Mathématiques pour l’Ingénieur I

Cours 2: L’intégrale de Lebesgue

Département Génie Industriel

Unité Pédagogique de Mathématiques Appliquées

ENIT-LAMSIN, BP 37, 1002 Tunis Belvedere, Tunisia

Plan

Conventions

Introduction

La mesure de Lebesgue

Fonctions intégrables positives

L’espace L1 (RN )

Lien avec l’intégrale de Riemann

Plan

Conventions

Introduction

La mesure de Lebesgue

Fonctions intégrables positives

L’espace L1 (RN )

Lien avec l’intégrale de Riemann

I Les entiers naturels: N := {1, 2, · · · }. Les indices
i, j, k, l, m, n seront toujours utilisés pour symboliser ses
éléments.
I La droite réelle: R
I La droite achevée: R := R ∪ {+∞, −∞}.

(±∞) + (±∞) = ±∞ , x ± (±∞) = (±∞) ± x = ±∞ ,

(±∞).(±∞) = +∞ , (±∞).(∓∞) = −∞ ,
 ±∞ si x > 0


x.(±∞) = (±∞).x = ∓∞ si x < 0

0 si x = 0.


I Les rationnels: Q. Si I ⊂ Q, QI := Q ∩ I .
I Limites: si xn ∈ R est une suite monotone non-décroissante
convergeant vers x (évent. ∞), on notera xn % x, ou encore
limn ↑ xn = x. De même, si si xn ∈ R est une suite monotone
non-croissante convergeant vers x (évent. −∞), on notera xn & x,
ou encore limn ↓ xn = x.
I Ensembles: si X est un ensemble, alors P (X ) dénote la famille de
tous les sous-ensembles de X ; P (X ) contient aussi ∅. Le
complémentaire de A ∈ P (X ) s’écrit Ac := X \ A. Pour des
ensembles Aα quelconques, on a les Relations de Morgan:
(∪α Aα )c = ∩α Acα , (∩α Aα )c = ∪α Acα .

I Fonction indicatrice de A:

1 si x ∈A
1A (x ) :=
0 sinon x.
Si X , Y sont deux ensembles, et f : X → Y , alors pour B ⊂ Y ,
f −1 (B ) : = { x ∈ X : f (x ) ∈
 B }. Pour
 toute collection d’ensembles
c
Bα ⊂ Y , on a f −1 (Bαc ) = f −1 (Bα ) , et

f −1 (∪α Bα ) = ∪α f −1 (Bα ) f −1 (∩α Bα ) = ∩α f −1 (Bα ) .

Plan

Conventions

Introduction

La mesure de Lebesgue

Fonctions intégrables positives

L’espace L1 (RN )

Lien avec l’intégrale de Riemann

L’intégrale selon Riemann

I Soit f : [a, b ] → R, positive et bornée (pour simplifier).

Une partition de [a, b ]:
π : = { x0 ≡ a < x1 < x2 < · · · < xn − 1 < xn ≡ b }
Ii := [xi , xi +1 [, mi := inf {f (x ) : x ∈ Ii }, Mi := sup {f (x ) : x ∈ Ii }

n −1 n −1
fπ− := ∑ mi 1Ii , fπ+ := ∑ Mi 1Ii ,
i =0 i =0

n −1 n −1
I (fπ− ) := ∑ mi l (Ii ) , I (fπ+ ) := ∑ M i l ( Ii ) ,
i =0 i =0

où l (I ) est la longueur de l’intervalle I , c-à-d l ([a, b ]) := b − a.

I La fonction f est intégrable (au sens de Riemann) si

inf I (fπ− ) = sup I (fπ+ ) < ∞

π π
L’intégrale selon Riemann

I Soit f : [a, b ] → R, positive et bornée (pour simplifier).

Une partition de [a, b ]:
π : = { x0 ≡ a < x1 < x2 < · · · < xn − 1 < xn ≡ b }
Ii := [xi , xi +1 [, mi := inf {f (x ) : x ∈ Ii }, Mi := sup {f (x ) : x ∈ Ii }

n −1 n −1
fπ− := ∑ mi 1Ii , fπ+ := ∑ Mi 1Ii ,
i =0 i =0

n −1 n −1
I (fπ− ) := ∑ mi l (Ii ) , I (fπ+ ) := ∑ M i l ( Ii ) ,
i =0 i =0

où l (I ) est la longueur de l’intervalle I , c-à-d l ([a, b ]) := b − a.

I La fonction f est intégrable (au sens de Riemann) si
Z b
f (x )dx = inf I (fπ− ) = sup I (fπ+ ) < ∞
a π π
L’intégrale selon Riemann

I Les fonctions continues sont intégrables au sens de Riemann

I ⇒ existence d’une primitive de la fonction f :
Théorème fondamental de l’analyse
Si f est continue, alors la fonction
Z x
x 7→ f (s )ds ,
a

est dérivable, et sa dérivée est égale à f (x ). En particulier, si F est

une primitive quelconque de f , alors
Z b
f (x )dx = F (b ) − F (a) .
a
L’intégrale selon Riemann
I Les fonctions continues sont intégrables au sens de Riemann
I ⇒ existence d’une primitive de la fonction f :
Théorème fondamental de l’analyse
Si f est continue, alors la fonction
Z x
x 7→ f (s )ds ,
a

est dérivable, et sa dérivée est égale à f (x ). En particulier, si F est

une primitive quelconque de f , alors
Z b
f (x )dx = F (b ) − F (a) .
a

Lebesgue: une fonction est intégrable au sens de Riemann ssi

l’ensemble des points de discontinuités est “négligeable”
La définition précise d’ensemble négligeable sera donnée plus bas
Limitations de l’intégrale de Riemann

L’intégrale de Riemann souffre de quelques défauts importants:

I Passages à la limite: Soit x1 , x2 , · · · une énumération des
rationnels de l’intervalle [0, 1].

fn : [0, 1] → R, fn (x ) := 1Qn (x ), où Qn := {x1 , · · · , xn }

fn est intégrable (nbre fini de discontinuité). Par contre la fct

limite f (x ) := limn→∞ fn (x ) ≡ 1Q∩[0,1] (x ) existe, est bornée,
mais discontinue en tout point x ∈ [0, 1]. Elle n’est donc pas
intégrable.
Limitations de l’intégrale de Riemann
L’intégrale de Riemann souffre de quelques défauts importants:
I Echange limite-intégrale:
Théorème
Soit fn : [a, b ] → R une suite de fonctions intégrables convergeant
uniformément vers une fonction f . Alors f est intégrable, et
Z b Z b
f (x )dx = lim fn (x )dx.
a n→∞ a
I La condition de convergence uniforme est très forte:
e −nx
fn (x ) := √ (avec f (0) = 0). fn est intégrable, fn (x ) → 0
x
∀x ∈ [0, 1], il semble raisonnable d’affirmer quelconque
Z ∞
lim fn (x )dx = 0 .
n→∞ 0

Pourtant la convergence fn → 0 n’est pas uniforme, et il faut

donc prouver cette convergence “à la main” (sans que la
convergence soit uniforme)
Limitations de l’intégrale de Riemann

L’intégrale de Riemann souffre de quelques défauts importants:

I Non-complétude de (C([a, b ]), k.k1 ):

 0 si x < c − 1/n
un ( x ) = n (x − c ) + 1 si c − 1/n ≤ x ≤ c
1 si x >c

Limitations de l’intégrale de Riemann

L’intégrale de Riemann souffre de quelques défauts importants:

I Non-complétude de (C([a, b ]), k.k1 ):

 0 si x < c − 1/n
un ( x ) = n (x − c ) + 1 si c − 1/n ≤ x ≤ c
1 si x >c


I L’intégrale de Lebesgue permet d’écarter chacune de ces

difficultés
L’idée originale de Lebesgue
I Approximer la fonction par des partitions de son ensemble
image, c’est à dire f ([a, b ]).
L’idée originale de Lebesgue
I Approximer la fonction par des partitions de son ensemble
image, c’est à dire f ([a, b ]).
Soit f : [a, b ] → R positive et bornée (pour simplifier). Soit
m ≤ f ≤ M et une partition Π de [m, M ]:
Π := {y0 ≡ m < y1 · · · < ym ≡ M } . Soit Ji := f −1 ([yi , yi +1 [).
On définit alors une fonction étagée associée à f et à Π:
n −1
ϕΠ := ∑ yi 1J ,i
i =0

et son intégrale:
Z n −1
ϕΠ := ∑ yi l (Ji )
i =0
L’idée originale de Lebesgue
I Approximer la fonction par des partitions de son ensemble
image, c’est à dire f ([a, b ]).
Soit f : [a, b ] → R positive et bornée (pour simplifier). Soit
m ≤ f ≤ M et une partition Π de [m, M ]:
Π := {y0 ≡ m < y1 · · · < ym ≡ M } . Soit Ji := f −1 ([yi , yi +1 [).
On définit alors une fonction étagée associée à f et à Π:
n −1
ϕΠ := ∑ yi 1J , i
i =0

et son intégrale:
Z n −1
ϕΠ := ∑ yi l (Ji )
i =0
On dit que f est intégrable au sens de Lebesgue si
Z Z
f := sup ϕΠ < ∞.
Π
Quelques commentaires

I Cette nouvelle définition de l’intégrale s’avère être beaucoup

plus générale que celle de Rieman;
I Riemann est un cas particulier (toute fonction Riemann
intégrable est Lebesgue intégrable);
Quelques commentaires

I Cette nouvelle définition de l’intégrale s’avère être beaucoup

plus générale que celle de Rieman;
I Riemann est un cas particulier (toute fonction Riemann
intégrable est Lebesgue intégrable);
I Une principale difficulté apparaissant avec cette nouvelle
définition! Les ensembles Ji := f −1 ([yi , yi +1 [) peuvent ne
plus être des intervalles:
Quelques commentaires

I Cette nouvelle définition de l’intégrale s’avère être beaucoup

plus générale que celle de Rieman;
I Riemann est un cas particulier (toute fonction Riemann
intégrable est Lebesgue intégrable);
I Une principale difficulté apparaissant avec cette nouvelle
définition! Les ensembles Ji := f −1 ([yi , yi +1 [) peuvent ne
plus être des intervalles:
Exemple 1

sin(1/x ) si x ∈]0, 1]
f (x ) =
0 sinon
∀[c, d [⊂ [0, 1], f −1 ([c, d [) = ∪n≥0 [cn , dn [ disjointe, infinie
dénombrable.
Quelques commentaires

I Cette nouvelle définition de l’intégrale s’avère être beaucoup

plus générale que celle de Rieman;
I Riemann est un cas particulier (toute fonction Riemann
intégrable est Lebesgue intégrable);
I Une principale difficulté apparaissant avec cette nouvelle
définition! Les ensembles Ji := f −1 ([yi , yi +1 [) peuvent ne
plus être des intervalles:
Exemple 2
f (x ) = 1R (x ), où R est l’ensemble de Cantor sur [0, 1], alors
f −1 ([1 − δ, 1 + δ[) = R, que l’on sait être un ensemble
non-dénombrable, nulle part dense.
Quelques commentaires

I Cette nouvelle définition de l’intégrale s’avère être beaucoup

plus générale que celle de Rieman;
I Riemann est un cas particulier (toute fonction Riemann
intégrable est Lebesgue intégrable);
I Une principale difficulté apparaissant avec cette nouvelle
définition! Les ensembles Ji := f −1 ([yi , yi +1 [) peuvent ne
plus être des intervalles:
Astuce
I Pouvoir définir ∑ni =−01 yi l (Ji ) ,→ savoir définir les nombre
“l (Ji )”
I Généraliser la notion de longueur pour les intervalles ...
I et qui coincide avec celle-ci sur les intervalles.
Quelques commentaires

I Cette nouvelle définition de l’intégrale s’avère être beaucoup

plus générale que celle de Rieman;
I Riemann est un cas particulier (toute fonction Riemann
intégrable est Lebesgue intégrable);
I Une principale difficulté apparaissant avec cette nouvelle
définition! Les ensembles Ji := f −1 ([yi , yi +1 [) peuvent ne
plus être des intervalles:
Astuce
I Pouvoir définir ∑ni =−01 yi l (Ji ) ,→ savoir définir les nombre
“l (Ji )”
I Généraliser la notion de longueur pour les intervalles ...
I et qui coincide avec celle-ci sur les intervalles.

Cette fonction d’ensemble s’appelle mesure

Plan

Conventions

Introduction

La mesure de Lebesgue

Fonctions intégrables positives

L’espace L1 (RN )

Lien avec l’intégrale de Riemann

Ensembles mesurables
Tribu sur RN
Une tribu sur RN est une partie B de P (RN ) vérifiant
1. ∅ ∈ B
2. A ∈ B ⇒ Ac ∈ B
3. An ∈ B ⇒ ∪n A ∈ B
Ensembles mesurables
Tribu sur RN
Une tribu sur RN est une partie B de P (RN ) vérifiant
1. ∅ ∈ B
2. A ∈ B ⇒ Ac ∈ B
3. An ∈ B ⇒ ∪n A ∈ B

I Les éléments de B s’appellent les ensembles mesurables

I On dit que (RN , B) est un espace mesurable
Ensembles mesurables
Tribu sur RN
Une tribu sur RN est une partie B de P (RN ) vérifiant
1. ∅ ∈ B
2. A ∈ B ⇒ Ac ∈ B
3. An ∈ B ⇒ ∪n A ∈ B

I Les éléments de B s’appellent les ensembles mesurables

I On dit que (RN , B) est un espace mesurable

Exemples
1. (∅, RN ) est la tribu grossière de RN .
2. P (RN ) est la tribu discrète.
3. BRN : la tribu des boréliens sur RN est la tribu engendrée par les
ouverts (et donc par les fermés) de RN . On peut montrer que BRN
est engendrée par les pavés:
N
Mesures
Définition
Une mesure positive sur une tribu B de RN est une application
µ : B → [0, +∞] vérifiant:
1. µ(∅) = 0
2. Pour toute suite (Bi ) d’éléments 2 à 2 disjoints de B , on a
∞
µ (∪1∞ Bi ) = ∑ µ(Bi ).
i
Mesures
Définition
Une mesure positive sur une tribu B de RN est une application
µ : B → [0, +∞] vérifiant:
1. µ(∅) = 0
2. Pour toute suite (Bi ) d’éléments 2 à 2 disjoints de B , on a
∞
µ (∪1∞ Bi ) = ∑ µ(Bi ).
i

(RN , B , µ) est dit espace mesuré

Mesures
Définition
Une mesure positive sur une tribu B de RN est une application
µ : B → [0, +∞] vérifiant:
1. µ(∅) = 0
2. Pour toute suite (Bi ) d’éléments 2 à 2 disjoints de B , on a
∞
µ (∪1∞ Bi ) = ∑ µ(Bi ).
i

(RN , B , µ) est dit espace mesuré

Exemples
1. Mesure de comptage sur un ensemble X : B = P (X ), ∀A ∈ B
µ(A) = card (A).
2. Mesure de Dirac au point a: (X , B) un espace mesurable,
∀A ∈ B , µ(A) = 1 si a ∈ A et µ(A) = 0 si a ∈/ A.
Mesures

Propriétés
1. µ(A) ≤ µ(B ) si A ⊂ B
2. Si Ai ∈ B alors µ (∪i Ai ) ≤ ∑ µ(Ai )
i
3. Si A, B ⊂ RN sont mesurables, on a:

µ (A ∩ B ) = µ (A) + µ (B ) − µ (A ∩ B )

4. Si (An ) est une suite croissante d’ensembles mesurables alors

µ (∪n An ) = lim µ(An )
n→∞
5. Si (An ) est une suite déroissante d’ensembles mesurables tels
que µ(A1 ) < +∞, alors µ (∩n An ) = lim µ(An )
n→∞
Mesure de Lebesgue
Définition
Soit (RN , B , µ) un espace mesuré. On dit que cet espace est complet, ou
que µ est complète si:

(B ∈ B , µ (B ) = 0 , A ⊂ B) ⇒ A ∈ B

Si (RN , B , µ) un espace mesuré, on peut montrer qu’il existe une tribu B̃

est une mesure (positive) µ̃ sur B̃ telles que
I B ⊂ B̃
I ∀B ∈ B , µ̃(B ) = µ(B )
I (RN , B̃ , µ̃) est complet
Mesure de Lebesgue
Définition
Soit (RN , B , µ) un espace mesuré. On dit que cet espace est complet, ou
que µ est complète si:

(B ∈ B , µ (B ) = 0 , A ⊂ B) ⇒ A ∈ B

Si (RN , B , µ) un espace mesuré, on peut montrer qu’il existe une tribu B̃

est une mesure (positive) µ̃ sur B̃ telles que
I B ⊂ B̃
I ∀B ∈ B , µ̃(B ) = µ(B )
I (RN , B̃ , µ̃) est complet
Exemple fondamental
Il existe une unique mesure µ sur la tribu des Boréliens BRN vérifiant:
!
N N
µ ∏ [aj , bj ] = ∏ (bj − aj )
j =1 j =1

µ est la mesure de Borel sur RN .

Mesure de Lebesgue
Définition
Soit (RN , B , µ) un espace mesuré. On dit que cet espace est complet, ou
que µ est complète si:

(B ∈ B , µ (B ) = 0 , A ⊂ B) ⇒ A ∈ B

Si (RN , B , µ) un espace mesuré, on peut montrer qu’il existe une tribu B̃

est une mesure (positive) µ̃ sur B̃ telles que
I B ⊂ B̃
I ∀B ∈ B , µ̃(B ) = µ(B )
I (RN , B̃ , µ̃) est complet
Exemple fondamental
Il existe une unique mesure µ sur la tribu des Boréliens BRN vérifiant:
!
N N
µ ∏ [aj , bj ] = ∏ (bj − aj )
j =1 j =1

µ est la mesure de Borel sur RN .

Ensemble négligeable

Définition
Soit A ⊂ RN un ensemble mesurable. Si µ(A) = 0 on dit que A
est négligeable (pour la mesure considérée).
Ensemble négligeable

Définition
Soit A ⊂ RN un ensemble mesurable. Si µ(A) = 0 on dit que A
est négligeable (pour la mesure considérée).

Exemple
1. Un singleton {a} est négligeable
2. Un ensemble fini de points {aj , j ∈ J ⊂ Nfini} est négligeable
3. Un ensemble infini mais dénombrable (J = N) est négligeable.
(⇒ Q est négligeable pour la mesure de Lebesgue)
4. Une réunion dénombrable d’ensembles négligeables est
négligeable
5. Soit µ la mesure de Lebesgue. µ([0, 1] ∩ Q) = 0,
µ([0, 1] ∩ (R \ Q)) = 1.
Fonctions mesurables

On considère l’ensemble mesuré (RN , B)

Fonction étagée
Soit f : RN → [0, +∞] une fonction étagée positive si bien que
k
f = ∑ αi 1A , αi ∈ [0, +∞], Ai ∈ B , Ai ∩ Aj = ∅ i 6= j
i
i =1
Fonctions mesurables

On considère l’ensemble mesuré (RN , B)

Fonction étagée
Soit f : RN → [0, +∞] une fonction étagée positive si bien que
k
f = ∑ αi 1A , αi ∈ [0, +∞], Ai ∈ B , Ai ∩ Aj = ∅ i 6= j
i
i =1

Définition
 f :R
On dit qu’une fonction N → [− ∞, + ∞ ] est mesurable si

∀a ∈ R l’ensemble x ∈ RN ; f (x ) > a est mesurable.

Fonctions mesurables

On considère l’ensemble mesuré (RN , B)

Fonction étagée
Soit f : RN → [0, +∞] une fonction étagée positive si bien que
k
f = ∑ αi 1A , αi ∈ [0, +∞], Ai ∈ B , Ai ∩ Aj = ∅ i 6= j
i
i =1

Définition
 f :R
On dit qu’une fonction N → [− ∞, + ∞ ] est mesurable si

∀a ∈ R l’ensemble x ∈ RN ; f (x ) > a est mesurable.

Exemple
Une fonction continue est mesurable
Fonctions mesurables

On considère l’ensemble mesuré (RN , B)

Fonction étagée
Soit f : RN → [0, +∞] une fonction étagée positive si bien que
k
f = ∑ αi 1A , αi ∈ [0, +∞], Ai ∈ B , Ai ∩ Aj = ∅ i 6= j
i
i =1

Définition
 f :R
On dit qu’une fonction N → [− ∞, + ∞ ] est mesurable si

∀a ∈ R l’ensemble x ∈ RN ; f (x ) > a est mesurable.

Exemple
Une fonction continue est mesurable
Propriétés des fonctions mesurables

1. Si f et g sont mesurables et λ ∈ R, alors f + g , f + λ, λf ,

fg , sup(f , g ), inf (f , g ) et |f | sont mesurables. Si de plus f ne
s’annule pas, alors 1/f est mesurable.
2. Soit (fn )n une suite de fonctions mesurables. Alors supn fn ,
inf n fn et limn fn (x ) = f (x ) sont mesurables.
3. Toute fonction mesurable positive est limite simple croissante
d’une suite de fonctions étagées.
Propriétés des fonctions mesurables

1. Si f et g sont mesurables et λ ∈ R, alors f + g , f + λ, λf ,

fg , sup(f , g ), inf (f , g ) et |f | sont mesurables. Si de plus f ne
s’annule pas, alors 1/f est mesurable.
2. Soit (fn )n une suite de fonctions mesurables. Alors supn fn ,
inf n fn et limn fn (x ) = f (x ) sont mesurables.
3. Toute fonction mesurable positive est limite simple croissante
d’une suite de fonctions étagées.

Remarque
Dans la pratique, on considèrera que toutes les fonctions étudiées
sont mesurables (sans le démontrer).
Plan

Conventions

Introduction

La mesure de Lebesgue

Fonctions intégrables positives

L’espace L1 (RN )

Lien avec l’intégrale de Riemann

Définition de l’intégrale
Dans la suite µ désigne une mesure positive sur RN .
Définition
1. Pour une fonction f = ∑ki=1 αi 1Ai étagée positive, on pose
Z Z k

RN
fd µ =
RN
f (x )d µ (x ) = ∑ αi µ(Ai )
i =1

2. Pour une fonction f : RN → [0, +∞] mesurable, on pose

Z Z Z 
fd µ = f (x )d µ(x ) = sup gd µ, g est étagée et 0 ≤ g ≤ f
RN RN RN

On dira que f est intégrable sur RN si cette quantité est finie.

3. Si E est mesurable (E ∈ B ), on pose
Z Z
fd µ = f 1E d µ
E RN
Définition de l’intégrale

Propriétés
1. Si f , g : Rn → [0, +∞] sont mesurables et si ∀x ∈ RN ,
f (x ) ≤ g (x ) alors
Z Z
fd µ ≤ gd µ
RN RN

2. Si f et g sont deux fonctions éragées, on a

Z Z Z
(f + g )d µ = fd µ + gd µ
RN RN RN

3. Soit E un ensemble mesurable de RN tel que µ(E ) = 0. Alors

Z Z
fd µ = f 1d µ = 0 .
E RN
Théorème de convergence monotone
On admet le théorème suivant
TCM
Si fn : RN → [0, +∞] est une suite croissante de fonctions
mesurables positives alors
Z Z
lim fn d µ = lim fn d µ ≤ +∞
n RN RN n
Théorème de convergence monotone
On admet le théorème suivant
TCM
Si fn : RN → [0, +∞] est une suite croissante de fonctions
mesurables positives alors
Z Z
lim fn d µ = lim fn d µ ≤ +∞
n RN RN n

Corollaire
1. Si f , g : RN → [0, +∞] sont mesurables et α, β ∈ R+ , alors
Z Z Z
(αf + βg )d µ = α fd µ + β gd µ
RN RN RN

2. Beppo-Levi: Si les fn : RN → [0, +∞] sont mesurables, alors

Z Z
∑ fn d µ =
RN n
∑ RN
fn d µ
n
Notion presque partout (p.p.)

Définition
On dit q’une propriété dépendant d’un paramètre x ∈ X RN est
vraie presque partout (ou vraie pour presque tout x ∈ X ; en
abrégé: p.p.) si elle est vraie pour tout x ∈ X \ A où A ⊂ RN est
négligeable.
Notion presque partout (p.p.)

Définition
On dit q’une propriété dépendant d’un paramètre x ∈ X RN est
vraie presque partout (ou vraie pour presque tout x ∈ X ; en
abrégé: p.p.) si elle est vraie pour tout x ∈ X \ A où A ⊂ RN est
négligeable.

Propriétés
Soit f : RN → [0, +∞] une fonction mesurable. On a:
R
1. RN fd µ = 0 ⇔ f = 0 p.p.
2. RN fd µ < +∞ ⇒ f < +∞ p.p.
R
Notion presque partout (p.p.)

Définition
On dit q’une propriété dépendant d’un paramètre x ∈ X RN est
vraie presque partout (ou vraie pour presque tout x ∈ X ; en
abrégé: p.p.) si elle est vraie pour tout x ∈ X \ A où A ⊂ RN est
négligeable.

Propriétés
Soit f : RN → [0, +∞] une fonction mesurable. On a:
R
1. RN fd µ = 0 ⇔ f = 0 p.p.
2. RN fd µ < +∞ ⇒ f < +∞ p.p.
R

Définition
Soient fn : RN → C une suite de fonctions mesurable et F
l’ensemble sur lequel la suite fn converge. On dit que la suite fn
converge presque partout si µ(RN \ F ) = 0.
Plan

Conventions

Introduction

La mesure de Lebesgue

Fonctions intégrables positives

L’espace L1 (RN )

Lien avec l’intégrale de Riemann

Fonctions intégrables
I Soit f : RN → [−∞, +∞] une fonction mesurable. On pose

f + = max {+f , 0} et f − = min {−f , 0}

f + et f − sont mesurables, à valeurs dans [0, +∞], et vérifiant:

f = f+−f− et |f | = f + + f −
R
On dit que f est intégrable lorsque RN |f | d µ est finie
I Si f : RN → [−∞, +∞] est intégrable, on pose
Z Z Z
fd µ = f +d µ − f −d µ
RN RN RN

I Soit f : RN → C mesurable. On dit que f est intégrable lorsque

R
RN |f | d µ est finie, et on pose
Z Z Z
fd µ = <fd µ + i =fd µ
RN RN RN
Fonctions intégrables
Propriétés
1. L’ensemble des applications intégrables de RN sur R pour la mesure
R espace vectoriel, noté L (R ), et l’application
de Lebesgue est un 1 N

(f ∈ L (R ) 7→ RN fd µ) est une forme linéaire.

1 N

2. Soient f , g ∈ L1 (RN ) telles que f ≤ g . Alors

R R
RN fd µ ≤ RN gd µ.

3. Soient f , g : RN → [−∞, +∞] mesurables avec g ∈ L1 (RN ) et

|f | ≤ g . Alors f ∈ L1 (RN ).

4. Soit f : RN → [−∞, +∞] mesurable, f ∈ L1 (RN ) ⇔

| f | ∈ L 1 ( RN ) .
Z  Z
L 1 ( RN ) ,
 
5. Si f ∈ on a 
 fd µ ≤ |f | d µ.
R N RN
Théprème de la convergence dominée

TCD
Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables telle que:
1. fn (x ) → f (x ) p.p.
2. il existe g ∈ L1 (RN ) telle que ∀Rn ∈ N, |fn (Rx )| ≤ g (x ) p.p.
Alors f ∈ L1 (RN ) et on a limn RN fn d µ = RN limn fn d µ.
Théprème de la convergence dominée

TCD
Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables telle que:
1. fn (x ) → f (x ) p.p.
2. il existe g ∈ L1 (RN ) telle que ∀Rn ∈ N, |fn (Rx )| ≤ g (x ) p.p.
Alors f ∈ L1 (RN ) et on a limn RN fn d µ = RN limn fn d µ.

Corollaire
Soit fn : R
R → C une suite de fonctions mesurables telles que la
N

série ∑n RN |fn | d µ converge. On a alors:

1. la série ∑n fn converge p.p.
2. ∑n fn est intégrable et
Z Z
∑ fn d µ = ∑
RN n RN
fn d µ .
n
Plan

Conventions

Introduction

La mesure de Lebesgue

Fonctions intégrables positives

L’espace L1 (RN )

Lien avec l’intégrale de Riemann