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Informatique de gestion

1. APPLICATION NUMERIQUE.

Etude du comportement bancaire des clients d’une banque.

Une agence bancaire réalise une étude visant à mieux connaître la

situation et le comportement de sa clientèle à partir des données
figurant dans ses fichiers informatiques de gestion. Elle a
constitué un échantillon de 50 clients titulaires d’un compte
courant appartenant à des ménages différents. Pour décrire
l’échantillon, l’agence a relevé 11 variables quantitatives
exprimant leur comportement bancaire :

SOLDE : Solde moyen du compte.

CHEQUE : Montant moyen des chèques tirés lors du dernier
semestre.
NB_DEC : Nombre de mois avec découvert lors de l’année
précédente.
MT_DEC : Montant cumulé des découverts lors de l’année
précédente.
NB_PR : Nombre de produits de la banque utilisés en plus
du compte courant.
NB_EMP : Nombre d’emprunts divers effectués lors des
cinq dernières années.
MT_EMP : Montant total des emprunts effectués lors des
cinq dernières années.
P_VA_D_E : Pourcentage de variation des dépôts d’épargne
pour les douze derniers mois.
MT_DEP_E : Montant total des dépôts sur les comptes
d’épargne effectués lors de l’année précédente.
MT_RET_E : Montant total des retraits sur les comptes
d’épargne effectués lors de l’année précédente.
P_VA_R_E : Pourcentage de variation des retraits sur les
comptes d’épargne pour les douze derniers mois.
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Faculté d’Economie et de Gestion, Université Ibn Tofail
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a) Statistiques descriptives des variables.

Statistiques descriptives

Moyenne Ecart-type n analyse

SOLDE 10869,52 16017,19 50
CHEQUE 568,66 536,72 50
NB_DEC 1,80 2,88 50
MT_DEC 1,542 2,395 50
NB_PR 3,04 1,71 50
NB_EMP 2,04 4,39 50
MT_EMP 58,072 81,577 50
P_VA_D_E 3,70 4,81 50
MT_DEP_E 223,176 268,598 50
MT_RET_E 37,276 51,412 50
P_VA_R_E 1,68 2,57 50

En rapportant l’écart type à la moyenne, on peut conclure que

toutes les variables sont très dispersées, ce qui indique un
comportement très hétérogène des clients.

b) Matrice de corrélation des variables initiales.

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Matrice de
corrélation
OLD EHEQ B_DE T_DENB_P RB_EM T_EM VA_D T_DEP _ _
T_RET VA_R_
U
Corrél SOLD 1,00 ,450 -,293 -,223 ,087 -,130 -,138 ,634 ,704 -,154 -,295
0
CHEQ ,450 1,000 -,256 -,239 ,244 ,129 ,095 ,247 ,346 ,067 -,088
NB_D -,293 -,256 1,00 ,745 -,346 -,075 -,218 -,409 -,425 -,216 ,066
0
MT_D -,223 -,239 ,745 1,00 -,136 -,090 ,027 -,282 -,310 -,054 ,191
0
NB_P ,087 ,244 -,346 -,136 1,000 ,393 ,805 ,217 ,067 ,709 ,063
NB_E -,130 ,129 -,075 -,090 ,393 1,000 ,411 -,100 -,165 ,343 -,066
MT_E -,138 ,095 -,218 ,027 ,805 ,411 1,000 -,083 -,214 ,847 ,253
P_VA_ ,634 ,247 -,409 -,282 ,217 -,100 -,083 1,000 ,890 -,089 -,348
MT_D ,704 ,346 -,425 -,310 ,067 -,165 -,214 ,890 1,000 -,207 -,393
MT_R -,154 ,067 -,216 -,054 ,709 ,343 ,847 -,089 -,207 1,000 ,169
P_VA_-,295 -,088 ,066 ,191 ,063 -,066 ,253 -,348 -,393 ,169 1,000

Dans l’ensemble, les variables sont faiblement corrélées entre

elles. On note cependant une corrélation relativement forte entre
Pourcentage de variation des dépôts d’épargne pour les douze
derniers mois et montant total des dépôts sur les comptes
d’épargne effectués lors de l’année précédente.

c) Choix des composantes principales.

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Variance expliquée totale

Valeurs propres initiales Sommes des carrés chargées

% de la % de la
Composante Total variance == % cumulés Total variance == % cumulés
1 3,436 31,237 31,237 3,436 31,237 31,237
2 3,037 27,607 58,844 3,037 27,607 58,844
3 1,170 10,639 69,483
4 ,991 9,007 78,489
5 ,870 7,911 86,400
6 ,544 4,943 91,343
7 ,339 3,082 94,425
8 ,228 2,075 96,500
9 ,205 1,859 98,359
10 ,101 ,917 99,277
11 ,956E-02 ,723 100,000
Méthode d'extraction : Analyse des principaux composants.

SPSS a calculé 11 composantes, la première a une valeur propre

, c’est à dire variance de 3,436 qui représente 31,237 % de la
variance totale des variables initiales. Les 2 premières
composantes contribuent, ensemble, à 58,844 % de la variance
initiale.

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Graphique des valeurs propres

4

2
Valeur propre

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numéro de composant

Selon le graphique des valeurs propres, on peut retenir deux

composantes principales. En effet, la différence de variance entre
la deuxième composante et la troisième est très importante.

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Qualité de représentation

Initial Extraction
solde moyen du compte
1,000 ,632
courant
montant moyen des
chèques tirés lors du 1,000 ,301
dernier semestre
nombre de mois avec
découvert sur le compte
1,000 ,557
courant lors de l'année
précédante
montant cumulé des
découverts sur le compte
couranr lors de l'année 1,000 ,365
précédante (en milliers)
nombre de produits de la
banque utilisés en plus 1,000 ,806
du compte courant
nombre d'emprunts
divers effectués lors des 1,000 ,314
5 dernières années
montant total des
emprunts effectués lors
des 5 dernières années 1,000 ,877
(en milliers)
pourcentage de variation
des dépôts d'épargne 1,000 ,730
pour les 12 derniers mois
montant total des dépôts
sur les comptes
d'épargne effectués lors 1,000 ,840
de l'année précédante (en
milliers)
montant total des retraits
sur les comptes
d'épargne effectués lors 1,000 ,792
de l'année précédante (en
milliers)
pourcentage de variation
des retraits sur les
comptes d'épargne pour 1,000 ,258
les 12 derniers mois
Méthode d'extraction : Analyse des principaux composants.

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La qualité de représentation exprime la part de la variance des

variables initiales qui est restituée par les composantes retenues.
Ainsi les deux composantes contribuent à 63,2% de la variance
du solde moyen du compte courant. Les deux composantes sont
suffisantes pour synthétiser les variances de la majorité des
variables. Les variables pourcentage de variation des retraits sur
les comptes d’épargne pour les douze derniers mois, nombre
d’emprunts divers effectués lors des cinq dernières années,
montant cumulé des découverts lors de l’année précédente et
montant moyen des chèques tirés lors du dernier semestre ne
sont pas bien prises en compte par les deux composantes
retenues, ce qui suggère l’existence d’une ou plusieurs autres
composantes principales pertinentes.

d) Interprétation des axes factoriels.

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a
Matrice des composantes

Composante
1 2
montant total des dépôts
sur les comptes
d'épargne effectués lors ,891 -,217
de l'année précédante (en
milliers)
pourcentage de variation
des dépôts d'épargne ,850
pour les 12 derniers mois
solde moyen du compte
,779 -,159
courant
nombre de mois avec
découvert sur le compte
-,660 -,349
courant lors de l'année
précédante
montant cumulé des
découverts sur le compte
-,583 -,157
couranr lors de l'année
précédante (en milliers)
montant moyen des
chèques tirés lors du ,518 ,181
dernier semestre
pourcentage de variation
des retraits sur les
comptes d'épargne pour -,445 ,244
les 12 derniers mois
montant total des
emprunts effectués lors
des 5 dernières années ,934
(en milliers)
montant total des retraits
sur les comptes
d'épargne effectués lors ,888
de l'année précédante (en
milliers)
nombre de produits de la
banque utilisés en plus ,250 ,862
du compte courant
nombre d'emprunts
divers effectués lors des ,560
5 dernières années
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a. 2 composantes extraites.

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Diagramme de composantes
1,0 mt_emp
mt_ret _e nb_pr

nb_emp
,5

p_va_r_e
cheque

0,0 p_va_d_e
mt_dec solde e
mt_dep_
nb_dec
Composante 2

-,5

-1,0
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

Composante 1

La matrice des composantes ou le diagramme des composantes,

indiquent les corrélations des variables initiales avec les
composantes principales. Ainsi la première composante est
fortement corrélée positivement avec Montant total des dépôts
sur les comptes d’épargne effectués lors de l’année précédente,
Pourcentage de variation des dépôts d’épargne pour les douze
derniers mois et Solde moyen du compte. Elle est corrélée
négativement avec Nombre de mois avec découvert lors de
l’année précédente et Montant cumulé des découverts lors de
l’année précédente. On peut donc conclure que la première
composante met en opposition deux catégories de clients de
comportements totalement opposé, d’un côté, une catégorie de

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clients qu’on peut qualifier d’épargnants et d’un autre côté, une

deuxième catégorie de clients qu’on peut qualifier de dépensiers.

La deuxième composante est fortement corrélée avec Nombre

d’emprunts divers effectués lors des cinq dernières années,
Montant total des retraits sur les comptes d’épargne effectués
lors de l’année précédente et Nombre de produits de la banque
utilisés en plus du compte courant. On peut comprendre de ces
trois variables qu’il s’agit d’un comportement d’investissement.
Cette deuxième composantes principales permet de distinguer
une troisième catégories de clients qu’on peut qualifier
d’investisseurs.

e) Représentation des individus.

La procédure SPSS pour élaborer le graphe des individus est la

suivante :

- Sélectionner dans le menu Graphes, Diagramme de disperssion.

- Cliquer sur définir.
- Faire glisser la variable REGR Factor Score 1 dans l’axe X et
REGR Factor Score 2 dans l’axe Y.
- Faire glisser la variable CLIENT vers « étiqueter les
observations par » afin d’afficher les numéros des clients.
- Cliquer sur Options et cocher « Afficher le diagramme avec les
étiquettes d’observations ».

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11
3
1

46
REGR factor score 2 for analysis

2 20 41
6
44537
23
2
85
1 2947
39

48
33 31 34
0 35 36 44
253
126
10 19 152413
50 38 2
43 917 42 21 30
26 21248049 27
71 12
-1 3
14

-2
-3 -2 -1 0 1 2 3

REGR factor score 1 for analysis 1

Le graphe des individus indique que les clients 30 et 27

représentent les plus grands épargnants, les clients 10 et 14 sont
des grands dépensiers alors que les clients 11 et 46 sont des
grands investisseurs. Les clients proches du barycentre sont des
clients dont le comportement n’est pas très bien définit.

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