FST

LMI3,
2020 - 2021.
Enseignant : M. KAFANDO
MODULE : Probabilité
Travaux Dirigés 4

???

Exercice 1.
1. Considérons la fonction F1 : R → R définie par

 0 si t < 1
F1 (t) = 0.25 si 1 ≤ t < 5
1 si t > 5


Tracer le graphe de F1 . Montrer que F1 est la fonction de répartition d’une variable aléatoire
et donner la loi de cette variable.
2. Même question pour la fonction F2 : R → R définie par

 0 si t < 1
F2 (t) = ln(t) si 1 ≤ t < e
1 si t > e


3. Même question pour la fonction F3 : R → R définie par


 0 si t < 0
F3 (t) = 1/4 + t/2 si 0 ≤ t < 1
1 si t > 1


Exercice 2. Soit X une variable aléatoire absolument continue de densité fX : R → [0, +∞] définie
par
fX (x) = max (1 − |x|, 0)
1. Notons ϕX la fonction caractéristique de X. Montrer que

1 si u = 0
ϕX (u) = 2−2 cos (u)
u2
si u ∈ R∗

2. Fixons p ∈ N∗ . Montrer que la variable aléatoire X p est intégrable et calculer son espérance en
fonction de la dérivée p-ième de ϕX (dont on justifiera l’existence).
3. (*) En utilisant un développement en série entière de ϕX , calculer E(X p ) pour tout p.

1
Exercice 3. Soit X une variable aléatoire de loi absolument continue de densité fX : R → [0, +∞]
définie par
e−|x|
∀x ∈ R, fX (x) = .
2
1. Calculer FX la fonction de répartition de X.
2. Déterminer la fonction de répartition puis la loi de Z = |X|.
3. Soit a ≥ 0 et V = max (X, a).
a. Calculer FV la fonction de répartition de V .
b. Donner la loi de V .

Exercice 4. Soit X une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[. Justifier que
l’espérance E(1/X) est bien définie puis la calculer. La variable aléatoire 1/X est-elle intégrable ?

Exercice 5. Considérons la matrice

 
1 1 1
Γ= 1 2 3 
1 3 a
avec a ∈ R+ .
1. Montrer qu’il existe un vecteur gaussien de loi N (0, Γ) si et seulement si a ≥ 5.
Dans la suite a ≥ 5 et X = (X1 , X2 , X3 )0 est un vecteur gaussien de loi N (0, Γ).
2. Pour quelles valeurs de a, X admet-il une densité par rapport à la mesure de Lebesgue λ3 ?
3. Pour quelles valeurs de α ∈ R, les variables aléatoires X1 + αX2 et X1 − αX2 sont-elles indé-
pendantes ?
4. Supposons a = 5. Montrer que X1 − 2X2 + X3 = 0 presque-sûrement.