Année universitaire 2023-2024

Elémént de module : Statistique inférentielle

TD N° 2 : Estimation ponctuelle
Exercice1 (Modèle de capture-recapture)
Dans un lac, il y a un nombre inconnu N de poissons. On souhaite estimer N. Pour cela on capture n poissons et on
les remet dans le lac après les avoir marqués. Ensuite, on capture à nouveau k poissons (k>n).
Soit X la v.a égale au nombre de poisson marqués parmi les k poissons qui viennent d’être capturés.
1- Quelle est la loi de X
1- En déduire l’estimateur du maximum de vraisemblance de N.
2- Une autre expérience consiste à capturer les poissons les uns après les autres (avec remise) jusqu’à la capture
du premier poisson marqué.
On note Y la v.a égale au nombre de poisson capturés. Quelle est la loi de Y ? Calculer E(Y) et var(Y), et en
déduire un estimateur de N.
Exercice 2
1- On dispose d’un échantillon X 1 ,..., X n issu d’une loi de poisson de paramètre θ.

a. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance  de θ.
b. Cet estimateur est-il sans biais? Calculer son erreur quadratique ?

2- Soit X 1 ,......, X n un échantillon d’une loi exponentielle de paramètre  .


a. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance  de  .
b. Donner deux estimateurs en utilisant la méthode des moments.
Exercice 3
Soient T1 et T2 deux estimateurs indépendants et sans biais d’un paramètre  . On note V1 et V2 leurs variances
respectives. Soit l’estimateur : T3  aT1  (1  a)T2 , a  IR
1- Montrer que T3 est sans biais.
2- Déterminer a pour que T3 soit de variance minimale.
Exercice 4
Soit X 1 ,......, X n un echantillon dont la loi mére ayant la densité de probabilité :
1
f ( x)  (1   x ) ( x)
2 [ 1, 1]

1- Quelle condition doit vérifier  pour que f soit une densité de probabilité ?
2- Calculer E ( X 1 ) et var( X1 ) .

3- Donner un estimateur  Mo de  par la méthode des moments.

4- Calculer le biais et l’erreur quadratique de  Mo .

5- Pour   0 et n  100 , quelle est la probabilité que  Mo soit inférieur à 0.5. (utiliser le T.L.C).
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Exercice 5