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Enseignant Permanant
Année Universitaire 2018–2019
• Etablissement : Ecole Sup Privée d’Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)
• Matières enseignées : Mathematiques de base 1 et 2, technique d’estimation pour
l’ingénieur
Publications
Articles parus dans des revues impactés
[1] Jilani Ben Naouara, N. and Trabelsi, F. (2015b) ‘Generalization on optimal
multiple stopping with application to Swing option with random exercise rights
number’, Mathematical Control and Related Fields (MCRF), 5(4) : 807–826.
Articles parus dans des revues indexés
[2] Jilani Ben Naouara, N. and Trabelsi, F. (2014) ‘Biological application of optimal
stopping time problem’, International Journal of Mathematical Modelling and
Numerical Optimisation, 5(3) : 229–264.
[3] Jilani Ben Naouara, N. and Trabelsi, F. (2015a) ‘General undiscounted nonlinear
optimal multiple stopping of linear diffusions with boundary classification’, Int.
J. Mathematics in Operational Research, 7(6) : 630–660.
[4] Jilani Ben Naouara, N. and Trabelsi, F. (2016) ‘A short review on boundary
behavior vof linear diffusion processes’, Graduate J. Math, 1(1) : 138–149
[5] Jilani Ben Naouara, N. and Trabelsi, F. (2015c) ‘Boundary classification and
simulation of one-dimensional diffusion processes’, Int. J. Mathematics in Operational
Research, 11(1) :107–138
[6] Jilani Ben Naouara, N. and Trabelsi, F. (2018) ‘Optimal multiple stopping
under catastrophic event’, Int. J. Mathematics in Operational Research Accepted
for publication
Articles soumis
[7] Jilani Ben Naouara, N. and Trabelsi, F. (2019) ‘A new class of discounted non-
linear multiple stopping times problems’, Journal of Theoretical Probability
(JOTP)
[8] Jilani Ben Naouara, N., Louhichi, S. and Trabelsi, F. (2019) ‘On the estimate
of Lévy diffusion processes sampled at high frequency’,Electronic Journal of
Probability(EJP)
Activités de
Participation à des conférences avec communication orale
recherche
[1] International congrés ”JANO10-Octobre 2013” Essaouira (Maroc),‘Boundary
clasification and optimal stopping’, 31–02 Novembre 2013
[2] International Conference on Stochastic Analysis and Application Hammamet
(Tunisie), ‘Generalization on optimal multiple stopping with application to
swing options with random exercise rights number’, 19–23 October 2015
[3] International Conference on Stochastic Analysis and Application Hammamet
(Tunisie), ‘A new class of discounted non-linear optimal multiple stopping times
problems’, 24–27 October 2017
Exposés à des séminaires et groupes de travail
[4] Journée des doctorants à la FSM Monastir (Tunisie), ‘Biological application of
optimal stopping’, 26 Mai 2014
[5] 4th journée de Probabilités à la FSG Gabes (Tunisie), ‘General nonlinear optimal
multiple stopping times problem with random number of stopping times’, 20
Avril 2016
[6] Journée des doctorants à la FSM Monastir (Tunisie), ‘Les stratégies optimales
pour réaliser un gain financier en présence de risque’, 15 Juillet 2017
Expériences
Stage banquaire : Banque Internationale Arabe de Tunisie, (2012)
professionnelles
Ouverture sur le mande socio-economique : Membre de l’Association ”Rahma”,
(2015)
Formateur : Membre de bureau de vote ”ISIE MAHDIA”, (2018)
Encadrement : Encadreur des étudiants 5infini, (2019)
Sujet 1 : Simulation efficace du modèle de volatilité stochastique de Heston
Sujet 2 : Étude du modèle de Wright-Fisher
Formation des formateurs : Formation sur programmation Python, (2019)
Projet : création d’un jeu de Dé
CONNAISSANCES
Maths : Matlab, Maple.
INFORMATIQUES
Informatic : C,C++,Latex, Excel, Word.
Langues
Arabe : Lu, écrit et parlé (langue maternelle)
Français : Lu, écrit et parlé (courant)
Anglais : Lu, écrit et parlé