Séries

chronologiques
 Définition
On appelle série chronologique (chronique, série
temporelle) la distribution statistique d'une variable au
cours du temps. Les séries chronologiques sont des cas
particuliers de séries statistiques à deux variables, l’une
des variables étant le temps.

L’étude de ces séries intéresse tous ceux qui désirent

décrire, expliquer, contrôler, prévoir des phénomènes
évoluant au cours du temps.
 Exemples

- Le nombre d’enrôlés par jour dans un centre

d’enrôlement.

- Le bénéfice d’une entreprise par mois

- Le nombre de naissance par an dans un pays

 Représentation graphique

Une série chronologique peut être représentée

graphiquement de deux manières différentes:

- Soit par un nuage des points

- Soit par une courbe reliant les points du nuage

Représentation graphique
Représentation graphique
 Définitions
On appelle :
- Stock (ou niveau) l’observation d’une variable à un instant
donné.
- flux l’observation d’une variable sur une période donnée.

Exemples
Stocks : population au 1er janvier, …
Flux : production sur une année, nombre de naissances en un
mois, ...
 Exemple d’une série chronologique
Ce tableau présente les ventes trimestrielles d’un
produit X sur une période de quatre ans.

ANNEE 1985 1986 1987 1988

I 220 228 212 240

TRIM II 232 237 245 257
III 276 283 288 300
IV 252 206 256 257
Exemple d’une série chronologique
Composantes d’une Série Chronologique
Une série chronologique peut être constituée par cinq
composantes :

• Les variations séculaires ou de longue durée («trend»);

• Les variations saisonnières ;
• Les variations cycliques ;
• Les variations accidentelles ou catastrophiques ;
• Les variations résiduelles.
Composantes d’une Série Chronologique
1. Le « Trend »
Le « trend » est le mouvement de longue durée de la
série chronologique. Il traduit l’évolution fondamentale
de la variable observée sur une période de temps
suffisamment longue. Cette évolution fondamentale
peut être un mouvement à la hausse, un mouvement à
la baisse, un mouvement d’abord à la hausse puis à la
baisse ou l’inverse.
Par exemple, le mouvement séculaire de la température
moyenne du globe est à la hausse si on observe cette
série sur la période s’étalant sur les deux derniers
siècles.
Composantes d’une Série Chronologique
2. Les variations saisonnières
Les variations saisonnières s’observent à l’intérieur
d’une année. Il s’agit de mouvements de court terme à
la hausse ou à la baisse qui se produisent à intervalles
de temps égaux.
Les causes des variations saisonnières peuvent être
regroupées en deux catégories :
- Les facteurs climatiques
- Les facteurs humains et économiques 
Composantes d’une Série Chronologique

Les facteurs climatiques : le changement des saisons

influence le comportement de certaines variables.
Par exemple, les ventes de certains produits
augmentent au cours des saisons pendant lesquelles la
température est élevée et baisse quand arrivent les
saisons moins chaudes.
Composantes d’une Série Chronologique

Les facteurs humains et économiques : les coutumes,

les traditions et certaines faits réguliers de la vie
humaine dans une société organisée peuvent influencer
le comportement de certaines variables.
Par exemple, les fêtes de fin d’année poussent vers le
haut les ventes de certains produits.
Composantes d’une Série Chronologique
3. Les variations cycliques

Contrairement aux variations saisonnières qui

s’observent à l’intérieur d’une année, les variations
cycliques sont elles des mouvements de prospérité et de
dépression qui affectent l’activité économique à des
intervalles de temps de 7 à 12 ans.
L’étude des variations cycliques exige en conséquence
que la série chronologique soit très longue.
Composantes d’une Série Chronologique
4. Les variations accidentelles

Il est courant que l’on trouve dans une série

chronologique une valeur anormalement haute ou basse.
Par exemple, les récoltes agricoles d’une saison donnée
peuvent avoir été affectées par des circonstances
atmosphériques anormales. Les variations accidentelles
peuvent être facilement décelées à la lecture du
graphique.
Composantes d’une Série Chronologique
5. Les variations résiduelles

Il s’agit de variations que l’on attribue à des causes

inconnues. Les variations résiduelles ne peuvent pas être
analysées ni prédites. Sur une longue période de temps
on peut émettre l’hypothèse qu’elles ne devraient pas
avoir d’effet sur la série.
Décomposition des séries chronologiques
Soit X la variable réelle, T le trend, S le mouvement
saisonnier, C le mouvement cyclique, A le mouvement
accidentel, et R les variations résiduelles.
Comment pouvons-nous décomposer X ?
Il y a deux modèles de base :
• le modèle additif et
• le modèle multiplicatif.
Décomposition des séries chronologiques
1. Modèle additif
Dans le modèle additif la variable X est la somme des
cinq composantes.

Analyser X signifie séparer X en plusieurs composantes.

En faisant abstraction de A et de C parce que A doit être
éliminé avant toute analyse et C nécessite de longues
séries. Par conséquent
Décomposition des séries chronologiques
L’analyse de la série se fait alors dans l’ordre ci-après :
• On calcule indépendamment T ;
• On soustrait T de la série originale et on extrait le
mouvement saisonnier S;
• On calcule l’effet résiduel par la formule :

Le modèle additif est plus approprié pour les prévisions

à court terme et quand le trend est stable.
Décomposition des séries chronologiques
2. Modèle multiplicatif
Dans le modèle multiplicatif, on a:

On pose alors

On a:
 Décomposition des séries chronologiques
On utilise le graphe de la série et la droite
Méthode de la
passant par les minima et celle passant par
bande :
les maxima.

• Si ces 2 droites sont à peu près parallèles : le modèle est

additif.

• Si ces 2 droites ne sont pas parallèles : le modèle est

multiplicatif.
Décomposition des séries chronologiques
 Décomposition des séries chronologiques

Méthode du On utilise le graphique des courbes

profil : superposées

• Si les différentes courbes sont à peu près parallèles : le modèle est

additif.

• Sinon (les pics et les creux s’accentuent) : le modèle est

multiplicatif.
Décomposition des séries chronologiques
Décomposition des séries chronologiques
Pour décomposer une série chronologique on doit
commencer par :

• Tracer son graphique

• Choisir un modèle de composition (additif ou
multiplicatif)
• Estimer la tendance ou le trend
• Estimer les variations saisonnières.
 Estimation du « trend »
Le « trend », autrement dit la tendance, indique pour
une série, le sens de son évolution.
Autrement dit, le trend nous renseigne sur le fait de
savoir si la variable augmente, diminue ou reste stable
de façon tendancielle.
L’estimation du trend peut se faire à l’aide de plusieurs
procédés alternatifs, notamment :
(1) la méthode des moyennes mobiles  et
(2) la méthode des moindres carrés.
 Estimation du « trend »
1) Par la méthode des moindres carrés
L’équation du trend est donnée par
On obtient a et b par les formules suivantes:
 Estimation du « trend »
Exemple

Soit la série suivante:

 Estimation du « trend »
Le nuage des points de la série est:

Trouvons la droite de régression

 Estimation du « trend »

0 4 0 0
1 3 3 1
2 9 18 4
3 10 30 9
D’où
4 11 44 16
5 16 80 25
6 15 90 36
 Estimation du « trend »
Le trend est donc
 Estimation du « trend »
2) Par la méthode de moyennes mobiles

La méthode des moyennes mobiles consiste à calculer

la moyenne des valeur qui entourent chaque valeur et à
remplacer la valeur par cette moyenne.

Pour avoir le trend mobile, il suffit de reporter sur un

graphique les moyennes obtenues.
 Estimation du « trend »
Ordre 2 Ordre 3 Ordre 4 Ordre 5
0 4
3.5
1 3 5.3
6 6.5
2 9 7.3 7.4
9.5 8.5
3 10 10 11.8
11.5 11.5
4 11 12.3 12.2
13.5 13
5 16 14
15.5
6 15
Estimation du « trend »