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Hamza MECHDALI
Adnane KAMAL
Mohamed LEMSOURI
Cas 1 (A portfolio selection problem):
- Choix des variables : X1, X2, X3 , X4 , X5 et X6 représentent les montants investis dans Bonds,
Stocks, Term Deposit , Saving Account , Real estate et finalement Gold.
- Choix de la fonction objectif : Il est demandé de maximiser le montant espéré dans une
année , ça sera 5%X1 pour Bonds, 9%X2 pour Stocks, 4%X3 pour Terms deposit, 3%X4 pour
Saving accounts , 7%X5 pour Real Estate et 11%X6 pour Gold .
Le montant maximum à investir ne doit pas dépasser 1.000.000$ dans X1, X2, X3, X4 ,
X5 et X6.
Au moins 30% du montant global doit être investi en Bonds (X1).
Au plus 10% du montant global doit être investi en Stocks (X3).
Au moins 10% du montant global doit être investi conjointement entre Term Deposit
(X4) et Saving accounts (X5)
La moitié du montant de Real Estate va subir des intérêts et donc : X5/2 * (1+6%) ne
doit pas dépasser 150.000$
Le risque moyen de l’investissement ne doit pas dépasser 4.5
Le rendement moyen de l’investissement doit être d’au moins 2.5%
Le montant investi en Gold (X6) ne doit pas dépasser 100.000$ ou 8% du montant
restant de l’investissement global, on prend le plus petit.
Ainsi que la contrainte de positivité de toutes nos variables X1,X2,X3,X4,X5,X6 > 0
Max Z = 5%X1++9%X2+4%X3+3%X4+7%X5+11%X6
X1+X2+X3+X4+X5+X6 ≤ 1 000 000
X2 ≥ 30%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X3 ≤ 10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
S.C X3+X4 ≥ 10%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X5/2+ (1+6%) ≤ 150 000
3X1+10X2+2X3+X4+5X5+20X6/6 ≤ 4.5(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
5%X1+2%X2+4%X3+3%X4 ≤ 2.5%(X1+X2+X3+X4+X5+X6)
X6 = min (100 000 : 8%(1000000 X1+X2+X3+X4+X5+X6)
-La fonction objectif est donc de : Min Z = 0.18X1+0.22X2+0.10X3+ 0.12 X4 + 0.10 X5 +
0.09 X6+ 0.40 X7+ 0.16 X8 + 0.50 X9 + 0.07X10
Pour les Calories : Il nous faut au minimum 420 calories composées des différents
éléments, 90X1 + 110X2+ 100X3+90X4+75X5+35X6+65X7+100X8+120X9+65X10
Pour l’IRON : Il nous faut : 6X1+4X2+2X3+3X4+X5+X7+X10 de fer pour avoir un
minimum de 5mg.
Pour le Calcium : Il nous faut :
20X1+48X2+12X3+8X4+30X3+52X7+250X8+3X9+26X10 de calcium pour avoir un
minimum de 400 mg de calcium
Pour le Protein : On doit avoir au moins 20g de protéine selon différents éléments :
3X1+4X2+5X3+6X4+7X5+2X6+X7+9X8+X9+3X10
Pour Fiber : On doit avoir au moins 12 g de fibres, une composition de
5X1+2X2+3X3+4X4+X7+3X10
Pour Fat : Il ne faut pas dépasser 20g de gras c'est-à-dire
5X2+2X3+2X4+5X5+3X6+4X8+X10
Pour le Cholesterol : Il ne faut pas passer 30 mg de cholesterol, 270X5+8X6+12X8
Ainsi que la contraite de positivité de toutes nos variables : X1, X2,
X3,X4,X5,X6,X7,X8, X9,X10 > 0
Min z = 0.18X1+0.22X2+0.10X3+0.12X4+0.10X5+0.09X6+0.40X7+0.16X8+0.50X9+0.07X10
90X1+110X2+100X3+90X4+75X5+35X6+65X7+100X8+120X9+65X10 ≥ 420
6X1+4X2+2X3+3X4+X5+X7+X10 ≥ 5
S.C 20X1+48X2+12X3+8X4+30X5+52X7+250X8+3X9+26X10 ≥ 400
3X1+4X2+5X3+6X4+7X5+2X6+X7+9X8+X9+3X10 ≥ 20
5X1+2X2+3X3+4X4+X7+3X10 ≥ 12
5X2+2X3+2X4+5X5+3X6+4X8+X10 ≤ 20
270X5+8X6+12X8 ≤ 30
Cas 4 (Mélange) :
-Choix de la fonction objectif : Minimiser les charges salariales de la banque de Mexico City
par jour.
- Les contraintes :
F+P1 ≥ 10
F+P1+P2 ≥ 12
F/2+P1+P2+P3 ≥ 14
F/2+P1+P2+P3+P4 ≥ 16
S.C F+P2+P3+P4+P5 ≥ 18
F+P3+P4+P5 ≥17
F+P4+P5 ≥15
F+P5 ≥ 10
F ≤ 12
F,F/2,P1,P2 ,P3,P4,P5 > 0
-Choix des variables : X1, X2 et X3 sont respectivement le prix de vente des composantes
C1, C2 et C3.
-Choix de la fonction objectif : Maximiser la marge globale dégagée par les trois nouveaux
composantes
-Les contraintes :
PF1 : Le prix des composantes ne doit pas dépasser 20% du prix de vente de PF1.
PF2 : Le prix des composantes ne doit pas dépasser 20% du prix de vente de PF2.
PF3 : Le prix des composantes ne doit pas dépasser 20% du prix de vente de PF3.
PF4 : Le prix des composantes ne doit pas dépasser 20% du prix de vente de PF4.
Les variables doivent être positives
Max Z = 2000(X1-3)+1000(X2-5)+3000(X3-6)
2X1+X2+80 ≤ 100
S.C 4X1+2X2+2X3+50 ≤ 100
4X1+6X3+90 ≤ 140
X1+3X2+3X3+70 ≤ 120
X1,X2,X3 > 0
- Fonction objectif : Max Z = 9.5%X1 + 8%X2 + 9%X3 + 9%X4 + 9%X5, il faut maximiser
le revenu annuel propre à chaque obligation en multipliant le revenu annuel et la somme
investie .
Max Z = 9.5%X1+8%X2+9%X3+9%X4+9%X5
X1+X2+X3+X4+X5≤100000
X2+X5 ≥ 50000
X1+X4+X5 ≤ 50000
S.C X1+X2+X4 ≥ 30000
9.5%X1+8%X2+9%X3 ≥ 40%(9.5%X1+8%X1+9%X3+9%X4+9%X5)