Chapitre 1

Programmation linéaire

5. Dualité

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 1 / 14

 Dualité Dénitions

Dénitions
On appelle un dual d'un problème linéaire de la forme:

 maximiser z = cT x
sujet à


(P )

 Ax ≤ b
x ≥ 0


le problème linéaire de la forme:


 minimiser w = bT y
sujet à


(D)

 AT y ≥ c
y ≥ 0


Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 2 / 14

 Dualité Dénitions

Dénitions

Pour un problème d'optimisation (P ), la forme (P ) est

dite problème primal de (D), et la forme (D) est dite
problème dual de (P ).

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 3 / 14

 Dualité Généralités

Généralités

Le dual d'un problème de maximisation est un

problème de minimisation.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 4 / 14

 Dualité Généralités

Généralités

Le dual d'un problème de maximisation est un

problème de minimisation.
Il y a autant de variables dans l'un qu'il y a de
contraintes dans l'autre.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 4 / 14

 Dualité Généralités

Généralités

Le dual d'un problème de maximisation est un

problème de minimisation.
Il y a autant de variables dans l'un qu'il y a de
contraintes dans l'autre.
Les coecients dans la fonction objective de l'un
sont les seconds membres des contraintes de l'autre.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 4 / 14

 Dualité Exercice

Exercice
On considère le problème linéaire suivant:

 maximiser z = 60x1 + 95x2 + 10x3 + 15x4
sujet à





x1 + 2x2 + x3 ≤ 2


 2x1 + x2 + x4 ≤ 5
x1 + 2x2 ≤ 3




 x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

1. Donner le dual de ce problème

2. Transformer le dual en forme canonique
Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 5 / 14
 Dualité Généralités

Généralités

Primal à maximiser Dual à minimiser

≤0 ≥0
i ème
contrainte ≥0 i ème
variable ≤0
=0 ≶0
≥0 ≥0
j ème variable ≤0 j ème contrainte ≤0
≶0 =0
Dual à maximiser Primal à minimiser

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 6 / 14

 Dualité Relations entre le primal et le dual

Relations entre le primal et le dual

Proposition (Théorème de dualité faible)
Si x est une solution réalisable de (P ) et si y est une
solution réalisable de (D) alors on a la relation suivante
au niveau des valeurs des fonctions-objectifs:
z(x) ≤ w(y)

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 7 / 14

 Dualité Relations entre le primal et le dual

Relations entre le primal et le dual

Proposition (Théorème de dualité faible)
Si x est une solution réalisable de (P ) et si y est une
solution réalisable de (D) alors on a la relation suivante
au niveau des valeurs des fonctions-objectifs:
z(x) ≤ w(y)

Par conséquent, si on arrive à trouver une solution

réalisable de (P ) et une solution réalisable de (D) telle
que la relation de cette proposition soit une égalité,
alors ces deux solutions seront nécessairement optimales
(pour leurs programmes linéaires respectifs).
Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 7 / 14
 Dualité Relations entre le primal et le dual

Relations entre le primal et le dual

Théorème (Théorème de dualité forte)

Si le problème primal (P ) admet une solution optimale
x∗ , alors son problème dual (D) admet une solution
optimale y ∗ et la relation cT x∗ = bT y ∗ est vériée.

Théorème
Si un des deux problèmes n'est pas borné, alors le
domaine réalisable de l'autre problème est vide.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 8 / 14

 Dualité Remarques

Remarques

Le problème dual du problème dual est le problème

primal.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 9 / 14

 Dualité Remarques

Remarques

Le problème dual du problème dual est le problème

primal.
Le passage par la résolution du dual d'un
programme linéaire peut s'avérer importante en
termes de rapidité d'exécution. En eet, le nombre
d'itérations de la méthode du simplexe est
proportionnel au nombre de lignes et
quasi-insensible au nombre de variables de décision.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 9 / 14

 Dualité Exercice

Exercice

On considère le problème linéaire suivant:


 minimiser z = −2x1 − 3x2 − 2x3 − 3x4
 sujet à



(P ) −2x1 − x2 − 3x3 − 2x4 ≥ −8
3x1 + 2x2 + 2x3 + x4 ≤ 7




 x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 10 / 14

 Dualité Exercice

Exercice

1. Écrire le programme (P ) sous forme canonique.

2. Écrire le dual (D) du programme (P ).
3. Donner une solution graphique du programme (D).
4. Eectuer la première itération du simplexe sur le
programme (P ).
Après trois itérations, on trouve que la solution
optimale de ce programme est x1 = 0, x2 = 2, x3 = 0 et
x4 = 3.
5. Vériez que la solution de (D) obtenue à la
question 3. est optimale.
Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 11 / 14
 Dualité Théorème des écarts complémentaires

Théorème des écarts complémentaires

Théorème
Soit x une solution réalisable de (P ) et y est une
solution réalisable de (D). x et y sont optimales pour
(P ) et (D) respectivement si, et seulement si,
y T (Ax − b) = 0 et xT (AT y − c) = 0

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 12 / 14

 Dualité Théorème des écarts complémentaires

Théorème des écarts complémentaires

Théorème
Soit x une solution réalisable de (P ) et y est une
solution réalisable de (D). x et y sont optimales pour
(P ) et (D) respectivement si, et seulement si,
y T (Ax − b) = 0 et xT (AT y − c) = 0

Il s'en suit que pour chaque variable de base du primal

(respectivement dual), correspond une contrainte
saturée du dual (respectivement du primal).

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 12 / 14

 Dualité Théorème des écarts complémentaires

Théorème des écarts complémentaires

Remarque
La variable yi∗ peut être interprétée comme le prot
marginal de la ressource i ou encore comme la valeur
marginale de la ressource i.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 13 / 14

 Dualité Théorème des écarts complémentaires

Théorème des écarts complémentaires

Remarque
La variable yi∗ peut être interprétée comme le prot
marginal de la ressource i ou encore comme la valeur
marginale de la ressource i.

Théorème
A l'optimum des deux programmes primal et dual, la
valeur d'une variable principale est égale à l'opposé du
prot (gain) marginal de la variable d'écart qui lui est
associée dans le dual.

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 13 / 14

 Dualité Théorème des écarts complémentaires

Théorème des écarts complémentaires

Khalil Amine (EMI, Rabat) kh.amine.sbai@gmail.com 14 / 14