Royaume du Maroc

Université Mohamed V

Ecole Mohammadia d’Ingénieurs

Rabat

Département Modélisation et Informatique Scientifique

Mémoire de Projet de Fin d’Etudes

Modélisation et automatisation d’un processus

de la simulation du migration des contrats CSA

En vue d’obtention du diplôme d’Ingénieur d’Etat

Soutenu le : xx/06/2020

Présenté par : Taha EL BAKKALI EL KADI

Devant le jury composé de :

Mme R. NECHAD EMI Encadrante

Mme L. BENHIBA SG ATS Marraine

2020/2021
Dédicace :
Remerciements :
Résumé :
Abstract :
Liste des abréviations :
Table des matières

I Contexte générale du projet 8

1) Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2) Organisme d’accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2).1 Groupe Société Générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2).2 Société Générale Corporate & Investment Banking . . . . . . . . . . . . . . 9
2).3 Société Générale Africa technologies & Services . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2).4 L’équipe Trading Process Factory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3) Présentation du projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3).1 Contexte de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3).2 Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3).3 Solution proposée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4) Processus du développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

II présentation des outils utilisés 14

1) Environment de modélisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1).1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1).2 Business Process Model and Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2) Environment de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2).1 Camunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2).2 SG Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2).3 Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2).4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

III Modélisation et automatisation d’un processus de la mi-

gration des CSA 21
1) Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1).1 Le marché de gré à gré (OTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1).2 Le marché organisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1).3 Le collatéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2) Le processus [CSA Migration] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2).1 Choix du mode de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2).2 Choix des CSA à migrer (Cas du BDR ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2).3 l’importation de la liste des trades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7
 I) Contexte générale du projet

1) Introduction
Les activités de la salle de marché d’une banque sont devenues au fil des années parmi les acti-
vités les plus rentables dans le secteur bancaire.

Une meilleure gestion des opérations journalières concernant les processus du métier de la banque,
devrait permettre une meilleure organisation et un gain de temps. Sur ce, l’équipe Trading Process
Factory intervient pour accompagner ses clients et leurs offrir une meilleure prise de décision en
automatisant leurs processus opérationnels.

L’interface employée actuellement par l’équipe TPF est ’Camunda’, elle est utilisée dans la ges-
tion des processus en les désignant par un workflow modélisé grâce au Business Process Model and
Notation (BPMN).

Le workflow est composé de plusieurs tâches chacune assignée à un ou plusieurs utilisateurs. L’équipe
TPF a choisi le langage Python pour automatiser les taches vu sa simplicité et les fonctionnalités
de gestion offertes par ses modules, notamment le module Pandas.

Dans le cadre de ce PFE, j’ai été amenée à intervenir au sein de l’équipe TPF de la SG-ATS,
en vue de l’automatisation d’un processus de la migration des contrats EUR-CSA du taux EONIA
au taux Ester Flat.

2) Organisme d’accueil
2).1 Groupe Société Générale

La société générale est parmi les banques les plus anciennes en Europe, elle fait partie des trois
piliers de l’industrie bancaire française non mutualiste, aussi appelés les trois vieilles avec Le Crédit
Lyonnais (LCL) et BNP Paribas.

La société générale accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et inves-

tisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions
financières sur mesure afin de sécuriser leurs échanges, protéger et gérer leur épargne, les aider à
financer leurs projets, les protéger dans leur vie et leurs activités, leur offrir des solutions et des
services innovants. La mission du Groupe est de donner à tous les moyens d’avoir un impact positif
sur l’avenir.

8
SG s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Bour-
sorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanale à la
pointe de l’innovation digitale.
 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux pré-
sents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans
leurs marchés.
 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres
avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

2).2 Société Générale Corporate & Investment Banking

Société Générale Corporate Investment Banking (SG CIB) est la banque de financement et
d’investissement du groupe Société Générale.

Elle offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque
d’investissement, de financement et activités de marché :
Ô Pour les entreprises, les institutions et le secteur public : une approche conseil globale (fusion-
acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux
dette ou actions ; des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en
particulier dans le domaine du change et des taux.
Ô Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables
en matière de gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux
marchés (actions, taux, crédit, change, matières premières et dérivés), des services de conseil
et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution - modèle d’agent et principal - une recherche
sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime
brokerage.

2).3 Société Générale Africa technologies & Services

 Société Générale Africa Technologies Services (SG ATS), filiale du groupe Société Générale, re-
groupe des services liés aux activités de marché de la banque de financement et d’investissement (SG
CIB), spécialisés notamment en Recherche Développement, en Ingénierie Financière, en Business
Intelligence et en activités de gestion de processus (aide à la décision pour le trading, contrôle et
supervision, etc.).

SG ATS est dirigée par Mme. Widad Azzam Lahlou, Directeur Général, et est constituée de plusieurs
équipes qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes dédiées à Paris, Londres, New-York
et Hong-Kong ainsi qu’avec les opérateurs de marché Front Office.

Ô L’organigramme des équipes :

  Le pôle Recherche Développement : se charge de la conception, du développement et de la
maintenance des librairies de calcul et des calculateurs de risque pour l’ensemble des équipes
de Trading
 Le pôle Ingénierie Financière : responsable de tout ce qui est structuration des indices proprié-
taires et élaboration des stratégies d’investissement au profit des clients.
 Le pôle Trading Process Factory : L’équipe a pour mission de gérer, sécuriser et améliorer les
processus de trading, en industrialisant au maximum les workflows.
 Le pôle décisionnel : responsable de la collecte des données et leurs transformations en infor-
mations et outils d’aide à la décision afin de proposer de nouveaux services.
 Le pôle COO : Chargé de la gestion des processus de facilitation pour le Trading (gestion
des accès aux marchés, des limites de trading) et la mise en place de différents contrôles pour
protéger et améliorer la productivité du périmètre qui lui est dédiée.

2).4 L’équipe Trading Process Factory

L’équipe TPF qui m’a accueilli au sein de mon stage est en charge de la conception et le déve-
loppement des processus métiers de trading et de l’automatisation d’une panoplie de processus de
SG CIB.

Elle prend en charge le cycle de vie complet des processus en commençant par le développement, la
mise en production, l’évolution et la maintenance.

Les principales missions de l’équipe TPF :

Ô Analyser certains processus métier sur le scope Global Markets (desks de vente, trading, struc-
turation. . . ) avec l’aide d’experts pour en acquérir une connaissance approfondie.
Ô Modéliser ces processus dans l’outil BPMN de la banque, et automatiser ce qui peut l’être via
des scripts Python.
Ô Organiser des démos et des présentations pour former l’ensemble des équipes impliquées sur
ces processus.
Ô Monitorer le bon déroulement des processus, et implémenter des améliorations potentielles.
3) Présentation du projet
3).1 Contexte de travail
La salle de marché présente indubitablement le carrefour de l’ensemble des activités et tran-
sactions qui permettent à la banque d’intervenir sur les marchés de capitaux . Ainsi, elle regorge
quotidiennement d’une pléthore d’informations qui doivent être analysées, synthétisées et traitées
le plus rapidement possible afin de permettre aux opérateurs du marché notamment les Traders de
réagir succinctement et prendre la bonne décision de passer des ordres d’achats ou de ventes

Les Traders ont plusieurs tâches à exécuter dans un ordre précis et c’est dans ce sens que la ro-
botisation et l’automatisation au sein du secteur bancaire ont connu une forte croissance. Elles
permettent d’améliorer la qualité, car pour procéder à cette automatisation il y a un processus der-
rière qui est celui de la documentation et la prise de contact avec les parties prenantes.

Le risque opérationnel est parmi les risques les plus importants qu’une banque peut subir, de plus
en plus les instituions financières sont très conscientes de ce risque et c’est pour cette raison que
plusieurs banques ont commencé ce processus d’automation qui permet de traiter les erreurs et les
anomalies systématiquement.

3).2 Position du problème

L’activité de la salle des marchés est une activité risquée vu qu’elle mobilise les capitaux de la
banque. Une simple erreur dans l’enchaînement des tâches ou un non-respect de clauses réglemen-
taires se répercuterait sur l’efficacité de l’activité entière.

Parmi ces activités :

 La gestion et le Booking des nouveaux produits financiers.
 Le Trading de plusieurs types d’actifs financiers.

Ces taches font intervenir de différents acteurs à savoir le Trading, le middle office, les équipes IT,
les équipes de Pricing etc

Les contraintes :

 La mauvaise communication entre les équipes impliquées pourra causer éventuellement des
retards et ainsi une perte d’information
 Une difficulté à réaliser les processus pour les novices qui ignorent l’enchainement des tâches
et l’utilisation des bases de données
3).3 Solution proposée
Comme solution aux problèmes mentionnés ci-dessus, nous proposons d’automatiser les proces-
sus cités précédemment et ceci grâce à :

 La modélisation des processus métiers sous forme de workflow en utilisant le langage de mo-
délisation graphique BPMN (Business Process Model and Notation).
 L’implémentation de ces Workflows en utilisant la plateforme SGWORKFLOW commune entre
les différentes équipes impliquées pour éliminer la perte d’information.
 Le recours aux tâches Robots sous forme de script Python au lieu des tâches manuelles.

4) Processus du développement
Scrum est une méthodologie Agile capable de prendre en compte les besoins initiaux du client et
ceux liés aux évolutions.

Cette méthode de gestion, ou plutôt ce Framework de management de projet a pour objectif d’amé-
liorer la productivité de l’équipe et de prôner son adaptabilité en se referrant à une approche itérative.

Les principes des méthodes agiles :

 Livraisons fréquentes.
 Communication faca-à-face.
 Changement bienvenu.
 Rythme soutenable.
 Ajustements continus.
 Satisfaction du client.

Les sprints du projet :

Ô La première étape consiste à comprendre le besoin et le but de processus et les différentes

interactions existantes.
Ô Ce besoin sera formalisé sous forme de Workflow.
Ô Les tâches robots sont développées en python.
Ô Le client valide le workflow et propose des améliorations.
 II) présentation des outils utilisés

La démarche de réalisation du projet en termes d’étapes et de planification temporelle est pré-

sentée par le diagramme suivant :

Etape 1 :

La première étape consiste à comprendre le besoin et le but du processus et les différentes in-
teractions existantes et ceci à travers des réunions avec les utilisateurs finaux pour un recueil efficace
et précis du besoin.

Etape 2 :

Ce besoin sera formalisé sous forme de Workflow BPMN.

Etape 3 :

L’utilisateur valide le workflow ou/et propose des améliorations.

Etape 4 :

Automatisation des tâches robots et des échanges de mails en python.

Etape 5 :

Une fois le processus est prêt, l’utilisateur pourra tester les fonctionnalités du processus sur notre
serveur UAT. Un monitoring continue est assuré pour détecter tout bug ou dysfonctionnement.

Etape 6 :

Le workflow est finalement mis en production à la disposition des différentes équipes qui sont concer-
nées, à ce stade-là, et après plusieurs exécutions réussites, on améliore continûment la solution à
dessein d’atteindre une version optimale.

14
1) Environment de modélisation
La gestion des processus métiers ou BPM permet d’optimiser l’échange des informations au sein
d’une entreprise et avec les acteurs externes en automatisant les procédures et les activités critiques.

Le BPM est axé sur l’amélioration opérationnelle et la transformation. Cette approche centrée sur
les processus de gestion d’entreprise est supportée par des outils automatisés qui fournissent un
environnement opérationnel prenant en charge les changements rapides et l’amélioration continue.

Cette approche met l’accent sur les phases de conception, de développement et de déploiement
des solutions de Workflow.

1).1 Définitions
Un processus métier :
Un processus métier désigne un enchaînement de tâches ou d’activités réalisées successivement
par différentes parties prenantes afin d’atteindre un objectif et de créer de la valeur ajoutée pour
une entreprise. Il met en évidence les interactions sous forme d’échanges entre les acteurs d’une
entreprise afin de bénéficier d’une vue globale. Cela concerne plusieurs types d’échanges :

 Les échanges entre acteurs internes et externes.

 Les échanges avec les applications ou services.
 Les échanges d’informations avec d’autres processus métiers.

Un Workflow :
Un workflow est un ensemble de technologies et d’outils qui permettent aux documents, infor-
mations, activités et tâches de circuler de façon appropriée au sein d’une entreprise. Le workflow
permet à ceux qui participent au processus d’effectuer un suivi du processus et de mettre en place
les procédures adéquates permettant d’atteindre des objectifs escomptés

1).2 Business Process Model and Notation

Le BPMN est un langage graphique de modélisation de Workflow, il permet de représenter les
processus sous forme d’une suite de tâches en vue d’atteindre un but final. Comme le montre le
schéma suivant :
Le langage de modélisation (BPMN) définit plusieurs types d’objets :

La tâche :

Une tâche est un élément indivisible. Elle représente une action qui a un début et une fin. Chaque
tâche ne peut débuter que si la tâche précédente est terminée et on distingue plusieurs types de tâches.

Ô Une tâche d’envoi de mail : Comme son nom l’indique, il sert à automatiser l’envoi d’un mail.

Ô Une tâche utilisateur : Il modélise le travail qui doit être effectué par un acteur humain. Lorsque
l’exécution du processus arrive sur une telle tâche utilisateur, une nouvelle tâche est créée dans
la liste des tâches de l’utilisateur(s) ou groupe (s) affecté à cette tâche

Ô Une tâche script : C’est une activité automatisée. Lorsqu’une exécution de processus arrive à
la tâche de script, le script correspondant est exécuté, le script est écrit dans un langage que
le moteur peut analyser, dans bien des cas JavaScript

Ô Une tâche robot : C’est une tâche d’utilisateur mais assignée a un Robot qui tourne sur
serveur. Le robot est un script python qui exécute la fonction appelée par la tâche à laquelle
il est assigné.
 Les événements :

Les événements servent à identifier un état particulier dans le processus. Ils n’exécutent aucune
tâche.

Il existe trois types d’événements :

 Début : indique le début du processus.

 Intermédiaire : Il peut être utilisé de deux manières : au milieu d’un flux pour signaler l’at-
tente d’un type d’événement ou rattaché à une tâche pour faire apparaître une exception au
traitement de la tâche. Ces événements peuvent être utilisés pour faire apparaître une tâche
après une durée ou une heure précisée par l’utilisateur
 Fin : Il indique la fin du processus et ne symbolise aucune tâche. Les événements de début et
de fin doivent toujours être présents sur un processus BPMN. Ils sont le squelette du processus.

Les branchements :

Le branchement est un objet essentiel dans la norme BPMN. Il sert à représenter la condition
de routage entre le(s) flux en entrée et le(s) flux en sortie.

Le branchement n’est pas une tâche et n’exécute aucune action. Il est donc possible de réunir
un comportement de traitement précis à la sortie d’une tâche. Ils sont autant utilisés pour diviser
un flux en plusieurs flux que pour réunir plusieurs flux en un seul.
 Ô Les différents branchements possibles sont :
 Les branchements parallèles : Ils indiquent que toutes les tâches entrantes doivent être exécutées
pour que le processus continue. Toutes les tâches sortantes sont actives et s’exécutent en
parallèle.
 Les branchements exclusifs : Une seule tâche entrante est nécessaire pour activer l’une des
tâches sortantes selon des conditions définies par l’utilisateur.

2) Environment de développement
2).1 Camunda
Camunda est une infrastructure (Framework) Java prenant en charge les modèles BPMN pour
l’automatisation des workflows et des processus, CMMN pour la gestion des cas et DMN pour la
gestion des décisions (tables de décisions).

GUI Camunda :

La GUI, pour Graphical User Interface, désigne une interface graphique. Il s’agit de la manière
selon laquelle une tâche humaine est présentée à un utilisateur sur un écran.

Pour expliquer simplement, l’interface graphique, ou GUI, se résume à l’affichage des commandes
permettant d’effectuer des actions dans Camunda, comme des menus, des boutons, des fonctionna-
lités, etc., sans avoir à saisir des lignes de commandes.
2).2 SG Workflow
Une interface graphique (GUI) pour Camunda propre à Société Générale. C’est dans cette inter-
face que les différentes parties prenantes d’un process effectuent leurs tâches.

2).3 Python

Python est un langage de programmation qui peut être utilisé dans de nombreux contextes et
s’adapter à tout type d’utilisation grâce à des bibliothèques spécialisées.

Il est particulièrement utilisé pour automatiser des tâches simples mais fastidieuses, comme la récu-
pération de données, l’analyse de données, la mise en place d’algorithmes mathématiques ...

On l’utilise également comme langage de développement de prototype lorsqu’on a besoin d’une

application fonctionnelle avant de l’optimiser avec un langage de plus bas niveau. Il est particulière-
ment répandu dans le monde scientifique, et possède de nombreuses extensions destinées au calcul
numérique.

Ô On appel Robot, un code Python qui se connecte à Camunda (toutes les 20 secondes), et qui
cherche s’il y a des tâches qui lui sont attribuées et les exécute.

Bibliothèque Pandas :

Le module pandas est parmi les modules les plus utilisés en python, il offre des structures de don-
nées puissantes, expressives et flexibles qui facilitent la manipulation et l’analyse des données. Le
Dataframe est l’une des structures principales qui permettent de stocker les données dans deux di-
mensions (ligne/colonne).

Pycharm :

PyCharm est un environnement de développement intégré (IDE) avec un ensemble complet d’outils
de développement Python. En outre, l’IDE fournit des capacités pour le développement Web pro-
fessionnel, la gestion des données et l’intégration de logiciels de gestion de version.
Il permet de coder plus rapidement et facilement dans un éditeur intelligent et configurable avec la
complétion de code, des extraits, le pliage de code et le soutien des fenêtres séparées.

2).4 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons introduit l’environnement technique utilisé dans notre projet, ainsi
que le langage de programmation choisi pour le développement de nos modules.
III) Modélisation et automatisation d’un processus de la migration des CSA

1) Définitions
1).1 Le marché de gré à gré (OTC)
Un marché de gré à gré (OTC) [hors Bourse] est un marché sur lequel la transaction est conclue
directement entre le vendeur et l’acheteur.

Ces derniers sont mis en relation, soit à leur initiative, soit par l’intermédiaire d’un tiers, géné-
ralement un courtier (Broker).

Remarques :

Ô L’engagement entre les 2 parties se fait d’abord par oral avant d’être mis par écrit (sous forme
de contrat de vente).
Ô À l’échéance du contrat, l’une des parties contractantes peut ne plus être en mesure de respecter
les termes du contrat [risque de faillite du vendeur ou de l’acheteur]
Ô Un actif peut avoir plusieurs prix différents.
Ô Les acheteurs et vendeurs sont libres de déterminer les termes de la transaction selon les besoin
de chacun.

1).2 Le marché organisé

Sur un marché organisé, les contreparties ne négocient pas bilatéralement mais placent des ordres
d’achat et de vente.

Les marchés organisés sont gérés par une entreprise de marché (Euronext, LSE, CME. . . ), et offrent
un cadre réglementaire spécifique :
Remarques :

Ô La sécurité est renforcée grâce à des dépôts de garantie et à des appels de marge.
Ô La Bourse est un marché organisé qui fixe les règles des négoces.
Ô La chambre de compensation assure la bonne fin des engagements.

1).3 Le collatéral
Le collatéral est l’ensemble des actifs, titres ou liquidités, remis en garantie par l’une des contre-
parties à l’autre afin de couvrir le risque de crédit résultant des transactions financières négociées
entre les deux parties.

Les règles de gestion de collatéral sont définies dans un accord bilatéral ( contrat cadre : Master
Agreement, qui sert à présenter des garanties dans un marché OTC similaires à celles des marchés
réglementés) signé par les deux parties préalablement au début des négociations.

21
L’accord stipule un certain nombre de règles :

 Les types d’actifs transférables en garantie.

 Les règles de valorisation de ces actifs.
 Les seuils d’appel de marge.

Résumé :

Ô Un contrat cadre fait apparaître un risque de crédit.

Ô Le collatéral constitue une garantie dont le montant est physiquement transféré à la contre-
partie, et qui est réajusté périodiquement en fonction de l’évolution de la valorisation des
contrats.
Ô La valorisation totale du portefeuille face à la contrepartie qui détermine si on doit déposer ou
recevoir des liquidités en garantie.

La rémunération des liquidités déposées se fait à un taux donné tel que l’EONIA, le USD Feed Fund
et le GBP SONIA.

A partir de l’année prochaine (2022) le taux EONIA ne sera plus publié, et comme le €STR (Ester)
est déja publié, les participants du marché commencent à renégocier leur EUR CSA ( un contrat
cadre : Master Agreement), afin de supprimer la référence EONIA.
2) Le processus [CSA Migration]
2).1 Choix du mode de recherche
Au niveau de cette tache nous identifions les contrats CSA que nous voulons simuler leur migra-
tion du taux EONIA au taux Ester Flat.

Ô Si nous voulons migrer un seul csa (de l’Euro EONIA à l’ESTER flat), nous sélectionnons CSA
Single [on saisit le CSA ID : un code qui indentifie un tel CSA]
Ô Si nous voulons migrer un ensemble de CSA relatifs à une entité donnée (une banque, un fond),
nous sélectionnons BDR ID [ un code qui identifie cette entité]

Ô Si nous connaissons le BDR ID nous le saisissons, sinon nous cochons No, et on peut saisir que
le nom de l’entité (Un outil développé par une équipe de la sgcib prend en argument le nom de
l’entité, et récupère plusieurs informations sur cette dernière, et parmi lesquelles le BDR ID].

Ô On peut aussi migrer un ensemble de CSA ayant un même CSA Parent (Un CSA qui regroupe
un ensemble de CSA) en saisissant le CSA Parent ID.
2).2 Choix des CSA à migrer (Cas du BDR ID)
Au niveau de cette tache, on affiche des informations sur tous les CSA ayant le LE BDR ID
qui a été précédément entré. On trouve par exemple le nombre de deals relatif à chaque CSA, le
CSA parent et le cash currency. On peut savoir aussi si les dates des runs d’un tel CSA sont déja
programmées.
Définition :

Ô Run : Une simulation dans laquelle on suppose qu’on va adopter un nouveau taux ( dans notre
cas le Ester Flat au lieu de l’Euro EONIA), et on fait une nouvelle valorisation du contrat
CSA.

 La colonne [Are the dry runs & final run dates sheduled] indique si les dates des runs sont déja
programmés pour un CSA.
 Si on veut programmer les dates des runs d’un tel CSA, on coche la case correspondante de la
colonne [Please select the rate to be migrated]

Ô On ne peut compléter la tache sans selectionner aucun CSA.

 Après le choix des CSA, on choisit les dates des runs au niveau de la même tache.
 Seuls les dates disponibles apparaîterons sur le tableau.

Ô On ne pourra pas compléter la tache si les dates des runs ne respectent pas cette relation :
date(Run1) < date(Run2) < F inal Run
Ô Une fois la tache est complétée un fichier Calendar se met à jour [Les dates choisis au niveau
de cette tache ne seront plus disponibles].

Ô Un fichier contenant les runs programmés se met à jour.

2).3 l’importation de la liste des trades
Pour que les équipes de valorisation puissent pricer