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T HORIE

DE LA MESURE ET DE L INTGRATION .
T HIERRY G ALLAY

Transcrit par Tancrde L EPOINT

2009
U NIVERSIT J OSEPH F OURIER , G RENOBLE

TABLE

DES MATIRES

Avant-propos Biographie sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction 1 Thorie gnrale de la mesure 1.1 Espaces mesurables . . . . . . . . . 1.2 Dnition et exemples de mesures 1.3 Exemple : lensemble de Cantor . . 1.4 Compltion des mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v v vii 1 1 3 5 6 9 9 9 10 13 13 13 15 15 17 19 20 20 22 23 25 25 29 31 39 39 41 45 47 50

Thorie gnrale de lintgration 2.1 Fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Dnitions et gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Stabilit de la classe des fonctions mesurables . . . . . 2.2 Les fonctions tages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Dnition de lintgrale dune fonction tage positive 2.3 Intgration des fonctions mesurables positives. . . . . . . . . . 2.3.1 Dnitions et thorme de convergence monotone . . . 2.3.2 Proprits de lintgrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3 Application : Mesures densit . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Fonctions intgrables valeurs dans R ou C . . . . . . . . . . . 2.4.1 Cas de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Cas de C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 Thorme de la convergence domine . . . . . . . . . . 2.5 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 Comparaison avec lintgrale de Riemann . . . . . . . 2.5.2 Intgrales dpendant dun paramtre . . . . . . . . . . 2.5.3 Application : la fonction dEuler . . . . . . . . . . . . Mesure de Lebesgue sur Rd 3.1 Mesures extrieures . . . . . . . . . . 3.2 La mesure de Lebesgue . . . . . . . . 3.3 Classes monotones . . . . . . . . . . 3.4 Proprits de la mesure de Lebesgue 3.5 Thorme de reprsentation de Riesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intgration sur les espaces produits 4.1 Produit despaces mesurables . . . . . . . . 4.2 Mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Thormes de Fubini . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Enoncs des thormes . . . . . . . 4.3.2 Discussions sur les thormes . . . . 4.4 Applications et exemples . . . . . . . . . . . 4.4.1 Intgration par parties dans R . . . 4.4.2 Calcul de lintgrale de Gauss . . . . 4.4.3 Mesure de la boule unit dans Rd . . 4.4.4 Epigraphe dune fonction mesurable 4.5 Compltion des mesures produit . . . . . .

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55 55 57 59 59 61 63 63 64 65 66 67 69 69 73 73 74 76 79 79 84 87 89 89 91 95 95 99 99 100 102 102 102 103 105 105 107 109 111

Changements de variables dans Rd 5.1 La formule de changement de variables . . . . . 5.2 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Coordonnes polaires dans le plan R2 . . 5.2.2 Coordonnes sphriques dans lespace R3 5.2.3 Gnralisation Rd . . . . . . . . . . . . . Espaces Lp et Lp 6.1 Gnralits sur les espaces Lp et Lp . . 6.2 Inclusions des espaces Lp ou Lp . . . . 6.3 Thormes de densit . . . . . . . . . . 6.4 Le produit de convolution . . . . . . . 6.4.1 Dnition et proprits . . . . 6.4.2 Rgularisation par convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Transformation de Fourier 7.1 Dnition et proprits gnrales . . . . . . . . . . 7.2 Etablissement dun cadre fonctionnel . . . . . . . . 7.2.1 Lespace de Schwartz . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 La transforme de Fourier dans L2 (R) . . . 7.3 Formules de la transformation de Fourier sur Rd . 7.4 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.1 A la rescousse des quations diffrentielles 7.4.2 Lquation de la chaleur une dimension .

A Mesure de Hausdorff A.1 Complments sur les mesures extrieures . . . . . . A.2 Dnition de la mesure de Hausdorff . . . . . . . . A.3 Proprits et dimension de Hausdorff . . . . . . . . A.4 Exemples de mesures et de dimension de Hausdorff

iv

AVANT- PROPOS
Ce polycopi est le support du cours de Thorie de la mesure et de lintgration enseign luniversit Joseph Fourier de Grenoble en troisime anne de licence de mathmatiques fondamentales par Thierry Gallay 1 . Il a t transcrit tout au long de lanne et ne saurait en aucun cas remplacer le cours. Ce document est trs proche du cours enseign, et except quelques inmes modications (et lannexe), il retranscrit le cours tel quil a t donn tous les tudiants. En consquence de quoi, il nest pas un approfondissement du cours, au contraire des livres disponibles dans la bibliographie. Lannexe prsente la mesure de Hausdorff, ne une quinzaine danne aprs celle de Lebesgue, qui permet notamment la mesure dobjets de dimension infrieures, et na pas t traite en cours. Elle ncessite de connatre les chapitres 1 et 3. Pour toute remarque, suggestion ou correction concernant ce document, merci de me contacter pour que je puisse modier et corriger ce polycopi. Tancrde Lepoint. http ://www.kilomaths.com/ tanc/ Tancrede.Lepoint@e.ujf-grenoble.fr

B IBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
N. Bourbaki, lments de mathmatiques, livre VI : Intgration, Chapitres 1-9, Hermann, Paris, 1952-1969. M. Briane et G. Pags, Thorie de lintgration, Vuibert, Paris, 2000. D. L. Cohn, Measure Theory, Birkhuser, Boston, 1980. J. L. Doob, Measure Theory, Graduate Texts in Mathematics 143, Springer, New-York, 1994. R. M. Dudley, /em Real analysis and probability, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 74, Cambridge University Press, 2002. P. R. Halmos, Measure Theory, Graduate Texts in Mathematics 18, Springer, 1974. E. H. Lieb et M. Loss, Analysis, Graduate Studies in Mathematics 14, AMS, Providence, 1997. W. Rudin, Analyse relle et complexe, Masson, Paris, 1980. W. Rudin, Real and complex analysis (3me d.), McGraw-Hill, New York, 1987. D. W. Stroock, A concise introduction to the theory of integration (3me d.), Birkhuser, Boston, 1999. J. Yeh, Real analysis. Theory of measure and integration (2me d.), World Scientic, Hackensack, 2006.

1. Thierry Gallay - http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ gallay/ - Thierry.Gallay@ujf-grenoble.fr

I NTRODUCTION
Une thorie de lintgration est un procd qui associe toute fonction f (dans une certaine classe) un nombre I(f ), appel intgrale de f et qui vrie certaines proprits (linarit, positivit, ...). Exemple (fondamental). On retrouve pour la premire fois lexemple suivant (actuellement connu comme lintgrale de Riemann) dans le cours de Cauchy en 1820. Soit C 0 ([a, b] , R) lespace des fonctions continues sur un intervalle [a, b] valeurs dans R. Pour tout f C 0 ([a, b] , R), la limite suivante existe : I(f ) = ba N + N lim
N 1 i=0

f (a + i

ba ) N

(1)

La correspondance f I(f ) est : linraire : I(f1 + f2 ) = I(f1 ) + I(f2 ), f1 , f2 C 0 ([a, b] , R) I(f ) = I(f ), f C 0 ([a, b] , R), R positive : Si f 0, alors I(f ) 0. Dans ce cas, I(f ) a une interprtation graphique (gure 1) : cest laire sous le graphe de f .

F IGURE 1 Interprtation graphique de lintgrale dune fonction positive Remarque. Il nest pas ncessaire dutiliser une subdivision rgulire pour calculer I(f ). Pour tout > 0, il existe > 0 tel que pour toute subdivision a = x0 < x1 < < xN = b de lintervalle [a, b] tel que maxi=1,...,N (xi xi1 ) et pour tous points i [xi1 , xi ], i = 1, . . . , N on a :
N

I(f )

I(f )

i=1

f (i )(xi xi1 )

(2)

vii

Mais pourquoi appelle-t-on cela lintgrale de Riemann ? Riemann sest demand pour quelles classes de fonctions les procds (1) et (2) permettent de dnir lintgrale. Est-il ncessaire de se limiter aux fonctions continues ? Il a remarqu en 1854 que lon pouvait utiliser ces procds pour une certaine classe de fonctions non continues. Les fonctions f : [a, b] R pour lesquelles on peut dnir I(f ) par (1) et (2) sont appeles des fonctions intgrables au sens de Riemann. Lintgrale I(f ) est souvent note
b

I(f ) =
a

f (x)dx.

Limitations de lintgrale de Riemann. Toute fonction f : [a, b] R intgrable au sens de Riemann est borne. En pratique, ce nest pas trs gnant, on peut gnraliser un peu le procd pour intgrer certaines fonctions non bornes.
1

Exemple.
0

1 dx peut tre dnie comme lim 0 x

1 dx = 2 x

1 si x Q . Cest la fonction indicatrice des rationnels, et f 0 sinon nest pas intgrable au sens de Riemann. En effet, dans le procd (2) on peut choisir tous les i rationnels (respectivement irrationnels) et on en dduit que I(f ) vaudrait 1 (resp. 0)... Henri Lebesgue (mathmaticien franais du dbut du XXme sicle) a montr quune fonction borne f : [a, b] R est intgrable au sens de Riemann si et seulement si lensemble de ses points de discontinuit est ngligeable. Un ensemble A R est dit ngligeable si > 0, A peut tre recouvert par une union dnombrable dintervalles dont la somme des longueurs est . Intgrales et primitives. Soit F C 0 ([a, b] , R). Si F est drivable sur ]a, b[ et si f = F , a-t-on ncessai Soit f : [0, 1] R dnie par f (x) =
b

rement le thorme fondamental du calcul intgral


a

ny a aucune raison que f soit intgrable au sens de Riemann. Limites simples. Soit fn : [a, b] R une suite de fonctions intgrables au sens de Riemann. On suppose que x [a, b] , lim fn (x) = f (x).
n+ b b

f (x)dx = F (b) F (a) ? La rponse est non, il

A-t-on que
a

f (x)dx = lim

n+

fn (x)dx ? Si il y a convergence uniforme, on sait que cela est vrai,


a

sinon un contre exemple est facile trouver. En fait, la question est mal pose : mme si lon suppose que |fn (x)| M, n N, x [a, b], la limite f nest en gnral pas intgrable au sens de Riemann. Remarque. Par contre, on peut montrer que, sous ces hypothses, la limite des intgrales est toujours dnie.

Remarque. Tout cet exemple fondamental se gnralise au cas des fonctions f : Rd R. Il faut remplacer les intervalles [a, b] par des pavs de la forme = [a1 , b1 ] [ad , bd ] Une thorie de la mesure est un procd qui associe tout ensemble A (dans une certaine classe) un nombre positif (A), appel mesure de A, et qui vrie certaines proprits (monotonie, additivit, ...). En dimension 1, la mesure correspond la longueur, laire en dimension 2 et au volume au dimension 3, do la gnralisation. Intgration et mesure sont troitement lies. Si A Rd , on dnit la fonction indicatrice de A par 1 si x A 1A (x) = , 1A : Rd R. 0 sinon Si 1A est intgrable (pour un certain procd dintgration), on peut dnir la mesure de A par (A) = 1A (x)dx. On obtient ainsi une application qui vrie les proprits suivantes : viii

Introduction
monotonie : Si A B, alors (A) (B) (car 1A 1B ). additivit : Si A B = alors (A B) = (A) + (B) (car 1AB = 1A + 1B ). Remarque. Quels sont les sous-ensembles de Rd qui sont intgrables au sens de Riemann ? On dit que A Rd est quarrable si 1A est intgrable au sens de Riemann. On peut montrer que A Rd est quarrable si et seulement si A est borne et si A est ngligeable. Attention ! Un espace compact de Rd nest pas ncessairement quarrable. Mais alors, peut-on dnir une mesure sur tout sous-ensemble de Rd ? On cherche construire une application : P(Rd ) R qui vrie : est additive est invariante par translation et rotation d ([0, 1] ) = 1. Attention ! Une telle mesure nexiste pas si d 3. Une dmonstration de ceci utilise laxiome du choix. Cest le paradoxe de Banach-Tarski (1923) : Il est possible de dcouper la boule unit de R3 en un nombre ni de morceaux et de les rarranger (aprs translations et rotations) de faon obtenir deux copies de la boule unit. Moralit : On ne peut pas mesurer tous les sous-ensembles de Rd . Il faut se restreindre une sous-famille M qui possde au moins les proprits suivantes : M Si A, B M, alors A B M et A B M Si A, B M alors A \ B M M est un anneau boolen. Par exemple, les ensembles quarrables forment un anneau. Si on a une thorie de la mesure, on peut en dduire une thorie de lintgration. Ide de la construction de lintgrale partir de la mesure (Henri Lebesgue, 1901). Soit f : Rd [0, 1]. Contrairement la thorie de lintgration de Riemann qui subdivise lespace de dpart de la fonction, ici on utilise une subdivision rgulire de lespace darrive de la fonction [0, 1]. On peut approcher f par une fonction tage de la forme
N

fN =
i=1

i 1 i1 N {x/ N <f (x)

i N

Remarque. On peut aussi crire fN =


i=1

1 i1 . 1 N {x/f (x)> N }

Pour chaque N , on dnit


N

fN d =
i=1 N

i1 i ({x/ < f (x) N N 1 i1 ({x/f (x) > }) N N

i }) N

=
i=1

En passant la limite quand N tend vers +, on trouve formellement


1

f d =
0

({x/f (x)

t})dt

Intgrale de Riemann

ix

C HAPITRE 1

T HORIE

GNRALE DE LA MESURE

1.1

E SPACES MESURABLES

Dnition 1.1. Soit X un ensemble. On appelle tribu ou -algbre sur X une famille M de parties de X possdant les proprits suivantes : ii) Si A M, alors A M (o A = X \ A est le complmentaire de A dans X)
nN

i) X M

Les lments de M sont appels les parties mesurables de X. On dit que (X, M) est un espace mesurable. Remarque. Si au lieu de iii) on demande seulement cest--dire la stabilit de M par intersection nie, alors on obtient un anneau boolen. = nN A ) Si An M, n N alors nN An M (car n nN An M est stable par intersection ou union nie. Si A et B sont mesurables, alors la diffrence non symtrique 1 A \ B = A B M Evidemment, tout ensemble X possde des tribus, par exemple : M = {, X} la plus petite M = P(X) la plus grande Pour construire des tribus "intressantes" sur X, on utilise souvent le rsultat suivant : Lemme 1.2. Soit {Mi }iI une famille quelconque de tribus sur X. Alors M = sur X. Dmonstration. La vrication est immdiate. Mi est encore une tribu Consquences: M car X M

iii) Si An M, n N, alors

An M

iii) Si A, B M, alors A B M

iI

1. Dans ce cours, on utilise la diffrence non symtrique. On peut aussi dnir la diffrence symtrique A B = (A \ B) (B \ A) = (A B) (A B) mais elle ne sera pas utilise ici.

1.1. ESPACES MESURABLES


Dnition 1.3. Soit F une famille de parties de X. On note (F ) =
M tribu sur X,MF

Alors, (F ) est une tribu sur X appele tribu engendre par F . Cest la plus petite tribu sur X qui contient F .

Dnition 1.4 (Rappel). Une topologie sur X est une famille T de parties de X telles que : T ,X T Si O1 , . . . , On T , alors n Oi T i=1 Si {Oi }iI est une famille quelconque dlments de T alors iI Oi T Les lments de T sappellent les ouverts de X. On dit que (X, T ) est un espace topologique. Dnition 1.5 (Tribu de Borel). Soit (X, T ) un espace topologique. On appelle tribu de Borel sur X la tribu engendre par les ouverts de X : M = (T ). Considrons plus en dtail le cas de la tribu de Borel sur R note B(R) B(R) contient tous les ouverts et tous les ferms de R B(R) contient les unions dnombrables de ferms (ensembles F ) B(R) contient les intersections dnombrables douverts (ensembles G ) ... et bien plus encore. On peut montrer que la tribu B(R) a la puissance du continu. En consquence, B(R) = P(R). Proposition 1.6. La tribu B(R) est engendre par les intervalles ]a, +[ pour a R Dmonstration. Soit M la tribu engendre par les intervalles ]a, +[ o a R. Par construction, M B(R). 1 Dautre part, a R on a [a, +[ = a , + M. Par complmentaire, ], a[ = [a, +[ n M. Par intersection, si a < b, ]a, b[ = ], b[ ]a, +[ M. On sait que tout ouvert de R est une runion au plus dnombrable dintervalles de la forme ], a[, ]a, b[, ]a, +[, donc M contient tous les ouverts de R et M B(R). Remarque. B(R) est engendr par les intervalles ]a, +[ , a Q. En effet, pour tout a R, il existe une suite de rationnels (an )nN dcroissant vers a et ]a, +[ =
nN

]an , +[

n=1

Exercice (Pavs dyadiques dans Rd ). Dans Rd , on note k N, Pk lensemble des pavs de la forme 0, 2k
d

+ n2k , n Zd . On note P =

Pk .

k=0

a. Montrer que tout ouvert de Rd est une runion dnombrable de pavs dyadiques. b. En dduire que la tribu de Borel B(Rd ) est engendre par P . 2

CHAPITRE 1. THORIE GNRALE DE LA MESURE

1.2

D FINITION ET EXEMPLES DE MESURES

Dnition 1.7. Soit (X, M ) un espace mesurable. On appelle mesure positive sur X une application : M [0, +] vriant : 1. () = 0 2. Additivit dnombrable : si {An }nN est une famille dnombrable densembles mesurables deux deux disjoints alors
nN

An

=
nN

(An )

On dit que (X, M, ) est un espace mesur. Commentaires. On dira souvent "mesure" au lieu de "mesure positive" La condition () = 0 est ncessaire pour viter des situations triviales. En effet, A M, on a A = A , donc (A) = (A) + nN (). Proposition 1.8 (proprits lmentaires dune mesure positive). 2. Sous-additivit : Si An M, n N alors
nN

1. Monotonie : Si A, B M et A B, alors (A)

(B)

An
nN

(An )

3. Si An M, n N et si An An+1 , n N, alors
nN

An

= lim (An )
n

4. Si An M, n N et si An An+1 , n N, avec (A0 ) < alors (


nN

An ) = lim (An )
n

Dmonstration. 1. On a B = A (B \ A), union disjointe dlments de M donc (B) = (A) + (B \ A) (A). Si (A) < , on dduit que (B \ A) = (B) (A)
n n

2. Posons B0 = A0 , et n

1, Bn = An \

n1 k=0

Ak . Pour tout n N, on a (An ), alors =


nN

Ak =
k=0 k=0

Bk . En outre,

les {Bn }nN sont deux deux disjoints et (Bn ) (


nN

An ) =
nN

Bn

(Bn )
nN

(An )
n

3. Posons B0 = A0 et n

1, Bn = An \An1 . Alors les Bn sont 2 2 disjoints et n N, An =

Bk .
k=0

1.2. DFINITION ET EXEMPLES DE MESURES


A2 A1

B1 B2

Ainsi,
n

A0

B0

(An ) =
k=0

(Bk )

n+

(Bk ) =
kN kN

Bk

=
nN

An
nN Bn

4. Posons Bn = A0 \ An , n N. Alors la suite {Bn }nN est croissante avec En outre, (Bn ) = (A0 ) (An ) car (A0 ) < . Par 3), on a donc (A0 ) ( An ) =
nN

= A0 \

nN An .

Bn

nN

= lim (Bn ) = (A0 ) lim (An )


n n

Exemples (Exemples lmentaires de mesures). 1. Mesure de comptage sur un ensemble X Sur (X, P(X)), on dnit la mesure de comptage (A), A X par (A) = card(A) si A ni sinon

Cette mesure est surtout utilise sur des ensembles "discrets" (N, Z, Zd , . . .) 2. Mesure de Dirac en un point Soit (X, M) un ensemble mesurable, avec X = et soit x X. On dnit : M [0, +] par (A) = 1A (x) = On note souvent = x Remarque. La condition (A0 ) < du (4) de la proposition 1.8 est ncessaire. En effet, considrons (N, P(N)) muni de la mesure de comptage et considrons An = {n, n + 1, n + 2, . . .}, alors An An+1 et An = , mais n N, (An ) = +.
nN

1 0

si x A ,A M sinon

Thorme 1.9 (Mesure de Lebesgue sur R). Il existe une unique mesure positive sur (R, B(R)), note , telle que (]a, b[) = b a, a, b R, a < b 4

CHAPITRE 1. THORIE GNRALE DE LA MESURE


Remarque. La mesure de Lebesgue est diffuse : ({x}) = 0, x R. 1 1 En effet, {x} = ]x , x + [, donc, par la proposition 1.8, on a : n n n=1 ({x}) = lim (]x
n+

1 2 1 , x + [) = lim =0 n+ n n n

On dit aussi quelle ne charge pas les points (au contraire de la mesure de Dirac). Consquences: (]a, b[) = ([a, b[) = (]a, b]) = ([a, b]) = b a si a Les ensembles dnombrables sont de mesure nulle. b

1.3

E XEMPLE : L ENSEMBLE DE C ANTOR


n=0

Soit (n )nN une suite de rels > 0 tels que

2n n

1. On construit une suite dcroissante de com-

pacts inclus dans [0, 1] de la faon suivante : A0 = [0, 1] A1 = 0, 10 1+0 , 1 . . . 2 2 Pour tout n N, An+1 sobtient de An en retranchant de chacun des 2n intervalles le composant un intervalle ouvert, centr, de longueur n . A0 : A1 :
0

A2 : Par construction, An+1 An et An est constitu de 2n intervalles compacts disjoints de longueurs gales.
n1 k=0 1 0 1

En outre, (An ) = 1

2k k > 0. On dnit K=
nN

An

Alors K est un compact non vide (car intersection dune suite dcroissante de compacts non vides). On a K = . En effet, n N, K An et An ne contient aucun intervalle de longueur suprieure 2n . On en dduit que K = K (o K est la frontire de K). De plus, on a (K) = lim (An ) = 1
n+ n=0

2n n

Si lon choisit les (n ) tels que n=0 2n n = 1, alors cest un Cantor maigre (de mesure nulle). Si lon choisit les (n ) tels que n=0 2n n < 1, alors cest un Cantor gras (de mesure strictement positive). Enn, K est quipotent 2N (chaque point du Cantor est dnit de manire unique avec une suite de 0 et de 1 selon quil se trouve dans lintervalle de gauche ou de droite chaque nouveau dcoupage du Cantor), et a donc la puissance du continu. Remarque. K contient ncessairement des sous-ensembles non borliens, mme lorsque (K) = 0. En particulier, il existe des sous-ensembles densemble de mesure nulle qui ne sont pas mesurables ! 5

1.4. COMPLTION DES MESURES

1.4

C OMPLTION DES MESURES

Dnition 1.10. Soit (X, M, ) un espace mesur.

2. On dit que la mesure est complte si tout sous-ensemble dun ensemble ngligeable est encore ngligeable. Remarque. On a vu quun Cantor de mesure nulle contenait des sous-ensembles non mesurables, donc non ngligeables. On en dduit donc que la mesure de Lebesgue sur B(R) nest pas complte ! Proposition 1.11 (compltion des mesures). Soit (X, M, ) un espace mesur. Soit M lensemble de toutes les parties E de X telles quil existe A, B M avec A E B et (B \ A) = 0. On dnit alors (E) = (A). Ainsi, M est une tribu sur X et une mesure complte sur M qui prolonge . Remarque. Si E M, et comme E E E, alors E M et (E) = (E). Dmonstration. Il faut vrier que est bien dnie. A1 E B1 , (B1 \ A1 ) = 0 Supposons que , Ai , Bi M, i = 1, 2. Alors A1 B2 , donc A2 E B2 , (B2 \ A2 ) = 0 (A1 ) (B2 ) = (A2 ). En rptant largument dans lautre sens, on montre aussi que (A2 ) (A1 ), donc est bien dnie. Il faut vrier que M est une tribu sur X. X M
=B\A

1. On dit que A X est ngligeable (pour la mesure ) si A M et (A) = 0.

Si A E B, par passage au complmentaire on a B E A avec (A \ B ) = (B \ A) = 0. On a donc E M = E M En Bn . Si An En Bn avec (Bn \ An ) = 0 alors An


nN nN nN A E B

Or B \ A =

nN

Bn \ A

nN

Bn \ An donc (B \ A) En M

nN

(Bn \ An ) = 0.

Ainsi, En M , n N =

On en dduit que M est une tribu sur X. Il reste vrier que est bien une mesure. Clairement, () = () = 0 car M. Par ailleurs, si {En }nN est une famille disjointe dans M , alors dans ltape prcdente les An le sont aussi et on a donc : (
nN

nN

En ) =
nN

An

=
nN

(An ) =
nN

(En )

Dnition 1.12. On appelle tribu de Lebesgue sur R, et on note L(R), la tribu qui complte la tribu de Borel B(R) pour la mesure de Lebesgue . On appelle encore mesure de Lebesgue la mesure complte : L(R) [0, +] 6

CHAPITRE 1. THORIE GNRALE DE LA MESURE


Remarque. La tribu de Lebesgue nest pas quipotente R mais P(R). En effet, tout sous-ensemble dun ensemble de Cantor de mesure nulle est mesurable pour la mesure de Lebesgue. Question : A-t-on L(R) = P(R) ? La rponse est non. Exemple (dun ensemble non mesurable). Sur R on dnit une relation dquivalence : x y x y Q. On note X = R/ le quotient de R par cette relation dquivalence. Pour tout x X, on choisit 2 un reprsentant ex [0, 1]. On note E = {ex | x X} [0, 1]. Alors E nest pas mesurable pour la mesure de Lebesgue (E L(R)). Supposons en effet que E L(R). On a : / R=
qQ

q + E (union disjointe)

Do (R) = + =
qQ

(q + E) =
qQ

(E) = (E) > 0

Dautre part,
qQ[0,1]

q + E [0, 2] donc ([0, 2]) = 2


qQ[0,1]

(E) = +

On obtient une absurdit. On a aussi un thorme dexistence de la mesure de Lebesgue sur Rd Thorme 1.13 (Mesure de Lebesgue sur Rd ). Il existe une unique mesure positive sur (Rd , B(Rd )), note , telle que pour tout pav P = [a1 , b1 ] [a2 , b2 ] [ad , bd ] Rd , on ait :
d

(P ) =

i=1

(bi ai )

Comme prcdemment, on peut complter la tribu B(Rd ) et tendre la mesure L(Rd ). La mesure de Lebesgue (sur B(Rd ) ou L(Rd )) possde en outre les proprits suivantes : a) est invariante par translation et rotation b) est rgulire, i.e. E Rd mesurable, on a (E) = sup {(K) | K compact, K E}. Cest la rgularit intrieure. (E) = inf {(V ) | V ouvert, V E}. Cest la rgularit extrieure.

2. Ici, on se sert de laxiome du choix !

C HAPITRE 2

T HORIE GNRALE L INTGRATION

DE

Maintenant que lon a tudi la thorie gnrale de la mesure dans le chapitre 1, et en admettant lexistence et lunicit de la mesure de Lebesgue sur Rd , on va pouvoir dnir, comme consquence, une thorie de lintgration. On construira donc une intgrale valeurs dans R ou C, puis on comparera avec lintgrale de Riemann. Enn, on donnera des thormes de continuit et drivabilit sur les intgrales dpendant dun paramtre avant dtudier la fonction dEuler.

2.1

F ONCTIONS MESURABLES

2.1.1 Dnitions et gnralits


Dnition 2.1. Soit (X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables. On dit quune application f : X Y est mesurable (pour les tribus M et N ) si f 1 (B) M, B N Cela rappelle la notion de fonction continue dans les espaces topologiques. Dnition 2.2 (Rappel). Soit (X, T ) et (Y, S) deux espaces topologiques. On dit quune application f : X Y est continue si f 1 (B) T , B S Les fonctions mesurables sont aux espaces mesurables ce que les fonctions continues sont aux espaces topologiques. Remarques. 1. Si (X, M) est un espace mesurable, si Y est un ensemble quelconque et f : X Y , alors on peut toujours munir Y dune tribu N telle que f soit mesurable. Evidemment, on peut prendre N = {, Y } (et cest la plus petite tribu possible). Un meilleur choix est de poser N = B Y | f 1 (B) M . Alors N est une tribu (exercice), et cest la plus grande tribu sur Y qui rende f mesurable. On dit que N est la tribu image de M par f . 2. Si X est un ensemble quelconque, si (Y, N ) est un espace mesurable, et f : X Y , alors on peut toujours munir X dune tribu M telle que f soit mesurable. Evidemment, on peut prendre M = P(X) (et cest la plus grande tribu possible). Un meilleur choix est de poser M = f 1 (B) | B N . Alors M est une tribu (exercice), et cest la plus petite tribu sur X qui rende f mesurable. On dit que M est la tribu engendre par f . 9

2.1. FONCTIONS MESURABLES


Le critre suivant est fort utile : Lemme 2.3. Soient (X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables, et f : X Y . On suppose que N est engendre par une famille F de parties de Y : N = (F ). Alors f est mesurable si et seulement si f 1 (B) M, B F Dmonstration. La condition est videmment ncessaire. Supposons donc que f 1 (B) M, B F, et considrons la tribu image de M par f : N = B Y | f 1 (B) M Alors N contient F , donc N contient (F ) = N , et en particulier, f est mesurable. Cas particulier. Si X et Y sont deux espaces topologiques munis de leurs tribus borliennes, une application f : X Y mesurable est appele borlienne. Par le lemme, f : X Y est borlienne si et seulement si, pour tout ouvert V Y , f 1 (V ) est borlien. En particulier, si f : X Y est continue, alors f est borlienne. Si Y = R muni de la tribu de Borel B(R), alors f : X Y est borlienne si et seulement si f 1 (]a, +[) est borlien pour tout a R. Exemple. Soit (X, M) un espace mesurable, et soit A X. On dnit la fonction indicatrice de A par 1A : X x alors R 1A (x) = 1 si x A 0 sinon si a 1 si 0 a < 1 si a < 0

Ainsi, 1A est mesurable si et seulement si A est mesurable (A M).

1 a R, (1A )(]a, +[) = A X

2.1.2 Stabilit de la classe des fonctions mesurables


Lemme 2.4. Si f : (X1 , M1 ) (X2 , M2 ) et g : (X2 , M2 ) (X3 , M3 ) sont mesurables, alors g f : (X1 , M1 ) (X3 , M3 ) est mesurable. Dmonstration. Evident car (g f )1 (A) = f 1 (g 1 (A)), A X3 . Proposition 2.5. Soit (X, M) un espace mesurable, (Y, T ) un espace topologique, f1 , f2 : X R des applications mesurables, et : R2 Y une application continue. Pour tout x X, on note h(x) = (f1 (x), f2 (x)). Alors h : X Y est mesurable. On pourrait formuler cela comme : "Une combinaison continue de deux applications mesurables est mesurable". 10

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


Dmonstration. Notons F (x) = (f1 (x), f2 (x)) de sorte que F : X R2 . Alors h = F . Comme est borlienne (car continue), il suft de vrier que F est mesurable. 1 1 Soient I1 , I2 R deux intervalles, et soit R = I1 I2 R2 . Alors F 1 (R) = f1 (I1 ) f2 (I2 ) M. 2 Comme la tribu de Borel sur R est engendre par les rectangles de la forme ci-dessus, on a que F est mesurable. Corollaire 2.6. Soient f, g : X R deux fonctions mesurables. Alors f + g, f g, min(f, g) et max(f, g) sont mesurables. Dmonstration. Il suft dappliquer la proposition avec Y = R et (x, y) = x + y, xy, min(x, y), max(x, y). Corollaire 2.7. Si f : X R est mesurable, alors f+ = max(f, 0), f = max(f, 0), et |f | = f+ + f sont mesurables.

mesurable.

Corollaire 2.8. Si f : X R est mesurable, et si f (x) = 0, x X, alors g dnie par g(x) =

1 est f (x)

Dmonstration. Soit Y = R \ {0} muni de la tribu borlienne, et soit : Y Y dnie par (y) = Comme f : X Y est mesurable et est continue alors g = f : X Y (ou R) est mesurable.

1 . y

Corollaire 2.9. 1. Une fonction f : X C est mesurable si et seulement si (f ) : X R et (f ) : X R sont mesurables. 3. Si f : X C est mesurable, il existe une fonction : X C mesurable telle que x, |(x)| = 1 et f = |f | Dmonstration (Dmonstration du 3). Soit A = {x X | f (x) = 0} = f 1 ({0}) M. Soit Y = C \ {0} z et (z) = , z Y . On pose : X C une application mesurable (comme composition de deux |z| fonctions mesurables) dnie par si x A 1 f (x) (x) = si x A / |f (x)| La fonction ainsi dnie convient. 2. Si f, g : X C sont mesurables, il en va de mme de f + g, f g et |f |

Rappels sur R = R {, +}

1. relation dordre : On munit R de la relation dordre sur R, complte de a R, < a < + R est donc totalement ordonn. 11

2.1. FONCTIONS MESURABLES


2. topologie : Les ouverts de R sont les unions dintervalles de la forme R est un espace topologique compact. [, a[ , ]a, b[ , ]b, +] , a, b R 2 arctan(x)

Remarque. R est homomorphe [1, 1]. Un homomorphisme est donn par f (x) =

3. structure borlienne : la tribu de Borel sur R est engendre par les intervalles ]a, +] , a R Attention ! Les oprations algbriques du corps R ne stendent pas R. Exemple. a + b nest pas dni si a = + et b = (ou vice-versa) ab nest pas dni si a = 0 et b = (ou vice versa) Remarque. On peut tendre les oprations algbriques sur R+ = [0, +] en posant : a + = + a = si 0 a 0 si a = 0 a =a= si 0 < a Attention ! a + b = a + c = b = c si 0 a < a b = a c = b = c si 0 < a < Notation. (X, M) un espace mesurable, et {fn }n une suite de fonctions de X dans R. On note : (sup fn )(x) = sup fn (x) (lim sup fn )(x) = lim sup fk (x)
n n n

On dnit de mme inf fn et lim inf fn


n n

n k n

Proposition 2.10 (Stabilit des fonctions mesurables par limite ponctuelle). Soit (X, M) un espace mesurable et fn : X R une suite de fonction mesurables, alors sup fn , inf fn , lim sup fn , lim inf fn : X R
n n n n

sont mesurables. En particulier, si f (x) = limn fn (x) existe x X, alors f : X R est mesurable. Plus gnralement, lensemble {x X | limn fn (x) existe} est mesurable. Dmonstration. Si g = supn fn , on a a R, g 1 (]a, +]) =
nN 1 fn (]a, +]) M

inf sup fk est mesurable, et il en va de mme de lim inf fn .


n k n n n

Ainsi, g est mesurable. Il en va de mme de inf n fn = supn (fn ). En consquence, lim sup fn =
n

Pour montrer la dernire afrmation, on pose F = (lim inf fn , lim sup fn ) et on remarque que
n

x X | lim inf fn (x) = lim sup fn (x)


n n 2

= F 1 ()

o = (x, x) | x R R Cet ensemble est mesurable car est ferm et F est mesurable. 12

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION

2.2
2.2.1 Gnralits

L ES FONCTIONS TAGES

Dnition 2.11. Soit (X, M) un espace mesurable. On dit quune application mesurable f : X R est tage si f ne prend quun nombre ni de valeurs. En notant 1 , . . . , n les valeurs de f et Ai = f 1 (i ) pour i = 1, . . . , n, on a donc
n

f=
i=1

i 1Ai

(2.1)

Exemple. La fonction indicatrice des rationnels 1Q est une fonction tage. Lcriture (2.1) est unique aux renumrotations prs. Les 1 , . . . , n sont deux deux distincts et les A1 , . . . , An sont deux deux disjoints. Si f prend la valeur 0, on peut omettre le terme correspondant dans la somme (2.1). Les fonctions (mesurables) tages sont exactement les combinaisons linaires nies de fonctions indicatrices densembles mesurables. Si
N

f=
k=1

k 1Bk

avec 1 , . . . , N R non ncessairement distincts et B1 , . . . , BN M non ncessairement disjoints, alors f ne prend quun nombre ni de valeurs et possde donc aussi une criture canonique de la forme (2.1). Proposition 2.12. Soit f : (X, M) [0, +] une fonction mesurable. Alors il existe une suite croissante de fonctions (mesurables) tages qui converge ponctuellement vers f . Dmonstration. Pour tout n N, on dnit n : [0, +] [0, +[ par n (t) = 2n E(2n t) si 0 n si t t<n n

o E(x) dsigne la partie entire de x. Il est clair que n est tage telle que 0 n (t) n+1 (t), t [0, +]. On pose fn = n f, n N, alors fn est tage, n N, fn fn+1 et fn (x) f (x), x X. En effet, si f (x) = +, on a n, fn (x) = n. Dautre part, si f (x) < et n fn (x) f (x).
n

f (x) alors f (x) 2n

2.2.2 Dnition de lintgrale dune fonction tage positive


On suppose prsent que (X, M, ) est un espace mesur. Dnition 2.13. Soit f : (X, M, ) [0, +[ une fonction (mesurable) tage. On appelle intgrale de f (pour la mesure positive ) la quantit
n

f d =
i=1

i (Ai )
[0,+]

13

2.2. LES FONCTIONS TAGES


o f =
n i=1

i 1Ai est lcriture canonique de f comme dans (2.1)

Lemme 2.14. Si 1 , . . . , N [0, +[ et B1 , . . . , Bn M, et si f =


N

k 1Bk , alors
k=1

f d =
k=1

k (Bk )

Dmonstration. On suppose 1 , . . . , n , 1 , . . . , N = 0. 1er cas : Les B1 , . . . , BN sont 2 2 disjoints. Dans ce cas l, les 1 , . . . , N parcourent {1 , . . . , n }, et on Bk et Bk Ai k = i . Ainsi, a Ai =
k/Bk Ai n n

i (Ai ) =
i=1 i=1 n

k/Bk Ai

(Bk )

=
i=1 k/Bk Ai N

k (Bk )

=
k=1

k (Bk )

2e cas (cas gnral) : La -algbre engendre par les B1 , . . . , BN est galement engendre par les ensembles C1 , . . . , Cm deux deux disjoints. On dnit j =
k/Bk Cj m

k , j = 1, . . . , M

alors f =
j=1

j 1Cj avec C1 , . . . , Cm deux deux disjoints. En outre,


N N

k (Bk ) =
k=1 k=1 m

j/Bk Cj

=
j=1 m

(Cj ) j (Cj )

(Cj )

k/Bk Cj

=
j=1

Notons E+ lensemble des fonctions (mesurables) tages sur X valeurs dans [0, +[. Lapplication I : E+ [0, +] possde les proprits suivantes : f f d 14

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


i) Additivit : (f + g)d = ii) Homognit : f d = iii) Monotonie : Si f et g E+ et si f g, alors f d En effet, i) si f =
n i=1

f d +

gd, f, g E+

f d, f E+ , R+

gd

i 1Ai et g =

m j=1

j 1Bj , alors f + g =
n

n i=1

i 1Ai +
m

m j=1

j 1Bj , et donc

(f + g)d

lemme

i (Ai ) +
i=1 j=1

j (Bj )

= ii) Cest vident par dnition de lintgrale. iii) Suit de i) car gd = f d +

f d +

gd

(g f )d
0

f d

2.3

I NTGRATION DES FONCTIONS MESURABLES POSITIVES .

Dans toute la suite, (X, M, ) dsigne un espace mesur.

2.3.1 Dnitions et thorme de convergence monotone


Dnition 2.15. Soit f : X [0, +] une fonction mesurable. On appelle intgrale de f (sur X, pour la mesure ), la quantit : f d = sup hd | h E+ , h f [0, +]

Si E X est une partie mesurable, on note aussi f d =


E

f 1E d

Si f E+ , on retrouve bien la dnition prcdente de lintgrale. Cette intgrale possde la proprit de la monotonie : f d gd si f g.

15

2.3. INTGRATION DES FONCTIONS MESURABLES POSITIVES.

Thorme 2.16 (de la convergence monotone Beppo-Levi). Soit fn : X [0, +] une suite croissante de fonctions mesurables positives, et soit f = limn fn la limite ponctuelle des fn . Alors, f est mesurable et f d = lim fn d
n

Dmonstration. Comme
n

fn d

fn+1 d du fait de la croissance de (fn ), la limite = f , on

lim a

fn d [0, +] existe. Soit f = limn fn , alors f est mesurable, et comme n, fn fn d f d, n = f d

Par ailleurs, soit h E+ telle que h

f et soit c ]0, 1[. On dnit : An = {x X | fn (x) ch(x)}

alors An M (comme image inverse de [0, +] par fn ch mesurable), et dautre part An An+1 et nN An = X. Or, f d
An

fn d
An

chd = c
An

hd

De plus, si h =

m j=1

j 1Bj , on a
m

hd =
An j=1

j (Bj An )

Comme on a une somme nie, on peut passer la limite quand n tend vers + et on a
m An

hd

j (Bj ) =
j=1

hd

Ainsi,

hd et ce c ]0, 1[, h E+ tel que h f et on trouve f d.

f . On prend dabord le sup sur c ]0, 1[, puis le

sup sur h E+ , h

Remarques. 1) Si fn est une suite dcroissante de fonctions mesurables positives, et si on a f d = lim fn d


n

f0 d < , alors

o f = limn fn Dmonstration. Appliquer le thorme de Beppo-Levi la suite gn = f0 fn . 2) On rappelle que si f : X [0, +] est mesurable, il existe une suite croissante fn telle que fn (x) f (x), x X. Alors,
n

fn+1 , fn E+

f d = lim 16

fn d

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


Lintgrale des fonctions mesurables positives vrie : i) Additivit : (f + g)d = f d + gd, f, g E+
n n

En effet, soient (fn ) et (gn ) deux suites croissantes dans E+ telles que fn f et gn g. Alors rsultat en passant la limite grce au thorme de convergence monotone. ii) Monotonie : Si f g, alors f d gd fn , f : X [0, +]. fn + gn E+ et fn + gn f + g. Or, n,
n

(fn + gn )d =

fn d +

gn d, on obtient donc le

Corollaire 2.17. Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables positives et soit f = Alors f est mesurable et f d =
nN

nN

fn d

Cest la proprit "dadditivit dnombrable". Dmonstration. Soit FN = tives, et N N, on a


N n=0

fn , alors (FN )N est une suite croissante de fonctions mesurables posiN

FN d =
n=0

fn d

En prenant la limite quand N , et en utilisant le thorme de convergence monotone, on obtient le rsultat.

2.3.2 Proprits de lintgrale


Dnition 2.18 (Terminologie). Dans un espace mesur (X, M, ), on dit quune proprit P (x)(x X) est vraie presque partout (ou -presque partout) si elle est vraie en dehors dun ensemble ngligeable. Exemple. Si f, g : X R ou C sont mesurables, alors {x | f (x) = g(x)} M et donc f = g presque partout ({x | f (x) = g(x)}) = 0 Remarque. nest pas ncessairement complte dans lexemple prcdent. Ainsi, si est complte ou si f, g sont mesurables, alors f = g presque partout ({x X | f (x) = g(x)}) = 0 Proposition 2.19. Soit f : X [0, +] une fonction mesurable. 1 f d. 1) a > 0, ({x X | f (x) a}) a 2) f d = 0 f = 0 presque partout. 17

2.3. INTGRATION DES FONCTIONS MESURABLES POSITIVES.

3) Si

f d < , alors f < presque partout.

4) Si f et g : X [0, +] sont mesurables, alors f = g presque partout = f d = gd

Dmonstration. 1) Soit A = {x X | f (x)

a} = f 1 ([a, +]) M. On a f f d a(A)

a1A et ainsi,

2) Si f = 0 presque partout, alors si h E+ tel que h dnition de lintgrale dans E+ , on en dduit que Inversement, supposons que

f , on a h = 0 presque partout. En utilisant la hd = 0 do f d = 0.

f d = 0. Pour tout entier n N , on note An = x X | f (x)


1 n , +

1 n par f ), An An+1 et par 1)


nN

Alors An est mesurable (image rciproque de {x X | f (x) > 0}. Par ailleurs, n N , (An ) Ainsi, on en dduit que n

An =

f d = 0

({x X | f (x) > 0}) = lim (An ) = 0


n

3) Supposons que f (x) = +, x A avec A M et (A) > 0. Alors, n N, f f d donc f d = +. n(A), n N

n1A et donc

4) Supposons que f = g presque partout, et notons h+ = max(f, g) et h = min(f, g) (point par point) alors h+ et h sont mesurables, h+ = h presque partout et h f, g h+ . Or, h+ d = h d + (h+ h )d =
=0 avec 2)

h d

Par monotonie, f d = gd = h+ d = h d

18

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION

Lemme 2.20 (de Fatou - Corollaire du thorme de convergence monotone). Soit (fn )n , fn : X [0, +] une suite de fonctions mesurables. Alors (lim inf fn )d
n

lim inf
n

fn d

Dmonstration. On rappelle que lim inf fn = lim ( inf fn ), et cest une limite croissante, donc par le
n

thorme de convergence monotone,


n

k n k

(lim inf fn )d = lim Dautre part, si p k, on a inf fn


n k

( inf fn )d
n k

fp , donc ( inf fn )d
k n

fp d

On passe linf sur p

k, et on a ( inf fn )d
k n p k

inf

fp d

Ainsi, (lim inf fn )d


n k p k

lim inf

fp d = lim inf
n

fn d

2.3.3 Application : Mesures densit


Soit (X, M, ) un espace mesur, et f : X [0, +] une fonction mesurable. On dnit une application : M [0, +] par (A) =
A

f d =

f 1A d

Alors, est une mesure sur (X, M) appele mesure de densit f par rapport . En effet, () = 0, et si (An )nN est une suite dlements de M deux deux disjoints, on a :
nN

An

= = =

f 1Sn An d f
nN

1An d car les An sont 2 2 disjoints f 1An d interversion somme/intgrale

nN

licite quand tout est positif =


nN

(An )

Remarque. Si A M vrie que (A) = 0 alors (A) = 0. On dit que est absolument continue par rapport .

19

2.4. FONCTIONS INTGRABLES VALEURS DANS R OU C

Exercice. Montrer que, si g : X [0, +] est mesurable, alors gd = gf d

Dmonstration (Solution). Soit g : X [0, +] mesurable. Si g = 1A o A M, on a gd = 1A d = (A) =


A

f d =

f 1A d =

f gd

Si g est une fonction tage positive, le rsultat est vrai par additivit et homognit positive de lintgrale. Cas gnral : il existe une suite croissante (gn )nN de fonctions tages positives convergeant simplement vers g (proposition 2.12). Daprs ce qui prcde, on a pour tout n N, gn d = gn f d

Le thorme de convergence monotone (2.16) entrane donc que gd = lim


n

gn d = lim

gn f d

Dautre part, la suite (gn f )n est croissante, positive et converge simplement vers f g donc toujours par le thorme de convergence monotone,
n

lim

gn f d =

f gd

Finalement, gd = f gd

2.4

F ONCTIONS INTGRABLES VALEURS DANS R OU C

Dans toute cette partie, (X, M, ) est un espace mesur quelconque.

2.4.1 Cas de R
Dnition 2.21. Soit f : X R une fonction mesurable. On dit que f est intgrable (ou sommable) par rapport si |f | d < Dans ce cas, on pose f d = f+ d f d (2.2)

o f+ = max(f, 0) et f = max(f, 0). On note L1 (X, M, ) lespace des fonctions intgrables sur X. 20

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


Remarques. 1) Si f 2) Si 0, on retrouve la dnition prcdente. |f |, on a aussi les intgrales de f+ et f qui sont nies, et la

dnition (2.2) fait sens. Proposition 2.22.

|f | d < , alors comme f+ , f

a) L1 (X, M, ) est un espace vectoriel sur R, et lapplication f b) f d |f | d, f L1 (X, M, ) g alors f d gd. f d =

f d est linaire.

c) Si f, g L1 (X, M, ) et f

d) Si f, g L1 (X, M, ) et si f = g presque partout, alors

gd

Dmonstration. a) Si f, g L1 (X, M, ), alors f + g est mesurable et |f + g| L1 (X, M, ). En outre, (f + g)+ (f + g) = f + g = f+ f + g+ g donc (f + g)+ + f + g = (f + g) + f+ + g+ Ainsi, (f + g)+ d + f d + g d = (f + g) d +

|f | + |g| donc f + g

f+ d +

g+ d

Ce sont des intgrales nies donc (f + g)d = = = (f + g)+ d f+ d f d + (f + g) d g+ d g d

f d + gd

Dautre part, si f L1 (X, M, ) et R, alors f est mesurable et L (X, M, ). si 0, (f )d = = = (f )+ d + f+ d f d (f ) d f d


1

|f | d < + donc f

21

2.4. FONCTIONS INTGRABLES VALEURS DANS R OU C


si 0, (f )d = = = b) f d = f+ d f+ d + |f | d car |f | = f+ + f c) Comme pour les fonctions mesurables positives. d) Si f = g presque partout, alors f+ = g+ presque partout et f = g presque partout, donc gd f d = f d f d (f )+ d + () (f ) d f+ d

f d ()

f d

2.4.2 Cas de C
Dnition 2.23. Soit f : X C une fonction mesurable. On dit que f est intgrable (ou sommable) par rapport si |f | d < o | | est le module. Dans ce cas, on pose f d = (f )d + i (f )d (2.3)

On note L1 (X, M, ) lespace des fonctions intgrables sur X. C Remarques. 1) Si (f ) = 0, on retrouve la dnition prcdente. 2) Si nies, et la dnition (2.3) fait sens. Proposition 2.24. a) L1 (X, M, ) est un espace vectoriel sur C, et lapplication f C b) 22 f d |f | d, f L1 (X, M, ) C f d est linaire. |f | d < , alors comme |(f )| , |(f )| |f |, on a aussi les intgrales de (f ) et (f ) qui sont

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION

c) Si f, g L1 (X, M, ) et si f = g presque partout, alors C Dmonstration. (partielle)

f d =

gd

a) Si f = f1 + if2 L1 (X, M, ) et = 1 + i2 C, on a : C (f )d = = = 1 = (f )d + i (f )d (1 f2 + 2 f1 )d f1 d + i f2 d

(1 f1 2 f2 )d + i f1 d + i f d

f2 d + i2

b) Soit f L1 (X, M, ). Il existe 1 C avec || = 1 tel que C f d = Soit g = (f ), alors |g| |f | |f |, donc f d
R

f d =

f d

gd +i
R

(f )d
=0

gd |f | d

|g| d

c) Comme avant.

2.4.3 Thorme de la convergence domine


Thorme 2.25 (de la convergence domine). Soit (X, M, ) un espace mesur, et fn : X C une suite de fonctions mesurables 2 . On suppose que : 2) il existe g : X [0, +[ intgrable telle que |fn (x)| fn d et 1) la limite f (x) = limn fn (x) existe x X. g(x) n N, x X

Alors f : X C est intgrable, et on a :

f d = lim

lim

|fn f | d = 0

R f d R si f d = 0, et = 1 sinon. 1. on peut prendre = R f d

23

2.4. FONCTIONS INTGRABLES VALEURS DANS R OU C


Dmonstration. On sait que f est mesurable, et comme |f | g, il suit que f est intgrable. Etant donn que |f fn | 2g, on peut appliquer le lemme de Fatou (2.20) la suite 2g |f fn | 0. 2gd = lim inf (2g |f fn |)d
n linarit

lim inf
n

2g |f fn | d 2gd
n

lim inf
n

|f fn | d |f fn | d

= On en dduit que lim sup Comme


n

2gd lim sup |f fn | d = 0 |fn f | d

|f fn | d

0 donc lim f d

fn d On conclut que lim


n

fn d =

f d

Variante du thorme de la convergence domine Thorme 2.26. Soit fn : X C une suite de fonctions mesurables telle que :

1) il existe f : X C mesurable telle que f (x) = limn fn (x) pour presque tout x X. 2) il existe g : X [0, +[ intgrable telle que, pour chaque n N, on ait |fn (x)| x X. fn d et

g(x) pour presque tout

Alors f est intgrable et

f d = lim

lim

|f fn | d = 0

Dmonstration. Introduisons les ensemble mesurables suivants : A = x X | lim fn (x) existe (= f (x)) .
n

On a (A ) = 0
On a (Bn ) = 0 Bn .

Bn = {x X | |fn (x)| Soit E = A (


nN Bn ).

g(x)} , n N.
nN

On dnit fn = fn 1E , f = f 1E , g = g1E . Alors le thorme de convergence domine sapplique aux fonctions fn , f et g. Comme fn d = on obtient la conclusion dsire. Corollaire 2.27. Soit fn : X C une suite de fonctions intgrables telles que
nN

Alors (E ) = 0 car E = A

fn d

et

f d =

f d

|fn | d <

24

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


Alors la srie a fn (x) converge (absolument) pour presque tout x X vers une fonction f intgrable, et on f d =
nN

nN

fn d

Dmonstration. Soit : X [0, +] la fonction dnie par (x) =


nN

|fn (x)|

Alors, par le corollaire (2.17) du thorme de convergence monotone d =


nN

|fn |d <

Donc est intgrable, et on dduit quil existe E M tel que (E ) = 0 et que lon ait (x) < , x E. Ainsi, la srie nN fn (x) converge absolument pour tout x de E, et on peut dnir f (x) = 0
nN

fn (x)

si x E si x E /
N n=0

En applicant le thorme de convergence domine la suite (


N N

fn )N , domine par 1E , on obtient fn d


nN

f d = lim

fn d = lim
n=0

fn d =
n=0

2.5

A PPLICATIONS

2.5.1 Comparaison avec lintgrale de Riemann


On suppose ici que (X, M, ) = (Rd , L(Rd ), ) o L(Rd ) est la tribu de Lebesgue et la mesure de Lebesgue. Dnition 2.28. Si I1 , I2 , . . . , Id R sont des intervalles borns de R, on appelle pav de Rd lensemble P = I1 I2 Id Rd On note mes(P ) = (I1 ) . . . (Id ), o (Ii ) est la longueur du segment Ii , la mesure du pav P . On dit quune fonction f : Rd C est en escalier si f est combinaison linaire nie de fonctions indicatrices de pavs (en particulier, f est donc tage) :
n

f=
i=1

i 1Pi

i C, Pi Rd pavs
n

Si f est en escalier, on dnit : f dx =

i mes(Pi )
i=1

Ici comme pour les fonctions tages, la dnition de lintgrale ne dpend que de f et pas de sa dcomposition en fonctions indicatrices de pavs. 25

2.5. APPLICATIONS
On dit quune fonction f : Rd C est intgrable au sens de Riemann sil existe deux suites (fn )n et (n )n de fonctions en escalier, n 0, telles que |f fn | On dnit alors f dx = lim
n

n N

et

n dx 0
n

fn dx

(2.4)

Remarques. 1) La limite (2.4) existe, car ( fn dx)n est une suite de Cauchy. En effet, donc fn dx |fn fm | fm dx |fn f | + |f fm | |fn fm | dx n + M m dx 0

n dx +

n,m

2) La limite (2.4) ne dpend que de f et non des suites (fn ) et (n ). Supposons en effet lexistence de deux suites de fonctions en escaliers (fn )n et (n )n telles que f fn On a alors donc fn dx fn fm fm dx |fn f | + f fm fn fm dx n + m m dx 0 n n N et n dx 0
n

n dx +

n,m

3) La dnition (2.4) concide avec la dnition "habituelle" laide des sommes de Riemann. Considrons en effet le cas particulier o d = 1, et f : R R sur la gure suivante. f
+ fn fn

+ Lien avec ci-dessus : fn = fn + n et fn = fn n .

+ fn dx est appele la somme de Darboux infrieure et fn dx est appele la somme de Darboux + suprieure. De plus, on a : n N fn f fn . Ainsi, f est intgrable au sens de Riemann si + (fn fn )dx 0. n

Proposition 2.29. Soit f : Rd C une fonction intgrable au sens de Riemann. Alors f est mesurable pour la tribu de Lebesgue L(Rd ), f est intgrable pour la mesure de Lebesgue , et f d =
Lebesgue

f dx
Riemann

26

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


Dmonstration. Soient (fn )n , (n )n deux suites de fonctions en escalier telles que |f fn | n n N et n dx 0
n

Quitte extraire une sous-suite, on peut supposer que n dx 2n n N

Notons que n E+ (Rd , B(Rd )) est une fonction tage pour la tribu de Borel 3 , et n dx = Comme
nN

n d n N n (x) < pour presque tout x Rd , i.e x E o

n dx < , alors on sait que

n=0

E B(Rd ) tel que (E ) = 0. En particulier, x E, limn n (x) = 0 donc on en dduit que x E,


n

lim fn (x) = f (x)

On en dduit que f est mesurable pour la tribu de Lebesgue L(Rd ). En effet, si lon suppose pour simplier que f est valeurs relles 4 alors, a R x Rd | f (x) > a = {x E | f (x) > a}
B(Rd ) car f 1E est borlienne

x E | f (x) > a
E

L(Rd )

Par ailleurs, comme |f f0 | 0 , f est une fonction borne et nulle en dehors dun ensemble born. Il existe donc M > 0 et un pav P Rd tel que |f | M 1P . f est donc intgrable pour la mesure . z si |z| M z Quitte remplacer fn par (M fn )1P avec M = si |z| > M , on peut supposer que |fn | M |z| M 1P , n N (et on a toujours que |f fn | n ). En appliquant le thorme de convergence domine, on trouve donc : f d
convergence domine n

lim

fn d = lim

fn dx

dnition

f dx

Proposition 2.30. Une fonction f : Rd C est intgrable au sens de Riemann si et seulement si : a) f est borne, et nulle en dehors dun ensemble born, et, b) lensemble des points de discontinuit de f est ngligeable (pour la mesure de Lebesgue sur L(Rd )). Dmonstration. 1) Supposons que f est intgrable au sens de Riemann, et soient (fn )nN , (n )nN des suites comme ci-dessus, telles que n dx 2n n N

3. On verra dans la dmonstration quil est ncessaire de complter la tribu pour avoir une tribu de Lebesgue 4. Le cas complexe tombe tout de suite en sparant parties relles et imaginaires.

27

2.5. APPLICATIONS
On sait dj que f est borne et nulle en dehors dun born. Pour tout n N, on note An Rd lensemble des points de discontinuit de fn ou n . An est une union nie de pavs de mesure nulle donc (An ) = 0, n N. Soit A = nN An . On a encore (A) nN (An ) = 0. Par ailleurs, soit B Rd lensemble des points o n (x) ne converge pas vers 0 quand n . On a vu que (B) = 0. On prtend que f est continue en tout point x0 A B . En effet, comme x0 A, les fonctions fn / et n sont constantes dans un voisinage de taille n > 0 de x0 . Ainsi, si |x x0 | < n , on a : |f (x) f (x0 )| |f (x) fn (x)| + |fn (x) fn (x0 )| + |fn (x0 ) f (x0 )|
=0 car fn constante

n (x) + n (x0 ) = 2n (x0 ) 0


n

Donc f est continue en x0 . 2) Soit f : Rd R vriant les conditions a) et b) ci-dessus (le cas complexe se traite de mme). On peut supposer que |f | M 1P avec M > 0 et P Rd un pav. Pour tout n N, soit n nd la subdivision de P en 2 pavs de mesures gales. On note An la frontire de tous ces pavs, et A = nN An . On a encore (A) = 0. + On dnit deux suites (fn )n et (fn )n de fonctions en escalier par si x P / si x P / 0 0 M si x An M si x An + fn (x) = fn (x) = p p supyp (f (y)) si x inf yp (f (y)) si x avec p n avec p n Alors
fn (x)

f (x)

+ fn (x)

Soit B Rd lensemble des points de discontinuit de f . On a (B) = 0 par hypothse. Soit x0 A B , on prtend que + fn (x0 ) fn (x0 ) 0
n

x Rd , n N

Cest vident si x0 P . Si x0 P , alors pour chaque n N, x0 p n avec n = diam(p) 0. / p, n Comme f est continue en x0 , on a : sup
yx0 <n

|f (y) f (x0 )| 0
n

Donc

+ fn (x0 ) fn (x0 ) 0 n + |fn (x) fn (x)|

Par le thorme de convergence domine, comme

2M 1P ,

+ (fn (x) fn (x))dx 0 n

Remarque. Une fonction intgrable au sens de Riemann nest pas ncessairement borlienne. Si E est un sous-ensemble non borlien dun ensemble de Cantor K de mesure nulle, alors 1E est intgrable-Riemann, mais non borlienne.

28

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION

Dnition 2.31. On dit que E Rd est quarrable si 1E est intgrable-Riemann. Par la proposition prcdente, E Rd est quarrable E est born et (E) = 0. Par exemple un ensemble de Cantor K est quarrable (K) = 0 (car K = K). Remarque sur les intgrales "semi-convergentes" 1) Soient X = N, M = P(N) et la mesure de comptage. Si f = (fn )n , f : N C, alors f est intgrable si et seulement si
nN

|fn | < , et, dans ce cas, (1)n , alors n+1


N N nN

f d =
nN

fn .

Contre exemple : si fn =

|fn | = +, donc f nest pas intgrable. Mais 1 1 1 + + = ln(2) 2 3 4

lim

n=0

fn = 1

2) Soit X = [0, +[, M = B(X) et la mesure de Lebesgue. Si f : X R est dnie par f (x) = sin x x 1 si x > 0 sinon

alors f est continue 5 sur X (donc mesurable), et


0

|f | d =

| sin x| dx = + x

Ainsi, f nest pas intgrable au sens de Lebesgue. Cependant,


n n

lim

sin x dx = x 2

Ces exemples montrent que le cadre de Lebesgue nest pas "aussi" gnral quon pourrait le croire. Les intgrales gnralises ny appartiennent pas.

2.5.2 Intgrales dpendant dun paramtre


Soit (X, M, ) un espace mesur, et soit (, d) un espace mtrique. On considre une fonction f : X C (x, ) f (x, ) et on suppose que la fonction x f (x, ) est intgrable sur X (pour la mesure ). On peut donc dnir la fonction F : C par F () =
X

f (x, )dx

f (x, )dx
X

5. Exercice classique. Voir le taux de variation de la fonction sinus en 0.

29

2.5. APPLICATIONS
An dharmoniser la notation des intgrales, on notera, pour une fonction g : X C, de faon quivalente gd = g(x)dx = g(x)dx

On veut tudier la continuit et la drivabilit de F . Thorme 2.32 (Thorme de continuit). On suppose : ii) Pour -presque tout x X, la fonction f (x, ) est continue sur |f (x, )| Alors F : C dnie par F () =
X

i) , la fonction x f (x, ) est intgrable sur X

iii) Il existe g : X R+ intgrable telle que, , on ait g(x)

pour -presque tout x X

f (x, )dx est continue sur .

Remarques. 1) Dans i) il suft de demander que x f (x, ) soit mesurable, la condition iii) impliquant lintgrabilit. 2) Si dans ii) on suppose seulement que f (x, ) est continue en un point 0 , on obtient que F est continue en 0 . Dmonstration. Lhypothse i) garantit que F : C est bien dnie. Soit 0 , et soit (n )n suite dans telle que d(n , 0 ) 0. Par ii)
n 1

une

f (x, n ) f (x, 0 )
n

pour -presque tout x X pour -presque tout x X

Par iii), n N , |f (x, n )| g(x) Par le thorme de converge domine, on conclut : f (n ) =


X

f (x, n )dx

f (x, 0 )dx = F (0 )
X

Comme 0 et la suite (n )n taient arbitraires, on a le rsultat voulu. On suppose dsormais que R est un intervalle dintrieur non vide pour parler de drivabilit. Thorme 2.33 (Thorme de drivabilit). On suppose ii) Pour -presque tout x X, la fonction f (x, ) est drivable sur f (x, ) 30 i) Pour tout , la fonction x f (x, ) est intgrable sur X

iii) Il existe g : X R+ intgrable telle que pour -presque tout x X on ait g(x)

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION

Alors la fonction : C dnie par F () =

f (x, )dx est drivable sur et


X

F () =
X

f (x, )dx

Remarques. 1)

valeur 0. 2) Si = [a, b], "drivable sur " signie : drivable sur ]a, b[, drivable droite en a et drivable gauche en b. 3) Mme si on ne souhaite la drivabilit de F quen un point 0 , il faut quand mme supposer iii) pour tout . Dmonstration. Soit 0 , et soit (n )n Pour tout n N , on dnit :
1

f (x, ) est dnie presque partout en x, et l o elle nest pas dnie, on lui met la

une suite dans telle que n = 0 , n xX

1 et n 0 .
n

hn (x) =

Par ii), il existe un ensemble A M, avec (A ) = 0 tel que x A, f (x, ) est drivable. Donc, f (x, 0 ). On dnit x A, hn (x) n h(x) = f (x, 0 ) si x A 0 si x A / f (x, )

1 (f (x, n ) f (x, 0 )), n 0

Par iii) il existe B M, B A avec (B ) = 0 tel que x B, |hn (x)| sup

g(x)

n N

Par le thorme de la convergence domine, on a donc F (n ) F (0 ) = n 0 hn (x)dx


n

h(x)dx
X

Comme la suite (n )n

est arbitraire, on conclut que F est drivable en 0 et F (0 ) =


X

h(x)dx

2.5.3 Application : la fonction dEuler


Pour tout > 0, on dnit () =
0

x1 ex dx

Cest une intgrale dpendant dun paramtre, on va ainsi appliquer les thormes de la partie prcdente.

31

2.5. APPLICATIONS

Proposition 2.34. Pour tout > 0, () ]0, +[ est bien dni, et la fonction : ]0, +[ ]0, +[ est continue. Remarque. Pour se ramener au cas gnral du cours, on peut choisir soit X = ]0, +[ , M = B(X) et la mesure de Lebesgue soit X = R, M = B(R) et la mesure de Lebesgue, et on prolonge toutes les fonctions que lon considre par zro sur ], 0]. Ces deux points de vue sont possibles et sont strictement quivalents. Nous choisirons le premier dans la suite. Dmonstration. Pour tout > 0, la fonction x x1 ex est continue sur X = ]0, +[, donc mesurable, et valeurs positives. On peut donc dnir () =
0

x1 ex dx [0, +]

Cette quantit est-elle nie ou innie ? On va voir que cette quantit est nie. On utilise la linarit de lintgrale pour faire les calculs sur [0, 1] et sur ]1, +[. Par le thorme de convergence monotone,
1

x1 ex dx = lim

N 1

x1 ex dx lim

x1 ex 1[1,N ] (x) dx
suite croissante de fonctions

or
N 1 x 2

x1 ex dx =
1

(x1 e 2 )e 2 dx

Comme x x1 e est une fonction continue tendant vers 0 en +, elle est borne. Il existe une x C . Ainsi, constante C telle que x ]1, [ , x1 e 2
N 1

x1 ex dx
1

C e 2 dx
x

= C (2) e 2
1

x=N x=1 N 2

= 2C (e 2 e 2C On en dduit donc que


1

x1 ex dx <

Par le mme thorme que prcdemment,


1 0

x1 ex dx = lim

x1 ex dx

32

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


or
1

x1 ex dx

x1 dx

= =

1 x=1 [x ]x= 1 (1 ) 1

On en dduit donc que


1 0

x1 ex dx <

Finalement, par linarit de lintgrale


0

x1 ex dx <

(Si 0, lintgrale vaudrait +) On voudrait dominer uniformment par rapport , mais cest impossible vu les dominations obtenues. Pour montrer la continuit de , on xe 0 < 0 < 1 < et on pose = [0 , 1 ]. Pour , la fonction x x1 ex est intgrable sur ]0, +[ et pour tout x > 0, la fonction x1 ex est continue (et mme C ). , x ]0, +[, on a 0 x1 ex g(x) = C1 e 2 x0 1
x

si x 1 si 0 < x < 1

g est intgrable sur ]0, +[. Par le thorme de continuit 2.32, la fonction est continue sur = [0 , 1 ], et comme 0 et 1 taient arbitraires, est continue sur ]0, +[. Proposition 2.35. C (]0, +[) et pour tout k entier naturel, on a (k) () =
0

(ln x)k x1 ex dx

> 0

Corollaire 2.36. : ]0, +[ ]0, +[ est strictement convexe. Dmonstration. En effet, () =


0

(ln x)2 x1 ex dx > 0


>0

Remarque. Pour tout > 0, il existe une constante C > 0 telle que x |ln x| x |ln x| C C x ]0, 1] x 1 33

2.5. APPLICATIONS
Dmonstration (Dmonstration de la proposition 2.35). Pour tout k N, on dnit fk : ]0, +[ R par fk (x, ) = (ln x)k x1 ex fk est une fonction de classe C par rapport x et , et fk (x, ) = fk+1 (x, ) x, > 0
2

Lemme 2.37. Soit 0 < 0 < 1 < 1 . Pour tout k N, il existe hk : ]0, +[ R+ intgrable telle que sup
0 1

|fk (x, )|

hk (x)

x > 0

Dmonstration (Dmonstration du lemme). Choisissons > 0 tel que k < 0 . Soit [0 , 1 ]. Si 0 < x 1, on a :
>0

(ln x)k x1 ex

k (C x )k x0 1 = C x0 k 1

On a major par une fonction intgrable sur ]0, 1]. Si x 1, on a : k (ln x)k x1 ex (C x )k x1 1 ex = C x1 +k1 ex On a major par une fonction intgrable sur ]1, +[. Il suft donc de prendre
k hk (x) = C x0 k1 1]0,1] (x) + x1 +k1 ex 1]1,+[ (x)

Grce au lemme, on peut donc dnir pour tout k N Fk () =


0

fk (x, )dx,

[0 , 1 ]

En outre, pour tout [0 , 1 ] on a f (x, ) = |fk+1 (x, )| hk+1 (x) hk+1 intgrable

Par le thorme de drivation 2.33, Fk est drivable sur [0 , 1 ] et


Fk () = 0

fk (x, )dx =

fk+1 (x, )dx = Fk+1 ()

Comme 0 et 1 taient arbitraires, ceci montre que Fk est de classe C 1 sur ]0, +[ et Fk = Fk+1 . Comme F0 = , on a le rsultat.

Proposition 2.38. ( + 1) = () > 0

34

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


Dmonstration. Soit 0 < < M . En repassant aux intgrales de Riemann, on a
M

x ex dx = =

x ex

x=M x=

x ex dx
M

e M eM +
0

x1 ex dx

En prenant la limite 0, M , on trouve : ( + 1) =


0

x ex dx =

x1 ex dx = ()

Il y aura un dveloppement ultrieur dans le cours pour traiter ceci plus rapidement, sans se ramener aux intgrales de Riemann. Consquences: Valeurs particulires sur les entiers et demi-entiers Calculons la valeur de sur les entiers naturels non nuls. (1) =
0

ex dx = 1,

(2) = 1(1) = 1,

(3) = 2(2) = 2,

(4) = 3(3) = 6

Par rcurrence, on a donc Par ailleurs, (n + 1) = n! n N 1 ( ) 2 =


0 x=y 2 0

1 ex dx x 1 y2 e 2ydy y
2

= =

ey dy
R

Cest lintgrale de Gauss. Ce calcul est justi dans la partie 4.4.2, page 64. Il suft ensuite dappliquer la formule de la proposition prcdente et 1 3 , ( ) = 2 2 Comportement aux limites Si 0, alors Si , alors ( + 1) =
0 x=+y

...

() =

( + 1) 1 x ex dx

( + y) e(+y) dy y y ) e dy z (1 + ) ez dz (1 + 35

=
y= z

e e

2.5. APPLICATIONS
Ainsi, ( + 1) = o () =

e ()

z (1 + ) ez dz

4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5

F IGURE 2.1 La fonction dEuler

Proposition 2.39. ()
n

Corollaire 2.40. On obtient la formule de Stirling ( + 1) 2 e

quand

Dmonstration (Dmonstration de la proposition 2.39). A z R x, on a z 1+

ez

z = exp ln 1 +
z )

On fait un dveloppement limit 6 de ln(1 + z ln 1 +

quand tend vers linni 1 z2 z +O 2 |z|3


3 2

z =

6. Rappel : ln(1 + x) = x 1 x2 + O(x3 ) quand x 0 2

36

CHAPITRE 2. THORIE GNRALE DE LINTGRATION


Donc

z 1+

z2 2

On veut appliquer le thorme de convergence domine pour calculer (). On a besoin du lemme suivant pour la domination. Lemme 2.41. On a la proprit suivante 3x 4 2 x x 4 si x 1

ln(1 + x)

si |x| < 1

Dmonstration (Dmonstration du lemme). En effet, Si x 1, on a par concavit de t ln(1 + t) ln(1 + x) ln(2)x 3x 4

3 2 1 0 0 1 2 3 4

F IGURE 2.2 Reprsentations de y = ln(1 + x) et y = (ln 2)x Si 0 x 1, on considre g(x) = x x2 ln(1 + x). On a g(0) = 0, et 4 x 1 x(1 x) = 2 1+x 2(1 + x) 0

x [0, 1] , g (x) = 1

Ainsi, x [0, 1] , g(x) 0. N.B : g(1) = 3 ln 2 0 et on retrouve lingalit du premier cas. 4 Si 1 < x < 0, on a x3 x4 x2 + + ln(1 + x) = x 2 3 4 Cest une srie termes ngatifs, donc majore par les sommes partielles et ln(1 + x) x x2 2 x x2 4 37

2.5. APPLICATIONS
Notons g(z, ) = z 1+

ez

1[,+[ (z). On obtient donc () =


R

g(z, )dz

On sait dj que g(z, ) e

z2 2

z R

Dautre part, Si z z g(z, ) = exp ln 1 + z = 3z exp z 4 1 exp z 4 |z| exp si 4

Si |z|

, z g(z, ) = exp ln 1 + z = exp exp


|z| 4

z z2 4 z2 4

Conclusion : Si Ainsi,

1, g(z, ) h(z) = max e , e

z2 4

() =
R

g(z, )dz

e
R

z2 2

dz =

38

C HAPITRE 3

M ESURE

DE

L EBESGUE

SUR

Rd

Dans le chapitre 1, nous avons parl de la thorie abstraire de la mesure, et donn lexistence (et lunicit) de la mesure de Lebesgue, ce qui nous a permis de faire toute une thorie de lintgration (chapitre 2). Il reste donc construire la mesure de Lebesgue, et cest le sujet de ce chapitre 3.

3.1

M ESURES EXTRIEURES

Dnition 3.1. Soit X un ensemble quelconque. On appelle mesure extrieure sur X une application : P(X) [0, +] telle que i) () = 0 ii) est croissante : (A) (B) si A B

iii) est sous-additive : si {An }nN est une famille de parties de X, alors
nN

An
nN

(An )

Les proprits dune mesure extrieure sont moins contraignantes que celles dune mesure. EN particulier, une mesure extrieure est dnie sur toutes les parties de lensemble X alors que les mesures sont dnies sur des tribus. Dans cette partie, nous allons voir comment partir dune mesure extrieure on construit une mesure sur une tribu qui dpend de . Et cest ainsi quon construira la mesure de Lebesgue. Dnition 3.2. Soit X un ensemble muni dune mesure extrieure . On dit quune partie B X est -rgulire si, pour toute partie A de X, on a (A) = (A B) + (A B ) On note M( ) lensemble des parties -rgulires de X. Remarque. Lingalit (A) (A B) + (A B ) provient trivialement de la sous-additivit de la mesure extrieure. Pour vrier que B est -rgulire, cest lingalit inverse quil importe de vrier. Proposition 3.3. M( ) est une tribu sur X contenant toutes les parties B X telles que (B) = 0, et la restriction de M( ) est une mesure. 39

3.1. MESURES EXTRIEURES


Dmonstration. On notera M = M( ) pour simplier. Soit B X telle que (B) = 0. Alors, pour toute partie A de X, (A B) Donc (A) (B) = 0 par croissance

Il est clair que M et que B M si et seulement si B M. Pour montrer que M est une tribu, il reste donc voir que M est stable par runion dnombrable. Commenons par ltablir pour une runion nie. Soient B1 , B2 M. Soit A une partie de X. Comme B1 M, (A (B1 B2 )) Donc, comme B1 , B2 M, = = = = =
(A (B1 B2 ) B1 ) + (A (B1 B2 ) B1 ) (A B1 ) + (A B2 B1 )

(A B ) = (A B) + (A B )

(A (B1 B2 )) + (A (B1 B2 ) )
(A B1 ) + (A B1 )

(A B1 ) + (A B1 B2 ) + (A B1 B2 )

(A)

On en dduit que B1 B2 M. Pour terminer la preuve, considrons une famille {Bn }nN dlments de M deux deux disjoints 1 . On veut montrer que B=
nN

Bn

et

(B) =
nN

(Bn )

Notons En =

n k=0

Bk . Pour toute partie A X et tout n N, on prtend que


n

(A En ) =

k=0

(A Bk )

(3.1)

Par rcurrence, (3.1) est vraie au rang n = 0 et si lon suppose la proprit vraie au rang n 1, on a (A En ) = =
(A En Bn ) + (A En Bn ) =Bn =En1

(A Bn ) + (A En1 )
k=0

En prenant la limite lorsque n tend vers +, et en se souvenant que En B, on trouve


n

lim (A En ) =

(A Bk )

(A B)

Par ailleurs, par sous-additivit, (A B) = (A Bn )


S
n

nN

nN

(A Bn )
S
n

1. Si {An }n est une famille dlments de M, on peut toujours crire disjoints (cf. la dmonstration de la proposition 1.8 page 3).

An =

Bn , avec les lments Bn deux deux

40

CHAPITRE 3. MESURE DE LEBESGUE SUR RD


Ainsi, on a montr que lim (A En ) =
n=0

(A Bn ) = (A B) (Bn )
nN

En particulier, si A = X, (B) =

Enn, comme M En B, on a pour tout n N et pour toute partie A X,


(A) = (A En ) + (A En )

(A En ) + (A B )

En prenant la limite quand n tend vers +, on obtient (A) donc B M. Passons enn la construction de la mesure de Lebesgue, en dnissant une mesure extrieure que lon restreindra. (A B) + (A B )

3.2
On suppose prsent que X = Rd .

L A MESURE DE L EBESGUE

Dnition 3.4 (Rappel). Un pav P de Rd est un produit dintervalles borns P = I1 I2 Id Ij R intervalle born

On note mes(P ) = (I1 ) . . . (Id ), o (Ij ) est la longueur du segment Ij , la mesure du pav P . Dnition 3.5. Pour toute partie A de Rd , on dnit (A) = inf
iN

mes(Pi ) | A

Pi , Pi pav ouvert de Rd
iN

Linmum est pris sur tous les recouvrements dnombrables de A par des pavs ouverts (videmment, il existe toujours de tels recouvrements). Remarque. On obtient la mme dnition si on travaille avec des pavs quelconques. En effet, si Qi Rd est un pav quelconque et si > 0, il existe Pi un pav ouvert tel que Qi Pi et mes(Pi ) mes(Qi )+ 2i . Thorme 3.6. On a les assertions suivantes i) est une mesure extrieure sur Rd . iii) (P ) = mes(P ), ii) La tribu M( ) contient la tribu de Borel B(Rd ). pour tout pav P Rd .

41

3.2. LA MESURE DE LEBESGUE

Dnition 3.7. On appelle mesure de Lebesgue sur Rd la restriction, note , de la mesure extrieure B(Rd ) ou M( ). Dmonstration. i) est une mesure extrieure. Il est clair que () = 0 et que est croissante. Montrons la sous-additivit : soit {An }nN une famille de sous-ensembles de Rd . On peut supposer que (An ) < , n N (sans quoi il ny a rien montrer). Soit > 0. Pour tout n N, il existe une famille {Pin }iN de pavs ouverts tels que An Alors An =
nN nN iN

Pin
iN

et
iN

mes(Pin )

(An ) +

2n

Pin 2n

et mes(Pin )
nN iN nN

(An ) +

=
nN

(An ) + 2

Comme > 0 tait arbitraire, on conclut que


nN

An
nN

(An )

ii) M( ) est une tribu de Rd qui contient B(Rd ). Soient j {1, . . . , d} et R. On dnit Bj () = R R R ], +[ R R
j-me position

Cest un demi-espace ouvert. La famille {Bj ()}j{1,...,d},R engendre la tribu des borliens B(Rd ). Il suft donc de vrier que Bj () M( ) j {1, . . . , d} , R
iN

Soit A une partie de Rd et soit > 0. Il existe des pavs ouverts {Pi }iN tels que A (A) + . Alors, iN mes(Pi ) A Bj () (Pi Bj ())

Pi et

iN

o Pi Bj () est un pav ouvert comme intersection dun pav ouvert et dun demi-espace ouvert, et A Bj () Pi Bj ()
iN

o Pi Bj () est un pav quelconque. Or, i N, 42 mes(Pi ) = mes(Pi Bj ()) + mes(Pi Bj () )

CHAPITRE 3. MESURE DE LEBESGUE SUR RD


Ainsi, (A Bj ()) + (A Bj () ) =
iN

iN

mes(Pi Bj ()) + mes(Pi )

iN

mes(Pi Bj () )

(A) + Et comme tait arbitraire, on obtient (A Bj ()) + (A Bj () ) iii) Pour tout pav P Rd , on a videmment (P ) mes(P ) Inversement, soit P Rd un pav ferm et soit {Pi }iN un recouvrement de P par des pavs ouverts : P Pi
iN

(A)

donc Bj () M( ).

Par compacit de P , il existe un entier N N tel que P


N

N i=1

Pi . Par le lemme 3.8 ci-dessous, on a

mes(P )
i=0

mes(Pi )

mes(Pi )

n=0

Ainsi, Enn, si P est un pav quelconque, on a (P )

(P )

mes(P )

mes(P )

mes(P )

(P )

Par ailleurs, P \ P = P est une union nie de pavs ferms de mesure (mes) nulle, donc (P ) = 0 par sous-additivit. Ainsi, (P ) (P ) + (P ) = (P ) On conclut que (P ) = (P ) = (P ) = mes(P ) On a besoin dintroduire le lemme suivant pour terminer la preuve, tant donn que la notion de mesure de pavage na pas t dnie. Lemme 3.8. Si P, P1 , . . . , PN sont des pavs de Rd avec P
N N i=1

Pi alors

mes(P )
i=1

mes(Pi )

Dmonstration. On peut supposer sans perte de gnralit que les pavs P, P1 , . . . , PN sont ferms. 43

3.2. LA MESURE DE LEBESGUE


P1 P2
Q1 Q2 Q3 Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

I2
Q9 Q10 Q11 Q12

P
I1

P3 F IGURE 3.1 Reprsentation de lide de la dmonstration du lemme dans le cas gnral Le cas N = 1 est clair. Si P = I1 I2 Id et Q = J1 J2 Jd , alors P Q i {1, . . . , d} , et dans ce cas, mes(P ) = (I1 ) . . . (Id ) (J1 ) . . . (Jd ) = mes(Q) Ii Ji

Considrons le cas gnral. Lide de la dmonstration est prsente sur la gure 3.1. Notons P = I1 I2 Id et Pi = Ii,1 Ii,2 Ii,d . Pour chaque j {1, . . . , d}, on subdivise lintervalle Ij de la faon suivante : Ij = aj , aj aj , aj aj j , aj j +1 n n 2 3 1 2 o {aj }k{1,...,nj +1} est lensemble des extrmits des intervalles Ij Ii,j pour i parcourant 1, . . . , N . k Notons E = k = (k1 , . . . , kd ) Nd | 1 k1 n1 , . . . , 1 kd nd

Pour k E, on note Qk = a11 , a11 +1 a22 , a22 +1 add , add +1 . Avec ces notations, on a que k k k k k k P =
kE

Qk

et que
d d nj

mes(P ) =
j=1

(Ij ) =
j=1 kj =1

aj j , aj j +1 k k

=
kE

a11 , a11 +1 . . . k k

add , add +1 k k

=
kE

mes(Qk ) (3.2)

44

CHAPITRE 3. MESURE DE LEBESGUE SUR RD


Or,
N

mes(Qk )
kE i=1 N (3.2) pour Pi P

k | Qk Pi

mes(Qk )

i=1 n i=1

mes(Pi P ) mes(Pi )

Nous y sommes ! Lexistence de la mesure de Lebesgue est maintenant un problme rsolu. Il reste donc prouver son unicit. Pour cela, dune manire analogue lintroduction dune mesure extrieure notion plus gnrale que la mesure sur une tribu on va introduire la notion de classes monotones notion plus gnrale que la notion de tribu.

3.3
1) X N

C LASSES MONOTONES

Dnition 3.9. Un sous-ensemble N P(X) est appel une classe monotone si : 2) Si A, B N et A B, alors B \ A N

3) Si An N pour tout n N, et que An An+1 , alors


nN

An N

Remarques. 1) Si A N , alors A = X \ A N 2) Toute tribu est une classe monotone. 3) Une classe monotone est une tribu si et seulement si elle est stable par intersection nie, i.e. si A1 , A2 N , alors A1 A2 N . En effet, la classe monotone devient ainsi une algbre, et donc une tribu par 3). Comme dans le cas des tribus, toute intersection de classes monotones est encore une classe monotone. Si F est une famille de parties de X, on peut dnir N (F ) = N

N classe monotone sur X,N F

Alors, N (F ) est une classe monotone sur X appele la classe monotone engendre par F . Cest la plus petite classe monotone sur X qui contient F . On a toujours N (F ) (F ) (car lensemble des classes monotones contient lensemble des tribus). Lemme 3.10 (des classes monotones). Si F P(X) est une famille de partie de X stable par intersections nies, alors N (F ) = (F ) 45

3.3. CLASSES MONOTONES


Remarque. Il suft de montrer que N (F ) est stable par intersections nies. Dmonstration. Soit A F . Notons N1 = {B N (F ) | B A N (F )} Par hypothse, N1 contient F . En outre, cest une classe monotone. En effet, X N1 , puisque X A = A N (F ) Si B1 , B2 N1 , avec B1 B2 , alors B2 \ B1 N (F ) et (B2 \ B1 ) A = (B2 A) \ (B1 A) N (F ) Ainsi, B2 \ B1 N1 . Si Bn N (F ) n, avec Bn Bn+1 , alors B = B A =
nN nN Bn

N (F ) et

(Bn A) N (F )

Ainsi, B N1 . Ainsi, N1 contient N (F ), mais comme on a linclusion inverse par dnition de N1 , on dduit que N1 = N (F ). On a montr que si A F et B N (F ) alors A B N (F ). Soit maintenant B N (F ). Notons N2 = {A N (F ) | A B N (F )} Par la premire tape, on a que N2 contient F . On vrie comme prcdemment que N2 est une classe monotone, et on a donc N2 = N (F ). Ainsi, si A, B N (F ) alors A B N (F ). Corollaire 3.11. Soit (X, M) un espace mesurable muni de deux mesures et . Supposons quil existe une famille F de parties de M telle que ii) (A) = (A) i) F est stable par intersection nie, et (F ) = M A F

On suppose en outre

Alors =

b) soit quil existe une famille {En }nN dlments de F , telle que En En+1 , (En ) < pour tout n N. (i.e. (A) = (A), A M).

a) soit que (X) = (X) <

nN

En = X et (En ) =

Dmonstration. a) Soit N = {A M | (A) = (A)} M. Par hypothse, N F . Montrons que N est une classe monotone. 1) X N par lhypothse a). 2) Si A, B N avec A B, alors (B \ A) = (B) (A) = (B) (A) = (B \ A)
nie nie

Ainsi, B \ A N . 46

CHAPITRE 3. MESURE DE LEBESGUE SUR RD


3) Si An N pour tout n N et que An An+1 , alors
nN

An

= lim (An ) = lim (An ) =


n n nN

An

Ainsi,

nN

On a bien montr que N est une classe monotone. Ainsi, par le lemme des classes monotones, N N (F ) = (F ) = M N b) Pour tout n N, on restreint et En en posant : A M, n (A) = (A En ) et n (A) = (A En ) Donc N = M.

An N .

Comme En F , on a n (A) = n (A)

A F . En appliquant le rsultat de a), on trouve que A M

n (A) = n (A) En prenant la limite quand n tend vers +, on trouve

(A) = lim n (A) = lim n (A) = (A)


n n

et ce, pour tout A M. Application (Unicit de la mesure de Lebesgue). On prend X = Rd , M = B(Rd ), F la famille des pavs d ouverts et En = ]n, n[ . En appliquant le b) du corollaire ci-dessus, on voit quune mesure borlienne d sur R nie sur les borns est entirement dtermine par ses valeurs sur les pavs ouverts. Ceci montre donc lunicit de la mesure de Lebesgue sur Rd .

3.4

P ROPRITS DE LA MESURE DE L EBESGUE

On a montr lexistence dune unique mesure : B(Rd ) [0, +] telle que (P ) = mes(P ) pour tout pav P de Rd . On sait aussi : 1) que se prolonge en une mesure sur L(Rd ). Rappel : L(Rd ) = (B(Rd ), N ) o N = A Rd | B B(Rd ) avec A B et (B) = 0 est lensemble des parties ngligeables. 2) que se prolonge la tribu M( ) B(Rd ). Rappel : (A) = inf iN Pi , Pi pavs ouverts. et iN mes(Pi ) | A M( ) = B Rd | (A) = (A B) + (A B ) A Rd . On peut se demander si M( ) est beaucoup plus grande que la tribu B(Rd ), et si elle a un lien avec la tribu complte L(Rd ). Proposition 3.12. On a M( ) = L(Rd ). 47

3.4. PROPRITS DE LA MESURE DE LEBESGUE


Dmonstration. Linclusion L(Rd ) M( ) est immdiate. En effet, on sait que M( ) B(Rd ) et que M( ) N puisque si A N , il existe B B(Rd ) tel que (B) = 0 et A B, et alors (A) (B) = (B) = 0. Inversement, soit A M( ). Comme A=
nN d

A ]n, n[d

il suft de vrier que A]n, n[ est -rgulier et dans L(Rd ) pour tout n N. On peut donc supposer sans perte de gnralit que A P o P est un pav ouvert. Pour tout n 1, il existe une famille {Pin }iN de pavs ouverts contenus dans P telle que A Notons Bn =
iN

Pin
iN

et
iN

mes(Pin )

(A) +

1 n

Pin

et

B=
nN

Bn

Alors B B(Rd ), on a A B P , et (B) (Bn ) (A) + 1 n n 1

ce qui implique que (B) = (B) = (A). On applique le mme argument A = P \ A. On obtient ainsi B B(Rd ) avec A B P et (B) = (A). Posons B = P \ B P \ A = A. On a B B(Rd ) et, comme A M( ), (P ) = (P A) + (P A ) = (A) + (A) donc (B ) = (P ) (B) = (P ) (A) = (A)

Finalement, on a trouv deux borliens B et B tels que B A B et (B \ B) = (B) (B ) = 0. Ainsi, A L(Rd ). Montrons maintenant que la mesure de Lebesgue est invariante par translation. Pour cela, si x Rd et A P(Rd ), on notera x + A = {x + a | a A}. Proposition 3.13. Soit M = B(Rd ) ou L(Rd ). La mesure de Lebesgue est invariante par translation, au sens o pour tout A M et x Rd , on a x + A M et (x + A) = (A). Dmonstration. Tout suit naturellement du fait que si P Rd est un pav, alors x + P est encore un pav et que mes(x + P ) = mes(P ). En particulier, la mesure extrieure (A) = inf
iN

mes(Pi ) | A

Pi , Pi pav ouvert de Rd
iN

est invariante par translation. De ce fait, la tribu M( ) = B Rd | (A) = (A B) + (A B ), A Rd = L(Rd ) 48

CHAPITRE 3. MESURE DE LEBESGUE SUR RD


est galement invariante par translation (car cette dernire commute avec les oprations ensemblistes). Dautre part, pour tout x Rd , x + B(Rd ) = x + A | A B(Rd ) est une tribu qui contient les ouverts de Rd , donc x + B(Rd ) B(Rd ). On en dduit galement que B(Rd ) B(Rd ) x et comme ceci est valable pour tout x Rd , on a x + B(Rd ) = B(Rd ) x Rd Un rsultat spectaculaire est la rciproque de cette proposition : Proposition 3.14. Si : B(Rd ) [0, +] est une mesure invariante par translation, et nie sur les borns, alors il existe une constante c 0 telle que = c. Dmonstration. Soit c = [0, 1[
d

0. Pour tout n N , [0, 1[ scrit comme une union disjointe de nd 1 n


d

pavs qui sont des translats de 0,

ferms

F IGURE 3.2 Reprsentation du dcoupage effectu dans R2 pour n = 2 On dduit de linvariance par translation de que Soit maintenant P =
d i=1 [0, ai [ d

0,

1 n

c nd

n N

()

Rd , o a1 , . . . , ad 0,

0. On a, pour tout n N,
d

i=1

E(nai ) E(nai ) + 1 0, P n n i=1 0. En utilisant le rsultat prcdent () et linvariance par E(nai ) + 1 n i=1
d

o E(x) dsigne la partie entire du rel x translation, on trouve c E(nai ) n i=1


d

(P )

n N

En prenant la limite quand n , on trouve que


d

(P ) = c
i=1

ai = c(P )

En prenant des unions (resp. intersections) dnombrables de translats de tels pavs, on trouve que (P ) = c(P ) P P(Rd ) pav ouvert (resp. ferm)

Comme les pavs ouverts engendrent les borliens, et par le corollaire 3.11 dunicit des mesures, on a = c sur les borliens. 49

3.5. THORME DE REPRSENTATION DE RIESZ


La dernire proprit concerne la rgularit de la mesure de Lebesgue. Proposition 3.15 (rgularit de la mesure de Lebesgue). Pour tout A L(Rd ), on a : (A) (A) = = inf {(U ) | U ouvert, U A} (Cest la rgularit extrieure.) sup {(K) | K compact, K A} (Cest la rgularit intrieure.)

Dmonstration. Il faut montrer que (A) inf {(U ) | U ouvert, U A}, lautre ingalit tant immdiate. On peut supposer que (A) < , sans quoi il ny a rien montrer. Pour tout > 0, il existe une famille {Pi }iN de pavs ouverts tels que A Notons U =
iN

Pi
iN

et
iN

mes(Pi )

(A) +

Pi , alors U est un ouvert contenant A et (U )


iN

(Pi ) =
iN

mes(Pi )

(A) +

et on a lingalit voulue. De mme, il faut montrer que (A) limn A [n, n]


d

, on peut supposer sans perte de gnralit que A est inclus dans un pav

sup {(K) | K compact, K A}. Comme (A)

compact P . Par rgularit extrieure, pour tout > 0, il existe U Rd ouvert, U P \ A tel que (U ) (P \ A) + . Alors, K = P \ U est un ferm (donc compact), tel que K A et (K) = (P ) (P U ) (A) (U ) (A) . Il reste linvariance de la mesure de Lebesgue par rotation montrer. Cependant, si on applique une rotation un pav, on nobtient pas ncessairement un pav, ni mme un pavage. On dduira ce rsultat de la proposition 3.14 dans le chapitre des changements de variables.

3.5

T HORME DE REPRSENTATION DE R IESZ

Ce thorme fournit une autre dmonstration de lexistence de la mesure de Lebesgue. Considrons un espace topologique X, muni de la tribu borlienne B(X), et soit : B(X) [0, +] une mesure nie sur les compacts. Une telle mesure est appele une mesure de Radon. 0 On note Cc (X) lespace des fonctions continues support compact de X dans R ou C. On rappelle que le support dune fonction f est supp(f ) = {x X | f (x) = 0}. 0 On associe la mesure une forme linaire positive J sur Cc (X) dnie par J(f ) =
X

f d

R ou C

Lintgrale est bien dnie, puisque |f | C1K , avec K = supp(f ) compact, C = supxX |f (x)| et (K) < . J est positive dans le sens o f 0 J(f ) 0. Le thorme de reprsentation de Riesz est une rciproque de ce qui prcde. Sous certaines hypothses, toutes les formes linaires positives scrivent comme une intgrale. On adopte ici un point de vue diffrent sur la thorie de la mesure comme dual dun espace de fonctions continues.

50

CHAPITRE 3. MESURE DE LEBESGUE SUR RD

Thorme 3.16 (de reprsentation de Riesz). Soit (X, d) un espace mtrique, localement compact, spa0 rable, et soit J une forme linaire positive sur Cc (X). Alors, il existe une unique mesure borlienne , nie sur les compacts, telle que J(f ) =
X

f d

0 f Cc (X)

(3.3)

En outre, a) La mesure est rgulire (extrieurement et intrieurement) b) Pour tout ouvert U X,


0 (U ) = sup J(f ) | f Cc (X), 0

1, supp(f ) U

(3.4)

c) Pour tout compact K X,


0 (K) = inf J(f ) | f Cc (X), 0

1, f

1K

(3.5)

Remarques. 1) Un espace topologique est localement compact si tout point x possde un voisinage ouvert dadhrence compacte, et est sparable sil possde une partie dnombrable dense. 2) Si X est un espace mtrique localement compact, alors X est sparable si et seulement si X est compact (i.e. X = nN Kn , Kn Kn+1 , Kn compacts). Lingrdient essentiel de la dmonstration est le lemme suivant : Lemme 3.17 (de Urysohn). Soit X un espace mtrique localement compact. Si U X est un ouvert, et 0 K U un compact, il existe f Cc (X) telle que supp(f ) U , f = 1 sur K et 0 f 1. Dmonstration. Par hypothse, tout x K admet un voisinage ouvert Vx tel que Vx est compact. Ainsi, N K xK Vx , et par compacit de K, il existe x1 , . . . , xN K tels que K i=1 Vxi = V . Par construcN tion, V = i=1 Vxi est compact. Soit = d(K, U ) > 0. On dnit louvert W = V x X | d(x, K) < 2

U K

Alors, K W W U , et W est compact. On pose alors f (x) =

d(x, W ) d(x, K) + d(x, W ) 51

3.5. THORME DE REPRSENTATION DE RIESZ


et on vrie que f a les proprits requises. (f est bien dnie, car le dnominateur ne sannule pas : K et W sont disjoints spars dune distance strictement positive.)

A propos de la dmonstration du thorme de Riesz


Unicit Montrons que (3.3) (3.4). Il suft pour cela de montrer que (U )
0 sup J(f ) | f Cc (X), 0

1, supp(f ) U 1U . 1 n

pour tout U X ouvert. Lautre ingalit est vidente car f

a) Supposons que U est compact dans X. Pour tout n N , notons Kn = x X | d(x, U )

Alors Kn est compact, Kn Kn+1 et nN Kn = U . Par le lemme dUrysohn, il existe une appli0 cation f Cc (X) telle que 0 fn 1, fn = 1 sur Kn et supp(fn ) U . On a donc |fn (x)| 1U pour tout x X et pour tout n N , et limn fn (x) = 1U (x) pour tout x X. Par le thorme de convergence domine, J(fn ) =
X

fn d

1U d = (U )
X

b) Cas gnral. Comme X est -compact, il existe des ouverts Vn X tels que Vn Vn+1 , V n compact et X = nN Vn . Par a), on a pour tout n N :
0 sup J(f ) | f Cc (X), 0

1, supp(f ) U

0 sup J(f ) | f Cc (X), 0 (U Vn )

1, supp(f ) U Vn

On procde de mme pour montrer (3.5) partir de (3.3). Cela montre lunicit, puisque la mesure est dnie dune manire unique sur les ouverts, qui engendrent les borliens. Existence On ne donnera quune esquisse de la dmonstration. Etant donn une forme linaire positive J, on dnit pour tout U X ouvert :
0 (U ) = sup J(f ) | f Cc (X), 0

En passant la limite quand n dans le membre de droite, on a lingalit voulue.

1, supp(f ) U

On vrie facilement que dnit bien une mesure extrieure sur X. Soit M P(X) la tribu des ensembles -rguliers. On vrie que M contient les ouverts de X donc les borliens sur X. On note encore la restriction de M et on vrie que est nie sur les compacts. 0 On vrie que (3.3) est vraie pour tout f Cc (X), en approchant f par des fonctions tages, et on en dduit (3.5). On vrie que est rgulire et complte. 52

Pour prolonger en une mesure borlienne, on dnit une mesure extrieure. Pour tout A X, on pose : (A) = inf {(U ) | U ouvert, U A}

CHAPITRE 3. MESURE DE LEBESGUE SUR RD


Application
0 Soit X = Rd et soit J : Cc (Rd ) R la forme linaire positive dnie par :

J(f ) =
Rd

f (x)dx
intgrale de Riemann

0 f Cc (Rd )

Par le thorme 3.16 de reprsentation de Riesz, il existe une unique mesure borlienne telle que J(f ) =
Rd

f d

0 f Cc (Rd )

donc est la mesure de Lebesgue, daprs (3.4) et les valeurs que prend sur les pavs. Il y a deux approches dans la littrature pour prouver lexistence de la mesure de Lebesgue. La premire (qui est adopte dans ce cours), consiste en la construction de la mesure de Lebesgue indpendamment du thorme de Riesz ; la seconde se focalise sur le thorme de Riesz et dduit la construction de la mesure de Lebesgue en supposant construite lintgrale de Riemann pour les fonctions continues support compact.

53

C HAPITRE 4

I NTGRATION

SUR LES ESPACES

PRODUITS

Dans les trois premiers chapitres, nous avons dni une intgrale sur Rd et la mesure de Lebesgue associe cette intgrale, qui permet un calcul thorique des intgrales de fonctions mesurables. Il convient maintenant dans les deux prochaines chapitres de donner des outils an de calculer explicitement la valeur de ces intgrales.

4.1

P RODUIT D ESPACES MESURABLES

A1 A2 , A1 M1 , A2 M2 est appel un rectangle mesurable, et lensemble des rectangles mesurables nest pas une tribu en gnral. Montrons quelques proprits de la tribu produit : 1) La tribu M1 M2 est la plus petite tribu sur X1 X2 qui rende mesurable les deux projections canoniques 1 : X1 X2 X1 et 2 : X1 X2 X2 . En effet, si M est une tribu sur X1 X2 qui rend 1 et 2 mesurables, alors A1 M1 , A2 M2 ,
1 1 (A1 ) = A1 X2 M 1 2 (A2 ) = X1 A2 M

Etant donn deux espaces mesurables, on veut dnir une tribu sur le produit cartsien de ces espaces. Soient (X1 , M1 ) et (X2 , M2 ) deux espaces mesurables. On munit le produit X1 X2 de la tribu produit M1 M2 dnie par : M1 M2 = (A1 A2 | A1 M1 , A2 M2 )

2) Soit (X, M) un autre espace mesurable, et soit f = (f1 , f2 ) une application de X dans X1 X2 . Alors f : (X, M) (X1 X2 , M1 M2 ) est mesurable si et seulement si fi : (X, M) (Xi , Mi ) est mesurable pour i = 1, 2. En effet, si f est mesurable, alors f1 = 1 f et f2 = 2 f le sont aussi comme composition de fonctions mesurables. Inversement, si f1 et f2 sont mesurables, alors pour tout A1 M1 , A2 M2 , on a 1 1 f 1 (A1 A2 ) = f1 (A1 ) f2 (A2 ) M donc f est mesurable. On tend facilement la dnition de la tribu produit pour un nombre ni despaces mesurables (X1 , M1 ), . . . , (Xn , Mn ) en posant M1 M2 Mn = (A1 A2 An | Ai Mi , i {1, 2, . . . , n}) et on a la proprit d"associativit" suivante :

Donc A1 A2 = (A1 X2 ) (X1 A2 ) M donc M1 M2 M.

55

4.1. PRODUIT DESPACES MESURABLES

Lemme 4.1. (M1 M2 ) M3 = M1 (M2 M3 ) = M1 M2 M3 Dmonstration. Laisse en exercice Rappel : Soient (X1 , T1 ), (X2 , T2 ) deux espaces topologiques. On munit X1 X2 de la topologie produit T1 T2 engendre par les rectangles ouverts U1 U2 , avec U1 T1 et U2 T2 . Les lments de T1 T2 sont donc les unions de rectangles ouverts 1 . La topologie T1 T2 est la topologie la moins ne sur X1 X2 qui rende continues les projections canoniques 1 et 2 . On veut maintenant comparer les tribus produit des tribus de Borel sur des espaces topologiques. Pour cela, on a la proposition suivante : Proposition 4.2. Soient X1 et X2 deux espaces topologiques, munis de leur tribu borlienne. Alors b) Si X1 et X2 sont des espaces mtriques sparables, alors on a : B(X1 X2 ) = B(X1 ) B(X2 ) Dmonstration. a) On munit X1 X2 de la topologie produit. Alors les projections 1 et 2 sont continues, donc mesurables pour les tribus borliennes. Par la proprit 1) des tribus produit, on a B(X1 X2 ) B(X1 ) B(X2 ). a) B(X1 X2 ) B(X1 ) B(X2 ).

b) On suppose que X1 et X2 sont des espaces mtriques sparables 2 . Alors, X1 et X2 contiennent des bases dnombrables douverts U = {Un }nN et V = {Vm }mN (par exemple, si on prend une suite (xk )kN dense dans X1 , on peut prendre pour U lensemble des boules ouverts de rayon rationnel centres sur lun des xk ). Il sensuit que la famille W = {Un Vm | n, m N} est une base dnombrable de X1 X2 (en effet, si O X1 X2 est ouvert, et si z = (x, y) O, alors il existe (O1 , O2 ) X1 X2 un couple douverts avec z O1 O2 tel que O1 O2 O). Ainsi, chaque ouvert de X1 X2 appartient la tribu B(X1 ) B(X2 ) et on a B(X1 X2 ) B(X1 ) B(X2 ). Le a) permet de conclure. Introduisons les notations suivantes. Si (X, M) et (Y, N ) sont deux espaces mesurables quelconques et si E X Y , on note : Ex = {y Y | (x, y) E} pour x X Et si f : X Y Z (espace quelconque), on dnit : fx : Y Z fy : X Z E y = {x X | (x, y) E} pour y Y

par fx (y) = f (x, y) par f y (x) = f (x, y)

pour x X pour y Y

Proposition 4.3. Soient (X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables. i) Si E M N , alors Ex N , x X et E y M, y Y .


1. Ici, on peut dcrire tous les lments. Ce nest pas le cas dans les espaces mesurs : on ne peut pas dcrire les lments de la tribu produit aussi facilement. 2. La notion de sparabilit sexplique par le fait quune tribu est stable par union dnombrable, alors que la notion douvert est stable par union quelconque.

56

CHAPITRE 4. INTGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS


ii) Si f : X Y Z (espace mesurable quelconque) est mesurable pour la tribu produit M N , alors x X y Y fx : Y Z fy : X Z est mesurable est mesurable

Dmonstration. i) Pour x X, notons Nx = {E M N | Ex N }. Alors, Nx contient les rectangles mesurables : si E = A B, A M, B N , alors (A B)x = B si x A sinon

Par ailleurs, on vrie aisment que Nx est une tribu. Ainsi, Nx = M N . On fait de mme pour y Y. ii) Soit f : X Y Z mesurable pour la tribu produit M N . Alors si E Z est mesurable, on a pour tout x X :
1 fx (E) =

= =

{y Y | f (x, y) E} 1 f (E)
MN

y Y | (x, y) f 1 (E)
x

N (par i))

Ainsi, fx est mesurable pour tout x X. On fait de mme avec y Y .

4.2

M ESURE PRODUIT

On veut maintenant construire une mesure sur lespace produit X Y o X et Y sont des espaces mesurs. Dnition 4.4. On dit quun espace mesur (X, M, ) est -ni sil existe une suite croissante de parties mesurables En telle que X = nN En et (En ) < pour tout n N. Thorme 4.5. Soient (X, M, ) et (Y, N , ) deux espaces mesurs -nis. Alors : i) Il existe une unique mesure m sur (X Y, M N ) telle que m(A B) = (A)(B) ii) Pour tout E M N , on a : m(E) =
X

A M, B N

(4.1)

(Ex )dx =
Y

(E y )dy

Dmonstration. a) Unicit. Par hypothse, il existe {An }nN et {Bn }nN telles que X = nN An , Y = nN Bn et pour tout n N, An M, Bn N , An An+1 , Bn Bn+1 , (An ) < et (Bn ) < . Alors, X Y = nN En avec En = An Bn pour tout n N. Soient m1 , m2 deux mesures sur (X Y, M N ) qui vrient (4.1). Alors, 57

4.2. MESURE PRODUIT


m1 et m2 concident sur la famille des rectangles mesurables, qui est stable par intersection nie et engendre la tribu M N .

Par le corollaire 3.11 (page 46) du lemme des classes monotones, on a m1 = m2 . Cet argument montre que toute mesure m vriant (4.1) est -nie. b) Existence. Lide est de dnir m par la formule m(E) =
X

m1 (En ) = (An )(Bn ) = m2 (En ) < pour tout n N.

(Ex )dx

pour E M N

(4.2)

De mme, on peut utiliser m(E) =


Y

(E y )dy

et lunicit montrera que m = m. Remarquons que (Ex ) est bien dnie pour tout x E daprs la proposition 4.3 prcdente. Pour vrier que la formule (4.2) a bien un sens, il faut vrier que pour tout E M N , lapplication x (Ex ) est M-mesurable. ) Supposons tout dabord que est une mesure nie. Notons M = {E M N | x (Ex ) est M-mesurable} M N Alors, M contient les rectangles mesurables : si E = A B, A M, B N , on a (Ex ) = 1A (x)(B). De plus, la classe des rectangles mesurables est stable par intersections nies. on vrie aisment que M est une classe monotone : 2) Si E, F M et E F , on a : 1) X Y M car ((X Y )x ) = 1X (x)(Y ) = (Y ). ((F \ E)x ) = (Fx \ Ex ) = (Fx ) (Ex )
nie

3) Si {En }nN est une famille croissante dlments de M, alors :


nN

qui est une fonction mesurable, donc F \ E M.

En
x

=
nN

(En )x

(En )x est une suite croissante n

lim ((En )x )
mesurable

est une limite de fonctions mesurables, donc est mesurable et

nN En

) Si est seulement -nie, on crit comme avant que Y = nN Bn , et on applique le rsultat de ) la mesure n dnie par n (B) = (B Bn ) pour tout B N . Comme (Ex ) = limn n (Ex ), on en dduit que x (Ex ) est mesurable pour tout E M N. 58

Par le lemme des classes monotones (lemme 3.10, page 45), on a M = M N . Ainsi, x (Ex ) est mesurable pour tout E M N .

M.

CHAPITRE 4. INTGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS


On peut donc dnir m(E) =
X

(Ex )dx

E M N

Reste vrier que m est bien une mesure. Par construction, m() = 0, et m(A B) = (A)(B) pour tout A M et B N . Si {En }nN est une famille disjointe de M N , les {(En )x }nN sont aussi disjoints pour tout x X, et on a m
nN

En

=
X

nN

(En )x

dx

=
X nN

((En )x ) dx ((En )x ) dx
nN X

= =
nN

m(En )

Remarques. 1) Par le mme procd, on peut dnir le produit de n mesures -nies 1 , . . . , n en posant par exemple 1 n = 1 (2 ( n ))

Lordre des parenthses na pas dimportance, car la mesure produit est entirement dnie par sa valeur sur les pavs mesurables : (1 n )(A1 An ) = 1 (A1 ) n (An )

2) Si (X, M, ) = (Y, N , ) = (R, B(R), ), alors X Y = R2 , M N = B(R2 ) et = 2 la mesure de Lebesgue sur R2 . En effet, la dernire galit provient du fait que les mesures prennent les mmes valeurs sur les pavs mesurables. De mme, d = 1 1 (d fois). Ainsi, on aurait pu se contenter de montrer lexistence de la mesure de Lebesgue sur R et gnraliser sur Rd avec cette remarque. 3) Lhypothse de -nitude est ncessaire. En effet, soit (X, M) = (Y, N ) = (R, B(R)), = la mesure de Lebesgue et la mesure de comptage (non -nie). Soit E = (x, y) R2 | x = y M N = B(R2 ). On a (Ex ) = 1, x X et (E y ) = 0, y Y . Or, = (Ex )dx =
X Y

(E y )dy = 0

4.3
4.3.1 Enoncs des thormes

T HORMES DE F UBINI

Ces deux thormes relient lintgrale sur la mesure produit et les intgrales itres. Il y a deux versions, la premire concerne les fonctions valeurs positives, et la deuxime les fonctions relles ou complexes intgrables. Thorme 4.6 (Fubini-Tonelli). Soient (X, M, ) et (Y, N , ) deux espaces mesurs -nis, et soit f : X Y [0, +] une fonction M N -mesurable. Alors : 59

4.3. THORMES DE FUBINI


[0, +] sont mesurables 3 . X f (x, y)dx

ii) On a les galits suivantes :

i) les fonctions (X, M) [0, +] et (Y, N ) x Y f (x, y)dy y

XY

f d( ) =

f (x, y)dy dx =
X Y Y X

f (x, y)dx dy

[0, +]

De mme que pour le thorme de Beppo-Levi, quand on a des fonctions mesurables positives, il ny a aucune prcaution prendre. Ici, on peut changer les deux intgrales sans problme. Dmonstration. Soit E M N , et soit f = 1E . Alors, f (x, y)dy = (Ex ),
Y X

f (x, y)dx = (E y )

monotone, on a par exemple :

donc les conclusions de i) et ii) ont t tablies au paragraphe prcdent, lors de la dmonstration du thorme 4.5. Par linarit, le rsultat reste vrai si f : X Y [0, +] est une fonction tage mesurable. Enn, si f : X Y [0, +] est mesurable, il existe une suite croissante (fn )nN de fonctions tages positives telles que fn (x, y) f (x, y) pour tout x X et y Y . Par le thorme 2.16 de la convergence
n

f (x, y)dy = lim


Y

fn (x, y)dy
Y

donc i) est vraie. Par ailleurs, lgalit ii) est vraie pour fn , donc pour f par passage la limite croissante en appliquant deux fois le thorme de la convergence monotone. On passe maintenant au cas de fonctions relles ou complexes. Thorme 4.7 (Fubini-Lebesgue). Soient (X, M, ) et (Y, N , ) deux espaces mesurs -nis, et soit f : X Y R ou C une fonction intgrable, i.e. f L1 (X Y, M N , ). Alors : i) Pour presque tout x X, la fonction y f (x, y) est dans L1 (Y, N , ). Pour presque tout y Y , la fonction x f (x, y) est dans L1 (X, M, ).
Y

iii) On a les galits suivantes :

ii) La fonction x La fonction y

f (x, y)dy (dnie -presque partout) est dans L1 (X, M, ). f (x, y)dx (dnie -presque partout) est dans L1 (Y, N , ). X

XY

f d( ) =

f (x, y)dy dx =
X Y Y X

f (x, y)dx dy

Dmonstration. Il suft de considrer le cas o f est valeurs relles 4 . i) On a dj montr que pour tout x X, la fonction y f (x, y) est N -mesurable. En appliquant le thorme 4.6 de Fubini-Tonelli la fonction |f |, on trouve que :
X Y

|f (x, y)| dy dx =

XY

|f | d( ) <

Donc,

|f (x, y)| dy < pour presque tout x X.

4. Si f est valeurs complexes, on applique le thorme (f ) et (f ).

60

CHAPITRE 4. INTGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS


ii) Ecrivons f = f+ f , et dnissions g(x) = 0
Y

f+ (x, y)dy

f (x, y)dy

si Y |f (x, y)| dy < sinon

Alors, g est mesurable (par Fubini-Tonelli appliqu f+ et f ), et


X

|g| d

|f (x, y)| dy dx <

iii) Enn, toujours par Fubini-Tonelli,

et on en dduit que g L1 (X, M, ).

XY

f+ d( ) =

f+ (x, y)dy dx
X Y

et
XY

f d( ) =

f (x, y)dy dx

En faisant la diffrence de ces intgrales, on trouve le rsultat. Si f vrie les hypothses du thorme de Fubini-Tonelli, ou de Fubini-Lebesgue, et si f (x, y) = g(x)h(y) (f se factorise), alors on a :
XY

f d( ) =

gd
X Y

hd

4.3.2 Discussions sur les thormes


Nous allons voir sur un exemple pourquoi il est ncessaire davoir deux thormes de Fubini, et limportance de lhypothse dintgrabilit de la fonction que lon veut intgrer dans le thorme de FubiniLebesgue. Exemple. Soit X = ]0, +[, muni de la tribu de Borel et de la mesure de Lebesgue, note dx. Soit f : X X R la fonction dnie par ey sin(xy) x, y > 0 f (x, y) = x 1 + x2 Montrer que f est intgrable et calculer son intgrale. Dmonstration (Solution). f est continue, donc mesurable. On se trouve face une fonction pouvant prendre des valeurs ngatives, on va donc devoir utiliser le thorme de Fubini-Lebesgue. Cependant, il est ncessaire pour lappliquer de montrer lintgrabilit de la fonction : pour cela, on utilise le thorme de Fubini-Tonelli sur |f | ! 1) On rappelle que x R, |sin(x)| Si 0 < x 1, on crit : min(|x| , 1). |f (x, y)| Et ainsi,
0

yey ey xy = x 1 + x2 1 + x2 1 1 + x2 61

|f (x, y)| dy

4.3. THORMES DE FUBINI


Si x 1, on crit : |f (x, y)| Et ainsi,
0

ey 1 x 1 + x2 1 x 1 + x2

|f (x, y)| dy

On a nalement
0

|f (x, y)| dy
0

1]0,1[ (x)

1 1 + 1[1,+[ (x) 2 1+x x 1 + x2


1

do
0

|f (x, y)| dy dx 2.

dx +
0 1

1 dx = 2 < x2

Ainsi, f est intgrable, et

2) On applique donc le thorme de Fubini-Lebesgue, et on a


0

|f | dxdy

ey sin(xy)dy

= =

ey eixy dy = x 1 + x2

1 1 ix

Donc f dxdy
XX

=
0

0 0 0

=
x=sh(t)

= = =

1 x 2 1+x x 1 + x2 1 3 dx (1 + x2 ) 2 1 3 ch(t)dt (1 + sh(t)2 ) 2 1 dt ch(t)2

dx

[th(t)]t= t=0 1

Attention ! Il est indispensable lors de lapplication du thorme de Fubini-Lebesgue, de vrier lintgrabilit avant de calculer les intgrales itres ! Exemple. Soit X = ]0, 1[, et f : X X R dnie par f (x, y) =
1 0

Pour 0 < x < 1, on a :

x2 y 2 . (x2 + y 2 )2 = 1 1 + x2

y x2 y 2 dy = 2 (x2 + y 2 )2 x + y2

y=1 y=0

On en dduit que
1 0 0 1 1

f (x, y)dy dx =
0

1 x=1 dx = [arctan(x)]x=0 = 1 + x2 4

62

CHAPITRE 4. INTGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS


Or, x et y jouent un rle antisymtrique, donc
1 0 2 0 1

f (x, y)dx dy =

En fait, f nest pas intgrable sur ]0, 1[ . En effet,


1 ]0,1[2 x 0

f+ dxdy =
0

x2 y 2 dy dx = (x2 + y 2 )2

1 0

y x2 + y 2

y=x

dx =
y=0 0

1 dx = + 2x

Attention ! Il est possible que les intgrales itres donnent les mmes valeurs, mais que la fonction ne soit pas non plus intgrable. En pratique, il faut donc se souvenir que lapplication du thorme de Fubini-Lebesgue est toujours justie pour les fonctions mesurables positives, et que dans le cas des fonctions valeurs dans R ou C, il faut sassurer que |f | d( ) < ce que lon fait le plus souvent en appliquant le thorme de Fubini-Tonelli propos des fonctions positives.

4.4

A PPLICATIONS ET EXEMPLES

4.4.1 Intgration par parties dans R


Soient I R un intervalle, et f, g : I R deux fonctions localement intgrables (i.e. borliennes et intgrables sur tout compact K I). Etant donns , I, on dnit les fonctions F, G : I R par :
x

f (x) =

f (y)dy =

f (y)dy [x,] f (y)dy


[,x] x

si < x si > x

et G(x) =

g(y)dy

Alors, F et G sont continues, et pour tous a, b I, a < b, on a :


b b

f (x)G(x) +
a a

F (x)g(x) = F (b)G(b) F (a)G(a)

(4.3)

En effet, i) F et G sont continues grce au thorme de continuit des intgrales dpendant dun paramtre 5 . ii) Par la relation de Chasles, on a par dnition :
b a b

f (x)dx = F (b) F (a),

g(x)dx = G(b) G(a)

Par consquent, (4.3) est inchange si on ajoute une contante F ou G. On supposera donc dsormais que = = a.
5. En fait, on ne peut pas montrer dans le cas gnral que ces fonctions sont C 1 , mais on peut montrer quelles sont absolument continues et presque partout drivables.

63

4.4. APPLICATIONS ET EXEMPLES


iii) Soit h : [a, b] R dnie par h(x, y) = f (x)g(y)1{y fonctions mesurables), et
b [a,b]2 2 x} .

Alors, h est mesurable (comme produit de


b

|h(x, y)| dxdy


2

|f (x)| dx

|g(y)| dy

<

Ainsi, h est intgrable sur [a, b] , et on a par Fubini-Lebesgue :


b a a b b x

h(x, y)dy

dx =
a b

f (x)
a

g(y)dy dx

=
a

f (x)G(x)dx

et
b a a b b b

h(x, y)dx dy

=
a b

g(y)
y

f (x)dx dy

=
a

g(y) (F (b) F (y)) dy


b

F (b)G(b)

g(y)F (y)dy
a

ce qui donne le rsultat car F (a) = G(a) = 0 dans ce cas.

4.4.2 Calcul de lintgrale de Gauss


Soit f (x, y) = ex(1+y
2

pour x, y

0. f est mesurable (car continue) et positive. On a :


0

ex(1+y ) dx =

1 1 + y2

donc par le thorme de Fubini-Tonelli, on a


0 0

f (x, y)dx dy =
0

1 dy = 1 + y2 2

En intgrant cette fois-ci selon y en premier, on a pour x > 0 :


0

ex(1+y) dy = ex
0

exy dy

y=z/ x

ex
0

2 1 ex ez dz = x x

ez dz

Do, en intgrant selon x :


0 0

ex(1+y) dy dx =
0

ez dz
0

ex dx x

x=z 2

= 2
0

ez dz

Ainsi, on peut dterminer la valeur de lintgrale de Gauss : 2 2 , ez dz = ez dz = 2 R 0 64

CHAPITRE 4. INTGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

4.4.3 Mesure de la boule unit dans Rd


On se place dans le cadre gnral (Rd , B(Rd ), ), et on pose d = x Rd | x 1 o . est la norme euclidienne sur Rd , i.e. x = (x1 , . . . , xd ) Rd , x = x2 + + x2 . 1 d On connat les valeurs de d pour d = 1, 2 et 3. 1 = 2 est la longueur du segment [1, 1], 2 = est 4 laire du disque unit et 3 = 3 est le volume de la sphre unit. Remarque. On observe que x Rd | x r = d rd pour tout r 0. On obtient ainsi le volume pour toutes les boules par dilatation. Plus gnralement, si A B(Rd ), alors le dilat rA = {rx | x A} B(Rd ), r > 0 et (rA) = rd (A) (il suft de le montrer pour les pavs, et comme la mesure extrieure vrie cette proprit, on en dduira quelle est vraie pour tous les borliens). Dans la suite, on identiera Rd+1 avec Rd R pour ne pas sencombrer dcritures inutiles, et si x Rd , on notera x1 , . . . , xd ses coordonnes. Soit f : Rd+1 R la fonction dnie par f (x, t) = et 1{
x
2

t} ,

x Rd , t R

Alors, f est mesurable pour la tribu B(Rd+1 ) = B(Rd ) B(R) et f est positive, donc on a : f (x, t)dt =
R 0

f (x, t)dt =

et dt = e
2

Ainsi, f dxdt
Rd+1

=
Rd

e(x1 ++xd ) dx ex1 dx1


2

=
R

exd dxd
R

2 < t

Intgrons selon x cette fois-ci. Pour t > 0, on a : f (x, t)dx


Rd

= et = et d t 2
d

x Rd | x

Donc, on en dduit que f (x, t)dxdt =


Rd+1 0

et d t 2 dt = d

d +1 2

o dsigne la fonction dEuler, que lon a tudie dans la partie 2.5.3. Ainsi, on obtient d 2 d = d +1 2 On retrouve les bons rsultats pour 1 , 2 et 3 . Calculons maintenant la mesure de la boule unit dans R4 : 2 2 = w4 = (3) 2 65

4.4. APPLICATIONS ET EXEMPLES


t

E x

F IGURE 4.1 Epigraphe dune fonction relle valeurs positives.

4.4.4 Epigraphe dune fonction mesurable


Ici encore, on identiera Rd+1 avec Rd R et si x Rd , on notera x1 , . . . , xd ses coordonnes. Proposition 4.8. Soit f : Rd [0, +]. On dnit E Rd+1 par E = (x, t) Rd+1 | 0 t f (x) f (x)dx.

E est appel lpigraphe de f . Alors f est mesurable si et seulement si E est mesurable, et dans ce cas (E) =

Rd

Dmonstration. i) Si f est mesurable, on dnit F : Rd+1 R par F (x, t) = t f (x). Alors F est mesurable, et E = F 1 (], 0]) (x, t) Rd+1 | t 0 est mesurable. ii) Si E est mesurable, on applique le thorme de Fubini-Tonelli 1E , et on a :
f (x)

1E (x, t)dt =
R 0

dt = f (x)

donc f est mesurable et (E) =

Rd

f (x)dx.

Remarques. a) Si on applique Fubini-Tonelli dans lautre sens, on trouve : t Ainsi, f (x)dx =


Rd 0

0,
Rd

1E (x, t)dx =

x Rd | f (x)
0

:= M (t)

M (t)dt =

x Rd | f (x)

dt
t 0

b) Plus gnralement, soit g : [0, +[ [0, +[ continue et notons G(t) = thorme de Fubini-Tonelli la fonction (x, t) 1E (x, t)g(t) : 66
0

g(s)ds. Appliquons le

1E (x, t)g(t)dt =

f (x) g(t)dt 0

= G(f (x)) pour tout x 0

Rd

1E (x, t)g(t)dx = g(t)M (t) pour tout t

CHAPITRE 4. INTGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS


Ainsi, G(f (x))dx =
Rd 0

g(t)M (t)dt

Do le rsultat suivant G(f (x))dx =


Rd 0

G (t)

x Rd | f (x)

dt

c) Soit = x Rd | f (x) = t le graphe de f . Si f est mesurable, alors est mesurable, et par FubiniTonelli : d+1 () = = =
0 Rd 0 R

1 (x, t)dt dx = 0 1 (x, t)dx dt dt

Rd

x Rd | f (x) = t = 0.

Ainsi, pour presque tout t > 0, on a

x Rd | f (x) = t

4.5

C OMPLTION DES MESURES PRODUIT

Soient (X, M, ) et (Y, N , ) deux espaces mesurs, -nis et complets (i.e. la mesure associe est complte). En gnral, la mesure sur X Y nest pas complte ! Exemple. Si (X, M, ) = (Y, N , ) = (R, L(Rd ), ), alors la mesure 2 = sur L(R) L(R) nest pas complte. En particulier, L(R) L(R) L(R2 ). En effet, soit x R et B R non mesurable 6 . Soit E = / / {x} B. Alors, avec la proposition 4.3, E L(R) L(R) car Ex = B L(R), mais E {x} R L(R2 ) et ({x} R) = 0. Heureusement, on a la proposition suivante : Proposition 4.9. Soit d 2 et k, l des entiers tels que d = k + l. Alors, la mesure de Lebesgue d sur L(Rd ) est la complte de la mesure produit k l sur L(Rk ) L(Rl ). Ceci nous permet donc dnoncer une gnralisation (mineure) du thorme de Fubini en supposant que les espaces mesurs sont -nis et complets. Proposition 4.10. Soient (X, M, ) et (Y, N , ) deux espaces mesurs, -nis et complets. Soit f : XY R ou C une fonction mesurable pour la tribu produit complte (M N ) . Alors : i) Le thorme de Fubini-Tonelli sapplique si f 0, la diffrence prs que les fonction fx : y f (x, y) et f y : x f (x, y) sont simplement mesurables pour presque tous les x ou y.

ii) Le thorme de Fubini-Lebesgue sapplique tel quil a t nonc.

6. On a exhib un tel ensemble dans la partie 1.4, page 6.

67

4.5. COMPLTION DES MESURES PRODUIT

68

C HAPITRE 5

C HANGEMENTS

DE VARIABLES DANS Rd

Ce chapitre permet de prsenter un autre outil pour calculer les intgrales multiples dans le cadre "concret" de Rd . Le but est donc de calculer limage de la mesure de Lebesgue sur Rd (ventuellement restreint un ouvert) par un diffomorphisme. Si : Rd Rd est une fonction de classe C 1 , on notera Du la drive de = (1 , . . . , d ) en u = (u1 , . . . , ud ), que lon peut identier la matrice des drives partielles : (Du )ij = i (u) uj

Le Jacobien de en u est le dterminant de cette matrice, on le notera J (u).

5.1

L A FORMULE DE CHANGEMENT DE VARIABLES

On commence par traiter le cas particulier o le diffomorphisme est une application afne. Proposition 5.1. Soit f : Rd Rd dnie par f (x) = M x + b, o M GLd (R) est une matrice d d inversible, et b Rd . Si A B(Rd ), alors f (A) B(Rd ) et (f (A)) = |det(M )| (A) Remarque. La proposition reste valable pour une matrice M non inversible, puisque f (A) f (Rd ) est contenu dans un hyperplan, qui est de mesure de Lebesgue nulle ! On retrouve comme cas particulier de cette proposition linvariance par translation de (proposition 3.13, page 48), linvariance par rotation quil nous restait montrer, et la proprit de dilatation nonce lors de la section 4.4.3. Dmonstration. Soit g = f 1 , i.e. g(y) = M 1 (y b). Si A B(Rd ), alors f (A) = g 1 (A) B(Rd ), car 1g1 (A) = 1A g est mesurable. Il reste calculer (f (A)). On peut supposer que b = 0, car on sait que est invariante par translation. Soit : B(Rd ) [0, +] dnie par (A) = (f (A)) pour tout A B(Rd ). Alors, est clairement une mesure invariante par translation (car f est linaire), et nie sur les borns. Par la proposition 3.14, il existe une constante c(M ) 0 telle que = c(M ). Il reste voir que c(M ) = |det(M )|. On procde par tapes : i) Si M est orthogonale (i.e. M 1 = t M ), on note B = x Rd | x 1 . Alors, M B = {M x | x B} = B, donc (B) = (M B) = (B) > 0, et nalement c(M ) = 1.

69

5.1. LA FORMULE DE CHANGEMENT DE VARIABLES


ii) Si M est une matrice symtrique dnie positive, il existe R une matrice orthogonale telle que
t

RM R = D = diag(1 , . . . , d ),

1 , . . . , d > 0

Soit P = [0, 1]d , et A = RP . Alors, (A) = (RP ) = (P ) = 1 et (A) = (M A) = (RDP ) = (


=

DP
Qn
i=1 [0,i ]

) = det(M )

Dans ce cas, on obtient c(M ) = det(M ). iii) Dans le cas gnral, on crit la dcomposition polaire de M = RS, avec S = (t M M ) 2 et R = M S 1 . S est symtrique dnie positive et R est orthogonale. Ainsi, pour tout A B(Rd ), on a : (A) = (RSA) = (SA) = det(S)(A) Et on dduit que c(M ) = det(S) = |det(M )|. Rappelons ce quest un diffomorphisme. Dnition 5.2. Soient U et V deux ouverts (non vides) de Rd . On dit que : U V est un diffomorphisme de classe C 1 si : ii) est de classe C 1 sur U i) : U V est bijective
1

iii) 1 est de classe C 1 sur V Remarque. Si : U V vrie i) et ii), alors vrie iii) si et seulement si J (u) = 0 pour tout u U . Cest le thorme dinversion locale (le caractre global provenant de linjectivit de sur U ). Proposition 5.3. Soit : U V un diffomorphisme de classe C 1 . Si A B(Rd ), A U , alors (A) B(Rd ), et ((A)) =
A

|J | d =

|J (u)| du

Pour dmontrer cette proposition, on va avoir besoin du lemme suivant pour localement se ramener au cas o est afne. Lemme 5.4. Soit K U un compact, et > 0. Il existe > 0 tel que pour tous u0 K et r ]0, ], on ait, en notant Pu0 ,r = u0 + [r, r[d , (1 ) |J (u0 )| (Pu0 ,r ) ((Pu0 ,r )) (1 + ) |J (u0 )| (Pu0 ,r )

Dmonstration. Dans cette preuve, on note u = max(|u1 |, . . . , |ud |) si u Rd . Ainsi, Pu0 ,r = u Rd | u u 0 r . De mme, si M est une matrice de taille d d, on note M = sup M u | u Rd , u 1 . 70

CHAPITRE 5. CHANGEMENTS DE VARIABLES DANS RD


Comme K U est compact, on a d(K, U ) > 0, et Du est uniformment continue sur K (car continue sur un compact). Etant donn > 0, on peut choisir > 0 tel que < d(K, U ), et (u) (u0 ) (Du0 )(u u0 ) Ecrivons o f (u, u0 ) = (Du0 )
1

u u0 ,

u0 K, u U | u u0

(5.1) (5.2) (5.3)

((u) (u0 ) Du0 (u u0 )). Alors, par (5.1), on a a u u0 , u0 K, u U | u u0

(u) = (u0 ) + (Du0 )(u u0 + f (u, u0 ))

f (u, u0 )

o a = supu0 K (Du0 )1 . Soit r > 0 tel que r . Il suit de (5.2) et (5.3) que : (Pu0 ,r ) (u0 ) + (Du0 ) ((1 + a)P0,r ) donc ((Pu0 ,r )) |J (u0 )| (1 + a)d (P0,r ), et cest la borne suprieure recherche. De mme, si a < 1, on a : (Pu0 ,r ) (u0 ) + (Du0 ) ((1 a)P0,r ) donc ((Pu0 ,r )) |J (u0 )| (1 a)d (P0,r ), et cest la borne infrieure recherche.

Dmonstration (Dmonstration de la proposition 5.3). Pour tout entier n, on note Qn lensemble des pavs lmentaires dordre n de la forme
d

P =
i=1

2n ki , 2n (ki + 1) ,

k = (k1 , . . . , kd ) Zd n0 assez grand

1 On note zP = 2n k1 + 2 , k2 + 1 , . . . , kd + 1 le centre dun tel pav P . 2 2 Soit P0 un pav lmentaire dordre n0 tel que P0 U et soit > 0. On choisit un n pour que : 1) le lemme 5.4 ci-dessus soit vrai avec K = P0 et = 2(n+1) .

2) Pour tous u, v P0 = K, avec u v

, on ait : |J (v)| (1 + ) |J (u)| (5.4)

(1 ) |J (u)| Comme P0 =
P Qn P P0

P , on a :

((P0 ))

=
P Qn P P0 lemme 5.4

((P )),

or P = PzP ,2(n+1)

(1 + )
P Qn P P0

|J (zP )| (P ) |J (u)| du

(5.4)

(1 + )2
P Qn P P0 P

(1 + )2
P0

|J (u)| du 71

5.1. LA FORMULE DE CHANGEMENT DE VARIABLES


De mme, on a ((P0 )) Comme > 0 tait arbitraire, on a ((P0 )) =
P0

(1 )2

P0

|J (u)| du, |J (u)| du

si < 1

Considrons prsent les mesures borliennes et sur U dnies par : (A) = ((A)), (A) =
A

|J (u)| du

On sait que et concident sur la famille des pavs lmentaires dont ladhrence est un compact de U . Cette famille est stable par intersection nie, et engendre la tribu borlienne B(U ). Par ailleurs, si Un dsigne lunion des pavs lmentaires dordre n dont ladhrence est incluse dans U x Rd | x n , on a Un Un+1 , nN Un = U et (Un ) = (Un ) < pour tout n N. Par le corollaire 3.11 du lemme des classes monotones, on conclut que = sur B(U ). On peut prsent noncer le thorme de changement de variable dans Rd . Thorme 5.5 (du changement de variable dans Rd ). Soient U et V deux ouverts de Rd , et : U V un diffomorphisme de classe C 1 . 1) Si f : V [0, +] est une application mesurable, alors (f ) |J | : U [0, +] est mesurable, et f (v)dv =
V U

f ((u)) |J (u)| du

(5.5)

2) Si f : V R ou C est une application intgrable, alors (f ) |J | : U R ou C est intgrable, et f (v)dv =


V U

f ((u)) |J (u)| du

(5.6)

Comme dans le thorme de Fubini, le thorme se dcompose en deux parties. La premire, moins gnrale, aide trouver les hypothses de la seconde an de pouvoir lappliquer. Dmonstration. Soit B V un borlien, et soit A = 1 (B) U . Alors, si f = 1B , on a f = 1B = 11 (B) = 1A , et la formule (5.5) devient simplement ((A)) =
A

|J (u)| du

qui a t dmontr dans la proposition prcdente. Ainsi, par linarit, (5.5) est vraie pour les fonctions tages positives, et par passage la limite croissante, pour toute fonction f mesurable positive. Si f est intgrable et relle, on obtient (5.6) en appliquant (5.5) f+ et f . Si f est intgrable et complexe, on applique (5.6) (f ) et (f ). Remarques. 1) Le thorme est vrai si lon travaille avec L(Rd ) au lieu de B(Rd ). En effet, si A L(Rd ), il existe A1 , A2 B(Rd ) avec A1 A A2 et (A2 \ A1 ) = 0. Si A U , alors on peut prendre A1 , A2 U , et on a (A1 ) (A) (A2 ) avec : ((A2 ) \ (A1 )) = ((A2 \ A1 )) = 72
A2 \A1

|J (u)| du = 0

CHAPITRE 5. CHANGEMENTS DE VARIABLES DANS RD


Ainsi, (A) L(Rd ) et ((A)) = ((A1 )) =
A1

|J (u)| du =

|J (u)| du

2) On peut parfois gnraliser un peu la classe des applications qui interviennent dans la formule du changement de variables. Par exemple, pour d = 1, si f : R R est continue et : R R est de classe C 1 , alors pour tous a, b R, on a :
(b) b

f (y)dy =
(a) a

f ((x)) (x)dx

Ici, on na aucune hypothse sur la bijectivit de , et pourtant la formule fonctionne encore.

5.2

A PPLICATIONS

Sont prsentes ici quelques applications trs classiques connatre absolument.

5.2.1 Coordonnes polaires dans le plan R2


Soient U = {(r, ) | 0 < r < , < < } et V = R2 \ {(x, 0) | x 0}.

Soit : U V dnie par (r, ) = (r cos , r sin ). Alors est bijective, de classe C et J (r, ) = det cos sin r sin r cos =r>0

Ainsi, est un diffomorphisme de classe C , et en appliquant le thorme, on obtient le corollaire suivant : Corollaire 5.6. Si f est une fonction mesurable positive ou intgrable dnie sur R2 , alors f (x, y)dxdy =
R2 U

f (r cos , r sin )rdrd

Remarque. En fait,

R2

f d =

f d car (R2 \ V ) = 0. 73

5.2. APPLICATIONS
En particulier, si f est radiale (i.e. sil existe f0 telle que f (x, y) = f0 ( x2 + y 2 ), cest--dire quelle est invariante par rotation), on obtient laide de Fubini, f (x, y)dxdy =
R2 0

(2r) f0 (r)dr
la longueur du cercle de rayon r

Application : Soit f : R2 [0, +] dnie par f (x, y) = 1 , (x2 + y 2 ) 2 >0

si et seulement si < 2. Alors 1 , f est intgrable sur B = (x, y) | x2 + y 2 1 f est intgrable sur B si et seulement si > 2. En effet, 1 2 1 si < 2 2 r1 dr = f (x, y)dxdy = 1{r 1} (2r) dr = 2 + si 2 r 0 B 0 et f (x, y)dxdy = 2
B 1

r1 dr =

si > 2 + si 2

2 2

Application (intgrale de Gauss) :


0

Par le thorme de Fubini-Tonelli, on a que


2

ex dx =
0

ex dx

ey dy

1 2

1 2

=
]0,+[2

e(x

+y )

dxdy

Dautre part, il vient par passage en coordonnes polaires, e(x


]0,+[2
2

+y 2 )

dxdy

=
0 0

er rdrd =

er rdr =

On retrouve ainsi la valeur de lintgrale de Gauss.

5.2.2 Coordonnes sphriques dans lespace R3


Soient U = {(r, , ) | 0 < r < , 0 < < , < < } et V = R3 \ {(x, 0, z) | x 0, z R}. Soit : U V dnie par (r, , ) = (r sin cos , r sin sin , r cos ). Alors est bijective, de classe C et sin cos r cos cos r sin sin J (r, , ) = det sin sin r cos sin r sin cos = r2 sin > 0 cos r sin 0

Ainsi, est un diffomorphisme de classe C , et en appliquant le thorme, on obtient le corollaire suivant :


1. On pourrait prendre un voisinage de 0 la place de la boule unit.

74

CHAPITRE 5. CHANGEMENTS DE VARIABLES DANS RD


z

(x, y, z) r

Corollaire 5.7. Si f est une fonction mesurable positive ou intgrable dnie sur R3 , alors f (x, y, z)dxdydz =
R3 U

f (r sin cos , r sin sin , r cos )r2 sin drdd

Remarque. En fait,

R3

f d =

f d car (R3 \ V ) = 0.

En particulier, si f est radiale (i.e. sil existe f0 telle que f (x, y, z) = f0 ( x2 + y 2 + z 2 )), on obtient laide de Fubini, f (x, y, z)dxdydz
R3

= = =
0

f0 (r)r2 sin drdd


U 0

f0 (r)r2
0

sin

d d dr

(4r2 ) f0 (r)dr
laire de la sphre de rayon r

Application : Soit f : R3 [0, +] dnie par f (x, y) = 1 , (x2 + y 2 + z 2 ) 2 1 >0 si et seulement si si et seulement si
1 0 4 3 4 3

Alors 2 , f est intgrable sur B = (x, y, z) | x2 + y 2 + z 2 f est intgrable sur B En effet, f (x, y, z)dxdydz =
B 0

< 3. > 3. si < 3 si 3

1{r

1} (4r

1 dr = 4 r

r2 dr =

et f (x, y, z)dxdydz = 4
B 1

r2 dr =

si > 3 + si 3

2. On pourrait prendre un voisinage de 0 la place de la boule unit.

75

5.2. APPLICATIONS

5.2.3 Gnralisation Rd
Dnition 5.8. Soit d N . On note S d1 = x Rd | x = 1 , o dienne. Etant donn A S d1 , on note (A) le secteur : (A) = rx Rd | x A, 0 < r 1 reprsente la norme eucli-

On appelle mesure euclidienne de surface la mesure borlienne sur S d1 dnie par : d (A) = dd ((A)), On vrie facilement que lon a bien dni une mesure. Remarque. Calculons la valeur de la mesure de la sphre unit : d (S d1 ) = dd ({x | x 1}) = d 2 2 2 = d 2 +1 d 2
d d

A B(S d1 )

En particulier, 1 (S 0 ) = 2 (cest la mesure de comptage sur S 0 = {1, 1}), 2 (S 1 ) = 2 (circonfrence du cercle unit dans le plan), 3 (S 2 ) = 4 (aire de la sphre unit dans lespace), . . . Proposition 5.9. Si f est une fonction mesurable positive, ou intgrable, dnie sur Rd , alors f d =
Rd 0 S d1

f (r, )rd1 drd

(5.7)

o = d et = d . En particulier, si f est radiale (i.e. sil existe f0 telle que f (x) = f0 ( x )), alors : f d = Cd
Rd 0

f0 (r)rd1 dr,

o Cd =

2 2 d 2

Application : Soit f : Rd [0, +] dnie par f (x) = 1 , x >0

Alors, comme prcdemment, f est intgrable sur un voisinage born de lorigine f est intgrable sur le complmentaire dun tel voisinage

si et seulement si si et seulement si

< d. > d.

Dmonstration (Dmonstration de la proposition 5.9). Il suft de vrier (5.7) pour f = 1B avec B B(U ) = B(Rd \ {0}). Dnissons : B(U ) [0, +] par : (B) =
0 S d1

1B (r)rd1 drd

76

CHAPITRE 5. CHANGEMENTS DE VARIABLES DANS RD


Alors, on vrie que est une mesure borlienne sur Rd \ {0}. On veut montrer que = . Daprs le corollaire 3.11 au lemme des classes monotones, il suft de vrier que (B) = (B) pour un B de la forme : x A, a < x b , avec A B(S d1) et 0 < a < b B= xU | x En effet, une telle famille vrie les hypothses voulues (stabilit par intersection nie, et U est lunion dnombrables de telles parties). On a donc : (B) =
0 S d1

1]a,b] 1A ()rd1 drd = (A)


a

rd1 dr = (A)

b d ad d

Par ailleurs, on note n (A) = rx Rd | n+1 < r n , x A o = a ]0, 1[ et A S d1 . Alors, b n (A) m (A) = si n = m, et (A) = nN n (A). Par dnition, on a B = b0 (A). Linvariance par dilatation de donne que (n (A)) = dn (0 (A)). Ainsi, ((A)) =
nN

(n (A)) =

(0 (A)) 1 d

et Donc,

(B) = bd (0 (A)) (B) = bd (1 d )((A)) = b d ad (A) = (B) d

77

C HAPITRE 6

E SPACES Lp ET Lp
Dans tous les chapitres prcdents, nous avons considr les fonctions individuellement. Dans ce chapitre, nous tudierons des familles entires de fonctions, cest--dire des espaces de fonctions, ou espaces fonctionnels. Dans tout ce chapitre, on considre un espace mesur (X, M, ), et on notera K = R ou C.

6.1

G NRALITS SUR LES ESPACES Lp ET Lp

Dnition 6.1. Soit p [1, +[. On dnit : Lp (X, M, ) = Pour f Lp (X, M, ), on note f
p

f : X K mesurable |
1 p

|f |p d <

=
X

|f | d

Les cas les plus importances sont p = 1 (i.e. lensemble L1 (X, M, ) des fonctions intgrables, dj dni), et p = 2 (i.e. lensemble des fonctions de carr intgrable). Dnition 6.2. On dit quune fonction f : X K est essentiellement borne sil existe un rel A tel que |f | A -presque partout, i.e. ({x X | |f (x)| > A}) = 0 On note L (X, M, ) lensemble des fonctions essentiellement bornes sur X. Pour f L (X, M, ), on note f

= sup ess |f (x)| = inf ({A


xX

0 | |f |

A -presque partout})

Remarque. En fait, f

= min {A |f (x)|

0 | |f | f
,

A -presque partout}, de sorte que pour -presque tout x X


}.

1 En effet, soient En = x X | |f (x)| > f + n et E = {x X | |f (x)| > f nN En et pour tout n N, (En ) = 0 par dnition de f , donc (E) = 0.

Alors, E =

79

6.1. GNRALITS SUR LES ESPACES LP ET LP


1 1 Dnition 6.3. On dit que p, q [1, +] sont des exposants conjugus si + = 1 (avec la convention p q 1 = 0). Proposition 6.4 (Ingalit de Hlder). Soient p, q [1, +] des exposants conjugus. Si f, g : X K sont des applications mesurables, alors fg 1 f p g q (6.1) En particulier, si f Lp (X, M, ) et g Lq (X, M, ), alors f g L1 (X, M, ) et lingalit (6.1) est vraie. Remarque. Si p, q ]1, +[, lingalit (6.1) devient :
X

|f g| d

|f | d

1 p

|g| d

1 q

(6.2)

et si p = et q = 1, on a :
X

|f g| d

sup ess |f (x)|


xX

|g| d

(6.3)

Cette dernire ingalit est vidente car |f g|

|g|

-presque partout.

La dmonstration de lingalit de Hlder repose sur le lemme suivant : Lemme 6.5. Soient p, q ]1, +[ deux exposants conjugus. Si a, b ab avec galit si et seulement si ap = bq . Dmonstration. On peut supposer que a, b > 0 sans quoi cest vident. Notons x = p ln(a) et y = q ln(b), de sorte que a = ex/p et b = ey/q . Comme la fonction t exp(t) est strictement convexe, on a ab = exp 1 1 x+ y p q 1 1 1 1 exp(x) + exp(y) = ap + bq p q p q 1 p 1 q a + b p q 0, on a :

avec galit si et seulement si x = y, i.e. ap = bq . Dmonstration (Dmonstration de la proposition 6.4). Si f et g sont deux fonctions mesurables, le produit f g lest aussi. Il suft donc de montrer (6.1). Les cas (p = 1, q = ) et (p = , q = 1) sont faciles. On suppose donc que 1 < p, q < . Si f = 0 (ou g = 0) -presque partout, alors f g = 0 -presque partout et les deux membres de (6.2) sont nuls. On suppose donc dornavant que f p > 0 et g q > 0. Dans ce cas, on peut supposer que f p < et g q < , sinon le membre de droite de (6.2) vaut + et il ny a rien montrer. Supposons donc que 1 < p, q < et que 0 < f p , g q < . Dnissons les fonctions suivantes : F (x) = 80 |f (x)| , f p G(x) = |g(x)| g q

CHAPITRE 6. ESPACES LP ET LP
Alors, F Lp (X, M, ) et G Lq (X, M, ) avec F p = G q = 1. En outre, par le lemme, 1 1 F (x)G(x) F (x)p + G(x)q p q En intgrant les deux membres, on trouve : 1 f
p

|f g| d

1 F p

p p

1 G q

q q

1 1 + =1 p q

Remarque. Si 1 < p, q < , on a galit dans (6.2) si et seulement si Si p = , q = 1, on a galit dans (6.3) si et seulement si |g| ( f

|f (x)| = |g(x)|

avec , > 0, + > 0 -presque partout

Justions maintenant que les applications f f p introduites pour p [1, +] sont des semi-normes, ce qui justiera la dnition des espaces Lp pour quelles deviennent des normes. Nous allons tout dabord nous intresser lingalit triangulaire, dite de Minkowski. Proposition 6.6 (Ingalit de Minkowski). Soit un rel p [1, +]. Si f, g : X K sont deux applications mesurables, alors f +g p f p+ g p (6.4) En particulier, si f, g Lp (X, M, ), alors f + g Lp (X, M, ) et lingalit (6.4) est vraie. Dmonstration. Comme |f + g| |f | + |g|, alors le rsultat est vident pour p = 1 et p = . On suppose donc que 1 < p < , et que f, g Lp (X, M, ) avec f 0 et g 0 (sinon, on remplace f par |f | et g par |g|). La fonction t tp tant convexe sur [0, +[, on a donc pour tous a, b 0 : 1 1 a+ b 2 2 donc, on en dduit immdiatement que (a + b)p Ainsi, et on en dduit que f + g Lp (X, M, ). Par ailleurs, posons h = f + g 0. Alors on a hp = (f + g)hp1 = f hp1 + ghp1 Soit q =
p p1 p

|f |) = 0

1 p 1 p a + b 2 2

2p1 (ap + bp ) 2p1 (f (x)p + g(x)p )

(f (x) + g(x))

lexposant conjugu de p, on a alors hp1


q

=
X

hp d

1 q

= h

p q

= h

p1 p

<

Par lingalit de Hlder, on en dduit donc que h


p p

hp1

+ g

hp1

= h

p1 ( p

+ g p)

Si h p > 0, on obtient (6.4) en divisant les deux nombres par h p1 , et si h p = 0, alors f = 0 p -presque partout et g = 0 -presque partout, donc les deux membres de (6.4) sont nuls. 81

6.1. GNRALITS SUR LES ESPACES LP ET LP


Soit p [1, +]. Il suit de lingalit de Minkowski que Lp (X, M, ) est un espace vectoriel, et que lapplication p : f f p est une semi-norme sur Lp (X, M, ). En effet, f p 0 pour toute application f Lp (X, M, ) f p = || f p pour toute application f Lp (X, M, ) et tout K f +g p f p + g p pour toutes applications f, g Lp (X, M, ) En revanche, f p = 0 f (x) = 0 pour -presque tout x X, donc p nest pas une norme si la tribu M contient des ensembles non vides de mesure nulle 1 . Considrons alors R la relation dquivalence sur Lp (X, M, ) dnie par f Rg si et seulement si f (x) = g(x) pour -presque tout x X, i.e. f g
p

=0

Etant donne une application f Lp (X, M, ), on note [f ] la classe dquivalence de f pour la relation R, cest dire que [f ] = {g Lp (X, M, ) | g(x) = f (x) -presque partout} Dnition 6.7. Soit p [1, +]. On note Lp (X, M, ) le quotient de Lp (X, M, ) par la relation dquivalence R, i.e. Lp (X, M, ) = {[f ] | f Lp (X, M, )} Par construction, Lp (X, M, ) est un espace vectoriel norm, avec les oprations despace vectoriel [f ] + [g] = [f + g], [f ] = [f ], et la norme 2 : [f ]
p

K, f, g Lp (X, M, ) f Lp (X, M, )

= f

p,

Attention ! En fait, lorsque lon travaille avec des lments de Lp (X, M, ), on raisonne avec des classes dquivalence. Mais dans toute la suite du cours, on identiera la classe dquivalence avec lune de ses fonctions reprsentatives. Cependant, on ne pourra pas valuer une fonction de Lp (X, M, ) en un point. En effet, deux fonctions dans la mme classe dquivalence peuvent diffrer sur un ensemble de points de mesure nulle. Lanalyse tant base pour une grande part sur des procds de limite et dapproximation, on ntudie dordinaire les espaces vectoriels norms que sils sont complets, i.e. toute suite de Cauchy converge. Le thorme suivant assure la compltude des espaces de Lebesgue. Thorme 6.8 (Riesz-Fisher). Lespace de Lebesgue Lp (X, M, ) est un espace vectoriel norm complet (i.e. un espace de Banach) pour tout p [1, +]. Dmonstration. Soit (fn )nN une suite de Cauchy dans Lp (X, M, ). On choisit des reprsentants quelconques fn Lp (X, M, ), et on veut montrer quil existe une fonction f Lp (X, M, ) telle que f fn p 0.
n

1. ... ce qui est, en particulier, le cas de la tribu de Lebesgue. 2. Il faut bien entendu vrier que les lois de composition et que la norme ne dpendent pas du reprsentant choisi.

82

CHAPITRE 6. ESPACES LP ET LP
a) Si 1 p < . Par rcurrence, on construit une suite extraite (fnk )kN de (fn )nN telle que pour tout k 0, fnk+1 fnk p < 2k . Le problme est donc de construire une limite cette suite. On note pour tout N N,
N

gN (x) =
k=0

fnk+1 (x) fnk (x) ,

xX

Alors, gN Lp (X, M, ), et par lingalit de Minkowski :


N N

gN

p k=0

fnk+1 fnk

p k=0

2k < 2,

N N

p Ainsi, la suite (gN )N N est une suite croissante de fonctions intgrables, positives et telles que p supN N gN d 2p < . Par le thorme 2.16 de la convergence monotone, supN N gN (x) < pour presque tout x X. Plus prcisment, il existe E M tel que (E) = 0 et k=0 fnk+1 (x) fnk (x) < pour tout x X \ E. En outre, si g : X R+ est dnie par :

g(x) = alors g Lp (X, M, ) et g p 2. Dautre part, on a videmment :

k=0

fnk+1 (x) fnk (x)

si x X \ E si x E

k1

fnk (x) = fn0 (x) +


i=0

fni+1 (x) fni (x) , si x X \ E si x E

x X

On dnit f (x) =
k

limk fnk (x) 0

Comme fnk (x) f (x) presque partout, et que |fnk | partout, et |fnk f |

la convergence domine 2.25 montre que f Lp (X, M, ). Enn, |fnk (x) f (x)| 0 presque |fn0 f | + g Lp (X, M, ), donc par le mme argument, fnk f
p n k p k

|fn0 | + g Lp (X, M, ), le thorme de 0.

Enn, comme (fn )nN est une suite de Cauchy, on conclut que fn f

0.

Remarque. Largument montre que toute suite de Cauchy dans Lp (X, M, ) possde une sous-suite qui converge point par point presque partout. b) Si p = . Pour n, m N, on dnit : An = {x X | |fn (x)| > fn
} ,

(An ) = 0
} ,

Bn,m = {x X | |fn (x) fm (x)| > fn fm E= An


nN

(Bn,m ) = 0

Si x E, on a /

nN mN

Bn,m ,

(E) = 0

|fn (x) fm (x)|

fn fm

n,m

0 83

6.2. INCLUSIONS DES ESPACES LP OU LP


On dnit donc f (x) = limn fn (x) 0

si x E / sinon

Alors f est mesurable, et |f (x)| lim inf n fn f lim inf n fn < . De mme, |fn (x) f (x)| donc fn f
m

pour tout x X, donc f L (X, M, ) et


,

lim inf fn fm
n

x X \ E

lim inf m fn fm

0.

Corollaire 6.9 (p = 2). Lespace L2 (X, M, ) est un espace de Hilbert, muni du produit scalaire : (f |g) = f gd,
X

f, g L2 (X, M, )

On vrie que (|) est bien un produit scalaire 3 (i.e. une forme bilinaire symtrique dnie positive sur R, ou une forme sesquilinaire symtrique hermitienne dnie positive sur C) sur L2 (X, M, ). En particulier, lingalit de Hlder (dans le cas p = 2) donne lingalit de Cauchy-Schwarz : |(f |g)| f
2

Pour p = 2, aucun Lp (X, M, ) nest un espace de Hilbert.

6.2

I NCLUSIONS DES ESPACES Lp OU Lp

Il est souvent crucial de garder en tte les relations dinclusion entre espaces de Lebesgue. Si lespace X est de mesure nie, alors les espaces de Lebesgue Lp (X, M, ) sont embots : Proposition 6.10. On suppose que (X) < . Si f Lp (X, M, ), alors pour tout q [1, p], f Lq (X, M, ) et on a : 1 1 (6.5) f q f p (X) q p En outre, si f L (X, M, ), alors f

= lim f
p

(6.6)

Dans ce cas, on a lembotement suivant : L (X, M, ) Lp (X, M, ) Lq (X, M, ) L1 (X, M, ), p q

Dmonstration. Dans (6.5), on peut supposer que q < p.


3. qui ne dpend pas du reprsentant choisi, car lintgrale ne change pas de valeur pour deux fonctions diffrentes sur un ensemble de mesure nulle.

84

CHAPITRE 6. ESPACES LP ET LP
1) Si p = , on a |f (x)| f

presque partout, donc pour tout q < ,


X

|f |q d

q (X)

En mettant la puissance 1 , on a lingalit voulue. q 2) Si p < et 1 q < p, alors on a |f | d =


q
q p

|f | 1d

|f | d

(X)1 p

En mettant la puissance 1 , on a lingalit voulue. q 3) Pour montrer (6.6), on peut supposer que f que |f (x)| f Soit q 1 assez grand pour que (E) f Dautre part, f Donc f Ainsi, (1 )2 f f
p p p p p
1 q

> 0. Soit ]0, 1[. Il existe E M avec (E) > 0 tel ), x E


1 q

(1

1 et que (X) f
(X) p
1

1 + . Si p + )

q, on a donc :

(1

=
X

|f |p d f

f
E

p (1

)p d = f
1

p (1

)p (E)

(1

)(E) p 1 + ,

(1

)2 q

Dans le cas gnral, les espaces de Lebesgue ne sont pas embots, et il ny a pas de rgle gnrale. On peut dailleurs trouver des situations o lembotement a lieu, mais dans le sens oppos celui que nous venons de dcrire. Proposition 6.11. On suppose que 0 (X) > 0, o 0 (X) = inf{(E) | E M, (E) > 0} Soient p, q [1, +] et p q. Alors, si f Lq (X, M, ), on a f Lp (X, M, ) et f
p

1 0 (X)

1 1 qp

(6.7)

Dans ce cas, on a lembotement suivant : L1 (X, M, ) Lq (X, M, ) Lp (X, M, ) L (X, M, ), p q

85

6.2. INCLUSIONS DES ESPACES LP OU LP


Dmonstration. Soit f Lq (X, M, ) pour q < . Sil existe A > 0 et E M avec (E) > 0 tel que |f (x)| A pour tout x E, alors :
X

|f | d

Aq d = Aq (E)
E
1 q

Aq 0 (X)

Donc A Ainsi, f L (X, M, ) et f Si 1 q < p < , alors on a :


p X

q
1 q

1 0 (X)

1 0 (X)

.
pq q

|f | d =
1 1 qp

|f |

pq

|f | d

pq

q q

p q

1 0 (X)

Donc f

1 0 (X)

Exemple. On pourrait se demander si lhypothse de la proposition ci-dessus est vrie... Si on considre X = N, M = P(N) et la mesure de comptage, on note pour p [1, +] p (N) = Lp (X, M, ) = Autrement dit, avec a = (an )nN , a
4

Lp (X, M, )
p

p (N) = {(an )nN | a =


n=0
1 p

< } = sup |an |


nN

|an |

si p < , et a

On a dans ce cas l 0 (X) = 1, donc on a lembotement suivant : 1 (N) q (N) p (N) (N), En outre, lapplication p a
p

est dcroissante.

Proposition 6.12. Soient p, q [1, +] avec q < p. Si f Lp (X, M, ) Lq (X, M, ), alors f Lr (X, M, ) pour tout r [q, p], et on a : f o [0, 1] est dni par 1 1 = + . r q p
r

1 p

Corollaire 6.13. Lp (X, M, ) = L1 (X, M, ) L (X, M, )

1 p

4. Dans la tribu, il ny a pas densemble de mesure nulle non trivial, du coup en quotientant par la relation dquivalence R, on obtient un espace isomorphe.

86

CHAPITRE 6. ESPACES LP ET LP
Dmonstration. Il ny a rien montrer si r = q (i.e. = 1), ou r = p (i.e. = 0). Supposons donc que q < r < p. On crit r r r(1) |f | = |f | |f | et on applique lingalit de Hlder avec les exposants conjugus
r r q r

et

p r(1) .

Si p < , on trouve : f
r(1) p

=
X

|f | d

|f | d

r q

|f | d

r(1) p

= f

r q

Exemple (important). Soit X = Rd , M = B(Rd ) (la tribu de Borel) ou L(Rd ) (la tribu de Lebesgue) et = (la mesure de Lebesgue). Si p [1, +], on note Lp (Rd ) = Lp (Rd , B(Rd ), ) Lp (Rd , L(Rd ), ) De plus, si p, q, r [1, +[ avec q < r < p, alors 1 , alors f Lp (Rd ) et f Lq (Rd ). En effet, la puissance q-ime de la fonction ne / si f (x) = d/r (1 + x ) sera pas intgrable linni, daprs la section 5.2.3, page 76. 1 si g(x) = e x , alors g Lq (Rd ) et g Lp (Rd ). En effet, la puissance p-ime de la fonction ne / x d/r sera pas intgrable en 0, daprs la section 5.2.3, page 76. Cet exemple montre quil ny a pas dinclusion entre Lp (Rd ) et Lq (Rd ) si p = q. Exemple (fonctions indicatrices). Soit A M. On montre facilement que 1A L1 (X, M, ) 1A Lp (X, M, ), p [1, +[

6.3

T HORMES DE DENSIT

Thorme 6.14. Soit (X, d) un espace mtrique localement compact et sparable, et une mesure borlienne sur X, nie sur les compacts (i.e. une mesure de Radon). Alors, lespace des fonctions lipschitziennes sur X support compact est dense dans Lp (X, B(X), ) si 1 p < . Remarques. 1) Il ny a pas densit si p = . Par exemple, ladhrence dans L (Rd ) de lespace des fonctions continues support compact est lespace des fonctions continues qui sannulent linni. 2) Rappel : Tout espace mtrique localement compact sparable est -compact : on peut crire X = nN En , o En est ouvert, En En+1 et En compact pour tout n N. (A) = inf {(U ) | U ouvert, U A} Dmonstration. Soient p [1, +[, f Lp (X, B(X), ), et > 0. On cherche une fonction g lipschitzienne support compact telle que f g p .

3) Rappel : Toute mesure de Radon sur un tel espace est extrieurement rgulire, i.e :

tape 1 : Il suft de montrer le rsultat pour f = 1A avec A B(X) et (A) < . En effet, supposons le rsultat vrai dans ce cas, et soit f Lp (X, B(X), ) positive. Il existe une suite croissante (fn )nN p de fonctions tages positives telle que fn (x) f (x) pour tout x X. Comme |f fn |
n

87

6.3. THORMES DE DENSIT


f p Lp (X, B(x), ), le thorme de la convergence domine 2.25 montre 5 que fn f
m j=1

On choisit n assez grand pour que f fn p /2. On peut crire fn = j 1Aj , o j > 0, Aj B(X) tels que (Aj ) < . Par hypothse, pour tout j {1, . . . , m}, il existe une fonction j lipschitzienne support compact telle que 1Aj j Notons =
m j=1 p

p n

0.

2mj

j j . Alors est lipschitzienne support compact, et


m m

fn

=
j=1

j (1Aj j )
p

j=1

j 1Aj j

tape 2 : Soient f = 1A , avec A B(X) et (A) < , et > 0. Par rgularit extrieure, il existe un p ouvert U de X contenant A tel que (U \ A) 3 . Alors, 1A 1U
p

Ainsi, f p f fn p + fn p . Une fois le rsultat tabli pour f positive, on ltend f relle (crire f = f+ f ), puis f complexe (crire f = (f ) + i(f )).

= 1U\A

= (U \ A)1/p

Par -compacit, on peut crire U = nN Un , avec pour tout n N, Un = U En ouvert dadhrence compacte. Ainsi, 1U (x) = limn 1Un (x) pour tout x X, et en raisonnant comme avant, 1U 1Un p 0. On choisit n assez grand pour que 1U 1Un p /3, et on pose V = Un . Enest compact, et k (x) 1V (x) pour tout x X. En particulier, 1V k
k p

n, pour k N , on dnit k (x) = min 1, kd(x, V ) . Alors k est lipschitzienne, supp(k ) V /3. p + 1V k p k

0, donc on

peut choisir k N assez grand pour que 1V k Conclusion : 1A k p 1A 1U p + 1U 1V

Proposition 6.15. Les fonctions en escaliers sont denses dans Lp (Rd ) si 1

p < .

Dmonstration. On modie la dernire tape de la dmonstration ci-dessus. Si V Rd est un ouvert born, il existe un pavage P V tel que (V \ P ) (/3)p , avec arbitraire. Ainsi, 1P est en escalier, et 1V 1P p /3. En particulier, on montre que le complt de lensemble des fonctions en escaliers muni de la norme 1 est L1 (Rd ), ce qui, si besoin est encore, justie la construction de lintgrale de Lebesgue.

Application : continuit des translations


Si f : Rd K, on note pour tout y Rd : (y f )(x) = f (x y), y f est le translat de f par y Rd .
5. Ici, on utilise le fait que p < !

x Rd

88

CHAPITRE 6. ESPACES LP ET LP
Proposition 6.16. La translation est continue dans Lp (Rd ) si 1 p < . Si f Lp (Rd ), y f f p y0 0.

Ici encore, ce rsultat nest pas valable dans L (Rd ) ! Un exemple simple est la fonction H : R R, dite de Heaviside, dnie par 1 si x 0 H(x) = 0 si x < 0 En effet, pour tout y = 0, on a y H H

= 1.

Dmonstration. On commence par montrer la continuit en 0 de y y g pour une fonction g continue support compact. Soit M = sup |g| et R > 0 assez grand pour que supp(g) x Rd | x R . Ainsi, si y Rd vrie y 1, alors |y g g| 2M 1{x| x R+1} Lp (Rd ). Par le thorme de convergence domine 2.25,
Rd

|y g g| d =

Rd

|g(x y) g(x)| dx 0
y0

Soit f Lp (R ), et > 0. Par le thorme de densit qui prcde, il existe une fonction g continue support compact telle que f g p /3. Par largument ci-dessus, il existe > 0 tel que si y , alors on a y g g p /3. Ainsi, f y f
p

donc y g g

p y0 d

0.

= 2 f g

f g

p + g y g

+ g y g

+ y g y f
p

car y g y f p = g f p du fait de linvariance de par translation. Finalement, si y0 Rd , on a : y0 +y f y0 f


p

= y f f

p y0

6.4

L E PRODUIT DE CONVOLUTION

6.4.1 Dnition et proprits


Soient f, g : Rd K deux fonctions mesurables. Le produit de convolution de f et g est dni formellement par : (f g)(x) =
Rd

f (x y)g(y)dy

Ce produit est dni pour tout x Rd si f et g sont positives, et sinon au moins pour les x Rd tels que |f (x y)| |g(y)| dy < . Dans tous les cas, on a : Rd (f g)(x) =
Rd

f (x y)g(y)dy =

Rd

f (z)g(x z)dz = (g f )(x)

ce qui signie que le produit de convolution, quand il est dni, est commutatif.

89

6.4. LE PRODUIT DE CONVOLUTION

produit de convolution

Thorme 6.17. Soient p, q, r [1, +] tels que h(x) =

1 1 1 + = 1 + . Si f Lp (Rd ) et g Lq (Rd ), alors le p q r f (x y)g(y)dy


r

Rd

est dni pour presque tout x Rd , h Lr (Rd ), et h si r = , h est uniformment continue. si r = et 1 < p, q < , alors h(x) 0.
|x|

(ingalit de Young). En outre,

Dmonstration. Etape 1 : On commence par considrer le cas o r = , i.e. p et q sont des exposants conjugus. On peut supposer que 1 p < . Par lingalit de Hlder, h(x) est dni pour tout x Rd , et |h(x)| f p g q . En outre, pour tout z Rd , on a : h(x) h(x z) = donc, do |h(x) h(x z)|
xRd Rd

(f (x y) f (x y z)) g(y)dy f z f
p

,
p

x Rd g
q z0

sup |h(x) h(x z)|

f z f

Ainsi, h est uniformment continue. En particulier, h L (Rd ) et h f p g q . Si 1 < p, q < , alors il existe des suites (fn )nN , (gn )nN de fonctions continues support compact telles que : f fn p n 0, g gn q n 0. Pour tout n N, notons hn = fn gn . hn est une fonction continue support compact. On a alors h hn = f g fn gn = (f fn ) g + fn (g gn ) Donc h hn Ainsi, h(x) 0. Etape 2 : Traitons maintenant le cas o r = q < et p = 1. On suppose dabord que f, g 0. Alors, h : Rd [0, +] est bien dnie. Il faut vrier que h est mesurable. Soient alors (fn )nN et (gn )nN deux suites croissantes de fonctions tages positives telles que fn f et gn g point par point. Notons hn = fn gn . Alors, par le thorme 2.16 de la convergence monotone (page 16), hn (x) =
Rd n n |x|

f fn

+ fn

g gn

q n

born

fn (x y)gn (y)dy

Rd

f (x y)g(y)dy = h(x)

Or fn , gn L1 (Rd ) L (Rd ) 6 . Ainsi, comme hn = fn gn est continue pour tout n N, h est mesurable. Il reste montrer que h(x) < pour presque tout x Rd et que h Lq (Rd ). Si q > 1, on a : 1 1 h(x) = f (x y)1 q f (x y) q g(y)dy
Rd

6. On remarque que L (Rd ) contient toutes les fonctions tages.

90

CHAPITRE 6. ESPACES LP ET LP
En appliquant lingalit de Hlder avec les exposants conjugus
1 1 q

q et q, on trouve q1
1 q

h(x)
Rd

f d
Rd

f (x y)g(y)q dy

En mettant la puissance q, on obtient h(x)q f


q1 1

Rd

f (x y)g(y)q dy

Et on remarque que cette relation est galement vraie si q = 1. En intgrant selon x et en utilisant le thorme 4.6 de Fubini-Tonelli (page 59), on trouve h
q q

q1 1

q q

Do h q f 1 g q. Finalement, si f et g sont relles ou complexes, on vrie que h est dnie presque partout et mesurable en dcomposant f = f+ f (si f est relle) ou f = (f ) + i(f ) (si f complexe), et on fait de mme pour g. De plus, comme |h(x)| on conclut que h
q

Rd

|f (x y)| |g(y)| dy 0. On a :

g q.

Etape 3 : Reste traiter le cas o max(p, q) < r < . Il suft de montrer lingalit pour f, g h(x) =
Rd

f (x y)p/r g(y)q/r
A

f (x y)1p/r
B

g(y)1q/r dy
C

On applique lingalit de Hlder gnralise avec les exposants conjugus r, = (i.e. 1 1 1 + + = 1) appliqus respectivement A, B et C. r
1/r 1/ 1/

rq rp , = rp rq

h(x)
Rd

f (x y)p g(y)q dy
r Rd

f p d
Rd Rd

g q d

do |h(x)| f (x y)p g(y)q dy


q q rp p rq q

rp p

rq q

En intgrant selon x et en utilisant le thorme 4.6 de Fubini-Tonelli (page 59), on trouve : h


r r

p p

= f

r p

r q

6.4.2 Rgularisation par convolution


Soit : Rd R+ telle que d = 1. Pour tout > 0, on dnit
Rd

(x) =

1 x d 91

6.4. LE PRODUIT DE CONVOLUTION


En posant : Rd Rd , x x le C 1 diffomorphisme, on a J (x) = d et on en dduit donc par un simple changement de variable que d =
Rd Rd

1 d d = d

d = 1,
Rd

> 0

Proposition 6.18. Soit f Lp (Rd ) avec p [1, +[. On a : f e f


p 0

0
p.

Dmonstration. On sait dj que f Lp (Rd ) et que f a: (f ) (x) =


Rd

Pour presque tout x Rd , on

(f (x y) f (x)) (y)dy
Rd

= =

1 d
Rd

(f (x y) f (x))

y dy

(f (x z) f (x)) (z)dz
1 1 p

En procdant comme dans la dmonstration du thorme prcdent, on a


=1
1 p

|f f | (x)

Rd

|f (x z) f (x)| (z)dz

Rd

En intgrant selon x sur Rd et en appliquant le thorme de Fubini-Tonelli, on en dduit que |f f |p d f f


p

(z)dz

Rd

Rd

Rd

|f (x z) f (x)|p dx (z)dz (z) z f f


p p

cest--dire
p p

dz

Rd

Or, z f f p converge ponctuellement vers 0 et est domin par une fonction intgrable pour tout . Ainsi, par le thorme de convergence domine, le membre de droite tend vers 0 quand tend vers 0. Lemme 6.19. Il existe : Rd R+ une application de classe C telle que d = 1
Rd

et (x) = 0 si |x|

1.

92

Dmonstration. Soit : Rd R+ lapplication dnie par 1 exp (x) = 1 x 2 0

si x < 1 sinon

CHAPITRE 6. ESPACES LP ET LP
On sait quune telle fonction est intgrable et C , et on pose (x) = (x) Rd (y)dy

Exercice. Si est comme ci-dessus, et f est localement intgrable sur Rd (i.e. sur tous compacts), montrer que la fonction g = f est C On en dduit alors un rsultat encore plus fort que le thorme de densit : Corollaire 6.20. Lespace des fonctions C support compact est dense dans Lp (Rd ) si 1 p < .

Dmonstration. Soit f Lp (Rd ) et > 0. Il existe une fonction g continue support compact telle que gf p 2 . Soit comme ci-sessus, et choisissons > 0 assez petit pour que g g p 2 . Alors h = g est C support compact et f h p f g p + g h p .

93

C HAPITRE 7

T RANSFORMATION

DE

F OURIER

Dans ce chapitre, pour simplier, nous introduirons la notion de transforme de Fourier sur R plutt que sur Rd . Ce court chapitre est une application intressante du cours dintgration qui prcde, dans le sens o de nombreux rsultats sont utiliss (thorme de convergence domine, thormes de continuit et drivabilit pour les intgrales paramtres, produit de convolution, densit des fonctions en escalier dans L1 ...).

7.1

D FINITION ET PROPRITS GNRALES

Dnition 7.1. Soit f L1 (Rd ). On appelle transforme de Fourier de f la fonction f : R C dnie par 1 f (x)eikx dx, k R f (k) = 2 R La correspondance F : f f sappelle la transformation de Fourier. Cette intgrale un sens puisque f (x)eikx = |f (x)|. Etudions maintenant les proprits gnrales de f. Proposition 7.2. Si f L1 (R), alors f est continue, f Lebesgue)
1 2

et f (k) 0 (Lemme de Riemann|k|

a alors, pour k R \ {0} :

Dmonstration. La fonction x f (x)eikx est mesurable et, puisque f (x)eikx = |f (x)|, est majore par une fonction intgrable. De plus, la fonction k f (x)eikx est continue pour tout k R. Ainsi, la continuit de f suit du thorme 2.32 de continuit des intgrales dpendant dun paramtre (page 30). En outre, 1 1 k R, f (k) f 1 |f (x)| dx = 2 R 2 Pour montrer que f (k) 0, on commence par le cas o f = 1I avec I = [a, b] un intervalle de R. On
|k|

1 f (k) = 2 donc

b a

1 eika eikb eikx dx = ik 2 2 0 2 |k| |k| 95

f (k)

7.1. DFINITION ET PROPRITS GNRALES


Par linarit, le rsultat est vrai pour toute fonction f en escalier. Soient maintenant f L1 (R) et > 0. Par compacit des fonctions en escalier dans L1 (R), il existe une fonction g en escalier telle que f g 1 . De plus, il existe k0 > 0 tel que |k| k0 , |(k)| . Ainsi, si |k| k0 , g f (k) f (k) g (k) + |(k)| g
|k|

1 f g 2

Comme tait arbitraire, on en dduit que f (k) 0. On va maintenant tudier les consquences sur f dhypothses plus fortes sur f . Par abus de notation, on notera dans la suite pour toute fonction f : x f (x) : xf : x xf (x) Proposition 7.3. Soit f L1 (R). a) Si xf L1 (R), alors f C 1 (R) et 1 f (k) = 2
R

f (x)(ix)eikx dx = ixf(k)

b) Si f C 1 (R) et f L1 (R), alors k f L (R) et 1 k f (k) = 2


R

(if (x)) eikx dx = if (k)

Dmonstration. a) La fonction x f (x)eikx est mesurable, la fonction gx (k) : k f (x)eikx est dri vable x x et gx (k) = (ix)f (x)eikx . De plus, pour tout k R, (ix)f (x)eikx = |xf (x)| est une fonction intgrable. Ainsi, la fonction f est drivable par le thorme 2.33 de drivabilit des intgrales dpendant dun paramtre (page 30), et on a la formule voulue. La continuit de la drive se traite comme dans la dmonstration prcdente. b) Les hypothses impliquent que f (x) 0 (la drive tant intgrable admet des limites nies
|x|

en , et comme f est aussi intgrable, ces limites sont nulles). Par une intgration par partie, on obtient donc f (k) = = = 1 f (x)eikx dx 2 R 1 1 x=+ f (x)eikx x= + 2 2 (k) ik f

f (x)ikeikx dx
R

En multipliant par i, on a le rsultat voulu. On va rencontrer plusieurs propositions du mme genre : plus la fonction f est dcroissante, plus sa transforme de Fourier est rgulire. Rciproquement, plus f est rgulire, plus sa transforme de Fourier est dcroissante. 96

CHAPITRE 7. TRANSFORMATION DE FOURIER


Exemples. On peut calculer la transforme de Fourier de f = 1[a,a] o a > 0. Daprs le calcul effectu dans la dmonstration prcdente, on a 2 sin(ka) si k = 0 k (k) = f 2 si k = 0 a Ici, f dcrot trs rapidement linni (puisqu support compact), mais est peu rgulire (deux points 1 de discontinuit). Du coup, f est trs rgulire C (R) mais dcrot relativement mal (comme k k ). a|x| On peut calculer la transforme de Fourier de g(x) = e o a > 0. On a donc g (k) = = = = 1 2 1 2 1 2 ea|x| eikx dx
R

a 2 a2 + k 2

1 ex(aik) dx + 2 0 1 1 + a + ik a ik

ex(aik) dx

Ici, g dcrot trs rapidement linni et est un peu plus rgulire que f (elle est continue mais non drivable lorigine). Du coup, g est trs rgulire C (R) et dcrot relativement lentement (comme 1 k k2 ), mais en tout cas, plus rapidement que f . 2 Finalement, on peut calculer la transforme de Fourier de la Gaussienne h(x) = eax /2 o a > 0. En utilisant le a) de la proposition 7.3, on a h qui est C 1 et par une intgration par parties, on trouve (k) = h = =
2 2 1 (ix)eax /2 eikx dx 2 R x=+ 1 i ax2 /2 ikx 1 e e a 2 2 x= 1 k h(k) a

i ax2 /2 e (ik)eikx dx a

k Ainsi, h(k) = h(0)e 2a . Or, h(0) =

1 a

donc
k2 1 h(k) = e 2a a

Ici, h est une fonction dcroissance trs rapide linni, et C . Du coup, h est C et dcrot trs rapidement linni. Citons maintenant quelques proprits immdiates de la transformation de Fourier. Proposition 7.4. Soit f L1 (R).

1) Si f est paire (resp. impaire), alors f est paire (resp. impaire). 2) Si f est relle, alors f (k) = f (k). Du coup, si f est relle et paire (resp. relle et impaire), alors f est relle et paire (resp. imaginaire pure et impaire). 3) Si g(x) = f (x y) o y R, alors g(k) = f (k)eiky .
1 k f

4) Si g(x) = f (x) o > 0, alors g (k) =

97

7.1. DFINITION ET PROPRITS GNRALES


Dmonstration. 1) Si f est paire, on a 1 f (k) = 2 1 f (x)eikx dx = 2 R 1 f (x)eik(x) dx = 2 R f (x)ei(k)x dx = f (k)
R

De mme on montre le rsultat pour f impaire. 2) Evident par dnition. Le reste se dduit du 1). 3) On crit g (k) = 1 R g(x)eikx dx et on fait le changement de variable z = x y. On peut alors 2 sortir eiky de lintgrale et conclure. 4) On crit g (k) = 1 R g(x)eikx dx et on fait le changement de variable z = x. La conclusion en 2 dcoule immdiatement. Viens alors une proposition nonant que la transforme de Fourier vrie lidentit remarquable que lon appelle la formule de convolution. Proposition 7.5. Si f, g L1 (R), et si h : R C est la fonction dnie presque partout par 1 1 h(x) = (f g)(x) = 2 2 g alors h L1 (R) et h(k) = f (k)(k). Dmonstration. Comme h = calculer h :
1 f 2 R

f (x y)g(y)dy

g, on a vu que h est dnie presque partout et est dans L1 . Reste 1 2 f (x y)g(y)dy eikx dx

1 h(k) = 2

Si on appelle F (x, y) = f (x y)g(y)eikx , alors (x, y) |F (x, y)| est positive et mesurable, et son intgrale est nie, donc F est intgrable et par le thorme de Fubini-Lebesgue, on en dduit que 1 h(k) = 2 g f (x y)eik(xy) dy g(y)eiky dx = f (k)(k)

Voyons maintenant un rsultat fondamental qui fait toute lutilit de la transforme de Fourier : la formule dinversion. Proposition 7.6 (formule dinversion). Soit f L1 (R) telle que f L1 (R), alors on a 1 f (x) = 2 pour presque tout x R. On notera f = F 1 (f ). Remarque. Si f est une application continue, alors on a lgalit pour tout x R ! On en dduit un petit corollaire qui nest pas si vident dmontrer autrement et qui tablit quon ne peut pas trouver de fonction orthogonale toutes les fonctions x eikx pour k R pour le produit scalaire dans L1 . 98 f (k)eikx dk
R

CHAPITRE 7. TRANSFORMATION DE FOURIER

Corollaire 7.7. Si f L1 (R) vrie

f (x)eikx dx = 0 pour tout k R, alors f = 0 presque partout.

Dmonstration (Dmonstration de la proposition 7.6). Notons pour tout x R, 1 F (x) = 2 f (k)eikx dk,
R

1 F (x) = 2

f (k)e|k| eikx dk,


R

>0

On sait que F et F sont continues, bornes et nulles linni par la proposition 7.2. Par le thorme de convergence domine (comme f (k)e|k| eikx f (k) pour tout k R et > 0), on dduit que
x0

intgrable car |G(k, y)| = f (y)e|k| qui est intgrable, et par le thorme de Fubini-Lebesgue, on a : F (x) = = 1 2 1 2 R
R

F (x) F (x) pour tout x R. Si lon pose maintenant G(k, y) = f (y)eiky e|k| eikx , alors G est 1 2
R
2 = 2 +(xy)2

f (y)eiky dy e|k| eikx dk


R

e|k| eik(xy) dk f (y)dy

o (x) =

et (z) =
0

F L1 (R) et F f dans L (R). En particulier, il existe une suite (n )nN qui tend vers 0 telle que Fn (x) f (x) pour presque tout x R. Ainsi, f (x) = F (x) pour presque tout x R.
n

1 1 1+z 2 . 1

1 dy f (y) 2 R + (x y)2 = ( f )(x) =

Comme f L1 (R), on sait que f f dans L1 (R). Ainsi,


0

7.2

E TABLISSEMENT D UN CADRE FONCTIONNEL

Jusqu prsent, on a vu que les proprits de rgularit et de dcroissance linnie de la transforme de Fourier dpendait inversement de la rgularit et de dcroissance de la fonction initiale. Bref, on ne sait pas bien sur quoi les espaces sont envoys par F . On cherche donc un espace dans lequel la transformation de Fourier est stable et bijective. On va mentionner deux exemples de tels espaces fonctionnels : lespace de Schwartz et lespace L2 (R).

7.2.1 Lespace de Schwartz


On cherche un sous-espace de L1 (R) dont limage par la transforme de Fourier reste dans lespace des fonctions intgrables pour pouvoir appliquer la transforme de Fourier inverse et qui soit stable par drivation. Dnition 7.8. On dit quune fonction f : R C de classe C est dcroissance rapide si pour tous k, l N, on a : sup xk f (l) (x) <
xR

On note S(R) lensemble des fonctions C dcroissance rapide sur R, et on lappelle lespace de Schwartz. 99

7.2. ETABLISSEMENT DUN CADRE FONCTIONNEL


On remarque que S(R) Lp (R) pour tout p [1, +[ et que S(R) est dense dans tous les espaces Lp (R) puis quil contient toutes les fonctions C support compact. On a de plus que la fonction de Gauss appartient cet espace. Proposition 7.9. Si f S(R), alors f S(R) et la transformation de Fourier F : S(R) S(R) est bijective, 1 dinverse F . Dmonstration. 1) Si f S(R), on montre que f S(R) en itrant les arguments de la proposition 7.3. 2) En outre, on a la formule dinversion, qui est dnie aussi sur tout S(R) avec les mmes proprits (les dmonstrations sont les mmes), donc F est bijective.

7.2.2 La transforme de Fourier dans L2 (R)


Un autre espace fonctionnel rpondant au cahier des charges est lespace L2 (R), et F est mme une isomtrie dans cet espace. Pour le moment, nous navons dni la transforme de fourier que pour une fonction f L1 (R). Proposition 7.10. Soit f L1 (R) L2 (R). Alors, f L2 (R) L (R) et on a
R

|f (x)| dx =

f (k) dk
R

Autrement dit, f

= f .
2

Dmonstration. On applique la proposition 7.4 avec g(x) = f (x), de sorte que g L1 (R) L2 (R) et que g (k) = f (k) pour tout k R. La fonction 1 1 h(x) = (f g)(x) = 2 2 1 f (x y)f (y)dy = 2 R
2

f (x + y)f (y)dy
R

(7.1)

g vrie, par la proposition 7.5, h L1 (R) et h(k) = f (k)(k) = f (k) . Par ailleurs, on sait par lingalit de Young (thorme 6.17 page 90) que h est continue et que h(x) 0. Dnissons alors
|x|

1 h(k)e|k| eikx dx, >0 H (x) = 2 R Par un calcul analogue celui effectu dans la dmonstration de la proposition 7.6, on en dduit que H (x) = En particulier, en posant x = 0, on a : 1 H (0) = 2
1 1+z 2 1

h(x z)

1 dz 1 + z2 1 dz 1 + z2

1 h(k)e|k| dk = R

h(z)
R n

(7.2)

1 1 1 Pour tout n N, posons hn : z h( n z) 1+z2 . Alors, hn (z) h(0) 1+z2 et est majore en module par

h(0)

(car z, |h(z)|

h(0) au vu de 7.1 2 ) qui est intgrable, on peut appliquer le thorme 2.25 de

1. Ceci est tout fait licite puisque la fonction est continue. 2. Cest une proprit gnrale des fonctions "de type positif", i.e. dont la transforme de Fourier est positive.

100

CHAPITRE 7. TRANSFORMATION DE FOURIER


la convergence domine, et 1 h(z)
R

1 1 dz h(0) = 0 1 + z2 2

|f (y)| dy

alors le membre de gauche de lquation 7.2 a aussi une limite quand 0. Ainsi, par le thorme de convergence monotone, on dduit que 1 lim 0 2
2 1 f (k) e|k| dk = 2 2 1 f (k) dk = 2

|f (y)| dy <

f L2 (R) et 1[n,n] L2 (R), n N, alors par lingalit de Hlder (proposition 6.4, page 80), fn L1 (R). 2 2 fn f 2 = |x| n |f (x)| dx pour tout n N, quantit qui tend vers 0 quand n tend vers linni daprs le thorme de convergence domine. Comme fn fm
2

On veut maintenant dnir la transforme de Fourier L2 (R). Soit f L2 (R). Pour tout n N, on note fn = f 1[n,n] . Alors, fn L1 (R) L2 (R) pour tout n N, et fn f 2 0. En effet,
n

Par le thorme de Riesz-Fisher (6.8, page 82), cette suite a une limite, que lon notera f . On dnit la 2 = F f . On vrie alors que : transformation de Fourier sur L (R) par f 1) F est isomtrique : f
2

= fn fm

par la proposition 7.10, la suite (fn )nN est de Cauchy dans L2 (R).

= f

(ce qui dcoule immdiatement de la proposition 7.10).

2) Si f L1 (R) L2 (R), alors la dnition ci-dessus concide avec la dnition donne par la formule intgrale. Dnition 7.11. Soit f L2 (R). On appelle transforme de Fourier de f la limite dans L2 (R) de la suite (fn )nN dnie par : n 1 f (x)eikx dx, n N fn (k) = 2 n On note cette limite f = F f . Dans cet espace et avec cette dnition de la transforme de Fourier, on a trouv ce que lon cherchait, savoir un espace fonctionnel dans lequel la transformation de Fourier est stable et bijective. Thorme 7.12. La transformation de Fourier F : L2 (R) L2 (R) est un isomorphisme despaces de f f Hilbert : F est linaire et bijective. g Pour tout f, g L2 (R), on a (f |g) = (f |) 2 2 Si f L (R), alors f est la limite dans L (R) de la suite (fn )nN dnie par : 1 fn (x) = 2
n n

f (k)eikx dk

101

7.3. FORMULES DE LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR RD


Dmonstration. Il est clair que F est linaire, et, par construction, isomtrique. En particulier, F est donc injective. Ainsi, cest une bijection de L2 (R) sur un sous-espace V de L2 (R). Comme F est une isomtrie, alors V est ferm. On sait par ailleurs que F est bijective sur S(R) qui est dense dans L2 (R). Comme V S(R), V est dense dans L2 (R) donc V = L2 (R). Finalement, la conservation des normes implique la conservation du produit scalaire 3 .

7.3

F ORMULES DE LA TRANSFORMATION DE F OURIER SUR Rd

Tout ce qui prcde (except les formules avec des drivations adapter en mettant des drives partielles) reste valable si R est remplac par Rd , d 1. En notant x y le produit scalaire entre x, y Rd , on a, pour tout f : 1 f (k) = f (x)eikx dx, k Rd d/2
(2) Rd

f (x) =

1 (2)d/2

f (k)eikx dk,

Rd

x Rd

7.4

A PPLICATIONS

Dans cette dernire partie, nous prsenterons deux applications de la transformation de Fourier : lune pour rsoudre facilement une quation diffrentielle, et lautre qui justie lintroduction de la transforme de Fourier : la rsolution de lquation de la chaleur une dimension.

7.4.1 A la rescousse des quations diffrentielles


Exercice. Soit f C 0 (R) L1 (R). Trouver toutes les solutions de lquation diffrentielle : h (x) + h(x) = f (x), telle que h C 2 (R) L1 (R). Dmonstration (Solution). On applique la transformation de Fourier lquation 4 diffrentielle. En no tant f = F f et h = F h, on trouve : k 2 h(k) + h(k) = f (k), Ainsi, h(k) = Notons alors 1 g(x) = 2 On a donc h =
1 g 2 R

xR

i.e.

(1 + k 2 )h(k) = f (k)

1 f (k), 1 + k2

kR |x| e 2

1 eikx dk = 1 + k2

f , do h(x) =

1 2

e|xy| f (y)dy
R

` 3. Rappel : (u|v) = 1 u + v 2 u v 2 + i u + iv 2 i u iv 2 (identit de polarisation) 4 4. La transformation de Fourier peut-tre vue comme un changement de base qui diagonalise les oprateurs diffrentiels !

102

CHAPITRE 7. TRANSFORMATION DE FOURIER


En rsolvant lquation diffrentielle de manire "classique", on trouve que les solutions gnrales ont deux termes supplmentaires de la forme Cex et Dex o C, D R, mais comme ces termes explosent linni si C et D ne sont pas nuls, on les aurait carts par la suite. Ainsi, la transformation de Fourier a permis immdiatement dcarter ces termes (qui ne sont pas dans L1 (R)).

7.4.2 Lquation de la chaleur une dimension


Lanalyse en frquence apparat en 1802 dans le trait de J. Fourier "Thorie analytique de la chaleur". Mathmatiquement, on dispose dune fonction f : R R continue et borne. On cherche une fonction u : R [0, +[ R, continue telle que u est de classe C 2 sur R ]0, +[ et telle que = u (x, t), x2 u(x, 0) = f (x),
u t (x, t)
2

Autrement dit, on dispose dun barreau idal de longueur innie, chauff initialement selon la distribution de chaleur f . On sait que la chaleur se diffuse, et on cherche de quelle faon la fonction de diffusion u se comporte. f u(x, t), t > 0

x R, t > 0 xR

On applique la transformation de Fourier sur la variable x avec u(x, t) = 1 u(k, t)eikx dk 2


R

On suppose ici formellement que toutes les hypothses des thormes que nous sommes amens utiliser sont vries : u u (x, t) = 1 (k, t) eikx dk t t 2 R 2u 1 (x, t) = 2 x 2 On trouve donc lquation suivante :
=

f (x) =

1 2

f (k)eikx dk

(k 2 u(k, t)) eikx dk

u (k, t) = k 2 u(k, t) t
2 1 |x|2 e 4t ek t eikx dk = 4t R

Ainsi, u(k, t) = u(k, 0)ek

2 = f (k)ek t . Notons alors

Gt (x) = Ainsi, u(x, t) = (Gt f )(x), cest--dire

1 2

1 u(x, t) = 4t

e
R

|xy|2 4t

f (y)dy 0. De plus, u vrie lquation de la

Si f est continue est borne, alors u est C 2 et borne pour tout t chaleur, et x x, on a u(x, t) f (x).
t0

103

C HAPITRE A

M ESURE

DE

H AUSDORFF

Dans cette annexe, nous tudions brivement les mesures de Hausdorff, qui gnralisent la mesure de Lebesgue. Mme si elles nont pas la mme importance pratique que la mesure de Lebesgue, il est utile, dans de nombreux domaines des mathmatiques, dtre un tant soit peu familier avec celles-ci. La thorie des mesures de Hausdorff, ne une quinzaine dannes aprs celle de la mesure de Lebesgue, rpondait plusieurs motivations principales, notamment : 1) la mesure dobjets de dimension infrieures. En effet, si on se place en dimension 3, on a vu que la mesure de Lebesgue 3 permet dattribuer toutes les parties mesurables de R3 un "volume". Cependant, si lon a besoin de dnir "laire" dune surface, ou la "longueur" dune courbe trace dans R3 , la mesure de Lebesgue de tels objets est bien sr nulle... Do lintroduction dune mesure en dimension 3 permettant de "classer" les ensembles ngligeables du point de vue de la mesure de Lebesgue. Du coup, applique un ensemble de "volume" non nul, on sattend ce que cette nouvelle mesure soit innie. 2) la notion de dimension. Intuitivement, on a lhabitude de penser quune coube "rgulire" est de dimension 1, car on peut localement la dformer continment en un morceau de droite. En gnralisant, on pensera donc quun ensemble est de dimension k si on peut lexprimer localement au moyen de k fonctions indpendantes. En particulier limage par une application rgulire dun ensemble de dimension k devrait tre de dimension au plus k. Ceci est effectivement vrai quand on travaille avec des fonctions rgulires. Cependant, il existe des courbes dites "de Peano" qui sont des courbes 2 continues surjectives de [0, 1] dans [0, 1] . Immdiatement, on voit que limage dune telle courbe est de dimension 2... Cet exemple montre bien quil est impossible de dnir une notion de dimension qui soit base sur les dimensions despaces de dpart et darrive.

A.1

C OMPLMENTS SUR LES MESURES EXTRIEURES

Soit (X, d) un espace mtrique sparable. Ainsi, pour tout > 0 et partie E de X, on peut recouvrir E par une suite de boules de diamtres , et plus gnralement, de parties de diamtres . Dnition A.1 (mesure mtrique extrieure). Une mesure extrieure est appele mesure mtrique extrieure si pour tous ensembles E, F X tels que d(E, F ) > 0, on a (E F ) = (E) + (F ). On rappelle que la distance entre deux parties E et F est donne par la formule : d(E, F ) = inf f (x, y)
xE yF

105

A.1. COMPLMENTS SUR LES MESURES EXTRIEURES

Dnition A.2 (-recouvrement). Soit > 0. Une famille {Xi }iN de parties de X est appele un recouvrement si X Xi , diam(Xi ) < i N
iN

On rappelle que le diamtre dune partie E de X est donn par la formule : diam(E) = sup d(x, y)
xE yE

On va vouloir montrer que la mesure de Hausdorff est une mesure mtrique extrieure. Pour cela, on aura besoin du lemme suivant : Lemme A.3 (de Carathodory). Soient une mesure mtrique extrieure, et {Ai }iN une famille croissante de parties de X. On pose A = iN Ai . Si d(Ai , A \ Ai+1 ) > 0 pour tout i N, alors on a (A) = lim (Ai )
i

Dmonstration. Posons B0 = A0 et, pour tout j 1, Bj = Aj \ Aj1 . Comme la famille {Ai }iN tait croissante, {Bj }jN est une famille de parties de X deux deux disjointes et telle que Bj =
jN iN

Ai = A

Supposons quil existe j0 et j1 deux entiers de mme parit tels que j0 < j1 et d(Bj0 , Bj1 ) = 0. Alors, > 0, (x, y) Bj0 Bj1 : d(x, y) < Prenons = d(Aj0 , A \ Aj0 +1 ) > 0 par hypothse. Il existe donc (x0 , y0 ) Bj0 Bj1 tel que d(x0 , y0 ) < . Or, x0 Bj0 Aj0 et y0 Bj1 = A \ Aj1 1 . Comme j0 < j1 1 (car de mme parit et j0 < j1 ) et que la famille {Ai }iN est croissante, alors y0 A \ Aj0 +1 , et donc d(x0 , y0 ) d(Aj0 , A \ Aj0 +1 ) = . On obtient une absurdit. Ainsi, par hypothse,
k

B2k

=
k

(B2k ),

B2k+1

=
k

(B2k+1 )

On veut montrer que limi (Ai ) = (A). Pour tout i N, on a Ai A Ai Donc, comme est une mesure extrieure (Ai ) (A) (Ai ) +
k i+1

Bk
k i+1

(Bk )

(A.1)

Il suft maintenant de montrer que limi k i (Bk ) = 0. Pour cela, il suft de montrer que la srie de terme gnral (Bk ) converge. En effet, pour tout N N,
N k=0 N k=0

(B2k ) = ( (B2k+1 ) =

N (A) < k=0 B2k ) N ( k=0 B2k+1 ) (A) <

106

ANNEXE A. MESURE DE HAUSDORFF


do k 0 (Bk ) 2 (A). Finalement, en passant la limite dans (A.1), on a (A) = lim (Ai )
i

Ce lemme va nous permettre de montrer quune mesure mtrique extrieure dnit une mesure borlienne. Proposition A.4. Tout borlien est -rgulier, i.e. B(X) M( ). Dmonstration. Soit E un ensemble ferm de X. Montrons que E est -rgulier. Pour cela, soit A une partie de X. On veut montrer que (A) (A E) + (A E ), o E = X \ E est le complmentaire de E, lautre ingalit provenant immdiatement de la sous-additivit de . On peut supposer que (A) < , sans quoi il ny a rien montrer. Pour tout j 1, posons 1 Ej = x X | d(x, E) > j Comme d(A E, A Ej ) > 0, on a ((A Ej ) (A E)) = (A Ej ) + (A E) do (A) (A Ej ) + (A E) par croissance de la mesure extrieure. En passant la limite, comme jN Ej = E (E est ferm), et comme {A Ej }iN vrie les hypothses du lemme prcdent, on obtient lingalit voulue. Finalement, tout ferm est -rgulier, et comme les ferms engendrent la tribu borlienne, on a la conclusion voulue.

A.2

D FINITION DE LA MESURE DE H AUSDORFF

Maintenant que lon a nonc des dnitions et rsultats gnraux pour les mesures extrieures mtriques, on va dnir une mesure extrieure qui, en passant la limite sur les recouvrements de lensemble, donnera la dnition de la mesure de Hausdorff. Pour toute partie E de X, pour tout s [0, +[ et pour tout > 0, on note
s H (E) = inf

diam(Ei )s
iN

o linmum est pris sur tous les -recouvrements dnombrables de E. On a clairement s H () = 0

(A.2)

De plus, si A et B sont deux parties de X telles que A B, alors un -recouvrement de B est un -recouvrement A, et comme linmum est sur tous les recouvrements, on a
s H (A) s H (B)

(A.3) 107

A.2. DFINITION DE LA MESURE DE HAUSDORFF


Soit {An }nN une famille de parties de X, et on note A = un -recouvrement de An que lon note {Ai }iN tel que n
s H (An )

nN

An . Soit > 0. Pour tout n N, il existe 2n

diam(Ai )s n
iN

On a alors Ai n

nN iN

qui est un -recouvrement dnombrable de A, donc diam(Ai )s n


nN iN nN s H (An ) +

s H (A)

2n

2 +
nN

s H (An )

Comme tait arbitraire, on a


s H (A) s Finalement, H est une mesure extrieure. nN s H (An )

(A.4)

Dnition A.5. Pour toute partie E de X, pour tout s [0, +[, on note
s Hs (E) = lim H (E) 0

Hs est une mesure mtrique extrieure, donc elle dnit une mesure borlienne. On lappelle mesure de Hausdorff (de dimension s).
s Dmonstration. Lapplication > 0 H (A), pour tout A partie de X, est dcroissante (puisque linmum est pris sur des recouvrements de diamtre de plus en plus petits) et admet donc une limite en 0. De ce fait, on peut faire tendre vers 0 dans (A.2), (A.3) et (A.4), et on obtient

Hs () = 0,

Hs (A)

Hs (B),

Hs

An
nN nN

Hs (An )

pour toutes A, B parties de X et {An }nN famille de parties de X. Reste montrer que cette mesure extrieure est mtrique. Soient A et B deux parties de X telles que d(A, B) > 0. On sait dj, Hs tant une mesure, que Hs (A B) Hs (A) + Hs (B) Pour lingalit dans lautre sens, xons 0, d(A,B) et > 0. Soit {Ci }iN un -recouvrement de 3 A B tel que
s H (A B)

diam(Ci )s
iN

On pose Comme < d(A,B) , I et J sont disjoints, et de plus {Ci }iI (resp. {Ci }iJ ) est un -recouvrement de A 3 (resp. de B). On en dduit que
s H (A B) +

I = {i N | Ci A = } et J = {i N | Ci B = }

diam(Ci )s +
iI s s H (A) + H (B) iJ

diam(Ci )s

108

ANNEXE A. MESURE DE HAUSDORFF


En faisant tendre vers 0, on obtient Hs (A B) + Hs (A) + Hs (B)

Finalement, en faisant tendre vers 0, on obtient lingalit voulue.

A.3

P ROPRITS ET DIMENSION DE H AUSDORFF

Proposition A.6. 1) La mesure de Hausdorff est invariante par translation. 2) La mesure de Hausdorff vrie la proprit de dilatation suivante : Hs (A) = s Hs (A), s [0, +] , A Rn , > 0

Dmonstration. 1) En effet, si {Ai }iN est un -recouvrement de A Rn , alors pour tout b Rn , {b + Ai }iN est un -recouvrement de b + A, o b + P = {b + p | p P } Rn o P Rn . De plus, pour tout i N, diam(Ai ) = diam(b + Ai ) et il y a une correspondance bijective entre les recouvrements de A et ceux de b + A donne par {Ai }iN {b + Ai }iN , do linvariance par translation de la mesure de Hausdorff en passant la limite quand tend vers 0. 2) Si s [0, +], > 0, A Rn et R, on a pour tout -recouvrement {Ai }iN de A que {Ai }iN est un -recouvrement de A, donc
s H (A)

diam(Ai )s
iN

s
iN

diam(Ai )s

s s En passant linmum sur tous les recouvrements, H (A) s H (A). En faisant tendre vers 0, on a ce que lon voulait. Rciproquement, on peut faire le mme raisonnement dans lautre sens et s s trouver que H (A) s H (A), do la conclusion dsire.

On peut alors dduire ce que reprsente la mesure de Hausdorff dans les cas o s = 0 et s = 1. Proposition A.7. i) La mesure H0 est la mesure de comptage.

ii) Sur R, la mesure H1 est la mesure de Lebesgue.

Dmonstration. i) Soit A une partie nie de X et notons 0 = min {|x y| | x, y A, x = y} > 0. On 0 veut montrer que pour tout ]0, 0 [, H (A) = card(A). En effet, comme A xA {x}, alors 0 H (A) xA 1 = card(A). Inversement, si {Ai }iN est un -recouvrement de A, alors comme < 0 0 , on a card(I) card(A) et en prenant linmum sur de tels recouvrements, H (A) card(A). On en dduit lgalit voulue. Ceci est encore vrai pour un ensemble A inni en utilisant la croissance de H0 . ii) On commence par dcouper 1 2 n1 < < < < 1, n n n

0<

n N 109

A.3. PROPRITS ET DIMENSION DE HAUSDORFF


et on a donc H 1 ([0, 1])
n

n 1

diam
i=1

i1 i , n n

=1

En prenant la limite quand n , on obtient H1 ([0, 1]) 1. Soient maintenant > 0 et > 0. Considrons {Ai }iN un -recouvrement de [0, 1] et tel que
1 H ([0, 1])

diam(Ai )
iN

Sans perte de gnralit, on peut supposer que les Ai sont des intervalles ouverts. Il existe une famille {ak }0 k p , avec 0 = a0 < a1 < < ap = 1, telle que [ak , ak+1 ] nappartient qu un seul Ai pour tout k = 0, . . . , p 1. Par consquent,
p1 1 H ([0, 1]) +

k=0

Comme H1 ([0, 1]) = 1 et H1 est invariante par translation, on a le rsultat recherch daprs la proposition 3.14 (page 49). Introduisons maintenant la notion de dimension de Hausdorff. Proposition A.8. E x, lapplication s Hs (E) est dcroissante. De plus, si s, t [0, +] avec s < t, alors s t H (E) st H (E) En particulier, il existe un unique s [0, +] tel que Ht (E) = 0 si t > s et Ht (E) = + si 0 t < s.

Dnition A.9. Un tel s est appel la dimension de Hausdorff de E. Dmonstration. 1) Lapplication s rs est dcroissante pour tout r ]0, 1[. On xe E une partie de X. Soient ]0, 1[, et {En }nN un -recouvrement de E. En particulier, diam(En ) ]0, 1[ pour tout s n N, donc on en dduit que s H (E) est dcroissante. En faisant tendre vers 0, s Hs (E) est dcroissante E x. 2) Soit E une partie de X, et {En } un -recouvrement de E. On a
t H (E)

diam(En )t
nN

ts
nN

diam(En )t ts diam(En )s diam(En )


1 ts

ts
nN ts nN

110

diam(En )

ANNEXE A. MESURE DE HAUSDORFF


Finalement, en passant linmum sur tous les -recouvrements, on dduit que s < t,
s H (E) t st H (E)

(A.5)

Par (A.5) : Si s < tel que Hs (E) < , alors t > s, on a Ht (E) = 0. Si t > 0 tel que Ht (E) > 0, alors s < t, on a Hs (E) = +. Ceci assure lexistence et lunicit de s [0, +] tel que /H t (E) = 0 si t > s et Ht (E) = + si 0 t < s.

A.4

E XEMPLES DE MESURES ET DE DIMENSION DE H AUSDORFF


1, muni de la distance d dni par : x = (x1 , . . . , xn ), y = (y1 , . . . , yn ) Rn
n

On considre prsent X = Rn , n
i=1,...,n

d(x, y) = max |xi yi | ,

Proposition A.10. Dans ce cadre, la dimension de Hausdorff de [0, 1[ est n. Remarque. Cest vrai aussi pour la distance euclidienne. Dmonstration. Notons Cn = [0, 1[ lhypercube unit de Rn . Pour tout k 1, Cn scrit comme union n n disjointe de 2kn pavs qui sont des translats de 0, 2k . Notons Cn,k = 0, 2k . s ks s On a donc que H (Cn,k ) = 2 H (Cn ), do par additivit-dnombrable et comme Cn , Cn,k sont des parties Hs -rgulires : Hs (Cn ) = 2nk 2ks Hs (Cn ) Finalement, si Hs (Cn ) {0, +}, alors s = n (). /
<0

Si s > n, alors Hs (Cn )(1 2nk 2ks ) = Hs (Cn )(1 2(n s) k ) = 0, et, en passant la limite lorsque k tend vers linni, on trouve que Hs (Cn ) = 0. 1 Si s < n, pour tout recouvrement de Cn par des ensembles Bk de demi-diamtre rk 2 , on peut inclure n Bk dans une boule euclidienne de rayon 2rk 1, et n (Bk ) n (2rk ) , o n est la mesure de Lebesgue dans Rn , et n est le volume de la boule unit dans Rn . Do 1 = n (Cn )
kN

n (Bk )
kN

n (2rk )n

n
kN

diam(Bk )s

et en passant linmum on voit que Hs (Cn ) 1/n > 0, donc Hs (Cn ) = + par (). Finalement, la dimension de Hausdorff de Cn est n.

Application aux ensembles de Cantor


Jusqu prsent, nous navons trait le cas o s nest pas entier quimplicitement. Mais il serait intressant de trouver un sous-ensemble de Rn de dimension de Hausdorff non entire, et cest le cas de lensemble de Cantor classique (i.e. le triadique). Bien entendu, dautres ensembles de Cantor donneront des dimensions diffrentes !

111

A.4. EXEMPLES DE MESURES ET DE DIMENSION DE HAUSDORFF

Thorme A.11. La dimension de Hausdorff de lensemble triadique de Cantor K est s =

ln 2 ln 2 et H ln 3 (K) = 1 ln 3

Dmonstration. Soient k N et = 3k . On peut recouvrir lensemble de Cantor K par 2k segments (ceux qui interviennent dans la construction du Cantor lors de la k-ime itration) {Ii,k }1 i 2k de longueur . Do, H (K)
s

ln 2 exp k ln(3) = diam(Ii,k ) = ln 3 i=1 i=1 i=1


s s

2k

2k

2k

2k

=
i=1

2k = 1

Cet argument montre dj que : ln 2 Hs (K) = 0 si s > ln 3 . ln 2 Hs (K) 1 si s = ln 3 ln 2 n Soit maintenant s nN Kn (on rappelle que Kn est constitu de 2 segments de ln 3 . On crit K = n N s s N sN longueur 3 ) et on remarque que si = 3 , alors H (K) = H (KN ) = 2 3 . La premire galit ln 2 est videmment le point quil faut vrier, et qui est laiss au lecteur. Ainsi, si s ln 3 , Hs (K) = lim 2 3s
N

+ si s < ln 2 ln 3 = ln 2 1 si s = ln 3

112