Ecole des Mines de Nancy Annee 2008-2009

Integration et probabilites
15 juin 2009 `a 14h00
Duree : 3h00
Les polycopies du cours, les transparents et notes du cours ainsi que les travaux diriges sont autorises. Tout
autre document est interdit. Rediger chaque exercice sur une copie dierente. La note tiendra compte
de la precision ainsi que de la clarte de la redaction.
Exercice 1 Soit X une variable aleatoire de loi exponentielle de param`etre 1, cest-`a-dire de loi absolument
continue de densite f
X
denie sur R par
f
X
(x) = e
x
1
[0,+[
(x).
1. Determiner la loi de la variable aleatoire Y =
_
X
2

o` u [y] est la partie enti`ere de Y .

2. Considerons la variable aleatoire Z = (X 1)
2
.
(a) Determiner F
Z
la fonction de repartition de Z.
(b) En deduire la loi de Z.
Exercice 2 Soit f : R
2
R la fonction denie par f(x, y) = xexp [x(1 +y)] 1
R
2
+
(x, y).
1. Verier que f est la densite dun couple de variables aleatoires de loi absolument continue.
Dans la suite de lexercice, (X, Y ) est une couple de loi absolument continue de densite f.
2. (a) Calculer la densite f
X
de la variable aleatoire X.
(b) Calculer la densite f
Y
de la variable aleatoire Y .
(c) Les variables aleatoires X et Y sont-elles independantes ?
(d) La variable aleatoire X est-elle integrable ? La variable aleatoire Y est-elle integrable ?
3. Soit V = XY .
(a) Determiner la loi du vecteur (X, V ). Les variables X et V sont-elles independantes ?
(b) Calculer la loi de V .
Exercice 3 Soit c ]0, +[. Considerons Z une variable aleatoire reelle de loi exponentielle symetrique de
param`etre c, cest-`a-dire de loi absolument continue de densite f
c
denie par
x R, f
c
(x) =
1
2c
e
|x|/c
.
Soit V une variable aleatoire reelle de loi absolument continue de densite g
c
denie par
u R, g
c
(u) =
c
(1 +c
2
u
2
)
.
Notons
Z
la fonction caracteristique de la variable aleatoire Z et
V
celle de V .
1. Montrer que pour tout u R,
Z
(u) =
1
1 +c
2
u
2
.
2. Montrer que pour tout x R,
V
(x) = 2cf
c
(x).
3. Soit (V
n
)
nN
une suite de variables aleatoires mutuellement independantes. On suppose que V
n
admet
pour densite g
3
n.
(a) Pour tout n N

, posons S
n
=
n

i=1
V
i
. Calculer
S
n
la fonction caracteristique de S
n
.
(b) En deduire la convergence en loi de la suite (S
n
)
nN
et preciser la loi limite.
1
Exercice 4 Soit f la fonction denie sur R par
f(x) =
1

2
exp
_

x
2
2
_
.
Nous considerons la mesure (dx) = f(x)
1
(dx) et nous rappelons que lespace E = L
2
R
(R, B (R) , ) est un
espace de Hilbert pour le produit scalaire
(h, g) E
2
, < h, g >=
1

2
_
R
h(x)g(x)e

x
2
2

1
(dx).
Dans la suite, R[x] designe lensemble des fonctions polynomiales `a ccients reels. De plus, pour n N, H
n
est deni sur R par
x R, H
n
(x) = (1)
n
exp
_
x
2
2
_
f
(n)
(x)
o` u f
(n)
est la derivee n
`eme
de f. Par convention, f
(0)
= f.
1. Montrer que pour tout n N, H
n
est un polyn ome de degre n dont le ccient dominant est 1/

2.
Indication : on pourra montrer que H
n+1
= xH
n
H

n
.
2. Verier que R[x] E.
3. Pour k N et pour x R, on denit e
k
(x) = x
k
.
(a) Soit n N. Montrer que
< e
k
, H
n
>=
_
0 pour tout entier k tel que 0 k < n
n!

2
si k = n.
(b) Pour tout n N, posons

n
=

2 H
n

n!
.
Montrer que la famille (
n
)
nN
est une famille orthonormale de E.
4. Soit g E telle que pour tout n N, < g, H
n
>= 0. Pour tout x R, posons
h(x) = e

x
2
2
g(x).
(a) Fixons R. Donner une suite
_
P

k
_
kN
de fonctions polynomiales telles que
(i) x R, lim
k+
P

k
(x) = e
ix
,
(ii) x R, k N,

k
(x)

e
|x|
.
(b) Fixons R. Montrer que pour tout k N, < g, P

k
>= 0.
(c) Fixons R. Montrer que la fonction
g

: x e
|x|
h(x)
est Lebesgue-integrable sur R.
Indication :

Ecrire g

= h
1
h
2
avec h
1
, h
2
L
2
(R, B(R),
1
).
(d)
`
A laide des questions precedentes, montrer que
R,
_
R
e
ix
h(x)
1
(dx) = 0.
(e) En deduire que g = 0 -presque partout.
(f) En deduire que (
n
)
nN
est une base hilbertienne de E.
2