Universit

e Pierre & Marie Curie (Paris 6)

Licence de Math

ematiques L3
UE LM364 Int

egration 1 & UE LM365 Int

egration 2
Ann

ee 201011
Theorie de la Mesure et Integration
Responsable des cours : Amaury LAMBERT
Auteur du polycopie : Jean JACOD
Informations complementaires et nouvelle version actualisee du polycopie
specique ` a lUE LM364 :
http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/amaury/index.htm
Table des mati`eres
1 Rappels sur les ensembles 1
2 Theorie de la mesure et theorie de lintegration 3
3 La classe des ensembles mesurables 5
4 Les mesures 12
5 La mesure de Lebesgue 16
6 Les fonctions mesurables 19
7 Lintegrale des fonctions mesurables 24
8 Lintegrale des fonctions `a valeurs complexes 33
9 Lintegrale par rapport `a la mesure de Lebesgue 35
10 Ensembles negligeables et completion de tribus 38
11 Theor`eme de convergence dominee : la version denitive 44
12 Les mesures avec densite 47
13 Les fonctions integrables au sens de Riemann 48
14 Quelques resultats dunicite 50
15 Produit despaces mesurables 54
16 Produit de mesures 57
17 La formule de changement de variable 63
18 Le produit de convolution 67
19 Les denitions 71
20 Les espaces L
p
pour 1 p 74
21 Lespace L
2
et les espaces de Hilbert 79
2
22 Le theor`eme de Radon-Nikodym 86
23 La dualite des espaces L
p
89
24 Denition et proprietes elementaires 92
25 Injectivite et formule dinversion 94
26 Quelques resultats de densite 98
27 La transformee de Fourier dans L
2
101
3
CHAPITRE 1
Introduction - La notion de mesure
1 Rappels sur les ensembles
Considerons un ensemble E, cest-`a-dire une collection dobjets appeles les ele-
ments, ou les points, de E. Lappartenance dun point x ` a lensemble E est notee
x E, et x / E signie que le point x nappartient pas `a E.
Une partie de E est aussi un ensemble, appele sous-ensemble de E : on ecrit
F E (on dit aussi que F est inclus dans E) lorsque F est un sous-ensemble de
E.
Rappelons les operations elementaires sur les parties dun ensemble :
Intersection : A B est lintersection des ensembles A et B, i.e. lensemble des
points appartenant `a la fois ` a A et `a B.
Reunion : A B est la reunion des ensembles A et B, i.e. lensemble des points
appartenant ` a au moins lun de ces deux ensembles.
Complementaire : Si A E, son complementaire (dans E) est lensemble des
points de E nappartenant pas `a A; on le note A
c
, ou parfois EA.
Dierence symetrique : AB est lensemble des points appartenant `a lun des
deux ensembles A ou B, mais pas aux deux ; on a donc AB = (A(A B))
(B(A B)).
Ensemble vide : Cest lensemble ne contenant aucun point ; on le note .
Ensembles disjoints : Les ensembles A et B sont dits disjoints si A B = .
La reunion et lintersection sont des operations commutatives et associatives :
on a A B = B A et A B = B A, et aussi A (B C) = (A B) C
et A (B C) = (A B) C, ensembles quon note naturellement A B C et
ABC. Plus generalement si on a une famille (A
i
)
iI
densembles, indexee par un
ensemble quelconque I, on note
iI
A
i
(resp.
iI
A
i
) la reunion (resp. lintersection)
1
de cette famille, i.e. lensemble des points appartenant ` a au moins lun des A
i
(resp.
appartenant ` a tous les A
i
) : lordre dindexation des A
i
na pas dimportance.
Les ensembles suivants seront utilises sans cesse :
N = ensemble des entiers naturels : 0, 1, 2, ...
N

= ensemble des entiers naturels non nuls : 1, 2, ...

Z = ensemble des entiers relatifs : ..., 2, 1, 0, 1, 2, ...
Q = ensemble des rationnels
R = ensemble des reels = ] , [
R
d
= espace euclidien reel de dimension d (donc R
1
= R)
R = [, ]
R
+
= [0, [
R
+
= [0, ]
C = ensemble des nombres complexes.
Lensemble des points a
i
indexes par un ensemble I est note a
i
: i I. Si on a un
nombre ni de points a
1
, ..., a
n
, on ecrit aussi a
1
, a
2
, ..., a
n
.
On sera amene tr`es souvent `a faire des operations faisant intervenir + (quon
ecrit souvent, de mani`ere plus simple, ) ou . Pour que ces operations aient un
sens precis, on fera toujours les conventions suivantes :
( 1) ++ = +, = , a + = +, a = si
a R,
( 2) 0 = 0, a ]0, ] a = +, a [, 0[ a = .
Les ensembles denombrables : on dit quun ensemble E est denombrable sil est
en bijection avec N, cest-`a-dire si on peut enumerer ses points en une suite (x
n
)
nN
(ce qui implique notamment que x
n
,= x
m
si n ,= m) : cest le cas de N lui-meme,
ou de N

, de Z, de Q, ou encore des entiers pairs, ou de toute suite strictement

croissante dentiers. Ce nest pas le cas ni de R, ni des intervalles [a, b] lorsque a < b.
Voici quelques proprietes des ensembles denombrables : dabord, toute partie
dun ensemble denombrable est elle-meme nie ou denombrable. La reunion dune
famille nie ou denombrable densembles eux-memes nis ou denombrables est un
ensemble ni ou denombrable. En revanche si A est nest pas ni ou denombrable,
il en est de meme de AB pour tout B A qui est ni ou denombrable.
Quelques resultats utiles sur les series : Rappelons enn quelques denitions
et resultats sur les series, notamment sur celles ` a termes positifs. Soit (u
n
)
n1
une
suite numerique, et S
n
= u
1
+ ... + u
n
la somme partielle ` a lordre n.
( 3) La serie

n
u
n
est dite convergente si S
n
converge vers une limite nie S,
notee aussi S =

n
u
n
(cest la somme de la serie).
2
( 4) Si la serie

n
u
n
converge, la suite (u
n
)
n1
tend vers 0. La reciproque est
fausse : on peut avoir u
n
0 sans que la serie

n
u
n
converge.
( 5) La serie

n
u
n
est dite absolument convergente si la serie

n
[u
n
[ converge.
( 6) Si on a u
n
0 pour tout n, la suite S
n
est croissante, donc elle tend toujours
vers une limite S R
+
. On ecrit encore S =

n
u
n
, bien que la serie converge au
sens de (1) si et seulement si S < . Avec les conventions (1) ceci sapplique meme
si les u
n
sont `a valeurs dans R
+
.
En general, lordre dans lequel on consid`ere les termes dune serie est important.
En eet il existe de nombreux exemples de suites (u
n
)
n1
et de bijections v de
N

dans lui-meme pour lesquelles

n
u
n
converge alors que

n
u
v(n)
diverge, ou
converge vers une somme dierente. Cela etant, il existe deux cas importants o` u (1)
lordre des termes ne change ni la nature (convergente ou divergente), ni la somme
de la serie, lorsque cette somme existe :
( 7) Si u
n
R
+
pour tout n, la somme

n
u
n
(nie ou innie : cf. (6) ci-
dessus) ne change pas si on change lordre de sommation. Rappelons rapidement la
demonstration, puisque ce resultat est fondamental pour la theorie de la mesure :
soit v une bijection de N

dans lui-meme, S
n
= u
1
+. . .+u
n
et S

n
= u
v(1)
+. . .+u
v(n)
;
la suite (S

n
)
n1
est croissante, et on note S

sa limite. Pour tout n il existe un entier

m(n) tel que v(i) m(n) d`es que i n; comme u
i
0, on a donc clairement
S

n
S
m(n)
et S
m(n)
S, donc en passant ` a la limite on obtient S

S. On montre
de meme que S S

, donc S

= S.
( 8) Lorsque les u
n
sont des reels de signe quelconque et lorsque la serie est
absolument convergente, lordre de sommation na pas dimportance.
2 Theorie de la mesure et theorie de lintegration
La notion de mesure va etendre la notion usuelle de longueur pour les ensembles
de R, ou de volume pour ceux de R
d
, et ceci de deux mani`eres : premi`erement
on veut pouvoir considerer des espaces de base plus generaux, ou plus abstraits
(espaces de dimension innie, espaces sur lesquels on denit les probabilites, etc. . . ).
Deuxi`emement et surtout, on veut englober dans le meme cadre mathematique dune
part les notions de longueurs, surface, volume, et dautre part la notion de masses
ou charges ponctuelles que lon rencontre en mecanique ou en electricite, etc. . .
Prenons lexemple de R
3
, suppose representer un corps materiel ayant une densite
(x) et une densite de charge electrique (x) en chaque point x. Pour une partie rai-
sonnable (on verra ce que veut dire raisonnable plus loin : pour le moment, on peut
penser ` a une sph`ere, ou ` a un poly`edre) A de R
3
on peut denir son volume V (A),
sa masse M(A) =
_
A
(x)dx (integrale de Riemann dans R
3
), sa charge electrique
E(A) =
_
A
(x)dx. Ces trois quantites ont a priori des proprietes physiques tr`es
dierentes, mais elles partagent de mani`ere evidente la propriete mathematique sui-
vante (o` u (A) designe V (A), ou M(A), ou E(A)) :
3
(A) Additivite : On a (A B) = (A) +(B) d`es que A et B sont disjoints. 2
Ainsi, chaque partie raisonnable A de R
3
a sa mesure (de volume, de masse,
de charge) (A) et la propriete (A) ci-dessus est satisfaite : quitte ` a remplacer R
3
par une ensemble E quelconque, on a l`a le contenu intuitif essentiel de la notion de
mesure.
Malheureusement, la notion mathematique de mesure est un peu plus com-
pliquee, pour deux raisons : dabord, il faut denir ce quon entend par partie
raisonnable de R
3
(ou plus generalement de lespace de base E sur lequel on
se place) ; par exemple les poly`edres, et bien dautres parties plus compliquees, ont
des volumes, mais on peut construire des parties dont la fronti`ere est si complexe
que la notion de volume nexiste pas pour elles. Ensuite, la propriete (A) se rev`ele
insusante pour avoir de bonnes proprietes pour les mesures.
Passons maintenant ` a lintegration. Supposons que lespace de base soit E =
[0, 1].
Si f est une fonction reelle convenable sur E, on sait quon peut denir son
integrale
_
1
0
f(x)dx au sens de Riemann. Rappelons en deux mots cette construction :
pour chaque subdivision = 0 = t
0
< t
1
< . . . < t
k
= 1 de [0, 1] on pose
I
+
(f, ) =
k

i=1
(t
i
t
i1
) sup(f(x) : x [t
i1
, t
i
]),
I

(f, ) =
k

i=1
(t
i
t
i1
) inf(f(x) : x [t
i1
, t
i
]).
On a bien s ur I

(f, ) I
+
(f, ), et la quantite [[ = sup(t
i
t
i1
: 1 i
k) sappelle le pas de la subdivision . On dit que f est Riemann-integrable si,
pour toute suite
n
de subdivisions dont les pas [
n
[ tendent vers 0, la dierence
I
+
(f,
n
) I

(f,
n
) tend vers 0. Dans ce cas I
+
(f,
n
) et I

(f,
n
) convergent vers
une limite commune et independante de la suite
n
, et cette limite est lintegrale de
Riemann
_
1
0
f(x)dx de f.
Cette notion dintegrale semble ` a premi`ere vue assez naturelle, mais elle soure
de plusieurs inconvenients majeurs : dabord, il est assez complique de decrire les
fonctions Riemann-integrables, et cette classe est plut ot petite comme on le verra
ci-dessous ; ensuite, elle setend assez facilement ` a R
d
, mais pas aux espaces de
dimension innie ; mais surtout, elle est liee de mani`ere intrins`eque ` a une mesure
particuli`ere sur [0, 1], ` a savoir la mesure de longueur, ou de Lebesgue comme elle
sera appelee par la suite : en eet, si f est la fonction indicatrice du sous-intervalle
A = [a, b] de [0, 1] (i.e. f(x) = 1 quand x A et f(x) = 0 quand x / A), alors
_
1
0
f(x)dx = b a est la longueur (A) = b a de A.
La theorie de lintegration (au sens de Lebesgue) a pour but de pallier ces in-
convenients : on pourra integrer une classe de fonctions faciles `a decrire, quon
appellera les fonctions mesurables, sur un espace a-priori quelconque E, et par rap-
port ` a une mesure quelconque . Cette construction est en principe tr`es simple :
4
si f est lindicatrice dune partie A de E (donc f(x) = 1 si x A et f(x) = 0 si
x / A), lintegrale de f par rapport ` a est
_
fd = (A). Puis, on prolonge
cette integrale ` a des fonctions plus generales par linearite et continuite.
La construction de lintegrale sera faite au chapitre 2, tandis que le reste de ce
chapitre est consacre ` a la denition mathematique des mesures.
3 La classe des ensembles mesurables
Dans ce paragraphe, lespace de base est un ensemble E quelconque. Comme
on la mentionne ci-dessus dans le cas de la mesure volume sur E = R
3
, on ne
peut pas en general, pour des raisons mathematiques, denir la mesure de nimporte
quelle partie de E. Notre objectif ici est donc de denir la classe des parties de E
dont on pourra denir la mesure.
1) Alg`ebres : Commencons par la notion la plus simple (mais mathematiquement
insufsante pour notre objectif) :
Denition 1 Une classe c de parties de E est appelee alg`ebre (ou alg`ebre de
Boole) si :
( 9) E c,
( 10) A c A
c
c (stabilite par passage au complementaire),
( 11) A, B c A B c (stabilite par reunion). 2
Si c est une alg`ebre, les proprietes suivantes sont immediates :
( 12) c (par (6) et (7)).
( 13) A
1
, ..., A
n
c A
1
... A
n
c (stabilite par reunion nie)
( 14) A
1
, ..., A
n
c A
1
... A
n
c (stabilite par intersection nie)
((13) sobtient par recurrence `a partir de (11), et (14) sobtient par (10) et (13)
puisque A
1
... A
n
= (A
c
1
... A
c
n
)
c
).
Il y a beaucoup dalg`ebres sur E. La plus grosse est lensemble T(E) de toutes
les parties de E. La plus petite est lensemble , E constituee des deux parties
et E. Si A E, la plus petite alg`ebre contenant A est , A, A
c
, E. Lintersection
dune famille quelconque dalg`ebres est encore une alg`ebre.
2) Tribus : On a besoin en fait dune notion (plus restrictive) de classe de parties
de E :
5
Denition 2 Une classe c de parties de E est appelee tribu (ou -alg`ebre de
Boole) si :
( 9 ) E c,
( 10 ) A c A
c
c,
( 15) A
1
, A
2
, ... c
nN
A
n
c (stabilite par reunion denombrable).
2
Un element de la tribu c sappelle un ensemble mesurable (la terminologie se
rapporte au fait que les mesures introduites au paragraphe suivant sont denies
pour les elements dune tribu, qui sont donc mesurables) ; si on veut preciser la
tribu, on dit que lensemble est c-mesurable, ou mesurable par rapport `a c. Le
couple (E, c) constitue dun ensemble E et dune tribu sappelle un espace mesurable.
On a (15)(11) (prendre A
1
= A et A
2
= A
3
= ... = B), donc toute tribu est une
alg`ebre ; en revanche il existe des alg`ebres qui ne sont pas des tribus (cf. ci-dessous).
Si c est une tribu, on a (12), (13), (14) et
( 16) A
1
, A
2
, ... c
nN
A
n
c (stabilite par intersection denombrable).
Remarque : Lensemble des proprietes (9), (10), (11) (resp. (9), (10), (15)) constitue
ce quon appelle le syst`eme daxiomes des alg`ebres (resp. des tribus). Il y a dautres
syst`emes equivalents : si on pose
( 17) c,
( 18) A, B c A B c,
on a les equivalences
(9) +(10) +(11) (9) +(10) +(18) (17) +(10) +(11) (17) +(10) +(18),
(9) +(10) +(15) (9) +(10) +(16) (17) +(10) +(15) (17) +(10) +(16)
pour les alg`ebres et les tribus respectivement. 2
Lensemble T(E) est une tribu (la plus grosse possible), tandis que , E est
la plus petite. Si A E, lalg`ebre , A, A
c
, E est une tribu. Lintersection dune
famille quelconque de tribus est encore une tribu, donc la denition suivante a un
sens :
Denition 3 La tribu engendree par une classe de parties / de E est la plus petite
tribu contenant / (= lintersection de toutes les tribus contenant /; il y en a
toujours au moins une, `a savoir T(E)). On la note (/). 2
Exemples : 1) La tribu engendree par / = A est , A, A
c
, E.
6
2) Soit (E
i
)
iI
une partition de E (i.e. les ensembles E
i
sont deux-`a-deux disjoints,
et
iI
E
i
= E), indexee par un ensemble I ni ou denombrable. La tribu engendree
par la classe E
i
: i I est lensemble des parties de la forme A =
J
E
i
, o` u
J decrit lensemble des parties de I (avec la convention que A = si J = ). Si
I = 1, 2 et E
1
= A et E
2
= A
c
, on retrouve lexemple 1. Si I est ni, cette tribu
est aussi la plus petite alg`ebre contenant les A
i
. Si I est denombrable cette tribu
contient strictement la plus petite alg`ebre contenant les A
i
, qui peut etre decrite
ainsi : cest lensemble des parties de la forme A =
iJ
E
i
, o` u J decrit lensemble
des parties de I qui sont nies, ou de complementaire ni : dans ce cas, cette alg`ebre
nest pas une tribu.
3) La tribu engendree par la classe / des singletons de E, i.e. / = x : x E,
est lensemble des parties A de E qui sont nies ou denombrables, ou qui sont de
complementaire A
c
ni ou denombrable. La plus petite alg`ebre contenant la classe
/ est lensemble des parties A de E qui sont nies ou de complementaire ni. Cet
exemple peut etre vu comme une extension de lexemple precedent. 2
Bien entendu, on peut avoir (/) = (B) pour deux classes dierentes / et B :
dans lexemple 1 ci-dessus, on a (A) = (A
c
).
3) Quelques operations sur les ensembles : On va introduire ci-dessous la
notion de limite pour une suite (A
n
)
1
de parties de E.
Denition 4 On dit quune suite (A
n
)
n1
de parties de E converge (ou tend) vers
la partie A, et on ecrit A
n
A, si pour tout x A (resp. x / A) on a x A
n
(resp.
x / A
n
) pour tout n assez grand. En termes de quaticateurs, cela secrit :
x A, n
0
, n n
0
, x A
n
,
x / A, n
0
, n n
0
, x / A
n
, 2
Il est facile de verier que cette denition revient `a dire que la suite des fonc-
tions indicatrices (1
A
n
)
n
converge simplement vers la fonction indicatrice 1
A
(i.e.,
1
A
n
(x) 1
A
(x) pour tout x E.
Si la suite (A
n
)
n
est croissante (resp. decroissante), i.e. si A
n
A
n+1
(resp.
A
n+1
A
n
) pour tout n, alors elle converge vers A =
n
A
n
(resp. A =
n
A
n
) ; on
dit aussi dans ce cas que (A
n
)
n
croit (resp. decroit) vers A, et on ecrit A
n
A ou
A = lim
n
A
n
(resp. A
n
A ou A = lim
n
A
n
).
Il existe evidemment des suites (A
n
)
n
de parties qui ne convergent pas. Mais
dans tous les cas on peut poser :
Denition 5 On appelle limite superieure et limite inferieure de la suite (A
n
)
n
les
ensembles suivants :
limsup
n
A
n
= lim
n

mn
A
m
=
n

mn
A
m
,
7
liminf
n
A
n
= lim
n

mn
A
m
=
n

mn
A
m
. 2
On a une autre denition equivalente de ces ensembles :
( 19) x limsup
n
A
n
x appartient ` a A
n
pour une innite dindices n,
( 20) x liminf
n
A
n
x appartient `a A
n
pour tout n sauf au plus un
nombre ni.
Dire que la suite (A
n
)
n
converge revient ` a dire que limsup
n
A
n
= liminf
n
A
n
, et
ce dernier ensemble est alors la limite des A
n
. Le lecteur veriera aisement que
( 21) limsup
n
A
n
= (liminf
n
A
c
n
)
c
, liminf
n
A
n
= (limsup
n
A
c
n
)
c
.
Enn, etant donnes (15), (16) et la denition 5, il est immediat de verier que
( 22) Si les A
n
sont dans une tribu, il en est de meme de limsup
n
A
n
et
liminf
n
A
n
.
En particulier on a :
( 23) Si les A
n
sont dans une tribu c et si A
n
A, alors A c.
4) La tribu borelienne de R : La notion de tribu borelienne est liee ` a la struc-
ture topologique de lensemble de base. Comme la topologie nest peut-etre pas
famili`ere `a tous les lecteurs nous allons essentiellement traiter le cas de R
d
, en com-
mencant par le cas plus simple (au moins sur le plan des notations) de R.
Etant donnee la structure relativement simple de cet ensemble, il existe plu-
sieurs denitions equivalentes de la tribu borelienne de R, et nous donnons la plus
elementaire :
Denition 6 La tribu borelienne, ou tribu de Borel, de R est la tribu engendree
par la classe des intervalles ouverts. On la note 1. Un element de cette tribu est
appele une partie borelienne, ou un borelien. 2
Voici quelques proprietes simples de cette tribu :
Proposition 7 a) Tout intervalle ouvert, ferme, ou semi-ouvert, appartient `a 1. Il
en est de meme de toute reunion nie ou denombrable dintervalles (ouverts, fermes,
ou semi-ouverts).
b) La tribu 1 est aussi la tribu engendree par lune quelconque des quatre classes
suivantes densembles :
(i) = ] , x] : x R,
8
(ii)

= ] , x] : x Q,
(iii) / = ] , x[: x R,
(iv) /

= ] , x[: x Q.
Preuve. a) On a ]a, b[ 1 par denition de 1. Comme [a, b] =
n
]a
1
n
, b +
1
n
[ on
a [a, b] 1 par (16). De meme [a, b[=
n
]a
1
n
, b[ et ]a, b] =
n
]a, b +
1
n
[, on voit que
ces deux intervalles semi-ouverts sont boreliens. La derni`ere assertion de (a) decoule
de (13) et (15).
b) Nous ne montrons ici que les egalites () = (

) = 1, les deux autres

se montrant de mani`ere analogue. On a

, et 1 puisque ] , x] =

n
[n, x]. Il reste ` a montrer que 1 (

), et pour cela il sut de verier que tout

intervalle ouvert ]a, b[ avec a < b est dans (

). Il existe deux suites de rationnels

(a
n
)
n1
et (b
n
)
n1
telles que a < a
n
< b
n
< b et que a
n
a et b
n
b. On a
]a
n
, b
n
] =] , b
n
] (] , a
n
])
c
, donc ]a
n
, b
n
] (

). On a aussi ]a, b[=

n
]a
n
, b
n
],
donc ]a, b[ (

) : le resultat est donc demontre. 2

Remarques : 1) La proposition 7 montre que la tribu 1 est en fait engendree par
une classe denombrable densembles. Il est ` a noter que ce nest pas le cas de toutes
les tribus. Considerons par exemple la tribu c de R engendree par la classe / des
singletons (cf. Exemple 3 ci-dessus). Comme un singleton est un intervalle ferme, il
appartient ` a 1, et par suite c 1. Cependant la classe / nest pas denombrable,
et on peut dailleurs demontrer que c nest engendree (en tant que tribu) par aucune
classe denombrable, et ceci bien que c soit contenue dans 1.
2) Il nest pas possible de donner une description plus concr`ete ou constructive
de 1 que ci-dessus. Toutes les reunions nies ou denombrables dintervalles sont des
boreliens, mais certains boreliens ne sont pas de cette forme. En fait, toutes les
parties de R quon rencontre dans la pratique sont des boreliens, et il faut un peu se
fatiguer pour construire une partie de R qui nest pas borelienne : mais il en existe !
Examinons maintenant le cas de R, qui est tout-` a-fait analogue ` a celui de R,
` a ceci pr`es quon doit distinguer les intervalles ] , x] (semi-ouvert) et [, x]
(ferme), et ] , x[ (ouvert) et [, x[ (semi-ouvert), et de meme en +. Avec ces
modications triviales, la denition 6 reste valable, ainsi que la proposition 7 avec
la meme demonstration, ` a condition de remplacer ] , x] par [, x]. On notera

1) la tribu borelienne de R.
La n de ce paragraphe peut etre omise. Elle a ete redigee en vue dapplications
` a des situations plus generales que celles de ce cours, mais qui se rencontrent parfois.
En eet, la denition 6 de la tribu de Borel 1 nest pas la denition canonique.
Celle-ci repose sur la notion douvert : on dit quune partie A de R est un ouvert (ou
une partie ouverte) si, pour tout x A, il existe un > 0 tel quon ait linclusion
]x , x +[ A. Le complementaire dun ouvert est ce quon appelle un ferme, ou
une partie fermee.
9
Les intervalles ouverts (resp. fermes) sont des ouverts (resp. des fermes) ; len-
semble vide et R lui-meme sont des ouverts, et donc aussi des fermes, mais il nexiste
pas dautre partie de R qui soit ` a la fois ouverte et fermee ; les intervalles semi-ouverts
[a, b[ et ]a, b] ne sont ni ouverts ni fermes lorsque a, b R (toutefois ] , b] et [a, [
sont fermes). Une reunion quelconque douverts est un ouvert. Une intersection nie
douverts est un ouvert, mais une intersection innie (denombrable ou non) dou-
verts peut ne pas etre un ouvert : par exemple lintersection des intervalles ouverts
]
1
n
,
1
n
[ est le ferme 0.
La structure des ouverts de R est donc plut ot compliquee, et linteret dintroduire
une telle notion nest peut-etre pas evidente a-priori. En fait elle ore la possibilite
de denir de mani`ere simple la convergence des suites : une suite de reels (x
n
)
n1
converge vers une limite x si et seulement si pour tout ouvert A contenant x, les x
n
sont dans A pour tout n assez grand (en termes axiomatiques : si et seulement si
pour tout ouvert A contenant x, il existe un entier N tel que n > N x
n
A) ;
par ailleurs, elle setend ` a des espaces plus abstraits que R. On a alors le resultat
suivant :
Proposition 8 a) Tout ouvert non vide A de R est reunion denombrable dinter-
valles ouverts, et aussi reunion denombrable dintervalles fermes.
b) La tribu borelienne 1 est la tribu engendree par la classe des ouverts, et aussi
la tribu engendree par la classe des fermes.
Preuve. a) Soit A un ouvert. Soit / (resp. B) la famille des intervalles ]a, b[ (resp.
[a, b]) qui sont contenus dans A et qui sont dextremites a et b dans lensemble des
rationnels Q. Lensemble de ces intervalles est denombrable. Si par ailleurs x A
il existe > 0 avec ]x , x + [ A, donc il existe deux rationnels a, b avec
x < a < x < b < x + , donc ]a, b[ [a, b] A : donc x est dans lun des
elements au moins de chacune des classes / et B. Il sensuit que A est la reunion
des intervalles contenus dans / (resp. dans B).
b) Dune part tout ouvert est reunion denombrable dintervalles ouverts, donc
est dans 1 par (15) : donc la tribu engendree par les ouverts est contenue dans 1.
A linverse, les intervalles ouverts sont des ouverts, donc 1 est contenue dans la
tribu engendree par les ouverts : cela demontre la premi`ere partie de (b). Comme
un ensemble est ferme si et seulement si cest le complementaire dun ouvert, (10)
montre que la tribu engendree par la classe des ouverts et celle engendree par la
classe des fermes sont identiques. 2
Cest en fait la propriete (b) ci-dessus qui fournit la denition habituelle de la
tribu borelienne. On dit quun ensemble E est un espace topologique sil est muni
dune classe / densembles (les ouverts) stable par intersection nie et par reunion
quelconque, contenant et E. Les fermes sont par denition les complementaires
des ouverts, et on pose :
Denition 9 Si E est un espace topologique, la tribu borelienne de E, notee B(E),
est la tribu engendree par la classe des parties ouvertes de E (comme les fermes
10
de E sont les complementaires des ouverts, B(E) est aussi la tribu engendree par
la classe des fermes de E). Un element de la tribu borelienne est aussi appele une
partie borelienne, ou un borelien, de E 2
5) La tribu borelienne de R
d
: On va maintenant examiner le cas de R
d
. Rap-
pelons que si les A
i
sont des parties de R, leur produit

d
i=1
A
i
est la partie de
R
d
constituee des points (ou vecteurs) x dont les coordonnees x
i
sont contenues
dans les A
i
. Donnons dabord la denition nave des boreliens de R
d
, analogue ` a
la denition 6 :
Denition 10 La tribu borelienne 1
d
de R
d
est la tribu engendree par la classe
des rectangles ouverts

d
i=1
]a
i
, b
i
[.
Une demonstration analogue ` a celle de la proposition 7-b donne :
( 24) La tribu 1
d
est la tribu engendree par la classe des rectangles de la forme

d
i=1
] , x
i
], avec les x
i
rationnels.
Si on veut maintenant utiliser la denition 9, il convient dabord de denir les
ouverts de R
d
. Une partie A est dite ouverte si pour tout x A il existe > 0 tel que
tous les points y situes ` a une distance inferieure ` a de x sont dans A (la distance
est ici la distance euclidienne usuelle). L` a encore, une suite (x
n
)
n1
converge vers
une limite x dans R
d
si et seulement si pour tout ouvert A contenant x, on a x
n
A
pour tout n assez grand.
Proposition 11 La tribu 1
d
est la tribu engendree par les ouverts de R
d
, et aussi
celle engendree par les boules ouvertes de R
d
(on appelle boule ouverte de centre x et
de rayon a > 0 lensemble des y R
d
qui sont `a une distance strictement inferieure
`a a de x).
Preuve. Soit / et B les tribus engendrees par les ouverts, et par les boules ouvertes,
respectivement. Toute boule ouverte etant un ouvert, on a B /.
Exactement comme dans la proposition 8, un ouvert A est la reunion (denombrable)
de toutes les boules ouvertes contenues dans A, dont le rayon a est rationnel et dont
le centre x a des coordonnees qui sont rationnelles : cela implique que / B, donc
B = /.
Par ailleurs on voit quun rectangle ouvert est un ouvert (verication immediate),
de sorte que 1
d
B. Enn, il est facile de verier quune boule ouverte B est la
reunion (denombrable) de tous les rectangles ouverts

d
i=1
]a
i
, b
i
[ qui sont contenus
dans B et tels que les a
i
et b
i
sont des rationnels : cela implique que B 1
d
, donc
nalement B = 1
d
. 2
11
4 Les mesures
Nous allons maintenant donner un sens mathematique precis `a la notion de me-
sure. Dans tout ce paragraphe, lespace de base E est xe et muni dune tribu c
egalement xee (on dit parfois que le couple (E, c) est un espace mesurable, ce qui
exprime bien quon a les ingredients necessaire ` a la construction des mesures).
Denition 12 Une mesure sur (E, c) est une application de c dans R
+
= [0, ],
veriant laxiome de -additivite suivant :
(SA) -additivite : (
nN
A
n
) =

nN

(A
n
) pour toute suite (A
n
)
n1
delements de c qui sont deux-`a-deux disjoints (i.e. A
n
A
m
= si n ,= m),
ainsi que la propriete
( 25) () = 0.
La mesure est dite nie, ou de masse totale nie, si (E) < . 2
Une mesure est donc une application sur la tribu c ; mais par abus de langage la
quantite (A) pour un A c sappelle la mesure de lensemble A (ou parfois : la
valeur de sur A)
Dans laxiome de -additivite (SA), la reunion
n
A
n
ne depend pas de lordre
par lequel on numerote les A
n
; gr ace `a (7), la somme

n
(A
n
) ne depend pas non
plus de lordre de sommation !
On verra plus loin que les proprietes (SA) et (25) impliquent la propriete daddi-
tivite (A) (cf. p.3), ce qui nest pas compl`etement evident a-priori. Une application
de c dans R
+
qui verie seulement (A) sappelle une mesure additive, bien que ce
ne soit pas necessairement une mesure ! Intuitivement parlant, la notion de mesure
additive est plus naturelle que celle de mesure, que ce soit pour les mesures de
volume, de masse, etc... evoquees plus haut, ou dans le cadre de la theorie des
probabilites. Mais elle a un defaut redhibitoire : la classe des mesures additives a
une structure mathematique extremement pauvre, ne permettant en particulier pas
de denir une notion satisfaisante dintegrale par rapport `a ces mesures additives.
On est donc conduit `a utiliser les mesures au sens de la denition 12 ; et cest la
forme de laxiome de -additivite (SA) qui nous oblige ` a considerer comme classe
densembles mesurables une tribu au lieu de la notion plus simple dalg`ebre.
Le fait que (A) 0 pour tout A est une restriction propre `a ce cours : il
conviendrait dappeler la notion denie ci-dessus une mesure positive, mais pour des
raisons de simplicite nous ne le ferons pas en general.
Le fait que (A) puisse etre inni pour certains A est indispensable pour les
applications. Par exemple si E = R et si represente la mesure de longueur, (R)
(qui est la longueur totale de R) vaut +.
Exemples : 1) La mesure nulle est celle qui vaut (A) = 0 pour tout A c : (25)
et la -additivite (SA) sont evidemment veries.
12
2) La mesure innie est celle qui vaut (A) = + pour tout A c qui nest
pas vide, et () = 0 : (SA) est evidemment verie.
3) La mesure de Dirac en un point x : cest la mesure notee
x
, qui vaut
( 26)
x
(A) =
_
1 si x A
0 si x / A.
L` a encore (SA) est evidemment verie. Si E = R
3
, la mesure
a
peut etre interpretee
comme la mesure de masse associee ` a la masse ponctuelle au point a, au sens
de la mecanique rationnelle.
4) La mesure de comptage est celle pour laquelle (A) est le nombre de points
de lensemble A. 2
Tous ces exemples sont elementaires, dans le sens o` u la verication de (SA)
est evidente. Dailleurs, ces mesures sont denies sur une tribu quelconque, et en
particulier sur la tribu T(E) de toutes les parties de E (et ceci, quel que soit lespace
E). Nous enoncerons plus bas des resultats dexistence de mesures plus complexes
(et plus utiles), notamment pour la mesure de Lebesgue (mesure de longueur sur R,
ou de volume sur R
d
). Mais auparavant nous donnons quelques proprietes simples
des mesures.
Proposition 13 Toute mesure sur (E, c) verie ladditivite (A), ainsi que les
proprietes suivantes (ci-dessous on a A, B, A
1
, ..., A
n
dans c) :
( 27) (A
1
... A
n
) = (A
1
) + ... + (A
n
) si les A
1
, .., A
n
sont deux-` a-deux
disjoints,
( 28) (A B) + (A B) = (A) + (B),
( 29) A B (A) (B).
En particulier, (27) implique (A). Remarquer lecriture de (28) : on ne peut pas
en general ecrire (A B) = (A) + (B) (A B), puisque dans le second
membre il se peut que tous les termes soient innis, et que na pas de sens ;
en revanche ++ vaut naturellement +, de sorte que (28) a bien un sens
dans tous les cas.
Preuve. (27) se deduit immediatement de (25) et de (15) applique ` a la suite
B
1
= A
1
,..., B
n
= A
n
, B
n+1
= , B
n+2
= ,...
Pour (28) on pose C = A B, A

= AC at B

= BC. On remarque que

A B = A

C B

, A = A

C et B = B

C, tandis que les trois ensembles

A

, C, B

sont deux-` a-deux disjoints. Par suite (27) implique

(A B) = (A

) + (C) + (B

),
13
(A) = (A

) + (C),
(B) = (B

) + (C).
En additionnant ces trois egalites membre `a membre, on obtient (28).
Enn, si A B, en posant A

= BA on a (B) = (A) + (A

) par (27), et
comme (A

) 0 on obtient (29). 2
Les mesures poss`edent egalement des proprietes de continuite pour les suites
densembles, que nous enoncons ci-dessous :
Theor`eme 14 Soit une mesure sur (E, c).
a) Pour toute suite croissante (A
n
)
n1
delements de c, (lim
n
A
n
) = lim
n

(A
n
).
b) Si (A
n
)
n1
est une suite delements de c convergeant vers une limite A (au
sens de la denition 4), et sil existe un B c tel que A
n
B pour tout n et
(B) < , alors (A
n
) (A).
Lassertion (b) ci-dessus est une version preliminaire dun th or`eme plus general,
fondamental dans la theorie de lintegration, quon appelle le theor`eme de conver-
gence dominee de Lebesgue. Ce resultat est en general faux sans lhypoth`ese que
les A
n
sont contenus dans un ensemble de mesure nie, comme le montre le contre-
exemple suivant : soit la mesure de comptage sur E =]0, 1], et soit A
n
=]0, 1/n] ;
on a (A
n
) = puisquil y a une innite de points dans A
n
; cependant, A
n
decrot
vers lensemble vide A = , de sorte que (A
n
) ne converge pas vers (A).
Preuve. a) Posons A
0
= et B
n
= A
n
A
n1
pour n 1. Les ensembles B
n
sont deux-` a-deux disjoints, et on a A
n
= B
1
... B
n
, ainsi que A =
n1
B
n
si A
designe la limite croissante des A
n
. (27) entraine (A
n
) = (B
1
)+ +(B
n
), tandis
que (SA) entraine (A) =

n1
(B
n
). Par denition de la somme (eventuellement
innie) dune serie ` a termes positifs, on en deduit que (A) est la limite (evidemment
croissante) des sommes partielles (A
n
).
b) Supposons maintenant que A
n
A et que A
n
B pour tout n, avec (B) <
. Si la suite (A
n
)
n
est croissante, le resultat a ete obtenu dans (a). Supposons
ensuite que (A
n
) soit decroissante. Si C
n
= A
1
A
n
, la suite (C
n
) est clairement
croissante, et sa limite est C = A
1
A, donc (C
n
) (A
1
A) ; Mais (A
n
) =
(A
1
) (C
n
) et (A) = (A
1
) (C) par (27) : remarquer que les mesures de
A
n
, C
n
, A, C sont toutes nies, puisque ces ensembles sont contenus dans B par
hypoth`eses ; on en deduit que (A
n
) (A).
Passons au cas general. Soit C
n
=
m:mn
A
n
and D
n
=
m:mn
A
n
. On a D
n

A
n
C
n
B, et les suites C
n
et D
n
sont respectivement decroissante et croissante,
et convergent vers les limites C = limsup
n
A
n
et D = liminf
n
A
n
(cf. Denition 2) ;
de plus comme A
n
A, on a C = D = A. Les resultats precedents impliquent
(C
n
) (A) et (D
n
) (A). Comme (D
n
) (A
n
) (C
n
), il sensuit que
(A
n
) (A). 2
14
Proposition 15 Soit une mesure sur (E, c) et (A
n
)
n1
une suite delements de
c. On a alors
( 30) (
n
A
n
)

n
(A
n
).
Preuve. Soit B
n
= A
1
...A
n
, C
1
= A
1
et C
n
= B
n
B
n1
si n 2. Comme C
i
A
i
on a (C
i
) (A
i
). Par ailleurs les C
n
sont deux-`a-deux disjoints et
n
C
n
=
n
A
n
,
donc (
n
A
n
) = (
n
C
n
) =

n
(C
n
) par (SA), donc (30) est immediat. 2
Il existe trois operations simples sur les mesures :
( 31) La restriction dune mesure : Si est une mesure sur (E, c) et si B c,
la formule
B
(A) = (A B) pour tout A c denit une nouvelle mesure
B
(comme B (
n
A
n
) =
n
(B A
n
),
B
verie clairement (SA), et aussi
B
() = 0).
( 32) Laddition de deux mesures : si et sont deux mesures sur (E, c), la
formule (A) = (A) + (A) pour tout A c denit une nouvelle mesure , notee
= + .
( 33) La multiplication par un reel positif : si est une mesure sur (E, c) et
si a R
+
, la formule (A) = a(A) pour tout A c denit une nouvelle mesure,
notee = a (avec la convention 0 = 0, on a le meme resultat si a = +).
Il est clair que dans (32) et dans (33) verient (SA), et associent la valeur
0 `a lensemble , donc ce sont des mesures. Laddition des mesures est evidemment
commutative et associative. On a aussi a(b) = (ab), et la distributivite : a+a =
a( + ).
Proposition 16 Soit (
n
)
n1
une suite de mesures sur (E, c).
a) Si la suite (
n
)
n
est croissante, ce qui signie que
n
(A)
n+1
(A) pour tout
n et tout A c, la formule (A) = lim
n

n
(A) pour tout A c denit une
nouvelle mesure appelee la limite croissante des
n
.
b) La formule (A) =

n
(A) pour tout A c denit une nouvelle mesure,
notee =

n
.
Preuve. a) On a clairement () = 0. Il reste donc ` a montrer que verie (SA).
Pour cela, il sut de prouver que si A
n
est une suite delements deux ` a deux disjoints
de c, si A =
n
A
n
et si a =

n
(A
n
), alors (A) = a.
On a
n
(A)
n
(A
1
) +... +
n
(A
p
) pour tout p entier, et en passant ` a la limite
en n on obtient (A) (A
1
) + ... + (A
p
). Comme ceci est vrai pour tout p, on a
aussi (A) a.
Si a = +, on en deduit que (A) = a. Si maintenant a < , pour tout
> 0 il existe p tel que

i:i>p
(A
i
) . Comme
n
(A
i
) (A
i
) on a aussi

i:i>p

n
(A
i
) pour tout n, ce qui entrane
n
(A)
n
(A
1
) + ... +
n
(A
p
) +
15
par (SA) applique `a
n
. En passant ` a la limite en n dans cette inegalite, on trouve
(A) (A
1
) + ... + (A
p
) + ; donc (A) a + , et comme cette inegalite est
valide pour tout > 0 on a en fait (A) a. Par suite (A) = a.
b) Si
n
=
1
+ ... +
n
(se rappeler (32) et lassociativite de laddition des
mesures), on obtient une suite croissante (
n
)
n
de mesures, et (A) = lim
n

n
(A)
pour tout A c : il sut alors dappliquer (a) pour obtenir le resultat. 2
Parmi toutes les mesures, les seules quon sache vraiment etudier sont les mesures
nies (i.e. telles que (E) < ), et les suivantes :
Denition 17 Une mesure sur (E, c) est dite -nie sil existe une suite crois-
sante (E
n
)
n1
delements de c dont la limite est E, et telle que (E
n
) < pour
tout n. 2
Ces mesures sont limites croissantes (au sens de la proposition 16-a) de mesures
nies, `a savoir des restrictions
E
n
de ` a chaque E
n
. On peut aussi les considerer
comme des sommes innies (au sens de la proposition 16-b) de mesures nies, `a
savoir les restrictions
E

n
de ` a chaque ensemble E

n
= E
n
E
n1
(avec la convention
E
0
= ).
Noter quil existe des mesures qui ne sont pas -nies : la mesure innie (exemple
2 ci-dessus), ou la mesure de comptage sur E lorsque E nest pas ni ou denombrable
(cette derni`ere mesure est nie si E est ni, et -nie si E est denombrable).
Enn, on peut normaliser une mesure nie non nulle en la multipliant par
la constante a = 1/(E) (cf. (33)). La nouvelle mesure = a verie (E) = 1.
Ainsi, letude des mesures -nies se ram`ene, pour beaucoup de leurs proprietes, ` a
celle des mesures de masse totale 1, qui portent un nom special :
Denition 18 Une probabilite (ou mesure de probabilite) sur (E, c) est une mesure
de masse totale (E) = 1. 2
5 La mesure de Lebesgue
Dans ce paragraphe nous denissons la mesure qui est de loin la plus impor-
tante en analyse (et en probabilites), qui est la mesure de Lebesgue (mesurant la
longueur dans le cas de R, la surface dans R
2
, le volume dans R
3
, etc...)
Nous commencons par le cas de R, quon munit de la tribu borelienne 1. On
connait bien-s ur la longueur des intervalles :
( 34) (A) = b a si A = [a, b], ou A = [a, b[, ou A =]a, b], ou A =]a, b[.
cette propriete est compatible avec (SA), au sens ou (A) =

(A
n
) d`es que les A
n
sont des intervalles deux-` a-deux disjoints dont la reunion A est encore un intervalle
(cette propriete est assez facile ` a verier, mais pas compl`etement evidente sauf dans
le cas o` u on peut numeroter les A
n
de sorte que A
n
soit ` a gauche de A
n+1
pour tout
16
n, ou bien ` a droite de A
n+1
pour tout n; mais il y a des cas o` u aucune de ces deux
proprietes nest veriee).
La question qui se pose est donc la suivante : existe-t-il une (plusieurs) mesure(s)
sur les boreliens de R qui verie(nt) (34) ? La reponse est donnee par le theor`eme
suivant :
Theor`eme 19 Il existe une mesure et une seule sur (R, 1) qui verie (34), et
quon appelle la mesure de Lebesgue.
Ce resultat est dicile, et pour le moment nous ladmettrons. Il contient en fait
deux resultats de nature dierente. Dabord il y a lexistence de (quon appelle le
theor`eme de prolongement) : on connat sur la classe / des intervalles ; cette classe
engendre la tribu borelienne (cf. proposition 7), et on peut prolonger ` a la tribu
1, de facon ` a obtenir une mesure (cest la partie la plus dicile du theor`eme ; la
diculte tient au fait quon ne sait pas decrire de mani`ere concr`ete les boreliens).
Ensuite, il y a un resultat dunicite, qui sera demontre plus loin et qui est beaucoup
plus facile.
En fait, la tribu 1 nest pas tout `a fait la plus grande possible sur laquelle on
puisse denir la mesure de Lebesgue : ce qui veut dire que le prolongement dont
il est question ci-dessus peut se faire sur une tribu 1

plus grande que 1 (quon

appellera plus loin la completee de 1). Mais il est remarquable que la mesure de
Lebesgue ne puisse pas se prolonger ` a la tribu T(R) de toutes les parties de R : il
nexiste pas de mesure sur T(R) veriant (34).
Voici quelques proprietes simples de la mesure de Lebesgue :
( 35) La mesure (ou longueur) des singletons est (a) = 0 (appliquer (34)
avec A = [a, a]).
( 36) Tout ensemble ni ou denombrable A est borelien, de mesure (A) = 0 :
on peut ecrire en eet A =
n1
a
n
, o` u les a
n
sont les points de A (quon peut
toujours enumerer en une suite nie ou innie). Il sut alors dappliquer (15) et
(SA) pour obtenir les resultats.
( 37) Un intervalle A = [a, b] peut egalement secrire comme la reunion des sin-
gletons x pour x A. Cependant on na pas (A) =

xA
(x) (en dautres
termes, la propriete (SA) ne setend pas `a des familles non denombrables den-
sembles) : en eet (A) > 0, tandis que tous les termes de la somme de droite sont
nuls, donc la seule valeur quon puisse raisonnablement donner ` a cette somme est
0 (une autre raison plus fondamentale est en fait que la somme dune innite non
denombrable de termes na a-priori pas de sens).
En particulier, la mesure de Lebesgue de lensemble Q de tous les rationnels est
nulle : cette propriete manifeste le fait que la mesure de Lebesgue est une extension
de la notion de longueur, mais ne se reduit pas ` a cette notion ; en eet un ensemble
de structure aussi compliquee que Q na pas de longueur au sens physique du
17
terme, bien quil admette une mesure de Lebesgue. Le fait que que certaines parties
de R nadmettent pas de mesure de Lebesgue montre quil y a des parties dont la
structure est encore beaucoup plus compliquee que celle de Q.
Passons maintenant au cas de R
d
, quon munit de la tribu borelienne 1
d
. Le
volume dun rectangle de la forme A =

d
i=1
]a
i
, b
i
[ est
( 38)
d
(A) =

d
i=1
(b
i
a
i
).
et on a lanalogue du theor`eme 19 :
Theor`eme 20 Il existe une mesure
d
et une seule sur (R
d
, 1
d
) qui verie (38), et
quon appelle la mesure de Lebesgue.
(Ce theor`eme se reduit au theor`eme 19 lorsque d = 1). Une autre mani`ere de
voir les choses consiste ` a remarquer que (38) peut secrire
( 39)
d
(

d
i=1
A
i
) =

d
i=1
(A
i
)
lorsque les A
i
sont des intervalles. Cette propriete, qui dune certaine mani`ere traduit
le fait que la mesure de Lebesgue
d
sur R
d
est la puissance d
`eme
de la mesure de
Lebesgue =
1
sur R, se generalise ainsi :
Theor`eme 21 Si les A
i
sont des boreliens de R, le produit A =

d
i=1
A
i
est un
borelien de R
d
, et on a la propriete (39).
Ce resultat sera demontre dans le chapitre consacre aux produits de mesures, et
il pregure les resultats de ce chapitre.
18
CHAPITRE 2
Lintegration par rapport `a une mesure
Ce chapitre est consacre `a la construction de lintegrale des fonctions par rapport
` a une mesure. On xe donc dans tout le chapitre un espace E, muni dune tribu c et
dune mesure . Le lecteur pourra avoir ` a lesprit les trois exemples fondamentaux
suivants : celui de E = R avec c = 1 (tribu borelienne) et = (mesure de
Lebesgue) ; celui de E = N

avec c = T(E) (tribu de toutes les parties de E)

et la mesure de comptage ((A) = le nombre de points de A) ; enn celui dun
ensemble E arbitraire, avec c = T(E) et =
x
la masse de Dirac en un point
x : voir (1-26). Dans le premier cas, la theorie de lintegration permet detendre
lintegrale de Riemann ; dans le second cas elle est une autre mani`ere de considerer
la sommation des series ; le troisi`eme cas est essentiellement trivial, mais permet de
verier la comprehension des notions et resultats presentes.
Il est important de remarquer que lintegration est une construction abstraite,
nutilisant pas la structure particuli`ere de tel ou tel ensemble E : la construction
de lintegrale par rapport ` a la mesure de Lebesgue sur R nest absolument pas plus
simple que la theorie generale.
6 Les fonctions mesurables
1) Les denitions : Lors de lintegration dune fonction, deux obstacles peuvent
se presenter : dune part la fonction peut etre trop grande ; dautre part elle peut
ne pas etre assez reguli`ere. Ce paragraphe est consacre `a la notion de regularite
necessaire ` a la denition de lintegrale.
Rappelons dabord que si f est une application dun espace E dans un espace F,
limage reciproque dune partie A de F par f est la partie de E notee f
1
(A) (ou
parfois f A, ce qui est une notation moins canonique mais plus parlante) et
denie par
( 1) f
1
(A) = x E : f(x) A
(ne pas confondre cette notation avec celle designant la fonction reciproque ou
19
fonction inverse de f, lorsque celle-ci est bijective). Les proprietes suivantes se
verient immediatement :
( 2) f
1
(F) = E, f
1
() = . Si A et les (A
i
)
iI
sont des parties quelconques
de F (lensemble des indices I etant ni, denombrable, ou inni non denombrable),
on a aussi f
1
(A
c
) = (f
1
(A))
c
, f
1
(
iI
A
i
) =
iI
f
1
(A
i
), f
1
(
iI
A
i
) =

iI
f
1
(A
i
).
On enonce les trois derni`eres proprietes ci-dessus en disant que limage reciproque
commute avec le passage au complementaire, la reunion et lintersection. Si / est
une classe quelconque de parties de F, on note f
1
(/) la classe de parties de E
denie ainsi : f
1
(/) = f
1
(A) : A /. Il decoule immediatement de (2) que :
( 3) Si T est une tribu de F, la classe f
1
(T) est une tribu de E.
Denition 1 Soit (E, c) et (F, T) deux espaces mesurables, et f une application
de E dans F.
a) On dit que f est une application mesurable de (E, c) dans (F, T) si la tribu
f
1
(T) est contenue dans c, ce qui revient `a dire que f
1
(A) c pour tout A T.
b) Une fonction sur E (i.e. une application de E dans R ou dans R) est dite
mesurable par rapport `a la tribu c, ou c-mesurable, ou simplement mesurable
sil ny a pas dambigute quant ` a la tribu c, si elle est mesurable de (E, c) dans R
ou R muni de sa tribu borelienne.
c) Lorsque E = R
d
et F = R
q
(ou plus generalement si E et F sont des es-
paces topologiques), avec leurs tribus boreliennes respectives c et T, une fonction
mesurable de (E, c) dans (F, T) est dite borelienne.
d) Si (f
i
)
iI
est une famille quelconque de fonctions sur E, on appelle tribu
engendree par cette famille, et on note (f
i
: i I), la plus petite tribu de E
rendant mesurables les fonctions f
i
(i.e. la plus petite tribu contenant les tribus
f
1
i
(T) pour tout i I). 2
Le resultat suivant, que le lecteur veriera par lui-meme, montre la coherence
entre la mesurabilite dune fonction et celle dun ensemble :
( 4) La fonction indicatrice 1
A
dune partie A de E est c-mesurable si et seulement
si A c.
Exemples 1) Si E est muni de la tribu c = T(E) de toutes ses parties, toute
application de E dans un ensemble mesurable (F, T) est mesurable.
2) Si (E, c) est un espace mesurable quelconque, toute fonction constante (i.e.
f(x) = a pour tout x, o` u a est un reel xe) est mesurable. En eet f
1
(A) = E si
a A et f
1
(A) = sinon. 2
2) Crit`eres de mesurabilite : Pour verier la mesurabilite dune fonction, on
20
dispose des trois outils suivants :
Proposition 2 Soit f une application de E dans F, et soit / une classe de parties
de F telle que T = (/) (rappelons que cela signie que la tribu engendree par
/ est T). Pour que f soit mesurable de (E, c) dans (F, T) il faut et il sut que
f
1
(A) c pour tout A / ( f
1
(/) c).
Preuve. La necessite est evidente. Inversement, supposons que f
1
(/) c. Soit
aussi /

lensemble des parties de F telles que f

1
(A) c. Dapr`es (2) il est tr`es
facile de verier que /

est une tribu de F. Par hypoth`ese on a / /

. Comme
/

est une tribu et comme T est la tribu engendree par /, on a donc T /

. Par
suite f
1
(T) c et f est mesurable. 2
Proposition 3 Soit (E, c), (F, T) et (G, () trois espaces mesurables. Si f est une
application mesurable de (E, c) dans (F, T) et si g est une application mesurable de
(F, T) dans (G, (), lapplication composee h = g f est une application mesurable
de (E, c) dans (G, ().
Preuve. Si A ( limage reciproque B = g
1
(A) est dans T et donc f
1
(B) c.
Comme h
1
(A) = f
1
(g
1
(A)), on en deduit h
1
(A) c, do` u le resultat. 2
Proposition 4 Toute application continue de E = R
d
dans F = R
q
est borelienne.
Plus generalement si E et F sont des espaces topologiques, toute application continue
de E dans F est borelienne.
Preuve. a) On va dabord montrer que si E = R
d
et F = R
q
et si f est une
application de E dans F, alors
(*) f est continue limage reciproque dun ouvert de F est un ouvert de
E.
Supposons dabord f continue. Rappelons que cela signie la chose suivante, en
notant [x x

[
d
(resp. [y y

[
q
) la distance euclidienne de x ` a x

dans E (resp. de y
` a y

dans F) :
(**) x E, > 0, > 0, x

avec [xx

[
d
< , on a [f(x)f(x

)[
q
< .
Soit B un ouvert de F et A = f
1
(B). Soit x A et y = f(x). Comme y B, il
existe un > 0 tel que la boule de F centree en y et de rayon soit contenue dans
B. Si est associe `a x et comme dans (**), cette propriete implique que la boule
de E centree en x et de rayon est contenue dans A : cela veut exactement dire que
A est un ouvert.
Supposons inversement que limage reciproque de tout ouvert de F par f soit un
ouvert de E. Soit x E et > 0. Limage reciproque de la boule ouverte B de F
centree en f(x) et de rayon est un ouvert contenant x, donc il existe > 0 tel que
f
1
(B) contienne la boule de E centree en x et de rayon : en dautres termes, on
a (**). Par suite f est continue.
21
b) Passons `a la preuve proprement dite. On a verie (*) ci-dessus lorsque E = R
d
et F = R
q
. Lorsque E et F sont des espaces topologiques quelconques, (*) est en
fait la denition des fonctions continues. Si / (resp. B) designe la classe des ouverts
de E (resp. de F), (*) implique que pour toute fonction continue on a f
1
(B) /.
Comme les tribus boreliennes sont les tribus engendrees par les ouverts, le resultat
decoule immediatement de la proposition 2. 2
On va maintenant donner quelques applications utiles de ces trois resultats.
Proposition 5 Soit (E, c) un espace mesurable. Pour quune fonction f sur E soit
mesurable, il faut et il sut quelle verie lune des conditions suivantes :
(i) f x c pour tout x R (rappelons que f x = f
1
([, x]) = y
E : f(y) x).
(ii) f x c pour tout x Q.
(iii) f < x c pour tout x R.
(iv) f < x c pour tout x Q.
Preuve. Il sut de combiner les propositions 1-7 et 2. 2
Proposition 6 Soit f
1
,...,f
d
des fonctions reelles mesurables sur (E, c). Soit g une
fonction borelienne sur R
d
. La fonction h sur E denie par h(x) = g(f
1
(x), f
2
(x), ..., f
d
(x))
est alors mesurable sur (E, c).
Preuve. On peut considerer le d-uplet (f
1
, ..., f
d
) comme une application de E dans
R
d
, quon notera f : si x E, f(x) est le vecteur de R
d
dont les composantes sont
f
1
(x), ..., f
d
(x). Comme h = g f, en vertu de la proposition 3 il sut de demontrer
que f est mesurable de (E, c) dans (R
d
, 1
d
).
Pour cela, en utilisant 1-(24) et la proposition 2, on voit quil sut de montrer
que pour tout rectangle A =

d
i=1
] , a
i
], o` u les a
i
sont des reels, on a f
1
(A) c.
Mais comme f
1
(A) =
1id
f
i
a
i
cette propriete decoule de la mesurabilite
des f
i
et de la propriete 1-(16) des tribus. 2
Ce resultat sapplique en particulier lorsque la fonction g ci-dessus est continue.
Cela donne une serie de proprietes dusage constant. Par exemple si les fonctions
reelles f
i
sont mesurables sur (E, c), il en est de meme des fonctions suivantes :
( 5)

d
i=1
a
i
f
i
, o` u les a
i
sont reels.
( 6)

d
i=1
(f
i
)
a
i
, o` u les a
i
sont dans Z, et verient de plus a
i
> 0 lorsque f
i
peut
sannuler.
( 7) f
1
f
2
= min(f
1
, f
2
) et f
1
f
2
= max(f
1
, f
2
).
22
(Pour (5) par exemple, il sut dappliquer la proposition precedente avec g(x
1
, ..., x
d
) =

d
i=1
a
i
x
i
, qui est continue). On deduit de ces proprietes que lensemble de toutes
les fonctions reelles mesurables sur (E, c) est une alg`ebre (i.e. un espace vectoriel
stable par produit des fonctions), et un espace reticule (i.e. stable par les operations
sup et inf) ; on verra mieux dans la proposition 8 ci-dessous.
En particulier g = f
1
f
2
est une fonction mesurable, et donc :
( 8) les ensembles f
1
= f
2
= g = 0, f
1
< f
2
= g < 0 et f
1
f
2
= g
0 sont mesurables.
3) Les limites de fonctions mesurables : Chacun sait quune suite (f
n
)
n1
de
fonctions sur E et `a valeurs dans R ou dans R converge simplement vers une limite
f si f
n
(x) f(x) pour tout x. Lorsque la suite de fonctions est quelconque, on peut
toujours introduire les notions suivantes :
Denition 7 On appelle limite superieure et limite inferieure dune suite (f
n
)
n1
de fonctions sur E et `a valeurs dans R les fonctions suivantes :
limsup
n
f
n
(x) = lim
n
sup
mn
f
m
(x) = inf
n
sup
mn
f
m
(x),
liminf
n
f
n
(x) = lim
n
inf
mn
f
m
(x) = sup
n
inf
mn
f
m
(x). 2
Noter que les fonctions limsup
n
f
n
et liminf
n
f
n
denies ci-dessus sont a-priori `a
valeurs dans R, meme si les f
n
sont ` a valeurs dans R. Si la suite (f
n
)
n
est croissante
(resp. decroissante), cest-`a-dire si f
n
f
n+1
(resp. f
n
f
n+1
) pour tout n, elle
converge simplement vers une limite f veriant f = limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
et
aussi f = sup
n
f
n
(resp. f = inf
n
f
n
). Dans le cas general, dire que la suite (f
n
)
converge simplement revient ` a dire que limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
, et dans ce cas la
valeur commune de ces deux fonctions est la limite de la suite (f
n
). La propriete
suivante est immediate :
( 9) limsup
n
f
n
= liminf
n
(f
n
).
et si les (A
n
)
n1
sont des parties de E, en se rappelant la denition 1-5 on a :
( 10) limsup
n
1
A
n
= 1
lim sup
n
A
n
, liminf
n
1
A
n
= 1
lim inf
n
A
n
.
Proposition 8 Soit (f
n
)
n1
une suite de fonctions mesurables sur (E, c), `a valeurs
dans R ou dans R.
a) Les fonctions sup
n
f
n
et inf
n
f
n
sont mesurables.
b) Les fonctions limsup
n
f
n
et liminf
n
f
n
sont mesurables.
23
c) Lensemble des x E o` u la suite numerique (f
n
(x)) converge (dit ensemble
de convergence de la suite (f
n
)) est dans c.
d) Si la suite (f
n
) converge simplement, sa limite est une fonction mesurable.
Preuve. Pour (a) on utilise le fait que sup
n
f
n
x =
n
f
n
x et inf
n
f
n
<
x =
n
f
n
< x et la proposition 5. (b) sobtient par application repetee de (a).
Si g = limsup
n
f
n
et h = liminf
n
f
n
, lensemble de convergence de la suite (f
n
) est
lensemble g = h, qui est mesurable dapr`es (8). Enn si (f
n
) converge simplement
sa limite est egale ` a g = h, donc (d) decoule de (b). 2
4) Image dune mesure par une application : Ci-dessous on consid`ere dune
part une application mesurable de (E, c) dans (F, T), et dautre part une mesure
sur (E, c). On peut transporter la mesure sur F par f, selon le schema suivant :
Theor`eme 9 Si pour tout B T on pose
( 11) (B) = (f
1
(B)),
on denit une mesure sur (F, T), appelee la mesure image de par f.
Preuve. On utilise (2) : dune part, () = () = 0. Dautre part si on a une suite
(B
n
)
n1
de parties deux-`a-deux disjointes et appartenant ` a T, les A
n
= f
1
(B
n
)
sont aussi deux-`a-deux disjointes, tandis que
n
A
n
= f
1
(
n
B
n
). Par suite
(
n
B
n
) = (f
1
(
n
B
n
)) = (
n
A
n
) =

n
(A
n
) =

n
(B
n
). 2
7 Lintegrale des fonctions mesurables
Nous xons ci-dessous un espace E muni dune tribu c et dune mesure . On
appelle T lensemble de toutes les fonctions reelles mesurables sur (E, c) : cest un
espace vectoriel dapr`es (5).
Nous nous proposons de denir lintegrale dune fonction f par rapport `a , notee
_
fd, pour une classe aussi grande que possible de fonctions de T. Cette integrale
devra avoir les proprietes suivantes :
( 12)
_
1
A
d = (A) si A c,
( 13) Lapplication f
_
fd est lineaire, i.e.
_
(af)d = a
_
fd si a R, et
_
(f + g)d =
_
fd +
_
gd,
ainsi que des proprietes de continuite qui seront precisees plus loin.
Le principe de la construction, qui se fait en plusieurs etapes, est assez simple :
24
1) En combinant (12) et (13), on construit
_
fd pour les fonctions f positives
mesurables ne prenant quun nombre ni de valeurs.
2) Toute fonction positive mesurable etant limite croissante dune suite de fonc-
tions du type precedent, on obtient son integrale par passage ` a la limite.
3) Toute fonction mesurable etant dierence de deux fonctions mesurables posi-
tives, on construit son integrale par dierence.
1) Les fonctions etagees : On dit quune fonction est etagee si elle ne prend quun
nombre ni de valeurs dans R. On note T
0
+
lensemble de toutes les fonctions etagees
positives mesurables. Cet ensemble nest pas un espace vectoriel (cest seulement ce
quon appelle un c one), mais il est stable par addition, et par multiplication par
les reels positifs (et par + : rappelons les conventions (1-1) et (1-2)).
Etant donnes les nombres a
1
, . . . , a
n
de R
+
et les ensembles mesurables A
1
, . . . , A
n
,
on obtient une fonction f T
0
+
en posant
( 14) f =

n
i=1
a
i
1
A
i
.
(il est clair que cette fonction ne peut prendre que les valeurs qui sont des sommes
dun nombre quelconque de a
i
, donc ne prend quun nombre ni de valeurs ; dautre
part f est mesurable par (4) et (5)). Il y a evidemment plusieurs mani`eres decrire
la meme fonction f sous la forme (14).
Inversement, toute f T
0
+
secrit sous cette forme, et meme admet une ecriture
(14) canonique qui est unique et qui a la forme suivante : Si U est lensemble des
valeurs prises par f, la famille A
a
= f = a indicee par lensemble ni U (i.e. a
parcourt U) constitue une partition mesurable de E, et on a
( 15) f =

aU
a1
A
a
.
Cette ecriture est un cas particulier de (14).
Denition 10 Par denition, on appelle integrale par rapport `a de la fonction f
T
0
+
admettant la decomposition canonique (15), et on note
_
fd ou
_
f(x)(dx),
le nombre suivant de [0, ] :
( 16)
_
fd =

aU
a(A
a
) =

aU
a(f = a). 2
Exemples : 1) Lintegrale de la fonction nulle (qui appartient ` a T
0
+
) est 0.
2) Lintegrale de la fonction constante egale `a a 0 (qui appartient aussi `a T
0
+
)
vaut a(E) (donc vaut + si la mesure est de masse totale innie, ou si a = +
et nest pas la mesure nulle).
3) Rappelons que f = 1
A
est dans T
0
+
si et seulement si A c. Dans ce cas son
integrale est (A) : on a donc (11). 2
Proposition 11 (i) Si f T
0
+
est donnee par (14), on a
25
( 17)
_
fd =

n
i=1
a
i
(A
i
)
(ii) Si a 0 et f T
0
+
, on a
_
(af)d = a
_
fd.
(iii) Si f, g T
0
+
, on a
_
(f + g)d =
_
fd +
_
gd.
(iv) Si f, g T
0
+
et f g, on a
_
fd
_
gd.
Preuve. (ii) est evident. Pour montrer (iii), notons U et V les ensembles (nis) de
valeurs prises par f et g respectivement, ainsi que A
a
= f = a pour a U et
B
b
= g = b pour b V . Remarquons que si a U lensemble A
a
est la reunion des
ensembles mesurables deux-` a-deux disjoints (A
a
B
b
)
bV
(certains de ces ensembles
peuvent etre vides). De meme B
b
est la reunion des ensembles mesurables deux-`a-
deux disjoints (A
a
B
b
)
aU
. Dapr`es (16) et ladditivite (A) de on a donc
_
fd =

aU
a(A
a
) =

aU,bV
a(A
a
B
b
),
_
gd =

bV
b(B
b
) =

aU,bV
b(A
a
B
b
).
En additionnant, il vient
(*)
_
fd +
_
gd =

aU,bV
(a + b)(A
a
B
b
).
Par ailleurs notons W lensemble des valeurs prises par h = f + g. Tout point c
de W secrit c = a + b pour une certaines famille (nie) I
c
de couples (a, b) dans le
produit UV (noter que I
c
peut contenir un ou plusieurs couples). Lensemble C
c
=
h = c est alors la reunion des ensembles deux-` a-deux disjoints (A
a
B
b
)
(a,b)I
c
, de
sorte que
(**)
_
hd =

cW
c(C
c
) =

cW

(a,b)I
c
c(A
a
B
b
).
Si le couple (a, b) U V nappartient ` a aucun I
c
on a A
a
B
b
= , de sorte
que (A
a
B
b
) = 0. Comme c = a+b lorsque (a, b) I
c
, il est alors facile de verier
que les expressions (*) et (**) sont egales : on a donc (iii).
Pour obtenir (i), il sut alors dappliquer (ii), (iii) et (11). Enn si f, g T
0
+
et si
f g, la fonction h = gf est aussi dans T
0
+
. Par (iii) on a
_
gd =
_
fd+
_
hd.
Comme
_
hd 0 par constrution (cf. (16)), on obtient (iv). 2
Proposition 12 Soit (f
n
)
n1
une suite croissante (i.e. f
n
f
n+1
pour tout n) de
fonctions de T
0
+
et f(x) = lim
n
f
n
(x) noter que f nest pas necessairement etagee).
(i) Si g T
0
+
verie g f, on a
_
gd lim
n

_
f
n
d.
(ii) Si de plus f T
0
+
, on a
_
fd = lim
n

_
f
n
d.
Preuve. Dapr`es (iv) de la proposition precedente la suite
n
=
_
f
n
d est crois-
sante, et on note sa limite.
26
(i) Soit g T
0
+
avec g f. Soit ]0, 1[ xe. La fonction g

= (1 )g verie
g

T
0
+
, g

f, et g

(x) < f(x) si f(x) > 0.

Soit U lensemble des valeurs prises par g

. Pour tout a U on a a1
{g

=af
n
}

f
n
1
{g

=a}
; donc en appliquant les assertions (i) et (iv) de la proposition precedente,
on obtient
a(g

= a f
n
) =
_
(a1
{g

=af
n
}
)d
_
(f
n
1
{g

=a}
)d.
Comme

aU
f
n
1
{g

=a}
= f
n
, en sommant les inegalites ci-dessus pour tous les a U
et en utilisant (iii) de la proposition 11, il vient

aU
a(g

= a f
n
)
_

aU
(f
n
1
{g

=a}
)d =
n
.
Rappelons que si f(x) = 0 on a g

(x) = f
n
(x) = 0 pour tout n, tandis que si
f(x) > 0 on a g

(x) < f(x) et donc g

(x) < f
n
(x) pour n assez grand (dependant de
x). Par suite g

= a f
n
g

= a quand n croit vers linni. Donc en utilisant

le theor`eme 14, on obtient en passant ` a la limite dans linegalite precedente :
_
g

d =

aU
a(g

= a) .
Enn comme g =
g

1
on a
_
gd =
1
1
_
g

d

1
. Comme est arbitrairement
proche de 0 et comme lim
0

1
= , on en deduit nalement que
_
gd .
(ii) Si maintenant f T
0
+
, (i) applique ` a g = f montre que
_
fd . Par
ailleurs f
n
f, donc
n

_
fd pour tout n, et en passant `a la limite on obtient

_
fd. Par suite
_
fd = . 2
2) Les fonctions positives : Dans la suite on note T
+
lensemble des fonctions
mesurables `a valeurs dans R
+
Lemme 13 Toute fonction f de T
+
est limite simple dune suite croissante (f
n
)
n1
de fonctions mesurables positives etagees (i.e. f(x) = lim
n
f
n
(x) pour tout x E).
Preuve. Il sut de poser :
f
n
(x) =
_
k
2
n
si
k
2
n
f(x) <
k+1
2
n
et k = 0, 1, . . . , n2
n
1,
n si f(x) n. 2
Denition 14 On appelle integrale par rapport ` a de la fonction f T
+
le
nombre suivant de [0, ] :
27
( 18)
_
fd =
_
f(x)(dx) = sup(
_
gd : g T
0
+
, g f). 2
Lemme 15 Si f T
+
, toute suite croissante (f
n
)
n1
de fonctions de T
0
+
admettant
f pour limite (il existe de telles suites dapr`es le lemme 13) verie
_
fd = lim
n

_
f
n
d.
Preuve. La suite de nombres
n
=
_
f
n
d croit vers une limite [0, ]. Dapr`es
(18) on a
n

_
fd, donc aussi
_
fd. A linverse, toute fonction g T
0
+
telle que g f verie
_
gd par la proposition 12, de sorte que
_
fd en
vertu de (18) : on en deduit que =
_
fd. 2
Nous pouvons maintenant enoncer lun des resultats essentiels de la theorie :
Theor`eme 16 (i) Si a R
+
et f T
+
, on a
_
(af)d = a
_
fd.
(ii) Si f, g T
+
on a
_
(f + g)d =
_
fd +
_
gd.
(iii) Si f, g T
+
et si f g, on a
_
fd
_
gd.
(iv) (THEOREME DE CONVERGENCE MONOTONE) Si la suite (f
n
)
n1
de
fonctions de T
+
croit vers une limite f (necessairement dans T
+
), alors la suite
(
_
f
n
d)
n1
croit vers
_
fd.
(v) Pour toute suite (f
n
)
n1
de fonctions de T
+
on a
( 19)
_
(inf
n
f
n
)d inf
n
_
f
n
d,
_
(sup
n
f
n
)d sup
n
_
f
n
d.
(vi) Pour toute suite (f
n
)
n1
de fonctions de T
+
on a
( 20)
_
(liminf
n
f
n
)d liminf
n
_
f
n
d.
Attention : (vi) est une version de ce quon appelle le lemme de Fatou (on en verra
une forme plus generale plus loin). Contrairement `a ce que pourrait faire penser (19),
dans lequel sup et inf jouent des roles analogues, on na pas dans (vi) linegalite
en sens oppose en rempla cant liminf par limsup : si par exemple est une
mesure de masse totale innie et si f
n
(x) = 1/n, on a limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
= f,
avec f(x) = 0 pour tout x; donc
_
limsup
n
f
n
d =
_
liminf
n
f
n
d = 0 ; cependant
_
f
n
d = pour tout n, donc limsup
n
_
f
n
d = liminf
n
_
f
n
d = .
Preuve. Pour (i), (ii) et (iii) On consid`ere des suites (f
n
) et (g
n
) de fonctions de
T
0
+
croissant respectivement vers f et g. On a f
n
+g
n
T
0
+
et f
n
+g
n
f +g, donc
le lemme 15 et les assertions (ii), (iii) et (iv) de la proposition 11 impliquent (i), (ii)
et (iii).
(iv) Dapr`es (iii), la suite
n
=
_
f
n
d croit vers une limite et verie
n

_
fd, de sorte que
_
fd. Pour chaque n il existe une suite croissante (g
n,i
)
i1
de fonctions de T
0
+
telle que lim
i
g
n,i
= f
n
. On pose h
i
= sup
n:1ni
g
n,i
. Chaque
28
h
i
est dans T
0
+
; on a g
n,i
g
n,i+1
, donc h
i
h
i+1
et la suite (h
i
) croit vers une
limite h quand i tend vers linni ; comme g
n,i
f on a h
i
f et donc h f ;
enn h
i
g
n,i
pour tout i n, donc h f
n
pour tout n, donc h f : on en deduit
nalement que (h
i
) est une suite croissante de fonctions de T
0
+
admettant la limite
h = f.
On a donc
_
h
i
d
_
fd quand i tend vers linni, dapr`es le lemme 15. Mais
h
i
sup
n:1ni
f
n
= f
i
, de sorte que
_
h
i
d
i
. Par suite en passant ` a la limite
en i on obtient
_
fd : donc =
_
fd et le resultat est demontre.
(v) Soit g = inf
n
f
n
et h = sup
n
f
n
, qui sont des fonctions de T
+
Pour tout n on
a g f
n
h, donc
_
gd
_
f
n
d
_
hd par (iii), et (19) est immediat.
(vi) Si g
n
= inf
in
f
i
, on a
_
g
n
d inf
in
_
f
n
d dapr`es (v). Lorsque n tend
vers linni, les nombres inf
in
_
f
n
d croissent vers le nombre liminf
n
_
f
n
d. Par
ailleurs la suite (g
n
) croit vers la fonction liminf
n
f
n
, donc (iv) implique que
_
g
n
d
croit vers
_
liminf
n
f
n
d. Linegalite (20) est alors immediate. 2
Lorsque les f
n
sont des fonctions mesurables positives, en appliquant (iv) ci-
dessus aux fonctions g
n
= f
1
+ . . . + f
n
on obtient le
Corollaire 17 Si les (f
n
)
n1
sont des fonctions mesurables positives, on a
_
(

n
f
n
)d =

n
_
f
n
d (on peut intervertir somme dune serie et integrale, lorsque les termes
sont positifs).
Exemple : Si (u
n,i
)
n,i1
est une double suite de nombres positifs, un resultat bien
connu de la theorie des series arme que
( 21)

n1

i1
u
n,i
=

i1

n1
u
n,i
(appele interversion des sommations, ou encore sommation par paquets). Ce
resultat est aussi une consequence du corollaire precedent : en eet, soit E = N

,
muni de la tribu c de toutes les parties et de la mesure de comptage (i.e. (A)
est le nombre de point de A). Noter que toute fonction sur E est c-mesurable. La
formule ci-dessus provient alors du corollaire, si on pose f
n
(i) = u
n,i
. 2
3) Les fonctions de signe quelconque : Il nous reste `a denir lintegrale des fonc-
tions de signe quelconque. Pour cela, on utilise le fait quune fonction f est toujours
la dierence f = g h de deux fonctions positives, cette decomposition netant
bien-s ur pas unique. On verra ci-dessous que si f est mesurable, on peut choisir
g et h mesurables egalement. Lidee consiste ` a denir
_
fd comme la dierence
_
gd
_
hd : mais pour que cela ait un sens, il ne faut pas que la dierence
ci-dessus soit .
On a donc interet ` a choisir g et h ci-dessus aussi petites que possibles (car si on
29
augmente g, on augmente h de la meme quantite pour preserver legalite g h = f,
et donc on augmente les integrales de g et h). Le choix minimal est le suivant :
( 22) f
+
(x) = sup(0, f(x)), f

(x) = sup(0, f(x)),

de sorte quon a
( 23) f = f
+
f

, [f[ = f
+
+ f

.
f
+
et f

sont ce quon appelle les parties positive et negative de f, et toute autre

decomposition f = g h avec g et h positives verie g f
+
et h f

. Remarquer
aussi que si f est mesurable, alors f
+
et f

sont mesurables par (7). Avec ces

notations, on peut enn donner la denition de lintegrale dans le cas general :
Denition 18 a) On dit que la fonction mesurable f ` a valeurs dans R admet
une integrale par rapport ` a , ou que son integrale existe, si on na pas `a la fois
_
f
+
d = et
_
f

d = ; dans ce cas lintegrale de f est le nombre

( 24)
_
fd =
_
f(x)(dx) =
_
f
+
d
_
f

d.
b) On dit que la fonction mesurable f est integrable par rapport `a (ou : -
integrable) si lintegrale
_
[f[d est nie. Ceci equivaut `a dire que les integrales
de f
+
et f

sont nies (utiliser (23) et le theor`eme 16-(ii)), de sorte que lintegrale

_
fd existe et est nie.
c) Finalement on note L
1
(E, c, ) (ou plus simplement L
1
) lensemble des fonctions
` a valeurs dans R, mesurables et integrables. 2
Cette terminologie est un peu malheureuse, puisquune fonction peut ne pas etre
integrable, et cependant avoir une integrale (qui vaut alors necessairement ou
+). Si f admet une integrale, elle est integrable si et seulement si sont integrale
est nie. Avant de donner les principales proprietes de lintegrale, voici quelques
exemples.
Exemples : 1) Soit (E, c) un espace mesurable quelconque, et =
a
la mesure
de Dirac au point a (rappelons que (A) vaut 1 ou 0 selon que a est dans A ou
non). Il est facile de verier que toute fonction mesurable f admet une integrale,
qui vaut
_
fd = f(a). Les fonctions integrables sont celles qui verient f(a) R
(elles peuvent prendre les valeurs + et en dehors de a).
2) Soit E = 1, . . . , k, muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de
comptage . On a dej`a dit que toute fonction sur E est mesurable, et evidemment
toute fonction ne prend quun nombre ni de valeurs. Ainsi T
0
+
= T
+
est lensemble
des fonctions ` a valeurs dans R
+
.
Dans cet exemple, une fonction est integrable si et seulement si elle est ` a valeurs
30
dans R. Une fonction admet une integrale si et seulement si elle est `a valeurs dans
] , ] ou dans [, [. Dans tous ces cas, on a
_
fd =

k
i=1
f(i)
3) Soit E = N

, muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de comptage .

Une fonction f sur E peut etre identiee `a la suite (u
n
= f(n))
n1
des valeurs quelle
prend, et l` a encore toute fonction sur E est mesurable. Si f est une fonction positive,
on peut construire une suite particuli`ere (f
n
)
n1
de fonctions etagees croissant vers
f en posant :
f
n
(i) =
_
f(i) si i n,
0 si i > n.
Dap`es (17) on a
_
f
n
d =

n
i=1
f(i), et le lemme 15 implique que
_
fd =

i1
f(i) : lintegrale de f est ainsi la somme de la serie de terme general f(i).
La denition 18 entraine alors quune fonction f (de signe quelconque) est integrable
si et seulement si la serie de terme general f(i) est absolument convergente, et dans
ce cas
_
fd =

i1
f(i). Notons quon retrouve ici la propriete (1-8).
La fonction f nest pas integrable, mais admet une integrale, si et seulement si
on est dans lun des cas suivants :
(a)

i:f(i)<0
[f(i)[ < et

i:f(i)>0
f(i) = , auquel cas
_
fd = +,
(b)

i:f(i)>0
f(i) < et

i:f(i)<0
[f(i)[ = , auquel cas
_
fd = . 2
Theor`eme 19 (i) Lensemble L
1
(E, c, ) de toutes les fonctions qui sont `a valeurs
reelles et qui sont mesurables et integrables, est un espace vectoriel.
(ii) Lapplication f
_
fd de L
1
(E, c, ) dans R est une forme lineaire positive :
on rappelle que cela veut dire que cest une application lineaire de L
1
(E, c, ) dans
R, i.e.
_
(f +g)d =
_
fd +
_
gd et
_
(af)d = a
_
fd si a R, et quelle est en
outre positive au sens o` u
_
fd 0 si f 0
(iii) Pour toute fonction f de L
1
(E, c, ) on a
( 25) [
_
fd[
_
[f[d.
(iv) Enn si f L
1
(E, c, ) et si g est mesurable et verie [g[ [f[, alors g
L
1
(E, c, d).
Avant de prouver ce theor`eme on va enoncer un lemme de linearite qui generalise
la propriete (24) et qui concerne les fonctions admettant une integrale sans etre
necessairement integrables.
Lemme 20 Soit f = g h la dierence de deux fonctions g et h de T
+
. Si lune
des deux integrales
_
gd ou
_
hd au moins est nie, alors f admet une integrale,
qui vaut
_
fd =
_
gd
_
hd.
31
Preuve. Supposons par exemple que
_
gd < . Dune part f
+
g, dautre part
f
+
+ h = f

+ g. Donc le theor`eme 16 implique dune part

_
f
+
d
_
gd < ,
et dautre part
_
f
+
d +
_
hd =
_
f

d +
_
gd.
On en deduit que
_
fd est bien deni par la formule (24), ` a valeurs dans [, [,
et que
_
hd =
_
f
+
d +
_
f

d +
_
gd =
_
fd +
_
gd,
do` u le resultat. 2
Preuve du thor`eme 19. Si f 0 on a f = f
+
et f

= 0, donc
_
fd =
_
f
+
d
0.
Si a R
+
on a (af)
+
= af
+
et (af)

= af

. Donc le theor`eme 16-(i) et la

denition 18 impliquent af L
1
et
_
(af)d = a
_
fd. Si maintenant a ] , 0[,
on a (af)
+
= af

= [a[f

et (af)

= af
+
= [a[f
+
: on en deduit par les memes
arguments que af L
1
et que
_
(af)d = a
_
fd.
Soit maintenant f, g L
1
. Dabord [f +g[ [f[ +[g[, donc le theor`eme 16-(ii,iii)
implique f + g L
1
: cela termine la preuve du fait que L
1
est un espace vectoriel.
Ensuite f +g = f
+
+g
+
f

et les fonctions du second membre ci-dessus sont

toutes dintegrale nie. Le lemme precedent entraine alors
_
(f + g)d =
_
f
+
d +
_
g
+
d
_
f

d
_
g

d =
_
fd +
_
gd.
On a donc acheve la preuve de la linearite et de la positivite de f
_
fd.
Pour tous a, b R
+
on a [a b[ a + b, donc en utilisant (23) on obtient
[
_
fd[ = [
_
f
+
d
_
f

d[
_
f
+
d +
_
f

d =
_
[f[d,
donc on a (25). Enn la derni`ere assertion decoule du theor`eme 16-(iii). 2
Nous terminons par des resultats de continuite concernant lintegrale. Il sagit
des resultats essentiels de la theorie, qui doivent absolument etre assimiles. Ils seront
encore ameliores plus loin, mais vu leur importance il ne faut pas lesiner sur les
repetitions. . . )
Theor`eme 21 Soit (f
n
)
n1
une suite de fonctions mesurables.
a) (LEMME DE FATOU) Si g est une fonction `a valeurs dans R et integrable,
on a les implications :
( 26) f
n
g n
_
(liminf
n
f
n
)d liminf
n
_
f
n
d,
32
( 27) f
n
g n
_
(limsup
n
f
n
)d limsup
n
_
f
n
d,
b) (THEOREME DE CONVERGENCE DOMINEE DE LEBESGUE) Sil existe
une fonction integrable g telle que [f
n
[ g pour tout n et si la suite (f
n
) converge
simplement vers une limite f on a
( 28) f L
1
(E, c, ) et
_
f
n
d
_
fd.
Preuve. a) Remarquons dabord que (26) implique (27) : en eet si f

n
= f
n
, on
a limsup
n
f
n
= liminf
n
f

n
; si de plus f
n
g on a f

n
g, tandis que si g et
integrable il en est de meme de g : pour obtenir (27) pour la suite (f
n
) il sut
alors dappliquer (26) ` a la suite (f

n
).
Pour montrer (26), on pose f

n
= f
n
g, qui par hypoth`ese est positive. On a
f
n
= f

n
+g
+
g

et g

est integrable, donc le lemme 20 entraine que

_
f
n
d est bien
denie et vaut
_
f

n
d+
_
gd. De meme si f = liminf
n
f
n
et f

= f g on a f

0,
donc
_
fd est bien denie et vaut
_
f

d +
_
gd. Comme enn f

= liminf
n
f

n
, il
sut dappliquer (20) pour obtenir (26).
b) On a clairement [f[ g, donc f est integrable. On a aussi f = limsup
n
f
n
=
liminf
n
f
n
et g f
n
g. Par suite (26) et (27) entrainent
_
fd liminf
n
_
f
n
d limsup
n
_
f
n
d
_
fd.
La propriete
_
f
n
d
_
fd en decoule immediatement. 2
Le lecteur sera particuli`erement attentif `a lenonce du theor`eme de Lebesgue,
dans lequel il y a deux hypoth`eses : 1) la suite (f
n
) converge simplement, ce qui
signie f
n
(x) f(x) pour tout x, et 2) la suite (f
n
) est dominee par la fonction
g, ce qui signie [f
n
(x)[ g(x) pour tout x et tout n, et en plus g est integrable.
Sans la premi`ere hypoth`ese lenonce na pas de sens car la fonction f nest pas
denie. Sans la seconde le theor`eme est faux, comme le montre lexemple cite apr`es
le theor`eme 16 : on prend f
n
(x) = 1/n pour tout x E, qui converge simplement
(et meme uniformement !) vers la fonction nulle f = 0, alors que si est une mesure
innie les integrales
_
f
n
d (qui sont innies) ne convergent pas vers
_
fd = 0 :
dans cet exemple la plus petite fonction g dominant la suite (f
n
) est g(x) = 1, et
elle nest pas integrable.
Signalons que le theor`eme de Lebesgue generalise le theor`eme 1-14-(b) : avec les
notations de ce dernier theor`eme, et si f
n
= 1
A
n
, on a convergence simple de (f
n
)
vers f = 1
A
, et domination par la fonction g = 1
B
.
8 Lintegrale des fonctions `a valeurs complexes
Il est utile (en particulier en analyse de Fourier, comme on le verra plus loin)
dintegrer des fonctions complexes. Nous allons voir que cette operation est tr`es
33
simple, `a condition de considerer une fonction complexe comme un couple de deux
fonctions reelles.
Comme dans la section precedente, on xe un ensemble E muni dune tribu c
et dune mesure . Une fonction complexe sur E est une application de E dans
C. Rappelons que tout nombre complexe y peut secrire de mani`ere unique comme
y = a + ib o` u a et b sont des reels appeles respectivement partie reelle et partie
imaginaire de y. On ecrit aussi a = 1(y) et b = J(y). Inversement si a, b sont des
reels on leur associe le complexe y = a+ib. On peut ainsi identier les ensembles C et
R
2
, et cette identication est encore valable pour les notions de convergence (et donc
pour la topologie) : les complexes y
n
= a
n
+ib
n
convergent vers le complexe y = a+ib
si et seulement si les deux suites reelles (a
n
) et (b
n
) convergent respectivement vers
a et b. Par suite la tribu borelienne ( de C peut etre identiee ` a la tribu borelienne
1
2
de R
2
.
Toute fonction complexe f sur E secrit f = 1(f) +iJ(f) o` u 1(f) et J(f) sont
les fonctions reelles sur E denies par 1(f)(x) = 1(f(x)) et J(f)(x) = J(f(x)). La
fonction f est mesurable de (E, c) dans (C, () si et seulement si les deux fonctions
1(f) et J(f) sont mesurables de (E, c) dans (R, 1).
Rappelons encore que le module du complexe y = a +ib est [y[ =

a
2
+ b
2
. Si f
est une fonction complexe, on a
( 29) [f[ [1(f)[ +[J(f)[, [1(f)[ [f[, [J(f)[ [f[.
Si de plus f est mesurable, la fonction [f[ est aussi mesurable par les propositions 6
et 8.
Denition 22 La fonction complexe f sur (E, c) est dite integrable par rapport
`a la mesure si dune part elle est mesurablen et si dautre part la fonction reelle
[f[ est integrable. Cela entraine dapr`es (29) que les fonctions reelles 1(f) et J(f)
sont integrables, et lintegrale de f est le nombre complexe suivant :
( 30)
_
fd =
_
f(x)(dx) =
_
1(f)d + i
_
J(f)d. 2
Theor`eme 23 (i) Lensemble des fonctions complexes integrables est un espace vec-
toriel sur C.
(ii) Lapplication f
_
fd de cet espace dans C est une forme lineaire.
(iii) On a pour toute fonction complexe integrable :
( 31) [
_
fd[
_
[f[d.
Preuve. Compte tenu du theor`eme 19 les deux premi`eres assertions sont evidentes.
Soit f une fonction complexe integrable. Il existe un z C avec [z[ = 1 et tel
que le produit z
_
fd soit reel, et bien entendu [z
_
fd[ = [
_
fd[. Par ailleurs
la linearite montre que z
_
fd =
_
(zf)d. Comme cette expression est reelle, en
comparant `a (30) on voit quen fait z
_
fd =
_
1(zf)d. Mais [1(zf)[ [zf[ = [f[
par (29), donc (25) et le theor`eme 16-(iii) entranent que [z
_
fd[
_
[f[d et on
obtient ainsi (31). 2
34
9 Lintegrale par rapport `a la mesure de Lebesgue
Dans cette derni`ere section nous allons considerer le cas particulier o` u E = R est
muni de sa tribu borelienne et de la mesure de Lebesgue . La theorie de lintegration
dans ce cas nest nullement plus simple que dans le cas general vu plus haut, mais il
est evidemment important de verier que lintegrale obtenue dans ce chapitre (quon
appelle integrale de Lebesgue) concide avec lintegrale de Riemann lorsque celle-ci
existe.
Pour montrer en toute generalite quune fonction Riemann-integrable est aussi
Lebesgue-integrable il nous manque encore un outil qui sera developpe dans le cha-
pitre suivant. Mais nous pouvons d`es `a present montrer que pour une fonction f
qui est continue par morceaux les deux integrales concident (dans la pratique, on
nint`egre jamais au sens de Riemann des fonctions qui ne sont pas continues par
morceaux).
Considerons donc une fonction f sur R, continue par morceaux, quon va integrer
sur un intervalle borne [a, b]. On note D lensemble ni constitue des points a et b
et des points de ]a, b[ o` u f nest pas continue, et C = [a, b]D. On va considerer
pour chaque n une subdivision (n, 0) < . . . < (n, k
n
) de [a, b] en k
n
sous-intervalles
(donc (n, 0) = a et (n, k
n
) = b), de sorte que tous les points de D soient des points
de subdivision, et que le pas de cette subdivision (i.e. sup
i
((n, i)(n, i1))) tende
vers 0 quand n . Soit aussi (n, i) un point quelconque de ](n, i 1), (n, i)[.
Avec ces notations, on sait que lintegrale de Riemann
_
b
a
f(x)dx est la limite des
suites
I
n
=
k
n

i=1
f((n, i))((n, i) (n, i 1)).
Soit alors pour chaque n la fonction
f
n
(x) =
_

_
f((n, i)) si x [(n, i 1), (n, i)[C
f(x) si x D
0 si x / [a, b].
Une autre mani`ere decrire f
n
est la suivante :
f
n
=
k
n

i=1
f((n, i))1
[(n,i1),(n,i)[C
+

uD
f(u)1
{u}
,
et sur cette expression on voit immediatement que f
n
est borelienne et que son
integrale par rapport `a la mesure de Lebesgue est
_
f
n
d =
k
n

i=1
f((n, i))([(n, i 1), (n, i)] C) +

uD
f(u)(u).
La mesure de Lebesgue dun singleton est nulle, et ([(n, i 1), (n, i)[C) =
(n, i) (n, i 1) : donc
_
f
n
d = I
n
.
35
Par ailleurs, etant donnees les proprietes de f il est tr`es facile de voir que la suite
(f
n
)
n
converge simplement (et meme uniformement) vers la fonction f

= f1
[a,b]
, de
sorte que f est borelienne. De plus [f
n
[ g pour tout n, si g designe la fonction
egale ` a 0 sur le complementaire de [a, b] et ` a sup
x[a,b]
([f(x)[) sur [a, b]. La fonction
g etant integrable, on peut appliquer le theor`eme de Lebesgue, qui implique que
_
f
n
d = I
n
converge vers
_
f

d. Par suite on a
( 32)
_
b
a
f(x)dx =
_
(f1
[a,b]
d.
Remarquons au passage que la notation
_
b
a
f(x)dx est tr`es commode. On va donc
lutiliser aussi pour lintegrale de Lebesgue. Plus precisement, si est une mesure
quelconque sur un espace mesurable (E, c) et si une fonction f admet une integrale
_
fd, pour tout A c la fonction f1
A
admet egalement une integrale (exercice :
pourquoi ?), et on utilise les notations
_
A
fd ou
_
A
f(x)(dx) au lieu de
_
(f1
A
)d.
Lorsque de plus est la mesure de Lebesgue sur R on ecrit aussi
_
A
f(x)dx au lieu de
_
A
f(x)(dx). Si enn A = [a, b] on ecrira
_
b
a
f(x)dx, meme si f nest pas integrable
au sens de Riemann.
Noter quil existe beaucoup de fonctions qui sont integrables au sens de Lebesgue,
mais pas de Riemann ; par exemple lindicatrice f = 1
Q[0,1]
de lensemble des ra-
tionnels de [0, 1] est mesurable (et en fait etagee), integrable et dintegrale nulle,
mais elle nest pas Riemann-integrable.
Passons maintenant aux integrales sur R tout entier : on peut denir sous
certaines conditions lintegrale impropre
_

f(x)dx au sens de Riemann, comme

la limite des integrales de Riemann
_
b
a
f(x)dx lorsque a et b +. La
situation est en fait analogue ` a celle des series (ce nest pas un hasard : on a vu que la
somme dune serie est en fait lintegrale dune fonction sur N relativement ` a la mesure
de comptage, qui est lexact analogue de la mesure de Lebesgue) : la fonction f (pour
le moment continue par morceaux, mais cela sappliquera ` a toutes les fonctions
Riemann-integrables sur chaque intervalle borne [a, b]) est integrable pour la mesure
de Lebesgue (i.e. appartient ` a L
1
(R, 1, )) si et seulement si lintegrale
_
+

f(x)dx
est absolument convergente, et dans ce cas les integrales au sens de Lebesgue et de
Riemann concident et egalent la limite de
_
n
n
f(x)dx quand n .
Remarque sur la terminologie : Soit A un borelien de R. On munit A de la
tribu 1
A
des parties de R qui sont boreliennes et contenues dans A (cette classe
de parties est evidemment une tribu, et cest aussi lensemble des parties de A qui,
considerees comme parties de R sont boreliennes).
Il sera commode dans la suite dappeler mesure de Lebesgue sur A la mesure
sur (A, 1
A
) denie pour tout B 1
A
par (B) = (B) (le lecteur comparera cette
mesure avec la restriction
|A
de ` a A). La mesure ainsi denie sera notee habituel-
lement , comme si on etait sur lespace R tout entier. Remarquer que
_
A
f(x)dx
ou
_
A
f(x)(dx) (notations du debut de la page) signie alors aussi lintegrale de
f (consideree comme fonction sur A) par rapport ` a la mesure de Lebesgue sur A :
toutes ces notations et cette terminologie sont donc coherentes.
36
Le meme abus de terminologie sapplique pour la mesure de Lebesgue sur R
d
, ou
sur une partie borelienne de R
d
.
37
CHAPITRE 3
Integration : quelques complements
Ce chapitre est consacre `a divers complements au chapitre 2. Ces complements
tournent autour des ensembles dits negligeables et dune generalisation assez ano-
dine de lintegration telle quelle est exposee au chapitre precedent, et autour des
certaines applications assez faciles mais importantes du theor`eme de convergence
dominee. Dans le paragraphe 1 ci-dessous, outre la notion importante densemble
negligeable, on introduit celle de tribu completee qui est nettement moins impor-
tante.
10 Ensembles negligeables et completion de tribus
1) Les ensembles negligeables : Donnons nous un espace mesurable quelconque
(E, c), muni dune mesure . Un element A de c est dit -negligeable si (A) = 0/
A certains egards il est naturel de dire aussi que tout sous-ensemble B de A est -
negligeable, quil appartienne ` a c ou non : par exemple sur R muni de la mesure de
Lebesgue, toute partie dun borelien de longueur nulle est naturellement qualie
aussi dune longueur nulle. Cela conduit `a la denition suivante :
Denition 1 Une partie B de E est dite -negligeable (ou negligeable par rapport
` a , ou simplement negligeable sil ny a pas dambigute quant ` a la mesure ) sil
existe un ensemble A c tel que B A et que (A) = 0.
De plus, une propriete T relative aux points de E est dite vraie -presque partout
si le complementaire de lensemble des points x o` u elle est realisee est -negligeable ;
en abrege on ecrit : T est vraie -p.p. 2
Par exemple, si f et g sont deux fonctions sur E, on dit que f = g -p.p. si
lensemble f ,= g est negligeable, ou que f < g -p.p. si lensemble f g
est negligeable, etc. . . Si A et B sont deux parties de E, on ecrit aussi par abus de
notation A = B -p.p. (resp. A B -p.p.) lorsque lensemble AB est negligeable
(resp. lensemble AB
c
est negligeable), ce qui revient aussi ` a dire que 1
A
= 1
B
-
p.p. (resp. 1
A
1
B
-p.p.).
38
Exemples : 1) Supposons que la tribu c contienne les singletons x. Si est la
mesure de Dirac au point a E, un ensemble A est -negligeable si et seulement sil
ne contient pas a (en eet le plus grand ensemble de -mesure nulle qui soit contenu
dans c est le complementaire a
c
). Noter que cette propriete est vraie quelle que
soit la tribu c contenant les singletons (ou meme, quelle que soit la tribu c contenant
le singleton a).
2) Si la tribu est engendree par une partition nie ou denombrable (A
i
)
iI
, une
partie de E est negligeable si et seulement si elle est contenue dans la reunion
iJ
A
i
,
o` u J est lensemble des indices i pour lesquels (A
i
) = 0.
3) Si est la mesure nulle, toutes les parties de E sont negligeables ; cette mesure
est clairement la seule pour laquelle E lui-meme est negligeable. 2
Voici quelques proprietes simples de la classe A des ensembles negligeables :
Proposition 2 La classe A verie les proprietes suivantes :
( 1) A.
( 2) B A, A A B A.
( 3) Si A
i
A pour tout i dans lensemble ni ou denombrable I, alors
iI
A
i

A.
( 4) Si A
i
A pour tout i dans lensemble quelconque I, alors
iI
A
i
A.
Preuve. (1) est evident puisque c et () = 0. Si A A il existe A

c tel
que A A

et (A

) = 0 par denition. Si alors B A on a aussi B A

, et on en
deduit que B A : do` u (2).
Pour les deux autres proprietes, remarquons que pour chaque i il existe B
i
c
avec (B
i
) = 0 et A
i
B
i
. Par suite
iI
A
i
B
j
pour nimporte quel j I, de
sorte quon a (4). On a aussi
iI
A
i

iI
B
i
; si I est ni ou denombrable,
iI
B
i
est dans c et de mesure nulle (cf. (1-30)), de sorte quon a (3). 2
Il decoule immediatement de (3) ci-dessus que
( 5) Si f = f

-p.p. et g = g

-p.p., on a f + g = f

+ g

-p.p. et
af = af

-p.p.
( 6) Si f
n
= g
n
-p.p. pour tout n N on a sup
n
f
n
= sup
n
g
n
-p.p. et
inf
n
f
n
= inf
n
g
n
-p.p. (donc limsup
n
f
n
= limsup
n
g
n
-p.p. et liminf
n
f
n
=
liminf
n
g
n
-p.p.)
2) La tribu completee : Par denition, on appelle tribu completee de c par rapport
` a la tribu engendree par la reunion c A.
39
Voici dabord une description de cette tribu completee :
Proposition 3 La tribu completee de c par rapport `a egale chacune des trois
classes suivantes de parties de E :
a) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe deux elements B et C de
c avec
( 7) B A C, (CB) = 0.
b) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe B c et N A avec
( 8) A = B N.
c) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe B c avec
( 9) A = B p.p. (i.e. AB A).
Preuve. Soit T la tribu completee ; notons /, B et ( les classes de parties decrites
dans (a), (b) et (c). (7) implique que N = AB est dans A, donc on a aussi (8) : par
suite / B. Si on a (8) il vient AB N, donc on a aussi (9) et B (. Si on a
(9) il existe D c avec AB D et (D) = 0 : si alors B

= BD
c
et C

= BD
il vient B

A C

et B

c, C

c et C

D, donc (C

) = 0 : on a
donc (7), de sorte que ( /. Donc nalement / = B = (.
Il est clair que B T, et que c B (prendre N = dans (8)) et A B
(prendre A = dans (8)). Il reste donc ` a prouver que B = ( est une tribu.
On a dej` a vu que E (. Si A verie (9) avec B c, alors A
c
verie aussi
(9) avec B
c
(puisque A
c
B
c
= AB), tandis que B
c
c : donc A
c
(. Si enn
les A
n
verient (9) avec les B
n
c, et si A =
n
A
n
et B =
n
B
n
on a B c,
et AB
n
(A
n
B
n
) ; cette derni`ere reunion est dans A en vertu de (3), donc
egalement AB en vertu de (2) : par suite A (. Cela ach`eve de prouver que ( est
une tribu. 2
Proposition 4 Soit T la tribu completee de c. Une fonction f sur E `a valeurs
dans R ou dans R est T-mesurable si et seulement si lune des deux conditions
equivalentes suivantes est satisfaite :
a) Il existe une fonction c-mesurable f

telle que f = f

-p.p. (i.e. lensemble

f ,= f

est -negligeable).
b) Il existe deux fonctions c-mesurables g et h telles que
( 10) g f h et g = h -p.p.
Preuve. On a (b)(a) : prendre par exemple f

= g ou f

= h.
Supposons (a). Pour tout x R, on a f < xf

< x f

,= f, donc
f < xf

< x A. Comme f

< x c en vertu de la c-mesurabilite de f

,
40
on obtient f < x T par la proposition precedente. Ceci etant vrai pour tout
x R, il sut dappliquer la proposition 2-5 pour obtenir que f est T-mesurable.
Il reste ` a montrer que si f est T-mesurable on a (b). Pour cela on consid`ere la
classe | de toutes les fonctions f ` a valeurs dans R
+
et qui verient (b). Cette classe
est stable par addition : si f, f

| sont associees respectivement aux couples (g, h)

et (g

, h

) par (10), on peut evidemment supposer que g 0 et g

0 ; alors g + g

et h +h

sont c-mesurables et g +g

f +f

h +h

et g +g

< h +h

g <
h g

< h

, donc (g +g

< h +h

) = 0, de sorte quon a bien f +f

|. La
classe | est egalement stable par multiplication par une constante positive (meme
demonstration), et aussi par limite croissante : supposons que les (f
n
)
n1
soient
dans | et croissent vers f ; soit (g
n
, h
n
) le couple associe ` a f
n
par (10) ; les fonctions
g = sup
n
g
n
et h = sup
n
h
n
sont c-mesurables (proposition 2-8) ; on a clairement
g f h; enn g < h
n
g
n
< h
n
, qui est negligeable par (3).
Remarquer que tout A T verie (7) : on a donc 1
B
1
A
1
C
et 1
B
= 1
C
-
p.p., de sorte que 1
A
|. En utilisant les proprietes prouvees ci-dessus on en deduit
que | contient toutes les fonctions de la forme

n
i=1
a
i
1
A
i
pour a
i
0 et A
i
T :
en dautres termes, | contient toutes les fonctions T-mesurables etagees. A cause
de la stabilite de | par limite croissante, et en utilisant le lemme 2-13, on voit que
| contient toutes les fonctions T-mesurables ` a valeurs dans R (dapr`es ce qui est
montre au debut de la preuve, | est en fait exactement lensemble de ces fonctions).
Il reste ` a examiner le cas o` u f est T-mesurable de signe quelconque. Dapr`es ce
qui prec`ede il existe deux couples de fonctions c-mesurables (g

, h

) et (g

, h

) tels
que 0 g

f
+
h

et 0 g

et que g

= f

-p.p. et g

= h

-p.p. ;
noter quon peut toujours remplacer h

par la fonction c-mesurable h

1
{g

=0}
(car
si g

> 0 on a f
+
> 0, donc f

= 0), ce qui revient `a supposer que h

= 0 sur
g

= +, et on peut de meme supposer que h

= 0 sur g

= +. Les fonctions
g = g

et h = h

sont c-mesurables et verient g f h et g = h -p.p. :

donc f verie (10), et la preuve est terminee. 2
3) Extension de la mesure `a la tribu completee : On va maintenant etendre
la mesure ` a la tribu completee T de c par rapport ` a . On va commencer par un
lemme qui sera ameliore plus loin.
Lemme 5 a) Si A et B sont deux parties c-mesurables veriant A = B -p.p., on
a (A) = (B).
b) Si f et g sont deux fonctions c-mesurables veriant f = g -p.p., alors f
admet une integrale (resp. est integrable) si et seulement si g admet une integrale
(resp. est integrable), et on a alors
_
fd =
_
gd.
Preuve. Comme A = B -p.p. equivaut `a dire que 1
A
= 1
B
-p.p., (a) decoule
de (b) applique `a f = 1
A
et g = 1
B
.
Comme f = g -pp. implique f
+
= g
+
-pp. et f

= g

-pp., il sut
clairement de montrer que si f et g sont positives, on a
_
fd =
_
gd. Mais si h
41
est la fonction qui vaut + aux points o` u f ,= g et qui vaut 0 l`a o` u f = g, on a
f g + h, tandis que le fait que h soit etagee avec deux valeurs 0 et + conduit
` a
_
hd = + (f ,= g) = 0. Donc
_
fd
_
gd, et linegalite inverse se
montre de la meme mani`ere. 2
Proposition 6 Pour tout A T la formule
( 11)

(A) = (B) si A = B N avec B c et N A.

denit un nombre

(A) qui ne depend pas de la decomposition A = B N choisie

dans (11). Lapplication A

(A) de T dans R
+
denit une mesure

sur (E, T)
qui est une extension de au sens o` u

(A) = (A) si A c. Cette extension est

lunique extension possible de `a T, et on lappelle la mesure completee.
Preuve. Soit A = BN = B

deux decompositions de A T avec B, B

c et
N, N

A. Comme BB

NN

et comme NN

est negligeable, donc contenu

dans un C c avec (C) = 0, on a (BB

) = 0, ce qui implique (B) = (B

) :
ainsi la formule (11) ne depend pas de la decomposition choisie pour A.
Il est clair que

(A) = (A) si A c, et en particulier

() = 0. Pour montrer
que

est une mesure il reste donc ` a prouver la -additivite. Soit une suite (A
n
)
n1
une suite delements de T deux-` a-deux disjoints, de decompositions A
n
= B
n
N
n
avec B
n
c et N
n
A. On a
n
A
n
= (
n
B
n
)(
n
N
n
), et
n
B
n
c, et
n
N
n
A,
et enn les B
n
sont aussi deux-`a-deux disjoints : on a donc

(
n
A
n
) = (
n
B
n
) =

n
(B
n
) =

(A
n
).
Soit enn

une autre mesure sur T qui etend . Si A = BN est dans T, avec

B c et N A, il existe C c avec N C et (C) = 0. Comme B A BC
il vient
(B) =

(B)

(A)

(B C) = (B C) (B) + (C) = (B),

de sorte que

(A) = (B) =

(A), donc

. 2
Voici maintenant un resultat qui contient lamelioration promise du lemme 5 :
Proposition 7 a) La classe des ensembles negligeables pour

est la meme que la

classe A des ensembles negligeables pour .
b) Si f est une fonction T-mesurable, pour toute fonction c-mesurable g egale
-p.p. `a f (il en existe dapr`es la proposition 4), on a que f admet une integrale
(resp. est integrable) par rapport `a

si et seulement si g admet une integrale (resp.

est integrable) par rapport `a , et dans ce cas
_
fd

=
_
gd.
42
Preuve. a) Il est clair que la classe A est contenue dans la classe A

des ensembles

-negligeables. Inversement si A A

il existe B T avec

(B) = 0 ; mais (11)

implique alors que B = C N avec N A et C c et (C) = 0 : on a donc aussi
C A, donc B A ; donc A A (appliquer la proposition 2) : il sensuit que
A = A

.
b) Comme

est une extension de , on a clairement quune fonction c-mesurable

g admet une integrale (resp. est integrable) par rapport ` a et et seulement si cest
la cas aussi par rapport ` a

, et on a alors
_
gd

=
_
gd. Par ailleurs, (a) implique
quune propriete est vraie -p.p. si et seulement si elle est vraie

-p.p. : la partie
(b) decoule alors du lemme 5 applique ` a la mesure

et `a la tribu T. 2
Cette proposition montre quil ne sert `a rien de completer la tribu T par
rapport `a la mesure

: en eet les ensembles

-negligeables sont contenus dans T,

de sorte que T est sa propre completee.
Notation : Comme

est lunique extension de ` a la tribu T, et comme les

integrales des fonctions c-mesurables sont les memes par rapport ` a ou `a

, il est
habituel de noter encore la mesure precedemment appelee

. 2
Exemples : 1) Supposons que =
a
soit la masse de Dirac en a, et que la tribu c
contienne le singleton a. On a vu quune partie de E est negligeable si et seulement
si elle ne contient pas le point a. La tribu completee T est alors la tribu T = T(E)
de toutes les parties de E, et la mesure completee

est la masse de Dirac en a

(mais, maintenant, sur lespace mesurable (E, T(E))).
2) Supposons que (E, c) = (R, 1) soit muni de la mesure de Lebesgue . La tribu
completee T de 1 sappelle la tribu de Lebesgue. Elle est strictement plus grande
que la tribu borelienne, mais elle est strictement plus petite que la tribu de toutes
les parties T(R). 2
4) Nous allons terminer ce paragraphe avec quelques resultats en rapport plus ou
moins proche avec les ensembles negligeables. Commencons par un lemme qui, connu
sous le nom dinegalite de Bienayme-Tchebiche, est utile dans de nombreuses ap-
plications. Dans ce qui suit on consid`ere lespace mesure (E, c, ), mais on pourrait
tout aussi bien se placer sur lespace complete (E, T,

).
Lemme 8 Si f est une fonction mesurable `a valeurs dans R, on a pour tout a
]0, [ :
( 12) ([f[ a)
1
a
_
[f[d.
Preuve. La fonction g = a1
{|f|a}
verie g [f[, donc
_
gd
_
[f[d. Comme
_
gd = a([f[ a), on en deduit immediatement (12). 2
43
Corollaire 9 Si f est une fonction mesurable `a valeurs dans R, integrable, alors
lensemble [f[ = + est negligeable (i.e. on a [f[ < + -p.p.).
Preuve. On a ([f[ = +) ([f[ n)
1
n
_
[f[d par (12). Comme
_
[f[d < +, il sut de faire tendre n vers linni pour obtenir le resultat. 2
Pour bien comprendre ce resultat, il faut noter que si la fonction f est integrable,
elle nest pas necessairement `a valeurs nies : modier f (par exemple remplacer les
valeurs de f par +) sur un ensemble negligeable nalt`ere pas son integrabilite.
Corollaire 10 a) Si (f
n
)
n1
est une suite de fonctions mesurables `a valeurs dans
R
+
et si

n
_
f
n
d < , on a

n
f
n
< -p.p.
b) (Lemme de BOREL-CANTELLI) Si (A
n
)
n1
est une suite de parties mesu-
rables de (E, c) veriant

n
(A
n
) < , alors (limsup
n
A
n
) = 0.
Preuve. a) Dapr`es le corollaire 2-17, la fonction g =

n
[f
n
[ est integrable, et il
sut donc dappliquer le corollaire 9.
b) Lassertion decoule de (a) applique ` a la suite f
n
= 1
A
n
: dune part on a
_
f
n
d = (A
n
) ; dautre part limsup
n
A
n
=

n
f
n
= +. 2
Proposition 11 Si f est une fonction mesurable `a valeurs dans R, on a lequivalence :
( 13) f = 0 -p.p.
_
[f[d = 0.
Preuve. Si f = 0 -p.p., on a aussi [f[ = 0 -p.p., donc
_
[f[d = 0 par le lemme
5. Si inversement
_
[f[d = 0, le lemme 8 implique ([f[
1
n
) = 0 pour tout n,
et comme [f[
1
n
crot vers f ,= 0 on en deduit que (f ,= 0) = 0, donc
f = 0 -p.p. 2
11 Theor`eme de convergence dominee : la version denitive
Nous allons donner maintenant les versions denitives du theor`eme de conver-
gence dominee de Lebesgue et du lemme de Fatou. On se place toujours sur un
espace mesure (E, c, ).
Theor`eme 12 Soit (f
n
)
n1
une suite de fonctions mesurables `a valeurs dans R.
a) Si g est une fonction integrable, on a les implications :
( 14) f
n
g p.p. n
_
(liminf
n
f
n
)d liminf
n
_
f
n
d.
44
( 15) f
n
g p.p. n
_
(limsup
n
f
n
)d limsup
n
_
f
n
d.
c) Sil existe une fonction g integrable telle que [f
n
[ g -p.p. pour tout n,
et si la suite (f
n
) converge -p.p. vers une limite f (ce qui veut dire que f est une
fonction telle que lensemble des x tels que f
n
(x) f(x) est de complementaire
negligeable), alors
( 16)
_
f
n
d
_
fd.
Il faut remarquer, dans la situation de (c), que
_
fd a bien un sens. En eet, si
on pose par exemple g = limsup
n
f
n
, la fonction g est mesurable, et on a f = g -
p.p. ; donc dapr`es la proposition 4 la fonction f est mesurable par rapport `a la tribu
completee de c, et donc
_
fd =
_
gd par la proposition 7 avec labus de notation
qui consiste ` a noter encore lextension de ` a la tribu completee.
Preuve. Pour (a), considerons N =
n
f
n
< g, et soit f

n
la fonction denie par
f

n
(x) = g(x) si x N et f

n
(x) = f
n
(x) sinon. On a f

n
g, donc (26) implique
_
liminf
n
f

n
d liminf
n
_
f

n
d. En dehors de lensemble negligeable N on a f

n
=
f
n
et liminf
n
f
n
= liminf
n
f

n
, de sorte que
_
f
n
d =
_
f

n
d et
_
liminf
n
f
n
d =
_
liminf
n
f

n
d par la proposition 7, do` u (14).
(b) se montre de la meme mani`ere. Pour (c) la preuve est du meme type : soit
h = limsup
n
f
n
et h

= liminf
n
f
n
, puis N = (
n
[f
n
[ > g) h

< h, puis les

fonctions mesurables f

n
et g

denies par f

n
(x) = g

(x) = 0 si x N et f

n
(x) = f
n
(x)
et g

(x) = g(x) sinon. On a f

n
= f
n
et f = g et g

= g en dehors de lensemble
negligeable N, donc g

est integrable et
_
f
n
d =
_
f

n
d et
_
fd =
_
hd. Enn
[f

n
[ g

et f

n
h, donc (16) decoule de (28) applique ` a la suite f

n
. 2
Exemples : 1) On a
_
1
0
nxe
nx
dx 0 quand n : cela se verie en calculant
explicitement cette integrale, mais on peut aussi appliquer le theor`eme de Lebesgue
` a la mesure de Lebesgue sur (R, 1) et aux fonctions f
n
(x) = nxe
nx
1
[0,1]
(x), qui
convergent vers 0 et verient 0 f
n
1
[0,1]
, alors que la fonction 1
[0,1]
est integrable
par rapport ` a la mesure de Lebesgue.
2) On a
_
1
0
nx
2
e
nx
2
dx 0 : un calcul direct nest pas possible, mais on peut ap-
pliquer le theor`eme de Lebesgue ` a la mesure de Lebesgue sur (R, 1) et aux fonctions
f
n
(x) = nx
2
e
nx
2
1
[0,1]
, qui convergent vers 0 et verient 0 f
n
1
[0,1]
. 2
Corollaire 13 Soit (u
n,i
)n 1, i 1 une double suite de reels. Si dune part u
n,i

v
i
pour tout i lorsque n , si dautre part [u
n,i
[ w
i
pour tout n, avec

i
w
i
<
, alors pour chaque n la serie

i
u
n,i
est absolument convergente, et lim
n

i
u
n,i
=

i
v
i
.
Preuve. La premi`ere assertion est evidente, et pour la seconde il sut dappliquer
le theor`eme de Lebesgue ` a la mesure de comptage sur N

muni de la tribu de toutes

45
les parties et aux fonctions f
n
(i) = u
n,i
: ces fonctions convergent simplement vers
f(i) = v
i
et verient [f
n
[ g pour la fonction positive g(i) = w
i
, qui est integrable
par rapport ` a puisque
_
gd =

i
w
i
< . 2
Ce corollaire est appele theor`eme dinversion de la somme et de la limite pour
les series. Par ailleurs le theor`eme de Lebesgue permet de justier dans certains
cas le procede de derivation sous le signe somme pour les integrales de fonctions
dependant dun param`etre.
Proposition 14 (Continuite et derivation sous le signe somme) Soit une
fonction f de I E dans R, o` u I est un intervalle de R. On suppose que pour chaque
t I la fonction x f(t, x) est c-mesurable.
a) Si dune part pour tout t I on a [f(t, x)[ g(x) pour tout x en dehors dun
ensemble negligeable et pour une fonction integrable g, et si dautre part la fonction
t f(t, x) est continue en t = t
0
pour tout x en dehors dun ensemble negligeable,
alors la fonction h(t) =
_
f(t, x)(dx) est continue au point t = t
0
.
b) Supposons de plus quen dehors dun ensemble negligeable la fonction t
f(t, x) soit derivable sur I et que [

t
f(t, x)[ g

(x) pour une fonction integrable g

,
alors la fonction h denie ci-dessus est derivable sur I, et sa derivee est
_

t
f(t, x)(dx).
Preuve. Noter dabord que lhypoth`ese [f(t, .)[ g -p.p. entraine que pour
chaque t la fonction f(t, .) est integrable, donc h est bien denie. Pour (a) il sut
de montrer que si une suite (s
n
) de points de I tend vers t
0
, alors h(s
n
) h(t
0
) :
cela provient du theor`eme de Lebesgue applique ` a la suite f
n
(x) = f(s
n
, x).
Pour (b) il sut de montrer que si une suite (s
n
) de points de I tend vers t, avec
s
n
,= t pour tout n, alors
h(s
n
)h(t)
s
n
t
converge vers
_

t
f(t, x)(dx) (cette derni`ere
integrale etant bien denie, au vu de la condition de majoration de la derivee).
Pour cela on applique le theor`eme de Lebesgue ` a la suite f
n
(x) =
f(s
n
,x)f(t,x)
s
n
t
, qui
converge vers

t
h(t, x), en remarquant que dapr`es le theor`eme des accroissements
nis on a [f
n
[ g

. 2
Exemples : 1) Soit g borelienne bornee sur R
+
. La fonction h(t) =
_

0
e
tx
g(x)dx
est bien denie, et indeniment derivable sur ]0, [ : cela se voit par application
repetee de la proposition precedente, avec I =]a, [ pour a > 0 arbitraire (si on
montre que h est indeniment derivable sur tout intervalle I de la forme ci-dessus,
on aura bien-s ur la meme propriete sur ]0, [).
De mani`ere plus precise soit f(t, x) = e
tx
g(x)1
[0,[
(x), qui est indeniment
derivable en t avec

n
t
n
f(t, x) =
(x)
n
n!
e
tx
g(x)1
[0,[
(x) ; pour tout n N on a donc
[

n
t
n
f(t, x)[ g
n
(x) pour t I, avec la fonction g
n
(x) =
n
e
ax
1
[0,[
pour une
constante convenable
n
(cest pour cela quon se limite aux intervalles I, et quon
ne peut pas faire directement la preuve sur ]0, [ entier) ; chaque fonction g
n
est
integrable par rapport ` a la mesure de Lebesgue sur R. On montre alors par recurrence
sur n, `a laide de la proposition 14, que h est n fois derivable et que sa derivee dordre
n est
_

0
(x)
n
n!
e
tx
g(x)dx.
46
2) Soit (u
n
)
n1
des fonctions derivables sur lintervalle I de R, avec des derivees
veriant [u

n
(x)[ v
n
o` u v
n
est le terme general dune serie convergente. Supposons
aussi la serie de terme general u
n
(y) absolument convergente, pour un point y de I.
La somme S(x) =

n
u
n
(x) est alors bien denie pour tout x, et la fonction S est
derivable, de derivee S

(x) =

n
u

n
(x).
Pour verier ceci, on applique la proposition 14 `a la mesure de comptage sur
E = N

et aux fonction f(t, n) = u

n
(t). 2
12 Les mesures avec densite
Lorsquon dispose dune mesure sur un espace (E, c), la proposition suivante
fournit une methode permettant de lui associer toute une famille dautres mesures :
Proposition 15 Si g est une fonction positive mesurable, la formule
( 17) (A) =
_
A
gd (ce qui veut dire (A) =
_
(g1
A
)d) pour tout A c
denit une nouvelle mesure sur (E, c) : la fonction g sappelle la densite de par
rapport `a , et la mesure est aussi notee = g .
De plus une fonction mesurable f admet une integrale (resp. est integrable) par
rapport `a si et seulement si le produit fg admet une integrale (resp. est integrable)
par rapport `a , et on a alors
( 18)
_
fd =
_
(fg)d.
Preuve. On a clairement () = 0, et la -additivite de decoule du fait que si
les A
n
sont deux-` a-deux disjoints on a 1

n
A
n
=

n
1
A
n
et du corollaire 2-17.
Quant ` a la seconde partie de la proposition, elle decoule immediatement de la
formule (18) lorsque f est positive. Il reste donc `a montrer que la classe / des fonc-
tions mesurables positives f veriant (18) contient toutes les fonctions mesurables
positives.
Dabord, lorsque f = 1
A
, (18) nest autre que (17) : ainsi, / contient les indi-
catrices densembles mesurables. Par linearite (cf. (i,ii) du theor`eme 2-16) on en
deduit que / contient les fonctions de la forme

n
i=1
a
i
1
A
i
pour n N

, a
i
0
et A
i
c, cest-` a-dire contient les fonctions mesurables etagees positives. Enn
dap`es (iv) du theor`eme 2-16 / contient les limites croissantes de fonctions etagees
mesurables positives, cest-`a-dire toutes les fonctions mesurables positives. 2
En particulier si (E, c) = (R
d
, 1
d
) et si =
d
est la mesure de Lebesgue, la
mesure construite ci-dessus est appelee la mesure sur R
d
de densite g.
Exemples : 1) Si I est un intervalle de R, la restriction ` a I de la mesure de densite
1
I
est ce quon a appele la mesure de Lebesgue sur I ` a la n du chapitre 2.
47
2) La mesure sur R de densite g(x) = e
x
1
[0,[
(x) sappelle la loi de probabi-
lite exponentielle de param`etre : cest une mesure de probabilite, cest-` a-dire une
mesure de masse totale egale `a 1 puisque
_

0
e
x
dx = 1. Plus generalement, toute
mesure sur R de densite g veriant
_
+

g(x)dx = 1 est une mesure de probabilite.

3) Revenons au cas dun espace mesure quelconque (E, c, ), et soit g et h deux
fonctions mesurables positives sur E. On verie immediatement que h (g ) =
(gh) .
13 Les fonctions integrables au sens de Riemann
On va terminer ce chapitre en montrant que les fonctions integrables au sens de
Riemann, sur un intervalle borne I = [a, b] de R, sont egalement integrables au sens
de Lebesgue. Ces fonctions ne sont pas necessairement boreliennes, et il faut donc
prendre quelques precautions. De mani`ere precise, on a le resultat suivant :
Theor`eme 16 Soit f une fonction bornee sur lintervalle I = [a, b], integrable au
sens de Riemann. Elle est alors mesurable par rapport `a la tribu de Lebesgue (i.e.,
la tribu completee de la tribu borelienne par rapport `a la mesure de Lebesgue), et
son integrale de Riemann est egale `a lintegrale de Lebesgue de f1
I
par rapport `a la
mesure (completee de la mesure) de Lebesgue.
Preuve. Pour chaque n on consid`ere la subdivision a = t(n, 0) < t(n, 1) < . . . <
t(n, 2
n
) = b de [a, b] denie par t(n, i) = a + (b a)i2
n
pour i = 0, 1, . . . , 2
n
. On
pose
u(n, i) = inf(f(x) : t(n, i 1) x t(n, i)),
v(n, i) = sup(f(x) : t(n, i 1) x t(n, i)),
I

(n) =
b a
2
n
2
n

i=1
u(n, i), I
+
(n) =
b a
2
n
2
n

i=1
v(n, i).
Comme f est Riemann-integrable, on sait que les deux suites (I

(n)
n1
et (I
+
(n))
n1
convergent vers lintegrale de Riemann
_
b
a
f(x)dx.
Par ailleurs, considerons les fonctions boreliennes suivantes :
g
n
(x) =
_

_
u(n, 1) si t(n, 0) x t(n, 1)
u(n, i) si t(n, i 1) < x t(n, i) et i = 2, 3, . . . , 2
n
0 si x < a ou x > b
,
h
n
(x) =
_

_
v(n, 1) si t(n, 0) xt(n, 1)
v(n, i) si t(n, i 1) < x t(n, i) et i = 2, 3, . . . , 2
n
0 si x < a ou x > b
.
48
On a bien-s ur g
n
f h
n
. Par ailleurs la suite (g
n
) est croissante et la suite (h
n
)
est decroissante : on note g et h leurs limites respectives, qui sont boreliennes et
verient g f h.
Si M designe la borne superieure de [f[ et si k(x) = M1
[a,b]
(x), on a [g
n
[ k et
[h
n
[ k, et k est integrable par rapport ` a la mesure de Lebesgue. Donc le theor`eme
de Lebesgue implique que I

(n) et I
+
(n) convergent respectivement vers
_
gd et
_
hd, qui sont donc toutes deux egales `a lintegrale de Riemann
_
b
a
f(x)dx (on ne
peut pas appliquer le theor`eme de convergence monotone ici, car les fonctions g
n
(resp. h
n
) ne sont pas necessairement positives (resp. negatives)). Donc la fonction
positive h g est dintegrale nulle, et (13) implique que g = h -p.p. Il sut alors
dutiliser les propositions 4 et 7 pour obtenir le resultat. 2
49
CHAPITRE 4
Produits de mesures
Le cur de ce chapitre est consacre `a la denition du produit de deux (ou de
plusieurs) mesures, ce qui va permettre la denition des integrales doubles ou
multiples. Auparavant il nous faut revenir sur les fondements de la theorie de la
mesure : plus precisement, nous developpons des crit`eres dunicite tr`es utiles et dont
le prototype est le suivant : si est une mesure sur R telle que ([a, b]) = b a
pour tout intervalle borne (a, b], alors est la mesure de Lebesgue. La construction
proprement dite des mesures est rejetee dans lappendice de ce cours.
14 Quelques resultats dunicite
1) Ci-dessous, (E, c) designe un espace mesurable quelconque. Le resultat essen-
tiel de ce paragraphe est le suivant :
Theor`eme 1 Soit et deux mesures sur (E, c), et ( une classe de parties de E
veriant les proprietes suivantes :
(i) la tribu engendree par ( est c ;
(ii) (A) = (A) < pour tout A ( ;
(iii) la classe ( est stable par intersection nie (i.e. A, B ( A B () ;
(iv) il existe une suite croissante (E
n
)
n1
delements de ( telle que E = lim
n
E
n
.
Les mesures et sont alors egales.
Noter que (ii) et (iv) impliquent que les mesures et sont -nies. En vue de
prouver ce theor`eme nous enon cons dabord un lemme qui sera utilise plusieurs fois
dans la suite et qui concerne la notion suivante : Une classe T de parties de E est
appelee un -syst`eme si elle verie les deux proprietes suivantes :
( 1) A, B T, A B BA T,
( 2) (A
p
)
p1
est une suite croissante delements de T
p
A
p
T.
50
Lintersection dun nombre quelconque de -syst`emes est un -syst`eme (verication
immediate), et le -syst`eme engendre par une classe / de parties de E est par
denition le plus petit -syst`eme contenant /(= lintersection de tous les -syst`emes
contenant /). Le lemme suivant est souvent appele Theor`eme des classes monotones,
ou plutot il sagit dune des versions de ce theor`eme.
Lemme 2 Si ( est une classe de parties de E stable par intersection nie et conte-
nant E lui-meme, le -syst`eme engendre par ( est aussi la tribu engendree par (.
Preuve. Soit c (resp. T) la tribu (resp. le -syst`eme) engendree par (. Comme
toute tribu est un -syst`eme, on a T c, et pour montrer linclusion inverse il sut
de prouver que T est une tribu.
Pour tout C ( on note (
C
la classe des A T tels que A C T. Comme
(BA) C = (B C)(A C) et (
p
A
p
) C =
p
(A
p
C), il est clair que (
C
est un -syst`eme. ( etant stable par intersection, on a ( (
C
, donc (
C
= T par
denition meme de T.
Pour tout F T on note 1
F
la classe des A T tels que AF T. Exactement
comme ci-dessus on voit que 1
F
est un -syst`eme. De plus ( 1
F
(en eet si C (,
et comme F T = (
C
, on a F C T), de sorte que 1
F
= T par denition de T.
Ce qui prec`ede implique que pour tous A, B T on a AB T. Par ailleurs on
a E ( T, donc (1) implique que si A T on a aussi A
c
T : ainsi, T est une
alg`ebre. Pour montrer que cest une tribu, il reste donc `a montrer que T est stable
par reunion denombrable. Mais si les B
p
sont dans T on a vu (puisque T est une
alg`ebre) que A
p
= B
1
. . . B
p
est dans T, de sorte que (2) entraine
p1
B
p
T, et
cela ach`eve la preuve que T est une tribu. 2
Preuve du theor`eme 1. Notons
n
et
n
les restrictions de et ` a E
n
: rappelons
par exemple que
n
(A) = (A E
n
). Vu le theor`eme 1-14, on a (A) = lim
n

n
(A)
et (A) = lim
n

n
(A) pour tout A c : il sut donc de montrer que
n
=
n
pour
tout n.
Dans la suite, on xe n. Pour tout A ( on a A E
n
( par (iii), donc

n
(A) =
n
(A) < . On a aussi
n
(E) =
n
(E) < , puisque E E
n
= E
n
( :
en dautres termes,
n
(A) =
n
(A) < pour tout A dans la classe (

= ( E.
Par ailleurs la classe (

engendre la tribu c et est stable par intersection.

Soit T la classe des A c tels que
n
(A) =
n
(A) (rappelons que n est xe).
Cette classe verie (1) car on peut ecrire
n
(B) =
n
(A) +
n
(BA) par additivite,
donc
n
(BA) =
n
(B)
n
(A) puisque la mesure
n
est nie, et on a des relations
analogues pour
n
; elle verie (2) car on a
n
(
p
A
p
) = lim
p

n
(A
p
) et une relation
analogue pour
n
. Par suite T est un -syst`eme, qui contient (

. En vertu du lemme
2, et comme T c par construction, on a en fait T = c, ce qui veut dire que

n
(A) =
n
(A) pour tout A c, et par suite
n
=
n
. 2
Comme premi`ere application de ce resultat on obtient lunicite de la mesure de
Lebesgue dans les theor`emes 1-19 et 1-20 : en eet toutes les mesures candidates
51
` a etre la mesure de Lebesgue prennent la meme valeurs nie pour tout element A
de la classe ( des rectangles bornes, et cette classe verie (i) (par denition des
boreliens), (iii) et (iv) ci-dessus.
Voici une autre application :
Corollaire 3 Soit et deux mesures -nies sur (E, c). Si elles concident sur
une alg`ebre engendrant la tribu c, elles sont egales.
2) Les fonctions de repartition : Dans ce sous-paragraphe nous introduisons une
notion relative aux mesures sur R. Elle est particuli`erement utile pour les probabi-
lites, et nous commencons par ce cas.
Denition 4 La fonction de repartition dune probabilite sur R (i.e. une mesure
de masse totale (R) = 1) est la fonction F sur R denie par
( 3) F(x) = (] , x]). 2
Proposition 5 La fonction de repartition F dune probabilite sur R verie les
proprietes suivantes :
( 4) F est croissante, continue `a droite, et lim
x+
F(x) = 1, et lim
x
F(x) = 0.
De plus, en notant F(x) la limite `a gauche de F au point x et avec les conventions
F() = 0 et F(+) = 1 (naturelles au vu de (4)), on a :
( 5) (]a, b]) = F(b) F(a) si a < b < +.
( 6) ([a, b]) = F(b) F(a) si < a b < +.
( 7) (]a, b[) = F(b) F(a) si a < b +.
( 8) ([a, b[) = F(b) F(a) si < a < b +.
Preuve. Comme ] , x] ] , y] si x y, la croissance de F est evidente, et
(5) decoule de ce que ] , b] =] , a]]a, b] si a < b et de ce que la mesure de
nimporte quel borelien est nie.
Pour montrer la continuite `a droite, il sut de verier que si x
n
decroit vers x
on a F(x
n
) F(x). Mais (5) implique F(x
n
) = F(x) + (]x, x
n
]) et ]x, x
n
] ,
de sorte que le resultat decoule du theor`eme 1-14-(b). De meme si x
n
on a
] , x
n
] , donc F(x
n
) 0, et si x
n
+ on a ] , x
n
] R, donc F(x
n
) 1 :
cela ach`eve de prouver (4).
Enn (6), (7) et (8) se montrent de la meme mani`ere. Montrons par exemple
(6) : On a ]a 1/n, b[ [a, b], donc dapr`es le theor`eme 1-14-(b) on a ([a, b]) =
lim
n
(]a 1/n, b]) = lim
n
(F(b) F(a 1/n)) = F(b) F(a). 2
52
Exemples : 1) Si est la masse de Dirac au point a, sa fonction de repartition F
est
F(x) =
_
0 si x < a,
1 si x a.
2) Soit (a
n
)
n1
une suite de reels, et (b
n
)
n1
une suite de reels positifs de somme
1. Considerons la mesure =

n
b
n

a
n
, qui est une probabilite sur R puisque

n
b
n
= 1 (on a (A) =

n:a
n
A
b
n
pour tout borelien A). La fonction de repartition
F est alors
( 9) F(x) =

n:a
n
x
b
n
.
Noter que cette fonction F, clairement croissante, est discontinue en tout point a
n
tel que b
n
> 0, et continue partout ailleurs.
3) Soit f une fonction positive dintegrale
_
fd = 1 par rapport `a la mesure de
Lebesgue , et considerons la mesure de densite f (rappelons que (A) =
_
A
fd
pour tout borelien A). La fonction de repartition est alors
( 10) F(x) =
_
x

f(y)dy.
Noter que si f est continue, alors F est derivable, de derivee f. 2
Lorsque est une mesure nie sur R, sa fonction de repartition est encore
denie par (3), et la proposition 5 est encore vraie : il faut simplement remplacer
lim
x+
F(x) = 1 dans (4) par lim
x+
F(x) = (R).
Pour les mesures innies la situation est un peu dierente, puisque la formule (3)
peut fort bien donner F(x) = pour tout x, de sorte que dans ce cas la denition
4 nore aucun interet. Il y a cependant une notion analogue, pour les mesures dites
de Radon : ce sont les mesures qui verient ([n, n]) < pour tout entier n.
Denition 6 Soit une mesure sur R veriant ([n, n]) < pour tout entier
n. Sa fonction de repartition generalisee est la fonction G sur R denie par :
( 11) G(x) =
_
(]x, 0[) si x < 0
([0, x]) si x 0. 2
Proposition 7 Soit une mesure sur R veriant ([n, n]) < pour tout entier
n. Sa fonction de repartition generalisee G est une fonction croissante, continue `a
droite, veriant G(0) = 0 G(0), et on a encore (5), (6), (7) et (8) pour tous a, b
nis, avec G au lieu de F.
Preuve. Dabord, le fait que G verie (5) lorsque < a < b < + decoule de
ladditivite de et des proprietes suivantes :
0 a < b ]a, b] = [0, b][0, a], ([0, b]) < ,
53
a < 0 b ]a, b] = [a, 0[[0, b], [a, 0[[0, b] = ,
a < b < 0 ]a, b] =]a, 0[]b, 0[, (]a, 0[) < .
Cela montre en particulier que G est croissante, et G(0) 0 G(0) est evident.
Mais ] 1/n, 0[ et les ensembles ] 1/n, 0[ sont tous contenus dans lensemble
[1, 0], qui est de mesure nie : donc le theor`eme 1-14 entraine que G(1/n) =
(] 1/n, 0[) 0, de sorte que G(0) = 0. Les autres proprietes se montrent
exactement comme dans la proposition 5. 2
Exemple : Si = est la mesure de Lebesgue, sa fonction de repartition generalisee
est G(x) = x. 2
Lorsque est une probabilite, ou une mesure nie, les rapports entre la fonction
de repartition F et la fonction de repartition generalisee G sont :
( 12) G(x) = F(x) F(0), F(x) = G(x) lim
y
G(y).
Voici enn le resultat dunicite qui montre quune mesure de Radon sur R est
enti`erement caracterisee par sa fonction de repartition generalisee :
Theor`eme 8 Deux mesures et nies sur les ensembles [n, n] pour tout entier
n et qui ont meme fonction de repartition generalisee sont egales. Le meme resultat
est vrai si elles sont nies et ont meme fonction de repartition.
Preuve. Il sut dapliquer le theor`eme 1 avec la classe ( constituee de tous les
intervalles de la forme ]x, y] pour < x < y < + : on a evidemment (i), (iii)
et (iv), tandis que (ii) vient de ce que (]x, y]) = G(y) G(x) = (]x, y]). 2
Nous terminons ce paragraphe en enoncant un resultat, qui avec le theor`eme
precedent implique le theor`eme 1-19, et qui sera demontre `a la n du cours :
Theor`eme 9 Si G est une fonction de R dans R, croissante, continue `a droite, telle
que G(0) = 0, il existe une mesure (et une seule dapr`es le theor`eme precedent)
qui admet G pour fonction de repartition generalisee.
15 Produit despaces mesurables
1) La tribu produit : Nous considerons ci-dessous une famille despaces me-
surables (E
i
, c
i
)
1id
, avec un entier d 2. Soit le produit F =

d
i=1
E
i
, cest-` a-
dire lensemble des suites ` a d elements (x
1
, . . . , x
d
) (on dit aussi les d-uplets) o` u,
pour chaque i, x
i
parcourt lensemble E
i
. Lexemple le plus courant est celui o` u
(E
i
, c
i
) = (R, 1), auquel cas F = R
d
.
On appelle j
`eme
application coordonnee lapplication
54
( 13) Y
j
: F E
j
denie par Y
j
(x
1
, . . . , x
d
) = x
j
.
Un pave mesurable est une partie de F la forme A =

d
i=1
A
i
, o` u A
i
c
i
pour tout
i. La base du pave A est lensemble J des indices i tels que A
i
,= E
i
, et sa dimension
est le nombre de points de J.
Denition 10 La tribu produit des c
i
est la plus petite tribu T de F telle que
chaque application coordonnee Y
i
soit mesurable de (F, T) dans (E
i
, c
i
), cest-` a-
dire la tribu de F engendree par la reunion de tribus
d
i=1
Y
1
i
(c
i
). On la note aussi
T =
d
i=1
c
i
= c
1
. . . c
d
.
Lorsque tous les (E
i
, c
i
) sont egaux ` a un meme espace (E, c) on ecrit aussi
F = E
d
et T = c
d
.
Proposition 11 La tribu produit T est aussi engendree par chacune des classes
suivantes de parties de F :
a) la classe des paves mesurables ;
b) la classe des paves mesurables de dimension 1.
Preuve. Soit / la classe de tous les paves mesurables, et B celle des paves me-
surables de dimension 1. Si A =

d
i=1
A
i
est dans /, on a aussi A =
d
i=1
Y
1
i
(A
i
)
(verication immediate), donc A T et nalement / T. On a aussi B /,
de sorte quil reste ` a montrer que (B) contient T. Pour cela, il sut clairement
de montrer, vu la denition de T, que chaque tribu Y
1
i
(c
i
) est contenue dans B;
mais si A
i
c
i
limage reciproque Y
1
i
(A
i
) est le pave mesurable B de dimension
1 donne par B =

d
i=1
B
i
, avec B
i
= A
i
et B
j
= E
j
si j ,= i : comme B B, cela
ach`eve la demonstration. 2
Corollaire 12 La tribu borelienne 1
d
de R
d
egale la tribu produit 1
d
.
Preuve. Dapr`es la denition 1-10 la tribu borelienne 1
d
est engendree par la classe
des paves A =

d
i=1
A
i
avec des A
i
qui sont des ouverts : on a donc 1
d
1
d
.
Pour montrer linclusion inverse, vu la denition 10, il sut de verier que chaque
application Y
i
est mesurable de (R
d
, 1
d
) dans (R, 1), i.e. est borelienne ; mais comme
Y
i
est continue, elle est aussi borelienne (cf. la proposition 2-4), do` u le resultat. 2
Un autre resultat important est lassociativite du produit de tribus. Soit k un
entier entre 1 et d 1. Soit le produit F
1
= E
1
. . . E
k
des k premiers facteurs,
muni de la tribu produit T
1
= c
1
. . . c
k
(si k = 1, cela se reduit ` a F
1
= E
1
et
c
1
= T
1
), et de meme F
2
= E
k+1
. . . E
d
avec la tribu T
2
= c
k+1
. . . c
d
. On
a bien-s ur F = F
1
F
2
, ainsi que :
Proposition 13 Les tribus produits T
1
T
2
et T =
d
i=1
c
i
sont egales.
55
A titre dexemple, on deduit de cette proposition et du corollaire precedent que
1
n+m
= 1
n
1
m
Preuve. Soit A =

d
i=1
A
i
avec A
i
c
i
un pave mesurable de F. On peut ecrire
A = B
1
B
2
, avec B
1
=

k
i=1
A
i
et B
2
=

d
i=k+1
A
i
. La proposition 11 entraine
B
1
T
1
et B
2
T
2
, donc aussi A T
1
T
2
; une nouvelle application de cette
proposition entraine que T =
d
i=1
c
i
est contenue dans T
1
T
2
.
Il reste `a montrer que T
1
T
2
T. Pour cela, notons T

la classe de tous les

ensembles A F
1
tels que A F
2
T. Il est immediat de verier que T

est une
tribu. Par ailleurs si C est un pave mesurable de F
1
, le produit C F
2
est un pave
mesurable de F, donc CF
2
T, donc C T

: on deduit de la proposition 11 que

T

contient la tribu T
1
, ce qui veut dire que AF
2
T pour tout A T
1
; on montre
de meme que F
1
B T d`es que B T
2
. Par suite AB = (AF
2
) (F
1
B)
est dans T d`es que A T
1
et B T
2
: une derni`ere application de la proposition
11 entraine alors que T
1
T
2
T, et la preuve est achevee. 2
2) Les fonctions mesurables : Passons maintenant ` a letude des applications
mesurables. On suppose toujours que F =

d
i=1
E
i
est muni de la tribu produit
T =
d
i=1
c
i
. Il y a deux aspects, selon quon consid`ere une application f dun
espace G dans le produit F, ou une application f du produit F dans un espace G.
Commencons par le cas o` u f est une application de G dans F. De mani`ere
equivalente on peut la considerer comme une collection (f
1
, . . . , f
d
), o` u chaque f
i
est
une application de G dans E
i
: f
i
est appelee la i
`eme
application coordonnee de f
(une autre mani`ere decrire ceci est f
i
= Y
i
f, avec la notation (13)).
Proposition 14 Soit (G, () un espace mesurable. Une application f de G dans F
est mesurable relativement aux tribus ( et T si et seulement si chaque application
coordonnee f
i
est mesurable de (G, () dans (E
i
, c
i
).
Preuve. Comme f
i
= Y
i
f et comme la composee de deux applications mesurables
est mesurable (proposition 2-3), si f est mesurable chaque f
i
est aussi mesurable.
Supposons inversement chaque f
i
mesurable. Pour montrer la mesurabilite de f
il sut (cf. proposition 2-2) de montrer que f
1
(A) ( pour tout A dans une classe
/ de parties de F qui engendre la tribu T. On va prendre pour / la classe des paves
mesurables de dimension 1 (cf. proposition 11) : un tel pave secrit A = Y
1
i
(B) pour
un i et un B c
i
. Mais f
i
= Y
i
f entrane f
1
(A) = f
1
i
(B), qui appartient ` a (
par la mesurabilite de f
i
: on a donc le resultat. 2
A linverse on consid`ere maintenant, dans le cas o` u d = 2 seulement pour simpli-
er, une application f de F = E
1
E
2
dans un espace G. On lui associe les familles
(f
(2)
x
1
: x
1
E
1
) et (f
(1)
x
2
: x
2
E
2
) dapplications de E
2
et E
1
respectivement dans
G, denies par
( 14) f
(2)
x
1
(x
2
) = f(x
1
, x
2
), f
(1)
x
2
(x
1
) = f(x
1
, x
2
).
56
Proposition 15 Si f est une application mesurable de (E
1
E
2
, c
1
c
2
) dans
(G, (), pour tout x
1
E
1
(resp. x
2
E
2
) lapplication f
(2)
x
1
(resp. f
(1)
x
2
) est mesurable
de (E
2
, c
2
) (resp. (E
1
, c
1
)) dans (G, ().
Preuve. On va montrer, par exemple, que g = f
(2)
x
1
pour un x
1
E
1
xe est
mesurable de (E
2
, c
2
) dans (G, ().
Soit B (. Nous devons montrer que g
1
(B) c
2
. Si `a toute partie A de E
1
E
2
on associe la partie A

de E
2
denie par A

= x
2
E
2
: (x
1
, x
2
) A (rappelons
que x
1
est xe), on a g
1
(B) = C

si C = f
1
(B), et on sait que C c
1
c
2
. Il
reste donc ` a montrer que si A c
1
c
2
, alors A

c
2
.
Pour cela, soit ( la classe des parties A du produit E
1
E
2
telles que A

c
2
.
Cette classe est evidemment une tribu, et elle contient les ensembles A = A
1
A
2
o` u A
i
c
i
(car alors A

= A
2
si x
1
A
1
et A

= sinon), donc elle contient la tribu

c
1
c
2
par la proposition 11 : la preuve est achevee. 2
En combinant cette proposition et la proposition 13, on voit que si f est une
application mesurable de (

d
i=1
E
i
,
d
i=1
c
i
) dans (G, (), si k 1, . . . d 1 et si les
x
i
E
i
sont xes pour i = k + 1, . . . , d, alors lapplication
(x
1
, . . . , x
k
) f(x
1
, . . . , x
k
, x
k+1
, . . . , x
d
)
est mesurable de (

k
i=1
E
i
,
k
i=1
c
i
) dans (G, (). En particulier, si f est une fonction
borelienne sur R
d
, la fonction ci-dessus (avec x
k+1
, . . . , x
d
xes) est borelienne sur
R
k
.
Remarque : La reciproque de la proposition precedente est fausse : les applica-
tions f
(2)
x
1
et f
(1)
x
2
peuvent etre mesurables pour tous x
1
, x
2
sans que lapplication f
soit mesurable par rapport ` a la tribu produit c
1
c
2
. Par exemple si E
1
= E
2
= R
est muni de la tribu c engendree par les singletons x (cest une tribu beaucoup
plus petite que la tribu borelienne, puisquelle ne contient aucun intervalle de lon-
gueur non nulle), la fonction f = 1

indicatrice de la diagonale = (x, x) : x R

sur R
2
nest pas mesurable par rapport ` a c c, alors que les fonctions f
(2)
x
1
et f
(1)
x
2
sont c-mesurables. 2
16 Produit de mesures
1) Le produit de deux mesures : Soit (E
1
, c
1
,
1
) et (E
2
, c
2
,
2
) deux espaces
mesures. On va construire le produit des deux mesures
1
et
2
sur lespace F =
E
1
E
2
muni de la tribu T = c
1
c
2
. Les resultats sont rassembles dans deux
theor`emes, quon demontrera simultanement :
Theor`eme 16 Si les deux mesures
1
et
2
sont -nies, il existe une mesure
et une seule sur (F, T), quon note aussi =
1

2
et quon appelle la mesure
produit, qui verie
57
( 15) (A
1
A
2
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
) A
1
c
1
, A
2
c
2
.
Theor`eme 17 (THEOREME DE FUBINI) Supposons que les deux mesures
1
et

2
soient -nies, et soit =
1

2
.
a) Si f est une fonction mesurable sur (F, T) `a valeurs dans R
+
, les fonctions
( 16) f
1
(x
1
) =
_
f(x
1
, x
2
)
2
(dx
2
), f
2
(x
2
) =
_
f(x
1
, x
2
)
1
(dx
1
)
(en vertu de la proposition 15 ces integrales sont bien denies) sont mesurables sur
(E
1
, c
1
) et (E
2
, c
2
) respectivement, et on a
( 17)
_
fd =
_

1
(dx
1
)
__
f(x
1
, x
2
)
2
(dx
2
)
_
=
_

2
(dx
2
)
__
f(x
1
, x
2
)
1
(dx
1
)
_
.
b) Si f est une fonction mesurable f sur (F, T) `a valeurs dans R, les trois
assertions suivantes sont equivalentes :
(i) f est integrable par rapport `a ;
(ii) la fonction x
1

_
[f(x
1
, x
2
)[
2
(dx
2
) est integrable par rapport `a
1
;
(iii) la fonction x
2

_
[f(x
1
, x
2
)[
1
(dx
1
) est integrable par rapport `a
2
.
Dans ce cas, lensemble B
1
= x
1
:
_
[f(x
1
, x
2
)[
2
(dx
2
) < est c
1
-mesurable et
verie
1
((B
1
)
c
) = 0 et lensemble B
2
= x
2
:
_
[f(x
1
, x
2
)[
1
(dx
1
) < est c
2
-
mesurable et verie
2
((B
2
)
c
) = 0. La fonction f
1
(resp. f
2
) de (16) est alors bien
denie sur B
1
(resp. B
2
), et on a (17).
Il semble utile de faire demblee quelques commentaires. Considerons par exemple
la premi`ere des formules (17) : en toute rigueur, il faudrait lecrire
( 18)
_
fd =
_
f
1
d
1
, avec f
1
denie par (16).
Lorsque f 0 la fonction f
1
est bien denie, mesurable et positive, de sorte que
les deux membres de (17) ont un sens. Lorsque f est de signe quelconque, mais
integrable par rapport ` a , (16) denit f
1
(x
1
) pour x
1
B
1
, tandis que f
1
(x
1
)
risque de ne pas avoir de sens si x / B
1
; toutefois la fonction f

1
egale `a f
1
sur B
1
et
(par exemple) ` a 0 sur (B
1
)
c
est c
1
-mesurable, et lintegrale
_
f

1
d
1
ne depend pas
des valeurs de f

1
sur lensemble
1
-negligeable (B
1
)
c
(cf. la proposition 3-7) : il est
alors naturel de lecrire
_
f
1
d
1
(par un abus - anodin - de notation), et cest le sens
quon donne au second membre de (18).
Preuve. 1) Par hypoth`ese il existe des suites (C
n
)
n1
dans c
1
et (D
n
)
n1
dans c
2
,
telles que C
n
E
1
, D
n
E
2
,
1
(C
n
) < et
2
(D
n
) < pour tout n.
2) Nous allons maintenant montrer que si f est une fonction mesurable positive
sur (F, T), les fonctions f
1
et f
2
de (16) sont mesurables. On va traiter, par exemple,
le cas de f
1
.
58
Par limite croissante (cf. le lemme 2-13 et (iv) du theor`eme 2-16), il sut de
montrer le resultat lorsque f est etagee ; par linearite (cf. la proposition 2-11) il
sut meme de le montrer lorsque f = 1
A
est lindicatrice dun A T.
Soit
n
2
la restriction de
2
` a D
n
(donc
n
2
(B) =
2
(B D
n
)). On a (B) =
lim
n

n
2
(B), de sorte que si f = 1
A
la quantite f
1
(x
1
) est la limite croissante
des integrales de la fonction x
2
1
A
(x
1
, x
2
) par rapport aux
n
2
. Il sut donc de
montrer la mesurabilite de f
1
lorsquon remplace
2
par
n
2
: en dautres termes on
peut supposer que la mesure
2
est nie.
Notons T la classe des A T tels que la fonction f
1
associee ` a f = 1
A
soit
c
1
-mesurable. Comme
2
est supposee nie, il est evident de verier que cette classe
verie (1) et (2), cest-`a-dire est un -syst`eme. Par ailleurs si A = A
1
A
2
est un
pave mesurable, on a f
1
=
2
(A
2
)1
A
1
, qui est c
1
-mesurable, de sorte que T contient
la classe ( des paves mesurables. Comme la classe ( est stable par intersection et
contient F lui-meme, une application du lemme 2 montre que T = T, et a prouve
le resultat cherche.
3) Montrons maintenant lexistence dune mesure sur (F, T) veriant (15).
Dapr`es 2) on peut poser pour tout A T :
() (A) =
_

1
(dx
1
)
__
1
A
(x
1
, x
2
)
2
(dx
2
)
_
.
Il est clair que () = 0, et la -additivite de decoule dune double application du
corollaire 2-17. Le fait que verie (15) est evident.
4) Passons `a lunicite. Soit et

deux mesures veriant (15). Elles concident

donc sur les paves mesurables. Pour obtenir que =

il sut alors dappliquer le

theor`eme 1 ` a la classe ( des paves mesurables A = A
1
A
2
tels que (A) < (i.e.

i
(A
i
) < pour i = 1, 2) : cette classe verie evidemment les conditions (ii) et (iii)
de ce theor`eme ; elle verie (iv) avec la suite F
n
= C
n
D
n
; enn elle verie (i),
puisque tout pave mesurable A est reunion des paves AF
n
qui appartiennent `a (,
de sorte que tout pave mesurable est dans la tribu ((), et donc (() = T par la
proposition 11.
5) Pour le moment on a prouve le theor`eme 16, et la premi`ere partie de (a) du
theor`eme 17. Montrons maintenant (17) lorsque f est positive. Quand f = 1
A
la
premi`ere de ces formules est exactement (). Par linearite on en deduit la premi`ere
formule (17) pour toute fonction etagee, puis par limite croissante pour toute fonc-
tion mesurable positive. Legalite entre les membres extremes de (17) se montre de
la meme mani`ere.
6) Il reste ` a montrer la partie (b) du theor`eme 17. Lequivalence de (i), (ii) et
(iii) decoule immediatement de (17) appliquee ` a [f[. Le fait que B
1
c
1
vient de la
mesurabilite de la fonction x
1

_
[f(x
1
, x
2
)[
2
(dx
2
), et
1
((B
1
)
c
) = 0 vient de (ii)
et du corollaire 3-9. On a de meme les resultats concernant B
2
. Enn la validite de
(17) pour f provient de lapplication de (17) aux fonctions positives f
+
et f

et du
fait que
_
fd =
_
f
+
d
_
f

d. 2
59
Exemples : 1) Lorsque (E
1
, c
1
) = (E
2
, c
2
) = (R, 1), on a vu que (F, T) = (R
2
, 1
2
).
Si de plus
1
=
2
= est la mesure de Lebesgue, le produit
1

2
est alors la
mesure de Lebesgue
2
sur R
2
, et les theor`emes 1-20 et 1-21 decoulent du theor`eme
16 lorsque d = 2. Lintegrale dune fonction f sur R
2
par rapport `a
2
se note aussi
_
fd
2
=
_ _
f(x, y)dxdy
et la formule (17) est ainsi une version amelioree du resultat selon lequel une integrale
double se calcule comme une succession de deux integrales simples, dans lordre
quon veut : attention toutefois aux hypoth`eses sur f pour que cette formule soit
exacte.
2) Lorsque (E
1
, c
1
) = (E
2
, c
2
) = (N

, T(N

)) et lorsque
1
=
2
est la mesure
de comptage sur N

, le produit =
1

2
est la mesure de comptage sur (N

)
2
.
Lintegrale dune fonction (positive ou integrable) par rapport `a la mesure de comp-
tage etant la somme des valeurs prises par cette fonction, la formule (17) devient
dans ce cas :
( 19)

n,mN

u
n,m
=

n=1
(

m=1
u
n,m
) =

m=1
(

n=1
u
n,m
) ,
` a condition que u
n,m
0 pour tous n, m, ou que que

n,mN

[u
n,m
[ < si les u
n,m
sont de signe quelconque. On retrouve en particulier la formule 2-(21).
3) Soit (E
1
, c
1
,
1
) un espace mesure quelconque avec une mesure
1
-nie, et
soit (E
2
, c
2
) = (N

, T(N

)) muni de la mesure de comptage

2
. Une fonction f sur
F = E
1
E
2
peut etre consideree comme une suite (f
n
)
n1
de fonctions sur E
1
par
les formules f
n
(x) = f(x, n), et on verie aisement que f est mesurable par rapport
` a T = c
1
c
2
si et seulement si les fonctions f
n
sont c
1
-mesurables. La fonction
mesurable f est integrable par rapport `a =
1

2
si et seulement si on a
( 20)
_
(

n1
[f
n
)f
1
=

n1
_
[f
n
[d
1
<
(appliquer (17) ` a [f[ ; la premi`ere egalte vient du corollaire 2-17). Si on on a (20),
la serie

n1
f
n
est donc
1
-a.s. absolument convergente, de somme
1
-integrable,
et la formule (17) appliquee ` a f donne alors
( 21)
_
fd =

n1
_
f
n
d
1
=
_ _
n1
f
n
_
d
1
.
Ainsi, sous (20), on peut intervertir somme et integrale : on obtient ainsi une version
un peu dierente du corollaire 2-17, avec des f
n
de signe quelconque mais veriant
(20).
Remarque 1 : La mesurabilite de f par rapport ` a la tribu produit est essentielle
dans le theor`eme 17. On peut trouver des fonctions positives f qui ne sont pas T
mesurables mais qui sont separement mesurables en chacune des variables (cf. la
remarque de la n du paragraphe 2), et telles que les fonctions f
i
de (16) soient
60
egalement mesurables : les deux derniers membres de (17) sont alors bien denis,
mais pas necessairement egaux, tandis que le premier na pas de sens. 2
Remarque 2 : Meme lorsque f est mesurable, il faut faire tr`es attention quand on
utilise (17), qui nest vraie que si f est de signe constant, ou est integrable.
Illustrons ceci dans le cadre de lexemple 1 ci-dessus. Soit
f(x, y) =
_
xy
(x+y)
3
si x, y ]0, 1]
0 sinon.
On a alors
_
dx
__
f(x, y)dy
_
=
_
1
0
dx
_
1
0
_
2x
(x + y)
3

1
(x + y)
2
_
dy =
_
1
0
1
(1 + x)
2
dx =
1
2
,
et un calcul analogue conduit ` a
_
dy
__
f(x, y)dx
_
=
1
2
. Les deux derniers membres
de (17) sont donc dierent (bien-s ur la fonction borelienne f sur R
2
nest pas
2
-
integrable.
Pire : les deux derniers membres de (17) peuvent etre egaux, alors que lintegrale
de f na pas de sens. Prenons par exemple la fonction g sur ]0, [ denie par
g(x) = x
1/2
si x 1 et g(x) = x
2
si x > 1, de sorte que a =
_

0
g(x)dx est nie.
Soit
f(x, y) =
_

_
g(x y) si x > y
0 si x = y
g(y x) si x < y.
Il est clair que
_
f(x, y)dx =
_
f(x, y)dy = a a = 0, donc les deux derniers
membres de (17) sont nuls. Cependant f
+
(x, y) = g(xy)1
{x>y}
, donc (17) applique
` a la fonction positive f
+
donne
_
f
+
d
2
=
_
+

dy
_
+
y
g(x y)dx =
_
+

ady = +,
et de meme pour f

: donc lintegrale de f par rapport ` a

2
na pas de sens.
2) Le produit de plusieurs mesures On consid`ere maintenant une famille nie
despaces mesures (E
i
, c
i
,
i
), pour i = 1, . . . , n. On pose F =

n
i=1
E
i
, muni de la
tribu produit
n
i=1
c
i
.
Theor`eme 18 Si les mesures
i
sont toutes -nies, il existe une mesure et une
seule sur (F, T), quon note aussi =
1
. . .
n
=
n
i=1

i
et quon appelle la
mesure produit, qui verie
( 22) (

n
i=1
A
i
) =

n
i=1

i
(A
i
) A
i
c
i
.
61
Preuve. On fait une recurrence sur n (le resultat etant vrai pour n = 2 dapr`es
le theor`eme 16). Supposons le resultat vrai pour n 1 : sur lespace F

n1
i=1
E
i
muni de la tribu T

=
n1
i=1
c
i
on a construit la mesure produit

, qui est lunique

mesure veriant

(
n1

i=1
A
i
) =
n1

i=1

i
(A
i
) A
i
c
i
.
On a F = F

E
n
et, par la proposition 13, T = T

c
n
. Le theor`eme 16 permet
de construire sur (F, T) la mesure produit =

n
, qui verie clairement (22).
Enn, lunicite de se montre exactement comme pour le theor`eme 16. 2
Exemple : La mesure de Lebesgue
d
sur R
d
est ainsi la mesure produit - d fois - de
la mesure de Lebesgue sur R, et les theor`emes 1-20 et 1-21 decoulent du theor`eme
precedent. 2
Nous avons vu lassociativite du produit des tribus (proposition 13). La meme
propriete est vraie pour les produits de mesure, en utilisant les notations F
1
=

k
i=1
E
i
, T
1
=
k
i=1
c
i
et
1
=
k
i=1

i
, ainsi que F
2
=

n
i=k+1
, T
2
=
n
i=k+1
c
i
et

2
=
n
i=k+1

i
:
Corollaire 19 Les mesures produits
1

2
et
n
i=1

i
sont egales.
Preuve. Il sut de remarquer que ces deux mesures concident sur les paves me-
surables de (F, T), donc sont egales dapr`es lunicite dans le theor`eme precedent.
2
Etant donne ce corollaire, le theor`eme de Fubini se generalise immediatement au
produit ni =
n
i=1

i
par une recurrence immediate. Plus precisement, si f est
une fonction mesurable sur (F, T), on a
( 23)
_
fd =
_
(dx
1
)
__
(dx
2
)
_
. . .
_
f(x
1
, . . . , x
n
)(dx
n
) . . .
__
, lorsquen
plus f est positive ou integrable par rapport ` a , et de plus f est integrable si et
seulement si le membre de droite de (23) ecrit pour [f[ est ni.
Lorsque la fonction f se met sous la forme f(x
1
, . . . , x
n
) =

n
i=1
f
i
(x
i
) (on ecrit
aussi f =
n
i=1
f
i
, et cest dailleurs l` a lorigine de la notation pour les produits
de tribus ou de mesures), (23) prend une forme bien plus agreable :
Proposition 20 Soit f
i
des fonctions mesurables sur (E
i
, c
i
), et supposons les me-
sures
i
-nies. Soit f(x
1
, . . . , x
n
) =

n
i=1
f
i
(x
i
) et =
n
i=1

i
.
a) La fonction f est -integrable si et seulement si on a lune des deux conditions
suivantes :
(i) la fonction f
i
est
i
-integrable pour tout i = 1, . . . , n;
(ii) il existe un indice i tel que la fonction f
i
soit
i
-p.p. egale `a 0.
b) Si toutes les fonctions f
i
sont positives, ou si lune des deux conditions de (a)
sont remplies, on a
62
( 24)
_
fd =

n
i=1
_
f
i
d
i
.
Preuve. Dabord, lorsque les f
i
sont positives la formule (24) decoule immediatement
de (23) (on peut aussi faire une preuve directe : (24) nest autre que (22) lorsque
les f
i
sont des fonctions indicatrices ; par linearite la formule (24) est donc vraie
lorsque les f
i
sont etagees, puis par limite croissante lorsque les f
i
sont mesurables
positives).
Lassertion (a) decoule de la formule (24) appliquee aux valeurs absolues [f
i
[ (en
se rappelant que lintegrale dune fonction positive est nulle si et seulement si cette
fonction est presque partout nulle), et (24) pour f integrable de signe quelconque se
deduit de (24) applique ` a toutes les combinaisons possibles des f
+
i
et f

i
. 2
Voici une remarque evidente : la masse totale de la mesure produit egale le
produit des masses totales (appliquer (22) avec A
i
= E
i
). Par exemple, le produit
dun nombre ni de probabilites est une probabilite.
Mais cette remarque explique pourquoi on ne fait pas en general de produit inni
de mesures, sauf lorsquil sagit de probabilites : si on se donne une suite innie
(
n
)
n1
de mesures -nies (chacune denie sur un espace mesurable (E
n
, c
n
)), et si
on cherche ` a denir la mesure produit sur les paves mesurables de F =

n1
E
n
par
la formule (22), le second membre devient un produit inni qui, en general, diverge.
Cependant, si les
n
sont toutes des probabilites, il est possible de denir le produit
inni
n1

n
par cette formule (nous nous contentons de cette remarque un peu
informelle ; la demonstration du resultat est en fait dicile).
17 La formule de changement de variable
Ce paragraphe est essentiellement consacre ` a la demonstration de la formule de
changement de variable dans les integrales par rapport ` a la mesure de Lebesgue
sur R
n
. Cela permettra detudier la mesure image dune mesure sur R
n
ayant une
densite.
Le cadre est le suivant : soit D et deux ouverts de R
n
, et h un C
1
-dieomorphisme
de dans D, cest-` a-dire une application h de dans D qui est bijective et conti-
nuement dierentiable et dont lapplication reciproque h
1
(de D dans ) est aussi
continuement dierentiable. On note h
i
(x) = h
i
(x
1
, . . . , x
n
) la i
`eme
coordonnee de
h(x). On appelle matrice jacobienne en x la matrice des derivees partielles
(h
i
/x
j
)
1i,jn
prise au point x, et jacobien de h le determinant de cette matrice :
ce determinant est note Dh(x).
En derivant les deux membres de legalite h
1
h(x) = x on verie immediatement
que les matrices jacobiennes de h en x et de h
1
en h(x) sont inverses lune de lautre.
Par suite on a
( 25) Dh(x)Dh
1
(h(x)) = 1 pour tout x .
Rappelons enn que lintegrale dune fonction f sur R
n
par rapport ` a la mesure
63
de Lebesgue est notee
_
f(x)
d
(dx), notation quon abr`ege en
_
f(x)dx, ou quon
remplace aussi par
_
f(x
1
, . . . , x
n
)dx
1
. . . dx
n
; lintegrale de la fonction f1
A
lorsque
A 1
d
est aussi notee
_
A
f(x)dx ou
_
A
f(x
1
, . . . , x
n
)dx
1
. . . dx
n
.
Theor`eme 21 Sous les hypoth`eses precedentes, pour toute fonction borelienne f
sur R
d
telle que f1
D
soit integrable par rapport `a la mesure de Lebesgue, on a
( 26)
_
D
f(x)dx =
_

f h(x)[Dh(x)[dx.
Attention `a la valeur absolue du jacobien ! Cette formule sappelle la formule du
changement de variable, car elle revient ` a faire dans la seconde integrale le change-
ment de variable x = (x
1
, . . . , x
n
) y = (y
1
, . . . , y
n
) = h(x). Souvent Dh(x) est
note
( 27) Dh(x) =
D(y
1
,...,y
n
)
D(x
1
,...,x
n
)
,
de sorte que (26) devient
( 28)
_
D
f(y
1
, . . . , y
n
)dy
1
. . . dy
n
=
_

f h(x
1
, . . . , x
n
)

D(y
1
,...,y
n
)
D(x
1
,...,x
n
)

dx
1
. . . dx
n
.
La notation (27), coherente avec (25), permet de se rappeler que dans le change-
ment de variable lelement dierentiel dy
1
. . . dy
n
est remplace par

D(y
1
,...,y
n
)
D(x
1
,...,x
n
)

dx
1
. . . dx
n
.
Exemples : 1) Supposons que n = 1, et que D =]a, b[ et =]c, d[ avec a < b
et c < d (ces nombres peuvent etre innis). Un C
1
-dieomorphisme est donc une
application derivable h ayant lune des deux proprietes suivantes (h

est la derivee
de h) :
(i) on a h

(x) > 0 pour tout x , et lim

xc
h(x) = a et lim
xd
h(x) = b, ou
(ii) on a h

(x) < 0 pour tout x , et lim

xc
h(x) = b et lim
xd
h(x) = a.
(26) secrit alors :
( 29)
_
_
_
h

> 0 sur ]c, d[

_
b
a
f(x)dx =
_
d
c
f h(x)h

(x)dx
h

< 0 sur ]c, d[

_
b
a
f(x)dx =
_
d
c
f h(x)h

(x)dx
et la seconde formule secrit aussi souvent
_
b
a
f(x)dx =
_
c
d
f h(x)h

(x)dx, avec la
convention
_
c
d
=
_
d
c
: on retrouve donc la formule bien connue de changement de
variable sur R.
Noter dailleurs que lorsque n = 1 la formule (26) ne se ram`ene pas toujours
` a (29) : en eet, un ouvert D nest pas forcement un intervalle ouvert. La forme
generale de (26) lorsque n = 1 est en fait la suivante : soit (]a
i
, b
i
])
iI
) et (]c
i
, d
i
[)
iI
deux familles dintervalles ouverts respectivement deux-` a-deux disjoints, avec I ni
64
ou denombrable. Pour chaque i soit h
i
une bijection derivable de ]c
i
, d
i
[ dans ]a
i
, b
i
[
dont la derivee est toujours soit strictement positive, soit strictement negative. On
a alors d`es que f1
D
est integrable, avec D =
i
]a
i
, b
i
[ :
( 30)
_
D
f(x)dx =

iI
_
d
i
c
i
f h
i
(x)[h

i
(x)[dx
Cette derni`ere formule est dailleurs vraie d`es que les ]a
i
, b
i
[ sont deux-`a-deux dis-
joints (meme si ce nest pas le cas des ]c
i
, d
i
[).
2) Soit f une fonction Lebesgue-integrable sur R
n
, et y R
n
. On a alors
( 31)
_
f(x)dx =
_
f(x + y)dx.
Il sut dappliquer (26) avec D = = R
n
et h(x) = x + y : cette application
est un C
1
-dieomorphisme de R
n
dans lui-meme qui verie Dh(x) = 1 (sa matrice
jacobienne est en fait la matrice identite) 2
Nous allons commencer par un lemme, dans lequel on fait les hypoth`eses du
theor`eme 21.
Lemme 22 Pour tout x il existe une boule fermee B de centre x et de rayon
(x) > 0, contenue dans , telle que pour toute fonction borelienne positive f on
ait, si C designe limage h(x) : x B de B par h :
( 32)
_
C
f(y)dy =
_
B
f h(y)[Dh(y)[dy.
Preuve. La preuve se fait par recurrence sur la dimension n.
a) Soit n = 1 et x . Comme est ouvert, il existe (x) > 0 tel que lintervalle
B = [c, d] = [x (x), x + (x)] soit contenu dans . Limage C est un intervalle
[a, b], de sorte que (32) secrit en fait (29) : cette formule, connue lorsque f est
continue (pour lintegrale de Riemann), doit etre demontree dans le cas o` u f est
seulement borelienne positive.
Exactement comme dans lexemple ci-dessus, deux cas sont possibles selon que
la derivee h

est positive ou negative sur [c, d], et on va par exemple traiter le cas o` u
h

(y) < 0 pour tout y [c, d] (lautre cas est un peu plus simple).
Dabord, par linearite et limite croissante il sut (comme on la dej` a vu plusieurs
fois) de montrer (29) lorsque f = 1
A
est lindicatrice dun borelien A. Mais si on
pose (A) =
_
b
a
1
A
(y)dy et (A) =
_
d
c
1
A
(h(y))h

(y)dy, on denit clairement deux

mesures nies et , de sorte quil nous faut montrer que ces deux mesures sont
egales. Dapr`es le theor`eme 8 il sut donc de verier (A) = (A) pour A =], ].
Comme on a aussi de mani`ere evidente (A) = (A) = 0 si A[a, b] = il sut de
montrer que (] , ]) = (] , ]) pour a b ; comme dans ce cas il existe
un unique point B tel que = h(), on a alors y [c, d], h(y) y d
et donc
(A) = a, (A) =
_
d

(y)dy = h() h(d) = a

65
(par une propriete bien connue des integrales de Riemann ; ici h

est continue, donc

Riemann-integrable sur [a, ]) : on a donc le resultat.
b) Supposons (32) vraie pour n 1. Soit x . Dapr`es (25) on a Dh(x) ,= 0,
donc h
1
/x
i
(x) ,= 0 pour au moins un i. La numerotation des coordonnees nayant
pas dimportance, on peut supposer que ceci est vrai pour i = 1. Soit lapplication
de dans R
n
, continuement dierentiable, denie de la mani`ere suivante par ses
coordonnees :

1
(y) = h
1
(y),
j
(y
1
, . . . , y
n
) = y
j
pour j 2.
Comme h
1
/x
1
(x) ,= 0, le theor`eme des fonctions implicites montre quil existe une
boule fermee B de centre x et de rayon (x) > 0, contenue dans , et une fonction
continuement dierentiable de B dans R, tels que

1
((y), y
2
, . . . , y
n
) = y
1
y = (y
1
, . . . , y
n
) B.
Notons C et F les images de la boule B par h et . On peut considerer aussi h
(resp. ) comme une application de B dans C (resp. dans F) : la premi`ere est
bijective par hypoth`ese, la seconde lest egalement puisquelle admet clairement
comme application reciproque
1
(y) = ((y), y
2
, . . . , y
n
), et on pose = h
1
qui
est bijective de F dans C et verie
1
(y
1
, . . . , y
n
) = y
1
.
Introduisons quelques notations : si y = (y
1
, . . . , y
n
) on note y

= (y
2
, . . . , y
n
),
de sorte quon peut ecrire y = (y
1
, y

). Soit B

y
= y
1
: (y
1
, y

) B et B

=
y

: B
y
,= , et associons de meme F

y
et F

` a F. Remarquons que si y B
on a (y) = (h
1
(y
1
, y

), y

), de sorte que F

= B

et que F

y
est limage de B

par lapplication y
1
h
1
(y
1
, y

). Par ailleurs par composition des derivees et par

h = il vient Dh(y) = D(y)D((y)), tandis que dapr`es la denition de on
voit que D = h
1
/x
1
. Par suite, en appliquant le theor`eme de Fubini, puis (32)
pour n = 1, puis de nouveau le theor`eme de Fubini, on obtient :
_
B
f h(y)[Dh(y)[dy =
_
B

dy

_
B

f (h
1
(t, y

), y

D(h
1
(t, y

), y

)

x
1
h
1
(t, y

dt
=
_
F

dy

_
F

f (z, y

)[D(z, y

)[dz
=
_
F
f (y)[D(y)[dy
Maintenant, on note F

y
1
= y

: (y
1
, y) F et F

= y
1
: F

y
1
,= , et on
associe de meme C

y
1
et C

` a C. Soit egalement

y
1
(y

) = (
i
(y

) : 2 i n).
On a
1
(y
1
, y

) = y
1
, de sorte que la premi`ere ligne de la matrice jacobienne de
est (1, 0, . . . , 0) : par suite D(t, y

) = D

t
(y

). Enn C

= F

et C

t
= F

t
.
Donc dapr`es le theor`eme de Fubini, puis (32) applique `a n 1, puis de nouveau le
theor`eme de Fubini, il vient
_
F
f (y)[D(y)[dy =
_
F

dt
_
F

t
f(t,

t
(y

)[D

t
(y

)[dy

=
_
C

dt
_
C

t
f(t, y

)dy

=
_
C
f(x)dx.
On a donc montre (32) pour n. 2
66
Preuve du theor`eme 21. Il sut (par dierence) de prouver (26) pour f 0. A
chaque x on associe une boule B
x
de centre x et de rayon strictement positif,
tel que si C
x
designe limage de B
x
par h on ait (32). Cette egalite secrit aussi
_
D
f(y)1
C
x
(y)dy =
_

f h(y)1
B
x
(y)[Dh(y)[dy.
Soit maintenant (x(i) : i = 1, 2, . . .) une enumeration des points de qui sont ` a
coordonnees rationnelles (lensemble de ces points est denombrable). Soit A
1
= C
x(1)
et, pour i = 2, . . ., A
i
= C
x(i)
(
1ji1
A
j
)
c
: les A
i
forment une partition de , et
les images G
i
de A
i
par h forment une partition de D, avec A
i
C
x(i)
et G
i
B
x(i)
.
En appliquant legalite ci-dessus `a x = x(i) et ` a f1
G
i
, et comme 1
G
i
h = 1
A
i
, il
vient
_
D
f(y)1
G
i
(y)dy =
_

f h(y)1
A
i
(y)[Dh(y)[dy.
Il sut de sommer sur i pour obtenir (26). 2
Corollaire 23 Si est une mesure sur R
n
admettant une densite f (par rapport `a
la mesure de Lebesgue), si h est un C
1
-dieomorphisme de R
n
dans lui-meme, et si
designe la mesure image de sur R
n
par lapplication h, alors la mesure admet
aussi une densite g, qui est donnee par la formule
( 33) g(x) = f h
1
(x)[Dh
1
(x)[.
18 Le produit de convolution
1) Dans ce paragraphe nous introduisons une multiplication des mesures sur R
d
,
qui sappelle le produit de convolution. Toutes les mesures dont on parle ci-dessous
sont des mesures sur R
d
muni de la tribu borelienne 1
d
.
Denition 24 Si et sont deux mesures -nies sur R
d
, on appelle produit de
convolution de et et on note limage de la mesure par lapplication
de R
d
R
d
dans R
d
denie par (x, y) x + y. 2
Ainsi, est une mesure sur R
d
, qui dapr`es 1-(11) est donnee par
( 34) (A) =
_
1
A
(x + y)d( )(x, y).
En utilisant le theor`eme de Fubini, on peut aussi ecrire
( 35) (A) =
_
(dx)
_
1
A
(x + y)(dy) =
_
(dy)
_
1
A
(x + y)(dx).
On en deduit que le produit de convolution est commutatif. Dapr`es le corollaire
19 il est aussi associatif, i.e. ( ) = ( ), `a condition bien entendu que
les deux mesures et soient elles-memes -nies (ce qui nest pas toujours
vrai, comme lexemple 3 ci-dessous le montre !).
67
Exemples. 1) Si =
0
est la masse de Dirac en 0, on a = dapr`es (35) :
en dautres termes, la masse de Dirac en 0 est un element neutre pour le produit de
convolution.
2) La masse totale de est (R
d
)(R
d
). En particulier, le produit de convo-
lution de deux probabilites est encore une probabilite.
3) Si = =
d
est la mesure de Lebesgue sur R
d
, le produit = est la
mesure donnee par (A) = 0 si
d
(A) = 0 et (A) = + si
d
(A) > 0 : cela decoule
immediatement de (35). Noter que cette mesure nest pas -nie. 2
Proposition 25 Si f est une fonction borelienne, positive ou integrable par rapport
au produit de convolution , on a
( 36)
_
fd( ) =
_
(dx)
_
f(x + y)(dy) =
_
(dy)
_
f(x + y)(dx).
Preuve. Lorsque f 0 cette formule se deduit de (35) selon le schema habituel :
par linearite, puis limite croissante. Lorsque f est de signe quelconque et integrable
par rapport au produit de convolution, les formules (36) sont vraies pour f
+
et f

,
et donnent des valeurs nies, donc on a (36) pour f par dierence. 2
2) Mesures signees avec densite. En vue de denir le produit de convolution
dune fonction et dune mesure ou de deux fonctions, nous allons dabord introduire
le concept de mesure signee, ce qui veut dire mesure non necessairement positive.
En vue deviter une theorie generale un peu lourde, nous nous contentons du cas
des mesures admettant une densite par rapport `a la mesure de Lebesgue sur R
d
.
Si f est une fonction borelienne positive sur R
d
, Lebesgue-integrable, on sait
quon peut denir la mesure = f
d
de densite f par la formule (A) =
_
A
f(x)dx
(pour A 1
d
). Cette mesure est de masse totale (R
d
) =
_
f(x)dx nie. Si main-
tenant f est Lebesgue-integrable, mais de signe quelconque, on a les deux mesures

+
= f
+

d
et

= f

d
. On pose alors
( 37) =
+

(i.e. (A) =
+
(A)

(A) pour tout A R

d
), notee
aussi = f
d
.
(la formule ci-dessus a bien un sens, puisque
+
(A) et

(A) sont nies). On dit que

est une mesure signee, car elle verie () = 0 et la -additivite, mais les nombres
(nis) (A) sont a priori de signe quelconque. La theorie de lintegration par rapport
` a de telles mesures est facile, et basee sur la formule
_
gd(f
d
) =
_
f(x)g(x)dx
quon a vue dans la proposition 3-15 pour f 0. Plus precisement, on pose la
Denition 26 Si f est une fonction borelienne sur R
d
, Lebesgue-integrable, et si
= f
d
, la fonction borelienne g est dite -integrable si et seulement si la fonction
fg est
d
-integrable. Dans ce cas on pose
_
gd =
_
f(x)g(x)dx. 2
Notons aussi la propriete immediate suivante : si = f
d
et = g
d
(avec
68
f et g boreliennes Lebesgue-integrables), la formule (A) = (A) (A) denit une
nouvelle mesure signee, qui nest autre que = (f g)
d
.
3) Avec cette denition, on a alors la proposition suivante. On rappelle que
Proposition 27 Soit une mesure nie sur R
d
, et f une fonction borelienne sur
R
d
, Lebesgue-integrable. La formule
( 38) (f )(x) =
_
f(x y)(dy)
denit
d
-p.p. une fonction qui est Lebesgue-integrable. Si = f
d
, cette fonction
est la densite de la mesure signee =
+

.
Preuve. En raisonnant sur f
+
et sur f

et en faisant la dierence, et compte tenu

de la remarque suivant la denition 26, on voit quil sut de montrer le resultat
lorsque f 0.
Dans ce cas, la fonction f est denie partout (`a valeurs dans R
+
). Dapr`es le
theor`eme de Fubini, elle est borelienne et verie
_
(f )(x)1
A
(x)dx =
_
(dy)
_
f(xy)1
A
(x)dx =
_
(dy)
_
f(u)1
A
(y+u)du
(on fait le changement de variable x h(x) = x y et on applique (31) dans la
derni`ere integrale). Ceci vaut
_
(dy)
_
1
A
(y + u)(du) par denition de , et une
nouvelle application du theor`eme de Fubini entraine que
_
(f )(x)1
A
(x)dx =
_
1
A
(y + u)d( )(y, u) = ( )(A)
par (34). Donc admet la densite f . Enn et etant deux mesures de
masse totale nie, il en est de meme de , donc f est Lebesgue-integrable. 2
Enn, si dans la proposition precedente la mesure admet elle aussi une densite,
disons g, la fonction f est aussi notee f g, et elle vaut
( 39) f g(x) =
_
f(x y)g(y)dy =
_
f(y)g(x y)dy.
Il ny a dailleurs pas de raison de supposer g 0 ci-dessus : si g est de signe
quelconque, cette formule denit la densite de la mesure signee =
+

+
+

+
. Cela conduit ` a poser la denition suivante :
Denition 28 Si f et g sont deux fonctions boreliennes Lebesgue-integrables sur
R
d
, leur produit de convolution f g est la fonction Lebesgue-integrable denie par
(39). 2
Cette denition est un peu restrictive, et dans les livres danalyse on voit parfois
une denition plus generale du produit de convolution de deux fonctions : il sut
en fait que la formule (39) ait un sens.
69
En vertu de ce qui suit la denition 24, on voit que le produit de convolution des
fonctions (Lebesgue-integrables) est commutatif et associatif.
70
CHAPITRE 5
Les espaces L
p
19 Les denitions
Dans tout ce chapitre, lespace mesure (E, c, ) est xe. Nous avons deja ren-
contre lespace L
1
= L
1
(E, c, ) de toutes les fonctions mesurables sur (E, c), ` a
valeurs reelles, qui sont -integrable (cf. chapitre 2). Mais, plus generalement, il
existe toute une famille L
p
despaces de fonctions mesurables, ainsi denis :
Denition 1 Si p [1, [, on note L
p
= L
p
(E, c, ) lensemble de toutes les
fonctions mesurables sur (E, c), ` a valeurs reelles, telles que la fonction [f[
p
soit
-integrable. Si f L
p
, on pose
( 1) [[f[[
p
=
__
[f[
p
d
_
1/p
.
Proposition 2 Chaque espace L
p
est un espace vectoriel.
Preuve. Dabord, si f L
p
et a R, il est evident que le produit af appartient
aussi `a L
p
. Il nous sut donc de montrer que si f, g L
p
, alors f + g L
p
.
On verie facilement que (1 + x)
p
2
p
(1 + x
p
) pour tout x 0, donc aussi
(x + y)
p
2
p
(x
p
+ y
p
) si x, y 0. Il sensuit que [f + g[
p
2
p
([f[
p
+ [g[
p
) : si
f, g L
p
, la fonction [f + g[
p
est integrable et f + g L
p
. 2
Rappelons que si F designe un espace vectoriel, on appelle norme sur F une
application u [[u[[ de F dans R
+
qui verie :
( 2)
_

_
(i) [[u[[ = 0 u = 0,
(ii) a R, u F [[au[[ = [a[ [[u[[ (homogeneite),
(iii) [[u + v[[ [[u[[ +[[v[[ (inegalite triangulaire).
71
Si on pose alors d(u, v) = [[u v[[, on denit une distance sur F, et la topologie
associee est compatible avec la structure despace vectoriel, ce qui signie que si
u
n
u et v
n
v pour cette topologie (i.e. d(u
n
, u) 0 et d(v
n
, v) 0), et si
a
n
a dans R, alors u
n
+ v
n
u + v et a
n
u
n
au. On dit alors que F, ou plus
precisement (F, [[.[[), est un espace vectoriel norme.
Revenons aux espaces L
p
. Lapplication f [[f[[
p
de L
p
dans R
+
verie claire-
ment (ii) ci-dessus, ainsi que [[0[[
p
= 0, et on verra plus tard que (iii) est aussi verie
(cest un resultat non evident, sauf pour p = 1). En revanche, [[f[[
p
= 0 implique
seulement que f = 0 -p.p., en vertu de 3-(13), de sorte que [[.[[
p
nest en general
pas une norme sur L
p
(voir cependant lexemple 2 ci-dessous).
Pour pallier ce probl`eme, on op`ere ainsi : dabord, si f et g sont deux fonctions
reelles mesurables, on ecrit f g si et seulement si f = g -p.p., ce qui denit
clairement une relation dequivalence. En vertu du lemme 3-5, si f L
p
et si g f,
on a aussi g L
p
et [[g[[
p
= [[f[[
p
. On peut donc poser la
Denition 3 Si p [1, [, on note L
p
= L
p
(E, c, ) lensemble des classes
dequivalence des fonctions de L
p
, pour la relation dequivalence egalite -presque
partout rappelee ci-dessus. Si f L
p
, on note [[f[[
p
la valeur commune des [[g[[
p
pour les fonctions g appartenant ` a la classe f.
Une autre mani`ere dexprimer cette denition consiste `a dire que L
p
est le quo-
tient de L
p
par la relation dequivalence egalite -presque partout. Si f L
p
, on
appelle representant de f toute fonction mesurable f

L
p
qui appartient `a la classe
dequivalence f.
Soit alors f, g L
p
et a R. Si f

et f

(resp. g

et g

) sont deux representants

quelconques de f (resp. g), on a f

+ g

= f

+ g

-p.p. et af

= af

-p.p. : on
peut alors denir la somme f +g (resp. le produit af) comme la classe dequivalence
de la somme f

+g

(resp. du produit af

) pour des representants quelconques f

et
g

de f et g : cela munit lensemble L

p
dune structure despace vectoriel, appelee
structure quotient. En particulier lelement nul (note encore 0) de L
p
est la classe
dequivalence de la fonction nulle, et une fonction mesurable f

est dans la classe 0

si et seulement si f

= 0 -p.p. Dapr`es la proposition 3-11, on voit quon a alors

lequivalence :
( 3) [[f[[
p
= 0 f = 0 (si f L
p
).
En dautres termes, [[.[[
p
verie (2-(i)) sur lespace L
p
.
Les denitions de L

et de L

sont un peu plus delicates. Lidee est que L

est
lensemble des fonctions mesurables et presque partout bornees, proposition dont
la traduction rigoureuse est la suivante :
Denition 4 a) On note L

= L

(E, c, ) lensemble de toutes les fonctions

mesurables f sur (E; c), ` a valeurs reelles, qui sont essentiellement bornees, ce qui
signie quil existe un reel a R
+
(dependant de f, bien entendu), tel que [f[ a -
p.p. Pour une telle fonction, on pose
72
( 4) [[f[[

= inf(a R
+
: [f[ a -p.p.).
b) On note L

= L

(E, c, ) lensemble des classes dequivalence des fonctions

de L

, pour la relation dequivalence egalite -presque partout : l` a encore, si

f L

et si g = f -p.p., alors g L

, et on a clairement [[f[[

= [[g[[

, de sorte
que si h L

on peut noter [[h[[

la valeur commune des [[f[[

lorsque f parcourt
la classe h. 2
Remarquer que si [f[ A -p.p. et [g[ B -p.p. et si a R, on a [f + g[
A + B -p.p. et [af[ [a[A -p.p. : on en deduit immediatement que L

est
un espace vectoriel, et exactement comme ci-dessus on munit L

de la structure
vectorielle quotient induite par la relation dequivalence egalite -presque partout.
La propriete (2-(i)) est alors satisfaite par [[.[[

, sur lespace L

.
Puisque [f[ a -p.p. pour tout a > [[f[[

, on a aussi la propriete suivante :

( 5) si f L

, alors [f[ [[f[[

-p.p.
Dans toute la suite, on oubliera les L
p
et on ne consid`erera en fait que les L
p
.
Cependant, les elements de L
p
seront implicitement consideres comme des fonctions
(ce qui revient en fait `a confondre une classe dequivalence avec lun quelconque de
ses representants) : cette identication dune classe avec un representant est en fait
anodine, dans la mesure o` u les integrales (par rapport `a ) sont les memes pour
tous les representants de la meme classe. Attention, toutefois : lorsquon consid`ere
simultanement deux mesures et , les classes dequivalence ne sont pas les memes
relativement ` a chacune de ces mesures, et lidentication dune classe ` a lun quel-
conque de ses representants ne peut plus se faire.
Exemples. 1) Si E est ni et si (E) < , tous les espaces L
p
(resp. tous les
espaces L
p
) pour 1 p + sont les memes.
2) Si E est ni ou denombrable, si c = T(E), et si (x) > 0 pour tout x E,
alors L
p
= L
p
pour tout p [1, ].
3) Soit E = N avec c = T(E) et la mesure de comptage ; on note
p
lespace
L
p
(E, c, ) = L
p
(E, c, ). Cet espace est lespace des suites (u
n
)
nN
telles que :
( 6)

n
[u
n
[
p
< si p [1, [, et [[(u
n
)[[
p
= (

n
[u
n
[
p
)
1/p
,
( 7) sup
n
[u
n
[ < si p = , et [[(u
n
)[[

= sup
n
[u
n
[.
Lemme 5 Si est une mesure nie et si 1 p q +, on a L
q
L
q
.
Preuve. Si q < , on a [f[
p
1 +[f[
q
, donc
_
[f[
p
d
_
(1 +[f[
q
)d = (E) +
_
[f[
q
d,
73
qui est ni si f L
q
. Si maintenant f L

et si a = [[f[[

, on a [f[
p
a
p
(on
peut negliger decrire -p.p., puisquon consid`ere des classes dequivalence). Donc
_
[f[
p
d a
p
(E) < . 2.
Remarque. Ce resultat est faux si (E) = : par exemple si (E, c, ) = (R, 1, ),
la fonction f(x) = 1 est dans L

, mais pas dans L

p
si p < . La fonction f(x) =
x
a
1
[1,[
(x) pour a > 0 est dans L
p
si p < 1/a, mais pas si p 1/a.
Linclusion peut meme etre en sens inverse : en reprenant lexemple 3 ci-dessus,
on voit que
p

q
si p q.
20 Les espaces L
p
pour 1 p
1) Nous allons commencer par une inegalte faisant intervenir les fonctions convexes,
et dont nous deduirons ensuite deux inegalites sur les normes pour les espaces L
P
.
Rappelons dabord que si F est un espace vectoriel, une partie A de F est dite
convexe si pour tous x, y A on a ax + (1 a)y A pour tout a [0, 1] (en
dautres termes, le segment de F dextremites x et y est tout entier contenu dans
A). Ensuite, si I est un intervalle de R
+
(borne ou non), une fonction de I dans R
est dite concave (resp. convexe) si lensemble (x, y) R
2
: x I, y (x) (resp.
(x, y) R
2
: x I, y (x) est un ensemble convexe de R
2
. Remarquer que
est convexe si et seulement si est concave. Noter aussi que si est deux fois
derivable dans linterieur de I, elle est convexe (resp. concave) si et seulement si sa
derivee seconde est positive (resp. negative).
Lemme 6 (Inegalite de Jensen) Soit une probabilite sur (E, c), soit une
fonction concave sur un intervalle I de R, soit enn f une fonction reelle -
integrable, telle que f(x) I pour tout x E. On a alors
_
fd I, et
( 8)
_
(f)d
__
fd
_
.
Preuve. Posons m =
_
fd. Soit a lextremite gauche de I. Si a = on a
m > a. Si a > on a f a par hypoth`ese, donc m
_
ad = a puisque est
une probabilite. De meme si b est lextremite droite de I, on a m < b si b = , et
m b si b < : cela prouve que m I.
Comme est concave, il existe au moins une droite de R
2
dequation y = (x
m)+(m) qui est situee enti`erement au dessus de graphe de , i.e. (xm)+(m)
(x) pour tout x I. Par suite
_
(f)d
_
((f m) + (m)) d =
_
fd m + (m) = (m) 2
Lemme 7 (Inegalite de H older) Soit p, q, r des nombres de [1, ] veriant
1
p
+
1
q
=
1
r
(avec la convention
1

= 0). Si f L
p
et g L
q
, le produit fg appartient `a
L
r
, et on a
74
( 9) [[fg[[
r
[[f[[
p
[[g[[
q
.
Preuve. Si p = q = r = , ou si p = r < et q = , le resultat est evident.
On suppose donc que p, q, r sont nis. Comme les normes de f, g et fg ne font
intervenir que les valeurs absolues de ces fonctions, on peut aussi supposer que f
et g sont positives. Par ailleurs si [[f[[
p
= 0 on a f = 0 -p.p., donc aussi fg = 0
-p.p., donc [[fg[[
r
= 0. On peut donc enn supposer que le nombre C =
_
f
p
d
est strictement positif.
On pose alors f

= f
p
/C, et on note = f

la mesure qui admet la densite

f

par rapport `a . Noter que est une probabilite, et que f > 0 -p.p. (puisque
f

= 0 sur lensemble f = 0, donc (f = 0) =

_
f

1
{f=0}
d = 0). Etant donnes
les rapports entre et , on a
_
f
r
g
r
d =
_
g
r
f
pr
f
p
d = C
_
g
r
f
pr/q
d,
puisque p r = pr/q. Comme r < q, la fonction x [x[
q/r
est clairement convexe,
et le lemme precedent entraine que
_
f
r
g
r
d C
_
1
C
_
g
q
f
p
f
p
d
_
r/q
= C
r/p
__
g
q
d
_
r/q
(en utilisant que 1 r/q = r/p). Mais
_
g
q
d = [[g[[
q
q
et C = [[f[[
p
p
, de sorte que
linegalite precedente est exactement (9). 2
Lemme 8 (Inegalite de Minkowski) Soit p [1, ], et f et g dans L
p
. On a
( 10) [[f + g[[
p
[[f[[
p
+[[g[[
p
.
Preuve. Si p = 1 le resultat est tr`es simple : en eet, en identiant (comme on
la souligne ci-dessus) un element f de L
p
(i.e. une classe dequivalence) avec lun
quelconque de ses representants, on a
[[f +g[[
1
=
_
[f +g[d
_
([f[ +[g[)d =
_
[f[d+
_
[g[d = [[f[[
1
+[[g[[
1
.
Dans le cas p = , on a [f[ [[f[[

-p.p. et [g[ [[g[[

-p.p., donc aussi

[f + g[ [[f[[

+[[g[[

-p.p., de sorte quon a (10).

Passons au cas o` u 1 < p < . Soit q le reel tel que
1
p
+
1
q
= 1., et h = [f +g]. En
utilisant dabord que h
p
([f[ +[g[)h
p1
, puis linegalite (9) avec r = 1, on obtient :
_
[h[
p
d
_
[f[h
p1
d +
_
[g[h
p1
d [[f[[
p
[[h
p1
[[
q
+[[g[[
p
[[h
p1
[[
q
= ([[f[[
p
+[[g[[
p
)
__
h
(p1)q
d
_
1/q
,
ce qui donne nalement
_
h
p
d ([[f[[
p
+[[g[[
p
)
__
h
p
d
_
1/q
, puisque q(p 1) = p.
Comme on a dej`a vu que L
p
est un espace vectoriel, on a aussi h L
p
, de sorte
75
que
_
h
p
d < : on deduit alors de linegalite precedente que
__
h
p
d
_
11/q

[[f[[
p
+[[g[[
p
. Comme 1 1/q = 1/p, on en deduit le resultat. 2
2) Nous sommes maintenant pret ` a demontrer les resultats principaux de ce para-
graphe :
Theor`eme 9 Si p [1, ], lespace (L
p
, [[.[[
p
) est un espace vectoriel norme.
Preuve. Nous avons dej` a vu que L
p
est un espace vectoriel, et que sur cet espace
lapplication f [[f[[
p
verie (i) et (ii) de (2). La propriete (iii) de (2) nest autre
que (10).
Dans la suite, on dit quune suite (f
n
)
n1
de L
p
converge vers une limite f dans
L
p
, et on ecrit f
n

L
p
f, si [[f
n
f[[
p
0. Rappelons quon a
( 11) f
n

L
p
f [[f
n
[[
p
[[f[[
p
.
(Cest en fait fait un resultat general sur la convergence associee `a une norme,
qui se demontre ainsi : on a [[u[[ [[u v[[ + [[v[[ par linegalite triangulaire,
donc [[u[[ [[v[[ [[u v[[ et on a de meme [[v[[ [[u[[ [[u v[[, de sorte que
[ [[u[[ [[v[[ [ [[u v[[).
Signalons aussi les proprietes evidentes suivantes :
( 12) f L
p
[f[ L
p
, et alors [[ [f[ [[
p
= [[f[[
p
.
( 13) [f[ g L
p
f L
p
, et [[f[[
p
[[g[[
p
.
Exemples. 1) Si E est un ensemble ni, avec la tribu de toutes ses parties, et si
est une mesure telle que 0 < (x) < pour tout x E, on a dej` a vu que
L
p
= L
p
ne depend pas de p, et il est clair que cet espace peut sidentier ` a R
E
:
une fonction est simplement une famille nie de reels u = (u
x
: x E). On a alors
[[u[[
p
=
_
xE
[u
x
[
p
(x)
_
1/p
, et cette norme concide avec la norme euclidienne
usuelle si p = 2 et si est la mesure de comptage. Sinon, cest une norme dierente,
mais la topologie associee est la meme dans tous les cas : cest la topologie usuelle
sur R
E
.
2) Si on consid`ere lespace
p
decrit dans lexemple 3 du paragraphe 1, la suite
(u
(m)
= (u
(m)
n
: n N))
m1
converge dans
p
(i.e. pour la distance associee ` a la
norme [[.[[
p
) vers la limite (u
n
) si et seulement si

n
[u
(m)
n
u
n
[
p
0 quand m
, lorsque p [1, [ ; si p = , il y a convergence dans

si et seulement si
sup
n
[u
n
n
(m)
u
n
[ 0. Ces conditions entrainent toutes que u
(m)
n
u
n
pour tout
n.
Le second resultat important concerne les rapports entre la convergence -presque
partout dune suite (f
n
)
n1
de fonctions (qui est aussi, comme lappartenance ` a L
p
,
76
une propriete des classes dequivalence), et la convergence dans L
p
: pour etudier ces
rapports, on supposera que p [1, [, le cas p = etant de nature tr`es dierente.
Supposons dabord que f
n
f -p.p. (rappelons que cela veut dire que lensemble
des x E pour lesquels f
n
(x) ne converge pas vers f(x) est -negligeable). On ne
peut evidemment pas conclure que f
n

L
p
f, ne serait-ce, par exemple, que parce
que les fonctions f
n
ou f nappartiennent pas necessairement `a L
p
. Cependant, on
a :
( 14) Soit p [1, [ ; si f
n
f -p.p. et [f
n
[ g L
p
pour tout n, alors
f
n

L
p
f
(appliquer le theor`eme de convergence dominee de Lebesgue `a la suite [f
n
f[
p
, qui
converge p.p. vers 0 et verie [f
n
f[
p
(2g)
p
-p.p.).
Dans le sens oppose, on a la
Proposition 10 Soit p [1, [. Si f
n

L
p
f, il existe une suite (n
k
)
k1
strictement
croissante dentiers telle que f
n
k
f -p.p. (on dit aussi : on peut extraire de la
suite (f
n
) une sous-suite qui converge p.p. vers f).
Preuve. On pose n
0
= 0, et on denit par recurrence la suite n
k
ainsi : si on
connait n
k1
pour un k N

, on peut trouver un n
k
N tel que n
k
> n
k1
et que
[[f
n
k
f[[
p
2
k
. Posons A(k, q) = [f
n
k
f[ >
1
q
(pour q N

). Dapr`es linegalite
de Bienayme-Tchebiche 3-(12) appliquee `a la fonction [f
n
k
f[
p
, on a (A(k, q))
q
p
_
[f
n
k
f[
p
d q
p
2
pk
. On a donc

k1
(A(k, q)) < , et le lemme de Borel-
Cantelli (corollaire 3-10) implique que lensemble B(q) = limsup
k
A(k, q) est -
negligeable pour tout q. Il en est donc de meme de B =
q1
B(q).
Soit x / B. Pour tout q 1 on a x / B(q), ce qui veut dire quil y a (au plus)
un nombre ni dentiers k tels que x A(k, q). Notons K(x, q) le plus grand des
entiers k tels que x A(k, q). Pour tout k > K(x, q) on a alors [f
n
k
(x) f(x)[
1
q
:
comme q est arbitrairement grand, cela veut exactement dire que f
n
k
(x) f(x).
On a donc montre que f
n
k
(x) f(x) si x / B, et le resultat est demontre. 2
Lorsque p = , on a un resultat bien plus fort : si f
n

L

f, alors en dehors
dun ensemble negligeable on a que la suite (f
n
)
n1
converge uniformement vers f.
Corollaire 11 Soit p [1, ]. Si la suite (f
n
)
n1
converge dans L
p
vers une limite
f, et -p.p. vers une limite g, on a f = g -p.p.
Preuve. Le resultat decoule immediatement de la remarque precedant lenonce,
lorsque p = . Si maintenant p [1, [, on a vu plus haut quil existe une suite
(n
k
) telle que f
n
k
f -p.p., et comme f
n
g -p.p. on a a fortiori f
n
k
g -
p.p. : la propriete f = g -p.p. est alors evidente. 2
Remarques : 1) On ne peut pas faire mieux que la proposition 10. Soit par exemple
E = [0, 1[, muni de la tribu borelienne c et de la mesure de Lebesgue . Soit
77
u
n
=

n
i=1
1
i
. On note A
n
lensemble des x E qui sont de la forme x = y +p, avec
p Z et u
n
y u
n+1
(cest ` a dire lensemble des points de [u
n
, u
n+1
] modulo
1). Soit aussi f
n
= 1
A
n
. On a
_
f
n
d =
1
n+1
, de sorte que f
n

L
p
0 pour tout
p [1, [. Cependant, comme u
n
, on voit que les ensembles A
n
glissent le
long de E une innite de fois, de sorte que limsup
n
f
n
= 1 et liminf
n
f
n
= 0 : on
na donc pas f
n
0 -p.p.
2) A linverse, si on a f
n
f -p.p. et si les fonctions f
n
et f sont dans L
p
, il
nest pas s ur que f
n

L
p
f : Sur le meme espace que dans la remarque precedente,
soit f
n
(x) = n1
[0,1/n]
(x). La suite f
n
converge p.p. vers f = 0, mais
_
f
p
n
d = n
p1
ne tend pas vers 0 (bien-s ur, lhypoth`ese de (14) nest pas satisfaite dans cette
situation). 2
Proposition 12 Soit p [1, ] et (f
n
)
n1
des fonctions de L
p
telles que

n1
[[f
n
[[
p
<
. La serie

n
f
n
est alors presque partout absolument convergente, et convergente
dans L
p
, et on a
( 15) [[

n
f
n
[[
p


n
[[f
n
[[
p
.
Voici quelques commentaires sur la signication de cet enonce. Dabord, dire que
la serie

n
f
n
est p.p. absolument convergente signie que pour tout x en dehors
dun ensemble negligeable N on a

n
[f
n
(x)[ < , donc la serie numerique

n
f
n
(x)
converge pour ces valeurs de x. La convergence dans L
p
signie que les fonctions
g
n
=

n
i=1
f
i
convergent dans L
p
vers une limite g. En vertu du corollaire 11, on
a donc g(x) =

n
f
n
(x) pour tout x en dehors dun ensemble negligeable, et il est
alors naturel de noter

n
f
n
la fonction g.
Preuve. Posons comme ci-dessus g
n
=

n
i=1
f
i
, et aussi h
n
=

n
i=1
[f
i
[ et h =
lim
n
h
n
. Supposons dabord p = . Il existe un ensemble negligeable N tel que si
x N
c
on a [f
n
(x)[ [[f
n
[[

. Donc si x N
c
on a h(x)

n
[[f
n
[[

< , donc la
serie

n
f
n
(x) est absolument convergente et sa somme g(x) verie [g(x) g
n
(x)[

m>n
[[f
m
[[

: toutes les assertions sont alors evidentes.

Supposons ensuite p < . Dapr`es linegalite triangulaire et (12) on a [[h
n
[[
p

n
i=1
[[f
i
[[
p
a, si a designe la somme a =

n
[[f
n
[[
p
, qui est nie par hypoth`ese.
Dapr`es le theor`eme de limite monotone, on a
_
h
p
d = lim
n

_
h
p
n
d = lim
n
[[h
n
[[
p
p
a
p
.
On en deduit que h
p
, etant -integrable, est -p.p. nie, et il en est evidemment
de meme de h. En dautres termes la serie numerique

n
f
n
(x) est absolument
convergente, et a fortiori convergente, sur lensemble x : h(x) < dont le
complementaire est negligeable.
Posons g(x) =

n
f
n
(x) pour tout point x tel que la serie soit absolument
convergente, et (de mani`ere arbitraire) g(x) = 0 ailleurs. On a bien-s ur [g[ h,
donc
_
[g[
p
d
_
h
p
d a
p
dapr`es ce qui prec
`
de : on en deduit que g L
p
et
quon a (15).
78
Il reste ` a montrer que g
n

L
p
g. Si h(x) < , on a g(x) g
n
(x) =

i=n+1
f
i
, de
sorte quen appliquant (15) `a la serie commencant `a lindice n+1 (au lieu de 1), on
obtient [[g g
n
[[
p

i=n+1
[[f
i
[[
p
. Cette derni`ere quantite est le reste dune serie
numerique convergente, donc tend vers 0 : cela ach`eve la demonstration. 2
Passons enn au troisi`eme et dernier resultat important. Rappelons quun espace
metrique est complet si toute suite de Cauchy converge : cela signie que, avec d
designant la distance, toute suite (x
n
) de points veriant d(x
n
, x
m
) 0 lorsque n
et m tendent vers linni est convergente (inversement, une suite convergente est
toujours une suite de Cauchy, que lespace soit complet ou non). Un espace vectoriel
norme complet est appele espace de Banach.
Theor`eme 13 Si p [1, ], lespace (L
p
, [[.[[
p
) est un espace de Banach.
Compte tenu du theor`eme 9, il sut dappliquer la proposition 12 et le lemme
general suivant :
Lemme 14 Soit F un espace vectoriel norme, de norme [[.[[. Si toute serie

n
u
n
veriant

n
[[u
n
[[ < converge dans F (i.e., les sommes partielles v
n
=

in
u
i
verient [[v
n
v[[ 0 pour un certain v F), alors F est un espace de Banach.
Preuve. Soit (u
n
)
n1
une suite de Cauchy. Pour tout k N on note p
k
le plus petit
entier tel que [[u
n
u
m
[[ 2
k
pour tous n, m p
k
: dapr`es la denition des suites
de Cauchy, p
k
existe, et on a evidemment p
k
p
k+1
.
Posons alors w
0
= u
p
0
et w
k
= u
p
k
u
p
k1
pour k 1. On a [[w
0
[[ < , et
[[w
k
[[ 2
(k1)
pour k 1 par denition de p
k1
et le fait que p
k
p
k1
. Par suite

k0
[[w
k
[[ < , et lhypoth`ese implique que u
p
k
=

k
i=0
w
i
converge (en norme)
vers une limite w.
Enn, on a
n p
k
[[u
n
w[[ [[u
n
u
p
k
[[ +[[u
p
k
w[[ 2
k
+[[u
p
k
w[[.
Comme [[u
p
k
w[[ 0 quand k , on en deduit que [[u
n
w[[ 0 quand
n , do` u le resultat. 2
21 Lespace L
2
et les espaces de Hilbert
3-1) Soit H un espace vectoriel (reel). Un produit scalaire est une application de
H H dans R, notee (u, v) u, v, qui verie
( 16)
_

_
(i) u, u 0 (positivite),
(ii) u, v = v, v (symetrie),
(iii) u u, v est lineaire.
79
On dit aussi que ., . est une forme bilineaire symetrique positive. Elle est dite
strictement positive si au lieu de (i) on a
( 17) (i) u ,= 0 u, u > 0.
Lorsque on a (17), on dit que lespace H muni du produit scalaire ., . est un
espace pre-hilbertien.
Lemme 15 a) Si ., . est un produit scalaire, lapplication u [[u[[ = u, u
1/2
verie (ii) et (iii) de (2), et on a linegalite de Schwarz : [u, v[ [[u[[ [[v[[.
b) Si de plus on a (17), lapplication u [[u[[ est une norme.
Preuve. (16) implique que pour tout x R :
0 u + xv, u + xv = x
2
[[v[[
2
+ 2xu, v +[[u[[
2
.
Le membre de droite est un trinome du second degre qui est toujours positif, donc
son discriminant u, v
2
[[u[[
2
[[v[[
2
est negatif ou nul : on en deduit linegalite de
Schwarz. En particulier si x = 1 on obtient
[[u + v[[
2
= [[v[[
2
+ 2u, v +[[u[[
2
[[v[[
2
+ 2[[u[[ [[v[[ +[[v[[
2
= ([[u[[ +[[v[[)
2
,
de sorte que [[.[[ verie linegalite triangulaire. Lhomogeneite de [[.[[ est evidente,
ainsi que la condition (i) de (2) lorsquon a (17). 2
Denition 16 Un espace de Hilbert est un espace vectoriel muni dun produit
scalaire veriant (17), et qui muni de la norme associee comme ci-dessus est un
espace complet.
Exemples : Lespace R
d
muni du produit scalaire usuel (qui au couple x =
(x
i
)
1id
, y = (y
i
)
1id
associe x, y =

d
i=1
x
i
y
i
), est un espace de Hilbert. La
norme associee est la norme euclidienne usuelle.
3-2) Nous en venons maintenant ` a un theor`eme tr`es important :
Theor`eme 17 Lespace L
2
= L
2
(E, c, ) est un espace de Hilbert pour le produit
scalaire
( 18) f, g =
_
(fg)d,
et la norme associee est la norme [[.[[
2
. En outre, on a linegalite de Cauchy-
Schwarz :
( 19) [[fg[[
1
[[f[[
2
[[g[[
2
.
Preuve. Comme [fg[ f
2
+ g
2
, on voit en premier lieu que si f, g L
2
alors
fg L
1
, de sorte que la formule (18) a un sens. Il est immediat (`a cause de la linearite
80
et de la positivite de lintegrale) que ., . verie (16), et aussi que f, f = [[f[[
2
2
.
On a donc (17), gr ace ` a (3). On a vu au theor`eme 13 que (L
2
, [[.[[
2
) est complet,
donc cest un espace de Hilbert. Enn (19) nest autre que linegalite de Schwarz
appliquee aux fonctions [f[ et [g[, pour le produit scalaire ci-dessus (cest aussi un
cas particulier de linegalite de Holder). 2
Lorsque f
n

L
2
f on dit aussi que f
n
converge vers f en moyenne quadratique.
Corollaire 18 a) Si f
n

L
2
f et g
n

L
2
g, on a f
n
g
n

L
1
fg.
b) Si est une mesure nie, on a L
2
L
1
et linjection canonique de L
2
dans
L
1
est continue, et on a
( 20) f L
2
[[f[[
1

_
(E)[[f[[
2
.
Preuve. a) On a f
n
g
n
fg = (f
n
f)g + f(g
n
g) + (f
n
f)(g
n
g), donc
[[f
n
g
n
fg[[
1
[[(f
n
f)g[[
1
+[[f(g
n
g)[[
1
+[[(f
n
f)(g
n
g)[[
1
[[f
n
f[[
2
[[g[[
2
+[[f[[
2
[[g
n
g[[
2
+[[f
n
f[[
2
[[g
n
g[[
2
en utilisant (19). On deduit alors [[f
n
g
n
fg[[
2
0 des hypoth`eses.
b) On a dej`a vu linclusion L
2
L
1
(lemme 5), et la continuite de linjection
canonique decoule de (20), qui elle-meme resulte de (19) appliquee ` a f et `a g = 1. 2
3-3) Geometrie des espaces de Hilbert. Dans ce sous-paragraphe, on consid`ere
un espace de Hilbert H, muni du produit scalaire ., . et de la norme associee
[[.[[. Nous allons donner quelques elements sur la geometrie de H : il faut bien-
s ur penser `a lexemple fondamental despace de Hilbert H = R
d
donne apr`es la
denition 19 : les principales proprietes de la geometrie euclidienne se transposent
aux espaces de Hilbert sans modication.
Un element de H sera appele souvent un vecteur. Rappelons que u
n
u
(sous-entendu : dans H) si [[u
n
u[[ 0 ; rappelons aussi (cf. apr`es (11)) que si
u
n
u on a [[u
n
[[ [[u[[, cest ` a dire que lapplication u [[u[[ de H dans R
+
est
continue. Plus generalement lapplication (u, v) u, v de H H dans R est aussi
continue : si u
n
u et v
n
v, on a u
n
, v
n
u, v (cela se demontre exactement
comme la partie (a) du corollaire 18).
Commencons par la notion dorthogonalite :
Denition 19 Deux vecteurs u et v de H sont dits orthogonaux si u, v = 0 (on
ecrit aussi u v). Si K est une partie de H on appelle orthogonal de K, et on note
K

, lensemble des vecteurs u H qui sont orthogonaux `a tous les vecteurs de K.

Deux parties K et L de H sont dites orthogonales si K L

( L K

). 2
Le resultat suivant est tr`es intuitif en dimension nie (faire, par exemple, un
dessin dans le cas de la dimension 2).
81
Proposition 20 a) Lorthogonal K

de toute partie K de H est un sous-espace

vectoriel ferme de H, et est donc lui-meme un espace de Hilbert (ferme signie que
la limite dune suite quelconque de vecteurs de K

appartient aussi `a K

).
b) (Theor`eme de projection) Si K est une partie convexe fermee de H (cf. avant
le lemme 6 pour la denition de la convexite), et si u H, il existe un vecteur et
un seul, note
K
u de K et appele projection orthogonale de u sur K, qui minimise
lapplication v [[v u[[ sur K. On a
K
u = u si u K.
Preuve. a) Pour tous u, v K

et a R on a au, w = au, w = 0 et u+v, w =

u, w +v, w = 0 si w K : par suite au et u + v sont dans K

, qui est donc un

espace vectoriel. Si u
n
u et u
n
K

et w K on a u, w = lim
n
u
n
, w = 0 :
donc u appartient ` a K

, qui est donc ferme. Enn la restriction du produit scalaire

` a K

est encore un produit scalaire, et si (u

n
)
n1
est une suite de Cauchy dans K

,
cest aussi une suite de Cauchy dans H, donc elle converge vers une limite u qui
appartient `a K

dapr`es ce qui prec`ede : cela prouve que K

est aussi un espace de

Hilbert.
b) Soit a = inf
vK
[[vu[[. Il existe une suite (v
n
)
n1
dans K telle que [[v
n
u[[
a. Montrons que cette suite est de Cauchy. En eet, il est facile de voir `a partir de
(16) et de [[w[[
2
= w, w que [[w + w

[[
2
+[[w w

[[
2
= 2[[w[[
2
+ 2[[w

[[
2
. Donc
[[v
n
+ v
m
2u[[
2
+[[v
n
v
m
[[
2
= 2[[v
n
u[[
2
+[[v
m
u[[
2
.
Par ailleurs la convexite de K implique
1
2
(v
n
+ v
m
) K, donc [[v
n
+ v
m
2u[[
2
=
4[[
1
2
(v
n
+ v
m
) u[[
2
4a
2
, et il vient
[[v
n
v
m
[[
2
2[[v
n
u[[
2
+ 2[[v
m
u[[
2
4a
2
.
Comme [[v
n
u[[
2
a
2
on en deduit que [[v
n
v
m
[[
2
0 lorsque n et m tendent
vers : la suite (v
n
) est donc de Cauchy, de sorte quelle converge vers une limite v
qui verie [[v u[[ = lim
n
[[v
n
u[[ = a, et qui appartient ` a K puisque K est ferme.
Il reste `a montrer lunicite de v. Si v

K verie egalement [[v

u[[ = a, posons
v

2n
= v et v

2n+1
= v

. On a [[v

n
u[[ = a pour tout n, donc dapr`es ce qui prec`ede la
suite (v

n
) est une suite de Cauchy, qui converge ; comme elle admet les deux points
limite v et v

, il faut donc que v

= v. Enn si u K, il est clair que v = u minimise

v [[v u[[ sur K. 2
Proposition 21 Soit K un sous-espace vectoriel ferme de H.
a)
K
u est lunique vecteur v de K tel que u v K

.
b)
K
est une application lineaire continue, contractant la norme (i.e. [[
K
u[[
[[u[[). Son image est K et son noyau est K

, et on lappelle loperateur projection

(orthogonale) sur K.
c) Tout vecteur u de H se decompose de mani`ere unique en une somme u = v+w
avec v K et w K

, et on a v =
K
u et w =
K
u (donc les sous-espaces K et
K

sont supplementaires dans H).

d) On a (K

= K.
82
Preuve. a) Soit v =
K
u. Pour tout w K et tout x R on a v +xw K, donc
[[v + xw u[[
2
= [[v u[[
2
+ 2xw, v u + x
2
[[w[[
2
[[v u[[
2
pour tout x R, ce qui nest possible que si w, v u = 0 : cela montre que
v u K

. Si v

K verie aussi v

u K

, le vecteur v v

est ` a la fois dans

K et dans K

; etant orthogonal ` a lui-meme, il est nul (par (17)).

b) Le fait que
K
soit une application lineaire decoule immediatement de la
caracterisation (a). Il est clair que limage de H par
K
est contenue dans K, et
comme
K
u = u si u K, elle est exactement K. Dapr`es (a) on a
K
u = 0 si et
seulement si u K

, donc cet ensemble est le noyau de

K
. Enn, toujurs dapr`es
(a), on a u = v + w avec v =
K
u et w v, de sorte que [[u[[
2
= [[v[[
2
+ [[w[[
2
et
[[
K
u[[
2
[[u[[
2
: ainsi,
K
est une contraction, et est donc en particulier continue.
c) On a vu ci-dessus que u = v + w avec v =
K
u et w K

. Comme K

est
aussi un sous-espace vectoriel ferme, et comme u w K et que tout vecteur de K
est orthogonal `a K

(propriete evidente), la caracterisation (a) pour

K
implique
que w =
K
u. Si u = v

+w

est une autre decomposition avec v

K et w

,
par dierence v v

= w

w est dans K K

, et on a dej` a vu que cela implique

v v

= 0 : on a donc acheve de prouver (c).

(d) On a dej`a vu que K (K

, et linclusion inverse decoule de (c). 2

Soit K une partie de H. Lespace vectoriel engendre par K, et note e(K), est le
plus petit espace vectoriel contenant K (il existe, car dune part K H, dautre
part une intersection quelconque despaces vectoriels est un espace vectoriel). Noter
que, de mani`ere evidente, e(K) est ausi lensemble des combinaisons lineaires nies
de vecteurs de K.
La fermeture de e(K) (i.e. lensemble des limites des suites convergentes de vec-
teurs de e(K)) est encore clairement un espace vectoriel, appele lespace vectoriel
ferme engendre par K. Enn, on dit que K est total dans H si lespace vectoriel
ferme engendre par K egale H.
Corollaire 22 Une partie K de H est totale si et seulement si K

= 0.
Preuve. Soit H

lespace vectoriel ferme engendre par K. Il est evident que H

. Si u K

, alors u est aussi orthogonal `a tous les elements de e(K) (utiliser

(16)-(iii)) ; si alors v H

il existe des v
n
e(K) avec v
n
v, et comme u, v
n
= 0
pour tout n on a aussi u, v = 0 et par suite u H

: on a donc H

= K

.
Comme H

= H equivaut ` a H

= 0 par (c) de la proposition 21, on a le resultat.

2
Le second sujet important est celui de la dualite. Rappelons que si (F, [[.[[) est un
espace vetoriel norme, son dual est lensemble F

des applications lineaires : F R

telles que [(u)[ C[[u[[ pour tout u F, pour une certaine constante C (cette
derni`ere propriete est en fait equivalente ` a la continuite de ). Il est clair que F

est
un espace vectoriel, quon munit dune norme [[.[[

denie ainsi :
83
( 21) [[[[

= sup([(u)[ : u F, [[u[[ 1) = sup(

|(u)|
||u||
: u F, u ,= 0).
Lorsque (F, [[.[[) est un espace de Banach, on peut montrer quil en est de meme de
(F

, [[.[[

).
Theor`eme 23 Soit H un espace de Hilbert. On peut identier le dual (H

, [[.[[

)
avec (H, [[.[[), en associant `a tout v H lapplication lineaire
v
denie par
v
(u) =
u, v.
Preuve. Si v H lapplication
v
denie ci-dessus est lineaire continue et verie
[[
v
[[

[[v[[ dapr`es linegalite de Schwarz. Comme

v
(v) = v, v = [[v[[
2
, (21))
implique [[
v
[[

= [[v[[. Remarquer aussi que si

v
=
v
, le vecteur v v

est
orthogonal `a tout u H, donc orthogonal en particulier `a lui-meme, de sorte que
v = v

.
Il reste `a montrer quinversement, si H

il existe un v H tel que =

v
.
Si = 0, v = 0 repond ` a la question. Supposons donc que ,= 0. Le noyau K de
est un sous-espace vectoriel de H, ferme `a cause de la continuite de , et K

nest
pas reduit `a 0 (sinon on aurait K = H dapr`es le corollaire 22, donc = 0). Soit
alors w K

, w ,= 0, de sorte que (w) ,= 0. Posons v =

(w)
||w||
w.
Pour tout u H on pose u

= u
(u)
(w)
w. On a (u

) = 0, donc u

K, donc
u

, v = 0 et
u

, v = u, v
(u)
(w)
w, v = u, v (u)
est donc nul : par suite (u) = u, v =
v
(u). 2
Le troisi`eme sujet important est celui des bases orthonormales. Commencons par
une denition :
Denition 24 Un syst`eme orthonormal est une famille (u
i
)
iI
de vecteurs de
lespace de Hilbert H qui verie u
i
, u
j
= 0 si i ,= j et u
i
, u
i
= 1. Une base
orthonormale est un syst`eme orthonormal total dans H. 2
Dapr`es le corollaire 22, un syst`eme orthonormal (u
i
)
iI
est une base si et seule-
ment si
( 22) v, u
i
= 0 pour tout i I v = 0.
Attention : une base orthonormale nest pas une base algebrique, au sens o` u
tout vecteur serait une combinaison lineaire nie de vecteurs de la base, sauf bien-s ur
si H est de dimension nie.
Soit (u
i
)
1id
un syst`eme orthonormal ni, et K lespace vectoriel ferme quil
engendre. K contient evidemment lensemble des combinaisons lineaires nies u =
84

d
i=1
a
i
u
i
(a
i
R) et, comme ce dernier ensemble est `a levidence ferme il est en
fait egal ` a K. Noter que si u =

d
i=1
a
i
u
i
et v =

d
i=1
b
i
u
i
, alors
u, v =

1id,1jd
a
i
b
j
u
i
, u
j
=
d

i=1
a
i
b
i
.
Ainsi, K peut etre identie ` a lespace R
d
muni de la norme euclidienne, par la
correspondance u (a
i
)
1id
. Cela se generalise :
Proposition 25 Soit (u
n
)
nN
un syst`eme orthonormal denombrable, et K lespace
vectoriel ferme engendre par ce syst`eme.
a) K est isomorphe, en tant quespace de Hilbert, `a lespace
2
des suites reelles
a = (a
n
)
nN
telles que

n
(a
n
)
2
< . Plus precisement si a = (a
n
) est dans
2
,
la serie

n
a
n
u
n
converge dans H et denit un vecteur u(a) de K ; lapplication
a u(a) est lineaire bijective de
2
dans K et preserve le produit scalaire (donc la
norme, donc elle est continue ainsi que son inverse) :
( 23)

n
a
n
u
n
,

n
b
n
u
n
=

n
a
n
b
n
.
b) Si u H et a
n
= u, u
n
, alors a = (a
n
)
nN
appartient `a
2
et on a

n
a
n
u
n
=

K
u, et en particulier
( 24)

n
u, u
2
n
[[u[[
2
,
avec egalite si et seulement si u K.
Commencons par un lemme, qui a un interet propre :
Lemme 26 Si (v
n
)
nN
est une suite de vecteurs deux-`a-deux orthogonaux, la serie

n
v
n
converge dans H si et seulement si

n
[[v
n
[[
2
< , et on a alors
( 25) [[

n
v
n
[[
2
=

n
[[v
n
[[
2
.
Preuve. Soit w
n
=

n
i=0
v
i
et S
n
=

n
i=0
[[v
i
[[
2
. Si n < m on a
[[w
m
w
n
[[
2
=
m

i=n+1
v
i
,
m

i=n+1
v
i
=

n<i,jm
v
i
, v
j
=
m

i=n+1
[[v
i
[[
2
= S
m
S
n
puisque v
i
, v
j
= 0 si i ,= j. La suite (w
m
) converge dans H si et seulement si elle
est de Cauchy, donc dapr`es ce qui prec`ede si et seulement si la suite (S
n
)
n
est de
Cauchy dans R, donc si et seulement si

i
[[v
i
[[
2
< . Enn sous ces conditions,
on note w la limite de la suite (w
n
) ; exactement comme ci-dessus on a [[w
n
[[
2
= S
n
,
et en passant ` a la limite on obtient (25). 2
Preuve de la proposition 25. a) Soit a = (a
n
)
2
. Comme [[a
n
u
n
[[ = a
n
,
le lemme 26 entraine que la serie

n
a
n
u
n
converge, et on note u(a) sa somme.
85
Il est clair que u(a) K, et que a u(a) est lineaire. (25) implique [[u(a)[[ =
[[a[[
2
(on note [[.[[
2
et ., .
2
la norme et le produit scalaire de
2
). On a u, v =
1
2
([[u + v[[
2
+[[u v[[
2
), et une relation analogue entre [[.[[
2
et ., .
2
: donc lappli-
cation lineaire a u(a), qui preserve la norme, preserve aussi le produit scalaire, et
on a (23). Enn, limage K

de
2
est un espace vectoriel contenant les u
n
et contenu
dans K ; si v
n
K

et v
n
v, alors (v
n
) est une suite de Cauchy dans H, donc les
inverses u
1
(v
n
) forment une suite de Cauchy dans
2
, convergeant donc vers une
limite a, et evidemment v = u(a) : ainsi K

est ferme, donc K

= K et u(.) est
bijective de
2
dans K.
b) Soit u H et v =
K
u. Il existe a = (a
n
)
2
avec v =

n
a
n
u
n
et
[[a[[
2
= [[v[[. Si v
n
=

n
i=0
a
i
u
i
, on a v
n
, u
m
= a
m
si n m, et comme v
n
v on
en deduit que a
m
= v, u
m
pour tout m. Pour terminer il sut de remarquer que
[[u[[
2
= [[v[[
2
+[[u v[[
2
(theor`eme de Pythagore), donc [[u[[ [[v[[, avec egalite
si et seulement si u = v, donc si et seulement si u K. 2
Revenons pour terminer `a lespace L
2
= L
2
(E, c, ). On peut enoncer le theor`eme
23 dans ce cadre, ce qui donne :
Theor`eme 27 Lespace L
2
est son propre dual, ce qui revient `a dire qu`a toute
application lineaire continue de L
2
dans R on peut associer une fonction g L
2
telle que (f) =
_
fgd pour toute f L
2
.
On a aussi le theor`eme suivant, que nous enoncons sans demonstration :
Theor`eme 28 Si une mesure -nie sur (E, c) = (R
d
, 1
d
), lespace L
2
admet
une base orthonormale denombrable.
Un exemple de base orthonormale : Supposons que E = [0, 1] soit muni de la
tribu borelienne c et de la mesure de Lebesgue . La suite de fonctions ci-dessous
constitue une base orthonormale de L
2
, appelee la base de Haar :
f
n
(x) =
_
1 si k2
n
x < (k + 1)2
n
pour un k impair
1 si k2
n
x < (k + 1)2
n
pour un k pair.
22 Le theor`eme de Radon-Nikodym
Nous commencons ce paragraphe par quelques complements sur les mesures avec
densite par rapport `a une mesure donnee. Lespace (E, c) est xe. Rappelons que si
est une mesure sur (E, c) et si f et f

sont deux fonctions mesurables ` a valeurs

dans [0, ], les deux mesures f et f

sont egales d`es que f = f

-p.p. Ce
qui suit est une serie de variations sur la reciproque de ce resultat.
86
Lemme 29 Si est une mesure -nie et si f est une fonction mesurable `a valeurs
dans [0, ], la mesure = f est -nie si et seulement si f est -presque partout
nie (on a alors aussi = f

avec la fonction nie f

= f1
{f<}
).
Preuve. Si est -nie il existe une suite (E
n
)
n1
densembles mesurables croissant
vers E et avec (E
n
) =
_
(f1
E
n
)d < . Par le corollaire 9 on a f1
E
n
< -p.p.,
et comme E
n
E on en deduit que f < -p.p.
Supposons inversement que f < -p.p. On pose F
0
= f = et, pour n 1,
F
n
= F
0
f n. Les F
n
sont mesurables et croissent vers E. Par hypoth`ese il
existe aussi une suite (G
n
)
nN
densembles mesurables croissant vers E et tels que
(G
n
) < . La suite E
n
= F
n
G
n
crot vers E, et
(E
n
) =
_
(f1
F
0
G
n
)d +
_
(f1
{fn}G
n
)d 0 + n(G
n
) <
puisque (F
0
) = 0 : donc est -nie. 2
Lemme 30 Soit une mesure sur (E, c) et f et f

deux fonctions mesurables.

a) Si les fonctions f et f

sont positives, et si les mesures f et f

sont
egales et -nies, on a f = f

-p.p.
b) Si les fonctions f et f

sont -integrables et si
_
A
fd =
_
A
f

d pour tout
A dans une classe ( de parties mesurables qui est stable par intersection (A, B
( AB (), qui contient une suite (E
n
)
n1
croissant vers E, et qui engendre
la tribu c. Alors f = f

-p.p.
c) Si
_
A
fd 0 pour tout A c, on a f 0 -p.p.
Preuve. a) Soit = f = f

, et (E
n
)
n1
une suite densembles mesurables
croissant vers E avec (E
n
) < . Si A = f < f

on a
_
AE
n
fd =
_
AE
n
f

d <
, de sorte que
_
(f

f)1
AE
n
d = 0 et comme lintegrand est positif ou nul
on deduit de la proposition 3-11 que (f

f)1
AE
n
= 0 -p.p. On en deduit que
f

f -p.p. sur chaque E

n
, donc aussi sur E. On montre de meme que f f

-
p.p., donc nalement f = f

-p.p.
b) Posons
+
= f
+
,

= f

+
= f
+
et

= f

. Ces
quatre mesures sont nies (car f et f

sont integrables), et lhypoth`ese implique que

+
(A) +

(A) =

(A) +

+
(A) pour tout A ( : Le theor`eme 4-1 entraine alors
que
+
+

+
, et (a) implique f
+
+ f

= f

+ f
+
-p.p., donc aussi
f = f

-p.p.
c) Si A = f < 0 on a
_
(f1
A
)d 0 et f1
A
0, ce qui implique f1
A
= 0 -
p.p. : par suite f 0 -p.p. 2
Remarque : Le resultat (a) ci-dessus est en defaut sans lhypoth`ese de -nitude.
Si par exemple (A) = si A ,= et () = 0 la mesure f egale lorsque f > 0
partout.
Nous allons maintenant utiliser le theor`eme 27 pour montrer un resultat tr`es
utile dans les applications. Lespace mesurable (E, c) est toujours xe.
87
Denition 31 Soit et deux mesures sur (E, c). On dit que est absolument
continue par rapport ` a si tout ensemble -negligeable est aussi -negligeable.
Theor`eme 32 Soit et deux mesures -nies sur (E, c). La mesure est abso-
lument continue par rapport `a si et seulement si elle est de la forme = f
pour une fonction mesurable f `a valeurs dans R
+
.
Ce theor`eme est appele THEOREME DE RADON-NIKODYM. La condition
susante est evidente : si en eet A c verie (A) = 0, la fonction f1
A
est -
presque partout nulle, et comme (A) =
_
(f1
A
)d on a aussi (A) = 0. Pour la
reciproque, nous commencons par un lemme :
Lemme 33 Si et sont deux mesures -nies telles que (A) (A) pour tout
A, il existe une fonction f mesurable, `a valeurs dans [0, 1], telle que = f .
Preuve. a) Supposons dabord que soit une mesure nie. On note L
2
= L
2
(E, c, ),
avec sa norme [[.[[
2
. Remarquons que si g est mesurable positive, on a
_
gd
_
gd
(cest vrai par hypoth`ese pour les indicatrices, donc par linearite pour les fonc-
tions etagees, donc par limite monotone pour les fonctions mesurables positives).
Si donc g L
2
, on a
_
[g[d
_
[g[d
_
(E)[[g[[
2
(appliquer (20)). Par
suite (g) =
_
gd est une application, clairement lineaire, de L
2
dans R, et
[(g)[
_
(E)[[g[[
2
: par suite est un element du dual de L
2
, et dapr`es le
theor`eme 27 il existe f L
2
tel que
_
gd = (g) =
_
fgd : en particulier
(A) =
_
A
fd pour A c ; dapr`es le lemme 30 on peut choisir f 0 et on a
= f . Enn
_
A
(1 f)d = (A) (A) 0 pour tout A c, et le lemme
30-(c) entraine f 1 -p.p., de sorte quon peut choisir f ` a valeurs dans [0, 1].
b) Passons au cas general. Il existe une partition mesurable (E
n
)
n1
de E telle que
(E
n
) < pour tout n. Notons
n
et
n
les restrictions de et ` a E
n
(rappelons
par exemple que
n
(A) = (A E
n
)). On a evidemment
n
(A)
n
(A) pour tout
A, donc (a) implique que
n
= f
n

n
pour une fonction f
n
` a valeurs dans [0, 1] : il
reste `a poser f =

n
f
n
1
E
n
pour obtenir le resultat. 2
Preuve du theor`eme 32. Soit = + , qui est aussi une mesure -nie. On a
(A) (A) et (A) (A) pour tout A c, donc il existe deux fonctions g et h
` a valeurs dans [0, 1] telles que = g et = h , en vertu du lemme ci-dessus.
Nous allons montrer que la fonction f qui vaut h/g sur lensemble B = g > 0 et
0 sur B
c
repond ` a la question.
Dabord, (B
c
) =
_
g1
B
cd = 0, puisque g1
B
c = 0, donc (B
c
) = 0 puisque est
absolument continue par rapport `a . Donc si A c, la proposition 3-15 implique :
(A) = (A B
c
) =
_
(h1
AB
c)d =
_
(fg1
A
)d =
_
(f1
A
)d,
et le resultat sensuit. 2
88
23 La dualite des espaces L
p
La question du dual de L
2
a ete reglee au theor`eme 27, et ici nous allons decrire
celui de L
p
pour les autres valeurs nies de p. Encore une fois, lespace mesure
(E, c, ) est xe.
Si p, q [1, ] verient
1
p
+
1
q
= 1, et si g L
q
, en vertu de linegalite de Holder
on peut poser pour f L
p
:
( 26)
g
(f) =
_
(fg)d,
ce qui denit une application lineaire continue sur L
p
, donc un element du dual (L
p
)

dont la norme verie [[

g
[[

p
[[g[[
q
. En fait, on a bien mieux, du moins si p < :
Theor`eme 34 Soit p [1, [ et q ]1, ] tels que
1
p
+
1
q
= 1, et supposons
-nie. On peut identier le dual de (L
p
, [[.[[
p
) `a lespace (L
q
, [[.[[
q
), en associant `a
toute g L
q
lapplication
g
denie par (26) (et en particulier on a [[
g
[[

p
= [[g[[
q
).
Preuve. a) Comme est -nie, il existe une partition mesurable (E
n
)
n1
de E telle
que a
n
= (E
n
) < . La fonction h =

n
1
n
2
(1+a
n
)
1
E
n
est mesurable strictement
positive, et
_
h
p
d =

n
1
n
2p
(1+a
n
)
p
(E
n
)

n1
1
n
2p
< . Donc la mesure =
h
p
est une mesure nie.
b) Soit maintenant un element du dual de L
p
, de norme [[[[

p
= a. Comme
h L
p
, on a a fortiori h1
A
L
p
pour A c, donc (h1
A
) est bien denie, et il vient
( 27) [(h1
A
)[ a[[h1
A
[[
p
= a
__
h
p
1
A
d
_
1/p
= a(A)
1/p
.
Pour tout A c on note
A
la classe des partitions nies c-mesurables de A. Si
/ = (A
i
)
1in

A
, on pose

+
(A, /) =
n

i=1
(h1
A
i
)
+
,

(A, /) =
n

i=1
(h1
A
i
)

+
(A) = sup(
+
(A, /) : /
A
),

(A) = sup(

(A, /) : /
A
).
Si
i
= 1 lorsque (h1
A
i
) > 0 et
i
= 0 sinon, on a aussi
+
(A, /) =

n
i=1

i
(h1
A
i
) =
(

n
i=1
(h
i
1
A
i
)), donc
+
(A, /) a[[h

n
i=1

i
1
A
i
[[
p
a[[h1
A
[[
p
, donc
( 28)
+
(A) a(A)
1/p
,
et de meme pour

. Enn, on a
+
(A, /)

(A, /) =

n
i=1
(h1
A
i
) = (h1
A
),
donc
+
(A, /) =

(A, /) + (h1
A
) et on en deduit
( 29) (A) =
+
(A)

(A).
c) Montrons maintenant que
+
est une mesure (necessairement nie `a cause de
(28)). Dabord
+
() = 0 est evident. Ensuite, soit B, C deux ensembles mesurables
89
disjoints ; la reunion dune partition dans
B
et dune partition dans
C
etant une
partition dans
BC
, on a clairement
+
(B C)
+
(B) +
+
(C). A linverse, si
/ = (A
i
)
1in

BC
, les (B
i
= A
i
B)
1in
et (C
i
= A
i
C)
1in
sont dans
B
et
C
respectivement. Comme (x + y)
+
x
+
+ y
+
, il vient :

+
(BC, /) =
n

i=1
((h1
B
i
) + (h1
C
i
))
+

i=1
_
(h1
B
i
)
+
+ (h1
C
i
)
+
_

+
(B)+

(C)
et donc
+
(B C)
+
(B) +
+
(C) : on en deduit que
+
est additive.
Pour montrer la -additivite, soit (B
n
)
n1
une suite densembles mesurables
deux-` a-deux disjoints. On pose C
n
=
n
i=1
B
i
, qui crot vers C =
n
B
n
, et soit
C

n
= CC
n
. Par additivite,
+
(C
n
) =

n
i=1

+
(B
i
) et
+
(C) =
+
(C
n
) +
+
(C

n
).
Mais (C

n
) 0 parce que est une mesure nie, donc (28) implique que
+
(C

n
) 0
(cest ici quintervient lhypoth`ese p < ) : on a donc
+
(C) =

+
(B
n
), et
+
est une mesure. On verierait de meme que

est une mesure.

d) Dapr`es (28) les mesures nies
+
et

sont absolument continues par rapport

` a , donc aussi par rapport `a . Dapr`es le theor`eme 32 il existe des fonctions
+
et

, -integrables et ` a valeurs dans R

+
, telles que
+
=
+
et

. On
pose g =
1
h
(
+

), et on va montrer que g L
q
, que [[g[[
q
a et que =
g
:
comme on a vu avant lenonce du theor`eme que [[
g
[[

p
[[g[[
q
, on en deduira que
[[
g
[[

p
= [[g[[
q
, et la preuve sera achevee.
e) (29) montre que (h1
A
) =
_
(
+

)1
A
d =
_
gh1
A
d. En dautres termes,
on a
( 30) (f) =
_
gfd
pour toute fonction f de la forme f = h1
A
. Par linearite, on a (30) pour f de la
forme f = hk avec k nie etagee : noter que dans ce cas on a [gf[ K(
+
+

) pour
une certaine constante K, tandis que
+
et

sont -integrables, donc

_
fgd existe
et est ni. Supposons maintenant k mesurable avec [k[ K pour une constante K.
En considerant les parties positive et negative de k, on voit quil existe une suite
k
n
de fonctions etagees mesurables, avec [k
n
[ K, qui converge simplement vers
k ; dune part [hk
n
[ Kh L
p
et hk
n
hk simplement, donc hk
n

L
p
hk par
(14), donc (hk
n
) (hk) ; dautre part [ghk
n
[ K[gh[ qui est -int grable et
ghk
n
ghk simplement, donc
_
ghk
n
d
_
ghkd par le theor`eme de Lebesgue.
(30) etant vraie pour chaque hk
n
, elle est vraie aussi pour hk : on a donc montre
(30) pour toute fonction mesurable f = hk avec k bornee.
Supposons p = 1, donc q = , et soit b > a. Soit k = 1
{gb}
1
{gb}
. (30) im-
plique (hk) =
_
[g[h1
{|g|b}
d b
_
h1
{|g|b}
d; on a aussi [[hk[[
1
=
_
h1
{|g|b}
d,
et comme [(hk)[ a[[hk[[
1
on arrive `a une contradiction, sauf si ([g[ b) = 0 :
par suite on a [g[ b -p.p. pour tout b > a, ce qui entraine que g L

et
[[g[[

a.
Supposons p > 1, donc q < . Soit f
n
la fonction de meme signe que g,
et dont la valeur absolue vaut [g[
q1
1
{|g|nh}
. f
n
/h etant bornee, (30) implique
90
(f
n
) =
_
gf
n
d =
_
[g[
q
1
{|g|nh}
d; par ailleurs
_
[f
n
[
p
d =
_
[g[
q
1
{|g|nh}
d =
(f
n
) puisque p(q 1) = q. Comme [(f
n
)[ a[[f
n
[[
p
on en deduit que [(f
n
)[
a[(f
n
)[
1/p
, do` u [(f
n
)[ a
q
. En dautres termes,
_
[f
n
[
p
d =
_
[g[
q
1
{|gnh}
d a
q
.
Comme [g[ nh crot vers E (car h > 0), le theor`eme de limite monotone entrane
que
_
[g[
q
d a
q
: par suite g L
q
, et [[g[[
q
a.
On a donc montre dans tous les cas que g L
q
et que [[g[[
q
a, tandis que
(30) implique (f) =
g
(f) si f est mesurable et f/h est bornee. Soit enn f L
p
,
et f
n
= f1
{|f|nh}
. On a f
n
f simplement et [f
n
[ [f[, donc dapr`es (14) on
a f
n

L
p
f, par suite (f
n
) (f) et
g
(f
n
)
g
(f). Comme (f
n
) =
g
(f
n
)
dapr`es ce qui prec`ede, on en deduit que (f) =
g
(f), et la preuve est enn achevee.
2
Remarque : Le resultat est faux pour p = : on a vu que L
1
peut etre identie ` a
une partie de (L

, via (26), mais ce dernier espace est strictement plus grand que
L
1
. La description du dual de L

est complexe et depasse les objectifs de ce cours.

91
CHAPITRE 6
La transformee de Fourier
24 Denition et proprietes elementaires
Dans (presque) tout ce chapitre lespace de base est R
d
, muni de la tribu borelienne
1
d
. On note encore
d
la mesure de Lebesgue sur R
d
, et on rappelle que lintegrale
(quand elle existe) dune fonction borelienne f sur R
d
est notee
_
fd
d
=
_
f(x
1
, . . . , x
d
)dx
1
. . . dx
d
=
_
f(x)dx. Rappelons aussi que pour integrer une fonction ` a valeurs complexes, on
peut integrer separerament la partie reelle et la partie imaginaire.
La theorie des transformees de Fourier presente plusieurs aspects complementaires :
1a) La transformee de Fourier des mesures nies sur R
d
.
1b) La transformee de Fourier des fonctions (reelles ou complexes) sur R
d
, qui sont
integrables par rapport ` a la mesure de Lebesgue : quitte ` a considerer separement
la partie reelle et la partie imaginaire, on se ram`ene aux fonctions reelles ; quitte `a
ecrire une fonction reelle comme dierence de deux fonctions positives, on se ram`ene
aux fonctions positives (integrables) : la transformee de Fourier de f 0 sera alors
simplement la transformee de Fourier de la mesure = f
d
: cet aspect se reduit
donc essentiellement ` a 1a.
2) La transformee de Fourier des fonctions complexes de carre integrable par rapport
` a
d
: nous ne ferons que survoler cet aspect.
3) La theorie des fonctions caracteristiques pour les probabilites : cest dune certaine
mani`ere un cas particulier de 1, dont nous ne developperons aucunement les aspects
speciques ici.
Denition 1 a) La transformee de Fourier de la mesure de masse totale nie
sur (R
d
, 1
d
) est la fonction de R
d
dans C denie par
( 1) (u) =
_
e
2iu,x
(dx),
o` u u, x designe le produit scalaire usuel sur R
d
(si u = (u
j
) et x = (x
j
), on a
u, x =

d
j=1
u
j
x
j
).
92
b) Si f est une fonction ` a valeurs complexes, integrable par rapport `a la mesure
de Lebesgue, sa transformee de Fourier est la fonction de R
d
dans C denie par
( 2)

f(u) =
_
e
2iu,x
f(x)dx;
on ecrit aussi parfois Tf au lieu de

f.
Noter que [e
iu,x
[ = 1, de sorte que dans (1) et (2) les integrales sont bien denies.
Si f est une fonction positive, Lebesgue-integrable, on a

f = si = f
d
.
Proposition 2 a) La transformee de Fourier dune mesure nie (resp. dune fonc-
tion Lebesgue-integrable) est une fonction continue.
b) Les applications et f

f sont lineaires, et on a
( 3) [ (u)[ (R
d
), [

f(u)[
_
[f(x)[dx.
c) La transformee de Fourier du produit de convolution de deux mesures -
nies (resp. dune mesure nie et dune fonction integrable, resp. de deux fonctions
integrables) est le produit des deux transformees de Fourier.
Preuve. (b) est evident (pour (3) on utilise [e
2iu,x
[ = 1, et 2-(31)). Pour (a) et
(c), il sut par linearite de considerer le cas des mesures.
Soit une mesure nie. Posons aussi
u
(x) = e
2iu,x
. Pour chaque x R
d
la
fonction u
u
(x) est continue, et [
u
(x)[ 1 : la proposition 3-14 entraine alors
immediatement (a).
Soit =
1

2
, o` u
1
et
2
sont deux mesures nies. On sait que est aussi une
mesure nie (cf. lexemple 2 avant la proposition 4-25), et 4-(36) et 4-(24) impliquent
(u) =
_
e
2iu,x+y

1
(dx)
2
(dy) =
__
e
2iu,x

1
(dx)
___
e
2iu,y

2
(dy)
_
,
de sorte que (u) =
1
(u)
2
(u).
Lorsque est une mesure nie et f est une fonction integrable, quitte `a prendre
les parties positives et negatives des parties reelle et imaginaire de f, et ` a utiliser la
linearite de la transformee de Fourier et du produit de convolution, on peut supposer
que f 0, et on sait alors que f est la densite de la mesure (f
d
) ; dapr`es
ce quon vient de voir, la transformee de Fourier de f est alors le produit

f.
Le resultat concernant le produit de convolution de deux fonctions se montre de la
meme mani`ere. 2
Par exemple, la transformee de Fourier de la mesure de Dirac
a
en a R
d
est
( 4)
a
(u) = e
2iu,a
(en particulier,
0
(u) = 1).
Cela est coherent avec lassertion (c) ci-dessus et le fait que
0
= et
0
f =
f. Des changements de variables elementaires dans (2) permettent de montrer les
93
proprietes suivantes, o` u f est une fonction complexe Lebesgue-integrable et o` u a
designe le complexe conjugue de a :
( 5) si g(x) = f(x), on a g(u) =

f(u) =

f(u).
( 6) si g(x) = f(x/a), avec a R0, on a g(u) = a
d

f(au).
Exemple : les series de Fourier. On sait quune serie de Fourier est une serie de
terme general a
n
e
2inu
indicee par n Z. Lorsque les a
n
sont reels et que

nZ
[a
n
[ <
, la somme dune telle serie apparait donc comme la transformee de Fourier de la
mesure suivante sur R :
=

nZ
a
n

n
.
25 Injectivite et formule dinversion
Nous nous proposons de demontrer dans ce paragraphe le resultat fondamental
selon lequel deux mesures admettant la meme transformee de Fourier sont egales,
ainsi que quelques corollaires qui seront enonces plus loin. Nous allons commencer
par un certain nombre de resultats auxiliaires. Dabord, soit la fonction
( 7) g(x) =
1

2
e
x
2
/2
.
Lemme 3 La fonction g est la densite dune probabilite sur R
d
, et sa transformee
de Fourier est g(u) = e
2
2
u
2
.
Preuve. a) La fonction g est positive, et borelienne puisque continue. Pour montrer
que cest la densite dune probabilite il sut donc de prouver que I =
_
g(x)dx vaut
1. Dapr`es la proposition 4-20 on a
I
2
=
_
R
2
g(x)g(y)dxdy =
1
2
_
R
2
e
(x
2
+y
2
)/2
dxdy.
Passons en coordonnees polaires : si D = R
2
0 et =]0, [[0, 2[, `a tout point
(, ) on associe un point et un seul (x, y) = h(, ) de de sorte que x = cos
et y = sin . h est clairement un C
1
-dieomorphisme de dans D, dont le jacobien
vaut Dh(, ) = . Donc en appliquant le theor`eme 4-21 avec h, et D et la fonction
f(x, y) = e
(x
2
+y
2
)/2
, et en remarquant que f h(, ) = e

2
/2
, on obtient (puisque
lensemble R
2
D = 0 est de
2
-mesure nulle) :
I
2
=
1
2
_
D
f(x, y)dxdy =
1
2
_

fh(, )dd =
1
2
_
[0,2[
d
__
]0,[
e

2
/2
d
_
(la derni`ere egalite vient du theor`eme de Fubini, la fonction quon int`egre etant
mesurable et positive). En faisant le changement de variable z =
2
/2 on voit que
_

0
e

2
/2
d =
_

0
e
z
dz = 1, de sorte que I
2
=
1
2
_
2
0
d = 1 : donc I = 1.
94
b) On a g(u) =
1

2
_
f
u
(x)dx, avec f
u
(x) = e
2iuxx
2
/2
. La fonction u f
u
(x)
est clairement derivable, de derivee F
u
(x) = 2ixf
u
(x). Par ailleurs on a [F
u
(x)[
2[x[e
x
2
/2
, et la fonction x 2[x[e
x
2
/2
est Lebesgue-integrable : on peut donc
appliquer le theor`eme de derivation sous le signe integral (proposition 3-14), dapr`es
lequel g est derivable, de derivee donnee par
g

(u) = i

2
_
xe
2iuxx
2
/2
dx.
En faisant une integration par parties avec xe
x
2
/2
(dont une primitive est e
x
2
/2
)
et e
2iux
(dont la derivee en x est 2iue
2iux
), on obtient
g

(u) = i

2e
2iuxx
2
/2
[
+

u(2)
3/2
_
e
2iuxx
2
/2
dx = 4
2
u g(u).
La solution generale de lequation dierentielle `a variables separables f

(u) = 4
2
uf(u)
etant f(u) = Ce
2
2
u
2
, et comme on a g(0) =
_
g(x)dx = 1 dapr`es (a), on voit que
necessairement g(u) = e
2
2
u
2
. 2
Ensuite, pour tout > 0 on consid`ere la fonction
( 8) g

(u) =
1

2
e
x
2
/2
2
=
1

g(x/)
(donc g = g
1
). Il est facile par un changement de variable de verier que g

est encore
la desnite dune probabilite sur R, et dapr`es (6) sa transformee de Fourier est
( 9) g

(u) = e
2
2

2
u
2
.
Enn pour > 0 on denit la fonction suivante sur R
d
, en utilisant la notation
x = (x
1
, . . . , x
d
) :
( 10) g
d,
(x) =

d
j=1
g

(x
j
) =
1
(

2)
d
e
|x|
2
/2
2
.
Dapr`es la proposition 4-20 et (9) sa transformee de Fourier est
( 11) g
d,
(u) =

d
j=1
g

(u
j
) = e
2
2

2
|u|
2
.
Lemme 4 Soit une mesure nie sur (R
d
, 1
d
). On a :
a) (g
d,
)(x) =
_
R
d
(u)e
2iu,x2
2

2
|u|
2
du.
b) Pour toute fonction continue bornee h sur R
d
, lintegrale
_
hd est la limite
de
_
R
d
(g
d,
)(x)h(x)dx lorsque 0.
Preuve. a) Remarquons que g
d,
(x) =
1
(

2)
d
g
d,1/2
(x) par (10) et (11). Donc
95
dapr`es 4-(38) et (2) et le theor`eme de Fubini, il vient
(g
d,
)(x) =
_
g
d,
(x y)(dy) =
1
(

2)
d
_
g
d,1/2
(y x)(dy)
=
1
(

2)
d
_
(dy)
__
g
d,1/2
(z)e
iyx,z
dz
_
=
_
e
ix,z2
2

2
|z|
2
/2
dz
__
e
iy,z
(dy)
_
,
do` u le resultat.
b) Soit I

=
_
(g
d,
)(x)h(x)dx. On a la suite degalites :
I

=
_
h(x)dx
__
g
d,
(x y)(dy)
_
=
_
(dy)
__
h(x)g
d,
(x y)dx
_
(par Fubini)
=
_
(dy)
__
h(y + z)g
d,
(z)dz
_
(changement de variable z = x y)
=
_
(dy)
__
h(y + z)
1

d
g
d,1
(z/)dz
_
(puisque g
d,
(z) =
1

d
g
d,1
(z/))
=
_
(dy)
__
h(y + u)g
d,1
(u)du
_
(changement de variable u = z/).
Posons alors k

(y) =
_
h(y+u)g
d,1
(u)du, et soit C une constante telle que [h(x)[
C pour tout x. On a [h(u+u)g
d,1
(u)[ Cg
d,1
(u), et dapr`es 4-(24) et le fait que g est
dintegrale 1 par rapport `a la mesure de Lebesgue, on a
_
R
d
g
d,1
(u)du = 1 egalement,
de sorte que [k

(y)[ C. Comme h est continue, on a h(y + u) h(y) quand

0. On peut alors appliquer une premi`ere fois le theor`eme de Lebesgue pour
obtenir que k

(y) converge quend 0 vers

_
h(y)g
d,1
(u)du = h(y). En appliquant
une seconde fois le meme theor`eme, on obtient que
_
k

(y)(dy)
_
h(y)(dy), et
le resultat est prouve. 2
Nous arrivons maintenant au theor`eme fondamental dinjectivite de la trans-
formee de Fourier :
Theor`eme 5 a) La transformee de Fourier caracterise la mesure nie (i.e.
deux mesures nies ayant meme transformee de Fourier sont egales).
b) La transformee de Fourier

f caracterise la fonction complexe Lebesgue-integrable
f `a un ensemble
d
-negligeable pr`es (i.e. deux fonctions integrables ayant meme
transformee de Fourier sont egales
d
-presque partout).
Preuve. a) Il sut dappliquer le lemme 4 : si on connait , on connait aussi
g
d,
dapr`es le lemme 4-(a), donc aussi
_
hd pour toute fonction continue bornee
h dapr`es le lemme 4-(b) : il reste `a montrer que si et

sont deux mesures nies

telles que
_
hd =
_
hd

pour toute fonction continue bornee h, on a =

. Pour
tout rectangle A =

d
j=1
] , a
j
[ il est facile de construire une suite (h
n
)
n1
de
fonctions continues telles que 0 h
n
1 et que lim
n
h
n
= 1
A
. Dapr`es le theor`eme
de Lebesgue on a (A) = lim
n
_
h
n
d, et de meme pour

. Par suite (A) =

(A)
pour tout rectangle comme ci-dessus, et on sait que cela entraine =

.
b) Si on remplace par une fonction positive Lebesgue-integrable f, le lemme
precedent reste encore valide (puisque cela revient ` a prendre pour la mesure f
d
).
96
Par linearite on remarque alors que le lemme reste aussi valide pour remplace par
une fonction complexe integrable f.
Deux fonctions complexes f et f

, Lebesgue-integrable, ayant meme transformee

de Fourier verient donc
_
A
f(x)dx =
_
A
f

(x)dx pour tout rectangle A =

d
j=1
]
, a
j
], par le meme argument que ci-dessus : le lemme 5-30-(b) (applique separement
pour les parties reelles et imaginaires de f et f

) permet alors de conclure. 2

On peut etre plus precis : en combinant les deux assertions du lemme 4 on voit
que si h est une fonction continue bornee, on a :
( 12)
_
hd = lim
0
_
h(x)dx
_
_
(u)e
2iu,x2
2

2
|u|
2
du
_
,
ce qui est une formule dinversion des transformee de Fourier des mesures nies.
Pour les fonctions, on peut faire mieux :
Theor`eme 6 a) Si est une mesure nie dont la transformee de Fourier est
Lebesgue-integrable, elle admet une densite continue et bornee g par rapport `a la
mesure de Lebesgue, donnee par la formule
( 13) g(x) =
_
e
2iu,x
(u)du
b) Si f est une fonction complexe Lebesgue-integrable, dont la transformee de
Fourier
est egalement Lebesgue-integrable, on a
( 14) f(x) =
_
e
2iu,x

f(u)du pour
d
-presque tout x.
Vu le theor`eme 5(b), dans (b) ci-dessus on ne peut pas faire mieux que legalite

d
-p.p. ; dailleurs, le membre de droite de (14) est continu borne, ce qui nest pas
necessairement le cas de f.
Preuve. a) Soit g denie par (13). Lintegrand du membre de droite est continu en
x et majore en module par la fonction integrable [ [, donc g est bornee, et continue
gr ace ` a la proposition 3-14. Par ailleurs, si h est continue ` a support compact dans R
d
,
on peut echanger limite et integrales dans le membre de droite de (12) (theor`eme de
Lebesgue). On obtient alors
_
hd =
_
h(x)g(x)dx pour toute fonction h continue
` a support compact.
Soit maintenant ( la classe des rectangles A =

d
j=1
]a
j
, b
j
] avec < a
j
< b
j
<
. Cette classe est stable par intersection, contient une suite (E
n
)
n1
croissant vers
R
d
, et engendre la tribu 1
d
. De plus si A ( il est facile de construire des fonctions
h
n
, h, continues ` a support compact, telles que h
n
1
A
et 0 h
n
h. On deduit
alors de
_
h
n
d =
_
h
n
(x)g(x)dx et du theor`eme de Lebesgue que (A) =
_
A
g(x)dx.
Le lemme 5-30-(b) applique aux fonctions 0 et g

= partie imaginaire de g (qui

verie
_
A
g

(x)dx = 0 pour tout A ( dapr`es ce qui prec`ede) implique g

= 0
d
-
97
p.p., et la continuite de g (donc de g

) entraine quen fait g

= 0, de sorte que g est

` a valeurs reelles.
Soit alors les mesures
+
= g
+

d
et

= g

d
, qui verient
+
(A) <
et

(A) < pour A (. On a donc en fait (A) +

(A) =
+
(A) pour tout
A (, et le theor`eme 4-1 implique +

=
+
. Si alors N 1
d
est
d
-negligeable,
il vient
+
(N) =

(N) = 0, donc (N) = 0 : par suite est absolument continue

par rapport ` a
d
, et dapr`es le theor`eme de Radon-Nikodym il existe une fonction
k positive Lebesgue-integrable, telle que = k
d
. Si E
n
=] n, n]
d
les fonctions
k1
E
n
et g1
E
n
sont Lebesgue-integrables et verient
_
A
(k1
E
n
)(x)dx =
_
AE
n
k(x)dx =
_
AE
n
g(x)dx =
_
A
(g1
E
n
)(x)dx pour tout A (, donc le lemme 5-30-(b) entraine
k1
E
n
= g1
E
n

d
-p.p. pour tout n. On a donc aussi k = g
d
-p.p., ce qui ach`eve la
demonstration de (a).
b) Lorsque f 0 le resultat decoule de (a) applique ` a la mesure = f
d
(puisqualors =

f, et que si g est une densite de par rapport `a
d
on a f = g
d
-
p.p. dapr`es le lemme 5-30). On passe au cas general en prenant les parties positives
et negatives des parties reelle et imaginaire de f. 2
26 Quelques resultats de densite
Nous interrompons un moment lexpose de la theorie de la transformee de Fou-
rier pour donner les resultats de densite qui nous seront necessaires. Le premier
est un resultat general de theorie de la mesure.
Proposition 7 Soit (E, c) un espace mesurable muni dune mesure nie et (
une alg`ebre de parties de E, engendrant la tribu c. Pour tout A c il existe une
suite (A
n
)
n1
delements de ( telle que (AA
n
) 0 quand n .
Preuve. Notons T la classe des A c pour lesquels il existe une suite A
n
( telle
que (AA
n
) 0. Soit A, B T avec A B, et deux suites A
n
, B
n
( associees
comme ci-dessus. Comme ( est une alg`ebre on a C
n
= B
n
(A
n
)
c
(, tandis que
(BA)C
n
(AA
n
) (BB
n
). On a donc
((BA)C
n
) (AA
n
) + (BB
n
) 0,
de sorte que BA T. De meme si A
n
T est une suite croissante, de limite
A, pour tout m N

il existe n tel que (AA

n
) 1/m; pour tout i n il
existe C
i
( tel que (A
i
C
i
) 1/nm. Si alors B
m
=
n
i=1
C
i
, on a B
m
( et
AB
m
(AA
n
) (
n
i=1
A
i
C
i
), donc
(AB
m
) (AA
n
) +
n

i=1
(A
i
C
i
)
1
m
+
n
nm
=
2
m
,
donc (AB
m
) 0 quand m . Par suite T est un -syst`eme, et le lemme 4-2
implique que T = c : on a donc le resultat cherche. 2
98
Le resultat suivant est plus quil nous faut pour la suite :
Proposition 8 Soit une mesure de Radon sur R
d
(= une mesure telle que (K) <
pour tout compact K). Si p [1, [ et si f L
p
= L
p
(R
d
, 1
d
, ), il existe
une suite (f
n
)
n1
de fonctions indeniment dierentiables `a supports compacts qui
converge vers f dans L
p
.
Preuve. Quitte `a approcher separement f
+
et f

, on peut supposer que f 0.

Si les (g
n
) verient 0 g
n
f et croisssent vers f, on a g
n

L
p
f par 5-(14) : il
sut donc dapprocher dans L
p
chaque fonction g
n
par une suite de fonctions C

` a supports compacts, donc on peut en fait supposer f etagee. Si f =

k
j=1
a
j
1
A
j
,
par linearite il sut dapprocher chaque indicatrice 1
A
j
: par suite on peut supposer
que f = 1
A
avec (A) < (puisque f L
p
).
Soit les ensembles E
n
=] n, n]
d
. Si > 0 il existe m tel que (A (E
m
)
c
)
puisque (A) < . Par ailleurs notons ( la classe des reunions nies de rectangles
deux-` a-deux disjoints de la forme

d
j=1
]a
j
, b
j
] : il est tr`es simple de verier que ( est
une alg`ebre, et on sait que la tribu engendree est 1
d
. Le lemme precedent applique
` a la restriction de ` a E
m
(qui est une mesure nie puisque est de Radon) permet
de trouver B ( tel que (E
m
(AB)) , et on peut bien-s ur supposer que
B E
m
. On a [[1
A
1
B
[[
p
= (AB)
1/p
, et (AB) (A (E
m
)
c
) + (E
m

(AB)) 2. Comme est arbitraire, il sut donc de montrer le resultat pour
chaque B ci-dessus, ce qui revient ` a supposer que A ( et A E
m
pour un m.
Enn, par linearite une nouvelle fois, il sut de considerer le cas o` u A est un rectangle
borne : il est alors tr`es facile de construire des fonctions indeniment dierentiables
f
n
telles que 0 f
n
1
E
m
pour un m xe, et que f
n
(x) 1
A
(x) pour tout x.
En appliquant une nouvelle fois 5-(14) on obtient que f
n

L
p
1
A
, et la preuve est
achevee. 2
Remarque : Ce resultat est faux lorsque p = : on ne peut pas approcher une
indicatrice densemble par une suite de fonctions continues, au sens de L

: en eet,
la convergence dans L

est presque la convergence uniforme. De la meme mani`ere,

les quelques resultats qui suivent sont faux pour p = .
Voici maintenant quelques applications.
Lemme 9 Soit f une fonction de L
p
= L
p
(R
d
, 1
d
,
d
), pour un p [1, [, et notons

t
f la translatee de f denie par
t
f(x) = f(x + t) (pour t R
d
). Alors t
t
f
est une fonction continue de R
d
dans L
p
.
Preuve. Par un changement de variable evident, il est clair que
t
f est dans L
p
et [[
t
f[[
p
= [[f[[
p
. Soit > 0. La proposition precedente nous donne une fonction
continue ` a support compact g telle que [[f g[[
p
. On a
[[
t
f
s
f[[
p
[[
t
f
t
g[[
p
+[[
t
g
s
g[[
p
+[[
s
g
s
f[[
p
.
99
On a [[
t
f
t
g[[
p
= [[
s
g
s
g[[
p
= [[f g[[
p
. Par ailleurs si s est xe on a

t
g(x)
s
g(x) pour tout x lorsque t s puisque g et continue, et [
t
g[ est majore
par C1
K
pour une certaine constante C et un compact convenable K lorsque t decrit
la boule de centre s et de rayon 1 : cette fonction etant dans L
p
, 5-(14) implique
[[
t
g
s
g[[
p
si t est assez proche de s. Par suite [[
t
f
s
f[[
p
3 pour t assez
proche de s, et on a le resultat puisque est arbitraire. 2
Corollaire 10 Si f est dans L
p
= L
p
(R
d
, 1
d
,
d
) pour un p [1, [, les fonctions
g
d,
f convergent vers f dans L
p
.
Preuve. Lorsque p = 1 il ny a pas de probl`eme pour denir le produit de convolu-
tion puisque les deux fonctions sont integrables. Si p > 1, la fonction y f(xy) est
dans L
p
(mais pas forcement dans L
1
), et il est facile de verier que si 1/p+1/q = 1,
alors g
d,
est dans L
q
: dapr`es H older, le produit de ces deux fonctions est dans L
1
,
de sorte quon peut denir le produit de convolution par la formule 4-(39).
Comme
_
g
d,
(x)dx = 1, on a
[[g
d,
f f[[
p
p
=
_
dx

_
g
d,
(y)(f(x y) f(x))dy

_
dx
__
g
d,
(y)[f(x y) f(x)[
p
dy
_
en appliquant Holder aux fonctions y f(xy)f(x) et y 1, pour 1/p+1/q = 1
et relativement `a la probabilite de densite g
d,
par rapport ` a
d
. Dapr`es Fubini, il
vient alors
[[g
d,
f f[[
p
p

_
g
d,
(y)[[
y
f f[[
p
p
dy =
_
g
d,1
(z)[[
z
f[[
p
p
dz
par le changement de variables y = z. Il sut alors dappliquer le lemme precedent,
le theor`eme de Lebesgue et le fait que [[
t
f f[[
p
2[[f[[
p
pour obtenir que lex-
pression ci-dessus tend vers 0 si 0. 2
Terminons par une application aux transformees de Fourier. La transformee de
Fourier
dune fonction integrable nest pas necessairement integrable, mais on a :
Proposition 11 Si f est Lebesgue-integrable sur R
d
, alors

f(u) 0 quand [u[
.
Preuve. On pose h

= g
d,
f f. (3) implique [

[ [[h

[[
1
, qui tend vers 0
dapr`es le corollaire ci-dessus. La proposition 2 entrane que

h

= ( g
d,
1)

f, de
sorte que (11) implique

f(u) =

h

(u)/(e
2
2

2
|u|
2
1). Si > 0 on choisit alors de
sorte que [[h

[[
1
, puis A de sorte que 1 e
2
2

2
A
2
1/2. Si [u[ > A on a alors
[

f(u)[ 2, et comme est arbitraire on a le resultat. 2

100
27 La transformee de Fourier dans L
2
Nous allons voir quon peut aussi denir la transformee de Fourier des fonctions
sur R
d
qui sont de carre integrable (et pas necessairement integrables). Dans ce cas,
la formule (2) peut ne pas avoir de sens, et il faut operer autrement.
Dans ce paragraphe, nous notons L
2
C
lensemble des (classes dequivalence pour
legalite presque partout des) fonctions complexes sur R
d
, dont le carre du module
[f[
2
est Lebesgue-integrable. Cest evidemment un espace vectoriel sur le corps C,
sur lequel on denit une norme [[f[[
2
=
_
_
[f(x)[
2
dx. De mani`ere plus precise, cette
norme est associee au produit scalaire - complexe - deni par f, g =
_
f(x)g(x)dx,
et on [[f[[
2
2
= f, f : tout marche comme dans le cas reel, sauf que la symetrie
du produit scalaire est remplacee ici par la propriete f, g = g, f. On demontre
exactement comme au chapitre precedent que L
2
C
est un espace de Hilbert (sur C).
Commencons par un lemme, o` u on designe par C
int
lensemble des fonctions
complexes sur R
d
qui sont continues, bornees et Lebesgue-integrables. Une telle
fonction f verie [f[
2
C[f[ si C = sup [f(x)[, de sorte quelle est aussi de carre
integrable.
Lemme 12 Si f C
int
, alors

f L
2
C
et [[f[[
2
= [[

f[[
2
.
Preuve. Exactement comme dans la preuve du theor`eme 6, le lemme 4 est valable
avec remplacee par la fonction integrable f, ` a condition que dans la partie (b) on
lise
_
f(x)h(x)dx au lieu de
_
hd. Il vient alors, puisque [f[
2
= ff et f est continue
bornee :
[[f[[
2
2
=
_
f(x)f(x)dx = lim
0
_
f(x)dx
_
_

f(u)e
2iu,x2
2

2
|u|
2
du
_
= lim
0
_

f(u)e
2
2

2
|u|
2
du
_
_
f(x)e
2iu,x
dx
_
= lim
0
_

f(u)e
2
2

2
|u|
2

f(u)du,
o` u la seconde egalite vient du theor`eme de Fubini (quon peut appliquer puisque

f
est bornee et f est integrable). Lintegrand de la derni`ere expression ci-dessus est
reel positif et crot vers [

f(u)[
2
lorsque 0 : le resultat provient alors du theor`eme
de limite monotone. 2
Rappelons quon note aussi Tf =

f. Ce qui prec`ede signie quon peut considerer
T comme une application du sous-espace C
int
de L
2
C
dans L
2
C
, qui est clairement
lineaire, et que cette application preserve la norme [[.[[
2
.
Theor`eme 13 Lapplication T de C
int
dans L
2
C
denie ci-dessus admet une exten-
sion unique, notee encore T, de L
2
C
dans lui-meme, qui est un isomorphisme des-
paces de Hilbert (= elle est lineaire bijective et preserve la norme), et qui concide
101
avec la transformee de Fourier du (2) pour les fonctions de L
2
C
qui sont Lebesgue-
integrables. De plus, linverse de T sur L
2
C
est donnee par
( 15) (T
1
f)(u) = (Tf)(u).
Si f L
2
C
, la fonction Tf est encore appelee la transformee de Fourier de f, et
on lecrit meme parfois sous la forme (2) bien que lintegrale nait pas de sens en
general. Noter toutefois que dans ce cas, Tf est la limite dans L
2
des fonctions u
_
{x:|x|A}
e
2iu,x
f(x)dx lorsque A . Remarquer aussi que (15) est lanalogue
de (14). Enn, T
1
est appelee la transformee de Fourier inverse.
Preuve. a) lexistence et lunicite de lextension vont provenir de ce que C
int
est
dense dans L
2
C
, ce qui signie que toute fonction f de L
2
C
est limite pour la norme
[[.[[
2
dune suite (f
n
)
n1
de fonctions de C
int
: cette propriete decoule immediatement
de la proposition 8 appliquee aux parties reelle et imaginaire de f, compte tenu du
fait quune fonction indeniment derivable `a support compact est dans C
int
.
Soit en eet f et f
n
comme ci-dessus. La suite (f
n
) est de Cauchy dans L
2
C
, donc il
en est de meme de la suite (Tf
n
) par le lemme 12, donc cette derni`ere suite converge
vers une limite notee Tf. Si (f

n
) est une autre suite de C
int
telle que [[f

n
f[[
2
0,
on a aussi [[f

n
f
n
[[
2
0, donc [[Tf

n
Tf
n
[[
2
0 : en dautres termes, Tf ne
depend pas de la suite (f
n
) choisie, et cela denit une extension de T ` a L
2
C
qui est
evidemment lineaire, et qui preserve la norme. Si T

etait une autre extension, on

aurait aussi [[Tf
n
T

f[[
2
= [[f
n
f[[
2
0, de sorte que necessairement T

f = Tf :
donc lextension est unique.
b) Supposons maintenant que f L
2
C
soit en plus Lebesgue-integrable. Nous
pouvons denir sa transformee de Fourier

f par (2), et aussi la fonction Tf comme
ci-dessus. En examinant la preuve de la proposition 8 on voit facilement quon
peut trouver une suite (f
n
) de fonctions indeniment derivables `a support compact,
convergeant vers f dans L
2
C
et dans L
1
C
simultanement (L
1
C
designe evidemment les-
pace des fonctions complexes Lebesgue-integrable, avec la norme [[f[[
1
=
_
[f(x)[dx).
Dune part la proposition 2 implique que [

f
n

f[ [[f
n
f[[
1
0 ; dautre part on
a vu ci-dessus que

f
n
= Tf
n
Tf dans L
2
C
. On en deduit que Tf =

f.
c) Soit G limage de L
2
C
par T. Nous allons montrer maintenant que G = L
2
C
:
cela ach`evera de prouver que T est un isomorphisme.
Dabord, comme T est lineaire, G est un espace vectoriel, et on va voir quil est
ferme : si f
n
L
2
C
et si Tf
n
g, on a [[f
n
f
m
[[
2
= [[Tf
n
Tf
n
[[
2
0 qund
n, m , donc la suite (f
n
) converge vers une limite f dans L
2
C
; en vertu de ce
qui prec`ede, on a donc g = Tf, donc g G et G est ferme.
Comme G est un sous-espace vectoriel ferme de L
2
C
, pour montrer que G = L
2
C
il sut en vertu de la proposition 5-21 de montrer que si f L
2
C
est orthogonal ` a
G, alors f = 0. Mais on a vu que g
d,
est la transformee de Fourier dune fonction
de C
int
(cf. (10) et (11)), donc g
d,
G. Il en est de meme de ses translatees
a
g
d,
(car on a
a
(Th) = Th

si h

(x) = h(x)e
2ia,x
). Donc si f L
2
C
est orthogonale ` a
102
G on a
(g
d,
f)(x) =
_
g
d,
(y x)f(y)dy =
x
g
d,
, f = 0,
o` u ci-dessus ., . designe le produit scalaire dans L
2
C
. Ceci etant vrai pour tout
> 0, le corollaire 10 implique que f = 0.
d) Il reste `a prouver (15). Lorsque f L
2
C
L
1
C
, cette formule nest autre que
(14). Comme T et T
1
preservent la norme [[.[[
2
, et comme L
2
C
L
1
C
est dense dans
L
2
C
, le resultat est alors evident. 2
103