U.O.B.

Master 2 d’économie / NPTCI

Année 2014-2015

EXAMEN D’OPTIMISATION

Durée : 3H00 - Cours autorisé

Exercice 1

Une ressource disponible en quantité d doit être affectée à trois activités en quantités x1 , x2 et x3
respectivement. L’allocation de t unités de l’activité k (avec k = 1, 2, 3) procure une recette nette
évaluée par fk (t), avec

f1 (t) = 8t − t2 , f2 (t) = 8t − 2t2 , f3 (t) = 8t − 3t2 .

1- Déterminer l’allocation qui procurera une recette nette totale maximale dans les deux cas
suivants :
1.1 - La quantité disponible d est complètement utilisée.
1.2 - On utilise une quantité inférieure à d et l’excédent est revendu au prix p.
2- En confrontant les résultats obtenus, examiner si on a intérêt à utiliser complètement la ressource
(discuter en fonction de p).

Exercice 2

Dans cet exercice, on veut déterminer x∗ qui optimise la fonctionnelle :

Z 1
x0 (t) 1 + (1 + t)2 x0 (t) dt,


J(x) =
0

avec x∗ (0) = 3, x0∗ (1)

= 2.
2.1 - En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, déterminer l’équation différentielle vérifiée par x∗ .
2.2 - En déduire x∗ .

Exercice 3

Soit le problème consistant à minimiser la fonctionelle

Z 2
J(x) = 2x(t) − 3u(t) − u2 (t) dt
0

avec les contraintes :

x0 (t) = x(t) + u(t), 0 ≤ u(t) ≤ 2.
3.1 - Ecrire le Hamiltonien associé à ce problème ainsi que l’équation adjointe.
3.2 - Déterminer le contrôle optimal u∗ (t) en utilisant le principe de Pontryagin.
3.3 - Calculer la solution optimale correspondant
R2 à ce contrôle.
3.4 - Mêmes questions avec J(x) = 0 2x(t) − 3u(t) + u2 (t) dt et les mêmes contraintes.