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  • 2-De L'estimateur Optimal Au Filtre de Kalman Sciences Et Techniques

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    Optimal Estimate in Filtre de Kalman

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    Sciences et Techniques FROM CHAOS TO CONTROL Accueil Les Dossiers A propos de moi ple utlestion du fee de Kalman 3 De 'estimateur optimal au filtre de Kalman Dans cet artcle, vous trouveree une brave introduction au fitre de Kalman. Jreseayeral de vous explauer progressivement comment ce fre est apparu. Cet article demande au lecteur davolrcertaines bases en ‘mathématiques, notamment en calcul malrciel et sur les variables aléatoires et les probabiltés. Enfin, si vous avez dé saisi le principe de cet estimateur, vous arriverez a lire cet article sans probleme, Je vais done commencer par fae quelques rappels sur les estimatours détorministes, présente Testimateur dos moindres carrés, Ensuite, je comploxifioral le modele progressivement jusqu’d obtenit un fre de Kalman, Prérequis : Si vous nlavez aucune id6e do co quest lo fitz do Kalman, J vausrait pout-tiro mioux ‘commencer par cet article pour en comprendre le principe : Le fitre de Kalman : Intréts et limites |. L'estimation LLestimaton est une branche des mathématiques statistiques qui permet, & partr de mesures effectuées sur tun systeme, 'estimer a valeur de différents paramétres de ce systéme, Vous manipulez des estimateurs tous les jours et ce, peut-étre sans méme vous en rendre compte, Par ‘exemple, sur les bancs de I'école, pour estimer vore niveau scolaire, vous fates Ia moyenne de vos notes ‘btenues lors des contréles. Les notes correspondent done aux diférentes mesures effectuées, votre niveau scolaire est le paraméire & estimer (i est inaccessible, Vous ne powez pas le connaitr, mais vous pouvez Testimer) et enfin, la moyenne est votre estimateur. Bien sir, i est possible de r’estimer qu'un seul paramétre (votre niveau scolaire par exemple), mais il vous fest aussi possible d'estimer plusiours paramétres en méme temps. Dans ce cas, on ne parle plus de paramétre a ester, mais de vecteur &estimer, ou vecteur d'état (Rechercher ‘cual 6) Flcronique (0) cite 3) “altement au stgnal (6) ive Ksimn Montage con Priseeen PCB mon Inteigence artfcete mx ou Electronique Mathématiques Auonatique carorsien Aontiave Logiaue ue Traitement du signal Kicad rin nntaue RObOtiqUE Logique io Juiet 20843) ‘ulesten tigre ll. Les Estimateurs déterministes Tout dabord, un point important dans Ia philosophie des estimateurs déterministes est que le vecteur & estimer est justement déterminste. Cest--dre que Von suppose que ce vecteur posséde des valeurs non aléstores, méme si celles-i sont inaccessibles. Ce que fon cherche & trouver, est un estimateur qu estime fu mioux ce vecteur Pour cai faut que festimateur sot sans bais et de variance minimale (pour minimiser erreur destination) + Le bi is Un estimatour sans bias signifi que Tespérance de estimation dot Stra égalo au vectour & estimer. En 705, ga vout donc dire que Festimateur, en moyenne, ne commet pas erreur Dit encore autrement,sifon fait la moyenne des estimations, on trouve la valour réelle du paramétre, Bien str, le bials west pas calculable en réalté, car on ignore a valeur réole du paramétre ou du vecteur & estimer. Par contr, i est tras ule pour caractéiser nos estimateurs. + La variance La variance pout éte assimiée a Verreur. Un estmateur est dit & variance minimal lorsque fon a réussi & rminimiser les variations entre le vecteur cat et estimation. On a done minimisé erreur. IM fautbian fare attention, car ces doux notions sont bien distinct. Un estimatour pout irs bien avoir un bisis nul, mais s sa variance est forte, cet estimateur ne sera pas performant - Exemple Pour cel exemple, nous allons qualiler en termes de bials ot do variance différents estimateurs. Le paramétre & estimer sera une tension constante de 230 volt. Tout d'abord, commencons par un estimatour sans biais, mais & forte variance. Les valours estimées ourralent dire es suivantes : 200, 260, 300, 220, 240, 160. Vous remarquerez que fa moyenne fatt bien 230, Done notte estimateur est bien sans bials, Par contre, la variance est gigantesque. Notre estimateur rest done pas performant. Voyons maintenant ce que donnerat un estimateur & faible variance, mais avac un bais de 11 par exemple Les estimations fournias par cat estimateur pourrait dle : 240, 241, 242, 241, 261, 242, 240. li, las valours sont tds rapprochées. La variance est donc ts faible, par contre, on constate une erreur de 11 vols entre la valeur mayenne de festimation eta valeur du parame. Le bias fausse done le résulat Enifin, voici un exemple estimation que on pourra obtenir avec un estimateur sans bials ot & varance minimale : 228, 230, 231, 231, 230, 230, 229. Ie, la moyenne fait 230, done le biais est bien nul. Et la variance est tds faible car toutes les valours sont comprises dans une bande de 2 vols de large, Cet exemple lustre done Fntéét avoir un estimateur avec un bias nul et une variance tes faible I. L'estimateur optimal Dans la Itératur, vous trouverez qu'un estimateur dont le biais est nul aura une variance toujours supérieur ou gale & ce que on appelle la "bore de Cramer-Rao", Finalement, c'est assez logique, On ne peut pas cbtenir une variance nule et donc, on ne peut pas connaitre exactement la valeur du vecteur d'état. On aura toujours une incertiude égale & la borne de Cramer-Rao pour 'estimateur optimal. Sila variance est null, alors ce nest plus un probléme cestimation, car ca voudrait cre que fon connait la valeur estimer das le épart IN se trouve que dans certains cas particullers, il existe un estimateur sans biais @ varance minmale calculable. Mais pour cela, faut que le systeme respecte quelques contraintes + Le brut dot ste Gaussion + Lesysteme dot str inéaire Cet esiimateur est appelé "Estimateur sans bials & variance minimale linéaire gaussien", ov encore "Estimateur optimal linéaire gaussien” ou tout simplement "Méthode des moindres carrés” IV. La méthode des moindres carrés La premiére chose pour trouver cet estimateur ast de modélser le systéme de facon linéaire grace @ une equation d'état do co ype Y=HX4B vec + Y.le vecteur de mesure (obtenue grce aux capteurs) +X. fe vectour des paramétres & estimer +8. la vectour du brut de mesure (bruit gaussien engendré par les capteurs) + Hy la matrice reliant état la mesure (appelé matrice observation) I faut done avant toute chose déterminer ces quatre matrices. Les matrices Y et B sont déterminés tes facilement. En effet, ce sont les informations obierues grace aux capteurs ains! que les bruit des diférents captours. Le vecteur X est le vactour des paramétres que vous voulez estimer. <étorminer pour pouvoir respecter 'égalilé fn, la matice H est & Une fos la modéle pose, on peut done caleuler Festimateur optimal, (WT wy ay TP est ta matvice de covariance du brut de mesure, Pour un brut gaussien centré avec des captours écorrélés entre eux, cette matrce est dagonale et ses termes sont les écart-ypes des diférents bruts gaussien des capteurs, X est restimation de X. La variance de cet estimatour estla borne de Cramer-Rao : P= (H?.T!. 1) * Voll, nous avons notre estimsteur optimal lnésire gaussien. Maintenant,imaginons que Ton ai k mesures indépendantes. Nous pouvons done fare una estimation de notre vacteur d'état grce @ cet estimateur. Mais Lune fois notre estimation caleulée, si une autra mesure nous artve, i faudra redéfinir toutes les matrices et recommencer les calculs pour oblenir une nou station, En réalté, co genre de choses est infasable, notamment lorsque fon dot tralter un probléme en temps réel (en effet tes matvices seront de plus en plus grandes et ily @ des inversions matricieles faire, ce qui prend noemément de temps. Heureusement, existe une expression récursve de cette estimateur, que nous allons voir tout de suite V. La méthode des moindres carrés récursive ‘vec k mesures, nore estinateur optimal ster dane comme cola P= (HET) * Mes PHP Pour ket masures, festmateurdevient Poa = (HE Pil Haa)™ x, Pos Hf Tey Yio Co qua ton chereh a ara, cant terra Xy an foneon da X24 Cn artve donc & Fexpression récursive esa = PeRE y: (Rest + hea Phe BE) Poa =U Rigs: han) Pe Kao = Xi + Kea: (vir — Masa Xe) Ici les notations ont un pew chang + Kis la prédiction a rétat ket (ga n'a pas changé) + Pisa sla covariance de ferrour a instant k+1 (ga n'a pas chang6) + hy, la matice d'état non pas pour les kM mesures (matrce H), mais uniquement pour a mesure ‘courante. (Dans le cas des moindres carrés ou de Kalman, Ay = huss) + Res, a matrice de covariance du brut de mesure, non plus pour k+1 mesures (matrice I’), mals pour une seule mesure uniquement, (Pour litre de Kalman, on a aussi Ry = Res) + Tle matrioe identte + kgs «la mesure a fnstant ket Pour alléger "éeriture, Péquation a 6té décomposée en trois partes, faisant apparaiire Ky, le gain de Kalman. Ces équations ont déja une structure ts proche d'un Kalman classique VI. Evolution des paramétres dans le temps Précédemment, le vecteur d'état & estimer était constant, Maintenant, on suppose quil évolue dans le temps. Dans cette pare, on suppose que ce vectur 6volue selon un processus Indie aéterministe suppose conns. On est donc obkgé de fire une prédicon de Fetimation courante ( %, } & part de testmation précédent (suivant procastus inde avant appiquer las formule de la mélnode des mondras carré récarsives, we précédemment pour calelrFestimain suivante es1 onadone X= A. La matice A rolls Fétat précédent & Fétat suivant. Pour déterminer cette matrce, pose? les équatons reliant les deux états, puis déterminer la forme matric, De méme, i faut pire la marice de covariance de Ferrour ( P,* ): Pj’ = A. P,- AT Maintenant que fon a ros prédicons, faut mete & our afin de prendre an comple ls nouvel mesure affect. On pau done apluer notre méthode des moindre caré récursive a ainsi prencre an compote lanouvele mesure Kian = PEE (Rass + hea Pe AEA) | Poa = (= Knyashesa) Py Sau = FE + Kiss (seer ~ Bess St) Ceci est presque ta forme finale du fre de Kalman, Nous avons bien la phase de prédicuon (les doux premires équations) et la phase de mise jour (es trois suivantes). VII. Evolution aléatoire dans le temps Pour fins le vectour 8 estimer évolue selon un processus Inéaire, mals cette fos-c kato I sift donc de rajputer un brut d'état lors de la prédicton de la covariance de Ferreur. Ce qui signfie que Fon connat ls forme de févotution, mals que Ton autorise au systdme de se romper. Pe =APATHQ est matice de covariance du bruit état. Nous avons fini par retomber sur la forme finale du fitre de Kalman, La phase de prédiction Ax PL SAP APLQ La phase de mise 8 jour Kays = BE HE. (Buys + he Pe AE) Poa = (0 — Kit heen) Py San = Fb + Kes: (ves —Maoa Sp) VII. Conclusion [A partir de Testimateur optimal Inéaire gaussien, qui est Festimateur sans biais attsignant la bore de CCramer-Rao, nous avons trouvé sa forma récursive et nous Tavans adapté afin quil puisse estimer un vectour d'état variant dans fe temps. Nous sommes donc arrvé & écrre un fitre de Kalman. Ce fitre nous assure donc que Festimateur converge vers Testimateur optimal 11 est intéressant de préciser que ce fire nécessita une élape dination afin de déterminer la premire estimation du vocteur état ainsi que la matrce de covariance de Ferreur. Ces matrices, sion ne connait as los conedtons inltales du systéme, peuvent étre obtonues soit par une méthode ad-hoc (on fhe le vecteur estimation plis ou mone au pi et Fon attinue une erreur importante & cette estimation), soit on Uutlse un autre estimateur, par exemple, la méthode des moindres carrds classique afin dintaserle flv. Le fitre de Katman est done une méthode d'estimation Wes pulssante. Mais ole posside plusieurs faiblesses. Tout a'abord, le modole dott dre linéaire. Houreusomont, Loxisto une variante de ce fire, appoté le fire do Kalman étendu qui permet de résoudre des problémes non Inéaire, bien que la stablté de Festateur ne solt plus assurée, Une auire méthode qui dans ceriains cas, est plus pulssante que le fltre de Kalman est le fre pariculaice. Si vous voulez un exemple dutlisation du fire de Kalman, nhéstez pas & tke cet article : Exemle utilisation du fire de Kalman 36 commentaires & "De estimateur optimal au fire de Kalman" 1. Michela ‘Merl pour os explcatons lies et comedies sur la ve de Kalman. La plupart des ates du netne dant que la pale methémarques ou estan fous quant application de cate matode estimaton, (Reépones) Ferdinand Piette ct. 30 msi 2011 81505 Mors pourvos ancouragement. i yous avez emanate probléme concamantlos atlas, Sse pas 8 ron ae par afn que pulse mieux clr les passages obscur | (Riponaa) 2 Bacem at 20)uin 2011 221-00 Estca avon pout compare los matices de covariances Pk ont alls (Ripenara) Ferdinand Piette st. Shutet2041 19:27 Bonjour, (on pest en eft compar ls mavices de ooverances Px ente-les, D'siour, en ragantun grapnieue es Px en oncon du tangs, ons apergot quel covariance de ereur converge vets la borne de Cramer Rao qulestferrerminimale ateignabe en estmaton, Réponse) 3. Charts ‘sl possble favor un len srta simulation du fe de Kalman sous Mao (Reépones) 4 mya 2 acambre 2011 8 1645 ‘bonjour je vous remarcie pour et arte mal simeras sara nalure des matics sis pour coe (este qui sonlsymdtiqu, agonal, semi dé post. mere en avance (Ripon) Ferdinand Piette ct S dcombre 2011 8 1851 Bonjour. Los matics uligs sont. ot ‘Rot H sont respechioment lor maces do aratons et dabssrinon syne. Cex matHcas sont ‘éterminges parle concapiour ds Ae de Kalra une fis moddizaton dy syste fae, Flos pouwont done prone nimporia quale fom, ‘les mens Q et R sont les matices de eovarene du rut de commande et du br de mesure. {Won est dans vn fle de Kalman et av'on consid es brits comme Gaussion, on aura des mabens logonabes Eni Pesta matice de covarance de foraur. Les amas ios plus imporanis sont sla agonale ston général cote mace es syménique Go ne sus jamais tombé sur dos maticas non symétraues, mals feud outs mime rife cate asmaton) ‘tmkari at *0janver 20128 155 4 oust pour ce vavaletvosexplcatons aires. “Jali fexample de festmaton cu niveau sola, carésue teuten quelque mots (Réponare) quentin it ‘Cestus la, cost ben deni waiment mete pour out Jl juse une questo je pense avoir compris nie des metices de covariances du ite de Kalman quisijene me ome pas, sont essential du rle deo fe, Le bul ial ester Fa du syste det mellawe fon pow {Mais ne compronds pas waien comment aginsen| oa mations pou eo ae (Réponare) Ferdinand Piette ci. SH icombre 20128 1145 Bonjour Bonne queston Esimer fs matices de covariances ci bt de commands ot de mesures sont in dos pins ereques du five de Kalman, 40 3935 do misses fomeles& proposer I faut dans la maori dos cs y allor par essalsorours |sav' aoirun bon comproms peromanceladaptabi Nearing, estpossible éavor une prmire approximation des composanios des ates Pour la mate do covaance du brit do commands (Q), les valurssurladiagonalerepesonton la covariance da feraurmaxinale autos pour chacun das compesenas du vectour dat I suft done do déserminerTereur maxirale quo fon sautrise sur la madélsaten et do calculer sa Pour la matice de covariance da mosuras (R), cest pus faote, Les termos do la clagonals corrospondent la variance (car de fGcar ye) du rut des capiurs. LYcartype ost donnéa ou so Calcuo factors: & part de a datashoot ds captours. Situ as pas 6 datasheat, I suft do fare une (de mesutes avec ton capeur an Cobtnt une Dalle gaussienne et inl pouver calelaroxt art ve. Jespare avoir épondu ta questo, Mouloud st Sonjou Tout Cadord Motel pour ca ete tte vols savoir tree env fre de Kalman au oneal (Ripon) Ferdinand Piette ci. soavri2013 1408 Bonjour. ene cons pis Péquaton de Ricca, mais apparemment. ny a aucun rapper. Laquaton de Rcea este Squat siférentele normale, Je ne 9% pa ean avec variance un bruituekeongus. Rigondea Bonjour, Jo pare de etl qui minimise 1 brut eat ot obi do sorts par 1 rsotuion de ‘aquatonalggoeque de Rica (pas aierentol) et an Use sous Mata la foncton Lae our rdsoudre ce problems estzowverle gain L dans Le cas dun bt statonna Je vous pose cots questonpusque & chaque foie wouve ca gene e problema, je pate bien sire de re quien use on avtomatqus pas col du signal Ripondea Ferdinand Piette st Hum, jenna matheureusementaucure ida, cesthors de mas competences. 8. Amel st vous remerce pour cette, “Jalunpojat station def visas du moteur asynctane pa Site de Kalan sous mata smuln. Si vous plat ‘vous nau ps dara un raval du gewe pa ce que jesus un peuxperdue (Réponers) Ferdinand Piette ct. Non ev amaiaaitco gone de chose Nas ta premio daze, cost de Louver ce que vous voulez estimer,sinsi que ce que Your pouvee suit, ital essayer da roti cos deux voters Riponae) Mouloud saoud dt smaizorsaorae SiLobsorateur do kalnan sous matibkimunk que tu chorch Je poux tae. ‘to: de oirce ave ti cherthe on jue, psa ir de Kaman réureftan que est émont par Fe, tbepaaapls a Yatoment ce sgnal (énisage eda...) 9, Mouloud saoud st ‘Ou chor ami, ere quan cherche on tant que automat, cestobsarvalour de Kalman, ti ois cestabuse do oiaton sur cee vous pouvez vor a iftronce paw escalejounesfblinbathadtentikyenseignemenil/TP_mastrt_esm.pa ee coi sta méme chose quale cherene Laure File Arner Jame Bop vous pouver dre quelque chose et meal 10, épandn Enudiant ‘onour jo vousromarcie pour et arete.En often sant ore arco jl pu comprenare "un peu" ce au se passe ‘dan cere, En fa, eee un etciant en 2 éme année Clases prpas, et /aimerals ben savoir comment eet26 ‘von démonte ous cas resuats 5 cestpossbie ® 7 Ferdinand Piette ct. Pur démonter oul i faut on plus du progiamne de prtps,connalte Ia tare des sabmutons ot vos des nosont en satstquasthdorie dos probes, variables alas el aubesoyauseiée Cat ce, saver calulr une eaprance el une variance, seven quest une viable allo, une ot unui un processus sachasique Le point depart pour “donee Kalman, ees 6 do parted Possmataur optimal (cing cars) at so compranare consnent ga mache (mahemaguaran! palnt. (En calculant fespdranco, pls ‘arionce (dont ile converge vrs Crame-Rac}) Riponae) Etudlant a vemei20o1984137 ‘Meri pour vor réponse smile: TERRAC at Honour comme la demire personne ayant Iasée un commentaire Je sue lidant en clesee praparatore en euiome année? Toutabord met pour ore vaall qu mide dans mos recherches. Jun projat defn annee qu pour ma partsera sur bates lon him ion)monbuLestde fare aiterentype 4 decharge debater pour voir quel este type dutlsaton qu cetera le plus la eater. Seulemont pour os ja) besoin ge connate e pourcentage de cnarge de la batara, ol rarmalemantca peut se fare par vtlsston du five do keiman conalesez vous cate mehode, avez vovs dea ule un flve de alan pour oola ou avez vous des sources povvant mila ure ede kalman pour cee uteavon 7? Mareltvance pour vot reponse 12, épandn Ferdinand Piette st Bonjour 48 6 vos pas on quo eve de Kalman appara queiquechose dans ce cas sus de mesure a tension aux tomas de Faccumulteur Sachentquela Lon est ddcnagé &28V etohargs 84.2, on put faclerent cau epourentage de charge, Pour ater un pau fe modale, comme voto del tension res pas Indaie, on peut racer coube dela aécharge au coure du teps en branchanta accu une charge le un courant content Mame site mosure ast ts brut (ce qu midtonnera beaucoup, prone 5 mesure les moyenne sera uss etcace gue dapplquerun tie de Kelnen ! on pou de tamos et (Raponas) TERRAC at. bonjour mere de vote reponse westside fn eft pour qulaues mesures conn ca ea pou fie al encore vs comme la courte de tension est pas 6 out near je ne sais pas mais surtout pour a pars ut seratde fire lune masur pécse ran ule In dre e ve ure blo avec rants ype sustsaton ten powvant constr Tevlion dels capaie dela baters au cour du lamps et carne a a Sr dol cnrge Ia tnsion ne varie que tos fibleman je ne pouras fie quale chose de |e rarive mome pat a tourer de oi est constive I fire de kslman ou a pout sachotr avec lus los composanis rele je ne me rence pas compe de a technologie rtsnseque co ‘tre Ripondee oriviera janwora01sa 1849 ‘on fal tension aux bores ds Faccumulatour ne dépend pas quedo état de charge dela cau mais également dol tension aux bores dela pare capacitve de limpédance inte a oat, ob finiros6e utsston dun tte 6e Kalman sindaa ‘sat waiment es explcaton surefire de klman sont vop clr mas comment anpeu applquer sur la machine agmctone 0 “4 1”, ‘bonne june Raper syliact onset. ‘est powsble avoir une desu la simulation dere dekalman sous mate, mere (Réponer) riviera: Merl nop pour ces exsteatons! Jun pu gli au ddbut de aril pares que je ne comprenais pss pourguo einer a mates de covariance dat ‘en gral simple, Poultve que Fxpicaton alain de fricle pour ie mentonnte (dine bivemend eu (Reéponers) Aupiat 2hjanver 2015 909:44 ‘onour suits dsbulant dans c domaine ‘Comment on peut enculera macs Br vecour dy Sn de mesure (bit gnuason engendré pr scapours) 7 Riponere ino a 29 av 20188 1048 Mert (Réponare) Mouha dt oneor ete pour fade cus vous nous apport en parageant vos avaux Je fas mon mémote sur festimaton des peramaves dans un mode dteeinge éldémolgique en utlsarttes ‘baervataur adapta, ‘Saver vovs coat tujours posable de fae la reconstructions ae ot estimations dee pramtes iconnuas & Morel avance Raper 18, Mahdi a: juin 20188 18:12 Merl pour ee tare NFP Jamis quetues|ours pour fare oume algarthme: 12 pourepplicatonsuvante: Estmaton du vecau de symbolas AQAM dans une chaine da tenamason numérique simp mono porteuse, canal platinvarentdanste temps) Fatgoinme tums bien (7) als ma question es. un vecteur de symbols M-GAM,sachant ques varant dans le lamps, etl ensidae comme * éyolunt selon un processus indae detains suppesé conn? se me pemasatde commer fs suits obteus. Jeremerce clu ou cal qul pourttmorienter (Report) Ferdinand Piette ct 2ojuin 20188 14:90 Bonjour, M.OAW ote vectouraesinar? laut dans ca eas medélso Mvoliton de ce voter de marr ndate (me sin moséleaon rast pas pari, 1s coupe ais quiliat oe le parambtes 8 oxtmorévaluent elon un processus tnéaire én Ragondee 6 ocoore 2018 80052 merle MEP 19, Alan ‘2 uln 2018 42047 ae plcaton svp sur comment estmer les perameres dun machine asynctvone parle fre de ‘thankyou in advancat 20, rama: ‘sBnovemore 201882143 be ‘mol aussl fal mame probleme j almeraisavor das explain s¥p sur comment estmer les parametes dun ‘machine asyachvone parle fve de kalman end? (Réponer) Lass ‘un commentaire Name (eid (eid uri a. ‘pore Vous pouvez user os as et atrbuts HTML Ansbp:

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