La méthode

moyenne mobile
élaboré par : Sara Ghozzi, Achref Hammami,
Amira Bouheli & Tasnim Moutiâ

Année universitaire 2022-2023

 Introduction

Définition

Les intérêts de la méthode moyenne mobile

Plan Les ordres de la méthode moyenne mobile

L'utilisation de moyenne mobile comme outil de lissage

Les types de moyenne mobile

Le moyenne mobile et le trading

Analyse critique

Conclusion
Introduction
Les indicateurs techniques peuvent faire une grande différence
lorsque vous négociez.
Parmi les stratégies les plus populaires utilisées pour indiquer
les tendances émergentes et communes figure le calcul de la
moyenne mobile .

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Définition
Analyser des séries
ordonnées de données,

En supprimant les fluctuations

transitoires ou saisonnières.

Souligner les tendances

à long terme.

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Définition

Pour cette moyenne seules les

observations les plus récentes sont
utilisées pour calculer la prévision.

Cette méthode nécessite de

conserver un grand nombre de
données en mémoire..

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 Un outil de suivi de tendance
Intérêts de la
méthode
moyenne mobile Suivre l’évolution de la tendance.

Les moyennes mobiles permettent de suivre

une tendance, et non de la prédire.

Elles n’anticipent jamais, elles ne font que réagir. Elles

permettent donc de nous indiquer des changements de
tendance après coup.
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Moyenne mobile centrée d'ordre 2
On la calcule de la manière suivante :

7
Moyenne mobile d'ordre 3
On la calcule de la manière suivante :

8
Moyenne mobile centrée d'ordre 4
On la calcule de la manière suivante :

9
Moyenne mobile d'ordre 5
On la calcule de la manière suivante :

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 L'utilisation du moyenne mobile
comme méthode de lissage
Propriétés d'un lissage par moyennes mobiles :

Suppression des variations saisonnières et accidentelles

Si la série y t possède une composante saisonnière de période
p alors l'application d'une moyenne mobile d'ordre p supprime
cette saisonnalité. La série mm p,t ne possède plus de
composante saisonnière de période p.

Conservation de la tendance
L'application d'une moyenne mobile (d'ordre quelconque) ne
modifie pas une tendance constante.

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L'utilisation du moyenne mobile
comme méthode de lissage
L’impact de l’ordre des MM
Le but d'un lissage par moyenne mobile est de faire apparaître l'allure de la tendance,
en gommant les variations saisonnières.
En pratique on doit trouver le meilleur compromis pour le choix de l'ordre p de lissage optimal.

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Types des moyennes mobile
Moyenne mobile simple
La prévision pour la période future obtenue en tenant compte que des n observations passées.
On dit que n est l’ordre de la moyenne mobile.

Exemple : Liste de données dans des ventes qui sont temporisé.

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Types des moyennes mobile
Moyenne mobile centrée
Cette moyenne mobile est de peu d'intérêt puisque elle nous amène a l’une des défauts de la méthode
en graphe au niveaux des abscisses.

Où
p= 2k
k= 2

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Types des moyennes mobile
Moyenne mobile pondérée
On calcule une MM pondéré lorsque chaque valeur d’une série statistique est associée à une effectif
ou un coefficient.

Le principe de moyenne de classe où on affecte un poids différent à toutes les données.

(voir cours page 27)

Ou

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Types des moyennes mobile
Moyenne mobile exponentielle
L’MME est calculée en prenant la moyenne pondérée des observations à la fois. Le poids de
l’observation diminue exponentiellement avec le temps. Il est utilisé pour analyser les changements
récents.

Où
MME t = moyenne mobile exponentielle au temps t.
α = degré de diminution du poids de l’observation avec le temps.
D = donnée réelle.

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 Types des moyennes mobile
La moyenne mobile exponentielle

Le module Pandas de Python fournit un moyen simple de

calculer la moyenne mobile exponentielle de la série
d’observations.

Il fournit une méthode appeléepandas.Series.ewm.mean()

calcule la moyenne mobile exponentielle d’observations
données.

pandas.Series.ewm() prend un paramètre appelé facteur

de lissage, c’est-à-dire le degré avec lequel le poids de
l’observation diminue avec le temps. La valeur d’un facteur
de lissage est toujours comprise entre 0 et 1.

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Les moyennes mobiles
et le trading
Les moyennes mobiles sont parmi les premiers indicateurs techniques que tout trader doit
maîtriser dans le domaine du Forex, car elles s'avèrent particulièrement utiles dans le trading
de devises pour identifier les tendances, ainsi que les supports et les résistances.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du Forex (Euro, Dollar US, Yen,
etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières
(Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ...

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 Les moyennes mobiles et le trading

En bourse, les moyennes mobiles mesurent l’évolution moyenne d’une série de prix
sur une période donnée.
Elle permet de biffer les aberrations de cours grâce à leur lissage , et aussi d'obtenir en
avant des zones de support et de résistance et de profiter de signaux de trading

19
 Les moyennes mobiles et le trading

MMS MME

La MMS n'a aucune pondération , elle Une pondération est appliquée où les
considère toutes les valeurs de prix de valeurs de données plus récentes ont
manière égale et prend la valeur moyenne plus de poids lors du calcul de la
pour moyenne. moyenne.

La MMS est plus souvent utilisée par des La MME accorde une importance plus
analystes techniques. grande aux cours récents.

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=>aucune des moyennes mobiles n'est meilleure que les autres .
 Les moyennes mobiles et le trading

Déterminer la tendance principale d’un actif

Si le prix est sous sa MM, nous sommes dans une

tendance baissière, et inversement .

Par conséquent, si le prix croise sa moyenne mobile

vers le haut, une tendance haussière se dessine
probablement, il s’agit donc d’un signal d’achat.

Et inversement dans le cas d’une tendance baissière,

il faut vendre lors du croisement du prix.

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Les moyennes mobiles
et le trading

Exploiter les croisements de

moyennes mobiles

Cela intervient quand le cours a

réagi en touchant un niveau de prix
support ou résistant.

Confirmer un retournement de
tendance à court terme .

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 Analyse critique
Avantages
• Identifier la tendance.
• Réduire le « bruit » amené par les
soubresauts quotidiens des prix.
• Fournir des signaux d’achat/vente
potentielles sur le marché.
• Une MM a un rôle de support et
de résistance.
Inconvénients
Perte de données (lissage).
La moyenne peut être en
retard avec le prix.
Peuvent être influencées par
des faux signeaux
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Conclusion
La moyenne mobile est un indicateur supplémentaire à la prise de décision de
transaction sur le marché à terme.

Cet indicateur fonctionne d’autant mieux lorsque le marché est en hausse ou en

baisse. Il est, par contre, un mauvais indicateur lorsque le marché est stable et sans
tendance, générant très souvent de faux signaux de changement de tendance.

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Webographie
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2091#:~:text=Un
e%20moyenne%20mobile%20permet%20de,trimestres%2C%20
mois%2C%20etc.)
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-des-finances-
personnelles/1504255-moyenne-mobile-definition-calcul-et-
utilisation/

https://www.cafedelabourse.com/comment-utiliser-moyennes-
mobiles-en-bourse
http://jackadit.com/index.php?p=dem4

https://stacklima.com/comment-calculer-des-moyennes-mobiles-
enpython/#:~:text=Moyenne%20mobile%20exponentielle,pour%
20analyser%20les%20changements%20r%C3%A9cents.
25
Merci pour
votre attention!