Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS
TP4 : ACP sous SPSS
Etude du comportement bancaire des clients d’une banque
Description de la situation :
Une agence bancaire réalise une étude visant à mieux connaitre la situation et le comportement de
sa clientèle à partir des données figurant dans ses fichiers informatiques de gestion. Elle a constituée
un échantillon de 50 clients titulaire d’un comte courant appartenant à des ménages différents. Pour
décrire l’échantillon, l’agence a relevé 11 variables quantitatives exprimant leur comportement
bancaire.

CLIENT Identifiant du client

SOLDE Solde moyen du compte
CHEQUE Montant moyen des chèques tirés lors du dernier semestre
NBDEC Nombre de mois avec découvert lors de l’année précédente
MTDEC Montant cumulé de découverts lors de l’année précédente
NBPR Nombre de produit de la banque utilisés en plus du compte courant
NBEMP Nombre d’emprunts divers effectués lors des 5 dernières années
MTEMP Montant total des emprunts effectués lors des 5 dernières années
PVADE Pourcentage de variation des dépôts d’épargne pour les douze
derniers mois
MTDEPE Montant total des dépôts sur les comtes d’épargne effectués lors de
l’année précédente
MTRETE Montant total des retraits sur les comtes d’épargne effectués lors de
l’année précédente
PVARE Pourcentage de variation des retraits sur les comtes d’épargne pour
les douze derniers mois

Voir les données sur le fichier Excel : «TP données comportements des
clients banque »
Procédure SPSS :

1. Analyse ----------> réduction des dimensions------------> Analyse factorielle

2. Dans variables : Sélectionner et faite passer toutes les variables métriques à
factoriser
3. Dans descriptives : cocher caractéristiques univariées et coefficients (de
corrélations)
4. Dans extraction :
• choisir méthode : composantes principales
• cocher diagramme des valeurs propres
• choisir nombre fixe de facteurs (le définir à 2)
5. Dans rotation : cocher carte factorielle
6. Dans facteurs :
• cocher enregistrer dans des variables
• cocher afficher la matrice des coefficients factoriels
7. Dans options : cocher classement des variables par taille
8. Cliquer sur : OK
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS

Résultats SPSS :
Analyse univariée :
Statistiques descriptives

Moyenne Ecart-type n analyse

SOLDE 10869,52 16017,194 50

CHEQUE 568,66 536,724 50
NB-DEC 1,80 2,878 50
MT-DEC 1,542 2,3952 50
NB-PR 3,04 1,714 50
NB-EMP 2,04 4,394 50
MT-EMP 58,072 81,5767 50
P-VA-D-E 3,70 4,808 50
MT-DEP-E 223,194 268,5852 50
MT--RET-E 37,276 51,4121 50
P-VA-R-E 1,68 2,575 50

INTERPRETATION : l’écart type par rapport à la moyenne est

très grand pour la plus part des variables, donc une grande
dispersion du nuage des points
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS
Matrice de corrélation
CHEQ NB- MT- NB- NB- MT- P-VA- MT- MT-- P-VA-R-
SOLDE UE DEC DEC PR EMP EMP D-E DEP-E RET-E E
Corrélation SOLDE 1,000 ,450 -,293 -,223 ,087 -,130 -,138 ,634 ,704 -,154 -,295
CHEQUE ,450 1,000 -,256 -,239 ,244 ,129 ,095 ,247 ,346 ,067 -,088
NB-DEC -,293 -,256 1,000 ,745 -,346 -,075 -,218 -,409 -,425 -,216 ,066
MT-DEC -,223 -,239 ,745 1,000 -,136 -,090 ,027 -,282 -,310 -,054 ,191
NB-PR ,087 ,244 -,346 -,136 1,00 ,393 ,805 ,217 ,067 ,709 ,063
0
NB-EMP -,130 ,129 -,075 -,090 ,393 1,000 ,411 -,100 -,165 ,343 -,066
MT-EMP -,138 ,095 -,218 ,027 ,805 ,411 1,000 -,083 -,214 ,847 ,253
P-VA-D-E ,634 ,247 -,409 -,282 ,217 -,100 -,083 1,000 ,890 -,089 -,348
MT-DEP-E ,704 ,346 -,425 -,310 ,067 -,165 -,214 ,890 1,000 -,207 -,393
MT--RET-E -,154 ,067 -,216 -,054 ,709 ,343 ,847 -,089 -,207 1,000 ,169
P-VA-R-E -,295 -,088 ,066 ,191 ,063 -,066 ,253 -,348 -,393 ,169 1,000
INTERPRETATION : Certaines variables sont fortement corrélées
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS
Qualité de représentation

Initial Extraction

SOLDE 1,000 ,632

CHEQUE 1,000 ,301
NB-DEC 1,000 ,557
MT-DEC 1,000 ,365
NB-PR 1,000 ,806
NB-EMP 1,000 ,314
MT-EMP 1,000 ,877
P-VA-D-E 1,000 ,730
MT-DEP-E 1,000 ,840
MT--RET-E 1,000 ,792
P-VA-R-E 1,000 ,258

Méthode d'extraction : Analyse en

composantes principales.

INTERPRETATION : la qualité de représentation exprime la

part de la variance des variables initiales qui est restituée par les
composantes principales retenues.
Exemple : les deux composantes contribuent à 63.2% de la
variance du solde moyen.
Mais les taux restitués pour les variables : CHEQUE, MT-DEC,
NB-EMP, P-VA-R-E ne sont très imprtants.
Dans ce cas les deux composantes synthétisent les variances de
plusieurs variables mais pas toutes. ( les deux composantes
peuvent être insuffisantes)
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS

Variance totale expliquée

Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus

Composante Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés

1 3,436 31,237 31,237 3,436 31,237 31,237

2 3,037 27,606 58,844 3,037 27,606 58,844
3 1,170 10,639 69,483
4 ,991 9,007 78,490
5 ,870 7,910 86,400
6 ,544 4,942 91,342
7 ,339 3,082 94,425
8 ,228 2,075 96,500
9 ,205 1,859 98,359
10 ,101 ,917 99,277
11 ,080 ,723 100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

INTERPRETATION : SPSS a calculé 11 composantes, la

première a une valeur propre, c’est-à-dire variance de 3.436 qui
représente 31.237% de l’inertie (variance totale)
Les deux première composantes contribuent ensemble à expliquer
58.844% de l’inertie.
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS

INTERPRETATION : Selon le graphique des valeurs propres, le

coude est repéré au niveau de la 3ème valeur propre.
On peut alors retenir 3 composantes (qui expliquerons alors
69.48% de l’inertie)
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS

Matrice des composantesa

Composante

1 2

MT-DEP-E ,891 -,218

P-VA-D-E ,850 -,085
SOLDE ,779 -,159
NB-DEC -,660 -,348
MT-DEC -,583 -,157
CHEQUE ,518 ,181
P-VA-R-E -,445 ,244
MT-EMP -,067 ,934
MT--RET-E -,056 ,888
NB-PR ,250 ,862
NB-EMP -,034 ,560

INTERPRETATION :
Pour la 1ère composante :
• MT-DEP-E, P-VA-D-E et SOLDE sont fortement corrélées positivement
avec la première composante

• NB-DEC et MT-DEC sont fortement corrélées négativement avec la

première composante
Donc cette composante oppose deux qualités : l’épargne (les
épargneurs et les dépensiers) et les dépenses
Pour la 2ème composante :
• MT-EMP, MT--RET-E et NB-PR sont fortement corrélées positivement
avec la deuxième composante
Donc cette composante explique le comportement
d’investissement
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS

Matrice de covariance des composantes

Composante 1 2

1 1,000 ,000
2 ,000 1,000

Méthode d'extraction : Analyse en

composantes principales.
Scores composante.
 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS

Représentation des individus :

L’analyse ACP a permis de générer deux nouvelles variables : les composantes
principales qui sont ajoutées à la base de données : FAC1_1 et FAC2_2.

Chaque individu possède sa modalité pour chacune des deux composantes

On peut alors représenter le nuage d’individus dans le flan formé par les deux axes
factoriels

Procédure SPSS :
1. Dans le menu Graphe------> générateur de diagramme
2. Dans « galerie », cliquer sur dispersion
3. Faire glisser le nuage de point (diagramme à dispersion : simple) vers l’espace
blanc
4. Faire glisser la variable FAC1_1 vers l’axe des X et la variable FAC2_2 vers l’axe
des Y.
5. Cliquer sur OK
Une fois le diagramme obtenu :
6. Double cliquer dessus
7. Dans le menu Eléments cliquer sur afficher les étiquette de données
8. OK

INTERPRETAION : interpréter les clients : 11, 46, 30, 27 et 10 et 14

 Année universitaire : 2020-2021

Filière : Master Actuariat, Finance et Assurance

La pratique statistique sous SPSS