Année 2005-2006 BTS MAI 2

Chap 7 : Lois de probabilités continues

I. Variable aléatoire continue

1) Définition
Définition 1 : Une variable aléatoire X est dite continue lorsque elle peut prendre toutes les valeurs
de R (ou éventuellement d’un intervalle ).
Dans ce cas on ne s’intéresse pas à des valeurs isolées prises par X mais à des
intervalles c’est-à-dire aux événements du type a 6 X 6 b.
Z b
On a alors P (a 6 X 6 b) = f (u)du où f est une fonction positive appelée
a
densité de probabilité de X.

Exemple : Par exemple la durée de vie d’une ampoule prise au hasard dans un stock est une
variable aléatoire continue.
Z a Z +∞
Remarque : On a nécessairement P (X = a) = f (u)du = 0 et f est telle que f (u)du = 1.
a −∞

2) Fonction de répartition
Définition 2 : Comme dans le cas continu on définit la fonction de répartition de la variable aléa-
toire X par F (t) =ZP (X 6 t).
t
On a donc F (t) = f (u)du.
−∞

Remarque : On a ainsi pour tous a et b (avec a < b) : P (a 6 X 6 b) = F (b) − F (a).

3) Espérance et écart-type
Définition 3 : On peut à l’aide de la densité f Zdéfinir l’espérance E(X),Zla variance V (X) et l’écart-
+∞ +∞
type σ(X) de X par E(X) = uf (u)du, V (X) = (u − E(X))2 f (u)du et
p −∞ −∞
σ(X) = V (X).

Propriété 1 : Comme dans le cas discret on a :

• E(X + Y ) = E(X) + E(Y ) pour X et Y deux variables aléatoires.

2
• V (X) = E(X 2 ) − E(X) .
• V (X1 +X2 ) = V (X1 )+V (X2 ) pour X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes.

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II. Loi normale

1) Loi normale centrée réduite
Définition 4 : On dit qu’une variable aléatoire continue X suit la loi normale centrée réduite, notée
1 u2
N (0, 1) si la densité de probabilité de X est f (u) = √ e− 2 .
Z b 2π
1 u2
on a alors pour tous a et b : P (a 6 X 6 b) = √ e− 2 du.
a 2π

Remarque : On ne connait pas de primitive à f (u) mais on sait calculer de bonnes valeurs appro-
chées des intégrales.
On peut toujours voir P (a 6 X 6 b) comme une aire sous la courbe de f sachant que
l’aire totale sous la courbe fait bien 1.
Pour cette loi la fonction de répartition se note Π(t).
On a alors P (a 6 X 6 b) = Π(b) − Π(a).

Propriété 2 : Si X suit la loi normale centrée réduite on a E(X) = 0 et V (X) = 1.

D’ou la notation de cette loi.

Remarque : Dans la pratique on utilise le formulaire qui donne les principales valeurs de la fonction
Π.
On a notamment Π(−t) = 1 − Π(t) (car la courbe de f est symétrique par rapport à
l’axe Oy) et P (−t 6 X 6 t) = Π(t) − Π(−t) = Π(t) − (1 − Π(t)) = 2Π(t) − 1.

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2) Loi normale ”quelconque”

Définition 5 : On dit qu’une variable aléatoire continue X suit la loi normale de paramètres m et
1 1 u−m 2
σ, notée N (m, σ) si la densité de probabilité de X est f (u) = √ e− 2 ( σ ) .
Z b σ 2π
1 1 u−m 2
On a alors pour tous a et b : P (a 6 X 6 b) = √ e− 2 ( σ ) du.
a σ 2π

Propriété 3 : Si X suit la loi N (m, σ) on a E(X) = m et V (X) = σ.

D’ou la notation de cette loi.
On a une propriété très pratique pour faire un lien entre N (m, σ) et N (0, 1) et ainsi pouvoir utiliser
le formulaire :
X −m
Propriété 4 : Si X suit la loi N (m, σ) alors suit la loi N (0, 1).
σ

Exemple : si X suit la loi N (2, 3)

 on a par exemple :
−1 − 2 X −2 5−2 X −2
  
P (−1 6 X 6 5) = P 6 6 = P −1 6 6 1 et puisque
3 3 3 3
X −2 X −2
suit la loi N (0, 1) on a P (−1 6 6 1) = Π(1) − Π(−1) = 2Π(1) − 1 ≈
3 3
0, 6826.

3) Somme de deux lois normales indépendantes

Propriété 5 : Si X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes et si X1 suit la loi N (m1 , σ1 )
 q 
2 2
et X2 la loi N (m2 , σ2 ) alors X1 + X2 suit la loi normale N m1 + m2 , σ1 + σ2 .

Remarque : On peut résumer la propriété précédente en disant que la somme de deux lois normales
indépendantes est une loi normale et en remarquant que les paramètres sont donnés
par E(X1 + X2 ) = E(X1 ) + E(X2 ) et V (X1 + X2 ) = V (X1 ) + V (X2 ).

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