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1. Définition
Définition
Soit une expérience aléatoire d’univers Ω.
Définir une variable aléatoire réelle (v.a.r.) X sur Ω, c’est associer un réel à chacune des issues de Ω :
X: Ω→ℝ
ω → X(ω)
X est dite « discrète » si elle prend un nombre fini de valeurs.
Exemple
On peut (entre autres) définir la variable aléatoire X qui correspond au gain du joueur selon la règle suivante :
si le résultat du 2ème lancer est strictement supérieur au résultat du 1er lancer, le joueur gagne 2 euros
sinon, le joueur doit payer 3 euros.
Ainsi, X associe le réel -3 à l’issue (1 ;1) et +2 à l’issue (1 ;2).
Une v.a.r. n’existe pas « seule », elle est définie sur l’univers d’une expérience aléatoire donnée.
A partir d’une même expérience aléatoire, on peut définir une infinité de v.a.r.
Définition
Exemple
Définition
Soit une expérience aléatoire d’univers Ω.
Soit X une v.a.r. discrète définie sur Ω prenant les valeurs x₁, x₂, …, xn
avec les probabilités respectives p₁, p₂, …, pn (n entier naturel non nul).
On appelle espérance de X, notée E(X), la moyenne de ses valeurs possibles pondérées par leur probabilité.
Exemple
𝟐𝟏 𝟏𝟓 𝟔𝟑 𝟑𝟎 𝟏𝟏
𝐄(𝐗) = (−𝟑) × +𝟐× = =−
𝟑𝟔 𝟑𝟔 𝟑𝟔 𝟏𝟐
L’espérance d’une v.a.r. est un nombre réel : elle peut être négative, nulle, irrationnelle, …
Interprétation de cette valeur : si on répète l’expérience aléatoire un grand nombre de fois, la moyenne des
valeurs de X constatées sera très proche de E(X).
Exemple
𝟏𝟏
𝐄(𝐗) = − ≈ −𝟎, 𝟗𝟐, donc si un joueur joue un grand nombre de parties, la moyenne statistique de ses gains
𝟏𝟐
et pertes sera très proche de - 0,92 euro.
Définition
Soit une expérience aléatoire d’univers Ω.
Soit X une v.a.r. discrète définie sur Ω prenant les valeurs x₁, x₂, …, xn avec les probabilités respectives p₁,
p₂, …, pn (n entier naturel non nul).
On appelle variance de X, notée V(X), la valeur calculée comme suit :
On appelle écart-type de X, noté σ(X), la valeur égale à la racine carrée de V(X) : 𝛔(𝐗) = √𝐗.
Exemple
𝟐𝟏 𝟐 𝟏𝟓 𝟐
𝑽(𝑿) = × −𝟑 − (−𝟎, 𝟗𝟐) + × 𝟐 − (−𝟎, 𝟗𝟐) ≈ 𝟔, 𝟎𝟖
𝟑𝟔 𝟑𝟔
La variance et l’écart-type d’une v.a.r. sont des réels positifs par définition.
La variance n’est pas interprétable en elle-même.
Interprétation de l’écart-type : si on répète l’expérience aléatoire un grand nombre de fois, l’écart-type
statistique des valeurs de X constatées sera « proche » de σ(X).
L’écart-type est un indicateur de la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne : il donne une idée de la
moyenne des écarts à la moyenne.
Exemple
𝝈(𝑿) ≈ 𝟐, 𝟒𝟕, donc si on répète un grand nombre de fois l’expérience, on constatera que la moyenne des écarts
à la moyenne est très proche de 2,47.