Introduction

L’utilité des séries temporelles apparait lorsque l’on cherche à analyser, comprendre ou
encore à prévoir un phénomène évoluant dans le temps. Le but est de tirer des conclusions à
partir des séries observées.

En entreprise, l’intérêt de travailler sue des séries temporelles est d’établir des prévisions,
mais pas seulement. On peut aussi chercher à :

- relier les variables ;

- déterminer la causalité ;

- étudier les anticipations des agents ;

-repérer les tendances applicables à la finance, parce que beaucoup de décisions financières,
si non toutes dépendent de la prévision de la prochaine période c.-à-d. d’une prévision à
court terme.

Généralités sur les séries temporelles

1- Définition

Une série temporelle, série chronologique ou chronique est une suite de valeurs
numériques, représentant l’évolution d’une quantité spécifique au cours du temps.
L’intervalle de temps entre deux séries successives dépend de la série. Il peut s’agir d’un
jour, d’une semaine, d’une minute …

Exemple des séries temporelles

Une série temporelle est une suite d’observations correspondant à des données du type
Macroéconomique (le PIB d’un pays, l’inflation, les exportations …), Microéconomique (les
ventes d’une entreprise, le revenu d’un individu), Financières (le cac40, le cours d’une action
…), Météorologique (la pluviosité, nombre de jour de soleil par an …), Démographique (âge
moyen des habitants d’un pays …).

2- Représentation graphique

Plusieurs types de graphiques peuvent être envisagés :

- Le diagramme cartésien : c’est la représentation la plus courante, les valeurs de la
chronique sont représentées par des points, successivement reliées par des
segments de droites, dans l’ordre croissant de leur abscisse, dans un système d’axes
orthogonaux à échelle arithmétique, le temps étant porté sur l’axe des abscisses.
- On peut aussi envisager d’autres graphiques comme le diagramme polaire.
3- Composantes d’une série temporelle

Les séries temporelles sont affectées de plusieurs mouvements (composantes qui se

superposent).

C1- Le Trend

La tendance représente le mouvement profond de l’évolution à très long terme du

phénomène. Sur un diagramme cartésien, on la représente par une courbe de tendance
qui peut être une droite.

Exemple : la diminution de la population active agricole.

C2- Les mouvements cycliques

On identifie les mouvements cycliques qui s’équilibrent autour de la tendance (trend) à

long terme et qui sont liés aux variations conjoncturelles. Par exemple à la succession
des phases du cycle : prospérité, crise, dépression, reprise …

C3- les variations saisonnières

On appelle variations saisonnières, ou saisonnalité, des fluctuations périodiques de

même type que les mouvements cycliques, mais de période plus courte. Les variations
saisonnières peuvent avoir une période journalière (l’intensité de la circulation routière à
moukondo …), hebdomadaire, annuelle.

C4- Les composantes irrégulières ou aléatoires

Ces composantes prennent en compte les aspects aléatoires de la chronique ; c’est la

partie imprévisible. On considère qu’elle comprend en plus de l’aléa, tout ce qui n’a pas
été pris en compte par les autres composantes de modèle.