A.

V-24

A.V. Variable aléatoire continue

Une v.a. continue a une fonction de

x
répartition satisfaisant F ( x) = ∫ f (u )du avec
−∞

f : ℜ → [0, ∞)
intégrable appelée fonction de
densité de X.

Remarque :

La quantité de valeurs possibles pour une

variable continue est non dénombrable.

Cette quantité est donc tellement large que

la probabilité que la v.a. prenne une valeur
particulière est nulle P[ X = x] = 0 .

La valeur numérique f (x) n’est pas une

probabilité.

Cependant on peut songer à f ( x)dx comme

une probabilité
P[x < X ≤ x + dx ] = F ( x + dx) − F ( x) ≅ f ( x) dx .

SCAILLET
 A.V-25

Si X a une fonction de densité f, alors

∞
(a) ∫ f (u )du = 1.
−∞

(b) P[ X = x] = 0 , ∀x ∈ ℜ .

b
(c) P[a ≤ X ≤ b] = ∫ f (u )du .
a

Deux v.a. continues sont indépendantes si

les évènements {X ≤ x} et {Y ≤ y} sont
indépendants pour tout x , y ∈ ℜ .

Remarque :

Si x et y sont indépendantes et g , h : ℜ → ℜ ,
alors g ( X ) et h(Y ) le sont également

L’espérance (ou valeur moyenne ou valeur

espérée) d’une v.a. continue de fonction de
∞
densité f est définie par E[ X ] = ∫ uf (u )du .
−∞

SCAILLET
 A.V-26

De même si X a une fonction de densité f

et
∞
g :ℜ → ℜ, alors E[g ( X )] = ∫ g (u ) f (u )du .
−∞

On a donc que le kème moment µk de x vaut

∞
µk = E X [ ]= ∫u
k k
f (u )du .
−∞

La fonction de répartition conditionnelle

de Y sachant X=x , notée FY X (⋅ x ), est
y

X (y x) = ∫
f ( x, u )
définie par FY du , pour tout x
−∞ f X ( x)
tel que f X ( x) > 0 .

La fonction de densité conditionnelle de Y

sachant X=x , notée fY X (⋅ x ), est définie par
fY X ( y x ) =
f ( x, y )
, pour tout x tel que f X ( x) > 0 .
f X ( x)

L’espérance conditionnelle de Y étant

donné X=x est la fonction

SCAILLET
 A.V-27

∞
ψ ( x) = E [Y X = x ] = ∫ u fY X (u X = x )du .
−∞

La variable aléatoire ψ ( X ) = E [Y X ] satisfait

en particulier E [ψ ( X )] = E [Y ], ce qui
∞
signifie que E [Y ] = ∫ E [Y X = u ] f X (u ) du .
−∞

SCAILLET