Méthodes numériques d’intégration

Le but de cette leçon est de calculer numériquement des intégrales définies ou indéfinies. Soit f : [a ;b] → R, une

∫
b
fonction continue donnée. On désire approcher numériquement la quantité : f ( x) dx .
a

1. Généralités
Pour ce faire, on commence par partitionner l’intervalle [a ;b] en petits intervalles [xi ; xi +1 ] , pour
i ∈ {0,1,K, N − 1} , c’est à dire que nous choisissons des points xi, i=0,1,…,N tels que : a = x0 < x1 < … < xN-1 <
xN = b.
Soit h = max xi + 1 − xi , le réel positif caractérisant la finesse de la partition, appelé le pas. Alors on a :
0 ≤ i ≤ N −1
N −1

∫ f ( x) dx = ∑ ∫ ∫
b xi + 1 xi+1
f ( x ) dx . Ainsi ce sont les intégrales f ( x )dx que nous allons approcher.
a xi xi
i =0

De plus, il est plus pratique de donner des formules sur l’intervalle [-1 ; 1]. On exécute donc un changement de
x − xi
variable affine : t = 2 − 1 qui à chaque x ∈ [xi ; xi +1 ] fait correspond re t ∈ [− 1;1] d’où
xi +1 − xi
t +1
x = xi + ( xi +1 − xi ) et par suite
2
xi +1 − xi 1 t + 1
∫xi ∫ g i (t )dt où g i (t ) = f  xi + ( xi +1 − xi ) , t ∈ [− 1;1] .
xi + 1
f ( x) dx =
2 −1
 2 
Il est aussi indispensable dans la suite de cet exposé de connaître les polynômes de Lagrange définis par :
N
t − ti
Définition 1 : Soit Lk défini par Lk (t ) = ∏ appelé polynôme de Lagrange est tel que :
i =0 t k − t i
i ≠k

i. Lk est un polynôme de degré N

ii. Lk (tj) = 0 si j ≠ k, 0 ≤ j ≤ N
iii. Lk (tk ) = 1.

Proposition 1 : L0 , L1 , …, LN forment une base de PN(X) appelée base de Lagrange de PN(X) associée aux
points t0 , t1 , …, tN.

M
Définition 2 : si g est une fonction continue sur [-1 ;1], la formule de quadrature J ( g ) = ∑ ωj g (t j ) est définie
j =1

par la donnée de M points appelés points d’intégration - 1 ≤ t 1 ≤ K ≤ t M ≤ 1 et de M nombres réels

ω1 , K, ωM appelés poids de la formule de quadrature. Ces M points et ces M poids doivent être cherchés de

∫
1
façon que J(g) soit une approximation numérique de g (t ) dt .
−1

M
Définition 3 : on dit que la formule de quadrature J ( g ) = ∑ ωj g (t j ) est exacte pour les polynômes de degré r
j =1

≥ 0 si J ( p ) = ∫ p (t ) dt pour tout polynôme de degré ≤ r.

1

−1

Théorème 1 : soit t1 < t2 < … < tM, M points distincts de l’intervalle [-1 ; 1] et soit L1 ,…,LM la base de
M
Lagrange de PM-1 (X) associée à ces M points. Alors la formule de quadrature J ( g ) = ∑ ωj g (t j ) est exacte pour
j =1

les polynômes de degré M – 1 si et seulement si ωj = ∫ L j ( t ) dt , j = 1,2, K, M.

1

−1

Méthodes numériques d’intégration 1

 2. Formule de Newton-Cotes
On appelle ainsi les formules quand on choisit de prendre un pas h définissant des xi équidistants donc un pas
b−a
et x i = a + ih , i = 0,1,K , N . Nous allons donc approcher chaque ∫ g i (t ) dt par
1
constant en prenant h =
N −1

x − xi M
 t j + 1
J(gi) . Ainsi la quantité ∫ f ( x )dx est approchée par la valeur suivante : i +1 ∑
xi +1
ωj f  xi + ( xi +1 − x i ) 
xi 2 j =1  2 

∫
b
et donc nous allons approcher f ( x) dx par la formule dite composite :
a

N −1
xi +1 − xi M  t +1
Ah ( f ) = ∑ ∑ ωj f  xi + ( xi +1 − xi ) j 
i =0 2 j =1  2 

1. Formules fermées
On appelle ainsi les formules quand la fonction f est continue sur l’intervalle [a ; b], c’est à dire quand g est
continue sur l’intervalle [-1 ; 1]

1) Formule des rectangles

La formule des rectangles est une formule dite à un point c’est à dire M = 1 et t1 = 0.
La base de Lagrange de P0 (X) associé à t1 = 0 est L1 (t) = t pour tout t appartenant à [-1 ; 1]. D’où
ω1 = ∫ L1 (t )dt = 2 et la formule de quadrature du rectangle devient J(g) = 2g(0).
1

−1

∫
1
L’interprétation graphique consiste donc à remplacer g (t )dt par l’aire du rectangle de base [-1 ; 1] et de
−1

hauteur g(0). D’après le théorème 1, cette formule est exacte pour les polynômes de degré 0. En fait elle est
même exacte pour les polynômes de degré 1.

Si on utilise donc la formule du rectangle pour f on obtient la formule composite suivante:

 x + xi +1 
Ah ( f ) = ∑ ( xi +1 − xi ) f  i 
 2 

2) Formule de Simpson
La formule de Simpson est une formule à trois points : M = 3, t1 = -1, t2 = 0 et t3 = 1. La base de Lagrange L1 ,
1 4 1
L2 , L3 de P2 (X) associée à ces trois points permet de trouver ω1 = , ω2 = et ω3 = car
3 3 3
1 1
L1 ( t ) = (t 2 − t ) , L2 (t ) = 1 − t 2 et L3 (t ) = (t 2 + t ) de plus on a ωi = ∫ Li (t ) dt .
1

2 2 −1

1 4 1
La formule de Simpson s’écrit donc : J ( g ) = g ( −1) + g ( 0) + g (1) et donc de ce fait la formule composite
3 3 3
s’écrit
N −1
x −x   x + xi +1  
Ah ( f ) = ∑ i +1 i  f ( xi ) + 4 f  i  + f ( xi +1 ) 
i =0 6   2  
D’après le théorème 1, cette formule est exacte pour les polynômes de degré 2. En fait elle l’est aussi pour les
polynômes de degré 3.

3) Formule des trapèzes

La formule des trapèzes est une formule à 2 points : M = 2, t1 = -1 et t2 = 1. La base de Lagrange associée à ces
deux points permet de trouver ω1 = 1 et ω2 = 1 . La formule de quadrature des trapèzes s’écrit donc :

Méthodes numériques d’intégration 2

 xi +1 − xi N −1
J ( g ) = g ( −1) + g (1) et donc de ce fait la formule composite s’écrit : Ah ( f ) = ∑ ( f (xi ) + f ( xi+1 )) .
i =0 2
D’après le théorème 1, cette formule est exacte pour tous les polynômes de degré 1.

2. Formules ouvertes
On appelle ainsi les formules quand la fonction f est continue sur l’intervalle ]a ; b[, c’est à dire quand g est
continue sur l’intervalle ]-1 ; 1[

1) Formule de Steffensen
Il en existe une infinité.
Une à 2 points avec t1 = -1/3 et t2 = 1/3 qui donne les formules suivantes : J ( g ) = g  −  + g   pour la
1 1
•
 3  3
N −1
x − x   2 x + xi +1   x + 2 xi +1  
formule de quadrature et Ah ( f ) = ∑ i +1 i  f  i + f i  
i= 0 2   3   3 
Cette formule est exacte pour tout polynôme de degré 1.

1 1
• Une à 3 points avec t1 = −
t 2 = 0 et t 3 = qui donne les formules suivantes :
2 2
2  1 1 
J ( g ) =  2 g  −  + g   − g ( 0)  pour la formule de quadrature et
3   2 2 
N −1
x − x   3x + xi +1  x +x   x + 3xi +1  
Ah ( f ) = ∑ i +1 i  4 f  i  + 2 f  i +1 i  − 2 f  i   pour la formule composite.
i =0 6   4   2   4 
Cette formule est exacte pour tous les polynômes de degré 2.

3 1 1 3
• Une à 4 points avec t1 = − , t 2 = − , t 3 = et t 4 = qui donne les formules suivantes :
5 5 5 5
1  3  1  1  3
J ( g ) = 11g  −  + g  −  + g   + 11g    pour la formule de quadrature et
12   5   5  5  5
x −x   4 x + xi +1   3x + 2 xi +1   2 x + 3 xi +1   x + 4 xi +1  
Ah ( f ) = ∑ i +1 i  11 f  i + f i + f i  + 11 f  i   pour la formule
24   5   5   5   5 
composite. Cette formule est exacte pour tous les polynômes de degré 3.

3. Formules de Gauss
L’idée des formules de Gauss est de choisir des points d’intégration t1 ,…, tM particuliers de sorte que la
formule de quadrature soit exacte pour des polynômes de degré r aussi grand que possible.

1. Formule de Gauss-Legendre

Définition 4 : le polynôme de Legendre de degré M est défini par GM (t ) = M

1 dM 2
2 M ! dt M
t −1 ;
M
( )
Théorème 2 : les polynômes de Legendre G0 , G1 , G2 ,… vérifient les propriétés suivantes :
i. G0 ,…,GM forment une base de PM(X).

∫
1
ii. Si i ≠ j alors Gi (t )G j ( t )dt = 0 (propriété d’orthogonalité)
−1

iii. GM a exactement M zéros réels distincts tous compris dans l’intervalle ]-1 ; 1[. Ces zéros sont appelés
points de Gauss.

Méthodes numériques d’intégration 3

 M
Définition 5 : on dit que la formule de quadrature J ( g ) = ∑ ωj g (t j ) est la formule de Gauss-Legendre à M
j =1

points si
i. Les points d’intégration t1 < … < tM sont les M zéros du polynôme de Legendre GM c’est à dire les M
points de Gauss.
Les poids ω1 ,K ,ωM sont définis par les relations ωj = ∫ L j (t ) dt j = 1, 2,..., M où L1 ,…,LM est la base
1
ii.
−1

de Lagrange de PM-1 (X) associée aux M points de Gauss.

Théorème 3 : la formule de Gauss-Legendre à M points (M entier supérieur ou égal à 1) est exacte pour les
polynômes de degré r = 2M – 1.

Exemple : la formule composite de la formule de Gauss-Legendre à 2 points s’écrit :

N −1
x −x   3 −1   3 +1 
Ah ( f ) = ∑ i +1 i  f  xi + ( xi +1 − xi )  + f  xi + ( xi +1 − xi ) 
i= 0 2   2 3   2 3 

La formule composite de la formule de Gauss-Legendre à 1 point redonne la formule des rectangles.

2. Formule de Gauss-Chebyshev
Définition 6 : le polynôme de Chebyshev de degré M , défini dans l’intervalle [-1 ; 1] par la relation de
récurrence :
TM (t ) = 2tTM −1 ( t ) − TM −2 (t ) pour M ≥ 2

 T1 (t ) = t et T0 (t ) = 1

2 j +1 
Remarque : si on a un libre choix sur les xi, alors on peut choisir de prendre t j = cos  π ;
 2N + 2 
M
Définition 7 : on dit que la formule de quadrature J ( g ) = ∑ ωj g (t j ) est la formule de Gauss-Chebyshev à M
j =1

points si
i. Les points d’intégration t1 < … < tM sont les M zéros du polynôme de Legendre GM c’est à dire les M
points de Gauss.
L j (t )
Les poids ω1 ,K ,ωM sont définis par les relations ωj = ∫
1
ii. dt j = 1,2,..., M où L1 ,…,LM est la base
−1
1− t2
de Lagrange de PM-1 (X) associée aux M points de Gauss.

Théorème 4 : la formule de Gauss-Chebyshev à M points (M entier supérieur ou égal à 1) est exacte pour les
polynômes de degré r = 2M – 1.

Exemple : on montre que la méthode de Gauss-Chebyshev s’écrit explicitement

f (x ) π N   2 j + 1 
∫−1 1 − x 2 ∑ f  cos
1
≅ π 
N j =0   2( N + 1)  
dx

4. Etude générale de l’erreur commise dans les méthodes

d’intégration numérique
On note E ( f ) = ∫ f ( x )dx − A ( f ) , c’est l’erreur commise dans les formules d’intégration numériques.
b
h
a

Méthodes numériques d’intégration 4

On note pour t fixé, K n (t ) = E(( x − t ) n+ ) s’appelle le noyau de Peano avec la convention u+=max(u,0) et
( x − t ) 0+ = 1 si x ≥ t , ( x − t ) 0+ = 0 si x < t

M
Théorème 5 : supposons que la formule de quadrature J ( g ) = ∑ ωj g (t j ) soit exacte pour les polynômes de
j =1

degré r ≥ 0 et que la fonction f ∈ C r +1 ([a; b]) alors E ( f ) =

1 b
r! ∫a
K r (t ) f ( r +1 ) (t ) dt . On dit alors que la méthode est
d’ordre r+1.
1
M r +1 ∫ K r (t ) dt , avec M r +1 = max f ( r +1) ( x)
b
Corollaire 1 : sous les hypothèses du théorème 5 on a : E ( f ) ≤
r! a x∈[a ;b ]

Exemples : la méthode de Simpson est d’ordre 4, celle des rectangle d’ordre 2, celle de Gauss-Legendre et de
Gauss-Chebyshev à M points sont d’ordre 2M.

Références bibliographiques :
• Analyse numérique des équations différentielles de M. CROUZEIX et A.L. MIGNOT
• Introduction à l’analyse numérique de J. RAPPAZ et M. PICASSO
• Méthodes de calcul numériques de J.P. NOUGIER

Table des matières :

1. Généralités .......................................................................................................................................................1
2. Formule de Newton-Cotes...............................................................................................................................2
1. Formules fermées ........................................................................................................................................2
1) Formule des rectangles ............................................................................................................................2
2) Formule de Simpson................................................................................................................................2
3) Formule des trapèzes ...............................................................................................................................2
2. Formules ouvertes .......................................................................................................................................3
1) Formule de Steffensen.............................................................................................................................3
3. Formules de Gauss ..........................................................................................................................................3
1. Formule de Gauss- Legendre........................................................................................................................3
2. Formule de Gauss-Chebyshev.....................................................................................................................4
4. Etude générale de l’erreur commise dans les méthodes d’intégration numérique ..........................................4

Méthodes numériques d’intégration 5