Cas 1 (A portfolio selection problem):

- Choix des variables : X1, X2, X3 , X4 , X5 et X6 représentent les montants investis dans Bonds,
Stocks, Term Deposit , Saving Account , Real estate et finalement Gold.

- Choix de la fonction objectif : Il est demandé de maximiser le montant espéré dans une
année , ça sera 5%X1 pour Bonds, 9%X2 pour Stocks, 4%X3 pour Terms deposit, 3%X4 pour
Saving accounts , 7%X5 pour Real Estate et 11%X6 pour Gold .

La fonction objectif est donc de : Max Z = 5% X1+ 9% X2+ 4% X3 + 3% X4 + 7% X5 + 11% X6

- Choix des contraintes :

 Le montant maximum à investir ne doit pas dépasser 1.000.000$ dans X1, X2, X3, X4 ,
X5 et X6.
 Au moins 30% du montant global doit être investi en Bonds (X1).
 Au plus 10% du montant global doit être investi en Stocks (X3).
 Au moins 10% du montant global doit être investi conjointement entre Term Deposit
(X4) et Saving accounts (X5)
 La moitié du montant de Real Estate va subir des intérêts et donc : X5/2 * (1+6%) ne
doit pas dépasser 150.000$
 Le risque moyen de l’investissement ne doit pas dépasser 4.5
 Le rendement moyen de l’investissement doit être d’au moins 2.5%
 Le montant investi en Gold (X6) ne doit pas dépasser 100.000$ ou 8% du montant
restant de l’investissement global, on prend le plus petit.
 Ainsi que la contrainte de positivité de toutes nos variables X1,X2,X3,X4,X5,X6 > 0

Le programme linéaire sera donc :

Max Z = 5%X1++9%X2+4%X3+3%X4+7%X5+11%X6

X1+X2+X3+X4+X5+X6 ≤ 1 000 000
X2 ≥ 30%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X3 ≤ 10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
S.C X3+X4 ≥ 10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X5/2+ (1+6%) ≤ 150 000
3X1+10X2+2X3+X4+5X5+20X6/6 ≤ 4.5(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
5%X1+2%X2+4%X3+3%X4 ≤ 2.5%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X6 = min (100 000 : 8%(1000000 X1+X2+X3+X4+X5+X6)

X1, X2, X3, X4, X5, X6 > 0

Cas 4
Choix des variables : x1 et x2 sont respectivement les quantités des produits aviation
gasoline A et aviation gasoline B

– Choix de la fonction objectif : Pour x1 quantité de X, on aura un profit de 6.45x1 et pour x2

quantité de Y, on aura 5.91x2.

Le bénéfice total est alors Z = 6.45x1 + 5.91x2

–choix des contraintes :

 Produit A : on utilise 107x1 pour x1 de X et 5x2 pour x2 de Y et au total on utilise

107x1+5x2

du produit A et qui ne doit pas dépasser 5.814.

 Produit B : on utilise 93x1 pour x1 de X et 1x2 pour 8x2 de Y et au total on utilise

93x1+8x2

du produit B qui ne doit pas dépasser 2.666.

 Produit C : On utilise 87x1 pour x1 de X et 4x2 pour x2 de Y et au total on utilise

87x1+4x2

du produit C qui ne doit pas dépasser 4.016

 produit D : On utilise 108x1 pour x1 de X et 21x2 pour x2 de Y et au total on utilise

108x1+21x2

du produit D qui ne doit pas dépasser 1.300

En résumé le programme linéaire pour ce problème est

Max z = 6.45x1 + 5.91x2

107x1 + 5x2 ≤5.814

93x1 + 8x2 ≤2.666

87x1 + 4x2 ≤4.016

108x1 + 21x2 ≤2.666

X1. X2≥0

Pour ce qui concerne les contraintes :

● Contrainte 1 : pour l’activité aviation gazoline A x1≥100 x2≤7

● Contrainte 2 : pour l’activité aviation gazoline B x1≥91 x2≤7

Plus la positivités des variables : x1; x2 ≥0

Cas 9 (Recycling Yield)

o Choix des variables :

• X1 : le coût de production « Newsprint »

• X2 : le coût de production « Packaging »

• X : le coût de production « Print stock »

o La fonction objectif :

Min Z= 500X1+600X2+700X3

o Les contraintes :

0.85X1+0.8X2 ≤ 19500

0.9X1+0.8X2+0.7X3 ≤23750

0.9X1+0.85X2+0.8X3 ≤ 12000

0.8X1+0.7X2 ≤ 13200

X1,X2,X3 ≥ 0