!

# "

N t CX e X t
X t ,N t ,A P A 1 P A 1 0.5 A RN

V t A A Y t, Y t U t N t, U t X t 3

X t0 MMSE
# ! "
U t0 $U t
t $ U t
Y t0 $Y t
$ V t X t0
%V t t
V t A E{V (t ) | A a} a
% Â $ t $
X t0 $ V t X t0
! Â $ t $ Y t
%& ! "

Nt A

Ut Yt
X t V t

a=? H ? G ? b=?

Xˆ t 0 Xˆ t 0 Xˆ t 0 Xˆ t0
 '
x[n]

0.5 0.5 0.5

X=2 X=1 X=3 X=4
1 0.5 0.5 0.5

$ .P

%! ! n n>1 $ n

x[n] MMSE

#x[n-4], x[n-3], x[n-2], x[n-1] "

(0)
$ [n] $ [0, 1/3, 1/3, 1/3]

" R[ n, k ]

MMSE $ ! "

. x[n-1] x[n]

N1 t , N 2 t JWSS
S N1 , S N2 , S N1 , N 2 R N1 , RN2 , R N1 , N 2

$ MMSE N1 t

H Nˆ 1 t 0 h t0 t N 2 t dt N2 t

WSS V t $ N1 t V t g1 t N2 t V t g2 t

a 2
SV
0 2
g1 (t ), g 2 (t )
 1 1 0 2
G1 , G2
0 1 1 2

st

N1 t Yt
G1

V t

G2 H ? Nˆ 1 t0
N2 t

S N1 , S N2 , S N1 , N 2 $ % JWSS N 1 t , N 2 t

& ! $& !

% &! 1, 2

% &! 1, 2
% "

Y t st N1 t $ #) st
N2 t , t Y t0 s t0
sˆ t0 Y t0 f N2 t , t

" s t0 sˆ t 0
$ N2 t , t N1 t 0 f N2 t , t
N1 t 0 MMSE f()
MMSE N2 t , t

% sˆ(t0 ) 0 &! "