UV Automatique

Cours 9

Rponse temporelle : solution de

l'quation d'tat
ASI 3

Automatique 1
 Contenu
! Rponse temporelle partir de la fonction de transfert
! Calcul de la rponse temporelle partir du modle d'tat
" Rsolution de l'quation d'tat
# Cas scalaire
# Cas matriciel
# Mise en vidence de la matrice de transition
" Calcul de la matrice de transition
# Proprits de la matrice de transition
# Utilisation de la transforme de Laplace inverse
# Dveloppement en srie de Taylor
# Thorme de Caley-Hamilton
# Diagonalisation de la matrice d'tat
! Exemple rcapitulatif

Automatique 2
 Rponse temporelle partir de la FT
! Cas de la fonction de transfert
Considrons un systme mono-entre, mono-sortie dcrit par
une fonction de transfert H(s)
Y ( s)
H ( s) = Y (s) = H ( s) U ( s) y (t ) = L1 (Y ( s ) ) = L1 ( H ( s )U ( s ) )
U (s)
avec L1 la transforme de Laplace inverse
Ce calcul n'est valable que si les conditions initiales sont nulles

Exemple
1
H ( s) =
(1 + T1s )(1 + T2 s )

Rponse indicielle
1 1 1
U (s) = Y ( s) =
s (1 + T1s )(1 + T2 s ) s
t t

T e T1 T2 e T2
y (t ) = 1 1 d'aprs les tables de TL
Automatique T1 T2 3
 Rponse temporelle partir d'un modle d'tat
! Cas scalaire
x& (t ) = ax(t ) + bu (t ) (I) La connaissance de x(t)
permet celle de y(t)
y (t ) = cx(t ) + du (t ) (II)

" TL de l'quation d'tat

Condition initiale : x(0)

L (x& (t ) = ax (t ) + bu (t ) ) sX ( s ) x (0) = aX ( s ) + bU ( s )
x(0) b
X (s) = + U (s)
sa sa
" Evolution de l'tat
$ Rappels
#L ( )
e at =
1
sa
x(t ) = e at x(0) + 0t e a (t )bu ( )d
Rgime libre
# L ( f1 (t ) * f 2 (t ) ) = F1 ( s ) F2 ( s ) (u=0)
Rgime forc
(x(0)=0)
Automatique convolution
4
 Rponse temporelle partir d'un modle d'tat
! Cas scalaire
" Rponse temporelle
y (t ) = cx(t ) + du (t ) y (t ) = ce at x(0) + c 0t e a (t )bu ( )d + du (t )

" Remarque

Si l'origine des temps est t00, les quations prcdentes

ont la forme gnrale suivante

x(t ) = e a (t t0 ) x(t 0 ) + tt e a (t )bu ( )d

0

y (t ) = ce a (t t0 ) x (t 0 ) + c tt e a (t )bu ( )d + du (t ) t > t0
0

! Gnralisation au cas matriciel

X (t ) Rn
X& = AX (t ) + BU (t ) A Rnn C R pn
U (t ) Rm
Y (t ) = CX (t ) + DU (t ) B Rnm D R pm
Y (t ) R p
Automatique 5
 Rponse temporelle partir d'un modle d'tat
! Gnralisation au cas matriciel
" TL de l'quation d'tat
Conditions initiales : X(t0)
(
L X& (t ) = AX (t ) + BU (t ) ) sX ( s ) X (t 0 ) = AX ( s ) + BU ( s )

X ( s ) = (sI n A)1 X (t 0 ) + (sI n A)1 BU ( s ) In : matrice identit d'ordre n

" Rponse temporelle : gnralisation

(
X (t ) = L-1 (sI n A)1 X (t 0 ) + (sI n A)1 BU ( s ) )
X (t ) = e A(t t0 ) X (t0 ) + e A(t )BU ( )d
t
t0

vecteur matrice vecteur matrice vecteur

Y (t ) = CX (t ) + DU (t ) Y (t ) = Ce A(t t0 ) X (t 0 ) + C tt e A(t ) BU ( )d + DU (t )
0
Automatique 6
 Matrice de transition
" Remarques
A(t t 0 )
# La rponse temporelle dpend de l'exponentielle de matrice e
1
# Pour U=0, on a X ( s ) = (sI n A) X (t 0 ). D'o
X (t ) = e A(t t0 ) X (t 0 ) = (t 0 , t ) X (t 0 )

(t 0 , t ) = e A(t t0 ) est la matrice de transition du vecteur d'tat

initial X(t0) au vecteur d'tat X(t) pour U=0

! Proprits de la matrice de transition

$ (t0 , t ) = e A(t t0 ) est une exponentielle de matrice. (t0 , t ) Rnn

$ (t0 , t0 ) = e A0 = I n avec In : matrice identit d'ordre n

$ 0 dt
(
& (t , t ) = d e A(t t0 )
) & (t , t ) = Ae A(t t0 )
0
& (t , t ) = A (t , t )
0 0

$ (0, t1 + t2 ) = (0, t1) (0, t2 ) = e At1 e At2

$ (t0 , t ) 1 = (t , t0 ) = e A(t t0 )
Automatique 7
 Calcul de la matrice de transition
! Utilisation de la transforme de Laplace inverse

e At = L1 (sI n A)1
" Procdure de calcul
# Former la matrice sInA
# Calculer l'inverse de sInA ( sI n A) 1 =
(comatrice ( sI n A) )T
det ( sI n A)
# Prendre la transforme de Laplace inverse de chaque lment de (sInA)1

La procdure est applicable la main si l'ordre n de la matrice A n'est pas lev

Exemple
& 3 1 0 Calculer la matrice
Soit l'quation d'tat X = X (t ) + U (t )
2 0 1 de transition

Automatique 8
 Calcul de la matrice de transition : TL inverse
" Exemple (suite)

Automatique 9
 Calcul de la matrice de transition
! Dveloppement en srie de Taylor
" Dveloppement en srie d'une fonction exponentielle scalaire

a 2 t 2 a 3t 3 + a i
e at = 1 + at + + +L = ti
2! 3! i =0 i!

" Gnralisation une exponentielle de matrice e At avec A Rnn

+ Ai e At Rnn
A 2t 2 A 3t 3
e At = I n + At + + +L = ti
2! 3! i =0 i! Ai = 1
A 4
4 L
A244
3A Rnn
i fois

La matrice de transition est une somme pondre des termes de

puissance de la matrice A. On suppose que la somme est convergente

Le calcul est simplifi si A est nilpotente

Dfinition : la matrice carr A est dite nilpotente d'ordre k s'il

existe un entier k1 tel que pour tout entier r>k, Ar=0n =[0]
Automatique 10
 Calcul de la matrice de transition : dvl de Taylor
Exemple
Soit le systme caractris par l'quation diffrentielle J&z&(t ) = u (t )
1
H (s) = Double intgrateur
Js 2
0 1 0
$ Etats : x1 (t ) = z (t ) x2 (t ) = z& (t ) $ Equation d'tat X& = X + u
0 0 1 J
$ Calcul de la matrice de transition
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
A= A2 = = An = n 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 1 t
Par consquent e At = I 2 + At + 02 e At = + t e At =
0 1 0 0 0 1
$ Solution de l'quation homogne X& = AX (t )
Conditions initiales X (t0 ) = [x1 (t0 ) x2 (t0 )]T

1 t t0 x1 (t0 ) x1 (t0 ) + (t t0 ) x2 (t0 )

X (t ) = e A(t t0 ) X (t 0) X (t ) = X (t ) =
0 1 2 0
x (t ) x2 (t0 )
Automatique 11
 Calcul de la matrice de transition
! Thorme de Caley-Hamilton
+ i
A
Dveloppement de Taylor e At = i! t i
i =0

Si la matrice A n'est pas nilpotente, le calcul est fastidieux. Le thorme de

Caley-Hamilton permet de limiter ce calcul un nombre fini de termes

$ Equation caractristique d'une matrice carre

Soit A une matrice carre d'ordre n. Son quation caractristique est

PA ( ) = det(I A) = n + an 1n 1 + L + a1 + a0 = 0

Thorme de Caley-Hamilton
Toute matrice carre A satisfait son quation caractristique c'est--dire
PA ( A) = An + an 1 An 1 + L + a1 A + a0 I n = 0

On dduit du thorme la relation suivante

n 1
An = an 1An 1 L a1 A a0 I n A = ai Ai
n

Automatique i =0
12
 Calcul de la matrice de transition : th de Caley-Hamilton
! Interprtation du thorme
Toute puissance k de A c'est--dire Ak tel que k>n1 peut s'crire comme la
combinaison linaire des n1 premires puissances de A.

n 1 n 1 n 1 n
An = ai Ai An +1 = A An = ai A Ai An +1 = ai Ai +1 = ai 1 Ai
i =0 i =0 i =0 i =1
n 1 n 1 n 1
An +1 = ai 1 Ai an 1 An An +1 = ai 1 Ai + an 1 ai Ai
i =1 i =1 i =0
n 1 n 1 n 1
An +1 = ai 1 Ai + an 1a0 I n + an 1 ai Ai An +1 = (an 1ai ai 1) Ai + an 1a0 A0
i =1 i =1 i =1

Cette relation peut alors se mettre sous la forme suivante

n 1 n 1
An +1 = (an 1ai ai 1) Ai avec a1 = 0 An +1 = bi Ai avec bi = (an 1ai ai 1 )
i =0 i =0

On constate que An+1 est une combinaison linaire de Ai (i=1, , n1)

De faon similaire, on peut calculer An+2, en fonction des n1 premires

Automatique puissances de A 13
 Calcul de la matrice de transition : th de Caley-Hamilton
! Corollaire du thorme
On peut trouver des fonctions i(t) dpendant du temps telles que
+ i n 1
A
e At = i! ti = i (t ) Ai Formule de Sylvester
i =0 i =0

Cette formule permet de limiter le calcul du dveloppement de Taylor un

nombre fini de termes. Si on connat les fonctions i(t) , on obtient eAt

Justification du corollaire
Ak tel que k>n1 s'crivant comme la combinaison linaire des n1 premires
puissances de A, eAt est aussi une combinaison linaire des n1 premires
puissances. Les coefficients sont dans ce cas des fonctions du temps
n 1
D'aprs le thorme Ak = bi Ai avec k = n,L,
i =0
Ak k n 1 Ai k
On en dduit t = bi t avec k = n,L,
k! i =0
k!
n 1
A2t 2 An 1t n 1 Ant n
D'o I n + At + +L+ + + L = i (t ) Ai
2! (n 1)! n! i =0
Automatique 14
 Calcul de la matrice de transition : th de Caley-Hamilton

! Calcul des fonctions i(t)

" Cas 1

On suppose que la matrice carre A d'ordre n admet n valeurs

propres distinctes j j = 1,L, n

On montre que les fonctions i (t ) i = 0,L, n 1 sont solutions du

systme de n quations

e1t = 0 (t ) + 11(t ) + L + n 1 n 1(t )

1

e 2 = 0 (t ) + 21(t ) + L + n 1 n 1(t )
t
2
M
ent = (t ) + (t ) + L + n 1 (t )
0 n 1 n n 1

La mthode ncessite la dtermination pralable des valeurs propres

de la matrice A. On associe une quation chaque valeur propre.

Automatique 15
 Calcul de la matrice de transition : th de Caley-Hamilton
Exemple

& 2 2 0
X = X (t ) + U (t ) Calculer la matrice de transition
1 5 1
$ Valeurs propres de A : 1 = 3 et 2 = 4

$ Dtermination des fonctions i(t)

e1t = 0 (t ) + 11 (t ) e3t = 0 (t ) + 31 (t ) e3t 1 3 0 (t )
t 4t 4t =
e 2 = 0 (t ) + 21 (t ) e = 0 (t ) + 41 (t ) e 1 4 1 (t )

1
0 (t ) 1 3 e3t 0 (t ) 4 3 e3t 0 (t ) = 4e3t 3e 4t
= 4t = 4t

1 1 4 e
( t )
1
( t ) 1 1 e 1 (t ) = e3t + e 4t

$ Matrice de transition
1 0 2 2
e At = 0 (t ) I 2 + 1 (t ) A = 0 (t )
e At + 1 (t )
0 1 1 5
2e3t e 4t 2e3t + 2e 4t
e =
At

e e e + 2e
Automatique 3t 4 t 3 t 4 t
16
 Calcul de la matrice de transition : th de Caley-Hamilton
! Calcul des fonctions i(t)
" Cas 2 : la matrice A a des valeurs propres non distinctes

Soit j une valeur propre simple. On lui associe l'quation

jt
e = 0 (t ) + j1 (t ) + L + n 1 n 1 (t )
j

Soit k une valeur propre multiple, d'ordre de multiplicit r

On lui associe les quations suivantes

ek t = 0 (t ) + k1 (t ) + L + n 1 n 1 (t )
k

de k t d
( n 1
d = d 0 (t ) + k1 (t ) + L + k n 1 (t ) )
k k
M
d r e k t
=
dr
( d ) r ( d ) r 0 (t() + k 1 (t ) + L + n 1
n 1 (t ) )
k k
k

En procdant ainsi pour toutes les valeurs propres simples ou

multiples, on tablit un systme de n quations duquel on dduit les
fonctions i(t)
Automatique 17
 Calcul de la matrice de transition : th de Caley-Hamilton
Exemple

& 0 1 1
X = X (t ) + U (t ) Calculer la matrice de transition
1 2 0
$ Valeurs propres de A : 1 = 1 valeur propre double

$ Dtermination des fonctions i(t)

e1t = 0 (t ) + 11 (t )
t e1t = 0 (t ) + 11 (t ) e t = 0 (t ) 1 (t )
de 1 t t
d =
d
d

( 0 (t ) + 11(t ) ) te 1 = 1 (t ) te = 1 (t )
1 1

0 (t ) = (1 + t )e t

1 (t ) = te t
$ Matrice de transition
1 0 0 1
e At = 0 (t ) I 2 + 1 (t ) A e At = 0 (t ) + 1 (t )
0 1 1 2

(1 + t )e t te t
e At =


te t (1 t ) e t
Automatique 18
 Calcul de la matrice de transition
! Matrice diagonale
Si la matrice carre A d'ordre n est diagonale on a
1 0 e1t 0

A= O e =
At O
0 n t
n 0 e

! Matrice diagonalisable

Si la matrice carre A d'ordre n admet n valeurs propres distinctes,

elle est diagonalisable c'est--dire

1 0
T : matrice des vecteurs propres de A
A = TDT 1 avec D= O
0 n

On montre que e At = Te DtT 1

Automatique 19
 Rponse temporelle : exemple
Exemple
& 3 1 0
Calculer la rponse X = X (t ) + U (t )
2 0 1
indicielle du systme y = [0 1]X (t )

Automatique 20
 Linarisation du modle d'tat
! Linarisation autour du point ( X ,U )
On ralise un dveloppement de Taylor au 1er ordre de f et g
$ Equations d'tat
& f1 f1 f1 f1
X = f ( X + x (t ), U + u (t )) f ( X , U ) + + L + + + L +
1 1 1 X1 X ,U X n X ,U U1 X ,U U m X ,U

M
& f n f n f n f n
X
n = f ( X + x ( t ), U + u (t )) f ( X , U ) + + L + + + L +
n n X1 X ,U X n X ,U U1 X ,U U m X ,U

$ Equations de sortie
g1 g1 g1 g1
1 Y = g ( X + x (t ), U + u (t )) g ( X , U ) + + L + + + L +
1 1 X1 X ,U X n X ,U U1 X ,U U m X ,U

M
g p g p g p g p
Y p = g p ( X + x(t ), U + u (t )) g p ( X ,U ) + X +L+
X
+
U
+L+
U m
1 X ,U n X ,U 1 X ,U X ,U

Automatique 21
 Linarisation du modle d'tat
$ Forme matricielle Modle d'tat linaris
& &
X (t ) = X (t ) + x& (t ) f ( X , U ) + FX x(t ) + FU u (t ) x& (t ) = FX x(t ) + FU u (t )

Y (t ) = Y (t ) + y (t ) g ( X , U ) + G X x(t ) + GU u (t )
y (t ) = G X x(t ) + GU u (t )
f1 f1
f1 f1
U1 L
X1 L U m
X n f
f FU = = M M
FX = = M M U X ,U
X X ,U
n Lf f n
f
n L f n
X1 X n X ,U U1 U n X ,U

g1 g1 g1 g1
U L
X L
X n U m
g 1 g 1

GX = = M GU = = M M
X X ,U
M U
g p g p
X ,U
g p L g p
X1 L X n U1 U m X ,U
X ,U
FX, FU, GX et GU sont les matrices jacobiennes des drives partielles
de f et g respectivement par rapport X et U et values au point ( X ,U )
Matrices du modle : A = FX , B = FU , C = G X , D = GU
Automatique 22
 Linarisation d'un modle d'tat
! Exemple : ressort comportement non-linaire
F
Equation diffrentielle
m m&z& = F + k1 z + k 2 z 3
Modle d'tat
ressort

z $ Entre u (t ) = F $ Sortie y (t ) = z (t )
$ Etats du systme x1 (t ) = z (t ) x2 (t ) = z& (t )
$ Modle non-linaire

x1 (t ) = z (t ) x&1 (t ) = z& (t ) = x2 (t )
k k F
m&z& = k1 z + k 2 z 3 + F x& 2 (t ) = 1 x1 + 2 x13 +
m m m

x&1 (t ) x2 (t )
& = f ( x1 (t ), x2 (t ), u (t ) ) = k1 x (t ) + k 2 x (t ) 3 + u (t )
x2 (t ) m 1 m 1 m
y (t ) = h( x1 (t ), x2 (t ), u (t )) = x1 (t )
Automatique 23
 Linarisation d'un modle d'tat

! Exemple
$ Dtermination du point de fonctionnement ( X ,U )
On choisit comme point de fonctionnement, un point
&
stationnaire c'est--dire tel que X = f ( X (t ), U (t )) = 0
x2 0
f ( x1 (t ), x2 (t ), u (t ) ) = 0 k1 k2 3 u =
x + x +
m 1 m 1 m 0

De plus, on prendra u = 0 . On a alors

x2 = 0
k1 k2 3
x + x =0 x1 = 0 ou x1 = k1 k 2
m 1 m 1
0 0
Points de fonctionnement ( X ,U ): ,
0 ou , 0
0
k1 k 2

Automatique 24
 Linarisation d'un modle d'tat : exemple
$ Matrices
f1 f 2
x1 x2 0 1 h h
A= = C= = [1 0]
f f 2 + 2 ) m 0
1x x2 X ,U
2 1
( k 3k x
2 1 X ,U
x1 x2 X ,U

h
f1
0
D= =0
u X ,U
B = u =
f 2 1 m
u
X ,U

Seule la matrice de commande A change

selon les points de fonctionnement

0 0
$
Premier point : , 0 $
Deuxime point : k k , 0
0
1 2
0 1 0 1
A= A=
1
k 0
2 k1
0

Automatique 25