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2018/2019
Définition
On définit la fonction caractéristique de la v.a. X, par :
P itX
itX e P (X = x) si X est discrete;
ϕX (t) = E(e ) = R x+∞ itx
−∞ e f (x)dx si X est continue
Comme |eitx | = 1 pour tout réel t, par exemple, si X est une variable
aléatoire absolument continue, l’intégrale
Z +∞ Z +∞
itx
ϕX (t) = e f (x)dx = eitx dF (x)
−∞ −∞
1 ϕX (0) = 1.
2 |ϕX (t)| ≤ 1, t ∈ R.
3 Si Y = aX + b, a et b étant des constantes, alors
ϕY (t) = ϕX (at)eibt ,
Preuve :
On considère la différence
R +∞ :
ϕX (t + h) − ϕX (t) = −∞ eitx eixh − 1 dF (x)
R +∞
ce qui entraîne |ϕX (t + h) − ϕX (t)| ≤ −∞ |eixh − 1|dF (x)
Soit ε > 0 arbitraire, choisissons A suffisamment grand pour que
ε
R
|x|>A dF (x) < 4 et choisissons h assez petit de manière que pour
|x| < A on ait : |eixh − 1| < 2ε Alors on a :
RA
|ϕX (t + h) − ϕX (t)| ≤ −A |eixh − 1|dF (x) + 2 |x|≥A dF (x) < ε
R
Preuve :(Suite)
Cette dérnière intégrale est donc absolument convergente ; elle est
uniformément convergente en t.
L’intégrale obtenue est la dérivée d’ordre k de ϕ(t) et enfin cette
intégrale est continue en t. On a donc :
Z +∞
(k) k
ϕX (t) = i xk eitx dF (x)
−∞
(k) R +∞
la limite pour t = 0 est ϕX (0) = ik −∞ xk dF (x) = ik E(X k ).
Exemple 1 :
On considère X une v.a. qui suit une loi binomiale B(n, p). À partir de
sa fonction caractéristique on calculera son espérance mathématique et
sa variance.
On a :
n
X n
X
iuX iuk
ϕ(u) = E(e )= e P (X = k) = eiuk Cnk pk (1 − p)(n−k)
k=0 k=0
n
X n
= Cnk (peiu )k (1 − p)(n−k) = peiu + (1 − p) .
k=0
V ar(X) = np(1 − p)
Exemple 2 :
On considère X une v.a. qui suit une loi de Poisson P(λ). À partir de
sa fonction caractéristique on calculera son espérance mathématique et
sa variance.
On a :
∞ k ∞
X
iuk −λ λ −λ
X (λeiu )k iu
ϕ(u) = E(e iuX
)= e e =e = e−λ eλe
k! k!
k=0 k=0
1
d’où E(X) = ϕ0 (0) = λ.
i
V ar(X) = λ2 + λ − λ2 = λ
Exemple 3 :
On considère X une v.a. qui suit une loi normale N (0, 1) et Y une v.a.
qui suit une loi normale N (m, σ). À partir de la fonction caractéristique
de X, on calculera la fonction caractéristique de Y et on en retrouvra
l’espérance mathématique et la variance de Y .
On a : Z +∞
1 x2
ϕX (u) = √ eiux− 2 dx
2π −∞
Comme Z +∞ x2
e− 2 sin uxdx = 0,
−∞
alors : Z +∞
1 x2
ϕX (u) = √ e− 2 cos uxdx
2π −∞
Exemple 4 :
Soit X une v.a. uniforme sur ]a, a + b[ de densité :
1
f (x) = b si a < x < a + b
0 ailleurs
Z a+b
1 1 i(a+b)t
ϕ(t) = eitx dx = e − eiat
b a ibt
∞
1 X (it)n
= [(a + b)n − an ]
ibt n!
n=0
∞ ∞
X (it)n−1 (a + b)n − an X (it)n (a + b)n+1 − an+1
= =
n! b n! b(n + 1)
n=1 n=0
En vertu de corollaire, on a :
(a + b)n+1 − an+1
mn = ; n = 0, 1, 2, · · ·
b(n + 1)