Integration

Theorie de lintegration
Jean JACOD
2002-2003
Table des matières

1
Introduction - La notion de mesure

1.1 Rappels sur les ensembles . . . . . . . . . . .
1.2 Theorie de la mesure et theorie de lintegration
1.3 La classe des ensembles mesurables . . . . . .
1.4 Les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 La mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . .
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Lintegration par rapport a` une mesure

2.1 Les fonctions mesurables . . . . . . . . . . . .
2.2 Lintegrale des fonctions mesurables . . . . . .
2.3 Lintegrale des fonctions a` valeurs complexes .
2.4 Lintegrale par rapport a` la mesure de Lebesgue
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Integration : quelques complements

3.1 Ensembles negligeables et completion de tribus . . . . .
3.2 Theorème de convergence dominee : la version definitive
3.3 Les mesures avec densite . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Les fonctions integrables au sens de Riemann . . . . . .
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Produits de mesures
4.1 Quelques resultats dunicite . . . . . .
4.2 Produit despaces mesurables . . . . .
4.3 Produit de mesures . . . . . . . . . .
4.4 La formule de changement de variable
4.5 Le produit de convolution . . . . . . .
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Les espaces Lp
5.1 Les definitions . . . . . . . . . . . .
5.2 Les espaces Lp pour 1 p . .
5.3 Lespace L2 et les espaces de Hilbert
5.4 Le theorème de Radon-Nikodym . .
5.5 La dualite des espaces Lp . . . . . .
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La transformee de Fourier
6.1 Definition et proprietes e lementaires
6.2 Injectivite et formule dinversion . .
6.3 Quelques resultats de densite . . . .
6.4 La transformee de Fourier dans L2 .
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Chapitre 1
Introduction - La notion de mesure

1.1
Rappels sur les ensembles
Considerons un ensemble E, cest-à-dire une collection dobjets appeles les elements, ou les points, de E. Lappartenance dun point x a` lensemble E est notee x E, et x
/ E signifie que le point x nappartient pas a` E.
Une partie de E est aussi un ensemble, appele sous-ensemble de E : on e crit F E (on dit aussi que F est inclus
dans E) lorsque F est un sous-ensemble de E.
Rappelons les operations e lementaires sur les parties dun ensemble :
Intersection : A B est lintersection des ensembles A et B, i.e. lensemble des points appartenant a` la fois a` A et a` B.
Reunion : A B est la reunion des ensembles A et B, i.e. lensemble des points appartenant a` au moins lun de ces deux
ensembles.
Complementaire : Si A E, son complementaire (dans E) est lensemble des points de E nappartenant pas a` A ; on
le note Ac , ou parfois E\A.
Difference symetrique : AB est lensemble des points appartenant a` lun des deux ensembles A ou B, mais pas aux
deux ; on a donc AB = (A\(A B)) (B\(A B)).
Ensemble vide : Cest lensemble ne contenant aucun point ; on le note .
Ensembles disjoints : Les ensembles A et B sont dits disjoints si A B = .
La reunion et lintersection sont des operations commutatives et associatives : on a AB = B A et AB = B A,
et aussi A (B C) = (A B) C et A (B C) = (A B) C, ensembles quon note naturellement A B C et
A B C. Plus generalement si on a une famille (Ai )iI densembles, indexee par un ensemble quelconque I, on note
iI Ai (resp. iI Ai ) la reunion (resp. lintersection) de cette famille, i.e. lensemble des points appartenant a` au moins
lun des Ai (resp. appartenant a` tous les Ai ) : lordre dindexation des Ai na pas dimportance.
Les ensembles suivants seront utilises sans cesse :
IN = ensemble des entiers naturels : 0, 1, 2, ...
IN = ensemble des entiers naturels non nuls : 1, 2, ...
ZZ = ensemble des entiers relatifs : ..., 2, 1, 0, 1, 2, ...
Q
Q = ensemble des rationnels
IR = ensemble des reels = ] , [
IRd = espace euclidien reel de dimension d (donc IR1 = IR)
= [, ]
IR
IR+ = [0, [
+ = [0, ]
IR
C
C = ensemble des nombres complexes.
Lensemble des points ai indexes par un ensemble I est note {ai : i I}. Si on a un nombre fini de points a1 , ..., an , on
e crit aussi {a1 , a2 , ..., an }.
On sera amene très souvent a` faire des operations faisant intervenir + (quon e crit souvent, de manière plus simple,
) ou . Pour que ces operations aient un sens precis, on fera toujours les conventions suivantes :
+ + = +,
= ,
a + = +,
a = si a IR,
(1)
www.L es-M athematiques.net
0 = 0,
a ]0, ] a = +,
a [, 0[ a = .
(2)
Les ensembles denombrables : on dit quun ensemble E est denombrable sil est en bijection avec IN , cest-àdire si on peut e numerer ses points en une suite (xn )nIN (ce qui implique notamment que xn 6= xm si n 6= m) : cest le
cas de IN lui-meme, ou de IN , de ZZ, de Q
Q, ou encore des entiers pairs, ou de toute suite strictement croissante dentiers.
Ce nest pas le cas ni de IR, ni des intervalles [a, b] lorsque a < b.
Voici quelques proprietes des ensembles denombrables : dabord, toute partie dun ensemble denombrable est ellememe finie ou denombrable. La reunion dune famille finie ou denombrable densembles eux-memes finis ou denombrables est un ensemble fini ou denombrable. En revanche si A est nest pas fini ou denombrable, il en est de meme de
A\B pour tout B A qui est fini ou denombrable.
Quelques resultats utiles sur les series : Rappelons enfin quelques definitions et resultats sur les series, notamment sur celles a` termes positifs. Soit (un )n1 une suite numerique, et Sn = u1 + ... + un la somme partielle a` lordre
n.
P
P
(S1)
La serie n un est dite convergente si Sn converge vers une limite finie S, notee aussi S = n un (cest la
somme de la serie).
P
(S2) Si laP
serie n un converge, la suite (un )n1 tend vers 0. La reciproque est fausse : on peut avoir un 0 sans
que la serie n un converge.
P
P
(S3) La serie n un est dite absolument convergente si la serie n |un | converge.
+ . On e crit
(S4) Si onP
a un 0 pour tout n, la suite Sn est croissante, donc elle tend toujours vers une limite S IR
encore S = n un , bien que la serie converge au sens de (S1) si et seulement si S < . Avec les conventions (1) ceci
+.
sapplique meme si les un sont a` valeurs dans IR
En general lordre dans lequel on considère les termes dune serie est important.
de nombreux
PIl existe en effet P
exemples de suites (un )n1 et de bijections v de IN dans lui-meme pour lesquels n un converge et n uv(n) diverge, ou converge vers une somme differente. Cela e tant, il existe deux cas importants où lordre des termes na pas
dimportance :
(S5) Lorsque les un sont des reels de signe quelconque et lorsque la serie est absolument convergente, on peut modifier
de manière arbitraire lordre des termes sans changer la propriete detre absolument convergente, ni la somme de la serie.
+ pour tout n, la somme P un (finie ou infinie : cf. (S4) ci-dessus) ne change pas si on change lordre
(S6) Si un IR
n
de sommation. Rappelons rapidement la demonstration de cette propriete, qui est fondamentale pour les probabilites :
soit v une bijection de IN dans lui-meme, Sn = u1 + . . . + un et Sn0 = uv(1) + . . . + uv(n) ; les suites (Sn ) et (Sn0 ) sont
+ ). Pour tout n il existe un entier m(n) tel que v(i) m(n)
croissantes, et on note S et S 0 leur limites respectives (dans IR
0
dès que i n ; comme ui 0, on a donc clairement Sn Sm(n) S, donc en passant a` la limite on obtient S 0 S.
On montre de meme que S S 0 , donc S = S 0 .
1.2
Theorie de la mesure et theorie de lintegration
La notion de mesure va e tendre la notion usuelle de longueur pour les ensembles de IR, ou de volume pour ceux
de IRd , et ceci de deux manières : premièrement on veut pouvoir considerer des espaces de base plus generaux, ou
plus abstraits (espaces de dimension infinie, espaces sur lesquels on definit les probabilites, etc. . . ). Deuxièmement
et surtout, on veut englober dans le meme cadre mathematique dune part les notions de longueurs, surface, volume, et
dautre part la notion de masses ou charges ponctuelles que lon rencontre en mecanique ou en e lectricite, etc. . .
Prenons lexemple de IR3 , suppose representer un corps materiel ayant une densite (x) et une densite de charge
e lectrique (x) en chaque point x. Pour une partie raisonnable (on verra ce que veut dire raisonnable plus loin :
pour le moment,
on peut penser a` une sphère, ou a` un polyèdre) A de IR3 on peut deRfinir son volume V (A), sa masse
R
M (A) = A (x)dx (integrale de Riemann dans IR3 ), sa charge e lectrique E(A) = A (x)dx. Ces trois quantites ont
a priori des proprietes physiques très differentes, mais elles partagent de manière e vidente la propriete mathematique
suivante (où (A) designe V (A), ou M (A), ou E(A)) :
(A) Additivite : On a (A B) = (A) + (B) dès que A et B sont disjoints.
Ainsi, chaque partie raisonnable A de IR3 a sa mesure (de volume, de masse, de charge) (A) et la propriete (A)
ci-dessus est satisfaite : quitte a` remplacer IR3 par une ensemble E quelconque, on a là le contenu intuitif essentiel de la
notion de mesure.
Malheureusement, la notion mathematique de mesure est un peu plus compliquee, pour deux raisons : dabord, il faut
definir ce quon entend par partie raisonnable de IR3 (ou plus generalement de lespace de base E sur lequel on se
place) ; par exemple les polyèdres, et bien dautres parties plus compliquees, ont des volumes, mais on peut construire
des parties dont la frontière est si complexe que la notion de volume nexiste pas pour elles. Ensuite, la propriete (A)
se revèle insuffisante pour avoir de bonnes proprietes pour les mesures.
Passons maintenant a` lintegration. Supposons que lespace de base soit E = [0, 1].
R1
Si f est une fonction reelle convenable sur E, on sait quon peut definir son integrale 0 f (x)dx au sens de
Riemann. Rappelons en deux mots cette construction : pour chaque subdivision = {0 = t0 < t1 < . . . < tk = 1} de
[0, 1] on pose
k
X
I+ (f, ) =
(ti ti1 ) sup(f (x) : x [ti1 , ti ]),
i=1
I (f, ) =
k
X
(ti ti1 ) inf(f (x) : x [ti1 , ti ]).
i=1
On a bien sur I (f, ) I+ (f, ), et la quantite | | = sup(ti ti1 : 1 i k) sappelle le pas de la subdivision .
On dit que f est Riemann-integrable si, pour toute suite n de subdivisions dont les pas |n | tendent vers 0, la difference
I+ (f, n )I (f, n ) tend vers 0. Dans ce cas I+ (f, n ) et I (f, n ) convergent vers une limite commune et independante
R1
de la suite n , et cette limite est lintegrale de Riemann 0 f (x)dx de f .
Cette notion dintegrale semble a` première vue assez naturelle, mais elle souffre de plusieurs inconvenients majeurs :
dabord, il est assez complique de decrire les fonctions Riemann-integrables, et cette classe est plutot petite comme on le
verra ci-dessous ; ensuite, elle setend assez facilement a` IRd , mais pas aux espaces de dimension infinie ; mais surtout,
elle est liee de manière intrinsèque a` une mesure particulière sur [0, 1], a` savoir la mesure de longueur, ou de Lebesgue
comme elle sera appelee par la suite : en effet, si f est la fonction indicatrice du sous-intervalle A = [a, b] de [0, 1] (i.e.
R1
f (x) = 1 quand x A et f (x) = 0 quand x
/ A), alors 0 f (x)dx = b a est la longueur (A) = b a de A.
La theorie de lintegration (au sens de Lebesgue) a pour but de pallier ces inconvenients : on pourra integrer une
classe de fonctions faciles a` decrire, quon appellera les fonctions mesurables, sur un espace a-priori quelconque E, et
par rapport a` une mesure quelconque . Cette construction est en principe très simple : si f est lindicatrice
dune partie
R
A de E (donc f (x) = 1 si x A et f (x) = 0 si x
/ A), lintegrale de f par rapport a` est f d = (A). Puis, on
prolonge cette integrale a` des fonctions plus generales par linearite et continuite.
La construction de lintegrale sera faite au chapitre 2, tandis que le reste de ce chapitre est consacre a` la definition
mathematique des mesures.
1.3
La classe des ensembles mesurables
Dans ce paragraphe, lespace de base est un ensemble E quelconque. Comme on la mentionne ci-dessus dans le cas
de la mesure volume sur E = IR3 , on ne peut pas en general, pour des raisons mathematiques, definir la mesure de
nimporte quelle partie de E. Notre objectif ici est donc de definir la classe des parties de E dont on pourra definir la
mesure.
1) Algèbres : Commencons par la notion la plus simple (mais mathematiquement insuffisante pour notre objectif) :
Definition 1 Une classe E de parties de E est appelee algèbre (ou algèbre de Boole) si elle verifie les trois
axiomes suivants :
(T3)
(T1)
E E,
(T2)
A E Ac E
(stabilite par passage au complementaire),
A, B E A B E (stabilite par reunion).
Si E est une algèbre, les proprietes suivantes sont immediates :

E
A1 , ..., An E
A1 , ..., An E
(par (T1) et (T2)).
A1 ... An E
A1 ... An E
(3)
(stabilite par reunion finie).
(4)
(stabilite par intersection finie).
(5)
(Ac1
Acn )c ).
...
(( 4) sobtient par recurrence a` partir de (T3), et (5) sobtient par (T2) et (4) puisque A1 ... An =
Il y a beaucoup dalgèbres sur E. La plus grosse est lensemble P(E) de toutes les parties de E. La plus petite est
lensemble {, E} constituee des deux parties et E. Si A E, la plus petite algèbre contenant A est {, A, Ac , E}.
Lintersection dune famille quelconque dalgèbres est encore une algèbre.
2) Tribus : On a besoin en fait dune notion (plus restrictive) de classe de parties de E :

Definition 2 Une classe E de parties de E est appelee tribu (ou -algèbre de Boole) si elle verifie (T1),
(T2) et laxiome suivant :
(T4)
A1 , A2 , ... E nIN An E (stabilite par reunion denombrable).
Un e lement de la tribu E sappelle un ensemble mesurable (la terminologie se rapporte au fait que les
mesures introduites au paragraphe suivant sont definies pour les e lements dune tribu, qui sont donc
mesurables) ; si on veut preciser la tribu, on dit que lensemble est E-mesurable, ou mesurable par
rapport a` E. Le couple (E, E) constitue dun ensemble E et dune tribu sappelle un espace mesurable.
On a (T4)(T3) (prendre A1 = A et A2 = A3 = ... = B), donc toute tribu est une algèbre ; en revanche il existe
des algèbres qui ne sont pas des tribus (cf. ci-dessous).
Remarque : Lensemble des proprietes (T1), (T2), (T3) (resp. (T1), (T2), (T4)) constitue ce quon appelle le système
daxiomes des algèbres (resp. des tribus). Il y a dautres systèmes e quivalents : si on pose
(T1)
E,
(T3)
A, B E A B E,
(T4)
A1 , A2 , ... E nIN An E,
on a les e quivalences
(T 1) + (T 2) + (T 3) (T 1) + (T 2) + (T 0 3) (T 0 1) + (T 2) + (T 3) (T 0 1) + (T 2) + (T 0 3),
(T 1) + (T 2) + (T 4) (T 1) + (T 2) + (T 0 4) (T 0 1) + (T 2) + (T 4) (T 0 1) + (T 2) + (T 0 4)
pour les algèbres et les tribus respectivement.
Lensemble P(E) est une tribu (la plus grosse possible), tandis que {, E} est la plus petite. Si A E, lalgèbre
{, A, Ac , E} est une tribu. Lintersection dune famille quelconque de tribus est encore une tribu, donc la definition
suivante a un sens :
Definition 3 La tribu engendree par une classe de parties A de E est la plus petite tribu contenant A (=
lintersection de toutes les tribus contenant A ; il y en a toujours au moins une, a` savoir P(E)). On la note
(A).
Exemples : 1) La tribu engendree par A = {A} est {, A, Ac , E}.

2) Soit (Ei )iI une partition de E (i.e. les ensembles Ei sont deux-à-deux disjoints, et iI Ei = E), indexee par
un ensemble I fini ou denombrable. La tribu engendree par la classe {Ei : i I} est lensemble des parties de la forme
A = J Ei , où J decrit lensemble des parties de I (avec la convention que A = si J = ). Si I = {1, 2} et E1 = A

et E2 = Ac , on retrouve lexemple 1. Si I est fini, cette tribu est aussi la plus petite algèbre contenant les Ai . Si I est
denombrable et si les Ei sont tous non vides, cette tribu contient strictement la plus petite algèbre contenant les Ai , qui
peut e tre decrite ainsi : cest lensemble des parties de la forme A = iJ Ei , où J decrit lensemble des parties de I qui
sont finies, ou de complementaire fini : dans ce cas, cette algèbre nest pas une tribu.
3) La tribu engendree par la classe A des singletons de E, i.e. A = {{x} : x E}, est lensemble des parties A de E
qui sont finies ou denombrables, ou qui sont de complementaire Ac fini ou denombrable. La plus petite algèbre contenant
la classe A est lensemble des parties A de E qui sont finies ou de complementaire fini. Cet exemple peut e tre vu comme
une extension de lexemple precedent.
Bien entendu, on peut avoir (A) = (B) pour deux classes differentes A et B : dans lexemple 1 ci-dessus, on a
({A}) = ({Ac }).
3) Quelques operations sur les ensembles : On va introduire ci-dessous la notion de limite pour une suite
(An )1 de parties de E.
Definition 4 On dit quune suite (An )n1 de parties de E converge (ou tend) vers la partie A, et on e crit
An A, si pour tout x A (resp. x
/ A) on a x An (resp. x
/ An ) pour tout n assez grand. En termes
de quatificateurs, cela secrit :
x A,
x
/ A,
n0 ,
n0 ,
n n0 ,
n n0 ,
x An ,
x
/ An ,
Il est facile de verifier que cette definition revient a` dire que la suite des fonctions indicatrices (1An )n converge
simplement vers la fonction indicatrice 1A (i.e., 1An (x) 1A (x) pour tout x E.
Si la suite (An )n est croissante (resp. decroissante), i.e. si An An+1 (resp. An+1 An ) pour tout n, alors elle
converge vers A = n An (resp. A = n An ) ; on dit aussi dans ce cas que (An )n croit (resp. decroit) vers A, et on e crit
An A ou A = limn An (resp. An A ou A = limn An ).
Il existe e videmment des suites (An )n de parties qui ne convergent pas. Mais dans tous les cas on peut poser :
Definition 5 On appelle limite superieure et limite inferieure de la suite (An )n les ensembles suivants :
lim supn An = limn mn Am = n mn Am
)
(6)
lim inf n An = limn mn Am = n mn Am .
On a une autre definition e quivalente de ces ensembles :

x lim sup An
x appartient a` An pour une infinite dindices n,
(7)
x appartient a` An pour tout n sauf au plus un nombre fini.
(8)
x lim inf An
n
Dire que la suite (An )n converge revient a` dire que lim supn An = lim inf n An , et ce dernier ensemble est alors la
limite des An . Le lecteur verifiera aisement que
lim sup An = (lim inf Acn )c ,
n
lim inf An = (lim sup Acn )c .

n
(9)
Enfin, e tant donnes (T4), (T4) et (6), il est immediat de verifier que si E est une tribu,
An E
lim sup An E,
n
lim inf An E.
n
(10)
En particulier on a :
An E
et An A
A E.
(11)
4) La tribu borelienne de IR : La notion de tribu borelienne est liee a` la structure topologique de lensemble
de base. Comme la topologie nest peut-etre pas familière a` tous les lecteurs nous allons essentiellement traiter le cas de
IRd , en commencant par le cas plus simple (au moins sur le plan des notations) de IR.
Etant donnee la structure relativement simple de cet ensemble, il existe plusieurs definitions e quivalentes de la tribu
borelienne de IR, et nous donnons la plus e lementaire :
Definition 6 La tribu borelienne, ou tribu de Borel, de IR est la tribu engendree par la classe des intervalles
ouverts. On la note R, ou B(IR). Un e lement de cette tribu est appele une partie borelienne, ou un borelien.
Voici quelques proprietes simples de cette tribu :
Proposition 7 a) Tout intervalle ouvert, ferme, ou semi-ouvert, appartient a` R. Il en est de meme de toute
reunion finie ou denombrable dintervalles (ouverts, fermes, ou semi-ouverts).
b) La tribu R est aussi la tribu engendree par lune quelconque des quatre classes suivantes densembles :
(i) J = {] , x] : x IR},
(ii) J 0 = {] , x] : x Q
Q},
(iii) K = {] , x[: x IR},
(iv) K0 = {] , x[: x Q
Q}.
Preuve. a) On a ]a, b[ R par definition de R. Comme [a, b] = n ]a n1 , b + n1 [ on a [a, b] R par (6). De meme
[a, b[= n ]a n1 , b[ et ]a, b] = n ]a, b + n1 [, on voit que ces deux intervalles semi-ouverts sont boreliens. La dernière
assertion de (a) decoule de (4) et (T4).
b) Nous ne montrons ici que les e galites (J ) = (J 0 ) = R, les deux autres se montrant de manière analogue. On
a J 0 J , et J R draprès (a). Il reste a` montrer que R (J 0 ), et pour cela il suffit de verifier que tout intervalle
ouvert ]a, b[ avec a < b est dans (J 0 ). Il existe deux suites de rationnels (an )n1 et (bn )n1 telles que a < an < bn < b
et que an a et bn b. On a ]an , bn ] =] , bn ] (] , an ])c , donc ]an , bn ] (J 0 ). On a aussi ]a, b[= n ]an , bn ],
donc ]a, b[ (J 0 ) : le resultat est donc demontre.
Remarques : 1) La proposition 7 montre que la tribu R est en fait engendree par une classe denombrable densembles.
Il est a` noter que ce nest pas le cas de toutes les tribus. Considerons par exemple la tribu E de IR engendree par la classe
A des singletons (cf. Exemple 3 ci-dessus). Comme un singleton est un intervalle ferme, il appartient a` R, et par suite
E R. Cependant la classe A nest pas denombrable, et on peut dailleurs demontrer que E nest engendree (en tant que
tribu) par aucune classe denombrable, et ceci bien que E soit contenue dans R.
2) Il nest pas possible de donner une description plus concrète ou constructive de R que ci-dessus. Toutes les
reunions finies ou denombrables dintervalles sont des boreliens, mais certains boreliens ne sont pas de cette forme. En
fait, toutes les parties de IR quon rencontre dans la pratique sont des boreliens, et il faut un peu se fatiguer pour construire
une partie de IR qui nest pas borelienne : mais il en existe !
qui est tout-à-fait analogue a` celui de IR, a` ceci près quon doit distinguer les
Examinons maintenant le cas de IR,
intervalles ], x] (semi-ouvert) et [, x] (ferme), et ], x[ (ouvert) et [, x[ (semi-ouvert), et de meme en +.
Avec ces modifications triviales, la definition 6 reste valable, ainsi que la proposition 7 avec la meme demonstration, a`
la tribu borelienne de IR.
condition de remplacer ] , x] par [, x]. On notera R)

La fin de ce paragraphe peut e tre omise. Elle a e te redigee en vue dapplications a` des situations plus generales que
celles de ce cours, mais qui se rencontrent parfois. En effet, la definition 6 de la tribu de Borel R nest pas la definition
canonique. Celle-ci repose sur la notion douvert : on dit quune partie A de IR est un ouvert (ou une partie ouverte)
si, pour tout x A, il existe un > 0 tel quon ait linclusion ]x , x + [ A. Le complementaire dun ouvert est ce
quon appelle un ferme, ou une partie fermee.
Les intervalles ouverts (resp. fermes) sont des ouverts (resp. des fermes) ; lensemble vide et IR lui-meme sont des
ouverts, et donc aussi des fermes, mais il nexiste pas dautre partie de IR qui soit a` la fois ouverte et fermee ; les
intervalles semi-ouverts [a, b[ et ]a, b] ne sont ni ouverts ni fermes lorsque a, b IR et a < b (toutefois ] , b] et [a, [
sont fermes). Une reunion quelconque douverts est un ouvert. Une intersection finie douverts est un ouvert, mais une
intersection infinie (denombrable ou non) douverts peut ne pas e tre un ouvert : par exemple lintersection des intervalles
ouverts ] n1 , n1 [ est le ferme {0}.
La structure des ouverts de IR est donc plutot compliquee, et linteret dintroduire une telle notion nest peut-etre pas
e vident a-priori. En fait elle offre la possibilite de definir de manière simple la convergence des suites : une suite de reels
(xn )n1 converge vers une limite x si et seulement si pour tout ouvert A contenant x, les xn sont dans A pour tout n
assez grand (en termes axiomatiques : si et seulement si pour tout ouvert A contenant x, il existe un entier N tel que
n > N xn A) ; par ailleurs, elle setend a` des espaces plus abstraits que IR. On a alors le resultat suivant :
Proposition 8 a) Tout ouvert non vide A de IR est reunion denombrable dintervalles ouverts, et aussi
reunion denombrable dintervalles fermes.
b) La tribu borelienne R est la tribu engendree par la classe des ouverts, et aussi la tribu engendree par la
classe des fermes.
Preuve. a) Soit A un ouvert non vide. Soit A (resp. B) la famille des intervalles ]a, b[ (resp. [a, b]) qui sont contenus dans
A et qui sont dextremites a et b dans lensemble des rationnels Q
Q. Lensemble de ces intervalles est denombrable. Si par
ailleurs x A il existe > 0 avec ]x , x + [ A, donc il existe deux rationnels a, b avec x < a < x < b < x + ,
donc ]a, b[ [a, b] A : donc x est dans lun des e lements au moins de chacune des classes A et B. Il sensuit que A est
la reunion des intervalles appartenant a` A (resp. a` B).
b) Dune part tout ouvert est reunion denombrable dintervalles ouverts, donc est dans R par (T4) : donc la tribu
engendree par les ouverts est contenue dans R. A linverse, les intervalles ouverts sont des ouverts, donc R est contenue
dans la tribu engendree par les ouverts : cela demontre la première partie de (b). Comme un ensemble est ferme si et
seulement si cest le complementaire dun ouvert, (T2) montre que la tribu engendree par la classe des ouverts et celle
engendree par la classe des fermes sont identiques.
Cest en fait la propriete (b) ci-dessus qui fournit la definition habituelle de la tribu borelienne. On dit quun ensemble
E est un espace topologique sil est muni dune classe A densembles (les ouverts) stable par intersection finie et par
reunion quelconque, contenant et E. Les fermes sont par definition les complementaires des ouverts, et on pose :
Definition 9 Si E est un espace topologique, la tribu borelienne de E, notee B(E), est la tribu engendree
par la classe des parties ouvertes de E (comme les fermes de E sont les complementaires des ouverts, B(E)
est aussi la tribu engendree par la classe des fermes de E). Un e lement de la tribu borelienne est aussi appele
une partie borelienne, ou un borelien, de E
5) La tribu borelienne
de IRd : On va maintenant examiner le cas de IRd . Rappelons que si les Ai sont des parties
Q
d
de IR, leur produit i=1 Ai est la partie de IRd constituee des points (ou vecteurs) x dont les coordonnees xi sont
contenues dans les Ai . Donnons dabord la definition nave des boreliens de IRd , analogue a` la definition 6 :
Definition 10 La tribu borelienne Rd , ou B(IRd ), de IRd est la tribu engendree par la classe des rectangles
Qd
ouverts i=1 ]ai , bi [. Attention a` la notation (usuelle) Rd : la tribu borelienne de IRd nest pas, comme on
le varre plus tard, le de` me puissance cartesienne de la tribu R de IR.
Une demonstration analogue a` celle de la proposition 7-b donne :

La tribu Rd est la tribu engendree par la classe des rectangles
Qd
de la forme i=1 ] , xi ], avec les xi rationnels.

(12)
Si on veut maintenant utiliser la definition 9, il convient dabord de definir les ouverts de IRd . Une partie A est dite
ouverte si pour tout x A il existe > 0 tel que tous les points y situes a` une distance inferieure a` de x sont dans A
(la distance est ici la distance euclidienne usuelle). Là encore, une suite (xn )n1 converge vers une limite x dans IRd si
et seulement si pour tout ouvert A contenant x, on a xn A pour tout n assez grand.
Proposition 11 La tribu Rd est la tribu engendree par les ouverts de IRd , et aussi celle engendree par les
boules ouvertes de IRd (on appelle boule ouverte de centre x et de rayon a > 0 lensemble des y IRd qui
sont a` une distance strictement inferieure a` a de x).
Preuve. Soit A et B les tribus engendrees par les ouverts, et par les boules ouvertes, respectivement. Toute boule ouverte
e tant un ouvert, on a B A.
Exactement comme dans la proposition 8, un ouvert A est la reunion (denombrable) de toutes les boules ouvertes
contenues dans A, dont le rayon a est rationnel et dont le centre x a des coordonnees qui sont rationnelles : cela implique
que A B, donc B = A.
Par ailleurs on voit quun rectangle ouvert est un ouvert (verification immediate), de sorte que Rd B. Enfin, il est
Qd
facile de verifier quune boule ouverte B est la reunion (denombrable) de tous les rectangles ouverts i=1 ]ai , bi [ qui sont
contenus dans B et tels que les ai et bi sont des rationnels : cela implique que B Rd , donc finalement B = Rd .
1.4
Les mesures
Nous allons maintenant donner un sens mathematique precis a` la notion de mesure. Dans tout ce paragraphe, lespace
de base E est fixe et muni dune tribu E e galement fixee (on dit parfois que le couple (E, E) est un espace mesurable, ce
qui exprime bien quon a les ingredients necessaire a` la construction des mesures).
+ = [0, ], verifiant laxiome de

Definition 12 Une mesure sur (E, E) est une application de E dans IR
-additivite suivant :
P
(SA) -additivite : (nIN An ) =
elements de E qui
nIN (An ) pour toute suite (An )n1 d
sont deux-à-deux disjoints (i.e. An Am = si n 6= m),
ainsi que laxiome suivant :
(O)
() = 0.
La mesure est dite finie, ou de masse totale finie, si (E) < .
Une mesure est donc une application sur la tribu E ; mais par abus de langage la quantite (A) pour un A E
sappelle la mesure de lensemble A (ou parfois : la valeur de sur A)
Dans laxiome de -additivit
P e (SA), la reunion n An ne depend pas de lordre par lequel on numerote les An ; grace
a` la propriete (S6), la somme n (An ) ne depend pas non plus de lordre de sommation !
On verra plus loin que les proprietes (SA) et (O) impliquent la propriete dadditivite (A), ce qui nest pas complètement
+ qui verifie seulement (A) sappelle une mesure additive, bien que ce ne
e vident a-priori. Une application de E dans IR
soit pas necessairement une mesure ! Intuitivement parlant, la notion de mesure additive est plus naturelle que celle
de mesure, que ce soit pour les mesures de volume, de masse, etc... e voquees plus haut, ou dans le cadre de la
theorie des probabilites. Mais elle a un defaut redhibitoire : la classe des mesures additives a une structure mathematique
extremement pauvre, ne permettant en particulier pas de definir une notion satisfaisante dintegrale par rapport a` ces
mesures additives. On est donc conduit a` utiliser les mesures au sens de la definition 12 ; et cest la forme de laxiome
de -additivite (SA) qui nous oblige a` considerer comme classe densembles mesurables une tribu au lieu de la notion
plus simple dalgèbre.
Le fait que (A) 0 pour tout A est une restriction propre a` ce cours : il conviendrait dappeler la notion definie
ci-dessus une mesure positive, mais pour des raisons de simplicite nous ne le ferons pas en general.
Le fait que (A) puisse e tre infini pour certains A est indispensable pour les applications. Par exemple si E = IR et
si represente la mesure de longueur, (IR) (qui est la longueur totale de IR) vaut +.
Exemples :
1) La mesure nulle est celle qui vaut (A) = 0 pour tout A E : (0) et la -additivite (SA) sont e videmment verifies.
2) La mesure infinie est celle qui vaut (A) = + pour tout A E qui nest pas vide, et () = 0 : (SA) et (O) sont
e videmment verifies.
3) La mesure de Dirac en un point x : cest la mesure notee x , qui vaut
(
1 si x A
x (A) =
0 si x
/ A.
(13)
Là encore (SA) et (O) sont e videmment verifies. Si E = IR3 , la mesure a peut e tre interpretee comme la mesure
de masse associee a` la masse ponctuelle au point a, au sens de la mecanique rationnelle.
4) La mesure de comptage est celle pour laquelle (A) est le nombre de points de lensemble A.
Tous ces exemples sont e lementaires, dans le sens où la verification de (SA) est e vidente. Dailleurs, ces mesures
sont definies sur une tribu quelconque, et en particulier sur la tribu P(E) de toutes les parties de E (et ceci, quel que soit
lespace E). Nous e noncerons plus bas des resultats dexistence de mesures plus complexes (et plus utiles), notamment
pour la mesure de Lebesgue (mesure de longueur sur IR, ou de volume sur IRd ). Mais auparavant nous donnons quelques
proprietes simples des mesures.
Proposition 13 Toute mesure sur (E, E) verifie ladditivite (A), ainsi que les proprietes suivantes (cidessous on a A, B, A1 , ..., An dans E) :
(A1 . . . An ) = (A1 ) + . . . + (An ) si les A1 , .., An sont deux-à-deux disjoints,
(14)
(A B) + (A B) = (A) + (B),
(15)
AB
(A) (B).
(16)
En particulier, (14) implique (A). Remarquer lecriture de (15) : on ne peut pas en general e crire (A B) =
(A) + (B) (A B), puisque dans le second membre il se peut que tous les termes soient infinis, et que
na pas de sens ; en revanche + + vaut naturellement +, de sorte que (15) a bien un sens dans tous les cas.
Preuve. (14) se deduit immediatement de (0) et de (SA) applique a` la suite B1 = A1 ,..., Bn = An , Bn+1 = ,
Bn+2 = ,...
Pour (15) on pose C = A B, A0 = A\C at B 0 = B\C. On remarque que A B = A0 C B 0 , A = A0 C et
B = B 0 C, tandis que les trois ensembles A0 , C, B 0 sont deux-à-deux disjoints. Par suite (14) implique
(A B) = (A0 ) + (C) + (B 0 ),
(A) = (A0 ) + (C),
(B) = (B 0 ) + (C).
En additionnant ces trois e galites membre a` membre, on obtient (15).
Enfin, si A B, en posant A0 = B\A on a (B) = (A) + (A0 ) par (14), et comme (A0 ) 0 on obtient (16).
Les mesures possèdent e galement des proprietes de continuite pour les suites densembles, que nous e noncons
ci-dessous :
Theorème 14 Soit une mesure sur (E, E).
a) Pour toute suite croissante (An )n1 delements de E, (limn An ) = limn (An ).
b) Si (An )n1 est une suite delements de E convergeant vers une limite A (au sens de la definition 4), et
sil existe un B E tel que An B pour tout n et (B) < , alors (An ) (A).
Lassertion (b) ci-dessus est une version preliminaire dun theorème plus general, fondamental dans la theorie de
lintegration, quon appelle le theorème de convergence dominee de Lebesgue. Ce resultat est en general faux sans
lhypothèse que les An sont contenus dans un ensemble de mesure finie, comme le montre le contre-exemple suivant :
soit la mesure de comptage sur E =]0, 1], et soit An =]0, 1/n] ; on a (An ) = puisquil y a une infinite de points
dans An ; cependant, An decrot vers lensemble vide A = , de sorte que (An ) ne converge pas vers (A).
Preuve. a) Posons A0 = et Bn = An \An1 pour n 1. Les ensembles Bn sont deux-à-deux disjoints, et on
a An = B1 ... Bn , ainsi que A = n1 Bn si A deP
signe la limite croissante des An . (14) entraine (An ) =
(B1 ) + + (Bn ), tandis que (SA) entraine (A) =
efinition de la somme (eventuellement
n1 (Bn ). Par d
infinie) dune serie a` termes positifs, on en deduit que (A) est la limite (evidemment croissante) des sommes partielles
(An ).
b) Supposons maintenant que An A et que An B pour tout n, avec (B) < . Si la suite (An )n est
croissante, le resultat a e te obtenu dans (a). Supposons ensuite que (An ) soit decroissante. Si Cn = A1 \An , la suite
(Cn ) est clairement croissante, et sa limite est C = A1 \A, donc (Cn ) (A1 \A) ; Mais (An ) = (A1 ) (Cn ) et
(A) = (A1 ) (C) par (14) : remarquer que les mesures de An , Cn , A, C sont toutes finies, puisque ces ensembles
sont contenus dans B par hypothèses ; on en deduit que (An ) (A).
Passons au cas general. Soit Cn = m:mn Am and Dn = m:mn Am . On a Dn An Cn B, et les suites Cn
et Dn sont respectivement decroissante et croissante, et convergent vers les limites C = lim supn An et D = lim inf n An
(cf. (6)) ; de plus comme An A, on a C = D = A. Les resultats precedents impliquent (Cn ) (A) et (Dn )
(A). Comme (Dn ) (An ) (Cn ), il sensuit que (An ) (A).
Proposition 15 Soit une mesure sur (E, E) et (An )n1 une suite delements de E. On a alors
X
(n An )
(An ).
(17)
Preuve. Soit Bn = A1 ... An , C1 = A1 et Cn = Bn \Bn1 si n 2. Comme Ci Ai on a

(Ci ) (A
Pi ). Par ailleurs les Cn sont deux-à-deux disjoints et n Cn = n An , donc (n An ) =
(n Cn ) = n (Cn ) par (SA), donc (17) est immediat.
Il existe trois operations simples sur les mesures :

La restriction dune mesure : Si est une mesure sur (E, E) et si B E, la formule B (A) = (A B) pour tout
A E definit une nouvelle mesure B (comme B (n An ) = n (B An ), B verifie clairement (SA), et aussi (O)).
Laddition de deux mesures : si et sont deux mesures sur (E, E), la formule (A) = (A) + (A) pour tout A E
definit une nouvelle mesure , notee = + .
La multiplication par un reel positif : si est une mesure sur (E, E) et si a IR+ , la formule (A) = a(A) pour tout
A E definit une nouvelle mesure, notee = a (avec la convention 0 = 0, on a le meme resultat si a = +).
Laddition des mesures est e videmment commutative et associative. On a aussi a(b) = (ab), et la distributivite :
a + a = a( + ).
Proposition 16 Soit (n )n1 une suite de mesures sur (E, E).

a) Si la suite (n )n est croissante, ce qui signifie que n (A) n+1 (A) pour tout n et tout A E, la
formule (A) = limn n (A) pour tout A E definit une nouvelle mesure appelee la limite croissante
des n .
P
P
b) La formule (A) = n n (A) pour tout A E definit une nouvelle mesure, notee = n n .
Preuve. a) On a clairement () = 0. Il reste donc a` montrer que verifie (SA).
P Pour cela, il suffit de prouver que si An
est une suite delements deux a` deux disjoints de E, si A = n An et si a = n (An ), alors (A) = a.
On a n (A) n (A1 ) + ... + n (Ap ) pour tout p entier, et en passant a` la limite en n on obtient (A) (A1 ) +
... + (Ap ). Comme ceci est vrai pour tout p, on a aussi (A) a.
P
Si a = +, on en deduit que (A)
P = a. Si maintenant a < , pour tout > 0 il existe p tel que i:i>p (Ai ) .
Comme n (Ai ) (Ai ) on a aussi i:i>p n (Ai ) pour tout n, ce qui entrane n (A) n (A1 ) + ... + n (Ap ) +
par (SA) applique a` n . En passant a` la limite en n dans cette inegalite, on trouve (A) (A1 ) + ... + (Ap ) + ;
donc (A) a + , et comme cette inegalite est valide pour tout > 0 on a en fait (A) a. Par suite (A) = a.
b) Si n = 1 + ... + n (se rappeler lassociativite de laddition des mesures), on obtient une suite croissante (n )n
de mesures, et (A) = limn n (A) pour tout A E : il suffit alors dappliquer (a) pour obtenir le resultat.
Parmi toutes les mesures, les seules quon sache vraiment e tudier sont les mesures finies (i.e. telles que (E) < ),
et les suivantes :
Definition 17 Une mesure sur (E, E) est dite -finie sil existe une suite croissante (En )n1 delements
de E dont la limite est E, et telle que (En ) < pour tout n.
Ces mesures sont limites croissantes (au sens de la proposition 16-a) de mesures finies, a` savoir des restrictions En
de a` chaque En . On peut aussi les considerer comme des sommes infinies (au sens de la proposition 16-b) de mesures
finies, a` savoir les restrictions En0 de a` chaque ensemble En0 = En \En1 (avec la convention E0 = ).
Noter quil existe des mesures qui ne sont pas -finies : la mesure infinie (exemple 2 ci-dessus), ou la mesure de
comptage sur E lorsque E nest pas fini ou denombrable (cette dernière mesure est finie si E est fini, et -finie si E est
denombrable).
Enfin, on peut normaliser une mesure finie non nulle en la multipliant par la constante a = 1/(E). La nouvelle
mesure = a verifie (E) = 1. Ainsi, letude des mesures -finies se ramène, pour beaucoup de leurs proprietes, a`
celle des mesures de masse totale 1, qui portent un nom special :
Definition 18 Une probabilite (ou mesure de probabilite) sur (E, E) est une mesure de masse totale
(E) = 1.
1.5
La mesure de Lebesgue
Dans ce paragraphe nous definissons la mesure qui est de loin la plus importante en analyse (et en probabilites), qui
est la mesure de Lebesgue (mesurant la longueur dans le cas de IR, la surface dans IR2 , le volume dans IR3 , etc...)
Nous commencons par le cas de IR, quon munit de la tribu borelienne R. On connait bien-sur la longueur des
intervalles :
(A) = b a si A = [a, b], ou A = [a, b[, ou A =]a, b], ou A =]a, b[.
(18)
P
Cette propriete est compatible avec (SA), au sens ou (A) =
(An ) dès que les An sont des intervalles deux-à-deux
disjoints dont la reunion A est encore un intervalle (cette propriete est assez facile a` verifier, mais pas complètement
e vidente sauf dans le cas où on peut numeroter les An de sorte que An soit a` gauche de An+1 pour tout n, ou bien a`
droite de An+1 pour tout n ; mais il y a des cas où aucune de ces deux proprietes nest verifiee).
La question qui se pose est donc la suivante : existe-t-il une (plusieurs) mesure(s) sur les boreliens de IR qui verifie(nt)
(18) ? La reponse est donnee par le theorème suivant :
Theorème 19 Il existe une mesure et une seule sur (IR, R) qui verifie (18), et quon appelle la mesure
de Lebesgue.
Ce resultat est difficile, et pour le moment nous ladmettrons. Il contient en fait deux resultats de nature differente.
Dabord il y a lexistence de (quon appelle le theorème de prolongement) : on connat sur la classe A des intervalles ;
cette classe engendre la tribu borelienne (cf. proposition 7), et on peut prolonger a` la tribu R, de facon a` obtenir
une mesure (cest la partie la plus difficile du theorème ; la difficulte tient au fait quon ne sait pas decrire de manière
concrète les boreliens). Ensuite, il y a un resultat dunicite, qui sera demontre plus loin et qui est beaucoup plus facile.
En fait, la tribu R nest pas tout a` fait la plus grande possible sur laquelle on puisse definir la mesure de Lebesgue : ce
qui veut dire que le prolongement dont il est question ci-dessus peut se faire sur une tribu R0 plus grande que R (quon
appellera plus loin la completee de R). Mais il est remarquable que la mesure de Lebesgue ne puisse pas se prolonger
a` la tribu P(IR) de toutes les parties de IR : il nexiste pas de mesure sur P(IR) verifiant (18).
Voici quelques proprietes simples de la mesure de Lebesgue :
a) La mesure (ou longueur) des singletons est ({a}) = 0 (appliquer (18) avec A = [a, a]).
b) Tout ensemble fini ou denombrable A est borelien, de mesure (A) = 0 : on peut e crire en effet A = n1 {an }, où
les an sont les points de A (quon peut toujours e numerer en une suite finie ou infinie). Il suffit alors dappliquer
(T4) et (SA) pour obtenir les resultats.
c) Un intervalle A = [a, b]P
peut e galement secrire comme la reunion des singletons {x} pour x A. Cependant on na pas (A) = xA ({x}) (en dautres termes, la propriete (SA) ne setend pas a` des familles non
denombrables densembles) : en effet (A) > 0, tandis que tous les termes de la somme de droite sont nuls, donc
la seule valeur quon puisse raisonnablement donner a` cette somme est 0 (une autre raison plus fondamentale est
en fait que la somme dune infinite non denombrable de termes na a-priori pas de sens).
En particulier, la mesure de Lebesgue de lensemble Q
Q de tous les rationnels est nulle : cette propriete manifeste le
fait que la mesure de Lebesgue est une extension de la notion de longueur, mais ne se reduit pas a` cette notion ; en effet
un ensemble de structure aussi compliquee que Q
Q na pas de longueur au sens physique du terme, bien quil admette
une mesure de Lebesgue. Le fait que que certaines parties de IR nadmettent pas de mesure de Lebesgue montre quil y
a des parties dont la structure est encore beaucoup plus compliquee que celle de Q
Q.
Passons maintenant au cas de IRd , quon munit de la tribu borelienne Rd . Le volume dun rectangle de la forme
Qd
A = i=1 ]ai , bi [ est
d
Y
(bi ai ),
(19)
d (A) =
i=1
et on a lanalogue du theorème 19 :
Theorème 20 Il existe une mesure d et une seule sur (IRd , Rd ) qui verifie (19), et quon appelle la mesure
de Lebesgue.
(Ce theorème se reduit au theorème 19 lorsque d = 1.) Une autre manière de voir les choses consiste a` remarquer que
(19) peut secrire
d
d
Y
Y
d ( Ai ) =
(Ai )
(20)
i=1
i=1
lorsque les Ai sont des intervalles. Cette propriete, qui dune certaine manière traduit le fait que la mesure de Lebesgue
d sur IRd est la puissance de` me de la mesure de Lebesgue = 1 sur IR, se generalise ainsi :
Theorème 21 Si les Ai sont des boreliens de IR, le produit A =
la propriete (20).
Qd
i=1
Ai est un borelien de IRd , et on a
Ce resultat sera demontre dans le chapitre consacre aux produits de mesures, et il prefigure les resultats de ce chapitre.
Chapitre 2
Lintegration par rapport a` une mesure

Ce chapitre est consacre a` la construction de lintegrale des fonctions par rapport a` une mesure. On fixe donc dans
tout le chapitre un espace E, muni dune tribu E et dune mesure . Le lecteur pourra avoir a` lesprit les trois exemples
fondamentaux suivants : celui de E = IR avec E = R (tribu borelienne) et = (mesure de Lebesgue) ; celui de
E = IN avec E = P(E) (tribu de toutes les parties de E) et la mesure de comptage ((A) = le nombre de points
de A) ; enfin celui dun ensemble E arbitraire, avec E = P(E) et = x la masse de Dirac en un point x : voir (1-13).
Dans le premier cas, la theorie de lintegration permet detendre lintegrale de Riemann ; dans le second cas elle est une
autre manière de considerer la sommation des series ; le troisième cas est essentiellement trivial, mais permet de verifier
la comprehension des notions et resultats presentes.
Il est important de remarquer que lintegration est une construction abstraite, nutilisant pas la structure particulière
de tel ou tel ensemble E : la construction de lintegrale par rapport a` la mesure de Lebesgue sur IR nest absolument pas
plus simple que la theorie generale.
2.1
Les fonctions mesurables
1) Les definitions : Lors de lintegration dune fonction, deux obstacles peuvent se presenter : dune part la fonction
peut e tre trop grande ; dautre part elle peut ne pas e tre assez regulière. Ce paragraphe est consacre a` la notion de
regularite necessaire a` la definition de lintegrale.
Rappelons dabord que si f est une application dun espace E dans un espace F , limage reciproque dune partie A
de F par f est la partie de E notee f 1 (A) (ou parfois {f A}, ce qui est une notation moins canonique mais plus
parlante) et definie par
f 1 (A) = {x E : f (x) A}
(1)
(ne pas confondre cette notation avec celle designant la fonction reciproque ou fonction inverse de f , lorsque celle-ci
est bijective). Les proprietes suivantes, où A et les Ai sont des parties quelconques de F et I est une ensemble fini,
dnombrable, ou infini non denombrable, se verifient immediatement :
)
f 1 (F ) = E,
f 1 () = ,
f 1 (Ac ) = (f 1 (A))c ,
(2)
f 1 (iI Ai ) = iI f 1 (Ai ),
f 1 (iI Ai ) = iI f 1 (Ai ).
On e nonce les trois dernières proprietes ci-dessus en disant que limage reciproque commute avec le passage au complementaire,
la reunion et lintersection. Si A est une classe quelconque de parties de F , on note f 1 (A) la classe de parties de E
definie ainsi : f 1 (A) = {f 1 (A) : A A}. Il decoule immediatement de (2) que :
Si F est une tribu de F , la classe f 1 (F) est une tribu de E.
(3)
Definition 1 Soit (E, E) et (F, F) deux espaces mesurables, et f une application de E dans F .
a) On dit que f est une application mesurable de (E, E) dans (F, F) si la tribu f 1 (F) est contenue dans
E, ce qui revient a` dire que f 1 (A) E pour tout A F. On e crit aussi parfois : f : (E, E) 7 (F, F).
est dite mesurable par rapport a` la
b) Une fonction sur E (i.e. une application de E dans IR ou dans IR)
tribu E, ou E-mesurable, ou simplement mesurable sil ny a pas dambigute quant a` la tribu E, si elle
muni de sa tribu borelienne.
est mesurable de (E, E) dans IR ou IR
d
q
c) Lorsque E = IR et F = IR (ou plus generalement si E et F sont des espaces topologiques), avec leurs
tribus boreliennes respectives E et F, une fonction mesurable de (E, E) dans (F, F) est dite borelienne.
d) Si (fi )iI est une famille quelconque de fonctions sur E, on appelle tribu engendree par cette famille, et
on note (fi : i I), la plus petite tribu de E rendant mesurables les fonctions fi (i.e. la plus petite tribu
contenant les tribus fi1 (F) pour tout i I).
Le resultat suivant, que le lecteur verifiera par lui-meme, montre la coherence entre la mesurabilite dune fonction et
celle dun ensemble. On rappelle que si A E, la fonction indicatrice 1A de A est la fonction de E dans IR qui vaut 1
sur A et 0 sur le complementaire Ac :
si A E, on a A E si et seulement si 1A est E-mesurable.
(4)
Exemples :
1) Si E est muni de la tribu E = P(E) de toutes ses parties, toute application de E dans un ensemble mesurable
(F, F) est mesurable.
2) Si (E, E) est un espace mesurable quelconque, toute fonction constante (i.e. f (x) = a pour tout x, où a est un reel
fixe) est mesurable. En effet f 1 (A) = E si a A et f 1 (A) = sinon.
2) Critères de mesurabilite : Pour verifier la mesurabilite dune fonction, on dispose des trois outils suivants :
Proposition 2 Soit f une application de E dans F , et soit A une classe de parties de F telle que F = (A)
(rappelons que cela signifie que la tribu engendree par A est F). Pour que f soit mesurable de (E, E) dans
(F, F) il faut et il suffit que f 1 (A) E pour tout A A ( f 1 (A) E).
Preuve. La necessite est e vidente. Inversement, supposons que f 1 (A) E. Soit aussi A0 lensemble des parties de F
telles que f 1 (A) E. Daprès (2) il est très facile de verifier que A0 est une tribu de F . Par hypothèse on a A A0 .
Comme A0 est une tribu et comme F est la tribu engendree par A, on a donc F A0 . Par suite f 1 (F) E et f est
mesurable.
Proposition 3 Soit (E, E), (F, F) et (G, G) trois espaces mesurables. Si f est une application mesurable
de (E, E) dans (F, F) et si g est une application mesurable de (F, F) dans (G, G), lapplication composee
h = g f est une application mesurable de (E, E) dans (G, G).
Preuve. Si A G limage reciproque B = g 1 (A) est dans F et donc f 1 (B) E. Comme h1 (A) = f 1 (g 1 (A)),
on en deduit h1 (A) E, doù le resultat.
Proposition 4 Toute application continue de E = IRd dans F = IRq est borelienne. Plus generalement si
E et F sont des espaces topologiques, toute application continue de E dans F est borelienne.
Preuve. a) On va dabord montrer que si E = IRd et F = IRq et si f est une application de E dans F , alors
f est continue
limage reciproque dun ouvert de F est un ouvert de E.
(5)
Supposons dabord f continue. Rappelons que cela signifie la chose suivante, en notant |x x0 |d (resp. |y y 0 |q ) la
distance euclidienne de x a` x0 dans E (resp. de y a` y 0 dans F ) :
x E, > 0, > 0, x0 avec |x x0 |d < , on a |f (x) f (x0 )|q < .
(6)
Soit B un ouvert de F et A = f 1 (B). Soit x A et y = f (x). Comme y B, il existe un > 0 tel que la boule de F
centree en y et de rayon soit contenue dans B. Si est associe a` x et comme dans (6), cette propriete implique que la
boule de E centree en x et de rayon est contenue dans A : cela veut exactement dire que A est un ouvert.
Supposons inversement que limage reciproque de tout ouvert de F par f soit un ouvert de E. Soit x E et > 0.
Limage reciproque de la boule ouverte B de F centree en f (x) et de rayon est un ouvert contenant x, donc il existe
> 0 tel que f 1 (B) contienne la boule de E centree en x et de rayon : en dautres termes, on a (6). Par suite f est
continue.
b) Passons a` la preuve proprement dite. On a verifie (5) ci-dessus lorsque E = IRd et F = IRq . Lorsque E et F
sont des espaces topologiques quelconques, (5) est en fait la definition des fonctions continues. Si A (resp. B) designe la
classe des ouverts de E (resp. de F ), (5) implique que pour toute fonction continue on a f 1 (B) A. Comme les tribus
boreliennes sont les tribus engendrees par les ouverts, le resultat decoule immediatement de la proposition 2.
On va maintenant donner quelques applications utiles de ces trois resultats.
Proposition 5 Soit (E, E) un espace mesurable. Pour quune fonction f sur E soit mesurable, il faut et il
suffit quelle verifie lune des conditions suivantes :
(i) {f x} E pour tout x IR (rappelons que {f x} = f 1 ([, x]) = {y E : f (y) x}).
(ii) {f x} E pour tout x Q
Q.
(iii) {f < x} E pour tout x IR.
(iv) {f < x} E pour tout x Q
Q.
Preuve. Il suffit de combiner les propositions 1-7 et 2.
Proposition 6 Soit f1 ,...,fd des fonctions reelles mesurables sur (E, E). Soit g une fonction borelienne sur
IRd . La fonction h sur E definie par h(x) = g(f1 (x), f2 (x), ..., fd (x)) est alors mesurable sur (E, E).
Preuve. On peut considerer le d-uplet (f1 , ..., fd ) comme une application de E dans IRd , quon notera f : si x E,
f (x) est le vecteur de IRd dont les composantes sont f1 (x), ..., fd (x). Comme h = g f , en vertu de la proposition 3 il
suffit de demontrer que f est mesurable de (E, E) dans (IRd , Rd ).
Qd
Pour cela, en utilisant 1-(12) et la proposition 2, on voit quil suffit de montrer que pour tout rectangle A = i=1 ]
, ai ], où les ai sont des reels, on a f 1 (A) E. Mais comme f 1 (A) = 1id {fi ai } cette propriete decoule de
la mesurabilite des fi et de la propriete (T4) des tribus.
Ce resultat sapplique en particulier lorsque la fonction g ci-dessus est continue. Cela donne une serie de proprietes
dusage constant. Par exemple si les fonctions reelles fi sont mesurables sur (E, E), il en est de meme des fonctions
suivantes :
d
X
ai fi , où les ai sont reels.
(7)
i=1
d
Y
(fi )ai ,
où ai ZZ, et ai > 0 si fi peut sannuler.
(8)
i=1
f1 f2 = min(f1 , f2 ),
f1 f2 = max(f1 , f2 ).
(9)
Pd
(Pour (7) par exemple, il suffit dappliquer la proposition precedente avec g(x1 , ..., xd ) = i=1 ai xi , qui est continue).
On deduit de ces proprietes que lensemble de toutes les fonctions reelles mesurables sur (E, E) est une algèbre (i.e. un
espace vectoriel stable par produit des fonctions), et un espace reticule (i.e. stable par les operations sup et inf) ; on
verra mieux dans la proposition 8 ci-dessous.
En particulier g = f1 f2 est une fonction mesurable, et donc les ensembles suivants
{f1 = f2 } = {g = 0},
{f1 < f2 } = {g < 0},
{f1 f2 } = {g 0}
(10)
sont mesurables.
3) Les limites de fonctions mesurables : Chacun sait quune suite (fn )n1 de fonctions sur E et a` valeurs dans
converge simplement vers une limite f si fn (x) f (x) pour tout x. Lorsque la suite de fonctions est
IR ou dans IR
quelconque, on peut toujours introduire les notions suivantes :
Definition 7 On appelle limite superieure et limite inferieure dune suite (fn )n1 de fonctions sur E et a`
les fonctions suivantes :
valeurs dans IR
)
lim supn fn (x) = limn supmn fm (x) = inf n supmn fm (x),
(11)
lim inf n fn (x) = limn inf mn fm (x) = supn inf mn fm (x).
meme si les fn
Noter que les fonctions lim supn fn et lim inf n fn definies ci-dessus sont a-priori a` valeurs dans IR,
sont a` valeurs dans IR.
Rappelons quune suite de fonction (fn )n converge simplement vers la limite f si on a fn (x) f (x) pour tout x. Si
la suite (fn )n est croissante (resp. decroissante), cest-à-dire si fn fn+1 (resp. fn fn+1 ) pour tout n, elle converge
simplement vers une limite f verifiant f = lim supn fn = lim inf n fn et aussi f = supn fn (resp. f = inf n fn ). Dans
le cas general, dire que la suite (fn ) converge simplement revient a` dire que lim supn fn = lim inf n fn , et dans ce cas la
valeur commune de ces deux fonctions est la limite de la suite (fn ). La propriete suivante est immediate :
lim sup fn = lim inf (fn ),
n
(12)
et si les (An )n1 sont des parties de E, en se rappelant la definition 1-5 on a :

lim sup 1An = 1lim supn An ,
n
lim inf 1An = 1lim inf n An .
(13)
Proposition 8 Soit (fn )n1 une suite de fonctions mesurables sur (E, E), a` valeurs dans IR ou dans IR.
a) Les fonctions supn fn et inf n fn sont mesurables.
b) Les fonctions lim supn fn et lim inf n fn sont mesurables.
c) Lensemble des x E où la suite numerique (fn (x)) converge (dit ensemble de convergence de la
suite (fn )) est dans E.
d) Si la suite (fn ) converge simplement, sa limite est une fonction mesurable.
Preuve. Pour (a) on utilise le fait que {supn fn x} = n {fn x} et {inf n fn < x} = n {fn < x} et la proposition
5. (b) sobtient par application repetee de (a). Si g = lim supn fn et h = lim inf n fn , lensemble de convergence de la
suite (fn ) est lensemble {g = h}, qui est mesurable daprès (10). Enfin si (fn ) converge simplement sa limite est e gale
a` g = h, donc (d) decoule de (b).
4) Image dune mesure par une application : Ci-dessous on considère dune part une application mesurable
de (E, E) dans (F, F), et dautre part une mesure sur (E, E). On peut transporter la mesure sur F par f , selon le
schema suivant :
Theorème 9 Si pour tout B F on pose
(B) = (f 1 (B)),
on definit une mesure sur (F, F), appelee la mesure image de par f .
(14)
Preuve. On utilise (2) : dune part, () = () = 0. Dautre part si on a une suite (Bn )n1 de parties deux-à-deux
disjointes et appartenant a` F, les An = f 1 (Bn ) sont aussi deux-à-deux disjointes, tandis que n An = f 1 (n Bn ).
Par suite
X
X
(n Bn ) = (f 1 (n Bn )) = (n An ) =
(An ) =
(Bn ).
n
2.2
Lintegrale des fonctions mesurables
Nous fixons ci-dessous un espace E muni dune tribu E et dune mesure . On appelle F lensemble de toutes les
fonctions reelles mesurables sur (E, E) : cest un espace vectoriel daprès (7).
R
Nous nous proposons de definir lintegrale dune fonction f par rapport a` , notee f d, pour une classe aussi
grande que possible de fonctions de F. Cette integrale devra avoir les proprietes suivantes :
Z
1A d = (A)
si A E,
(15)
)
R
R
R
Lapplication f 7 f d est lineaire, i.e. (af )d = a f d
R
R
R
si a IR, et (f + g)d = f d + gd,
(16)
ainsi que des proprietes de continuite qui seront precisees plus loin.
Le principe de la construction, qui se fait en
R plusieurs e tapes, est assez simple :
1) En combinant (15) et (16), on construit f d pour les fonctions f positives mesurables ne prenant quun nombre
fini de valeurs.
2) Toute fonction positive mesurable e tant limite croissante dune suite de fonctions du type precedent, on obtient son
integrale par passage a` la limite.
3) Toute fonction mesurable e tant difference de deux fonctions mesurables positives, on construit son integrale par
difference.
1) Les fonctions e tagees : On dit quune fonction est e tagee si elle ne prend quun nombre fini de valeurs dans IR.
On note F 0+ lensemble de toutes les fonctions e tagees positives mesurables. Cet ensemble nest pas un espace vectoriel
(cest seulement ce quon appelle un cone), mais il est stable par addition, et par multiplication par les reels positifs (et
par + : rappelons les conventions 1-(1) et 1-(2)).
+ et les ensembles mesurables A1 , . . . , An , on obtient une fonction f
Etant donnes les nombres a1 , . . . , an de IR
F 0+ en posant
n
X
f =
ai 1Ai .
(17)
i=1
(il est clair que cette fonction ne peut prendre que les valeurs qui sont des sommes dun nombre quelconque de ai , donc
ne prend quun nombre fini de valeurs ; dautre part f est mesurable par (4) et (7)). Il y a e videmment plusieurs manières
decrire la meme fonction f sous la forme (17).
Inversement, toute f F 0+ secrit sous cette forme, et meme admet une e criture (17) canonique qui est unique et
qui a la forme suivante : Si U est lensemble des valeurs prises par f , la famille Aa = {f = a} indicee par lensemble
fini U (i.e. a parcourt U ) constitue une partition mesurable de E, et on a
X
f =
a1Aa .
(18)
aU
Cette e criture est un cas particulier de (17).
0
Definition 10 Par definition, on appelle int
R egrale par
R rapport a` de la fonction f F + admettant la
decomposition canonique (18), et on note f d ou f (x)(dx), le nombre suivant de [0, ] :
Z
X
X
f d =
a(Aa ) =
a({f = a}).
(19)
aU
aU
Exemples :
1) Lintegrale de la fonction nulle (qui appartient a` F 0+ ) est 0.
2) Lintegrale de la fonction constante e gale a` a 0 (qui appartient aussi a` F 0+ ) vaut a(E) (donc vaut + si la
mesure est de masse totale infinie, ou si a = + et nest pas la mesure nulle).
3) Rappelons que f = 1A est dans F 0+ si et seulement si A E. Dans ce cas son integrale est (A) : on a donc (14).
Proposition 11 (i) Si f F 0+ est donnee par (17), on a

Z
f d =
n
X
ai (Ai )
(20)
i=1
R
R
(ii) Si a 0 et f F 0+ , on a (af )d = a f d.
R
R
R
(iii) Si f, g F 0+ , on a (f + g)d = f d + gd.
R
R
(iv) Si f, g F 0+ et f g, on a f d gd.
Preuve. (ii) est e vident. Pour montrer (iii), notons U et V les ensembles (finis) de valeurs prises par f et g respectivement,
ainsi que Aa = {f = a} pour a U et Bb = {g = b} pour b V . Remarquons que si a U lensemble Aa est la
reunion des ensembles mesurables deux-à-deux disjoints (Aa Bb )bV (certains de ces ensembles peuvent e tre vides).
De meme Bb est la reunion des ensembles mesurables deux-à-deux disjoints (Aa Bb )aU . Daprès (19) et ladditivite
(A) de on a donc
Z
X
X
f d =
a(Aa ) =
a(Aa Bb ),
aU
Z
gd =
aU,bV
bV
En additionnant, il vient
Z
f d +
b(Bb ) =
gd =
b(Aa Bb ).
aU,bV
(a + b)(Aa Bb ).
(21)
aU,bV
Par ailleurs notons W lensemble des valeurs prises par h = f + g. Tout point c de W secrit c = a + b pour une
certaines famille (finie) Ic de couples (a, b) dans le produit U V (noter que Ic peut contenir un ou plusieurs couples).
Lensemble Cc = {h = c} est alors la reunion des ensembles deux-à-deux disjoints (Aa Bb )(a,b)Ic , de sorte que
Z
X
X X
hd =
c(Cc ) =
c(Aa Bb ).
(22)
cW
cW (a,b)Ic
Si le couple (a, b) U V nappartient a` aucun Ic on a Aa Bb = , de sorte que (Aa Bb ) = 0. Comme

c = a + b lorsque (a, b) Ic , il est alors facile de verifier que les expressions (21) et (22) sont e gales : on a donc (iii).
Pour obtenir (i), il suffit alors dappliquer (ii), (iii) et (14). Enfin si f, g F 0+ et si f g, la fonction h = g f est
R
R
R
R
aussi dans F 0+ . Par (iii) on a gd = f d + hd. Comme hd 0 par constrution (cf. (19)), on obtient (iv).
Proposition 12 Soit (fn )n1 une suite croissante (i.e. fn fn+1 pour tout n) de fonctions de F 0+ et
f (x) = limn fn (x) noter que fRnest pas necessairement
e tagee).
R
(i) Si g F 0+ verifie g f , on a gd limn fn d.
R
R
(ii) Si de plus f F 0+ , on a f d = limn fn d.
R
Preuve. Daprès (iv) de la proposition precedente la suite n = fn d est croissante, et on note sa limite.
(i) Soit g F 0+ avec g f . Soit ]0, 1[ fixe. La fonction g 0 = (1 )g verifie g 0 F 0+ , g 0 f , et g 0 (x) < f (x)
si f (x) > 0.
Soit U lensemble des valeurs prises par g 0 . Pour tout a U on a a1{g0 =afn } fn 1{g0 =a} ; donc en appliquant les
assertions (i) et (iv) de la proposition precedente, on obtient
Z
Z
a({g 0 = a fn }) =
(a1{g0 =afn } )d
(fn 1{g0 =a} )d.
P
Comme aU fn 1{g0 =a} = fn , en sommant les inegalites ci-dessus pour tous les a U et en utilisant (iii) de la
proposition 11, il vient
Z X
X
a({g 0 = a fn })
(fn 1{g0 =a} )d = n .
aU
aU
0
Rappelons que si f (x) = 0 on a g (x) = fn (x) = 0 pour tout n, tandis que si f (x) > 0 on a g 0 (x) < f (x) et donc
g 0 (x) < fn (x) pour n assez grand (dependant de x). Par suite {g 0 = a fn } {g 0 = a} quand n crot vers linfini.
Donc en utilisant le theorème 14, on obtient en passant a` la limite dans linegalite precedente :
Z
X
g 0 d =
a({g 0 = a}) .
aU
R 0
R
g0
1
Enfin comme g = 1
g d
on a gd = 1
R
= , on en deduit finalement que gd .

lim0 1
1 .
Comme est arbitrairement proche de 0 et comme
R
R
(ii) Si maintenant f F 0+ , (i) applique a` g R= f montre que R f d . Par ailleurs fn f , donc n f d pour
tout n, et en passant a` la limite on obtient f d. Par suite f d = .
2) Les fonctions positives : Dans la suite on note F + lensemble des fonctions mesurables a` valeurs dans IR +
Lemme 13 Toute fonction f de F + est limite simple dune suite croissante (fn )n1 de fonctions mesurables positives e tagees (i.e. f (x) = limn fn (x) pour tout x E).
Preuve. Il suffit de poser :
fn (x) =
k
2n
si
si f (x) n.
k
2n
f (x) <
k+1
2n
et k = 0, 1, . . . , n2n 1,
Definition 14 On appelle integrale par rapport a` de la fonction f F + le nombre suivant de [0, ] :

Z
Z
Z
(23)
f d =
f (x)(dx) = sup( gd : g F 0+ , g f ).
0
Lemme 15 Si f F + , toute suite croissante (fRn )n1 de fonctions
R de F + admettant f pour limite (il
existe de telles suites daprès le lemme 13) verifie f d = limn fn d.
R
R
Preuve.
t vers une limite [0, ].
Daprès (23) on a n f d, donc aussi
R La suite de nombres n = fn d cro
R
0
R f d. A linverse, toute fonction g F + telle

R que g f verifie gd par la proposition 12, de sorte que
f d en vertu de (23) : on en deduit que = f d.
Nous pouvons maintenant e noncer lun des resultats essentiels de la theorie :
R
R
Theorème 16 (i) Si a
R IR+ et f FR+ , on a R(af )d = a f d.
(ii) Si f, g F + on a (f + g)d R= f d R+ gd.
(iii) Si f, g F + et si f g, on a f d gd.
(iv) (THEOREME DE CONVERGENCE MONOTONE) R Si la suite (fn )n1 deR fonctions de F + crot
vers une limite f (necessairement dans F + ), alors la suite ( fn d)n1 crot vers f d.
(v) Pour toute suite (fn )n1 de fonctions de F + on a
Z
Z
Z
Z
(inf fn )d inf fn d,
(sup fn )d sup fn d.
(24)
n
(vi) Pour toute suite (fn )n1 de fonctions de F + on a

Z
Z
(lim inf fn )d lim inf fn d.
n
(25)
Attention : (vi) est une version de ce quon appelle le lemme de Fatou (on en verra une forme plus generale plus loin).
Contrairement a` ce que pourrait faire penser (24), dans lequel sup et inf jouent des roles analogues, on na pas dans
(vi) linegalite en sens oppose en remplacant liminf par limsup : si par exemple est une mesure
R de masse totale
infinie
et
si
f
(x)
=
1/n,
on
a
lim
sup
f
=
lim
inf
f
=
f
,
avec
f
(x)
=
0
pour
tout
x
;
donc
lim supn fn d =
n
n
n
n
n
R
R
R
R
lim inf n fn d = 0 ; cependant fn d = pour tout n, donc lim supn fn d = lim inf n fn d = .
Preuve. Pour (i), (ii) et (iii) On considère des suites (fn ) et (gn ) de fonctions de F 0+ croissant respectivement vers f
et g. On a fn + gn F 0+ et fn + gn f + g, donc le lemme 15 et les assertions (ii), (iii) et (iv) de la proposition 11
impliquent (i), (ii) et (iii).
R
R
R
(iv) Daprès (iii), la suite n = fn d crot vers une limite et verifie n f d, de sorte que f d.
Pour chaque n il existe une suite croissante (gn,i )i1 de fonctions de F 0+ telle que limi gn,i = fn . On pose hi =
supn:1ni gn,i . Chaque hi est dans F 0+ ; on a gn,i gn,i+1 , donc hi hi+1 et la suite (hi ) crot vers une limite h
quand i tend vers linfini ; comme gn,i f on a hi f et donc h f ; enfin hi gn,i pour tout i n, donc h fn
pour tout n, donc h f : on en deduit finalement que (hi ) est une suite croissante de fonctions de F 0+ admettant la
limite h = f . R
R
On
R a donc hi d f d quand i tend vers linfini, daprèRs le lemme 15. Mais hiR supn:1ni fn = fi , de sorte
que hi d i . Par suite en passant a` la limite en i on obtient f d : donc = f d et le resultat est demontre.
R
R (v) SoitR g = inf n fn et h = supn fn , qui sont des fonctions de F + Pour tout n on a g fn h, donc gd
fn d hd par (iii), et (24) est immediat.
R
R
(vi)R Si gn = inf in fi , on a gn d infRin fn d daprès (v). Lorsque n tend vers linfini, les nombres
inf in fn d croissentR vers le nombre Rlim inf n fn d. Par ailleurs la suite (gn ) crot vers la fonction lim inf n fn ,
donc (iv) implique que gn d crot vers lim inf n fn d. Linegalite (25) est alors immediate.
Lorsque les fn sont des fonctions mesurables positives, en appliquant (iv) ci-dessus aux fonctions gn = f1 + . . . + fn
on obtient le
R P
P R
Corollaire 17 (fn )n1 sont des fonctions mesurables positives, on a ( n fn )d =
fn d (on
n
peut intervertir somme dune serie et integrale, lorsque les termes sont positifs).
Exemple : Si (un,i )n,i1 est une double suite de nombres positifs, un resultat bien connu de la theorie des series affirme
que
XX
XX
un,i =
un,i
(26)
n1 i1
i1 n1
(appele interversion des sommations, ou encore sommation par paquets). Ce resultat est aussi une consequence du
corollaire precedent : en effet, soit E = IN , muni de la tribu E de toutes les parties et de la mesure de comptage (i.e.
(A) est le nombre de point de A). Noter que toute fonction sur E est E-mesurable. La formule ci-dessus provient alors
du corollaire, si on pose fn (i) = un,i .
3) Les fonctions de signe quelconque : Il nous reste a` definir lintegrale des fonctions de signe quelconque.
Pour cela, on utilise le fait quune fonction f est toujours la difference f = g h de deux fonctions positives, cette
decomposition netant bien-sur pas unique.
On verra ci-dessous Rque si f est
R
R mesurable, on peut choisir g et h mesurables
e galement. Lidee consiste a` definir f d comme la difference gd hd : mais pour que cela ait un sens, il ne faut
pas que la difference ci-dessus soit .
On a donc interet a` choisir g et h ci-dessus aussi petites que possibles (car si on augmente g, on augmente h de la
meme quantite pour preserver legalite g h = f , et donc on augmente les integrales de g et h). Le choix minimal est
le suivant :
f + (x) = sup(0, f (x)),
f (x) = sup(0, f (x)),
(27)
de sorte quon a
f = f + f ,
+
|f | = f + + f .
(28)
f et f sont ce quon appelle les parties positive et negative de f , et toute autre decomposition f = g h avec g et
h positives verifie g f + et h f . Remarquer aussi que si f est mesurable, alors f + et f sont mesurables par (9).
Avec ces notations, on peut enfin donner la definition de lintegrale dans le cas general :
Definition 18 a) On dit que la fonction mesurable fR a` valeurs dans IR

une integrale par rapport a` ,
R admet
+
ou que son integrale existe, si on na pas a` la fois f d = et f d = ; dans ce cas lintegrale
de f est le nombre
Z
Z
Z
Z
f d =
f (x)(dx) =
f + d f d.
(29)
R
b) On dit que la fonction mesurable f est integrable par rapport a` (ou : -integrable) si lintegrale |f |d est finie.
+
RCeci e quivaut a` dire que les integrales de f et f sont finies (utiliser (28) et le theorème 16-(ii)), de sorte que lintegrale
f d existe et est finie.
c) Finalement on note L1 (E, E, ) (ou plus simplement L1 ) lensemble des fonctions a` valeurs dans IR, mesurables et
integrables.
Cette terminologie est un peu malheureuse, puisquune fonction peut ne pas e tre integrable, et cependant avoir une
integrale (qui vaut alors necessairement ou +). Si f admet une integrale, elle est integrable si et seulement si son
integrale est finie. Avant de donner les principales proprietes de lintegrale, voici quelques exemples.
Exemples :
1) Soit (E, E) un espace mesurable quelconque, et = a la mesure de Dirac au point a (rappelons que (A) vaut 1
ou 0 selon
R que a est dans A ou non). Il est facile de verifier que toute fonction mesurable f admet une integrale,
qui vaut f d = f (a). Les fonctions integrables sont celles qui verifient f (a) IR (elles peuvent prendre les
valeurs + et en dehors de a).
2) Soit E = {1, . . . , k}, muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de comptage . On a dejà dit que
toute fonction sur E est mesurable, et e videmment toute fonction ne prend quun nombre fini de valeurs. Ainsi
+.
F 0+ = F + est lensemble des fonctions a` valeurs dans IR
Dans cet exemple, une fonction est integrable si et seulement si elle est a` valeurs dans IR. Une fonction admet
une integrale si et seulement si elle est a` valeurs dans ] , ] ou dans [, [. Dans tous ces cas, on a
R
Pk
f d = i=1 f (i)
3) Soit E = IN , muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de comptage . Une fonction f sur E peut e tre
identifiee a` la suite (un = f (n))n1 des valeurs quelle prend, et là encore toute fonction sur E est mesurable. Si
f est une fonction positive, on peut construire une suite particulière (fn )n1 de fonctions e tagees croissant vers f
en posant :
(
f (i)
si i n,
fn (i) =
0
si i > n.
R
R
Pn
P
Daprès (20) on a fn d = i=1 f (i), et le lemme 15 implique que f d = i1 f (i) : lintegrale de f est
ainsi la somme de la serie de terme general f (i).
La definition 18 entraine alors quune fonction f (de signe quelconque)
est
R
P integrable si et seulement si la serie de
terme general f (i) est absolument convergente, et dans ce cas f d = i1 f (i). Notons quon retrouve ici, en
particulier, la propriete (S5) du chapitre 1.
La fonction f nest pas integrable, mais admet une integrale, si et seulement si on est dans lun des cas suivants :
R
P
P
(a) i:f (i)<0 |f (i)| < et
f d = +,
i:f (i)>0 f (i) = , auquel cas
R
P
P
(b) i:f (i)>0 f (i) < et
f d = .
i:f (i)<0 |f (i)| = , auquel cas
Theorème 19 (i) Lensemble L1 (E, E, ) de toutes les fonctions qui sont a` valeurs reelles et qui sont
mesurables et integrables,
R est un espace vectoriel.
(ii) Lapplication f 7 f d de L1 (E, E, ) dans IR est une forme lineaire
R positive : onR rappelle Rque cela
1
veut
dire
que
cest
une
application
lin
e
aire
de
L
(E,
E,
)
dans
I
R,
i.e.
(fR + g)d = f d + gd et
R
R
(af )d = a f d si a IR, et quelle est en outre positive au sens où f d 0 si f 0
(iii) Pour toute fonction f de L1 (E, E, ) on a
Z
Z
| f d|
|f |d.
(30)
(iv) Enfin si f L1 (E, E, ) et si g est mesurable et verifie |g| |f |, alors g L1 (E, E, d).
Avant de prouver ce theorème on va e noncer un lemme de linearite qui generalise la propriete (29) et qui concerne
les fonctions admettant une integrale sans e tre necessairement integrables.
Lemme
20 Soit f = g h la difference de deux fonctions g et h deRF + . Si lune
R
R des deux
R integrales
ou hd au moins est finie, alors f admet une integrale, qui vaut f d = gd hd.
gd
R
Preuve. Supposons parRexemple que
gd < . Dune part f + g, dautre part f + + h = f + g. Donc le theorème
R
+
16 implique dune part f d gd < , et dautre part
Z
Z
Z
Z
+
f d + hd =
f d + gd.
On en deduit que
f d est bien defini par la formule (29), a` valeurs dans [, [, et que

Z
Z
Z
Z
Z
Z
hd = f + d + f d + gd = f d + gd,
doù le resultat.
R
R
Preuve du theorème 19. Si f 0 on a f = f + et f = 0, donc f d = f + d 0.
+
+
la definition 18 impliquent af L1 et
R Si a IR+Ron a (af ) = af et (af ) = af . Donc le+theorème16-(i) et
(af )d = a f d. Si maintenant a ] , 0[, onR a (af ) = af
= |a|f et (af ) = af + = |a|f + : on en
R
1
deduit par les memes arguments que af L et que (af )d = a f d.
Soit maintenant f, g L1 . Dabord |f + g| |f | + |g|, donc le theorème 16-(ii,iii) implique f + g L1 : cela
termine la preuve du fait que L1 est un espace vectoriel. Ensuite f + g = f + + g + f g et les fonctions du second
membre ci-dessus sont toutes dintegrale finie. Le lemme precedent entraine alors
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
(f + g)d =
f + d + g + d f d g d =
f d + gd.
R
On a donc acheve la preuve de la linearite et de la positivite de f 7 f d.
Pour tous a, b IR+ on a |a b| a + b, donc en utilisant (28) on obtient
Z
Z
Z
Z
Z
Z
| f d| = | f + d f d|
f + d + f d =
|f |d,
donc on a (30). Enfin la dernière assertion decoule du theorème 16-(iii).

Nous terminons par des resultats de continuite concernant lintegrale. Il sagit des resultats essentiels de la theorie,
qui doivent absolument e tre assimiles. Ils seront encore ameliores plus loin, mais vu leur importance il ne faut pas lesiner
sur les repetitions. . . )
Theorème 21 Soit (fn )n1 une suite de fonctions mesurables.

a) (LEMME DE FATOU) Si g est une fonction a` valeurs dans IR et integrable, on a les implications :
Z
Z
fn g n
(lim inf fn )d lim inf fn d,
(31)
n
Z
fn g n
(lim sup fn )d lim sup

n
fn d,
(32)
b) (THEOREME DE CONVERGENCE DOMINEE DE LEBESGUE) Sil existe une fonction integrable

g telle que |fn | g pour tout n et si la suite (fn ) converge simplement vers une limite f on a
Z
Z
1
f L (E, E, ) et
fn d
f d.
(33)
Preuve. a) Remarquons dabord que (31) implique (32) : en effet si fn0 = fn , on a lim supn fn = lim inf n fn0 ; si de
plus fn g on a fn0 g, tandis que si g et integrable il en est de meme de g : pour obtenir (32) pour la suite (fn ) il
suffit alors dappliquer (31) a` la suite (fn0 ).
0
+
Pour montrer (31), on pose Rfn0 = fn g, qui par hypothèseR est positive.
egrable,
R On a fn = fn + g g et g est int
0
0
donc le lemme 20 entraine
d+
gd.
De
m
e
me
si
f
=
lim
inf
f
et
f
= f g
que
f
d
est
bien
d
e
finie
et
vaut
f
n
n
n
R
R
R n
on a f 0 0, donc f d est bien definie et vaut f 0 d + gd. Comme enfin f 0 = lim inf n fn0 , il suffit dappliquer
(25) pour obtenir (31).
b) On a clairement |f | g, donc f est integrable. On a aussi f = lim supn fn = lim inf n fn et g fn g. Par
suite (31) et (32) entrainent
Z
Z
Z
Z
f d lim inf fn d lim sup fn d
f d.
n
La propriete
fn d
f d en decoule immediatement.
Le lecteur sera particulièrement attentif a` lenonce du theorème de Lebesgue, dans lequel il y a deux hypothèses : 1) la
suite (fn ) converge simplement, ce qui signifie fn (x) f (x) pour tout x, et 2) la suite (fn ) est dominee par la fonction
g, ce qui signifie |fn (x)| g(x) pour tout x et tout n, et en plus g est integrable. Sans la première hypothèse lenonce
na pas de sens car la fonction f nest pas definie. Sans la seconde le theorème est faux, comme le montre lexemple
cite après le theorème 16 : on prend fn (x) = 1/n pour tout x E, qui convergeR simplement (et meme uniformement !)
vers la fonction
nulle f = 0, alors que si est une mesure infinie les integrales fn d (qui sont infinies) ne convergent
R
pas vers f d = 0 : dans cet exemple la plus petite fonction g dominant la suite (fn ) est g(x) = 1, et elle nest pas
integrable.
Signalons que le theorème de Lebesgue generalise le theorème 1-14-(b) : avec les notations de ce dernier theorème,
et si fn = 1An , on a convergence simple de (fn ) vers f = 1A , et domination par la fonction g = 1B .
2.3
Lintegrale des fonctions a` valeurs complexes
Il est utile (en particulier en analyse de Fourier, comme on le verra plus loin) dintegrer des fonctions complexes.
Nous allons voir que cette operation est très simple, a` condition de considerer une fonction complexe comme un couple
de deux fonctions reelles.
Comme dans la section precedente, on fixe un ensemble E muni dune tribu E et dune mesure . Une fonction
complexe sur E est une application de E dans C
C. Rappelons que tout nombre complexe y peut secrire de manière
unique comme y = a + ib où a et b sont des reels appeles respectivement partie reelle et partie imaginaire de y. On e crit
aussi a = R(y) et b = I(y). Inversement si a, b sont des reels on leur associe le complexe y = a + ib. On peut ainsi
identifier les ensembles C
C et IR2 , et cette identification est encore valable pour les notions de convergence (et donc pour
la topologie) : les complexes yn = an + ibn convergent vers le complexe y = a + ib si et seulement si les deux suites
reelles (an ) et (bn ) convergent respectivement vers a et b. Par suite la tribu borelienne C de C
C peut e tre identifiee a` la
tribu borelienne R2 de IR2 .
Toute fonction complexe f sur E secrit f = R(f ) + iI(f ) où R(f ) et I(f ) sont les fonctions reelles sur E definies
par R(f )(x) = R(f (x)) et I(f )(x) = I(f (x)). La fonction f est mesurable de (E, E) dans (C
C, C) si et seulement si
les deux fonctions R(f ) et I(f ) sont mesurables de (E, E) dans (IR, R).
Rappelons encore que le module du complexe y = a + ib est |y| = a2 + b2 . Si f est une fonction complexe, on a
|f | |R(f )| + |I(f )|,
|R(f )| |f |,
|I(f )| |f |.
(34)
Si de plus f est mesurable, la fonction |f | est aussi mesurable par les propositions 6 et 8.
Definition 22 La fonction complexe f sur (E, E) est dite integrable par rapport a` la mesure si dune
part elle est mesurable et si dautre part la fonction reelle |f | est integrable. Cela entraine daprès (34) que
les fonctions reelles R(f ) et I(f ) sont integrables, et lintegrale de f est le nombre complexe suivant :
Z
Z
Z
Z
f d =
f (x)(dx) =
R(f )d + i I(f )d.

(35)
Theorème 23 (i) Lensemble

des fonctions complexes integrables est un espace vectoriel sur C
C.
R
(ii) Lapplication f 7 f d de cet espace dans C
C est une forme lineaire.
(iii) On a pour toute fonction complexe integrable :
Z
Z
| f d|
|f |d.
(36)
Preuve. Compte tenu du theorème 19 les deux premières assertions

sont e videntes. Soit f une Rfonction complexe
R
R
integrable. Il existe un z C
C avec |z|
=
1
et
tel
que
le
produit
z
f
d
soit reel, et bien entendu |z f d| = | f d|.
R
R
Par ailleurs la
R lineariteR montre que z f d = (zf )d. Comme cette expression est reelle, en comparant a` (35) on voit
quen
fait
z
R
R f d = R(zf )d. Mais |R(zf )| |zf | = |f | par (34), donc (30) et le theorème 16-(iii) entranent que
|z f d| |f |d et on obtient ainsi (36).
2.4
Lintegrale par rapport a` la mesure de Lebesgue
Dans cette dernière section nous allons considerer le cas particulier où E = IR est muni de sa tribu borelienne et de
la mesure de Lebesgue . La theorie de lintegration dans ce cas nest nullement plus simple que dans le cas general vu
plus haut, mais il est e videmment important de verifier que lintegrale obtenue dans ce chapitre (quon appelle integrale
de Lebesgue) concide avec lintegrale de Riemann lorsque celle-ci existe.
Pour montrer en toute generalite quune fonction Riemann-integrable est aussi Lebesgue-integrable il nous manque
encore un outil qui sera developpe dans le chapitre suivant. Mais nous pouvons dès a` present montrer que pour une
fonction f qui est continue par morceaux (cela veut dire quil existe un nombre fini de reels a1 < . . . < ak tels que la
fonction f soit continue en tout point x different de tous les ai , et telle quen plus elle admette une limite a` droite et une
limite a` gauche finies en chacun des points ai ), les deux integrales concident (dans la pratique, on nintègre jamais au
sens de Riemann des fonctions qui ne sont pas continues par morceaux).
Considerons donc une fonction f sur IR, continue par morceaux, quon va integrer sur un intervalle borne [a, b]. On
note D lensemble fini constitue des points a et b et des points de ]a, b[ où f nest pas continue, et C = [a, b]\D. On va
considerer pour chaque n une subdivision (n, 0) < . . . < (n, kn ) de [a, b] en kn sous-intervalles (donc (n, 0) = a et
(n, kn ) = b), de sorte que tous les points de D soient des points de subdivision, et que le pas de cette subdivision (i.e.
supi ((n, i) (n, i 1))) tende vers 0 quand n . Soit aussi (n, i) un point quelconque de ](n, i 1), (n, i)[.
Avec ces notations, on sait que lintegrale de Riemann

In =
kn
X
Rb
a
f (x)dx est la limite des suites
f ((n, i))((n, i) (n, i 1)).
i=1
Soit alors pour chaque n la fonction
f ((n, i))
f (x)
fn (x) =
si x [(n, i 1), (n, i)[C

si x D
si x
/ [a, b].
Une autre manière decrire fn est la suivante :

fn =
kn
X
f ((n, i))1[(n,i1),(n,i)[C +
i=1
f (u)1{u} ,
uD
et sur cette expression on voit immediatement que fn est borelienne et que son integrale par rapport a` la mesure de
Lebesgue est
Z
kn
X
X
f ((n, i))([(n, i 1), (n, i)] C) +
fn d =
f (u)({u}).
i=1
uD
R
La mesure de Lebesgue dun singleton est nulle, et ([(n, i1), (n, i)[C) = (n, i)(n, i1) : donc fn d = In .
Par ailleurs, e tant donnees les proprietes de f il est très facile de voir que la suite (fn )n converge simplement (et meme
uniformement) vers la fonction f 0 = f 1[a,b] , de sorte que f est borelienne. De plus |fn | g pour tout n, si g designe la
fonction e gale a` 0 sur le complementaire de [a, b] et a` supx[a,b] (|f (x)|) sur [a, b]. La fonction g e tant integrable, on peut
R
R
appliquer le theorème de Lebesgue, qui implique que fn d = In converge vers f 0 d. Par suite on a
Z
Z
f (x)dx =
(f 1[a,b] d.
(37)
Rb
Remarquons au passage que la notation a f (x)dx est très commode. On va donc lutiliser aussi pour lintegrale de
Lebesgue. Plus
R precisement, si est une mesure quelconque sur un espace mesurable (E, E) et si une fonction f admet
une integrale R f d, pourRtout A E la fonction f 1RA admet e galement une integrale (exercice : pourquoi ?), et on utilise
les notations A f d ou A f (x)(dx) au lieu de (f 1A )d. Lorsque de plus est la mesure de Lebesgue sur IR on
R
R
Rb
e crit aussi A f (x)dx au lieu de A f (x)(dx). Si enfin A = [a, b] on e crira a f (x)dx, meme si f nest pas integrable
au sens de Riemann.
Noter quil existe beaucoup de fonctions qui sont integrables au sens de Lebesgue, mais pas de Riemann ; par exemple
tagee), integrable et dintegrale
lindicatrice f = 1Q
Q[0,1] de lensemble des rationnels de [0, 1] est mesurable (et en fait e
nulle, mais elle nest pas Riemann-integrable.
Passons maintenant aux integrales sur IR tout entier : on peut definir sous certaines conditions lintegrale impropre
Rb
f (x)dx au sens de Riemann, comme la limite des integrales de Riemann a f (x)dx lorsque a et b +.
La situation est en fait analogue a` celle des series (ce nest pas un hasard : on a vu que la somme dune serie est
en fait lintegrale dune fonction sur IN relativement a` la mesure de comptage, qui est lexact analogue de la mesure de
Lebesgue) : la fonction f (pour le moment continue par morceaux, mais cela sappliquera a` toutes les fonctions Riemannintegrables sur chaque intervalle borne [a, b]) est integrable pour la mesure de Lebesgue (i.e. appartient a` L1 (IR, R, ))
R +
R +
si et seulement si lintegrale f (x)dx est absolument convergente (ce qui signifie que |f (x)|dx < ), et dans
Rn
ce cas les integrales au sens de Lebesgue et de Riemann concident et e galent la limite de n f (x)dx quand n .
Remarque sur la terminologie : Soit A un borelien de IR. On munit A de la tribu RA des parties de IR qui sont
boreliennes et contenues dans A (cette classe de parties est e videmment une tribu, et cest aussi lensemble des parties de
A qui, considerees comme parties de IR sont boreliennes).
Il sera commode dans la suite dappeler mesure de Lebesgue sur A la mesure sur (A, RA ) definie pour tout
B RA par (B) = (B) (le lecteur comparera cette mesure avec la restriction |A de aR` A). La mesure
R ainsi definie
sera notee habituellement , comme si on e tait sur lespace IR tout entier. Remarquer que A f (x)dx ou A f (x)(dx)
(notations du debut de la page) signifie alors aussi lintegrale de f (consideree comme fonction sur A) par rapport a` la
mesure de Lebesgue sur A : toutes ces notations et cette terminologie sont donc coherentes.
Le meme abus de terminologie sapplique pour la mesure de Lebesgue sur IRd , ou sur une partie borelienne de IRd .
Chapitre 3
Integration : quelques complements

Ce chapitre est consacre a` divers complements au chapitre 2. Ces complements tournent autour des ensembles dits
negligeables et dune generalisation assez anodine de lintegration telle quelle est exposee au chapitre precedent, et
autour des certaines applications assez faciles mais importantes du theorème de convergence dominee. Dans le paragraphe
1 ci-dessous, outre la notion importante densemble negligeable, on introduit celle de tribu completee qui est nettement
moins importante.
3.1
Ensembles negligeables et completion de tribus
1) Les ensembles negligeables : Donnons nous un espace mesurable quelconque (E, E), muni dune mesure
. Un e lement A de E est dit -negligeable si (A) = 0. A certains e gards il est naturel de dire aussi que tout sousensemble B de A est -negligeable, quil appartienne a` E ou non : par exemple sur IR muni de la mesure de Lebesgue,
toute partie dun borelien de longueur nulle est naturellement qualifie aussi dune longueur nulle. Cela conduit a` la
definition suivante :
Definition 1 Une partie B de E est dite -negligeable (ou negligeable par rapport a` , ou simplement
negligeable sil ny a pas dambigute quant a` la mesure ) sil existe un ensemble A E tel que B A et
que (A) = 0.
De plus, une propriete P relative aux points de E est dite vraie -presque partout si le complementaire de
lensemble des points x où elle est realisee est -negligeable ; en abrege on e crit : P est vraie -p.p.
Par exemple, si f et g sont deux fonctions sur E, on dit que f = g -p.p. si lensemble {f 6= g} est negligeable, ou
que f < g -p.p. si lensemble {f g} est negligeable, etc. . . Si A et B sont deux parties de E, on e crit aussi par abus
de notation A = B -p.p. (resp. A B -p.p.) lorsque lensemble AB est negligeable (resp. lensemble A B c est
negligeable), ce qui revient aussi a` dire que 1A = 1B -p.p. (resp. 1A 1B -p.p.).
Exemples :
1) Supposons que la tribu E contienne les singletons {x}. Si est la mesure de Dirac au point a E, un ensemble A
est -negligeable si et seulement sil ne contient pas a (en effet le plus grand ensemble de -mesure nulle qui soit
contenu dans E est le complementaire {a}c ). Noter que cette propriete est vraie quelle que soit la tribu E contenant
les singletons (ou meme, quelle que soit la tribu E contenant le singleton {a}).
2) Si la tribu est engendree par une partition finie ou denombrable (Ai )iI , une partie de E est negligeable si et
seulement si elle est contenue dans la reunion iJ Ai , où J est lensemble des indices i pour lesquels (Ai ) = 0.
3) Si est la mesure nulle, toutes les parties de E sont negligeables ; cette mesure est clairement la seule pour laquelle
E lui-meme est negligeable.
Voici quelques proprietes simples de la classe N des ensembles negligeables :
Proposition 2 La classe N verifie les proprietes suivantes :

N,
B A,
Ai N
i I,
Ai N
AN
(1)
B N,
I fini ou denombrable
i I,
I quelconque
(2)
iI Ai N ,
iI Ai N .
(3)
(4)
Preuve. (1) est e vident puisque E et () = 0. Si A N il existe A0 E tel que A A0 et (A0 ) = 0 par
definition. Si alors B A on a aussi B A0 , et on en deduit que B N : doù (2).
Pour les deux autres proprietes, remarquons que pour chaque i il existe Bi E avec (Bi ) = 0 et Ai Bi . Par
suite iI Ai Bj pour nimporte quel j I, de sorte quon a (4). On a aussi iI Ai iI Bi ; si I est fini ou
denombrable, iI Bi est dans E et de mesure nulle (cf. (1-17)), de sorte quon a (3).
Il decoule immediatement de (3) ci-dessus que
f = f 0 p.p. et g = g 0 -p.p.
fn = gn p.p. n IN
f + g = f 0 + g 0 p.p., af = af 0 p.p.
(5)
supn fn = supn gn p.p.
inf n fn = inf n gn p.p.

lim supn fn = lim supn gn p.p.
lim inf n fn = lim inf n gn p.p.
(6)
2) La tribu completee : Par definition, on appelle tribu completee de E par rapport a` la tribu engendree par la
reunion E N .
Voici dabord une description de cette tribu completee :
Proposition 3 La tribu completee de E par rapport a` e gale chacune des trois classes suivantes de parties
de E :
a) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe deux e lements B et C de E avec
B A C,
(C\B) = 0.
(7)
b) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe B E et N N avec

A = B N.
(8)
c) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe B E avec

A = B p.p. (i.e. AB N ).
(9)
Preuve. Soit F la tribu completee ; notons A, B et C les classes de parties decrites dans (a), (b) et (c). (7) implique que
N = A\B est dans N , donc on a aussi (8) : par suite A B. Si on a (8) il vient AB N , donc on a aussi (9) et B C.
Si on a (9) il existe D E avec AB D et (D) = 0 : si alors B 0 = B Dc et C 0 = B D il vient B 0 A C 0 et
B 0 E, C 0 E et C 0 \B 0 D, donc (C 0 \B 0 ) = 0 : on a donc (7), de sorte que C A. Donc finalement A = B = C.
Il est clair que B F, et que E B (prendre N = dans (8)) et N B (prendre A = dans (8)). Il reste donc a`
prouver que B = C est une tribu.
Que E C est e vident. Si A verifie (9) avec B E, alors Ac verifie aussi (9) avec B c (puisque Ac B c = AB),
tandis que B c E : donc Ac C. Si enfin les An verifient (9) avec les Bn E, et si A = n An et B = n Bn on a
B E, et AB n (An Bn ) ; cette dernière reunion est dans N en vertu de (3), donc e galement AB en vertu de
(2) : par suite A C. Cela achève de prouver que C est une tribu.
est
Proposition 4 Soit F la tribu completee de E. Une fonction f sur E a` valeurs dans IR ou dans IR
F-mesurable si et seulement si lune des deux conditions e quivalentes suivantes est satisfaite :
a) Il existe une fonction E-mesurable f 0 telle que f = f 0 -p.p. (i.e. lensemble {f 6= f 0 } est negligeable).
b) Il existe deux fonctions E-mesurables g et h telles que
g f h,
g = h p.p.
(10)
Preuve. On a (b)(a) : prendre par exemple f 0 = g ou f 0 = h.

Supposons (a). Pour tout x IR, on a {f < x}{f 0 < x} {f 0 6= f }, donc {f < x}{f 0 < x} N . Comme
0
{f < x} E en vertu de la E-mesurabilite de f 0 , on obtient {f < x} F par la proposition precedente. Ceci e tant vrai
pour tout x IR, il suffit dappliquer la proposition 2-5 pour obtenir que f est F-mesurable.
Il reste a` montrer que si f est F-mesurable on a (b). Pour cela on considère la classe U de toutes les fonctions f
+ et qui verifient (b). Cette classe est stable par addition : si f, f 0 U sont associees respectivement
a` valeurs dans IR
aux couples (g, h) et (g 0 , h0 ) par (10), on peut e videmment supposer que g 0 et g 0 0 ; alors g + g 0 et h + h0 sont
E-mesurables et g + g 0 f + f 0 h + h0 et {g + g 0 < h + h0 } {g < h} {g 0 < h0 }, donc ({g + g 0 < h + h0 }) = 0,
de sorte quon a bien f + f 0 U. La classe U est e galement stable par multiplication par une constante positive (meme
demonstration), et aussi par limite croissante : supposons que les (fn )n1 soient dans U et croissent vers f ; soit (gn , hn )
le couple associe a` fn par (10) ; les fonctions g = supn gn et h = supn hn sont E-mesurables (proposition 2-8) ; on a
clairement g f h ; enfin {g < h} n {gn < hn }, qui est negligeable par (3).
Remarquer que tout A F verifie (7) : on a donc 1B 1A 1C et 1B = 1C -p.p., de sorte P
que 1A U. En
n
utilisant les proprietes prouvees ci-dessus on en deduit que U contient toutes les fonctions de la forme i=1 ai 1Ai pour
ai 0 et Ai F : en dautres termes, U contient toutes les fonctions F-mesurables e tagees positives. A cause de la
stabilite de U par limite croissante, et en utilisant le lemme 2-13, on voit que U contient toutes les fonctions F-mesurables
+ (daprès ce qui est montre au debut de la preuve, U est en fait exactement lensemble de ces fonctions).
a` valeurs dans IR
Il reste a` examiner le cas où f est F-mesurable de signe quelconque. Daprès ce qui precède il existe deux couples
de fonctions E-mesurables (g 0 , h0 ) et (g 00 , h00 ) tels que 0 g 0 f + h0 et 0 g 00 f h00 et que g 0 = f 0 -p.p.
et g 00 = h00 -p.p. ; noter quon peut toujours remplacer h00 par la fonction E-mesurable h00 1{g0 =0} (car si g 0 > 0 on a
f + > 0, donc f = 0), ce qui revient a` supposer que h00 = 0 sur {g 0 = +}, et on peut de meme supposer que h0 = 0
sur {g 0 = +}. Les fonctions g = g 0 h00 et h = h0 g 00 sont E-mesurables et verifient g f h et g = h -p.p. :
donc f verifie (10), et la preuve est terminee.
3) Extension de la mesure a` la tribu completee : On va maintenant e tendre la mesure a` la tribu completee

F de E par rapport a` . On va commencer par un lemme qui sera ameliore plus loin.
Lemme 5 a) Si A et B sont deux parties E-mesurables verifiant A = B -p.p., on a (A) = (B).
b) Si f et g sont deux fonctions E-mesurables verifiant f = g -p.p., alors f admet uneRintegraleR(resp. est
integrable) si et seulement si g admet une integrale (resp. est integrable), et on a alors f d = gd.
Preuve. Comme A = B -p.p. e quivaut a` dire que 1A = 1B -p.p., (a) decoule de (b) applique a` f = 1A et g = 1B .
+
+
Comme f =
R g -pp.Rimplique f = g -pp. et f = g -pp., il suffit clairement de montrer que si f et g sont
positives, on a f d = gd. Mais si h est la fonction qui vaut + aux points où fR 6= g et qui vaut 0 là où f = g, on
a f Rg + h, tandis
R que le fait que h soit e tagee avec deux valeurs 0 et + conduit a` hd = + ({f 6= g}) = 0.
Donc f d gd, et linegalite inverse se montre de la meme manière.
Proposition 6 Pour tout A F la formule

0 (A) = (B) si A = B N avec B E et N N .
(11)
definit un nombre 0 (A) qui ne depend pas de la decomposition A = B N choisie dans (11). Lapplication
+ definit une mesure 0 sur (E, F) qui est une extension de au sens où
A 7 0 (A) de F dans IR
0
(A) = (A) si A E. Cette extension est lunique extension possible de a` F, et on lappelle la mesure
completee.
Preuve. Soit A = B N = B 0 N 0 deux decompositions de A F avec B, B 0 E et N, N 0 N . Comme

BB 0 N N 0 et comme N N 0 est negligeable, donc contenu dans un C E avec (C) = 0, on a (BB 0 ) = 0,
ce qui implique (B) = (B 0 ) : ainsi la formule (11) ne depend pas de la decomposition choisie pour A.
Il est clair que 0 (A) = (A) si A E, et en particulier 0 () = 0. Pour montrer que 0 est une mesure il reste donc a`
prouver la -additivite. Soit une suite (An )n1 delements de F deux-à-deux disjoints, de decompositions An = Bn Nn
avec Bn E et Nn N . On a n An = (n Bn ) (n Nn ), et n Bn E, et n Nn N , et enfin les Bn sont aussi
deux-à-deux disjoints : on a donc
X
X
0 (n An ) = (n Bn ) =
(Bn ) =
0 (An ).
n
Soit enfin 00 une autre mesure sur F qui e tend . Si A = B N est dans F, avec B E et N N , il existe C E
avec N C et (C) = 0. Comme B A B C il vient
(B) = 00 (B) 00 (A) 00 (B C) = (B C) (B) + (C) = (B),
de sorte que 00 (A) = (B), qui e gale 0 (A) par (11), donc 00 = 0 .
Voici maintenant un resultat qui contient lamelioration promise du lemme 5 :
Proposition 7 a) La classe des ensembles negligeables pour 0 est la meme que la classe N des ensembles
negligeables pour .
b) Si f est une fonction F-mesurable, pour toute fonction E-mesurable g e gale -p.p. a` f (il en existe
daprès la proposition 4), on a que f admet une integrale (resp. est integrable) par rapport
a` R0 si et
R
0
seulement si g admet une integrale (resp. est integrable) par rapport a` , et dans ce cas f d = gd.
Preuve. a) Il est clair que la classe N est contenue dans la classe N 0 des ensembles 0 -negligeables. Inversement si
A N 0 il existe B F avec A B et 0 (B) = 0 ; mais (11) implique alors que B = C N avec N N et C E et
(C) = 0 : on a donc aussi C N , donc B N ; donc A N (appliquer la proposition 2) : il sensuit que N = N 0 .
b) Comme 0 est une extension de , on a clairement quune fonction E-mesurable g admet
uneRintegrale (resp. est
R
integrable) par rapport a` et et seulement si cest la cas aussi par rapport a` 0 , et on a alors gd0 = gd. Par ailleurs,
(a) implique quune propriete est vraie -p.p. si et seulement si elle est vraie 0 -p.p. : la partie (b) decoule alors du lemme
5 applique a` la mesure 0 et a` la tribu F.
Cette proposition montre quil ne sert a` rien de completer la tribu F par rapport a` la mesure 0 : en effet les
ensembles 0 -negligeables sont contenus dans F, de sorte que F est sa propre completee.
Notation : Comme 0 est lunique extension de a` la tribu F, et comme les integrales des fonctions E-mesurables sont
les memes par rapport a` ou a` 0 , il est habituel de noter encore la mesure precedemment appelee 0 .
Exemples :
1) Supposons que = a soit la masse de Dirac en a, et que la tribu E contienne le singleton {a}. On a vu quune
partie de E est negligeable si et seulement si elle ne contient pas le point a. La tribu completee F est alors la tribu
F = P(E) de toutes les parties de E, et la mesure completee 0 est la masse de Dirac en a (mais, maintenant, sur
lespace mesurable (E, P(E))).
2) Supposons que (E, E) = (IR, R) soit muni de la mesure de Lebesgue . La tribu completee F de R sappelle la
tribu de Lebesgue. Elle est strictement plus grande que la tribu borelienne, mais elle est strictement plus petite que
la tribu de toutes les parties P(IR).
4) Nous allons terminer ce paragraphe avec quelques resultats en rapport plus ou moins proche avec les ensembles
negligeables. Commencons par un lemme qui, connu sous le nom dinegalite de Bienayme-Tchebicheff, est utile dans de
nombreuses applications. Dans ce qui suit on considère lespace mesure (E, E, ), mais on pourrait tout aussi bien se
placer sur lespace complete (E, F, 0 ).
on a pour tout a ]0, [ :

Lemme 8 Si f est une fonction mesurable a` valeurs dans IR,
Z
1
|f |d.
({|f | a})
a
Preuve. La fonction g = a1{|f |a} verifie g |f |, donc

deduit immediatement (12).
gd
|f |d. Comme
(12)
gd = a({|f | a}), on en
integrable, alors lensemble {|f | = +}

Corollaire 9 Si f est une fonction mesurable a` valeurs dans IR,
est negligeable (i.e. on a |f | < + -p.p.).
Preuve. On a ({|f | = +}) ({|f | n})
n vers linfini pour obtenir le resultat.
1
n
|f |d par (12). Comme
|f |d < +, il suffit de faire tendre
Pour bien comprendre ce resultat, il faut noter que si la fonction f est integrable, elle nest pas necessairement a`
valeurs finies : modifier f (par exemple remplacer les valeurs de f par +) sur un ensemble negligeable naltère pas son
integrabilite.
P R
Corollaire
P 10 a) Si (fn )n1 est une suite de fonctions mesurables a` valeurs dans IR+ et si n fn d <
, on a n fn < -p.p.
b)
P (Lemme de BOREL-CANTELLI) Si (An )n1 est une suite de parties mesurables de (E, E) verifiant
n (An ) < , alors (lim supn An ) = 0.
P
Preuve. a) Daprès le corollaire 2-17, la fonction g = n |fn | est integrable,Ret il suffit donc dappliquer le corollaire 9.
Pb) Lassertion decoule de (a) applique a` la suite fn = 1An : dune part on a fn d = (An ) ; dautre part lim supn An =
{ n fn = +}.
on a lequivalence :
Proposition 11 Si f est une fonction mesurable a` valeurs dans IR,
Z
f = 0 p.p.
|f |d = 0.
(13)
R
R
Preuve. Si f = 0 -p.p., on a aussi |f | = 0 -p.p., donc |f |d = 0 par le lemme 5. Si inversement |f |d = 0,
le lemme 8 implique ({|f | n1 }) = 0 pour tout n, et comme {|f | n1 } crot vers {f 6= 0} on en deduit que
({f 6= 0}) = 0, donc f = 0 -p.p.
3.2
Theorème de convergence dominee : la version definitive
Nous allons donner maintenant les versions definitives du theorème de convergence dominee de Lebesgue et du
lemme de Fatou. On se place toujours sur un espace mesure (E, E, ).
Theorème 12 Soit (fn )n1 une suite de fonctions mesurables a` valeurs dans IR.
a) Si g est une fonction integrable, on a les implications :
Z
Z
fn g p.p. n
(lim inf fn )d lim inf fn d.
n
Z
fn g p.p. n
(14)
Z
(lim sup fn )d lim sup
n
fn d.
(15)
c) Sil existe une fonction g integrable telle que |fn | g -p.p. pour tout n, et si la suite (fn ) converge
-p.p. vers une limite f (ce qui veut dire que f est une fonction telle que lensemble des x verifiant fn (x)
f (x) est de complementaire negligeable), alors
Z
Z
fn d
f d.
(16)
R
Il faut remarquer, dans la situation de (c), que f d a bien un sens. En effet, si on pose par exemple h = lim supn fn ,
la fonction h est mesurable, et on Ra f = h R-p.p. ; donc daprès la proposition 4 la fonction f est mesurable par rapport
a` la tribu completee de E, et donc f d = hd par la proposition 7 avec labus de notation qui consiste a` noter encore
lextension de a` la tribu completee.
0
0
Preuve. Pour (a), considerons N = n {fn < g}, et soit
definie par
R fn la fonction
R 0fn (x) = g(x) si x N et
0
0
0
fn (x) = fn (x) sinon. On a fn g, donc 2-(31) implique lim inf n fn d Rlim inf n fRn d. En dehors
de lensemble
R
0
0
0
n
e
gligeable
N
on
a
f
=
f
et
lim
inf
f
=
lim
inf
f
,
de
sorte
que
f
d
=
f
d
et
lim
inf n fn d =
n
n
n
n
n
n
n
n
R
lim inf n fn0 d par la proposition 7, doù (14).
(15) se montre de la meme manière. Pour (b) la preuve est du meme type : soit h = lim supn fn et h0 = lim inf n fn ,
puis N = (n {|fn | > g}) {h0 < h}, puis les fonctions mesurables fn0 et g 0 definies par fn0 (x) = g 0 (x) = 0 si x N
On Ra fn0 = fRn et f = h et g 0 = g en dehors de lensemble negligeable N ,
et fn0 (x) = fn (x) et g 0 (x)
R = g(x) Rsinon.
0
0
donc g est integrable et fn d = fn d et f d = hd. Enfin |fn0 | g 0 et fn0 h, donc (16) decoule de 2-(33)
applique a` la suite fn0 .
Exemples :
R1
1) On a 0 nxenx dx 0 quand n : cela se verifie en calculant explicitement cette integrale, mais on
peut aussi appliquer le theorème de Lebesgue a` la mesure de Lebesgue sur (IR, R) et aux fonctions fn (x) =
nxenx 1[0,1] (x), qui convergent vers 0 et verifient 0 fn 1[0,1] , alors que la fonction 1[0,1] est integrable par
rapport a` la mesure de Lebesgue.
R1
2
2) On a 0 nx2 enx dx 0 : un calcul direct nest pas possible, mais on peut appliquer le theorème de Lebesgue
2
a` la mesure de Lebesgue sur (IR, R) et aux fonctions fn (x) = nx2 enx 1[0,1] , qui convergent vers 0 et verifient
0 fn 1[0,1] .
Corollaire 13 Soit (un,i )n 1, i 1 une double suite P

de reels. Si dune part un,i vi pour tout iP
lorsque
n , si dautre part |un,i | wi P
pour tout n,
avec
w
<
,
alors
pour
chaque
n
la
s
e
rie
i i
i un,i
P
est absolument convergente, et limn i un,i = i vi .
Preuve. La première assertion est e vidente, et pour la seconde il suffit dappliquer le theorème de Lebesgue a` la mesure
de comptage sur IN muni de la tribu de toutes les parties et aux fonctions fn (i) = un,i : ces fonctions convergent
simplement
(i) = vi et verifient |fn | g pour la fonction positive g(i) = wi , qui est integrable par rapport a`
R vers fP
puisque gd = i wi < .
Ce corollaire est appele theorème dinversion de la somme et de la limite pour les series. Par ailleurs le theorème
de Lebesgue permet de justifier dans certains cas le procede de derivation sous le signe somme pour les integrales de
fonctions dependant dun paramètre.
Proposition 14 (Continuite et derivation sous le signe somme) Soit une fonction f de I E dans IR,
où I est un intervalle de IR. On suppose que pour chaque t I la fonction x 7 f (t, x) est E-mesurable.
a) Si dune part pour tout t I on a |f (t, x)| g(x) pour tout x en dehors dun ensemble negligeable et
pour une fonction integrable g, et si dautre part la fonction t 7
R f (t, x) est continue en t = t0 pour tout x
en dehors dun ensemble negligeable, alors la fonction h(t) = f (t, x)(dx) est continue au point t = t0 .
b) Supposons de plus quen dehors dun ensemble negligeable la fonction t 7 f (t, x) soit derivable sur I et
f (t, x)| g 0 (x) pour une fonction integrable g 0 , alors la fonction h definie ci-dessus est derivable
que | t
R
f (t, x)(dx).
sur I, et sa derivee est t
Preuve. Noter dabord que lhypothèse |f (t, .)| g -p.p. entraine que pour chaque t la fonction f (t, .) est integrable,
donc h est bien definie. Pour (a) il suffit de montrer que si une suite (sn ) de points de I tend vers t0 , alors h(sn ) h(t0 ) :
cela provient du theorème de Lebesgue applique a` la suite fn (x) = f (sn , x).
Pour (b) il suffit de montrer que si une suite (sn ) de points de I tend vers t, avec sn 6= t pour tout n, alors h(ssnn)h(t)
t
R
converge vers t
f (t, x)(dx) (cette dernière integrale e tant bien definie, au vu de la condition de majoration de la
(t,x)
, qui converge vers t

h(t, x),
derivee). Pour cela on applique le theorème de Lebesgue a` la suite fn (x) = f (sn ,x)f
sn t
0
en remarquant que daprès le theorème des accroissements finis on a |fn | g .
R
Exemples : 1) Soit g borelienne bornee sur IR+ . La fonction h(t) = 0 etx g(x)dx est bien definie, et indefiniment
derivable sur ]0, [ : cela se voit par application repetee de la proposition precedente, avec I =]a, [ pour a > 0
arbitraire (si on montre que h est indefiniment derivable sur tout intervalle I de la forme ci-dessus, on aura bien-sur la
meme propriete sur ]0, [).
n
De manière plus precise soit f (t, x) = etx g(x)1[0,[ (x), qui est indefiniment derivable en t avec t
n f (t, x) =
n
n tx
(x) e g(x)1[0,[ (x) ; pour tout n IN on a donc | tn f (t, x)| gn (x) pour t I, avec la fonction gn (x) =
n eax 1[0,[ pour une constante convenable n (cest pour cela quon se limite aux intervalles I, et quon ne peut pas
faire directement la preuve sur ]0, [ entier) ; chaque fonction gn est integrable par rapport a` la mesure de Lebesgue sur
IR. OnR montre alors par recurrence sur n, a` laide de la proposition 14, que h est n fois derivable et que sa derivee dordre
n est 0 (x)n etx g(x)dx.

2) Soit (un )n1 des fonctions derivables sur lintervalle I de IR, avec des derivees verifiant |u0n (x)| vn où vn est
le terme general dune serie convergente.
P Supposons aussi la serie de terme general un (y) absolument convergente, pour
un point yPde I. La somme S(x) = n un (x) est alors bien definie pour tout x, et la fonction S est derivable, de derivee
S 0 (x) = n u0n (x).
Pour verifier ceci, on applique la proposition 14 a` la mesure de comptage sur E = IN et aux fonction f (t, n) =
un (t).
3.3
Les mesures avec densite
Lorsquon dispose dune mesure sur un espace (E, E), la proposition suivante fournit une methode permettant de
lui associer toute une famille dautres mesures :
Proposition 15 Si g est une fonction positive mesurable, la formule

Z
R
(A) =
gd (ce qui veut dire (A) = (g1A )d) A E
(17)
definit une nouvelle mesure sur (E, E) : la fonction g sappelle la densite de par rapport a` , et la mesure
est aussi notee = g .
De plus une fonction mesurable f admet une integrale (resp. est integrable) par rapport a` si et seulement
si le produit f g admet une integrale (resp. est integrable) par rapport a` , et on a alors
Z
Z
f d =
(f g)d.
(18)
Preuve. On
P a clairement () = 0, et la -additivite de decoule du fait que si les An sont deux-à-deux disjoints on a
1n An = n 1An et du corollaire 2-17.
Quant a` la seconde partie de la proposition, elle decoule immediatement de la formule (18) lorsque f est positive.
Il reste donc a` montrer que la classe A des fonctions mesurables positives f verifiant (18) contient toutes les fonctions
mesurables positives.
Dabord, lorsque f = 1A , (18) nest autre que (17) : ainsi, A contient les indicatrices densembles
mesurables. Par
Pn
linearite (cf. (i,ii) du theorème 2-16) on en deduit que A contient les fonctions de la forme i=1 ai 1Ai pour n IN ,
ai 0 et Ai E, cest-à-dire contient les fonctions mesurables e tagees positives. Enfin dapès (iv) du theorème 2-16
A contient les limites croissantes de fonctions e tagees mesurables positives, cest-à-dire toutes les fonctions mesurables
positives.
En particulier si (E, E) = (IRd , Rd ) et si = d est la mesure de Lebesgue, la mesure construite ci-dessus est
appelee la mesure sur IRd de densite g.
Exemples :
1) Si I est un intervalle de IR, la restriction a` I de la mesure de densite 1I est ce quon a appele la mesure de Lebesgue
sur I a` la fin du chapitre 2.
2) La mesure sur IR de densite g(x) = ex 1[0,[ (x) sappelle la loi de probabilite exponentielle de paramètre :
R
cest une mesure de probabilite, cest-à-dire une mesure de masse totale e gale a` 1 puisque 0 ex dx = 1. Plus
R +
generalement, toute mesure sur IR de densite g verifiant g(x)dx = 1 est une mesure de probabilite.
3) Revenons au cas dun espace mesure quelconque (E, E, ), et soit g et h deux fonctions mesurables positives sur
E. On verifie immediatement que h (g ) = (gh) .
3.4
Les fonctions integrables au sens de Riemann
On va terminer ce chapitre en montrant que les fonctions integrables au sens de Riemann, sur un intervalle borne
I = [a, b] de IR, sont e galement integrables au sens de Lebesgue. Ces fonctions ne sont pas necessairement boreliennes,
et il faut donc prendre quelques precautions. De manière precise, on a le resultat suivant :
Theorème 16 Soit f une fonction bornee sur lintervalle I = [a, b], integrable au sens de Riemann. Elle
est alors mesurable par rapport a` la tribu de Lebesgue (i.e., la tribu completee de la tribu borelienne par
rapport a` la mesure de Lebesgue), et son integrale de Riemann est e gale a` lintegrale de Lebesgue de f 1I
par rapport a` la mesure (completee de la mesure) de Lebesgue.
Preuve. Pour chaque n on considère la subdivision a = t(n, 0) < t(n, 1) < . . . < t(n, 2n ) = b de [a, b] definie par
t(n, i) = a + (b a)i2n pour i = 0, 1, . . . , 2n . On pose
u(n, i) = inf(f (x) : t(n, i 1) x t(n, i)),
v(n, i) = sup(f (x) : t(n, i 1) x t(n, i)),

2n
baX
I (n) =
u(n, i),
2n i=1
2n
baX
I+ (n) =
v(n, i).
2n i=1
Comme f est Riemann-integrable, on sait que les deux suites (I (n)n1 et (I+ (n))n1 convergent vers lintegrale de
Rb
Riemann a f (x)dx.
Par ailleurs, considerons les fonctions boreliennes suivantes :
u(n, 1)
si t(n, 0) x t(n, 1)
u(n, i)
si t(n, i 1) < x t(n, i) et i = 2, 3, . . . , 2n ,
gn (x) =
0
si x < a ou x > b
v(n, 1)
v(n, i)
hn (x) =
si t(n, 0) xt(n, 1)
si t(n, i 1) < x t(n, i) et i = 2, 3, . . . , 2n .
si x < a ou x > b
On a bien-sur gn f hn . Par ailleurs la suite (gn ) est croissante et la suite (hn ) est decroissante : on note g et h leurs
limites respectives, qui sont boreliennes et verifient g f h.
Si M designe la borne superieure de |f | et si k(x) = M 1[a,b] (x), on a |gn | k et |hn | k, et k est integrable par
rapport a` la mesure de Lebesgue. Donc le theorème de Lebesgue implique que I (n) et I+ (n) convergent respectivement
R
R
Rb
vers gd et hd, qui sont donc toutes deux e gales a` lintegrale de Riemann a f (x)dx (on ne peut pas appliquer
directement le theorème de convergence monotone ici, car les fonctions gn (resp. hn ) ne sont pas necessairement positives
(resp. negatives)). Donc la fonction positive h g est dintegrale nulle, et (13) implique que g = h -p.p. Il suffit alors
dutiliser les propositions 4 et 7 pour obtenir le resultat.
Chapitre 4
Produits de mesures
Le cur de ce chapitre est consacre a` la definition du produit de deux (ou de plusieurs) mesures, ce qui va permettre la
definition des integrales doubles ou multiples. Auparavant il nous faut revenir sur les fondements de la theorie de la
mesure : plus precisement, nous developpons des critères dunicite très utiles et dont le prototype est le suivant : si est
une mesure sur (IR, R) telle que (]a, b]) = b a pour tout intervalle borne ]a, b], alors est la mesure de Lebesgue. La
construction proprement dite des mesures est laissee de cote, et le lecteur interesse pourra consulter lun des nombreux
livres de theorie de lintegration pour ce sujet.
4.1
Quelques resultats dunicite
1) Ci-dessous, (E, E) designe un espace mesurable quelconque. Le resultat essentiel de ce paragraphe est le suivant :
Theorème 1 Soit et deux mesures sur (E, E), et C une classe de parties de E verifiant les proprietes
suivantes :
(i) la tribu engendree par C est E ;
(ii) (A) = (A) < pour tout A C ;
(iii) la classe C est stable par intersection finie (i.e. A, B C A B C) ;
(iv) il existe une suite croissante (En )n1 delements de C telle que E = limn En .
Les mesures et sont alors e gales.
Noter que (ii) et (iv) impliquent que les mesures et sont -finies. En vue de prouver ce theorème nous e noncons
dabord un lemme qui sera utilise plusieurs fois dans la suite et qui concerne la notion suivante : Une classe D de parties
de E est appelee un -système si elle verifie les deux proprietes suivantes :
A, B D, A B
B\A D,
(Ap )p1 est une suite croissante delements de D
(1)
p Ap D.
(2)
Lintersection dun nombre quelconque de -systèmes est un -système (verification immediate), et le -système
engendre par une classe A de parties de E est par definition le plus petit -système contenant A (= lintersection de tous
les -systèmes contenant A). Le lemme suivant est souvent appele Theorème des classes monotones, ou plutot il sagit
dune des versions de ce theorème.
Lemme 2 Si C est une classe de parties de E stable par intersection finie et contenant E lui-meme, le
-système engendre par C est aussi la tribu engendree par C.
Preuve. Soit E (resp. F) la tribu (resp. le -système) engendree par C. Comme toute tribu est un -système, on a F E,
et pour montrer linclusion inverse il suffit de prouver que F est une tribu.
Pour tout C C on note G C la classe des A F tels que A C F. Comme (B\A) C = (B C)\(A C)
et (p Ap ) C = p (Ap C), il est clair que G C est un -système. C e tant stable par intersection, on a C G C , donc
G C = F par definition meme de F.
Pour tout F F on note HF la classe des A F tels que A F F. Exactement comme ci-dessus on voit que HF
est un -système. De plus C HF (en effet si C C, et comme F F = G C , on a F C F), de sorte que HF = F
par definition de F.
Ce qui precède implique que pour tous A, B F on a A B F. Par ailleurs on a E C F, donc (1) implique
que si A F on a aussi Ac F : ainsi, F est une algèbre. Pour montrer que cest une tribu, il reste donc a` montrer que F
est stable par reunion denombrable. Mais si les Bp sont dans F on a vu (puisque F est une algèbre) que Ap = B1 . . . Bp
est dans F, de sorte que (2) entraine p1 Bp F, et cela achève la preuve que F est une tribu.
Preuve du theorème 1. Notons n et n les restrictions de et a` En : rappelons par exemple que n (A) = (AEn ).
Vu le theorème 1-14, on a (A) = limn n (A) et (A) = limn n (A) pour tout A E : il suffit donc de montrer que
n = n pour tout n.
Dans la suite, on fixe n. Pour tout A C on a A En C par (iii), donc n (A) = n (A) < . On a aussi
n (E) = n (E) < , puisque E En = En C : en dautres termes, n (A) = n (A) < pour tout A dans la classe
C 0 = C {E}. Par ailleurs la classe C 0 engendre la tribu E et est stable par intersection.
Soit D la classe des A E tels que n (A) = n (A) (rappelons que n est fixe). Cette classe verifie (1) car on peut
e crire n (B) = n (A) + n (B\A) par additivite, donc n (B\A) = n (B) n (A) puisque la mesure n est finie, et
on a des relations analogues pour n ; elle verifie (2) car on a n (p Ap ) = limp n (Ap ) et une relation analogue pour
n . Par suite D est un -système, qui contient C 0 . En vertu du lemme 2, et comme D E par construction, on a en fait
D = E, ce qui veut dire que n (A) = n (A) pour tout A E, et par suite n = n .
Comme première application de ce resultat on obtient lunicite de la mesure de Lebesgue dans les theorèmes 1-19
et 1-20 : en effet toutes les mesures candidates a` e tre la mesure de Lebesgue prennent la meme valeurs finie pour tout
e lement A de la classe C des rectangles bornes, et cette classe verifie (i) (par definition des boreliens), (iii) et (iv) ci-dessus.
Voici une autre application :
Corollaire 3 Soit et deux mesures -finies sur (E, E). Si elles concident sur une algèbre engendrant
la tribu E, elles sont e gales.
2) Les fonctions de repartition : Dans ce sous-paragraphe nous introduisons une notion relative aux mesures sur
IR. Elle est particulièrement utile pour les probabilites, et nous commencons par ce cas.
Definition 4 La fonction de repartition dune probabilite sur IR (i.e. une mesure de masse totale (IR) =
1) est la fonction F sur IR definie par
F (x) = (] , x]).
(3)
Proposition 5 La fonction de repartition F dune probabilite sur IR verifie les proprietes suivantes :
)
F est croissante et continue a` droite,
(4)
limx+ F (x) = 1,
limx F (x) = 0.
De plus, en notant F (x) la limite a` gauche de F au point x, et avec les conventions F () = 0 et

F (+) = 1 (naturelles au vu de (4)), on a :
(]a, b]) = F (b) F (a)

si a < b < +
([a, b]) = F (b) F (a)

si < a b < +
(5)
(]a, b[) = F (b) F (a)

si a < b +
([a, b[) = F (b) F (a) si < a < b +.
Preuve. Comme ] , x] ] , y] si x y, la croissance de F est e vidente, et ma première e galite (5) decoule de

ce que ] , b] =] , a]]a, b] si a < b et de ce que la mesure de nimporte quel borelien est finie.
Pour montrer la continuite a` droite, il suffit de verifier que si xn decroit vers x on a F (xn ) F (x). Mais la première
e galite (5) implique F (xn ) = F (x) + (]x, xn ]) et ]x, xn ] , de sorte que le resultat decoule du theorème 1-14-(b). De
meme si xn on a ] , xn ] , donc F (xn ) 0, et si xn + on a ] , xn ] IR, donc F (xn ) 1 : cela
achève de prouver (4).
Enfin les trois dernières e galites de (5) se montrent de la meme manière. Montrons par exemple la seconde : On a
]a 1/n, b] [a, b], donc daprès le theorème 1-14-(b) on a ([a, b]) = limn (]a 1/n, b]) = limn (F (b) F (a
1/n)) = F (b) F (a).
Exemples :
1) Si est la masse de Dirac au point a, sa fonction de repartition F est
(
0
si x < a,
F (x) =
1
si x a.
2) Soit
1. Considerons la mesure =
P (an )n1 une suite de reels, et (bn )n1 une suite
P de reels positifs de somme
P
b
,
qui
est
une
probabilit
e
sur
I
R
puisque
b
=
1
(on
a
(A)
=
elien A). La
n
a
n
n
n
n
n:an A bn pour tout bor
fonction de repartition F est alors
X
F (x) =
bn .
(6)
n:an x
Noter que cette fonction F , clairement croissante, est discontinue en tout point an tel que bn > 0, et continue
partout ailleurs.
R
3) Soit f une fonction positive dintegrale R f d = 1 par rapport a` la mesure de Lebesgue , et considerons la mesure
de densite f (rappelons que (A) = A f d pour tout borelien A). La fonction de repartition est alors
Z
F (x) =
f (y)dy.
(7)
Noter que si f est continue, alors F est derivable, de derivee f .

Lorsque est une mesure finie sur IR, sa fonction de repartition est encore definie par (3), et la proposition 5 est
encore vraie : il faut simplement remplacer limx+ F (x) = 1 dans (4) par limx+ F (x) = (IR).
Pour les mesures infinies la situation est un peu differente, puisque la formule (3) peut fort bien donner F (x) =
pour tout x, de sorte que dans ce cas la definition 4 noffre aucun interet. Il y a cependant une notion analogue, pour les
mesures dites de Radon : ce sont les mesures qui verifient ([n, n]) < pour tout entier n.
Definition 6 Soit une mesure sur IR verifiant ([n, n]) < pour tout entier n. Sa fonction de
repartition generalisee est la fonction G sur IR definie par :
(
(]x, 0[)
si x < 0
G(x) =
(8)
([0, x])
si x 0.
Proposition 7 Soit une mesure sur IR verifiant ([n, n]) < pour tout entier n. Sa fonction de
repartition generalisee G est une fonction croissante, continue a` droite, verifiant G(0) = 0 G(0), et
on a encore (5) pour tous a, b finis, avec G au lieu de F .
Preuve. Dabord, le fait que G verifie (5) lorsque < a < b < + decoule de ladditivite de et des proprietes
suivantes :
0 a < b ]a, b] = [0, b]\[0, a], ([0, b]) < ,
a<0b
a<b<0
]a, b] = [a, 0[[0, b], [a, 0[[0, b] = ,

]a, b] =]a, 0[\]b, 0[, (]a, 0[) < .
Cela montre en particulier que G est croissante, et G(0) 0 G(0) est e vident. Mais ] 1/n, 0[ et les ensembles
] 1/n, 0[ sont tous contenus dans lensemble [1, 0], qui est de mesure finie : donc le theorème 1-14 entraine que
G(1/n) = (] 1/n, 0[) 0, de sorte que G(0) = 0. Les autres proprietes se montrent exactement comme dans
la proposition 5.
Exemple : Si = est la mesure de Lebesgue, sa fonction de repartition generalisee est G(x) = x.
Lorsque est une probabilite, ou une mesure finie, les rapports entre la fonction de repartition F et la fonction de
repartition generalisee G sont :
G(x) = F (x) F (0),
F (x) = G(x) lim G(y).

y
(9)
Voici enfin le resultat dunicite qui montre quune mesure de Radon sur IR est entièrement caracterisee par sa fonction
de repartition generalisee :
Theorème 8 Deux mesures et sur (IR, R), finies sur les ensembles [n, n] pour tout entier n, et qui
ont meme fonction de repartition generalisee sont e gales. Le meme resultat est vrai si elles sont finies et ont
meme fonction de repartition.
Preuve. Il suffit dapliquer le theorème 1 avec la classe/C constituee de tous les intervalles de la forme ]x, y] pour <
x < y < + : on a e videmment (i), (iii) et (iv), tandis que (ii) vient de ce que (]x, y]) = G(y) G(x) = (]x, y]).
Nous terminons ce paragraphe en e noncant un resultat, qui avec le theorème precedent implique le theorème 1-19, et
qui sera demontre a` la fin du cours :
Theorème 9 Si G est une fonction de IR dans IR, croissante, continue a` droite, telle que G(0) = 0, il
existe une mesure (et une seule daprès le theorème precedent) qui admet G pour fonction de repartition
generalisee.
4.2
Produit despaces mesurables
1) La tribu produit : Nous considerons ci-dessous une famille despaces mesurables (Ei , E i )1id , avec un
Qd
entier d 2. Soit le produit F = i=1 Ei , cest-à-dire lensemble des suites a` d e lements (x1 , . . . , xd ) (on dit aussi
les d-uplets) où, pour chaque i, xi parcourt lensemble Ei . Lexemple le plus courant est celui où (Ei , E i ) = (IR, R),
auquel cas F = IRd .
On appelle j e` me application coordonnee lapplication
Yj : F Ej
definie par Yj (x1 , . . . , xd ) = xj .
(10)
Qd
Un pave mesurable est une partie de F la forme A = i=1 Ai , où Ai E i pour tout i. La base du pave A est lensemble
J des indices i tels que Ai 6= Ei , et sa dimension est le nombre de points de J.
Definition 10 La tribu produit des E i est la plus petite tribu F de F telle que chaque application coordonnee Yi soit mesurable de (F, F) dans (Ei , E i ), cest-à-dire la tribu de F engendree par la reunion de
tribus di=1 Yi1 (E i ). On la note aussi F = di=1 E i = E 1 . . . E d .
Lorsque tous les (Ei , E i ) sont e gaux a` un meme espace (E, E) on e crit aussi F = E d et F = E d .
Proposition 11 La tribu produit F est aussi engendree par chacune des classes suivantes de parties de F :
a) la classe des paves mesurables ;
b) la classe des paves mesurables de dimension 1.
Qd
Preuve. Soit A la classe de tous les paves mesurables, et B celle des paves mesurables de dimension 1. Si A = i=1 Ai
est dans A, on a aussi A = di=1 Yi1 (Ai ) (verification immediate), donc A F et finalement A F. On a aussi B A,
de sorte quil reste a` montrer que (B) contient F. Pour cela, il suffit clairement de montrer, vu la definition de F, que
chaque tribu Yi1 (E i ) est contenue dans B ; mais si Ai E i limage reciproque Yi1 (Ai ) est le pave mesurable B de
Qd
dimension 1 donne par B = i=1 Bi , avec Bi = Ai et Bj = Ej si j 6= i : comme B B, cela achève la demonstration.
Corollaire 12 La tribu borelienne Rd de IRd e gale la tribu produit Rd .

Qd
Preuve. Daprès la definition 1-10 la tribu borelienne Rd est engendree par la classe des paves A = i=1 Ai avec des
Ai qui sont des ouverts : on a donc Rd Rd .
Pour montrer linclusion inverse, vu la definition 10, il suffit de verifier que chaque application Yi est mesurable de
(IRd , Rd ) dans (IR, R), i.e. est borelienne ; mais comme Yi est continue, elle est aussi borelienne (cf. la proposition 2-4),
doù le resultat.
Un autre resultat important est lassociativite du produit de tribus. Soit k un entier entre 1 et d 1. Soit le produit
F1 = E1 . . . Ek des k premiers facteurs, muni de la tribu produit F 1 = E 1 . . . E k (si k = 1, cela se reduit
a` F1 = E1 et E 1 = F 1 ), et de meme F2 = Ek+1 . . . Ed avec la tribu F 2 = E k+1 . . . E d . On a bien-sur
F = F1 F2 (en identifiant le couple ((x1 , . . . , xk ), (xk+1 , . . . , xd )) et le d-uplet (x1 . . . , xd )), ainsi que :
Proposition 13 Les tribus produits F 1 F 2 et F = di=1 E i sont e gales.

A titre dexemple, on deduit de cette proposition et du corollaire precedent que Rn+m = Rn Rm
Qd
Qk
Preuve. Soit A = i=1 Ai avec Ai E i un pave mesurable de F . On peut e crire A = B1 B2 , avec B1 = i=1 Ai et
Qd
B2 = i=k+1 Ai . La proposition 11 entraine B1 F 1 et B2 F 2 , donc aussi A F 1 F 2 ; une nouvelle application
de cette proposition entraine que F = di=1 E i est contenue dans F 1 F 2 .

Il reste a` montrer que F 1 F 2 F. Pour cela, notons F 0 la classe de tous les ensembles A F1 tels que AF2 F.
Il est immediat de verifier que F 0 est une tribu. Par ailleurs si C est un pave mesurable de F1 , le produit C F2 est un
pave mesurable de F , donc C F2 F, donc C F 0 : on deduit de la proposition 11 que F 0 contient la tribu F 1 , ce
qui veut dire que A F2 F pour tout A F 1 ; on montre de meme que F1 B F dès que B F 2 . Par suite
A B = (A F2 ) (F1 B) est dans F dès que A F 1 et B F 2 : une dernière application de la proposition 11
entraine alors que F 1 F 2 F, et la preuve est achevee.
2) Les fonctions
mesurables : Passons maintenant a` letude des applications mesurables. On suppose toujours
Qd
que F = i=1 Ei est muni de la tribu produit F = di=1 E i . Il y a deux aspects, selon quon considère une application
f dun espace G dans le produit F , ou une application f du produit F dans un espace G.
Commencons par le cas où f est une application de G dans F . De manière e quivalente on peut la considerer comme
une collection (f1 , . . . , fd ), où chaque fi est une application de G dans Ei : fi est appelee la ie` me application coordonnee
de f (une autre manière decrire ceci est fi = Yi f , avec la notation (10)).
Proposition 14 Soit (G, G) un espace mesurable. Une application f de G dans F est mesurable relativement aux tribus G et F si et seulement si chaque application coordonnee fi est mesurable de (G, G) dans
(Ei , E i ).
Preuve. Comme fi = Yi f et comme la composee de deux applications mesurables est mesurable (proposition 2-3), si
f est mesurable chaque fi est aussi mesurable.
Supposons inversement chaque fi mesurable. Pour montrer la mesurabilite de f il suffit (cf. proposition 2-2) de
montrer que f 1 (A) G pour tout A dans une classe A de parties de F qui engendre la tribu F. On va prendre pour
A la classe des paves mesurables de dimension 1 (cf. proposition 11) : un tel pave secrit A = Yi1 (B) pour un i et un
B E i . Mais fi = Yi f entrane f 1 (A) = fi1 (B), qui appartient a` G par la mesurabilite de fi : on a donc le resultat.

A linverse on considère maintenant, dans le cas où d = 2 seulement pour simplifier, une application f de F =
(1)
(2)
E1 E2 dans un espace G. On lui associe les familles (fx1 : x1 E1 ) et (fx2 : x2 E2 ) dapplications de E2 et E1
respectivement dans G, definies par
fx(2)
(x2 ) = f (x1 , x2 ),
1
fx(1)
(x1 ) = f (x1 , x2 ).
2
(11)
Proposition 15 Si f est une application mesurable de (E1 E2 , E 1 E 2 ) dans (G, G), pour tout x1 E1
(2)
(1)
(resp. x2 E2 ) lapplication fx1 (resp. fx2 ) est mesurable de (E2 , E 2 ) (resp. (E1 , E 1 )) dans (G, G).
(2)
Preuve. On va montrer, par exemple, que g = fx1 pour un x1 E1 fixe est mesurable de (E2 , E 2 ) dans (G, G).
Soit B G. Nous devons montrer que g 1 (B) E 2 . Si a` toute partie A de E1 E2 on associe la partie A0 de E2
definie par A0 = {x2 E2 : (x1 , x2 ) A} (rappelons que x1 est fixe), on a g 1 (B) = C 0 si C = f 1 (B), et on sait
que C E 1 E 2 . Il reste donc a` montrer que si A E 1 E 2 , alors A0 E 2 .
Pour cela, soit C la classe des parties A du produit E1 E2 telles que A0 E 2 . Cette classe est e videmment une
tribu, et elle contient les ensembles A = A1 A2 où Ai E i (car alors A0 = A2 si x1 A1 et A0 = sinon), donc elle
contient la tribu E 1 E 2 par la proposition 11 : la preuve est achevee.
Qd
En combinant cette proposition et la proposition 13, on voit que si f est une application mesurable de ( i=1 Ei , di=1 E i )
dans (G, G), si k {1, . . . d 1} et si les xi Ei sont fixes pour i = k + 1, . . . , d, alors lapplication
(x1 , . . . , xk ) 7 f (x1 , . . . , xk , xk+1 , . . . , xd )
Qk
est mesurable de ( i=1 Ei , ki=1 E i ) dans (G, G). En particulier, si f est une fonction borelienne sur IRd , la fonction
ci-dessus (avec xk+1 , . . . , xd fixes) est borelienne sur IRk .
(2)
(1)
Remarque : La reciproque de la proposition precedente est fausse : les applications fx1 et fx2 peuvent e tre mesurables pour tous x1 , x2 sans que lapplication f soit mesurable par rapport a` la tribu produit E 1 E 2 . Par exemple si
E1 = E2 = IR est muni de la tribu E engendree par les singletons {x} (cest une tribu beaucoup plus petite que la
tribu borelienne, puisquelle ne contient aucun intervalle de longueur finie et non nulle), la fonction f = 1 indicatrice
(2)
de la diagonale = {(x, x) : x IR} sur IR2 nest pas mesurable par rapport a` E E, alors que les fonctions fx1 et
(1)
fx2 sont E-mesurables.
4.3
Produit de mesures
1) Le produit de deux mesures : Soit (E1 , E 1 , 1 ) et (E2 , E 2 , 2 ) deux espaces mesures. On va construire
le produit des deux mesures 1 et 2 sur lespace F = E1 E2 muni de la tribu F = E 1 E 2 . Les resultats sont
rassembles dans deux theorèmes, quon demontrera simultanement :
Theorème 16 Si les deux mesures 1 et 2 sont -finies , il existe une mesure et une seule sur (F, F),
quon note aussi = 1 2 et quon appelle la mesure produit, qui verifie
(A1 A2 ) = 1 (A1 )2 (A2 )
A1 E 1 , A2 E 2 .
(12)
Theorème 17 (THEOREME DE FUBINI) Supposons que les deux mesures 1 et 2 soient -finies, et
soit = 1 2 .
+ , les fonctions
a) Si f est une fonction mesurable sur (F, F) a` valeurs dans IR
Z
Z
f1 (x1 ) =
f (x1 , x2 )2 (dx2 ),
f2 (x2 ) =
f (x1 , x2 )1 (dx1 )
(13)
(en vertu de la proposition 15 ces integrales sont bien definies) sont mesurables sur (E1 , E 1 ) et (E2 , E 2 )
respectivement, et on a
Z

Z

Z
Z
Z
f d =
1 (dx1 )
f (x1 , x2 )2 (dx2 ) =
2 (dx2 )
f (x1 , x2 )1 (dx1 ) .
(14)
les trois assertions suivantes sont
b) Si f est une fonction mesurable f sur (F, F) a` valeurs dans IR,
e quivalentes :
(i) f est integrable par
R rapport a` ;
(ii) la fonction x1 7 R |f (x1 , x2 )|2 (dx2 ) est integrable par rapport a` 1 ;
(iii) la fonction x2 7 |f (x1 , x2 )|1R(dx1 ) est integrable par rapport a` 2 .
Dans ce cas, lensemble B1 =R {x1 : |f (x1 , x2 )|2 (dx2 ) < } est E 1 -mesurable et verifie 1 ((B1 )c ) =
0 et lensemble B2 = {x2 : |f (x1 , x2 )|1 (dx1 ) < } est E 2 -mesurable et verifie 2 ((B2 )c ) = 0. La
fonction f1 (resp. f2 ) de (13) est alors bien definie sur B1 (resp. B2 ), et on a (14).
Il semble utile de faire demblee quelques commentaires. Considerons par exemple la première des formules (14) :
en toute rigueur, il faudrait lecrire
Z
Z
f d =
f1 d1 ,
avec f1 definie par (13).
(15)
Lorsque f 0 la fonction f1 est bien definie, mesurable et positive, de sorte que les deux membres de (14) ont un sens.
Lorsque f est de signe quelconque, mais integrable par rapport a` , (13) definit f1 (x1 ) pour x1 B1 , tandis que f1 (x1 )
risque de ne pas avoir de sens siR x
/ B1 ; toutefois la fonction f10 e gale a` f1 sur B1 et (par exemple) a` 0 sur (B1 )c
0
est E 1 -mesurable, et lintegrale f1 d1 ne deRpend pas des valeurs de f10 sur lensemble 1 -negligeable (B1 )c (cf. la
proposition 3-7) : il est alors naturel de lecrire f1 d1 (par un abus - anodin - de notation), et cest le sens quon donne
au second membre de (15).
Preuve. 1) Par hypothèse il existe des suites (Cn )n1 dans E 1 et (Dn )n1 dans E 2 , telles que Cn E1 , Dn E2 ,
1 (Cn ) < et 2 (Dn ) < pour tout n.
2) Nous allons maintenant montrer que si f est une fonction mesurable positive sur (F, F), les fonctions f1 et f2 de
(13) sont mesurables. On va traiter, par exemple, le cas de f1 .
Par limite croissante (cf. le lemme 2-13 et (iv) du theorème 2-16), il suffit de montrer le resultat lorsque f est e tagee ;
par linearite (cf. la proposition 2-11) il suffit meme de le montrer lorsque f = 1A est lindicatrice dun A F.
Soit n2 la restriction de 2 a` Dn (donc n2 (B) = 2 (B Dn )). On a (B) = limn n2 (B), de sorte que si f = 1A
la quantite f1 (x1 ) est la limite croissante des integrales de la fonction x2 7 1A (x1 , x2 ) par rapport aux n2 . Il suffit donc
de montrer la mesurabilite de f1 lorsquon remplace 2 par n2 : en dautres termes on peut supposer que la mesure 2
est finie.
Notons D la classe des A F tels que la fonction f1 associee a` f = 1A soit E 1 -mesurable. Comme 2 est supposee
finie, il est e vident de verifier que cette classe verifie (1) et (2), cest-à-dire est un -système. Par ailleurs si A = A1 A2
est un pave mesurable, on a f1 = 2 (A2 )1A1 , qui est E 1 -mesurable, de sorte que D contient la classe C des paves
mesurables. Comme la classe C est stable par intersection et contient F lui-meme, une application du lemme 2 montre
que D = F, et a prouve le resultat cherche.
3) Montrons maintenant lexistence dune mesure sur (F, F) verifiant (12). Daprès 2) on peut poser pour tout
AF:
Z

Z
(A) =
1 (dx1 )
1A (x1 , x2 )2 (dx2 ) .
(16)
Il est clair que () = 0, et la -additivite de decoule dune double application du corollaire 2-17. Le fait que verifie
(12) est e vident.
4) Passons a` lunicite. Soit et 0 deux mesures verifiant (12). Elles concident donc sur les paves mesurables. Pour
obtenir que = 0 il suffit alors dappliquer le theorème 1 a` la classe C des paves mesurables A = A1 A2 tels que
(A) < (i.e. i (Ai ) < pour i = 1, 2) : cette classe verifie e videmment les conditions (ii) et (iii) de ce theorème ;
elle verifie (iv) avec la suite Fn = Cn Dn ; enfin elle verifie (i), puisque tout pave mesurable A est reunion des paves
AFn qui appartiennent a` C, de sorte que tout pave mesurable est dans la tribu (C), et donc (C) = F par la proposition
11.
5) Pour le moment on a prouve le theorème 16, et la première partie de (a) du theorème 17. Montrons maintenant
(14) lorsque f est positive. Quand f = 1A la première de ces formules est exactement (16). Par linearite on en deduit
la première formule (14) pour toute fonction e tagee, puis par limite croissante pour toute fonction mesurable positive.
Legalite entre les membres extremes de (14) se montre de la meme manière.
6) Il reste a` montrer la partie (b) du theorème 17. Lequivalence de (i), (ii) Ret (iii) decoule immediatement de (14)
appliquee a` |f |. Le fait que B1 E 1 vient de la mesurabilite de la fonction x1 7 |f (x1 , x2 )|2 (dx2 ), et 1 ((B1 )c ) = 0
vient de (ii) et du corollaire 3-9. On a de meme les resultats concernant
R B2 . Enfin
R la validit
R e de (14) pour f provient de
lapplication de (14) aux fonctions positives f + et f et du fait que f d = f + d f d.
Exemples :
1) Lorsque (E1 , E 1 ) = (E2 , E 2 ) = (IR, R), on a vu que (F, F) = (IR2 , R2 ). Si de plus 1 = 2 = est la mesure
de Lebesgue, le produit 1 2 est alors la mesure de Lebesgue 2 sur IR2 , et les theorèmes 1-20 et 1-21 decoulent
du theorème 16 lorsque d = 2. Lintegrale dune fonction f sur IR2 par rapport a` 2 se note aussi
Z
Z Z
f d2 =
f (x, y)dxdy
et la formule (14) est ainsi une version amelioree du resultat selon lequel une integrale double se calcule comme
une succession de deux integrales simples, dans lordre quon veut : attention toutefois aux hypothèses sur f
pour que cette formule soit exacte.
2) Lorsque (E1 , E 1 ) = (E2 , E 2 ) = (IN , P(IN )) et lorsque 1 = 2 est la mesure de comptage sur IN , le produit
= 1 2 est la mesure de comptage sur (IN )2 . Lintegrale dune fonction (positive ou integrable) par rapport
a` la mesure de comptage e tant la somme des valeurs prises par cette fonction, la formule (14) devient dans ce cas :
!
!
X
X
X
X
X
un,m =
un,m =
un,m ,
(17)
n,mIN
n=1
m=1
a` condition que un,m 0 pour tous n, m, ou que que

On retrouve en particulier la formule 2-(26).
n,mIN
m=1
n=1
|un,m | < si les un,m sont de signe quelconque.
3) Soit (E1 , E 1 , 1 ) un espace mesure quelconque avec une mesure 1 -finie, et soit (E2 , E 2 ) = (IN , P(IN )) muni
de la mesure de comptage 2 . Une fonction f sur F = E1 E2 peut e tre consideree comme une suite (fn )n1
de fonctions sur E1 par les formules fn (x) = f (x, n), et on verifie aisement que f est mesurable par rapport a`
F = E 1 E 2 si et seulement si les fonctions fn sont E 1 -mesurables. La fonction mesurable f est integrable par
rapport a` = 1 2 si et seulement si on a
Z X
XZ
(
|fn )f 1 =
|fn |d1 <
(18)
n1
n1
P
(appliquer (14) a` |f | ; la première e galte vient du corollaire 2-17). Si on on a (18), la serie n1 fn est donc 1 -a.s.
absolument convergente, de somme 1 -integrable, et la formule (14) appliquee a` f donne alors
Z
Z
XZ
X
fn d1 =
fn d1 .
(19)
f d =
n1
n1
Ainsi, sous (18), on peut intervertir somme et integrale : on obtient ainsi une version un peu differente du corollaire
2-17, avec des fn de signe quelconque mais verifiant (18).
Remarque 1 : La mesurabilite de f par rapport a` la tribu produit est essentielle dans le theorème 17. On peut trouver
des fonctions positives f qui ne sont pas F mesurables mais qui sont separement mesurables en chacune des variables
(cf. la remarque de la fin du paragraphe 2), et telles que les fonctions fi de (13) soient e galement mesurables : les deux
derniers membres de (14) sont alors bien definis, mais pas necessairement e gaux, tandis que le premier na pas de sens.

Remarque 2 : Meme lorsque f est mesurable, il faut faire très attention quand on utilise (14), qui nest vraie que si f est
de signe constant, ou est integrable.
Illustrons ceci dans le cadre de lexemple 1 ci-dessus. Soit
(
f (x, y) =
xy
(x+y)3
si x, y ]0, 1]
sinon.
On a alors
Z
Z
dx

f (x, y)dy
dx
0
1
2x
(x + y)3
(x + y)2
Z
dy =
0
1
1
dx = ,
(1 + x)2
2

et un calcul analogue conduit a` dy f (x, y)dx = 12 . Les deux derniers membres de (14) sont donc different
(bien-sur la fonction borelienne f sur IR2 nest pas 2 -integrable.
Pire : les deux derniers membres de (14) peuvent e tre e gaux, alors que lintegrale de f na pas de sens. Prenons
par
R
exemple la fonction g sur ]0, [ definie par g(x) = x1/2 si x 1 et g(x) = x2 si x > 1, de sorte que a = 0 g(x)dx
est finie. Soit
g(x y)
si x > y
0
si x = y
f (x, y) =
g(y x) si x < y.
R
R
Il est clair que f (x, y)dx = f (x, y)dy = a a = 0, donc les deux derniers membres de (14) sont nuls. Cependant
f + (x, y) = g(x y)1{x>y} , donc (14) applique a` la fonction positive f + donne
R
f d2 =
g(x y)dx =
dy
ady = +,
et de meme pour f : donc lintegrale de f par rapport a` 2 na pas de sens.
2) Le produit de plusieursQmesures On considère maintenant une famille finie despaces mesures (Ei , E i , i ),
pour i = 1, . . . , n. On pose F =
n
i=1
Ei , muni de la tribu produit ni=1 E i .
Theorème 18 Si les mesures i sont toutes -finies, il existe une mesure et une seule sur (F, F), quon
note aussi = 1 . . . n = ni=1 i et quon appelle la mesure produit, qui verifie
(
n
Y
Ai ) =
i=1
n
Y
i (Ai )
Ai E i .
(20)
i=1
Preuve. On fait une recurrence surQ

n (le resultat e tant vrai pour n = 2 daprès le theorème 16). Supposons le resultat
n1
0
vrai pour n 1 : sur lespace F 0 = i=1 Ei muni de la tribu F 0 = n1
i=1 E i on a construit la mesure produit , qui est
lunique mesure verifiant
n1
n1
Y
Y
0 (
Ai ) =
i (Ai ) Ai E i .
i=1
i=1
0
On a F = F En et, par la proposition 13, F = F E n . Le theorème 16 permet de construire sur (F, F) la mesure
produit = 0 n , qui verifie clairement (20). Enfin, lunicite de se montre exactement comme pour le theorème 16.

Exemple : La mesure de Lebesgue d sur IRd est ainsi la mesure produit - d fois - de la mesure de Lebesgue sur IR, et
les theorèmes 1-20 et 1-21 decoulent du theorème precedent.
Nous avons vu lassociativite du produit des tribus (proposition 13). La meme propriete est vraie pour les produits
Qk
Qn
de mesure, en utilisant les notations F1 = i=1 Ei , F 1 = ki=1 E i et 1 = ki=1 i , ainsi que F2 = i=k+1 , F 2 =
ni=k+1 E i et 2 = ni=k+1 i :
Corollaire 19 Les mesures produits 1 2 et ni=1 i sont e gales.

Preuve. Il suffit de remarquer que ces deux mesures concident sur les paves mesurables de (F, F), donc sont e gales
daprès lunicite dans le theorème precedent.
Etant donne ce corollaire, le theorème de Fubini se generalise immediatement au produit fini = ni=1 i par une
recurrence immediate. Plus precisement, si f est une fonction mesurable sur (F, F), on a
Z
Z

Z
Z
f d =
(dx1 )
(dx2 ) . . . f (x1 , . . . , xn )(dxn ) . . .
,
(21)
lorsquen plus f est positive ou integrable par rapport a` , et de plus f est integrable si et seulement si le membre de
droite de (21) e crit pour |f | est fini.
Qn
Lorsque la fonction f se met sous la forme f (x1 , . . . , xn ) = i=1 fi (xi ) (on e crit aussi f = ni=1 fi , et cest
dailleurs là lorigine de la notation pour les produits de tribus ou de mesures), (21) prend une forme bien plus agreable :
Proposition 20 Soit
Qn fi des fonctions mesurables sur (Ei , E i ), et supposons les mesures i -finies. Soit
f (x1 , . . . , xn ) = i=1 fi (xi ) et = ni=1 i .
a) La fonction f est -integrable si et seulement si on a lune des deux conditions suivantes :
(i) la fonction fi est i -integrable pour tout i = 1, . . . , n ;
(ii) il existe un indice i tel que la fonction fi soit i -p.p. e gale a` 0.
b) Si toutes les fonctions fi sont positives, ou si lune des deux conditions de (a) sont remplies, on a
Z
f d =
n Z
Y
i=1
fi di .
(22)
Preuve. Dabord, lorsque les fi sont positives la formule (22) decoule immediatement de (21) (on peut aussi faire une
preuve directe : (22) nest autre que (20) lorsque les fi sont des fonctions indicatrices ; par linearite la formule (22) est
donc vraie lorsque les fi sont e tagees, puis par limite croissante lorsque les fi sont mesurables positives).
Lassertion (a) decoule de la formule (22) appliquee aux valeurs absolues |fi | (en se rappelant que lintegrale dune
fonction positive est nulle si et seulement si cette fonction est presque partout nulle), et (22) pour f integrable de signe
quelconque se deduit de (22) applique a` toutes les combinaisons possibles des fi+ et fi .
Voici une remarque e vidente : la masse totale de la mesure produit e gale le produit des masses totales (appliquer (20)
avec Ai = Ei ). Par exemple, le produit dun nombre fini de probabilites est une probabilite.
Mais cette remarque explique pourquoi on ne fait pas en general de produit infini de mesures, sauf lorsquil sagit
de probabilites : si on se donne une suite infinie (n )n1 de mesures -finies (chacune deQ
finie sur un espace mesurable
(En , E n )), et si on cherche a` definir la mesure produit sur les paves mesurables de F = n1 En par la formule (20),
le second membre devient un produit infini qui, en general, diverge. Cependant, si les n sont toutes des probabilites,
il est possible de definir le produit infini n1 n par cette formule (nous nous contentons de cette remarque un peu
informelle ; la demonstration du resultat est en fait difficile).
4.4
La formule de changement de variable
Ce paragraphe est essentiellement consacre a` la demonstration de la formule de changement de variable dans les
integrales par rapport a` la mesure de Lebesgue sur IRn . Cela permettra detudier la mesure image dune mesure sur IRn
ayant une densite.
Le cadre est le suivant : soit D et deux ouverts de IRn , et h un C 1 -diffeomorphisme de dans D, cest-à-dire une
application h de dans D qui est bijective et continuement differentiable et dont lapplication reciproque h1 (de D
dans ) est aussi continuement differentiable. On note hi (x) = hi (x1 , . . . , xn ) la ie` me coordonnee de h(x). On appelle
matrice jacobienne en x la matrice des derivees partielles (hi /xj )1i,jn prise au point x, et jacobien de h le
determinant de cette matrice : ce determinant est note Dh(x).
En derivant les deux membres de legalite h1 h(x) = x on verifie immediatement que les matrices jacobiennes de
h en x et de h1 en h(x) sont inverses lune de lautre. Par suite on a
Dh(x)Dh1 (h(x)) = 1
x .
(23)
R
Rappelons enfin que linteRgrale dune fonction f sur IRn par rapport
R a` la mesure de Lebesgue est notee f (x)d (dx),
notation quon abrège en f (x)dx, ou quon remplace aussi par f (x1 , . . . , xn )dx1 . . . dxn ; lintegrale de la fonction
R
R
f 1A lorsque A Rd est aussi notee A f (x)dx ou A f (x1 , . . . , xn )dx1 . . . dxn .
Theorème 21 Sous les hypothèses precedentes, pour toute fonction borelienne f sur IRd telle que f 1D soit
integrable par rapport a` la mesure de Lebesgue, on a
Z
Z
f (x)dx =
f h(x)|Dh(x)|dx.
(24)
D
Attention a` la valeur absolue du jacobien ! Cette formule sappelle la formule du changement de variable, car elle
revient a` faire dans la seconde integrale le changement de variable x = (x1 , . . . , xn ) 7 y = (y1 , . . . , yn ) = h(x).
Souvent Dh(x) est note
D(y1 , . . . , yn )
Dh(x) =
,
(25)
D(x1 , . . . , xn )
de sorte que (24) devient

Z
Z
D(y1 , . . . , yn )
dx1 . . . dxn .
f (y1 , . . . , yn )dy1 . . . dyn =
f h(x1 , . . . , xn )
D(x1 , . . . , xn )
D
(26)
La notation (25), coherente

avec (23), permet de se rappeler que dans le changement de variable lelement differentiel

dy1 . . . dyn est remplace par D(y1 ,...,yn ) dx1 . . . dxn .
Exemples :
1) Supposons que n = 1, et que D =]a, b[ et =]c, d[ avec a < b et c < d (ces nombres peuvent e tre infinis).
Un C 1 -diffeomorphisme est donc une application derivable h ayant lune des deux proprietes suivantes (h0 est la
derivee de h) :
(i) on a h0 (x) > 0 pour tout x , et limxc h(x) = a et limxd h(x) = b, ou
(ii) on a h0 (x) < 0 pour tout x , et limxc h(x) = b et limxd h(x) = a.
(24) secrit alors :
Rb
Rd
h0 > 0 sur ]c, d[
f (x)dx = c f h(x)h0 (x)dx

a
.
(27)
Rb
Rd
0
0
h < 0 sur ]c, d[
f (x)dx = c f h(x)h (x)dx

a
Rb
Rc
Rc
Rd
et la seconde formule secrit aussi souvent a f (x)dx = d f h(x)h0 (x)dx, avec la convention d = c : on
retrouve donc la formule bien connue de changement de variable sur IR.
Noter dailleurs que lorsque n = 1 la formule (31) ne se ramène pas toujours a` (27) : en effet, un ouvert D nest pas
forcement un intervalle ouvert. La forme generale de (24) lorsque n = 1 est en fait la suivante : soit (]ai , bi ])iI ) et
(]ci , di [)iI deux familles dintervalles ouverts respectivement deux-à-deux disjoints, avec I fini ou denombrable.
Pour chaque i soit hi une bijection derivable de ]ci , di [ dans ]ai , bi [ dont la derivee est toujours soit strictement
positive, soit strictement negative. On a alors dès que f 1D est integrable, avec D = i ]ai , bi [ :
Z
X Z di
f (x)dx =
f hi (x)|h0i (x)|dx.
(28)
D
iI
ci
Cette dernière formule est dailleurs vraie dès que les ]ai , bi [ sont deux-à-deux disjoints (meme si ce nest pas le
cas des ]ci , di [).
2) Soit f une fonction Lebesgue-integrable sur IRn , et y IRn . On a alors
Z
Z
f (x)dx =
f (x + y)dx.
(29)
Il suffit dappliquer (24) avec D = = IRn et h(x) = x + y : cette application est un C 1 -diffeomorphisme de
IRn dans lui-meme qui verifie Dh(x) = 1 (sa matrice jacobienne est en fait la matrice identite)
Nous allons commencer par un lemme, dans lequel on fait les hypothèses du theorème 21.
Lemme 22 Pour tout x il existe une boule fermee B de centre x et de rayon (x) > 0, contenue dans
, telle que pour toute fonction borelienne positive f on ait, si C designe limage {h(x) : x B} de B
par h :
Z
Z
f h(y)|Dh(y)|dy.
f (y)dy =
C
(30)
Preuve. La preuve se fait par recurrence sur la dimension n.

a) Soit n = 1 et x . Comme est ouvert, il existe (x) > 0 tel que lintervalle B = [c, d] = [x (x), x + (x)]
soit contenu dans . Limage C est un intervalle [a, b], de sorte que (30) secrit en fait (27) : cette formule, connue lorsque
f est continue (pour lintegrale de Riemann), doit e tre demontree dans le cas où f est seulement borelienne positive.
Exactement comme dans lexemple ci-dessus, deux cas sont possibles selon que la derivee h0 est positive ou negative
sur [c, d], et on va par exemple traiter le cas où h0 (y) < 0 pour tout y [c, d] (lautre cas est un peu plus simple).
Dabord, par linearite et limite croissante il suffit (comme on la dejà vu plusieurs fois) de montrer (34) lorsque
Rb
Rd
f = 1A est lindicatrice dun borelien A. Mais si on pose (A) = a 1A (y)dy et (A) = c 1A (h(y))h0 (y)dy,
on definit clairement deux mesures finies et , de sorte quil nous faut montrer que ces deux mesures sont e gales.
Daprès le theorème 8 il suffit donc de verifier (A) = (A) pour A =] , ]. Comme on a aussi de manière e vidente
(A) = (A) = 0 si A [a, b] = il suffit de montrer que (] , ]) = (] , ]) pour a b ; comme dans
ce cas il existe un unique point B tel que = h(), on a alors y [c, d], h(y) y d et donc
Z d
(A) = a,
(A) =
h0 (y)dy = h() h(d) = a
(par une propriete bien connue des integrales de Riemann ; ici h0 est continue, donc Riemann-integrable sur [a, ]) : on a
donc le resultat.
b) Supposons (30) vraie pour n 1. Soit x . Daprès (23) on a Dh(x) 6= 0, donc h1 /xi (x) 6= 0 pour au moins
un i. La numerotation des coordonnees nayant pas dimportance, on peut supposer que ceci est vrai pour i = 1. Soit
lapplication de dans IRn , continuement differentiable, definie de la manière suivante par ses coordonnees :
j (y1 , . . . , yn ) = yj pour j 2.
1 (y) = h1 (y),
Comme h1 /x1 (x) 6= 0, le theorème des fonctions implicites montre quil existe une boule fermee B de centre x et de
rayon (x) > 0, contenue dans , et une fonction continuement differentiable de B dans IR, tels que
y = (y1 , . . . , yn ) B.
1 ((y), y2 , . . . , yn ) = y1
Notons C et F les images de la boule B par h et . On peut considerer aussi h (resp. ) comme une application de B
dans C (resp. dans F ) : la première est bijective par hypothèse, la seconde lest e galement puisquelle admet clairement
comme application reciproque 1 (y) = ((y), y2 , . . . , yn ), et on pose = h 1 qui est bijective de F dans C et
verifie 1 (y1 , . . . , yn ) = y1 .
Introduisons quelques notations : si y = (y1 , . . . , yn ) on note y 0 = (y2 , . . . , yn ), de sorte quon peut e crire y =
(y1 , y 0 ). Soit By0 0 = {y1 : (y1 , y 0 ) B} et B 0 = {y 0 : By0 6= }, et associons de meme Fy0 0 et F 0 a` F . Remarquons
que si y B on a (y) = (h1 (y1 , y 0 ), y 0 ), de sorte que F 0 = B 0 et que Fy0 0 est limage de By0 0 par lapplication
y1 7 h1 (y1 , y 0 ). Par ailleurs par composition des derivees et par h = il vient Dh(y) = D(y)D((y)), tandis
que daprès la definition de on voit que D = h1 /x1 . Par suite, en appliquant le theorème de Fubini, puis (30) pour
n = 1, puis de nouveau le theorème de Fubini, on obtient :

R
R
R
0
0
0
0
0
0
h
(t,
y
)
f
h(y)|Dh(y)|dy
=
dy
f
(h
(t,
y
),
y
)
(t,
y
),
y
)
D(h
dt
1
1
x1 1
B0
B
B0
y0
F0
F
dy
Fy0 0
f (z, y 0 )|D(z, y 0 )|dz
f (y)|D(y)|dy
Maintenant, on note Fy001 = {y 0 : (y1 , y) F } et F 00 = {y1 : Fy001 6= }, et on associe de meme Cy001 et C 00 a` C. Soit
e galement 00y1 (y 0 ) = (i (y 0 ) : 2 i n). On a 1 (y1 , y 0 ) = y1 , de sorte que la première ligne de la matrice jacobienne
de est (1, 0, . . . , 0) : par suite D(t, y 0 ) = D00t (y 0 ). Enfin C 00 = F 00 et Ct00 = Ft00 . Donc daprès le theorème de
Fubini, puis (30) applique a` n 1, puis de nouveau le theorème de Fubini, il vient
R
R
R
f (y)|D(y)|dy = F 00 dt F 00 f (t, 00t (y 0 )|D00t (y 0 )|dy 0
F
t
C 00
dt
Ct00
f (t, y 0 )dy 0 =
R
C
f (x)dx.
On a donc montre (30) pour n.

Preuve du theorème 21. Il suffit (par difference) de prouver (24) pour f 0. A chaque x on associe une boule
Bx de centre x et de rayon strictement positif, tel que si Cx designe limage de Bx par h on ait (30). Cette e galite secrit
aussi
Z
Z
f (y)1Cx (y)dy =
f h(y)1Bx (y)|Dh(y)|dy.
D
Soit maintenant (x(i) : i = 1, 2, . . .) une e numeration des points de qui sont a` coordonnees rationnelles (lensemble
c
de ces points est denombrable). Soit A1 = Cx(1) et, pour i = 2, . . ., Ai = Cx(i) (1ji1 Aj ) : les Ai forment une
partition de , et les images Gi de Ai par h forment une partition de D, avec Ai Cx(i) et Gi Bx(i) . En appliquant
legalite ci-dessus a` x = x(i) et a` f 1Gi , et comme 1Gi h = 1Ai , il vient
Z
Z
f (y)1Gi (y)dy =
f h(y)1Ai (y)|Dh(y)|dy.
D
Il suffit de sommer sur i pour obtenir (24).
Corollaire 23 Si est une mesure sur IRn admettant une densite f (par rapport a` la mesure de Lebesgue),
si h est un C 1 -diffeomorphisme de IRn dans lui-meme, et si designe la mesure image de sur IRn par
lapplication h, alors la mesure admet aussi une densite g, qui est donnee par la formule
g(x) = f h1 (x)|Dh1 (x)|;
4.5
(31)
Le produit de convolution
1) Dans ce paragraphe nous introduisons une multiplication des mesures sur IRd , qui sappelle le produit de convolution. Toutes les mesures dont on parle ci-dessous sont des mesures sur IRd muni de la tribu borelienne Rd .
Definition 24 Si et sont deux mesures -finies sur IRd , on appelle produit de convolution de et et
on note ? limage de la mesure par lapplication de IRd IRd dans IRd definie par (x, y) 7 x + y.
Ainsi, ? est une mesure sur IRd , qui daprès 2-(15) est donnee par
Z
? (A) =
1A (x + y)d( )(x, y).
En utilisant le theorème de Fubini, on peut aussi e crire
Z
Z
Z
Z
? (A) =
(dx) 1A (x + y)(dy) =
(dy) 1A (x + y)(dx).
(32)
(33)
On en deduit que le produit de convolution est commutatif. Daprès le corollaire 19 il est aussi associatif, i.e. ( ? ) ?
= ? ( ? ), a` condition bien entendu que les deux mesures ? et ? soient elles-memes -finies (ce qui nest
pas toujours vrai, comme lexemple 3 ci-dessous le montre !).
Exemples.
1) Si = 0 est la masse de Dirac en 0, on a ? = daprès (33) : en dautres termes, la masse de Dirac en 0 est
un e lement neutre pour le produit de convolution.
2) La masse totale de ? est (IRd )(IRd ). En particulier, le produit de convolution de deux probabilites est encore
une probabilite.
3) Si = = d est la mesure de Lebesgue sur IRd , le produit = ? est la mesure donnee par (A) = 0 si
d (A) = 0 et (A) = + si d (A) > 0 : cela decoule immediatement de (33). Noter que cette mesure nest pas
-finie.
Proposition 25 Si f est une fonction borelienne, positive ou integrable par rapport au produit de convolution ? , on a
Z
Z
Z
Z
Z
f d( ? ) =
(dx) f (x + y)(dy) =
(dy) f (x + y)(dx).
(34)
Preuve. Lorsque f 0 cette formule se deduit de (33) selon le schema habituel : par linearite, puis limite croissante.
Lorsque f est de signe quelconque et integrable par rapport au produit de convolution, les formules (34) sont vraies pour
f + et f , et donnent des valeurs finies, donc on a (34) pour f par difference.
2) Mesures signees avec densite. En vue de definir le produit de convolution dune fonction et dune mesure ou de deux
fonctions, nous allons dabord introduire le concept de mesure signee, ce qui veut dire mesure non necessairement
positive. En vue deviter une theorie generale un peu lourde, nous nous contentons du cas des mesures admettant une
densite par rapport a` la mesure de Lebesgue sur IRd .
Si f est une fonction borelienne positive
sur IRd , Lebesgue-integrable, on sait quon peut definir la mesure R= f d
R
de densite f par la formule (A) = A f (x)dx (pour A Rd ). Cette mesure est de masse totale (IRd ) = f (x)dx
finie. Si maintenant f est Lebesgue-integrable, mais de signe quelconque, on a les deux mesures + = f + d et
= f d . On pose alors
= +
(i.e. (A) = + (A) (A) A IRd ),
(35)
et on note aussi = f d . (lL formule ci-dessus a bien un sens, puisque + (A) et (A) sont finies). On dit que
est une mesure signee, car elle verifie () = 0 et la -additivite, mais les nombres (finis) (A) sont a Rpriori de signe
quelconque.
La theorie de lintegration par rapport a` de telles mesures est facile, et basee sur la formule gd(f d ) =
R
f (x)g(x)dx quon a vue dans la proposition 3-15 pour f 0. Plus precisement, on pose la
Definition 26 Si f est une fonction borelienne sur IRd , Lebesgue-integrable, et si = f d , la fonction

bor
R elienneR g est dite -integrable si et seulement si la fonction f g est d -integrable. Dans ce cas on pose
gd = f (x)g(x)dx.
Notons aussi la propriete immediate suivante : si = f d et = g d (avec f et g boreliennes Lebesgueintegrables), la formule (A) = (A) (A) definit une nouvelle mesure signee, qui nest autre que = (f g) d .
3) Avec cette definition, on a alors la proposition suivante. On rappelle que
Proposition 27 Soit une mesure finie sur IRd , et f une fonction borelienne sur IRd , Lebesgue-integrable.
La formule
Z
(f ? )(x) =
f (x y)(dy)
(36)
definit d -p.p. une fonction qui est Lebesgue-integrable. Si = f d , cette fonction est la densite de la
mesure signee ? = ? + ? .
Preuve. En raisonnant sur f + et sur f et en faisant la difference, et compte tenu de la remarque suivant la definition
26, on voit quil suffit de montrer le resultat lorsque f 0.
+ ). Daprès le theorème de Fubini, elle est
Dans ce cas, la fonction f ? est definie partout (à valeurs dans IR
borelienne et verifie
Z
Z
Z
Z
Z
(f ? )(x)1A (x)dx =
(dy) f (x y)1A (x)dx =
(dy) f (u)1A (y + u)du
(on
R fait Rle changement de variable x 7 h(x) = x y et on applique (29) dans la dernière integrale). Ceci vaut
(dy) 1A (y + u)(du) par definition de , et une nouvelle application du theorème de Fubini entraine que
Z
Z
(f ? )(x)1A (x)dx =
1A (y + u)d( )(y, u) = ( ? )(A)
par (32). Donc ? admet la densite f ? . Enfin et e tant deux mesures de masse totale finie, il en est de meme de
? , donc f ? est Lebesgue-integrable.
Enfin, si dans la proposition precedente la mesure admet elle aussi une densite, disons g, la fonction f ? est aussi
notee f ? g, et elle vaut
Z
Z
f ? g(x) =
f (x y)g(y)dy =
f (y)g(x y)dy.
(37)
Il ny a dailleurs pas de raison de supposer g 0 ci-dessus : si g est de signe quelconque, cette formule definit la densite
de la mesure signee ? = + ? + + ? + ? ? + . Cela conduit a` poser la definition suivante :
Definition 28 Si f et g sont deux fonctions boreliennes Lebesgue-integrables sur IRd , leur produit de
convolution f ? g est la fonction Lebesgue-integrable definie par (38).
Z
Z
f ? g(x) =
f (x y)g(y)dy =
f (y)g(x y)dy.
(38)
Cette definition est un peu restrictive, et dans les livres danalyse on voit parfois une definition plus generale du
produit de convolution de deux fonctions : il suffit en fait que la formule (38) ait un sens.
En vertu de ce qui suit la definition 24, on voit que le produit de convolution des fonctions (Lebesgue-integrables) est
commutatif et associatif.
Chapitre 5
Les espaces Lp
5.1
Les definitions
Dans tout ce chapitre, lespace mesure (E, E, ) est fixe. Nous avons dejà rencontre lespace L1 = L1 (E, E, )
de toutes les fonctions mesurables sur (E, E), a` valeurs reelles, qui sont -integrables (cf. chapitre 2). Mais, plus
generalement, il existe toute une famille Lp despaces de fonctions mesurables, ainsi definis :
Definition 1 Si p [1, [, on note Lp = Lp (E, E, ) lensemble de toutes les fonctions mesurables sur
(E, E), a` valeurs reelles, telles que la fonction |f |p soit -integrable. Si f Lp , on pose
Z
||f ||p =
1/p
|f | d
.
p
(1)
Proposition 2 Chaque espace Lp est un espace vectoriel.

Preuve. Dabord, si f Lp et a IR, il est e vident que le produit af appartient aussi a` Lp . Il nous suffit donc de
montrer que si f, g Lp , alors f + g Lp .
On verifie facilement que (1 + x)p 2p (1 + xp ) pour tout x 0, donc aussi (x + y)p 2p (xp + y p ) si x, y 0. Il
sensuit que |f + g|p 2p (|f |p + |g|p ) : si f, g Lp , la fonction |f + g|p est integrable et f + g Lp .
Rappelons que si F designe un espace vectoriel, on appelle norme sur F une application u 7 ||u|| de F dans IR+
qui verifie :
(i)
||u|| = 0 u = 0,
(ii)
a IR, u F ||au|| = |a| ||u||
(homogeneite),
(2)
(iii)
||u + v|| ||u|| + ||v||
(inegalite triangulaire).
Si on pose alors d(u, v) = ||u v||, on definit une distance sur F , et la topologie associee est compatible avec la structure
despace vectoriel, ce qui signifie que si un u et vn v pour cette topologie (i.e. d(un , u) 0 et d(vn , v) 0),
et si an a dans IR, alors un + vn u + v et an un au. On dit alors que F , ou plus precisement (F, ||.||), est un
espace vectoriel norme.
Revenons aux espaces Lp . Lapplication f 7 ||f ||p de Lp dans IR+ verifie clairement (ii) ci-dessus, ainsi que
||0||p = 0, et on verra plus tard que (iii) est aussi verifie (cest un resultat non e vident, sauf pour p = 1). En revanche,
||f ||p = 0 implique seulement que f = 0 -p.p., en vertu de 3-(13), de sorte que ||.||p nest en general pas une norme
sur Lp (voir cependant lexemple 2 ci-dessous).
Pour pallier ce problème, on opère ainsi : dabord, si f et g sont deux fonctions reelles mesurables, on e crit f g si
et seulement si f = g -p.p., ce qui definit clairement une relation dequivalence. En vertu du lemme 3-5, si f Lp et
si g f , on a aussi g Lp et ||g||p = ||f ||p . On peut donc poser la
Definition 3 Si p [1, [, on note Lp = Lp (E, E, ) lensemble des classes dequivalence des fonctions
de Lp , pour la relation dequivalence egalite -presque partout rappelee ci-dessus. Si f Lp , on note
||f ||p la valeur commune des ||g||p pour les fonctions g appartenant a` la classe f .
Une autre manière dexprimer cette definition consiste a` dire que Lp est le quotient de Lp par la relation dequivalence
egalite -presque partout. Si f Lp , on appelle representant de f toute fonction mesurable f 0 Lp qui appartient a`
la classe dequivalence f .
Soit alors f, g Lp et a IR. Si f 0 et f 00 (resp. g 0 et g 00 ) sont deux representants quelconques de f (resp. g), on
0
a f + g 0 = f 00 + g 00 -p.p. et af 0 = af 00 -p.p. : on peut alors definir la somme f + g (resp. le produit af ) comme
la classe dequivalence de la somme f 0 + g 0 (resp. du produit af 0 ) pour des representants quelconques f 0 et g 0 de f et
g : cela munit lensemble Lp dune structure despace vectoriel, appelee structure quotient. En particulier lelement nul
(note encore 0) de Lp est la classe dequivalence de la fonction nulle, et une fonction mesurable f 0 est dans la classe 0 si
et seulement si f 0 = 0 -p.p. Daprès la proposition 3-11, on voit quon a alors lequivalence :
||f ||p = 0
f =0
(si f Lp ).
(3)
En dautres termes, ||.||p verifie (2-(i)) sur lespace Lp .

Les definitions de L et de L sont un peu plus delicates. Lidee est que L est lensemble des fonctions mesurables
et presque partout bornees, proposition dont la traduction rigoureuse est la suivante :
Definition 4 a) On note L = L (E, E, ) lensemble de toutes les fonctions mesurables f sur (E; E),
a` valeurs reelles, qui sont essentiellement bornees, ce qui signifie quil existe un reel a IR+ (dependant
de f , bien entendu), tel que |f | a -p.p. Pour une telle fonction, on pose
||f || = inf(a IR+ : |f | a -p.p.).
(4)
b) On note L = L (E, E, ) lensemble des classes dequivalence des fonctions de L , pour la relation
dequivalence egalite -presque partout : là encore, si f L et si g = f -p.p., alors g L , et on
a clairement ||f || = ||g|| , de sorte que si h L on peut noter ||h|| la valeur commune des ||f ||
lorsque f parcourt la classe h.
Remarquer que si |f | A -p.p. et |g| B -p.p. et si a IR, on a |f + g| A + B -p.p. et |af | |a|A p.p. : on en deduit immediatement que L est un espace vectoriel, et exactement comme ci-dessus on munit L de
la structure vectorielle quotient induite par la relation dequivalence egalite -presque partout. La propriete (2-(i)) est
alors satisfaite par ||.|| , sur lespace L .
Puisque |f | a -p.p. pour tout a > ||f || , on a aussi la propriete suivante :
f L
|f | ||f || p.p.
(5)
Dans toute la suite, on oubliera les Lp et on ne considèrera en fait que les Lp . Cependant, les e lements de Lp seront
implicitement consideres comme des fonctions (ce qui revient en fait a` confondre une classe dequivalence avec lun
quelconque de ses representants) : cette identification dune classe avec un representant est en fait anodine, dans la mesure
où les integrales (par rapport a` ) sont les memes pour tous les representants de la meme classe. Attention, toutefois :
lorsquon considère simultanement deux mesures et , les classes dequivalence ne sont pas les memes relativement a`
chacune de ces mesures, et lidentification dune classe a` lun quelconque de ses representants ne peut plus se faire.
Exemples :
1) Si E est fini et si (E) < , tous les espaces Lp (resp. tous les espaces Lp ) pour 1 p + sont les memes.
2) Si E est fini ou denombrable, si E = P(E), et si ({x}) > 0 pour tout x E, alors Lp = Lp pour tout p [1, ].
3) Soit E = IN avec E = P(E) et la mesure de comptage ; on note `p lespace Lp (E, E, ) = Lp (E, E, ). Cet
espace est lespace des suites (un )nIN telles que :

!1/p
p [1, [
|un |p <
et ||(un )||p =
p=
|un |p
(6)
sup |un | <
et ||(un )|| = sup |un |.
(7)
Lemme 5 Si est une mesure finie et si 1 p q +, on a Lq Lq .

Preuve. Si q < , on a |f |p 1 + |f |q , donc
Z
Z
Z
|f |p d
(1 + |f |q )d = (E) + |f |q d,
qui est fini si f q . Si maintenant f L et si aR = ||f || , on a |f |p ap (on peut negliger decrire -p.p.,
puisquon considère des classes dequivalence). Donc |f |p d ap (E) < . .
Remarque. Ce resultat est faux si (E) = : par exemple si (E, E, ) = (IR, R, ), la fonction f (x) = 1 est dans L ,
mais pas dans Lp si p < . La fonction f (x) = xa 1[1,[ (x) pour a > 0 est dans Lp si p < 1/a, mais pas si p 1/a.
Linclusion peut meme e tre en sens inverse : en reprenant lexemple 3 ci-dessus, on voit que `p `q si p q.
5.2
Les espaces Lp pour 1 p
1) Nous allons commencer par une inegalite faisant intervenir les fonctions convexes, et dont nous deduirons ensuite
deux inegalites sur les normes pour les espaces LP .
Rappelons dabord que si F est un espace vectoriel, une partie A de F est dite convexe si pour tous x, y A on a
ax + (1 a)y A pour tout a [0, 1] (en dautres termes, le segment de F dextremites x et y est tout entier contenu
dans A). Ensuite, si I est un intervalle de IR+ (borne ou non), une fonction de I dans IR est dite concave (resp. convexe)
si lensemble {(x, y) IR2 : x I, y (x)} (resp. {(x, y) IR2 : x I, y (x)} est un ensemble convexe de
IR2 . Remarquer que est convexe si et seulement si est concave. Noter aussi que si est deux fois derivable dans
linterieur de I, elle est convexe (resp. concave) si et seulement si sa derivee seconde est positive (resp. negative).
Lemme 6 (Inegalite de Jensen) Soit une probabilite sur (E, E), soit une fonction concave sur un
intervalle
R I de IR, soit enfin f une fonction reelle -integrable, telle que f (x) I pour tout x E. On a
alors f d I, et
Z

Z
(f )d
f d .
(8)
R
Preuve. Posons m =R f d. Soit a lextremite gauche de I. Si a = on a m > a. Si a > on a f a par
hypothèse, donc m ad = a puisque est une probabilite. De meme si b est lextremite droite de I, on a m < b si
b = , et m b si b < : cela prouve que m I.
Comme est concave, il existe au moins une droite de IR2 dequation y = (xm)+(m) qui est situee entièrement
au dessus de graphe de , i.e. (x m) + (m) (x) pour tout x I. Par suite
Z
Z
Z
(f )d
((f m) + (m)) d = f d m + (m) = (m)
Lemme 7 (Inegalite de Holder) Soit p, q, r des nombres de [1, ] verifiant p1 + 1q =

1
p
q
` Lr , et on a
= 0). Si f L et g L , le produit f g appartient a
1
r
(avec la convention
||f g||r ||f ||p ||g||q .
(9)
Preuve. Si p = q = r = , ou si p = r < et q = , le resultat est e vident. On suppose donc que p, q, r sont finis.
Comme les normes de f , g et f g ne font intervenir que les valeurs absolues de ces fonctions, on peut aussi supposer que
f et g sont positives. Par ailleurs si ||f ||pR = 0 on a f = 0 -p.p., donc aussi f g = 0 -p.p., donc ||f g||r = 0. On peut
donc enfin supposer que le nombre C = f p d est strictement positif.
On pose alors f 0 = f p /C, et on note = f 0 la mesure qui admet la densite f 0 par rapport Ra` . Noter que est
une probabilite, et que f > 0 -p.p. (puisque f 0 = 0 sur lensemble {f = 0}, donc (f = 0) = f 0 1{f =0} d = 0).
Etant donnes les rapports entre et , on a
Z q r/q
Z
Z
g
gr p
r r
f d = C
d,
f g d =
pr
f
fp
puisque p r = pr/q. Comme r < q, la fonction x 7 |x|q/r est clairement convexe, et le lemme precedent entraine que
r/q
Z
r/q
Z q
Z
g p
1
r/p
q
r r
f d
= C
g d
f g d C
C
fp
R
(en utilisant que 1 r/q = r/p). Mais g q d = ||g||qq et C = ||f ||pp , de sorte que linegalite precedente est exactement
(9).
Lemme 8 (Inegalite de Minkowski) Soit p [1, ], et f et g dans Lp . On a
||f + g||p ||f ||p + ||g||p .
(10)
Preuve. Si p = 1 le resultat est très simple : en effet, en identifiant (comme on la souligne ci-dessus) un e lement f de
Lp (i.e. une classe dequivalence) avec lun quelconque de ses representants, on a
Z
Z
Z
Z
||f + g||1 =
|f + g|d
(|f | + |g|)d =
|f |d + |g|d = ||f ||1 + ||g||1 .
Dans le cas p = , on a |f | ||f || -p.p. et |g| ||g|| -p.p., donc aussi |f + g| ||f || + ||g|| -p.p., de sorte
quon a (10).
Passons au cas où 1 < p < . Soit q le reel tel que p1 + 1q = 1., et h = |f + g]. En utilisant dabord que
p
h (|f | + |g|)hp1 , puis linegalite (9) avec r = 1, on obtient :
Z
Z
Z
p
p1
|h| d
|f |h d + |g|hp1 d ||f ||p ||hp1 ||q + ||g||p ||hp1 ||q
Z
= (||f ||p + ||g||p )
(p1)q
1/q
d
,
1/q
R
R
ce qui donne finalement hp d (||f ||p + ||g||p ) hpRd
, puisque q(p 1) = p. Comme on a dejà vu que Lp
p
p
est un espace vectoriel, on a aussi h L , de sorte que h d < : on deduit alors de linegalite precedente que
R p 11/q
h d
||f ||p + ||g||p . Comme 1 1/q = 1/p, on en deduit le resultat.
2) Nous sommes maintenant pret a` demontrer les resultats principaux de ce paragraphe :
Theorème 9 Si p [1, ], lespace (Lp , ||.||p ) est un espace vectoriel norme.
Preuve. Nous avons dejà vu que Lp est un espace vectoriel, et que sur cet espace lapplication f 7 ||f ||p verifie (i) et
(ii) de (2). La propriete (iii) de (2) nest autre que (10).
p
Dans la suite, on dit quune suite (fn )n1 de Lp converge vers une limite f dans Lp , et on e crit fn L
||fn f ||p 0. Rappelons quon a
p
fn L f
||fn ||p ||f ||p .
f , si
(11)
(Cest en fait fait un resultat general sur la convergence associee a` une norme, qui se demontre ainsi : on a ||u||
||u v|| + ||v|| par linegalite triangulaire, donc ||u|| ||v|| ||u v|| et on a de meme ||v|| ||u|| ||u v||, de sorte
que | ||u|| ||v|| | ||u v||).
Signalons aussi les proprietes e videntes suivantes :
f Lp |f | Lp , et alors || |f | ||p = ||f ||p .
(12)
|f | g Lp f Lp et ||f ||p ||g||p .
(13)
Exemples :
1) Si E est un ensemble fini, avec la tribu de toutes ses parties, et si est une mesure telle que 0 < ({x}) < pour
tout x E, on a dejà vu que Lp = Lp ne depend pas de p, et il est clair que cet espace peut sidentifier a` IRE : une
1/p
P
p
fonction est simplement une famille finie de reels u = (ux : x E). On a alors ||u||p =
,
xE |ux | ({x})
et cette norme concide avec la norme euclidienne usuelle si p = 2 et si est la mesure de comptage. Sinon, cest
une norme differente, mais la topologie associee est la meme dans tous les cas : cest la topologie usuelle sur IRE .
(m)
2) Si on considère lespace `p decrit dans lexemple 3 du paragraphe 1, la suite (u(m) = (un : n IN ))m1
P
(m)
converge dans `p (i.e. pour la distance associee a` la norme ||.||p ) vers la limite (un ) si et seulement si n |un
p
un | 0 quand m , lorsque p [1, [ ; si p = , il y a convergence dans ` si et seulement si

(m)
(m)
supn |un un | 0. Ces conditions entrainent toutes que un un pour tout n.
Le second resultat important concerne les rapports entre la convergence -presque partout dune suite (fn )n1 de
fonctions (qui est aussi, comme lappartenance a` Lp , une propriete des classes dequivalence), et la convergence dans
Lp : pour e tudier ces rapports, on supposera que p [1, [, le cas p = e tant de nature très differente. Supposons
dabord que fn f -p.p. (rappelons que cela veut dire que lensemble des x E pour lesquels fn (x) ne converge
p
pas vers f (x) est -negligeable). On ne peut e videmment pas conclure que fn L f , ne serait-ce, par exemple, que
parce que les fonctions fn ou f nappartiennent pas necessairement a` Lp . Cependant, on a :
p [1, [,
fn f p.p.,
|fn | g Lp n
fn L f
(14)
(appliquer le theorème de convergence dominee de Lebesgue a` la suite |fn f |p , qui converge p.p. vers 0 et verifie
|fn f |p (2g)p -p.p.).
Dans le sens oppose, on a la
Proposition 10 Soit p [1, [. Si fn L f , il existe une suite (nk )k1 strictement croissante dentiers
telle que fnk f -p.p. (on dit aussi : on peut extraire de la suite (fn ) une sous-suite qui converge p.p.
vers f ).
Preuve. On pose n0 = 0, et on definit par recurrence la suite nk ainsi : si on connait nk1 pour un k IN , on
peut trouver un nk IN tel que nk > nk1 et que ||fnk f ||p 2k . Posons A(k, q) = {|fnk f | > 1q } (pour
p
q R IN ). Daprès linegalite de Bienaym
P e-Tchebicheff 3-(12) appliquee a` la fonction |fnk f | , on a (A(k, q))
p
p
p pk
q |fnk f | d q 2
. On a donc k1 (A(k, q)) < , et le lemme de Borel-Cantelli (corollaire 3-10) implique
que lensemble B(q) = lim supk A(k, q) est -negligeable pour tout q. Il en est donc de meme de B = q1 B(q).
Soit x
/ B. Pour tout q 1 on a x
/ B(q), ce qui veut dire quil y a (au plus) un nombre fini dentiers k tels
que x A(k, q). Notons K(x, q) le plus grand des entiers k tels que x A(k, q). Pour tout k > K(x, q) on a alors
|fnk (x) f (x)| 1q : comme q est arbitrairement grand, cela veut exactement dire que fnk (x) f (x). On a donc
montre que fn (x) f (x) si x
/ B, et le resultat est demontre.
Lorsque p = , on a un resultat bien plus fort : si fn L

la suite (fn )n1 converge uniformement vers f .
f , alors en dehors dun ensemble negligeable on a que
Corollaire 11 Soit p [1, ]. Si la suite (fn )n1 converge dans Lp vers une limite f , et -p.p. vers une
limite g, on a f = g -p.p.
Preuve. Le resultat decoule immediatement de la remarque precedant lenonce, lorsque p = . Si maintenant p
[1, [, on a vu plus haut quil existe une suite (nk ) telle que fnk f -p.p., et comme fn g -p.p. on a a fortiori
fnk g -p.p. : la propriete f = g -p.p. est alors e vidente.
Remarques : 1) On ne peut pas faire mieux que
Pnla proposition 10. Soit par exemple E = [0, 1[, muni de la tribu borelienne
E et de la mesure de Lebesgue . Soit un = i=1 1i . On note An lensemble des x E qui sont de la forme x = y + p,
avec
R p ZZ et1un y un+1 (cestLa`p dire lensemble des points de [un , un+1 ] modulo 1). Soit aussi fn = 1An . On
a fn d = n+1
, de sorte que fn
0 pour tout p [1, [. Cependant, comme un , on voit que les ensembles
An glissent le long de E une infinite de fois, de sorte que lim supn fn = 1 et lim inf n fn = 0 : on na donc pas
fn 0 -p.p.
p
2) A linverse, si on a fn f -p.p. et si les fonctions fn et f sont dans Lp , il nest pas sur que fn L f : Sur
le
eme espace que dans la remarque precedente, soit fn (x) = n1[0,1/n] (x). La suite fn converge p.p. vers f = 0, mais
R m
fnp d = np1 ne tend pas vers 0 (bien-sur, lhypothèse de (14) nest pas satisfaite dans cette situation).
P
Proposition
12 Soit p [1, ] et (fn )n1 des fonctions de Lp telles que n1 ||fn ||p < . La serie
P
p
n fn est alors presque partout absolument convergente, et convergente dans L , et on a
X
X
||
fn ||p
||fn ||p .
(15)
n
P
Voici quelques commentaires sur la signification de cet e nonce. Dabord, dire que laPserie n fn est p.p. absolument
convergentePsignifie que pour tout x en dehors dun ensemble negligeable N on a n |fn (x)| < , doncP
la serie
n
numerique n fn (x) converge pour ces valeurs de x. La convergence dans Lp signifie
que
les
fonctions
g
=
n
i=1 fi
P
p
11,
on
a
donc
g(x)
=
f
(x)
pour
tout
x
en
dehors
dun
convergent dans L vers une limite g. En vertu du corollaire
n
n
P
ensemble negligeable, et il est alors naturel de noter n fn la fonction g.
Pn
Pn
Preuve. Posons comme ci-dessus gn =
i=1 fi , et aussi hn =
i=1 |fi | et h = limn hn . Supposons dabord
c
p = .PIl existe un ensemble negligeable
N
tel
que
si
x
N
on
a |fn (x)| ||fn || . Donc si x N c on a
P
h(x)
P n ||fn || < , donc la serie n fn (x) est absolument convergente et sa somme g(x) verifie |g(x)gn (x)|
videntes.
m>n ||fm || : toutes les assertions sont alors e
Pn
Supposons
ensuite
p
<
.
Dapr`
e
s
lin
e
galit
e triangulaire et (12) on a ||hn ||p i=1 ||fi ||p a, si a designe la
P
somme a = n ||fn ||p , qui est finie par hypothèse. Daprès le theorème de limite monotone, on a
Z
Z
p
h d = lim hpn d = lim ||hn ||pp ap .
n
On en deduit quePhp , e tant -integrable, est -p.p. finie, et il en est e videmment de meme de h. En dautres termes la
serie numerique n fn (x) est absolument convergente, et a fortiori convergente, sur lensemble {x : h(x) < } dont
le complementaire est
Pnegligeable.
Posons g(x) = n fn (x) pour tout point x tel que la serie soit absolument convergente, et (de manière arbitraire)
R
R
` : on en deduit que g Lp
g(x) = 0 ailleurs. On a bien-sur |g| h, donc |g|p d hp d ap daprès ce qui precde
et quon a (15).
P
p
` la
Il reste a` montrer que gn L g. Si h(x) < , on a g(x) gn (x) = P
i=n+1 fi , de sorte quen appliquant (15) a
serie commencant a` lindice n + 1 (au lieu de 1), on obtient ||g gn ||p i=n+1 ||fi ||p . Cette dernière quantite est le
reste dune serie numerique convergente, donc tend vers 0 : cela achève la demonstration.
Passons enfin au troisième et dernier resultat important. Rappelons quun espace metrique est complet si toute suite
de Cauchy converge : cela signifie que, avec d designant la distance, toute suite (xn ) de points verifiant d(xn , xm ) 0
lorsque n et m tendent vers linfini est convergente (inversement, une suite convergente est toujours une suite de Cauchy,
que lespace soit complet ou non). Un espace vectoriel norme complet est appele espace de Banach.
Theorème 13 Si p [1, ], lespace (Lp , ||.||p ) est un espace de Banach.
Compte tenu du theorème 9, il suffit dappliquer la proposition 12 et le lemme general suivant :
P
P
Lemme 14 Soit F un espace vectoriel norme, de norme
P ||.||. Si toute serie n un verifiant n ||un || <
converge dans F (i.e., les sommes partielles vn = in ui verifient ||vn v|| 0 pour un certain v F ),
alors F est un espace de Banach.
Preuve. Soit (un )n1 une suite de Cauchy. Pour tout k IN on note pk le plus petit entier tel que ||un um || 2k
pour tous n, m pk : daprès la definition des suites de Cauchy, pk existe, et on a e videmment pk pk+1 .
Posons alors w0 = up0 et wk = upk upk1 pour k 1. On a ||w0 || < , et ||wk || 2(k1) pour k 1 par
P
Pk
definition de pk1 et le fait que pk pk1 . Par suite k0 ||wk || < , et lhypothèse implique que upk = i=0 wi
converge (en norme) vers une limite w.
Enfin, on a
n pk
||un w|| ||un upk || + ||upk w|| 2k + ||upk w||.
Comme ||upk w|| 0 quand k , on en deduit que ||un w|| 0 quand n , doù le resultat.
5.3
Lespace L2 et les espaces de Hilbert
3-1) Soit H un espace vectoriel (reel). Un produit scalaire est une application de H H dans IR, notee (u, v) 7 hu, vi,
qui verifie
(i)
hu, ui 0 (positivite),
(ii)
hu, vi = hv, vi (symetrie),
(16)
(iii)
u 7 hu, vi est lineaire.
On dit aussi que h., .i est une forme bilineaire symetrique positive. Elle est dite strictement positive si au lieu de (i) on a
(i) u 6= 0
hu, ui > 0.
(17)
Lorsque on a (17), on dit que lespace H muni du produit scalaire h., .i est un espace pre-hilbertien.
Lemme 15 a) Si h., .i est un produit scalaire, lapplication u 7 ||u|| = hu, ui1/2 verifie (ii) et (iii) de (2),
et on a linegalite de Schwarz : |hu, vi| ||u|| ||v||.
b) Si de plus on a (17), lapplication u 7 ||u|| est une norme.
Preuve. (16) implique que pour tout x IR :
0 hu + xv, u + xvi = x2 ||v||2 + 2xhu, vi + ||u||2 .
Le membre de droite est un trinome du second degre qui est toujours positif, donc son discriminant hu, vi2 ||u||2 ||v||2
est negatif ou nul : on en deduit linegalite de Schwarz. En particulier si x = 1 on obtient
||u + v||2 = ||v||2 + 2hu, vi + ||u||2 ||v||2 + 2||u|| ||v|| + ||v||2 = (||u|| + ||v||)2 ,
de sorte que ||.|| verifie linegalite triangulaire. Lhomogeneite de ||.|| est e vidente, ainsi que la condition (i) de (2)
lorsquon a (17).
Definition 16 Un espace de Hilbert est un espace vectoriel muni dun produit scalaire verifiant (17), et
qui muni de la norme associee comme ci-dessus est un espace complet.
Exemple : Lespace IRd muni du produit scalaire usuel (qui au couple x = (xi )1id , y = (yi )1id associe hx, yi =
Pd
ee est la norme euclidienne usuelle.
i=1 xi yi ), est un espace de Hilbert. La norme associ
3-2) Nous en venons maintenant a` un theorème très important :
Theorème 17 Lespace L2 = L2 (E, E, ) est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

Z
hf, gi =
(f g)d,
(18)
et la norme associee est la norme ||.||2 . En outre, on a linegalite de Cauchy-Schwarz :

||f g||1 ||f ||2 ||g||2 .
(19)
Preuve. Comme |f g| f 2 + g 2 , on voit en premier lieu que si f, g L2 alors f g L1 , de sorte que la formule
(18) a un sens. Il est immediat (à cause de la linearite et de la positivite de lintegrale) que h., .i verifie (16), et aussi que
hf, f i = ||f ||22 . On a donc (17), grace a` (3). On a vu au theorème 13 que (L2 , ||.||2 ) est complet, donc cest un espace
de Hilbert. Enfin (19) nest autre que linegalite de Schwarz appliquee aux fonctions |f | et |g|, pour le produit scalaire
ci-dessus (cest aussi un cas particulier de linegalite de Holder).
2
Lorsque fn L f on dit aussi que fn converge vers f en moyenne quadratique.
Corollaire 18 a) Si fn L f et gn L g, on a fn gn L f g.
b) Si est une mesure finie, on a L2 L1 et linjection canonique de L2 dans L1 est continue, et on a
p
f L2 ||f ||1 (E)||f ||2 .
(20)
Preuve. a) On a fn gn f g = (fn f )g + f (gn g) + (fn f )(gn g), donc

||fn gn f g||1
||(fn f )g||1 + ||f (gn g)||1 + ||(fn f )(gn g)||1
||fn f ||2 ||g||2 + ||f ||2 ||gn g||2 + ||fn f ||2 ||gn g||2
en utilisant (19). On deduit alors ||fn gn f g||2 0 des hypothèses.

b) On a dejà vu linclusion L2 L1 (lemme 5), et la continuite de linjection canonique decoule de (20), qui ellememe resulte de (19) appliquee a` f et a` g = 1.
3-3) Geometrie des espaces de Hilbert. Dans ce sous-paragraphe, on considère un espace de Hilbert H, muni du produit
scalaire h., .i et de la norme associee ||.||. Nous allons donner quelques e lements sur la geometrie de H : il faut bien-sur
penser a` lexemple fondamental despace de Hilbert H = IRd donne après la definition 19 : les principales proprietes de
la geometrie euclidienne se transposent aux espaces de Hilbert sans modification.
Un e lement de H sera appele souvent un vecteur. Rappelons que un u (sous-entendu : dans H) si ||un u|| 0 ;
rappelons aussi (cf. après (11)) que si un u on a ||un || ||u||, cest a` dire que lapplication u 7 ||u|| de H dans
IR+ est continue. Plus generalement lapplication (u, v) 7 hu, vi de H H dans IR est aussi continue : si un u et
vn v, on a hun , vn i hu, vi (cela se demontre exactement comme la partie (a) du corollaire 18).
Commencons par la notion dorthogonalite :
Definition 19 Deux vecteurs u et v de H sont dits orthogonaux si hu, vi = 0 (on e crit aussi u v). Si
K est une partie de H on appelle orthogonal de K, et on note K , lensemble des vecteurs u H qui
sont orthogonaux a` tous les vecteurs de K. Deux parties K et L de H sont dites orthogonales si K L
( L K ).
Le resultat suivant est très intuitif en dimension finie (faire, par exemple, un dessin dans le cas de la dimension 2).
Proposition 20 a) Lorthogonal K de toute partie K de H est un sous-espace vectoriel ferme de H, et

est donc lui-meme un espace de Hilbert (ferme signifie que la limite dune suite quelconque de vecteurs de
K appartient aussi a` K ).
b) (Theorème de projection) Si K est une partie convexe fermee de H (cf. avant le lemme 6 pour la
definition de la convexite), et si u H, il existe un vecteur et un seul, note K u de K et appele projection
orthogonale de u sur K, qui minimise lapplication v 7 ||v u|| sur K. On a K u = u si u K.
Preuve. a) Pour tous u, v K et a IR on a hau, wi = ahu, wi = 0 et hu + v, wi = hu, wi + hv, wi = 0 si
w K : par suite au et u + v sont dans K , qui est donc un espace vectoriel. Si un u et un K et w K on a
hu, wi = limn hun , wi = 0 : donc u appartient a` K , qui est donc ferme. Enfin la restriction du produit scalaire a` K est
encore un produit scalaire, et si (un )n1 est une suite de Cauchy dans K , cest aussi une suite de Cauchy dans H, donc
elle converge vers une limite u qui appartient a` K daprès ce qui precède : cela prouve que K est aussi un espace de
Hilbert.
b) Soit a = inf vK ||v u||. Il existe une suite (vn )n1 dans K telle que ||vn u|| a. Montrons que cette suite
est de Cauchy. En effet, il est facile de voir a` partir de (16) et de ||w||2 = hw, wi que ||w + w0 ||2 + ||w w0 ||2 =
2||w||2 + 2||w0 ||2 . Donc
||vn + vm 2u||2 + ||vn vm ||2 = 2||vn u||2 + ||vm u||2 .
Par ailleurs la convexite de K implique 12 (vn + vm ) K, donc ||vn + vm 2u||2 = 4|| 12 (vn + vm ) u||2 4a2 , et il
vient
||vn vm ||2 2||vn u||2 + 2||vm u||2 4a2 .
Comme ||vn u||2 a2 on en deduit que ||vn vm ||2 0 lorsque n et m tendent vers : la suite (vn ) est donc de
Cauchy, de sorte quelle converge vers une limite v qui verifie ||v u|| = limn ||vn u|| = a, et qui appartient a` K
puisque K est ferme.
0
0
= v et v2n+1
= v 0 . On a
Il reste a` montrer lunicite de v. Si v 0 K verifie e galement ||v 0 u|| = a, posons v2n
0
0
||vn u|| = a pour tout n, donc daprès ce qui precède la suite (vn ) est une suite de Cauchy, qui converge ; comme elle
admet les deux points limite v et v 0 , il faut donc que v 0 = v. Enfin si u K, il est clair que v = u minimise v 7 ||v u||
sur K.
Proposition 21 Soit K un sous-espace vectoriel ferme de H.

a) K u est lunique vecteur v de K tel que u v K .
b) K est une application lineaire continue, contractant la norme (i.e. ||K u|| ||u||). Son image est K
et son noyau est K , et on lappelle loperateur projection (orthogonale) sur K.
c) Tout vecteur u de H se decompose de manière unique en une somme u = v + w avec v K et w K ,
et on a v = K u et w = K u (donc les sous-espaces K et K sont supplementaires dans H).
d) On a (K ) = K.
Preuve. a) Soit v = K u. Pour tout w K et tout x IR on a v + xw K, donc
||v + xw u||2 = ||v u||2 + 2xhw, v ui + x2 ||w||2 ||v u||2
pour tout x IR, ce qui nest possible que si hw, v ui = 0 : cela montre que v u K . Si v 0 K verifie aussi
v 0 u K , le vecteur v v 0 est a` la fois dans K et dans K ; e tant orthogonal a` lui-meme, il est nul (par (17)).
b) Le fait que K soit une application lineaire decoule immediatement de la caracterisation (a). Il est clair que limage
de H par K est contenue dans K, et comme K u = u si u K, elle est exactement K. Daprès (a) on a K u = 0
si et seulement si u K , donc cet ensemble est le noyau de K . Enfin, toujurs daprès (a), on a u = v + w avec
v = K u et w v, de sorte que ||u||2 = ||v||2 + ||w||2 et ||K u||2 ||u||2 : ainsi, K est une contraction, et est donc
en particulier continue.
c) On a vu ci-dessus que u = v + w avec v = K u et w K . Comme K est aussi un sous-espace vectoriel
ferme, et comme uw K et que tout vecteur de K est orthogonal a` K (propriete e vidente), la caracterisation (a) pour
K implique que w = K u. Si u = v 0 + w0 est une autre decomposition avec v 0 K et w0 K , par difference
v v 0 = w0 w est dans K K , et on a dejà vu que cela implique v v 0 = 0 : on a donc acheve de prouver (c).
(d) On a dejà vu que K (K ) , et linclusion inverse decoule de (c).
Soit K une partie de H. Lespace vectoriel engendre par K, et note e(K), est le plus petit espace vectoriel contenant
K (il existe, car dune part K H, dautre part une intersection quelconque despaces vectoriels est un espace vectoriel).
Noter que, de manière e vidente, e(K) est ausi lensemble des combinaisons lineaires finies de vecteurs de K.
La fermeture de e(K) (i.e. lensemble des limites des suites convergentes de vecteurs de e(K)) est encore clairement
un espace vectoriel, appele lespace vectoriel ferme engendre par K. Enfin, on dit que K est total dans H si lespace
vectoriel ferme engendre par K e gale H.
Corollaire 22 Une partie K de H est totale si et seulement si K = {0}.

Preuve. Soit H 0 lespace vectoriel ferme engendre par K. Il est e vident que H 0 K . Si u K , alors u est aussi
orthogonal a` tous les e lements de e(K) (utiliser (16)-(iii)) ; si alors v H 0 il existe des vn e(K) avec vn v, et
comme hu, vn i = 0 pour tout n on a aussi hu, vi = 0 et par suite u H 0 : on a donc H 0 = K . Comme H 0 = H
e quivaut a` H 0 = {0} par (c) de la proposition 21, on a le resultat.
Le second sujet important est celui de la dualite. Rappelons que si (F, ||.||) est un espace vetoriel norme, son dual
est lensemble F 0 des applications lineaires : F 7 IR telles que |(u)| C||u|| pour tout u F , pour une certaine
constante C (cette dernière propriete est en fait e quivalente a` la continuite de ). Il est clair que F 0 est un espace vectoriel,
quon munit dune norme ||.||0 definie ainsi :
||||0 = sup(|(u)| : u F, ||u|| 1) = sup(
|(u)|
: u F, u 6= 0).
||u||
(21)
Lorsque (F, ||.||) est un espace de Banach, on peut montrer quil en est de meme de (F 0 , ||.||0 ).
Theorème 23 Soit H un espace de Hilbert. On peut identifier le dual (H 0 , ||.||0 ) avec (H, ||.||), en associant
a` tout v H lapplication lineaire v definie par v (u) = hu, vi.
Preuve. Si v H lapplication v definie ci-dessus est lineaire continue et verifie ||v ||0 ||v|| daprès linegalite de
Schwarz. Comme v (v) = hv, vi = ||v||2 , (21)) implique ||v ||0 = ||v||. Remarquer aussi que si v = v0 , le vecteur
v v 0 est orthogonal a` tout u H, donc orthogonal en particulier a` lui-meme, de sorte que v = v 0 .
Il reste a` montrer quinversement, si H 0 il existe un v H tel que = v . Si = 0, v = 0 repond a` la question.
Supposons donc que 6= 0. Le noyau K de est un sous-espace vectoriel de H, ferme a` cause de la continuite de , et
K nest pas reduit a` {0} (sinon on aurait K = H daprès le corollaire 22, donc = 0). Soit alors w K , w 6= 0, de
sorte que (w) 6= 0. Posons v = (w)
||w|| w.
Pour tout u H on pose u0 = u
(u)
(w) w.
On a (u0 ) = 0, donc u0 K, donc hu0 , vi = 0 et
hu0 , vi = hu, vi
(u)
hw, vi = hu, vi (u)
(w)
est donc nul : par suite (u) = hu, vi = v (u).

Le troisième sujet important est celui des bases orthonormales. Commencons par une definition :
Definition 24 Un système orthonormal est une famille (ui )iI de vecteurs de lespace de Hilbert H qui
verifie hui , uj i = 0 si i 6= j et hui , ui i = 1. Une base orthonormale est un système orthonormal total dans
H.
Daprès le corollaire 22, un système orthonormal (ui )iI est une base si et seulement si
hv, ui i = 0 i I
v = 0.
(22)
Attention : une base orthonormale nest pas une base algebrique, au sens où tout vecteur serait une combinaison
lineaire finie de vecteurs de la base, sauf bien-sur si H est de dimension finie.
Soit (ui )1id un système orthonormal fini, et K lespace vectoriel ferme quil engendre. K contient e videmment
Pd
lensemble des combinaisons lineaires finies u = i=1 ai ui (ai IR) et, comme ce dernier ensemble est a` levidence
Pd
Pd
ferme il est en fait e gal a` K. Noter que si u = i=1 ai ui et v = i=1 bi ui , alors
X
hu, vi =
ai bj hui , uj i =
d
X
ai bi .
i=1
1id,1jd
Ainsi, K peut e tre identifie a` lespace IRd muni de la norme euclidienne, par la correspondance u (ai )1id . Cela se
generalise :
Proposition 25 Soit (un )nIN un système orthonormal denombrable, et K lespace vectoriel ferme engendre par ce système.
a) K est isomorphe, en tant quespace de Hilbert, a` lespace `2 des suites
P
P reelles a = (an )nIN telles que
2
2
(a
)
<
.
Plus
pr
e
cis
e
ment
si
a
=
(a
)
est
dans
`
,
la
s
e
rie
efinit
n
n n
n an un converge dans H et d
un vecteur u(a) de K ; lapplication a 7 u(a) est lineaire bijective de `2 dans K et preserve le produit
scalaire (donc la norme, donc elle est continue ainsi que son inverse) :
X
X
X
h
an un ,
bn u n i =
an bn .
(23)
n
b) Si u H et an = hu, un i, alors a = (an )nIN appartient a` `2 et on a

particulier
X
hu, u2n i ||u||2 ,
an un = K u, et en
(24)
avec e galite si et seulement si u K.
Commencons par un lemme, qui a un interet propre :
Lemme 26 Si (vn )nI

PN est une suite de vecteurs deux-à-deux orthogonaux, la serie
H si et seulement si n ||vn ||2 < , et on a alors
X
X
||
vn ||2 =
||vn ||2 .
n
Preuve. Soit wn =
Pn
i=0
vi et Sn =
||wm wn ||2 = h
Pn
m
X
i=n+1
i=0
vi ,
vn converge dans
(25)
||vi ||2 . Si n < m on a

m
X
i=n+1
vi i =
hvi , vj i =
n<i,jm
m
X
||vi ||2 = Sm Sn
i=n+1
puisque hvi , vj i = 0 si i 6= j. La suite (wm ) converge dans H si et seulement si elle est P

de Cauchy, donc daprès ce qui
precède si et seulement si la suite (Sn )n est de Cauchy dans IR, donc si et seulement si
||vi ||2 < . Enfin sous ces
conditions, on note w la limite de la suite (wn ) ; exactement comme ci-dessus on a ||wn ||2 = Sn , et en passant a` la limite
on obtient (25).
Preuve de la proposition 25. a) Soit a = (an ) `2 . Comme ||an un || = an , le lemme 26 entraine que la serie
P
eaire. (25) implique
n an un converge, et on note u(a) sa somme. Il est clair que u(a) K, et que a 7 u(a) est lin

||u(a)|| = ||a||2 (on note ||.||2 et h., .i2 la norme et le produit scalaire de `2 ). On a hu, vi = 21 ||u + v||2 + ||u v||2 ,
et une relation analogue entre ||.||2 et h., .i2 : donc lapplication lineaire a 7 u(a), qui preserve la norme, preserve aussi
le produit scalaire, et on a (23). Enfin, limage K 0 de `2 est un espace vectoriel contenant les un et contenu dans K ; si
vn K 0 et vn v, alors (vn ) est une suite de Cauchy dans H, donc les inverses u1 (vn ) forment une suite de Cauchy
dans `2 , convergeant donc vers une limite a, et e videmment v = u(a) : ainsi K 0 est ferme, donc K 0 = K et u(.) est
bijective de `2 dans K.
P
Pn
b) Soit u H et v = K u. Il existe a = (an ) `2 avec v = n an un et ||a||2 = ||v||. Si vn = i=0 ai ui , on
a hvn , um i = am si n m, et comme vn v on en deduit que am = hv, um i pour tout m. Pour terminer il suffit de
remarquer que ||u||2 = ||v||2 + ||u v||2 (theorème de Pythagore), donc ||u|| ||v||, avec e galite si et seulement si
u = v, donc si et seulement si u K.
Revenons pour terminer a` lespace L2 = L2 (E, E, ). On peut e noncer le theorème 23 dans ce cadre, ce qui donne :
Theorème 27 Lespace L2 est son propre dual, ce qui revient a` dire quà toute
application lineaire continue
R
de L2 dans IR on peut associer une fonction g L2 telle que (f ) = f gd pour toute f L2 .
On a aussi le theorème suivant, que nous e noncons sans demonstration :
Theorème 28 Si une mesure -finie sur (E, E) = (IRd , Rd ), lespace L2 admet une base orthonormale
denombrable.
Un exemple de base orthonormale : Supposons que E = [0, 1] soit muni de la tribu borelienne E et de la mesure de
Lebesgue . La suite de fonctions ci-dessous constitue une base orthonormale de L2 , appelee la base de Haar :
(
1
si k2n x < (k + 1)2n
pour un k impair
fn (x) =
1
si k2n x < (k + 1)2n
pour un k pair.
5.4
Le theorème de Radon-Nikodym
Nous commencons ce paragraphe par quelques complements sur les mesures avec densite par rapport a` une mesure
donnee. Lespace (E, E) est fixe. Rappelons que si est une mesure sur (E, E) et si f et f 0 sont deux fonctions mesurables
a` valeurs dans [0, ], les deux mesures f et f 0 sont e gales dès que f = f 0 -p.p. Ce qui suit est une serie de
variations sur la reciproque de ce resultat.
Lemme 29 Si est une mesure -finie et si f est une fonction mesurable a` valeurs dans [0, ], la mesure
= f est -finie si et seulement si f est -presque partout finie (on a alors aussi = f 0 avec la
fonction finie f 0 = f 1{f <} ).
RPreuve. Si est -finie il existe une suite (En )n1 densembles mesurables croissant vers E et avec (En ) =
(f 1En )d < . Par le corollaire 9 on a f 1En < -p.p., et comme En E on en deduit que f < -p.p.
Supposons inversement que f < -p.p. On pose F0 = {f = } et, pour n 1, Fn = F0 {f n}. Les Fn
sont mesurables et croissent vers E. Par hypothèse il existe aussi une suite (Gn )nIN densembles mesurables croissant
vers E et tels que (Gn ) < . La suite En = Fn Gn crot vers E, et

Z
Z
(En ) =
(f 1F0 Gn )d + (f 1{f n}Gn )d 0 + n(Gn ) <
puisque (F0 ) = 0 : donc est -finie.
Lemme 30 Soit une mesure sur (E, E) et f et f 0 deux fonctions mesurables.

a) Si les fonctions f et f 0 sont positives, et si les mesures f et f 0 sont e gales et -finies, on a
f = f 0 -p.p.
R
R
b) Si les fonctions f et f 0 sont -integrables et si A f d = A f 0 d pour tout A dans une classe C de
parties mesurables qui est stable par intersection (A, B C A B C), qui contient une suite
(En )Rn1 croissant vers E, et qui engendre la tribu E. Alors f = f 0 -p.p.
c) Si A f d 0 pour tout A E, on a f 0 -p.p.
Preuve. a) Soit = f R = f 0 , etR(En )n1 une suite densembles Rmesurables croissant vers E avec (En ) < .
Si A = {f < f 0 } on a AEn f d = AEn f 0 d < , de sorte que (f 0 f )1AEn d = 0 et comme lintegrand
est positif ou nul on deduit de la proposition 3-11 que (f 0 f )1AEn = 0 -p.p. On en deduit que f 0 f -p.p. sur
chaque En , donc aussi sur E. On montre de meme que f f 0 -p.p., donc finalement f = f 0 -p.p.
0
0
= f 0 . Ces quatre mesures sont finies (car f et f 0
= f 0+ et
b) Posons + = f + , = f , +
0
0
(A) pour tout A C : Le theorème 4-1
sont integrables), et lhypothèse implique que + (A) + (A) = (A) + +
+
0
0+
0
0
,
et
(a)
implique
f
+
f
=
f
+
f
-p.p., donc aussi f = f 0 -p.p.
entraine alors que + + =

+
R
c) Si A = {f < 0} on a (f 1A )d 0 et f 1A 0, ce qui implique f 1A = 0 -p.p. : par suite f 0 -p.p.
Remarque : Le resultat (a) ci-dessus est en defaut sans lhypothèse de -finitude. Si par exemple (A) = si A 6= et
() = 0 la mesure f e gale lorsque f > 0 partout.
Nous allons maintenant utiliser le theorème 27 pour montrer un resultat très utile dans les applications. Lespace
mesurable (E, E) est toujours fixe.
Definition 31 Soit et deux mesures sur (E, E). On dit que est absolument continue par rapport a` si
tout ensemble -negligeable est aussi -negligeable.
Theorème 32 Soit et deux mesures -finies sur (E, E). La mesure est absolument continue par
rapport a` si et seulement si elle est de la forme = f pour une fonction mesurable f a` valeurs dans
IR+ .
Ce theorème est appele THEOREME DE RADON-NIKODYM. La condition suffisante

est e vidente : si en effet
R
A E verifie (A) = 0, la fonction f 1A est -presque partout nulle, et comme (A) = (f 1A )d on a aussi (A) = 0.
Pour la reciproque, nous commencons par un lemme :
Lemme 33 Si et sont deux mesures -finies telles que (A) (A) pour tout A, il existe une fonction
f mesurable, a` valeurs dans [0, 1], telle que = f .
Preuve. a) Supposons dabord que soit
finie. On note L2 = L2 (E, E, ), avec sa norme ||.||2 . Remarquons
R une mesure
R
que si g est mesurable positive, on a gd gd (cest vrai par hypothèse pour les indicatrices, donc par linearite
pour
les fonctions
e tagp
ees, donc par limite monotone pour les fonctionsRmesurables positives). Si donc g L2 , on a
R
R
|g|d |g|d (E)||g||
gd est une application, clairement lineaire,
2 (appliquer (20)). Par suite (g) =
p
de L2 dans IR, etR |(g)| (E)||g||

:
par
suite
est
un
e
l
e
ment
du
dual
de L2 , et daprès le theorème 27 il existe
2
R
R
2
f L tel que gd = (g) = f gd : en particulier (A) =
f d pour A E ; daprès le lemme 30 on peut
R
choisir f 0 et on a = f . Enfin A (1 f )d = (A) (A) 0 pour tout A E, et le lemme 30-(c) entraine
f 1 -p.p., de sorte quon peut choisir f a` valeurs dans [0, 1].
b) Passons au cas general. Il existe une partition mesurable (En )n1 de E telle que (En ) < pour tout n.
Notons n et n les restrictions de et a` En (rappelons par exemple que n (A) = (A En )). On a e videmment
` valeurs dans [0, 1] : il reste a`
n (A) P
n (A) pour tout A, donc (a) implique que n = fn n pour une fonction fn a
poser f = n fn 1En pour obtenir le resultat.
Preuve du theorème 32. Soit = + , qui est aussi une mesure -finie. On a (A) (A) et (A) (A) pour
tout A E, donc il existe deux fonctions g et h a` valeurs dans [0, 1] telles que = g et = h , en vertu du
lemme ci-dessus. Nous allons montrer que la fonction f qui vaut h/g sur lensemble B = {g > 0} et 0 sur B c repond a`
la question.
R
Dabord, (B c ) = g1B c d = 0, puisque g1B c = 0, donc (B c ) = 0 puisque est absolument continue par
rapport a` . Donc si A E, la proposition 3-15 implique :
Z
Z
Z
c
(A) = (A B ) =
(h1AB c )d =
(f g1A )d =
(f 1A )d,
et le resultat sensuit.
5.5
La dualite des espaces Lp
La question du dual de L2 a e te reglee au theorème 27, et ici nous allons decrire celui de Lp pour les autres valeurs
finies de p. Encore une fois, lespace mesure (E, E, ) est fixe.
Si p, q [1, ] verifient p1 + 1q = 1, et si g Lq , en vertu de linegalite de Holder on peut poser pour f Lp :
Z
g (f ) =
(f g)d,
(26)
ce qui definit une application lineaire continue sur Lp , donc un e lement du dual (Lp )0 dont la norme verifie ||g ||0p
||g||q . En fait, on a bien mieux, du moins si p < :
Theorème 34 Soit p [1, [ et q ]1, ] tels que p1 + 1q = 1, et supposons -finie. On peut identifier
le dual de (Lp , ||.||p ) a` lespace (Lq , ||.||q ), en associant a` toute g Lq lapplication g definie par (26)
(et en particulier on a ||g ||0p = ||g||q ).
Preuve.
est -finie, il existe une partition mesurable
que an = (E
La fonction
R p (En )n1
P a) Comme
Pn ) < .
P de E telle
1
1
1
h = n n2 (1+a
1
est
mesurable
strictement
positive,
et
h
d
=
(E
)
<
. Donc
2p
p
2p
E
n
n
n1
n
n (1+an )
n
n)
la mesure = hp est une mesure finie.
b) Soit maintenant un e lement du dual de Lp , de norme ||||0p = a. Comme h Lp , on a a fortiori h1A Lp pour
A E, donc (h1A ) est bien definie, et il vient
Z
|(h1A )| a||h1A ||p = a
1/p
hp 1A d
= a(A)1/p .
(27)
Pour tout A E on note J A la classe des partitions finies E-mesurables de A. Si A = (Ai )1in J A , on pose
+ (A, A) =
n
X
(h1Ai ) ,
(A, A) =
i=1
n
X
(h1Ai )
i=1
+ (A) = sup(+ (A, A) : A J A ),
(A) = sup( (A, A) : A J A ).

Pn
Pn
Si i = 1 lorsqueP
(h1Ai ) > 0 et i = 0 sinon, on a aussi + (A, A) = i=1 i (h1Ai ) = ( i=1 (hi 1Ai )), donc
n
+ (A, A) a||h i=1 i 1Ai ||p a||h1A ||p , donc
+ (A) a(A)1/p ,
(28)
Pn
et de meme pour . Enfin, on a + (A, A) (A, A) = i=1 (h1Ai ) = (h1A ), donc + (A, A) = (A, A) +
(h1A ) et on en deduit
(A) = + (A) (A).
(29)
c) Montrons maintenant que + est une mesure (necessairement finie a` cause de (28)). Dabord + () = 0 est e vident.
Ensuite, soit B, C deux ensembles mesurables disjoints ; la reunion dune partition dans J B et dune partition dans J C
e tant une partition dans J BC , on a clairement + (B C) + (B) + + (C). A linverse, si A = (Ai )1in J BC ,
les (Bi = Ai B)1in et (Ci = Ai C)1in sont dans J B et J C respectivement. Comme (x + y)+ x+ + y + , il
vient :
+ (B C, A) =
n
X
i=1
((h1Bi ) + (h1Ci ))
n
X

(h1Bi )+ + (h1Ci )+ + (B) + (C)
i=1
et donc + (B C) + (B) + + (C) : on en deduit que + est additive.

Pour montrer la -additivite, soit (Bn )n1 une suite densembles mesurables deux-`
Pn a-deux disjoints. On pose Cn =
ni=1 Bi , qui crot vers C = n Bn , et soit Cn0 = C\Cn . Par additivite, + (Cn ) = i=1 + (Bi ) et + (C) = + (Cn ) +
0
+ (Cn0 ). Mais (Cn0 ) 0 parce que est une
Pmesure finie, donc (28) implique que + (Cn ) 0 (cest ici quintervient
lhypothèse p < ) : on a donc + (C) = n + (Bn ), et + est une mesure. On verifierait de meme que est une
mesure.
d) Daprès (28) les mesures finies + et sont absolument continues par rapport a` , donc aussi par rapport a` .
Daprès le theorème 32 il existe des fonctions `+ et ` , -integrables et a` valeurs dans IR+ , telles que + = `+ et
= ` . On pose g = h1 (`+ ` ), et on va montrer que g Lq , que ||g||q a et que = g : comme on a vu
avant lenonce du theorème que ||g ||0p ||g||q , on en deduira que ||g ||0p = ||g||q , et la preuve sera achevee.
R
R
e) (29) montre que (h1A ) = (`+ ` )1A d = gh1A d. En dautres termes, on a
Z
(f ) =
gf d
(30)
pour toute fonction f de la forme f = h1A . Par linearite, on a (30) pour f de la forme f = hk avec k finie e tagee :
noter Rque dans ce cas on a |gf | K(`+ + ` ) pour une certaine constante K, tandis que `+ et ` sont -integrables,
donc f gd existe et est fini. Supposons maintenant k mesurable avec |k| K pour une constante K. En considerant
les parties positive et negative de k, on voit quil existe une suite kn de fonctions e tagees mesurables, avec |kn | K,
p
qui converge simplement vers k ; dune part |hkn | Kh Lp et hkn hk simplement, donc hkn L hk par
R(14), donc (hk
R n ) (hk) ; dautre part |ghkn | K|gh| qui est -intgrable et ghkn ghk simplement, donc
ghkn d ghkd par le theorème de Lebesgue. (30) e tant vraie pour chaque hkn , elle est vraie aussi pour hk : on
a donc montre (30) pour toute fonction mesurable f = hk avec k bornee.
R
R Supposons p = 1, donc q = , et soit
R b > a. Soit k = 1{gb} 1{gb} . (30) implique (hk) = |g|h1{|g|b} d
b h1{|g|b} d ; on a aussi ||hk||1 = h1{|g|b} d, et comme |(hk)| a||hk||1 on arrive a` une contradiction, sauf si
({|g| b}) = 0 : par suite on a |g| b -p.p. pour tout b > a, ce qui entraine que g L et ||g|| a.
Supposons p > 1, donc q < . Soit fn Rla fonction de
absolueRvaut |g|q1 1{|g|nh} .
R meqme signe que g, et dont la valeur
R
fn /h e tant bornee, (30) implique (fn ) = gfn d = |g| 1{|g|nh} d ; par ailleurs |fn |p d = |g|q 1{|g|nh} d =
1/p
q
(fn ) puisque p(q R 1) = q. Comme
R q|(fn )| a||fn ||qp on en deduit que |(fn )| a|(fn )| , doù |(fn )| a .
p
En dautres termes, |fn | dR= |g| 1{|gnh} d a . Comme {|g| nh} crot vers E (car h > 0), le theorème de
limite monotone entrane que |g|q d aq : par suite g Lq , et ||g||q a.
On a donc montre dans tous les cas que g Lq et que ||g||q a, tandis que (30) implique (f ) = g (f ) si f est
mesurable et f /h est bornee. Soit enfin f Lp , et fn = f 1{|f |nh} . On a fn f simplement et |fn | |f |, donc
p
daprès (14) on a fn L f , par suite (fn ) (f ) et g (fn ) g (f ). Comme (fn ) = g (fn ) daprès ce qui
precède, on en deduit que (f ) = g (f ), et la preuve est enfin achevee.
Remarque : Le resultat est faux pour p = : on a vu que L1 peut e tre identifie a` une partie de (L )0 , via (26), mais ce
dernier espace est strictement plus grand que L1 . La description du dual de L est complexe et depasse les objectifs de
ce cours.
Chapitre 6
La transformee de Fourier
6.1
Definition et proprietes e lementaires
Dans (presque) tout ce chapitre lespace de base est IRd , muni de la tribu borelienne Rd . On note encore d la
d
d
mesureR de Lebesgue
R sur IR , et on rappelle que lint
R egrale (quand elle existe) dune fonction borelienne f sur IR est
notee f dd = f (x1 , . . . , xd )dx1 . . . dxd = f (x)dx. Rappelons aussi que pour integrer une fonction a` valeurs
complexes, on peut integrer separement la partie reelle et la partie imaginaire.
La theorie des transformees de Fourier presente plusieurs aspects complementaires :
1a) La transformee de Fourier des mesures finies sur IRd .
1b) La transformee de Fourier des fonctions (reelles ou complexes) sur IRd , qui sont integrables par rapport a` la mesure
de Lebesgue : quitte a` considerer separement la partie reelle et la partie imaginaire, on se ramène aux fonctions reelles ;
quitte a` e crire une fonction reelle comme difference de deux fonctions positives, on se ramène aux fonctions positives
(integrables) : la transformee de Fourier de f 0 sera alors simplement la transformee de Fourier de la mesure =
f d : cet aspect se reduit donc essentiellement a` (1a).
2) La transformee de Fourier des fonctions complexes de carre integrable par rapport a` d : nous ne ferons que survoler
cet aspect.
3) La theorie des fonctions caracteristiques pour les probabilites : cest dune certaine manière un cas particulier de 1,
dont nous ne developperons aucunement les aspects specifiques ici.
Definition 1 a) La transformee de Fourier de la mesure de masse totale finie sur (IRd , Rd ) est la
fonction de IRd dans C
C definie par
Z
(u) =
e2ihu,xi (dx),
(1)
où hu, xi designe le produit scalaire usuel sur IRd (si u = (uj ) et x = (xj ), on a hu, xi =
Pd
j=1
uj xj ).
b) Si f est une fonction a` valeurs complexes, integrable par rapport a` la mesure de Lebesgue, sa transformee de
Fourier est la fonction de IRd dans C
C definie par
Z
f (u) =
e2ihu,xi f (x)dx;
(2)
on e crit aussi parfois Ff au lieu de f.
Noter que |eihu,xi | = 1, de sorte que dans (1) et (2) les integrales sont bien definies. Si f est une fonction positive,
Lebesgue-integrable, on a f =
si = f d .
Proposition 2 a) La transformee de Fourier dune mesure finie (resp. dune fonction Lebesgue-integrable)
est une fonction continue.
b) Les applications 7
et f 7 f sont lineaires, et on a
Z
|
(u)| (IRd ),
|f(u)|
|f (x)|dx.
(3)
c) La transformee de Fourier du produit de convolution de deux mesures finies (resp. dune mesure finie
et dune fonction integrable, resp. de deux fonctions integrables) est le produit des deux transformees de
Fourier.
Preuve. (b) est e vident (pour (3) on utilise |e2ihu,xi | = 1, et 2-(36)). Pour (a) et (c), il suffit par linearite de considerer
le cas des mesures.
Soit une mesure finie. Posons aussi u (x) = e2ihu,xi . Pour chaque x IRd la fonction u 7 u (x) est continue,
et |u (x)| 1 : la proposition 3-14 entraine alors immediatement (a).
Soit = 1 ? 2 , où 1 et 2 sont deux mesures finies. On sait que est aussi une mesure finie (cf. lexemple 2 avant
la proposition 4-25), et 4-(34) et 4-(22) impliquent
Z
Z

Z
2ihu,x+yi
2ihu,xi
2ihu,yi
(u) =
e
1 (dx)2 (dy) =
e
1 (dx)
e
2 (dy) ,
de sorte que
(u) = 1 (u)2 (u).
Lorsque est une mesure finie et f est une fonction integrable, quitte a` prendre les parties positives et negatives des
parties reelle et imaginaire de f , et a` utiliser la linearite de la transformee de Fourier et du produit de convolution, on
peut supposer que f 0, et on sait alors que ? f est la densite de la mesure ? (f d ) ; daprès ce quon vient de
voir, la transformee de Fourier de ? f est alors le produit
f. Le resultat concernant le produit de convolution de deux
fonctions se montre de la meme manière.
Par exemple, la transformee de Fourier de la mesure de Dirac a en a IRd est
a (u) = e2ihu,ai
(en particulier, 0 (u) = 1 ).
(4)
Cela est coherent avec lassertion (c) ci-dessus et le fait que 0 ? = et 0 ? f = f . Des changements de variables
e lementaires dans (2) permettent de montrer les proprietes suivantes, où f est une fonction complexe Lebesgue-integrable
et où a designe le complexe conjugue de a :
g(x) = f (x)
g(x) = f (x/a),
g(u) = f(u) = f (u).
a IR\{0}
g(u) = ad f(au).
(5)
(6)
2inu
Exemple : les series de Fourier. On sait
indicee par
P quune serie de Fourier est une serie de terme general an e
n ZZ. Lorsque les an sont reels et que nZZ |an | < , la somme dune telle serie apparait donc comme la transformee
de Fourier de la mesure suivante sur IR :
X
=
an n .
nZ
Z
6.2
Injectivite et formule dinversion
Nous nous proposons de demontrer dans ce paragraphe le resultat fondamental selon lequel deux mesures admettant
la meme transformee de Fourier sont e gales, ainsi que quelques corollaires qui seront e nonces plus loin. Nous allons
commencer par un certain nombre de resultats auxiliaires. Dabord, soit la fonction
2
1
g(x) = ex /2 .
2
(7)
Lemme 3 La fonction g est la densite dune probabilite sur IRd , et sa transformee de Fourier est g(u) =
2 2
e2 u .
Preuve. a) La fonction g est positive,
R et borelienne puisque continue. Pour montrer que cest la densite dune probabilite
il suffit donc de prouver que I = g(x)dx vaut 1. Daprès la proposition 4-20 on a
Z
Z
2
2
1
I2 =
g(x)g(y)dxdy =
e(x +y )/2 dxdy.
2 IR2
IR2
Passons en coordonnees polaires : si D = IR2 \{0} et =]0, [[0, 2[, a` tout point (, ) on associe un point
et un seul (x, y) = h(, ) de de sorte que x = cos et y = sin . h est clairement un C 1 -diffeomorphisme de
dans D, dont le jacobien vaut Dh(, ) = . Donc en appliquant le theorème 4-21 avec h, et D et la fonction
2
2
2
f (x, y) = e(x +y )/2 , et en remarquant que f h(, ) = e /2 , on obtient (puisque lensemble IR2 \D = {0} est de
2 -mesure nulle) :
!
Z
Z
Z
Z
1
1
1
2
2 /2
I =
f (x, y)dxdy =
f h(, )dd =
d
e
d
2 D
2
2 [0,2[
]0,[
(la dernière e galite vient du theorème de Fubini, la fonction quon intègre e tant mesurable et positive). En faisant le
R
R 2
R
2
1
changement de variable z = 2 /2 on voit que 0 e /2 d = 0 ez dz = 1, de sorte que I 2 = 2
d = 1 :
0
donc I = 1.
R
2
b) On a g(u) = 12 fu (x)dx, avec fu (x) = e2iuxx /2 . La fonction u 7 fu (x) est clairement derivable, de
2
derivee Fu (x) = 2ixfu (x). Par ailleurs on a |Fu (x)| 2|x|ex /2 , et la fonction x 7 2|x|ex /2 est Lebesgueintegrable : on peut donc appliquer le theorème de derivation sous le signe integral (proposition 3-14), daprès lequel g
est derivable, de derivee donnee par
Z
2
0
g (u) = i 2 xe2iuxx /2 dx.
2
En faisant une integration par parties avec xex

2iue2iux ), on obtient
/2
(dont une primitive est ex
/2
) et e2iux (dont la derivee en x est
2
2
3/2
g0 (u) = i 2e2iuxx /2 |+
u(2)
e2iuxx /2 dx = 4 2 u
g (u).
La solution generale de lequation differentielle a` variables separables f 0 (u) = 4 2 uf (u) e tant f (u) = Ce2
R
2 2
comme on a g(0) = g(x)dx = 1 daprès (a), on voit que necessairement g(u) = e2 u .
u2
, et
Ensuite, pour tout > 0 on considère la fonction

g (u) =
2
2
1
1
ex /2 = g(x/)
(8)
(donc g = g1 ). Il est facile par un changement de variable de verifier que g est encore la densite dune probabilite sur
IR, et daprès (6) sa transformee de Fourier est
g (u) = e2
2 u2
(9)
Enfin pour > 0 on definit la fonction suivante sur IRd , en utilisant la notation x = (x1 , . . . , xd ) :
gd, (x) =
d
Y
g (xj ) =
j=1
2
2
1
e|x| /2 .
d
( 2)
(10)
Daprès la proposition 4-20 et (9) sa transformee de Fourier est

gd, (u) =
d
Y
g (uj ) = e2
2 |u|2
(11)
Lemme 4 Soit une mesure finie sur (IRd , Rd ). On a :

R
2 2
2
a) (gd, ? )(x) = IRd
(u)e2ihu,xi2 |u| du.
R
R
b) Pour toute fonction continue bornee h sur IRd , lintegrale hd est la limite de IRd (gd, ? )(x)h(x)dx
lorsque 0.
Preuve. a) Remarquons que gd, (x) =
de Fubini, il vient
(gd, ? )(x)
1
g
(x)
( 2)d d,1/2
1
( 2)d
par (10) et (11). Donc daprès 4-(36) et (2) et le theorème
gd, (x y)(dy) =
R
(dy)
e2ihx,zi2
1
( 2)d
gd,1/2 (y x)(dy)
gd,1/2 (z)e2ihyx,zi dz
2 |z|2 /2
dz

e2ihy,zi (dy) ,
doù le resultat. R
b) Soit I = (gd, ? )(x)h(x)dx. On a la suite degalites :

R
R
R
R
I =
h(x)dx gd, (x y)(dy) = (dy) h(x)gd, (x y)dx
(dy)
h(y + z)gd, (z)dz
(dy)
h(y + z) 1d gd,1 (z/)dz
(dy)
h(y + u)gd,1 (u)du
(par Fubini)
(changement de variable z = x y)
(puisque gd, (z) =
1
g (z/))
d d,1
(changement de variable u = z/).
Posons alors k (y) = h(y + u)gd,1 (u)du, et soit C une constante telle que |h(x)| C pour tout x. On a |h(u +
Ru)gd,1 (u)| Cgd,1 (u), et daprès 4-(22) et le fait que g est dintegrale 1 par rapport a` la mesure de Lebesgue, on a
g (u)du = 1 e galement, de sorte que |k (y)| C. Comme h est continue, on a h(y + u) h(y) quand 0.
IRd d,1
On peut
R alors appliquer une première fois le theorème de Lebesgue pour obtenir que k (y) converge
R quend 0
vers
h(y)g
(u)du
=
h(y).
En
appliquant
une
seconde
fois
le
m
e
me
th
e
or`
e
me,
on
obtient
que
k (y)(dy)
d,1
R
h(y)(dy), et le resultat est prouve.
Nous arrivons maintenant au theorème fondamental dinjectivite de la transformee de Fourier :
Theorème 5 a) La transformee de Fourier

caracterise la mesure finie (i.e. deux mesures finies ayant
meme transformee de Fourier sont e gales).
b) La transformee de Fourier f caracterise la fonction complexe Lebesgue-integrable f a` un ensemble d negligeable près (i.e. deux fonctions integrables ayant meme transformee de Fourier sont e gales d -presque
partout).
Preuve.
, on connait aussi gd, ? daprès le lemme 4-(a), donc
R a) Il suffit dappliquer le lemme 4 : si on connait
aussi hd pour toute fonction
continue
born
e
e
h
dapr`
e
s
le
lemme 4-(b) : il reste a` montrer que si et 0 sont deux
R
R
0
mesures finies telles que hd = hd pour toute fonction continue bornee h, on a = 0 . Pour tout rectangle
Qd
A = j=1 ] , aj [ il est facile de construire une suite (hn )n1 de fonctions continues telles que 0 hn 1 et que
R
limn hn = 1A . Daprès le theorème de Lebesgue on a (A) = limn hn d, et de meme pour 0 . Par suite (A) = 0 (A)
pour tout rectangle comme ci-dessus, et on sait que cela entraine = 0 .
b) Si on remplace par une fonction positive Lebesgue-integrable f , le lemme precedent reste encore valide (puisque
cela revient a` prendre pour la mesure f d ). Par linearite on remarque alors que le lemme reste aussi valide pour
remplace par une fonction complexe integrable f .
R
Deux fonctions complexes f et f 0 , Lebesgue-integrable, ayant meme transformee de Fourier verifient donc A f (x)dx =
R 0
Qd
f (x)dx pour tout rectangle A = j=1 ] , aj ], par le meme argument que ci-dessus : le lemme 5-30-(b) (applique
A
separement pour les parties reelles et imaginaires de f et f 0 ) permet alors de conclure.
On peut e tre plus precis : en combinant les deux assertions du lemme 4 on voit que si h est une fonction continue
bornee, on a :

Z
Z
Z
2 2
2
(u)e2ihu,xi2 |u| du ,
(12)
hd = lim h(x)dx
0
ce qui est une formule dinversion des transformees de Fourier des mesures finies. Pour les fonctions, on peut faire mieux :
Theorème 6 a) Si est une mesure finie dont la transformee de Fourier

est Lebesgue-integrable, elle
admet une densite continue et bornee g par rapport a` la mesure de Lebesgue, donnee par la formule
Z
g(x) =
e2ihu,xi
(u)du.
(13)
b) Si f est une fonction complexe Lebesgue-integrable, dont la transformee de Fourier
est e galement Lebesgue-integrable, on a
Z
e2ihu,xi f(u)du
f (x) =
pour d -presque tout x.
(14)
Vu le theorème 5(b), dans (b) ci-dessus on ne peut pas faire mieux que legalite d -p.p. ; dailleurs, le membre de
droite de (14) est continu borne, ce qui nest pas necessairement le cas de f .
Preuve. a) Soit g definie par (13). Lintegrand du membre de droite est continu en x et majore en module par la fonction
integrable |
|, donc g est bornee, et continue grace a` la proposition 3-14. Par ailleurs, si h est continue a` support compact
dans IRRd , on peut
R e changer limite et integrales dans le membre de droite de (12) (theorème de Lebesgue). On obtient
alors hd = h(x)g(x)dx pour toute fonction h continue a` support compact.
Qd
Soit maintenant C la classe des rectangles A = j=1 ]aj , bj ] avec < aj < bj < . Cette classe est stable par
intersection, contient une suite (En )n1 croissant vers IRd , et engendre la tribu Rd . De plus si A C il est facile de
construire
des
R
R fonctions hn , h, continues a` support compact, telles que
R hn 1A et 0 hn h. On deduit alors de
hn d = hn (x)g(x)dx et du theorème de Lebesgue que (A) = A g(x)dx.
R
Le lemme 5-30-(b) applique aux fonctions 0 et g 0 = partie imaginaire de g (qui verifie A g 0 (x)dx = 0 pour tout
A C daprès ce qui precède) implique g 0 = 0 d -p.p., et la continuite de g (donc de g 0 ) entraine quen fait g 0 = 0, de
sorte que g est a` valeurs reelles.
Soit alors les mesures + = g + d et = g d , qui verifient + (A) < et (A) < pour A C. On a
donc en fait (A) + (A) = + (A) pour tout A C, et le theorème 4-1 implique + = + . Si alors N Rd est
d -negligeable, il vient + (N ) = (N ) = 0, donc (N ) = 0 : par suite est absolument continue par rapport a` d ,
et daprès le theorème de Radon-Nikodym il existe une fonction k positive Lebesgue-int
egrable, telle que
R
R = k d . Si
En =] n, n]d les fonctions k1En et g1En sont Lebesgue-integrables et verifient A (k1En )(x)dx = AEn k(x)dx =
R
R
g(x)dx = A (g1En )(x)dx pour tout A C, donc le lemme 5-30-(b) entraine k1En = g1En d -p.p. pour tout n.
AEn
On a donc aussi k = g d -p.p., ce qui achève la demonstration de (a).
b) Lorsque f 0 le resultat decoule de (a) applique a` la mesure = f d (puisqualors
= f, et que si g est une
densite de par rapport a` d on a f = g d -p.p. daprès le lemme 5-30). On passe au cas general en prenant les parties
positives et negatives des parties reelle et imaginaire de f .
6.3
Quelques resultats de densite
Nous interrompons un moment lexpose de la theorie de la transformee de Fourier pour donner les resultats de
densite qui nous seront necessaires. Le premier est un resultat general de theorie de la mesure.
Proposition 7 Soit (E, E) un espace mesurable muni dune mesure finie et G une algèbre de parties de E,
engendrant la tribu E. Pour tout A E il existe une suite (An )n1 delements de G telle que (AAn ) 0
quand n .
Preuve. Notons D la classe des A E pour lesquels il existe une suite An G telle que (AAn ) 0. Soit
A, B D avec A B, et deux suites An , Bn G associees comme ci-dessus. Comme G est une algèbre on a
Cn = Bn (An )c G, tandis que (B\A)Cn (AAn ) (BBn ). On a donc
((B\A)Cn ) (AAn ) + (BBn ) 0,
de sorte que B\A D. De meme si An D est une suite croissante, de limite A, pour tout m IN il existe n tel que
(A\An ) 1/m ; pour tout i n il existe Ci G tel que (Ai Ci ) 1/nm. Si alors Bm = ni=1 Ci , on a Bm G
et ABm (A\An ) (ni=1 Ai Ci ), donc
(ABm ) (A\An ) +
n
X
(Ai Ci )
i=1
1
n
2
+
=
,
m nm
m
donc (ABm ) 0 quand m . Par suite D est un -système, et le lemme 4-2 implique que D = E : on a donc le
resultat cherche.
Le resultat suivant est plus quil nous faut pour la suite :
Proposition 8 Soit une mesure de Radon sur IRd (= une mesure telle que (K) < pour tout compact
K). Si p [1, [ et si f Lp = Lp (IRd , Rd , ), il existe une suite (fn )n1 de fonctions indefiniment
differentiables a` supports compacts qui converge vers f dans Lp .
Preuve. Quitte a` approcher separement f + et f , on peut supposer que f 0. Si les (gn ) verifient 0 gn f et
p
croisssent vers f , on a gn L f par 5-(14) : il suffit donc dapprocher dans Lp chaque fonction gn par une suite de
Pk
fonctions C a` supports compacts, donc on peut en fait supposer f e tagee. Si f = j=1 aj 1Aj , par linearite il suffit
dapprocher chaque indicatrice 1Aj : par suite on peut supposer que f = 1A avec (A) < (puisque f Lp ).
Soit les ensembles En =] n, n]d . Si > 0 il existe m tel que (A (Em )c ) puisque (A) < . Par ailleurs
Qd
notons G la classe des reunions finies de rectangles deux-à-deux disjoints de la forme j=1 ]aj , bj ] : il est très simple de
verifier que G est une algèbre, et on sait que la tribu engendree est Rd . Le lemme precedent applique a` la restriction de
a` Em (qui est une mesure finie puisque est de Radon) permet de trouver B G tel que (Em (AB)) , et on peut
bien-sur supposer que B Em . On a ||1A 1B ||p = (AB)1/p , et (AB) (A(Em )c )+(Em (AB)) 2.
Comme est arbitraire, il suffit donc de montrer le resultat pour chaque B ci-dessus, ce qui revient a` supposer que A G
et A Em pour un m. Enfin, par linearite une nouvelle fois, il suffit de considerer le cas où A est un rectangle borne : il
est alors très facile de construire des fonctions indefiniment differentiables fn telles que 0 fn 1Em pour un m fixe,
p
et que fn (x) 1A (x) pour tout x. En appliquant une nouvelle fois 5-(14) on obtient que fn L 1A , et la preuve est
achevee.
Remarque : Ce resultat est faux lorsque p = : on ne peut pas approcher une indicatrice densemble par une suite
de fonctions continues, au sens de L : en effet, la convergence dans L est presque la convergence uniforme. De la
meme manière, les quelques resultats qui suivent sont faux pour p = .
Voici maintenant quelques applications.
Lemme 9 Soit f une fonction de Lp = Lp (IRd , Rd , d ), pour un p [1, [, et notons t f la translatee

de f definie par t f (x) = f (x + t) (pour t IRd ). Alors t 7 t f est une fonction continue de IRd dans
Lp .
Preuve. Par un changement de variable e vident, il est clair que t f est dans Lp et ||t f ||p = ||f ||p . Soit > 0. La
proposition precedente nous donne une fonction continue a` support compact g telle que ||f g||p . On a
||t f s f ||p ||t f t g||p + ||t g s g||p + ||s g s f ||p .
On a ||t f t g||p = ||s g s g||p = ||f g||p . Par ailleurs si s est fixe on a t g(x) s g(x) pour tout x lorsque
t s puisque g et continue, et |t g| est majore par C1K pour une certaine constante C et un compact convenable K
lorsque t decrit la boule de centre s et de rayon 1 : cette fonction e tant dans Lp , 5-(14) implique ||t g s g||p si t
est assez proche de s. Par suite ||t f s f ||p 3 pour t assez proche de s, et on a le resultat puisque est arbitraire.
Corollaire 10 Si f est dans Lp = Lp (IRd , Rd , d ) pour un p [1, [, les fonctions gd, ? f convergent
vers f dans Lp lorsque 0.
Preuve. Lorsque p = 1 il ny a pas de problème pour definir le produit de convolution puisque les deux fonctions sont
integrables. Si p > 1, la fonction y 7 f (x y) est dans Lp (mais pas forcement dans L1 ), et il est facile de verifier que
si 1/p + 1/q = 1, alors gd, est dans Lq : daprès Holder, le produit de ces deux fonctions est dans L1 , de sorte quon
peut definir le
R produit de convolution par la formule 4-(38).
Comme gd, (x)dx = 1, on a
Z
p
Z

||gd, ? f f ||pp =
dx gd, (y)(f (x y) f (x))dy
Z
dx
gd, (y)|f (x y) f (x)| dy
en appliquant Holder aux fonctions y 7 f (x y) f (x) et y 7 1, pour 1/p + 1/q = 1 et relativement a` la probabilite
de densite gd, par rapport a` d . Daprès Fubini, il vient alors
Z
Z
p
p
||gd, ? f f ||p
gd, (y)||y f f ||p dy =
gd,1 (z)||z f ||pp dz
par le changement de variables y = z. Il suffit alors dappliquer le lemme precedent, le theorème de Lebesgue et le fait
que ||t f f ||p 2||f ||p pour obtenir que lexpression ci-dessus tend vers 0 si 0.
Terminons par une application aux transformees de Fourier. La transformee de Fourier
dune fonction integrable nest pas necessairement integrable, mais on a :
Proposition 11 Si f est Lebesgue-integrable sur IRd , alors f(u) 0 quand |u| .

| ||h ||1 , qui tend vers 0 daprès le corollaire ci-dessus. La
Preuve. On pose h = gd, ? f f . (3) implique |h
(u)/(e22 2 |u|2 1). Si > 0 on

proposition 2 entrane que h = (
gd, 1)f , de sorte que (11) implique f(u) = h
2 2 2
choisit alors de sorte que ||h ||1 , puis A de sorte que 1 e2 A 1/2. Si |u| > A on a alors |f(u)| 2, et
comme est arbitraire on a le resultat.
6.4
La transformee de Fourier dans L2
Nous allons voir quon peut aussi definir la transformee de Fourier des fonctions sur IRd qui sont de carre integrable
(et pas necessairement integrables). Dans ce cas, la formule (2) peut ne pas avoir de sens, et il faut operer autrement.
Dans ce paragraphe, nous notons L2CC lensemble des (classes dequivalence pour legalite presque partout des) fonctions complexes sur IRd , dont le carre du module |f |2 est
qRLebesgue-integrable. Cest e videmment un espace vectoriel sur
le corps C
C, sur lequel on definit une norme ||f ||2 =
|f (x)|2 dx. De manière plus precise, cette norme est associee
R
au produit scalaire - complexe - defini par hf, gi = f (x)g(x)dx, et on ||f ||22 = hf, f i : tout marche comme dans le cas
reel, sauf que la symetrie du produit scalaire est remplacee ici par la propriete hf, gi = hg, f i. On demontre exactement
comme au chapitre precedent que L2CC est un espace de Hilbert (sur C
C).
Commencons par un lemme, où on designe par Cint lensemble des fonctions complexes sur IRd qui sont continues,
bornees et Lebesgue-integrables. Une telle fonction f verifie |f |2 C|f | si C = sup |f (x)|, de sorte quelle est aussi de
carre integrable.
Lemme 12 Si f Cint , alors f L2CC et ||f ||2 = ||f||2 .

Preuve. Exactement comme dans la preuve du theor`
avec remplacee par la fonction
Reme 6, le lemme 4 est valable
R
integrable f , a` condition que dans la partie (b) on lise f (x)h(x)dx au lieu de hd. Il vient alors, puisque |f |2 = f f
et f est continue bornee :
R

R
R
2 2
2
||f ||22 = f (x)f (x)dx = lim0 f (x)dx
f(u)e2ihu,xi2 |u| du
R
lim0
2 2
2
f(u)e2 |u| du
lim0
2 2
2
f(u)e2 |u| f(u)du,
f (x)e2ihu,xi dx
où la seconde e galite vient du theorème de Fubini (quon peut appliquer puisque f est bornee et f est integrable).
Lintegrand de la dernière expression ci-dessus est reel positif et crot vers |f(u)|2 lorsque 0 : le resultat provient
alors du theorème de limite monotone.
Rappelons quon note aussi Ff = f. Ce qui precède signifie quon peut considerer F comme une application du
sous-espace Cint de L2CC dans L2CC , qui est clairement lineaire, et que cette application preserve la norme ||.||2 .
Theorème 13 Lapplication F de Cint dans L2CC definie ci-dessus admet une extension unique, notee encore
F, de L2CC dans lui-meme, qui est un isomorphisme despaces de Hilbert (= elle est lineaire bijective et
preserve la norme), et qui concide avec la transformee de Fourier du (2) pour les fonctions de L2CC qui sont
Lebesgue-integrables. De plus, linverse de F sur L2CC est donnee par
(F 1 f )(u) = (Ff )(u).
(15)
Si f L2CC , la fonction Ff est encore appelee la transformee de Fourier de f , et on lecrit meme parfois sous la
forme (2) bien que
nait pas de sens en general. Noter toutefois que dans ce cas, Ff est la limite dans IL2 des
R lintegrale
2ihu,xi
fonctions u 7 {x:|x|A} e
f (x)dx lorsque A . Remarquer aussi que (15) est lanalogue de (14). Enfin,
F 1 est appelee la transformee de Fourier inverse.
Preuve. a) lexistence et lunicite de lextension vont provenir de ce que Cint est dense dans L2CC , ce qui signifie que
toute fonction f de L2CC est limite pour la norme ||.||2 dune suite (fn )n1 de fonctions de Cint : cette propriete decoule
immediatement de la proposition 8 appliquee aux parties reelle et imaginaire de f , compte tenu du fait quune fonction
indefiniment derivable a` support compact est dans Cint .
Soit en effet f et fn comme ci-dessus. La suite (fn ) est de Cauchy dans L2CC , donc il en est de meme de la suite (Ffn )
par le lemme 12, donc cette dernière suite converge vers une limite notee Ff . Si (fn0 ) est une autre suite de Cint telle que
||fn0 f ||2 0, on a aussi ||fn0 fn ||2 0, donc ||Ffn0 Ffn ||2 0 : en dautres termes, Ff ne depend pas de la
suite (fn ) choisie, et cela definit une extension de F a` L2CC qui est e videmment lineaire, et qui preserve la norme. Si F 0
e tait une autre extension, on aurait aussi ||Ffn F 0 f ||2 = ||fn f ||2 0, de sorte que necessairement F 0 f = Ff :
donc lextension est unique.
b) Supposons maintenant que f L2CC soit en plus Lebesgue-integrable. Nous pouvons definir sa transformee de
Fourier f par (2), et aussi la fonction Ff comme ci-dessus. En examinant la preuve de la proposition 8 on voit facilement
quon peut trouver une suite (fn ) de fonctions indefiniment derivables a` support compact, convergeant vers f dans L2CC et
dans L1CC simultanement (L1CC designe e videmment lespace des fonctions complexes Lebesgue-integrable, avec la norme
R
||f ||1 = |f (x)|dx). Dune part la proposition 2 implique que |fn f| ||fn f ||1 0 ; dautre part on a vu ci-dessus
que fn = Ffn Ff dans L2CC . On en deduit que Ff = f.
c) Soit G limage de L2CC par F. Nous allons montrer maintenant que G = L2CC : cela achèvera de prouver que F est
un isomorphisme.
Dabord, comme F est lineaire, G est un espace vectoriel, et on va voir quil est ferme : si fn L2CC et si Ffn g,
on a ||fn fm ||2 = ||Ffn Ffn ||2 0 qund n, m , donc la suite (fn ) converge vers une limite f dans L2CC ; en
vertu de ce qui precède, on a donc g = Ff , donc g G et G est ferme.
Comme G est un sous-espace vectoriel ferme de L2CC , pour montrer que G = L2CC il suffit en vertu de la proposition
5-21 de montrer que si f L2CC est orthogonal a` G, alors f = 0. Mais on a vu que gd, est la transformee de Fourier dune
fonction de Cint (cf. (10) et (11)), donc gd, G. Il en est de meme de ses translatees a gd, (car on a a (Fh) = Fh0 si
h0 (x) = h(x)e2iha,xi ). Donc si f L2CC est orthogonale a` G on a
Z
gd, (y x)f (y)dy = hx gd, , f i = 0,
(gd, ? f )(x) =
où ci-dessus h., .i designe le produit scalaire dans L2CC . Ceci e tant vrai pour tout > 0, le corollaire 10 implique que
f = 0.
d) Il reste a` prouver (15). Lorsque f L2CC L1CC , cette formule nest autre que (14). Comme F et F 1 preservent la
norme ||.||2 , et comme L2CC L1CC est dense dans L2CC , le resultat est alors e vident.

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Theorie de lintegration

Table des mati`eres

Introduction - La notion de mesure

Lintegration par rapport a` une mesure

Integration : quelques complements

Introduction - La notion de mesure

Rappels sur les ensembles

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Theorie de la mesure et theorie de lintegration

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(ti ti1 ) inf(f (x) : x [ti1 , ti ]).

La classe des ensembles mesurables

(stabilite par passage au complementaire),

A, B E A B E (stabilite par reunion).

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Si E est une alg`ebre, les proprietes suivantes sont immediates :

(par (T1) et (T2)).

(stabilite par reunion finie).

(stabilite par intersection finie).

2) Tribus : On a besoin en fait dune notion (plus restrictive) de classe de parties de E :

A1 , A2 , ... E nIN An E (stabilite par reunion denombrable).

Exemples : 1) La tribu engendree par A = {A} est {, A, Ac , E}.

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A = J Ei , o`u J decrit lensemble des parties de I (avec la convention que A = si J = ). Si I = {1, 2} et E1 = A

lim inf n An = limn mn Am = n mn Am .

On a une autre definition e quivalente de ces ensembles :

x appartient a` An pour une infinite dindices n,

x appartient a` An pour tout n sauf au plus un nombre fini.

lim inf An = (lim sup Acn )c .

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Voici quelques proprietes simples de cette tribu :

condition de remplacer ] , x] par [, x]. On notera R)

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Une demonstration analogue a` celle de la proposition 7-b donne :

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+ = [0, ], verifiant laxiome de

La mesure est dite finie, ou de masse totale finie, si (E) < .

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Preuve. Soit Bn = A1 ... An , C1 = A1 et Cn = Bn \Bn1 si n 2. Comme Ci Ai on a

Il existe trois operations simples sur les mesures :

Proposition 16 Soit (n )n1 une suite de mesures sur (E, E).

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Ai est un borelien de IRd , et on a

Lintegration par rapport a` une mesure

Les fonctions mesurables

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limage reciproque dun ouvert de F est un ouvert de E.

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o`u ai ZZ, et ai > 0 si fi peut sannuler.

{f1 < f2 } = {g < 0},

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et si les (An )n1 sont des parties de E, en se rappelant la definition 1-5 on a :

lim inf 1An = 1lim inf n An .

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Lintegrale des fonctions mesurables

Cette e criture est un cas particulier de (17).

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Proposition 11 (i) Si f F 0+ est donnee par (17), on a

Si le couple (a, b) U V nappartient a` aucun Ic on a Aa Bb = , de sorte que (Aa Bb ) = 0. Comme

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= , on en deduit finalement que gd .

Comme est arbitrairement proche de 0 et comme