P ROBABILITÉS 2 GIS2A3

D EVOIR M AISON

La date limite de rendu du Devoir Maison est le 11 mai 2020 à 23h59. La première partie porte sur des
notions fondamentales du cours pour la suite de la formation. La seconde partie permet d’aller un peu plus
loin. Une attention particulière sera portée à la qualité de la rédaction et à la précision des réponses.
Toutes les variables aléatoires sont définies sur un même espace de probabilités (Ω, F, P). L’indicatrice
d’un ensemble A est notée IA .

Partie 1 (12 points)

Exercice 1 :
Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi
de Poisson de paramètre 1. Pour tout n ≥ 1, on note
n
X Sn − n
Sn := Xk , Tn := √ .
n
k=1

1. Pour tout n ≥ 1, quelle est la loi de Sn ? Pour tout n ≥ 1, calculer les quantités E(Tn ) et E(Tn2 ).
2. Montrer que la suite de variables aléatoires (Tn )n≥1 converge en loi vers une variable aléatoire T∞
dont on donnera la loi.
3. Soit a > 0. On introduit la fonction fa définie, pour tout x ∈ R, par

fa (x) = min (|x|, a) .

Montrer que la fonction fa est continue et bornée sur R. En déduire que

E (fa (Tn )) −→ E (fa (T∞ )) ,

quand n tend vers +∞.

4. Montrer que, pour tout a > 0 et pour tout n ≥ 1, on a

|E(|Tn |) − E(|T∞ |)| ≤ E ||Tn | − fa (Tn )| + E ||T∞ | − fa (T∞ )| + |E (fa (Tn ) − fa (T∞ ))| .

5. Pour toute variable aléatoire X telle que E|X|2 < +∞, montrer que

1 1
E||X| − fa (X)| ≤ E |X|I|X|≥a ≤ EX 2 2 P (|X| ≥ a) 2 .

Indication : Utiliser l’égalité |x| − min (|x|, a) = (|x| − a)I|x|>a .

6. En utilisant les questions 3, 4 et 5 ainsi qu’une inégalité de concentration du cours, montrer que
E(|Tn |) converge vers E(|T∞ |) quand n tend vers +∞.

1
 7. (Question bonus +1) : Soit x+ = max(x, 0). En calculant E((T∞ )+ ) et E((Tn )+ ) et en admettant
que E((Tn )+ ) −→ E((T∞ )+ ) quand n tend vers +∞, montrer la formule de Stirling
√
n! ∼ nn e−n 2πn.
n→+∞

Partie 2 (8 points)

Exercice 2 :
Soient f une application continue de [0, 1] dans R et x ∈ [0, 1] fixé. Pour tout n ≥ 1 entier, on note Snx une
variable aléatoire de loi binomiale de paramètres (n, x).
1. Montrer que, pour tout n ≥ 1, l’application pn , définie, pour tout x ∈ [0, 1], par
  x 
Sn
pn (x) = E f ,
n

est un polynôme en x.
2. On rappelle qu’une fonction continue sur [0, 1] est uniformément continue sur [0, 1] :

∀ε > 0 ∃η > 0 ∀x, y ∈ [0, 1] |x − y| ≤ η ⇒ |f (x) − f (y)| ≤ ε.

En utilisant la continuité uniforme de f , montrer que, pour tout ε > 0, il existe η > 0 tel que pour
tout n ≥ 1 et pour tout x ∈ [0, 1],
 x    x  
 Sn   Sn 
|pn (x) − f (x)| ≤ εP   − x ≤ η + 2kf k∞,[0,1] P 
  − x ≥ η .

n n

3. En utilisant une inégalité de concentration du cours, montrer que, pour tout ε > 0, il existe η > 0
tel que pour tout n ≥ 1 et pour tout x ∈ [0, 1],

x(1 − x)
|pn (x) − f (x)| ≤ ε + 2kf k∞,[0,1] .
nη 2

4. En déduire que la suite de fonctions (pn )n≥1 converge uniformément sur [0, 1] vers la fonction f .