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FFFFFF 12
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Estimation paramétrique
Soit ( Ω ,Á, P) un espace probabilisé et X une v.a. de ( Ω ,Á) dans ( E ,e ) La
donnée d’un modèle statistique c’est la donnée d’une famille de probabilités
sur ( Ε ,e ) , {Pq , q Î Q} Le modèle étant donné, on suppose alors que la loi de
X appartient au modèle {Pq , q Î Q}
est injective.
DÉFINITION 2 – Soit g :Q® k
On appelle estimateur de g ( Q) au vu de l’observa
f :q ® E éëf ( X 1 ) ù
û
a/ Loi exponentielle
Ici k = 1 Qq = e ( Q) pour QÎ
*
+ Comme pour tout Q ; EQ[ X 1] = 1/ Qon prend
f (q ) = 1/ Q et f = id : +
® +
L’estimateur obtenu par méthode des moments
est
1 1 n
X n où n n å
Qn = X = Xi
i =1
b/ Loi uniforme
Ici k = 1 Qq est la loi uniforme sur [0,Q] avec Q> 0 On EQ[ X 1] = Q/ 2 on peut
donc prendre par exemple f (q ) = Q/ 2 et f = id : ® L’estimateur obtenu par
méthode des moments est
1 n
Qn = 2X n où X n = å X i
n i =1