Les enregistrements, habituellement, faits à des intervalles réguliers, des

observations d’un phéomène Èconomique (Èvolution de la production

annuelle du gaz naturel, Èvolution de la production annuelle de líÈnergie
Èlectrique, Èvolution du prix díun produit, ...), mÈtÈorologique
(tempÈrature moyenne hebdomadaire ou mensuelle dans une ville, niveau
moyen mensuel de pluie dans une rÈgion, niveau mensuel díeau dans un
barrage, ...), biologique, dÈmographique (Èvolution du taux de naissance,
Èvolution du nombre díhabitant díune ville, Èvolution du phÈnomËne
díÈmigration des gens díun payÈ vers un autre, ...) et autres sont
frÈquemment rencontrÈs en pratique.
Ces enregistrements, qui sont faits au cours du temps, constituent une
sÈrie chronologique ou encore une sÈrie temporelle, qui est líobjet de
traitement et díanalyse pour la possession des connaissances et des
renseignements sur le processus qui gouverne le phÈnomËne, autrement dit
le processus stochastique ayant gÈnÈrÈe la sÈrie sous l’Ètude.

Cette analyse permette, par la suite, de tirer des conclusions et par la suite
des décisions concernant des problémes liés à ce phénoméne.
En génèral, une sèrie chronologique de taille ou encore de longueur n est
un ensemble de n mesures, prises à des temps équidistants, x1, x2, ..., xn ,
par un processus alèatoire ou encore un processus stochastique,
Xt, t dans T désignant une grandeur, qui évolue dans temps, liée au
phénomène étudiée.
On distingue, selon la dimension du processus alÈatoire Xt
, des sÈrie chronologiques univariées liées à des processus alÈatoires scalaires Xt à
valeurs dans R, et des séries chronologiques multivariées ou
multidimensionnelles correspondantes à des processus aléatoires
vectorielles Xt à valeurs dans líespace Euclidien Rm.

Soit xt l’observation faite à l’instant t appartenant à un certain ensemble

T dit ensemble d’indicces. Si l’indice t, représentant les instants
D’observations, discret on a une séries temporelle à temps discret et dans
ce cas l’ensemble T est, généralement, l’ensemble des entiers Z ou une
partie de Z.
Si t est continue, ce qui veut dire que la caractéristique d’intrêt de
L’étude du phénoméne est observée d’une façon continue dans le temps à
L’aide des instruments approprièes, on a une sèrie chronologique continue,
et T est alors l’ensemble des réels R ou une partie de cet ensemble ; ce
type de séries chronologiques ne sera pas abordé dans ce cours.
L’analyse des sÈries chronologiques síoccupe de líÈtude de líÈvolution dans
le temps des phÈnoménes.

Le but de cette analyse est gÈnÈralement, la description des principales

caractÈristiques du processus gÈnÈrateur de la sÈrie (cíest-‡-dire le
processus stochastique qui aurai pu donnÈ cette sÈrie de donnÈes
chronologiques), líajustement díun modËle adÈquat, la prÈvision et le
contrÙle díun processus (industriel, Èconomique, ...).
Un analyste de sÈries chronologiques dÈsirant analyser une sÈrie de
donnÈes chronologiques commence díabord, comme dans toute Ètude
statistique, par savoir le maximum díinformations et de renseignements sur
le domaine díapplication des rÈsulats et de conclusions statistiques que
peuvent aboutir cette analyse.

Le but de cette analyse est gÈnÈralement, la description des principales

caractÈristiques du processus gÈnÈrateur de la sÈrie (cíest-‡-dire le
processus stochastique qui aurai pu donnÈ cette sÈrie de donnÈes
chronologiques), líajustement díun modËle adÈquat, la prÈvision et le
contrÙle díun processus (industriel, Èconomique, ...).
Un analyste de sÈries chronologiques dÈsirant analyser une sÈrie de
donnÈes chronologiques commence díabord, comme dans toute Ètude
statistique, par savoir le maximum díinformations et de renseignements sur
le domaine díapplication des rÈsulats et de conclusions statistiques que
peuvent aboutir cette analyse.

LíÈtude statistique mathÈmatique de donnÈes rÈelles, dans son contexte

gÈnÈral, avait connu son dÈveloppement considÈrable gr‚ce à líintroduction
de la notion de variable alÈatoire qui a permet à la statistique de se baser
sur la thÈorie de probabilitÈ.
En effet, la formulation probabiliste du problËme statistique a permet à
L’analyse statistique d’aller plus loin et plus profondÈment de l’analyse
descriptive classique à l’Ètude téorique avancÈe.
L’analyse de sÈries chronologiques nía pas, Èvidemment, restÈ ‡ líÈcart de
cette Èvolution statistique menue par une telle formulation probabiliste.
En e§et, le statisticien regarde la sÈrie chronologique x1, x2, ..., xN , comme
une rÈalisation particuliËre, parmi une inÖnitÈ de rÈalisations possibles,
díun certain processus alÈatoire X; t dans Z

Autrement dit, à chaque instant díobservation t on a une rÈalisation

particuliËre xt prise par la variable alÈatoire d’intÈrêt X(ω) ÈtudiÈe en
fonction du temps ; ce qui veut dire que la sÈrie chronologique, qui est
entre les mains díun statisticien, níest quíune trajectoire particuliËre suivie
par le processus, dans líintervalle de temps díobservation, parmi une
inÖnitÈ de trajectoires possibles quíavait pu prendre ce processus en
Èvoluant dans cet un intervalle de temps.
Il síen suit alors de cette considÈration fondamentale que líÈtude
statistique díune sÈrie chronologique peut Ítre exploiter pour íinformer, ‡
partir de la sÈrie observÈe, sur la loi de probabilitÈ du processus
stochastique gouvernant cette sÈrie.
Il est connu quíun processus alÈatoire Xt ;t dans Z est complËtement
caractÈrisÈ par la donnÈe de la loi conjointe de probabilitÈ des variables
alÈatoires Xt1,Xt2, ...,Xtk pour quelque soit líentier naturel positif k.

Cependant, la connaissance complËte des lois de probabilitÈ de telle

sous-famille finie quelconque de variables alÈatoires est gÈnÈralement
impossible.
NÈanmoins, líanalyse thÈorique permet de síinformer partiellement sur ce
processus.
A cet effet, l’analyste des sÈries chronologiques impose quelques conditions et hypothèses sur
le processus associé à la sÈrie chronologique en question.
Du fait que líÈtude des sÈries chronologiques est fondÈe essentiellement sur
la notion de processus alÈatoire, il semble utile de rappeler quelques
défnitions et notions de base sur les processus stochastiques.