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Outils pour la robustesse : inegalites matricielles anes

(Notes de cours)
Master-2 Recherche Sciences de lAutomatique et du Traitement du
Signal
Universite dOrsay SUPELEC
Gerard Scorletti
U.F.R. de Sciences, Universite de Caen
GREYC Equipe Automatique
6, Boulevard du Marechal Juin
14050 Caen Cedex
e-mail : scorletti@greyc.ensicaen.fr
tel : 02.31.45.27.12
c _Gerard Scorletti, France, 2006
http ://www.greyc.ensicaen.fr/EquipeAuto/Gerard S/DEA opti Supelec.html
6 fevrier 2006
2 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
The control theoreticians role may be viewed as one of developing methods that allow the
control engineer to make assumptions which seem relatively natural and physically motivated.
The ultimate question of the applicability of any mathematical technique to a specic physical
problem will always require a leap of faith on the part of the engineer and the theoritician can
only hope to make this leap smaller, John Doyle [10].
Principle (Simple Case First) Consider rst only the very simplest problem - but strive for
a representation of the simplest problem which generalizes easily, Safonov [37]
Table des mati`eres
1 Introduction 5
2 Fonctions, ensembles et optimisation convexes 15
2.1 Probl`eme doptimisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Ensembles convexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Fonctions convexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 Exercice : optimisation (quasi) convexe ou pas ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5 Probl`eme doptimisation avec c non convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3 Optimisation LMI 23
3.1 Probl`emes doptimisation sous contraintes LMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.1 Probl`eme de Faisabilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.2 Probl`eme de minimisation dune fonction de co ut lineaire . . . . . . . . . . 28
3.1.3 Minimisation de la valeur propre generalisee maximale . . . . . . . . . . . 30
3.2 Probl`emes doptimisation LMI particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3 Exercice : Optimisation sur des variables de decisions discr`etes . . . . . . . . . . 33
3.4 Notions sur la resolution de probl`emes sous contraintes LMI . . . . . . . . . . . . 34
3.4.1 Minimisation dun co ut lineaire sous contraintes LMI . . . . . . . . . . . . 34
3.4.2 Recherche dun point faisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.5 Au del`a des contraintes LMIs : les contraintes BMIs . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.6 A la recherche de la LMI cachee... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.6.1 R`egles de transformation si F() nest pas une fonction ane en . . . . . 38
3.6.2 R`egle de transformation quand x A() avec A() R
n
et A() ,= R
n
. . 41
3.6.3 Exercice : mise sous forme de probl`emes doptimisation LMI . . . . . . . . 43
4 Formulation de probl`emes dAutomatiques sous forme de probl`emes doptimi-
sation LMI : exemple de la synth`ese H

45
4.1 Synth`ese de correcteur H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Synth`ese dun correcteur H

par retour detat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


4.3 Lien (ebauche) avec la solution par equation de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.4 Synth`ese H

par retour de sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


4.5 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.5.1 Correcteur avec eet integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.5.2 Rejet de perturbation mesuree avec une certaine dynamique . . . . . . . . 55
3
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evrier 2006
5 Formulation de probl`emes dAutomatiques sous forme de probl`emes doptimi-
sation LMI : au-del`a des syst`emes lineaires stationnaires 57
5.1 Syst`emes `a param`etres variant dans le temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.2 Analyse de la stabilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.3 Exemple dapplication sur un missile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6 Annexe A : rappels sur les matrices 63
6.1 Rappels sur les matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.1.1 Cas des matrices carrees et reelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7 Annexe B : Ensembles convexes particuliers 69
7.1 Ellipsodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.2 Poly`edres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
8 Annexe C : TD sur lanalyse et la commande par LMI, Matlab et la LMI control
toolbox 73
8.1 Calcul de la norme H

dune fonction de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73


8.2 LMI et -analyse : des crit`eres graphiques `a loptimisation . . . . . . . . . . . . . 79
Chapitre 1
Introduction
Loptimisation est la branche des Mathematiques consacree `a letude du (ou des) minimum(s)/ma-
ximum(s) dune fonction `a plusieurs variables sur un certain domaine de denition, de letude de
leur existence `a leur determination, en general par la mise en uvre dun algorithme sur un
calculateur. On peut sinterroger sur linteret reel dun tel cours dans un master en Sciences de
lIngenieur, f ut-il un master recherche. Sagit-il dun cours joliment academique propre `a atter
lego de lenseignant-chercheur qui le dispense ? Sagit-il encore dun cours presentant un domaine
prospectif agitant une fraction du milieu de la recherche en Sciences de lIngenieur et qui, peut-etre,
dans un futur proche ou lointain, correspondra `a une demande industrielle eclairee eventuelle ? Il
ne sagit de rien de tout cela. Il sagit dun cours fondamental pour la formation de lingenieur et
du chercheur en ingenierie. En eet, la matrise doutils bases sur loptimisation devient de plus
en plus incontournable dans la pratique de lingenieur car repondant `a des enjeux industriels forts
et actuels dans un nombre croissant dapplications. Un ingenieur matrisant ces outils poss`ede
ainsi un avantage competitif certain pour repondre `a ces enjeux. Parall`element, au niveau de la
recherche, loptimisation apparat comme lune des branches des Mathematiques les plus adaptees
au developpement doutils pour lingenieur. Lobjectif de cette introduction est declairer le lecteur
sur linteret de loptimisation pour lingenieur.
Notre quotidien est actuellement envahi par une multitude dobjets (syst`emes) technologiques
(vehicules, syst`emes electroniques, etc.) dune grande complexite. Pour lingenieur, se posent alors
plusieurs probl`emes importants : comment reussir `a apprehender le comportement dobjets de
fonctionnement complexe an de les concevoir, realiser et/ou commander ? La description du
comportement attendu du syst`eme constitue le cahier des charges.
Ces questions sont dautant plus cruciales que le niveau de complexite des syst`emes tech-
nologiques a fortement augmente. Parall`element, pour repondre `a des contraintes de marche, le
temps du cycle de conception des syst`emes tend `a etre fortement reduit. Le phenom`ene est parti-
culi`erement impressionnant pour les applications grand public. On peut citer le cas de lauto-
mobile o` u le cycle de developpement dun vehicule est passe dune dizaine dannees `a moins de 5
ans alors que de nombreux syst`emes electroniques complexes (ABS, ESP, injection electronique,
etc..) y ont ete massivement introduits, y compris dans les vehicules les plus bas de gamme an
de remplir les nouveaux objectifs pour le comportement desire dune vehicule (plus grand confort,
securite accrue, etc.). Un vehicule apparat ainsi comme un ensemble de sous syst`emes complexes,
interagissant les uns avec les autres. Pour repondre `a cette evolution, il apparat donc necessaire
de disposer de methodes et doutils de conception, de realisation et/ou de commande des syst`emes
5
6 Version Provisoire du 6 f

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technologiques qui soient particuli`erement ecaces, plus ecaces que ceux traditionnellement mis
en uvre.
An de concevoir les syst`emes, de les realiser et de les commander, lingenieur doit acquerir
une certaine comprehension de leur comportement. Pour cela, le mode le plus ecace pour exploi-
ter toute linformation disponible sur le syst`eme considere est de la synthetiser sous la forme
dun mod`ele mathematique. Les constructeurs automobiles demandent `a leurs sous traitants
(equipementiers) de developper et de produire des sous ensembles complets pour leurs vehicules.
Depuis quelques annees, certains constructeurs exigent que leurs equipementiers fournissent les
mod`eles decrivant le comportement des sous ensembles. La culture du mod`ele tend donc `a se
developper, y compris dans des branches de lindustrie o` u elle est traditionnellement absente ou
peu repandue.
La question est de savoir comment exploiter ecacement ces mod`eles pour letude du com-
portement des syst`emes. Ces mod`eles se presentent en general comme des syst`emes dequations
(dierentielles). Une pratique courante pour etudier le comportement du syst`eme est de faire la
simulation de son mod`ele par un ordinateur. Le developpement formidable de la puissance de cal-
cul et des possibilites de visualisation associees pour un co ut modique a popularise cette pratique
parmi les ingenieurs. La simulation se retrouve dans la majorite des logiciels de Conception As-
sistee par Ordinateur (C.A.O.), parfois au coeur de ceux-ci. Quelles garanties peut-elle apporter ?
Un element de reponse peut etre donne `a travers un exemple.
Un exemple sur les limites de la simulation On desire mettre au point un metronome
constitue dun axe oscillant avec une periode de 4 secondes. Il est constitue un moteur `a courant
U(p)
k
m
p + 1
1
p
- - -
a
p
1
?
6
-
+
6
+
+
(p)
p(p) (p)
moteur CC Correcteur PI
0
Fig. 1.1 Commande dun moteur `a courant continu par un correcteur PI
continu commande en position par un correcteur proportionnel integral. Le signal (t) represente
la position angulaire de laxe du moteur ; le signal

(t) represente sa vitesse angulaire ; le signal
(t) est un signal du correcteur. Les param`etres ont ete choisis egaux `a :
pour le moteur `a courant continu : k
m
= 235 et = 67 ;
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 7
pour le correcteur PI : a = 0.0149 et k
c
= 1.647 10
4
.
de facon `a ce que le signal (t) soit bien un signal periodique de periode 4 secondes. Nous allons
essayer de verier que le syst`eme presente bien le comportement attendu.
A partir de la gure 1.1, il est facile dobtenir les equations dierentielles (le mod`ele) qui
decrivent levolution de ce syst`eme pour dierentes conditions initiales et de les simuler en utilisant
par exemple la bote `a outils Simulink de Matlab. Les conditions initiales correspondent aux
valeurs de (t),

(t) et (t) pour t = 0.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Response to Initial Conditions
Time (sec)
A
m
p
lit
u
d
e
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Response to Initial Conditions
Time (sec)
A
m
p
lit
u
d
e
Fig. 1.2 Simulation du moteur CC avec correcteur PI
Lutilisation de la simulation est une pratique courante pour etudier le comportement temporel
(les proprietes) dun syst`eme technologique. Pour cela, dans notre exemple, on fait des simulations
correspondant `a dierentes conditions initiales, chaque jeu de conditions initiales correspondant
`a une sorte de scenario. Sur la gure 1.2, `a gauche, sont superposees les evolutions de (t) en
fonction de t pour 20 conditions initiales choisies aleatoirement. On constate que dans tous les
cas de gure consideres, (t) tend bien vers un signal periodique de periode 4 secondes. Cela se
voit clairement sur la gure 1.2, `a droite, o` u (t) est represente pour une seule condition initiale :
(0) = 0,

(0) = 1 radian/s et (0) = 0.0043.
De ces dierents essais, il semble donc naturel de conclure que, pour tous les scenari (cest-
`a-dire pour toutes les conditions initiales), le syst`eme a bien le comportement desire, `a savoir
(t) tend vers un signal periodique de periode 4 secondes. Or, une etude attentive des proprietes
mathematiques du mod`ele montre quil en est rien. En eet en choisissant pour condition initiale
(0) = 0.0149 radians,

(0) = radians/s et (0) = 2.5 10
6
, avec R ,= 0, le signal
(t) tends vers 0 quand t tend vers linni, ce quillustre la simulation representee sur la gure 1.3.
Est ce que si on avait eectue un nombre susant de tirages au sort des conditions initiales, on
aurait trouve une condition initiale qui assure ce comportement ? La reponse est non. On ne peut
le mettre en evidence par simulation que si on connat a priori lexistence de ce comportement.
Il est donc clair que lutilisation de la simulation du mod`ele, meme de facon intensive, ne
permet pas de garantir que lon va reproduire de facon exhaustive les comportements possibles dun
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
15
10
5
0
x 10
3 Response to Initial Conditions
Time (sec)
A
m
p
lit
u
d
e
Fig. 1.3 Simulation du moteur CC avec correcteur PI avec (0) = 0.0149 radian,

(0) = 1
radian/s et (0) = 2.458 10
6
syst`eme. Il est donc imperatif de disposer de methodes permettant de prevoir le comportement dun
syst`eme `a partir de letude directe des proprietes mathematiques du mod`ele. La simulation montre
ainsi clairement ses limitations : elle ne permet que de conrmer lexistence du comportement prevu
par letude.
Une voie alternative `a la simulation est de denir les proprietes mathematiques que doit satis-
faire le mod`ele pour reeter un certain comportement et tester si ce mod`ele poss`ede eectivement
ces proprietes.
Retour `a lexemple du moteur CC Au moteur `a courant continu commande par un correc-
teur proportionnel integral, on peut associer une matrice A, dite matrice devolution :
A =
_

_
0 1 0

k
m
k
c

ak
c
0 0
_

_
dont letude des valeurs propres et des vecteurs propres permet de prevoir le comportement du
syst`eme. Deux valeurs propres imaginaires pures correspondent `a un phenom`ene doscillation qui
peut etre observe pour les conditions initiales denies comme des combinaisons lineaires de leurs
vecteurs propres associes
1
; une valeur propre `a partie reelle strictement negative implique que
pour des conditions initiales proportionnelles au vecteur propre associe, les signaux du syst`emes
tendent vers 0. Dans lexemple present, en utilisant un logiciel de calcul scientique general comme
Matlab, les valeurs propres de la matrice A peuvent etre calculees :

1
(A) = 1.61j
2
(A) = 1.61j
3
(A) = 67
1
Si besoin est, lire le chapitre 6 de rappels sur les matrices, page 63.
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avec comme vecteur propre associe pour la troisi`eme :
_
0.0149 1 2.458 10
6

T
. On a donc
(t) qui tend vers 0 pour (0) = 0.0149 radians,

(0) = radians/s et (0) = 2.458 10
6
,
avec R ,= 0, comme on peut lobserver sur la simulation reproduite Figure 1.3.
Par suite, on a pu etudier de facon exhaustive le comportement du syst`eme `a travers la
verication dun crit`ere mathematique sur un mod`ele mathematique. On peut ainsi garantir quel
sera le comportement du syst`eme pour tous les scenari possibles, ce que na pas permis la simu-
lation. Un certain nombre de logiciels de CAO incluent
2
une partie de ces outils.
Il est donc important detre capable de formaliser les dierents types du comportement at-
tendu dun syst`eme technologique par un crit`ere mathematique. La (non) verication de ce crit`ere
mathematique permet de garantir la (non) presence du comportement attendu. Un nombre tr`es
important de ces probl`emes de verication de crit`eres mathematiques sur des mod`eles peut secrire
comme des probl`emes doptimisation, cest-`a-dire comme la recherche du minimum (ou du maxi-
mum) dune fonction `a plusieurs variables sur un certain domaine de denition.
Actuellement, tous les dierents types de comportements interessants ne sont pas formalises par
des crit`eres mathematiques. Il sagit dun champ de recherche au coeur des Sciences de lIngenieur,
avec un fort interet `a la fois fondamental (theorique) et applique (pratique), avec des evolutions
importantes `a court terme et `a long terme.
Ce champ de recherche est dautant plus important quactuellement les exigences au niveau du
comportement (cahier des charges) sont de plus en plus fortes pour des syst`emes decrits par des
mod`eles de plus en plus complexes. Lautre point remarquable est que les outils et les methodes
developpes sont susamment fondamentaux pour ne pas correspondre `a un type particulier de
syst`emes technologiques. Des probl`emes aussi dierents que la commande dengins volants, de
procedes industriels chimiques, de canaux dirrigation ou encore le developpement de suspensions
actives en automobile peuvent etre ainsi abordes en se basant sur un meme ensemble de methodes.
Cela est dautant plus important quactuellement de nombreux syst`emes technologiques font appel
`a dierents domaines de competence. Par exemple, un vehicule grand publique etait il y a une
quinzaine dannee essentiellement un syst`eme mecanique. Les vehicules qui sont concus actuelle-
ment sont des syst`emes `a la fois mecaniques et electroniques tant est grande la place prise par
lelectronique.
La verication du crit`ere mathematique reetant le comportement se fait en r`egle generale par
calcul numerique, sur un ordinateur. Tout comme pour la simulation, le developpement de cette
pratique en ingenierie est lie `a la forte augmentation de la puissance de calcul pour un co ut de
plus en plus bas. Dans lexemple du moteur, son etude repose sur le calcul numerique des valeurs
propres et des vecteurs propres dune matrice, un probl`eme danalyse numerique bien etudie. Ce
calcul prend dans cet exemple une fraction de seconde car il est resolu par un algorithme de faible
complexite. Ce point est important car il est imperatif que la verication du crit`ere mathematique
par un algorithme se fasse en un temps susamment raisonnable pour lingenieur. Est-ce toujours
le cas ?
La diculte est de denir un temps raisonnable. Une mesure usuelle est detudier levolution
du temps de calcul pour la verication dun crit`ere en fonction de la taille du probl`eme. Par
exemple, pour une matrice carree (comme la matrice A), ce sera le nombre de lignes. Etudions
deux cas de gures :
2
ou devrait inclure
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evrier 2006
Complexite Taille n du probl`eme
10 20 30 40 50
n
3
0, 01 s 0, 08 s 0, 27 s 0, 64 s 1, 25 s
10 s 1, 33 mn 4, 50 mn 10, 67 mn 20, 83 mn
2
n
0, 01 s 10, 24 s 2, 91 h 124, 3 jours 348, 7 ans
10 s 2, 84 h 121, 4 jours 348, 7 ans 3, 49 10
5
ans
Tab. 1.1
1. un premier cas o` u le temps de calcul est une fonction polynomiale dordre 3 de la taille n
du probl`eme : dans le tableau 1.1, on consid`ere deux polynomes dordre 3, un premier dont
levaluation pour n = 10 donne 0, 01s et un second 10s.
2. un second cas o` u le temps de calcul est une fonction exponentielle de la taille n du probl`eme
(2
n
) : dans le tableau 1.1, on consid`ere deux fonctions, une premiere dont levaluation pour
n = 10 donne 0, 01s et une seconde 10s.
Dans le cas o` u le temps de calcul est une fonction polynomiale, pour n = 50 le temps de calcul
reste relativement raisonnable : 1, 25 secondes et 20, 83 minutes. Dans le cas o` u le temps de calcul
est une fonction exponentielle, pour n = 50 le temps de calcul devient prohibitif : 349 annees
3
et
349000 annees
4
. Un probl`eme est considere comme facile quand on est capable de le resoudre par
un algorithme en un temps fonction polynomiale de la taille du probl`eme. Dans le cas o` u le temps
est fonction exponentielle, on consid`ere que le probl`eme est dicile
5
. Il ne faut pas confondre
diculte du probl`eme avec diculte de lalgorithme de resolution : un probl`eme donne peut etre
resolu par dierents algorithmes. Il est considere comme facile sil existe au moins un algorithme
qui le resout en un temps fonction polynomiale de la taille du probl`eme. Il est considere comme
dicile si tous les algorithmes le resolvant (y compris ceux quon ne connat pas encore) ne sont
pas en temps polynomial.
Les probl`emes doptimisation ont ete evoques ci-dessus comme une classe generale de probl`emes
mathematiques permettant letude des proprietes dun mod`ele. Les probl`emes doptimisation
convexe apparaissent comme une sous classe de probl`emes faciles, cest-`a-dire dotee dalgo-
rithmes de resolution en temps polynomial. Loptimisation convexe sous contraintes LMI ap-
parat actuellement comme une des plus larges classes doptimisation convexe pour laquelle on dis-
pose dalgorithmes de resolution ecace proposes dans les logiciels de calcul scientique generaux
comme Matlab ou Scilab et qui a eu dimportantes applications en Sciences de lIngenieur. Apr`es
des generalites sur loptimisation convexe, ce document de cours donnera une introduction `a cette
classe de probl`emes doptimisation.
De nombreux probl`emes dingenierie se formulent comme des probl`emes doptimisation pour
lesquels on ne dispose pas dalgorithme de resolution ecace. Cependant, un certain nombre
3
Soit la duree de quatre vies humaines environ.
4
Lhomme prehistorique est apparu il y a environ 1 000 000 ans. Malheureusement lordinateur a moins de 100
ans.
5
En theorie de la complexite, on consid`ere deux classes de probl`emes :
1. T classe des probl`emes calculables en temps polynomial
2. ^T classe des probl`emes veriables en temps polynomial
Une conjecture largement admise par des gens tr`es competents est que T ,= ^T.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 11
dentre eux peuvent etre reecrits de facon equivalente comme des probl`emes doptimisation dune
autre classe. Si ces probl`emes equivalents sont des probl`eme doptimisation convexe sous contrainte
LMI alors on est ramene `a des probl`emes quil est possible de resoudre ecacement en utilisant
les logiciels actuellement disponibles. Transformer un probl`eme doptimisation en un probl`eme
doptimisation equivalent est un art dont nous verrons quelques r`egles dans le cas o` u lon veut
se ramener `a un probl`eme doptimisation LMI.
Linteret de loptimisation ne se limite pas `a la possibilite detudier un nombre important
de proprietes de mod`eles. Loptimisation permet denvisager letude des proprietes non pas dun
mod`ele mais dune famille de mod`eles. Nous allons voir que ce mode de representation est beaucoup
plus adapte `a ce quattend un ingenieur de letude des syst`emes par la modelisation. Si letude
dun nombre signicatif de proprietes dun mod`ele peut se faire par des crit`eres dautre nature
bases par exemple sur le calcul des valeurs propres, lorsque letude des familles de mod`eles est
envisagee, loptimisation devient loutil incontournable.
Que represente une famille de mod`eles ? Quel est son interet pour lingenieur ? Dans la discus-
sion precedente, on a suppose que le mod`ele representait exactement le syst`eme. En pratique, il y
a necessairement des dierences (erreurs de modelisation) qui apparaissent entre le syst`eme reel
et son mod`ele :
au niveau de la structure : on a suppose quun moteur CC se modelise par une equation
dierentielle dordre 2 : une modelisation plus ne peut mener `a un mod`ele dordre plus
important ;
au niveau des param`etres : les param`etres du moteur CC ne sont pas mesurables avec une
precision innie ; dautre part, ils peuvent evoluer au cours du temps.
Quel peut etre limpact de ces hypoth`eses sur la qualite de la prediction du comportement ?
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
50
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
Response to Initial Conditions
Time (sec)
A
m
p
lit
u
d
e
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
x 10
4
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
Response to Initial Conditions
Time (sec)
A
m
p
lit
u
d
e
Fig. 1.4 Simulation du moteur CC avec correcteur PI
De limpact des erreurs de modelisation `a travers un exemple Reprenons lexemple du
moteur `a courant continu commande par un correcteur PI. Supposons quune erreur de 1% sest
12 Version Provisoire du 6 f

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glissee dans la mesure de la constante de temps du moteur : en realite, elle est plus importante
et vaut = 0.0151 s au lieu de = 0.0149 s. Pour une condition initiale donnee, on obtient
levolution de (t) representee gure 1.4, `a gauche. On remarque que (t) tend `a diverger : il est
possible de demontrer que cest eectivement le cas. Supposons maintenant que est en realite
moins importante (toujours une erreur de 1%) : = 0.0148 s au lieu de = 0.0149 s. Pour
une condition initiale donnee, on obtient levolution de (t) representee gure 1.4, `a droite. On
remarque que (t) semble tendre vers 0 : il est possible de demontrer que cest eectivement le
cas.
Le comportement du syst`eme est donc tr`es sensible `a de tr`es faibles variations de ces pa-
ram`etres. Comme il est impossible de realiser technologiquement un syst`eme dont les param`etres
sont exactement xes et stables dans le temps, cela veut dire quen pratique, suivant la realisation
eectuee, (t) oscillera, divergera ou tendra vers 0... Concevoir un syst`eme technologique dont le
comportement nest pas `a priori previsible est evidement intolerable pour un ingenieur.
Dans le cas de notre syst`eme oscillateur, lutilisation pertinente dun element non-lineaire
bien choisi peut permettre la mise au point dun syst`eme oscillant pour toute condition initiale
et malgre des variations de ses param`etres.
Letude du comportement dun syst`eme `a travers son mod`ele doit donc prendre en compte
explicitement les erreurs de modelisation. Cest pour cela que plutot que representer un syst`eme
par un seul mod`ele : par exemple, le moteur CC est une fonction de transfert denie par :
k
m
p(p + 1)
, k
m
= 235, = 0.0149,
il est preferable de le modeliser par une famille de mod`eles : le moteur CC est une fonction de
transfert appartenant `a lensemble des fonctions de transfert deni par :
_
k
m
p(p + 1)
, k
m
[212; 258], [0.0134; 0.0164]
_
.
Si on est capable de garantir un meme comportement pour toutes les fonctions de transfert de cet
ensemble commandees par un correcteur PI, comme le moteur CC est un element de cet ensemble
(on ne sait pas lequel), on garantira ce comportement aussi pour le syst`eme reel.
La verication dun crit`ere mathematique pour une famille de mod`eles a lavantage detre un
probl`eme beaucoup plus pertinent pour lingenieur. Par contre, le probl`eme mathematique associe
est plus complexe que la verication dun crit`ere mathematique pour un seul mod`ele. Il est lobjet
dintenses recherches dans les Sciences de lIngenieur depuis une dizaine dannees, recherches au
sein desquelles loptimisation occupe une place centrale. Les idees sous jacentes seront evoquees `a
travers dierents exemples dans ce cours.
Enn, la discussion de ce chapitre a porte sur lanalyse du comportement dun syst`eme tech-
nologique par optimisation. Quen est-il de sa conception, cest-`a-dire, par exemple, du choix de
des dierents param`etres du syst`eme ? De la meme facon, on peut montrer que les probl`emes de
conceptions peuvent etre abordes aussi de facon prometteuse par la meme demarche. Cela sera
illustre dans le cours par dierents exemples.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 13
Plan du document La premi`ere partie presente les notions de base en optimisation convexe.
La seconde partie est consacree `a loptimisation LMI : denition, exemples de probl`emes, notions
sur la resolution et comment se ramener `a des probl`emes doptimisation LMI (si cela est possible).
La derni`ere partie est consacree `a des exemples de formulation de probl`emes comme des probl`emes
doptimisation LMI. Lannexe est consacree `a des rappels sur les matrices, les ensembles convexes
ainsi que des exemples de programmes Matlab doptimisation LMI.
14 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Chapitre 2
Fonctions, ensembles et optimisation
convexes
Si besoin est, lire le chapitre 6 de rappels sur les matrices, page 63.
2.1 Probl`eme doptimisation
Denition 2.1.1 (Probl`eme doptimisation de dimension nie) Soit
R
m
R
f()
Alors un probl`eme doptimisation secrit :
min f()
c
o` u
c R
m
est lensemble des contraintes
est le vecteur de variables de decision ou variables doptimisation
la valeur de pour laquelle le minimum est atteint est appelee

. Notation :

= argmin f()
c
la fonction f est lobjectif ou la fonction de co ut
Quand c = R
m
, on parle de probl`eme doptimisation sans contrainte sinon de probl`eme
doptimisation sous contraintes
Dans le cas general, la resolution par un algorithme dun probl`eme doptimisation est un
probl`eme complique (voir gure 2.1). Pourquoi ? A partir dun point initial
0
, les algorithmes
ecaces recherchent un minimum local. Si la fonction f admet plusieurs minima, le resultat va
dependre du point initial
0
. Dans certains cas sympathiques (minimum local = minimum global),
le probl`eme est de faible complexite (voir gure 2.2). Independamment du point initial, le minimum
global sera alors atteint.
15
16 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
C

f()
Fig. 2.1 Exemple dune fonction sur R `a plusieurs minima
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
5
10
15
20
25
30
C

f()
Fig. 2.2 Exemple dune fonction sur R `a un seul minimum
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 17
Cas sympathiques Probl`emes doptimisation convexe, cest-`a-dire :
1. f est une fonction convexe
2. c est convexe
Dans ce cas-l`a, quelque soit le point initial
0
, les algorithmes convergent vers le minimum global.
2.2 Ensembles convexes
x
1
x
1
x
2
x
2
x
1
+ (1 )x
2
x
1
+ (1 )x
2

Fig. 2.3 Ensemble non convexe (gauche), convexe (droite)


Denition 2.2.1
Ensemble convexe c :
[0, 1], x
1
c et x
2
c =x
1
+ (1 )x
2
c
Cone convexe c :
1
0,
2
0, x
1
c et x
2
c =
1
x
1
+
2
x
2
c
Ellipsode : = x R
n
[ (x x
c
)
T
P
1
(x x
c
) 1 avec P matrice denie positive
Coquille convexe dun ensemble S :
1
x
1
+ . . . +
k
x
k
, x
i
S,
i
0,

k
i=1

i
= 1
Proprietes Lintersection de deux ensembles convexes est convexe.
Deux classes importantes densembles convexes (les ellipsodes et les polytopes) sont etudies en
Annexe, page 69.
2.3 Fonctions convexes
Denition 2.3.1 (Fonction convexe) Soit une fonction f
T R
m
R
x f(x)
La fonction f est convexe si :
1. le support (ensemble de denition) T de f est convexe
18 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
5
10
15
20
25
30
x
f(x)
x y
x + (1)y
f( x + (1)y)
f(x) + (1)f(y)
o
o
EPIGRAPHE
Fig. 2.4 Exemple dune fonction sur R `a un seul minimum
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
5
10
15
20
25
30
x
f(x)
x
y
f(x) o
f(y)
f(x)+ f(x)
T
(yx)
Fig. 2.5 Exemple dune fonction sur R `a un seul minimum
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 19
2. x
1
T, x
2
T, [0, 1], f(x
1
+ (1 )x
2
) f(x
1
) + (1 )f(x
2
)
convexite stricte : remplace par <
Si f est dierentiable alors la seconde condition est equivalente `a
x
1
T, x
2
T, f(x
2
) f(x
1
) +f(x
1
)
T
(x
2
x
1
)
o` u f(x) est le gradient
1
de la fonction f deni par :
f(x) =
_

_
f
x
1
(x)
.
.
.
f
x
n
(x)
_

_
Pour une fonction convexe, dune information de nature locale (la valeur du gradient de f en
x
1
), on peut tirer une information de nature globale (toute la courbe denie par la fonction
f est dans un demi-plan delimite par lhyperplan tangent (la tangente) en x
1
dequation y =
f(x
1
) +f(x
1
)
T
(x x
1
) dans le plan (x, y)).
Si f est dierentiable deux fois alors la seconde condition est equivalente `a
x T,
2
f(x) 0
(semi denie positive) avec

2
f(x) =
_

2
f
x
1
x
1
(x) . . .

2
f
x
1
x
n
(x)
.
.
. . . .
.
.
.

2
f
x
n
x
1
(x) . . .

2
f
x
n
x
n
(x)
_

_
. .
matrice hessienne
Remarque x T,
2
f(x) > 0 est une condition susante mais pas necessaire de stricte
convexite.
Exemple de fonction convexe f(x) = x
T
Px+2q
T
x+r avec P = P
T
R
nn
, q R
n
, r R.
Quelle(s) condition(s) doi(ven)t verier les param`etres de f (P, q et r) pour que f soit convexe ?
Propriete Si f
1
(x) et f
2
(x) sont deux fonctions convexes (meme domaine de denition) alors
f(x) = max(f
1
(x), f
2
(x)) est convexe.
Propriete Si f(x, y) est convexe en (x, y) et C un domaine convexe alors g(x) = inf
yC
f(x, y)
est une fonction convexe.
Denition 2.3.2 (fonction quasi-convexe) Soit une fonction f
T R
m
R
x f(x)
La fonction f est quasi convexe si :
1
Dans le cas dune fonction de R dans R, le gradient concide avec la derivee.
20 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
1. le support T de f est convexe
2. x
1
T, x
2
T, [0, 1], f(x
1
+ (1 )x
2
) max(f(x
1
), f(x
2
))
La seconde condition peut se reecrire : les ensembles C() = x T [ f(x) sont convexes.
-
6
f(x)
x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C()
. .
Fig. 2.6 Fonction quasiconvexe
-
6
f(x)
x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C()
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
C()
Fig. 2.7 Fonction non quasiconvexe
Si f est dierentiable alors la seconde condition est equivalente `a
x T, y T, f(y) f(x) f(x)
T
(y x) 0
Si f est dierentiable deux fois alors la seconde condition est equivalente `a
x T, y
T
f(x) = 0 y
T

2
f(x)y 0
Remarque Pour avoir un probl`eme doptimisation convexe, il est dune part necessaire que
lensemble des contraintes c soit convexe. Dautre part, la fonction de co ut f doit etre denie sur
un domaine contenant lensemble des contraintes et doit etre convexe au moins sur lensemble des
contraintes c.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 21
2.4 Exercice : optimisation (quasi) convexe ou pas ?
Soit le probl`eme doptimisation suivant :
min
C
1

C
2
f()
o` u f est une fonction de R dans R et o` u C
1
et C
2
sont deux intervalles de R. Pour les quatre cas
representes sur la gure 2.8 et correspondant `a dierentes fonctions f et dierents ensembles C
1
et C
2
, indiquez si le probl`eme doptimisation correspondant est convexe (quasi convexe) ou pas.
Justier en quelques mots.
-
6 f()
. . ..
C
1
C
2

-
6 f()
. .
..
C
1
C
2

-
6 f()
. .
..
C
1
C
2

-
6 f()
C
1
..
. .
C
2

Fig. 2.8 cas de gure consideres


2.5 Probl`eme doptimisation avec c non convexe
Soit
min f()
c
avec f convexe mais c non convexe. En general la resolution de ce probl`eme est complexe. Peut-on
utiliser loptimisation convexe pour obtenir une borne inferieure et une borne superieure sur la
valeur du minimum f(

) ?
Borne inferieure par relaxation de lensemble des contraintes c Supposons que lon
dispose dun ensemble convexe c
t
tel que c c
t
(par exemple c
t
coquille convexe de c). Alors
min f() f(

).
c
t
22 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
c
c
t
c
tt
Fig. 2.9 Ensembles c, c
t
et c
tt
Borne superieure par restriction de lensemble des contraintes c Supposons que lon
dispose dun ensemble convexe c
tt
tel que c
tt
c. Alors
f(

) min f().
c
tt
Chapitre 3
Optimisation LMI
3.1 Probl`emes doptimisation sous contraintes LMI
min f()
c
o` u
c = R
m
[ x R
n
, x
T
F()x 0 ou c = R
m
[ x R
n
0, x
T
F()x > 0
avec
F()

= F
0
+
m

i=1

i
F
i
,
avec le vecteur des variables de decision, vecteur de R
m
et o` u les F
i
sont m matrices symetriques
donnees de R
nn
, i = 0, . . . , m. Cette contrainte est appelee contrainte Inegalite Matricielle Ane
ou contrainte LMI. Notation F() > 0( 0). Le symbole > 0 ( 0) signie denie positive (semi
denie positive)
1
.
Propriete 1 c est un ensemble convexe.
Propriete 2 Soient :
c
1
= R
m
[ F
1
() > 0 et c
2
= R
m
[ F
2
() > 0
alors lintersection est denie par
c
1

c
2
=
_
R
m
[
_
F
1
() 0
0 F
2
()
_
> 0
_
Cette propriete decoule du fait que les valeurs propres dune matrice diagonale par blocs sont
constituees par les valeurs propres des matrices sur la diagonale. Pour plus de details, voir les
rappels sur la matrices, section 6.1.
1
Rappelons que x R
n
, x
T
F()x > 0 les valeurs propres de F() sont strictement positives. Pour plus de
details, voir les rappels sur les matrices, section 6.1, page 63.
23
24 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Exemple I Soit F() la matrice symetrique de fonctions anes en le scalaire reel :
F() =
_
2 3 2
3 2 2
_
=
_
2 2
2 2
_
+
_
1 3
3 1
_
Le polynome caracteristique de la matrice F() est donne par
2
2(2 ) + 8(1 ). Le
produit etant donne par 8(1 ) et la somme par 2(2 ), les racines sont
1
(F()) = 4(1 )
et
2
(F()) = 2. Par suite, la contrainte LMI [ F() > 0 correspond `a denir le domaine :
[ ]0; 1[.
3.1.1 Probl`eme de Faisabilite
Tester si c ,= et si oui determiner un c :
trouver R
m
tel que F() > 0
Exemple I (suite) Le probl`eme est faisable car lintervalle ]0, 1[ nest pas vide.
Exemple II : Etude de la stabilite de syst`emes lineaires stationnaires Soit le syst`eme :
x(t) = Ax(t)
exemple du pendule simple :

(t) =

(t)
3
4
g
l
sin((t)). Pour faible, sin() , do` u :

(t) =

(t)
3
4
g
l
(t), soit :

_
(t)

(t)
_
. .
x(t)
=
_
0 1

3
4
g
l

_
. .
A
_
(t)

(t)
_
. .
x(t)
Le vecteur x(t) est appele vecteur detat. Ici letat est donne par la position angulaire (t) et par
la vitesse

(t). Pour une valeur donnee x
0
de letat x(t) `a linstant t = 0, on dit que le syst`eme est
stable
2
si pour toute condition initial x
0
, on a :
lim
t+
x(t) = 0 soit encore lim
t+
|x(t)| = 0.
Verier la stabilite du syst`eme pendule revient `a assurer que lorsque le pendule est abandonne
au temps t = 0 avec position angulaire
0
et une vitesse angulaire

0
, il tend `a simmobiliser `a la
position angulaire = 0 et ceci, pour toute valeur de
0
et pour toute valeur de

0
.
2
En toute rigueur, cette denition nest pas correcte, surtout si le syst`eme est decrit par des equations non
lineaires. Elle a ete introduite pour simplier lexpose de lexample dont lobjectif nest pas de presenter les
dierentes notions de stabilite des syst`emes dynamiques.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 25
Dapr`es la theorie de Lyapunov, on a stabilite pour toute condition initiale sil existe une
fonction V (x) telle que pour x ,= 0, V (x) > 0 et

V (x) < 0. On prend V (x) = x
T
Px o` u P est une
matrice symetrique `a determiner.
x ,= 0,
_
V (x) > 0

V (x) < 0

_
P > 0
A
T
P + PA < 0

_
P 0
0 (A
T
P + PA)
_
> 0 (3.1)
La derni`ere equivalence decoule du fait que les valeurs propres dune matrice diagonale par blocs
sont constituees par les valeurs propres des matrices sur la diagonale. Pour plus de details, voir
les rappels sur la matrices, section 6.1. Avec
P =
n(n+1)
2

i=1

i
P
i
avec P
i
, i 1, ,
n(n+1)
2
une base de lespace des matrices symetriques de dimension nn. Par
exemple, pour n = 2, on peut prendre comme base :
__
1 0
0 0
_
,
_
0 0
0 1
_
,
_
0 1
1 0
__
.
En posant F
0
= 0,
F() =
n(n+1)
2

i=1

i
F
i
avec F
i
=
_
P
i
0
0 (A
T
P
i
+ P
i
A)
_
On a
trouver V tel que x ,= 0,
_
V (x) > 0

V (x) < 0
trouver tel que F() > 0 (3.2)
Remarque importante sur les notations Dans lexemple precedent, les contraintes LMIs
peuvent etre ecrites sous deux formats particuliers : dune part, en utilisant les variables de decision
sous la forme matricielle (par exemple P, dans linegalite (3.1)), dautre part, en mettant les
variables de decision sous forme vectorielle , dans linegalite (3.2). Dans la suite, les variables de
decision sous forme matricielle apparaissant dans les inegalites seront soulignees.
Exemple III : analyse de la stabilite dun syst`eme incertain On desire verier quun
syst`eme incertain (represente gure 8.4 avec M stable) est stable pour toute matrice de fonctions
de transfert (p), de norme H

inferieure `a 1 et telle que , (j) avec


=
_

_
C
kk
/ =
_

1
0 . . .
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

q
_

_
avec
_

i
C
q
i
q
i
, i 1, . . . , q
k =

q
i=1
q
i
_

_
. (3.3)
Dapr`es le theor`eme du petit gain structure, une condition necessaire et susante est donnee
par :
,

(M(j)) < 1.
26 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006

M
- -
?

6
6
?

p
q
w
1
w
2
+
+
+
+
Fig. 3.1 Connexion de M avec
(Dans ce qui suit, on consid`ere une pulsation donnee. Pour alleger les notations la dependance
en de M(j) nest plus indiquee.) Le probl`eme est quen general le calcul de

(M) est NP
dicile. Par contre, on dispose dune borne superieure
sup

(M) telle que

(M)
sup

(M)
o` u la borne superieure de est obtenue par la resolution du probl`eme doptimisation suivant :

sup

(M) = min
D T
R
+

DM
2
D < 0
avec
T =
_

_
D C
kk
/ D =
_

_
d
1
I
q
1
0 . . .
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
q
I
q
q
_

_
avec
d
i
R, d
i
> 0, i 1, . . . , q
_
.
Pour notre probl`eme, il sagit de demontrer que

(M) < 1. Une condition susante est alors :

sup

(M)(M) < 1.
Pour verier cela, il sagit de trouver D T telle que
M

DM D < 0
Mettons ce probl`eme sous forme dun probl`eme de faisabilite LMI. La premi`ere diculte est
que la matrice M est une matrice complexe. Il est possible de transformer des inegalites matricielles
complexes en inegalites matricielles reelles.
Propriete 1 Soit une matrice A C
NN
donnee telle que
3
A = A

et A = A
R
+ jA
I
avec
A
R
R
NN
et A
I
R
NN
. Alors on a
A > 0
_
A
R
A
I
A
I
A
R
_
> 0
3
o` u A

note la matrice A transposee et conjuguee.


Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 27
Propriete 2 Soit une matrice A C
NN
donnee telle que A = A
R
+ jA
I
avec A
R
R
NN
et
A
I
R
NN
et soit une matrice B denie de la meme facon. Alors
_
(AB)
R
(AB)
I
(AB)
I
(AB)
R
_
=
_
A
R
A
I
A
I
A
R
_ _
B
R
B
I
B
I
B
R
_
De meme
_
(A + B)
R
(A + B)
I
(A + B)
I
(A + B)
R
_
=
_
A
R
A
I
A
I
A
R
_
+
_
B
R
B
I
B
I
B
R
_
En appliquant ces deux proprietes, M

DM D < 0 est equivalent `a


_
M
R
M
I
M
I
M
R
_
T
_
D
R
D
I
D
I
D
R
_ _
M
R
M
I
M
I
M
R
_

_
D
R
D
I
D
I
D
R
_
< 0
soit en remplacant D
R
et D
I
par leurs valeurs
_
M
R
M
I
M
I
M
R
_
T
_

_
d
1
I
q
1
0 0
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
q
I
q
q
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
1
I
q
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0 0 d
q
I
q
q
_

_
_
M
R
M
I
M
I
M
R
_

_
d
1
I
q
1
0 0
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
q
I
q
q
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
1
I
q
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0 0 d
q
I
q
q
_

_
< 0
Les variables doptimisation sont d
1
, , d
q
. Par suite, en posant =
_
d
1
d
q

T
, on a
M

DM D < 0 F() > 0 avec


F
i
=
_

i
0
0
_

i
0
0
i
_

_
M
R
M
I
M
I
M
R
_
T
_

i
0
0
i
_ _
M
R
M
I
M
I
M
R
_
_

_
avec
i
une matrice dont tous les elements sont nuls sauf le i
i`eme
de coordonnees (i, i) qui est mis
`a 1. On est donc ramener `a un probl`eme de faisabilite.
28 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
3.1.2 Probl`eme de minimisation dune fonction de co ut lineaire
minimiser c
T

pour R
m
contraint par F() > 0
o` u c
T
est un vecteur ligne donne.
Exemple I (suite) On consid`ere maintenant le probl`eme suivant :
min
R, R I F() 0
o` u F() est deni dans lexemple I. En utilisant le fait que pour une matrice A symetrique
4

max
(A) = min
IA0
, ce probl`eme est equivalent `a :
min
max
(F()).
R
2
On peut noter que, dans ce cas, un probl`eme doptimisation sous contraintes peut etre reecrit de
facon equivalente en un probl`eme doptimisation sans contrainte. Ils sont equivalents au sens quils
admettent la meme solution : meme valeur de

et meme valeur de la fonction de co ut pour

.
Dans ce qui suit, on voit que si la fonction de
max
(F()) est convexe, elle nest cependant
pas derivable. Pour cela, avec
max
(F()) = max
1
(F()),
2
(F()), on a la gure 3.2. Par
suite, cette fonction de nest pas dierentiable pour =
2
3
.
1 0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
12
10
8
6
4
2
0
2
4
6
8

m
a
x
(
F
(

)
)
Fig. 3.2 Trace de
max
(F()) en fonction de x
4
Les valeurs propres dune matrice symetrique sont reelles.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 29
Exemple II Etude du /
2
gain de syst`emes lineaires stationnaires (conditions initiales nulles) :
x(t) = Ax(t) + Bw(t)
z(t) = Cx(t) + Dw(t)
o` u w(t) est lentree du syst`eme (inuence de lenvironnement sur le syst`eme) et z(t) est la sortie
(inuence du syst`eme sur lenvironnement). Question : quand on consid`ere les signaux sur [0, T],
que dire de lenergie du signal de sortie :
_
T
0
z(t)
T
z(t)dt
par rapport `a lenergie du signal dentree w(t) :
_
T
0
w(t)
T
w(t)dt ?
Existe-il un reel positif tel que pour tout signal dentree w(t) denergie borne :
_
T
0
w(t)
T
w(t)dt < +
on ait
T > 0,
_
T
0
z(t)
T
z(t)dt
_
T
0
w(t)
T
w(t)dt

2
? (3.4)
(on parle dattenuation si 1). On demontre que si le syst`eme est stable alors un tel existe.
On recherche alors le plus petit tel que linegalite (3.4) soit veriee. Cette valeur est appelee le
/
2
gain du syst`eme. Dans le cas dun syst`eme lineaire stationnaire (cas present), on demontre que
le /
2
gain du syst`eme est egale `a la norme H

de la fonction de transfert associee.


On demontre (lemme reel borne) que (3.4) est veriee pour toute entree w bornee et non nulle
si et seulement si il existe une matrice symetrique P telle que :
_
_
_
P > 0
_
A
T
P + PA + C
T
C PB + C
T
D
B
T
P + D
T
C D
T
D
2
I
_
< 0
(3.5)
Pour une valeur de donnee, linegalite matricielle ci-dessus est ane en la variable de decision
P : elle denit donc une contrainte LMI. Rechercher P revient donc `a resoudre un probl`eme de
faisabilite. Si on desire rechercher le plus petit tel quil existe P veriant (3.5) alors devient
aussi une variable de decision. Cependant, (3.5) depend de facon ane de
2
et non de . Do` u
le changement de variable =
2
: minimiser est equivalent `a minimiser car est positif. Par
suite, le probl`eme se reecrit :
min
R, P = P
T
R
nn
_
_
_
P > 0
_
A
T
P + PA + C
T
C PB + C
T
D
B
T
P + D
T
C D
T
D I
_
< 0
30 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Avec :
P =
n(n+1)
2

i=1

i
P
i
o` u P
i
, i 1, ,
n(n+1)
2
une base de lespace des matrices symetriques de dimension n n et
n(n+1)
2
+1
= . En posant F() =

n(n+1)
2
+1
i=1

i
F
i
avec :
i 1, ,
n(n+1)
2
, F
i
=
_
_
P
i
0 0
0 (A
T
P
i
+ P
i
A) P
i
B
0 B
T
P
i
0
_
_
F
0
=
_
_
0 0 0
0 C
T
C C
T
D
0 D
T
C D
T
D
_
_
et Fn(n+1)
2
+1
=
_
_
0 0 0
0 0 0
0 0 I
_
_
c =
_
0 0 1

T
et m =
n(n+1)
2
+ 1, la recherche du plus petit tel quil existe P veriant
(3.5) secrit comme la minimisation dun co ut lineaire sous contraintes LMI :
minimiser c
T

pour R
m
contraint par F() > 0
La plus petite valeur de est alors donnee par la racine carree du minimum obtenu.
3.1.3 Minimisation de la valeur propre generalisee maximale
minimiser
pour R, R
m
contraint par F() G() > 0
F() > 0 et H() > 0
Autre ecriture En utilisant la valeur propre generalisee denie page 68,
minimiser
max
(G(), F())
pour R
m
contraint par F() > 0 et H() > 0
Propriete cest un probl`eme doptimisation quasi convexe car on cherche le minimum dune
fonction de co ut quasi convexe (f() =
max
(G(), F())) pour la variable de decision apparte-
nant `a un ensemble convexe deni par les contraintes F() > 0 et H() > 0.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 31
Exemple II : Etude du taux de decroissance des syst`emes lineaires stationnaires Soit
le syst`eme :
x(t) = Ax(t). (3.6)
Pour un syst`eme stable, on peut calculer le taux de decroissance exponentiel deni comme le plus
grand positif tel que pour toute condition initiale x
0
lim
t
e
t
|x(t)| = 0.
On peut relier le taux de decroissance aux valeurs propres de la matrice A. Dans le cas o` u A
est diagonalisable dans C, en notant
i
=
i
+ j
i
les valeurs propres de la matrice A, on a :
x(t) =

i
e

i
t
(
i
cos(
i
t) +
i
sin(
i
t)).
La limite (3.6) sera satisfaite si et seulement si
i
.
Il est possible de demontrer une condition necessaire et susante : le taux de decroissance
est (strictement) superieur `a sil existe une fonction V (x) telle que pour x ,= 0, V (x) > 0 et

V (x) < 2V (x). On prend V (x) = x


T
Px o` u P est une matrice symetrique `a determiner.
_
V (x) > 0

V (x) < 2V (x)



_
P > 0
A
T
P + PA + 2P < 0

_
()(2P) (A
T
P + PA) > 0
2P > 0
(3.7)
Rechercher le plus grand tel que (3.7) soit satisfait revient `a minimiser tel que (3.7) soit
satisfait. En posant
P =
n(n+1)
2

i=1

i
P
i
avec P
i
, precedemment introduit, on peut denir F() =

n(n+1)
2
i=1

i
F
i
avec i 1, ,
n(n+1)
2
,
F
i
= 2P
i
; G() =

n(n+1)
2
i=1

i
G
i
avec i 1, ,
n(n+1)
2
, G
i
= A
T
P
i
+P
i
A. En posant = , la
recherche du plus grand taux de decroissance secrit alors :
minimiser
pour R, R
m
contraint par F() G() > 0
F() > 0
ce qui est un probl`eme de minimisation de la valeur propre generalisee maximale.
Exemple III : Calcul de la borne superieure de dans le cas dincertitudes complexes
On reprend lexemple III presente page 25. On cherche maintenant `a calculer la borne superieure
de

qui est obtenue par la resolution du probl`eme doptimisation suivant :

sup

(M) = min
D T
R
+

DM
2
D < 0
32 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
avec
T =
_

_
D C
kk
/ D =
_

_
d
1
I
q
1
0 . . .
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
q
I
q
q
_

_
avec
d
i
R, d
i
> 0, i 1, . . . , q
_
.
On peut reecrire sous forme dinegalite sur des matrices reelles :

sup
(M) = min
D T
R
+

_
M
R
M
I
M
I
M
R
_
T
_
D
R
D
I
D
I
D
R
_ _
M
R
M
I
M
I
M
R
_

2
_
D
R
D
I
D
I
D
R
_
< 0
En posant =
2

sup
(M)
2
= min
R
+

_
D
R
D
I
D
I
D
R
_

_
M
R
M
I
M
I
M
R
_
T
_
D
R
D
I
D
I
D
R
_ _
M
R
M
I
M
I
M
R
_
> 0
_
D
R
D
I
D
I
D
R
_
> 0
ce qui est un probl`eme de minimisation dune valeur propre generalisee.
3.2 Probl`emes doptimisation LMI particuliers
Les probl`emes doptimisation LMI contiennent des probl`emes doptimisation convexe clas-
siques : la programmation lineaire et la programmation quadratique (voir la gure 3.3).
Programmation lineaire Etant donnes la matrice A R
pm
et le vecteur b R
p
et c R
m
:
minimiser c
T

pour R
m
contraint par A b
o` u signie, dans cette section, que la i
ieme
composante du vecteur du vecteur A est superieure
ou egale `a la i
ieme
composante du vecteur du vecteur b.
Exemple dun probl`eme de programmation lineaire : Calcul dun regime alimentaire
equilibre et economique Un regime alimentaire equilibre doit contenir m nutriments avec des
quantites au moins egales `a b
1
,..., b
m
. Un aliment contient en general plusieurs nutriments. Une
quantite 1 de laliment j contient une quantite a
ij
du nutriment i, pour un co ut c
j
. On dispose
de k aliments. Comment calculer la quantite de chaque aliment `a consommer de facon `a obtenir
un regime alimentaire equilibre, pour le co ut le plus faible possible ?
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 33
Optimisation LMI
Programmation
Programmation Lineaire
Optimisation Convexe
Quadratique
Fig. 3.3 Dierentes classes doptimisation convexe
Programmation quadratique Etant donnes A R
mm
et b R
m
, c R, F R
pm
et
g R
p
, avec la matrice A semi denie positive :
minimiser
T
A + 2b
T
+ c
pour R
m
contraint par F g
Exercice Demontrer que tout probl`eme de programmation lineaire et tout probl`eme de pro-
grammation quadratique peut secrire sous la forme dun probl`eme doptimisation LMI.
3.3 Exercice : Optimisation sur des variables de decisions
discr`etes
Un certain nombre de probl`emes de conception de syst`emes se ram`ene `a des probl`emes dopti-
misation dans lesquels les variables de decision ne peuvent prendre quun nombre ni de valeurs,
par exemple 0 ou 1 :
min
x(
c
T
x
avec c = x R
m
, i 1, , m, x
i
= 0 ou x
i
= 1 et Ax b avec A R
nm
,
b R
n
et c R
n
. Par Ax b, il faut comprendre que chaque composante du vecteur Ax est
superieure ou egale `a la composante de b de meme indice. De plus, c designe un vecteur de R
m
.
Soit
opt
= min
x(
c
T
x. Ce probl`eme doptimisation est dit discret car les variables de decision ne
peuvent prendre quun nombre ni de valeurs.
En general, un tel probl`eme est complexe `a resoudre car meme si x ne prend quun nombre
ni de valeurs, il y en a quand meme 2
m
. Par suite, lalgorithme naf qui consiste `a tester toutes
les valeurs de x presente une complexite exponentielle.
34 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
A ce probl`eme doptimisation est alors associe un autre probl`eme doptimisation dans lequel
les contraintes i 1, , m, x
i
= 0 ou x
i
= 1 sont remplacees par les contraintes
i 1, , m, 0 x
i
1. Le probl`eme doptimisation associe secrit alors
min
x(
c
T
x
avec c = x R
m
, i 1, , m, 0 x
i
1 et Ax b
A quelle classe de probl`emes doptimisation convexe appartient le probl`eme associe ? Soit

opt
= min
x(
c
T
x. Est ce que
opt

opt
ou est ce que
opt

opt
? Justier en quelques mots.
3.4 Notions sur la resolution de probl`emes sous contraintes
LMI
Plusieurs methodes de resolution, avec dierentes variantes sont possibles. On se concentre sur
une seule : une forme particuli`ere de la methode des points interieurs qui est presentee `a travers un
exemple. Comme il a ete vu dans lexemple presente page 28, loptimisation sous contraintes LMI
recouvre des probl`emes doptimisation sans contrainte avec une fonction de co ut non dierentiable.
Pour resoudre ce probl`eme la methode des points interieurs consiste `a se ramener `a la resolution
dune serie de probl`emes doptimisation dierentiables sans contrainte.
3.4.1 Minimisation dun co ut lineaire sous contraintes LMI
On cherche la solution dun probl`eme de minimisation dune fonction de co ut lineaire, cest-`a-
dire un probl`eme de la forme :
minimiser c
T

pour R
m
contraint par F() 0
(3.8)
On suppose que lon connat un point strictement faisable
0
, cest-`a-dire que F(
0
) > 0. En fait,
lalgorithme ne fonctionne que sil existe un point strictement faisable, cest-`a-dire que [ F() >
0 ,= .
Exemple de programmation lineaire
minimiser
1
+
2
pour
1
R,
2
R
contraint par
1
0,
1
1,
2
0,
2
1
Ce probl`eme est un cas particulier de (3.8) avec =
_

1

2

T
, c =
_
1 1

T
et
F() =
_

1
0 0 0
0 1
1
0 0
0 0
2
0
0 0 0 1
2
_

_
0.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 35
Le point
0
=
_
0, 5 0, 5

T
est manifestement un point strictement faisable (F(
0
) > 0). Par
suite, la valeur du minimum est telle que c
T

c
T

0
.
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

2
Lignes de niveau de la fonction barrire en fonction de
1
et
2

1
+
2
=1,2
sens croissant
Fig. 3.4 Courbes de niveau de la fonction barri`ere ()
1. Soit
0
> c
T

0
on consid`ere la region denie par c
T

0
et F() 0. Forcement, le
minimum est atteint sur cette region. Pour notre exemple, avec
0
= 1, 2, la region est
denie par
1
0,
1
1,
2
0,
2
1 et
0
>
1
+
2
. A cette region, on peut associer
une fonction barri`ere () denie sur cette region telle () tende vers + quand tend
vers la fronti`ere de la region. Cette fonction est convexe avec un minimum qui correspond
au centre geometrique de la region. Il est appele centre analytique
c
= argmin(()). La
fonction barri`ere est denie par :
() = log(det(F())) log(
0
c
T
).
Sur notre exemple :
() = (log(
1
) + log(1
1
) + log(
2
) + log(1
2
) + log(1, 2
1

2
))
(voir gure 3.4).
2. On recherche du minimum de () (probl`eme doptimisation convexe, dierentiable, sans
contrainte) par lalgorithme de Newton base sur :
(k + 1) = (k) h(k)(
2
((k)))
1
((k))
o` u h(k) est un coecient permettant dameliorer la convergence de lalgorithme de Newton.
3. Si un crit`ere darret est verie (
c

) alors on sarrete, sinon on eectue les initialisations

0
(1 )c
T

c
+ c
T

0
,
0

c
avec ]0, 1[ et on retourne `a letape 1.
La convergence de cet algorithme a ete demontree.
36 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Condition dapplication Le domaine deni par F() 0 doit etre borne.
Mise en uvre Il est mis en uvre dans des botes `a outils de logiciels de calcul scientique
(numerique) general, commerciaux comme Matlab (LMI control toolbox) ou freeware comme
Scilab (LMI tool). Ce nest pas forcement le meme algorithme qui est utilise.
Complexite (pratique) Le temps de calcul crot comme un polynome dordre 6 en fonction de
la taille du probl`eme.
3.4.2 Recherche dun point faisable
Pour la resolution du probl`eme precedent, il est necessaire davoir un point strictement faisable
(sil existe) sinon de conclure `a [ F() > 0 = .
minimiser
pour R, R
m
contraint par I + F() 0
(3.9)
Ce probl`eme est un probl`eme de minimisation dun co ut lineaire sous contraintes LMI (montrez-le)
pour lequel il est simple de trouver un point strictement faisable. Par exemple, on peut choisir
= 0 et >
max
(F
0
). Par suite, il peut etre resolu par lalgorithme ebauche dans la section
3.4.1. Au minimum

, deux cas :
1.

< 0 : F(

I > 0.

est le point faisable recherche.


2.

0 : il nexiste pas de

tel que F(

) > 0 (faire un raisonnement par labsurde). Par


suite, il nexiste pas de point faisable.
3.5 Au del`a des contraintes LMIs : les contraintes BMIs
Contrainte Bilinear Matrix inequalities :
c = R
m
[ x R
n
0, x
T
B()x > 0
avec
B()

= B
0
+
m

i=1

i
B
i
+
m

k=1
m

l=1

l
B
kl
Des probl`emes NP diciles peuvent se formuler comme des probl`emes doptimisation sous contraintes
BMI. Mais parfois, pour un probl`eme doptimisation sous contraintes BMI, il est possible de
construire un probl`eme doptimisation convexe sous contraintes LMIs qui est equivalent.
Exemple
minimiser

2
1

2
pour
1
R,
2
R
contraint par
1
> 0,
2
> 0, 1 >
2
1
+
2
2
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 37
A priori, un probl`eme qui nest pas LMI. Cependant, en posant =

2
1

2
, ce qui revient `a faire le
changement de variables (
1
,
2
) par (,
2
) :
minimiser
pour R,
2
R
contraint par > 0,
2
> 0,
1

2
> +
2
Ce qui est equivalent `a
minimiser
pour R,
2
R
contraint par > 0,
_
_
1

2
1
1
1

_
_
> 0
En posant =
1

2
, ce qui revient `a faire le changement de variables (,
2
) par (, ) :
minimiser
pour R, R
contraint par > 0,
_
1
1
_
> 0
Ce qui est un probl`eme LMI. A priori, pour transformer de facon equivalente le probl`eme BMI
en un probl`eme LMI, on a utilise des transformations tirees du chapeau. Il est cependant possible
de proposer des r`egles de transformation systematiques. Ces r`egles sont presentees dans la section
suivante.
3.6 A la recherche de la LMI cachee...
Nous allons voir des r`egles de transformation de probl`emes doptimisation en probl`emes dop-
timisation sous contraintes LMI. Une contrainte LMI est denie par
c = R
m
[ x R
n
0, x
T
F()x > 0 avec F()

= F
0
+

m
i=1

i
F
i
(3.10)
o` u le vecteur des variables de decision, vecteur de R
m
et o` u les F
i
sont m matrices symetriques
donnees de R
nn
, i = 0, . . . , m. Lors de letablissement dun probl`eme doptimisation, les contraintes
peuvent etre similaires `a (3.10) mais dierer sous deux points :
1. F() nest pas une fonction ane en (par exemple, cest une fonction biane, do` u
contrainte BMI) ;
2. linegalite x
T
F()x 0 est denie pour x appartenant `a un sous ensemble de R
n
qui nest
pas R
n
tout entier.
Neanmoins, dans certains cas, il est possible de presenter certaines r`egles de transformation qui
permettent de reecrire le probl`eme doptimisation en un probl`eme doptimisation sous contraintes
LMI equivalent.
38 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
3.6.1 R`egles de transformation si F() nest pas une fonction ane en

R`egle 1 : changement de base dans R


n
Posons x = T() x, avec R
m
, T() R
mm
inversible. Par suite :
c = R
m
[ x R
n
0, x
T
F()x > 0 = R
m
[ x R
n
0, x
T
H() x > 0
avec H() = T()
T
F()T(). Si H() est une fonction ane en alors c est bien une contrainte
LMI.
Consequence de la r`egle 1 : le lemme de Schur
Lemme 3.6.1 (lemme de Schur) Soit une matrice symetrique partionnee :
_
A B
B
T
C
_
o` u A et C sont des matrices carrees. Cette matrice est denie positive si et seulement si A et
C B
T
A
1
B sont denies positives.
La demonstration est basee sur la remarque que :
_
I 0
B
T
A
T
I
_ _
A B
B
T
C
_ _
I A
1
B
0 I
_
=
_
A 0
0 C B
T
A
1
B
_
.
Les deux matrices etant congruentes, elles ont memes inerties. En fait, le lemme de Schur se ram`ene
`a un changement de base dans lespace des signaux. En eet, au lieu de considerer lensemble des
q et des p tels que :
_
q
p
_
T
_
A B
B
T
C
_ _
q
p
_
> 0,
nous considerons lensemble des q et des p tels que :
_
q
p
_
T
_
A 0
0 C B
T
A
1
B
_ _
q
p
_
> 0,
avec
_
q
p
_
=
_
I A
1
B
0 I
_ _
q
p
_
.
Interet du lemme de Schur Soient A(), B(), C(), D() quatre matrices fonctions anes
en . Alors C() B()
T
A()
1
B() nest pas une fonction ane en . Neanmoins, dapr`es le
lemme de Schur :
_
A() > 0
C() B()
T
A()
1
B() > 0

_
A() B()
B()
T
C()
_
> 0
_
C() B()
T
B() A()
_
> 0
Les deux derni`eres inegalites sont anes en .
Exercice Soit A() une matrice fonction ane de . Mettre sous forme dun probl`eme dopti-
misation LMI la recherche de telle que la valeur singuli`ere maximale de A() soit minimisee.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 39
Remarque En depit de leur nom, les contraintes LMI peuvent etre equivalentes `a des contraintes
non lineaires. Ce qui qualie la diculte dun probl`eme doptimisation est plus le fait quil soit
non convexe que le fait quil soit non lineaire.
Exemple (debut) Soit le syst`eme lineaire stationnaire :
x(t) = Ax(t) + Bu(t)
o` u u(t) est lentree de commande et x(t) est letat du syst`eme, avec A R
nn
et B R
np
.
Question : on recherche une loi de commande par retour detat : u(t) = Kx(t) (cest-`a-dire la
matrice K R
pn
) tel que le syst`eme en boucle fermee :
x(t) = (A + BK)x(t) (3.11)
soit stable. Il est stable sil existe une matrice P telle que
x
1
R
n
x
T
1
Px
1
> 0
x
2
R
n
x
T
2
_
(A + BK)
T
P + P(A + BK)
_
x
2
< 0
Probl`eme : la seconde inegalite est bilineaire en les inconnues P et K. Posons x
1
= P
1
x
1
et
x
2
= P
1
x
2
. Alors,
x
1
R
n
x
T
1
P
1
x
1
> 0
x
2
R
n
x
T
2
_
AP
1
+ P
1
A
T
+ BKP
1
+ P
1
K
T
B
T
_
x
2
< 0
(3.12)
Apparemment pas susant pour avoir une LMI : `a suivre...
R`egle 2 : changement de variable sur
Exemple (suite) Les deux inegalites obtenues dans lexemple (3.12) ne sont pas anes en les
variables doptimisation P R
nn
et K R
pn
. Par contre, en posant Q = P
1
R
nn
et
Y = KP
1
R
pn
, elles sont equivalentes `a :
x
1
R
n
x
T
1
Q x
1
> 0
x
2
R
n
x
T
2
_
AQ + QA
T
+ BY + Y
T
B
T
_
x
2
< 0
(3.13)
Ce changement de variables est bien pose car la fonction qui relie (P, K) `a (Q, Y ) est une bijection.
De plus, les inegalites (3.13) sont bien anes en les variables Q et Y . Par suite, la recherche dune
loi de commande u(t) = Kx(t) stabilisant le syst`eme (3.11) peut seectuer de la facon suivante :
1. Trouver Q et Y tels que les inegalites (3.13) soient satisfaites (probl`eme de faisabilite)
2. P = Q
1
et K = Y P
40 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Exercice Soit le syst`eme lineaire stationnaire discret :
x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k)
o` u u(k) est lentree de commande et x(k) est letat du syst`eme, avec A R
nn
et B R
np
.
Question : on recherche une loi de commande par retour detat : u(k) = Kx(k) (cest-`a-dire la
matrice K R
pn
) tel que le syst`eme en boucle fermee : x(k + 1) = (A + BK)x(k) soit stable.
Il est stable sil existe une matrice P telle que
x
1
R
n
x
T
1
Px
1
> 0
x
2
R
n
x
T
2
_
(A + BK)
T
P(A + BK) P
_
x
2
< 0
A partir de ces conditions, formuler la recherche dune loi de commande stabilisante sous la forme
dun probl`eme doptimisation sous contraintes LMI.
R`egle 3 : elimination de variables
Lemme 3.6.2 Soit G = G
T
R
nn
, U R
rn
avec Rang(U) = r < n et V R
sn
avec
Rang(V ) = s < n. Alors, il existe une matrice K R
sr
telle que linegalite suivante est
veriee :
G + U
T
K
T
V + V
T
KU < 0
si et seulement si il existe R :
G < U
T
U et G < V
T
V
si et seulement si :
U
T

GU

< 0 et V
T

GV

< 0,
avec
U

engendre le noyau de lapplication lineaire associee `a la matrice U ;


V

engendre le noyau de lapplication lineaire associee `a la matrice V .


Exemple : mise en uvre sur le probl`eme de synth`ese de retour detat voir chapitre
4.
R`egle 4 : Completion des carres Elle est basee sur legalite :
X
T
X + X
T
Y + Y
T
X = (X + Y )
T
(X + Y ) Y
T
Y.
R`egle 5 : Introduction de variables supplementaires (ou variables bidons)
Exemple Soient A() et B() deux matrices fonctions anes en . On veut mettre sous la forme
dun probl`eme doptimisation LMI la recherche dune valeur de telle que
_
Trace(B()
T
A()
1
B()) < 1
A() > 0
(3.14)
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 41
On introduit alors la variable supplementaire X telle que :
Trace(X) < 1 et
_
X > B()
T
A()
1
B()
A() > 0
(3.15)
Chercher telle que (3.14) soit satisfaite est equivalent `a chercher et X tels que (3.15) soient
satisfaites. Dapr`es le lemme de Schur, les conditions (3.15) sont equivalentes `a :
Trace(X) < 1 et
_
X B()
T
B() A()
_
> 0 (3.16)
Exercice Soit un probl`eme de programmation quadratique : etant donnes A R
mm
et b R
m
,
c R, F R
pm
et g R
p
, avec A > 0 :
minimiser
T
A + 2b
T
+ c
pour R
m
contraint par F g
Le formuler comme un probl`eme de minimisation dun co ut lineaire sous contraintes LMI.
3.6.2 R`egle de transformation quand x A() avec A() R
n
et A() ,=
R
n
Soit A() R
n
et A() ,= R
n
. Considerons la contrainte denie par :
c = R
m
[ x A()0, x
T
F()x > 0
Ce nest pas une contrainte LMI car A() ,= R
n
. Dans certain cas, on peut essayer de se ramener
`a une contrainte LMI, par exemple, dans le cas o` u :
A() = x R
n
[ x
T
F
1
()x > 0 . . . x
T
F
p
()x > 0
x
T
H
1
()x = 0 . . . x
T
H
q
()x = 0
_
.
Exemple : approximation de lintersection de deux ellipsodes par un troisi`eme el-
lipsode Soient deux ellipsodes
P
1
et
P
2
de centre 0 denis par les matrices denies positives
P
1
et P
2
de dimension n n :

P
1
= x R
n
[ x
T
P
1
1
x < 1 et
P
2
= x R
n
[ x
T
P
2
1
x < 1
On cherche `a approcher leur intersection par un troisi`eme ellipsode de centre 0, cest-`a-dire, on
recherche le plus petit ellipsode de centre 0, deni par la matrice denie positive P
0
, contenant
lintersection de ces deux ellipsodes. Soit
P
0
cet ellipsode. Alors, il contient lintersection des
ellipsodes
P
1
et
P
2
si on a
x
T
P
0
1
x < 1 pour tout x R
n
tel que x
T
P
1
1
x < 1 et x
T
P
2
1
x < 1
42 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Ce qui peut se reecrire :
_
x
1
_
T
_
P
0
1
0
0 1
_ _
x
1
_
> 0
pour tout x R
n
tel que
_
x
1
_
T
_
P
1
1
0
0 1
_ _
x
1
_
> 0 et
_
x
1
_
T
_
P
1
2
0
0 1
_ _
x
1
_
> 0
ce qui est equivalent `a :
x
T
_
P
0
1
0
0 1
_
x > 0
pour tout x R
n+1
tel que x
T
_
P
1
1
0
0 1
_
x > 0 et x
T
_
P
1
2
0
0 1
_
x > 0
(3.17)
Lemme 3.6.3 (o-procedure) Sils existent
1
R
+
, ...,
p
R
+
,
1
R, ...,
q
R tels que :
x R
n
, x
T
_
F()
p

i=1

i
F
i
()
q

j=1

j
H
j
()
_
x > 0 (3.18)
alors
x A(), x
T
F()x > 0 (3.19)
Exercice Le demontrer.
Exemple : approximation de lintersection de deux ellipsodes.. (suite) Par application
de la o procedure, une condition susante pour que la condition (3.17) soit veriee est que :

1
R
+
,
2
R
+
,
_
P
0
1
0
0 1
_
>
1
_
P
1
1
0
0 1
_
+
2
_
P
1
2
0
0 1
_
(3.20)
Ce qui est equivalent `a :

1
R
+
,
2
R
+
,
_
P
0
1
+
1
P
1
1
+
2
P
1
2
0
0 1
1

2
_
> 0 (3.21)
ce qui est equivalent `a
1
> 0,
2
> 0, 1 >
1
+
2
et
P
0
1
+
1
P
1
1
+
2
P
1
2
> 0
soit par le lemme de Schur :

1
> 0,
2
> 0, 1 >
1
+
2
,
_

1
P
1
1
+
2
P
1
2
I
I P
0
_
> 0
Les variables de decision sont ici
1
,
2
et P
0
: la contrainte ci-dessus est LMI puisquane en
les variables de decision. En mesurant la taille de lellipsode
P
0
par la trace de la matrice P
0
,
trouver le plus petit ellipsode revient `a resoudre un probl`eme de minimisation dun co ut lineaire
sous contraintes LMI (ecrivez le explicitement). Linteret de la o procedure peut etre discute de
facon plus generale.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 43
Consequence de la o-procedure Posons F(,
i
,
j
) = F()

p
i=1

i
F
i
()

q
j=1

j
H
j
().
Le cas interessant est celui o` u F est fonction ane de ,
i
et
j
.
c
t
= R
m
,
i
R,
j
R
+
[ x R0, x
T
F(,
i
,
j
))x > 0
Notez que c
t
est une contrainte LMI. Soit R
m
tel quil existe
i
R
+
,
j
R pour lesquels
(,
i
,
j
) c
t
. Alors dapr`es la o procedure, c. Par suite, dans le cas de
Probl`eme de Faisabilite remplacer le probl`eme doptimisation :
trouver R
m
tel que c
par
trouver R
m
,
i
R
+
,
j
R
tel que (,
i
,
j
) c
t
revient `a faire une restriction. Si le second probl`eme permet de trouver un point faisable
(
faisa
,
faisa
i
,
faisa
j
) alors
faisa
est solution du premier probl`eme. Si le second probl`eme
nadmet pas de point faisable (
faisa
,
faisa
i
,
faisa
j
) alors on ne peut pas conclure sur
lexistence dun point faisable pour le premier probl`eme.
Minimisation dun co ut lineaire remplacer le probl`eme doptimisation :
minimiser c
T

pour c
par
minimiser c
T

pour (,
i
,
j
) c
t
revient `a faire une restriction : la resolution du second probl`eme donnera une borne
superieure sur la valeur du minimum pour le premier probl`eme.
3.6.3 Exercice : mise sous forme de probl`emes doptimisation LMI
Soit F() une matrice de fonctions dependant lineairement du vecteur reel :
=
_
_

n
_
_
R
n
.
Peut-on mettre les probl`emes suivant sous forme de probl`emes doptimisation convexe sous contraintes
LMI :
1. minimiser sur R
n
la valeur propre maximale de F() ;
2. maximiser sur R
n
la valeur propre minimale de F() ;
3. minimiser sur R
n
la valeur propre maximale de F()
T
XF() o` u X est une matrice
donnee, symetrique, denie positive.
Si oui, donner le probl`eme doptimisation LMI correspondant.
44 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Chapitre 4
Formulation de probl`emes
dAutomatiques sous forme de
probl`emes doptimisation LMI : exemple
de la synth`ese H

4.1 Synth`ese de correcteur H

P
K
-

- -
z w
y
u
Fig. 4.1 Probl`eme sous forme standard
Soit le syst`eme P decrit sur le schema bloc represente gure 4.1 o` u
le vecteur des sorties commandees z(t) est de dimension p
z
;
le vecteur des entrees de crit`ere w(t) est de dimension m
w
;
le vecteur des sorties mesurees
1
y(t) est de dimension p
y
;
le vecteur des entrees de commande u(t) est de dimension m
u
.
Le syst`eme P admet pour equations detat :
x(t) = Ax(t) + B
w
w(t) + B
u
u(t)
z(t) = C
z
x(t) + D
zw
w(t) + D
zu
u(t)
y(t) = C
y
x(t) + D
yw
w(t) + D
yu
u(t)
(4.1)
1
En fait, ce signal regroupe les signaux qui entrent dans la loi de commande : ce ne sont pas forcement les
signaux mesures !
45
46 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Lentier n est lordre de la representation detat. Dans le domaine de Laplace, les equations du
syst`eme se reecrivent :
P(p) =
_
P
zw
(p) P
zu
(p)
P
yw
(p) P
yu
(p)
_
=
_
D
zw
D
zu
D
yw
D
yu
_
+
_
C
z
C
y
_
(pI A)
1
_
B
w
B
u

_
z(p)
y(p)
_
= P(p)
_
w(p)
u(p)
_
et u(p) = K(p)y(p)
soit
z(p) =
_
P
zw
(p) + P
zu
(p)K(p)(I P
yu
(p)K(p))
1
P
yw
(p)
_
. .
note PK ou T
l
(P,K)
w(p)
Probl`eme H

standard
1. Etant donne > 0, existe-il une loi de commande K telle que
le syst`eme boucle P K soit asymptotiquement stable
(tous les poles du syst`eme en boucle fermee sont `a partie reelle strictement
negative)
|P K|


2. Si oui, construire une loi de commande K assurant pour le syst`eme en boucle
fermee les deux proprietes precedentes.
Ce probl`eme admet deux resolutions possibles. Elles sont en general mise en uvre numeriquement
sur un calculateur. Les deux methodes de resolution ont ete programmees sous Matlab. La premi`ere
approche repose sur la resolution dune serie dequations de Riccati. Cest la solution la plus simple
et la plus able numeriquement. Cependant, elle necessite la verication dun certain nombre
dhypoth`eses qui peuvent etre non veriees alors que le probl`eme H

standard admet une solution.


Ces hypoth`eses
2
sont :
Hypoth`eses solution par equations de Riccati
1. rang(D
zu
) = m
u
et rang(D
yw
) = p
y
: ce sont des conditions susantes pour assurer que la
loi de commande K(p) est propre. De facon implicite, cela veut dire aussi quil y a plus de
sorties commandees z que dentrees de commande u (p
z
m
u
) et quil y a plus dentrees de
crit`ere w que de mesures y (m
w
p
y
).
2. rang
_
A jI
n
B
u
C
z
D
zu
_
= n + m
u
garantit que le transfert P
zu
na pas de zero sur laxe
imaginaire.
2
En plus de lhypoth`ese evidente de stabilisabilite et detectabilite necessaire pour un syst`eme en boucle fermee
asymptotiquement stable.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 47
3. rang
_
A jI
n
B
w
C
y
D
yw
_
= n + p
y
garantit que le transfert P
yw
na pas de zero sur laxe
imaginaire.
Une deuxi`eme solution au probl`eme H

standard permet de faire leconomie de ces hy-


poth`eses. Une telle approche est basee sur la resolution dun probl`eme doptimisation convexe
sous contraintes dinegalites matricielles lineaires (LMIs). Ici nous allons donner les grandes lignes
de la demonstration de cette solution. Par soucis de simplicite, seul le cas du retour detat, ou
information compl`ete, (cest-`a-dire, que le correcteur mesure letat du syst`eme : y(t) = x(t) soit
C
y
= I, D
yw
= 0 et D
yu
= 0) sera considere. Le cas general necessite des developpements tech-
niques assez lourds qui napportent rien `a la comprehension des idees sous-jacentes. Sa presentation
peut etre trouvee dans la reference [23].
4.2 Synth`ese dun correcteur H

par retour detat


Dans le cas du retour detat, le syst`eme P admet pour equations detat :
x(t) = Ax(t) + B
w
w(t) + B
u
u(t)
z(t) = C
z
x(t) + D
zw
w(t) + D
zu
u(t)
y(t) = x(t)
On recherche une loi de commande par retour detat (cest-`a-dire une matrice K R
pn
) telle
que u(t) = Kx(t) assure :
1. le syst`eme boucle est stable ;
2. la norme H

de la fonction de transfert en boucle fermee entre lentree w et la sortie z est


inferieure `a .
Les developpements qui suivent sont bases sur le lemme suivant.
Lemma 4.2.1 (Reel borne) Soit un syst`eme lineaire stationnaire multivariable stable H decrit
par une representation detat minimale :
x(t) = Ax(t) + Bw(t)
z(t) = Cx(t) + Dw(t)
o` u x(t) est letat du syst`eme, w(t) lentree et z(t) est la sortie. Alors |H|

si et seulement
sil existe une matrice P telle que
_
_
_
P 0
_
A
T
P + PA + C
T
C PB + C
T
D
B
T
P + D
T
C D
T
D
2
I
_
0
(4.2)
Synth`ese directe
Le syst`eme en boucle fermee admet pour equations detat :
x(t) = (A + B
u
K)x(t) + B
w
w(t)
z(t) = (C
z
+ D
zu
K)x(t) + D
zw
w(t)
48 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
En appliquant le lemme 4.2.1 au syst`eme en boucle fermee, il existe un correcteur par retour detat
sil existe une matrice K et une matrice symetrique P telles que P > 0 et :
_
(A + B
u
K)
T
P + P(A + B
u
K) + (C
z
+ D
zu
K)
T
(C
z
+ D
zu
K) PB
w
+ (C
z
+ D
zu
K)
T
D
zw
B
T
w
P + D
T
zw
(C
z
+ D
zu
K) D
T
zw
D
zw

2
I
_
0
(4.3)
Les variables doptimisation sont P et K. Cette inegalite netant pas ane en P et en K, elle ne
denit pas une LMI. Par une serie de transformations, on va montrer que lon peut obtenir une
contrainte LMI equivalente apr`es un changement de variables adequat.
Linegalite (4.3) peut se reecrire :
_
A
T
P + PA + K
T
B
T
u
P + PB
u
K PB
w
B
T
w
P
2
I
_
+
_
(C
z
+ D
zu
K)
T
D
T
zw
_
_
C
z
+ D
zu
K D
zw

0 (4.4)
Lemme 4.2.1 (lemme de Schur) Soit une matrice symetrique partionnee :
_
A B
B
T
C
_
o` u A et C sont des matrices carrees. Cette matrice est denie positive si et seulement si A et
CB
T
A
1
B sont denies positives.
Lemme 4.2.2 (lemme de Schur modie) Soit une matrice symetrique partionnee :
_
A B
B
T
C
_
o` u A et C sont des matrices carrees, avec A denie positive. Cette matrice est denie positive
si et seulement si CB
T
A
1
B est semi denie positive.
Linegalite (4.4) peut alors se reecrire :
_
A
T
P + PA + K
T
B
T
u
P + PB
u
K PB
w
B
T
w
P
2
I
_
. .
C

_
(C
z
+ D
zu
K)
T
D
T
zw
_
. .
B
T
(I)
..
A
1
_
C
z
+ D
zu
K D
zw

. .
B
0
(4.5)
Par application du lemme de Schur modie, on a alors linegalite (4.5) qui est equivalente `a :
_

_
A
T
P + PA + K
T
B
T
u
P + PB
u
K PB
w
(C
z
+ D
zu
K)
T
B
T
w
P
2
I D
T
zw
C
z
+ D
zu
K D
zw
I
_

_
0 (4.6)
Linteret de cette transformation est que, dans linegalite obtenue, il ne reste plus que PB
u
K et
K
T
B
T
u
P comme terme bilineaire. On va utiliser une nouvelle transformation puis un changement
de variable de facon `a se ramener `a une inegalite ane. Pour cela, on va se baser sur la propriete :
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 49
Propriete T inversible R
nn
, A 0 T
T
AT 0.
En appliquant cette propriete avec :
T =
_
_
P
1
0 0
0 I 0
0 0 I
_
_
et A =
_

_
A
T
P + PA + K
T
B
T
u
P + PB
u
K PB
w
(C
z
+ D
zu
K)
T
B
T
w
P
2
I D
T
zw
C
z
+ D
zu
K D
zw
I
_

_
on obtient :
_

_
P
1
A
T
+ AP
1
+ P
1
K
T
B
T
u
+ B
u
KP
1
B
w
P
1
(C
T
z
+ K
T
D
T
zu
)
B
T
w

2
I D
T
zw
C
z
P
1
+ D
zu
KP
1
D
zw
I
_

_
0 (4.7)
En posant Q = P
1
R
nn
et Y = KP
1
R
pn
, on obtient :
_

_
QA
T
+ AQ + Y
T
B
T
u
+ B
u
Y B
w
QC
T
z
+ Y
T
D
T
zu
B
T
w

2
I D
T
zw
C
z
Q + D
zu
Y D
zw
I
_

_
0 (4.8)
Dautre part, on a P > 0 Q > 0.
Ce changement de variables est bien pose car la fonction qui relie (P, K) et (Q, Y ) est une
bijection. De plus, les inegalites (4.8) et Q > 0 sont bien anes en les variables Q et Y . Rechercher
Q et Y tels que Q > 0 et (4.8) est donc un probl`eme de faisabilite LMI.
En conclusion, la recherche dune loi de commande u(t) = Kx(t) assurant la stabilite de la
boucle fermee et une norme H

entre w et z inferieure `a sobtient de la facon suivante :


1. Trouver Q et Y tels que les inegalites Q > 0 et (4.8) soient satisfaites (probl`eme de faisabilite)
2. P = Q
1
et K = Y P
Existence dun correcteur H

On peut etre interesse par determiner sil existe un correcteur H

pour un donne, sans le


calculer explicitement. Pour cela, on dispose du resultat suivant.
Lemme 4.2.3 (Lemme delimination) Soit G = G
T
R
nn
, U R
rn
avec Rang(U) =
r < n et V R
sn
avec Rang(V) = s < n. Alors, il existe une matrice K R
rs
telle que
linegalite suivante est veriee :
G+U
T
KV +V
T
K
T
U < 0
si et seulement si :
U
T

GU

< 0 et V
T

GV

< 0,
avec
50 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
U

engendre le noyau de lapplication lineaire associee `a la matrice


3
U;
V

engendre le noyau de lapplication lineaire associee `a la matrice V.


Ce resultat est remarquable puisquil donne une condition necessaire et susante permettant de
tester lexistence dune matrice K telle que la matrice G + U
T
K
T
V + V
T
KU est (semi) denie
negative, sans rechercher K explicitement.
Linegalite (4.8) peut se reecrire :
_

_
QA
T
+ AQ B
w
QC
T
z
B
T
w

2
I D
T
zw
C
z
Q D
zw
I
_

_
. .
G
+
_
_
B
u
0
D
zu
_
_
. .
U
T
Y
..
K
_
I 0 0

. .
V
+
_
_
I
0
0
_
_
Y
T
_
B
T
u
0 D
T
zu

0
(4.9)
En appliquant le lemme 4.2.3, linegalite 4.9 est equivalente `a
U
T

GU

0
_
B
T
u
0 D
T
zu

_
QA
T
+ AQ B
w
QC
T
z
B
T
w

2
I D
T
zw
C
z
Q D
zw
I
_

_
_
B
T
u
0 D
T
zu

0
et `a
V
T

GV

0
_
I 0 0

_
QA
T
+ AQ B
w
QC
T
z
B
T
w

2
I D
T
zw
C
z
Q D
zw
I
_

_
_
I 0 0

0.
Comme
_
I 0 0

=
_
_
0 0
I 0
0 I
_
_
on a :
V
T

GV

0
_

2
I D
T
zw
D
zw
I
_
0 D
T
zw
D
zw

2
I.
En resume, une condition necessaire et susante dexistence dun correcteur par retour detat
assurant que
1. le syst`eme boucle est stable ;
2. la norme H

de la fonction de transfert en boucle fermee entre lentree w et la sortie z est


inferieure `a
est donnee par
1. D
T
zw
D
zw

2
I (valeur singuli`ere maximale de D
zw
inferieure ou egale `a )
3
Les vecteurs colonnes de U

forment une base du noyau.


Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 51
2. lexistence dune matrice Q telle que Q > 0 et
_
B
T
u
0 D
T
zu

_
QA
T
+ AQ B
w
QC
T
z
B
T
w

2
I D
T
zw
C
z
Q D
zw
I
_

_
_
B
T
u
0 D
T
zu

0.
On a donc un probl`eme de faisabilite LMI dans lequel le correcteur nest pas recherche
explicitement.
Cette solution a des liens tr`es forts avec la solution par equations de Riccati par retour detat
(information compl`ete). Rappelons que contrairement `a la solution par equations de Riccati, il
nest pas necessaire que les hypoth`eses presentees page 46 soient veriees.
4.3 Lien (ebauche) avec la solution par equation de Riccati
Dans la solution par equations de Riccati, pour obtenir des expressions plus simples, on intro-
duit les conditions supplementaires suivantes :
D
zw
= 0 D
T
zu
_
C
z
D
zu

=
_
0 I
m
u

(4.10)
La condition D
T
zw
D
zw

2
I est automatiquement veriee.
Par suite, un choix possible
4
pour
_
B
T
u
0 D
T
zu

peut etre :
_
_
I 0 0
0 I 0
D
zu
B
T
u
0 C
z
C
T
z
_
_
Par suite, en remplacant
_
B
T
u
0 D
T
zu

par lexpression ci-dessus, on obtient :


U
T

GU

0
_

_
QA
T
+ AQB
u
B
T
u
B
w
QC
T
z
C
z
C
T
z
B
T
w

2
I 0
C
z
C
T
z
C
z
Q 0 C
z
C
T
z
C
z
C
T
z
_

_
0
En supposant que C
z
est de rang plein et par application du Lemme de Schur modie, ceci est
equivalent `a
QA
T
+ AQB
u
B
T
u
+
2
B
w
B
T
w
+ QC
T
z
C
z
Q 0
Soit, en post et pre multipliant par P = Q
1
:
PA + A
T
P + P(
2
B
w
B
T
w
B
u
B
T
u
)P + C
T
z
C
z
0.
Cette inegalite de Ricatti correspond `a legalite de Ricatti de la solution par equation de Riccati :
X

A + A
T
X

+ X

(
2
B
w
B
T
w
B
u
B
T
u
)X

+ C
T
z
C
z
= 0.
4
Il nest pas unique.
52 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
4.4 Synth`ese H

par retour de sortie


Le theor`eme suivant donne la solution dans le cas o` u letat nest pas mesure par formulation
LMI.
Theor`eme 4.4.1 Soit le syst`eme P dordre n deni par (4.1). Etant donne > 0, il existe un
correcteur K dordre inferieur ou egal `a n, deni par la representation detat :
x
K
(t) = A
K
x
K
(t) + B
K
y(t)
u(t) = C
K
x(t) + D
K
y(t)
telle que
le syst`eme boucle P K soit asymptotiquement stable
(tous les poles du syst`eme en boucle fermee sont `a partie reelle strictement negative)
|P K|


si et seulement si il existe deux matrices P et Q telles que :
_
B
T
u
0 D
T
zu

_
QA
T
+ AQ B
w
QC
T
z
B
T
w
I D
T
zw
C
z
Q D
zw
I
_

_
_
B
T
u
0 D
T
zu

0 (4.11)
_
C
y
D
yw
0

_
A
T
P + PA PB
w
C
T
z
B
T
w
P I D
T
zw
C
z
D
zw
I
_

_
_
C
y
D
yw
0

0 (4.12)
et
_
P I
I Q
_
0 (4.13)
Tester lexistence dun correcteur qui assure un niveau de performance donne est un
probl`eme de faisabilite LMI. Tester lexistence dun correcteur qui assure le plus petit niveau
de performance peut secrire comme un probl`eme de minimisation dun co ut lineaire sous
contraintes LMI.
Principe de la demonstration Comme dans le cas du retour detat, le resultat sobtient en
appliquant le lemme reel borne au syst`eme en boucle fermee en ayant soin de faire apparatre dans
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 53
sa representation detat les matrices detat du correcteur rassemblees dans une matrice par blocs :
_
x(t)
x
K
(t)
_
=
_
_
_
_
_
_
_
A 0
0 0
_
. .

A
+
_
0 B
u
I 0
_
. .

B
u
_
A
K
B
K
C
K
D
K
_
. .

K
_
0 I
C
y
0
_
. .

C
y
_
_
_
_
_
_
_
x(t)
x
K
(t)
_
. .
x(t)

+
_
_
_
_
_
_
_
B
w
0
_
. .

B
w
+
_
0 B
u
I 0
_ _
A
K
B
K
C
K
D
K
_ _
0
D
yw
_
. .

D
yw
_
_
_
_
_
_
w(t)
z(t) =
_
_
_
_
_
_
C
z
0
0 0
_
. .

C
z
+
_
0 D
zu

. .

D
zu
_
A
K
B
K
C
K
D
K
_ _
0 I
C
y
0
_
_
_
_
_
_
_
x(t)
x
K
(t)
_
+
_
D
zw
+
_
0 D
zu

_
A
K
B
K
C
K
D
K
_ _
0
D
yw
__
w(t)
Ceci peut sinterpreter comme commander le syst`eme P augmente de n
K
integrateurs :

x(t) =

A x(t) +

B
w
w(t) +

B
u
u(t)
z(t) =

C
z
x(t) + D
zw
w(t) +

D
zu
u(t)
y(t) =

C
y
x(t) +

D
yw
w(t)
par le correcteur par retour statique de sortie :
u(t) =

K y(t).
Letape suivante est dappliquer le lemme reel borne (enonce page 47). On obtient alors une
formulation similaire `a la formulation 4.5 : il existe une matrice

P denie positive telle que :
_

A
T

P +

P

A +

C
T
y

K
T

B
T
u

P +

P

B
u

C
y

P

B
w
(

C
z
+

D
zu

C
y
)
T

B
T
w

P
2
I (

D
zw
+

D
zu

D
yw
)
T

C
z
+

D
zu

C
y

D
zw
+

D
zu

D
yw
I
_

_
0 (4.14)
Par application du lemme delimination, on obtient les conditions (4.11) et (4.12) dans lesquelles
on a P et Q telles que :

P =
_
P

_
et

P
1
=
_
Q

_
.
La condition (4.13) garantit que

P > 0.
54 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
4.5 Exemples
4.5.1 Correcteur avec eet integral
On desire commander un syst`eme G de representation detat :
x(t) = Ax(t) + Bu(t)
y(t) = Cx(t)
Seule la sortie `a commander de G est mesuree. Le correcteur admet pour entree lerreur de suivi
de reference (t) = r(t) y(t). Lobjectif est de faire du suivi dechelon de reference avec une
certaine rapidite et une erreur statique nulle. La commande devra etre raisonnable.
Pour assurer un bon suivi de reference, il est necessaire de contraindre la fonction de transfert
entre r et (T
r
). Cela est fait par lintroduction dune ponderation W
1
(p). On recherche alors
le correcteur satisfaisant
[T
r
(j)[
1
[W
1
(j)[
.
Pour avoir une erreur statique nulle, il est necessaire davoir T
r
(0) = 0. Pour imposer cela, W
1
doit contenir un integrateur, ce qui nest pas possible car toute ponderation doit avoir ses poles `a
partie strictement negative.
G K
_

1
6
-
- -
z
1
(t)
-
6
- -
r(t) y(t) u(t) x
I
(t)
..
(t)

+
6
W
2
-
z
2
(t)
Fig. 4.2 Commande integrale
An davoir une erreur statique nulle, on decide dintroduire a priori et explicitement un
integrateur dans le correcteur. On obtient le schema 4.2.
Le gain
1
va permettre de contraindre [T
r
(j)[ puisque si 1 on a
[

1
j
T
r
(j)[ 1 [T
r
(j)[
[[

1
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 55
La ponderation W
2
permet de limiter la bande passante du correcteur un imposant :
[T
ru
(j)[
1
[W
2
(j)[
avec
1
W
2
(p)
qui est un ltre passe-bas. W
2
admet pour representation detat :
x
W
2
(t) = A
W
2
x
W
2
(t) + B
W
2
u(t)
z
2
(t) = C
W
2
x
W
2
(t)
Le syst`eme mis sous forme standard secrit alors
_
_
x(t)
x
I
(t)
x
W
2
(t)
_
_
=
_
_
A 0 0
C 0 0
0 0 A
W
2
_
_
. .
A
_
_
x(t)
x
I
(t)
x
W
2
(t)
_
_
+
_
_
0
1
0
_
_
. .
B
w
r(t) +
_
_
B
0
B
W
2
_
_
. .
B
u
u(t)
_
z
1
(t)
z
2
(t)
_
=
_
0
1
0
0 0 C
W
2
_
. .
C
z
_
_
x(t)
x
I
(t)
x
W
2
(t)
_
_
+
_
0
0
_
. .
D
zw
r(t) +
_
0
D
W
2
_
. .
D
zu
u(t)
y(t) =
_
0 1 0

. .
C
y
_
_
x(t)
x
I
(t)
x
W
2
(t)
_
_
+
_
0

. .
D
yw
r(t)
Comme D
yw
est nul, il nest pas de rang 1. On ne peut donc pas appliquer la solution par
equation de Riccati.
4.5.2 Rejet de perturbation mesuree avec une certaine dynamique
On consid`ere la mise au point dun correcteur qui doit assurer le suivi de trajectoire de reference
et assurer le rejet dune perturbation b en entree du syst`eme `a commander. Une solution classique
consiste `a choisir un correcteur `a un degre de liberte :
u(p) = K(p)(r(p) y(p)).
On suppose que la perturbation est en fait mesuree avec une certaine dynamique, cest-`a-dire quil
existe une fonction de transfert passe bas connue F(p) (representant le capteur) telle que lon
mesure le signal de transformee de Laplace F(p)b(p). Par suite, on decide de choisir la structure
de commande
u(p) = K(p)
_
F(p)b(p)
r(p) y(p)
_
.
K(p) a donc deux entrees et une sortie. (voir le schema 4.3).
Montrer que dans ce cas la matrice D
yw
nest pas de rang egal `a m
u
= 2 et que la solution par
equation de Ricatti ne peut pas etre utilisee.
56 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
G(p)
u
-

-
6
6
-
6
+

r
y
W
1
(p) W
2
(p)
6 6
z
1
z
2
-
?
W
3
(p)
b
K(p)
F(p)

?
Fig. 4.3 Rejet de perturbation mesuree avec une certaine dynamique
Chapitre 5
Formulation de probl`emes
dAutomatiques sous forme de
probl`emes doptimisation LMI : au-del`a
des syst`emes lineaires stationnaires
Un des grands apports de lintroduction de loptimisation LMI, cest de permettre de traiter
de probl`emes dAutomatique impliquant des syst`emes non lineaires et/ou non stationnaires. Les
aspects de manipulations et de mise en uvre de loptimisation LMI sont similaires `a ce qui
a ete vu dans les chapitres precedents. Par contre, la presentation de ces resultats demandent
lintroduction de concepts dAutomatique qui sortent largement du cadre de ce cours. Par suite,
on se contentera de la solution `a un probl`eme particulier simple.
5.1 Syst`emes `a param`etres variant dans le temps
Soient A
i
, i allant de 1 `a L, L matrices carrees. On consid`ere le syst`eme lineaire non stationnaire
deni par les equations :
x(t) =
L

i=1

i
(t)A
i
x(t) (5.1)
o` u pour i allant de 1 `a L, les param`etres variant dans le temps
i
(t) peuvent prendre toutes les
valeurs possibles telles que
i
(t) 0 et

L
i=1

i
(t) = 1.
5.2 Analyse de la stabilite
On cherche `a demontrer la stabilite du syst`eme deni par 5.1. Une condition susante de
stabilite est donnee par lexistence dune matrice P > 0 telle que :

i
(t) 0,

i
(t) = 1,
_
L

i=1

i
(t)A
i
_
T
P + P
_
L

i=1

i
(t)A
i
_
< 0 (5.2)
(voir la similitude de cette condition avec la condition de stabilite des syst`emes lineaires station-
naires introduite page 24).
57
58 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
La diculte est que trouver P > 0 telle que (5.2) soit satisfaite est un probl`eme doptimisation
deni par un nombre inni de contraintes parametrisees par
i
. Neanmoins il est possible de le
transformer en un probl`eme doptimisation de dimension nie par le lemme suivant.
Lemme 5.2.1

i
0,

i
= 1,
0
+

L
i=1

i
> 0 i 1, . . . , L,
0
+
i
> 0
Par application de ce lemme, trouver P > 0 telle que la condition (5.2) soit satisfaite est
equivalent `a trouver P > 0 telle que
i 1, , L, A
T
i
P + PA
i
< 0 (5.3)
ce qui est un probl`eme doptimisation de dimension nie.
5.3 Exemple dapplication sur un missile
Lapplication consideree est la commande de la voie de tangage dun missile, cest-`a-dire la
commande dun missile suivant le plan vertical. Celle-ci est constituee de deux boucles imbriquees :
1. la boucle (externe) de guidage qui en fonction de la position de lengin et de la trajectoire
desiree delivre des consignes en acceleration `a la boucle interne ;
2. la boucle (interne) de pilotage qui `a partir de la mesure de lacceleration et de la vitesse
de rotation du missile essaye de suivre les consignes en acceleration delivrees par la voie de
guidage.
Cest la seconde boucle qui nous interesse ici, en ne considerant que les mouvements du missile
dans le plan vertical.
+
x
z
Vxz

y
G
Fig. 5.1 Missile dans le plan vertical
Le missile est represente sur la gure 5.1. G designe le centre de gravite. Le tri`edre (Gx, Gy, Gz)
est lie au missile. Le plan vertical est celui deni par (Gx, Gz). Vxz est la projection de la vi-
tesse du missile par rapport au vent sur le plan vertical. Langle entre Vxz et Gx est appele
langle dincidence. On introduit la vitesse de rotation q du missile autour du point G avec les
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 59
conventions habituelles dorientation. Le but du correcteur de pilotage est de suivre des demandes
dacceleration
c
suivant Gz en echelon en agissant sur la deexion de la gouverne correspon-
dante. Il poss`ede des caracteristiques interessantes par rapport `a ce qui a ete vu precedemment :
il est (fortement) non lineaire. Pour plus de details sur la description dun missile, se rapporter `a
la th`ese [20].
Le syst`eme `a analyser se compose donc du missile et du correcteur de la boucle interne. Dans
ce qui suit, nous allons considerer le mod`ele propose dans larticle [21].
Mod`ele du missile
En prenant comme variables detat et q pour le missile, la representation detat est :
= cos()K

MC
n
(, , M) + q
q = K
q
M
2
C
m
(, , M)
avec les coecients de portance qui sont donnes par :
C
n
(, , M) = a
n

3
+ b
n
[[ + c
n
(2 M/3) + d
n

C
m
(, , M) = a
m

3
+ b
m
[[ + c
m
(7 + 8M/3) + d
m

On peut estimer que leur domaine de validite est deni par des angles dincidence appartenant `a
une plage de 20 degres ( 0, 35 radians). La sortie `a commander est donnee par :
=
K
z
grav
M
2
C
n
(, , M)
La dynamique de lactionneur peut etre modelisee par :

=
2
a
2
a

+
2
a

c
La signication et les valeurs numeriques des dierents grandeurs sont donnees dans les ta-
bleaux 5.1 et 5.2 `a la n de la section.
Correcteur PI lineaire
-
6
- - - - - - -
6 6
-
_
k
0
k
1
k
2
k
3
q

+
+
+
+

c
Fig. 5.2 Structure du correcteur PI
Un correcteur proportionnel integral de la forme de la gure 5.2 a ete synthetise. Lexpression
du PI est :

c
= k
3
q + k
2
q + (k
1
k
2
)(k
0

c
)
60 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
Modelisation du syst`eme
Le mod`ele du syst`eme obtenu en supposant que cos() = 1, que a
m
2a
n
et que b
m
2b
n
est
le suivant :
x = (A + (t)A

)x
o` u x
PI
est la variable detat associee au PI et avec
A =
_

_
K

Mc
n
(2
M
3
) 1 K

Md
n
0 0
K
q
M
2
c
m
(7 +
8M
3
) 0 K
q
M
2
d
m
0 0
0 0 0 1 0
0 k
3
w
2
a
w
2
a
2
a
w
a
w
2
a
k
1
k
2
K
z
grav
M
2
c
n
(2
M
3
) k
2
k
1
k
2
K
z
grav
M
2
d
n
0 0
_

_
(t) = a
n

2
+ b
n
[[
A

=
_

_
K

M 0 0 0 0
2K
q
M
2
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
k
1
k
2
K
z
grav
M
2
0 0 0 0
_

_
et x =
_

x
PI
_

_
Vu la forme de la matrice A

, la non linearite impliquee est (t). La non linearite impliquee


se trouve gure 5.3. On peut lencadrer dans deux droites de pente 10 et 0.
0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4
4
3
2
1
0
1
2
3
4

pente 10
pente 0
Fig. 5.3 Secteur englobant la non linearite du missile ((t))
Par suite, le missile peut etre deni par un syst`eme LPV avec L = 2, A
1
= A et A
2
= A10A

.
On trouve alors P tel que :
A
T
1
P + PA
1
< 0 et A
T
2
P + PA
2
< 0
Valeurs des variables du mod`ele
Missile La signication des grandeurs est donnee dans le tableau 5.1. Les valeurs numeriques
sont donnees dans le tableau 5.2. Les unites ne sont pas celles du syst`eme international.
Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 61
angle dincidence en radians
q vitesse de rotation dans le plan (Gx, Gz) (rad/s)
M nombre de Mach
angle de gouverne en radians

c
commande dangle de gouverne en radians

c
consigne dacceleration en g
acceleration en g
Tab. 5.1 Dierentes grandeurs du mod`ele.
a
n
1, 0286 10
4
deg
3
b
n
0, 94457 10
2
deg
2
c
n
0, 1696 deg
1
d
n
0, 034 deg
1
a
m
2, 1524 10
4
deg
3
b
m
1, 9546 10
2
deg
2
c
m
0, 051 deg
1
d
m
0, 206 deg
1

a
150

a
0, 7
P
0
973, 3 lb/ft
2
S 0, 44 ft
2
m 13, 98 slugs
V 1036, 4 ft/s
d 0, 75 ft
I
y
182, 5 slug.ft
2
K

0, 7PoS/m/V
K
q
0, 7PoSd/I
y
K
z
0, 7PoS/m
grav 32, 2
Tab. 5.2 Valeurs numeriques des param`etres.
62 Version Provisoire du 6 f

evrier 2006
PI Un reglage correct du PI est obtenu pour les valeurs :
k
0
= 1, 12, k
1
= 0, 0867, k
2
= 2, 5, et k
3
= 0, 5
Chapitre 6
Annexe A : rappels sur les matrices
6.1 Rappels sur les matrices
Propriete Sauf cas particuliers, etant donnees deux matrices A et B appartenant `a C
nn
:
AB ,= BA
Denition 6.1.1 Soit A C
nn
. Le nombre complexe est valeur propre de A si :
v C
n
, v ,= 0, Av = v.
Le vecteur v est un vecteur propre associe `a la valeur propre . A poss`ede alors n valeurs propres
notees
i
(A), i 1, , n.
Interpretation On peut associer `a la matrice A une application lineaire :
C
n
C
n
x y = Ax
Pour x vecteur propre associe `a une valeur propre de A, le vecteur image y est alors obtenu par
la multiplication de x par le scalaire . Suivant la direction denie par x, A se comporte alors
comme un scalaire.
Caracterisation est valeur propre de A si et seulement si det(I
n
A) = 0 o` u I
n
represente
la matrice identite. De plus, det(I
n
A) est un polynome en appele polynome caracteristique
et note P
c
(). Les valeurs propres de A sont les racines du polynome P
c
() : les valeurs propres
de A peuvent etre ainsi calculee en calculant les racines de P
c
(). Une fois que les valeurs propres
sont determinees, les vecteurs propres peuvent etre obtenus en resolvant lequation en v :
(A I
n
)v = 0.
Denition 6.1.2 Une matrice A C
nn
est inversible (ou non singuli`ere) sil existe une matrice,
notee A
1
C
nn
, telle que :
AA
1
= I
n
Propriete Une matrice A est inversible si et seulement si i 1, , n,
i
(A) ,= 0. A est
inversible si et seulement si det(A) ,= 0 (car det(A) =

n
i=1

i
(A)).
63
64 Chapitre 6 Annexe
Propriete (AB)
1
= B
1
A
1
Denition 6.1.3 La trace dune matrice A (pas forcement symetrique) est la somme des elements
de sa diagonale. Notation : Trace(A).
Propriete Trace(A) =
n

i=1

i
(A)
Propriete Trace(AB) = Trace(BA)
Denition 6.1.4 Linertie dune matrice A est un triplet de 3 entiers indiquant le nombre de
valeurs propres positives, le nombre de valeurs propres negatives et le nombre de valeurs propres
nulles.
Denition 6.1.5 Matrice bloc diagonale :
A =
_

_
A
1
0 0
0 A
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0 0 A
r
_

_
o` u 0 correspond `a la matrice nulle de dimension adequate.
Propriete
i
(A) =

r
j=1

i
(A
j
)
Decomposition en valeurs singuli`eres dune matrice complexe Pour la matrice A
C
mn
, avec
1
m n : elle est denie par 3 matrices dont le produit est :
A = UV

(6.1)
o` u U C
mm
, UU

= I
m
, V C
nn
, V V

= I
n
et
=
_

1
0 0
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0 0
n
0 0
.
.
.
.
.
.
0 0
_

_
avec
1

2

n
0.
Les scalaires reels
i
sont appeles valeurs singuli`eres de la matrice complexe A. Ce ne sont rien
dautre que les racines carrees des valeurs propres de la matrice
2
A

A, cest-`a-dire
_
(A

A).
La plus grande valeur singuli`ere
1
denit une norme sur la matrice A. Le nombre de valeurs
singuli`eres de A non nulles indique le rang de la matrice A
La commande Matlab svd permet dobtenir tous les elements de la decomposition en valeurs
singuli`eres dune matrice (complexe). Son calcul est en general numeriquement plus able que
celui de la decomposition en valeurs propres.
1
Dans le cas o` u n > m, la decomposition en valeurs singuli`eres se denit de facon similaire.
2
Cette matrice etant symetrique, ces valeurs propres sont reelles. De plus, comme elle est (semi) denie positive,
ses valeurs propres sont positives ou nulles.
G. Scorletti Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 65
Exemples Avec
A =
_
_
1
2
3
_
_
on obtient :
U =
_
_
0.2673 0.5345 0.8018
0.5345 0.7745 0.3382
0.8018 0.3382 0.4927
_
_
=
_
_
3.7417
0
0
_
_
V =
_
1

Avec
A =
_
_
1 2 3
1 2 3
4 5 6 + j
_
_
on obtient :
U =
_
_
0.3588 + 0.0278j 0.5926 + 0.1391j 0.6867 + 0.1685j
0.3588 + 0.0278j 0.5926 + 0.1391j 0.6867 0.1685j
0.8607 0.0139j 0.5042 0.0695j 0
_
_
=
_
_
10.2408 0 0
0 1.0607 0
0 0 0
_
_
V =
_
_
0.4063 0.7840 0.4694
0.5604 + 0.0041j 0.1420 + 0.1967j 0.7222 0.3250j
0.7158 + 0.0922j 0.5655 0.0819j 0.3250 + 0.2166j
_
_
La matrice A etant de rang 2, on observe que seules deux valeurs singuli`eres sont non nulles.
Avant denoncer un certain nombre de proprietes, il est interessant de regarder le cas des
matrices reelles de dimension 2 2. Dans ce cas-l`a, il existe deux scalaires
1
et
2
tels que :
A =
_
cos(
1
) sin(
1
)
sin(
1
) cos(
1
)
_
. .
U
_

1
0
0
2
_
. .

_
cos(
2
) sin(
2
)
sin(
2
) cos(
2
)
_
T
. .
V
T
Par suite, la matrice U (resp. V ) a ses colonnes orthonormales : elles correspondent `a des matrices
associees `a des rotations : la matrice U (resp. V ) `a une rotation dangle
1
(resp.
2
). Si on applique
la matrice A `a un vecteur x, celui-ci subit dabord une rotation denie par la matrice V
T
puis
chacune de ces composantes est dilatee par
i
avant de subir une nouvelle rotation denie par U.
Proprietes On a les proprietes suivantes :
Prop. 1
3

n
(A) = min
|v|, =0
|Av|
|v|
Soient v
1
, v
2
, , v
n
les n vecteurs colonnes de la matrice V . Alors |Av
n
| =
n
(A). De plus,
Av
n
=
n
u
n
, o` u u
n
est la n
i` eme
colonne de la matrice U.
3
Cette propriete nest pas veriee pour n > m.
66 Chapitre 6 Annexe
*
}
i
=
x
V
T
x
V
T
x
Ax
rotation
rotation
dilatation
Fig. 6.1 Transformation de v par A quand
1
= 2 et
2
= 1
Prop. 2

1
(A) = max
|v|, =0
|Av|
|v|
Comme precedemment, Av
1
=
1
u
1
, o` u u
1
est la premi`ere colonne de la matrice U. Par suite,
|Av
1
| =
1
(A).
Prop. 3 i 1, , n, Av
i
=
i
u
i
.
Prop. 4 Pour une matrice complexe A inversible,

1
(A) =
1

n
(A
1
)
et
n
(A) =
1

1
(A
1
)
.
Prop. 5 Pour deux matrices complexes A et B, un scalaire complexe ,
1.
1
(A) = [[
1
(A) ;
2.
1
(A + B)
1
(A) +
1
(B) (inegalite triangulaire) ;
3.
1
(AB)
1
(A)
1
(B) (propriete de gain).
6.1.1 Cas des matrices carrees et reelles
Si A R
nn
alors ses valeurs propres sont soit reelles soit complexes conjuguees. Pour une
valeur propre complexe de A, sa conjuguee est aussi valeur propre de A.
Propriete Toute matrice secrit comme la somme dune matrice symetrique et dune matrice
anti symetrique : A = S + G avec S = S
T
et G = G
T
. Lensemble des matrices de dimension
n n forme un espace vectoriel de dimension n
2
, celui des matrices symetriques de dimension
n n forme un espace vectoriel de dimension
n(n + 1)
2
et celui des matrices anti symetriques de
dimension n n forme un espace vectoriel de dimension
n(n 1)
2
.
Propriete Si A est symetrique (A = A
T
) alors ses valeurs propres sont reelles. De plus, ses
valeurs singuli`eres sont le module de ses valeurs propres.
G. Scorletti Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 67
Notations

max
(A) = max
i1,,n

i
(A)

min
(A) = min
i1,,n

i
(A)
Denition 6.1.6 Si A est une matrice symetrique (A = A
T
) alors on peut lui associer une forme
quadratique, cest-`a-dire une fonction de R
n
dans R qui `a x associe q
A
(x) = x
T
Ax.
Si x ,= 0, q
A
(x) > 0 (q
A
(x) 0) alors A est dite (semi) denie positive.
Notation : A > 0 (A 0).
Caracterisation des matrices denies positives A est symetrique (semi) denie positive si
et seulement si ses valeurs propres sont positives (ou positives ou nulles).
i 1, , n,
i
(A) > 0 (
i
(A) 0)
Caracterisation des matrices denies positives Soit A
i
la sous matrice obtenue `a partir
de la matrice A en ne conservant que les i premi`eres lignes et les i premi`eres colonnes. A est
symetrique denie positive si et seulement si :
i 1, , n, det(A
i
) > 0.
Propriete Lensemble des matrices denies positives est un cone convexe.
Propriete Si A > 0 alors Tinversible R
nn
, A = T
T
T. Notation : A
1/2
Propriete T inversible R
nn
, A > 0 T
T
AT > 0.
Denition 6.1.7 (Relation dordre (partiel))
A B A B est une matrice semi denie positive
Caracterisations variationnelles Si A est une matrice symetrique alors

max
(A) = max
x,=0
x
T
Ax
x
T
x
= max
x
T
x=1
x
T
Ax = min
R

I A 0
et

min
(A) = min
x,=0
x
T
Ax
x
T
x
= min
x
T
x=1
x
T
Ax = max
R

I A 0
Par suite :
>
max
(A) I > A
<
min
(A) I < A
Denition 6.1.8 (Produit scalaire de deux matrices) Le produit scalaire de deux matrices
A et B note par < A, B > est deni par :
< A, B >= Trace(AB)
68 Chapitre 6 Annexe
Propriete Si A 0 et B 0 alors < A, B > 0.
Denition 6.1.9 (Valeurs propres generalisees) Soit A R
nn
et soit B R
nn
, B = B
T
et B > 0. Les valeurs propres generalisees de (A, B) sont les valeurs propres de la matrice
4
M = B
1/2
AB
1/2
. De facon equivalente, le nombre complexe est valeur propre generalisee de
(A, B) si :
v C
n
, v ,= 0, Av = Bv.
Caracterisation de la plus grande valeur propre generalisee de (A, B)

max
(A, B) = min
R

B A 0
4
Etant donnee une matrice B = B
T
, B > 0, il est toujours possible de construire une matrice notee B
1/2
telle
que B
1/2
B
1/2
= B, Propriete enoncee precedemment.
Chapitre 7
Annexe B : Ensembles convexes
particuliers
7.1 Ellipsodes
Cest un domaine de R
n
deni par :
= x R
n
[ (x x
c
)
T
P
1
(x x
c
) < 1
avec P = P
T
R
nn
denie positive et x
c
R
n
: centre de lellipsode. La matrice P decrit
lextension de lellipsode dans chaque direction de R
n
. Par exemple pour n = 1, lellipsode est
un intervalle de centre x
c
et de largeur 2

P.
Propriete Cette representation dun ellipsode est unique.
Demi-axes de lellipsode Soit la decomposition de P :
P =
n

i=1

i
v
i
v
T
i
o` u
i
, i 1, . . . , n, sont les valeurs propres de P, classees par ordre decroissant et o` u les vecteurs
propres associes v
i
sont orthonormaux. Chaque demi-axe de lellipsode est deni par le segment
[x
c
, x
c
+

i
v
i
]. Lexcentricite est mesuree par

1

n
. La gure 7.1 correspond `a un ellipsode deni
par la matrice :
P =
_
3
4
1
4
1
4
3
4
_
et x
c
=
_
1
2
_
. on a alors
1
= 1, v
1
=
_
1

2
1

2
_
T
,
2
=
1
2
, v
2
=
_

1

2
1

2
_
T
.
La taille dun ellipsode peut etre mesuree par la somme des carres des longueurs des demi
axes, donnee par trace(P) ou par le volume de lellipsode :
vol() =
n
(det(P))
1
2
avec
n
le volume de la boule unite de dimension n.
69
70 Chapitre 7 Annexe
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
*

c

1
0.5
v
1

2
0.5
v
2

Fig. 7.1 Exemple dun ellipsode dans R
2
Representation alternative Soit C une matrice
1
de rang plein telle que P = CC
T
. Alors
(x x
c
)
T
P
1
(x x
c
) = (C
1
(x x
c
))
T
(C
1
(x x
c
)
. .
u
) 1
Par suite,
= x R
n
[ u R
n
, |u| 1, tel que x = Cu + x
c
.
7.2 Poly`edres
Un hyperplan est deni par : x [ a
T
x = b o` u a ,= 0 est un vecteur de R
n
. Il denit deux demi
plans : x [ a
T
x b et x [ a
T
x b. Une intersection nie de demi-plans denit un poly`edre :
T = x [ a
T
j
x b
j
, j = 1, , m
Notation compacte : T = x [ Ax b ATTENTION ICI Ax et b sont des vecteurs. Notation
x > y i, x
i
> y
i
.
Un polytope est un poly`edre borne. Il peut se reecrire : il existe v
i
vecteurs tels que :
T =
_
x R
n
[
i
0, i = 1, , k,
k

i=1

i
= 1, x =
k

i=1

i
v
i
_
1
Une telle matrice existe dapr`es la propriete presentee page 67.
G. Scorletti Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 71
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
v
1

v
2

v
4
v
3

Fig. 7.2 Exemple dun polytope dans R
2
v
i
sont appeles sommets du polytope.
Le choix de la representation est important. Par exemple on prend le cube unite de R
n
:
Cube = x [ [x
i
[ 1, i = 1, , n
1. description 1 : 2n inegalites lineaires : e
T
i
x 1 avec e
i
=
_
0 0 1 0 0

T
2. description 2 : 2
n
sommets v
i
(nombre fonction exponentielle de n).
72 Chapitre 7 Annexe
Chapitre 8
Annexe C : TD sur lanalyse et la
commande par LMI, Matlab et la LMI
control toolbox
Les fonctions de Matlab sont organisees par th`eme. Le noyau Matlab contient les fonctions de
base ; les fonctions plus specialisees sont regroupees dans des botes `a outils (pour en avoir la liste,
taper help sous Matlab).
Remarque preliminaire La fonction Matlab : help nomdefonction permet davoir une aide en
ligne sur cette fonction.
La bote `a outils LMI control toolbox regroupe deux groupes de fonctions :
1. Le premier groupe rassemble les fonctions permettant la resolution de probl`emes doptimi-
sations sous contraintes LMIs (faisabilite, minimisation dun co ut lineaire sous contraintes
LMIs, minimisation de valeur propre generalisee sous contraintes LMIs) :
2. le second groupe rassemble les fonctions resolvant des probl`emes dAutomatique par lutili-
sation de loptimisation sous contraintes LMI (par exemple, calcul dun correcteur H

).
Nous allons decouvrir le premier groupe de fonctions `a travers la programmation de la norme
H

dune fonction de transfert. Lutilisation de loptimisation LMI pour la analyse sera ensuite
evoquee.
8.1 Calcul de la norme H

dune fonction de transfert


Rappel Soit un syst`eme lineaire stationnaire multivariable stable H decrit par une representation
detat minimale :
x(t) = Ax(t) + Bw(t)
z(t) = Cx(t) + Dw(t)
(8.1)
73
74 Chapitre 8 Annexe
o` u x(t), de dimension n, est letat du syst`eme, w(t) lentree et z(t) est la sortie La resolution du
probl`eme doptimisation suivant permet dobtenir le carre de la norme H

de H :
min
R, P = P
T
R
nn
_

_
P 0
_
A
T
P + PA + C
T
C PB + C
T
D
B
T
P + D
T
C D
T
D I
_
0
(8.2)
Il sagit dun probl`eme de minimisation dun co ut lineaire sous contraintes LMIs. Les variables de
decision sont et P. La fonction mincx permet de resoudre un tel probl`eme. Exemple :
[copt,xopt] = mincx(lmisys, c)
Entrees la premi`ere entree lmisys est une variable qui decrit lensemble des variables de decision
et lensemble des contraintes LMIs, la seconde c est une variable qui decrit la fonction de
co ut.
Sorties La premi`ere sortie copt donne la valeur optimale du co ut, la seconde xopt les valeurs
des variables de decision pour lequel ce co ut est atteint.
Comment denir la variable decrivant les contraintes LMIs ? La commande Matlab lmiedit
ouvre une interface utilisateur qui va permettre de la denir simplement.
>> lmiedit
La fenetre representee gure 8.1 souvre alors. La gure se decompose en trois zones. Dans
la premi`ere (name the LMI) est entre le nom de la variable qui va contenir la description des
variables et des contraintes LMI. Les variables sont introduites ligne par ligne. La premi`ere colonne
contient le nom de la variable, la seconde sa structure (S pour matrice symetrique, R pour matrice
rectangulaire et G pour autre) et la derni`ere colonne permet de denir ses dimensions (par exemple
dans le cas dune matrice symetrique [n,1] denit une matrice symetrique de dimension n par
n).
La seconde zone (describe the matrix variables) va contenir la description des variables
doptimisation. La troisi`eme zone contient alors la description des contraintes LMIs. Par exemple,
une condition necessaire et susante de stabilite pour le syst`eme (8.1) est donnee par lexistence
dune matrice symetrique P telle que
_
P > 0
A
T
P + PA < 0
La gure 8.2 illustre comment cet ensemble de variables et de contraintes est deni sous lmiedit.
Cette denition peut etre alors sauvegardee sous forme dun chier .m `a laide du bouton write
de lmiedit. On obtient alors le chier suivant :
setlmis([]);
P=lmivar(1,[n,1]);
lmiterm([-1 1 1 P],1,1); % LMI #1: P
lmiterm([2 1 1 P],A,1,s); % LMI #2: A*P+P*A
stab=getlmis;
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evrier 2006 75
Fig. 8.1 Fenetre LMIedit
Dans la LMI control toolbox, chaque LMI est de la forme :
L()
..
termedegauche
< R()
..
termededroite
.
Par defaut, un terme vaut 0. Chaque terme peut etre decoupe en sous blocs en fonction du besoin
considere. Par exemple,
L() =
_
L()
11
L()
12
L()
21
L()
22
_
setlmis([]) indique que lon va creer un nouvelle ensemble de contraintes et de variables ;
P=lmivar(1,[n,1]) denit la variable de decision P qui est symetrique (premier argument de
lmivar `a 1) de dimension n par n; la fonction lmivar peut admettre trois arguments en
sortie : [P,ndec,Pstruct]=lmivar(1,[n,1]) o` u ndec indique le nombre de variables de
decision denies jusqu`a maintenant (taille du vecteur ) et o` u Pstruct indique le lien entre
la variable de decision matricielle P et les dierentes composantes du vecteur de variable de
decision . Par exemple, dans le cas o` u n=2, on a :
>> Pstruct
Pstruct =
1 2
2 3
lelement (1,1) de P correspond au premier element du vecteur de variables de decision, etc..
76 Chapitre 8 Annexe
Fig. 8.2 Fenetre LMIedit
lmiterm([-1 1 1 P],1,1) denit (une partie du) sous bloc de coordonnees (1,1) (deuxi`eme et
troisi`eme elements de [-1 1 1 P]) du terme de droite (premier element de [-1 1 1 P]
negatif) de la premi`ere contrainte LMI (premier element de [-1 1 1 P] dont la valeur
absolue vaut 1) ; ce terme secrit I P I (le premier I correspond au second argument de
la commande lmiterm([-1 1 1 P],1,1), la variable P est denie par le quatri`eme element
du vecteru [-1 1 1 P], le second au troisi`eme argument) ;
lmiterm([2 1 1 P],A,1,s) denit (une partie du) sous bloc de coordonnees (1,1) (deuxi`eme
et troisi`eme elements de [2 1 1 P]) du terme de gauche (premier element de [2 1 1 P]
positif) de la seconde contrainte LMI (premier element de [2 1 1 P] dont la valeur absolue
vaut 2) ; ce terme secrit A P I (le premier A correspond au second argument de
la commande lmiterm([2 1 1 P],A,1,s), la variable P est denie par le quatri`eme
element du vecteur [2 1 1 P], la matrice I au troisi`eme argument de la commande). Le
quatri`eme argument s indique que le sous bloc contient aussi le symetrique de A P
I soit I P A.
Exercice En utilisant lmiedit, generer un chier .m permettant de denir lensemble des va-
riables et des contraintes associees au probl`eme doptimisation LMI (8.2) sous le nom de lmisys.
On prendre soin de denir en premier eta an quil apparaisse en premier dans le vecteur de
variables de decision.
Par suite, le vecteur c denissant la fonction de co ut est deni par :
c = zeros((n*(n+1)/2+1),1); c(1) = 1;
G. Scorletti Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 77
Completer le chier precedemment obtenu de cet ligne dinstruction ainsi que de la ligne :
[copt,xopt] = mincx(lmisys, c)
En prenant la racine carree de copt (fonction sqrt) la norme H

est alors obtenue. Le programme


va etre teste sur le calcul de la norme H

dun syst`eme du second ordre :


H(p) =

2
0
p
2
+ 2
0

0
p +
2
0
deni dans le chier sys hinf.m :
w0 = 10; xsi0 = 0.01;
sys = ltisys(tf, w0^2, [1, 2*xsi0*w0, w0^2]);
[A,B,C,D] = ltiss(sys);
n = 2;
Tester le programme ainsi obtenu.
Le vecteur xopt contient la valeur du vecteur de variables de decision pour lequel le minimum
est atteint. Il est plus important de connatre la valeur des variables de decision sous forme
matricielle. Pour cela, on dispose de la fonction dec2mat : la ligne de commande
Popt = dec2mat(lmisys,xopt,P);
permet dobtenir la valeur de la variable P pour laquelle le minimum est atteint. On peut verier
que la solution optimale est correcte cest-`a-dire que Popt a bien ses valeurs propres positives
>> eig(Popt)
et quavec P =Popt on a :
_
A
T
P + PA + C
T
C PB + C
T
D
B
T
P + D
T
C D
T
D I
_
0
Pour cela, la ligne de commande
>> evalsys = evallmi(lmisys, xopt);
permet devaluer les matrices denissant les contraintes pour = xopt. La ligne de commande
>>[lhs,rhs] = showlmi(evalsys, 2);
permet alors devaluer les deux termes de la seconde LMI. On verie ensuite que
>> eig(lhs)
78 Chapitre 8 Annexe
Param`etres doptimisation La fonction mincx peut admettre un troisi`eme argument dentree
options qui est un vecteur de 5 elements :
options(1) xe la precision relative sur le co ut optimal (par defaut, cest 10
3
) ;
options(2) xe le nombre maximum diterations (par defaut, cest 100) ;
options(3) xe le rayon R de faisabilite (par defaut, cest 10
9
) : dans lalgorithme, la norme du
vecteur de variables de decision est bornee par R :
T
R
2
. Une valeur de R trop faible
peut sur contraindre le probl`eme et donc modier la solution, une valeur de R trop elevee
peut mener `a des probl`emes numeriques.
options(4) xe le nombre maximum diterations au bout duquel si la fonction de co ut na pas
decru dune valeur superieure `a la precision relative consideree le programme est arrete (par
defaut, cest 10) ;
options(5) = 1 supprime les achages dans la fenetre Matlab lors de lexecution de mincx, =0
les retablit (par defaut, cest 0).
Si un element de options est `a 0 alors la valeur par defaut est selectionnee.
Jouer sur la premi`ere option pour obtenir une meilleure precision.
Ecacite par rapport `a une approche directe Comparer le resultat obtenu avec un examen
direct des valeurs singuli`eres de H(j) en fonction de la pulsation (voir gure 8.3).
Singular Values
Frequency (rad/sec)
S
i
n
g
u
l
a
r

V
a
l
u
e
s

(
d
B
)
10
0
10
1
10
2
10
0
10
20
30
31
32
33
34
35
40
Fig. 8.3 Valeurs singuli`eres de H(p) splot(sys,sv,logspace(0,2,500))
G. Scorletti Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 79
8.2 LMI et -analyse : des crit`eres graphiques `a loptimi-
sation

m
- -
?

6
6
?

p
q
w
1
w
2
+
+
+
+
Fig. 8.4 Connexion de M avec
Soit m une fonction de transfert stable `a une entree et `a une sortie. On desire verier que le
syst`eme boucle represente gure 8.4 est stable pour tout scalaire [1, 1]
1
. Dapr`es le theor`eme
du petit gain structure, une condition necessaire et susante est donnee par :
,

(m(j)) < 1.
(Dans ce qui suit, on consid`ere une pulsation donnee.) On dispose dune borne superieure

sup
(m(j)) telle que

(m(j))
sup
(m(j))
o` u, dans le cas particulier considere, la borne superieure de est obtenue par la resolution du
probl`eme doptimisation suivant :

sup
(M(j)) = min
d R
+
g R
R
+

dm(j)

m(j) + j(gm(j) gm(j)

)
2
d < 0
Dans ce cas particulier, la borne superieure de donne la valeur de . Ce probl`eme est un probl`eme
de minimisation de valeur propre generalisee sous contraintes LMIs.
On garantira la stabilite de la boucle fermee pour tout scalaire [1, 1] si et seulement sil
existe d R
+
et g R tels que :
dm(j)

m(j) + jg(m(j) m(j)

) d < 0 (8.3)
ce qui est un probl`eme de faisabilite LMI.
1
Il sagit en fait dun probl`eme proche de celui de la marge de gain.
80 Chapitre 8 Annexe
Essayons de donner une interpretation graphique `a la condition (8.3). Comme d > 0, elle peut
se reecrire en posant g =
g
d
: trouver g R tel que :
m(j)

m(j) + jg(m(j) m(j)

) 1 < 0. (8.4)
En completant les carres, on obtient
(m(j) jg)

(m(j) jg) < 1 + g


2
.
Dans le plan complexe, cette condition revient `a verier que le point associe `a m(j) est dans le
disque ouvert de centre jg et de rayon
_
1 + g
2
. Ce disque est delimite par le cercle de centre jg
et passant par les points 1 et 1 (voir la gure 8.5).
6
-
1 +1
jg

_
1 + g
2
Fig. 8.5 Disque de centre jg et de rayon
_
1 + g
2
avec g negatif
Interpretons cette condition par rapport au crit`ere de Nyquist. La fonction de transfert m(j)
etant stable, il sut de verier que pour toute valeur de [1, 1], le trace de m(j) dans le plan
complexe pour allant de `a nentoure pas le point
1

. Pour cela, en utilisant un argument


de continuite, une condition necessaire et susante est dassurer que pour toute pulsation et
pour tout [1, 1], le point m(j) ne recouvre pas le point
1

.
Quand decrit lintervalle [1, 1], le point
1

decrit le demi axe [, 1] puis le demi axe


[1, +], demi axes qui sont exterieurs au disque ouvert de centre jg et de rayon
_
1 + g
2
. La
condition (8.3) assurant que le point m(j) est dans ce disque, on en deduit que pour la pulsation
, le point m(j) ,=
1

pour tout [1, 1].


Pour une pulsation donnee, le programme Matlab mu int.m permet de construire un tel
disque. La resolution du probl`eme (8.4) correspond `a un probl`eme de faisabilite qui peut etre code
sous la LMI control toolbox de la facon suivante (extrait du programme mu inter.m) :
G. Scorletti Version Provisoire du 6 f

evrier 2006 81
% Calcul de la reponse frequentielle a la pulsation w
Mw = sresp(sysm, w);
% Construction des matrices augmentees equivalentes aux matrices complexes
Mw_aug = [ real(Mw),imag(Mw);
-imag(Mw),real(Mw)];
jMw_aug = [-imag(Mw), real(Mw);
-real(Mw),-imag(Mw)];
% definition du probl`eme LMI
setlmis([]);
g = lmivar(1,[1,1]);
% contrainte Mw*Mw + jg(Mw-Mw*)- 1 < 0
lmiterm([1 1 1 0],Mw_aug*Mw_aug-1);
lmiterm([1 1 1 g], 1, jMw_aug, s);
Stab=getlmis;
options = zeros(1,5);
options(3) = 4; % limitation du la norme de la variable doptimisation
% calcul de g
[tmin,xfeas] = feasp(Stab,options);
gfeas = xfeas;
En guise de conclusion
Le crit`ere de Nyquist tient une place centrale en Automatique frequentielle classique dans
letude de la robustesse des syst`emes en boucle fermee mono variables. Son grand interet est lie
`a son utilisation sous forme de crit`eres graphiques. Neanmoins, dans le cas des syst`emes multiva-
riables ou meme pour letude de marges dincertitudes plus complexes que la marge de gain ou la
marge de phase, meme si cest le crit`ere de Nyquist qui est utilise, il ne peut plus, en general, etre
mis en uvre sous forme de crit`eres graphiques. Les crit`eres graphiques sont alors remplaces par
la resolution de probl`emes doptimisation sous contraintes LMIs. De ce fait, le role de loptimisa-
tion LMI dans lautomatique frequentielle avancee est similaire `a celui (fondamental) des crit`eres
graphiques dans lautomatique frequentielle classique.
82 Chapitre 8 Annexe
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