Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Intégrales généralisées
13.1 Introduction
Rappelons que l’intégrale a été définie pour des fonctions bornées, définies sur
un intervalle [a, b], fermé et borné. Dans ce cadre, la continuité s’est avérée une
condition suffisante pour garantir l’intégrabilité.
Dans cette section, nous allons étendre l’intégration à des fonctions définies sur
des intervalles où elle n’est plus forcément bornée, par exemple sur un intervalle
]a, b], possédant une asymptote verticale,
lim f (x) = +∞ ,
x→a+
ou alors sur des intervalles non-bornés, du type [a, +∞[, tendant vers zéro,
lim f (x) = 0 .
x→∞
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 281
13.2. Intégrales généralisées du Type I
Des intégrales de ce type sont généralisées, puisqu’elles n’entrent pas dans le cadre
de l’intégrale de Riemann/Darboux présentée jusqu’ici.
Informel 13.1. Une autre appelation, pour les intégrales généralisées, est celle
d’intégrales impropres.
On peut définir (
x log(x) si 0 < x 6 1 ,
fe(x) :=
0 si x = 0 ,
et définir l’intégrale de f sur ]0, 1] comme l’intégrale de fe sur [0, 1]. Puisque fe est
continue, cette intégrale est bien définie. Puisque
x2 x2
Z
x log(x) dx = log(x) − +C
2 4
on peut considérer
(
x2 x2
2
log(x) − 4
si 0 < x 6 1 ,
Fe(x) =
0 si x = 0 ,
qui est une primitive de fe continue sur [0, 1]. Ainsi, par le Théorème Fondamental,
Z 1
1
fe(x) dx = Fe(1) − Fe(0) = .
0 2
282 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.2. Intégrales généralisées du Type I
Lorsque f n’a pas de limite lorsque x → a+ , f ne peut pas être prolongée par
continuité.
Exemple 13.3. Considérons f :]0, 1] → R, définie par
1
f (x) = √ ,
x
Le problème avec cette fonction est qu’elle n’est pas bornée, puisque
lim f (x) = +∞ .
x→0+
Par conséquent, il n’est même pas clair que l’aire sous son graphe soit bien dé-
finie. On ne peut pas mettre en place la méthode classique d’intégration au sens
de Riemann/Darboux : la somme de Darboux supérieure a son premier rectangle
qui est toujours de hauteur infinie ! Donc cette fonction ne peut pas s’intégrer de
manière naïve, en sommant simplement des aires de rectangles, et on ne peut pas
R1
donner le sens classique au symbole “ 0 √1x dx”.
Z 1 Z 1 √ 1 √
1
f (x) dx = √ dx = 2 x = 2(1 − ε) .
ε ε x ε
Cette intégrale dépend de ε bien-sûr, mais elle se comporte bien lorsque ε s’ap-
proche de zéro (par la droite).
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 283
13.2. Intégrales généralisées du Type I
Z 1
1
lim+ √ dx = 2 .
ε→0 ε x
284 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.2. Intégrales généralisées du Type I
Définition 13.5. a) Soit f : ]a, b] → R telle que pour tout a < α < b, f soit
continue sur [α, b]. Si la limite
Z b Z b Z b
f (x) dx := lim+ f (x) dx = lim+ f (x) dx
a+ α→a α ε→0 a+ε
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 285
13.2. Intégrales généralisées du Type I
1
Exemple 13.8. L’intégrale généralisée de f (x) = √
3
5−x
sur [2, 5[ converge, car
Z 5− Z β
1 1
√
3
= lim √
3
2 5 − x β→5− 2 5−x
3 β
= lim− − (5 − x)2/3
β→5 2 2
3 2/3
n o
= lim− 3 − (5 − β)2/3
β→5 2
35/3
= .
2
Proposition 16. Soient f, g : ]a, b] → R continues sur tout intervalle [α, b], a < α < b,
et telles que
0 6 f (x) 6 g(x) ∀x ∈ ]a, b] .
Alors :
Z b Z b
a) Si g(x) dx converge, alors f (x) dx converge aussi.
a+ a+
Z b Z b
b) Si f (x) dx = +∞ (diverge), alors g(x) dx = +∞ (diverge aussi).
a+ a+
Preuve:
286 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.2. Intégrales généralisées du Type I
Remarquons que les deux côtés de cette inégalité sont des fonctions positives, monotones
Rb
décroissantes en α. Puisque α g(x) dx est majorée par sa limite lorsque α → a+ , qui est
Rb
finie et vaut a+ g(x) dx, ceci implique aussi que
Z b Z b
f (x) dx 6 g(x) dx .
α a+
Remarque 13.9. Remarquons que ce résultat est l’analogue continu direct du cri-
tère de comparaison pour les séries.
Exemple 13.10. Étudions la convergence de l’intégrale généralisée
Z 2
1
√ dx .
1+ x3 − 1
Le calcul de la primitive de √x13 −1 étant hardu, on cherche plutôt à faire une com-
paraison avec l’intégrale d’une autre fonction, plus simple.
En effet, pour tout x ∈]1, 2], on peut factoriser x3 − 1,
1 1 1
0 6 f (x) = √ =s 6√ = g(x) .
x3 −1 (x − 1)(x 2
+ x +1) x−1
| {z }
>0
Mais maintenant,
√
Z 2 Z 2 2
g(x) dx = lim+ g(x) dx = lim+ 2 x − 1 = 2 (converge) .
1+ α→1 α α→1 α
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 287
13.2. Intégrales généralisées du Type I
Z b
dx
13.2.2 Intégrales du type
0+ xq
On a vu dans les exemples que si
lim f (x) = +∞ ,
x→0+
Rb
alors la convergence/divergence de intégrale généralisée 0+ f (x) dx va dépendre
de la “vitesse” à laquelle f (x) tend vers l’infini à l’approche de 0+ . Dans le cas des
fonctions du type f (x) = x1q , on peut distinguer exactement les cas en fonction de
l’exposant q :
Théorème 13.12. Pour tout b > 0,
( 1−q
Z b b
dx 1−q
(converge) si q < 1 ,
q
=
0+ x +∞ (diverge) si q > 1 .
2
dx > 2
dx = +∞ ,
0+ x cos(x) 0+ x
f (x)
lim+ = L > 0.
x→a g(x)
Z b Z b
Alors f (x) dx converge si et seulement si g(x) dx converge.
a+ a+
288 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.2. Intégrales généralisées du Type I
Z b−
Il existe bien-sûr une affirmation analogue pour f (x) dx.
a
Preuve: Par l’existence et positivité de la limite, il existe δ > 0 tel que
L f (x) 3L
6 6 , ∀x ∈]a, a + δ[ .
2 g(x) 2
On a donc
L 3L
g(x) 6 f (x) 6
0< g(x) , ∀x ∈]a, a + δ[ ,
2 2
d’où on peut obtenir les comparaisons voulues, à l’aide du critère de comparaison énoncé
plus haut.
Exemple 13.14. Étudions la convergence de l’intégrale généralisée
1
sin( π2 x2 )
Z
√ dx .
−1+ x+1
Cette intégrale est bien généralisée puisque limx→−1+ f (x) = +∞. Pourtant, on
1
remarque que ce qui fait tendre f vers l’infini, c’est la présence de √x+1 : le sinus
ne pose pas de problème (à part pour le calcul de la primitive). Si on pose
1
g(x) := √ ,
x+1
alors
Z 1 Z 1
1
g(x) = lim + √ dx
−1+ α→−1 α x+1
√ √
= 2 lim + 2 − α + 1
α→−1
√
= 2 2.
Et comme
f (x)
lim + = lim sin( π2 x2 ) = 1 > 0 ,
x→−1 g(x) x→−1+
l’intégrale généralisée de f converge aussi.
R2
Exemple 13.15. L’exemple vu précédemment, √ 1 dx, peut aussi se traiter en
1+ x3 −1
utilisant la proposition. Posons
1
g(x) = √ ,
x−1
qui comme on sait a une intégrale généralisée sur ]1, 2] convergente (puisque q =
1
2
< 1). On remarque alors que
r r
f (x) x−1 1 1
lim+ = lim+ = lim = √ > 0,
x→1 g(x) x→1 x3 − 1 x→1+ x2 +x+1 3
R2
on en déduit, par la proposition, que √ 1 dx converge.
1+ x3 −1
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 289
13.3. Intégrales généralisées de Type II
Un autre type d’intégrale important, qui n’entre pas dans le cadre de l’intégrale
de Riemann/Darboux, est celui où on intègre une fonction sur un domaine non-
borné. Ici, on considérera principalement des intervalles de la forme
[a, ∞[ , ] − ∞, b] , ou ] − ∞, +∞[ .
Exemple 13.16. Considérons f (x) = e−x , sur [a, ∞[. Par exemple, si a = 0 :
On sait que
lim f (x) = 0 ,
x→+∞
290 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.3. Intégrales généralisées de Type II
Ce que l’on peut donc faire, c’est donner un sens à l’intégrale de f sur [a, +∞[, à
l’aide d’une limite :
Z +∞ Z L
−x
e−x dx = lim e−a − e−L = e−a .
e dx := lim
a L→∞ a L→∞
Comme dans la section précédente, ce résultat peut paraître peu intuitif, puisque
la région sous le graphe n’est pas limitée dans le plan. Elle s’étend infiniment loin
le long de l’axe des x > 0 et pourtant, on pourrait la peindre avec une quantité
finie de peinture.
Si f est positive sur tout l’intervalle, l’intégrale généralisée peut être interprétée
comme l’aire sous son graphe. Mais l’intégrale généralisée est définie pour des
fonctions de signe a priori quelconque, et dans ce cas, la valeur de l’intégrale ne
peut plus être interprétée comme une aire géométrique
On se souvient que dans le chapitre sur les séries, la série harmonique a un terme
général qui tend vers zéro, mais trop lentement pour faire converger la série.
Le même phénomène s’observe dans les intégrales de Type II : il ne suffit pas que
limx→∞ f (x) = 0 pour que son intégrale généralisée converge.
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 291
13.3. Intégrales généralisées de Type II
1
Exemple 13.18. Considérons f (x) = x
sur [1, ∞[. On a
Z ∞ Z L
1 1
dx = lim dx
1 x L→∞ 1 x
L
= lim log(x)
L→∞ 1
= lim log(L)
L→∞
= ∞.
Informel 13.19. Malgré le fait que x1 tend vers zéro lorsque x → ∞, elle ne tend
“pas assez vite pour être intégrable à l’infini”.
1
Exemple 13.20. Considérons f (x) = 1+x2
sur [1, +∞[ :
Z ∞ Z L
dx dx
2
= lim
1 x + 1 L→∞ 1 x2+1
π π π
= lim arctan(L) − arctan(1) = − = .
L→∞ 2 4 4
Remarque 13.21. Remarquons qu’à la différence des séries, une fonction peut ne
pas tendre vers zéro et avoir une intégrale convergente ! Considérons une fonc-
tion dont le graphe est du type suivant :
La fonction est celle définie par les contours des triangles, et vaut zéro entre les
triangles. Le kème triangle a une base de largeur bk > 0 ; tous les triangles sont de
hauteur égale à 1. Comme f (x) > 0, l’intégrale généralisée représente l’aire sous
le graphe de f , qui vaut la somme des aires de tous les triangles :
Z ∞ X X
f (x) dx = Ak = bk ,
0 k>1 n>1
292 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.3. Intégrales généralisées de Type II
donc l’intégrale converge. Pourtant, comme les triangles ont tous une hauteur
égale à 1, la fonction ne tend pas vers zéro.
Exemple 13.22. Une intégrale de Type II très importante en théorie des proba-
bilités (et en statistiques), est celle utilisée pour définir la fonction d’erreur (de
Gauss) : Z x
1 2
Φ(x) := √ e−t /2 dt
2π −∞
On peut montrer (exercice) que l’intégrale converge toujours, et définit donc bien
une fonction de x ∈ R.
Alors :
R∞ R∞
a) Si g(x) dx converge, alors a f (x) dx converge aussi.
Ra∞ R∞
b) Si a
f (x) dx diverge, alors a g(x) dx diverge aussi.
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 293
13.3. Intégrales généralisées de Type II
2
Puisque esin(x) > 1 quel que soit x > 1, on peut comparer cette intégrale avec
Z ∞
dx
,
1 x2 + 1
qui comme on sait converge (etRvaut π4 , voir plus haut). On conclut, par la propo-
∞
sition ci-dessus, que l’intégrale 1 x2 +edx
sin(x)2
converge (même si on ne connaît pas
sa valeur).
Exemple 13.25. Considérons
Z ∞
1
√5
dx .
5
x +1
1
294 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.3. Intégrales généralisées de Type II
f (x)
= L > 0. lim
x→+∞ g(x)
Z ∞ Z ∞
Alors f (x) dx converge si et seulement si g(x) dx converge.
a a
Z b
Il existe bien-sûr une affirmation analogue pour f (x) dx.
−∞
Exemple 13.26. Considérons le même exemple que celui traité plus haut,
Z ∞
dx
.
1 x + esin(x)2
2
f (x) x2 1
lim = lim 2 2 = lim 2 = 1 > 0
x→∞ g(x) x→∞ x + esin(x) x→∞ esin(x)
1+ 2 x
On a vu le rôle important joué par les séries dont le terme général est l’inverse
d’une puissance :
X 1
p
, p > 0.
n>1
n
Dans l’étude des fonctions sur des intervalles non-bornés, on est naturellement
mené à considérer l’intégration de l’inverse d’une puissance :
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 295
13.3. Intégrales généralisées de Type II
Donc
(
L 1
si p > 1 ,
Z
dx (p−1)ap−1
lim =
L→∞ a xp +∞ si p < 1 ,
Informel 13.28. Donc l’intégrale de x1p “à l’infini” est très sensible à la valeur de
p, surtout pour des valeurs de p proches de 1 ! Par exemple,
Z ∞
dx
1.0000000001
< +∞ ,
1 x
alors que Z ∞
dx
= +∞ ,
1 x0.9999999999
296 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.3. Intégrales généralisées de Type II
Informel 13.30. Majorer une fonction positive f (x) par une autre fonction plus
simple est un bon moyen d’étudier la convergence de son intégrale, en évitant de
passer par sa primitive. Mais il faut prendre garde à ne pas introduire de nouveau
problème en faisant cette majoration.
Considérons Z ∞
dx
√ .
0 x3 + x+1
Cette intégrale est de Type II, puisqu’elle est continue sur [0, ∞[ (en particulier,
elle est continue et bornée au voisinage de 0 et donc n’est pas de Type I). Pour
l’étudier, on observe que son comportement pour x grand,√ est régi essentielle-
ment par le terme “x3 ”, ce qui mène à remarquer que x + 1 > 0, et à écrire la
comparaison
1 1
06 3 √ 6 3.
x + x+1 x
1
Malheureusement, la fonction x3
a un problème en zéro, que la fonction de départ
n’avait pas.
Pour pouvoir profiter de cette comparaison, on peut d’abord séparer l’intégrale
en deux, en écrivant par exemple
Z ∞ Z 1 Z ∞
dx dx dx
3
√ = 3
√ + √ .
0 x + x+1 0 x + x+1 1 x3 + x+1
Nous allons voir maintenant que parfois, une série peut être comparée à une inté-
grale généralisée de Type II, ce qui peut grandement faciliter l’étude de sa conver-
gence. Ceci vient du fait que l’intégrale étant par définition construite à l’aide
d’une variable continue x, son étude peut se faire à l’aide du Théorème Fonda-
mental de l’Analyse (un outil qui n’existe pas pour l’étude des séries, dont la
variable n est discrète).
P
Considérons une série n>1 an dont le terme général an est en fait une fonction
réelle f (x) évaluée en x = n :
an = f (n)
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 297
13.3. Intégrales généralisées de Type II
Cette inégalité implique que si l’intégrale est finie, alors la série converge, et si la série
diverge, alors l’intégrale diverge aussi.
D’autre part on peut, pour chaque entier n > 1, interpréter an comme l’aire d’un rectangle
de largeur égale à 1 situé à droite de x = n, dont la base est l’intervalle [n, n + 1], de
hauteur an = f (n). Comme f est décroissante, ce rectangle est au-dessus du graphe de f
sur tout l’intervalle [n, n + 1] :
298 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.3. Intégrales généralisées de Type II
Cette inégalité implique que si l’intégrale est infinie, alors la série diverge, et si la série
converge, alors l’intégrale converge.
Exemple 13.32. Comme f (x) = x1p est décroissante pour tout p > 0, on déduit du
théorème précédent que
X 1 Z ∞
1
p
converge ⇔ dx converge .
n>1
n 1 xp
Par le théorème de la section précédente, ceci fournit donc le résultat déjà prouvé
dans le chapitre sur les séries :
(
X 1 converge si p > 1 ,
n>1
np diverge si 0 6 p 6 1 .
Passons maintenant au cas d’un type de série qu’aucun de nos critères de conver-
gence permet d’étudier :
Exemple 13.33. Considérons
X 1
,
n>2
n(log(n))µ
où µ > 0.
Si µ = 0, cette série est la série harmonique, donc elle diverge. Mais si µ > 0, son
terme général décroît strictement plus vite que n1 . On peut alors se poser la question
1
de savoir si le terme log(n)µ est suffisant pour permettre à la série de converger.
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 299
13.4. Intégrales généralisées de Type III
Remarque 13.34. Ce dernier résultat permet de donner des exemples de séries
dont le terme général décroît plus viteP
que celui de la série harmonique, mais qui
1
sont aussi divergentes. Par exemple : n n log(n) diverge.
convergent, on pose
Z b− Z c Z b−
f (x)dx := f (x)dx + f (x)dx .
a+ a+ c
et on dit que l’intégrale généralisée converge ; si au moins une des intégrales di-
verge, on dit qu’elle diverge.
On peut la décomposer en
Z 2− Z 1 Z 2−
1 1 1
√ √ dx = √ √ dx + √ √ dx .
0+ x 2−x 0+ x 2−x 1 x 2−x
300 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.4. Intégrales généralisées de Type III
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 301
13.4. Intégrales généralisées de Type III
1
qui converge (p = 3
< 1). Par contre la première diverge puisque
1 1 1
Z
2 1
Z
2 1 √
3
Z
2 1
√ dx > q dx = 2 dx = ∞ .
0+
3
x 1−x 0+ x3 1 0+ x
2
on pose Z ∞ Z c Z ∞
f (x)dx := f (x)dx + f (x)dx ,
a+ a+ c
et on dit que l’intégrale généralisée converge ; si au moins une des intégrales di-
verge, on dit qu’elle diverge.
En décomposant
∞ 1 ∞
e−x e−x e−x
Z Z Z
√ dx = √ dx + √ dx ,
0+ x 0+ x 1 x
1
on remarque que la première (de Type I) converge puisque p = 2
< 1, et que la
deuxième converge aussi puisque par comparaison,
∞ ∞
e−x e−x
Z Z
√ dx 6 √ dx = e−1 .
1 x 1 1
302 NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net)
13.4. Intégrales généralisées de Type III
convergent, on pose
Z ∞ Z c Z ∞
f (x)dx := f (x)dx + f (x)dx .
−∞ −∞ c
et on dit que l’intégrale généralisée converge ; si au moins une des intégrales di-
verge, on dit qu’elle diverge.
Comme
Z ∞ Z L
x x 1
2
dx = lim dx = lim log(L2 + 1) = +∞ ,
0 x +1 L→∞ 0 x2 +1 L→∞ 2
Informel 13.44. Remarquons que dans ce dernier exemple, le fait que la fonction
est impaire implique que pour tout L > 0,
Z L
x
dx = 0 ,
−L x2 +1
et donc évidemment Z L
x
dx = 0 ,lim
L→∞ −L x2 + 1
R∞
Mais cette limite n’est pas la définition de −∞ x2x+1 dx.
NumChap: chap-integrales-generalisees, Dernière compilation: 2022-12-19 07:27:25+01:00. (Version Web: botafogo.saitis.net) 303