Programmation linaire et Recherche

oprationnelle
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Licence dEconomtrie
Professeur Michel de Rougemont
mdr@lri.fr
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Programmation linaire et Recherche

oprationnelle
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Introduction
Contraintes linaires en Economie
Optimisation
Complexit, Approximation,
Stabilit
Programmation linaire
Simplex
Simplex deux phases
Dualit
Simplex rvis et dual
Recherche Oprationnelle
Problmes de flots et de rseaux
NP-compltude et approximation
Jeux et Equilibres
Programmation linaire
complmentaire

Contraintes linaires en Economie

Exemples de contraintes linaires.

Maximisation et Minimisation de fonctions.
Incertitude.
Complexit.
Approximation.
Bases de lalgbre linaire.

Introduction au Simplex

Rsolution dun systme linaire de

maximisation:
Introduction de variables dcart
Solution initiale
Itration pour augmenter la valeur de
la solution.
Terminaison

Exemple ditration
Max 5x1 4x2 3x3
2x1 3x2 x3 5
4x1 x2 2x3 11
3x1 4x2 2x3 8
x1 ,x2,x3 0

x4 5 2x1 3x2 x3
x5114x1 x2 2x3
x6 8 3x1 4x22x3
z 5x1 4x23x3

Itrations possibles
x4 5 2x1 3x2 x3
x5114x1 x2 2x3
x6 8 3x1 4x22x3
z 5x1 4x23x3
x1 0,x2 0,x3 0,x4 5,x5 11 ,x6 8,z0
x1 1,x1 2,x1 3
Augmentons
Les contraintes sont : x1 5/28/311/4
Nouvelle solution:

x1 5/2,x2 0,x3 0,x4 0,x5 1,x6 1/2,z25/2

Nouveau systme
x1 5/2
3x2 /2x3 /2x4 /2
x5 11 4x1 x2
2x3
x6 8 3x1 4x2
2x3
z 5x1 4x2
3x3
Substituons

x1

x1 5/2
3x2 /2x3 /2x4 /2
x5 11 4(5/23x2 /2x3 /2x4 /2) x2
2x3
x6 8 3(5/23x2 /2x3 /2x4 /2) 4x2
2x3
z 5(5/23x2 /2x3 /2x4 /2) 4x2
3x3
x1 5/2 3x2 /2 x3 /2x4 /2
x5 1 5x2
2x4
x6 1/2 x2 /2 x3 /23x4 /2
z 25/27x2 /2 x3 /25x4 /2

Itration 2
Augmentons

x3
x3 15

Les contraintes sont:

x1 5/2,x2 0,x3 1,x4x0,x5 1,x6 0,z13

2

Nouveau systme:

x3 1
x1 2
x5 1
z 13

x2 3x4 2x6
2x2 2x4 x6
5x2 2x4
3x2 x4 x6

La valeur z ne peut plus tre augmente: optimum.

Mthode gnrale

Mise sous forme normale.

Itration:
Choix dun pivot qui augmente la solution.
Dtection de loptimum ou dinfaisabilit

Problmes possibles:
Solution non borne
Infaisabilit
Cycles
Solution initiale

Difficults du Simplex

Initialisation : peut-on toujours trouver

une solution initiale?
Itration : peut-on toujours itrer?

Terminaison : les itrations terminentelles toujours?

Systmes et Tableaux
Dictionnaire:

x4 5 2x1 3x2 x3
x5114x1 x2 2x3
x6 8 3x1 4x22x3
z 5x1 4x23x3
2x1

Forme quivalente:

2x1 3x2 x3 x4
5
4x1 x2 2x3 x5 11
3x1 4x22x3
x6 8
z5x1 4x23x3

Tableaux
2
4
3

3
1
4

1
2
2

1
0
0

0
1
0

0
0
1

5
11
8

1
0

3/2
-5

0
0

1/2
0

1/2
-2

0
1

0
0

5/2
1

-1/2 1/2

-3/2 0

1/2

-7/2 1/2

-5/2 0

-25/2

Itration de Tableaux
2
4
3

3
1
4

1
2
2

1
0
0

0
1
0

0
0
1

5
11
8

Colonne du pivot : Max cj

Ligne pivot : Min s/r
Pivot =2
Diviser ligne pivot par le pivot

1
4
3

3/2 1/2 1/2 0

1 2 0 1
4 2 0 0

0
0
1

5/2
11
8

Itration de Tableaux
Soustraire chaque ligne un multiple
de la ligne pivot (0 apparat sur la colonne
Pivot)
Ligne 2 4.ligne 1

1
0
3

3/2 1/2 1/2 0

-5 0 -2 1
4 2 0 0

0
0
1

5/2
1
8

Tableau 2
1
0

3/2
-5

1/2
0

0
1

0
0

5/2
1

-1/2 1/2

-3/2 0

1/2

-7/2 1/2

-5/2 0

-25/2

1
0

3/2
-5

1/2
-2

0
1

0
0

5/2
1

-1/2 1/2

-3/2 0

1/2

-7/2 1/2

-5/2 0

-25/2

1/2
0

1/2
-2

Itration
1
0

3/2
-5

1/2
0

1/2
-2

0
1

0
0

5/2
1

-1

-3

-7/2 1/2

-5/2 0

-25/2

Faire apparatre 0 dans la colonne du pivot:

-1

-5

-2

-1

-3

-3

-1

-1

-13

Optimum atteint.

Interprtation gomtrique

Contrainte sur n variables : hyperplan

de dimension n
Dimension 2 : droites
Dimension 3 : plans

2 x1 0
2 x2 0
x1 x2 1
Max 2x1 x2

Interprtation gomtrique

x3 2 x1
x4 2 x2
x5 1 x1 x2
z 2x1 x2

X1 rentre X5 sort

Interprtation gomtrique

x1 1
x3 1
x4 2
z

x2 x5
x2 x5
x2
23x22x5

X2 rentre X3 sort

Interprtation gomtrique

x2 1
x1 2
x4 1
z

x3 x5
x3
x3 x5
53x3 x5

X5 rentre X4 sort

Interprtation gomtrique

x2 2
x4
x1 2 x3
x5 1 x3 x4
z 62x3 x4

Optimum

Difficults ditration
Itration : peut-on toujours itrer?
Solution non borne
Itration dgnre
Cycle
Solution non borne:

x2 52x3 x4 3x1
x57
3x44x1
z 5 x3 x4 x1
x3

entre dans la base : seule borne est

x3 5/2
Solution z arbitraire !

Itration dgnre

x4 1
2x3
x5 32x1 4x26x3
x62 x1 3x2 4x3
z 2x1 x2 8x3
x3

entre dans la base. Seule contrainte est:

x3 1/2

x4

sort de la base (au choix). On obtient:

x3 1/2
x4 /2
x5 2x1 4x2 3x4
x6 x1 3x2 2x4
z 4 2x1 x2 4x4

Itration dgnre

x3 1/2
x4 /2
x5 2x1 4x2 3x4
x6 x1 3x2 2x4
z 4 2x1 x2 4x4
x1 x2 x4 0 et x5 x6 0,x3 1/2, z4
Solution dgnre car
x5 x6 0
Equation 2 impose:

x1 0

x1 2x2 3x4 /2 x5 /2
x31/2
x4 /2
x6 x2 7x4 /2 x5 /2
z 4 3x2 x4 x5

Itration dgnre

x1 x2 x4 0 et x5 x6 0,x3 1/2, z4
Solution identique la prcdente!
Litration est dgnre.
Remarque: litration suivante est aussi
dgnre et la suivante est optimale.

Cycles
x5 0.5x1 5.5x22.5x3 9x4
x6 0.5x1 1.5x2 0.5x3 x4
x71 x1
z 10x1 57x2 9x3 24x4

x1 entre et x5 sort.
x1 11 x2 5x3 18 x4 2x5
x6 4x2 2x3 8x4 x5
x7111 x2 5x3 18 x4 2x5
z 53 x2 41 x3 204 x420 x5

x2 entre et x6 sort.
x2 0.5x3 2x4 0.25 x5 0.25 x6
x1 0.5x3 4x4 0.75 x5 2.75 x6
x710.5x3 4x4 0.75 x5 13 .25 x6
z 14 .5x3 98 x46.75 x5 13 .25 x6

x3 entre et x1 sort.

Cycles
x3 8x4 1.5x5 5.5x6 2x1
x2 2x40.5x52.5x6 x1
x71
x1
z 18x4 15x5 93x6 29x1

x4 entre et x2 sort.
x4 0.25x5 1.25x6 0.5x1 0.5x2
x3 0.5x5 4.5x6 2x1 4x2
x71
x1
z 10.5x5 70.5x6 20x1 9x2
x5 entre et x3 sort.

x5 9x6 4x1 8x2 2x3

x4 x6 0.5x1 1.5x20.5x3
x71
x1
z 24x6 22x1 93x2 21x3
x6 entre et x4 sort.

Cycles
x5 0.5x1 5.5x22.5x3 9x4
x6 0.5x1 1.5x2 0.5x3 x4
x71 x1
z 10x1 57x2 9x3 24x4

Dictionnaire identique au 1er !

Chaque itration est dgnre.

Initialisation

Max x1 x2 x3
2x1 x2 2x3 4
2x1 3x2 x3 5
x1 x2 2x3 1
x1 ,x2,x3 0
Solution faisable, Dictionnaire faisable?
Problme auxiliaire:

Max x0
2x1 x2 2x3 x0 4
2x1 3x2 x3 x0 5
x1 x2 2x3 x0 1
x0,x1 ,x2,x3 0
x4 4 2x1 x2 2x3 x0
x5 52x1 3x2 x3 x0
x6 1 x1 x2 2x3 x0
w

x0

Initialisation

x4 4 2x1 x2 2x3 x0
x5 52x1 3x2 x3 x0
x6 1 x1 x2 2x3 x0
w

x0

Infaisable:
Pivot : x0 entre et x5 (Min bi ) sort.

x0 5 2x1 3x2 x3 x5
x4 9
2x2 x3 x5
x6 4 3x1 4x23x3 x5
w52x1 3x2 x3 x5
Faisable:

x2 entre et x6 sort.

Initialisation

x2 1 0.75 x1 0.75 x3 0.25 x5 0.25 x6

x0 2 0.25 x1 1.25 x3 0.25 x5 0.75 x6
x4 7 1.5x1 2.5x3 0.5x5 0.5x6
w20.25 x1 1.25 x3 0.25 x5 0.75 x6
Pivot :

x3 entre et x0 sort.

x3 1.60.2x1 0.2x50.6x60.8x0
x22.20.6x1 0.4x50.2x60.6x0
x4 3 x1
x6 2x0
w

x0

Optimum : x0 0, x2 2.2 , x3 1.6, x4 3.

Dictionnaire dorigine:

x3 1.6 0.2x1 0.2x50.6x6

x2 2.2 0.6x1 0.4x50.2x6
x4 3 x1
x6
z 0.60.2x1 0.2x5 0.4x6

Initialisation gnrale

Etape 1 : x0 entre et une autre variable sort.

Etape gnrale : simplex
Terminaison:
x0 n'est pas dans la base et w0. Faisable
x0 est dans la base et w 0. Infaisable

Interprtation gomtrique de
linitialisation
Le point (0,0,0) nest pas dans le
polytope.
Trouver un autre point en ajoutant -x0
pour tre sur de trouver une solution.

2 x1 1
2 x2 0
x1 x2 1
Max 2x1 x2

Interprtation gomtrique de
linitialisation

Contraintes sont:

x1 2
x1 1
x1 x2 1
x2 2

Interprtation gomtrique de
linitialisation

Ecrire les contraintes avec x0

x1 x0 2
x1 x0 1
x1 x2 x0 1
x2 x0 2

Interprtation gomtrique de
linitialisation

Ecrire les contraintes avec x0

x3 2 x1
x41 x1
x5 1 x1 x2
x6 2 x2
z

x0
x0
x0
x0
x0

Interprtation gomtrique de
linitialisation

Dictionnaire infaisable: x0 entre et

x4 sort (b minimum)

x0 1 x1
x4
x3 32x1 x4
x522x1 x2 x4
x6 3 x1 x2 x4
z 1 x1 x4

Interprtation gomtrique de
linitialisation

Dictionnaire : x1 rentre et x0 sort

x1 1 x0
x4
x3 12x0 x4
x5 2x0 x2x4
x62 x0 x2
z x0

Optimum
X0=0 donc faisable

Interprtation gomtrique de
linitialisation

Dictionnaire global

x1 1
x4
x3 1
x4
x5 x2 x4
x62 x2
z 2 x22x4

Simplex deux phases

Phase 1 : rsolution du problme auxiliaire.
Phase 2 : rsolution du problme original.
Thorme fondamental.
Pour chaque problme LP:
Soit le problme est infaisable
Soit le problme nest pas born
Soit le problme a une solution optimale

Simplex rvis
Reprsentation compacte dun dictionnaire.

Max 19x1
3x1
x1
4x1
x1 ,

13x212x317x4
2x2 x3 2x4 225
x2 x3 x4 117
3x2 3x3 4x4 420
x2, x3, x4 0

Forme Matricielle:

3 2 1 2 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0
4 3 3 4 0 0 1

Dualit
Max 4x1 x2 5x33x4
x1
x2 x3 3x4 1
5x1 x2 3x3 8x455
x1 2x23x3 5x4 3
x1 ,
x2, x3, x4 0
Estimation de z > a
z>5 avec (0,0,1,0)
z>22 avec (3,0,2,0)
.

Estimation de z <b ?
Quel est le tmoin?

Dualit
Max 4x1 x2 5x33x4
x1
x2 x3 3x4 1
5x1 x2 3x3 8x455
x1 2x23x3 5x4 3
x1 ,
x2, x3, x4 0
Montrons que z <275/3
2nd contrainte . 5/3

25/3x1 5/3x25x340 /3x4275 /3

4x1 x2 5x3 3x425/3x1 5/3x25x340 /3x4275 /3
Donc z <275/3

Dualit
Max 4x1 x2 5x33x4
x1
x2 x3 3x4 1
5x1 x2 3x3 8x455
x1 2x23x3 5x4 3
x1 ,
x2, x3, x4 0
2nd contrainte +3me contrainte

4x1 3x26x33x458
Donc z <58
Mthode systmatique.

Dualit
Max 4x1 x2 5x33x4
y1 . x1 x2 x3 3x4 1
y2 . 5x1 x2 3x3 8x455
y3 . x1 2x23x3 5x4 3
x1 ,
x2, x3, x4 0
(y1 5y2 y3). x1 (y1 y2 2y3). x2(y1 3y2 3y3). x3

(3y1 8y25y3).x4(y1 55y23y3)

Conditions pour que le membre gauche >
4x1 x2 5x3 3x4

y1 5y2 y3
y1 y2 2y3
y1 3y23y3
3y1 8y2 5y3

4
1
5
3

Dualit

4x1 x2 5x3 3x4z y1 55 y1 3y3

On obtient donc:

Min y1 55y2
3y3
y1
5y2 y3
y1
y2 2y3
y1
3y23y3
3y1
8y2 5y3

4
1
5
3