmes
de calcul dintegrales doubles par integrations successives. On se propose maintenant de
construire une integrale plus generale (denie essentiellement pour toute fonction bornee),
qui conserve les principales proprietes de lintegrale de Riemann (forme lineaire continue
positive) et dont lespace des fonctions integrables soit complet au sens precedent et
dailleurs aussi au sens classique !
Lidee de base de la theorie peut etre facilement expliquee. Alors que lintegrale de
Cauchy est denie en approchant uniformement une fonction f par une fonction en escalier,
et que lintegrale de Riemann est denie en encadrant f par des fonctions en escalier
(dont la dierence nest pas necessairement petite mais dont la dierence des integrales
lest), lintegrale de Lebesgue est denie en encadrant presque partout f par des limites
monotones de fonctions en escalier dont les integrales sont proches.
Sauf mention contraire, nous ne considerons dans ce qui suit que des fonctions à valeurs
reelles. Cette restriction ne correspond qu` a un souci de simplicite dexposition, et la
quasi-totalite des resultats setend de manière evidente au cas de fonctions complexes.
Soit I un intervalle de R, borne ou non. Nous designons par Esc
0
(I) lensemble des
fonctions en escalier sur I et à support compact. Si I est borne, on a Esc
0
(I) = Esc(I).
Notre construction de lintegrale de Lebesgue repose sur les deux lemmes suivants.
Lemme A. Soit {
n
}
n=1
une suite decroissante de fonctions de Esc
0
(I) convergeant
presque partout vers 0. Alors
_
I

n
dx tend vers 0 lorsque n +.
Demonstration. Pour chaque entier n, on a
n
0 pp. Comme
n
est en escalier, on en
deduit que
_
I

n
dx 0. Nous allons montrer que, pour tout > 0 xe, on a
_
I
n
dx <
pour n assez grand, ce qui implique pleinement le resultat annonce. Soit E
n
lensemble
(ni) des points de discontinuite de
n
et E = {x I :
n
(x) , 0}
n=1
E
n
. Alors
E est negligeable, en tant que reunion denombrable densembles negligeables. Il existe
donc une reunion denombrable
jJ
]a
j
, b
j
[ dintervalles ouverts recouvrant E et telle que
jJ
(b
j
a
j
) <
1
2
/M, avec M = sup
xR

1
(x). Considerons alors un intervalle borne
[a, b] contenant le support de
1
, de sorte que, si x , [a, b], on a
n
(x) 0 pour tout n.
1 Motivation et denition 35
Pour tout x [a, b] E,
n
(x) tend en decroissant vers 0. Il existe donc un indice n(x)
tel que
0
n(x)
(x)
1
2
/(b a).
De plus, comme
n(x)
est constante au voisinage de x , E
n(x)
, il existe un (x) > 0 tel
que sup
|xy|(x)

n(x)
(y)
1
2
/(b a). On a clairement
[a, b]
_
jJ
]a
j
, b
j
[
_
x[a,b]E
]x (x), x + (x)[.
Par le theorème de Borel-Lebesgue, on peut extraire un sous-recouvrement ni
[a, b]
K
_
k=1
]a
j
k
, b
j
k
[
R
_
r=1
]x
r
(x
r
), x
r
+ (x
r
)[.
Soit {z
h
}
H
h=1
la suite ordonnee composee des points a et b et de tous les points-limites
a
j
k
, b
j
k
, x
r
(x
r
) qui sont dans [a, b]. Alors, chaque intervalle ]z
h
, z
h+1
[ (1 h < H) est
contenu soit dans un ]a
j
k
, b
j
k
[, et nous designons par H
1
lensemble de ces indices, soit
dans un ]x
r
(x
r
), x
r
+ (x
r
)[. Si n max
1rR
n(x
r
) et h H
2
= [1, H[H
1
, on a
sup
z
h
<x<z
h+1

n
(x)
1
2
/(b a). On a donc pour ces valeurs de n
_
I
n
(x) dx

1h<H
_
z
h+1
z
h
n
(x) dx

hH
1
_
z
h+1
z
h
M dx +

hH
2
_
z
h+1
z
h
2(b a)
dx
M
hH
1
(z
h+1
z
h
) +

2(b a)
hH
2
(z
h+1
z
h
)
M
jJ
(b
j
a
j
) +

2(b a)
(b a) < .
Lemme B. Soit {
n
}
n=1
une suite croissante de fonctions de Esc
0
(I) telle que
sup
n1
_
I
n
(x) dx < .
Alors, il existe une fonction f telle que
n
(x) f(x) pp, et, pour toute suite croissante
{
n
}
n=1
de fonctions de Esc
0
(I) convergeant pp vers f, on a
lim
n+
_
I
n
(x) dx = lim
n+
_
I
n
(x) dx.
Demonstration. Quitte à raisonner sur
n
1
, on peut supposer
n
0. Soit E lensemble
des x I tels que
n
(x) . Posant, pour tout entier p 1,
E
pn
=
1
n
(]p, [) = {x I :
n
(x) > p},
on a E =
p=1

n=1
E
pn
. On note immediatement que, puisque la suite {
n
}
n=1
est
croissante, il en va de meme de la suite {E
pn
}
n=1
. Maintenant, chaque E
pn
est la
reunion dun ensemble ni de points (inclus dans lensemble des discontinuites de
n
)
36 III Integrale de Lebesgue (resume)
et dun ensemble ni dintervalles disjoints, disons
1jJ
pn
]a
pnj
, b
pnj
[. On peut donc
ecrire E(p) =
n=1
E
pn
sous la forme E(p) = D
h=1
]
h
,
h
[, o` u D est un ensemble
denombrable et o` u les ]
h
,
h
[ sont des intervalles ouverts deux à deux disjoints tels que
h=1
]
h
,
h
[=
n=1
1jJ
pn
]a
pnj
, b
pnj
[. Considerons alors une sous-famille nie {]
h
,
h
[:
1 h H}. Ces intervalles peuvent parfaitement etre constitues à partir dune innite
de ]a
pnj
, b
pnj
[. Cependant, tout compact
H
h=1
[
h
,
h
] avec [
h
,
h
] ]
h
,
h
[ (1 h H)
peut, gr ace au theorème de Borel-Lebesgue, etre recouvert par une sous-famille nie des
]a
pnj
, b
pnj
[. Si N est le plus grand des indices n apparaissant dans cette sous-famille, la
croissance de la suite {E
pn
}
n=1
montre que
H
h=1
[
h
,
h
]
J
pN
j=1
]a
pNj
, b
pNj
[F, o` u F est
un ensemble ni. Or on a
1jJ
pN
p(b
pNj
a
pNj
)
_
I
N
(x) dx A := sup
n1
_
I
n
(x) dx,
do` u

1hH
(
h
) A/p. En faisant tendre
h
vers
h
et
h
vers
h
, on voit que
cette majoration est egalement valable pour

1hH
(
h
h
), et lon obtient nalement
en faisant tendre H vers linni
h=1
(
h

h
) A/p.
En choisissant p arbitrairement grand, on obtient que E est negligeable. Cela etablit la
première partie du lemme : il sut de poser
f(x) =
_
0 si x E,
lim
n+
n
(x) si x I E.
Montrons maintenant la seconde partie de lenonce. Soit {
n
}
n=1
une suite croissante
de fonctions de Esc
0
(I) convergeant pp vers f. Alors pour tout entier m xe, la suite
{(
m

n
)
+
}
n=1
est decroissante et converge vers 0 pp. En eet, pour tout x tel que
n
(x) f(x) et
n
(x) f(x), on a
m
(x) f(x) donc
_
m
(x)
n
(x)
_

_
m
(x) f(x)
_
0.
Par le lemme A, il sensuit que
lim
n+
_
I
_
m
(x)
n
(x)
_
+
dx = 0.
do` u, puisque
_
I

m
dx
_
I

n
dx +
_
I
_
m

n
_
+
dx,
_
I
m
(x) dx lim
n+
_
I
n
(x) dx.
En faisant tendre m vers linni, il suit
lim
m+
_
I
m
(x) dx lim
n+
_
I
n
(x) dx.
Nous pouvons donc appliquer la première partie de lenonce à la suite {
m
}
m=1
. En
inversant alors les r oles des suites {
n
}
n=1
et {
m
}
m=1
, on obtient linegalite opposee, et
la demonstration est complète.
Le lemme B nous permet de denir lintegrale sur lensemble L
+
(I) des fonctions denies
sur I et qui sont sur cet intervalle limites pp dune suite croissante {
n
}
n=1
de fonctions
de Esc
0
(I) telle que sup
n1
_
I

n
dx < .
1 Motivation et denition 37
Denition. Pour toute fonction f L
+
(I), on denit lintegrale de Lebesgue de f sur
I par la formule
_
I
f(x) dx = lim
n+
_
I
n
(x) dx,
o` u {
n
}
n=1
est une suite croissante quelconque de fonctions de Esc
0
(I) convergeant pp
vers f et dont la suite des integrales est bornee.
Proposition et denition. On designe par espace des fonctions integrables au sens de
Lebesgue sur I, et on note L
1
(I), lensemble des fonctions f : I R qui sont de la
forme f = f
1
f
2
avec f
1
, f
2
L
+
(I). Pour f L
1
(I), le nombre
_
I
f
1
dx
_
I
f
2
dx est
independant du choix de f
1
et f
2
dans L
+
(I) telles que f
1
f
2
= f. Ce nombre est appele
integrale de Lebesgue de f, et lon ecrit
_
I
f(x) dx =
_
I
f
1
(x) dx
_
I
f
2
(x) dx.
Posons L
(I) = L
+
(I) = {f : I R : f L
+
(I)}. Alors L
(I) est lensemble des

fonctions denies sur I qui sont sur cet intervalle limites pp dune suite decroissante
{
n
}
n=1
de fonctions de Esc
0
(I) telle que inf
n1
_
I

n
dx > . On peut ecrire
formellement
L
1
(I) = L
+
(I) L
+
(I) = L
+
(I) +L
(I).
Il est immediat à partir de la denition de lintegrale de Lebesgue que, pour toute fonction
f L
1
(I) et tout > 0, il existe g L
(I) et G L
+
(I) telles que
g f G pp,
_
I
Gdx
_
I
g dx < .
Nous verrons plus loin une reciproque de cette propriete.
Avant detudier plus avant notre nouvelle notion dintegrale, montrons quelle concide
avec celle de Riemann pour les fonctions de R[a, b]. Dans la demonstration du resultat
suivant, nous ferons usage de la notion de normalisee dune fonction en escalier à support
compact. Si Esc[a, b], la normalisee de est la fonction
de Esc[a, b] denie par
(x) =
1
2
_
(x+) +(x)
_
. Il est facile de constater que lapplication
est lineaire
et que 0 pp implique
0 partout. En eet, les valeurs (x) sont necessairement

prises sur un intervalle ouvert non vide.
Theorème 1.1. Soit [a, b] un intervalle ferme borne. Alors, R[a, b] L
+
[a, b] L
[a, b] et
lintegrale de Riemann de toute fonction de R[a, b] est egale à son integrale de Lebesgue.
En particulier, on a R[a, b] L
1
[a, b]
Reciproquement, si f L
+
[a, b] L
[a, b], il existe une fonction F R[a, b] telle que

f =F pp.
Demonstration. Soit f R[a, b]. Nous designons par
n
(resp.
n
) la fonction en escalier
associee à la subdivision = {a + j(b a)/2
n
: 0 j 2
n
}, egale à f aux points de ,
et dont lintegrale est egale à la somme de Darboux inferieure (resp. superieure) de f
relative à . Il est clair que la suite {
n
}
n=1
est croissante, et que la suite {
n
}
n=1
est
decroissante. On a
n
f
n
et nous allons voir que
n
et
n
tendent vers f pp. Cela
implique bien f L
+
[a, b] L
[a, b] et
L
_
b
a
f(x) dx = lim
n+
_
b
a
n
(x) dx = R
_
b
a
f(x) dx,
o` u nous avons utilise les lettres L et R pour preciser que lintegrale est prise au sens de
Lebesgue ou à celui de Riemann.
Soit E = {x [a, b] : lim
n+
n
(x) < lim
n+
n
(x)}. Il faut montrer que E est
negligeable. On a E =
p=1
n=1
E
pn
, avec E
pn
= {x [a, b] :
n
(x)
n
(x) > 1/p}. Or,
E
pn
est une reunion nie dintervalles
H
pn
h=1
I
pnh
satisfaisant à
(1/p)

1h<H
pn
(I
pnh
)
_
b
a
_
n
(x)
n
(x)
_
dx.
Comme f R[a, b], le membre de droite tend vers 0 lorsque n +. Cela implique que,
pour chaque p xe,
n=1
E
pn
est negligeable. Il en va donc de meme de E, en tant que
reunion denombrable densembles negligeables.
Montrons maintenant la seconde assertion de lenonce. Soit f L
+
[a, b] L
[a, b]. Il
existe une suite croissante {
n
}
n=1
de fonctions de Esc[a, b] et une suite decroissante
{
n
}
n=1
de fonctions de Esc[a, b] convergeant toutes deux vers f pp. On deduit alors de
linegalite
n
f
m
pp (m, n 1)linegalite entre normalisees
m
(m, n 1).
De plus la suite {
n
}
n=1
est croissante et la suite {
n
}
n=1
est decroissante. Posons
F(x) = lim
n+
n
(x). Pour tout n, on a
n
F
n
. Comme
n
et
n
concident
respectivement avec
n
et
n
sauf en un nombre ni de points, on peut encore ecrire
_
b
a
_
n
(x)
n
(x)
_
dx =
_
b
a
_
n
(x)
n
(x)
_
dx 0 (n +),
daprès le lemme A. Cela implique que F R[a, b], comme annonce. De plus comme
lensemble des points x o` u
n
(x) ,=
n
(x) pour au moins une valeur de n est denombrable,
donc negligeable, on a f = F pp. Cela achève la demonstration.
Remarque. Il ne faut pas confondre legalite presque partout à une fonction Riemann-
integrable (cest-` a-dire continue presque partout) avec la continuite presque partout. Par
exemple, la fonction 1
Q
est egale presque partout à la fonction nulle, qui est Riemann-
integrable, mais nest pas elle-meme Riemann-integrable. En particulier, legalite presque
partout à une fonction continue nimplique pas lintegrabilite au sens de Riemann. De
meme, lintegrabilite au sens de Riemann nimplique pas legalite pp à une fonction
continue. Par exemple, la fonction f = 1
[0,1/2[
est dans R[0, 1], mais toute fonction
continue g telle que f = g pp est necessairement discontinue en
1
2
.
2. Proprietes fondamentales de lintegrale de Le-
besgue
Theorème 2.1. L
1
(I) est un R-espace vectoriel sur lequel lapplication f
_
I
f dx est
une forme lineaire positive. De plus, il sut quune fonction f L
1
(I) soit positive pp
pour que lon ait
_
I
f dx 0.
Denition. Une fonction f : I R est dite negligeable si lon a f = 0 pp.
Theorème 2.2. Toute fonction negligeable sur un intervalle I est integrable au sens de
Lebesgue et satisfait à
_
I
f dx = 0.
En particulier, la fonction non Riemann-integrable 1
Q
est dans L
1
(I) pour tout intervalle
I.
Remarque. Toute fonction negligeable satisfait donc aussi à f L
1
(I) et
_
I
|f| dx = 0.
Nous verrons plus loin que la reciproque est vraie, mais non-triviale.
3 Le theorème de la convergence monotone 39
Theorème 2.3. Si f, g sont dans L
1
(I), il en va de meme de max(f, g) et de min(f, g).
En particulier, pour toute fonction integrable sur I, on a f
, |f| L
1
(I), et
_
I
f(x) dx

_
I
|f(x)| dx.
Demonstration. Pour f = f
1
f
2
, g = g
1
g
2
avec f
1
, f
2
, g
1
, g
2
L
+
(I), on a par exemple
max(f, g) = h
1
h
2
o` u h
1
= f
1
+g
1
, h
2
= min(f
1
+g
2
, f
2
+g
1
) sont dans L
+
(I).
Remarque. Il est à noter que linegalite du Theorème 2.3 est encore valable pour des
fonctions à valeurs complexes. En eet, en ecrivant
_
I
f(x) dx = re
i
, il suit par le
Theorème 2.3
r =
_
I
f(x) dx
= 'e e
i
_
I
f(x) dx =
_
I
'e {e
i
f(x)} dx
_
I
|f(x)| dx.
Theorème 2.4. Pour toute fonction f L
1
(I), il existe une suite {
n
}
n=1
de fonctions
de Esc
0
(I) telle que
_
I
|f(x)
n
(x)| dx 0 (n +).
De plus, la meme propriete est valable en rempla cant lespace Esc
0
(I) par lespace C
0
(I)
des fonctions continues à support compact denies sur I.
Ce resultat, qui sera interprete plus tard comme une propriete de densite de Esc
0
(I) ou
C
0
(I) dans L
1
(I) pour une topologie convenable, implique facilement les deux theorèmes
suivants.
Theorème 2.5 (Invariance par translation). Soit f L
1
(R). Alors, pour tout y R,
on a x f(x +y) L
1
(R) et
_
R
f(x +y) dx =
_
R
f(x) dx.
Theorème 2.6. Soit f L
1
(I). Pour tout a I, lintegrale indenie F(x) =
_
x
a
f(t) dt
est une fonction continue de x sur I. De plus, en tout point x de continuite de f, la
fonction F est derivable et lon a F
(x) = f(x).
Remarque. Il est possible quune fonction integrable ne soit continue nulle part, comme par
exemple f = 1
Q
. Lebesgue a cependant demontre que F est necessairement derivable pp
et satisfait à F
(x) = f(x) pp.

3. Le theorème de la convergence monotone
Le lemme suivant montre que lon nobtient pas une notion plus generale dintegrale en
appliquant à L
+
(I) le procede utilise sur Esc
0
(I).
Lemme 3.1. Soit {f
n
}
n=1
une suite croissante delements de L
+
(I) telle que
sup
n1
_
I
f
n
(x) dx < . Alors il existe une fonction f L
+
(I) telle que f
n
(x) f(x) pp
et
(1) lim
n+
_
I
f
n
(x) dx =
_
I
f(x) dx.
Demonstration. Pour chaque entier n 1, il existe une suite croissante {
nk
}
k=1
de
fonctions de Esc
0
(I) qui converge pp vers f
n
. Posons
k
= max
1nk

nk
. Alors, on a
k
Esc
0
(I) et
nk
f
n
f
k
pp (1 n k). En prenant le maximum sur n [1, k],
il suit
(2)
k
f
k
pp.
Par ailleurs, il est immediat que la suite {
k
}
k=1
est croissante, puisque
k
= max
1nk
nk
max
1nk
n,k+1
max
1nk+1
n,k+1
=
k+1
,
et on a, par hypothèse,
_
I

k
dx
_
I
f
k
dx A < . Le lemme B implique donc
lexistence dune fonction f L
+
(I) telle que f(x) = lim
k+
k
(x) pp, et par denition
de lintegrale sur L
+
(I),
(3)
_
I
f(x) dx = lim
k+
_
I
k
(x) dx.
Maintenant, de linegalite
nk

k
(1 n k), on deduit en faisant tendre k vers linni
que f
n
f pp, do` u, en tenant compte de (2),
(4)
n
f
n
f pp.
Comme
n
f pp, on voit que f
n
f pp. La formule (1) decoule alors trivialement de
(3) et (4).
Theorème 3.2 (Convergence monotone, Beppo Levi). Soit {f
n
}
n=1
une suite
croissante de fonctions de L
1
(I) telle que sup
n1
_
I
f
n
dx < . Alors il existe une fonction
f L
1
(I) telle que f
n
f pp et lim
n+
_
I
f
n
dx =
_
I
f dx.
Demonstration. Quitte à considerer f
n
f
1
à la place de f
n
, nous pouvons supposer
f
n
0. Posons alors g
1
= f
1
, g
k
= f
k
f
k1
(k 2), de sorte que f
n
=

1kn
g
k
pour
tout n 1. On donc g
k
0, g
k
L
1
(I) et
(5)
k=1
_
I
g
k
(x) dx < .
Soit g
k
= u
k
v
k
une decomposition de g
k
avec u
k
, v
k
L
+
(I) et {
km
}
m=1
une suite
croissante de fonctions de Esc
0
(I) convergeant pp vers v
k
. Pour m = m(k) convenable,
on a
km(k)
v
k
pp et
_
I
_
v
k
(x)
km(k)
(x)
_
dx < 1/2
k
.
Posons alors s
k
= u
k

km(k)
, t
k
= v
k

km(k)
. On a
(6)
s
k
, t
k
L
+
(I), g
k
= s
k
t
k
, t
k
0 pp, s
k
= g
k
+t
k
0 pp,
_
I
t
k
(x) dx < 1/2
k
.
Maintenant, observons que la fonction r
k
= s
k
+ t
k
est negligeable. En posant
s
k
= s
k
+r
k
, t
k
= t
k
+r
k
, il vient donc
s
k
, t
k
L
+
(I), g
k
= s
k
t
k
, s
k
0, t
k
0,
_
I
t
k
(x) dx < 1/2
k
.
3 Le theorème de la convergence monotone 41
En particulier
_
1kn
s
k
_
n=1
est une suite croissante de fonctions de L
+
(I) et lon a
par (5)
k=1
_
I
s
k
(x) dx =
k=1
_
_
I
g
k
(x) dx+
_
I
t
k
(x) dx
_
=
k=1
_
I
g
k
(x) dx+
k=1
_
I
t
k
(x) dx < .
Le lemme 3.1 nous permet donc darmer lexistence dune fonction s
L
+
(I) telle que
s
(x) =

k=1
s
k
(x) pp et
_
I
s
(x) dx =

k=1
_
I
s
k
(x) dx. Semblablement, la dernière
inegalite de (6) implique lexistence de t
L
+
(I) telle que t
(x) =

k=1
t
k
(x) pp et
_
I
t
(x) dx =

k=1
_
I
t
k
(x) dx. Posons f = s
. On a
lim
n+
f
n
(x) =
k=1
g
k
(x) =
k=1
s
k
(x)
k=1
t
k
(x) = f(x) pp,
et
lim
n+
_
I
f
n
(x) dx =
k=1
_
I
g
k
(x) dx =
k=1
_
I
s
k
(x) dx
k=1
_
I
t
k
(x) dx
=
_
I
s
(x) dx
_
I
t
(x) dx =
_
I
f(x) dx,
par denition de lintegrale sur L
1
(I). Cela achève la demonstration.
Remarque. La conclusion du theorème de Beppo Levi est bien entendu valide pour
une suite decroissante {f
n
}
n=1
telle que inf
n1
_
I
f
n
dx > : il sut dappliquer le
theorème à f
n
.
Corollaire 3.3. Soit
n=1
f
n
une serie de fonctions de L
1
(I) telle que
n=1
_
I
|f
n
(x)| dx < .
Alors il existe une fonction f L
1
(I) telle que
n=1
f
n
(x) = f(x) pp,
n=1
_
I
f
n
(x) dx =
_
I
f(x) dx.
Demonstration. Il sut dappliquer le theorème de la convergence monotone aux sommes
partielles des series

n=1
f
n
.
Corollaire 3.4. Soit {f
n
}
n=1
une suite monotone de fonctions de L
1
(I) convergeant pp
vers une fonction f L
1
(I). Alors on a lim
n+
_
I
f
n
dx =
_
I
f dx.
Demonstration. Supposons par exemple la suite croissante. Alors f
n
f pp, donc
_
I
f
n
dx
_
I
f dx. Le theorème de la convergence monotone implique donc lexistence
dune fonction g L
1
(I) telle que f
n
g pp, et par consequent f = g pp. On a
_
I
f
n
(x) dx
_
I
g(x) dx
par le Theorème 3.2, et
_
I
f dx =
_
I
g dx par le Theorème 2.2.
Corollaire 3.5. Soit f : I R. Alors f = 0 pp si, et seulement si, f L
1
(I) et
_
I
|f| dx = 0.
Demonstration. Nous avons dej` a vu que la condition est necessaire (Theorème 2.2). Pour
montrer quelle est susante, il sut dappliquer le theorème de la convergence monotone
à la serie de terme general f
n
= |f|, dont la serie des integrales est la serie nulle, donc
convergente. On obtient que

n=1
f
n
converge pp, donc que |f| = 0 pp.
Corollaire 3.6. Soit f une fonction possedant une integrale de Riemann generalisee
absolument convergente sur I. Alors f L
1
(I) et son integrale de Lebesgue sur I est
egale à son integrale de Riemann generalisee.
Demonstration. Supposons par exemple I = R, et posons f
n
= f1
[n,n]
. Alors, pour tout
n, on a f
n
R[n, n], de sorte que le Theorème 1.1 implique f
n
L
1
(R). Les suites
{f
n
}
n=1
sont croissantes et dintegrales bornees par lintegrale de Riemann de |f| sur R.
Le Theorème 3.2 implique donc que lim
n+
f
n
= f
L
1
(R) et que
_
R
f(x) dx =
_
R
f
+
(x) dx
_
R
f
(x) dx = lim
n+
_
R
f
+
n
(x) dx lim
n+
_
R
f
n
(x) dx
= lim
n+
_
n
n
f(x) dx.
Le resultat ci-dessous fournit une caracterisation des fonctions Lebesgue-integrables
analogue à celle du Theorème I.5.2 pour les fonctions Riemann-integrables.
Corollaire 3.7. Soit f : I R. Alors f est dans L
1
(I) si, et seulement si, on a
sup
gf pp
gL
(I)
_
I
g dx = inf
Gf pp
GL
+
(I)
_
I
Gdx.
Lorsquil en est ainsi, le nombre
_
I
f dx est egal à la valeur commune des deux extremums
precedents.
Le resultat suivant fournit un renseignement lorsque la suite nest pas monotone.
Theorème 3.8 (Lemme de Fatou). Soient {f
n
}
n=1
une suite de fonctions de L
1
(I) et
f : I R satisfaisant à
f
n
0 (n 1), sup
n1
_
I
f
n
(x) dx < , f
n
f pp.
Alors f L
1
(I), et
_
I
f dx liminf
n+
_
I
f
n
dx.
Demonstration. Posons g
n
= inf
mn
f
m
, de sorte que {g
n
}
n=1
est une suite croissante
convergeant vers f. Comme f
m
0, le theorème de la convergence monotone implique
que g
n
L
1
(I) et
_
I
g
n
(x) dx = lim
M
_
I
inf
nmM
f
m
(x) dx lim
M
inf
nmM
_
I
f
m
(x) dx = inf
mn
_
I
f
m
(x) dx.
Par hypothèse, cette dernière quantite est bornee independamment de n. Une seconde
application du theorème de la convergence monotone montre donc que f L
1
(I) et que
_
I
g
n
dx
_
I
f dx. En passant à la limite dans linegalite precedente, on obtient bien la
majoration annoncee pour
_
I
f dx.
Remarque. Il peut ne pas y avoir egalite dans le lemme de Fatou, ainsi que latteste
lexemple de f
n
(x) = nx
n
, f(x) = 0 sur [0, 1].
Le theorème de la convergence monotone permet egalement detendre aux fonctions de
L
1
(I) la formule du changement de variables.
4 Le theorème de la convergence dominee 43
Theorème 3.9 (Changement de variables). Soit : J I une bijection monotone
de classe C
1
. Alors, pour toute fonction f L
1
(I), on a
_
I
f(x) dx =
_
J
f
_
(y)
_
|
(y)| dy.
Demonstration. La formule est vraie si f Esc
0
(I), daprès le Theorème I.3.1. Lorsque
f L
+
(I) et, par exemple,
0, il existe une suite croissante {f

n
}
n=1
de fonctions de
Esc
0
(I) convergeant pp vers f. Pour chaque n, la fonction g
n
= f
n

est à support
compact et Riemann-integrable, donc dans L
1
(J). On a
_
J
g
n
(y) dy =
_
I
f
n
(x) dx
_
I
f(x) dx
et, pp, g
n
tend en croissant vers g = f
. Le theorème de la convergence monotone

implique donc que g L
1
(J) et
_
J
g dy = lim
n
_
J
g
n
(y) dy =
_
I
f(x) dx.
Le theorème est donc etabli pour f L
+
(I). On en deduit le cas general par linearite.
4. Le theorème de la convergence dominee
Pour les suites non monotones, le passage à la limite sous le signe dintegration nest
pas toujours justie. Pour f
n
(x) = n
2
e
nx
sur [0, [, par exemple, on a f
n
0 pp, mais
_
0
f
n
dx = n . Le theorème suivant fournit une condition susante simple pour
autoriser linterversion des operations de passage à la limite et integration.
Theorème 4.1 (Convergence dominee, Lebesgue). Soit {f
n
}
n=1
une suite de
fonctions de L
1
(I) convergeant pp vers une fonction f denie sur I. On suppose quil
existe une fonction xe g L
1
(I) telle que |f
n
| g pp pour chaque entier n. Alors
f L
1
(I) et
_
I
f dx = lim
n+
_
I
f
n
dx.
Demonstration. Posons g
n
= max
1mn
f
m
. Alors g
n
L
1
(I) daprès le Theorème 2.3 et
g
n
g pp, donc sup
n1
_
I
g
n
dx
_
I
g dx < . Comme la suite {g
n
}
n=1
est trivialement
croissante, le theorème de la convergence monotone implique lexistence dune fonction
g
de L
1
(I) telle que g
= lim
n
g
n
= sup
n1
f
n
pp. De meme, il existe une fonction
h
n
L
1
(I) egale pp à sup
mn
f
m
. On a h
n
h
n+1
pp et, quitte à modier chaque h
n
sur
un ensemble xe negligeable (` a savoir
n1
{x I : h
n
(x) < h
n+1
(x)}) on peut supposer
que {h
n
}
n=1
est decroissante. On a h
n
g pp et lim
n+
h
n
= f pp, donc le theorème
de la convergence monotone implique que f L
1
(I) et
_
I
f(x) dx = lim
n+
_
I
h
n
(x) dx.
Semblablement, il existe une fonction k
n
L
1
(I) egale pp à inf
mn
f
m
et lon a
_
I
f(x) dx = lim
n+
_
I
k
n
(x) dx.
En integrant alors linegalite k
n
f
n
h
n
pp, on obtient bien la formule requise
lim
n+
_
I
f
n
(x) dx =
_
I
f(x) dx.
Le corollaire suivant est très utile pour montrer quune fonction est integrable.
n
}
n=1
1
(I) convergeant pp vers une
fonction f : I R. On suppose lexistence dune fonction g L
1
(I) telle que |f| g pp.
Alors f L
1
(I).
Demonstration. Considerons
n
(x) =
_
_
_
g(x) si f
n
(x) < g(x),
f
n
(x) si |f
n
(x)| g(x),
g(x) si f
n
(x) > g(x).
Alors on a
n
= min{g, max(f
n
, g)}, donc
n
L
1
(I). On a |
n
| g pp et
n
f pp.
Le theorème de Lebesgue implique donc que f L
1
(I).
Remarque. Les hypothèses du theorème precedent ne sont pas susantes pour impliquer
lim
n
_
I
f
n
dx =
_
I
f dx. Contre-exemple : f
n
(x) = ne
nx
sur [0, 1], avec f = 0. Pour une
constante convenable c, on a f
n
(x) c/x pp sur [0, 1], mais la fonction dominante nest
pas integrable.
Le theorème de Lebesgue permet aussi de contr oler les integrales dependant dun
paramètre. Les trois enonces suivants, qui en decoulent facilement, sont les plus utiles.
Theorème 4.3 (Passage à la limite sous le signe somme). Soit T R
d
et {f
t
}
tT
une famille de fonctions de L
1
(I) veriant les conditions suivantes pour un element t
0
de
T et une fonction f : I R convenables :
(i) g L
1
(I) : |f
t
| g pp (t T)
(ii) lim
tt
0
, tT
f
t
(x) = f(x) pp.
Alors f L
1
(I) et
_
I
f dx = lim
tt
0
, tT
_
I
f
t
dx.
Theorème 4.4 (Derivation sous le signe dintegration). Soit J un intervalle ouvert
de R et f : I J R une fonction de deux variables telle que :
(i) (x J) t f(t, x) L
1
(I)
(ii) x f(t, x) est derivable sur J pour presque tout t
(iii) g L
1
(I) : sup
xJ
|f(t, x)/x| g(t) pp.
Alors la fonction denie sur J par F(x) =
_
I
f(t, x) dt est derivable sur J et lon a
F
(x) =
_
I
f(t, x)
x
dt.
Theorème 4.5 (Fonction holomorphe denie par une integrale). Soit U un ouvert
de C et f : U I C une fonction de deux variables telle que :
(i) (z U) t f(z, t) L
1
(I)
(ii) z f(z, t) est holomorphe sur U pour presque tout t
(iii) g L
1
(I) : sup
zU
|f(z, t)| g(t) pp.
Alors la fonction denie sur U par F(z) =
_
I
f(z, t) dt est holomorphe sur U et lon a
F
(z) =
_
I
f(z, t)
z
dt.
5 Lespace de Lebesgue L
1
(I) 45
Theorème 4.6. Soit f : [a, b] R une fonction derivable dont la derivee est bornee.
Alors
_
b
a
f
(t) dt = f(b) f(a).

Demonstration. La preuve est semblable à celle du Theorème 6.6 du chapitre I : il sut
dinvoquer le theorème de Lebesgue au lieu de celui dArzel` a.
Remarque. On peut montrer que f
L
1
([a, b]) est une condition susante pour quune
fonction partout derivable f satisfasse
_
x
a
f
(t) dt = f(x) f(a) pour a x b. Voir

W. Rudin, Analyse reelle et complexe, theorème 8.21.
5. Lespace de Lebesgue L
1
(I)
Le Theorème 2.2 montre que lappartenance dune fonction f : I R à L
1
(I) nest pas
modiee lorsquon ajoute à f une fonction negligeable. Cela suggère dintroduire lespace
quotient de L
1
(I) par le sous-espace vectoriel des fonctions nulles pp. Nous designons cet
espace de classes dequivalences par L
1
(I). Si f, g L
1
(I), on a f = g dans L
1
(I) si, et
seulement si, f = g pp. Par abus de langage, on designe encore par f la classe de f dans
L
1
(I), et lon parle de fonction de L
1
(I). On peut penser à un tel objet comme à une
fonction denie presque partout, qui peut etre arbitrairement modiee en chaque point
donne (ce qui conduit certains mauvais esprits à dire quelle nest denie nulle part !),
mais qui est neanmoins representative dun comportement commun à toutes les fonctions
de la meme classe dequivalence pour les proprietes liees à lintegration.
Theorème 5.1. L
1
(I) est un espace vectoriel reel, et lapplication f |f|
1
=
_
I
|f| dx
est une norme sur cet espace. On la designe par norme de la convergence en moyenne.
Demonstration. Le fait que L
1
(I) soit un espace vectoriel decoule des proprietes generales
des espaces quotients. Lapplication |f|
1
est bien denie sur L
1
(I) puisque sa valeur est
independante du representant choisi dans L
1
(I). Pour etablir que cest une norme, le seul
point delicat consiste à montrer que |f|
1
= 0 implique f = 0 dans L
1
(I) : cest une
consequence immediate du Corollaire 3.5.
Il decoule maintenant du Theorème 2.3 que lapplication f
_
I
f dx est une forme
lineaire continue sur L
1
(I), muni de la topologie induite par la norme de la convergence
en moyenne. Sur lespace L
1
(I), la norme de la convergence en moyenne (aussi appelee
norme-L
1
) est en fait une semi-norme. On munit systematiquement L
1
(I) de la topologie
associee à cette semi-norme. Le theorème suivant est le point culminant de la theorie de
lintegrale de Lebesgue.
Theorème 5.2. Lespace L
1
(I) est complet et lespace L
1
(I) est un espace de Banach.
Plus precisement, de toute suite de Cauchy {f
n
}
n=1
de fonctions de L
1
(I) on peut extraire
une sous-suite qui converge pp et en moyenne vers toute fonction f L
1
(I) dont la classe
dans L
1
(I) est celle de la limite en moyenne de {f
n
}
n=1
dans L
1
(I).
Demonstration. Soit {f
n
}
n=1
une suite de Cauchy de L
1
(I). Nous devons dabord montrer
quil existe une fonction f L
1
(I) telle que |f f
n
|
1
0. Soit {f
n
k
}
k=1
une sous-suite
de {f
n
}
n=1
telle que |f
n
k
f
n
k+1
|
1
1/2
k
. Alors le theorème de la convergence monotone
(sous la forme du Corollaire 3.3) nous permet de deduire de la convergence de la serie
k=1
|f
n
k+1
f
n
k
|
1
que la serie de fonctions

k=1
(f
n
k+1
f
n
k
) converge pp vers une fonction de L
1
(I)
dont lintegrale peut etre calculee par integration terme à terme. Autrement dit, il
existe f L
1
(I) telle que f
n
k
f pp et
_
I
f
n
k
dx
_
I
f dx. Mais on a aussi
g
k
= |f
n
k
f| 0 pp et, par linegalite triangulaire, |g
k+1
g
k
|
1
|f
n
k+1
f
n
k
|
1
1/2
k
.
Le theorème de la convergence monotone implique donc que |g
k
|
1
= |f
n
k
f|
1
0.
Comme {f
n
}
n=1
est une suite de Cauchy, il sensuit que |f
n
f|
1
0, ce qui etablit
bien la completude de L
1
(I) et L
1
(I).
La seconde assertion de lenonce decoule des proprietes de la suite {f
n
k
}
k=1
precedente,
puisque sa limite pp f L
1
(I) a necessairement pour classe dans L
1
(I) lunique limite
de la suite {f
n
}
n=1
dans L
1
(I).
Le resultat suivant est une consequence immediate du Theorème 2.4.
Theorème 5.3. Le sous-espace vectoriel constitue des classes dans L
1
(I) des fonctions
de Esc
0
(I) est dense dans L
1
(I).
6. Fonctions et ensembles mesurables
Denition. Une fonction f : I R est dite mesurable sil existe une suite {
n
}
n=1
de
fonctions de Esc
0
(I) convergeant pp vers f. On designe par M(I) lensemble des fonctions
mesurables denies sur I. Une partie A de R est dite mesurable si sa fonction indicatrice
1
A
est dans M(R).
Toute fonction f L
1
(I) est mesurable, mais la reciproque est fausse. Par exemple, la
fonction constante f = 1 sur I = R, et la fonction x 1/x sur ]0, 1] sont mesurables mais
non integrables.
Theorème 6.1. Si f, g M(I), alors les fonctions |f|, f g, fg, max(f, g), min(f, g)
sont egalement mesurables. Si f ,= 0 pp, toute fonction egale à 1/f pp est mesurable.
Le resultat suivant donne une condition susante pour quune fonction mesurable soit
integrable. Cest une consequence immediate du Theorème 4.2.
Theorème 6.2. Si f M(I) et sil existe g L
1
(I) telle que |f| g pp, alors f L
1
(I).
Limportant theorème suivant montre que M(I) est stable par limite simple pp.
Theorème 6.3. Soit f : I R une fonction qui est limite pp dune suite {f
n
}
n=1
de
fonctions mesurables. Alors f M(I).
Demonstration. Soit h une fonction integrable sur I, et strictement positive en tout point
de I, par exemple h(x) = e
x
2
. On pose g
n
= hf
n
/(h + |f
n
|). Alors g
n
M(I) daprès
le Theorème 6.1, et le Theorème 6.2 implique que g
n
L
1
(I) puisque |g
n
| h. Par
hypothèse, on a g
n
g = hf/(h + |f|) pp. Le theorème de Lebesgue implique donc que
g L
1
(I). De plus, on a trivialement |g| < h. En notant que f et g sont de meme signe,
on voit que f = hg/(h |g|). Donc f M(I), daprès le Theorème 6.1.
La classe des fonctions mesurables est donc très vaste. Par exemple, une consequence
immediate des Theorèmes 6.2 et 6.3 est que toute fonction localement integrable, cest-` a-
dire integrable sur chaque intervalle borne, est mesurable. En particulier, on voit gr ace
au Theorème 1.1 que toute fonction continue pp est mesurable cf.exercice 70 pour une
demonstration directe.
Denition. On appelle mesure de Lebesgue dune partie mesurable A de R le nombre
(A) R = R {} deni par (A) =
_
_
I
1
A
dx si 1
A
L
1
(R),
+ dans le cas contraire.
On a par exemple ([a, b]) = ba. La caracterisation suivante des ensemble negligeables
decoule immediatement du Corollaire 3.5.
6 Fonctions et ensembles mesurables 47
Theorème 6.4. Une partie N de R est negligeable si, et seulement si, elle est mesurable
et de mesure (N) = 0.
Les proprietes essentielles de la mesure de Lebesgue sur lensemble des parties mesu-
rables de R sont rassemblees dans lenonce suivant.
Theorème 6.5. Si A, B sont des ensembles mesurables, alors il en va de meme de
A B, A B, et A B. Pour toute famille denombrable {A
j
}
jJ
de parties mesurables
de R, lintersection
jJ
A
j
et la reunion
jJ
A
j
sont mesurables. De plus, la mesure de
Lebesgue est denombrablement additive, cest-` a-dire que lon a, si les A
j
sont deux à deux
disjoints,
jJ
A
j
_
=

jJ
(A
j
).
Nous verrons que la theorie de la mesure abstraite est une construction axiomatique
reposant sur ces proprietes. Les fonctions mesurables peuvent y etre denies en termes
densembles mesurables, à limage du theorème suivant.
Theorème 6.6 (Caracterisation de Lebesgue des fonction mesurables).
Soit f : I R. Alors f M(I) si, et seulement si, les ensembles
f
1
(] , a]), f
1
(] , a[), f
1
([a, +[), f
1
(]a, +[)
sont mesurables pour tout a R. De plus, la mesurabilite des ensembles de lun des quatre
types implique celle des trois autres.
Considerons une fonction mesurable f 0 et posons E
n
= I [n, n] f
1
([0, n]).
Alors E
n
est integrable puisque mesurable et majore par lensemble integrable [n, n]. De
plus f
n
= 1
E
n
f tend en croissant vers f. La suite croissante des integrales
_
I
f
n
dx est
donc bornee si, et seulement si, f est integrable, et il est coherent detendre la denition
du symbole
_
I
f(x) dx en posant
_
I
f(x) dx = si f , L
1
(I). Cette notation commode
permet par exemple decrire la condition necessaire et susante pour quune fonction
mesurable soit integrable sous la forme
_
I
|f(x)| dx < .
Dans la theorie de Lebesgue, la formule de la moyenne prend la forme naturelle suivante.
1
(I) et E une partie integrable de I. Si lon a m f M pp
sur E, alors
m(E)
_
E
f(x) dx M(E).
Une consequence importante et surprenante du theorème de la convergence monotone
est le resultat suivant qui lie la convergence simple pp et la convergence uniforme dune
suite de fonctions mesurables sur un ensemble integrable. Nous convenons quune fonction
f denie sur un ensemble quelconque E R est dite mesurable sur E si la fonction obtenue
en prolongeant f par 0 sur le complementaire de E est mesurable sur R.
Theorème 6.8 (Egorov). Soit E un ensemble integrable et {f
n
}
n=1
une suite de
fonctions mesurables sur E et convergeant pp vers une fonction f denie sur E. Alors,
pour tout > 0, il existe un sous-ensemble mesurable E
de E tel que
(E) < (E
) (E)
et sur lequel la convergence de f
n
vers f est uniforme, cest-` a-dire
(7) sup
xE
|f
n
(x) f(x)| 0 (n ).
Demonstration. Soit E
0
= {x E : f
n
(x) f(x)}. Posons g
n
(x) = |f
n
(x) f(x)| et
E
pn
= {x E
0
: sup
mn
g
m
(x) 1/p},
de sorte que, pour tout p 1, E
0
=
n=1
E
pn
. Les E
pn
sont mesurables et la suite
{E
pn
}
n=1
est clairement croissante pour chaque entier p xe. En dautres termes, on a
lim
n
1
E
pn
= 1
E
0
, et le theorème de la convergence monotone implique
(E) = (E
0
) = lim
n
(E
pn
).
Pour chaque > 0, il existe donc un indice n
p
tel que (E
pn
p
) > (E) /2
p
. Posons
E
p=1
E
pn
p
. Alors on a, pour tout x E
,
n n
p
g
n
(x) g
n
p
(x) 1/p,
cest-` a-dire (7). De plus,
(E E
) = (E
0
E
p=1
(E E
pn
p
)
p=1
/2
p
= .
7. Les espaces L
p
(I) et L
p
(I)
On designe par L
p
(I) (1 p < ) lespace des fonctions f : I R qui sont mesurables
et telles que |f|
p
L
1
(I). Pour f L
p
(I), on pose
|f|
p
=
_
_
I
|f(x)|
p
dx
_
1/p
.
Le Theorème 6.2 montre immediatement que si f M(I) et |f| g pp avec g L
p
(I),
alors f L
p
(I). En particulier, si f, g L
p
(I), alors max(f, g) et min(f, g) sont aussi dans
L
p
(I). Comme |f +g|
p
2
p
max(|f|
p
, |g|
p
), on voit que L
p
(I) est stable par addition. On
en deduit facilement le resultat suivant.
Theorème 7.1. L
p
(I) est un espace vectoriel reel.
On designe par L
p
(I) lespace vectoriel quotient de L
p
(I) par le sous-espace vectoriel
des fonctions negligeables.
Theorème 7.2 (Inegalite de H older). Soient p, q des nombres reels > 1 tels que
(1/p) + (1/q) = 1. Si f L
p
(I), g L
q
(I), alors fg L
1
(I) et lon a
|fg|
1
|f|
p
|g|
q
.
Theorème 7.3. Pour f, g L
p
(I), on a |f+g|
p
|f|
p
+|g|
p
, et lapplication f |f|
p
est une semi-norme sur L
p
(I), une norme sur L
p
(I). La topologie induite sur lun ou lautre
8 Integrale double 49
de ces espaces est designee comme la topologie de la convergence en moyenne dordre p,
ou de la convergence-L
p
.
Theorème 7.4. Les espaces L
p
(I) et L
p
(I) sont complets. Plus precisement, de toute
suite de Cauchy {f
n
}
n=1
de fonctions de L
p
(I), on peut extraire une sous-suite conver-
geant pp et en moyenne dordre p vers tout representant f de lunique limite de la suite
{f
n
}
n=1
dans L
p
(I).
Theorème 7.5. Les sous-espaces Esc
0
(I) et C
0
(I) sont denses dans L
p
(I) pour la
topologie de la convergence-L
p
. Plus precisement, pour toute fonction f L
p
(I), il existe
une suite {
n
}
n=1
de fonctions de Esc
0
(I) (resp. C
0
(I)) qui converge pp et en moyenne
dordre p vers f.
8. Integrale double
La construction precedente de lintegrale de Lebesgue sur R est en fait valable presque
sans changement sur R
d
. Considerons pour xer les idees le cas d = 2.

Etant donne un
pave borne ou non P, on introduit lensemble Esc
0
(P) des fonctions en escalier à support
compact sur P, sur lequel lintegrale est denie de manière evidente, puis lensemble
L
+
(P) des fonctions qui sont pp limites dune suite croissante de fonctions de Esc
0
(P).
Les lemmes A et B peuvent alors etre demontres sans changement, ce qui permet de denir
de fa con intrinsèque lintegrale sur L
+
(P), puis sur L
1
(P), deni comme lensemble des
dierences f
1
f
2
de fonctions de L
+
(P). Les theorèmes de la convergence monotone et de
la convergence dominee restent valables tels quels, ainsi que la denition et les proprietes
des ensembles mesurables. Par exemple, une limite simple pp de fonctions mesurables est
mesurable, et toute fonction mesurable majoree en module par une fonction integrable
est integrable. La caracterisation de Lebesgue des fonctions mesurables est identique : f
est mesurable si, et seulement si, les ensembles f
1
([a, [) (a R) le sont, avec les trois
variantes habituelles.
Le theorème fondamental suivant permet de lier lintegrale double à lintegrale simple.
Theorème 8.1 (Fubini). Soient I, J, des intervalles de R et f L
1
(I J). Alors
lapplication partielle x f(x, y) est dans L
1
(I) pour presque tout y, et lapplication
y
_
I
f(x, y) dx (denie initialement pp et prolongee par 0 dans le domaine comple-
mentaire) est dans L
1
(J). Les assertions symetriques obtenues en inversant les r oles de x
et y sont valables, et lon a avec les conventions precedentes
_
IJ
f(x, y) dxdy =
_
J
dy
_
I
f(x, y) dx =
_
I
dx
_
J
f(x, y) dy.
La demonstration repose sur le resultat suivant qui fait le lien entre les notions
densembles negligeables sur R et sur R
2
. Si A R
2
, on denit les sections A
x
, A
y
par
A
x
= {y R : (x, y) A}, A
y
= {x R : (x, y) A}.
Lemme 8.2. Soit N un ensemble negligeable de R
2
. Alors les sections N
x
sont negli-
geables pour presque tout x.
Demonstration. Puisque N est negligeable, il existe pour chaque entier n 1 un
recouvrement denombrable
_
]a
jn
, b
jn
[]
jn
,
jn
[
_
j=1
de mesure totale
j=1
_
]a
jn
, b
jn
[]
jn
,
jn
[
_
1/2
n
.
Cela implique que la serie à termes positifs
(8)
n=1
j=1
(
jn

jn
)1
]a
jn
,b
jn
[
(x)
est telle que la serie correspondante des integrales est convergente. Elle est donc pp
convergente, daprès le theorème de la convergence monotone (Corollaire 3.3). Soit E
lensemble des nombres reels x o` u la serie (8) converge. Une seconde application du
theorème de la convergence monotone montre que, pour x E xe, la serie
n=1
j=1
1
]a
jn
,b
jn
[
(x)1
]
jn
,
jn
[
(y)
converge pour presque tout y. Or cette serie majore
n=1
1
N
(x, y) =
_
si (x, y) N,
0 si (x, y) , N.
On a donc necessairement 1
N
(x, y) = 1
N
x(y) = 0 pp pour x E xe. Autrement dit, N
x
est negligeable pour presque tout x, ce quil fallait demontrer.
Nous sommes maintenant en mesure (cest le cas de le dire !) de demontrer le theorème
de Fubini. Il sut de considerer le cas dune fonction de L
+
(I J), lenonce general en
decoulant par linearite. Soit donc f L
+
(I J), et {
n
}
n=1
fonctions de Esc
0
(I J) convergeant pp vers f. Par denition de lintegrale de Lebesgue,
on a
(9)
_
IJ
f(x, y) dxdy = lim
n
_
IJ
n
(x, y) dxdy = lim
n
_
I
dx
_
J
n
(x, y) dy,
o` u la seconde egalite decoule de lintegrabilite par integrations successives des fonctions en
escalier. Posons
n
(x) =
_
J

n
(x, y) dy. Comme la suite {
n
}
n=1
est croissante, il en va
de meme de la suite {
n
}
n=1
. De plus, la relation (9) implique que la suite des integrales
_
I
n
(x) dx est uniformement majoree par le membre de gauche de (9). Le theorème
de la convergence monotone implique donc lexistence dune fonction L
1
(I) telle que
n
(x) (x) pp et
(10)
_
I
(x) dx = lim
n
_
I
n
(x) dx =
_
IJ
f(x, y) dxdy,
o` u la seconde egalite decoule de (9). Par ailleurs, puisque
n
(x, y) f(x, y) pp, le lemme
8.2 implique que lensemble
N
x
= {y J :
n
(x, y) , f(x, y)}
est negligeable pour presque tout x. On voit donc quil existe un ensemble negligeable de
valeurs de x en dehors duquel on a simultanement
lim
n
n
(x) = (x), et lim
n
n
(x, y) = f(x, y) pp (en y).
Lorsque ces relations sont realisees, le theorème de la convergence monotone implique que
y f(x, y) L
1
(J) et que
_
J
f(x, y) dy = lim
n
_
J
n
(x, y) dy = lim
n
n
(x) = (x).
8 Integrale double 51
En reportant dans (10), on obtient
_
I
dx
_
J
f(x, y) dy =
_
IJ
f(x, y) dxdy,
avec la convention indiquee dans lenonce de remplacer, dans le membre de gauche,
lintegrale interieure (qui est egale à (x) pp) par 0 pour les valeurs de x o` u elle nest pas
denie. Cela achève la demonstration.
Avec la convention dextension du symbole dintegrale des fonctions mesurables posi-
tives indiquee à la section 6, nous pouvons enoncer le corollaire suivant qui fournit un
critère commode et condense pour lintegrabilite dune fonction de deux variables.
Corollaire 8.3. Une condition necessaire et susante pour quune fonction f : IJ R
soit integrable est que f soit mesurable et que lon ait
_
I
dx
_
J
|f(x, y)| dy < ou
_
J
dy
_
I
|f(x, y)| dx < .
Demonstration. Les integrales iterees apparaissant dans lenonce ont un sens puisque
le lemme 8.2 montre que les fonctions partielles sont mesurables pp. La condition est
bien necessaire car lintegrabilite de f implique celle de |f| et le theorème de Fubini
permet alors de calculer lintegrale par integrations successives. Pour montrer quelle est
susante, supposons par exemple la première des deux conditions de nitude realisee
et considerons une suite {
n
(x, y)}
n=1
de fonctions de Esc
0
(I J) convergeant pp vers
f(x, y). Lexistence dune telle suite est garantie par le fait que f est mesurable. Posons
alors
n
(x, y) =
_
0 si |
n
(x, y)| > 2|f(x, y)|,
|
n
(x, y)| si |
n
(x, y)| 2|f(x, y)|.
Il est clair que
n
est mesurable, et que
n
2|f| pour tout n. De plus,
n
est integrable
car elle est mesurable et majoree par la fonction integrable |
n
|. Enn, on a
n
|f| pp
et
_
IJ
n
(x, y) dxdy =
_
I
dx
_
J
n
(x, y) dy 2
_
I
dx
_
J
|f(x, y)| dy < ,
o` u legalite decoule du theorème de Fubini. Le lemme de Fatou (en version bidimension-
nelle) implique donc |f| L
1
(I J), et nalement f L
1
(I J), par le Theorème 6.2.
Le theorème du changement de variables prend dans le cadre de lintegrale de Lebesgue
sa forme denitive.
Theorème 8.4. Soient U et V des ouverts de R
2
et : U V un C
1
-dieomorphisme
de U sur V . Pour que f : U R soit integrable sur U, il faut et il sut que f soit
integrable sur V et lon a dans ce cas
_
V
f(x, y) dxdy =
_
f (u, v)| det J
(u, v)| dudv

avec
J
(u, v) =
_
1
/u
1
/v
2
/u
2
/v
_
.
Gerald Tenenbaum
Exercices sur lintegrale de Lebesgue
52. Soit I un intervalle de R. Montrer que f est negligeable sur I si, et seulement si, il
existe, pour chaque > 0, une fonction g Esc
0
(I) telle que |f| g pp, et
_
I
g dx < .
53. Soit f L
1
(R). Montrer que
_
+
f(x) dx = lim
_
Y
X
f(x) dx lorsque X et Y tendent
independamment vers +. En deduire que si une fonction f de L
1
(R) possède une
integrale de Riemann generalisee sur R, alors les deux integrales concident. Montrer sur
un exemple que lintegrale de Riemann generalisee peut converger sans que f soit dans
L
1
(R).
54. Soit f L
1
([a, b]). Pour toute subdivision = {x
j
}
n
j=1
de [a, b], on pose
V
(f) =

0j<n
_
x
j+1
x
j
f(t) dt
.
1) Montrer que, pour chaque et pour toutes fonctions f, g de L
1
([a, b]), on a
V
(f)
_
b
a
|f(t)| dt et |V
(f) V
(g)| V
(f g)
2) Montrer que lim
0
V
(f) =
_
b
a
|f(t)| dt en considerant dabord le cas des fonctions
continues.
55. La fonction f(x) =
d
dx
(x
2
sin(1/x
2
) = 2xsin(1/x
2
) (2/x) cos(1/x
2
) est-elle inte-
grable sur ]0, 1[ ?
56. On pose f
n
(x) =

nx/(1 + x
2
)
n
(x 0, n = 2, 3, . . .). Distinguer le vrai du faux
parmi les assertions suivantes.
(i) La suite {f
n
}
n=2
converge simplement vers 0 sur [0, +[.
(ii) La suite {f
n
}
n=2
converge uniformement vers 0 sur [0, +[.
(iii) La suite {
_
0
f
n
(x) dx}
n=2
converge vers 0.
(iv) La suite {f
n
}
n=2
est dominee dans L
1
([0, +[).
57. Soit {f
n
}
n=2
1
(R) convergeant uniformement vers une
fonction f denie sur R.
1) Montrer sur un exemple que f peut ne pas etre integrable.
2) On suppose de plus lexistence dun ensemble integrable E tel que suppf
n
E pour
tout n 1. Montrer que f L
1
(R) et lim
n+
_
f
n
(x) dx =
_
f(x) dx.
3) Montrer que, si lon suppose seulement que la suite {|f
n
|
1
}
n=1
est bornee, alors on
a encore f L
1
(R), mais plus necessairement lim
n+
_
f
n
(x) dx =
_
f(x) dx.
Exercices sur lintegrale de Lebesgue 53
58. Pour n 1 et x R, on pose f
n
(x) =

1kn
(1)
k1
k
1
[k,k+1[
(x). Montrer que
f
n
L
1
(R) pour tout n 1, que la suite {f
n
}
n=1
converge simplement sur R et que la
suite numerique {
_
f
n
(x) dx}
n=1
est convergente. Que peut-on en conclure ?
59. Peut-on appliquer le theorème de la convergence dominee à la suite
f
n
= 1
[n,n+1/n]
(n = 1, 2, . . .) ?
60. Soit f la fonction denie sur ]0, [ par f(x) = x
1/2
(1 + | log x|)
1
. Determiner
lensemble des valeurs de p telles que f L
p
]0, [.
61. Montrer que, pour tout intervalle borne [a, b], on a L
p
[a, b] L
q
[a, b] pour 1 q p.
62. Montrer que, pour p < r < q, on a L
p
[0, [ L
q
[0, [ L
r
[0, [.
63. Soit f : R R une fonction appartenant à la fois à L
1
(R) et à L
p
(R) avec p 1.
On pose F(x) =
_
x
f(t) dt. Montrer que lon a |F(x + h) F(x)| = o(h

11/p
) lorsque
h 0.
64. Soit f une fonction denie sur [a, b] et telle que f L
p
([a, b]) pour tout p 1. Montrer
que lim
p+
|f|
p
= essup|f|. Pourquoi la demonstration de ce resultat est-elle beaucoup
plus simple que dans le cadre de lintegrale de Riemann ?
65. On designe par L
(I) lespace des fonctions reelles f mesurables sur un sous-intervalle

I de R et telles que lon ait pour une constante convenable M, |f(x)| M pp. On note
alors |f|
= la borne inferieure de lensembles de tels M. Par ailleurs, on designe par

P
1
(R) lensemble des fonctions denies sur R et periodiques de periode 1.
1) Soit f C([0, 1]).

Etablir lexistence de lim
n
(1/n)
0kn1
f(k/n) et exprimer
sa valeur à laide dune integrale.
2) Soient f C([0, 1]), g P
1
(R) L
1
([0, 1]). Montrer que
() lim
n
_
1
0
f(t)g(nt) dt =
_
1
0
f(t) dt
_
1
0
g(t) dt.
On pourra introduire, pour 0 k < n, les integrales
_
k+1
k
f(u/n)g(u) du et les comparer
aux integrales
_
k+1
k
f(k/n)g(u) du.
3) Soit g P
1
(R) L
1
([0, 1]). On pose g
p
(x) :=
_
g(x) si |g(x)| p,
0 si |g(x)| > p.
Montrer que
g
p
P
1
(R) L
([0, 1]) et que g

p
tend vers g dans L
1
([0, 1]) lorsque p .
4) Dans chacun des cas suivants, dire si la formule () a un sens et, dans larmative,
discuter sa validite.
(a) f L
1
([0, 1]), g P
1
(R) L
([0, 1]).
(b) f L
1
([0, 1]), g P
1
(R) L
1
([0, 1]).
(c) f L
([0, 1]), g P
1
(R) L
1
([0, 1]).
Pour traiter le cas (c), on pourra faire appel au resultat de la question 3.
54 Exercices sur lintegrale de Lebesgue
66. 1) Soit E un sous-ensemble mesurable de R, de mesure de Lebesgue non nulle
(eventuellement innie). Montrer que lintegrale
(E) :=
_
E
dx
1 +x
2
=
_
R
1
E
(x) dx
1 +x
2
est nie et strictement positive.
2) Soit f : R R une fonction mesurable qui nappartient pas à L
(R). Montrer que,

pour chaque entier n 1, lensemble E
n
:= {x R : |f(x)| > n} est mesurable et de
mesure de Lebesgue positive (eventuellement innie).
3) Montrer que la serie g(x) :=
n=1
1
E
n
(x)
(E
n
)n
2
(1 +x
2
)
ne comporte, pour chaque nombre
reel x, quun nombre ni de termes non nuls et denit une fonction de L
1
(R).
4) Montrer que fg / L
1
(R).
5) Montrer quune condition necessaire et susante pour quune fonction mesurable
f : R R appartienne à L
(R) est que lon ait fg L

1
(R) pour toute fonction g
de L
1
(R).
67. Soit p > 1 et f L
p
]0, [. Montrer que lintegrale
_

0
f(x)
sinxy
x
dx
est uniformement convergente sur tout compact.
68. Soient f, g des fonctions à valeurs dans R
+
denies sur un intervalle compact [a, b] et
telles que
x f(x)
2
(1 + log
+
f(x)) L
1
[a, b], x g(x)
2
/(1 + log
+
g(x)) L
1
[a, b].
Montrer que fg L
1
[a, b].
_
On pourra considerer lensemble E des nombres x de [a, b]
tels que f(x) g(x)/(1 + log
+
g(x).
69. Soit f : R R une fonction telle que f

1
([, +[) soit mesurable pour tout Q.
Montrer que f est mesurable.
70. Montrer que tout sous-ensemble ouvert (resp. ferme) de R est mesurable.
71. Soit f : R R une fonction continue presque partout. Pour tout R, on pose
E() = f
1
([, +[). Montrer que f est discontinue en tout point de E() E(). En
deduire que f est mesurable.
72. Soit f une fonction denie et mesurable sur [a, b]. On pose E
n
= f
1
([n, n + 1[).
Montrer que f L
1
([a, b]) si, et seulement si, lon a

nZ
|n|(E
n
) < .
73. Soit f L
1
(R) et E
n
= {x R : |f(x)| > n}. Montrer que lim
n+
n(E
n
) = 0.
Exercices sur lintegrale de Lebesgue 55
74. Soit R la relation dequivalence denie sur R par xRy (x y) Q. On
considère lensemble E obtenu (gr ace à laxiome du choix) en selectionnant dans [0, 1[
un representant et un seul de chaque classe dequivalence. Pour tout A R, on pose
r +A = {r +a : a A}. Montrer que, si r et s sont des rationnels distincts, alors r +E
et s +E sont disjoints.

Etablir les inclusions
[0, 1]
_
rQ[1,1]
(r +E) [1, 2].
En deduire que E nest pas mesurable.
75. 1) Montrer que L
2
[0, 1] L
1
[0, 1]. Cette inclusion est-elle stricte ?
2) Montrer que lon a pour toute fonction f L
2
[0, 1]
() lim
n+
_
1
0
x
n
f(x) dx = 0,
et donner une estimation de la vitesse de convergence.
3) Montrer, en faisant appel à un theorème fondamental de la theorie de lintegration,
que la relation () persiste sous lhypothèse plus generale f L
1
[0, 1].
76. Soit f une fonction de L
[1, 2].
1) Montrer que f L
1
[1, 2].
2) Montrer que pour tout y [1, 2] et tout entier n xe on a
()
k=1
(1)
k1
y
nk
k!
_
2
1
x
nk
f(x) dx =
_
2
1
_
1 exp{(x/y)
n
}
_
f(x) dx.
3) On suppose desormais quil existe une constante M telle que
sup
m0
_
2
1
x
m
f(x) dx
M.
Montrer que, pour y xe, 1 < y 2, le membre de gauche de () tend vers 0 lorsque
n +. En deduire que
_
2
y
f(x) dx = 0 pour 1 y 2.
4) Montrer que
_
A
f(x) dx = 0 pour tout ensemble mesurable A. (On pourra traiter en
premier lieu le cas dun intervalle, puis utiliser le fait que la fonction caracteristique 1
A
de
A est limite simple presque partout dune suite {
n
}
n=1
de combinaisons lineaires nies
de fonctions caracteristiques dintervalles.) En appliquant cette propriete aux ensembles
A
p
= {x [1, 2] : f(x) 1/p} (p = 1, 2, . . .),
montrer que f(x) 0 presque partout, puis que f(x) = 0 presque partout.
77. Soit {f
n
}
n=1
une suite de fonctions denies sur R, integrables et positives ou nulles
convergeant presque partout vers une fonction integrable f.
1) Montrer par un exemple que lon na pas necessairement
() lim
n
_
f
n
dx =
_
f dx.
2) Soit g
n
= min(f
n
, f) (n 1). Montrer que g
n
converge en moyenne vers f.
3) Montrer que (f f
n
)
+
converge en moyenne vers 0.
4) Sous lhypothèse supplementaire que la relation () est satisfaite, montrer que f
n
56 Exercices sur lintegrale de Lebesgue
78. Soit {f
n
}
n=1
une suite de fonctions reelles integrables de signe quelconque convergeant
presque partout vers une fonction integrable f. On se propose de montrer que les deux
conditions suivantes sont equivalentes :
(a) lim
n
|f
n
f|
1
= 0
(b) lim
n
|f
n
|
1
= |f|
1
.
1) Montrer limplication (a) (b).
2) Sous lhypothèse (b), etablir les inegalites
_
R
f
+
dx liminf
n
_
R
f
+
n
dx,
_
R
f
dx liminf
n
_
R
f
n
dx.
3) Montrer que lhypothèse (b) implique
lim
n
_
R
f
+
n
dx =
_
R
f
+
dx et lim
n
_
R
f
n
dx =
_
R
f
dx.
4) En utilisant le resultat de lexercice 77, montrer limplication (b) (a).
79. 1) On pose H
n
(t) = e
t
2 d
n
dt
n
e
t
2
. Montrer que H
n
(t) est un polyn ome de degre n et
calculer H
n
(0) en utilisant le developpement en serie de lexponentielle.
2) Soit (t) =
_

0
e
x
2
t
2
x
dx. Montrer lexistence dune constante C
n
ne dependant
que de n telle que

n
t
n
e
x
2
t
2
C
n
x
n
(x 0). En deduire que est de classe C
sur
R, et ecrire
(n)
(t) sous la forme dune integrale convergente. Calculer
(n)
(0).
[On rappelle que
_
0
e
x
x
n
dx = n!]
3) Determiner de domaine de convergence de la serie de Taylor de à lorigine.
80. Calculer
H(y) =
_

0
sinxy
x(1 +x
2
)
dx (y R)
en utilisant le resultat de lexercice 47.
Gerald Tenenbaum
IV
Convolutionet transformation
de Fourier (resume)
1. Convolution
On appelle convolee (ou produit de convolution) de deux fonctions f, g de variable reelle
à valeurs dans C la fonction denie par
(1) f g(x) =
_
+
f(x y)g(y) dy
sur lensemble des valeurs de x o` u lapplication y f(x y)g(y) est dans L
1
(R). Le
theorème du changement de variables (III.3.9) montre immediatement que g f(x) est
denie en tout point x o` u f g(x) est denie et que lon a alors f g(x) = g f(x).
Theorème 1.1. Si f et g sont L
2
(R), alors f g est partout denie et lon a
|f g|
:= sup
xR
|f g(x)| |f|
2
|g|
2
.
Theorème 1.2. Si f et g sont dans L
1
(R), alors f g est denie pp et lapplication
x f g(x) peut etre prolongee en une fonction de L
1
(R) qui satisfait
(2) |f g|
1
|f|
1
|g|
1
.
La demonstration utilise le resultat auxiliaire suivant.
Lemme 1.3. Soient f et g deux fonctions de M(R). Alors la fonction de deux variables
h(x, y) := f(x y)g(y) est dans M(R
2
).
Demonstration du lemme. Par hypothèse, il existe une suite {f
n
}
n=1
(resp. {g
n
}
n=1
)
de fonctions de Esc
0
(R) convergeant pp vers f (resp. g). Fixons n et designons par
{
i
}
k
i=1
(resp. {
j
}
j=1
) lensemble (ni) des points de discontinuite de f
n
(resp. g
n
).
Alors lensemble des points de discontinuite de h
n
(x, y) := f
n
(x y)g
n
(y) est contenu
dans la reunion des droites x y =
i
et y =
j
, donc h
n
est Riemann-integrable et par
consequent mesurable. Il reste à montrer que h
n
h pp.
`
A cette n, nous introduisons
lensemble N
1
(resp. N
2
) des nombres reels x tels que f
n
(x) , f(x) (resp. g
n
(x) , g(x)).
Par hypothèse, N
1
et N
2
sont negligeables et h
n
(x, y) tend vers h(x, y) sauf peut-etre
lorsque (x, y) A B, avec
A := {(x, y) : x y N
1
}, B := {(x, y) : y N
2
}.
58 IV Convolution et transformation de Fourier (resume)
Montrons que A est negligeable, une demonstration semblable etant valable pour B.
Soit A
m
:= A [m, m]
2
. Alors A =
m1
A
m
, et il sut de prouver que A
m
est
negligeable. Soit > 0. Il existe une famille denombrable {I
j
}
j=1
dintervalles ouverts
telle que N
1

j=1
I
j
et

j=1
(I
j
) < /2m. Maintenant, on a A
m

j=1
C
j
, avec
C
j
:= {(x, y) : x y I
j
, |x| m}. C
j
est un domaine borne limite par un nombre ni
de droites, donc C
j
est mesurable. On a
(C
j
) =
_
m
m
dx
_
R
1
I
j
(x y) dy = 2m(I
j
).
Par ladditivite denombrable de la mesure de Lebesgue (Theorème III.6.5), il suit
(
j=1
C
j
) 2m
j=1
(I
j
) < .
Ainsi, pour chaque p 1, il existe un ensemble mesurable E
p
tel que (E
p
) 1/p et
A
m
E
p
. On a A
m
E :=
p
E
p
et (E) = 0. Donc A
m
est bien negligeable. Cela
achève la demonstration du lemme.
Demonstration du Theorème 1.2. Comme h est mesurable, on peut ecrire
(3)
_
+
dy
_
+
|h(x, y)| dx =
_
+
|g(y)| dy
_
+
|f(x y)| dx
=
_
+
|g(y)| dy|f|
1
= |f|
1
|g|
1
.
Par le Corollaire III.8.3, cela implique que h L
1
(R
2
). Le theorème de Fubini permet
alors darmer que lexpression
f g(x) =
_
+
h(x, y) dy
est nie pp et peut etre prolongee en une fonction de L
1
(R). Linegalite (2) est alors une
consequence immediate de (3).
Bien entendu, la classe dans L
1
(R) du produit de convolution de deux fonctions de
L
1
(R) ne depend que des classes de f et g dans L
1
(R). On peut donc denir le produit
de convolution dans L
1
(R), et cest sous cette forme que nous considererons desormais le
produit de convolution.
Il decoule immediatement du theorème de Fubini et de linvariance par translation de
la mesure de Lebesgue que lon a pour toutes fonctions f, g de L
1
(R)
(2)
_
+
f g(x) dx =
_
+
f(x) dx
_
+
g(x) dx.
La convolution permet de montrer que lensemble D(R) des fonctions C
à support
compact est dense dans L
1
(R) cf.exercice 81.
On peut denir egalement le produit de convolution dune fonction f L
1
(R) par une
fonction g L
2
(R). Le theorème de Fubini permet, par une demonstration analogue à
celle du Theorème 1.2, de montrer que lintegrale (1) converge pp et denit une fonction
de L
2
(R) telle que
|f g|
2
|f|
1
|g|
2
2 Transformation de Fourier 59
2. Transformation de Fourier
On designe par F : L
1
(R) B(R) lapplication qui à toute fonction integrable f associe
la fonction denie par
Ff() =

f() :=
_
+
f(x)e
2ix
dx.
Il est en eet immediat que

f est bornee : on a |
f|
|f|
1
. On pose egalement
Ff() =
_
+
f(x)e
2ix
dx.
On verie sans diculte que F est lineaire. Designons par
y
: L
1
(R) L
1
(R) la
translation denie par
y
f(x) = f(x y). Alors on a
(5)

y
f() = e
2iy
f().
Semblablement, pour g(x) := Tf(Tx) avec T > 0 on a
(6) g() =

f(/T).
Theorème 2.1 (RiemannLebesgue). Pour toute fonction f L
1
(R), la fonction

f() est uniformement continue sur R et tend vers 0 lorsque || .
Nous indiquons à lexercice 85 une demonstration simple du fait que la transformation
de Fourier nest pas surjective sur lespace des fonctions continues qui tendent vers 0 à
linni.
La propriete fondamentale de la transformation de Fourier enoncee dans le theorème
suivant est une consequence immediate de la formule (2), appliquee aux fonctions
x e
2ix
f(x) et x e
2ix
g(x).
Theorème 2.2. Soient f, g L
1
(R). Pour tout R, on a

f g() =

f() g().
Theorème 2.3. (i) Soit f L
1
(R) une fonction derivable telle que f
soit bornee sur

tout intervalle compact [a, b] et integrable sur R. Alors on a
() = 2i
f() ( R).
(ii) Soit f L
1
(R) telle que g : x xf(x) soit egalement integrable sur R. Alors

f est
derivable sur R et lon a
d
d
f() = 2i g().
Nous rassemblons dans le theorème ci-dessous quelques calculs explicites de transformees
de Fourier.
Theorème 2.4. Posons, pour a > 0, T > 0,
a
(x) :=
a
(a
2
+x
2
)
,
a
(x) := a
1/2
e
x
2
/a
, w
T
(x) := T
_
sin(Tx)
Tx
_
2
.
On a

a
() = e
2a||
,

a
() = e
a
2
, w
T
() = max(1 ||/T, 0) =
_
1 ||/T
_
+
.
La formule pour
a
() est obtenue par un calcul standard de residus. Celle qui fournit
w
T
() est du meme type, mais un peu plus delicate : voir lexercice 82.
Calculons

a
(). Il sut de considerer le cas a = 1, puisque (6) appliquee avec T = 1/
a
fournit le cas general. Par derivation sous le signe dintegration, on peut ecrire
d
d
1
() =
_
+
e
x
2
2ix
(2ix) dx
= i
_
+
e
x
2
2ix
(2x + 2i) dx 2
_
+
e
x
2
2ix
dx
= 2
1
().
En resolvant lequation dierentielle, on obtient que

1
() =

1
(0)e
2
. Or, un calcul
classique utilisant les coordonnees polaires fournit

1
(0)
2
= 1. Cela implique bien la
formule annoncee.
3. Formules dinversion
Le resultat suivant, qui possède un interet intrinsèque, nous sera utile pour etablir la
formule dinversion.
1
(R). On a
lim
y0
|f
y
f|
1
= lim
T
|f f w
T
|
1
= 0.
Theorème 3.2 (Reciprocite L
1
). Soit f L
1
(R) telle que

f L
1
(R). Alors on a
(7) f(x) = F
f(x) =
_
+
f()e
2ix
d pp.
Legalite (7) a lieu en particulier en tout point de continuite de f.
Demonstration. La preuve repose sur la formule
(8) w
T
(x) =
_
T
T
_
1
||
T
_
e
2ix
d,
qui est etablie elementairement. Maintenant, on a
(9)
f w
T
(x) =
_
+
f(x y) dy
_
T
T
_
1
||
T
_
e
2iy
d
=
_
T
T
_
1
||
T
_
e
2ix
d
_
+
f(x y)e
2i(xy)
dy
=
_
T
T
_
1
||
T
_
e
2ix
f() d,
o` u nous avons utilise successivement le theorème de Fubini et le changement de variables
z = x y. Si

f L
1
(R), le theorème de Lebesgue implique donc que lon a pour tout
x R
(10) lim
T
f w
T
(x) =
_
+
f()e
2ix
d.
3 Formules dinversion 61
Or, il decoule du Theorème 3.1 et du Theorème III.5.2 que la limite precedente est egale
à f(x) pp. Cela fournit bien (7).
Pour etablir que (7) est valable en tout point de continuite de f, nous utilisons le
Theorème 2.4 sous la forme w
1
(0) = 1. Cela permet decrire pour tout x R
f(x) f w
T
(x) =
_
+
f(x)w
1
(y) dy
_
+
f(x y/T)w
1
(y) dy
=
_
+
_
f(x) f(x y/T)
_
w
1
(y) dy.
Comme w
1
0, on en deduit
|f(x)f w
T
(x)| sup
|h|T
1/3
|f(x)f(xh)| w
1
(0)+
_
|y|>T
2/3
{|f(x)|+|f(xy/T)|}
dy
2
y
2
.
Supposons que f soit continue au point x. Alors le premier terme du membre de droite
tend vers 0 lorsque T . De plus, la dernière integrale nexcède pas
2
2
|f(x)|T
2/3
+
2
T
1/3
_
+
|f(x y/T)| d(y/T) = |f(x)|T

2/3
+
2
T
1/3
|f|
1
.
Elle tend donc vers 0 lorsque T . Compte tenu de (10), cela achève la demonstration.
Lorsquune fonction f possède des limites laterales en x, on pose
f(x) =
1
2
_
f(x+) +f(x)
_
.
Par ailleurs, rappelons quune fonction f : I C denie sur un intervalle I est dite de
classe C
1
par morceaux sil existe une famille nie {I
j
}
k
j=1
de sous-intervalles ouverts
disjoints de I telle que I =
1jk
I
j
, f soit de classe C
1
sur chaque I
j
et f
possède
des limites laterales nies aux extremites de chaque I
j
. Le theorème suivant fournit des
conditions susantes sur le comportement de f pour que lintegrale de Fourier inverse de
f soit semi-convergente au sens de Cauchy et ait pour valeur

f(x).
Theorème 3.3 (Inversion locale). Soit f L
1
(R). Si f possède des limites laterales
en x, on a
(11)

f(x) = lim
T
_
T
T
_
1
||
T
_
f()e
2ix
dx.
Si de plus la fonction
x
(y) :=
_
2
f(x) f(x + y) f(x y)

_
/y est integrable sur ]0, 1[,
et en particulier lorsque f est de classe C
1
par morceaux dans un voisinage de x, on a
(12)

f(x) = lim
T
_
T
T
f()e
2ix
d.
En pratique, il faut donc retenir que (12) a lieu partout si f est C
1
par morceaux sur R.
Demonstration du Theorème 3.3. Par (9), on voit que (10) equivaut à
(13) lim
T
f w
T
(x) =

f(x).
Or on a
f(x) f w
T
(x) =
_
+
0
{2
f(x) f(x y/T) f(x +y/T)}w

1
(y) dy.
Par hypothèse, pour chaque y > 0 xe le terme entre accolades tend vers 0 lorsque
T . On peut donc conclure comme dans dans la seconde partie de la demonstration
du Theorème 3.2.
Montrons (12). On a
_
T
T
f()e
2ix
d =
_
T
T
e
2ix
d
_
+
f(x y)e
2i(xy)
dy
=
_
+
f(x y) dy
_
T
T
e
2iy
d =
_
+
f(x y)
sin2yT
y
dy
=
_
+
0
{f(x +y) +f(x y)}
sin2yT
y
dy
,
o` u linterversion de lordre des integrations decoule du theorème de Fubini. Le calcul
classique de lintegrale semi-convergente (cf. par exemple les exercices 6 ou 39)
_
+
0
sin2yT
y
dy =
1
2
permet donc decrire
f(x)
_
T
T
f()e
2ix
d =
_
+
0
{2
f(x) f(x +y) f(x y)}

sin2yT
y
dy
=
_
+
0
x
(y) sin2yT dy.
Par hypothèse,
x
L
1
]0, 1[. On a donc
lim
T
_
1
0
x
(y) sin2yT dy = 0 et lim
T
_
+
1
{f(x +y) +f(x y)}
sin2yT
y
dy = 0,
daprès le le theorème de RiemannLebesgue. Comme de plus
lim
T
_
+
1
f(x)
sin2yT
y
dy =

f(x) lim
T
_
+
T
sin2y
y
dy = 0,
on obtient bien la conclusion attendue.
4. Transformation de Fourier dans L
2
(R)
Nous utiliserons dans ce qui suit le resultat de lexercice 83, soit
(14) |f|
2
= |
f|
2
pour toute fonction f L
1
(R) telle que

f L
1
(R). Il est à noter que la formule de
reciprocite L
1
implique immediatement que sous ces hypothèses f et

f sont bornees et
sont donc dans L
2
(R).
2
(R) 63
Theorème 4.1. (i) Lespace E := L
1
(R)L
2
(R) est dense dans L
2
(R) pour la norme L
2
.
(ii) Lespace D(R) est dense dans E pour la norme |f| := |f|
1
+|f|
2
.
(iii) Pour toute fonction f de E, on a

f L
2
(R) et la relation (14) est satisfaite.
Demonstration. (i) Soit f L
2
(R). Alors f
T
= f1
[T,T]
E et
|f f
T
|
2
2
=
_
|x|>T
|f(x)|
2
dx
tend vers 0 lorsque T par le theorème de Lebesgue.
(ii) Observons dabord que lon a
lim
y0
|f
y
f|
2
= 0.
Cela decoule facilement du fait que lespace C
0
(R) des fonctions continues à support
compact est dense dans L
2
(R), et nous omettons les details. Soit f E. Pour a > 0,
posons g
a
= f
a
o` u
a
est denie au Theorème 2.4. Cette convolution est bien denie
puisque
a
L
2
(R) (cf.Theorème 1.1). Par derivation sous le signe dintegration, on
montre que g
a
est de classe C
. De plus, comme
1
(0) = 1 on a
f(x) g
a
(x) =
_
+
_
f(x) f(x ay)
_
1
(y) dy,
do` u, par linegalite de CauchySchwarz,
|f(x) g
a
(x)|
2
_
+
f(x) f(x ay)
1
(y) dy.
Le theorème de Fubini permet donc decrire
|f g
a
|
2
2

_
+
|f
ay
f|
2
2
1
(y) dy.
Le theorème de Lebesgue implique que la dernière integrale tend vers 0 lorsque a 0. On
a donc lim
a0
|f g
a
|
2
= 0. On etablit de la meme manière que lim
a0
|f g
a
|
1
= 0.
Enn, on a, en designant par
la fonction de C
0
(R) construite à lexercice 81,
lim
0
|
g
a
g
a
|
j
= 0 (j = 1, 2).
Cela montre bien que D(R) est dense dans E pour la norme indiquee.
Montrons la dernière assertion de lenonce. Si f E, on a
g
a
() =

f()
a
() =

f()e
2a||

f() (a 0) et | g
a
|
2
= |g
a
|
2
|f|
2
,
o` u nous avons utilise (14) pour g
a
. Par le theorème de Fatou, cela implique que

f L
2
(R).
Comme de plus | g
a
| |
f|, on peut appliquer le theorème de Lebesgue pour etablir que

|f|
2
= lim
a0
|g
a
|
2
= lim
a0
| g
a
|
2
= |
f|
2
.
Cela achève la demonstration du theorème.
Theorème 4.2 (Plancherel). Il existe un unique operateur F : L
2
(R) L
2
(R) ayant
les proprietes suivantes :
(i) Ff() =

f() =
_
+
f(x)e
2ix
dx si f L
1
(R) L
2
(R),
(ii) (f L
2
(R)) |Ff|
2
= |f|
2
(iii) F est bijective et, plus precisement, on a : (f L
2
(R)) FFf = FFf = f.
Demonstration. Observons dabord quil existe au plus un operateur satisfaisant les
proprietes (i) et (ii). En eet, si f L
2
(R), toute suite {f
n
}
n=1
de fonction de E
convergeant vers f dans L
2
(R) est telle que {
f
n
}
n=1
est de Cauchy, donc convergente,
dans L
2
(R) et, puisque |Ff
f
n
|
2
= |f f
n
|
2
on doit avoir
(15) Ff := lim
n
Ff
n
o` u la limite est prise dans L
2
(R).
Il est de plus evident que la formule (15) denit bien une isometrie sur L
2
(R) puisque (14)
implique que la limite est independante de la suite {f
n
}
n=1
de fonctions de E convergeant
vers f dans L
2
(R).
Il reste à etablir le point (iii). Observons dabord que la transformee de Fourier dune
fonction h de classe C
2
à support compact est necessairement integrable. En fait on a,
gr ace au Theorème 2.3(i),
|
h()| min{|h|
1
, |h
|
1
/(4
2
2
)}.
Par le Theorème 3.1, on a donc h = FFh = FFh. Notons que Fh est integrable et bornee,
donc dans L
2
(R). Considerons alors une fonction quelconque f L
2
(R). Il existe une
suite {h
n
}
n=1
de fonctions de D(R) convergeant dans L
2
(R) vers f. Daprès ce que nous
venons de voir, on a FFh
n
= h
n
pour chaque indice n et, en appliquant deux fois (ii),
|FFh
n
FFf|
2
= |h
n
f|
2
0 (noter que Fg = F g o` u g est denie par g(x) = g(x)).
Ainsi f = lim
n
h
n
= lim
n
FFh
n
= FFf. La relation FFf = f est etablie de manière
identique. Cela complète la demonstration du theorème.
Remarque. Soit f L
2
(R). Alors f
n
:= f1
[n,n]
E et f
n
converge vers f dans
L
2
(R). Daprès le Theorème III.7.4 il existe donc une suite dentiers strictement croissante
{n
j
}
j=1
telle que
(16) Ff() = lim
j
_
n
j
n
j
f(x)e
2ix
dx pp.
Theorème 4.3. Soient f L
1
(R), g L
2
(R). Alors on a
(17)

f g() =

f() g() pp.
Demonstration. Nous avons vu à la section 1 que f g L
2
(R), donc les deux membres
de (17) sont bien denis pp. Daprès le Theorème 4.1, il existe une suite {g
n
}
n=1
de
fonctions de L
1
(R) L
2
(R) qui tend vers g dans L
2
(R). Quitte à extraire une sous-suite,
nous pouvons supposer que g
n
() g() pp (cf.Theorème III.7.3). Par le Theorème 2.2,
il suit
lim
n
f g
n
() = lim
n
f() g
n
() =

f() g() pp.
Par ailleurs, nous avons gr ace au theorème de Plancherel
|
f g

f g
n
|
2
= |f g f g
n
|
2
= |f (g g
n
)|
2
|f|
1
|g g
n
|
2
,
2
(R) 65
de sorte que

f g
n
tend vers

f g dans L
2
(R). En extrayant au besoin une nouvelle
sous-suite, on peut donc ecrire
lim
n
f g
n
() = lim
n
f g() pp,
do` u le resultat annonce.
Gerald Tenenbaum
Exercices sur la transformationde Fourier
81. Soit f L
1
(R) telle que f(x) > 0 pour tout nombre reel x. Montrer que, pour tout
R
, on a |
f()| <

f(0).
82. Pour a > 0, on pose
a
(x) =
a
(a
2
+x
2
)
. Soit f L
1
(R).
1) Montrer que f
a
(x) = f
a
(x) est de classe C
sur R.
2) Montrer que, pour tout > 0, on a
_
|x|>
a
(x) dx
2a
.
3) Montrer que | f f
a
|
1
sup
|y|
|f
y
f|
1
+ (4a/) | f |
1
. En deduire que
lim
a0
|f f
a
|
1
= 0.
4) Soit la fonction denie sur R par
(x) =
_
exp{1 (1 x
2
)
2
} si |x| < 1,
0 si |x| 1.
Dessiner sommairement le graphe de . Montrer que est de classe C
. Pour > 0,
on denit
par
(x) = (x). Montrer que, pour toute fonction g L

1
(R), on a
lim
0
|g
g|
1
= 0.
5) Deduire des resultats des questions 3 et 4 que lespace vectoriel D(R) des fonctions
à support compact et de classe C
est dense dans L

1
(R).
83. 1) Montrer par integration complexe que lon a pour a 0, b 0
_
+
cos 2ax cos 2bx

x
2
dx = 2(b a).
2) En deduire que
_
+
_
sinx
x
_
2
e
2ix
dx = (1 ||)
+
.
Calculer, pour T > 0, la transformee de Fourier de la fonction w
T
(x) = T
_
sinTx
Tx
_
2
.
84. 1) Soient f, g L
1
(R). Montrer que f g L
1
(R) et etablir la formule
()
_
+
f(x)g(x) dx =
_
+
f(x) g(x) dx
2) En appliquant () avec g =

f montrer que la formule de Plancherel
|f|
2
= |
f|
2
est valable pour toute fonction f L
1
(R) telle que

f L
1
(R).
Exercices sur la transformation de Fourier 67
85. En utilisant (), montrer que
_
+
0
e
2x
_
sinx
x
_
2
dx =
1
4

log 2
2
.
86. Soit C
(R) lespace des fonctions continues sur R qui tendent vers 0 lorsque |x| .
Soit une fonction impaire de C
(R) telle que =

f pour une certaine fonction f L
1
(R).
Montrer que (x) = i
_
+
f(t) sin(2xt) dt. En deduire que

sup
y1
_
y
1
(x)
x
dx
< .
En deduire que la transformation de Fourier F : L
1
(R) C
(R) nest pas surjective.

87. Calculer la transformee de Fourier de f(x) = 1/ chx en integrant e
2iz
/ chz sur
le bord du rectangle de sommets R, R+i. [Reponse :

f() = 1/ ch = f().]
88. On pose
n
(x) = (1)
n
e
x
2 d
n
dx
n
e
2x
2
. Trouver une equation dierentielle satisfaite
par
0
et determiner cette fonction. Montrer que
n
(x) = 2x
n1
(x)
n1
(x) pour
n 1 et etablir que la suite des fonctions i
n

n
() verie la meme relation de recurrence.
Calculer
n
() pour n 1 en fonction de
n
().
89. Soit S(R) (espace de Schwartz) lespace vectoriel des fonctions f : R C de classe
C
telles que x
p
f
(n)
(x) soit bornee pour tous entiers n, p 0. Determiner lequation
dierentielle satisfaite par

f() si f est solution dans S(R) de lequation dierentielle
f
(x) + xf
(x) + f(x) = 0. En deduire que cette equation possède eectivement des

solutions dans S(R) et les determiner.
90. Montrer que lequation homogène associee à lequation dierentielle
() f
(t) 2f
(t) + 2f(t) = e
|t|
na pas de solution non-triviale dans L
1
(R). En utilisant la transformee de Fourier trouver
une solution integrable de () et montrer quelle est unique.
91. Soit une fonction de classe C
et à support compact inclus dans [1, 1].

1) Montrer que la formule (z) =
_
+
(x)e
2izx
dx denit un prolongement holo-
morphe de (). Montrer que, pour tout entier n 0, on a
(1 + |z|)
n
| (z)| C
n
e
2|mz|
.
2) Soit F une fonction entière veriant (1 + |z|)
n
|F(z)| = O(e
2|mz|
) pour chaque
entier n 1. Montrer que la restriction de F à R est integrable et que
(x) =
_
+
F()e
2ix
d
est de classe C
. Gr ace à une integration complexe, etablir que le support de est inclus

dans [1, 1]. Montrer que () = F().
3)

Enoncer le theorème demontre dans cet exercice.
68 Exercices sur la transformation de Fourier
92. On convient dans cet exercice quune fonction de L
1
(R) est dite continue si sa classe
concide avec celle dune fonction continue. Soit f L
1
(R) une fonction paire bornee dans
un voisinage de lorigine.
1) Montrer que

f() est reelle et paire.
2) On pose f
T
:= f w
T
. Montrer que f
T
(0) est borne independamment de T. En
deduire que si

f est de signe constant à linni (cest-` a-dire sil existe un
0
tel que

f()
soit de signe constant pour || >
0
) alors

f L
1
(R) et f est continue. Autrement
dit : si f L
1
(R) nest pas continue, alors

f() change inniment souvent de signe
lorsque || . [Indication : utiliser les deux expressions pour f
T
(0) obtenues dans la
demonstration du Theorème 3.2.]
93. Soit g L
1
(R) C(R) et f une solution integrable de classe C
2
de lequation
dierentielle f
f +g = 0.
1) Montrer que f
L
1
(R) et en deduire que f
(x) 0 lorsque |x| .

2) Pour a, b R
+
, R, evaluer
_
b
a
f
(x)e
2ix
dx en integrant deux fois par parties.
Montrer que f(x)e
2ix
tend vers une limite h
() lorsque x . En deduire que

h
() = 0.
3) Montrer que

f
() = 4
2
f().
4) Calculer

f() et en deduire une expression de f en fonction de g. Montrer que cette
expression denit bien une solution de lequation dierentielle initiale.
94. Calculer F1
[1,1]
. Appliquer le theorème dinversion locale et en deduire Ff pour
f(x) = (sin2x)/(x) L
2
(R).
95. Calculer Fg pour g(x) = x/(1 +x
2
). Cette fonction est-elle continue à lorigine ?
96. Soient f, g L
2
(R). Montrer que f g = F(FfFg). Montrer que lespace
L
2
(R) L
2
(R) des produits de convolution de deux fonctions de L
2
(R) est inclus dans
lespace FL
1
(R) des transformees de Fourier de fonctions integrables. Reciproquement, si
f L
1
(R), poser u := F
f
_
|f|
, v := F
_
|f| et montrer que u, v L
2
(R), u v = Ff. En
deduire que FL
1
(R) = L
2
(R) L
2
(R).
97. Formule de Parseval. Montrer que pour f, g L
2
(R) on a
_
+
f(x)g(x) dx =
_
+
f() g() dx.

Application. Calculer
_
+
e
2|x|
sin(2x)
x
dx en utilisant un resultat de lexercice 93.
Gerald Tenenbaum
V
Integrale abstraite (resume)
1. Tribus. Espaces et applications mesurables
La theorie de lintegrale abstraite est une construction axiomatique permettant de denir
lintegrale sur un espace quelconque à partir de la mesure de certains de ses sous-ensembles.
Lorsquon lapplique à R, on retrouve lintegrale de Lebesgue dès quon impose que la
mesure dun intervalle ni [a, b] est b a. Nous verrons que cette extension nest pas une
generalisation gratuite : non seulement nous pourrons integrer des fonctions denies sur
des espaces naturels, comme la sphère de R
d
ou lensemble des entiers relatifs, mais nous
disposerons pour cela dun cadre unique qui permettra de degager de manière denitive
les concepts-clefs.
Le point de depart de la theorie nest pas, comme dans la construction que nous
avons donnee de lintegrale de Lebesgue, lintegrale des fonctions en escalier mais celle
des fonctions caracteristiques densembles. Ainsi quil a ete constate pour la mesure de
Lebesgue, il nest pas possible en general de mesurer toutes les parties dun ensemble E.
Laxiome de base consiste à se donner une classe de parties mesurables satisfaisant aux
proprietes minimales attendues essentiellement les analogues des proprietes des parties
Lebesgue-mesurables de R.
Denition. Une classe de parties dun ensemble E est appelee une tribu si elle contient
E et est stable par passage au complementaire, et intersection ou reunion denombrable.
Un exemple trivial de tribu est la classe P(E) de toutes les parties de E. Un exemple
moins evident est la classe de toutes les sous-reunions
jJ
A
j
(J N) lorsque {A
j
: j N}
est une partition de E.
Lorsquun ensemble E est muni dune tribu, on peut considerer celle-ci comme la classe
des parties mesurables de E (pour une mesure qui reste à denir... et que nous denirons
eectivement dans la suite !). La donnee du couple (E, A) est designee sous le nom despace
mesurable. Bien entendu, un meme espace E peut etre sous-jacent à plusieurs espaces
mesurables, associes à dierentes tribus sur E.
Il est facile de verier quune intersection quelconque de tribus est encore une tribu.
Pour toute classe C de parties de E, il existe donc une plus petite tribu contenant C,
denie comme lintersection
AC
A (non vide car on peut choisir A = P(E)) des tribus
contenant C. Cette plus petite tribu est appelee tribu engendree par C sur E ; elle est
notee
E
(C), ou, lorsquaucune confusion nest à craindre, simplement (C).
Denition. On appelle tribu borelienne (ou tribu des parties boreliennes) de R
d
la tribu
(O) engendree par la classe O des ouverts de R
d
. On note (R
d
) = (O) et lon designe
aussi par borelien un element de cette tribu.
70 V Integrale abstraite (resume)
Proposition 1.1. Pour tout d 1, la tribu borelienne (R
d
) concide avec la tribu
engendree par les paves ouverts bornes.
Demonstration. Cest immediat en remarquant que tout ouvert de R
d
est reunion denom-
brable de paves ouverts bornes, par exemple à sommets rationnels.
Considerons deux espaces mesurables (E, A) et (F, B). Nous dirons quune application
g : E F est mesurable si limage reciproque de toute partie mesurable de F (cest-` a-
dire un element de B) est mesurable dans E (cest-` a-dire appartient à A). Il est facile de
verier que la classe
g
1
(B) = {g
1
(B) : B B}
est une tribu de parties de E. On peut donc enoncer que g est mesurable si, et seulement
si, g
1
(B) est une sous-tribu de A. Deux cas particuliers de fonctions automatiquement
mesurables sont à signaler : dune part lidentite i : E E, dautre part (cas un peu
moins trivial) les fonctions constantes f : E F, avec f(x) = y
0
, independant de x.
On a en eet f
1
(B) = {, E} (puisque B, F B) et donc f
1
(B) A, puisque
A, E A.
La proposition suivante fournit un critère simple pour verier quune application est
mesurable.
Proposition 1.2. Soient (E, A), (F, B) deux espaces mesurables et g : E F. Pour
toute classe K de parties de F, on a
E
_
g
1
(K)
_
= g
1
_
F
(K)
_
.
En particulier, si B = (K), alors g est mesurable si, et, seulement si, g
1
(K) A.
Dans le cas dune fonction à valeurs reelles, on retrouve la caracterisation de
Lebesgue des fonctions mesurables. Sauf mention contraire, R et tous les R
d
sont systema-
tiquement munis des tribus boreliennes.
Proposition 1.3. Soit (E, A) un espace mesurable et f : E R. Alors f est mesurable
si, et seulement si, les ensembles
f
1
(] , a]), f
1
(] , a[), f
1
([a, +[), f
1
(]a, +[)
sont dans A pour tout a R. De plus, si la propriete est satisfaite pour les ensembles de
lun des quatre types, elle lest aussi pour les trois autres.
Dans le cas E = R
d
, F = R
k
, on utilise souvent la denomination application borelienne
à la place dapplication mesurable. Un cas particulier important de fonction borelienne
est fourni par le resultat suivant.
Proposition 1.4. Soit f : R
d
R
k
une fonction continue. Alors f est borelienne.
Il faut utiliser laxiome du choix pour construire une fonction non borelienne. Nous
montrerons plus loin que la classe des ensembles Lebesgue-mesurables est la tribu
engendree par les ouverts et les ensembles negligeables.
La proposition suivante montre quune composee de fonctions mesurables est mesurable.
Proposition 1.5. Soient (E, A), (F, B), (G, D) trois espaces mesurables. Si f : E F
et g : F G sont des applications mesurables, il en va de meme de h = g f.
La notion de sous-espace mesurable repose sur celle de tribu induite. Si (E, A) est un
espace mesurable et si E
1
E, on designe par tribu induite de A sur E
1
, et lon note
A
1
= E
1
A (attention à cette ecriture hybride !) la tribu denie par
A
1
= {A E
1
: A A}.
2 Produits despaces mesurables 71
Bien entendu, il faut verier que A
1
est eectivement une tribu : cela decoule immedia-
tement du fait que A
1
= i
1
(A) o` u i est linjection canonique de E
1
dans E
puisque nous avons remarque precedemment que limage reciproque dune tribu par une
application quelconque est encore une tribu.
Proposition 1.6. Soit (E, A) un espace mesurable et E
1
E. Si E
1
A, alors on a
A
1
= E
1
A = {A
1
: A
1
E
1
, A
1
A}.
De plus, pour toute classe C de parties de E, on a
E
1

E
(C) =
E
1
(E
1
C),
et en particulier si C engendre A, alors E
1
C engendre A
1
= E
1
A.
Pour tout espace mesurable (F, B) et toute application mesurable f : E F, la
restriction f
1
= f|E
1
: E
1
F est encore mesurable si E
1
est muni de la tribu
A
1
= E
1
A. Une application g : F E
1
est mesurable en tant quapplication à valeurs
dans lespace mesurable (E
1
, A
1
) si, et seulement si, elle est mesurable en tant quappli-
cation à valeurs dans lespace mesurable (E, A).
Demonstration. Lorsque E
1
A, chaque ensemble A E
1
avec A A est dans A, donc
A
1
{A
1
: A
1
E
1
, A
1
A}. Linclusion reciproque est triviale puisque tout A
1
A
tel que A
1
E
1
peut encore secrire A
1
= A
1
E
1
.
Soit C une classe de parties de E et i linjection canonique i : E
1
E. On a
E
1
(E
1
C) =
E
1
_
i
1
(C)
_
= i
1
_
E
(C)
_
= E
1

E
(C),
o` u la seconde egalite decoule de la Proposition 1.2. Cela etablit la seconde assertion de
lenonce.
Considerons maintenant f : E F. Comme i : E
1
E est trivialement mesurable
lorsque E
1
est muni de la tribu A
1
, lapplication f
1
= f i est mesurable daprès la
Proposition 1.5. Pour toute application g : F E
1
, on a
(i g)
1
(A) = g
1
_
i
1
(A)
_
= g
1
(A
1
).
Or g (resp. i g : F E) est mesurable si, et seulement si, g
1
(A
1
) B (resp.
(i g)
1
(A) B). La mesurabilite de g et celle de i g sont donc bien equivalentes.
2. Produits despaces mesurables
Soit {(E
i
, A
i
) : i I} une famille despaces mesurables. Il est naturel de munir le produit
cartesien E =

iI
E
i
dune structure despace mesurable pour laquelle les applications
coordonnees X
i
: E E
i
sont mesurables. Plus generalement, on peut considerer le
problème de trouver la plus petite tribu sur un ensemble E rendant mesurables des
applications f
i
: E E
i
. Cette tribu est evidemment
A
=
E
_
iI
f
1
i
(A
i
)
_
.
En eet, la condition f
1
i
(A
i
) A
est necessaire et susante pour que f

i
soit mesurable.
Nous designons cette tribu comme la tribu engendree par les applications f
i
et notons
A
=
E
_
f
i
; i I
_
,
o` u lindice E peut etre omis lorsquaucune confusion nest à craindre. Le lemme très simple
suivant nous sera utile.
Lemme 2.1. Soient (E
i
, A
i
) (i I), (E, A), (F, B) des espaces mesurables. Pour toutes
applications f
i
: F E
i
, g : E F, on a
E
_
f
i
g; i I
_
= g
1
_
F
(f
i
; i I)
_
.
Demonstration. Soit K =
iI
f
1
i
(A
i
). On a
F
(f
i
; i I) =
F
(K) et
E
_
f
i
g; i I
_
=
E
_
iI
g
1
_
f
1
i
(A
i
)
__
=
E
_
g
1
(K)
_
.
Il sut donc dappliquer la Proposition 1.2.
Denition. Soit {(E
i
, A
i
) : i I} une famille despaces mesurables et E =

iI
E
i
le
produit cartesien des ensembles E
i
. On appelle produit tensoriel des tribus A
i
, et on note
iI
A
i
, la tribu
E
_
X
i
; i I
_
, o` u les X
i
: E E
i
sont les applications coordonnees.
Lespace mesurable (E,
iI
A
i
) est appele espace mesurable produit des (E
i
, A
i
) et peut
aussi etre note
iI
(E
i
, A
i
).
Dans le cas dun produit ni, on peut caracteriser simplement le produit tensoriel
iI
A
i
. Pour toute famille {C
i
: i I} o` u C
i
est pour chaque i une classe de parties
de E
i
, nous notons

iI
C
i
la classe de parties de E denie par
iI
C
i
=
_
iI
C
i
: C
i
C
i
(i I)
_
.
Il est à noter que

iI
A
i
nest pas en general une tribu.
Proposition 2.2. Pour tout produit ni (E, A) =
_
n
i=1
E
i
,
n
i=1
A
i
_
despaces mesu-
rables, on a
n
i=1
A
i
=
E
_
n
i=1
A
i
_
.
Plus generalement, si C
i
(1 i n) est une classe de parties de E
i
satisfaisant à
E
i
(C
i
) = A
i
et E
i
C
i
(1 i n),
alors on a
n
i=1
A
i
=
E
_
n
i=1
C
i
_
.
Demonstration. On a
n
i=1
A
i
=
E
_
n
i=1
X
1
i
(A
i
)
_
et
X
1
i
(A
i
) =
_
A
i

j=i
E
j
: A
i
A
i
_

E
_
n
i=1
A
i
_
(1 i n),
o` u nous avons note par abus decriture
A
i

j=i
E
j
= E
1
. . . E
i1
A
i
E
i+1
. . . E
n
.
Cela implique immediatement
n
i=1
A
i

E
_
n
i=1
A
i
_
. Reciproquement, pour A
i
A
i
(1 i n), on a
n
i=1
A
i
=
n
i=1
_
A
i

j=i
E
j
_
=
n
i=1
X
1
i
(A
i
)
n
i=1
A
i
,
2 Produits despaces mesurables 73
donc
E
_
n
i=1
A
i
_

n
i=1
A
i
.
Pour etablir la seconde assertion, on remarque dabord que

n
i=1
C
i

n
i=1
A
i
, donc
E
_
n
i=1
C
i
_

E
_
n
i=1
A
i
_
=
n
i=1
A
i
.
Reciproquement, lhypothèse E
i
C
i
(1 i n) montre que
X
1
i
(C
i
) = C
i

j=i
E
j

n
i=1
C
i
,
donc
X
1
i
(A
i
) = X
1
i
_
E
i
(C
i
)
_
=
E
_
X
1
i
(C
i
)
_

E
_
n
i=1
C
i
_
(1 i n).
Il sensuit que
n
i=1
X
1
i
(A
i
)
E
_
n
i=1
C
i
_
, et nalement
n
i=1
A
i
=
E
_
n
_
i=1
X
1
i
(A
i
)
_

E
_
n
i=1
C
i
_
.
Corollaire. Pour tout entier d 1, on a (R
d
) =
d
i=1
(R) et, plus generalement, pour
toute decomposition d =

k
i=1
d
i
avec d
i
N (1 i k), on a
(R
d
) =
k
i=1
(R
d
i
).
Demonstration. Il sut dappliquer la seconde assertion de la proposition precedente en
choisissant pour classe C
i
la classe des paves ouverts de R
d
i
. On a (R
d
i
) = (C
i
), gr ace
à la Proposition 1.1, et la Proposition 2.2 fournit
k
i=1
(R
d
i
) =
k
i=1
_
C
i
_
=
_
k
i=1
C
i
_
.
Comme

k
i=1
C
i
est evidemment la classe des paves ouverts de R
d
on a
_
k
i=1
C
i
_
= (R
d
),
do` u decoule la conclusion annoncee.
La proposition suivante fournit un critère eectif pour quune application à valeurs
dans un espace mesurable produit soit mesurable : il faut et il sut que les applications
coordonnees le soient.
Proposition 2.3. Soit f : (F, B) (E, A) =
_
n
i=1
E
i
,
n
i=1
A
i
_
une application à
valeurs dans un espace mesurable produit. Alors f est mesurable si, et seulement si, les
applications coordonnees f
i
= X
i
f sont toutes mesurables.
Demonstration. Par denition, f est mesurable si, et seulement si, f
1
_
n
i=1
A
i
_
B.
Par denition, on a
n
i=1
A
i
=
E
_
n
i=1
X
1
i
(A
i
)
_
, do` u
f
1
_
n
i=1
A
i
_
= f
1
_
E
_
n
i=1
X
1
i
(A
i
)
_
_
=
F
_
f
1
_
n
i=1
X
1
i
(A
i
)
_
_
=
F
_
n
i=1
f
1
i
(A
i
)
_
=
F
(f
i
; 1 i n).
Il suit que f est mesurable si, et seulement si,
F
(f
i
; 1 i n) B, ce qui signie
precisement que toutes les applications f
i
sont mesurables.
Nous pouvons deduire du theorème precedent un lien entre la mesurabilite dune fonction
de plusieurs variables et celle des applications partielles. Nous procedons en deux temps,
deduisant le cas general de celui de deux variables.
Proposition 2.4. Soit f : (E
1
E
2
, A
1
A
2
) (F, B) une application mesurable. Alors
les applications partielles f
x
: y f(x, y) et f
y
: x f(x, y) sont mesurables pour tous
x E
1
, y E
2
respectivement.
Demonstration. Considerons, pour x E
1
xe, lapplication g
x
: E
2
E
1
E
2
denie par
g
x
(y) = (x, y). La Proposition 2.3 implique que g
x
est mesurable puisque ses applications
coordonnees le sont : en eet, g
x
1
est lapplication constante y x, g
x
2
est lidentite,
et nous avons remarque au 1 que ces deux applications sont mesurables. Maintenant,
on voit que f
x
= f g
x
est mesurable en tant que composee dapplications mesurables
(Proposition 1.5). Un raisonnement symetrique fournit le resultat relatif à f
y
.
La reciproque de la Proposition 2.4 est fausse. On peut avoir f
x
et f
y
mesurables pour
tous x, y sans que f soit mesurable.
On appelle section dun sous-ensemble A dun produit cartesien E
1
E
2
un ensemble
du type A
x
= {y E
2
: (x, y) A} ou A
y
= {x E
1
: (x, y) A}. La Proposition 2.4
implique donc que toute section dun ensemble mesurable est mesurable.
On peut mettre la Proposition 2.4 en parallèle avec le theorème de Fubini pour lintegrale
de Lebesgue, qui precise que les applications partielles dune fonction integrable sont
presque partout integrables, do` u lon deduit facilement que les applications partielles
dune fonction Lebesgue-mesurable sont presque partout Lebesgue-mesurables. Cepen-
dant, il nest pas exact que toutes les applications partielles dune fonction Lebesgue-
mesurable de R
2
soient Lebesgue-integrables. Cela provient du fait que la tribu associee à
la mesure de Lebesgue en dimension 2 nest pas exactement le produit tensoriel des tribus
de Lebesgue sur la droite. Nous reviendrons sur ce point à la section suivante.
Proposition 2.5. Soit f :
_
n
i=1
E
i
,
n
i=1
A
i
_
(F, B) une application mesurable. Alors
toutes les applications partielles obtenues en xant certaines des variables sont mesurables.
Demonstration. Supposons par exemple que lon xe les p premières coordonnees. Posons
(E
1
, A
1
) =
_
p
i=1
E
i
,
p
i=1
A
i
_
, (E
2
, A
2
) =
_
n
i=p+1
E
i
,
n
i=p+1
A
i
_
. Alors lapplication
g : E
1
E
2

_
n
i=1
E
i
,
n
i=1
A
i
_
denie par g(x, y) = (x, y) est mesurable daprès la
Proposition 2.3, et donc f g =

f : E
1
E
2
(F, B), denie par

f(x, y) = f((x, y)),
est mesurable en tant que composee de fonctions mesurables. Le resultat souhaite decoule
alors de la Proposition 2.4.
Considerons une famille nie dapplications reelles f
i
: E
i
R (1 i n). On appelle
produit tensoriel des f
i
, et lon note f =
n
i=1
f
i
, lapplication f : E =

n
i=1
E
i
R denie
par f(x
1
, . . . , x
n
) =

n
i=1
f
i
(x
i
).
Proposition 2.6. Soit f =
n
i=1
f
i
un produit tensoriel dapplications reelles denie sur
un ensemble mesurable produit
_
n
i=1
E
i
,
n
i=1
A
i
_
. On suppose quaucune des f
i
nest
identiquement nulle. Alors f est mesurable si, et seulement si, toutes les applications f
i
le sont.
Demonstration. Lapplication g :
_
n
i=1
E
i
,
n
i=1
A
i
_

_
R
n
, (R
n
)
_
denie par
g(x
1
, . . . , x
n
) =
_
f
1
(x
1
), . . . , f
n
(x
n
)
_
est, daprès la Proposition 2.3, certainement mesurable si les f
i
le sont puisque les
applications partielles satisfont à X
i
g = f
i
X
i
. Comme lapplication : R
n
R
telle que (x
1
, . . . , x
n
) = x
1
x
n
est mesurable car continue, on voit que f = g est
mesurable en tant que composee dapplications mesurables.
Reciproquement, supposons les f
i
non identiquement nulles et choisissons x
i
(2 i n) tel que f
i
(x
i
) ,= 0. Posons K =

n
i=2
f
i
(x
i
) ,= 0. La fonction partielle
x
1
f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
)=Kf
1
(x
1
) est mesurable daprès la Proposition 2.5. Cela implique
3 Mesures positives, espaces mesures 75
que f
1
est mesurable car, pour tout borelien B de R, lensemble B
= {x/K : x B} est
encore un borelien, donc f
1
1
(B) = (Kf
1
)
1
(B
) est bien dans A

1
. Par symetrie, toutes
les autres f
i
sont egalement mesurables.
Les deux propositions suivantes concernent les fonctions mesurables reelles.
Proposition 2.7. Soit (E, A) un espace mesurable. Lensemble des fonctions mesu-
rables reelles f : E R est une algèbre reticulee, cest-` a-dire stable par les operations
f f ( R), (f, g) f +g, (f, g) fg, (f, g) sup(f, g), (f, g) inf(f, g).
Demonstration. Si f, g sont mesurables, la fonction : (E, A)
_
R
2
, (R
2
)
_
denie par
(x) =
_
f(x), g(x)
_
est mesurable daprès la Proposition 2.3. Comme les applications de
R
2
dans R envoyant respectivement (u, v) sur u, u +v, uv, sup(u, v), inf(u, v) sont me-
surables car continues (Proposition 1.4), on conclut que les applications considerees dans
lenonce sont mesurables en tant que composees dapplications mesurables (Proposition
1.5).
Proposition 2.8. Soit {f
n
}
n=1
une suite de fonctions mesurables reelles denies sur un
espace mesurable (E, A). Alors les fonctions
sup
n
f
n
, inf
n
f
n
, limsup
n
f
n
, liminf
n
f
n
sont nies sur des ensembles mesurables et denissent sur leurs ensembles de nitude
respectifs des fonctions mesurables. En particulier, lensemble de convergence
K =
_
x : {f
n
(x)}
n=1
converge
_
est mesurable, et toute limite simple dune suite de fonctions mesurables est mesurable.
Demonstration. Considerons le cas de f(x) = sup
n
f
n
(x) R
+
. Lensemble de nitude de
f est D = f
1
(R) =
m1
n1
f
1
n
(] m, m[). Cet ensemble est donc mesurable daprès
la Proposition 1.3. Notons encore f la restriction de f à D. Les sous-ensembles mesurables
de D sont les ensembles mesurables inclus dans D (Proposition 1.6). Or, pour tout a R,
lensemble f
1
(] , a]) =
n
f
1
n
(] , a]) est inclus dans D et mesurable. Par la
Proposition 1.3, il suit que f est mesurable sur D. On procède de fa con similaire pour les
trois autres cas en utilisant, par exemple, le resultat que nous venons de demontrer
pour etablir la mesurabilite de limsupf
n
. Lensemble de convergence K = (g h)
1
({0}),
avec g = limsupf
n
, h = liminf f
n
, est donc egalement mesurable.
3. Mesures positives, espaces mesures
Denition. On appelle mesure positive sur un espace mesurable (E, A) une application
: A R
+
= R
+
{} qui est denombrablement additive. Le triplet (E, A, ) est alors
appele un espace mesure.
Exemples.
1. Considerons un ensemble denombrable E. La mesure de comptage denie sur la tribu
P(E) par (A) = |A| si A est ni et (A) = si A est inni est une mesure positive.
2. La mesure de Lebesgue est une mesure positive sur la tribu borelienne (R). Il sut
de verier que tout borelien est Lebesgue-mesurable. Il est immediat (cf.Theorème III.6.5)
que lensemble A des parties Lebesgue-mesurables est une tribu. Comme les intervalles
ouverts sont mesurables et engendrent (R), on a necessairement (R) A. Designons
par
(R) la tribu engendree sur R par les intervalles ouverts et les ensembles Lebesgue-
negligeables. On a en fait
A =
(R).
Linclusion A
(R) est evidente puisque A est une tribu et contient à la fois les
intervalles ouverts et les ensembles negligeables. Reciproquement, si A est un ensemble
Lebesgue-mesurable, il existe une suite {
n
}
n=1
de fonctions en escalier convergeant pp
vers 1
A
. Posons A
np
=
1
n
]1 1/p, 1 + 1/p[. Alors A
np
est un borelien car reunion nie
dintervalles (eventuellement reduits à un point). Donc A
=
p1
m1
nm
A
np
est un
borelien. Or A
est lensemble des x tels que p 1 m 1 : n m |

n
(x) 1| < 1/p.
En dautres termes, A
est lensemble des x pour lesquels

n
(x) 1. Il sensuit que
1
A
= 1
A
pp et donc A = (A
N
1
) N
2
o` u N
1
, N
2
sont negligeables. On a donc bien
A
(R).
Plus generalement, la tribu des ensembles Lebesgue-mesurables sur R
d
est la tribu
(R
d
) engendree par les boreliens et les ensembles negligeables. Cela permet de com-
prendre pourquoi les sections dune fonction Lebesgue mesurable de deux variables ne
sont pas necessairement Lebesgue mesurables : bien que (R
2
) = (R) (R), on na pas
(R
2
) =
(R)
(R).
Dans les propositions qui suivent, nous enon cons les proprietes fondamentales des me-
sures positives.
Proposition 3.1. Soit (E, A, ) un espace mesure. Alors la mesure positive est
croissante : pour tous A, B de A tels que A B, on a (A) (B).
Denition. On dit quune mesure positive sur un espace mesurable (E, A) est nie
si on a (E) < . On dit quelle est -nie sil existe une suite croissante densembles
{E
n
}
n=1
telle que E =
n1
E
n
et (E
n
) < pour tout n.
La mesure de comptage est -nie sur R. La mesure de Lebesgue est nie sur tout
intervalle borne, -nie sur R.
Proposition 3.2. Soit (E, A, ) un espace mesure. Alors est sous--additive, cest-` a-
dire que lon a pour toute famille denombrable {A
j
}
jJ
densembles mesurables
_
_
jJ
A
j
_
jJ
(A
j
).
Proposition 3.3. Toute mesure positive sur un espace mesurable (E, A) possède la
propriete de continuite croissante, cest-` a-dire quelle verie pour toute suite croissante
{A
n
}
n=1
densembles mesurables
_
_
n1
A
n
_
= lim
n
(A
n
).
Reciproquement, pour quune application : A R
+
soit une mesure positive il faut et
il sut quelle soit additive et possède la propriete de continuite croissante.
La continuite croissante equivaut au theorème de la convergence monotone pour les
fonctions indicatrices densembles.
Le resultat suivant est à la base de tous les theorèmes dunicite de mesures. Il joue aussi
un r ole important dans letude des mesures produits.
Theorème 3.4. Soient
1
,
2
deux mesures positives denies sur un meme espace mesu-
rable (E, A) et C une classe de parties de A satisfaisant aux trois proprietes suivantes
(i) C est stable par intersection nie,
(ii)
1
et
2
sont nies et concident sur C,
(iii) il existe une suite croissante {E
n
}
n=1
densembles de C telle que
n1
E
n
= E.
Alors
1
et
2
concident sur (C).
La dernière hypothèse est souvent utilisee en pratique sous la forme plus forte E C.
Le theorème montre en particulier que la mesure de Lebesgue est la seule mesure positive
3 Mesures positives, espaces mesures 77
sur R telle que ([a, b]) = b a. Il sut dappliquer le resultat à la classe C des intervalles
fermes, qui engendre (R) ainsi quon peut facilement le deduire de la Proposition 1.1.
Nous aurons besoin du lemme suivant pour etablir le Theorème 3.4.
Lemme 3.5. Soit C une classe de parties de E stable par intersection nie et contenant E.
Alors toute classe D de parties de E stable par dierence
(1)
et limite croissante et
contenant C contient (C).
Demonstration du lemme. On peut supposer que D est la plus petite (cest-` a-dire linter-
section) des classes satisfaisant aux conditions de lenonce. Il sut alors de montrer que
D est une tribu. Comme D contient E et est stable par limite croissante, il ne reste qu` a
etablir que Dest stable par intersection nie. En eet, la stabilite par dierence impliquera
alors la stabilite par reunion nie, do` u la stabilite par reunion denombrable gr ace à la
stabilite par limite croissante.
Nous devons donc montrer que A D, D D A D D. Pour cela, nous
procedons en plusieurs etapes et introduisons, pour A quelconque dans E, lensemble
D
A
= {D D : D A D}. Alors :
(i) D
A
est stable par dierence, puisque pour tous D
1
, D
2
de D tels que D
1
D
2
on a D
2
D
1
D et (D
2
D
1
) A = (D
2
A) (D
1
A) D,
(ii) D
A
est stable par limite croissante, puisque pour toute suite croissante {D
n
}
n=1
delements de D
A
la suite croissante {D
n
A}
n=1
est constituee delements de
D et satisfait donc à (
n
D
n
) A =
n
(D
n
A) D,
(iii) D
A
contient C dès que A C, puisque dans ce cas, pour tout C C, on a C D
par hypothèse sur D, C A C par hypothèse sur C, et donc C D
A
.
Comme D est la plus petite classe satisfaisant les trois proprietes ci-dessus, on en deduit
que A C D
A
D, et donc D
A
= D. Autrement dit, nous avons montre que
D D, A C A D D,
ce que nous pouvons encore reecrire
A D, D C A D D,
cest-` a-dire que A D D
A
C. Daprès les points (i) et (ii) ci-dessus, on obtient donc
que D
A
possède les trois proprietes de lenonce, et la minimalite de D nous permet à
nouveau dinferer que D
A
= D, cest-` a-dire : A D, D D A D D. La classe D
est donc bien stable par intersection nie, et le lemme est demontre.
Demonstration du theorème. Soit B la classe des parties sur lesquelles
1
et
2
concident.
Nous devons montrer que B (C). Nous savons que B C, et il est clair que B est stable
par dierence et limite croissante car
1
et
2
sont des mesures positives (cf.Proposition
3.3). Donc, le lemme 3.5 implique certainement B (C) dans le cas particulier E B.
Sous la condition plus generale (iii) de lenonce, on applique le resultat precedent à
(E
n
, A
n
) avec A
n
= {A A : A E
n
}. Comme E
n
A, la classe A
n
est bien une tribu
(Proposition 1.6). Posant C
n
= {C C : C E
n
}, on obtient que
1
et
2
concident sur
E
n
(C
n
). Or la Proposition 1.6 montre que
E
n
(C
n
) = E
n
(C) = {C E
n
: C (C)}.
On a donc
1
(CE
n
) =
n
(CE
n
) pour tout C de (C). En prenant la limite croissante,
on obtient donc
1
(C) =
2
(C) gr ace à la Proposition 3.3.
1. Par stable par dierence , on entend ici la propriete :
D
1
D, D
2
D et D
1
D
2
D
2
D
1
D.
4. Integrale des fonctions etagees positives
Denition. Une fonction f : E R est dite etagee si f(E) est ni.
Une fonction en escalier est etagee, mais la reciproque est fausse : par exemple, 1
Q
est
etagee sans etre en escalier.
Proposition 4.1. Une fonction etagee f : (E, A) R, denie sur un espace mesurable
(E, A), est mesurable si, et seulement si, f
1
({y}) A pour tout y R. Lensemble
des fonctions reelles etagees et mesurables denies sur (E, A) est un R-espace vectoriel
engendre par les fonctions indicatrices 1
A
(A A).
Il est à noter que la première assertion de la proposition ne setend pas à toutes
les fonctions reelles. Un contre-exemple est fourni par la fonction identite x x
consideree comme application de (R, A) dans
_
R, (R)
_
, o` u A est la tribu des parties
denombrables ou co-denombrables (i.e. dont le complementaire est denombrable). On a
bien f
1
({y}) = {y} A pour tout y, mais f
1
([0, 1]) = [0, 1] / A.
Nous notons E
+
= E
+
(E, A) lensemble des fonctions mesurables etagees positives
denies sur un espace mesurable (E, A). E
+
nest pas un espace vectoriel car il nest stable
que par multiplication par un nombre reel positif ou nul : cest un c one. Une application
: E
+
E
+
satisfaisant à (f + g) = (f) + (g) et (f) = (f) ( 0) est dite
semi-lineaire.
Denition. Soit (E, A, ) un espace mesure. Lintegrale dune fonction f E
+
est le
nombre de R
+
_
E
f(x) d(x) =
_
E
f d =

yf(E)
y
_
f
1
({y})
_
,
o` u, par convention, le terme correspondant à y = 0 est considere comme nul meme si
_
f
1
({0})
_
= .
On pourra aussi utiliser les notations moins lourdes {f = y} ou f
1
(y) à la place de
f
1
({y}). Dans le cas de la mesure de Lebesgue sur la droite, on notera simplement
dx au lieu de d(x). Il est à noter que, pour = et lorsque f est une fonction en
escalier positive, la denition de
_
E
f dx est bien consistante avec celle que nous avons
anterieurement employee pour lintegrale de Lebesgue.
On a
_
E
1
A
d = (A) pour tout A A. Lintegrale des fonctions de E
+
generalise donc
la notion de mesure.
Proposition 4.2. Lapplication f
_
E
f d denie sur E
+
est semi-lineaire, croissante,
et satisfait à la propriete de continuite croissante : pour toute suite croissante {f
n
}
n=1
de
fonctions de E
+
convergeant vers une fonction f E
+
, on a (dans R
+
)
lim
n
_
E
f
n
d =
_
E
f d.
Demonstration. Bornons-nous à etablir la dernière propriete, qui equivaut au theorème
de la convergence monotone sur E
+
. La croissance de lintegrale implique immediatement
linegalite
lim
n
_
E
f
n
d
_
E
f d.
Pour montrer la reciproque, nous introduisons un paramètre [0, 1[ et considerons
A
n
= {x E : f
n
(x) f(x)} (n 1). Pour chaque n xe, f
n
f est mesurable
daprès la Proposition 2.7, donc A
n
= (f
n
f)
1
_
[0, [
_
A. De plus, comme {f
n
}
n=1
5 Integrale des fonctions mesurables positives 79
est croissante, la suite {A
n
}
n=1
est croissante pour linclusion et le fait que lim
n
f
n
= f
implique que
n
A
n
= E. On peut alors ecrire
_
E
f
n
d
_
E
1
A
n
f d =
_
E
1
A
n
f d =
yf(E)
y
_
A
n
f
1
(y)
_
.
Par la propriete de continuite croissante sur les ensembles (Proposition 3.3), le terme
general de la somme en y tend vers y
_
f
1
(y)
_
lorsque n . Do` u
lim
n
_
E
f
n
d
_
E
f d.
On peut alors faire tendre vers 1, et en deduire la conclusion souhaitee.
5. Integrale des fonctions mesurables positives
Nous construisons lintegrale des fonctions mesurables positives de manière analogue à
celle de lintegrale de Lebesgue des fonctions de L
+
. Le r ole des fonctions en escalier est
joue ici par les fonctions etagees.
Denition. Soit (E, A, ) un espace mesure et f : E R
+
une fonction mesurable.
Lintegrale de f sur E relativement à la mesure est le nombre de R
+
_
E
f(x) d(x) =
_
E
f d = sup
gf, gE
+
_
E
g d.
La proposition suivante montre que lon aurait obtenu une denition equivalente en
considerant des limites croissantes, comme dans notre presentation de lintegrale de
Lebesgue. Nous notons M
+
= M
+
(E, A) le c one des fonctions mesurables positives sur
(E, A).
Proposition 5.1. Soit f M
+
(E, A). Alors il existe au moins une suite croissante
{f
n
}
n=1
de fonctions de E
+
qui converge simplement vers f. De plus, pour toute suite
ayant cette propriete, on a
_
E
f d = lim
n
_
E
f
n
d.
Demonstration. Posons A
jn
= f
1
_
_
j/2
n
, (j + 1)/2
n
_
_
, B
n
= f
1
_
[n, [
_
, et
f
n
=

0j<n2
n
(j/2
n
)1
A
jn
+n1
B
n
.
On a f
n
E
+
pour tout n, et il est facile de verier que {f
n
}
n=1
est croissante et
converge simplement vers f. Il est clair que lim
n
_
E
f
n
d
_
E
f d. Pour montrer
linegalite inverse, considerons une fonction arbitraire g E
+
telle que g f. Alors
g
n
= min(f
n
, g) E
+
et g
n
tend simplement vers g. Daprès la Proposition 4.2 (continuite
croissante de lintegrale sur E
+
), on a lim
n
_
E
g
n
d =
_
E
g d lim
n
_
E
f
n
d. En
reportant dans la denition de
_
E
f d, on en deduit que lim
n
_
E
f
n
d
_
E
f d, ce
qui achève la demonstration.
Le resultat suivant montre que la Proposition 4.2 setend aux fonctions mesurables
positives.
Theorème 5.2. Lapplication f
_
E
f d, denie M
+
(E, A), est semi-lineaire, crois-
sante, et satisfait à la propriete de continuite croissante forte : si {f
n
}
n=1
est une
suite croissante de fonctions de M
+
(E, A) convergeant simplement vers une fonction
f : E R
+
, alors f est mesurable et lon a (dans R
+
)
lim
n
_
E
f
n
d =
_
E
f d.
Corollaire 5.3 (-additivite). Pour toute serie convergente
f
n
de fonctions de
M
+
(E, A), on a (dans R
+
)
_
E
n
f
n
d =

n
_
E
f
n
d.
Corollaire 5.4 (Inegalite de Fatou). Pour toute suite {f
n
}
n=1
de fonctions de
M
+
(E, A) on a
_
E
liminf
n
f
n
d liminf
n
_
E
f
n
d.
Le corollaire 5.3 decoule immediatement du theorème en lappliquant à la suite des
sommes partielles. Le corollaire 5.4 est etabli en considerant la suite croissante des
fonctions F
n
= inf
kn
f
k
et en remarquant que
_
E
F
n
d inf
kn
_
E
f
k
d, puisque
F
n
f
k
pour tout k n. Il suit
_
E
liminf
n
f
n
d =
_
E
lim
n
F
n
d = lim
n
_
E
F
n
d liminf
n
_
E
f
n
d.
Demonstration du Theorème 5.2. Montrons seulement la continuite croissante, les autres
proprietes decoulant simplement de la Proposition 4.2. La mesurabilite de la limite simple
f a ete etablie à la Proposition 2.8. Il est clair que lim
n
_
E
f
n
d
_
E
f d. Pour prouver
linegalite opposee, nous allons montrer lexistence dune suite croissante {g
n
}
n=1
de
fonctions de M
+
(E, A) telle que g
n
f
n
pour tout n et lim
n
g
n
= f. Le resultat souhaite
decoulera alors de la Proposition 5.1 sous la forme
_
E
f d = lim
n
_
E
g
n
d lim
n
_
E
f
n
d.
Puisque f
n
M
+
(E, A), il existe, par la Proposition 5.1, une suite croissante {f
np
}
p=1
de fonctions de E
+
qui converge simplement vers f
n
. Posons g
p
= max
np
f
np
. On a bien
g
p
f
p
puisque f
np
f
n
f
p
(n p). De plus
g
p
= max
np
f
np
max
np+1
f
np
max
np+1
f
n,p+1
= g
p+1
.
Enn, on a bien lim
p
g
p
= f puisque dune part g
p
f
p
f et dautre part g
p
f
np
, do` u
lim
p
g
p
lim
p
f
np
= f
n
et donc lim
p
g
p
lim
n
f
n
= f. Cela achève la demonstration.
Les deux theorèmes suivants fournissent dimportants procedes de construction de
mesures.
Theorème 5.5. Soit (E, A, ) un espace mesure et f M
+
(E, A). Alors il existe une
unique mesure sur (E, A) telle que
(A) =
_
E
1
A
f d (A A),
que lon designe comme la mesure de densite f par rapport à et que lon note = f.
Pour toute fonction g M
+
(E, A), on a
(1)
_
E
g d =
_
E
gf d.
5 Integrale des fonctions mesurables positives 81
Demonstration. Pour montrer que lapplication : A R
+
est bien une mesure positive,
il sut de verier quelle est -additive, les autres proprietes etant evidentes. Pour toute
suite {A
n
}
n=1
de parties mesurables de E deux à deux disjointes, on a, notant A =
n
A
n
,
1
A
f =
n=1
1
A
n
f.
Par la -additivite de (corollaire 5.3), on en deduit que (A) =

n=1
(A
n
). La formule
(1) est veriee pour g = 1
A
(A A) par denition de . Par semi-linearite, elle reste
valable pour g E
+
. Par limite croissante, elle est donc encore satisfaite pour toute
g M
+
cf. Proposition 5.1 et Theorème 5.2.
Un exemple important de mesure à densite est fourni par le choix f = 1
B
, o` u B A.
On alors (A) = (A B) pour tout A A et
_
E
g d =
_
E
g1
B
d =
_
B
g d, o` u cette
dernière expression doit etre interpretee comme lintegrale de g relativement à la mesure
induite par sur (B, B A).
Theorème 5.6. Soient (F, B, ) un espace mesure, (E, A) un espace mesurable et
: F E une application mesurable. Alors il existe une unique mesure sur (E, A)
telle que
(A) =
_
1
(A)
_
(A A),
que lon designe comme mesure image de par et que lon note =
. Pour toute
fonction f M
+
(E, A), on a
(2)
_
E
f d
=
_
F
f d.
Demonstration. Lapplication =
est bien denie sur A et à valeurs dans R

+
. Les
proprietes de
1
impliquent immediatement que est denombrablement additive dès que
lest. La relation (2) est satisfaite lorsque f = 1
A
(A A), puisque 1
A
= 1
1
(A)
.
Par semi-linearite, elle persiste donc pour f E
+
(E, A), et par continuite croissante elle
setend à M
+
(E, A).
A titre dexemple de mesure image, considerons le tore T = R/Z muni de la plus
petite tribu A rendant mesurable la projection canonique : R T. On a donc
A A
1
(A) = {a R : a A}
(R). Pour chaque y R, la mesure
y
= 1
[y,y+1[
est alors denie par

_
T
f(x) d
y
(x) =
_
y+1
y
f(x) dx =
_
1
0
f(x +y) dx.
Comme
y
et
0
concident sur les intervalles du tore, qui engendrent A, elles sont egales,
daprès le Theorème 3.4. On peut donc enoncer que la mesure denie sur T par
_
T
f(x) d(x) =
_
1
0
f(x) dx
est invariante par translation.
Un autre champ dapplication de la notion de mesure image est le produit de convolution
de mesures. Nous ne traiterons pas de ce sujet dans ces notes.
6. Fonctions integrables reelles ou complexes
Nous notons M(E, A) lensemble des fonctions reelles mesurables denies sur un espace
mesurable (E, A). On a bien entendu f M(E, A) |f| M
+
(E, A).
Denition. Soit (E, A, ) un espace mesure et f M(E, A). On dit que f est integrable
relativement à si
_
E
|f| d < . On denit alors lintegrale de f relativement à la
mesure comme le nombre reel
_
E
f d =
_
E
f
+
d
_
E
f
d.
On note L
1
(E, ) = L
1
(E, A, ) (et parfois L
1
(E), L
1
() voire simplement L
1
, selon le
contexte) lensemble des fonctions reelles integrables sur E relativement à .
Il est clair que la nitude des deux quantites
_
E
f
d equivaut à celle de
_
E
|f| d.
Comme de coutume, on dit quun ensemble A A est integrable si 1
A
lest.
Lorsque f est mesurable, f et |f| sont simultanement integrables. En revanche, la
mesurabilite de |f| nimplique pas celle de f dans le cas general : etant donne un sous-
ensemble de E non-mesurable A, la fonction f = 1
A
1
A
c nest pas mesurable (car
f
1
(1) = A) mais |f| = 1
E
est evidemment mesurable. En particulier, il est faux que
|f| L
1
implique f L
1
, mais la seule circonstance o` u la conclusion est en defaut est
f / M(E, A).
Theorème 6.1. Pour tout espace mesure (E, A, ), L
1
(E, A, ) est un R-espace vectoriel
sur lequel lapplication f
_
E
f d est une forme lineaire positive.
Nous omettons la demonstration, qui est immediate à partir de la denition et du
Theorème 4.2.
Une fonction complexe est dite mesurable (resp. integrable) si ses parties reelle et
imaginaire le sont. On note L
1
C
(E, A, ) (avec les variantes usuelles) lensemble des
fonctions integrables complexes. Une fonction complexe mesurable f est integrable si,
et seulement si,
_
E
|f| d < . Lintegrale est encore une forme lineaire sur L
1
C
(E, A, )
et, pour toute fonction integrable f, on a

_
E
f d
_
E
|f| d.
Une fonction mesurable bornee et à support dans un ensemble integrable est integrable.
Considerons par exemple une fonction continue f sur un intervalle compact [a, b]. Alors
f L
1
(R, (R), ) puisque limage reciproque de tout ouvert est un ouvert, donc un
borelien. De plus, posant I
jn
=
_
a+j(ba)/2
n
, a+(j +1)(ba)/2
n
_
(n 0, 0 j < 2
n
)
et m
jn
= inf
I
jn
f, la suite de fonctions etagees {f
n
}
n=0
denie par
f
n
=

0j<2
n
m
jn
1
I
jn
est croissante et converge simplement vers f. On a donc gr ace au Theorème 5.2 (eventuel-
lement applique à f
n
f
0
)
_
[a,b]
f d = lim
n
_
[a,b]
f
n
d = lim
n
2
n
0j<2
n
m
jn
.
On retrouve ainsi que lintegrale de f est egale à son integrale de Riemann.
Sur un ensemble E denombrable (par exemple un ensemble ni, N, Z, Z
d
, etc...) muni de
la tribu A = P(E), toute fonction est mesurable. Designons par la mesure de comptage.
On a en fait
_
E
f d =

xE
f(x),
7 Ensembles et fonctions negligeables 83
lespace L
1
(E, A, ) etant precisement lensemble des fonctions f pour lesquelles la
serie precedente est absolument convergente. Pour etablir cela, on considère dabord les
fonctions positives etagees, puis les fonctions positives quelconques, que lon ecrit sous la
forme dune limite croissante de fonctions etagees, par exemple f = lim
n
1
E
n
f o` u {E
n
}
n=1
est une suite croissante de sous-ensembles nis de E telle que
n
E
n
= E. Le cas general
est alors immediat à partir de la denition des fonctions integrables.
7. Ensembles et fonctions negligeables
Denition. Soit (E, A, ) un espace mesure. Une partie mesurable A A est dite
negligeable si (A) = 0. Une propriete est dite satisfaite pour presque tout x E
(ou presque partout, en abrege pp) si lensemble des points o` u elle tombe en defaut
est mesurable et de mesure nulle. Une fonction reelle ou complexe denie sur E est dite
negligeable si elle est mesurable et nulle pp.
La notion nest pas nouvelle et le point essentiel à souligner concernant cette denition
est que, contrairement à la denition employee dans letude de la mesure de Lebesgue,
un sous-ensemble dun ensemble negligeable nest pas necessairement negligeable. Pour
circonvenir cette diculte, on pourra completer la tribu A en y incluant tous les sous-
ensembles des ensembles negligeables. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce point.
Ladditivite denombrable de implique immediatement quune reunion denombrable
densembles negligeables est encore negligeable.
Theorème 7.1 (Borel-Cantelli). Soit (E, A, ) un espace mesure et {f
n
}
n=1
une suite
de fonctions positives integrables telle que
n1
_
E
f
n
d < .
Alors la serie
n
f
n
(x) converge pp. En particulier, pour toute suite {A
n
}
n=1
de parties
mesurables telle que
n
(A
n
) < , la limite superieure A =
n=1

mn
A
m
est
negligeable.
La denomination limite superieure pour lensemble A est justiee par la relation
1
A
= limsup
n
1
A
n
. Ainsi A est lensemble des x qui appartiennent à une innite de A
n
.
Dans le cas de la mesure de Lebesgue, le theorème de Borel-Cantelli est une consequence
immediate du theorème de la convergence monotone.
Demonstration. Soit S =

n1
_
E
f
n
d < , et N = {x E :

n
f
n
(x) = }. Nous
devons montrer que N est negligeable. Pour n, p 1, nous posons
N
np
= {x E :

mn
f
m
(x) p}.
On a N =
p
N
p
, avec N
p
=
n
N
np
. En particulier, N est mesurable et lon a
p1
N
n
p

mn
f
m
do` u p(N
np
) S.
Gr ace à la continuite croissante de , on en deduit que (N
p
) = lim
n
(N
np
) S/p.
Comme N N
p
pour tout p, on a bien (N) = 0. En appliquant ce resultat à f
n
= 1
A
n
,
on obtient que la serie

n
1
A
n
est presque partout convergente, autrement dit presque
tout x nappartient au plus qu` a un nombre ni densembles A
n
.
Le resultat suivant donne une condition necessaire et susante pour quune fonction
mesurable soit negligeable qui est le strict analogue du critère que nous avons vu dans le
cadre de lintegrale de Lebesgue.
Theorème 7.2. Soit (E, A, ) un espace mesure et f M(E, A). Alors f est negligeable
si, et seulement si, on a
_
E
|f| d = 0.
Demonstration. La condition necessaire est banale : il sut dappliquer la continuite
croissante de (Theorème 5.2) à la suite {f
n
}
n=1
denie par f
n
= min(|f|, n). On a
f
n
|f| et
_
E
f
n
d = 0 puisque f
n
n1
A
o` u A = {x E : f(x) ,= 0} est negligeable
par hypothèse. La condition susante decoule du theorème de Borel-Cantelli applique à
la serie de terme general f
n
= |f|.
On deduit immediatement du Theorème 7.2 le corollaire suivant, gr ace à la continuite
croissante de la mesure positive .
Theorème 7.3. Lensemble des fonctions mesurables negligeables sur un espace mesure
(E, A, ) est un sous-espace vectoriel de L
1
(E, A, ) qui est stable par les operations de
bornes superieure et inferieure denombrables.
Denition. On appelle espace de Lebesgue associe à (E, A, ), et on note L
1
(E, A, ),
lespace vectoriel quotient de L
1
(E, A, ) par le sous-espace des fonctions mesurables
negligeables.
Lorsque f, g sont dans M
+
(E, A) ou dans L
1
(E, A, ), on a daprès le Theorème 7.2
f = g pp
_
E
f d =
_
E
g d.
Cela permet de denir sur L
1
(E, A, ).
Nous revenons maintenant sur la denition des ensembles negligeables.
Denition. Soit (E, A, ) un espace mesure. On dit quune partie A de E est -negli-
geable si elle est contenue dans une partie mesurable negligeable. Une propriete est dite
satisfaite -pp si elle est vraie sauf sur un ensemble -negligeable. On appelle tribu
completee de A pour , et lon note A
la tribu engendree par A et les ensembles -negli-

geables. On dit quun element de A
est une partie -mesurable de E. Une application

f : E R est dite -mesurable si elle est mesurable relativement aux tribus A
et (R).
Nous avons montre au paragraphe 3 que la classe des ensembles mesurables pour la
mesure de Lebesgue est la tribu
(R) = (R)
. On dit que
(R) est la tribu de Lebesgue.

Theorème 7.4. Soit (E, A, ) un espace mesure. Alors une partie A de E est dans
A
si, et seulement si, il existe des parties A

1
, A
2
A telles que A
1
A A
2
et
(A
2
A
1
) = 0. Il existe une unique mesure sur A
prolongeant , que lon note

encore . Une condition necessaire et susante pour quune fonction f : E R soit -
mesurable est quil existe deux fonctions mesurables g
1
, g
2
de (E, A) sur
_
R, (R)
_
telles
que g
1
f g
2
et g
1
= g
2
pp. Alors f est integrable si, et seulement si, g
1
et g
2
le sont ;
on a dans ce cas
_
E
f d =
_
E
g
i
d (i = 1, 2).
En particulier, lapplication f g
1
induit une bijection naturelle entre L
1
(E, A
, ) et
L
1
(E, A, ).
Demonstration. Soit B la classe des parties B de E pour lesquelles il existe des parties
A
1
, A
2
A telles que A
1
B A
2
et (A
2
A
1
) = 0. Alors, B contient A et les parties
-negligeable, et lon verie facilement que B est une tribu. On a donc A
B. Or, pour
toute partie B B, on a B = A
1
(BA
1
). Comme A
1
est mesurable et comme BA
1
,
etant inclus dans A
2
A
1
, est -negligeable, on a B A
, do` u legalite requise B = A
.
8 Convergence pp. Theorème de Lebesgue 85
On prolonge à A
en posant (A) = (A
1
) = (A
2
) pour toute partie A de A
. Le
prolongement est unique car la positivite et la croissance de imposent (N) = 0 pour
toute partie N -negligeable.
Soit f : E R satisfaisant à g
1
f g
2
o` u g
1
et g
2
sont dans M(E, A) et sont
egales pp. Alors pour tout a R on a f
1
_
[a, [
_
= g
1
1
_
[a, [
_
N
a
o` u N
a
est -
negligeable. On a donc f
1
_
[a, [
_
A
et f est bien -mesurable. Reciproquement, toute

fonction indicatrice 1
A
dun ensemble -mesurable peut etre encadree comme indique en
choisissant g
i
= 1
A
i
(i = 1, 2). Par linearite, la propriete setend à toutes les fonctions
etagees -mesurables. Par limite croissante (cf.la Proposition 4.2), on obtient quelle est
encore satisfaite pour toute fonction -mesurable positive puisquune reunion denombrable
densembles negligeables est negligeable. Finalement, on obtient le resultat pour toute
fonction -mesurable en considerant f
+
et f
.
Pour toute fonction f -mesurable on a
_
E
g
1
d
_
E
f d
_
E
g
2
d puisque est
positive. Comme nous lavons remarque plus haut, le Theorème 7.2 implique que les termes
extremes de cette inegalite sont egaux. Cela etablit la dernière assertion de lenonce et
achève la demonstration.
Corollaire 7.5. Soit f une fonction -mesurable telle quil existe une fonction integrable
g satisfaisant |f| g -pp. Alors f est integrable. En particulier, f est -negligeable si,
et seulement si, f est -mesurable et satisfait à
_
E
|f| d = 0.
Demonstration. Soient g
1
, g
2
les fonctions associees à |f| comme dans lenonce du theo-
rème 7.4. On a |g
1
| g pp, donc |g
1
| G = g +|g
1
|1
A
, o` u A = {|g
1
| > g} est negligeable.
La fonction |g
1
|1
A
est mesurable et negligeable, donc integrable (Theorème 7.2) et on en
deduit que |g
1
| est integrable, puisque majoree par la fonction integrable G. La conclusion
decoule donc du Theorème 7.4. Cela implique immediatement la condition necessaire
pour quune fonction f soit -negligeable puisqualors |f| 0 pp. La condition susante
decoule du Theorème 7.2 applique ` a A
.
8. Convergence pp. Theorème de Lebesgue
Nous sommes maintenant en mesure detablir les analogues abstraits des principaux
theorèmes de la theorie de lintegrale de Lebesgue.
Proposition 8.1. Soit (E, A, ) un espace mesure et {f
n
}
n=1
une suite de fonctions
-mesurables convergeant -pp vers une fonction f. Alors f est -mesurable.
Demonstration. Soit A = {x E : lim
n
f
n
(x) = f(x)}. Alors A est -mesurable car son
complementaire A
c
est -negligeable, donc -mesurable. Il suit que 1
A
f
n
est -mesurable
en tant que produit de fonctions -mesurables. De plus, 1
A
c f est -negligeable donc -
mesurable. Cela implique que g
n
= 1
A
f
n
+ 1
A
c f est -mesurable. Comme g
n
converge
partout vers f, on obtient bien que f est -mesurable (Proposition 2.8).
Theorème 8.2 (Lebesgue). Soit (E, A, ) un espace mesure et {f
n
}
n=1
une suite de
fonctions -mesurable reelles ou complexes convergeant -pp vers une fonction f. On
suppose quil existe une fonction g L
1
(E, A, ) telle que |f
n
| g -pp (n 1). Alors
f
n
, f L
1
(E, A, ) et
_
E
f d = lim
n
_
E
f
n
d.
Demonstration. La fonction f est -mesurable daprès la Proposition 8.1. Lintegrabilite
des f
n
et de f decoule alors immediatement du corollaire 7.5. Pour etablir le passage
à la limite sous le signe dintegration, on peut modier les fonctions sur un ensemble
negligeable, de fa con à imposer |f
n
| g. Linegalite de Fatou (corollaire 5.4) implique
alors
_
E
liminf
n
(f
n
+g) d liminf
n
_
E
(f
n
+g) d, do` u
_
E
f d =
_
E
liminf
n
f
n
d liminf
n
_
E
f
n
d,
o` u legalite provient du fait que f = liminf
n
f
n
-pp. En appliquant maintenant linegalite
de Fatou à (g f
n
), on obtient similairement
_
E
f d =
_
E
limsup
n
f
n
d limsup
n
_
E
f
n
d,
do` u la conclusion annoncee.
Une consequence classique du theorème de Lebesgue abstrait applique à la mesure de
comptage est le resultat suivant relatif aux series à double indice et que lon pourrait
dailleurs etablir directement sans diculte.
Corollaire 8.3. Soit
m=1
a
mn
(n 1) une suite de series convergentes telle quil existe
une serie convergente
m=1
b
m
avec |a
mn
| b
m
(m 1, n 1). Si, pour chaque m xe,
on a a
mn
a
m
(n ), alors lim
n
m=1
a
mn
=

m
a
m
.
Les trois theorèmes suivants sont les analogues de resultats etablis dans le cadre de
lintegrale de Lebesgue.
Theorème 8.4 (Passage à la limite sous le signe somme). Soit T R
d
et {f
t
}
tT
une famille de fonctions de L
1
(E, A, ) veriant les conditions suivantes pour un element
t
0
de T et une fonction f : E R convenables :
(i) g L
1
(E, A, ) : |f
t
| g -pp (t T)
(ii) lim
tt
0
, tT
f
t
(x) = f(x) -pp.
Alors f L
1
(E, A, ) et
_
E
f d = lim
tt
0
, tT
_
E
f
t
d.
Theorème 8.5 (Derivation sous le signe somme). Soit T un intervalle ouvert de R
et f : T E R une fonction de deux variables telle que :
(i) (t T) x f(t, x) L
1
(E, A, )
(ii) t f(t, x) est derivable sur T pour presque tout x
(iii) g L
1
(E, A, ) : sup
tT
|f(t, x)/t| g(x) -pp.
Alors la fonction denie sur T par F(t) =
_
E
f(t, x) d(x) est derivable sur T et lon a
F
(t) =
_
E
f(t, x)
t
d(x).
Theorème 8.6 (Convergence monotone). Soit (E, A, ) un espace mesure et
{f
n
}
n=1
une suite croissante de fonctions mesurables telle que sup
n
_
E
f
n
d < . Alors
il existe une fonction f L
1
(E, A, ) telle que f
n
f pp et
_
E
f
n
d
_
E
f d.
Demonstration. La serie

n1
(f
n+1
f
n
) satisfait aux hypothèses du theorème de Borel-
Cantelli. Cela implique que la suite {f
n
(x)}
n=1
converge pp, et, daprès la Proposition 8.1,
toute limite pp f est -mesurable. En appliquant linegalite de Fatou à la suite croissante
positive g
n
= f
n
f
1
, on obtient
_
E
f d =
_
E
liminf
n
f
n
d lim
n
_
E
f
n
d < .
Cela implique f L
1
(E, A, ) car |f| |f
1
|+f f
1
2|f
1
|+f. Comme 0 g
n
f f
1
pp,
on peut appliquer le theorème de Lebesgue à g
n
, do` u la conclusion.
9 Les espaces L
1
(E, A, ) et L
2
(E, A, ) 87
9. Les espaces L
1
(E, A, ) et L
2
(E, A, )
Nous avons deni au paragraphe 7 lespace L
1
(E, A, ) des classes dequivalence de
fonctions de L
1
(E, A, ) pour la mesure . Le Theorème 7.2 implique que lexpression
|f|
1
=
_
E
|f| d ne depend que de la classe de f dans L
1
(E, A, ). Il est facile de
constater que f |f|
1
est une norme sur L
1
(E, A, ) : le seul point non trivial (` a
savoir |f|
1
= 0 f = 0) est fourni par le Theorème 7.2.
Comme dans le cas de lintegrale de Lebesgue sur la droite, on designe f |f|
1
par
norme de la convergence en moyenne. La convergence en moyenne dune suite de fonctions
{f
n
}
n=1
nimplique pas la convergence -pp. On a cependant le resultat plus faible suivant.
Proposition 9.1. Si f
n
f dans L
1
(E, A, ), alors on a pour tout > 0
lim
n
{x E : |f
n
(x) f(x)| > } = 0
Demonstration. Soit A
n
() = {x E : |f
n
(x) f(x)| > }. Alors A
n
() est mesurable et
on linegalite (dite de Markov)
1
A
n
()
(1/)|f
n
f|.
Il suit
_
A
n
()
_
(1/)|f
n
f|
1
, ce qui implique le resultat annonce.
La reciproque de la Proposition 9.1 est fausse, comme latteste le contre-exemple fourni
par f
n
(x) = ne
nx
sur [0, [ : on a f = 0 et A
n
() = [0, (1/n) log(n/)[ mais |f
n
|
1
= 1
pour tout n.
La notion de convergence en moyenne est bien adaptee à letude des convergences
dintegrales, comme le montre le resultat trivial suivant.
Proposition 9.2. Si f
n
f dans L
1
(E, A, ), alors on a pour tout A A
lim
n
_
A
f
n
d =
_
A
f d.
Demonstration. On a
_
A
f
n
d
_
A
f d
|f
n
f|
1
.
Le theorème de la convergence dominee peut etre enonce comme un resultat de
convergence en moyenne dont la proposition precedente permet de retrouver imme-
diatement la version usuelle.
n
}
n=1
une suite de fonctions mesurables convergeant pp vers
une fonction f. Sil existe une fonction g L
1
(E, A, ) telle que |f
n
| g pp alors
f
n
, f L
1
(E, A, ) et |f
n
f|
1
0.
Demonstration. Il sut dappliquer le theorème de Lebesgue à la suite F
n
= |f
n
f|, qui
est dominee par 2g.
Comme dans le cas de la mesure de Lebesgue, le theorème suivant est fondamental. La
demonstration est identique, mutatis mutandis, à celle du theorème correspondant pour
lintegrale de Lebesgue sur la droite.
Theorème 9.4 (Fischer-Riesz). Lespace vectoriel norme L
1
(E, A, ) est un espace de
Banach.
Comme dans le cas de L
1
(R), nous obtenons le renseignement supplementaire que de
toute suite de Cauchy de L
1
(E, A, ) on peut extraire une sous-suite convergeant pp.
On ne peut pas eviter, en general, dextraire une sous-suite. Considerons par exemple
sur I = [
1
2
, 1[, les fonctions f
n
= 1
[n/2
m
,(n+1)/2
m
[
o` u m = m(n) est lunique entier
tel que 2
m1
n < 2
m
. On a alors |f
n
|
1
= 1/2
m
< 1/n, donc {f
n
}
n=1
est une
suite de Cauchy. Cependant, en considerant pour tout x xe dans [
1
2
, 1[ les sous-suites
n
k1
= n
k1
(x) = [x2
k
] et n
k2
= n
k2
(x) = [x2
k
] + 1 pour k 1, de sorte que, pour k assez
grand, m
_
n
k1
) = m
_
n
k2
_
= k et f
n
k1
(x) = 1, f
n
k2
(x) = 0, on voit que
limsup
n
f
n
(x) = 1, liminf
n
f
n
(x) = 0 (
1
2
x < 1).
Ainsi, lensemble de convergence de {f
n
}
n=1
sur [0, 1[ est vide.
On designe par L
2
(E, A, ) lensemble des fonctions mesurables dont le carre du module
est dans L
1
(E, A, ). On montre facilement gr ace à linegalite
|f +g|
2
2(|f|
2
+ |g|
2
)
que L
2
(E, A, ) est un espace vectoriel. Son quotient par le sous-espace des fonctions
negligeables est note L
2
(E, A, ).
Linegalite |fg|
1
2
(|f|
2
+ |g|
2
) montre que lintegrale
f, g) =
_
E
fg d
est denie pour tout couple (f, g) de fonctions de L
2
(E, A, ). En fait, on verie immedia-
tement que lapplication (f, g) f, g) est une forme hermitienne qui induit une structure
despace prehilbertien sur L
2
(E, A, ). On pose
|f|
2
=
_
f, f).
Cela denit une norme sur L
2
(E, A, ), gr ace au Theorème 7.2.
Le resultat suivant peut etre etabli comme dans le cas de L
2
(R).
Theorème 9.5. Pour tout espace mesure (E, A, ), lespace L
2
(E, A, ) est un espace
de Hilbert.
Le corollaire suivant, qui est valable dans tout espace de Hilbert, est très utile en
pratique.
Theorème 9.6. Pour toute suite orthogonale {f
n
}
n=1
de L
2
(E, A, ), la serie
n=1
f
n
est convergente dans L
2
(E, A, ) si, et seulement si, on a
n=1
|f
n
|
2
2
< .
10 Produits despaces mesures 89
10. Produits despaces mesures
Nous nous limitons ici au cas de deux facteurs, mais le resultat est valide pour un
nombre quelconque. Nous avons dej` a deni le produit despaces mesurables
(E, A) (F, B) = (E F, AB).
Il nous faut maintenant denir la mesure produit.
Theorème 10.1. Soient (E, A,
1
), (F, B,
2
) deux espaces mesures dont les mesures
sont nies (resp. -nies). Alors il existe une unique mesure , notee =
1

2
, sur
lespace mesurable produit (E F, A B) telle que lon ait, pour tout pave A B de
AB,
(AB) =
1
(A)
2
(B).
De plus cette mesure est nie (resp. -nie).
Lorsque
2
est nie, on peut denir par
(3) (D) =
_
E
2
(D
x
) d
1
(x) (D AB).
Pour D = AB, on a D
x
= B pour tout x A, et D
x
= pour x / A. On a donc bien
(D) =
_
A
2
(B) d
1
=
1
(A)
2
(B). Il faut encore, bien entendu, verier que lexpression
(3) a un sens pour tout D A B cest-` a-dire que la fonction x
2
(D
x
) est bien
mesurable sur (E, A) puis que la fonction : AB R
+
est bien denombrablement
additive. Nous omettons les details. Lorsque
2
est -nie, on introduit une suite croissante
{F
n
}
n=1
de parties mesurables de F telle que F =
n
F
n
et
2
(F
n
) < pour chaque n.
On pose alors
(D) = lim
n
_
E
2
_
D
x
E F
n
_
d
1
(x).
Nous omettons à nouveau les verications à operer sur cette expression.
Nous aurions evidemment pu denir en inversant les r oles de
1
et
2
. On deduit
alors de lunicite de que lon a pour tout ensemble D A B inclus dans un produit
de sous-ensembles integrables
_
E
2
(D
x
) d
1
(x) =
_
F
1
(D
y
) d
2
(y).
Cela signie que le theorème de Fubini est valable pour les fonctions indicatrices densem-
bles. La generalisation suivante est donc très naturelle. Pour avoir un enonce agreable, il
est commode detendre la denition de lintegrale des fonctions positives aux fonctions à
valeur dans R
+
. Si f est nie pp, on pose
_
E
f d =
_
E
f d, o` u

f(x) = f(x) si f(x) <
et

f(x) = 0 dans le cas contraire. Si
_
{f = }
_
> 0, on pose
_
E
f d = . Une
fonction f à valeurs dans R
+
est mesurable si, et seulement si, f
1
(R) est mesurable et
la restriction de f à f
1
(R) est mesurable.
Theorème 10.2 (Fubini). Soient (E, A,
1
), (F, B,
2
) deux espaces mesures dont les
mesures sont -nies. Pour toute fonction f M
+
(E F) les integrales
G(x) =
_
F
f(x, y) d
2
(y) et H(y) =
_
E
f(x, y) d
1
(x)
denissent respectivement sur E, F des fonctions mesurables à valeurs dans R
+
. On a
alors
_
EF
f d
1

2
=
_
E
Gd
1
=
_
F
H d
2
.
Une condition necessaire et susante pour quune fonction mesurable g : E F R soit
integrable relativement à =
1

2
est que lon ait
_
E
d
1
(x)
_
F
|g(x, y)| d
2
(y) < .
Lorsquil en est ainsi, la fonction y g(x, y) est
2
-integrable pour
1
-presque tout x, et
la fonction denie pp par
_
F
g(x, y) d
2
(y)
peut etre prolongee en une fonction de L
1
(E,
1
). Les proprietes obtenues en inversant
les r oles des variables sont aussi valables, et lon a
_
EF
g d
1

2
=
_
E
d
1
_
F
g d
2
=
_
F
d
2
_
E
g d
1
.
Corollaire 10.3. Pour tout serie double à termes positifs ou (absolument) convergente
m,n
a
mn
, on a
n
a
mn
=

n
m
a
mn
.
Corollaire 10.4. Soient (E, A,
1
), (F, B,
2
) deux espaces mesures dont les mesures
sont -nies. Les conditions suivantes sont equivalentes.
(i) f est negligeable sur (E F, AB,
1

2
)
(ii) y f(x, y) est negligeable sur F pour
1
presque tout x
(iii) x f(x, y) est negligeable sur E pour
2
presque tout y.
En particulier D AB est negligeable si, et seulement si, D
x
est
2
-negligeable pour
1
-presque tout x ou D
y
est
1
-negligeable pour
2
-presque tout y.
Gerald Tenenbaum
Exercices sur lintegrale abstraite
98. Soit E un ensemble. Caracteriser les elements de la tribu T(E) engendree par les
points de E. En admettant que tout ensemble non denombrable peut etre partitionne en
deux sous ensembles non denombrables, donner une condition necessaire et susante sur
E pour que T(E) = P(E). A-t-on T(R) = (R) ?
99. On appelle atome dune tribu A de parties de E toute partie non vide A A telle
que B A, B A = B = ou B = A. En introduisant les atomes de A, montrer
que, si A est nie, alors A est engendree par une partition nie de E. En deduire que lon
a dans cette circonstance |A| = 2
k
pour un entier k > 0 convenable.
La tribu engendree par une partition denombrable innie dun ensemble E est-elle
denombrable ?
100. Montrer que la classe des reunions denombrables dintervalles reels ne concide pas
avec la tribu borelienne (R). On pourra par exemple considerer lensemble R Q.
101. Montrer que la classe des parties (resp. des parties boreliennes) de R
d
qui sont
symetriques par rapport à lorigine forme une tribu (resp. une sous-tribu de (R
d
)).
102. Montrer que toute fonction reelle f mesurable et bornee sur un espace mesure
(E, A, ) est limite uniforme dau moins une suite de fonctions mesurables etagees.
103. Soit (E, A, ) un espace mesure. Les sommes de Lebesgue dune fonction mesurable
f : E R
+
sont denies dans R
+
par la formule
L
n
(f) :=

kN
k
2
n
__
k
2
n
f <
k + 1
2
n
__
.
Montrer que L
n
(f) tend en croissant vers
_
f d.
104. Soit f une fonction reelle mesurable, positive ou integrable, denie sur (R, (R), ).
Montrer que
lim
X,Y
_
Y
X
f d =
_
R
f d.
105. Soit f L
1
(E, A, ). Montrer que lim
y
y
_
{f y}
_
= 0. Cette propriete est-elle
susante pour quune fonction mesurable soit integrable ?
92 Exercices sur lintegrale abstraite
106. Soit (E, A, ) un espace mesure de mesure totale (E) nie. Montrer quune fonction
mesurable f est integrable si, et seulement si, on a
n=1
(E
n
) <
avec E
n
= {x E : |f(x)| > n}. Cette condition demeure-t-elle necessaire (resp.
susante) lorsque (E) = ?
107. Soit f une fonction integrable reelle denie sur un espace mesure (E, A, ). Montrer
que lon a lim
(A)0
AA
_
A
f d = 0.
108. 1) Soit {f
n
}
n=1
une suite decroissante de fonctions mesurables positives telles
que f
1
L
1
(E, ). Montrer que lon a
_
lim
n
f
n
d = lim
n
_
f
n
d. Donner un
exemple de suite decroissante {f
n
} de fonctions mesurables sur
_
]0, 1], (]0, 1]),
_
telle
que limf
n
= 0 mais
_
f
n
d = pour tout entier n.
2) Montrer que toute suite monotone {f
n
}
n=1
de fonctions positives et integrables,
convergeant simplement vers f denie sur E, satisfait à
_
f d = lim
n
_
f
n
d. Ce
resultat reste-t-il valide pour des suites non monotones ?
109. Soit la mesure de comptage sur Z. Montrer que toute mesure positive sur
_
Z, P(Z)
_
telle que ({n}) < pour tout entier n est de la forme = f o` u f est une
application convenable de Z dans R
+
.
110. Soit {f
n
}
n=1
une suite de fonctions mesurables reelles denies sur un espace mesure
(E, A, ). On suppose quil existe une serie convergente à termes positifs,

n
, telle
que

n=1
_
{x E : |f
n
(x)| >
n
}
_
< . Montrer que

n=1
f
n
(x) converge presque
partout.
2) Montrer, en choisissant une suite de fonctions indicatrices dintervalles, que la
condition susante precedente nest en general pas necessaire.
111. Montrer quune condition necessaire et susante pour quune suite {f
n
}
n=1
de
fonctions reelles mesurables sur (E, A, ) converge presque partout vers une fonction f :
E R est que lon ait, pour tout > 0,
_
{x E : limsup
n
|f
n
(x) f(x)| > }
_
= 0.
En deduire que la condition ( > 0)

n=1
_
{x E : |f
n
(x) f(x)| > }
_
< est
susante pour que f
n
converge vers f presque partout. Montrer par un contre-exemple
que cette condition nest pas necessaire.
112. Soit (E, A, ) un espace mesure et f : E R une fonction integrable. Montrer que
lon a f 0 presque partout si, et seulement si, on a
_
A
f d 0 pour tout A A.
I. Soit (E, A, ) un espace mesure et {f
n
}
n=1
une suite de fonctions reelles integrables
positives ou nulles convergeant presque partout vers une fonction integrable f.
1) Montrer par un exemple que lon na pas necessairement
(C) lim
n
_
f
n
d =
_
f d.
2) Soit g
n
= min(f
n
, f) (n 1). Montrer que g
n
3) Montrer que (f f
n
)
+
converge en moyenne vers 0.
Exercices sur lintegrale abstraite 93
4) Sous lhypothèse supplementaire que la relation (C) est satisfaite, montrer que f
n
II. Soit (E, A, ) un espace mesure et {f
n
}
n=1
une suite de fonctions reelles
integrables de signe quelconque convergeant presque partout vers une fonction inte-
grable f. Dans cette seconde partie, on se propose de montrer que les deux conditions
suivantes sont equivalentes : (a) lim
n
|f
n
f|
1
= 0, (b) lim
n
|f
n
|
1
= |f|
1
.
1) Montrer limplication (a) (b).
2) Sous lhypothèse (b), etablir les inegalites
_
f
+
d liminf
n
_
f
+
n
d,
_
f
d liminf
n
_
f
n
d.
3) Montrer que lhypothèse (b) implique
lim
n
_
f
+
n
d =
_
f
+
d et lim
n
_
f
n
d =
_
f
d.
4) En utilisant le resultat de la partie I, montrer limplication (b) (a).
VI
Integrale de Stieltjes
1. Fonctions à variation bornee
Denition 1.1. On appelle subdivision dun intervalle reel [a, b] une suite nie =
{x
0
, . . . , x
n
} telle que a = x
0
< x
1
< . . . < x
n
= b. Le pas dune subdivision est la
quantite || := max
0j<n
(x
j+1
x
j
).
Pour f : [a, b] R et S[a, b], on pose V (f, ) =

j
|f(x
j+1
) f(x
j
)|.
Denition 1.2. Une fonction f : [a, b] R est dite à variation bornee sur [a, b] si
V
f
[a, b] := sup
S[a,b]
V (f, ) < .
On designe par V B[a, b] lensemble des fonctions à variation bornee sur [a, b] et on pose
V
0
(R) =
n
V B[n, n].
Proposition 1.3. Si f est monotone sur [a, b] alors f V B[a, b] et V
f
[a, b] = |f(b)f(a)|.
Demonstration. Supposons par exemple f croissante. On a pour toute subdivision
V (f, ) =

0j<n
{f(x
j+1
) f(x
j
)} = f(b) f(a).
.
Proposition 1.4. Soit g L
1
[a, b] et f(x) :=
_
x
a
g(t) dt. Alors f V B[a, b] et
V
f
[a, b] =
_
b
a
|g(t)| dt = |g|
1
.
Demonstration. Linegalite V
f
[a, b]
_
b
a
|g(t)| dt est evidente. Pour montrer la reciproque,
on se donne > 0 et C[a, b] telle que |g |
1
< . Soit F(x) :=
_
x
a
(t) dt. On a
V
f
[a, b] V
F
[a, b]
V
fF
[a, b] |g |
1
< .
Or, pour S[a, b], on a
V (F, )
_
b
a
|(t)| dt
j
|F(x
j+1
) F(x
j
)|
_
x
j+1
x
j
|(t)| dt
_
x
j+1
x
j
(t) dt
_
x
j+1
x
j
|(t)| dt
j
(x
j+1
x
j
){|(u
j
)| |(v
j
)|}
1 Fonctions à variation bornee 95

o` u u
j
, v
j
[x
j
, x
j+1
]. Il sensuit que, notant
le module de continuite de ,
V
F
[a, b]
_
b
a
|(t)| dt
(b a)
(||) 0 (|| 0),

do` u V
F
[a, b] = ||
1
. Nous avons nalement obtenu
V
f
[a, b] > V
F
[a, b] = ||
1
> |g|
1
2.
.
Theorème 1.5. Soit f : [a, b] R . Alors f V B[a, b] si, et seulement si, on peut ecrire
f = F G o` u F et G sont croissantes. Dans ce cas, on a V
f
[a, b] V
F
[a, b] +V
G
[a, b].
Demonstration. La condition est trivialement susante puisque, si f = F G, alors
V
f
[a, b] V
F
[a, b] +V
G
[a, b]. Reciproquement, posons, pour S[a, b],
(11) p() :=

j
_
f(x
j+1
f(x
j
)
_
+
, n() :=

j
_
f(x
j+1
f(x
j
)
_
.
On a alors
V (f; ) = p() +n(),
f(b) f(a) = p() n().
Par consequent,
(12)
2p() = V (f; ) +f(b) f(a),
2n() = V (f; ) {f(b) f(a)}.
En particulier les quantites p() et n() sont bornees lorsque parcourt S[a, b]. Posons
(13) F(x) := sup
S[a,x]
p(), G(x) := sup
S[a,x]
n().
Ce sont des fonctions croissantes de x et par (12) on a
(14) f(x) f(a) = F(x) G(x).
On note à ns de reference ulterieure que
(15) F(x) +G(x) = V
f
[a, x].
.
Theorème 1.6. Lensemble D(F) des points de discontinuite dune fonction monotone
F : R R est denombrable.
Demonstration. Supposons par exemple F croissante. Pour tout intervalle borne [a, b],
posons
D
m
:= {x [a, b] : F(x+) F(x) > 1/m}.
Si {x
j
}
n
j=1
est une suite strictement croissante de points de D
m
, alors
n/m

1jn
F(x
j
+) F(x
j
) F(b) F(a),
donc D
m
est ni, de cardinal nexcedant pas m
_
F(b) F(a)
_
. Cela implique que
D [a, b] =
m1
D
m
est denombrable, donc aussi D =
n
D [n, n]. .
96 VI Integrale de Stieltjes
Corollaire 1.7. Toute fonction f V B[a, b] est reglee et lensemble de ses points de
discontinuite est denombrable.
Demonstration. Si f = F G o` u F et G sont croissantes, alors D(f) D(F) D(G),
donc D(f) est bien denombrable. Par ailleurs, F et G ont en chaque point une limite à
gauche et une limite à droite, elles sont donc reglees, et il en va de meme de f. .
Theorème 1.8. Soit f V B[a, b]. Il existe des fonctions croissantes F et G telles que
(i) F(a) = G(a) = 0,
(ii) D(f) = D(F) D(G),
(iii) f(x) f(a) = F(x) G(x) (a x b),
(iv) V
f
[a, x] = F(x) +G(x) (a x b).
Demonstration. Nous allons montrer que les fonctions F et G denies en (13) possèdent
les proprietes souhaitees. Les relations (iii) et (iv) concident respectivement avec (14) et
(15) et (i) est satisfaite par construction. Il ne reste donc que (ii) à etablir. On a vu que
D(f) D(F) D(G), donc seule linclusion reciproque est à prouver ; nous la reecrivons
sous la forme
(16) C(f) C(F) C(G),
o` u nous employons la notation C(f) := [a, b] D(f) pour lensemble des points de
continuite dune fonction f.
Posons v(x) := V
f
[a, x]. Alors F et G sont combinaisons lineaires de f et v, donc (16)
est impliquee par
C(f) C(v).
Soit donc x C(f). Supposons dabord x > a et montrons que v est continue à gauche
en x. Pour chaque > 0 il existe S[a, x] telle que V (f; ) > v(x) . Soit y le
plus grand point de strictement plus petit que x. On peut imposer que y [a, x[ et
|f(x) f(y)| < . Cela implique lexistence dune subdivision S[a, y] telle que
V (f; ) |f(x) f(y)| = V (f; ),
do` u
v(x) v(y) V (f; ) V (f; ) v(x) 2.
En faisant tendre vers 0, on obtient bien que v(x) = v(x).
On procède symetriquement pour etablir que v est continue à droite en tout point de
C(f) [a, b[. .
Exemples 1. La fonction denie par
f(x) :=
_
xsin(1/x) (x ,= 0)
0 (x = 0).
est continue sur [0, 2/] mais nest pas à variation bornee. Si, par exemple,
:= {0} {2/(2n + 1) : 0 n N},
on a f(x
Nj
) = 2(1)
j
/(2j + 1) (0 j N 1), do` u
V (f; ) = |f(x
1
)| +

1k<N
|f(x
k+1
) f(x
k
)|
=
2
N
+
2
1j<N
1
2j + 1
+
1
2j + 3
log N (N ).
2 Denition de lintegrale de Stieltjes 97
2. La fonction g(x) := xf(x) est à variation bornee sur tout intervalle bornee car elle
est derivable en 0, donc partout, et à derivee bornee.
3. La fonction h(x) :=
3
x est à derivee non bornee sur [1, 1], mais elle est croissante
donc à variation bornee.
4. Si {a
n
}
n=1
est une suite reelle quelconque, la fonction sommatoire
A(x) :=

1nx
a
n
est à variation bornee sur tout intervalle ni : on a A(x) = F(x) G(x) o` u F (resp. G)
est la fonction sommatoire de {a
+
n
}
n=1
(resp. de {a
n
}
n=1
).
2. Denition de lintegrale de Stieltjes
Considerons une mesure positive regulière sur R, i.e. telle que tout intervalle borne soit
de mesure nie. Alors la fonction F denie sur R par
F(x) :=
_
_
_
(]0, x]) (x > 0)
0 (x = 0)
(]x, 0]) (x < 0)
est croissante et continue à droite. Elle est continue en x si, et seulement si, ({x}) = 0.
On a de plus
(21) (]a, b]) = F(b) F(a) (a, b R, a < b).
Lintegrale de Stieltjes repond au problème inverse : construire, connaissant F, une
mesure complète satisfaisant (21). On rappelle quune mesure est dite complète si tout
sous-ensemble dun ensemble negligeable est mesurable. On obtient canoniquement une
mesure complète à partir dune mesure quelconque en etendant la mesure initiale à la tribu
engendree par les ensembles mesurables et les ensembles negligeables. Cette extension est
unique.
La tribu engendree par les intervalles semi-ouverts concide avec la tribu borelienne. Le
theorème de prolongement dune mesure denie sur les ensembles ouverts fournit donc,
sous reserve dexistence, lunicite dune mesure veriant (21). Nous allons maintenant
construire une telle mesure.
Dans toute la suite, nous notons C
K
(R) lespace vectoriel des fonctions reelles de variable
reelle qui sont continues à support compact et par B
K
(R) celui des des fonctions bornees
à support compact sur R.
Etant donnees une fonction F : R R croissante (non necessairement continue à

droite), et une subdivision = {x
j
}
n
j=0
de [a, b], on pose
j
F = F(x
j+1
) F(x
j
) (0 j n 1).
Pour B[a, b], S[a, b], on denit les sommes de Darboux
S
() =
n
j=0
M
j
j
F, s
() =
n
j=0
m
j
j
F,
avec M
j
= sup
[x
j
,x
j+1
]
(x), m
j
= inf
[x
j
,x
j+1
]
(x).
Theorème 2.1. Pour C
K
(R), [a, b] supp, = {x
j
}
n
j=0
S[a, b] la limite
suivante existe
(22) lim
0
S[a,b]
n1
j=0
(x
j
)
j
F = sup
S[a,b]
s
() = inf
S[a,b]
S
().
On designe sa valeur comme lintegrale de Stieltjes de relativement à la mesure dF et
on la note
_
R
dF.
Lapplication
_
R
dF est une forme lineaire positive sur C
K
(R).
Le theorème de representation de Riesz, que nous enon cons ici dans le cas de R, fournit
alors le resultat.
Theorème 2.2 (Riesz). Soit T une forme lineaire positive sur C
K
(R). Il existe une tribu
A contenant les boreliens et une unique mesure sur A telle que
_
R
d = T() ( C
K
(R)).
De plus, est regulière et complète.
Pour la demonstration voir par exemple Rudin, Analyse reelle et complexe, Masson
1987.
Denition 2.3. Soit F : R R une fonction croissante. On designe par mesure de
Stieltjes, et lon note dF, lunique mesure positive complète determinee par sa valeur
(22) sur les fonctions de C
K
(R).
On verra plus loin (Corollaire 2.9) que la mesure ainsi construite repond à la question
initialement posee.
Une autre manière de construire lintegrale de Stieltjes consiste à utiliser le theorème
de prolongement dune mesure denie sur les ouverts, etabli dans le polycopie de Licence
de Varouchas. Ici encore, nous restreignons lenonce au cas de R.
Theorème 2.4. Soient O la classe des ouverts de R et : O R
+
{} une fonction
veriant :
(i) () = 0 ;
(ii) U V (U) (V ) ;
(iii) (U) +(V ) = (U V ) +(U V ) ;
(iv) (U) < si U est compact ;
(v) lim
n
(U
n
) = (U) si {U
n
}
n=1
est une suite croissante douverts de reunion U.
Alors il existe une tribu A sur R contenant les boreliens et une mesure complète sur
A prolongeant . De plus, toute mesure borelienne prolongeant concide avec .
On verie aisement que les proprietes (i) à (v) sont satisfaites lorsque est determinee
sur les intervalles ouverts par
(]a, b[) = F(b) F(a+)
et prolongee à O par additivite denombrable puisque tout ouvert de R est reunion
disjointe dune suite dintervalles ouverts.

Etablissons par exemple le point (v). On a dune
2 Denition de lintegrale de Stieltjes 99
part (U
n
) (U) pour tout n, donc lim
n
(U
n
) (U). Dautre part, le theorème de
BorelLebesgue implique immediatement que tout compact K inclus dans U est contenu
dans lun des U
p
. Or, on deduit du fait que U =
n
]a
n
, b
n
[ que pour tout N et tout > 0
il existe un compact K tel que
(

K) >
1nN
(]a
n
, b
n
]) .
Cela implique bien lim
p
(U
p
) (U).
Exemples. Soit F = 1
[0,[
. Alors dF est la mesure de Dirac en 0. Une partie A de R est
negligeable si, et seulement si, 0 , A.
Si F(x) :=
_
x
h(t) dt avec h L
1
(R), h 0, alors dF concide avec la mesure de
densite h par rapport à la mesure de Lebesgue puisque ces deux mesures prennent la
meme valeur sur les ensembles ouverts.
Lorsque F V
0
(R), la fonction
V
F
(x) :=
_
_
_
V
F
(]0, x]) si x > 0,
0 si x = 0
V
F
(]x, 0]) si x < 0,
est croissante et lon designe par |dF| la mesure de Stieltjes associee.
Denition 2.5. Soit F V
0
(R). On designe par mesure de Stieltjes associee à F et lon
note dF, la mesure reelle dF := dF
1
dF
2
o` u F
1
et F
2
sont des fonctions croissantes telles
que F = F
1
F
2
, V
F
= F
1
+ F
2
. La mesure dF denit une forme lineaire sur lespace
L
1
(|dF|).
On verie immediatement que
_
dF
_
|| |dF|
_
L
1
(|dF|)
_
.
`
A ce stade, la theorie de lintegrale de Stieltjes relève de celle de Lebesgue. Nous
mentionnons pour memoire les resultats de base, directement issus de leurs analogues
dans la theorie de lintegrale abstraite.
Theorème 2.6 (Convergence monotone). Soit {
n
}
n=1
fonctions de L
1
(|dF|) telle que sup
n1
_
R

n
|dF| < . Alors il existe une fonction
L
1
(|dF|) telle que
n
|dF|-pp et lim
n
_
R

n
dF =
_
R
dF.
En particulier, pour toute une serie de fonctions
n=1
n
de L
1
(|dF|) telle que
n=1
_
R
|
n
(x)| |dF| < , il existe une fonction L
1
(|dF|) telle que
n=1
n
(x) = (x) |dF|-pp,
n=1
_
R
n
(x) dF =
_
R
(x) dF.
On en deduit que pour : R R, on a = 0 dF-pp si, et seulement si, L
1
(|dF|)
et
_
R
|| |dF| = 0.
Theorème 2.7 (Lemme de Fatou). Soient {
n
}
n=1
1
(|dF|)
et : R R satisfaisant à
n
0 (n 1), sup
n1
_
R
n
|dF| < ,
n
|dF|-pp.
Alors L
1
(|dF|), et
_
R
|dF| liminf
n
_
R

n
|dF|.
Theorème 2.8 (Convergence dominee). Soit {
n
}
n=1
une suite de fonctions de
L
1
(|dF|) convergeant |dF|-pp vers une fonction denie sur R. On suppose quil existe
une fonction xe g L
1
(|dF|) telle que |
n
| g |dF|-pp pour chaque entier n. Alors
L
1
(|dF|) et
_
R
dF = lim
n
_
R

n
dF.
Corollaire 2.9. Soit F : R R une fonction croissante. On a
_
]a,b]
dF = F(b+) F(a+) (a, b R, a < b).
Theorème 2.10 (Derivation sous le signe dintegration). Soit J un intervalle ouvert
de R et : R J R une fonction de deux variables telle que :
(i) (x J) t (t, x) L
1
(|dF|)
(ii) x (t, x) est derivable sur J pour presque tout t
(iii) g L
1
(|dF|) : sup
xJ
|(t, x)/x| g(t) |dF|-pp.
Alors la fonction denie sur J par h(x) :=
_
R
(t, x) dF(t) est derivable sur J et lon a
h
(x) =
_
R
(t, x)
x
dF(t).
Lapplication f |f|
1
:=
_
R
|f| |dF| est une semi-norme sur L
1
(|dF|) et une norme sur
lespace L
1
(dF) quotient de L
1
(|dF|) par la relation dequivalence de legalite |dF|-pp.
Theorème 2.11 (FischerRiesz). Soit F V
0
(R). Alors L
1
(|dF|) est un espace
de Banach. Plus generalement, les espaces L
p
(|dF|) et L
p
(|dF|) sont complets pour
1 p . Plus precisement, de toute suite de Cauchy {
n
}
n=1
de fonctions de L
p
(dF),
on peut extraire une sous-suite convergeant |dF|-pp et en moyenne dordre p vers tout
representant de lunique limite de la suite {
n
}
n=1
dans L
p
(|dF|).
Theorème 2.12 (Changement de variables). Soient F V
0
(R) et : R R une
bijection continue strictement monotone. Alors L
1
(|dF|) L
1
(d(F )) et
lon a dans cette circonstance
_
R
dF =
_
R
( ) d(F )
avec = 1 si est croissante, = 1 si est decroissante.
3 Integration par parties 101
Theorème 2.13 (Fubini). Soient F, G deux fonctions de V
0
(R). Pour toute fonction
positive : R
2
R mesurable pour A(|dF|) A(|dG|),
(1)
les integrales
U(x) =
_
R
(x, y) dG(y) et V (y) =
_
R
(x, y) dF(x)
denissent des fonctions respectivement |dG| et |dF| mesurables. On a alors
_
R
2
dF dG =
_
R
U dF =
_
R
V dG.
Une condition necessaire et susante pour quune fonction mesurable g : R
2
R soit
integrable relativement à dF dG est que lon ait
_
R
dF(x)
_
R
|g(x, y)| dG(y) < .
Lorsquil en est ainsi, la fonction y g(x, y) est dG-integrable pour dF-presque tout x,
et la fonction denie |dF|-pp par
_
R
g(x, y) dG(y)
peut etre prolongee en une fonction de L
1
(|dF|). Les proprietes obtenues en inversant les
r oles des variables sont aussi valables, et lon a
_
R
2
g dF dG =
_
R
dF
_
R
g dG =
_
R
dG
_
R
g dF.
3. Integration par parties
Normalisation. Pour des raisons qui tiennent à lintegration par parties, un des attraits
essentiels de lintegrale de Stieltjes, il est preferable, dans le cadre de lintegrale de
LebesgueStieltjes, dadopter la normalisation suivante des fonctions de V
0
(R) en posant
F(x) =
1
2
F(x+) +
1
2
F(x).
Lorsque cette relation est satisfaite identiquement, on dit que F est equilibree. On
designe par V
0
(R) le sous-espace de V
0
(R) compose des fonctions equilibrees. On pose
alors, pour a b,
_
b
a
fdF :=
_
R
fdF
o` u =
a,b
est la fonction equilibree issue de 1
]a,b]
. Avec cette convention, on a
(31)
_
b
a
dF =
1
2
_
]a,b]
dF +
1
2
_
[a,b[
dF = F(b) F(a)
1. Il sut pour cela dimposer que x (x, y) est dF-mesurable dG-pp et que y g(x, y) est
dG-mesurable |dF|-pp.
pour toute fonction F V
0
(R) et tous a, b R. Lorsque a > b, on denit
_
b
a
dF =
_
a
b
dF.
Il est alors evident que la relation de Chasles
_
b
a
dF +
_
c
b
dF =
_
c
a
dF
est valable identiquement.
Il est à noter que lon a, en vertu du theorème de convergence dominee, pour tous a, b,
et toute fonction dF-integrable f,
(32)
_
b
a
fdF =
1
2
_
b
a
fdF +
1
2
_
b+
a+
fdF.
Cela resulte immediatement du fait que est la limite simple partout (et donc dF-pp)
de la moyenne
1
2
a
n
,b
n
+
1
2
c
n
,d
n
pour des suites convenables {a
n
}
n=1
, {b
n
}
n=1
, {c
n
}
n=1
,
{d
n
}
n=1
veriant a
n
< a < c
n
< b
n
< b < d
n
.
Exemples. 1. Soit F =
1
2
1
[0,[
+
1
2
1
]0,[
. Alors, comme nous lavons vu precedemment,
dF est la mesure de Dirac en 0.
(2)
Plus generalement, si F est une fonction de sauts
normalisee
F(x) =
1
2
x
j
<x
a
j
+
1
2
x
j
x
a
j
o` u la serie

x
j
x
|a
j
| converge pour tout nombre reel x,
(3)
alors L
1
(|dF|) si, et
seulement si, (x
j
) est deni pour chaque indice j tel que a
j
,= 0 et

j
|(x
j
)a
j
| < .
Lorsque cette condition est realisee, on a
_
R
dF =

j
(x
j
)a
j
.
2. Soit maintenant F(x) =
_
x
a
g(t) dt o` u g est une fonction localement integrable
sur R. Alors, comme on la vu plus haut, L
1
(|dF|) concide avec lensemble des fonctions
: R R telles que g L
1
(R) et lon a lorsque cette condition est remplie
_
R
dF =
_
R
g dx.
Theorème 3.1 (Integration par parties). Soient f, g V
0
(R). Alors f et g sont
respectivement localement integrables pour les mesures de Stieltjes dg et df. Pour tous
a, b R, on a
(33)
_
b
a
f dg +
_
b
a
g df =
1
2
_
fg
b
a
+
1
2
_
fg
b+
a+
.
2. Cette propriete est egalement vraie, avec la meme demonstration, pour F
1
:= 1
[0,[
ou
F
2
:= 1
[0,[
.
3. Cette condition equivaut evidemment à F V
0
(R).
3 Integration par parties 103
En particulier, pour tous a, b C(f) C(g) on a
(34)
_
b
a
f dg +
_
b
a
g df =
_
fg
b
a
.
Demonstration. Lintegrabilite est evidente puisque des fonctions à variation bornee sont
localement bornees.
Montrons (33). Supposons dabord que a et b sont des points de continuite de f et g.
Daprès (31), on a alors, pour tout x de [a, b], puisque f et g sont equilibrees,
f(x) = f(b)
_
b
x
df(t), g(x) = g(a) +
_
x
a
dg(t).
Il sensuit que
_
b
a
f(x) dg(x) +
_
b
a
g(x) df(x) = f(b)g(b) f(a)g(a) +I
1
I
2
,
avec
I
1
:=
_
b
a
_
_
x
a
dg(t)
_
df(x), I
2
:=
_
b
a
_
_
b
x
df(t)
_
dg(x).
Nous obtiendrons le resultat annonce en appliquant le theorème de Fubini (Theo-
rème 2.13). Nous pouvons en eet ecrire, du fait de la continuite de f et g en a et b,
I
j
=
_
R
_
R
j
(x, t) df(x) dg(t) (j = 1, 2),
avec
1
(x, t) :=
1
2
1
[a,b]
(x)
_
1
[a,x]
(t) +1
[a,x[
(t)
_
,
2
(x, t) :=
1
2
1
[a,b]
(t)
_
1
]t,b]
(x) +1
[t,b]
(x)},
et donc
1
=
2
.
Cela etablit bien (34) lorsque a, b C(f)C(g). On deduit le cas general en remarquant
que C(f) C(g) est de complementaire denombrable, donc dense, et en utilisant (32).
Ensuite, on constate que (33) implique (34) lorsque a et b sont des points de continuite
de f ou g. .
En pratique, il est souvent necessaire de travailler avec des fonctions non normalisees,
comme par exemple la fonction partie entière. La formule dintegration par parties est
alors soumise à condition.
Theorème 3.2. Soient F, G V
0
(R). Alors F est dG localement integrable, G est dF
localement integrable. Si lon interprète une integrale de a à b comme une integrale sur
]a, b] (resp. [a, b[), la formule (34) est valable dès que D(F) D(G) = .
Demonstration. Lintegrabilite est etablie comme au Theorème 3.1. Pour montrer la
formule dintegration par parties, on observe que, si G
designe la fonction normalisee

issue de G, et si lon note s
F
(z) = F(z+) F(z) le saut de F en z, alors
_
]a,b]
{G(x) G
(x)} dF(x) =

zD(F)D(G)]a,b]
s
F
(z){G(z) G
(z)}.
.
Remarque. Un examen de la demonstration revèle que la validite du Theorème 3.1 est
conditionnelle à normalisation choisie plus haut pour les fonctions de V
0
(R), qui est
essentielle pour pouvoir appliquer le theorème de Fubini. La formule (34) na pas lieu
lorsque lon choisit les fonctions dans V
+
0
(R) : pour F = 1
[0,[
, on a par exemple
_
1
1
F dF = F(0) = 1
alors que
_
F
2
_
1
1
_
1
1
F dF = 1 1 = 0.
Comme application elegante du theorème dintegration par parties et du theorème de
Lebesgue, retrouvons le theorème de Jordan selon lequel toute fonction 1-periodique à
variation bornee sur T := R/Z et equilibree est somme de sa serie de Fourier.
`
A cette n,
nous observons que lon a pour n ,= 0
f(n) :=
_
1
0
f(u)e(nu) du =
_
T
e(nu)
2in
df(u),
do` u
S
N
(f; x) :=

|n|N
f(n)e(nx) =

f(0)
_
T
B(x u; N) df(u)
avec
B(v; N) :=

|n|N
e(nv)
2in
=
1nN
sin(2nv)
n
.
Ici, lintegrale sur T concide avec lintegrale de 0 à 1.
Il est bien connu que B(u; N) est uniformement bornee en N et v et tend en tout point
vers
B(v) :=
_
{v}
1
2
si v , Z,
0 si v Z.
Le theorème de la convergence dominee implique alors
lim
N
S
N
(f; x) =

f(0)
_
T
B(x u) df(u) =

f(0) +
_
T
B(u) df(x u)
=

f(0) +
_
B(u)f(x u)
_
1
0
_
1
0
f(x u) dB(u)
=

f(0)
_
1
0
f(x u) dB(u) =

f(0) +f(x)
_
T
f(u) du = f(x),
o` u nous avons utilise lidentite dB(u) = du
0
dans lespace des mesures sur T.
Theorème 3.3 (Sommation dAbel). Soient {a
n
}
n=1
une suite de nombres complexes
et A(t) :=

1nt
a
n
(t 1) sa fonction sommatoire. Pour toute fonction b C
1
[1, x],
on a
(35)

1nx
a
n
b(n) = A(x)b(x)
_
x
1
A(t)b
(t) dt.
4 Formule dEulerMaclaurin 105
Si A(t) = M(t) +O(R(t)) (1 t x) avec M C
1
[1, x], on a
(36)

1nx
a
n
b(n) =
_
x
1
M
(t)b(t) dt +O
_
R(1)b(1)
R(x)b(x)
+
_
x
1
R(t)b
(t)
dt
_
.
Demonstration. En interpretant
_
b
a
comme
_
]a,b]
, le membre de gauche de (35) vaut
_
x
0
b(t) dA(t) = [A(x)b(x)]
x
0

_
x
0
A(t)b
(t) dt.
Cela montre bien (35). Pour etablir (36), on procède de meme, mais en remarquant que
dA(t) = M
(t) dt + dN(t) avec N(t) = O(R(t)) et nintegrant par parties que lintegrale
relative à dN(t). .
4. Formule dEulerMaclaurin
On designe par B
r
(x) les fonctions 1-periodiques de Bernoulli denies par lidentite
r=0
B
r
(x)
r!
y
r
=
ye
xy
e
y
1
(0 x < 1, |y| < 2)
et lon pose B
r
:= B
r
(0).
Theorème 4.1 (Formule dEulerMaclaurin). Soient k 0, a, b Z, f C
k+1
[a, b].
On a
a<nb
f(n) =
_
b
a
f(t) dt +
k
r=0
(1)
r+1
B
r+1
(r + 1)!
_
f
(r)
(b) f
(r)
(a)
_
+
(1)
k
(k + 1)!
_
b
a
B
k+1
(t)f
(k+1)
(t) dt.
Demonstration. Puisque B
1
(x) = {x}
1
2
, on peut ecrire
a<nb
f(n) =
_
b
a
f(t) d[t] =
_
b
a
f(t) dt
_
b
a
f(t) dB
1
(t).
Calculons la dernière integrale par integration par parties :
_
b
a
f(t)dB
1
(t) = B
1
(f(b) f(a))
_
b
a
B
1
(t)f
(t) dt
= B
1
(f(b) f(a))
1
2!
_
b
a
f
(t) dB
2
(t).
En eet, on verie sans peine que B
2
(t) est continue sur R et derivable sur R Z, o` u
elle satisfait à B
2
(t) = 2B
1
(t). De plus, pour r 3, B
r
(t) est derivable sur tout R et
satisfait à
B
r
(t) = rB
r1
(t).
On peut donc calculer lintegrale relative à B
2
(t) par une nouvelle sommation partielle,
en faisant intervenir B
3
(t). Une iteration du procede fournit le resultat. .
5. Formules de la moyenne
Theorème 5.1 (Première formule de la moyenne). Soit F une fonction croissante
et L
1
(dF) telle que m M dF-pp sur [a, b]. Alors il existe [m, M] tel que
(51)
_
b
a
dF =
_
F(b) F(a)
_
.
Si de plus C[a, b], alors il existe c [a, b] tel que = (c).
Demonstration. La formule (51) resulte immediatement de lintegration des inegalites
m M pour la mesure positive dF. Si est continue, on applique le theorème des
valeurs intermediaires. .
Corollaire 5.2 (Seconde formule de la moyenne pour lintegrale de Lebesgue).
Soient f, g L
1
(dx) avec g monotone sur [a, b]. Alors il existe [a, b] tel que
_
b
a
fg dx = g(a)
_

a
f dt +g(b)
_
b
f dt.
Demonstration. Posons F(t) =
_
t
a
f(v) dv. Le membre de gauche vaut
_
b
a
g(t) dF(t) = F(b)g(b)
_
b
a
F(t) dg(t),
par integration par parties. Supposons par exemple g croissante. Alors dg(t) est une
mesure de Stieltjes positive et, F(t) etant continue, il existe , a b, tel que la
dernière integrale vaille F(){g(b) g(a)}. On obtient le resultat souhaite en regroupant
les termes. .
Theorème 5.3 (Seconde formule de la moyenne). Si F V B[a, b] est continue et
si L
1
[a, b] est croissante, il existe [a, b] tel que
(52)
_
b
a
dF = (a)
_

a
dF + (b)
_
b
dF.
Demonstration. La continuite de F permet dappliquer la formule dintegration par parties
au membre de gauche de (52). On obtient
_
b
a
dF = [F]
b
a

_
b
a
F d = [F]
b
a
F(){(b) (a)},
avec [a, b], en vertu du Theorème 5.1. On obtient (52) en regroupant les termes. .
On peut appliquer ce resultat à letude de lintegrale indenie.
Theorème 5.4. Soient F V
0
(R) et g L
1
(|dF|). On pose (x) =
_
x
a
g dF. Alors
(i) V
0
(R) et |d| = |g| |dF|,
(ii) d = gdF, cest-` a-dire que f L
1
(|d|) fg L
1
(|dF|) et, sous cette
hypothèse
_
R
fd =
_
R
fg dF.
(iii) est derivable en tout point o` u F lest et g est continue. En un tel point
(x) = g(x)F
(x).
6 Suites de mesures de Stieltjes 107
Remarque. Il decoule dun theorème de Lebesgue que F est derivable pp.
Demonstration. (i) On a clairement V
[a, b]
_
b
a
|g| |dF|, donc V B[a, b]. la preuve
de la formule |d| = |g| |dF| est semblable à celle de la Proposition 1.4, en utilisant
maintenant la densite dans L
1
(dF) de lespace des fonctions continues à support compact.
Nous omettons les details.
(ii) d et gdF concident evidemment sur les fonctions indicatrices dintervalles. Par
unicite de la mesure de Stieltjes, ces deux mesures sont donc egales.
(iii) Nous omettons les details, qui sont faciles. .
6. Suites de mesures de Stieltjes
Commen cons par une application classique du procede diagonal de Cantor.
Lemme 6.1. Soit {a
mn
}
m, n=1
une suite double bornee. Il existe une suite {n
j
}
j=1
telle
que chacune des suites {a
mn
j
}
j=1
(m 1) soit convergente.
Demonstration. la suite {a
1n
}
n=1
etant bornee, il existe une suite {p
j1
}
j=1
telle que
{a
1p
j1
}
n=1
soit convergente. Comme la suite {a
2p
j1
}
n=1
est bornee, on peut en extraire
une sous-suite convergente, disons {a
2p
j2
}
n=1
. En iterant le procede, on construit pour
chaque entier k une suite {p
jk
}
n=1
telle que {a
mp
jk
}
n=1
converge pour tout m k. La
suite denie par n
j
:= p
jj
possède donc la propriete requise. .
Theorème 6.2. Soit {F
n
}
n=1
une suite de fonctions de V B[a, b] telle que
sup
n
_
|F
n
(a)| +
_
b
a
|dF
n
|
_
< .
Alors il existe F V B[a, b] et une sous-suite dindices n
j
telles que F
n
j
F
simplement. De plus, lenonce est encore valable si [a, b] est remplace par [a, [.
Demonstration. Supposons dabord que les F
n
sont croissantes. Si {r
m
}
m=1
est une
suite decrivant les rationnels de [a, b], le Lemme 6.1 implique lexistence dune fonction
G : Q R et dune suite {n
j
}
j=1
telle que F
n
j
(r
m
) G(r
m
) pour tout m 1. On
prolonge G à R tout entier en posant
G(x) := limsup
j
F
n
j
(x) (x R).
Bien entendu, G est croissante. On a en fait
(61) G(x) := lim
j
F
n
j
(x) (x C(G))
avec la notation C(G) := R D(G). En eet, pour tout > 0 il existe r Q tel que
G(r) < G(x) < G(r) + et r < x. Pour j assez grand, on aussi F
n
j
(r) > G(r) , do` u
F
n
j
(x) F
n
j
(r) > G(x) 2.
On en deduit que liminf
j
F
n
j
(x) = G(x) et donc (61). On sait daprès le Theorème 1.6
que D(G) est denombrable. Le Lemme 6.1 permet donc de supposer, quitte à extraire de
la suite {n
j
}
n=1
une nouvelle sous-suite que F
n
j
(x) converge pour tout x D(G). En
posant
F(x) :=
_
G(x) (x C(G)),
lim
j
F
n
j
(x) (x D(G)),
on a donc etabli le resultat annonce lorsque F est croissante.
Le cas general en decoule en appliquant ce que nous venons de demontrer à deux
fonctions croissantes F
1
et F
2
telles que F F
1
F
2
. Lorsque [a, b] est remplace par
[a, [, le meme raisonnement sapplique puisque les suites F
n
j
(x) sont uniformement
bornees. .
Theorème 6.3. Soit {dF
n
}
n=1
une suite de mesures de Stieltjes telle que
(62) sup
n
_
b
a
|dF
n
| < .
Si F
n
F simplement alors on a pour toute fonction V
0
(R)
lim
n
_
b
a
dF
n
=
_
b
a
dF.
Demonstration. On peut manifestement supposer les F
n
croissantes et normalisees car la
normalisation ne modie pas la mseure de Stieltjes. Par integration par parties, on peut
ecrire
_
b
a
dF
n
= [F
n
]
b
a

_
b
a
F
n
d.
Comme F
n
tend simplement vers F et que la convergence est dominee en vertu de la
condition (62), le theorème de lebesgue implique
lim
n
_
b
a
dF
n
= [F]
b
a

_
b
a
F d =
_
b
a
dF,
gr ace à une nouvelle integration par parties. .
Remarque. Le resultat precedent est en defaut si les integrales sont prises sur un intervalle
inni, meme avec la condition (62). Il se peut en eet que , L
1
(dF), comme lorsque
dF
n
:=
e
x
2
/n
1 +x
2
dx, (x) := x.
On a alors
_
R
dF
n
= 0, mais nest pas dF-integrable.
Une autre classe de contre-exemples au Theorème 6.3 est fourni par les cas o` u
_
dF
n
ne tend pas vers
_
dF. Ainsi, pour
F
n
(x) :=
_
0 si x n
1 e
x/n
si x > n,
avec = 1, on a
_
R
dF
n
= 1,
_
R
dF = 0.
Exercices sur les fonctions à variation
bornee et lintegrale de Stieltjes
1. Montrer que V B[a, b] est stable pour laddition, la dierence et le produit.

Etudier la
stabilite pour le passage à linverse.
2. Montrer quune fonction possedant une variation nulle sur un segment [a, b] est
constante sur [a, b].
3. On rappelle quune courbe y = f(x) est dite rectiable sur [a, b] si, notant F(x) =
(x, f(x)), on a
L := sup
n1
j=0
|F(x
j+1
F(x
j
)| < ,
o` u le supremum est pris sur lensemble des subdivisions = {x
j
}
n
j=0
de [a, b]. On dit alors
que L est la longueur de la courbe. Montrer que f V B[a, b] si, et seulement si, la courbe
y = f(x) est rectiable sur [a, b]. Donner une majoration de la longueur L en fonction de
V
f
[a, b].
4. Montrer que pour tous nombres reels a, b, c tels que a = b c, b 0, c 0, on a
a
+
= max(a, 0) b, a
= max(a, 0) c. En deduire que si f V B[a, b] verie

f(x) f(a) =
1
(x)
2
(x)
o` u
1
et
2
sont croissantes, nulles en x = a et telles que V
f
[a, x] =
1
(x) +
2
(x), alors
on a, pour toutes fonctions croissantes
1
et
2
telles que f =
1

2
,
j
(b)
j
(a)
j
(b) (j = 1, 2).
Montrer ainsi que V
f
[a, b] = min{
1
(b) +
2
(b)
1
(a)
2
(a)}.
5.

Etant donne > 0, on designe par L
[a, b] la classe des fonctions lipschitziennes dordre

sur [a, b], cest-` a-dire des fonctions f pour lesquelles il existe un nombre reel M tel que
|f(x) f(y)| M|x y|
(x, y [a, b]).

(a) Decrire L
[a, b] pour > 1.

(b) Montrer que L
1
[a, b] V B[a, b].
(c) Montrer que pour tout > 0 la fonction f
denie sur [0, 1] par

f
(x) = x
sin(1/x
) (x ,= 0), f
(0) = 0
est dans L
[a, b] avec = /( + 1). En deduire que pour tous a, b R, < 1, on a

L
[a, b] , V B[a, b].

(d) Pour quelles valeurs de a-t-on V B[a, b] C[a, b] L
[a, b] ?
110 Exercices sur les fonctions à variation bornee et lintegrale de Stieltjes
6. Series de Fourier des fonctions ` a variation bornee. On designe par L
1
[0, 1] lensemble
des fonctions 1-periodiques integrables sur une periode et lon pose pour f L
1
[0, 1]
c
n
(f) :=
_
1
0
f(t)e(nt) dt, S
N
(f, x) :=

|n|N
c
n
(f)e(nx),
avec la notation e(u) := e
2iu
(u R).
(a) Montrer que S
N
(f, x) =
_
1/2
0
D
N
(t){f(x + t) + f(x t)} dt, o` u D
N
(t) designe le
noyau de Dirichlet
D
N
(t) =

|n|N
e
2int
= 1 + 2
N
n=1
cos(2nt) =
sin{(2N + 1)t}
sin(t)
.
En deduire que la suite {S
N
(f, x)}
N=1
converge vers si, et seulement sil existe un > 0
tel que
lim
N
_

0
sin
_
(2N + 1)t
_
(t)
t
dt = 0,
o` u lon a pose
(t) = f(x +t) +f(x t) 2.

(b) Montrer que sil existe un > 0 tel que f V B[x , x + ], alors
lim
N
S
N
(f, x) =
1
2
{f(x+) +f(x)}.
7. Fonctions absolument continues.
On dit quune fonction f : [a, b] R est absolument continue si
lim
0
|f(x
+h
) f(x
)| = 0
o` u designe une reunion disjointe
[x
, x
+ h
] dun nombre ni de sous-intervalles

de [a, b] et o` u lon a pose || =

. On designe par A[a, b] lensemble des fonctions

absolument continues sur [a, b].
(a) Montrer que A[a, b] C[a, b].
(b) Montrer que A[a, b]
,
V B[a, b] C[a, b]. En deduire que linclusion (a) est stricte.
(c) Montrer que si A[a, b] alors v
: x V
[a, x] est aussi dans A[a, b]. En deduire

que lon peut ecrire = a
1

2
o` u les
j
sont des fonctions croissantes de A[a, b].
[Ce resultat est une etape preliminaire dans la preuve de limportant resultat suivant :
une condition necessaire et susante pour quune fonction soit absolument continue est
quelle soit lintegrale indenie dune fonction integrable.
8. Lensemble triadique de Cantor.
Lensemble triadique de Cantor est obtenu à partir de [0, 1] de la fa con suivante. On
divise [0, 1] en trois segments egaux, et lon retire linterieur du segment median. Ensuite
on repète cette operation sur chacun des 2 segments restants, puis sur chacun des 4
segments restants, etc. On retire donc 2
p1
segments à la p-ième etape, que lon note
I
pk
(1 k 2
p1
). Lensemble triadique de Cantor E est deni par E = [0, 1]
p,k
I
pk
.
(a) Montrer que |I
pk
| = 3
p
pour tous p, k.
(b) On note x
pk
(1 k 2
p1
) les nombres de la forme x
pk
=

1jp1

j
/3
j
+ 1/3
p
avec
j
= 0 ou 2 (1 j p 1) ranges par ordre croissant. Montrer par recurrence sur p
que I
pk
=]x
pk
, x
pk
+ 1/3
p
[.
(c) Montrer que E est Lebesgue-negligeable.
(d) Montrer que E contient tous les reels de [0, 1] dont au moins une ecriture en base 3
ne contient pas le chire 1. En deduire que E nest pas denombrable.
Exercices sur les fonctions à variation bornee et lintegrale de Stieltjes 111
9. Une fonction continue croissante qui nest pas absolument continue.
On conserve les notations de lexercice 8. Pour x [0, 1], on pose x =

j=1
j
(x)/3
j
avec
j
(x) {0, 1, 2} avec la convention que
p
(x) = 0,
j
(x) = 2 (j > p) si x = (3a+1)/3
p
avec a N. Pour x E, on pose f(x) =
1
2
j=1
j
(x)/2
j
.
(a) Montrer que f(x
pk
) = f(x
pk
+1/3
p
). En deduire que lon peut prolonger f sur [0, 1]
en posant f(x) = f(x
pk
) (x I
pk
).
(b) Montrer que f est croissante et continue sur [0, 1].
(c) On pose [0, 1]
pm
1k2
p1 I
pk
=
j
[
j
,
j
]. Montrer que
j
f(
j
)f(
j
) = 1,
j
(
j

j
) = (
2
3
)
m
. En deduire que f , A[0, 1].
10. Soient V B[0, 1] et g C[0, 1]. Montrer que lintegrale de Stieltjes f(t) =
_
1
0
g(tx) d(x) est bien denie pour chaque valeur de t [0, 1]. Calculer lim
t0+
f(t).
11. Une courbe complexe est une application continue : [a, b] C. Si est bijective,
on dit que cest un arc, si (a) = (b), on dit que cest une courbe fermee.
(a) Montrer, en utilisant la denition donnee à lexercice 3, que est rectiable si,
et seulement si, V B[a, b] et que, dans ce cas, la longueur L() est donnee par
L() =
_
b
a
|d|. En deduire une formule pour L() lorsque est de classe C
1
sur [a, b].
(b) On denit trois courbes du plan complexe
j
: [0, 1] C par
1
(t) = e
2it
,
2
(t) = e
4it
,
3
(t) = e
2
it sin(1/t)
. Montrer que ces trois courbes ont meme image, que
1
et
2
sont rectiables avec L(
1
) = 2, L(
2
) = 4, et que
3
nest pas rectiable.
(c) Soit
1
: [a, b] C une courbe complexe et : [c, d] [a, b] une bijection continue
telle que (c) = a. On denit alors une courbe
2
: [c, d] C par
2
(s) =
1
((s)).
Montrer que
2
est un arc, une courbe fermee ou un arc rectiable si et seulement sil en
va de meme de
1
. Montrer que
1
et
2
sont rectiables, alors L(
1
) = L(
2
).
12. Integrale de RiemannStieltjes.
Pour F à support inclus dans [a, b], on denit lensemble R(d) de toutes les fonctions
: [a, b] R telles que : > 0
S[a, b] :
|T
() T
()| < . Ici, T
()
est une somme quelconque de RiemannStieltjes, cest-` a-dire une expression de la forme
T
() =

n1
j=0
(
j
)
j
avec
j
[x
j
, x
j+1
]. On pose alors
_
R
d = lim
n
T
n
(),
o` u
n
=
kn
1/k
.
Etablir lidentite suivante pour toute subdivision = {x

j
}
n
j=0
S[a, b] et tous points
j
(0 j < n) tels que x
j

j
x
j+1
(0 j < n)
n1
j=0
F(
j
)
_
G(x
j+1
) G(x
j
)}
=
_
FG
b
a

n1
j=0
_
G(x
j
)
_
F(
j
) F(x
j
)
_
+G(x
j+1
){F(x
j+1
) F(
j
)}
_
.
En deduire que, si F et G sont bornees et à support compact, on a G R(dF) si, et
seulement si, F R(dG).

Etablir que, lorsquil en est ainsi, on a
_
b
a
F dG+
_
b
a
GdF =
_
FG
b
a
.
13. (a) Montrer que pour f V B[0, 1] et 0 u < v 1, on a
_
v
u
{f(x) f(u)} dx =
_
v
u
(v x) df(x).
(b) En deduire que pour f V B[0, 1] on a
1
n
0j<n
f
_
j
n
_
_
1
0
f(x) dx

1
n
V
f
[0, 1] (n 1).
(c) On dit quune suite {u
k
}
k=1
est equirepartie modulo 1 si
(a, b ]0, 1[) lim
n
(1/n)|{k n : a {u
k
} b}| = b a.
On pose
n
(x) = (1/n)
kn
1
[0,x]
({u
k
}). Montrer que {u
k
}
k=1
est equirepartie modulo 1
si, et seulement si
n
tend uniformement vers lidentite sur [0, 1].
(d) Montrer quune condition necessaire et susante pour quune suite {u
k
}
k=1
soit
equirepartie modulo 1 est que lon ait
lim
n
1
n
0k<n
f({u
k
}) =
_
1
0
f(x) dx
pour toute fonction f R(dx).
(e) Montrer quune autre condition necessaire et susante pour quune suite {u
k
}
k=1
soit equirepartie modulo 1 est que lon ait
lim
n
1
n
0k<n
e
2ihu
k
= 0 (h = 1, 2, . . .).
14. Formule de Stirling.
(a) Montrer en appliquant la formule dEuler-Maclaurin à lordre 0 pour f(t) = log t
que lon a
n! = n
n
e
n
An{1 +O(1/n)} (n 1)
avec log A = 2 + 2
_
1
B
1
(t)t
1
dt.
(b) Montrer en utilisant une integration par parties que la suite
W
n
=
_
/2
0
(cos t)
n
dt
des integrales de Wallis satisfait la relation de recurrence nW
n
= (n 1)W
n2
(n 2).
En deduire que, lorsque n , W
2n
/
2An et W
2n+1

_
A/8n.
(c) Prouver que W
n
W
n+1
(n ) et montrer que A = 2.
15. Prolongement analytique de (s).
(a) En appliquant la formule dEulerMaclaurin à f(t) := t
s
, montrer que lon a pour
s > 1, k 0,
(s) =
s
s 1
+
k
r=0
B
r+1
r + 1
_
s +r 1
r
_
_
s +k
k + 1
__

1
B
k+1
(t)t
sk1
dt.
(b) En deduire que la fonction (s) est prolongeable analytiquement en une fonction
meromorphe sur C ayant pour seule singularite un p ole simple, en s = 1, de residu 1.
(c) Montrer que le prolongement de (s) verie
(n) = (1)
n
B
n+1
n + 1
(n 0).
et en particulier que (2n) = 0 pour tout n 1.
Exercices sur les fonctions à variation bornee et lintegrale de Stieltjes 113
16. (a) Pour k Z
+
, calculer
1
2i
_
|z|=(2k+1)
ze
xz
(e
z
1)
dz
z
2r+1
et etablir ainsi le develop-
pement de Fourier des fonctions de Bernoulli dordre pair :
B
2r
(x) = (1)
r1
2(2r)!(2)
2r
m=1
cos(2mx)
m
2r
(r 1).
En deduire une formule generale pour (2r).
(b)

Etablir, par la methode de la question precedente, le developpement de Fourier de
B
2r+1
(x), i.e.
B
2r+1
(x) = (1)
r1
(2r + 1)! 2(2)
2r1
m=1
sin(2mx)
m
2r+1
(r 0),
o` u legalite nest valable que pour x R Z lorsque r = 0.
Pourquoi nobtient-on pas ainsi une formule pour (2r + 1) ?
17. Montrer que, pour || (1 )2x et y x 1, lon a
x<ny
n
i
=
_
y
x
t
i
dt +O(1)
en adoptant la strategie suivante : appliquer la formule dEulerMaclaurin à lordre 0 à
f(t) := t
i
, developper B
1
(t) en serie de Fourier, integrer terme à terme et majorer
chacune des integrales obtenues par la seconde formule de la moyenne.
Notations pour les exercices 18 et 19.
On designe par V B(R) lensemble des fonctions complexes à variation bornee sur R,
normalisees par continuite à droite. Pour V B(R), on pose
(y) :=
_
R
e
2ixy
d(x).
On note

f(y) :=
_
R
e
2ixy
f(x) dx la transformee de Fourier dune fonction f L
1
(R).
On denote par E(R) lespace des fonctions complexes, denies sur R, qui sont uni-
formement continues sur R et integrables. On rappelle que toute fonction de E(R) est
bornee.
Pout T > 0, on pose
(1) w
T
(x) :=
1
T
_
sinTx
x
_
2
=
_
T
T
(1 |u|/T)e
2ixu
du (x R),
et f
T
(x) := w
T
f(x) =
_
R
f(xy)w
T
(y) dy (f L
1
(R)). On rappelle que w
T
(0) = 1.
Enn, on designe par Lip
(R) lensemble des fonctions complexes denies sur R et

lipschitziennes dexposant > 0.
18. Inversion de la transformation de Fourier-Stieltjes.
(a) Soit g L
1
(R). Montrer que la fonction : x (x) :=
_
x
g(u) du est dans

V B(R). Exprimer
(y) à laide de la fonction g.

(b) (i) Soit V B(R). Montrer que E(R) L
1
(d).
(ii) Montrer que, pour f E(R), on a lim
T
|ff
T
|
= 0. [On pourra commencer

par eectuer le changement de variables u = Ty dans lintegrale denissant f
T
(x).]
(iii) En deduire que, pour f E(R), on a
_
R
f(x) d(x) = lim
T
_
R
f
T
(x) d(x).
(c) (i) En utilisant (1), montrer que, pour f L
1
(R), on a
f
T
(x) =
_
T
T
(1 |y|/T)
f(y)e
2ixy
dy.
(ii) En deduire que lon a, pour f E(R),
_
R
f(x) d(x) =
_
T
T
(1 |y|/T)
f(y)
(y) dy + (T)
o` u lim
T
(T) = 0.
(iii) Lorsque f Lip
(R)L
1
(R), expliciter une majoration de |f f
T
|
en fonction
de T, et f, et en deduire une inegalite du type |(T)| C(f, )/T
avec > 0. On
precisera la dependance de C(f, ) en f et et lon exprimera en fonction de . [On
ne demande pas de determiner les valeurs optimales de ces constantes.]
(d) Application. Determiner une constante A telle que lon ait
nZ
f(n)
n
2
= A lim
T
_
T
T
(1 |y|/T)
f(y)B
2
(y) dy (f E(R)),
o` u B
2
(y) designe la seconde fonction de Bernoulli.
19. Critère de continuite de Paul Levy.
On pose
T
(x) =
sin(2Tx)
2Tx
=
1
2T
_
T
T
e
2ixy
dy. Pour V B(R), on denit
T
(x) :=
_
R
T
(x y) d(y).
1) Montrer que si est continue, alors lim
T
T
(x) = 0 pour tout x R.
2) On designe par {x
n
}
n=1
la suite des discontinuites de et lon pose
s
n
= (x
n
) (x
n
), (x) :=

x
n
x
s
n
(x R).
a) Montrer que

n=1
|s
n
| < .
b) Montrer que est continue.
c) En deduire que lim
T
T
(x) =

n=1
s
n
1
{x
n
}
(x) (x R).
3) Exprimer
T
(x) puis
_
R

T
(x) d(x) comme des integrales relatives à
.
4) Montrer que
lim
T
1
2T
_
T
T
|
(y)|
2
dy =
n=1
|s
n
|
2
et en deduire un critère pour quune fonction V B(R) soit continue.
Universite de Nancy 1 Vendredi 25 novembre 1994
Licence de Mathematiques 1993/94 Duree : 2h
Integration et theorie de la mesure
Sujet dexamen partiel
Aucun document nest autorise. Lusage dune calculatrice est interdit.
Les quatre parties peuvent etre traitees de manière independante. Il sera tenu le plus
grand compte de la redaction et de la presentation.
I. 1) Calculer la valeur de la serie
m=0
1
(4m+ 1)(4m+ 3)
=
1
2
n=0
(1)
n
2n + 1
en integrant terme à terme, après lavoir convenablement justie, la serie entière
n=0
(1)
n
x
2n
.
2) Soit h la fonction denie sur [0, 1[ par
h(x) =
m=0
x
4m+2
4m+ 1
.
Montrer que h(x) ln
1
1 x
en comparant les developpements en serie entière des
deux membres. Montrer la convergence et calculer la valeur de lintegrale generalisee
_
1
0
h(x) dx.
II. Soit R
+
. Pour chaque nombre entier k 1, on pose
I
k
=
_
k+1
k
xe
x
sin
2
(x)
dx.
1) Montrer que
I
k
=
_
1/2
0
_
(k +t)e
(k+t)
sin
2
(t)
+ (k + 1 t)e
(k+1t)
sin
2
(t)
_
dt.
En utilisant les encadrements
k k +u 2k (0 u 1), 2t sin(t) t (0 t 1/2),
et un changement de variables simple, montrer que lon a
Ak
I
k
Bk
,
o` u A, B et sont des constantes reelles ne dependant que de , avec 0 < A B.
Determiner explicitement .
2) Determiner lensemble des valeurs de pour lesquelles lintegrale generalisee
_

0
xexp{x
sin
2
(x)} dx
converge.
116 Sujets dexamen
III. 1) Donner un exemple de fonction continue f : [0, +[ [0, +[ telle que
lintegrale generalisee
I =
_

0
f(x) dx
soit convergente alors que la serie S =

n=1
f(n) est divergente.
2) Une telle situation est-elle encore possible si lon remplace lhypothèse de continuite
de f par lhypothèse que f est decroissante ? Justiez votre reponse par un exemple
dans larmative ou une demonstration dans la negative.
IV. Soit f une fonction possedant une integrale de Riemann generalisee absolument
convergente sur [0, +[. (NB : on ne suppose donc pas f continue.)
1) Montrer que lintegrale
F(y) =
_

0
f(x) cos(xy) dx
est convergente et denit une fonction continue de y. On pourra etablir dabord que
F
n
(y) =
_
n
0
f(x) cos(xy) dx est, pour chaque entier n 1, une fonction continue de y.
2) Montrer que pour tout > 0 il existe un nombre reel T > 0 et une fonction
Esc[0, T] tels que
_
T
0
|f(x) (x)| dx +
_

T
|f(x)| dx < .
3) En utilisant le resultat de la question precedente, calculer lim
y+
F(y).
4) Peut-on deduire de ce qui precède que F est uniformement continue sur [0, +[ ?
Universite de Nancy 1 Vendredi 27 janvier 1995
Sujet dexamen
Les quatre parties peuvent etre traitees de manière independante. Il sera tenu le plus
grand compte de la redaction et de la presentation.
I. Pour f L
1
[0, 1], on designe par F = (f) la fonction denie sur [0, [ par
F(y) :=
_
1
0
f(x)
1 +xy
dx.
1) Soit {f
n
}
n=1
1
[0, 1] convergeant en moyenne (cest-` a-dire
en norme L
1
) vers une fonction f L
1
[0, 1]. On pose F
n
:= (f
n
) (n 1). La suite
{F
n
}
n=1
converge-t-elle vers F simplement ? uniformement ? en moyenne ?
2) Calculer F = (f) lorsque f = 1/(1+x). La fonction F est-elle continue en y = 1 ?
Pouvait-on prevoir le resultat ?
3) Soient f L
1
[0, 1] et F = (f). Calculer lim
y
F(y).
4) a) Donner une majoration de

N
n=0
(1)
n
x
n
y
n
uniforme pour 0 x 1,
0 y 1, N 0.
b) Soit f L
1
[0, 1] et F = (f). Montrer que lon a pour 0 y 1
F(y) =
n=0
(1)
n
a
n
(f)y
n
avec a
n
(f) :=
_
1
0
x
n
f(x) dx. [N.B. : la totalite des points de cette question est consacree
à la justication de lintegration terme à terme.]
5) Calculer a
n
(f) lorsque f(x) = (lnx)
2
. [On pourra eectuer le changement de
variable x = e
t/(n+1)
dans lintegrale denissant a
n
(f).] En deduire une formule
integrale pour la somme de la serie

n=1
(1)
n1
/n
3
.
6) Soit f L
2
[0, 1] telle que a
n
(f) = 0 pour tout entier n 0. Montrer que
_
1
0
f(x)h(x) dx = 0
pour toute fonction h continue sur [0, 1]. [On pourra utiliser le theorème de Weierstrass :
toute fonction continue sur [0, 1] à valeurs complexes est limite uniforme de polyn omes.]
En deduire que f = 0 pp.
II. 1)

Enoncer le theorème de Plancherel.
2) Montrer que pour f, g L
2
(R), on a fg L
1
(R). En utilisant la relation (quon
ne cherchera pas à demontrer)
4
_
+
f(x)g(x) dx =
3
m=0
i
m
|f +i
m
g|
2
2
,
montrer que pour f, g L
2
(R), on a la formule de Parseval
_
+
f(x)g(x) dx =
_
+
f(x) g(x) dx.

118 Sujets dexamen
III. Soit D(R) lespace vectoriel des fonctions de classe C
à support compact.
1) Montrer que lon a pour toute fonction f de D(R)
() f = FFf = FFf.
2) Montrer que la relation () est vraie pp pour toute fonction f de L
2
(R).
IV. Soit f L
2
(R) telle que g(x) := xf(x) soit aussi dans L
2
(R).
1) En utilisant la relation |f(x)| = (|f(x)| +|g(x)|)/(1+|x|), montrer que f L
1
(R).
2) Soit y ]0, [. Determiner h
y
L
2
(R) telle que

h
y
= 1
[0,y]
pp. On pourra
commencer par calculer F1
[0,y]
et utiliser ().
3) En utilisant le resultat de la question precedente et la formule de Parseval, etablir
la formule
2i
_
y
0
g() d =

f(y)

f(0) (y R).
119
Universite de Nancy 1 Mercredi 6 septembre 1995
Sujet dexamen
Les trois parties ne sont pas independantes.
Il sera tenu le plus grand compte de la redaction et de la presentation.
I. Soit L
2
(R
2
) une fonction reelle de deux variables reelles.
1) Montrer que lapplication partielle
x
: R R denie par
x
(y) = (x, y)
est de carre integrable pour presque tout x et que lon peut prolonger lapplication
(x) = |
x
|
2
en une fonction de L
2
(R). On pose N() = ||
2
.
2) Montrer que, pour g L
2
(R), on a g
x
L
1
(R) pour presque tout nombre reel x.
3) On designe par G = T
(g) la fonction denie par

G(x) :=
_
R
g(y)(x, y) dy
si g
x
L
1
(R) et prolongee par 0 dans le cas contraire. Montrer que G L
2
(R) et
donner une majoration de |G|
2
en fonction de N() et |g|
2
. (NB. La mesurabilite de
G sera notee 2 points hors barème et il est conseille de ny pas passer trop de temps.)
II. Pour g L
2
(R) on pose G
0
= g et G
n
= T
(G
n1
) (n 1) et
(i)
1
(x, y) := 1
[0,1]
2(x, y) sin(x) cos(y),
(ii)
2
(x, y) := 1
[0,1]
(x)1
[0,x]
(y),
(iii)
3
(x, y) := 1
[0,]
(x)1
[0,x]
(y) cos(x y) ( ]0, 1]).
1) Calculer N(
j
) pour j = 1, 2, 3.
2) Expliciter, pour chaque entier n 2, une fonction
n
L
2
(R
2
) telle que
G
n
= T
n
(g) dans chacun des cas =
j
, j = 1, 2, 3.
3) Determiner, pour chaque nombre reel x, la nature de la serie

n=0
G
n
(x), et, le
cas echeant, calculer sa somme, lorsque =
1
et lorsque =
2
.
4) a) Meme question lorsque =
3
avec < 1.
b) Calculer G
n
(/2) pour =
3
avec = 1 et g = 1
[0,]
. Que peut-on
conclure ?
III. On suppose maintenant que N() < 1.
1) Soit g L
2
(R). Montrer que la serie

n=0
|G
n
| converge dans L
2
(R) et presque
partout. (On pourra faire appel à linegalite obtenue au I.3.)
2) Pour g L
2
(R), on pose h(x) :=

n=0
G
n
(x) lorsque la serie converge et h(x) = 0
dans le cas contraire. Montrer que lequation integrale
() f T
(f) = g
possède dans L
2
(R) une unique solution, dont h est un representant.
3) Lorsque g(x) = 1
[0,[
(x)e
x
, resoudre lequation () pour =
j
(j = 1, 2, 3) en
choisssant =
1
2
dans la denition de
3
.
120
Universite Henri PoincareNancy 1 Mardi 9 avril 1996
Matrise de Mathematiques 1995/96 Duree : 3h
Methodes analytiques pour larithmetique
Sujet dexamen partiel
La consultation des notes manuscrites de cours et des documents pedagogiques distribues sont
autorises, à lexclusion de tout autre document. Lusage dune calculatrice est interdit.
Les trois parties peuvent etre traitees independamment.
Il sera tenu le plus grand compte de la redaction et de la presentation.
Notations pour les parties I et II. On designe par V B(R) lensemble des fonctions complexes
à variation bornee sur R, normalisees par continuite à droite. Pour V B(R), on pose
(y) :=
_
R
e
2ixy
d(x).
On note

f(y) :=
_
R
e
2ixy
f(x) dx la transformee de Fourier dune fonction f L
1
(R).
On denote par E(R) lespace des fonctions complexes, denies sur R, qui sont uniformement
continues sur R et integrables. On rappelle que toute fonction de E(R) est bornee.
Pout T > 0, on pose
(1) w
T
(x) :=
1
T
_
sinTx
x
_
2
=
_
T
T
(1 |u|/T)e
2ixu
du (x R),
et f
T
(x) := w
T
f(x) =
_
R
f(x y)w
T
(y) dy (f L
1
(R)). On rappelle que w
T
(0) = 1.
Enn, on designe par Lip
(R) lensemble des fonctions complexes denies sur R et lipchitziennes

dexposant > 0.
I. 1) Soit g L
1
(R). Montrer que la fonction : x (x) :=
_
x
g(u) du est dans

V B(R). Exprimer
(y) à laide de la fonction g.

2) a) Soit V B(R). Montrer que E(R) L
1
(d).
b) Montrer que, pour f E(R), on a lim
T
|f f
T
|
= 0. [On pourra commencer

par eectuer le changement de variables u = Ty dans lintegrale denissant f
T
(x).]
c) En deduire que, pour f E(R), on a
_
R
f(x) d(x) = lim
T
_
R
f
T
(x) d(x).
3) a) En utilisant (1), montrer que, pour f L
1
(R), on a
f
T
(x) =
_
T
T
(1 |y|/T)
f(y)e
2ixy
dy.
b) En deduire que lon a, pour f E(R),
_
R
f(x) d(x) =
_
T
T
(1 |y|/T)
f(y)
(y) dy + (T)
o` u lim
T
(T) = 0.
c) Lorsque f Lip
(R) L
1
(R), expliciter une majoration de |f f
T
|
en fonction
de T, et f, et en deduire une inegalite du type |(T)| C(f, )/T
avec > 0. On
precisera la dependance de C(f, ) en f et et lon exprimera en fonction de . [On
ne demande pas de determiner les valeurs optimales de ces constantes.]
4) Application. Determiner une constante A telle que lon ait
nZ
f(n)
n
2
= A lim
T
_
T
T
(1 |y|/T)
f(y)B
2
(y) dy (f E(R)),
o` u B
2
(y) designe la seconde fonction de Bernoulli.
121
II. On pose
T
(x) =
sin(2Tx)
2Tx
=
1
2T
_
T
T
e
2ixy
dy. Pour V B(R), on denit
T
(x) :=
_
R
T
(x y) d(y).
1) Montrer que si est continue, alors lim
T
T
(x) = 0 pour tout x R.
2) On designe par {x
n
}
n=1
la suite des discontinuites de et lon pose
s
n
= (x
n
) (x
n
), (x) :=

x
n
x
s
n
(x R).
a) Montrer que

n=1
|s
n
| < .
b) Montrer que est continue.
c) En deduire que lim
T
T
(x) =

n=1
s
n
1
{x
n
}
(x) (x R).
3) Exprimer
T
(x) puis
_
R

T
(x) d(x) comme des integrales relatives à
.
4) Montrer que
lim
T
1
2T
_
T
T
|
(y)|
2
dy =
n=1
|s
n
|
2
et en deduire un critère pour quune fonction V B(R) soit continue.
III. 1) Montrer que, pour tout
1
2
, il existe une constante M
0
() telle que lon ait
|(x +iy)| M
0
()e
|y|
(
1
2
x , y R).
2) Montrer que pour z =
1
2
+iy, s = +i, 1, on a
(z k)(s z +k) = (1)
k
(z)(s z)
k
j=1
_
1 +
s 1
j z
_
.
En utilisant lestimation |1 + w| exp
_
'e w + O(|w|
2
)
_
(w C), en deduire que, pour
chaque s veriant = 'e s 1, il existe une constante M(s) > 0 telle que
|(z k)(s z +k)| M(s)k
1
e
|y|
(k 1, z =
1
2
+iy, y R).
3) On pose pour s C, 'e s 1, u ]0, 1[, k 0,
I
k
(s, u) :=
1
2i
_ 1
2
k+i
1
2
ki
(z)(s z)u
z
dz.
Montrer que cette integrale est absolument convergente et tend vers 0 lorsque k tend vers
linni.
4) Montrer que lon a pour v C, |v| < 1,
(s)(1 +v)
s
=
k=0
(1)
k
(s +k)
k!
v
k
.
5) Montrer que I
0
(s, u) = (1 +u)
s
(s) pour 'e s 1, u ]0, 1[.
6) Montrer que lon a pour a, b [1, [, 'e s 1,
(s)
(a +b)
s
=
1
2i
_ 1
2
+i
1
2
i
(z)(s z)
a
z
b
sz
dz.
[On distinguera les cas a < b, a = b et a > b.]
7) Montrer quil existe une constante
0
que lon calculera (on ne demande pas la valeur
optimale) telle que lon ait pour >
0
(s)
m=1
n=1
(m
3
+n
2
)
s
=
1
2i
_ 1
2
+i
1
2
i
(3z)(2s 2z)(z)(s z) dz
o` u designe la fonction zeta de Riemann.

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Calcul integral

(f) et S(f) = inf

, dapr`es les inegalites de la moyenne.

Esc[a, b] telle que |f g|

< . Cela ach`eve

2Af(b) (b > a).

(f), resp. S(f) =

(f) est evidente. Il decoule en particulier de (1) que

(f) = s(f), donc s(f) = S(f), et

(f) porte sur les indices j tels que

(f) porte sur tous les autres indices. On peut

(f) /2. Maintenant, observons quun meme point y

(f). Cette somme

(f) (2N + 2)2|f|

(f) /2 + /2 = , ce qui termine la

/(b a). La fonction en escalier g

(f) = 0, et on a bien f R[a, b].

0, alors f Reg[a, b] et la relation

0. Par le Theor`eme 6.1, il suit

(t) dt = f(b) f(a).

(t + h) (t [, ], = (t, h) [0, 1]).

uniformement en h et t. par le Theor`eme dArzel` a, il

sannule sur ]a, b[. Montrer que f

(t) sur tout intervalle ferme

(t) dt = f(b) f(a).

il existe une fonction en escalier f

= {t [a, b] : |f(t)| > } soit ni. Montrer que

(x){x} dx pour n = 2, 3, . . . , N, montrer que lon a pour toute fonction

est monotone pour x assez grand et tend vers 0 `a linni, etablir

18 Exercices sur lintegrale de Cauchy et lintegrale de Riemann

. Pour n 1, > 0, on pose

. Montrer lexistence dun nombre reel

Etant donnee une subdivision = {x

(f) < d`es que || est assez

(f), correspondant respectivement aux couples

:= {(x, y) P : |y (x)| } et tels que

) ,= . Comme f est continue sur K

, elle est en fait uniformement continue

(f). Pour chaque indice i, la condition P

(f) 4M(b a).

(f), et puisque etait arbitraire, on peut

= {(x, y) : |y (x)| +|y (x)| +|y (x+)| }, qui est ferme

ne sannule pas sur . Alors on a

(u, v)| dudv.

| sannule en certains points situes `a la fronti`ere du domaine

= max(f, 0), de sorte que |f| = f

. Nous omettons les details.

, pour lesquelles il est immediat de verier que les

. Cela est d u aux limitations

soient integrables sur tout intervalle borne decoule

Etablir la convergence et calculer la valeur des integrales generalisees

5) Montrer que, pour m R, lintegrale double

(y) = 0 pour tout y [c, d]. En deduire, gr ace `a la

(y) dy = 0 et donc que F R[a, b]. Montrer

(I) est lensemble des

de Esc[a, b] denie par

0 partout. En eet, les valeurs (x) sont necessairement

[a, b], il existe une fonction F R[a, b] telle que

(x) = f(x) pp.

0, il existe une suite croissante {f

. Le theor`eme de la convergence monotone

(t) dt = f(b) f(a).

(t) dt = f(x) f(a) pour a x b. Voir