TRAVAUX PRATIQUES EN

STATISTIQUES, ECONOMETRIE I & II

SOUS STATA & EVIEWS

Fait à Abidjan le 04/03/2019

Volume horaire : 40 heures
Cours Pratiques : 32 heures
Projet à rendre : 8 heures pour la correction
Professeur : AGBODAN TETEVI GUSTAVE

Module 1 : TP de Stata (16h dont 4h de projet à rendre)

Chapitre 1 : Présentation de Stata

- Interface et fenêtres de travail

- Commandes usuelles (création, labélisation de variables, manipulations des variables
etc.) et création de dofile, fichier de résultat log
- Manipulations usuelles des bases de données (import, export, fusion de deux bases) et
des variables

Chapitre 2 : Statistiques descriptives et tests usuels

- Statistiques descriptives (univariée, bivariée)

- Test de comparaison (test de significativité, corrélation, etc.)

Chapitre 3 : Modèle linéaire et test post-estimation

- Régression linéaire (MCO et double MCO)

- Les tests post régression : normalité des résidus, Ramsey reset, hétéroscédasticité,
Chow, endogénéité, significativité globale et individuelle des coefficients (test de
Student, test de Fisher).

Chapitre 4 : Modèles binaires et données de panel

- Econométrie de variables qualitatives (modèle Logit, Probit)

- Introduction à la régression sur données de Panel avec Stata

Projet : TP sur les statistiques descriptives et analyses inférentielles

Module 2 : TP de EVIEWS (16h dont 4h de projet à rendre)

Chapitre 1
- Présentation de Eviews et des fenêtres de travail
- Introduction aux séries temporelles sous Eviews
- Manipulation des variables (création de variables retardées, avancées)

Chapitre 2
- Analyse de la saisonnalité des séries temporelles (correction des effets saisonniers)
- Notions sur les moyennes mobiles
- Modèles Autorégressifs et modèles MA

Chapitre 3
- Modèles ARMA
- Notion d’intégration
- Modèles ARIMA
- Modèles SARIMA

Chapitre 4
- Modélisation VAR

Projet : TP sur les modèles ARIMA

NB : Pour chaque étude de cas, nous ferons un rappel théorique.