Pr M.

MERZAQ
Licence Fondamentale : Gestion
2020-2021
 Cas particulier: Changement de variable
Soit le programme linéaire

x≥0, y≥0, z ≥0
2x + y + z ≤ 1550
5x + 2y + 2z ≤ 3500
z ≥ 500

Max F= 120x + 150y + 100z

z ≥ 500 ,la méthode présentée n’est pas applicable en raison de la

contrainte ≥
La contrainte z ≥0 est superflue en raison de la contrainte z ≥ 500 , et
peut donc être supprimée.

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Un changement de variable permet de résoudre
le programme posé par la contrainte z ≥ 500.
z - 500≥ 0
Posons α= z – 500
z=α + 500
x≥0, y≥0, α ≥0
2x + y + α+500 ≤ 1550
5x + 2y + 2 (α+500) ≤ 3500

Max F= 120x + 150y + 100 (α+500)

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 x≥0, y≥0, α ≥0
2x + y + α ≤ 1050
5x + 2y + 2 α+ ≤ 2500

Max F= 120x + 150y + 100 (α+500)

x≥0, y≥0, α ≥0, e1 ≥0, e2 ≥0

2x + y + α + e1= 1050
5x + 2y + 2 α+ e2 = 2500

Max F= 120x + 150y + 100 α+0. e1 +0. e2 +50000

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  Premier tableau:

Hors base
x y α . . B R
En base
L1 e1 2 1 1 1 0 1050 1050/1

L2 e2 5 2 2 0 1 2500 2500/2

L3 F 120 150 100 0 0 -50000

Variable qui entre

x≥0, y≥0, α ≥0, e1 ≥0, e2 ≥0

2x + y + α + e1= 1050
5x + 2y + 2 α+ e2 = 2500

Max F= 120x + 150y + 100 α+0. e1 +0. e2 +50000

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 Tableau 2:
Hors base
x . α e1 . B
En base
L’1= L’p = L1/1 y 2 1 1 1 0 1050

L’2= L2 -2 L’p e2 1 0 0 -2 1 400

L’3= L3 -150 L’p F -180 0 -50 -150 0 -207500

 L’optimum est atteint puisque tous les taux marginaux de substitution sont
négatifs ou nuls
 La production est x=0; y=1050 ; α=0 soit z= 0+500=500 α
 La première contrainte est saturée e1 = 0 …
 La capacité disponible de la deuxième contrainte est égale à 400.
 Le résultat est égale à 207500 MAD.

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 Programmation linéaire
Dualité en programmation linéaire
Exemple: Problème de minimisation comportant trois variables:
La société X fabrique, entre autres deux produits P1 et P2 dont les marges sur coûts
variables sont respectivement de 16 MAD et de 10 MAD.
La production de ces produit nécessite le passage dans trois ateliers pendant des
temps de fabrication exprimés en heures dans le tableau suivant:
P1 P2 Capacité de l’atelier
Atelier 1 1 5/2 195
Atelier 2 2 1 160
Atelier 3 1 3/2 120

Un donneur d’ordre s’adresse à la société X pour un contrat de sous-traitance.

Déterminer le prix de location des ateliers pour que le coût soit minimal pour
le donneur d’ordres et acceptable pour la société X

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 Programmation linéaire

Forme canonique

Soit x: le prix de location de l’atelier 1

y: le prix de location de l’atelier 2
z: le prix de location de l’atelier 3

 x  0; y  0; z  0
 x  2 y  z  16


2,5 x  y  1,5 z  10

Min195x  160 y  120z

- La résolution graphique n’est pas applicable.

- La méthode du simplexe n’a été présentée que pour des contraintes « ≤ »

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 Programmation linéaire
Du programme primal au programme dual:
La dualité permet de résoudre les problèmes de minimisation dont les contraintes
sont de sens ≥.
Règles:
1. Le nombre de variables du dual est égal au nombre de contraintes du primal
(autres que les contraintes de positivité)
2. Le nombre de contraintes du dual est égal au nombre de variables du primal.
3. Les coefficients des colonnes (lignes) du primal sont les coefficients des lignes
(colonnes) du dual.
4. Les inégalités du dual sont de sens opposé à celles du primal.
5. Les coefficients de la fonction économique du primal sont les contraintes du dual.
6. Si le primal est une minimisation, le dual est une maximisation et inversement.
7. Les coefficients de la fonction économique du dual sont les contraintes du primal.

Remarque: Le dual du dual est le primal.

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 Programmation linéaire

PRIMAL DUAL

 x  0; y  0; z  0 u  0; v  0; w  0
a x  a y  a z  A a u  b v  c w  d


1 2 3 

1 1 1 1

b1 x  b2 y  b3 z  B a 2 u  b2 v  c2 w  d 2
c x  c y  c z  C a u  b v  c w  d
 1 2 3  3 3 3 3

 
 Max  Au  Bv  Cw
 Min  d1 x  d 2 y  d 3 z

Le programme à Le programme du
résoudre est dit dual impose de
programme retrouver les
primal solutions du primal

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 Programmation linéaire

PRIMAL DUAL

 x  0; y  0; z  0 a  0; b  0
 x  2 y  z  16 1a  2,5b  195
 

 2 a  1b  160
2,5 x  y  1,5 z  10 1a  1,5b  120

Min195x  160 y  120z 

 Max16a  10b
Interprétation du primal: L’entreprise a un statut de sous-traitant et désire minimiser
le coût facturé au donneur d’ordre pour que celui-ci accepte le contrat. Les inconnus
sont les prix de location x, y et z, avec la nécessité de réaliser des marges au moins
équivalentes à celle réalisées lorsque l’entreprise produit les produits P1 et P2.

Interprétation du dual:
Changement de stratégie de l’entreprise: Les inconnues sont le nombre de
Produits P1 et P2 à fabriquer pour maximiser la marge sur coûts variables,
Compte tenu de la capacité des ateliers et des temps de fabrications

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 Programmation linéaire
Résolution du dual

Forme standard
a  0; b  0
e  0; e  0; e  0
 1 2 3

a  2,5b  e1  195

2a  b  e2  160

a  1,5b  e3  12O
 Maximiser16a  10b  0e  0e  0e


1 2 3

Hors Base a b . . . B
En Base

L1 e1 1 2,5 1 0 0 195

L2 e2 2 1 0 1 0 160

L3 e3 1 1,5 0 0 1 120

L4 F 16 10 0 0 0 0

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 Programmation linéaire
Hors Base . b . e2 . B
En Base

L’1=L1 -1 L’p e1 0 2 1 -1/2 0 115

L’2= L’p =L2/2 a 1 1/2 0 1/2 0 80

L’3=L3 -1 L’p e3 0 1 0 -1/2 1 40

L’4=L4-16 L’p F 0 2 0 -8 0 -1280

Hors base . . . e2 e3 B
En Base

L’’1=L’1 -2 L’’p e1 0 0 1 1/2 -2 35

L’’2= L’2 -1/2L’’p a 1 0 0 3/4 -1/2 60

L’’3=L’3 /1=L’’p b 0 1 0 -1/2 1 40

L’’4=L’4-2 L’’p F 0 0 0 -7 -2 -1360

x y z

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 Programmation linéaire
Solution du primal

L’optimum du dual est atteint, mais il s’agit de résoudre le programme primal

A l’optimum: la solution du programme primal est, au signe près , lue sur la

dernière ligne du tableau dans les colonnes des variables d’écart.
Remarque: à l’optimum, la valeur de la fonction économique du dual est égale à
celle du primal
La solution du primal est donc
x=0
y=7
z=2
F=1360

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L’optimum de la minimisation est atteint puisque tous les taux
marginaux de substitution sont positifs ou nuls.
La variable x est hors base et en conséquence x=0

La solution optimale est donc : y = 7 ; z=2 ; x=0 pour un coût

minimal égal à 1360 MAD

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