MATHÉMATIQUES

Durée de l'épreuve: 4 heures

Lu prhell.lolÎol'!, la li.l'ihi!ilt~, {'or/ho!;raphe. la qI/alité de fo rédactioll. fa clarl,' el 10

précisiOlI des raiSOnJlemeJlfS (!IIlrerOlll pour UIICpari ill1pOl"ltllllc dalJs t'appriciolioll
des copies.
Les ct!ndidurs som invités il. encodrer dml;; fa !IleS/Ire du possible les réSII/w!s de leu!'.\'
ESCP-
ca/culs. Europe'
Ils Ile doivell/ In/re lisage d'aucull document," f'lIlitisa/iol! de toure ca/cu/cllrice el de
{(ml mllrérie1 é./cnroJlique est imerdile. SCille l'utilisation d'ulle règle graduée f,I'1
al,,/Orisée.
Si. (III <;Ol.lrs de f"'épreuve, 11/1, calldidal rep(lre ce qui Illi semble êlre (Ille erreur
d'énoncé, il la signalera sur sa copie el pOllfSllili1ii .W cQmpo.\'ilit.1!Jcn exp/Ù/tI(llI! les
raisolls des initiarives qll 'il sem amené à prendre.

SUJET ," ~ ,;;

Dans tout le probl~Ulc :

• Ioules les variables ,Jéatoirç, 'IOnt 8UPPOSé€s dfnnies sur un eSp~fp. probo.biliae (1l,A,P),
• ponr tout rê€1 t > 0, X, tl(,,;i~!J~
Ulle vlLl"iable a.l<lawire 11valeurs scri~tement posir,iveo qui swt la loi ~>l.mmll
de paramètr~ t, unt;l()~I(t):
• ri d~8igne une l'illillhlc "lciai,oiTe qui "uit 13 loi uui[o[m~ our )0, 1) j
• l'esp€ranœ et la Vl'LriôJ.m:.;d'uHe Vl!.r;"bl€ ILléntoire A OOEl\ [j<.>t,1es rt=Opœlivçment E(A) et ViA) j

• Ir;.notation exp dési~R IRfonction exponentielle de base c .

i'·
On ra.ppelle ou on admet ~ans démnm;\ration les résultats suivaIlts ;

• lu [OllcLioll r d~fillie p"w' tuut réel t > 0 par ['(t) = e-"u'-'du, est <le dil-.."SeG"" sur R;-o ,on Ilote ["'

et 1'" les J"rivl~ "

première et seconde d€ la fonction 1"' Pour toul rMI t > D, le&intégrales ['~1,)e-"'lL'-lau
(lu

1. ('""
ct Jü (ln u)~e-"'11I-Jdl' Sllllt convergent.M e~ valent rffiJloctivemenl, r'{t) et rl/(i);

• on a pOUl tout. réel t > (). 1'(/ + 1) = tr(I.);

• POli! tout ré€l !> 0, une dcusité f x, de X, est donnée par : !x,(x) '" (r~t)
o
e-' x
H
si:r: ~ 0 .
SI $ '" 0
• r (1/2) = ,fi.
L'objet du problème CS~ de démontrer queiques propriétés de 18 fonction r en utili.<:.'Wt nAS méthod<ili
es6ClJticJJCUlClJl woll/lhiJ.i!<!es

Partie r. Quelques rés\lJtat~ préliminaires

L. On pOO!; pour tout r) df rr : h" = ~~.

" On mnfiidèrp.les deux suites ('h),,;., et ("Ur.)n~1uêllllÎas µ:u:
~k .
k=l
pour 'ou! Tl de N", 1'". '" h" -ln'/1 et v" = 'l'n+l - 'ln.

E ~
175
 u) MontrEr que la ~rie de terme générlll Ti" est convergente.
h) En clécluire II).con\'erg€nœ de la ~uite b"ln:;.J : ou note "1 ~a.limite.
cl 0" l'o>r. pOUf mu, réel t >0 : dn,' '" J + Ll(~ + 11) - IL". Déterminer lim dn,,_
n~+",

2, i\) Ra.ppel~r sans démom;tralioIlles vuleUIS rc~p~dive$d~ E(X,) et qx".

bl On nots pour tout r&H > U, vtt) "= 1"(1);1'(1), et ,j/ la dérivée de.p, MomreT que. B(in()(/)) = T/!(I) P.t
V(l[j(X1)) =1//(t).
ESCP-
Europe 3. a) )'lont,re.r que pour tout niel t> 1, E(1/X,) èxiste et, calculer 8>.1valeur.
Il) Éiablir pOur l.Qu' l'éd :1::> 0, l'ejj~mltcJnent: 1- ~
, , ,s; lnI:( J; - L

En déduire que ]'011 a, (ln"'?:;; (1-;) + (;;0 -1)'.

c) A l'aide dŒ qUDHtioos pd'\:tdcIl!,[<fI, établir 1<»; iniig!Jités S\liViLnt~s: pour tout réel t > 0, B ( W (~j))~ 0;

,
pourto"trcclt>LE ((,,))
III -
t
1 '_(
)---;pourtoutreelt>2,E
/. -1
ln ,(X,))
-
/,
"
,s;---,_
(t - 2)-
tl) Soit t Ull réellix6 strictement pooitif. Montœr que la ~uil~ de variables ~Ieat.oiœ~
(1" ( Xl+"))
t·l·" n}l
converge eu µrol>[J.bilil~ vers O.

4. Soit. (Anl,,;.!, (B")";>J et (C~ln"j tmi8 "\lite; de variables "Iéllwire; à è.en~itii qui CQnvergem eu probaLiliV:
VNS Ü. On pose pour tout f! df )\j" : Dn '" An + Bn + en. Soit. (Un)n) 1 une suite réelle qui converge ViT.; 1.1..

On wnsidère deux variables aléatoire5 réelle; à densité M et JI,' telles que pour tuut 11de N", M est de mê",~
loiqueN+D,,+·~n·
a) Monerer pour tuut réel E > 0, l'inclusion: lIDnl > El C IIA.1 > E/~] U [lBol > 0/3] U ]IGnl > Ei:!].
En déduire que 111suite (D"ln;"j converge en probab;[it!i vers O-
b) On pose pour tont li de J'j' V~ '" Dn + 11" - TL Montrer que III wit;ê de varia'Jlcs Ill,\awinilj (V,,)n)l
~o!l\'erge en pwhabili\é ,":rs O. En (Iéduir~ la liInit<~"'ri µroba[,ilité U~ llisui.~ ((N +u) -1- lin)",,]
el On arlm<:t ~an" "ÔnQnstracic)II que IR ~"nv"rgcne~ en pwLabililé cntmine la cOllverg~ncc €ll loi.
Montrer qu~ lC>! \'\IriulJles a1~lltoircs M et N + Il 80n~de mtme Ill;,
~_ Soit (li,µ) Ull ~ollple de réels strictement pœitifu, ei. X" d. X~ nm,x variables aléaln;m,; ;nd',pemlant,r.(l de
_ Xa r((t)r(p)
lois rœpcctives ,(i') et ,,(iJ). On pCl6C. T~,~ '" X' Q~,,1'" In(T~Jl) et B(o:,8) = f\'o+ (Jη
~ . l,

al Preciser Q".~{lll. D~tennifLef une den~ilé de In(X,,) ~t.de - In(X~) respectivement.

hl En déduh'e qu'une denoité JO."iJ de Qu,e ~!;tdOl'lnéc:par: pour I:oul réel:l',

_ c
JQ~,.o(x)-r{û)r(lJl
_;, j '00 e. -00
I~W)p
exp(-r.\IH
Y'_~
l)rJy
~) A l'aide du cbaugcnicnt de varillble 11" e~(l +e.-~), dont On ,11lstiliera la validité, établir la formule
l t"'X
sui1'!1nte.poUItoutxréel,h~,~(x)= B' ")" ) 0'
" \(!,i-' li + e~'<,~
d) En aMuire une densité ho,a de 2~,~.

el On pose. J",~ = x.o:oXfJ'

,
I...lontr~r ~U'llne den~ite JJO.!l de Jf.o,~est, donnée par:

l
si;! -t10, LI
h,(z)"': _\_z~-l(L_z)~-1~î, E]O, 11
" B(a,fj)

Parti", Il. Étudp dl' la variahle aléatoire ln(X1)

3
Soit (Yk)""1 !!lIe ~llik de ..aria],l.." al&lloires indépendaot.es de m,jme loi exponentielle de µaramhœ 1. On
suppose que pour lout. réel (l' > Ù, X" est ind6µendan\.€ de chl\cuue de; V"J-riahle; "Iéat,üir"~ de la ,,,ilr: (Y').;"j.

L
176
011 pOW : 811= 0 e,\ pour wul k ùe N', Sk = L Fi'
;_1

6, Rapp€ler san's démonstration III10;de S, ,,;n~i qne l~ valeurs respectivfS de E(Sd C~V[8,,),

7. a) JusÜfter polir tout '1 d~ M", l'ég~litésuiv~n(,e : hi (X,) = ln (fr <~l

X, + S"_J) + 1,,(X, + Sn).
X,+Sk
1:» i\lontrer que pour tout entier ln d~ N", le< 10;dB Xj + .'lm est œll€ de XHm
~SCP-
On admet jusqu'à la fi]j du problème les m,ullats 5L"\"..nl":
Europe
• Si};t n un entier de N" et Al, . ,A,. de, vllJ"illbles aléatoires roolles mutuellement indépendantes. Alors, VOlLr
tout p ùe 11,11- 1], pour tOUC!lS frmctiom; réelles '{Jj et 'Î'2 mntinue\, les VlIri~blesiJéatoires 'Pl (A". , Apl m,
'P~(AV+l,. ,1,,) son. indépendantes,
A et B sont deux variables aléatoires indrpendant.cs
• ~i adnlfoUJ.n( unc,cs[XlrfUlŒ, nlon; ,lB !U.l,net une espér!illce
et E(AB} = E(A)E(B);
• µour tout L'1lUple(<l, il) de réels ~trid"mcnt positifu, si les "",.,fiables al~atoiTes X~ et. X8 sont indepetldalltes,
X
de lois respc~tiws ,'(0) ct ,Ui), alors lœ \,1jTi~blœ aJé~,t()jrc;; ~~"- d X" + Xii wnt indépendantes.
X"+X,,
X,+5\ l
B. On pose l'0nr t.out k de Ill' : R,,, = S·.
, X,+"
a) MontrEr que Re" et R,,2 sont indépsndaotEs. On acim~t dans la silite que les l'ariabl€!; aléatoire$ R .. t(!';" 1)
80", illd~p~)H.lIl.llW~.
b) ~,n d6d"ire iL l'"id~ dm; (juSi;tioll'l prér,édçntc,\ 'lue pom I.!mt " rie N', b vllli"bks ,u"at[}irff; In(X,) et

L In(R"ltl + In(Xt+n) wnt de mênle loi.

,"1
9. a) DétR.rminer la loi de la variahle aléatoire - 1[1u.
hl A l'a.ide de lu que,tiou J.c, ca]ç~r unç dCI~it~ IR,.• d~ I>l vw-i.~bl~u.l8üoirc R"k.
ç) Soit (Uk).;,t unf. suit.rde v6l'iables alént,oirF;l; indépendantes dn rn;;m,~ loi que U. Montrer !jLH'l'QUf 1,OU1, k
~
d~ 1lI', l~s variables aléatoires Ru et U;+'-l sont de mi'rne loi.
d) Dé,h,im Qeli q,,~~tions prl.\cédentes que POUl' tout n de N", la. varia.ble a.léaloire ln( K,) eot delllème loi que

. _. "-'('
la v!lJHl.bleaJe8toU'e "
~
-----
k+l
V,'') (X"'')
t+k
+ln --
t+n
+d~,-'Y,
'
k~
10. Eu "tili.';au!. 1,$ résult.at~ des qlJooiofl!l l.c,2,b,3.c et 9.d, mOlltrer qu~ pol,r tout réel t > 0, on a'

&(ln(X,)) = Il!(I) = -:+ .

L ('k+ l -
~~II
t+ k ') e~V(ln(X,)) =,Ii{t) = L
~"O
,
~"(t + k)'

n. E:n lltili,ant. la !jlle!;tion3.c, calculer lim (1,iJ(t)-lnt).

'---<+00
12 OIL pO><\), IV = [J'/I'. Où l' désigne un pB!"3mètre réel strid,".ment, positif incounu. Afin d'estimel' µ, on
consirlère po"r 11""périaw nll égal il. .1, un p--échantilloil (W), 1Y2,. ,IV,,) ;,i.d. de la loi de W

On pooe : Cp = -p
( , )-'
{; ln IV, . Justifier que la va.riable a1éatoirç G" ~t,ill! œtimuteur du ptl.fnrnè~re ".

Est"il sans bi~is? Tht-il [:onvergtmt?

l:.l. On rappelle que l'app€! il. la fouction Pas,al randorn" ~ClW'rblUltat un nomhr~ de I.y"" raal pri, uu IHlsuru
dullS l'ilL,~rvillle [0, 1[.
a) Soit X la fonclion Pascal suivante"
funGtlon X(l~mbda railll raal;
bagin

E
X :~ -ln(l-H.lldomJ/l"",bd~
and;

~
177
 Cette fOlictian >lim"l~ une variable aléatoire r~ellc, 1)()!IJI<.'f:!ll loi. JU.'!tifier votre réponse.
b) Écriœ Un" fonçt;üll Pascal d'en-tê,e g(n int9ger), real simulant une varhhlr, aléatoire de loi 1'('1).
c) Soil ~ la fOnction P3tiCal suivllonte:
function m(p i.nteg~r) raal;
begi"
<Il ~ p/gCpl
ESCp· end;
Europë
On app~lJ€ la f'ludion !Il pow· différemes VIÙCllf:j J~P ùe plus en plus grruirj~o, Que d~v:u.it-on oonsto.ter?
Partiolll. Quelqup..s propriétés de la fonction f'
L1,s nutations -sont fflles des p(tfties 1 e: 11.
14. Première IIpµ!iC8tiOIl : les formrJje.~ ria Wi/ks Pt Legendre.
aJ Soit (nt h~N Ilne slJit~ rétllle, Pour ,oue n de N" et tout réel t > 0, établir l'égalitè ;

2 ,,,-,(
{;
_' __
k-t-[
nHl
t-t-k
) "-'(
t;
'" _l __
1.:+1
a2;'+1
~+k
) + H( _, __
{;; 1:+1
<12'+1
~+k
) "_'(
+2
{;
_,
2k+l
,_
2!,+2
)
h) Exprimer 10" H ('
= {;;; ~k + 1- 2k + 2 l) en fouetioll de delLx termes de b mit., (l'''')~''l En déduire qu~

lim 'U'" = ln 2.
r._+oo
<:) Pour t > 0, 50it X, et XH, deux variabl€s al6a.Lnirr$ ind~p.mrl~nl.~ dB lois re,l'ediVl'.s ""I{t) e~ -1(1 + ~).
En utilisant les qUestiOIlE 4 et \l,d, montr€t que l~w.rial)le 8l€a.toire 2In(X,) est de même loi que la variahle
a.léatoil'e lu{X.;l+ lli(Xq.o.) + 21n2,
d) On pOSl' : t = 2s. D<idnire de 1" que,tion précedente que pour tout [éel r > CI,(X2,)" ct 22rp;,nJ:,+~)"
sont dE même loi.
e) E~ choisis,i\.Ili.ulle \'v.kur ],mrliclÙihc d~ s, établir poor \"ut r > ü, la furIllul~ :

2:IY-lf(r)r(r +~) = r(2,·).;r:

15. Deuxieme IlpplicntiofJ : j'Il fOTITm!c de Stirling.

~) DéumniMr quatre réels a, b.c, rllels que pour i'Jut.ré<:'lu > 0, on a 2' 1 . j2 = ';+~)" +~+_d_.
"V,+I ,,\,,+1· 11 1l+1
1 1 1+00 1
En dhluirepallI" tm,t l, > 0, 1,.relRtirlfl:~'i(t) = - + --;;+ - L (O( ".
t 2,- 2k=o 1+1.:)-1.+1.:+1
On adUiet SflllS dêIl1o,,~,r(l.tiünque pour UJut ~ > 0, an a :

'('
"3 (u+-hp-(a+HP ')
""u:!(u+lP"'"3 ,
;J-('!!,+1}1 '(l ')
h) D(<duir~de, dellx r&sultats pré<.:"d~ntii.pom tout t > 0, I~s ,Ieux cn(,,)dI"~[[)unt~:
-'- --'--,::&!(t)-~,::~ ~et lnt-~--'-<,!·(t1<lnt-~---'-
2t~ + 5(tt ~p.... t ... 2t~ + 6/.1 21 12i~" P , " ~t 12(t+ ~j2
En d~duj,~ un ('qui,.,\lcnt de E(lrl(.'(l)) ct de V(I!I(Xj)) rCSf>\'diveu1(.>nt, l!,)[s'lu~1 tend ven; +ç:o.

cl Calculer pour tout 1/vérifiant iJ > t > 0, l'wLégrwe:

. 1",~
(w(:(:) -ln(x) +~) dx.

Mootrer pour t ft".;, l"existeoœ de I)m ln (~) ; 0" note fi n:ttc limik
~._+"ç. I/v-'e-· .

d) En lltili~a.nll~ quet;tion 14.e et l'identit.é: r= (x + 2')'(1+ 2x')-'' vwable pOur;t; > 0, c81cul~r~~.

3
En dedujr~ QU€ r(J:l est kiuivalent il. ,fSir.~-!e-' lor5qll~ z tend vers";"oo

L
178
 CORRIGÉ 0 0

Par FmI/ci.\' /("':cagljo, professellr de 1II(1/hémrrliqllc.\" ml lycée T"if!;TS, li Maruille.

ESCp·
Partie I. Quelques résultats prélimiuaires Europe

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IJ) ÜII ~o.i;,l'ap!'&:; 1" c<l\,r~ (II'~ L ,,,';'1 -7" '."nwrg~ ",;i lie ,'";i,o ('ni I;<JLlv','-p,~.lL·illIl ,ait qlLG L '»fi - Î'" c(jmu;"~,,

il '''li lia SlIit<' :>,,) CI,,,'_"'!I':<' 1

d Pu d&tiniriOl; h" == ,~.." +h 1). Ire"l dn., == 'J'';- Init + nJ -I~(,,) -'0 = "r -1'" + III (':" 1- C",t~ ,b"rern o.xPl'O"iOlI
[~lLd \-0"~ (1 '1'I'llld 1,' _, '1-"'\ (l'OI', 1 1

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Or, un ""il.qLL~" j Illtl")e-=x'-1tix C'Oll""'g"el "' - 11I,,')~-":';-' el""1 iJ"pL'Up1'U"li Ü c1 t'Xl, de"i,~Jlf' ('"h,l;\LLl,,,,

",'i,jll8jl:'i d.> ~'" " µOÎHlfi" ,"" l'rmr, "II "("1(:]U1\, q,,'I-Jk ':-", ,.~""ILLiLH,"t ,,')!II'''Lgelll.e i~'lue E(I,,(X,)Î "-,,L;1(',

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179
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Si x<: 1. Ü:::: ln t S; x -l, d'oÙ (lux.!" :'> (.t.-If ::: (1- ~J"+V-1J' el ,i.r < 1. ml mi~QlIll(, d~ ""~n\~~,, 'e.rtl8rqlt.1.m.
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D""IDUlC. IJO","! > 1. r (:{.7) "",~Iû ri 1'H1l' '~L' 1- +;::: [tl (4'), '['0'" 11- '" :; E (i) ;~-ft:; l'; (+:) 1
I)e,i,[êll<:e de L~(IJL~(4")) œj\l'l.ili~ de [,,!;UU wlLùogue el, I~ uw.i0rM;(oH u\Jlt'nue dw" [" l[uc':;tiOli 'lui pL"èd'[t'. '>~'T;t :

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3
L
180
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ESCP-
Europe
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1P(]I > ~i:l] u JIU"I::. lOt!] u IIG"I > ,/:l]) $ LP'(liA"i > -O'/J)) + ]Pi liS" 1> ,"/olJ + ll~II(.',,1> ô/JI), ,j'01', W I~ t,heu'
~~~
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SOil en dévcloppa~t

Puisque- .J' = 2.1 rl'~pl'es la qllèslio~ l.b., il vj~!ll:

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D'après le prinLipB d~ récunfncê, on pelllcOlwhlrc ~ne, pour toul cnlin naturel o. 011J:

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pusiti!:, rlistiads (O'dl»l,

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